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*** User-specified starting values:


ESS is minimum for rho = %g



For help on a specific command, type: help cmdname

For help on a specific function, type: help funname
          frequency    rel.     cum.


       interval          midpt   frequency    rel.     cum.


  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables

  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables


"help" gives a list of commands

--- FINAL VALUES: 

Augmented Dickey-Fuller test for %s

Breusch-Pagan test statistic:
 LM = %g with p-value = prob(chi-square(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller test for %s

Equality of means test (assuming %s variances)


Equality of variances test


Error executing script: halting

Fine-tune rho using the CORC procedure...


For the variables '%s' and '%s'

Frequency distribution for %s, obs %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g with p-value %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Hausman test statistic:
 H = %g with p-value = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS test for %s %s


Means of pooled OLS residuals for cross-sectional units:


Number of iterations: %d


Number of observations (rows) with missing data values = %d (%.2f%%)

Number of runs (R) in the variable '%s' = %d

Performing iterative calculation of rho...


Periodogram for %s

Please note:
- The first row of the CSV file should contain the names of the variables.
- The first column may optionally contain date strings or other 'markers':
  in that case its row 1 entry should be blank, or should say 'obs' or 'date'.
- The remainder of the file must be a rectangular array of data.

Please rename this variable and try again
Read datafile %s

Reading 
Reading header file %s

Reading session file %s

Residual variance: %g/(%d - %d) = %g

There is evidence for a cointegrating relationship if:
(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables.
(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the 
    cointegrating regression.

Valid gretl commands are:

You may supply the name of a data file on the command line
You may supply the name of a data file on the command line.
Options:
 -b or --batch     Process a command script and exit.
 -r or --run       Run a script then hand control to command line.
 -h or --help      Print this info and exit.
 -v or --version   Print version info and exit.
 -e or --english   Force use of English rather than translation.
 -q or --quiet     Print less verbose program information.
Example of batch mode usage:
 gretlcli -b myfile.inp >myfile.out
Example of run mode usage:
 gretlcli -r myfile.inp

gretlcli: error executing script: halting
                         Random effects estimator
           allows for a unit-specific component to the error term
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets)

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency                     mean of      std. dev. of     mean of     std. dev. of
                    estimated      estimated      estimated      estimated
      Variable     coefficients   coefficients   std. errors    std. errors

                 ITER       RHO        ESS        %g%% interval
      Diagnostics: assuming a balanced panel with %d cross-sectional units
                         observed over %d periods

      VARIABLE         COEFFICIENT      %g%% CONFIDENCE INTERVAL

   %s: probably a year...    %s: probably not a year
   ...but row %d has %d fields: aborting
   Difference between sample means = %g - %g = %g
   Estimated standard error = %g
   Found matrix '%s' with %d rows, %d columns
   Null hypothesis: The two population means are the same.
   Ratio of sample variances = %g
   Test statistic: t(%d) = %g
   The difference is not statistically significant.

   Variable     mean         std. dev.
   but I can't make sense of the extra bit
   but the dates are not complete and consistent
   dates are reversed?
   definitely not a four-digit year
   first field: '%s'
   first row label "%s", last label "%s"
   label strings can't be consistent dates
   line: %s
   longest line: %d characters
   number of columns = %d
   number of data blocks: %d
   number of non-blank lines: %d
   number of observations: %d
   number of variables: %d
   p-value (two-tailed) = %g

   seems to be observation label
   the cell for variable %d, obs %d is empty: treating as missing value
   variable name %d is missing: aborting
   warning: missing value for variable %d, obs %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  LAG      XCF  Of the %d model selection statistics, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (e.g. help smpl)
 (none)
 (steplength = %g) (using Hessian) 95%% confidence interval for mean: %g to %g
 Click on graph for pop-up menu Click to set label position DW  Drag to define zoom rectangle Dropping %-16s (p-value %.3f)
 F  Find what: For %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3f
 For %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2f
 No datafile loaded  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Unsaved data  datafile omega  scaled frequency  periods  log spectral density

 omega  scaled frequency  periods  spectral density

 standard error of mean = %g
 std. error t  unit %2d: %13.5g
"%s" is not a gretl command.
"%s" is not defined.
"By econometricians, for econometricians.""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
$p$-values in brackets$t$-ratio$t$-statistics in parentheses$z$%17cNOTE: o stands for %s,   x stands for %s
%17c+ means %s and %s are equal when scaled
%20c%s and %s are plotted on same scale

%8c%25cNOTE: o stands for %s

%8c%d group means were subtracted from the data%d is not a valid variable number%d missing values%d out of %d gradients looked suspicious.

