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*** User-specified starting values:


ESS is minimum for rho = %g



For help on a specific command, type: help cmdname

For help on a specific function, type: help funname
          frequency    rel.     cum.


       interval          midpt   frequency    rel.     cum.


  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables

  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables


"help" gives a list of commands

--- FINAL VALUES: 

Augmented Dickey-Fuller test for %s

Breusch-Pagan test statistic:
 LM = %g with p-value = prob(chi-square(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller test for %s

Equality of means test (assuming %s variances)


Equality of variances test


Error executing script: halting

Fine-tune rho using the CORC procedure...


For the variables '%s' and '%s'

Frequency distribution for %s, obs %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g with p-value %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Hausman test statistic:
 H = %g with p-value = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS test for %s %s


Means of pooled OLS residuals for cross-sectional units:


Number of iterations: %d


Number of observations (rows) with missing data values = %d (%.2f%%)

Number of runs (R) in the variable '%s' = %d

Performing iterative calculation of rho...


Periodogram for %s

Please note:
- The first row of the CSV file should contain the names of the variables.
- The first column may optionally contain date strings or other 'markers':
  in that case its row 1 entry should be blank, or should say 'obs' or 'date'.
- The remainder of the file must be a rectangular array of data.

Please rename this variable and try again
Read datafile %s

Reading 
Reading header file %s

Reading session file %s

Residual variance: %g/(%d - %d) = %g

There is evidence for a cointegrating relationship if:
(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables.
(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the 
    cointegrating regression.

Valid gretl commands are:

You may supply the name of a data file on the command line
You may supply the name of a data file on the command line.
Options:
 -b or --batch     Process a command script and exit.
 -r or --run       Run a script then hand control to command line.
 -h or --help      Print this info and exit.
 -v or --version   Print version info and exit.
 -e or --english   Force use of English rather than translation.
 -q or --quiet     Print less verbose program information.
Example of batch mode usage:
 gretlcli -b myfile.inp >myfile.out
Example of run mode usage:
 gretlcli -r myfile.inp

gretlcli: error executing script: halting
                         Random effects estimator
           allows for a unit-specific component to the error term
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets)

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency                     mean of      std. dev. of     mean of     std. dev. of
                    estimated      estimated      estimated      estimated
      Variable     coefficients   coefficients   std. errors    std. errors

                 ITER       RHO        ESS        %g%% interval
      Diagnostics: assuming a balanced panel with %d cross-sectional units
                         observed over %d periods

      VARIABLE         COEFFICIENT      %g%% CONFIDENCE INTERVAL

   %s: probably a year...    %s: probably not a year
   ...but row %d has %d fields: aborting
   Difference between sample means = %g - %g = %g
   Estimated standard error = %g
   Found matrix '%s' with %d rows, %d columns
   Null hypothesis: The two population means are the same.
   Ratio of sample variances = %g
   Test statistic: t(%d) = %g
   The difference is not statistically significant.

   Variable     mean         std. dev.
   but I can't make sense of the extra bit
   but the dates are not complete and consistent
   dates are reversed?
   definitely not a four-digit year
   first field: '%s'
   first row label "%s", last label "%s"
   label strings can't be consistent dates
   line: %s
   longest line: %d characters
   number of columns = %d
   number of data blocks: %d
   number of non-blank lines: %d
   number of observations: %d
   number of variables: %d
   p-value (two-tailed) = %g

   seems to be observation label
   the cell for variable %d, obs %d is empty: treating as missing value
   variable name %d is missing: aborting
   warning: missing value for variable %d, obs %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  LAG      XCF  Of the %d model selection statistics, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (e.g. help smpl)
 (none)
 (steplength = %g) (using Hessian) 95%% confidence interval for mean: %g to %g
 Click on graph for pop-up menu Click to set label position DW  Drag to define zoom rectangle Dropping %-16s (p-value %.3f)
 F  Find what: For %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3f
 For %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2f
 No datafile loaded  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Unsaved data  datafile omega  scaled frequency  periods  log spectral density

 omega  scaled frequency  periods  spectral density

 standard error of mean = %g
 std. error t  unit %2d: %13.5g
"%s" is not a gretl command.
"%s" is not defined.
"By econometricians, for econometricians.""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
$p$-values in brackets$t$-ratio$t$-statistics in parentheses$z$%17cNOTE: o stands for %s,   x stands for %s
%17c+ means %s and %s are equal when scaled
%20c%s and %s are plotted on same scale

%8c%25cNOTE: o stands for %s

%8c%d group means were subtracted from the data%d is not a valid variable number%d missing values%d out of %d gradients looked suspicious.

%d out of %d tests gave zero
%d-period moving average of %s%g and %g quantiles%g percent confidence band%g percent critical value%g percent interval%g%% confidence ellipse and %g%% marginal intervals%g%% confidence interval = %g to %g%g%% interval%g\%% confidence interval%g\%% interval%s (n = %d, %s)%s (original data)%s (smoothed)%s = 1 if %s is %d, 0 otherwise%s = 1 if period is %d, 0 otherwise%s estimates%s estimates using the %d observations %s-%s
%s estimates, observations %s-%s (T = %d)%s estimates, observations %s--%s ($T=%d$)%s found
%s is a constant%s opened OK
%s page %d of %d%s replaced
%s saved
%s test%s versus %s (with inverse fit)%s versus %s (with least squares fit)%s versus %s (with loess fit)%s versus %s (with quadratic fit)%s, %s to %s%s, argument %d: value %g is out of bounds
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1 to %d%s, page %d%s, response = %s, treatment = %s:%s, using %d observations%s, using observations %s%s%s%s, using the observations %s - %s%s: Didn't find any matching observations
%s: Full range %s - %s%s: No BOF record found%s: argument %d is of the wrong type (is %s, should be %s)
%s: argument %d should be %s%s: argument should be %s%s: can't handle conversion%s: command not available
%s: division not allowed here%s: empty document%s: expected an integer order%s: locale is not supported on this system%s: no parameters were specified%s: no such object
%s: not a string variable%s: not a valid parameter name%s: not enough arguments
%s: not implemented in 'progressive' loops%s: observation range does not overlap
with the working data set%s: operand %d should be %s%s: operand should be %s%s: required parameter is missing%s: set %d observations to "missing"
%s: sorry, no help available.
%s: the dependent variable must be count data%s: using default compaction method: averaging%s: validated against DTD OK%s; sample %s - %s'%s' -- no numeric conversion performed!'%s' -- number out of range!'%s' : not implemented for lists'%s' : not implemented for matrices'%s' : not implemented for strings'%s' : not implemented for this type'%s' : only defined for matrices'%s' and '%s': couldn't get dates
'%s' is a constant'%s' is not a dummy variable'%s' is not the name of a series'%s' is not the name of a variable'%s' is the name of a built-in function'%s' is the name of a gretl command'%s' may not be used as a variable name'%s': invalid argument for %s()
'%s': name is too long (max 15 characters)
'%s': no argument was given
'%s': no such matrix'%s': not a scalar'%s': there is already an object of this name'%s': unrecognized name'Between' variance'Within' variance'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% critical value %s %.2f)('*' indicates a leverage point)('*' indicates a value outside of 95% confidence band)(10%% value = %.2f)(90% interval)(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the random effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects
model is consistent, in favor of the fixed effects model.)
(Please refer to Help for guidance)(dropping missing observations)(for logical AND, use '&&')
(for logical OR, use '||')
(heteroskedasticity)(including trend)(logs are to base 2)(missing values were skipped)(no description)(non-linearity)(to the left: %g)
(two-tailed value = %g; complement = %g)
(unsaved)(without trend)* indicates significance at the 10 percent level** indicates significance at the 5 percent level+- sqrt(h(t))1-norm1-step Arellano-Bond1-step GMM10%% critical value for q = 20 is %.2f1st-order autocorrelation coeff. for e2 means2 proportions2 variances2-step Arellano-Bond2-step GMM2-step estimation3D plot3SLS5% critical values for Durbin-Watson statistic5%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d5\%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d= %s squared= %s times %s= 1 if month = %d, 0 otherwise= 1 if quarter = %d, 0 otherwise= first difference of %s= log difference of %s= log of %s= seasonal difference of %sA list named %s already existsA matrix named %s already existsA scalar named %s already existsA series named %s already existsA string named %s already existsA value < 10 may indicate weak instrumentsACF forADF-GLS testAICANOVAANOVA...ARAR (seasonal)AR order:ARCHARCH order:ARCH q:ARIMAARIMA modelARI_MA...ARMAARMA initializationARMAXASCII files (*.txt)A_RCHAbout gretlAccessorsActualActual and fitted %sActual and fitted %s versus %sActual vs. FittedAddAdd ObservationAdd VariableAdd another curve...Add as matrix...Add derivativeAdd differencesAdd equationAdd identityAdd line...Add list of endogenous variablesAdd list of instrumentsAdd logsAdd observationsAdd to datasetAdd to dataset...Add to functions shownAdd to model tableAdd...Add/remove functionsAdded list '%s'
Added matrix %sAdded scalar %s = %gAdding %s series to %s datasetAdj. R**2Adj. R{\super 2}Adjusted $R^2$Adjusted R-squaredAdjustment vectorsAkaike Information CriterionAkaike criterionAkaike information criterionAll ->All componentsAll data labelsAll lags of %sAll vars, lag %dAllow anti-aliasing of linesAllow shell commandsAllowing for groupwise heteroskedasticityAllowing for prior restriction, df = %d
Alternative hypothesisAlternative statisticAlways prompt if there are unsaved changesAn equation system must have at least two equationsAnalysis of VarianceAnalytical derivatives cannot be used with GMMAnalytical derivatives supplied: "params" line will be ignoredAnnualAppend signatureApplyArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) is missingArgument %d is a constantArgument is a constantArrange iconsAscendingAssign return value (optional):Assume common population standard deviationAssume positive and negative are equiprobableAssume standard deviation is population valueAsymptotic standard errors (unreliable)Asymptotic standard errors assuming IID errorsAsymptotic test statisticAttempting to take square root of negative numberAugmented Dickey--Fuller regressionAugmented Dickey-Fuller regressionAugmented regression for Chow testAugmented regression for common factor testAuthorAuto-indent regionAuto-indent scriptAutocorrelation function for %sAutomaticAutoregressive modelAuxiliary regression for RESET specification testAuxiliary regression for non-linearity test (log terms)Auxiliary regression for non-linearity test (squared terms)Available varsBFGS maximizerBFGS: initial value of objective function is not finiteBHHH maximizerBICBackBad character %d in date stringBad character '%c' in date stringBad data label in %sBandwidth:Bartlett kernelBartlett window, length %dBased on %d replicationsBased on Jacobian, df = %d
Baxter-King Band-pass filterBaxter-King component of %s at frequency %d to %dBeck--Katz standard errorsBeck-Katz standard errorsBesides additive outliers, allow for:BetweenBetween s.d.Between-groupsBetween-groups modelBias proportion, $U^M$Bias proportion, UMBin width:Binary data (%d) encountered (line %d:%d): this is not a valid text file
Binary data (%d) encountered: this is not a valid text file
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlockBlock variable (optional)Bollerslev--Wooldridge standard errorsBollerslev-Wooldridge standard errorsBounded observationsBoxplotBreusch--Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Godfrey test forBreusch-Godfrey test for autocorrelation up to order %dBreusch-Godfrey test for first-order autocorrelationBreusch-Pagan testBreusch-Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Pagan test for heteroskedasticityBrowse...Buffer is emptyBuild from formulaBuild from seriesBuild numericallyBy %sBy _observation numberC.V.CDF instead of densityCORCCSV files (*.csv)CUSUM plot with 95% confidence bandCUSUM test for parameter stabilityCUSUM test for stability of parametersCUSUMSQ plot with 95% confidence bandCUSUMSQ test for stability of parametersCUSUM_SQ testC_lear data setC_ross-correlogramCalculatorCan't add model to table -- this model has a different dependent variableCan't do this: no model has been estimated yet
Can't do this: some vars in original model have been redefinedCan't do: the current data set is different from the one on which
the reference model was estimated
Can't find the function '%s'Can't open %s for readingCan't open folder %sCan't produce ML estimates: some units have only one observationCan't retrieve ht: data set has changedCan't retrieve series: data set has changedCan't retrieve uhat: data set has changedCan't retrieve yhat: data set has changedCancelCannot delete %s; variable is in useCannot delete all of the specified variablesCannot delete the specified variablesCannot open the clipboardCase 1: No constantCase 2: Restricted constantCase 3: Unrestricted constantCase 4: Restricted trend, unrestricted constantCase 5: Unrestricted trend and constantCase marker missing at obs %dCensored obsCensored observationsCensoring variableCenteredCentered $R^2$Centered %d-period moving average of %sCentered R-squaredCheck for _updatesChi-squareChi-square(%d)Chi-square(%d) sampling distributionChi-square(%g)Chi-squared(2) = %.3f pvalue = %.5fCholesky ordering:ChooseChow F-test for breakChow test for structural break at observation %sChow test for structural difference with respect to %sClearClear data labelsClearing the data set will end
your current session.  Continue?CloseClose windowClosed output file '%s'
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoefficientCoefficient covariance _matrixCoefficient covariance matrixCoefficient number (%d) is out of rangeCoefficient number (%d) out of range for equation %dCoefficient on %sCointegrating regression - Cointegrating regression -- Cointegrating vectorsCointegrationCointegration rankColor %dColumnsCombined residual plotComma separatedCommand '%s' ignored; not valid within equation system
Command failedCommand has insufficient argumentsCommand is malformed
Command to compile TeX filesCommand to launch GNU RCommand to launch gnuplotCommand to view DVI filesCommand to view PDF filesCommand to view postscript filesComment lineComment regionCompact by averagingCompact by summingCompact daily data to weeklyCompact daily data to:Compact hourly data to:Compact monthly data to:Compact quarterly data to annualCompact weekly data to monthlyCompacted dataset would be emptyCompaction method (for reducing frequency):Comparison of Model %d and Model %d:
Comparison of information criteriaComponent  Eigenvalue  Proportion   Cumulative
Component with eigenvalue = %.4fComponents with eigenvalues > meanCompute confidence intervalsCompute standard errorsConditional Maximum LikelihoodConfidence _ellipse...Confidence intervalConfidence levelConfidence level...Confidence region: select two variablesConfigureConfigure tabs...Confirm dataset structureConflicting variable namesControl variableConvergence achieved after %d iterations
Convergence tolerance:CopyCopy as CSV...Copy as:Copy buffer was emptyCopy dataCopy to clipboardCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCorrelation CoefficientsCorrelation coefficients, using the observations %s - %sCorrelation coefficients, using the observations %s--%sCorrelation matrixCorrelationsCorrelations of %s and lagged %sCorrelogramCould be %s - %s
Could not compute Beck-Katz standard errorsCouldn't access binary datafileCouldn't access graph infoCouldn't calculate confidence intervals for this modelCouldn't create directory '%s'Couldn't estimate group means regression
Couldn't find a usable terminal programCouldn't find script '%s'
Couldn't find usable socket driver
Couldn't forkCouldn't format model
Couldn't get function package informationCouldn't get value for col %d, row %d.
Maybe there's a formula in the sheet?Couldn't load plugin functionCouldn't load plugin function
Couldn't open %sCouldn't open %s
Couldn't open %s for writingCouldn't open %s for writing
Couldn't open '%s'Couldn't open database binary fileCouldn't open database index fileCouldn't open file %sCouldn't open script "%s"
Couldn't set sampleCouldn't write to %sCouldn't write to '%s': gretl will not work properly!Count data modelCovariance matrixCovariance matrix of regression coefficientsCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueCreation and I/OCriterionCritical value = %gCritical value for outliers:Critical valuesCritical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired LIML maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Cross _TabulationCross-correlation function for %s and %sCross-correlogramCross-equation VCV for residualsCross-equation covariance matrixCross-productsCross-sectionalCross-sectional dataCross-tabulation of %s (rows) against %s (columns)Cumulated sum of scaled residualsCumulated sum of squared residualsCurrent sampleCurrent sample: %d observations
Current sessionCustom formatCyclical component of %sDFFITSDailyDaily (5 days)Daily (6 days)Daily (7 days)Daily date to represent weekDataData appended OK
Data contain negative values: gamma distribution not appropriateData errorData file %s
as ofData file has trailing commas
Data file is empty
Data frequency does not match
Data infoData info in file %s:

Data missing for variable '%s'Data requirementData series length count missing or invalid
Data setData set is goneData set is not recognized as a panel.
Please use "Sample/Set frequency, startobs".Data structure wizardData transposedData types not conformable for operationData utilitiesData written OK.
DatabaseDatabase installed.
Open it now?Database parse error at variable '%s'Database server nameDatabasesDatasetDataset _structure...Dataset cleared
Dataset extended by %d observationsDateDate (YYYY-MM-DD)Date strings inconsistentDates file does not conform to the specificationDecennialDecomposition of variance for %sDefault method:Define _new variable...Define listDefine matrixDefine named listDefine new variable...DeleteDelete package fileDeleted function '%s'
Deleted matrix %sDeleted scalar %sDeleted string %sDensityDependent variableDependent variable is all zeros, aborting regressionDependent variable: %s
Dependent variable: %s

DescendingDescriptionDescription:Descriptive labelDescriptive statisticsDesired quantile(s)Detect and correct for outliersDeterminantDeterminant of covariance matrixDiagonalDickey--Fuller regressionDickey-Fuller regressionDickey-Fuller testDidn't find any matching observationsDidn't find any matching observations
Difference testDifference the independent variablesDifference:DisplayDisplay PDFDisplay fitted values, all equationsDisplay name (shown in graphs):Display residuals, all equationsDisplay valuesDistances saved as '%s'Distribution free Wald test for heteroskedasticityDistribution:Disturbance proportion, $U^D$Disturbance proportion, UDDo you really want to add a lower frequency series
to a higher frequency dataset?

If you say 'yes' I will expand the source data by
repeating each value %d times.  In general, this is
not a valid thing to do.Do you want to save changes you have
made to the current data set?Do you want to save the changes you made
to this session?Do you want to save this gretl session?Done
Doornik-Hansen testDrop all obs with _missing valuesDropping %s: sample range contains no valid observations
Dummies for selected _discrete variablesDurationDuration (Weibull)Duration (exponential)Duration (log-logistic)Duration (log-normal)Duration modelDurations must be positiveDurbin's $h$Durbin's hDurbin-WatsonDurbin-Watson statisticDynamic panel modelEC termEPS fileERROR: variable %d (%s), observation %d, non-numeric value
ESSE_xitEditEdit attributesEdit function codeEdit package listEdit package...Edit plot commandsEdit sample scriptEdit valuesEigenanalysis of the Correlation MatrixEigenanalysis of the Covariance MatrixEigenvalueEigenvaluesEigenvalues of CEigenvectors (component loadings)Element by elementEmpty observation []
Emulate Windows lookEnable Ox supportEncode all valuesEncoding variables as dummiesEndEnd:Endogenous variablesEnglish (A4 paper)English (US letter paper)Ensure uniform sample sizeEnter a nameEnter a numerical valueEnter boolean condition for selecting cases:Enter case marker for new obs
(max. 8 characters)Enter commands for loop.  Type 'endloop' to get out
Enter formula for new variable
(or just a name, to enter data manually)Enter formula for new variable:Enter name for column
(max. 12 characters)Enter name for first variable
(max. 15 characters)Enter name for new variable
(max. 15 characters)Enter new name
(max. 31 characters)Enter value to be read as "missing"
for the variable "%s"Enter value to be read as "missing":Epanechnikov kernelEquationEquation for Equation is just identifiedEquation number (%d) is out of rangeEquation systemError adding variablesError attempting to open fileError estimating Hurst exponent model
Error estimating fixed effects model
Error estimating random effects model
Error estimating range-mean model
Error generating covariance matrixError generating index variableError generating lagged variablesError generating logarithmsError generating squaresError generating time trendError in arma commandError message from %s:
Error reading %s
Error reading workfile header
Error retrieving data from serverError saving model informationError sum of squares (%g) is not > 0Error sum of squares is not >= 0Error unzipping compressed dataError: unit %g, period %g: duplicated observationEstimateEstimate of population valueEstimate reduced modelEstimated Hurst exponentEstimated _density plot...Estimated degree of integrationEstimated density of %sEstimated using BHHH methodEstimated using Kalman filterEstimated using X-12-ARIMAEstimated using least squaresEstimationEstimation periodEstimatorEvaluated at the meanEvaluations of gradient: %d
Ex. kurtosisEx.\ kurtosisExact Maximum LikelihoodExact or near collinearity encounteredExcessive exponent in genr formulaExcluding the constant, p-value was highest for variable %d (%s)ExecuteExecute lineExecute regionExogenous regressor(s)Exogenous variablesExpand annual data to:Expand quarterly data to monthlyExpected '%c' but formula ended
Expected '%c' but found '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringExpected numeric data, found string:
%s" at row %d, column %d
Expected numeric data, found string:
'%s' at row %d, column %d
Expected valueExplained sum of squaresExponentialExponential moving averageExponential moving average of %s (current weight %g)Export as CSV...Export the labels to fileExport the markers to fileExternal command failedExtraneous character '%c' in dataExtraneous character (0x%x) in dataF test for the specified restrictionsF(%d, %d)F(%d, %d) sampling distributionF-formF-tests of zero restrictionsFIMLFactor (dummy)Failed to calculate JacobianFailed to compute critical valueFailed to compute numerical HessianFailed to compute p-valueFailed to compute test statistic
Failed to construct Hessian matrixFailed to copy graph fileFailed to create empty data setFailed to download fileFailed to execute x12arimaFailed to find eigenvalues
Failed to flip state of "%s"
Failed to get workbook infoFailed to load plugin: %sFailed to parse HTTP proxy:
format must be ipnumber:portFailed to parse count of variablesFailed to parse data frequencyFailed to parse data values at obs %dFailed to parse endobsFailed to parse gnuplot fileFailed to parse line as frequency, startobsFailed to parse number of observationsFailed to parse series informationFailed to parse startobsFailed to process Excel fileFailed to process TeX fileFailed to retrieve description of dataFailed to store data comments
FileFile of the wrong type, root node not %sFile of the wrong type, root node not WorkbookFile of the wrong type, root node not gretldataFile selector remembers folderFill colorFilterFiltered %s: Baxter-King, frequency %d to %dFiltered %s: Hodrick-Prescott cycle (lambda = %g)Filtered %s: Hodrick-Prescott trend (lambda = %g)FiltersFind...Find:Fine-tune using Cochrane-OrcuttFirst char of name ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname (0x%x) is bad
(first must be alphabetical)First-stage F-statisticFisher's Exact TestFixed effectsFixed effects estimator
allows for differing intercepts by cross-sectional unit
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets
Fixed fontFixed font...Fixed-effectsFont SelectionFont and size:Font for graphsFont for gretl output windowsFont for menus and labelsFont nameFor %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3fFor %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2fFor %g\%% confidence intervals, $t(%d, %g) = %.3f$

For %g\%% confidence intervals, $z(%g) = %.2f$

For GARCH estimationFor cross-sectional dataFor logit and probit, $R^2$ is McFadden's pseudo-$R^2$For logit and probit, R-squared is McFadden's pseudo-R-squaredFor logit and probit, R{\super 2} is McFadden's pseudo-R{\super 2}For panel dataFor the coefficient on %s (point estimate %g)For the system as a wholeFor time-series dataForecast evaluation statisticsForecast range:Forecast variance decompositionFormula:Found %d function file(s)Fractional differenceFractional integration test failedFreed %s
Freeze data labelsFrequencyFrequency distributionFridayFull Information Maximum LikelihoodFull data rangeFull data set: %d observations
Full datasetFull detailsFull rangeFunction evaluations: %d
Function names must start with a letterFunction package %sFunction package is brokenFunction referenceGARCHGARCH p:GARCH: p + q must not exceed %dGARCH: p > 0 and q = 0: the model is unidentifiedGLSGLS estimates are consistentGMMGMM criterionGMM: Specify function and orthogonality conditions:GNU Octave files (*.m)GNU R files (*.R)GNU _R...GPH test for fractional integrationGamma (shape %g, scale %g, mean %g, variance %g):
 area to the right of %g = %g
Gaussian kernelGaussian sampling distributionGeneralGeneralized Cochrane-Orcutt estimationGeneralized method of momentsGenerate graphGeneratedGenerated list %sGenerated matrix %sGenerated scalar %sGenerated series %s (ID %d)Generated string %sGenerated string %s
Gini coefficientGnuplot colorsGnuplot does not support PDF output on this systemGnuplot error creating graphGodfrey (1994) test forGodfrey (1994) test for autocorrelation up to order %dGodfrey (1994) test for first-order autocorrelationGot no observations
Got no variablesGradients at last iterationGradients:  Grand meanGraphGraph differenced seriesGraph filtered seriesGraph line width:Graph original and smoothed seriesGraph pageGraph residual or cycle seriesGraphsGretl Command ReferenceGretl Function ReferenceGroupwise WLSGroupwise heteroskedasticityH0: Difference of means =H0: Difference of proportions = 0H0: Ratio of variances = 1H0: mean =H0: proportion =H0: variance =HAC standard errors, bandwidth %.2fHAC standard errors, bandwidth %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKHTTP proxy (ipnumber:port)HTTP proxy: first field must be an IP numberH_eteroskedasticity corrected...Hannan-QuinnHannan-Quinn Information CriterionHansen--Sargan over-identification testHansen-Sargan over-identification testHausman testHausman test matrix is not positive definiteHeckitHelpHelp on commandHelp text:Helper functionsHeteroskedasticity correctedHeteroskedasticity-correctedHeteroskedasticity-robust standard errorsHigh _precision OLS...High-Precision OLSHildreth--LuHildreth-LuHodrick-Prescott filterHost not foundHourlyHurst exponentID #ITER             ESS           % CHANGEIdempotentIdentity matrix, order %d
If you don't have a login to the gretl server
please see http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
The 'Website' button below should open this page
in your web browser.Illegal non-positive value of the dependent variableImaginaryImportImpulse responsesImpulse responses (combined)In Gauss-Newton Regression:
In addition, some mappings from numerical values to string
labels were found, and are printed below.