%d out of %d tests gave zero
%d-period moving average of %s%g and %g quantiles%g percent confidence band%g percent critical value%g percent interval%g%% confidence ellipse and %g%% marginal intervals%g%% confidence interval = %g to %g%g%% interval%g\%% confidence interval%g\%% interval%s (n = %d, %s)%s (original data)%s (smoothed)%s = 1 if %s is %d, 0 otherwise%s = 1 if period is %d, 0 otherwise%s estimates%s estimates using the %d observations %s-%s
%s estimates, observations %s-%s (T = %d)%s estimates, observations %s--%s ($T=%d$)%s found
%s is a constant%s opened OK
%s page %d of %d%s replaced
%s saved
%s test%s versus %s (with inverse fit)%s versus %s (with least squares fit)%s versus %s (with loess fit)%s versus %s (with quadratic fit)%s, %s to %s%s, argument %d: value %g is out of bounds
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1 to %d%s, page %d%s, response = %s, treatment = %s:%s, using %d observations%s, using observations %s%s%s%s, using the observations %s - %s%s: Didn't find any matching observations
%s: Full range %s - %s%s: No BOF record found%s: argument %d is of the wrong type (is %s, should be %s)
%s: argument %d should be %s%s: argument %d: invalid type %s%s: argument should be %s%s: can't handle conversion%s: command not available
%s: division not allowed here%s: empty document%s: expected an integer order%s: insufficient arguments%s: invalid argument type %s%s: locale is not supported on this system%s: no parameters were specified%s: no such object
%s: not a string variable%s: not a valid parameter name%s: not enough arguments
%s: not implemented in 'progressive' loops%s: observation range does not overlap
with the working data set%s: operand %d should be %s%s: operand should be %s%s: required parameter is missing%s: set %d observations to "missing"
%s: sorry, no help available.
%s: the dependent variable must be count data%s: using default compaction method: averaging%s: validated against DTD OK%s; sample %s - %s'%s' -- no numeric conversion performed!'%s' -- number out of range!'%s' : not implemented for lists'%s' : not implemented for matrices'%s' : not implemented for strings'%s' : not implemented for this type'%s' : only defined for matrices'%s' and '%s': couldn't get dates
'%s' is a constant'%s' is not a dummy variable'%s' is not the name of a series'%s' is not the name of a variable'%s' is the name of a built-in function'%s' is the name of a gretl command'%s' may not be used as a variable name'%s': invalid argument for %s()
'%s': name is too long (max 15 characters)
'%s': no argument was given
'%s': no such matrix'%s': not a scalar'%s': there is already an object of this name'%s': unrecognized name'Between' variance'Within' variance'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% critical value %s %.2f)('*' indicates a leverage point)('*' indicates a value outside of 95% confidence band)(10%% value = %.2f)(90% interval)(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the random effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects
model is consistent, in favor of the fixed effects model.)
(Please refer to Help for guidance)(dropping missing observations)(for logical AND, use '&&')
(for logical OR, use '||')
(heteroskedasticity)(including trend)(logs are to base 2)(missing values were skipped)(no description)(non-linearity)(to the left: %g)
(two-tailed value = %g; complement = %g)
(unsaved)(without trend)* indicates significance at the 10 percent level** indicates significance at the 5 percent level+- sqrt(h(t))1-norm1-step Arellano-Bond1-step GMM1-step dynamic panel10%% critical value for q = 20 is %.2f1st-order autocorrelation coeff. for e2 means2 proportions2 variances2-step Arellano-Bond2-step GMM2-step dynamic panel2-step estimation3D plot3SLS5% critical values for Durbin-Watson statistic5%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d5\%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d= %s squared= %s times %s= 1 if month = %d, 0 otherwise= 1 if quarter = %d, 0 otherwise= first difference of %s= log difference of %s= log of %s= seasonal difference of %sA list named %s already existsA matrix named %s already existsA scalar named %s already existsA series named %s already existsA string named %s already existsA value < 10 may indicate weak instrumentsACF forADF-GLS testAICANOVAANOVA...ARAR (seasonal)AR order:ARCHARCH order:ARCH q:ARIMAARIMA modelARI_MA...ARMAARMA initializationARMAXASCII files (*.txt)A_RCHAbout gretlAccessorsActualActual and fitted %sActual and fitted %s versus %sActual vs. FittedAddAdd ObservationAdd VariableAdd another curve...Add as matrix...Add derivativeAdd differencesAdd equationAdd identityAdd line...Add list of endogenous variablesAdd list of instrumentsAdd logsAdd observationsAdd to datasetAdd to dataset...Add to functions shownAdd to model tableAdd...Add/remove functionsAdded list '%s'
Added matrix %sAdded scalar %s = %gAdding %s series to %s datasetAdj. R**2Adj. R{\super 2}Adjusted $R^2$Adjusted R-squaredAdjustment vectorsAkaike Information CriterionAkaike criterionAkaike information criterionAll ->All componentsAll data labelsAll lags of %sAll vars, lag %dAllow anti-aliasing of linesAllow shell commandsAllowing for groupwise heteroskedasticityAllowing for prior restriction, df = %d
Alternative hypothesisAlternative statisticAlways prompt if there are unsaved changesAn equation system must have at least two equationsAnalysis of VarianceAnalytical derivatives cannot be used with GMMAnalytical derivatives supplied: "params" line will be ignoredAnnualAppend signatureApplyArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) is missingArgument %d is a constantArgument is a constantArrange iconsAscendingAssign return value (optional):Assume common population standard deviationAssume positive and negative are equiprobableAssume standard deviation is population valueAsymptotic standard errors (unreliable)Asymptotic standard errors assuming IID errorsAsymptotic test statisticAttempting to take square root of negative numberAugmented Dickey--Fuller regressionAugmented Dickey-Fuller regressionAugmented regression for Chow testAugmented regression for common factor testAuthorAuto-indent regionAuto-indent scriptAutocorrelation function for %sAutomaticAutoregressive modelAuxiliary regression for RESET specification testAuxiliary regression for non-linearity test (log terms)Auxiliary regression for non-linearity test (squared terms)Available varsBFGS maximizerBFGS: initial value of objective function is not finiteBHHH maximizerBICBackBad character %d in date stringBad character '%c' in date stringBad data label in %sBandwidth:Bartlett kernelBartlett window, length %dBased on %d replicationsBased on Jacobian, df = %d
Baxter-King Band-pass filterBaxter-King component of %s at frequency %d to %dBeck--Katz standard errorsBeck-Katz standard errorsBesides additive outliers, allow for:BetweenBetween s.d.Between-groupsBetween-groups modelBias proportion, $U^M$Bias proportion, UMBin width:Binary data (%d) encountered (line %d:%d): this is not a valid text file
Binary data (%d) encountered: this is not a valid text file
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlockBlock variable (optional)Bollerslev--Wooldridge standard errorsBollerslev-Wooldridge standard errorsBounded observationsBoxplotBreusch--Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Godfrey test forBreusch-Godfrey test for autocorrelation up to order %dBreusch-Godfrey test for first-order autocorrelationBreusch-Pagan testBreusch-Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Pagan test for heteroskedasticityBrowse...Buffer is emptyBuild from formulaBuild from seriesBuild numericallyBy %sBy _observation numberC.V.CDF instead of densityCORCCSV files (*.csv)CUSUM plot with 95% confidence bandCUSUM test for parameter stabilityCUSUM test for stability of parametersCUSUMSQ plot with 95% confidence bandCUSUMSQ test for stability of parametersCUSUM_SQ testC_lear data setC_ross-correlogramCalculatorCan't add model to table -- this model has a different dependent variableCan't do this: no model has been estimated yet
Can't do this: some vars in original model have been redefinedCan't do: the current data set is different from the one on which
the reference model was estimated
Can't find the function '%s'Can't open %s for readingCan't open folder %sCan't produce ML estimates: some units have only one observationCan't retrieve ht: data set has changedCan't retrieve series: data set has changedCan't retrieve uhat: data set has changedCan't retrieve yhat: data set has changedCancelCannot delete %s; variable is in useCannot delete all of the specified variablesCannot delete the specified variablesCannot open the clipboardCase 1: No constantCase 2: Restricted constantCase 3: Unrestricted constantCase 4: Restricted trend, unrestricted constantCase 5: Unrestricted trend and constantCase marker missing at obs %dCensored obsCensored observationsCensoring variableCenteredCentered $R^2$Centered %d-period moving average of %sCentered R-squaredCheck for _updatesChi-squareChi-square(%d)Chi-square(%d) sampling distributionChi-square(%g)Chi-squared(2) = %.3f pvalue = %.5fCholesky ordering:ChooseChoose named listChow F-test for breakChow test for structural break at observation %sChow test for structural difference with respect to %sClearClear data labelsClearing the data set will end
your current session.  Continue?CloseClose windowClosed output file '%s'
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoefficientCoefficient covariance _matrixCoefficient covariance matrixCoefficient number (%d) is out of rangeCoefficient number (%d) out of range for equation %dCoefficient on %sCointegrating regression - Cointegrating regression -- Cointegrating vectorsCointegrationCointegration rankColor %dColumnsCombined residual plotComma separatedCommand '%s' ignored; not valid within equation system
Command failedCommand has insufficient argumentsCommand is malformed
Command to compile TeX filesCommand to launch GNU RCommand to launch gnuplotCommand to view DVI filesCommand to view PDF filesCommand to view postscript filesComment lineComment regionCompact by averagingCompact by summingCompact daily data to weeklyCompact daily data to:Compact hourly data to:Compact monthly data to:Compact quarterly data to annualCompact weekly data to monthlyCompacted dataset would be emptyCompaction method (for reducing frequency):Comparison of Model %d and Model %d:
Comparison of information criteriaComponent  Eigenvalue  Proportion   Cumulative
Component with eigenvalue = %.4fComponents with eigenvalues > meanCompute confidence intervalsCompute standard errorsConditional Maximum LikelihoodConfidence _ellipse...Confidence intervalConfidence levelConfidence level...Confidence region: select two variablesConfigureConfigure tabs...Confirm dataset structureConflicting variable namesControl variableConvergence achieved after %d iterations
Convergence tolerance:CopyCopy as CSV...Copy as:Copy buffer was emptyCopy dataCopy to clipboardCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCorrelation CoefficientsCorrelation coefficients, using the observations %s - %sCorrelation coefficients, using the observations %s--%sCorrelation matrixCorrelationsCorrelations of %s and lagged %sCorrelogramCould be %s - %s
Could not compute Beck-Katz standard errorsCouldn't access binary datafileCouldn't access graph infoCouldn't calculate confidence intervals for this modelCouldn't create directory '%s'Couldn't estimate group means regression
Couldn't find a usable terminal programCouldn't find script '%s'
Couldn't find usable socket driver
Couldn't forkCouldn't format model
Couldn't get function package informationCouldn't get value for col %d, row %d.
Maybe there's a formula in the sheet?Couldn't load plugin functionCouldn't load plugin function
Couldn't open %sCouldn't open %s
Couldn't open %s for writingCouldn't open %s for writing
Couldn't open '%s'Couldn't open database binary fileCouldn't open database index fileCouldn't open file %sCouldn't open script "%s"
Couldn't set sampleCouldn't write to %sCouldn't write to '%s': gretl will not work properly!Count data modelCovariance matrixCovariance matrix of regression coefficientsCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueCreation and I/OCriterionCritical value = %gCritical value for outliers:Critical valuesCritical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired LIML maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Cross _TabulationCross-correlation function for %s and %sCross-correlogramCross-equation VCV for residualsCross-equation covariance matrixCross-productsCross-sectionalCross-sectional dataCross-tabulation of %s (rows) against %s (columns)Cumulated sum of scaled residualsCumulated sum of squared residualsCurrent sampleCurrent sample: %d observations
Current sessionCustom formatCyclical component of %sDFFITSDailyDaily (5 days)Daily (6 days)Daily (7 days)Daily date to represent weekDataData appended OK
Data contain negative values: gamma distribution not appropriateData errorData file %s
as ofData file has trailing commas
Data file is empty
Data frequency does not match
Data infoData info in file %s:

Data missing for variable '%s'Data requirementData series length count missing or invalid
Data setData set is goneData set is not recognized as a panel.
Please use "Sample/Set frequency, startobs".Data structure wizardData transposedData types not conformable for operationData utilitiesData written OK.
DatabaseDatabase installed.
Open it now?Database parse error at variable '%s'Database server nameDatabasesDatasetDataset _structure...Dataset cleared
Dataset extended by %d observationsDateDate (YYYY-MM-DD)Date strings inconsistentDates file does not conform to the specificationDecennialDecomposition of variance for %sDefault method:Define _new variable...Define listDefine matrixDefine named listDefine new variable...Define or edit _list...DeleteDelete package fileDeleted bundle %sDeleted function '%s'
Deleted matrix %sDeleted scalar %sDeleted string %sDensityDependent variableDependent variable is all zeros, aborting regressionDependent variable: %s
Dependent variable: %s

DescendingDescriptionDescription:Descriptive labelDescriptive statisticsDesired quantile(s)Detect and correct for outliersDeterminantDeterminant of covariance matrixDiagonalDickey--Fuller regressionDickey-Fuller regressionDickey-Fuller testDidn't find any matching observationsDidn't find any matching observations
Difference testDifference the independent variablesDifference:DisplayDisplay PDFDisplay fitted values, all equationsDisplay name (shown in graphs):Display residuals, all equationsDisplay valuesDistances saved as '%s'Distribution free Wald test for heteroskedasticityDistribution:Disturbance proportion, $U^D$Disturbance proportion, UDDo you really want to add a lower frequency series
to a higher frequency dataset?