Include a constantInclude a trendInclude seasonal dummiesInclude time dummiesIncluded %d cross-sectional unitsIncluded groups: %dIncompatible optionsIncomplete entryInconsistency in observation markers
Indent regionIndependent variablesIndexIndex value %d is out of boundsInfinite loop detected in script
Infinity-normInfoInitial fill value:Initial value of objective function is not finiteInput must be a monthly or quarterly time seriesInsert ObservationInsert today's dateInstallInstrumentedInstrumentsInsufficient dataInsufficient data to build frequency distribution for variable %sInsufficient degrees of freedom for regressionInsufficient observations for this operationInteractive R sessionInterceptInterval estimatesInterval regressionInvalid NLS specificationInvalid argument for functionInvalid argument for worksheet importInvalid character '%c'
Invalid column specificationInvalid data file
Invalid declarationInvalid entryInvalid input
Invalid label position, must be X YInvalid lag order %dInvalid lag order for arch (%d)Invalid null sampleInvalid number of cases %dInvalid option '--%s'Invalid package filename: the name must start with a letter,
must be less than 32 characters in length, must include only
ASCII letters, numbers and '_', and must end with ".gfn"Invalid quantile specificationInvalid restrictionInvalid sample split for Chow testInvalid value for the maximum of the dependent variableInvalid version string: use numbers and '.' onlyInverse of covariance matrixIrregularItalianIterated GMMIterated estimationIterated weighted least squaresIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ testJarque-Bera testJohansen testJoint significance of differing group means:
KPSS regressionKPSS testKendall's tauLADLIMLLM test for autocorrelation up to order %sLR over-identification testLR test for diagonal covariance matrixLR test for the specified restrictionsLaTeXLabelsLag orderLag order %*dLag order for ADF test:Lag order for ARCH test:Lag order for KPSS test:Lag order for test:Lag order:Lag truncation parameter = %d
Lags of dependent variableLags of endogenous variablesLanguage preferenceLargerLeast _Absolute Deviation...Left-unbounded observationsLevelLicenseLikelihood ratio testLikelihood ratio test for (G)ARCH termsLikelihood ratio test for groupwise heteroskedasticityLilliefors testLimited Information Maximum LikelihoodLimited information maximum likelihoodLine width for %s = %d
Linear algebraLinear restrictionsLinesList of AR lagsList seriesListing %d variables:
Listing labels for variables:
Listing of variablesLjung-Box Q'Lmax testLo_gistic...Loaded?Local Whittle EstimatorLocal machineLocal statusLog transformationLog-likelihoodLog-likelihood for %sLog-logisticLog-normalLoginLogisticLogistic modelLogitLook on serverLorenz curveLowerLower bound variableLower frequency bound:Lower limitLower triangularMAMA (seasonal)MA order:MLML HeckitMLEMLE: Specify function, and derivatives if possible:Mahalanobis distancesMahalanobis distances from the centroidMail setupMainMain gretl directoryMain windowMalformed PNG file for graphMalformed status lineManualsMathematicalMatrices not conformable for operationMatrix %s does not represent a contingency tableMatrix algebraMatrix buildingMatrix decomposition failedMatrix inversion failed:
 restrictions may be inconsistent or redundant
Matrix inversion failed: restrictions may be inconsistent or redundantMatrix is not positive definiteMatrix shapingMatrix specification is not coherentMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaximumMaximum (asymptote) for the
dependent variableMaximum LikelihoodMaximum iterations:Maximum lag:Maximum length of command line (%d bytes) exceeded
Maximum length of command line (8192 bytes) exceededMaximum likelihoodMaximum likelihood estimationMcFadden $R^2$McFadden R-squaredMeanMean Absolute ErrorMean Absolute Percentage ErrorMean ErrorMean Percentage ErrorMean Squared ErrorMean correctionMean dependent varMean of dependent variableMean of innovationsMean squareMedianMedian depend. varMenu fontMenu font...MessageMinimumMinimum gretl versionMinimum possible value = 1.0Minimum value, left bin:Missing daily observations: %d
Missing observationsMissing or incomplete observations droppedMissing sub-sample information; can't merge dataMissing sub-sample information; can't merge data
Missing value encountered for variable %d, obs %dMissing values encounteredModelModel %dModel added to tableModel estimation range:Model estimation range: %s - %sModel is already included in the tableModel is already savedModel is fully identified
Model is not fully identified
Model printed to %s
Model tableModel table clearedModel table is fullModified matrix %sModified series %s (ID %d)ModulusMondayMonthlyMore...Multinomial LogitMultiple precision OLSN(%g, %g)NANBER recessionsNLSNLS: Specify function, and derivatives if possible:NLS: The supplied derivatives seem to be incorrectNLS: failed to converge after %d iterationsNameName contains an illegal char (in place %d)
Use only unaccented letters, digits and underscoreName of dummy variable to use:Name of variable:Name:Need valid starting and ending observationsNegBin 1NegBin 2Negative BinomialNegative Binomial 1Network status: %sNetwork status: OKNewNew data not conformable for appending
New files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/New files are available from the gretl web site.
These files have a combined size of %u bytes.

Would you like to exit from gretl and update your installation now?
(You can run gretl_updater.exe later if you prefer.)New matrixNew windowNew...No Kalman filter is definedNo changes were madeNo command was supplied to start RNo commands to executeNo constantNo data found.
No data information is available.
No data packages foundNo data receivedNo data were available to graphNo database files foundNo database has been openedNo dataset is in placeNo description availableNo discrete variables were selectedNo formula supplied in genrNo formula was givenNo function files were foundNo function has been specifiedNo function packages foundNo functions are available for packaging at present.
Do you want to write a function now?No gretl function packages were found on this computer.No gretl function packages were found on this computer.
Do you want to take a look on the gretl server?No independent variables left after omissionsNo independent variables were omittedNo info in %s
No leverage points were foundNo list of endogenous variables was givenNo log transformationNo mean correctionNo missing data valuesNo model is availableNo name was given for the listNo new filesNo new independent variables were addedNo observations were dropped!No observations were foundNo observations would be left!No orthogonality conditions have been specifiedNo parameters have been specifiedNo regression function has been specifiedNo scalar variables are currently definedNo series are defined
No series length has been definedNo series to editNo special requirementNo suitable data are availableNo system of equations has been definedNo undo information availableNo valid loop condition was given.No valid series foundNo variables were read
No worksheets foundNo. of obs (%d) is less than no. of parameters (%d)Non-interactive (just get output)Non-linearity (_logs)Non-linearity (s_quares)Non-linearity test (log terms)Non-linearity test (logs)Non-linearity test (squared terms)Non-linearity test (squares)Non-seasonalNon-seasonal AR terms:Non-seasonal MA terms:Non-seasonal differences:Non-standard frequencyNoneNone (don't use dates)Normal Q-Q plotNormal _Q-Q plot...Normal quantilesNot a Number in calculationNot availableNot idempotentNot installedNot positive definiteNot significant at the 10 percent level Not up to dateNote:Note: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errorsNote: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors
Note: in general, the test statistics above are valid only in the
absence of additional regressors.NotesNothing to sendNow appending output to '%s'
Now discarding output
Now writing output to '%s'
Null hypothesisNull hypothesis: Difference of means = %g
Null hypothesis: The population variances are equal
Null hypothesis: population mean = %g
Null hypothesis: population proportion = %g
Null hypothesis: population variance = %g
Null hypothesis: the population proportions are equal
Null hypothesis: the regression parameter is zero for %sNull matrix, %d x %d
Number of arguments (%d) does not match the number of
parameters for function %s (%d)Number of bins:Number of casesNumber of cases 'correctly predicted'Number of cases `correctly predicted'Number of cases with %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Number of columns:Number of cross-sectional unitsNumber of differences: n = %d
Number of equationsNumber of lags to create:Number of observations = %d
Number of observations does not match declarationNumber of observations in average:Number of observations to add:Number of observations to select (max %d)Number of observations:Number of pre-forecast observations to graphNumber of replications:Number of rows:Number of time periodsNumber of variables does not match declarationNumerical methodsNumerical summaryNumerical summary with bootstrapped confidence interval for medianNumerical valuesOCOK to overwrite it?OK to overwrite?OK, staying with current data set
OLSOLS estimate with %g%% bandOLS estimatesOLS estimates are consistentOLS modelObsObs %d: lower bound (%g) exceeds upper (%g)ObservationObservation at which to split the sample:Observation number out of boundsObservationsObservations: %dObservations: %d; days in sample: %d
Octave scriptOf the variables to be saved, %d were already present in the database.Offset variableOmit exogenous variables...Omitted because all values were zero:Omitted due to exact collinearity:On _local machine...On _server...On database _server...On start-up, gretl should use:One or more "added" vars were already presentOne or more non-numeric variables were found.
Gretl cannot handle such variables directly, so they
have been given numeric codes as follows.

One or more variable names are missing.
One-step estimationOpenOpen...Opened header file %s
Couldn't find list of variables (must be terminated with a semicolon)Opening a new data file closes the present one.  Proceed? (y/n) Opening a new data file will automatically
close the current one.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open data file?Opening a new session file will automatically
close the current session.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open session file?Ordered LogitOrdered ProbitOrdinary Least SquaresOrthogonality conditions - descriptive statisticsOrthogonality conditions must come before the weights matrixOtherOther _linear modelsOut of memory
Out of memory!Out of memory!
OutliersOutputOutput is already diverted to '%s'
Output is not currently diverted to file
Output window:Overdispersion testOx files (*.ox)Ox programP(Chi-Square(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
P-valueP-value was highest for variable %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF forPDF filePDF manual preferencePNG graph fontPOP server:PWEPackagePackage descriptionPalettePanelPanel dataPanel data (%s)
%d cross-sectional units observed over %d periodsPanel data organizationPanel datasets must be balanced.
The number of observations (%d) is not a multiple
of the number of %s (%d).Panel dummy variables generated.
Panel groupsPanel index variablesPanel modelPanel structurePanel time-series graphParameter covariance matrix via HessianParameters: Parse error in '%s'Parzen kernelPasswordPassword protected workbooks are not supported yet.Password:PastePath to R libraryPath to octave executablePath to oxl executablePath to tramoPath to x12arimaPearson chi-square test = %g (%d df, p-value = %g)Pearson chi-square test not computed: some expected frequencies were less
than %g
Per-unit _constantsPerfect fit achieved
Perhaps you need to adjust the starting column or row?Periodic dummy variables already present.
Periodic dummy variables generated.
Pesaran-Taylor testPesaran-Taylor test for heteroskedasticityPlain numerical valuesPlease add a sample script for this packagePlease add a variable to the dataset firstPlease close this object's window firstPlease find the gretl data file %s attached.Please find the gretl script %s attached.Please give a coefficient numberPlease open a data file firstPlot confidence interval usingPlot dimensions:Plot file is corruptedPlot the seriesPoint observationsPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Pooled OLSPortmanteau testPositive definitePrais--WinstenPrais-WinstenPredictedPredictionPreviewPreview textPrincipal Components AnalysisPrintPrint missing values as:Print...PrintingProbProbabilityProbability distributionsProbably annual data
Probably monthly data
Probably quarterly data
Probably weekly data
ProbitProduce debugging outputProduce forecast forProgram interaction and behaviorProgram to play MIDI filesProgrammingProgramsPrompt to save sessionPropertiesProperties of matrix %sProperties of matrix X'XPseudo-random number generator seeded with %d
Public functionsQ-Q plotQ-Q plot for %sQLR test for structural breakQML standard errorsQS kernelQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingQuantile estimatesQuantile estimates with %g%% bandQuantile regressionQuarterlyQuarterly or monthly dataRR modeR scriptR-squaredRATS data directoryRESET specification testRESET test for specificationRS(avg)R_andom sub-sample...Random effectsRandom number generationRandom-effects (GLS)RangeRange %d to %d is non-positive!Range is non-positive!Range-mean statistics for %s
RankRank of Jacobian = %d, number of free parameters = %d
Reached maximum iterations, %dReadingRealReally create an empty list?Really delete %s?Really delete the last %d observations?Really delete the selected series
from the database '%s'?Reciprocal condition numberRecursive %d-step ahead forecastsRedefining function '%s'Reduced outputRedundant instruments:Reformat...RefreshRegressionRegression proportion, $U^R$Regression proportion, URRegression residuals (= observed - fitted %s)Regression resultsRegressorsRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Relative frequencyRelative to prior restrictionRemember main window sizeRemoveRemove the labelsRemove the markersRenameReplace allReplace functions shownReplace with:Replace...ReplacedReplaced after model %d: Replaced list %sReplaced list '%s'
Replaced matrix %sReplaced scalar %sReplaced series %s (ID %d)Replaced string %sReplaced string %s
Reply-To:Required attribute 'type' is missing from data fileResample residualsResampling with replacementRescaled range figures for %sRescaled-range plot forReset to defaultResidualResidual ACFResidual PACFResidual _Q-Q plotResidual _correlogramResidual _spectrumResidual autocorrelation functionResidual correlation matrix, CResidual from %d-period MA of %sResidual from EMA of %s (current weight %g)Residual periodogramResidual plotsResidual spectrumResiduals from equationResponse of %sResponse variableResponses to a one-standard error shock in %sRestore full viewRestrictedRestricted constantRestricted estimatesRestricted log-likelihoodRestricted loglikelihood $(l_r) = %.8g$Restricted loglikelihood (lr) = %.8gRestricted loglikelihood (lr) = %.8g
Restricted trendRestrictionRestriction setRestrictions on alpha:Restrictions on beta:RetrievingRetrieving data...Right-unbounded observationsRobust (HAC) standard errorsRobust (sandwich) standard errorsRobust FRobust chi^2Robust estimate of varianceRobust estimationRobust standard errorsRobust standard errors/intervalsRootRoot Mean Squared ErrorRowsRunRunning a script adds to textRunning a script replaces textRuns testRuns test (first difference)Runs test (level)S.D. dependent varS.D. of innovationsS.E. of regressionSMTP server:SURSample 1:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 1:
 n = %d, proportion = %g
Sample 1:
 n = %d, variance = %g
Sample 2:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 2:
 n = %d, proportion = %g
Sample 2:
 n = %d, variance = %g
Sample Gini coefficientSample _periodogramSample is too small for Hurst exponentSample is too small for range-mean graph
Sample is too small to calculate a p-value based on the normal distribution
Sample mean = %g, std. deviation = %g
Sample now includes only complete observationsSample proportion = %g
Sample range has no valid observations.Sample range has only one observation.Sample size: n = %d
Sample too small for statistical significanceSample variance = %g
Sample variance-covariance matrices for residualsSargan over-identification testSargan testSaturdaySaveSave a record of the commands you executed?Save asSave as PDF...Save as PNG...Save as TeX...Save as Windows metafile (EMF)...Save as icon and cl_oseSave as postscript (EPS)...Save as scriptSave as...Save bootstrap data to fileSave changes?Save cyclical component asSave dataSave data _asSave filtered series asSave functionsSave output asSave sessionSave session _as...Save smoothed series asSave textSave to data set:Save to fileSave to session as _iconSave to session as iconSave...Saved matrix as %sScalar matrix, value %g
ScalarsScanning %ld fontsSchwarz Bayesian criterionSchwarz criterionScriptScript done
Scripts indexSearch wrappedSeasonalSeasonal AR terms:Seasonal MA terms:Seasonal differences:Seasonally adjusted seriesSee exampleSeed for generator:Seemingly Unrelated RegressionsSelect _allSelect arguments:Select coefficients to sumSelect colorSelect data formatSelect directorySelect one or two variablesSelect sort keySelect two variablesSelect variables for laggingSelect variables for loggingSelect variables to addSelect variables to copySelect variables to differenceSelect variables to displaySelect variables to log-differenceSelect variables to omitSelect variables to plotSelect variables to saveSelect variables to squareSelected varsSelection equationSelection equation regressorsSelection variableSend To...Sending debugging output to %sSeparationSequential elimination of variables
using two-sided p-value:Sequential elimination using two-sided alpha = %.2fSeries imported OKSeries not found, '%s'Set %d observations to "missing"Set %d values to "missing"Set %d values to "missing"
Set as defaultSet missing _value code...Set sample rangeSet working directory from shellShape/size/arrangementShapiro-Wilk WSheet row %d, column %dSheet to import:ShowShow English helpShow _standard errorsShow _t-ratiosShow barsShow column percentagesShow count of missing values at each observationShow data onlyShow detailsShow details of iterationsShow details of regressionsShow fitted values for pre-forecast rangeShow full borderShow full outputShow full restricted estimatesShow graph of sampling distributionShow gridShow icon view automaticallyShow lagged variablesShow p-valuesShow rankingsShow row percentagesShow significance asterisksShow slopes at meanShow standard errors in parenthesesShow t-statistics in parenthesesShow zeros explicitlySi_ze:Sign TestSign testSignificant at the %d percent level Simple moving averageSimulate normal errorsSizeSkewnessSkip initial DF testsSkip the highest valueSkip the lowest valueSlopeSmallerSmallest eigenvalueSorry, ARMA models can't be put in the model tableSorry, can't do this test on an unbalanced panel.
You need to have the same number of observations
for each cross-sectional unitSorry, can't handle this conversion yet!Sorry, can't handle this frequency conversionSorry, command not available for this estimatorSorry, help not foundSorry, no help is availableSorry, not implemented yet!Sorry, the %s command is not yet implemented in libgretl
Sorry, this command is not available in loop modeSorry, this command is not available in loop mode
Sorry, this item not yet implemented!Sorry, this model can't be put in the model tableSortSort by...SourceSpaces per tabSpanishSpearman's rank correlation coefficient (rho) = %.8f
Spearman's rank correlation is undefined
Spearman's rhoSpecify restrictions:Specify simultaneous equations:Specify variables to plot:SpectrumSpectrum of %sSquareStacked cross sectionsStacked time seriesStandard automatic analysisStandard deviationStandard deviation of dep. var.Standard errorStandard error of residuals = %gStandard error of the regressionStandard errorsStandard errors based on HessianStandard errors based on Information MatrixStandard errors based on Outer Products matrixStandard errors in parenthesesStandard formatStandard normalStandard normal distributionStandardize the residualsStartStart GNU _RStart import at:Start:Starting column is out of bounds.
Starting observationStarting row is out of bounds.
StatisticalStatisticsStatistics based on the original dataStatistics based on the rho-differenced dataStatistics based on the transformed dataStatistics based on the weighted dataStatistics for %d repetitions
Statistics/transformationsStatus of '%s' in VECM:Std. Dev.Std. ErrorStd.\ Dev.Std.\ ErrorStep %d: cointegrating regression
Step %d: testing for a unit root in %s
Stickiness...StoringString code table for variable %d (%s):
String code table written to
 %s
String index too largeString to replace was not foundStringsStructure of datasetStudentized %g%% confidence interval = %g to %gStudentized confidence intervalSub-sample command failed mysteriouslySubject:Subsampled dataSum absolute residSum of AR coefficientsSum of coefficientsSum of squared residualsSum of squared residuals negative!Sum of squaresSum of squares of cumulated residualsSum squared residSummarySummary Statistics, using the observations %s - %sSummary Statistics, using the observations %s--%sSummary statisticsSundaySwitching algorithm: %d iterationsSymmetricSyntax error in command lineSyntax error in genr formulaSystemSystem fitted valuesSystem residualsSystem with levels as dependent variableTT*R-squaredTOT.TOTAL  TRAMO can't handle more than 600 observations.
Please select a smaller sample.TSLSTab separatedTake note: variables have been renumberedTell me about gretl updatesTest against gamma distributionTest against normal distributionTest down from maximum lag orderTest for AR(%d) errors:Test for ARCH of orderTest for ARCH of order %dTest for ARCH of order %sTest for addition of variablesTest for difference between %s and %sTest for differing group interceptsTest for normality of %s:Test for normality of residualTest for null hypothesis of gamma distributionTest for null hypothesis of normal distributionTest for omission of variablesTest of common factor restrictionTest only selected variablesTest statisticTest statistic cannot be computed: try the deviation from the median?
Test statistic for gammaTest statistic for normalityTest statistic: F(%d, %d) = %g
Test statistic: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistic: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistic: z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsThe 'dataset' command is not available within functionsThe X string that represents this fontThe assumption of a normal sampling distribution
is not justified here.  Abandoning the test.The asterisks below indicate the best (that is, minimized) values
of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion,
BIC = Schwartz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion.The command log is emptyThe convergence criterion was not metThe data file contains no informative comments.
Would you like to add some now?The data set contains no suitable index variablesThe data set is currently sub-sampledThe data set is currently sub-sampled.
The data set is currently sub-sampled.
Would you like to restore the full range?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before compacting.
Restore the full range now?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before expanding.
Restore the full range now?The dataset has no observation markers.
Add some from file now?The dataset has no variable labels.
Add some from file now?The dataset has observation markers.
Would you like to:The dataset has variable labels.
Would you like to:The display name for a variable cannot contain double quotesThe file selection dialog should:The filter for acceptable fonts.The first EMA value isThe forecast for time t is based on (a) coefficients obtained by
estimating the model over the sample %s to t-%d, and (b) the
regressors evaluated at time t.The formula '%s'
 produced a scalar resultThe graph page is emptyThe graph page is fullThe groups have a common interceptThe imported data have been interpreted as undated
(cross-sectional).  Do you want to give the data a
time-series or panel interpretation?The matrix formula is emptyThe maximum F(%d, %d) = %g occurs at observation %sThe maximum must be greater than %gThe model already contains %sThe model exhibits an exact linear fitThe model sample differs from the dataset sample,
so some menu options will be disabled.