If you say 'yes' I will expand the source data by
repeating each value %d times.  In general, this is
not a valid thing to do.Do you want to save changes you have
made to the current data set?Do you want to save the changes you made
to this session?Do you want to save this gretl session?Done
Doornik-Hansen testDrop all obs with _missing valuesDropping %s: sample range contains no valid observations
Dummies for selected _discrete variablesDurationDuration (Weibull)Duration (exponential)Duration (log-logistic)Duration (log-normal)Duration modelDurations must be positiveDurbin's $h$Durbin's hDurbin-WatsonDurbin-Watson statisticDynamic panelDynamic panel modelEC termEPS fileERROR: variable %d (%s), observation %d, non-numeric value
ESSE_xitEditEdit attributesEdit function codeEdit package listEdit package...Edit plot commandsEdit sample scriptEdit valuesEigenanalysis of the Correlation MatrixEigenanalysis of the Covariance MatrixEigenvalueEigenvaluesEigenvalues of CEigenvectors (component loadings)Element by elementEmpty observation []
Emulate Windows lookEnable Ox supportEncode all valuesEncoding variables as dummiesEndEnd:Endogenous variablesEnglish (A4 paper)English (US letter paper)Ensure uniform sample sizeEnter a nameEnter a numerical valueEnter boolean condition for selecting cases:Enter case marker for new obs
(max. 8 characters)Enter commands for loop.  Type 'endloop' to get out
Enter formula for new variable
(or just a name, to enter data manually)Enter formula for new variable:Enter name for column
(max. 12 characters)Enter name for first variable
(max. 15 characters)Enter name for new variable
(max. 15 characters)Enter new name
(max. 31 characters)Enter value to be read as "missing"
for the variable "%s"Enter value to be read as "missing":Epanechnikov kernelEquationEquation for Equation is just identifiedEquation number (%d) is out of rangeEquation systemError adding variablesError attempting to open fileError estimating Hurst exponent model
Error estimating fixed effects model
Error estimating random effects model
Error estimating range-mean model
Error generating covariance matrixError generating index variableError generating lagged variablesError generating logarithmsError generating squaresError generating time trendError in arma commandError message from %s:
Error reading %s
Error reading workfile header
Error retrieving data from serverError saving model informationError sum of squares (%g) is not > 0Error sum of squares is not >= 0Error unzipping compressed dataError: unit %g, period %g: duplicated observationEstimateEstimate of population valueEstimate reduced modelEstimated Hurst exponentEstimated _density plot...Estimated degree of integrationEstimated density of %sEstimated using BHHH methodEstimated using Kalman filterEstimated using X-12-ARIMAEstimated using least squaresEstimationEstimation periodEstimatorEvaluated at the meanEvaluations of gradient: %d
Ex. kurtosisEx.\ kurtosisExact Maximum LikelihoodExact or near collinearity encounteredExcessive exponent in genr formulaExcluding the constant, p-value was highest for variable %d (%s)ExecuteExecute lineExecute regionExogenous regressor(s)Exogenous variablesExpand annual data to:Expand quarterly data to monthlyExpected '%c' but formula ended
Expected '%c' but found '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringExpected numeric data, found string:
%s" at row %d, column %d
Expected numeric data, found string:
'%s' at row %d, column %d
Expected valueExplained sum of squaresExponentialExponential moving averageExponential moving average of %s (current weight %g)Export as CSV...Export the labels to fileExport the markers to fileExternal command failedExtraneous character '%c' in dataExtraneous character (0x%x) in dataF test for the specified restrictionsF(%d, %d)F(%d, %d) sampling distributionF-formF-tests of zero restrictionsFIMLFactor (dummy)Failed to calculate JacobianFailed to compute critical valueFailed to compute numerical HessianFailed to compute p-valueFailed to compute test statistic
Failed to construct Hessian matrixFailed to copy graph fileFailed to create empty data setFailed to download fileFailed to execute x12arimaFailed to find eigenvalues
Failed to flip state of "%s"
Failed to get workbook infoFailed to load plugin: %sFailed to parse HTTP proxy:
format must be ipnumber:portFailed to parse count of variablesFailed to parse data frequencyFailed to parse data values at obs %dFailed to parse endobsFailed to parse gnuplot fileFailed to parse line as frequency, startobsFailed to parse number of observationsFailed to parse series informationFailed to parse startobsFailed to process Excel fileFailed to process TeX fileFailed to retrieve description of dataFailed to store data comments
FileFile of the wrong type, root node not %sFile of the wrong type, root node not WorkbookFile of the wrong type, root node not gretldataFile selector remembers folderFill colorFilterFiltered %s: Baxter-King, frequency %d to %dFiltered %s: Hodrick-Prescott cycle (lambda = %g)Filtered %s: Hodrick-Prescott trend (lambda = %g)FiltersFind...Find:Fine-tune using Cochrane-OrcuttFirst char of name ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname (0x%x) is bad
(first must be alphabetical)First-stage F-statisticFisher's Exact TestFixed effectsFixed effects estimator
allows for differing intercepts by cross-sectional unit
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets
Fixed fontFixed font...Fixed-effectsFont SelectionFont and size:Font for graphsFont for gretl output windowsFont for menus and labelsFont nameFor %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3fFor %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2fFor %g\%% confidence intervals, $t(%d, %g) = %.3f$

For %g\%% confidence intervals, $z(%g) = %.2f$

For GARCH estimationFor cross-sectional dataFor logit and probit, $R^2$ is McFadden's pseudo-$R^2$For logit and probit, R-squared is McFadden's pseudo-R-squaredFor logit and probit, R{\super 2} is McFadden's pseudo-R{\super 2}For panel dataFor the coefficient on %s (point estimate %g)For the system as a wholeFor time-series dataForecast evaluation statisticsForecast range:Forecast variance decompositionFormula:Found %d function file(s)Fractional differenceFractional integration test failedFreed %s
Freeze data labelsFrequencyFrequency distributionFridayFull Information Maximum LikelihoodFull data rangeFull data set: %d observations
Full datasetFull detailsFull rangeFunction evaluations: %d
Function names must start with a letterFunction package %sFunction package is brokenFunction referenceGARCHGARCH p:GARCH: p + q must not exceed %dGARCH: p > 0 and q = 0: the model is unidentifiedGLSGLS estimates are consistentGMMGMM criterionGMM: Specify function and orthogonality conditions:GNU Octave files (*.m)GNU R files (*.R)GNU _R...GPH test for fractional integrationGamma (shape %g, scale %g, mean %g, variance %g):
 area to the right of %g = %g
Gaussian kernelGaussian sampling distributionGeneralGeneralized Cochrane-Orcutt estimationGeneralized method of momentsGenerate graphGeneratedGenerated list %sGenerated matrix %sGenerated scalar %sGenerated series %s (ID %d)Generated string %sGenerated string %s
Gini coefficientGnuplot colorsGnuplot does not support PDF output on this systemGnuplot error creating graphGodfrey (1994) test forGodfrey (1994) test for autocorrelation up to order %dGodfrey (1994) test for first-order autocorrelationGot no observations
Got no variablesGradients at last iterationGradients:  Grand meanGraphGraph differenced seriesGraph filtered seriesGraph line width:Graph original and smoothed seriesGraph pageGraph residual or cycle seriesGraphsGretl Command ReferenceGretl Function ReferenceGroupwise WLSGroupwise heteroskedasticityH0: Difference of means =H0: Difference of proportions = 0H0: Ratio of variances = 1H0: mean =H0: proportion =H0: variance =HAC standard errors, bandwidth %.2fHAC standard errors, bandwidth %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKHTTP proxy (ipnumber:port)HTTP proxy: first field must be an IP numberH_eteroskedasticity corrected...Hannan-QuinnHannan-Quinn Information CriterionHansen--Sargan over-identification testHansen-Sargan over-identification testHausman testHausman test matrix is not positive definiteHeckitHelpHelp on commandHelp text:Helper functionsHeteroskedasticity correctedHeteroskedasticity-correctedHeteroskedasticity-robust standard errorsHigh _precision OLS...High-Precision OLSHildreth--LuHildreth-LuHodrick-Prescott filterHost not foundHourlyHurst exponentID #ID number:ITER             ESS           % CHANGEIdempotentIdentity matrix, order %d
If you don't have a login to the gretl server
please see http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
The 'Website' button below should open this page
in your web browser.Illegal non-positive value of the dependent variableImaginaryImportImpulse responsesImpulse responses (combined)In Gauss-Newton Regression:
In addition, some mappings from numerical values to string
labels were found, and are printed below.