Do you want to restore the sample on which
this model was estimated?The model table is emptyThe operation was canceledThe option '--%s' requires a parameterThe order condition for identification is not satisfied.
At least %d more instruments are needed.The residuals are standardizedThe restrictions do not identify the parametersThe selected index variables do not represent a panel structureThe shell command is not activated.The statistic you requested is not availableThe statistic you requested is not meaningful for this modelThe symbol '%c' is not valid in this context
The symbol '%s' is not valid in this context
The symbol '%s' is undefined
The text to display in order to demonstrate the selected fontThe two population variances are equalThe unit and time index variables must be distinctThe variable '%s' is not a 0/1 variable.The variable '%s' is not discreteTheil's $U$Theil's UThere are no extra observations to dropThere are no observations available for forecasting
out of sample.  If you wish, you can add observations
(Data menu, Edit data), or you can shorten the sample
range over which the model is estimated (Sample menu).There are no observations available for forecasting
out of sample.  You can add some observations now
if you wish.There is already a data file of this name.
OK to overwrite it?There is already a session file of this name.
OK to overwrite it?There is already a variable of this name
in the dataset.  OK to overwrite it?There were missing data valuesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
This change will take effect when you restart gretlThis command is implemented only for OLS modelsThis command requires one variable.
This command requires two variables
This command won't work with the current periodicityThis dataset cannot be interpreted as a panelThis estimator requires panel dataThis file does not seem to be a valid SAS xport fileThis file does not seem to be a valid Stata data fileThis file is not an 'OLE' file -- it may be too old for gretl to read
This file is part of the gretl update notification system
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTYThis is not a valid RATS 4.0 databaseThis is truly a forecast only if all the stochastic regressors
are in fact lagged values.This statistic does not follow the standard F distribution;
critical values are from Stock and Watson (2003).This test is only relevant for pooled models
This test only implemented for OLS modelsThis test requires that the model contains a constant
Three-Stage Least SquaresThursdayTime index variableTime seriesTime series frequencyTime series plotTime-series dataTime-series length = %dTime-series length: minimum %d, maximum %dTime-series model onlyTime-series model plus seasonal adjustmentTitle for axisTitle of plotTo add your own "bars" to a plot, you must supply the
name of a plain text file containing pairs of dates.To:To_bit...TobitToggle line numbersToggle split paneTolerance = %g
Too many items were selectedToo many restrictions (maximum is %d)TopicTotalTotal number of missing data values = %d (%.2f%% of total data values)
Total observationsTotal sum of squares was not positiveTraceTrace testTransformationsTransposing means that each variable becomes interpreted
as an observation, and each observation as a variable.
Do you want to proceed?Treat this variable as discreteTreatmentTreatment variableTrend/cycleTrueType fontTrying date order DDMMYYYY
Trying date order MMDDYYYY
Trying date order YYYYMMDD
TuesdayTwo-Stage Least SquaresTwo-stage least squaresTwo-step HeckitTwo-step estimationTwo-tailed p-valueTwo-tailed p-value = %.4g
(one-tailed = %.4g)
TypeType "open filename" to open a data set
Type a command:Type of dataUUnable to access the file %s.
Unadjusted R-squaredUncentered $R^2$Uncentered R-squaredUncomment lineUncomment regionUncompressingUnconditional error varianceUndatedUndated: Full range n = %d; current sample n = %dUndefined variable '%s' in loop condition.Under the null hypothesis of independence and equal probability of positive
and negative values, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of independence, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of no correlation:
 Under the null hypothesis of no difference, W follows B(%d, %.1f)
UndoUnexpected error reading the file
Unindent regionUnit or group index variableUnknownUnknown errorUnknown variable '%s'Unknown variable name in commandUnknown: access errorUnload member functionsUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Unrecognized data typeUnrecognized equation system typeUnrecognized type attribute for data fileUnrestrictedUnrestricted constantUnrestricted log-likelihoodUnrestricted loglikelihood $(l_u) = %.8g$Unrestricted loglikelihood (lu) = %.8gUnrestricted loglikelihood (lu) = %.8g
Unrestricted trendUnspecified errorUnspecified error -- FIXMEUnterminated comment in scriptUp to dateUpload function packageUpload package to server on saveUpperUpper bound variableUpper frequency bound:Upper limitUpper triangularUse "smart" tabsUse Fiorentini et al algorithmUse HTTP proxyUse L-BFGS-B, memory size:Use X-12-ARIMAUse bootstrapUse correlation matrixUse covariance matrixUse dummy variable:Use end-of-period valuesUse first differenceUse index variablesUse linesUse locale setting for decimal pointUse model namesUse only one y axisUse pointsUse representative dayUse robust covariance matrix by defaultUse start-of-period valuesUse variable from datasetUser directory is not setUser's gretl directoryUsername:Using Bartlett lag window, length %d

Using analytical derivatives
Using numerical derivatives
UtilitiesVARVAR _lag selection...VAR inverse rootsVAR inverse roots in relation to the unit circleVAR lag selectionVAR residualsVAR rootsVAR roots (real, imaginary, modulus, frequency)VAR system in first differencesVAR system, lag order %dVAR system, maximum lag order %dVECMVECM system, lag order %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variablesV_ECM...V_ery verboseValidateValueValues > 10.0 may indicate a collinearity problemValues missing at observation %dVariableVariable %dVariable %d has no nameVariable %d was not in the original listVariable '%s' is all zerosVariable '%s' not definedVariable nameVariable name %s... is too long
(the max is %d characters)Variable name is missingVariable names only (case sensitive)Variable number %d is out of boundsVariable to sort byVariable used as weightVariablesVariables information is missingVariables that can be set using "set"Variables to save:Variables to testVarianceVariance Inflation FactorsVariance of the unit-specific error = 0Varname contains illegal character '%c'
Use only letters, digits and underscoreVarname contains illegal character 0x%x
Use only letters, digits and underscoreVersionViewView X-12-ARIMA outputView as equationView codeWARNING: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
WARNING: ascii data read error at obs %dWARNING: ascii data read error at var %d, obs %dWARNING: binary data read error at var %dWARNING: failed to read case marker for obs %dWLSWLS (ARCH)Wald (joint) testWald chi-squareWald test for joint significance of time dummiesWald test, based on covariance matrixWarningWarning: Less than of 80% of cells had expected values of 5 or greater.
Warning: The supplied derivatives may be incorrect, or perhaps
the data are ill-conditioned for this function.
Warning: data matrix close to singularity!Warning: option%s ignored outside of loopWarning: series %s is emptyWarning: series has missing observationsWarning: solution is probably not uniqueWarning: the Hansen-Sargan over-identification test failed.
This probably indicates that the estimation problem is ill-conditioned.
Warning: the name was truncated to %d characters
Warning: there were missing observationsWarning: there were missing values
Warning: with small samples, asymptotic approximation may be poor
Weak instrument testWeb browserWednesdayWeek starts on MondayWeek starts on SundayWeeklyWeibullWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Weight matrix is of wrong size: should be %d x %dWeight on current observation:Weight var is a dummy variable, effective obs =Weight variableWeight variable contains negative valuesWeight variable is all zeros, aborting regressionWeighted Least SquaresWeighted least squaresWeights are already definedWeights based on per-unit error variancesWeights must come after orthogonality conditionsWhite'sWhite's testWhite's test (squares only)White's test for heteroskedasticityWilcoxon Rank-Sum TestWilcoxon Signed-Rank TestWilcoxon rank sum testWilcoxon signed rank testWindowsWith %g percent confidence intervalsWith robust %g percent confidence intervalsWithinWithin s.d.Working directory...Working directory:Write of header file failedWrite of labels file failedWriting %ld Kbytes of data
Wrong data typeWrong type of operand for unary '&'X-12-ARIMA can't handle more than %d observations.
Please select a smaller sample.X-Y _scatter...X-Y _scatters...X-Y graphX-Y with _control...X-Y with _factor separation...X-Y with _impulses...X-axisX-axis variableX-axis variablesXY scatterplotY-axisY-axis variableY-axis variablesY2-axisYou are adding a %s series to %s datasetYou can also do 'help functions' for a list of functions
You can't change the name of a function hereYou can't do this while editing the datasetYou can't end a loop here, you haven't started one
You can't use the same character for the column delimiter and the decimal pointYou cannot delete '%s'You cannot delete variables in this context
You cannot overwrite '%s'
You cannot supply both a "params" line and analytical derivativesYou have saved a reduced version of the current data set.
Do you want to switch to the reduced version now?You may want to let the system administrator know
that new files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/You must give a name for the variableYou must give the matrix a nameYou must include a constant in this sort of modelYou must select a Y-axis variableYou must select a Z-axis variableYou must select a control variableYou must select a dependent variableYou must select a factor variableYou must select a lower bound variableYou must select a weight variableYou must select an X-axis variableYou must select two or more endogenous variablesYou must specify a list of lagsYou must specify a public interfaceYou must specify a quantileYou must specify a selection variableYou must specify a set of instrumental variablesYou must specify a treatment variableYou must specify an upper bound variableYou must specify regressors for the selection equationYou must supply three variablesYou must supply three variables, the last
of which is a dummy variable (values 1 or 0)You must supply three variables, the last of which is a dummy variable
(with values 1 or 0)
You seem to be running gretl as root.  Do you really want to do this?Z-axis variableZoom...\textit{Note}: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors

_3D plot..._ANOVA_ARCH..._About gretl_Add_Add observations..._Add variables_Against %s_Against %s and %s_Against time_Akaike Information Criterion_Analysis_Append data_Arellano-Bond..._Augmented Dickey-Fuller test_Autocorrelation_Autoregressive estimation..._Bartlett lag window_Basic_Baxter-King_Bayesian Information Criterion_Between model..._Binary..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV..._CUSUM test_Cholesky_Chow test_Close_Cochrane-Orcutt..._Cointegration test_Collinearity_Command log_Command reference_Common factor_Compact data..._Confidence intervals for coefficients_Copy_Correlation matrix_Correlogram_Count data..._Count missing values_Data_Database..._Databases_Dataset info_Define matrix..._Display actual, fitted, residual_Display values_Distribution graphs_Divide by scalar_Duration data..._Durbin-Watson p-value_Edit_Edit attributes_Edit values_Engle-Granger..._Equation_Equation options_Error sum of squares_Eviews..._Excel..._Expand data..._Exponential moving average_Export data_Family:_File_Fill_Filter_Find variable..._First differences of selected variables_Fitted values_Fitted, actual plot_Fixed font..._Fixed or random effects..._Forecasts_Forecasts..._Fractional difference_Frequency distribution..._Function files_GARCH..._GMM..._General..._Gini coefficient_Gnumeric..._Graph specified vars_Graphs_Gretl console_Gretl native..._Hannan-Quinn Information Criterion_Heckit..._Help_Heteroskedasticity_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst exponent_Icon view_Identity matrix_Import_Index variable_Influential observations_Instrumental variables_Interval regression..._Invert_JMulTi..._Johansen..._KPSS test_LIML..._LaTeX_Lags of selected variables_Linear restrictions_Log differences of selected variables_Log likelihood_Logit_Logs of selected variables_Mahalanobis distances_Maximum likelihood..._Menu font..._Model_Modify model..._Multinomial..._Multiple graphs_Multiply by scalar_NIST test suite_New data set_New package_New script_Nonlinear Least Squares..._Nonlinear models_Nonparametric tests_Normal random_Normality of residual_Normality of residuals_Normality test_Notched boxplots..._Observation markers..._Octave..._Omit variables_Open Document..._Open data_Open session..._Ordered..._Ordinary Least Squares..._P-value finder_Panel_Panel diagnostics_PcGive..._Periodic dummies_Plot a curve_Practice file..._Prais-Winsten..._Predicted error variance_Preferences_Preview:_Principal components_Print..._Probit_Properties_Q-Q plot..._QLR test_Quantile regression..._R-squared_RATS 4..._Ramsey's RESET_Random variable..._Range-mean graph_Rank correlation..._Refresh window_Remove extra observations_Resample with replacement..._Residual plot_Residuals_Restore full range_Restore model sample_Restrict, based on criterion..._Revise specification..._Robust estimation_SAS (xport)..._SPSS..._Sample_Sample file..._Save_Save as..._Save data_Save session_Scalars_Script files_Seasonal differences of selected variables_Seed for random numbers_Session files_Set range..._Show status_Simple moving average_Simultaneous equations..._Sort data..._Spectrum_Squared residuals_Squares of selected variables_Standard error of the regression_Standard format..._Stata..._Statistical tables_Style:_Sum of coefficients_Summary statistics_T*R-squared_TRAMO analysis_Tabular_Tabular options..._Test statistic calculator_Tests_Time dummies_Time series_Time series plot_Time series plot..._Time series..._Time trend_Tools_Transform_Transpose_Transpose data..._Two-Stage Least Squares..._Uniform random_Unit dummies_User file..._User's guide_Variable_Variable labels..._Vector Autoregression..._Verbose_View_Weighted Least Squares..._Weighted least squares..._Windows_Working directory..._X'X_X-12-ARIMA analysis_groupwise_text/CSV...a quarterlyabcdefghijk ABCDEFGHIJKactualactual = predictedaddadd exogenous variableadd to current restrictionadjustedadjusted %sadjustment vectorsall files (*.*)all instruments are validall pagesall variantsalpha (adjustment vectors)always start in the working directoryan annualand just a year
annualarea to the right of %g = %g
area to the right of %g =~ %g
area to the right of %g: NA
asymptotic p-valueat mean of independent varsauto axis rangeauto-detectauto-generated constantautocorrelationautocorrelation up to orderautomatic forecast (dynamic out of sample)average of observationsbandwidth = %gbandwidth adjustment factor:beta (cointegrating vectors)biasbinomialbootstrap F-testbootstrap coefficientbootstrap t-ratiobootstrap testboth CDFsboxesboxplot file is corruptcandlestickscannot read SPSS .sav on this platformcannot read Stata .dta on this platformcenterchi-squarecmcoeffcoefficientcointegrating vectorscointegration rank:colorcolumn headingscolumn:comma (,)command '%s' not recognizedcommand '%s' not valid in this contextcommand 'end %s' not recognizedcommand referencecommands saved as %s
common factor restrictioncomplementary probability = %gconditional MLcontinuedcorrelation matrixcorrelations above the diagonalcorrelogramcross tabulationcross-correlogramcross-sectionalcross-sectional data: frequency must be 1cross-sectional unit indexcubes onlydailydata index variabledata infodataset is subsampleddataset is subsampled, model is not
dataset restore: dataset is not resampled
day of week (1 = Monday)decennialdecimal placesdecimal point character:defaultdegrees of freedomdensity estimation optionsdescription:determinantdfdfddfndifference of meansdifference of variancesdifferencing parameter:dotsdummify: no suitable variables were founddummy for %s = %gdummy for %s = %lfdummy variable for Chow testdump gretl configuration to filedynamic forecasteigenvalueeigenvalue %d = %g
end: nothing to endequalequationerrorerror barserror evaluating 'if'error evaluating loop conditionerror in new ending obserror in new starting obserror in wsheet_setup()error is normally distributederror reading smpl lineestimateestimated value of (a - 1)exact MLexpected %s but found %sextraneous label for var '%s'
factorized plotfailedfield '%s' in command is invalidfilled curvefirst observationfirst-order autocorrelationfittedfitted linefitted value from model %dfitted variance from model %dfont: %sforfor the variable %s (%d valid observations)for the variable '%s' (%d valid observations)force use of Basqueforce use of Englishforecastforecast horizon (periods):forecast of %sformulafrequency %d is not supportedfrequency (%d) does not make seem to make sensefrequency distributionfunction packagesfunctions to packagegammagenerated missing valuesgenerated non-finite valuesgeneration of lag variable failedgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot command failedgnuplot command failed
gnuplot files (*.plt)gnuplot scriptgot invalid field '%s'got invalid variable number %dgot invalid varname '%s'gradient is not close to zerograph page optionsgretl consolegretl console: type 'help' for a list of commandsgretl outputgretl plot controlsgretl scriptgretl script files (*.inp)gretl version %s
gretl: ADF testgretl: ADF-GLS testgretl: ARCH testgretl: CUSUM test outputgretl: CUSUMSQ test outputgretl: Chow testgretl: Chow test outputgretl: Compact datagretl: Expand datagretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst exponentgretl: KPSS testgretl: LM test gretl: LM test (autocorrelation)gretl: POP infogretl: QLR test outputgretl: RESET testgretl: TRAMO analysisgretl: TeX tabular formatgretl: VARgretl: VAR covariance matrixgretl: VAR lag selectiongretl: VECMgretl: Wald omit testgretl: X-12-ARIMA analysisgretl: add distribution graphgretl: add infogretl: add random variablegretl: add scalargretl: add vargretl: autocorrelationgretl: bootstrap analysisgretl: boxplot datagretl: boxplotsgretl: case markergretl: coefficient confidence intervalsgretl: coefficient covariancesgretl: cointegration testgretl: collinearitygretl: command entrygretl: command loggretl: command referencegretl: command scriptgretl: common factor testgretl: compact datagretl: configure tabsgretl: create data setgretl: create dummy variablesgretl: critical valuesgretl: data delimitergretl: data filesgretl: data formatgretl: data infogretl: data packages on servergretl: database descriptiongretl: databases on %sgretl: databases on servergretl: define graphgretl: deletegretl: display datagretl: display database seriesgretl: distribution graphsgretl: drop observationsgretl: edit Octave scriptgretl: edit Ox programgretl: edit R commandsgretl: edit datagretl: edit data infogretl: edit matrixgretl: edit plot commandsgretl: errorgretl: expand datagretl: findgretl: forecastgretl: forecastsgretl: function package editorgretl: function packagesgretl: function packages on %sgretl: function packages on servergretl: function referencegretl: generate lagsgretl: graphgretl: graph color selectiongretl: groupwise heteroskedasticitygretl: gui client for gretl version %s,
gretl: helpgretl: hypothesis testgretl: import %s datagretl: informationgretl: iteration controlsgretl: iteration infogretl: leverage and influencegretl: linear restrictionsgretl: loading datagretl: maximum likelihoodgretl: missing codegretl: missing values infogretl: model %dgretl: model tablegretl: model testsgretl: name columngretl: name variablegretl: nonlinear least squaresgretl: nonparametric testsgretl: open datagretl: open sessiongretl: optionsgretl: p-valuegretl: p-value findergretl: panel model diagnosticsgretl: periodogramgretl: plot CDFgretl: plot a curvegretl: practice filesgretl: range-mean statisticsgretl: rename objectgretl: replacegretl: residual dist.gretl: restrict samplegretl: revised data setgretl: save datagretl: save matrixgretl: save textgretl: scalarsgretl: scanning fontsgretl: script outputgretl: seed for random numbersgretl: select formatgretl: send mailgretl: session notesgretl: set samplegretl: simultaneous equations systemgretl: specify modelgretl: specify scalargretl: spreadsheet importgretl: storing datagretl: system covariance matrixgretl: test calculatorgretl: time-series filtergretl: transpose datagretl: uploadgretl: using these basic search paths:
gretl: variable attributesgretl: vector autoregressiongretl: warninggretl: working directorygretl_prn_new: Must supply a filename
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtgroupwise heteroskedasticityhas improved.
have improved.

heighthelp file %s is not accessible
heteroskedasticity not presenthourlyicon viewillegal negative valueimpulse responsesimpulsesin separate small graphsinchesinclude a trendinclude bootstrap confidence intervalinclude observations columninclude seasonal dummiesincluding %d lags of (1-L)%sincluding one lag of (1-L)%sindeterminate condition for 'if'index variableinfluenceinnovational outliersinverse: y = a + b*(1/x)irregularirregular component of %sit seems there are no variable names
iterated %siterationiteration %2d: SSR = %.8g
justificationk (higher values -> better approximation):kalman: a required matrix is missingkey positionlabel %d: labels attribute for observations must be 'true' or 'false'laglag orderlag order:lagged differenceslagging uhat failedlagslags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQClags...lambda (higher values -> smoother trend):last observationlaunch calculatorleftleft bottomleft toplegendleverageline %d: line widthline width factorlinear restrictionslinear scalelinear: y = a + b*xlineslines/pointslist is emptylocal machineloess (locally weighted fit)loess fit, d = %d, q = %glog determinantlog scalelog(RS)log(Size)log(sample size)log-likelihood for %s testlogarithmic scale, base:logisticlogistic CDFloglikelihoodlong-run matrix (alpha * beta')low and high lineslowerlower boundlower tailmanual range:max F(%d, %d) = %g at observation %smaximummaximum lag:meanmean of sample 1mean of sample 2mean of scaled residuals = %g
medianminimummissing valuesmodelmodel and dataset subsamples not the same
model is subsampled, dataset is not
model table optionsmodprint: expected %d namesmodprint: the first matrix argument must have 2 columnsmonochromemonth %s?
monthlymonthsmultiple plots arranged verticallymultiple plots in gridmultiple scatterplotsnnamenew scriptno ':' allowed in starting obs with frequency 1no ARCH effect is presentno autocorrelationno change in parametersno structural breakno structural differencenon-linearitynon-zero tiesnonenonparametric testnorm of gradient = %gnormalnormal CDFnormality testnot setnot significant at the 10% level
number of bins = %d, mean = %g, sd = %g
number of regressors
(excluding the constant)of dataomiton a single graphopen (edit) a function package on startupopen a database on startupopen a remote (web) database on startupopen a script file on startupopen datasetopen gretl consoleoror specific lagsother...out of memory in XML encodingoutsidep-valuep-value for %s testp-value for H0: slope = 0 is %g
p-values in bracketspanelpanel data must have frequency > 1parameters are zero for the variablesparse error in '%s'
parsingpass integer value to scriptper-unit constants from model %dperiodperiod (.)periodicity: %d, maxobs: %d
observations range: %s-%s
periodsplain textplot with impulsesplus seasonal dummiespointpoint estimatepointspoissonport:position (X Y)pre-load datapredicted %spredicted valuespredictionprewhitenedprincipal componentsprint version informationprivateproportionproportion, sample 1proportion, sample 2purge missing observationsquadratic: y = a + b*x + c*x^2quarter %s?
quarterlyquartersquartilesrangerange %g to %grange-mean plot forrange-mean testrankrank correlationraw quantiles versus N(0, 1)recognized lagged dependent variablerelationship is linearremember the last-opened folderrenormalized alpharenormalized betareplace current restrictionresample datasetresidualresidual from VAR system, equation %dresidual from VECM system, equation %dresidual from model %dresponse of %s to a shock in %sresponse of %s to a shock in %s, with bootstrap confidence intervalrestrictionrestriction is acceptablereversing the data!
rhorightright bottomright topright-tail probabilityright-tail probability = %grobust variantrolling k-step ahead forecasts: k = row:sample meansample proportionsample sizesample size %d
sample size, nsample statussample variancesave commandssave graphsave sessionscalescaled %sscaled %s (Koenker robust variant)scaled frequencyscanning for row labels and data...
scanning for variable names...
scatterplot with controlseasonally adjusted %sselect variableselection (or new variable)semicolonsend debugging info to consoleseparator for data columns:seriessession icon viewsetting data frequency = %d
shaded areashapeshifts of levelshow plotshow regression resultssigmasigmahat                 = %g

significant at the %g%% level (two-tailed)
significant figuressizesize of sample 1size of sample 2slopeslope at meanslope of range against mean = %g
something strange in the file
(Type 0 characteristic of nonzero length)spacespace for commentsspecialspecific lagsspecification is adequatesquared residual from model %dsquared standardized residual from model %dsquared time trend variablesquares and cubessquares onlysscanf: numerical target must be scalarstacked cross sectionsstacked time seriesstandard errors in parenthesesstandard normalstandardize the datastandardized residualstandardized residual from model %dstart entering data valuesstarting obs '%s' is incompatible with frequencystarting obs '%s' is invalidstarting obs must contain a ':' with frequency > 1static forecaststd. devstd. deviationstd. deviation, sample 1std. deviation, sample 2std. errorstepsstopped after %d iterations
store: no filename given
store: using filename %s
sumsum of observationssum of ranks, sample 1summary statisticssummary stats: system residual, equation %dt(%d)t(%d) = %g, with two-tailed p-value %.4f
t(%d) sampling distributiont-ratiot-ratios in parenthesest-statistics in parenthesestabtaking date information from row labels

tautau sequencetest down from maximum lag ordertest statistictest with constanttest without constanttextthe current directory as determined via the shellthe directory selected abovethe longest lag is %dthe mean of the first n observationsthe mean of the whole seriesthe median difference is zerothe two medians are equalthe units have a common error variancetheta used for quasi-demeaningthis pagetimetime seriestime series by grouptime trend variabletime-seriestoto %stoo many argumentstransitory changestranslator_creditstreating these as undated data

trend/cycletrend/cycle for %strialstrying to parse row labels as dates...
two-tailed probability = %gtypetype a filename to store output (enter to quit): undatedundefinedunequaluniformunitunit-root null hypothesis: a = 1unitsunknownunknown data typeupperupper boundupper tailuse a single graphuse first difference of variableuse level of variableuse sample mean and variance for normal quantilesuser's guideuser-supplied initial valuesusing %d sub-samples of size %d

using delimiter '%c'
using fixed column format
using linear AR modelusing nonlinear AR modelusing resampled residualsusing the variables:valid valuesvaluevar number %d duplicated in the command list.variable %d: translating from strings to code numbers
variancevariance decompositionsvariance of sample 1variance of sample 2variantvecm: rank %d is out of boundsversuswarning: some variable names were duplicated
warning: truncating data at row %d, column %d
weeklyweibullwidthwith Koenker robust variance estimatorwith constantwith constant and quadratic trendwith constant and trendwith constant, trend and trend squaredwith least squares fitwith p-valuewith p-value = %g
with p-value = %g

with p-value = prob(Chi-square(%d) > %g) = %g

with simulated normal errorswrite of data file failed
writing session output to %s%s
wrote %s
x minimumx rangexmlParseFile failed on %sy axisyearszz = %.3f pvalue = %.5fz-score = %g, with two-tailed p-value %.4f
z-score = %g, with two-tailed p-value %g
zero differencesProject-Id-Version: gretl 1.8.0
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-06-23 14:33-0400
PO-Revision-Date: 2010-04-30 12:01+0100
Last-Translator: Sven Schreiber <svetosch (at no spam) gmx (dot no spam) net>
Language-Team: German
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)


*** Vom Benutzer spezifizierte Startwerte:


RSQ ist minimal für rho = %g



Für Hilfe über einen bestimmten Befehl, geben Sie 'help befehlsname' ein

Für Hilfe zu einer bestimmten Funktion 'help funname' eingeben
          Häufigkeit    rel.     kum.


       Intervall          Mitte    Häufigkeit   rel.    kum.


  Nullhypothese: Die Regressionskoeffizienten sind Null für die Variablen

  Nullhypothese: Die Regressionskoeffizienten sind Null für die Variablen


"help" liefert einer Liste von Befehlen

--- ENDWERTE: 

Erweiterter Dickey-Fuller-Test für %s

Breusch-Pagan-Teststatistik:
 LM = %g mit p-Wert = prob(Chi-Quadrat(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller-Test für %s

Test auf Gleichheit der Mittel (bei %s Varianzen)


Test auf Gleichheit der Varianzen


Fehler bei Skriptausführung: Stopp

Mit der CORC-Prozedur rho feinabstimmen...


Für die Variablen '%s' und '%s'

Häufigkeitsverteilung für %s, Beob. %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g mit p-Wert %.4g


Die Hausmantest-Matrix ist nicht positiv-definit (manche behandeln dies als
"nicht ablehnbare" Random-Effects-Spezifikation).

Hausman-Teststatistik:
 H = %g mit p-Wert = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS-Test für %s %s


Mittel der gepoolten KQ-Residuen für Querschnittseinheiten:


Anzahl an Iterationen: %d


Zahl der Beobachtungen (Zeilen) mit Fehlwerten = %d (%.2f%%)

Zahl der Iterationen (R) in der Variable '%s' = %d

Führe iterative Berechnung von rho durch...


Periodogramm für %s

Bitte beachten:
- Die erste Zeile der CSV-Datei sollte die Variablennamen enthalten.
- Die erste Spalte kann optional Datumsstrings oder andere 'Bezeichner' enthalten:
  in diesem Fall sollte deren erste Zeile frei bleiben oder 'obs' oder 'date' lauten.
- Der Rest der Datei muss ein rechteckiges Datengitter sein.

Benennen Sie bitte die Variable um und versuchen Sie es erneut
Lese Datendatei %s

Lese
Lese Header-Datei %s

Lese Sitzungs-Datei %s

Residuenvarianz: %g(%d - %d) = %g

Es gibt Evidenz für eine Kointegrationsbeziehung, falls:
(a) die Einheitswurzel-Hypothese für die einzelnen Variablen nicht verworfen wird.
(b) die Einheitswurzel-Hypothese aber verworfen wird für die Residuen (uhat) der 
    Kointegrationsregression.

Gültige gretl-Befehle sind:

Sie können den Namen einer Datendatei auf der Befehlszeile angeben
Sie können den Namen einer Datendatei auf der Kommandozeile angeben.
Optionen:
-b oder --batch     Befehlsskript verarbeiten und beenden.
-r oder --run      Befehlsskript ausführen, dann Kontrolle an Kommandozeile.
-h oder --help      Diese Info ausgeben und beenden.
-v oder --version    Versionsinfo ausgeben und beenden.
-e oder --english    Erzwinge Englisch statt Übersetzung.
Beispiel für Batch-Modus-Gebrauch:
 gretlcli -r myfile.inp

gretlcli: Fehler bei Skriptausführung: angehalten
                         Random-Effects-Schätzer
           erlaubt zusätzl. Fehlerkomponente je Querschnittseinheit
           (Standardfehler in Klammern, p-Werte in eckigen Klammern)

                        Reell  Imaginär      Betrag    Frequenz                    Mittel der     St'abw. der    Mittel der   St'abw. der
                  geschätzten   geschätzten   geschätzten  geschätzten
      Variable  Koeffizienten  Koeffizienten   Std'fehler Std'fehler

                 ITER       RHO        RQS        %g%%-Intervall
      Diagnostik: nehme an balanciertes Panel mit %d Querschnittseinheiten
                         beobachtet über %d Perioden

      VARIABLE      KOEFFIZIENT       %g%% KONFIDENZ-INTERVALL

   %s: wahrscheinlich ein Jahr...    %s: wahrscheinlich kein Jahr
   ...aber Zeile %d hat %d Felder: breche ab
   Differenz zwischen Stichprobenmitteln = %g - %g = %g
   Geschätzter Standardfehler = %g
   Fand Matrix '%s' mit %d Zeilen, %d Spalten
   Nullhypothese: Die Mittel beider Grundgesamtheiten sind gleich.
Verhältnis der Stichprobenvarianzen = %g
    Teststatistik: t(%d) = %g
   Die Differenz ist statistisch nicht signifikant.

   Variable     Mittel          Std.abw.
   aber den Extra-Teil konnte ich nicht verarbeiten
   aber die Datumsangaben sind nicht komplett und konsistent
   Datumsreihenfolge umgekehrt?
  definitiv kein 4-Ziffern-Jahr
   erstes Feld: '%s'
   erster Zeilenkopf "%s", letzter Kopf "%s"
  Bezeichner unmöglich konsistente Datumsangaben
  Zeile: %s
   längste Zeile: %d Zeichen
   Spaltenzahl = %d
   Blöcke von Variablen: %d
Anzahl nichtleerer Zeilen: %d
   Anzahl Beobachtungen: %d
Anzahl Variablen: %d
   p-Wert (zweiseitig) = %g

   scheint Beobachtungsbezeichner zu sein
   leere Zelle bei Variable %d, Beobachtung %d: behandle als Fehlwert
  Variablenname %d fehlt: Abbruch
   Warnung: Fehlwert bei Variable %d, Beobachtung %d
  LAG      ACF          PACF         Q-Stat. [p-Wert]  LAG      XCF  Von %d Modellauswahlstatistiken, %d (z.B. help qrdecomp)
(z.B. help smpl)
(keine)
 (Schrittweite = %g)(mit Hessematrix) 95%%-Konfidenzintervall für Mittelwert: %g to %g
Klick auf Graphen öffnet Popup-Menü  Für Bezeichnerposition klicken DW Ziehen Sie zur Auswahl des Zoom-AusschnittsEntferne %-16s (p-Wert %.3f)
 F Suchbegriff:Für %g%%-Konfidenzintervalle, t(%d, %g) = %.3f
Für %g%%-Konfidenzintervalle, z(%g) = %.2f
Keine Datendatei geladen Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Ungespeicherte DatenDatendatei omega  reskalierte Freq.  Perioden  log-Spektraldichte

 omega  reskalierte Freq.  Perioden  Spektraldichte

 Standardfehler des Mittels = %g
 Std.-fehler tEinheit %2d: %13.5g
"%s" ist kein gretl-Befehl.
"%s" ist nicht definiert.
"Von Ökonometrikern für Ökonometriker.""help set" für Details# Log neu gestartet %s
# Log gestartet %s
# Aufzeichnung der Sitzungs-Befehle. Bitte beachten, dass diese
# vor Ausführen als Skript wohl überarbeitet werden muss.
$p$-Werte in Klammern$t$-Quotient$t$-Statistiken in Klammern$z$%17cAnm.: o steht für %s,   x steht für %s
%17c+ bedeutet, %s und %s sind gleich nach Skalierung
%20c%s und %s mit gleicher Skalierung geplottet

%8c%25cAnm.: o steht für %s

%8c%d Gruppenmittel wurden von den Daten abgezogen%d ist keine gültige Variablennummer%d Fehlwerte%d von %d Gradienten waren merkwürdig.

%d von %d Tests ergaben Null
%d-Perioden gleitender Durchschnitt von %s%g und %g-Quantile%g-Prozent-Konfidenzband%g-Prozent kritischer Wert%g-Prozent-Intervall%g%%-Konfidenzellipse und %g%%-intervalle der Randverteilungen%g%%-Konfidenzintervall = %g bis %g%g%%-Intervall%g\%%-Konfidenzintervall%g\%%-Intervall%s (n = %d, %s)%s (Originaldaten)%s (geglättet)%s = 1 wenn %s %d ist, 0 sonst%s = 1 wenn Periode %d ist, 0 sonst%s-Schätzungen%s-Schätzungen mit den %d Beobachtungen %s-%s
%s Schätzungen, Beobachtungen %s-%s (T=%d)%s Schätzungen, Beobachtungen %s--%s ($T=%d$)%s gefunden
%s ist eine Konstante%s geöffnet OK
%s Seite %d von %d%s ersetzt
%s gespeichert
%s Test%s gegen %s (mit inverser Anpassung)%s gegen %s (mit Kleinst-Quadrate-Anpassung)%s gegen %s (mit Loess-Anpassung)%s gegen %s (mit quadrat. Anpassung)%s, %s bis %s%s, Argument %d: Wert %g außerhalb der Grenzen
%s, Beob. %s%s%s%s, Beobachtungen 1 bis %d%s, Seite %d%s, Auswirkung = %s, Behandlung = %s: %s, mit %d Beobachtungen%s, benutze die Beobachtungen %s%s%s%s, benutze die Beobachtungen %s - %s%s: Keine passenden Beobachtungen gefunden
%s: Voller Bereich %s - %s%s: Kein BOF-Eintrag gefunden%s: Argument %d vom falschen Typ (ist %s, sollte %s sein)
%s: Argument %d sollte %s sein%s: Argument sollte %s sein%s: beherrsche Umwandlung nicht%s: Befehl nicht verfügbar.
%s: Division hier nicht erlaubt%s: leeres Dokument%s: erwartete Ganzzahlangabe%s: Sprachumgebung auf diesem System nicht unterstützt%s: Es wurden keine Parameter spezifiziert%s: kein solches Objekt
%s: keine Zeichenkettenvariable%s: kein gültiger Parametername%s: nicht genügend Argumente
%s: nicht für 'progressive'-Listen implementiert%s: Beobachtungszeitraum überlappt nicht
mit bearbeitetem Datensatz%s: Operand %d sollte %s sein%s: Operand sollte %s sein%s: benötigter Parameter fehlt%s: setze %d Beobachtungen auf "missing"
%s: keine Hilfe verfügbar.
%s: abhängige Variable muss Zähldatentyp sein%s: benutze Voreinstellung zur Frequenzverringerung: mitteln%s: erfolgreich gegenüber DTD validiert%s; Stichprobe %s - %s'%s' -- keine Zahlenumwandlung ausgeführt!'%s' -- Zahl außerhalb der Grenzen!'%s' : nicht für Listen implementiert'%s' : nicht für Matrizen implementiert'%s' : nicht für Zeichenketten implementiert'%s' : nicht für diesen Typ implementiert'%s' : nur für Matrizen implementiert'%s' und '%s': Datum-Einlesen schlug fehl
'%s' ist eine Konstante'%s' ist keine Dummyvariable'%s' ist kein Name einer Reihe'%s' ist kein Name von einer Variable'%s' ist der Name einer eingebauten Funktion"%s" ist der Name einer gretl-Befehl.'%s' darf nicht als Variablenname verwendet werden'%s': Ungültiges Argument für %s()
'%s': name ist zu lang (das Maximum ist 15 Zeichen)
'%s': Kein Argument angegeben
'%s': keine solche Matrix'%s': kein Skalar'%s': es gibt bereits ein Objekt mit diesem Namen'%s': unbekannter NameInter-VarianzIntra-Varianz 'o' steht für %s und 'x' steht für %s (+ bedeutet Gleichheit)(%d%% kritischer Wert %s %.2f)('*' zeigt Hebelwirkungspunkt an)('*' zeigt Werte außerhalb des 95%-Konfidenzbands an)(10%% Wert = %.2f)(90%-Intervall)(Ein niedriger p-Wert ist Evidenz gegen die Nullhypothese, dass das gepoolte KQ-Modell
angemessen ist, zu Gunsten der Alternative fixer Effekte.)

(Ein niedriger p-Wert ist Evidenz gegen die Nullhypothese, dass das gepoolte KQ-Modell
angemessen ist, zu Gunsten der Alternative random effects.)

(Ein niedriger p-Wert ist Evidenz gegen die Nullhypothese, dass das random-effects-Modell
 konsistent ist, zu Gunsten der Alternative fixer Effekte.)
(Bitte konsultieren Sie dafür die Hilfe)(lasse Fehlwert-Beobachtungen aus)(für logisches UND: '&&' benutzen)
(für logisches ODER: '||' benutzen)
(Heteroskedastizität)(inklusive Trend)(logs sind zur Basis 2)(Fehlwerte wurden ausgelassen)(keine Beschreibung)(nichtlinear)(nach links: %g)
(zweiseitiger Wert = %g; Komplement = %g)
(ungespeichert)(ohne Trend)* bezeichnet Signifikanz zum 10-Prozent-Niveau** bezeichnet Signifikanz zum 5-Prozent-Niveau +- sqrt(h(t))1-NormEinstufiger Arellano-Bond1-stufige GMM10%% kritischer Wert für q = 20 ist %.2fAutokorrelationskoeff. 1. Ordnung für e2 Mittel2 Anteile2 VarianzenZweistufiger Arellano-Bond2-stufige GMMZweistufige Schätzung3D Graph3SLS5%-Kritische-Werte für Durbin-Watson-Statistik5%% kritischer Wert (zweiseitig) = %.4f für n = %d5\%% kritischer Wert (zweiseitig) = %.4f für n = %d= %s quadriert= %s mal %s= 1 wenn Monat %d ist, 0 sonst= 1 wenn Quartal = %d, 0 sonst= erste Differenzen von %s= log-Differenzen von %s= log von %s= Saison-Differenzen von %sEs existiert bereits eine Liste mit Namen %sEs existiert bereits eine Matrix mit Namen %sEs existiert bereits ein Skalar mit Namen %sEs existiert bereits eine Reihe mit Namen %sEs existiert bereits eine Zeichenkette mit Namen %sEin Wert < 10 könnte auf schwache Instrumente hinweisenACF für_ADF-GLS-TestAIC_ANOVA_ANOVA...ARAR (saisonal)AR-Ordnung:ARCHARCH-Ordnung:ARCH q:ARIMAARIMA-ModellARI_MA...ARMAARMA InitialisierungARMAXASCII-Dateien (*.txt)A_RCH_Über gretlZugriffsvariablenTatsächlichTatsächliche und angepasste %sTatsächliche und angepasste %s gegen %sTatsächliche und angepassteHinzufügenFüge Beobachtung hinzuFüge Variable hinzuFüge weitere Kurve hinzu...Als Matrix hinzufügen...Ableitung hinzufügenDifferenzen hinzufügenGleichung hinzufügenFüge Identität hinzuLinie hinzufügen...Liste der endogenen Variablen hinzufügenFüge Instrumentenliste hinzuLogs hinzufügenBeobachtungen hinzufügenZum Datensatz hinzufügenZum Datensatz hinzufügen...Zu gezeigten Funktionen hinzufügenHinzufügen zu ModelltabelleHinzufügen...Funktionen hinzufügen/entfernenFügte Liste '%s' hinzu
Fügte Matrix %s hinzuFügte Skalar %s = %g hinzuFüge %s Reihe zu %s Datensatz hinzuKorr. R**2Korr. R{\super 2}Korrigiertes $R^2$Korrigiertes R-QuadratAnpassungsvektorenAkaike Informations-KriteriumAkaike-KriteriumAkaike Informations-KriteriumAlle ->Alle KomponentenAlle DatenbezeichnerAlle Lags von %sAlle Vars, Lag %dAnti-aliasing von Linien erlaubenShell-Befehle zulassenZulassung von gruppenweiser HeteroskedastizitätUnter Berücksichtigung voriger Restriktion, FG = %d
AlternativhypotheseAlternative StatistikBei ungespeicherten Änderungen immer nachfragenEin Gleichungssystem muss mindestens zwei Gleichungen habenVarianzanalyseAnalytische Ableitungen bei GMM nicht benutzbarAnalytische Ableitungen angegeben: "params"-Zeile wird ignoriertJährlichSignatur anfügenAnwendenArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) fehltArgument %d ist eine KonstanteArgument ist eine KonstanteSymbole anordnenAufsteigendWeise Rückgabewert zu (optional):Nehme gleiche Stand'abw. der Grundgesamtheiten anNehme positiv und negativ als gleich wahrscheinlich anAnnahme, dass Stand'abw. aus GrundgesamtheitAsymptotische Standardfehler (unzuverlässig)Asymptotische Standardfehler unter Annahme von iid-StörtermenAsymptotische TeststatistikVersuch Wurzel aus negativer Zahl zu ziehenErweiterte Dickey--Fuller-RegressionErweiterte Dickey-Fuller-RegressionErweiterte Regression für Chow-TestErweiterte Regression für gemeinsame-Faktoren-TestAutorRegion automatisch einrückenAuto-Einrückung für SkriptAutokorrelationsfunktion für %sAutomatischAutoregressives ModellHilfsregression für RESET-SpezifikationstestHilfsregression für Nichtlinearitätstest (log-Terme)Hilfsregression für Nichtlinearitätstest (quadrierte Terme)Verfügbare VarsBFGS MaximiererBFGS: Startwert der Zielfunktion ist nicht endlichBHHH MaximiererBICRückwärtsUngültiges Zeichen %d im DatumsstringUngültiges Zeichen '%c' im DatumsstringFalscher Datenbezeichner in %sBandbreite:Bartlett-KernBartlett-Fenster, Länge %dBeruhend auf %d WiederholungenGemäß Jacobi-Matrix, FG = %d
Baxter-King BandpassfilterBaxter-King-Komponente von %s bei Frequenz %d bis %dBeck--Katz-StandardfehlerBeck-Katz-StandardfehlerZusätzlich zu additiven Ausreißern, erlaube:IntraInter-StdAbw.Inter-GruppenInter-Gruppen-ModellVerzerrungs-Verhältnis, $U^M$Verzerrungs-Verhältnis, UMKlassenbreite:Binärdaten (%d) gefunden (Zeile %d:%d): dies ist eine ungültige Textdatei
Binärdaten (%d) gefunden: dies ist ungültige Textdatei
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits pro GleitkommawertBlockBlock-Variable (optional)Bollerslev--Wooldridge-StandardfehlerBollerslev-Wooldridge-StandardfehlerBeschränkte BeobachtungenBoxplotBreusch--Pagan-Test für diagonale KovarianzmatrixBreusch-Godfrey-Test fürBreusch-Godfrey-Test auf Autokorrelation bis zur Ordnung %dBreusch-Godfrey-Test auf Autokorrelation erster OrdnungBreusch-PaganBreusch-Pagan-Test für diagonale KovarianzmatrixBreusch-Pagan-Test auf HeteroskedastizitätSuche...Zwischenspeicher ist leerMit Formel erzeugenAus Reihen erzeugenZahlen eingebenGemäß %snach _BeobachtungsindexVar'koeff.Verteilungs- statt DichtefunktionCORCCSV-Dateien (*.csv)CUSUM-Graph mit 95%-KonfidenzbandCUSUM-Test auf ParameterstabilitätCUSUM-Test auf ParameterstabilitätCUSUM-SQ-Graph mit 95%-KonfidenzbandCUSUM-SQ-Test auf ParameterstabilitätCUSUM_SQ-TestSch_ließe DatensatzKreu_zkorrelogrammRechnerKann Modell nicht zu Tabelle hinzufügen -- dieses hat andere abhängige VariableNicht durchführbar: kein Modell wurde bis jetzt geschätzt
Kann dies nicht durchführen: einige Variablen im originalen Modell wurden umdefiniertUnmöglich: momentaner Datensatz ist anders als
 derjenige des Referenzmodells
Konnte Funktion '%s' nicht findenKann %s nicht zu Lesen öffnenKann Verzeichnis %s nicht öffnenKann ML-Schätzung nicht durchführen: einige Einheiten mit nur einer Beobachtungh_t nicht verfügbar: Datensatz wurde geändertKann Reihe nicht laden: Datensatz wurde geändertU-Dach nicht verfügbar: Datensatz wurde geändert Y-Dach nicht verfügbar: Datensatz wurde geändert AbbruchKann %s nicht löschen; Variable ist in GebrauchKann nicht alle der spezifizierten Variablen löschenKann die spezifizierten Variablen nicht löschenKann die Zwischenablage nicht öffnenFall 1: Keine KonstanteFall 2: Restringierte KonstanteFall 3: Unrestringierte KonstanteFall 4: Restringierter Trend, Unrestringierte KonstanteFall 5: Unrestringierte Trend und Konstante Beob'bezeichner fehlt bei Beob. %dZensorierte Beob.Zensorierte BeobachtungenZensorierende VariableZentriertZentriertes $R^2$Zentrierter %d-Perioden gleitender Durchschnitt von %sZentriertes R-QuadratNach _Updates suchenChi-QuadratChi-Quadrat(%d)Chi-Quadrat(%d) StichprobenverteilungChi-Quadrat(%g)Chi-Quadrat(2) = %.3f, p-Wert %.5fCholeski-Reihenfolge:WählenChow F-Test auf BruchChow-Test auf Strukturbruch bei Beobachtung %sChow-Test auf strukturellen Unterschied bzgl. %sLeerenLeere DatenbezeichnerSchließen des Datensatzes beendet
die laufende Sitzung.  Sicher?SchließenSchließe FensterOutput-Datei '%s' geschlossen
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttDatendokumentationKoeffizientKovarianz_matrix der KoeffizientenKovarianzmatrix der KoeffizientenAnzahl Koeffizienten (%d) ist nicht im zulässigen BereichAnzahl Koeffizienten (%d) nicht im zulässigen Bereich für Gleichung %dKoeffizient von %sKointegrationsregression -Kointegrationsregression --KointegrationsvektorenKointegrationKointegrationsrangFarbe %dSpaltenkombinierter Residuen-Graphkomma-separiertBefehl '%s' ignoriert; nicht zulässig innerhalb von Gleichungssystemen
Befehl ist fehlgeschlagenBefehl hat zu wenige ArgumenteBefehl ist ungültig
Befehl zum Kompilieren von TeX-DateienBefehl zum Starten von GNU RBefehl zum Starten von gnuplotBefehl zum Betrachten von dvi-DateienBefehl zum Betrachten von PDF-DateienBefehl zum Betrachten von Postscript-DateienZeile auskommentierenRegion auskommentierenFrequenzverringerung durch MittelungFrequenzverringerung durch SummierungVerringere Datenfrequenz von täglich auf wöchentlichVerringere Datenfrequenz von täglich auf:Verringere Datenfrequenz von stündlich auf:Verringere Datenfrequenz von monatlich auf:Verringere Datenfrequenz von quartalsweise auf jährlichVerringere Datenfrequenz von wöchentlich auf monatlichDatensatz mit verringerter Frequenz wäre leerMethode zur Verringerung der Datenfrequenz:Vergleich von Modell %d und Modell %d:
Vergleich der InformationskriterienKomponente   Eigenwert      Anteil       Kumulativ
Komponenten mit Eigenwert = %.4fKomponenten mit Eigenwerten > MittelwertBerechne KonfidenzintervalleBerechne StandardfehlerBedingtes Maximum LikelihoodKonfidenz_ellipse...KonfidenzintervallKonfidenzniveauKonfidenzniveau...Konfidenzbereich: zwei Variablen auswählenKonfigurierenTabs konfigurieren...Datensatz-Struktur bestätigenKonfligierende VariablennamenKontrollvariableKonvergenz erreicht nach %d Iterationen
Konvergenz-Toleranz:KopierenKopieren als CSV...Kopiere als:Kopierzwischenspeicher war leerKopiere DatenIn die Zwischenablage kopierenCopyright Allin Cottrell und Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell und Riccardo "Jack" LucchettiKorrelationskoeffizientenKorrelationskoeffizienten, mit Beobachtungen %s - %sKorrelationskoeffizienten beim Verwenden der Beobachtungen %s--%sKorrelationsmatrixKorrelationenKorrelationen von %s und verzögertem %sKorrelogrammKönnte %s - %s sein
Berechnung der Beck-Katz-Standardfehler schlug fehlKonnte auf Binärdatendatei nicht zugreifenKonnte auf Graphen-Info nicht zugreifenKonnte Konfidenzintervall für dieses Modell nicht berechnenKonnte Verzeichnis '%s' nicht erstellenKonnte keine Gruppenmittel-Regression schätzen
Konnte kein verwendbares Terminalprogramm findenKonnte Skript '%s' nicht finden
Konnte keinen verwendbaren Socket-Treiber finden
Konnte nicht verzweigenKonnte Modell nicht formatieren
Information zu Funktionspaket nicht erhältlichKonnte Wert für Spalte %d, Zeile %d nicht erhalten.
Vielleicht ist eine Formel im Blatt?Konnte Plug-in-Funktion nicht ladenKonnte plugin-Funktion nicht laden
Konnte %s nicht öffnenKonnte %s nicht öffnen
Konnte %s nicht zum Schreiben öffnenKonnte %s zum Schreiben nicht öffnen
Konnte '%s' nicht öffnenKonnte Datenbank-Binärdatei nicht öffnenKonnte Datenbank-Indexdatei nicht öffnenKonnte Datei %s nicht öffnenKonnte Skript "%s" nicht öffnen
Konnte Stichprobe nicht festlegenKonnte nicht in %s schreibenKein Schreibzugriff auf '%s': gretl wird nur eingeschränkt funktionieren!Zähldaten-ModellKovarianzmatrixKovarianzmatrix der RegressionskoeffizientenCragg--Donald minimaler EigenwertCragg-Donald minimaler EigenwertErzeugung und I/OKriteriumKritischer Wert = %gKritischer Wert für Ausreißer:Kritische WerteKritische Werte für TSLS-Verzerrung relativ zu KQ:
Kritische Werte für gewünschte maximale LIML-Größe, bei
  Test mit nominalem 5% Signifikanzniveau:
Kritische Werte für maximales gewünschte TSLS-Größe, bei
  Test mit nominalem 5%-Signifikanzniveau:
Kreuz_tabelleKreuzkorrelationsfunktion für %s und %sKreuzkorrelogrammGleichungsübergreifende Residuen-Var-Kov-MatGleichungsübergreifende KovarianzmatrixKreuzprodukteQuerschnittsdatenQuerschnittsdatenKreuztabelle mit %s (Zeilen) gegenüber %s (Spalten)Kumulierte Summe der skalierten ResiduenKumulierte Summe der quadrierten ResiduenAktuelle StichprobeAktuelle Stichprobe: %d Beobachtungen
Aktuelle SitzungEigenes FormatZyklische Komponente von %sDFFITSTäglichTäglich (5 Tage)Täglich (6 Tage)Täglich (7 Tage)Welcher Tag soll für Woche stehenDatenDaten angehängt OK
Daten enthalten negative Werte: Gamma-Verteilung nicht geeignetDatenfehlerDatendatei %s
StandDatendatei enthält Endkommata
Datendatei ist leer
Datenfrequenz passt nicht
DateninfoDateninformation in Datei %s:

Fehlwert bei Variable '%s'DatenvoraussetzungFehlende oder ungültige Länge des Datenvektors
DatensatzDatensatz verschwundenDatensatz wird nicht als Panel erkannt.
Bitte benutzen Sie "Stichprobe/Datensatzstruktur".DatensatzassistentDaten transponiertDatentypen nicht passend bei OperationDaten-DienstprogrammeDaten geschrieben OK.
DatenbankDatenbank installiert.
Jetzt öffnen?Datenbankparsefehler bei Variable '%s'DatenbankservernameDatenbankenDatensatz_Datensatzstruktur...entfernte Datensatz
Datensatz erweitert um %d BeobachtungenDatumDatum (JJJJ-MM-TT)Daten-String inkonsistentDatumsdatei entspricht nicht der SpezifikationDekadischZerlegung der Varianz für %sVoreingestellte Methode:Definiere neue _Variable...Definiere ListeDefiniere MatrixDefiniere benannte ListeDefiniere neue Variable...LöschenLösche PaketdateiFunktion '%s' gelöscht
Gelöschte Matrix %sLöschte Skalar %sLöschte Zeichenkette %sDichteAbhängige VariableAbhängige Variable ist überall null, Abbruch der RegressionAbhängige Variable: %s
Abhängige Variable: %s

AbsteigendBeschreibungBeschreibung:BeschreibungDeskriptive StatistikenGewünschte(s) Quantil(e)Erkenne und korrigiere AusreißerDeterminanteDeterminante der KovarianzmatrixDiagonalDickey--Fuller-RegressionDickey-Fuller-RegressionDickey-Fuller-TestKeine passenden Beobachtungen gefundenKeine passenden Beobachtungen gefunden
DifferenzentestDifferenziere die unabhängigen VariablenDifferenz:AnzeigenPDF anzeigenZeige geschätzte Werte, alle GleichungenAngezeigter Name (für Graphen):Zeige Residuen, alle GleichungenZeige WerteDistanzen gespeichert als '%s'Verteilungsfreier Wald-Test auf HeteroskedastizitätVerteilung:Störterm-Verhältnis, $U^D$Störterm-Verhältnis, UDMöchten Sie wirklich eine Reihe niedriger Frequenz
zu einem Datensatz hoher Frequenz hinzufügen?\nFalls sie 'Ja' wählen, wird die Frequenz der Quelldaten
durch %d-fache Wiederholung jedes Werts erhöht. Im allg.
ist dies nicht zulässig.Möchten Sie die Änderungen am
derzeitigen Datensatz speichern?Möchten Sie die Änderungen an dieser
Sitzung speichern?Möchten Sie diese gretl-Sitzung speichern?Durchgeführt
Doornik-Hansen-Test_Entferne Beobachtungen mit Fehlwerten%s entfernt: Stichprobenbereich enthält keine gültigen Beobachtungen
_Dummies für gewählte diskrete VariablenVerweildauerVerweildauer (Weibull)Verweildauer (exponenzial)Verweildauer (log-logistisch)Verweildauer (log-normal)Verweildauer-ModellVerweildauern müssen positiv seinDurbins $h$Durbins hDurbin-Watson-StatDurbin-Watson-StatistikDynamisches Panel-ModellFK-TermEPS-DateiFEHLER: Variable %d (%s), Beobachtung %d, nicht-numerischer Wert
RSQ_BeendenBearbeitenBearbeite AttributeFunktions-Code bearbeitenPaketliste editierenPaket editieren...Bearbeite PlotbefehleBearbeite Beispiel-SkriptBearbeite WerteEigenanalyse der KorrelationsmatrixEigenanalyse der KovarianzmatrixEigenwertEigenwerteEigenwerte von CEigenvektoren (Komponentenladungen)Element für ElementLeere Beobachtung []
Emuliere Windows-AussehenAktiviere Ox-UnterstützungKodiere alle WerteKodiere Variablen als DummiesEndeEnde:Endogene VariablenEnglisch (Papierformat A4)Englisch (Papierformat US letter)Einheitliche Stichprobengröße sicher stellenNamen eingebenNumerischen Wert eingebenBoolsche Bedingung für Auswahl eingeben:Gebe Beob'bezeichner für neue Beob. ein
(max. 8 Zeichen)Geben Sie Befehle für die Schleife ein. Zum Verlassen 'endloop' eingeben
Formel für neue Variable eingeben
(oder nur Name für manuelle Dateneingabe)Geben Sie eine Formel für die neue Variable ein:Geben Sie einen Spaltennamen ein
(Max. 12 Zeichen)Namen für erste Variable eingeben
(max. 15 Zeichen)Geben Sie einen Namen für die neue
Variable ein (max. 15 Zeichen)Neuen Namen eingeben
(max. 31 Zeichen)Eingabe des Werts, der bei Variable "%s"
für "missing" stehtWert, der für "missing" steht:Epanechnikov-KernGleichungGleichung fürGleichung ist genau identifiziertAnzahl Gleichungen (%d) ist nicht im zulässigen BereichGleichungssystemFehler beim Hinzufügen der VariablenFehler beim Versuch, die Datei zu öffnenFehler bei Hurst-Exponent-Modellschätzung
Fehler beim Schätzen des Fixed-Effects-Modells
Fehler beim Schätzen des Random-Effects-Modells
Fehler bei Spanne-vs.-Mittel-Schätzung
Fehler beim Generieren der KovarianzmatrixFehler beim Generieren der IndexvariableFehler beim Generieren der gelaggten VariablenFehler beim Generieren der LogarithmenFehler beim Generieren der QuadrateFehler beim Generieren des ZeittrendsFehler im Arma-BefehlFehlermeldung von %s:
Fehler beim Lesen von %s
Fehler beim Lesen des Workfile-Headers
Fehler beim Datei holen vom ServerSpeichern der Modellinformation schlug fehlResiduenquadratsumme (%g) ist nicht > 0Residuenquadratsumme ist nicht >= 0Fehler beim Entzippen der gepackten DatenFehler: Einheit %g, Periode %g: duplizierte BeobachtungSchätzungSchätzwert für GrundgesamtheitSchätze reduziertes ModellGeschätzter Hurst-Exponentgeschätzte-_Dichte-Graph...Geschätzter IntegrationsgradGeschätzte Dichte von %sGeschätzt mit BHHH-MethodeGeschätzt mit Kalman-FilterGeschätzt mit X-12-ARIMAiterierte gewichtete KQ-MethodeSchätzungSchätzperiodeSchätzerBerechnet beim MittelAuswertung des Gradienten: %d
Über-WölbungÜber-WölbungExaktes Maximum LikelihoodKollinearität gefunden (exakt oder fast)Übermäßiger Exponent in genr-FormelAbgesehen von Konstante war p-Wert am höchsten für Variable %d (%s)AusführenZeile ausführenRegion ausführenExogene(r) Regressor(en)Exogene VariablenErhöhe Frequenz von jährlich auf:Erhöhe Frequenz von quartalsweise auf monatlichErwartete '%c' aber Formel zu Ende
Erwartete '%c' aber fand '%s'
Erwartete einen gültigen VariablennamenErwartete eine SQL-Abfrage-ZeichenketteErwartete numerische Daten, fand Zeichenkette:
%s" bei Zeile %d, Spalte %d
Erwartete numerische Daten, fand Zeichenkette:
'%s' bei Zeile %d, Spalte %d
ErwartungswertErklärte QuadratsummeExponenzialExponenzieller gleitender DurchschnittExponenzieller gleitender Durchschnitt von %s (aktuelles Gewicht %g)Export als CSV...Exportiere Bezeichner in DateiExportiere Bezeichner in DateiExterner Befehl schlug fehlSeltsames Zeichen '%c' in DatenSeltsames Zeichen (0x%x) in DatenF-Test der spezifizierten RestriktionenF(%d, %d)F(%d, %d) StichprobenverteilungF-FormF-Tests auf NullrestriktionenFIMLFaktor (Dummy)Jacobi-Berechnung schlug fehlBerechnung des kritischen Werts schlug fehlBerechnung der numerischen Hesse-Matrix schlug fehlBerechnen des p-Werts fehlgeschlagenBerechnung der Teststatistik schlug  fehl
Konstruktion der Hessematrix fehlgeschlagenKopieren der Graphendatei fehlgeschlagenErzeugen eines leeren Datensatzes fehlgeschlagenLaden der Datei fehlgeschlagenAusführung von X12arima schlug fehlFinden der Eigenwerte schlug fehl
Statusumkehrung von "%s" schlug fehl
Holen der Workbook-Info schlug fehlLaden des Plug-ins %s fehlgeschlagenVerarbeiten der HTTP Proxy-Info schlug fehl:
Format muss ipnummer:port seinVerarbeitung der Variablenanzahl schlug fehlParsen der Datenfrequenz fehlgeschlagenVerarbeitung der Werte bei Beob. %d schlug fehlVerarbeitung der Endbeob. schlug fehlParsen der gnuplot-Datei fehlgeschlagenZeilenverarbeitung als Frequenz, Startbeob. schlug fehlVerarbeitung der Beobachtungszahl schlug fehlParsen der Reiheninformation fehlgeschlagenVerarbeitung der Startbeob. schlug fehlVerarbeitung der Exceldatei schlug fehlTeX-Datei-Verarbeitung schlug fehlHolen der Datenbeschreibung schlug fehlSpeichern der Datenkommentare fehlgeschlagen
DateiFalscher Dateityp, Wurzelknoten ist nicht %sFalscher Datentyp, Wurzelknoten ist nicht WorkbookFalscher Dateityp, Wurzelknoten nicht gretldataDateidialog erinnert sich an OrdnerFüllfarbeFilterGefiltertes %s: Baxter-King, Frequenz %d bis %dGefiltertes %s: Hodrick-Prescott Zyklus (lambda = %g)Gefiltertes %s: Hodrick-Prescott Trend (lambda = %g)FilterSuchen...Suche:Feintuning durch Cochrane-OrcuttErstes Zeichen im Namen ('%c') falsch
(erstes muss alfabetisch sein)Erstes Zeichen des Var.namens ('%c') ungültig
(das erste muss alfabetisch sein)Erstes Zeichen des Var.namens (0x%x) ungültig
(das erste muss alfabetisch sein)F-Statistik der ersten StufeExakter Fisher-TestFixed effectsFixed-effects Schätzer
lässt unterschiedliche Konstanten im Querschnitt zu
Standardfehler der Steigungsparameter in ( ), p-Werte in [ ]
Feste SchriftartFeste-Breite-Schrift...Fixed-effectsSchriftartenauswahlSchriftart und Größe:Font für GraphenSchriftart für das gretl-AusgabefensterSchriftart für Menüs und BezeichnerSchriftartennameFür %g%%-Konfidenzintervalle, t(%d, %g) = %.3fFür %g%%-Konfidenzintervalle, z(%g) = %.2fFür %g\%%-Konfidenzintervalle, $t(%d, %g) = %.3f$

Für %g\%%-Konfidenzintervalle, $z(%g) = %.2f$

Für GARCH-SchätzungFür QuerschnittsdatenBei Logit und Probit ist $R^2$ McFaddens Pseudo-$R^2$Bei Logit und Probit ist McFaddens Pseudo-R2 angegebenBei Logit und Probit ist R{\super 2} McFaddens Pseudo-R{\super 2}Für PaneldatenFür den Koeffizienten von %s (Punkschätzung %g)Für das System insgesamtFür ZeitreihendatenPrognose-EvaluationsstatistikenPrognosezeitraum:PrognosevarianzzerlegungFormel:Fand %d Funktionsdatei(en)Fraktionale DifferenzTest auf fraktionale Integration fehlgeschlagen%s freigegeben
Datenbezeichner festhaltenFrequenzHäufigkeitsverteilungFreitagFull Information Maximum LikelihoodVoller DatenbereichVoller Datensatz: %d Beobachtungen
Voller DatensatzVolle DetailsVoller DatenbereichFunktionsberechnungen: %d
Funktionsnamen müssen mit einem Buchstaben beginnenFunktionspaket %sFunktionspaket ist kaputt_FunktionsdokumentationGARCHGARCH p:GARCH: p + q darf nicht größer als %d seinGARCH: p > 0 und q = 0: das Modell ist nicht identifiziertVerallg. KQGLS-Schätzungen sind konsistentGMMGMM KriteriumGMM: Spezifizieren Sie Funktion und Orthogonalitätsbedingungen:GNU-Octave-Dateien (*.m)GNU-R-Dateien (*.R)GNU _R...GPH-Test auf fraktionale IntegrationGamma (Form %g, Skala %g, Mittel %g, Varianz %g):
 Fläche rechts von %g = %g
Gauß-KernGaußsche StichprobenverteilungAllgemeinVerallgemeinerte Cochrane-Orcutt-SchätzungVerallgemeinerte Momentenmethode (GMM)Generiere GraphenGeneriertErzeugte Liste %sErzeugte Matrix %sErzeugte Skalar %sErzeugte Reihe %s (ID %d)Erzeugte Zeichenkette %sErzeugte Zeichenkette %s
Gini-KoeffizientGnuplot FarbenGnuplot unterstützt keine PDF-Ausgabe auf diesem SystemGnuplot-Fehler bei Graphen-ErzeugungGodfrey (1994)-Test aufGodfrey (1994)-Test auf Autokorrelation bis zur Ordnung %dGodfrey (1994)-Test auf Autokorrelation erster OrdnungKeine Beobachtungen erhalten
Keine Variablen erhaltenGradienten bei letzter IterationGradienten:  Gesamt-MittelGraphPlotte differenzierte ReihePlotte gefilterte ReiheGraphen-Linienbreite:Plotte originale und geglättete ReihenGraphenseitePlotte Rest- oder zyklische ReiheGraphenGretl-BefehlsdokumentationGretl FunktionsdokumentationGruppenweises WLSGruppenweise HeteroskedastizitätH0: Differenz der Mittel =H0: Differenz der Anteile = 0H0: Verhältnis der Varianzen = 1H0: Mittel =H0: Anteil =H0: Varianz =HAC Standardfehler, Bandbreite %.2fHAC Standardfehler, Bandbreite %dH(A)CHET_1HILUHQKHSKHTTP proxy (ipnummer:port)HTTP Proxy: erstes Feld muss eine IP-Nummer sein_Heteroskedastizitätskorrigiert...Hannan-Quinn-KriteriumHannan-Quinn-InformationskriteriumHansen--Sargan Überidentifikations-TestHansen-Sargan Überidentifikations-TestHausman-TestHausman Test-Matrix ist nicht positiv-definitHeckitHilfeHilfe zum BefehlHilfetext:HilfsfunktionenHeteroskedastizitäts-korrigiertHeteroskedastizität-korrigiertHeteroskedastizitäts-robuste Standardfehler_KQ mit hoher Präzision...KQ mit hoher PräzisionARMAHildreth-LuHodrick-Prescott-FilterHost nicht gefundenStündlichHurst-ExponentID #ITER             RSQ            % ÄNDERIdempotentEinheitsmatrix, Größe %d
Falls Sie kein Login zum gretl-Server haben
bitte beachten Sie http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
Der 'Website'-Knopf unten sollte die Seite in Ihrem
Web-Browser öffnen.Unzulässiger nichtpositiver Wert der abhängigen VariablenImaginärImportierenImpulsantwortenImpulsantworten (kombiniert)In Gauss-Newton Regression:
Außerdem wurden einige Zuordnungen von Zahlenwerten zu
Namen (aus Zeichenketten) gefunden und sind unten abgedruckt.