Include a constantInclude a trendInclude seasonal dummiesInclude time dummiesIncluded %d cross-sectional unitsIncluded groups: %dIncompatible optionsIncomplete entryInconsistency in observation markers
Indent regionIndependent variablesIndexIndex value %d is out of boundsInfinite loop detected in script
Infinity-normInfoInitial fill value:Initial value of objective function is not finiteInput must be a monthly or quarterly time seriesInsert ObservationInsert today's dateInstallInstrumentedInstrumentsInsufficient dataInsufficient data to build frequency distribution for variable %sInsufficient degrees of freedom for regressionInsufficient observations for this operationInteractive R sessionInterceptInterval estimatesInterval regressionInvalid NLS specificationInvalid argument for functionInvalid argument for worksheet importInvalid character '%c'
Invalid column specificationInvalid data file
Invalid declarationInvalid entryInvalid input
Invalid label position, must be X YInvalid lag order %dInvalid lag order for arch (%d)Invalid null sampleInvalid number of cases %dInvalid option '--%s'Invalid package filename: the name must start with a letter,
must be less than 32 characters in length, must include only
ASCII letters, numbers and '_', and must end with ".gfn"Invalid quantile specificationInvalid restrictionInvalid sample split for Chow testInvalid value for the maximum of the dependent variableInvalid version string: use numbers and '.' onlyInverse of covariance matrixIrregularItalianIterated GMMIterated estimationIterated weighted least squaresIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ testJarque-Bera testJohansen testJoint significance of differing group means:
KPSS regressionKPSS testKendall's tauLADLIMLLM test for autocorrelation up to order %sLR over-identification testLR test for diagonal covariance matrixLR test for the specified restrictionsLaTeXLabelsLag orderLag order %*dLag order for ADF test:Lag order for ARCH test:Lag order for KPSS test:Lag order for test:Lag order:Lag truncation parameter = %d
Lags of dependent variableLags of endogenous variablesLanguage preferenceLargerLeast _Absolute Deviation...Left-unbounded observationsLevelLicenseLikelihood ratio testLikelihood ratio test for (G)ARCH termsLikelihood ratio test for groupwise heteroskedasticityLilliefors testLimited Information Maximum LikelihoodLimited information maximum likelihoodLine width for %s = %d
Linear algebraLinear restrictionsLinesList of AR lagsList seriesListing %d variables:
Listing labels for variables:
Listing of variablesLjung-Box Q'Lmax testLo_gistic...Loaded?Local Whittle EstimatorLocal machineLocal statusLog transformationLog-likelihoodLog-likelihood for %sLog-logisticLog-normalLoginLogisticLogistic modelLogitLook on serverLorenz curveLowerLower bound variableLower frequency bound:Lower limitLower triangularMAMA (seasonal)MA order:MLML HeckitMLEMLE: Specify function, and derivatives if possible:Mahalanobis distancesMahalanobis distances from the centroidMail setupMainMain gretl directoryMain windowMalformed PNG file for graphMalformed status lineManualsMathematicalMatrices not conformable for operationMatrix %s does not represent a contingency tableMatrix algebraMatrix buildingMatrix decomposition failedMatrix inversion failed:
 restrictions may be inconsistent or redundant
Matrix inversion failed: restrictions may be inconsistent or redundantMatrix is not positive definiteMatrix shapingMatrix specification is not coherentMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaximumMaximum (asymptote) for the
dependent variableMaximum LikelihoodMaximum iterations:Maximum lag:Maximum length of command line (%d bytes) exceeded
Maximum length of command line (8192 bytes) exceededMaximum likelihoodMaximum likelihood estimationMcFadden $R^2$McFadden R-squaredMeanMean Absolute ErrorMean Absolute Percentage ErrorMean ErrorMean Percentage ErrorMean Squared ErrorMean correctionMean dependent varMean of dependent variableMean of innovationsMean squareMedianMedian depend. varMenu fontMenu font...MessageMinimumMinimum gretl versionMinimum possible value = 1.0Minimum value, left bin:Missing daily observations: %d
Missing observationsMissing or incomplete observations droppedMissing sub-sample information; can't merge dataMissing sub-sample information; can't merge data
Missing value encountered for variable %d, obs %dMissing values encounteredModelModel %dModel added to tableModel estimation range:Model estimation range: %s - %sModel is already included in the tableModel is already savedModel is fully identified
Model is not fully identified
Model printed to %s
Model tableModel table clearedModel table is fullModified matrix %sModified series %s (ID %d)ModulusMondayMonthlyMore...Multinomial LogitMultiple precision OLSN(%g, %g)NANBER recessionsNLSNLS: Specify function, and derivatives if possible:NLS: The supplied derivatives seem to be incorrectNLS: failed to converge after %d iterationsNameName contains an illegal char (in place %d)
Use only unaccented letters, digits and underscoreName of dummy variable to use:Name of list:Name of variable:Name:Need valid starting and ending observationsNegBin 1NegBin 2Negative BinomialNegative Binomial 1Network status: %sNetwork status: OKNewNew data not conformable for appending
New files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/New files are available from the gretl web site.
These files have a combined size of %u bytes.

Would you like to exit from gretl and update your installation now?
(You can run gretl_updater.exe later if you prefer.)New matrixNew windowNew...No Kalman filter is definedNo changes were madeNo command was supplied to start RNo commands to executeNo constantNo data found.
No data information is available.
No data packages foundNo data receivedNo data were available to graphNo database files foundNo database has been openedNo dataset is in placeNo description availableNo discrete variables were selectedNo formula supplied in genrNo formula was givenNo function files were foundNo function has been specifiedNo function packages foundNo functions are available for packaging at present.No functions are available for packaging at present.
Do you want to write a function now?No gretl function packages were found on this computer.No gretl function packages were found on this computer.
Do you want to take a look on the gretl server?No independent variables left after omissionsNo independent variables were omittedNo info in %s
No leverage points were foundNo list of endogenous variables was givenNo lists are currently definedNo log transformationNo mean correctionNo missing data valuesNo model is availableNo name was given for the listNo new filesNo new independent variables were addedNo observations were dropped!No observations were foundNo observations would be left!No orthogonality conditions have been specifiedNo parameters have been specifiedNo regression function has been specifiedNo scalar variables are currently definedNo series are defined
No series length has been definedNo series to editNo special requirementNo suitable data are availableNo system of equations has been definedNo undo information availableNo valid loop condition was given.No valid series foundNo variables were read
No worksheets foundNo. of obs (%d) is less than no. of parameters (%d)Non-interactive (just get output)Non-linearity (_logs)Non-linearity (s_quares)Non-linearity test (log terms)Non-linearity test (logs)Non-linearity test (squared terms)Non-linearity test (squares)Non-seasonalNon-seasonal AR terms:Non-seasonal MA terms:Non-seasonal differences:Non-standard frequencyNoneNone (don't use dates)Normal Q-Q plotNormal _Q-Q plot...Normal quantilesNot a Number in calculationNot availableNot idempotentNot installedNot positive definiteNot ready for variable labelsNot significant at the 10 percent level Not up to dateNote:Note: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errorsNote: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors
Note: in general, the test statistics above are valid only in the
absence of additional regressors.NotesNothing to sendNow appending output to '%s'
Now discarding output
Now writing output to '%s'
Null hypothesisNull hypothesis: Difference of means = %g
Null hypothesis: The population variances are equal
Null hypothesis: population mean = %g
Null hypothesis: population proportion = %g
Null hypothesis: population variance = %g
Null hypothesis: the population proportions are equal
Null hypothesis: the regression parameter is zero for %sNull matrix, %d x %d
Number of arguments (%d) does not match the number of
parameters for function %s (%d)Number of bins:Number of casesNumber of cases 'correctly predicted'Number of cases `correctly predicted'Number of cases with %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Number of columns:Number of cross-sectional unitsNumber of differences: n = %d
Number of equationsNumber of lags to create:Number of observations = %d
Number of observations does not match declarationNumber of observations in average:Number of observations to add:Number of observations to select (max %d)Number of observations:Number of pre-forecast observations to graphNumber of replications:Number of rows:Number of time periodsNumber of variables does not match declarationNumerical methodsNumerical summaryNumerical summary with bootstrapped confidence interval for medianNumerical valuesOCOK to overwrite it?OK to overwrite?OK, staying with current data set
OLSOLS estimate with %g%% bandOLS estimatesOLS estimates are consistentOLS modelObsObs %d: lower bound (%g) exceeds upper (%g)ObservationObservation at which to split the sample:Observation number out of boundsObservationsObservations: %dObservations: %d; days in sample: %d
Octave scriptOf the variables to be saved, %d were already present in the database.Offset variableOmit exogenous variables...Omitted because all values were zero:Omitted due to exact collinearity:On _local machine...On _server...On database _server...On start-up, gretl should use:One or more "added" vars were already presentOne or more non-numeric variables were found.
Gretl cannot handle such variables directly, so they
have been given numeric codes as follows.