Konstante aufnehmenTrend aufnehmenmit Saisondummiesmit ZeitdummiesMit %d Querschnittseinheitenenthaltene Gruppen: %dInkompatible OptionenUnvollständige EingabeInkonsistenz bei Beobachtungsbezeichnern
Region einrückenUnabhängige VariablenIndexIndexwert %d außerhalb der GrenzenEndlosschleife in Skript entdeckt
Unendl.-NormInfoAnfangsfüllwert:Startwert der Zielfunktion ist nicht endlichInput muss eine monatliche oder quartalsweise Zeitreihe seinFüge Beobachtung einHeutiges Datum einfügenInstallationinstrumentiertInstrumenteZu wenig DatenZu wenig Daten um Häufigkeitsverteilung für Variable %s zu erstellenZu wenig Freiheitsgrade für RegressionZu wenig Beobachtungen für diese OperationInteraktive R-SitzungAchsenabschnittIntervall-SchätzungenIntervallsregressionUngültige NLKQ-SpezifikationUngültiges Argument für FunktionUngültiges Argument für Arbeitsblatt-ImportUngültiges Zeichen '%c'
Ungültige Spalten-SpezifikationUngültige Datendatei
Ungültige DeklarationUngültige EingabeUngültige Eingabe
Ungültige Bezeichnerposition, muss X Y seinUngültige Lagordnung %dUngültige Lagordnung für ARCH (%d)Ungültige Null-StichprobeUngültige Anzahl an Fällen %dungültige Option '--%s'Ungültiger Paket-Dateiname: der Name muss mit einem Buchstaben
beginnen, kürzer als 32 Zeichen sein, darf nur ASCII Buchstaben,
Ziffern und '_' enthalten, und muss auf ".gfn" enden.Ungültige Quantils-SpezifikationUngültige RestriktionUngültige Stichprobenteilung für Chow-TestUngültiger Wert für das Maximum der abhängigen VariableUngültige Versionsbezeichnung: nur Ziffern und '.' benutzenInverse der KovarianzmatrixUnsystematischItalienischiterierte GMMIterierte Schätzungiterierte gewichtete KQ-MethodeIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ TestJarque-Bera-TestJohansen-TestGemeinsame Signifikanz der verschiedenen Gruppenmittel:
KPSS-RegressionKPSS-TestKendalls tauLADLIMLLM-Test auf Autokorrelation bis zur Ordnung %sLR ÜberidentifikationstestLR-Test auf diagonale KovarianzmatrixLR-Test der spezifizierten RestriktionenLaTeXTextfelderLagordnungLagordnung %*dLagordnung für ADF-Test:Lagordnung für ARCH-Test:Lagordnung für KPSS-Test:Lagordnung für Test:Lagordnung:Lag-Berücksichtigungsschwelle = %d
Lags der abhängigen VariableVerzögerungen der endogenen VariablenSprachpräferenzenGrößerKleinste _Absolute Abweichungen...Links-unbeschränkte BeobachtungenNiveauLizenzLikelihood-Quotienten-TestLikelihood-Quotienten-Test auf (G)ARCH-TermeLikelihood-Quotienten-Test für gruppenweise HeteroskedastizitätLiliefors-TestLimited Information Maximum LikelihoodLimited Information Maximum LikelihoodLinienbreite für %s = %d
Lineare Algebra_Lineare RestriktionenLinienListe der AR-LagsReihen auflistenListe %d Variablen auf:
Auflistung der Bezeichner für die Variablen:
Auflistung der VariablenLjung-Box Q'Lmax-TestLo_gistisch...Geladen?Lokaler Whittle-SchätzerLokale MaschineLokaler StatusLog-TransformationLog-LikelihoodLog-Likelihood für %sLog-logistischLog-normalLoginLogischLogisches ModellLogitAuf Server nachguckenLorenz-KurveUntereVariable für untere SchrankeUntere Frequenzgrenze:Untere GrenzeUntere DreiecksmatrixMAMA (saisonal)MA-Ordnung:MLML HeckitML-SchätzerML: Spezifizieren Sie Funktion und falls möglich Ableitungen:Mahalanobis-DistanzenMahalanobis-Distanzen vom ZentroidenMail-EinstellungenAllg.gretl-HauptverzeichnisHauptfensterUngültige PNG-Datei für GraphenFalsche StatuszeileHandbücherMathematischMatrizen nicht passend bei OperationMatrix %s stellt keine Kontingenztabelle darMatrixalgebraMatrix-ErstellungMatrixzerlegung fehlgeschlagenMatrixinversion fehlgeschlagen:
 evtl. inkonsistente oder redundante Restriktionen
Matrixinversion fehlgeschlagen: evtl. inkonsistente oder redundante RestriktionenMatrix ist nicht positiv-definitMatrix-FormungMatrix-Spezifikation ist nicht kohärentMaximale Größe wahrscheinlich kleiner als %g%%Maximale Größe kann %g%% übersteigenMaximumMaximum (Asymptote) für die
abhängige VariableMaximum LikelihoodMaximale Iterations-Zahl:Maximaler Lag:Maximale Länge der Befehlszeile (%d Bytes) überschritten
Maximale Länge der Befehlszeile (8192 Bytes) überschrittenMaximum LikelihoodMaximum Likelihood SchätzungMcFadden-$R^2$McFadden-R-Quadratarith. MittelMittlerer absoluter FehlerMittlerer absoluter prozentualer FehlerMittlerer FehlerMittlerer prozentualer FehlerMittlerer quadratischer FehlerMittelwertkorrekturMittel d. abh. Var.Mittelwert der abhängigen VariableMittel der Innovationenquad. MittelMedianMedian d. abh. Var.MenüschriftartMenüschriftart...NachrichtMinimumMinimale gretl-VersionMinimaler möglicher Wert = 1.0Minimum, linke Klasse:Fehlende Tages-Beobachtungen: %d
Fehlende BeobachtungenFehlende oder unvollständige Beobachtungen entferntFehlende Teilstichproben-Info: Datenzusammenführung unmöglichFehlende Teilstichproben-Info: Datenzusammenführung unmöglich
Fehlwert gefunden bei Variable %d, Beobachtung %dFehlwerte gefundenModellModell %dModell zu Tabelle hinzugefügtModell-Schätzbereich:Modell-Schätzbereich: %s - %s Modell befindet sich bereits in TabelleModell bereits gespeichertModell ist vollständig identifiziert
Modell ist nicht vollständig identifiziert
Modell ausgegeben in %s
ModelltabelleModelltabelle geleertModelltabelle ist vollÄnderte Matrix %sÄnderte Reihe %s (ID %d)BetragMontagMonatlichMehr...Multinomiales LogitKQ mit hoher PräzisionN(%g, %g)NANBER RezessionenNLKQNLKQ: Spezifizieren Sie Funktion und falls möglich Ableitungen:NLKQ: Angebenen Ableitungen sind anscheinend falschNLKQ: keine Konvergenz nach %d IterationenNameName enthält verbotenes Zeichen (an Stelle %d)
Nur akzentfreie Buchstaben, Ziffern und Unterstrich benutzenName der zu benutzenden Dummyvariable:Name der Variable:Name:Benötige gültige Start- und EndbeobachtungNegBin 1NegBin 2Negativ-BinomialNegativ-Binomial 1Netzwerkstatus: %sNetzwerkstatus: OKNeuNeue Daten nicht konform zum Anhängen
Neue Dateien sind von der gretl-Website verfügbar
http://gretl.sourceforge.net/Neue Dateien sind von der gretl-Website verfügbar.
Diese Dateien haben zusammen eine Größe von %u Bytes.

Möchten Sie gretl beenden und Ihre Installation jetzt updaten?
(Sie können gretl_updater.exe später ausführen, wenn Sie möchten.)Neue MatrixNeues FensterNeu...Kein Kalman-Filter ist definiertEs wurden keine Änderungen vorgenommenKein Befehl zum Start von R angegebenKeine Befehle zum AusführenKeine KonstanteKeine Daten gefunden.
Keine Dateninformationen verfügbar.
Keine Datenpakete gefundenKeine Daten erhaltenKeine verfügbaren Daten zum plottenKeine Datenbank gefundenKeine Datenbank wurde geöffnetKeine Datendatei ist geöffnetKeine Beschreibung verfügbarKeine diskreten Variablen ausgewähltKeine Formel in genr eingegebenKeine Formel eingegebenKeine Funktionsdateien gefundenEs wurde keine Funktion spezifiziertKeine Funktionspakete gefundenIm Moment keine Funktionen zum Verpacken verfügbar.
Möchten Sie jetzt eine Funktion schreiben?Keine gretl Funktionspakete auf diesem Computer gefundenKeine gretl Funktionspakete auf diesem Computer gefunden.
Möchten Sie auf dem gretl Server nachgucken?Keine unabhängigen Variablen sind nach den Auslassungen übrig gebliebenKeine unabhängigen Variablen wurden ausgelassenKeine Infos in %s
Keine Hebelwirkungspunkte gefundenKeine Liste mit endogenen Variablen war gegebenKeine Log-TransformationKeine MittelwertkorrekturKeine FehlwerteKein Modell verfügbarKein Name für Liste angegebenKeine neuen DateienKeine neuen unabhängigen Variablen wurden hinzugefügtKeine Beobachtungen wurden entfernt!Keine Beobachtungen wurden gefundenKeine Beobachtung würde ausgelassen!Es wurden keine Orthogonalitätsbedingungen spezifiziertEs wurden keine Parameter spezifiziertEs wurde keine Regressionfunktion spezifiziertIm Moment sind keine skalaren Variablen definiertKeine Reihen definiert
Es wurde keine Länge der Reihe definiertKeine Reihe zum BearbeitenKeine besondere VoraussetzungKeine geeigneten Daten verfügbarEs wurde kein System von Gleichungen definiertKeine Information für undoEs wurde keine gültige Schleifenbedingung angegeben.Keine gültige Reihe gefundenKeine Variablen wurden gelesen
Keine Arbeitsblätter gefundenAnzahl Beobachtungen (%d) geringer als Anzahl Parameter (%d)Nicht-interaktiv (nur Ausgabe holen)Nichtlinearität (_Logs)Nichtlinearität (_Quadrate)Test auf Nichtlinearität (Logarithmen)Test auf Nichtlinearität (Logarithmen)Test auf Nichtlinearität (Quadrate)Test auf Nichtlinearität (Quadrate)Nicht-saisonalNicht-saisonale AR-Terme:Nicht-saisonale MA-Terme:Nicht-saisonale Differenzen:Außergewöhnliche FrequenzKeineKeine (Datumsangaben nicht benutzen)Normal- Q-Q -Graph_Normal- Q-Q -Graph...Normal-QuantileNot a Number geschah bei BerechnungNicht verfügbarNicht idempotentNicht installiertNicht positiv-definitNicht signifikant zum 10-Prozent-NiveauNicht aktuellNotiz:Anm.: * zeigt Residuum außerhalb von 2.5 Standardfehlern anAnm.: * zeigt Residuum außerhalb von 2.5 Standardfehlern an
Anmerkung: im allg. sind die obigen Teststatistiken nur ohne
weitere Regressoren gültig.NotizenNichts zu sendenHänge nun Ausgabe an '%s' an
Verwerfe nun Ausgabe
Schreibe nun Ausgabe in '%s'
NullhypotheseNullhypothese: Differenz der Mittel = %g
Nullhypothese: Gleiche Varianzen der Grundgesamtheiten
Nullhypothese: Mittel Grundgesamtheit = %g
Nullhypothese: Anteil in Grundgesamtheit = %g
Nullhypothese: Varianz Grundgesamtheit = %g
Nullhypothese: Gleiche Anteile in Grundgesamtheiten
Nullhypothese: der Regressionskoeffizient ist Null für %sNullmatrix, %d x %d
Zahl der Argumente (%d) entspricht nicht der Zahl der
Parameter für Funktion %s (%d)Anzahl Klassen:Anzahl der FälleZahl der 'korrekt vorhergesagten' FälleZahl der 'korrekt vorhergesagten' FälleZahl der Fälle mit %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Anzahl Spalten:Anzahl der QuerschnittseinheitenAnzahl an Differenzen: n = %d
Anzahl GleichungenAnzahl der zu erzeugenden Lags:Anzahl Beobachtungen = %d
Anzahl Beobachtungen passt nicht zur DeklarationAnzahl Beobachtungen im Durchschnitt:Zahl der hinzuzufügenden Beobachtungen:Zahl der zu wählenden Beobachtungen (max %d)Anzahl Beobachtungen:Zu plottende Beobachtungen vor PrognosezeitraumAnzahl Wiederholungen:Anzahl Zeilen:Anzahl der ZeitperiodenAnzahl der Variablen passt nicht zur DeklarationNumerische MethodenNumerische Zsfssg.Numerische Zsfssg. mit gebootstraptem Konfidenzintervall für den MedianNumerische WerteOBÜberschreiben OK?Überschreiben OK?OK, weiter mit momentanem Datensatz
KQKQ-Schätzungen mit %g%%-BandKQ-SchätzungenKQ-Schätzungen sind konsistentKQ-ModellBeob.Obs %d: untere (%g) übersteigt obere Schranke (%g)BeobachtungTeilung der Stichprobe bei welcher Beobachtung:Beobachtungsnummer außerhalb der GrenzenBeobachtungenBeobachtungen: %dBeobachtungen: %d; Tage in Stichprobe: %d
Octave-SkriptVon den zu speichernden Variablen waren %d bereits in der Datenbank.'Offset'-VariableExogene Variablen weglassen...Weggelassen, weil alle Werte Null waren:Weggelassen wg. exakter Kollinearität:auf _lokaler Maschine...Auf _Server...auf Datenbank_server...Beim Start sollte gretl folgendes benutzen:Eine oder mehrere hinzugefügte Variablen waren schon vorhandenMind. eine nicht-numerische Variable wurde gefunden.
Gretl kann nicht direkt damit umgehen, daher wurden
folgende numerische Codes verwendet.

Ein oder mehrere Variablennamen fehlen.
Einstufige SchätzungÖffnen_Öffnen...Öffnete Header-Datei %s
Konnte Variablenliste nicht finden (muss mit Semikolon enden)Öffnen einer neuen Datendatei schließt die momentane. Fortfahren? (y/n)Öffnen einer neuen Datendatei schließt
automatisch die aktuelle Datei. Jede un-
gespeicherte Arbeit geht dann verloren.
Mit dem Öffnen der Datendatei fortfahren?Öffnen einer neuen Sitzungsdatei schließt 
automatisch die aktuelle Sitzung. Jede un-
gespeicherte Arbeit ist dann verloren. Mit
dem Öffnen der Sitzungsdatei fortfahren?Ordinales LogitOrdinales ProbitMethode der Kleinsten QuadrateOrthogonalitätsbedingungen - deskriptive StatistikenOrthogonalitätsbedingungen müssen vor der Gewichtsmatrix kommenAndere_Andere lineare ModelleNicht genügend Speicher
Nicht genügend Speicher!Nicht genügend Speicher!
AusreißerAusgabeAusgabe ist bereits nach '%s' umgeleitet worden
Ausgabe ist gegenwärtig nicht in Datei umgeleitet worden
Ausgabefenster:Überdispersions-TestOx-dateien (*.ox)Ox-ProgrammP(Chi-quadrat(%d) > %g) = %gP(Chi-quadrat(%d) > %g) = %g
P-Wertp-Wert war am höchsten für Variable %d (%s)P-Wert($F$)P-Wert(F)PACF fürPDF-DateiEinstellung für Pdf-HandbuchPNG-Graph-SchriftartPOP-Server:Prais-W.PaketPaket-BeschreibungPalettePanelPaneldatenPaneldaten (%s)
%d Querschnittseinheiten über %d Perioden beobachtetOrganisation der PaneldatenPanel-Datensätze müssen balanciert sein.
Die Beobachtungszahl (%d) ist kein Vielfaches
der Zahl der %s (%d).Panel-Dummy-Variable wurde generiert.
Panel-GruppenPanel-Index-VariablePanel-ModellPanelstrukturPanel-ZeitreihengraphParameter-Kovarianzmatrix durch HessematrixParameter: Fehler beim Parsen in '%s'Parzen-KernPasswortPasswortgeschützte Workbooks werden noch nicht unterstützt.Passwort:EinfügenPfad von R-BibliothekPfad zur octave-ProgrammdateiPfad zur oxl-ProgrammdateiPfad von TramoPfad von X12arimaPearson Chi-Quadrat-test = %g (%d Fg., p-Wert = %g)Pearson chi-Quadrat-Test nicht berechnet: einige erwartete Häufigkeiten waren kleiner
als %g
einheitenspezifische _KonstantenPerfekte Anpassung erreicht
Vielleicht müssen Sie die Startspalte oder -zeile anpassen?Periodische Dummy-Variablen existieren bereits.
Periodische Dummy-Variable wurde generiert.
Pesaran-Taylor-TestPesaran-Taylor-Test auf Heteroskedastizitäteinfache numerische WerteBitte erst ein Beispielskript für dieses Paket hinzufügenBitte erst eine Variable zum Datensatz hinzufügenBitte schließen Sie zuerst das Fenster dieses ObjektsAngehängt finden Sie die gretl-Datendatei %s.Angehängt finden Sie das gretl-Skript %s.Bitte eine Koeffizientenzahl angebenBitte öffnen Sie zuerst eine DatendateiPlotte Konfidenzintervall mitGraphen-Maße:Graphendatei ist beschädigtDie Reihen plottenPunkt-BeobachtungenPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Gepoolte KQPortmanteau-TestPositiv definitPrais--WinstenPrais-WinstenPrognostiziertPrognoseVorschauVorschautextHauptkomponentenanalyseDruckenDrucke Fehlwerte so:Drucken...DruckenW...keit (p)WahrscheinlichkeitWahrscheinlichkeitsverteilungenWahrscheinlich Jahresdaten
Wahrscheinlich Monatsdaten
Wahrscheinlich Quartalsdaten
Wahrscheinlich Wochendaten
ProbitErzeuge Debug-AusgabeErzeuge Prognose fürProgramminteraktion und -verhaltenProgramm zum Abspielen von MIDI-DateienProgrammierenProgrammeAuffordern zum Sitzung speichernEigenschaftenEigenschaften der Matrix %sEigenschaften der Matrix X'XPseudozufallszahlen-Generator initialisiert mit %d
Öffentliche FunktionenQ-Q -GraphQ-Q -Graph für %sQLR-Test auf StrukturbruchQML-StandardfehlerQS-KernQuandt Likelihood-Quotienten-Test auf Strukturbruch an unbekanntem Punkt,
mit 15 Prozent trimmingQuantilsschätzungenQuantilsschätzungen mit %g%%-BandQuantils-RegressionQuartalsweiseQuartalsweise oder monatliche DatenRR-Modus_R-SkriptR-QuadratRATS-DatenverzeichnisRESET-Test für SpezifikationRESET-Test für SpezifikationRS(avg)_Zufalls-Teilstichprobe...Random effectsZufallszahlen-ErzeugungRandom-effects (GLS)IntervallBereich %d bis %d ist nicht-positiv!Bereich ist nicht-positiv!Spanne-vs.-Mittel-Statistiken für %s
RangRang der Jacobi-Matrix = %d, Zahl freier Parameter = %d
Maximale Anzahl an Iterationen erreicht, %dLesenReellWirklich eine leere Liste erzeugen?%s wirklich löschen?Wirklich die letzten %d Beobachtungen löschen?Wirklich die ausgewählten Reihen
aus Datenbank '%s' löschen?Kehrwert der KonditionszahlRekursive %d-Schritt-PrognosenFunktion '%s' neu definiertReduzierte AusgabeRedundante Instrumenten:Zahlenformat...AuffrischenRegressionRegressions-Verhältnis, $U^R$Regressions-Verhältnis, URRegressionsresiduen (= beob. - angepasste %s)RegressionsergebnisseRegressorenRelative Verzerrung wahrscheinlich kleiner als %g%%Relative Verzerrung kann %g%% übersteigenSkalierte Frequenzrelativ zu voriger RestriktionGröße des Hauptfensters speichernEntfernenEntferne die BezeichnerEntferne die BezeichnerUmbenennenAlles ersetzenGezeigte Funktionen ersetzenErsetzen mit:Ersetzen...ErsetztErsetzt nach Modell %d: Ersetzte Liste %sErsetzte Liste '%s'
Ersetzte Matrix %sErsetzte Skalar %sErsetzte Reihe %s (ID %d)Ersetzte Zeichenkette %sErsetzte Zeichenkette %s
Antwort-an:Erforderliches Attribut 'type' fehlt bei DatendateiResiduen erneut 'ziehen'Ziehe zufällig mit zurück legenReskalierte-Spannen-Werte für %sReskalierte-Spannen-Graph fürZurück auf VoreinstellungResiduumResiduen-ACFResiduen-PACFResiduen-_Q-Q -GraphResiduen-_KorrelogrammResiduen-_SpektrumResiduen-AutokorrelationsfunktionResiduenkorrelationsmatrix, CResiduen von %d-Perioden MA von %sResiduen von EMA von %s (aktuelles Gewicht %g)Residuen-PeriodogrammResiduen-GraphenResiduenspektrumResiduen von GleichungAntwort von %sAuswirkungs-VariableAntworten auf Ein-Standardfehler-Schock in %sVolle Sicht wiederherstellenRestringiertRestringierte KonstanteRestringierte SchätzungenRestringierte log-LikelihoodRestringierte log-Likelihood $(l_r) = %.8g$Restringierte log-Likelihood (lr) = %.8gRestringierte log-Likelihood (lr) = %.8g
Restringierter TrendRestriktionRestriktion angewendetRestriktionen auf alpha:Restriktionen auf beta:AbrufenHole Daten...Rechts-unbeschränkte BeobachtungenRobuste (HAC) StandardfehlerRobuste (sandwich) StandardfehlerRobustes FRobustes chi^2Robuste Schätzung der VarianzRobuste SchätzungRobuste StandardfehlerRobuste Standardfehler/-intervalleWurzelWurzel d. mittl. quad. FehlersZeilenAusführenAusführen eines Skripts ergänzt TextAusführen eines Skripts ersetzt TextIterationstestIterationstest (erste Differenz)Iterationstest (Niveau)Stdabw. d. abh. Var.Stdabw. d. Innov.Stdfehler d. Regress.SMTP-Server:SURStichprobe 1:
 n = %d, Mittel = %g, Stand'abw. = %g
Stichprobe 1:
 n = %d, Anteil = %g
Stichprobe 1:
n = %d, Varianz = %g
Stichprobe 2:
 n = %d, Mittel = %g, Stand'abw. = %g
Stichprobe 2:
 n = %d, Anteil = %g
Stichprobe 2:
n = %d, Varianz = %g
Gini-Koeffizient der Stichprobe_PeriodogrammStichprobe zu klein für Hurst-ExponentenStichprobe zu klein für Spanne-vs.-Mittel-Graphen
Stichprobe zu klein zum Berechnen eines p-Werts auf Basis der Normalverteilung
Stichprobenmittel = %g, Standardabweichung = %g
Stichprobe enthält nur noch komplette BeobachtungenGeschätzter Anteil = %g
Stichprobenbereich ohne gültige Beobachtungen.Stichprobenbereich hat nur eine Beobachtung.Stichprobengröße: n = %d
Stichprobe zu klein für statistische SignifikanzStichprobenvarianz = %g
Geschätzte Varianz-Kovarianz-Matrizen für ResiduenSargans ÜberidentifikationstestSargan-TestSonnabendSpeichernEine Aufzeichnung der ausgeführten Befehle speichern?Speichern unterSpeichern als PDF...Speichern als PNG...Speichern als TeX...Speichern als Windows-Metafile (EMF)...Als Symbol speichern und schlie_ßenSpeichern als Postscript (EPS)...Speichere als BefehlsskriptSpeichern unter...Bootstrap-Daten als Datei speichernÄnderungen speichern?Zyklische Komponente speichern alsDaten speichernDaten speichern _alsGefilterte Reihe speichern alsFunktionen speichernSpeichere Ausgabe alsSitzung speichernSitzung speichern _unter...Geglättete Reihe speichern alsText speichernSpeichere in Datensatz:In Datei speichernAls Sitzungsteil_symbol speichernAls Teilsymbol der Sitzung speichern Speichern...Matrix als %s gespeichertSkalarmatrix, Wert %g
SkalareScanne %ld-SchriftartenSchwarz' Bayes-KriteriumSchwarz-KriteriumSkriptSkript erledigt
SkriptverzeichnisSuche am Anfang fortgesetztSaisonalSaisonale AR-Terme:Saisonale MA-Terme:Saisonale Differenzen:Saisonbereinigte ReihenSiehe BeispielSaat für Generator:Scheinbar unverbundene Regressionen_Alles auswählenArgumente auswählen:Zu summierende Variablen wählenWähle FarbeWähle ZahlenformatWähle VerzeichnisEin oder zwei Variablen auswählenWähle SortierschlüsselZwei Variablen auswählenZu verzögernde Variablen wählenZu logarithmierende Variablen wählenHinzuzufügende Variablen wählenZu kopierende Variablen wählenZu differenzierende Variablen wählenAnzuzeigende Variablen wählenZu log-differenzierende Variablen wählenWegzulassende Variablen wählenZu plottende Variablen wählenZu speichernde Variablen wählenZu quadrierende Variablen wählenGewählte VarsAuswahlgleichungAuswahlgleichungs-RegressorenAuswahlvariableSenden an...Sende Debug-ausgabe an %sSeparierungSequenzielle Variablen-Eliminierung
gemäß zweiseitigem p-Wert:Sequenzielle Eliminierung gemäß zweiseitigem alpha = %.2fDatenimport erfolgreichReihen nicht gefunden, '%s'Setze %d Beobachtungen auf "missing"Setzte %d Werte auf "missing"Setze %d Werte auf "missing"
als VoreinstellungBestimme _Code für Fehlwerte...Wähle StichprobenbereichArbeitsverzeichnis auf Shell-Einstellung setzenForm/Größe/AnordnungShapiro-Wilk WBlatt Zeile %d, Spalte %dTabellenblatt zum Import:AnzeigenZeige Englische Hilfezeige _Standardfehlerzeige _t-WerteZeige BalkenZeige Spalten-ProzentwerteZeige Anzahl fehlender Werte bei jeder BeobachtungZeige nur DatenZeige DetailsZeige Details der IterationenZeige RegressionsdetailsZeige geschätzte Werte für Bereich vor PrognoseZeige vollen RahmenZeige volle AusgabeZeige voll restringierte SchätzungenZeige Graphen der StichprobenverteilungZeige GitternetzZeige Symbolansicht automatischZeige verzögerte Variablenzeige p-WerteZeige RankingsZeige Zeilen-ProzentwerteZeige Signifikanz-SternchenZeige Steigungen beim MittelZeige Standardfehler in KlammernZeige T-Statistiken in KlammernZeige Nullen explizit_Größe:VorzeichentestVorzeichentestSignifikant zum %d-Prozent-NiveauEinfacher gleitender DurchschnittNormalvert. Störterme simulierenGrößeSchiefeAnfängliche DF-Tests überspringenHöchsten Wert auslassenNiedrigsten Wert auslassenSteigungKleinerKleinster EigenwertLeider können ARMA-Modelle nicht in die ModelltabelleTest bei unbalanciertem Panel leider unmöglich.
Sie müssen die gleiche Beobachtungszahl für jede
Querschnittseinheit habenSorry, beherrsche diese Umwandlung noch nicht!Sorry, beherrsche diese Frequenz-Umwandlung nichtBefehl für diesen Schätzer nicht verfügbarTut mir leid, Hilfe nicht gefundenSorry, keine Hilfe verfügbarEntschuldigung, noch nicht implementiert!Leider ist der %s-Befehl in libgretl noch nicht implementiert
Sorry, dieser Befehl ist im Schleifenmodus nicht verfügbarSorry, dieser Befehl ist im Schleifenmodus nicht verfügbar
Leider ist dieser Eintrag noch nicht implementiert!Leider kann dieses Modell nicht in die Modelltabelle aufgenommen werden SortiereSortiere gemäß...QuelleLeerzeichen pro TabSpanischSpearmans Rangkorrelationskoeffizient (Rho) = %.8f
Spearmans Rangkorrelation ist nicht definiert
Spearmans rhoSpezifiziere Restriktionen:Spezifiziere Mehrgleichungsmodell:Spezifiziere zu plottende Variablen:SpektrumSpektrum von %sQuadratGestapelte Querschnittegestapelte ZeitreiheNormale automatische AnalyseStandardabweichungStandardabweichung der abh. Var.StandardfehlerStandardfehler der Residuen = %gStandardfehler der RegressionStandardfehlerStandardfehler basieren auf HessematrixStandardfehler basieren auf InformationsmatrixStandardfehler basieren auf Matrix der äußeren ProdukteStandardfehler in KlammernStandardformatStandard-NormalStandardnormalverteilungstandardisiere die ResiduenStartStarte GNU _RStarte Import bei:Start:Startspalte außerhalb der Grenzen.
StartbeobachtungStartzeile außerhalb der Grenzen.
StatistischStatistikenStatistiken basieren auf den originalen DatenStatistiken basieren auf rho-differenzierten DatenStatistiken basierend auf transformierten DatenStatistiken basieren auf gewichteten DatenStatistiken für %d Wiederholungen
Statistiken/TransformationenStatus von '%s' im VECM:Std. Abw.Std. FehlerStd.\ Abw.Std.\ FehlerSchritt %d: Kointegrationsregression
Schritt %d: Test auf Einheitswurzel in %s
Persistenz...SpeichernZeichenketten / Code -Tabelle für Variable %d (%s):
Zeichenketten / Code -Tabelle gespeichert in
 %s
Zeichenkettenindex zu großZu ersetzende Zeichenkette nicht gefundenZeichenkettenStruktur des DatensatzesStudentisiertes %g%%-Konfidenzintervall = %g bis %gStudentisiertes KonfidenzintervallTeilstichprobenbefehl schlug mysteriöserweise fehlBetreff:TeilstichprobeSumme d. abs. Res.Summe der AR-KoeffizientenSumme der KoeffizientenSumme der quadrierten ResiduenNegative Residuenquadratsumme!QuadratsummeQuadratsumme der kumulierten ResiduenSumme d. quad. Res.ZusammenfassungGrundlegende Statistiken, mit Beobachtungen %s - %sGrundlegende Statistiken, mit Beobachtungen %s--%sGrundlegende StatistikenSonntagWechsel-Algorithmus: %d IterationenSymmetrischSyntax-Fehler in BefehlszeileSyntax-Fehler in genr-FormelSystemgeschätzte Werte im SystemSystemresiduenSystem mit Niveaus als abhängige VariableTT*R-QuadratTOT.TOTAL  TRAMO scheitert an mehr als 600 Beobachtungen.
Bitte wählen Sie eine kleinere Stichprobe.TSLSTab-getrenntZu Kenntnis nehmen: Variablen wurden neu nummeriertUpdates für gretl meldenTest auf GammaverteilungTest auf NormalverteilungHeruntertesten von maximaler LagordnungTest auf AR(%d) Störterme:Test auf ARCH der OrdnungTest auf ARCH der Ordnung %dTest auf ARCH der Ordnung %sTest auf Hinzufügen von VariablenDifferenzentest zwischen %s und %sTest auf unterschiedliche Konstanten in GruppenTest auf Normalverteilung von %s:Test auf NormalverteilungTest für Nullhypothese auf Gamma-VerteilungTest für Nullhypothese auf NormalverteilungTest auf Weglassen von VariablenTest der gemeinsame-Faktoren-RestriktionenTeste nur gewählte VariablenTeststatistikTeststatistik nicht berechenbar: evtl. Abweichung vom Median versuchen?
Teststatistik für GammaTeststatistik für NormalitätTeststatistik: F(%d, %d) = %g
Teststatistik: chi-Quadrat(%d) = %d * %g/%g = %g
Teststatistik: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Teststatistik: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Teststatistik: z = (%g - %g) / %g = %g
Teststatistik: z = (%g - %g)/%g = %g
Teststatistik: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsDer 'dataset'-Befehl ist in Funktionen nicht verfügbarDie diesen Font repräsentierende X ZeichenketteDie Annahme normalverteilter Stichprobenvariablen
ist hier nicht gerechtfertigt. Breche Test ab.Die Sterne zeigen die besten (d.h., minimalen) Werte
der jeweiligen Informationskriterien an, AIC = Akaike-Kriterium,
BIC = Schwartz Bayes-Kriterium, and HQC = Hannan-Quinn-Kriterium.Das Befehlslog ist leerDas Konvergenzkriterium wurde nicht getroffenDie Datendatei enthält keine informativen Kommentare.
Möchte Sie jetzt welche hinzufügen?Der Datensatz enthält keine geeigneten IndexvariablenDer Datensatz ist im Moment unterteilt.Der Datensatz ist in Teilstichproben aufgeteilt.
Datensatz ist in Teilstichproben aufgeteilt.
Möchten Sie den Gesamtbereich wiederherstellen?Datensatz ist in Teilstichproben aufgeteilt.
Vor Frequenzverringerung müssen Sie den Gesamtbereich
wiederherstellen. Soll dies jetzt erfolgen?Datensatz ist in Teilstichproben aufgeteilt.
Vor Frequenzerhöhung müssen Sie den Gesamtbereich
wiederherstellen. Soll dies jetzt erfolgen?Datensatz hat keine Beobachtungsbezeichner.
Jetzt solche von Datei hinzufügen?Datensatz hat keine Variablenbezeichner.
Jetzt solche von Datei hinzufügen?Der Datensatz hat Beobachtungsbezeichner.
Möchten Sie:Der Datensatz hat Variablenbezeichner.
Möchten Sie:Der Anzeige-Name einer Variablen darf keine doppelten Anführungszeichen enthalten Das Dateidialogfenster soll:Der Filter für akzeptierbare Schriftarten.Der erste EMA-Wert istDie Prognose für Periode t basiert (a) auf Koeffizienten aus
Modellschätzung im Zeitraum %s bis t-%d, und (b) auf den
Regressorenwerten in Periode t.Die Formel '%s'
 ergab einen SkalarDie Graphenseite ist leerDie Graphenseite ist vollDie Gruppen haben gleiche KonstantenDie importierten Daten wurden als undatiert interpretiert
(Querschnittsdaten). Möchten Sie die Daten als
Zeitreihen oder Panel interpretieren?Die Matrixformel ist leerDas Maximum F(%d, %d) = %g liegt bei Beobachtung %sDas Maximum muss größer sein als %gDas Modell enthält schon %sModell weist exakten linearen Zshg. aufDie Modellstichprobe unterscheidet sich von der Datensatzstichprobe,
daher sind einige Menü-Optionen abgeschaltet.

Möchten Sie die ursprünglich bei der Schätzung verwendete
Stichprobe wiederherstellen? Die Modelltabelle ist leerDie Operation wurde abgebrochenDie Option '--%s' benötigt einen ParameterAbzählkriterium zur Identifikation nicht erfüllt.
Mindestens %d weitere Instrumente werden gebraucht.Die Residuen sind standardisiertDie Restriktionen identifizieren die Parameter nichtDie gewählten Indexvariablen stellen keine Panelstruktur darDer shell-Befehl ist nicht aktiviert.Die gewünschte Statistik ist nicht verfügbarDie angeforderte Statistik ist für dieses Modell nicht aussagekräftigDas Symbol '%c' ist ungültig in diesem Kontext
Das Symbol '%s' ist ungültig in diesem Kontext
Das Symbol '%s' ist nicht definiert
Der Text, der angezeigt werden soll, um die ausgewählte Schriftart zu demonstrierenDie Varianzen beider Grundgesamtheiten sind gleichDie Einheits- und Zeitindexvariablen müssen verschieden seinDie Variable '%s' ist keine 0/1 Variable.Die Variable '%s' ist nicht diskretTheils $U$Theils UEs gibt keine zusätzlichen Beobachtungen zum entfernenKeine verfügbaren Beobachtungen für out-of-sample-
Prognose. Falls gewünscht können Sie jetzt Beobachtungen
 hinzufügen (Datenmenü, Bearbeite Werte), oder Sie können
die Stichprobe zum Schätzen verkürzen (Stichprobenmenü).Keine verfügbaren Beobachtungen für out-of-sample-
Prognose. Sie können jetzt Beobachtungen hinzufügen,
falls gewünscht.Es existiert bereits eine Datendatei mit diesem Namen.
Überschreiben OK?Es existiert bereits eine Sitzungsdatei mit diesem Namen.
Überschreiben OK?Es existiert bereits eine Variable mit diesem Namen
im Datensatz. Überschreiben OK?Es gab FehlwerteDiese Farben werden benutzt außer wenn im Graph
etwas anderes bestimmt wird
Diese Änderungen werden erst nach einem Neustart von gretl wirksamDieser Befehl ist nur für KQ-Modelle implementiertDieser Befehl benötigt eine Variable.
Dieser Befehl benötigt zwei Variablen.
Dieser Befehl wird mit der aktuellen Periodizität nicht funktionierenDieser Datensatz kann nicht als Panel interpretiert werden.Dieser Schätzer erfordert PaneldatenDies scheint keine zulässige SAS xport-Datei zu seinDies scheint keine zulässige Stata-Datei zu seinDies ist keine 'OLE'-Datei -- evtl. zu alt zum Einlesen durch gretl
Diese Datei gehört zum gretl-System für Aktualisierungshinweise
Dies ist freie Software OHNE IRGENDEINE GARANTIEEs existiert keine zulässige RATS-4.0-DatenbankDies ist nur eine echte Prognose, falls alle stochastischen
Regressoren tatsächlich verzögert sind.Diese Statistik folgt keiner Standard-F-Verteilung;
kritische Werte sind aus Stock und Watson (2003).Dieser Test ist nur für gepoolte Modelle relevant
Dieser Test ist nur für KQ-Modelle implementiertDieser Test erwartet, dass das Modell eine Konstante enthält
Drei-stufige Kleinste QuadrateDonnerstagZeit-Index-VariableZeitreiheZeitreihenfrequenzZeitreihengraphZeitreihendatenZeitreihenlänge = %dZeitreihenlänge: Minimum %d, Maximum %dNur ZeitreihenmodellZeitreihenmodell plus SaisonbereinigungTitel für die AchsenTitel des GraphsUm eigene "Balken" zum Graph hinzuzufügen, geben Sie
den Namen einer reinen Textdatei mit den Datums-Paaren an.An:_Tobit...TobitZeilennummern an/ausFensterteilung an/ausToleranz = %g
Zuviele Einträge wurden gewähltZu viele Restriktionen (Maximum ist %d)ThemaTotalGesamtzahl von Fehlwerten = %d (%.2f%% aller Werte)
Gesamt-BeobachtungenGesamtquadratsumme war nicht positivSpurTrace-TestTransformationenTransponieren bedeutet, dass jede Variable als Beobachtung
interpretiert wird, und jede Beobachtung als eine Variable.
Möchten Sie fortfahren?Diese Variable als diskret behandelnBehandlungBehandlungs-VariableTrend/ZyklusTrueType-SchriftartVersuche Datumsformat TTMMJJJJ
Versuche Datumsformat MMTTJJJJ
Versuche Datumsformat JJJJMMTT
DienstagZwei-stufige Kleinste QuadrateZwei-stufige Kleinste QuadrateZweistufiges HeckitZweistufige SchätzungZweiseitiger p-WertZweiseitiger p-Wert = %.4g
(einseitig = %.4g)
TypGeben Sie "open dateiname" ein um einen Datensatz zu öffnen
Befehlseingabe:DatentypUZugriff auf Datei %s nicht möglich.
Unkorrigiertes R-QuadratUnzentriertes $R^2$Unzentriertes R-QuadratZeile "entkommentieren"Region "entkommentieren"EntpackeUnbedingte Varianz der FehlerUndatiertUndatiert: Gesamtbereich n = %d; aktuelle Stichprobe n = %dUndefinierte Variable '%s' in Schleifenbedingung.Unter der Nullhypothese (Zufälligkeit) und gleicher Wahrscheinlichkeit von
positiven und negativen Werten ist R ~ N(%g, %g)
Unter der Nullhypothese (Unabhängigkeit) ist R ~ N(%g, %g)
Unter der Nullhypothese (keine Korrelation):
 Unter der Nullhypothese der Gleichheit ist W: B(%d, %.1f)
RückgängigUnerwarteter Fehler beim Lesen der Datei
Region ent-einrückenEinheits- oder Gruppen-Index-VariableUnbekanntUnbekannter FehlerUnbekannte Variable '%s'Unbekannter Variablenname im BefehlUnbekannt: ZugriffsfehlerBeteiligte Funktionen deaktivierenUngepaartes "%s"Unpassendes '%c'
Unerkannter DatentypUnbekannter Typ GleichungssystemUnbekanntes type-Attribut bei Datendatei UnrestringiertUnrestringierte KonstanteUnrestringierte log-LikelihoodUnrestringierte log-Likelihood $(l_u) = %.8g$Unrestringierte log-Likelihood (lu) = %.8gUnrestringierte log-Likelihood (lu) = %.8g
Unrestringierter TrendUnspezifizierter FehlerUnspezifizierter Fehler -- FIXMENicht beendeter Kommentar im SkriptAktuellLade Funktionspaket hochBeim Speichern Paket auf Server hochladenObereVariable für obere SchrankeObere Frequenzgrenze:Obere GrenzeObere Dreiecksmatrix"Schlaue" Tabs benutzenFiorentini et al.-Algorithmus benutzenVerwende HTTP-ProxyBenutze L-BFGS-B, Speicherumfang:Nehme X-12-ARIMABootstrap verwendenBenutze KorrelationsmatrixBenutze KovarianzmatrixBenutze Dummy-Variable:Frequenzverringerung durch EndwerteBenutze erste DifferenzBenutze Index-VariablenMit LinienLokale Einstellungen für den Dezimalpunkt verwendenModellnamen benutzenMit nur einer y-AchseMit PunktenBenutze repräsentativen TagVerwende robuste Kovarianzmatrix als StandardFrequenzverringerung durch AnfangswerteBenutze Variablen aus Datensatzkein Benutzerverzeichnis eingestelltgretl-BenutzerverzeichnisBenutzername:mit Bartlett Lag-Fenster, Länge %d

Mit analytischer Differentiation
Mit numerischer Differentiation
DienstprogrammeVARVAR _Laglängenwahl...inverse VAR-WurzelnInverse VAR-Wurzeln im Vgl. mit EinheitskreisVAR Lag-AuswahlVAR-ResiduenVAR-WurzelnVAR-Wurzeln (reell, imaginär, Betrag, Frequenz)VAR-System in ersten DifferenzenVAR-System, Lagordnung %dVAR-System, maximaler Lag %dVECMVECM-System, Lagordnung %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), wobei R(j) der multiple Korrelationskoeffizient
zwischen Variable j und den anderen unabhängigen Variablen istV_ECM..._sehr ausführlichValidierenWertWerte > 10.0 könnten auf Kollinearitätsprobleme hinweisenFehlende Werte bei Beobachtung %dVariableVariable %dVariable %d hat keinen NamenVariable %d war nicht in der originalen ListeVariable '%s' besteht nur aus NullenVariable '%s' ist nicht definiertVariablennameVariablenname %s... ist zu lang
(das Maximum ist %d Zeichen)Variablenname fehltNur Variablennamen (Groß-/Kleinschreibung beachten)Variablennummer %d außerhalb der GrenzenZum Sortieren zu verwendende VariableVariable verwendet als GewichtVariablenVariableninformationen fehlenMit "set" zu ändernde VariablenZu speichernde Variablen:Zu testende VariablenVarianzVarianzerhöhungsfaktoren (VIF)Varianz des idiosynkratischen Fehlers = 0Var'name enthält unzulässiges Zeichen '%c'
Nur Buchstaben, Ziffern und Unterstrich benutzenVar'name enthält unzulässiges Zeichen 0x%x
Nur Buchstaben, Ziffern und Unterstrich benutzenVersionAnsichtX-12-ARIMA Output betrachtenAls Gleichung ansehenCode-AnsichtACHTUNG: Die Konstante war als Regressor, aber nicht als Instrument
spezifiziert, daher wurde sie automatisch als Instrument hinzugefügt.
Dies kann sich in künftigen Versionen ändern, bitte überarbeiten Sie
 Ihre Skripte entsprechend.
WARNUNG: Lesefehler ASCII-Daten bei Beob. %dWARNUNG: Lesefehler ASCII-Daten bei Var. %d, Beob. %dWARNUNG: Lesefehler binärer Daten bei Var. %dWARNUNG: Lesefehler Beobachtungsbezeichner bei Beob. %dWLSWLS (ARCH)Wald (gemeinsamer) TestWald chi-QuadratWald-Test auf gemeinsame Signifikanz der Zeit-DummiesWald-Test, beruhend auf KovarianzmatrixWarnungWarnung: Weniger als 80% der Zellen hatten erwartete Werte von mind. 5.
Warnung: Angegebene Ableitungen evtl. falsch, oder möglicherweise
ungeeignete Datenkonstellation für diese Funktion.
Warnung: Datenmatrix ist nahe an Singularität!Warnung: Option %s außerhalb Schleifen ignoriertWarnung: Reihe %s ist leerWarnung: Reihe hat fehlende BeobachtungenWarnung: Lösung ist wahrscheinlich nicht eindeutigWarnung: der Hansen-Sargan Überidentifikations-Test schlug fehl.
Dies deutet wahrscheinlich auf Spezifikations hin.
Warnung: der Name wurde nach %d Zeichen abgeschnitten
Warnung: es gab fehlende BeobachtungenWarnung: es gab Fehlwerte
Warnung: asymptotische Approximation kann in kleinen Stichproben schlecht sein
Test auf schwache InstrumenteWeb-BrowserMittwochWoche startet am MontagWoche startet am SonntagWöchentlichWeibullWeibull (Form = %g, Skala = %g): Weibull(%g, %g)Gewichtsmatrix hat falsche Größe: müsste %d x %d seinGewicht auf derzeitiger Beobachtung:Gewichtsvar. ist Dummyvariable, effektive Beob. =GewichtsvariableGewichtsvariable enthält negativen WertGewicht-Variable ist überall null, Abbruch der RegressionGewichtetes Least SquaresGewichtete KQ-MethodeGewichte sind schon definiertGewichte gemäß Fehlervarianzen einzelner EinheitenGewichte müssen nach den Orthogonalitätsbedingungen kommenWhitesHeteroskedastizität/_White's TestHeteroskedastizität/_White's Test (nur Quadrate)White's Test für HeteroskedastizitätWilcoxon RangsummentestWilcoxon Vorzeichen-RangtestWilcoxon RangsummentestWilcoxon Vorzeichen-RangtestFensterMit %g-Prozent-KonfidenzintervallenMit robusten %g-Prozent-KonfidenzintervallenIntraIntra-Stdabw.Arbeitsverzeichnis...Arbeitsverzeichnis:Schreiben der Header-Datei fehlgeschlagenSchreiben der Bezeichner-Datei fehlgeschlagenSchreibe %ld KBytes an Daten
Falscher DatentypFalsches Typ-Operanden für '&'X-12-ARIMA scheitert an mehr als %d Beobachtungen.
Bitte wählen Sie eine kleinere Stichprobe.X-Y-_Streudiagramm...X-Y-_Streudiagramme...X-Y-GraphStreudiag. mit _Kontrollvariable...Streudiag. mit _Faktorseparierung...Streudiag. mit _Linien...X-AchseX-Achsen-VariableX-Achsen-VariablenXY-StreudiagrammY-AchseY-Achsen-VariableY-Achsen-VariablenY2-AchseSie fügen eine %s Reihe zu einem %s Datensatz hinzuSie können auch 'help functions' eingeben für eine Funktionsliste
Sie können den Funktionsnamen hier nicht ändernUnmöglich während Bearbeitung des DatensatzesSchleifenende unmöglich, Sie haben noch keine begonnen
Sie können nicht das gleiche Zeichen für Spaltenbegrenzer und Dezimalpunkt verwendenSie können '%s' nicht löschenSie können Variablen in diesem Kontext nicht löschen
Sie können '%s' nicht überschreiben
Sie dürfen nicht sowohl eine "params"-Zeile und analytische Ableitungen angebenSie haben eine reduzierte Datensatzversion gespeichert.
Wollen Sie jetzt zur reduzierten Version wechseln?Bitte informieren Sie den Systemadministrator darüber,
dass auf der gretl-Seite neue Dateien verfügbar sind.
http://gretl.sourceforge.net/Sie müssen einen Variablennamen angebenSie müssen der Matrix einen Namen gebenSie müssen eine Konstante für diese Art von Modellen einfügenSie müssen eine Y-Achsen-Variable wählenSie müssen eine Z-Achsen-Variable wählenSie müssen eine Kontroll-Variable wählenSie müssen eine abhängige Variable wählenSie müssen eine Faktor-Variable wählenSie müssen eine Variable für untere Schranke wählenSie müssen eine Gewichte-Variable wählenSie müssen eine X-Achsen-Variable wählenSie müssen zwei oder mehr endogene Variablen wählenSie müssen eine Liste von Lags angebenSie müssen eine öffentliche Schnittstelle angebenSie müssen ein Quantil angebenSie müssen eine Auswahlvariable spezifizierenSie müssen Instrumentvariablen spezifizierenSie müssen eine Behandlungsvariable spezifizierenSie müssen eine Variable für obere Schranke spezifizierenSie müssen Regressoren für die Auswahlgleichung spezifizierenSie müssen drei Variablen angebenSie müssen drei Variablen angeben, die letzte
muss eine Dummy sein (Werte 1 oder 0)Sie müssen drei Variablen angeben, die letzte muss eine Dummy sein
(Werte 1 oder 0)
Anscheinend führen Sie gretl als root aus. Wollen Sie das wirklich?Z-Achsen-VariableZoom...\textit{Anm.}: * zeigt Residuum außerhalb von 2.5 Standardfehlern an

_3D-Graph..._ANOVA_ARCH...Über _gretlHin_zufügenBeobachtungen _hinzufügen...Variablen _hinzufügen_Gegen %s_Gegen %s und %sgegen _Zeit_Akaike Informations-Kriterium_AnalyseDaten an_hängen_Arellano-Bond..._Erweiterter Dickey-Fuller-Test_Autokorrelation_Autoregressive Schätzung..._Bartlett Lag-Fenster_normal_Baxter-King_Bayesianisches InformationskriteriumInte_r-Modell..._Binär..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV...C_USUM-Test_Choleski_Chow-TestSchlie_ßen_Cochrane-Orcutt..._Kointegrationstest_Kollinearität_Befehls-LogBefehls_dokumentation_Gemeinsamer Faktor_Verringere Datenfrequenz..._Konfidenzintervalle für Koeffizienten_Kopieren_Korrelationsmatrix_Korrelogramm_Zähldaten...Zähle _FehlwerteDate_n_Datenbank...Daten_banken_DatensatzinfoDefiniere _Matrix..._Zeige tatsächliche, geschätzte, Residuen_Zeige Werte_Verteilungs-Graphen_Durch Skalar teilenVer_weildauer-Daten..._Durbin-Watson p-Wert_Bearbeiten_Bearbeite Attribute_Bearbeite Werte_Engle-Granger..._GleichungGleichungs_optionenResiduenquadrat_summe_Eviews...E_xcel...Erh_öhe Datenfrequenz..._Exponenzieller gleitender DurchschnittDaten e_xportieren_Familie:_Datei_Fülle_Filter_Finde Variable..._Erste Differenzen gewählter Variablen_geschätzte Werte_geschätzte vs. tatsächliche_Feste-Breite-Schrift..._Fixed oder Random effects..._Prognosen_Prognosen..._Fraktionale Differenz_Häufigkeitsverteilung..._Funktionsdateien_GARCH..._GMM..._Haupt..._Gini-Koeffizient_Gnumeric..._Plotte spezifizierte Variablen_Graphen_Gretl-Konsole_gretl nativ..._Hannan-Quinn-Informationskriterium_Heckit..._Hilfe_Heteroskedastizität_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst-Exponent_Symbolansicht_Einheitsmatrix_Import_Index-Variable_Einflussreiche Beobachtungen_Instrumentenvariablen_Intervallsregression..._Invertieren_JMulTi..._Johansen..._KPSS-Test_LIML..._LaTeXL_ags gewählter Variablen_Lineare RestriktionenLo_g-Differenzen gewählter Variablen_Log-Likelihood_Logit_Logs gewählter VariablenMahalanobis-_Distanzen_Maximum Likelihood..._Menüschriftart..._Modell_Modifiziere Modell..._Multinomial..._Mehrfache Graphen_Mit Skalar multiplizieren_NIST Testsammlung_Neuer Datensatz_Neues Paket_Neues Skript_Nichtlineare Kleinste Quadrate..._Nichtlineare Modelle_Nichtparametrische Tests_Zufalls-Normal_Normalität der Residuen_Normalität der Residuen_Normalitäts-Test_Eingekerbte Boxplots..._Beobachtungsbezeichner..._Octave...Variablen _weglassenOpen_Document..._Öffne Daten_Öffne Sitzung..._Geordnet..._Kleinste Quadrate..._P-Wert-Finder_Panel_Panel-Diagnose_PcGive..._periodische Dummies_Plotte eine Kurve_Übungsdatei..._Prais-Winsten...Varianz_prognose_Einstellungen_Vorschau:_Hauptkomponenten_Drucken..._Probit_Eigenschaften_Q-Q -Graph..._QLR-Test_Quantilsregression..._R-Quadrat_RATS 4...Ramseys _RESET_Zufalls-Variable...S_panne-vs.-Mittel-Graph_Rangkorrelation..._Fenster aktualisieren_Zusätzliche (out-of-sample) Perioden entfernenZiehen mit zurück _legen..._Residuengraph_ResiduenGesamtbereich _wiederherstellen_Stelle Modellstichprobe wieder her_Restringiere durch Bedingung..._Spezifikation überarbeiten..._Robuste Schätzung_SAS (xport)...S_PSS..._StichprobeBei_spieldateien..._Speichern_Speichern unter...Daten _speichern_Sitzung speichern_SkalareS_kriptdateien_Saison-Differenzen gewählter VariablenSaat für _ZufallszahlenSit_zungsdateien_Bereich wählen..._Zeige StatusEinfacher _gleitender DurchschnittMehrgleichungs_system...Daten _sortieren..._Spektrum_quadrierte Residuen_Quadrate gewählter Variablen_Standardfehler der Regression_Standardformat..._Stata..._Statistische Tabellen_Stil:_Summe der KoeffizientenGrundlegende _Statistiken_T*R-Quadrat_TRAMO-Analyse_Tabellarisch_Tabellenoptionen..._Teststatistik-Rechner_Tests_Zeitdummies_ZeitreihenZeit_reihengraphZeit_reihengraph..._Zeitreihen...Zeit_trend_Werkzeuge_Transformieren_TransponierenDaten _transponieren..._Zweistufige Kleinste Quadrate...Zufalls-_GleichEinheits-_Dummies_Benutzerdatei..._Benutzerhandbuch_Variable_Variablenbezeichner..._Vektor-Autoregression..._ausführlich_Ansicht_Gewichtete Kleinste Quadrate..._Gewichtete Kleinste Quadrate..._Fenster_Arbeitsverzeichnis..._X'X_X-12-ARIMA-Analyse_gruppenweise_text/CSV...ein(e) quartalsweiseabcdefghijk ABCDEFGHIJKtatsächlichtatsächlich = vorhergesagthinzufügenExogene Variablen hinzufügenFüge zu aktuellen Restriktionen hinzukorrigiertkorrigiertes %sAnpassungsvektorenAlle Dateien (*.*)all Instrumente sind validealle SeitenAlle VariantenAlpha (Anpassungsvektoren)starte immer im Arbeitsverzeichnisein(e) jährlicheund nur ein Jahr
jährlichFläche rechts von %g = %g
Fläche rechts von %g =~ %g
Fläche rechts von %g: NA
asymptotischer p-Wertbei Mitteln der unabhängigen Var'sAutom. AchsenspanneAuto-Erkennungautomatisch generierte KonstanteAutokorrelationAutokorrelation bis zu Ordnungautomatische Prognose (dynamisch out-of-sample)Durchschnitt der BeobachtungenBandbreite = %gBandbreiten-Anpassungsfaktor:beta (Kointegrationsvektoren)VerzerrungbinomialBootstrap für F-TestBootstrap KoeffizientBootstrap t-QuotientBootstrap-Testbeide VerteilungsfunktionenboxesBoxplot-Datei ist beschädigtcandlestickskann SPSS .sav auf dieser Plattform nicht lesenkann Stata .dta auf dieser Plattform nicht lesenMittechi-QuadratcmKoeff.KoeffizientKointegrationsvektorenKointegrationsrang:FarbeSpaltentitelSpalte:Komma (,)Befehl '%s' unbekanntBefehl '%s' ungültig in diesem KontextBefehl 'end %s' unbekanntBefehlsdokumentationBefehle gespeichert als %s
gemeinsame-Faktoren-Restriktionkomplementäre Wahrscheinlichkeit = %gbedingtes MLfortgesetztKorrelationsmatrixÜber der Diagonalen KorrelationenKorrelogrammKreuztabelleKreuzkorrelogrammQuerschnittsdatenQuerschnittsdaten: Frequenz muss 1 seinIndex der Querschnittseinheitnur KubentäglichDatenindexvariableDateninfoDatensatz hat TeilstichprobenDatensatz hat Teilstichproben, Modell hat keine
Datensatz wieder herstellen: Datensatz ist nicht zufällig gezogen
Wochentag (1 = Montag)DekadischNachkommastellenDezimalseparator:VoreinstellungFreiheitsgradeOptionen für DichteschätzungBeschreibung:DeterminanteFGNenner-FGZähler-FGGleichheit der MittelGleichheit der VarianzenDifferenzierungs-ParameterdotsDummy-Erzeugung: keine geeigneten Variablen gefundenDummy für %s = %gDummy für %s = %lfDummy-Variable für den Chow-Testgretl-Konfigurations-dump in Dateidynamische PrognoseEigenwertEigenwert %d = %g
end: Nicht zum EndengleichGleichungFehlerFehlerbalken'if'-AuswertungsfehlerAuswertungsfehler bei SchleifenbedingungFehler in neuer EndbeobachtungFehler in neuer StartbeobachtungFehler in wsheet_setup()Fehler ist normalverteiltFehler beim Lesen der smpl-ZeileSchätzunggeschätzter Wert für (a - 1)exaktes MLErwartete %s aber fand %sseltsamer Bezeichner für Variable '%s'
faktorisierter GraphfehlgeschlagenFeld '%s' in Befehl ist ungültiggefüllte Kurveerste BeobachtungAutokorrelation erster Ordnungangepasstangepasste Kurveangepasster Wert aus Modell %dangepasste Varianz aus Modell %dFont: %sfürfür die Variable %s (%d gültige Beobachtungen)für die Variable '%s' (%d zulässige Beobachtungen)Gebrauch von Baskisch erzwingenGebrauch von Englisch erzwingenPrognosePrognosehorizont (Perioden):Prognose von %sFormelFrequenz %d nicht unterstütztFrequenz (%d) scheint keinen Sinn zu ergebenHäufigkeitsverteilungFunktionspaketezu 'verpackende' FunktionenGammaerzeugte Fehlwerteerzeugte nicht-endliche WerteGenerieren der Lag-Variable schlug fehlgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot-Befehl schlug fehlgnuplot-Befehl fehlgeschlagen
Gnuplot-Dateien (*.plt)gnu_plot-Skripterhielt ungültiges Feld '%s'erhielt ungültige Variablenzahl %derhielt ungültigen Var'namen '%s'Gradient ist nicht nahe NullOptionen für Graphenseitegretl consolegretl-Konsole: geben Sie 'help' für eine Liste von Befehlen eingretl Outputgretl-Plotbefehle_gretl-SkriptGretl-Skriptdateien (*.inp)gretl-Version %s
gretl: ADF-Testgretl: ADF-GLS Testgretl: ARCH-_Testgretl: CUSUM-Test-Outputgretl: CUSUMSQ-Test-Outputgretl: Chow-Testgretl: Chow-Test-Outputgretl: Datenfrequenz verringerngretl: Datenfrequenz erhöhengretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst-Exponentgretl: KPSS-Testgretl: LM-Testgretl: LM-Test (Autokorrelation)gretl: POP-Infogretl: QLR-Test-Outputgretl: RESET-Testgretl: TRAMO-Analysegretl: TeX Tabellenformatgretl: VARgretl: VAR-Kovarianzmatrixgretl: VAR-Laglängenwahlgretl: VECMgretl: Wald-Reduktionstestgretl: X-12-ARIMA-Analysegretl: Füge Verteilungs-Graphen hinzugretl: Info hinzufügengretl: füge Zufallsvariable hinzugretl: Skalare hinzufügengretl: Var hinzufügengretl: Autokorrelationgretl: Bootstrap-Analysegretl: Boxplots der Datengretl: Boxplotsgretl: Beob'bezeichnergretl: Konfidenzintervalle der Koeffizientengretl: Kovarianzen der Koeffizientengretl: Kointegrationstestgretl: Kollinearitätgretl: Befehlseingabegretl: Befehlsloggretl: Befehlsdokumentationgretl: Befehlsskriptgretl: gemeinsame-Faktoren-Testgretl: Datenfrequenz verringerngretl: konfiguriere Tabsgretl: Erzeuge Datensatzgretl: erzeuge Dummiesgretl: kritische Wertegretl: Datentrennzeichengretl: Datendateigretl: Zahlenformatgretl: Dateninfogretl: Datenpakete auf Servergretl: Datenbankbeschreibunggretl: Datenbanken auf %sgretl: Datenbanken auf Servergretl: Definiere Graphengretl: löschengretl: Zeige Datengretl: Reihen aus Datenbank anzeigengretl: Verteilungs-Graphengretl: Beobachtungen entfernengretl: Octave-Skript bearbeitengretl: bearbeite Ox-Programmgretl: bearbeite R-Befehlegretl: Daten bearbeitengretl: Bearbeite Dateninfogretl: Matrix bearbeitengretl: bearbeite Plot-Befehlegretl: Fehlergretl: Datenfrequenz erhöhengretl: Suchengretl: Prognosegretl: Prognosengretl: Funktionspaket-Editorgretl: Funktionspaketegretl: Funktionspakete auf %sgretl: Funktionspakete auf Servergretl: Funktionsdokumentationgretl: Generiere Lagsgretl: Graphgretl: Graph-Farbauswahlgretl: gruppenweise Heteroskedastizitätgretl: Gui-Client für gretl-Version %s,
gretl: Hilfegretl: Hypothesentestgretl: Import %s-Datengretl: Informationgretl: Iterations-Steuerunggretl: Iterations-Infogretl: Hebelwirkung und Einflussgretl: lineare Restriktionengretl: lade Datengretl: Maximum Likelihoodgretl: Code für Fehlwertgretl: Info über Fehlwertegretl: Modell %dgretl: Modelltabellegretl: Modelltestsgretl: Namensspaltegretl: Variablennamegretl: nichtlineare KQ-Methodegretl: nichtparametrische Testsgretl: öffne Datengretl: öffne Sitzunggretl: Optionengretl: p-Wertgretl: p-Wert-Findergretl: Panelmodell-Diagnostikgretl: Periodogrammgretl: plotte Verteilungsfunktiongretl: Kurve plottengretl: Übungsdateiengretl: Spanne-vs.-Mittel-Statistikengretl: Objekt umbenennengretl: ersetzengretl: Residuen-Vert.gretl: restringiere Stichprobegretl: überarbeiteter Datensatzgretl: Speichere Datengretl: Matrix speicherngretl: Text speicherngretl: Skalaregretl: lese Schriftartengretl: Skriptausgabegretl: Saat für Zufallszahlengretl: Format auswählengretl: sende e-mailgretl: Sitzungs-Notizengretl: Wähle Bereichgretl: Mehrgleichungssystemgretl: Modell spezifizierengretl: Skalar spezifizierengretl: Tabellenkalk.-Importgretl: speichere Datengretl: System-Kovarianzmatrixgretl: Test-Rechnergretl: Zeitreihenfiltergretl: Daten transponierengretl: hochladengretl: Verwendung dieser Hauptsuchpfade:
gretl: Variablenattributegretl: Vektor-Autoregressiongretl: Warnunggretl: Arbeitsverzeichnisgretl_prn_new: Dateiname erforderlich
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtgruppenweise Heteroskedastizitätist gestiegen.
sind gestiegen.

HöheHilfedatei %s ist nicht erreichbar
Heteroskedastizität nicht vorhandenstündlichSymbolansichtunzulässiger negativer WertImpulsantwortenimpulsesin separaten kleinen GraphenZollTrend aufnehmenmit Bootstrap-KonfidenzintervallBeobachtungs-Spalte hinzufügenmit Saisondummiesmit %d Lags von (1-L)%smit einem Lag von (1-L)%sunbestimmte 'if'-BedingungIndex-VariableEinflussinnovationale Ausreißerinvers: y = a + b*(1/x)unsystematischunsystematische Komponente von %ses scheint, dass keine Variablennamen existieren
iteriert %sIterationiteration %2d: SSR = %.8g
Ausrichtungk (größere Werte -> bessere Approximation):kalman: benötigte Matrix fehltSchlüsselpositionFeld %d: Bezeichnerattribut für Beobachtungen muss 'true' oder 'false' seinLagLagordnungLagordnung:verzögerte DifferenzenVerzögern von uhat schlug fehlLagsLags      loglik     p(LR)       AIC          BIC          HQC     Lags...Lambda (größere Werte  -> glatterer Trend):letzte Beobachtungstarte Rechnerlinkslinks untenlinks obenLegendeLeverageLinie %d: LinienbreiteLinienbreitenfaktorlineare Restriktionenlineare Skalalinear: y = a + b*xlinesLinien/PunkteListe ist leerlokale MaschineLoess (lokal gewichtete Anpassung)Loess-Anpassung, d = %d, q = %glog-DeterminanteLog-Skalalog(RS)log(Größe)log(Stichprobenumfang)Log-Likelihood für %s-TestLog-Skala, Basis:logistischlogistische VerteilungsfunktionLog-LikelihoodLangfrist-Matrix (alpha * beta')Tief-Hoch-LinienUntereUntere Schrankelinksseitigmanuelle Spanne:max F(%d, %d) = %g bei Beobachtung %sMaximumMaximaler Lag:MittelMittel von Stichprobe 1Mittel von Stichprobe 2Mittel der skalierten Residuen = %g
MedianMinimumFehlwerteModellVerschiedene Teilstichproben bei Modell und Datensatz
Modell hat Teilstichproben, Datensatz hat keine
Modelltabellen-Optionenmodprint: erwartete %d Namenmodprint: erstes Matrixargument muss 2 Spalten habeneinfarbigMonat %s?
monatlichMonatemehrere Graphen vertikal angeordnetmehrere Graphen im Gittermehrere StreudiagrammenNameneues Skriptkeine ':' in Startbeobachtung mit Frequenz 1 erlaubtkein ARCH-Effekt vorhandenkeine Autokorrelationkeine Änderung in den Parameternkein Strukturbruchkein struktureller UnterschiedNichtlinearitätauftretende BindungenKeinenichtparametrischer TestNorm des Gradienten = %gNormalNormal-VerteilungsfunktionNormalitäts-Testnicht gesetztnicht signifikant zum 10% Niveau
Zahl der Klassen = %d, Mittel = %g, St'Abw. = %g
Anzahl der erklärenden Variablen
(ausgenommen die Konstante)von Datenweglassenin einem GraphenBeim Starten ein Funktionspaket öffnen (editieren) beim Start eine Datenbank öffnenbeim Start eine entfernte (Web-) Datenbank öffnenbeim Start eine Skriptdatei öffnenöffne Datensatzöffne gretl-Konsoleoderoder bestimmte Lagsandere...Zu wenig Speicher beim XML-EncodenaußerhalbP-Wertp-Wert für %s Testp-Wert von H0: Steigungsparam. = 0 ist %g
p-Werte in KlammernPanelPanel-Daten müssen Frequenz > 1 besitzenDie Parameter sind Null für die VariablenFehler beim Parsen in '%s'
parseübergebe Ganzzahlwert an SkriptEinheiten-spezifische Konstanten von Modell %dPeriodePunkt (.)Periodizität: %d, max-Beob.: %d
Beobachtungsbereich: %s-%s
Periodeneinfacher Textplotte mit Impulsenplus SaisondummiesPunktPunktschätzungpointsPoissonPort:Position (X Y)vorweg Daten ladenvorhergesagte %sgeschätzte WertePrognose'prewhitened'Hauptkomponentendrucke VersionsinformationprivatAnteilAnteil, Stichprobe 1Anteil, Stichprobe 2Fehlwert-Beobachtungen entfernenquadratisch: y = a + b*x + c*x^2Quartal %s?
quartalsweiseQuartaleQuartileSpanneBereich %g bis %gSpanne-vs.-Mittel-Graph fürSpanne-vs.-Mittel-TestRangRangkorrelationRoh-Quantile versus N(0, 1) verzögerte abhängige Variablen erkanntZusammenhang ist linearsich an letzten geöffneten Ordner erinnernrenormalisiertes Alpharenormalisiertes Betaersetze aktuelle RestriktionDatensatz neu zufällig ziehenResiduumResiduum aus VAR-System, Gleichung %dResiduen aus VECM-System, Gleichung %dResiduen von Modell %dAntwort von %s auf Schock in %sAntwort von %s auf Schock in %s, mit Bootstrap-KonfidenzintervallRestriktionRestriktion ist akzeptabelkehre Datenreihenfolge um!
rhorechtsrechts untenrechts obenrechtsseitige Wahrscheinlichkeitrechtsseitige Wahrscheinlichkeit = %grobuste Varianterollierende k-Schritt-Prognosen: k =Zeile:StichprobenmittelGeschätzter AnteilStichprobengrößeStichprobengröße %d
Stichprobengröße, nStichproben-StatusStichprobenvarianzSpeichere BefehleSpeichere GraphenSitzung speichernVergrößerungskalierte %sskalierte %s (Koenker-robuste Variante)Skalierte Frequenzsuche nach Zeilenbezeichner und Daten...
suche nach Variablennamen...
Streudiagramm mit Kontrollvariablesaisonbereinigtes %sVariablenauswahlAuswahl (oder neue Variable)SemikolonSende Debug-Ausgabe an KonsoleTrennzeichen für Datenspalten:ReihenSitzungs-Symbolansichtsetze Datenfrequenz = %d
schraffierte FlächeFormNiveau-Verschiebungenzeige GraphZeige RegressionsergebnisseSigmasigma-dach             = %g

signifikant zum %g%% Niveau (zweiseitig)
geltende ZiffernGrößeGröße Stichprobe 1Größe Stichprobe 2SteigungSteigung beim MittelSteigungsparam. von Spanne bzgl. Mittel = %g
etwas merkwürdiges in der Datei
(Type 0 characteristic of nonzero length)LeerzeichenPlatz für Kommentarespezialbestimmte LagsSpezifikation ist angemessenquadrierte Residuen von Modell %dquadrierte standardisierte Residuen von Modell %dquadrierte ZeittrendvariableQuadrate und Kubennur Quadratesscanf: numerisches Ziel muss Skalar seingestapelte Querschnittegestapelte ZeitreiheStandardfehler in KlammernStandard-Normalstandardisiere die Datenstandardisierte Residuenstandardisierte Residuen von Modell %dMit Dateneingabe beginnen Startbeobachtung '%s' ist inkompatibel mit FrequenzStartbeobachtung '%s' ist ungültigStartbeobachtung mit Frequenz > 1 muss ein ':' enthaltenstatische PrognoseStd'abw.Std'abweichungStandardabw., Stichprobe 1Standardabw., Stichprobe 2Std.-fehlerstepsgestoppt nach %d Iterationen
Speichern: kein Dateiname angegeben
Speichern: benutze Dateiname %s
SummeSumme der BeobachtungenRangsumme, Stichprobe 1Grundlegende StatistikenGrundlegende Stats: System-Residuum, Gleichung %dt(%d)t(%d) = %g, mit zweiseitigem p-Wert %.4f
t(%d) Stichprobenverteilungt-Quotientt-Quotienten in KlammernT-Statistiken in KlammernTabNehme Datumsinformationen von Zeilenbezeichner

tautau-FolgeHeruntertesten von maximaler LagordnungTeststatistikTest mit KonstanteTest ohne KonstanteTextdas aktuelle Verzeichnis wie von der Shell gegebendas oben gewählte Verzeichnisder höchste Lag ist %ddas Mittel der ersten n Beobachtungendas Mittel der Gesamtreihedie Mediandifferenz ist NullBeide Mediane sind gleichdie Einheiten haben gleiche Fehlervarianztheta benutzt für Quasi-Mittelwert-Bereinigungdiese SeiteZeitZeitreihenZeitreihen nach GruppenZeittrendvariableZeitreihenbisauf %szuviele Argumentetransitorische ÄnderungenÜbersetzt von Sven Schreiber, 
aufbauend auf der Pionierarbeit von Markus HahnBehandlung als undatierte Daten

Trend/ZyklusTrend/Zyklus für %sVersucheversuche Zeilenbezeichner als Daten zu parsen...
zweiseitige Wahrscheinlichkeit = %gArtDateinameneingabe zum speichern des Outputs (verlassen mit enter): undatiertundefiniertungleichgleichverteiltEinheitNullhypothese Einheitswurzel: a = 1EinheitenunbekanntUnbekannter DatentypObereObere Schrankerechtsseitigbenutze einen Graphenbenutze erste Differenz der Variablebenutze Niveau der Variablebenutze Stichprobenmittel und -varianz für Normal-QuantileBenutzerhandbuchbenutzerdefinierte Startwertebei %d Teilstichproben der Größe %d

verwendetes Trennzeichen '%c'
benutze feste-Spalte-Format
lineares AR-Modell verwendetnichtlineares AR-Modell verwendetmit erneut 'gezogenen' Residuenverwendete Variablen:gültige WerteWertVar'nummer %d in der Befehlsliste dupliziert.Variable %d: übersetze von Zeichenketten zu Codenummern
VarianzVarianzzerlegungenVarianz von Stichprobe 1Varianz von Stichprobe 2VarianteVECM: Rang %d außerhalb der GrenzenversusWarnung: Variablennamen wurden teilweise dupliziert
Warnung: schneide Daten bei Zeile %d, Spalte %d ab
wöchentlichWeibullBreitemit Koenker-robustem Varianzschätzermit Konstantemit Konstante und quadratischem Trendmit Konstante und Trendmit Konstante, Trend und quadriertem Trendmit Kleinst-Quadrate-Fitmit p-Wertmit p-Wert = %g
mit p-Wert = %g

mit p-Wert = prob(Chi-quadrat(%d) > %g) = %g

mit simulierten normalvert. Störtermen Schreiben der Datendatei fehlgeschlagen
Schreibe Sitzungsausgabe nach %s%s
%s geschrieben 
x Minimumx SpannexmlParseFile schlug fehl bei %sy-AchseJahrezz = %.3f, p-Wert %.5fz-Wert = %g, mit zweiseitigem p-Wert %.4f
z-Wert = %g, mit zweiseitigem p-Wert %g
Null-Differenzen