One or more variable names are missing.
One-step estimationOpenOpen...Opened header file %s
Couldn't find list of variables (must be terminated with a semicolon)Opening a new data file closes the present one.  Proceed? (y/n) Opening a new data file will automatically
close the current one.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open data file?Opening a new session file will automatically
close the current session.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open session file?Ordered LogitOrdered ProbitOrdinary Least SquaresOrthogonality conditions - descriptive statisticsOrthogonality conditions must come before the weights matrixOtherOther _linear modelsOut of memory
Out of memory!Out of memory!
OutliersOutputOutput is already diverted to '%s'
Output is not currently diverted to file
Output window:Overdispersion testOx files (*.ox)Ox programP(Chi-Square(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
P-valueP-value was highest for variable %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF forPDF filePDF manual preferencePNG graph fontPOP server:PWEPackagePackage descriptionPalettePanelPanel dataPanel data (%s)
%d cross-sectional units observed over %d periodsPanel data organizationPanel datasets must be balanced.
The number of observations (%d) is not a multiple
of the number of %s (%d).Panel dummy variables generated.
Panel groupsPanel index variablesPanel modelPanel structurePanel time-series graphParameter covariance matrix via HessianParameters: Parse error in '%s'Parzen kernelPasswordPassword protected workbooks are not supported yet.Password:PastePath to R libraryPath to octave executablePath to oxl executablePath to tramoPath to x12arimaPearson chi-square test = %g (%d df, p-value = %g)Pearson chi-square test not computed: some expected frequencies were less
than %g
Per-unit _constantsPerfect fit achieved
Perhaps you need to adjust the starting column or row?Periodic dummy variables already present.
Periodic dummy variables generated.
Pesaran-Taylor testPesaran-Taylor test for heteroskedasticityPlain numerical valuesPlease add a sample script for this packagePlease add a variable to the dataset firstPlease close this object's window firstPlease find the gretl data file %s attached.Please find the gretl script %s attached.Please give a coefficient numberPlease open a data file firstPlot confidence interval usingPlot dimensions:Plot file is corruptedPlot the seriesPoint observationsPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Pooled OLSPortmanteau testPositive definitePrais--WinstenPrais-WinstenPredictedPredictionPreviewPreview textPrincipal Components AnalysisPrintPrint missing values as:Print...PrintingProbProbabilityProbability distributionsProbably annual data
Probably monthly data
Probably quarterly data
Probably weekly data
ProbitProduce debugging outputProduce forecast forProgram interaction and behaviorProgram to play MIDI filesProgrammingProgramsPrompt to save sessionPropertiesProperties of matrix %sProperties of matrix X'XPseudo-random number generator seeded with %d
Public functionsQ-Q plotQ-Q plot for %sQLR test for structural breakQML standard errorsQS kernelQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingQuantile estimatesQuantile estimates with %g%% bandQuantile regressionQuarterlyQuarterly or monthly dataRR modeR scriptR-squaredRATS data directoryRESET specification testRESET test for specificationRS(avg)R_andom sub-sample...Random effectsRandom number generationRandom-effects (GLS)RangeRange %d to %d is non-positive!Range is non-positive!Range-mean statistics for %s
RankRank of Jacobian = %d, number of free parameters = %d
Reached maximum iterations, %dReadingRealReally create an empty list?Really delete %s?Really delete the last %d observations?Really delete the selected series
from the database '%s'?Reciprocal condition numberRecursive %d-step ahead forecastsRedefining function '%s'Reduced outputRedundant instruments:Reformat...RefreshRegressionRegression proportion, $U^R$Regression proportion, URRegression residuals (= observed - fitted %s)Regression resultsRegressorsRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Relative frequencyRelative to prior restrictionRemember main window sizeRemoveRemove the labelsRemove the markersRenameRenumbered %s as variable %d
Replace allReplace functions shownReplace with:Replace...ReplacedReplaced after model %d: Replaced list %sReplaced list '%s'
Replaced matrix %sReplaced scalar %sReplaced series %s (ID %d)Replaced string %sReplaced string %s
Reply-To:Required attribute 'type' is missing from data fileResample residualsResampling with replacementRescaled range figures for %sRescaled-range plot forReset to defaultResidualResidual ACFResidual PACFResidual _Q-Q plotResidual _correlogramResidual _spectrumResidual autocorrelation functionResidual correlation matrix, CResidual from %d-period MA of %sResidual from EMA of %s (current weight %g)Residual periodogramResidual plotsResidual spectrumResiduals from equationResponse of %sResponse variableResponses to a one-standard error shock in %sRestore full viewRestrictedRestricted constantRestricted estimatesRestricted log-likelihoodRestricted loglikelihood $(l_r) = %.8g$Restricted loglikelihood (lr) = %.8gRestricted loglikelihood (lr) = %.8g
Restricted trendRestrictionRestriction setRestrictions on alpha:Restrictions on beta:RetrievingRetrieving data...Right-unbounded observationsRobust (HAC) standard errorsRobust (sandwich) standard errorsRobust FRobust chi^2Robust estimate of varianceRobust estimationRobust standard errorsRobust standard errors/intervalsRootRoot Mean Squared ErrorRowsRunRunning a script adds to textRunning a script replaces textRuns testRuns test (first difference)Runs test (level)S.D. dependent varS.D. of innovationsS.E. of regressionSMTP server:SURSample 1:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 1:
 n = %d, proportion = %g
Sample 1:
 n = %d, variance = %g
Sample 2:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 2:
 n = %d, proportion = %g
Sample 2:
 n = %d, variance = %g
Sample Gini coefficientSample _periodogramSample is too small for Hurst exponentSample is too small for range-mean graph
Sample is too small to calculate a p-value based on the normal distribution
Sample mean = %g, std. deviation = %g
Sample now includes only complete observationsSample proportion = %g
Sample range has no valid observations.Sample range has only one observation.Sample size: n = %d
Sample too small for statistical significanceSample variance = %g
Sample variance-covariance matrices for residualsSargan over-identification testSargan testSaturdaySaveSave a record of the commands you executed?Save asSave as PDF...Save as PNG...Save as TeX...Save as Windows metafile (EMF)...Save as icon and cl_oseSave as postscript (EPS)...Save as scriptSave as...Save bootstrap data to fileSave changes?Save cyclical component asSave dataSave data _asSave filtered series asSave functionsSave output asSave sessionSave session _as...Save smoothed series asSave textSave to data set:Save to fileSave to session as _iconSave to session as iconSave...Saved matrix as %sScalar matrix, value %g
ScalarsScanning %ld fontsSchwarz Bayesian criterionSchwarz criterionScriptScript done
Scripts indexSearch wrappedSeasonalSeasonal AR terms:Seasonal MA terms:Seasonal differences:Seasonally adjusted seriesSee exampleSeed for generator:Seemingly Unrelated RegressionsSelect _allSelect arguments:Select coefficients to sumSelect colorSelect data formatSelect directorySelect one or two variablesSelect sort keySelect two variablesSelect variables for laggingSelect variables for loggingSelect variables to addSelect variables to copySelect variables to differenceSelect variables to displaySelect variables to log-differenceSelect variables to omitSelect variables to plotSelect variables to saveSelect variables to squareSelected varsSelection equationSelection equation regressorsSelection variableSend To...Sending debugging output to %sSeparationSequential elimination of variables
using two-sided p-value:Sequential elimination using two-sided alpha = %.2fSeries imported OKSeries not found, '%s'Set %d observations to "missing"Set %d values to "missing"Set %d values to "missing"
Set as defaultSet missing _value code...Set sample rangeSet working directory from shellShape/size/arrangementShapiro-Wilk WSheet row %d, column %dSheet to import:ShowShow English helpShow _standard errorsShow _t-ratiosShow barsShow column percentagesShow count of missing values at each observationShow data onlyShow detailsShow details of iterationsShow details of regressionsShow fitted values for pre-forecast rangeShow full borderShow full outputShow full restricted estimatesShow graph of sampling distributionShow gridShow icon view automaticallyShow lagged variablesShow p-valuesShow rankingsShow row percentagesShow significance asterisksShow slopes at meanShow standard errors in parenthesesShow t-statistics in parenthesesShow zeros explicitlySi_ze:Sign TestSign testSignificant at the %d percent level Simple moving averageSimulate normal errorsSizeSkewnessSkip initial DF testsSkip the highest valueSkip the lowest valueSlopeSmallerSmallest eigenvalueSorry, ARMA models can't be put in the model tableSorry, can't do this test on an unbalanced panel.
You need to have the same number of observations
for each cross-sectional unitSorry, can't handle this conversion yet!Sorry, can't handle this frequency conversionSorry, command not available for this estimatorSorry, help not foundSorry, no help is availableSorry, not implemented yet!Sorry, the %s command is not yet implemented in libgretl
Sorry, this command is not available in loop modeSorry, this command is not available in loop mode
Sorry, this item not yet implemented!Sorry, this model can't be put in the model tableSortSort by...SourceSpaces per tabSpanishSpearman's rank correlation coefficient (rho) = %.8f
Spearman's rank correlation is undefined
Spearman's rhoSpecify restrictions:Specify simultaneous equations:Specify variables to plot:SpectrumSpectrum of %sSquareStacked cross sectionsStacked time seriesStandard automatic analysisStandard deviationStandard deviation of dep. var.Standard errorStandard error of residuals = %gStandard error of the regressionStandard errorsStandard errors based on HessianStandard errors based on Information MatrixStandard errors based on Outer Products matrixStandard errors in parenthesesStandard formatStandard normalStandard normal distributionStandardize the residualsStartStart GNU _RStart import at:Start:Starting column is out of bounds.
Starting observationStarting row is out of bounds.
StatisticalStatisticsStatistics based on the original dataStatistics based on the rho-differenced dataStatistics based on the transformed dataStatistics based on the weighted dataStatistics for %d repetitions
Statistics/transformationsStatus of '%s' in VECM:Std. Dev.Std. ErrorStd.\ Dev.Std.\ ErrorStep %d: cointegrating regression
Step %d: testing for a unit root in %s
Stickiness...StoringString code table for variable %d (%s):
String code table written to
 %s
String index too largeString to replace was not foundStringsStructure of datasetStudentized %g%% confidence interval = %g to %gStudentized confidence intervalSub-sample command failed mysteriouslySubject:Subsampled dataSum absolute residSum of AR coefficientsSum of coefficientsSum of squared residualsSum of squared residuals negative!Sum of squaresSum of squares of cumulated residualsSum squared residSummarySummary Statistics, using the observations %s - %sSummary Statistics, using the observations %s--%sSummary statisticsSundaySwitching algorithm: %d iterationsSymmetricSyntax error in command lineSyntax error in genr formulaSystemSystem fitted valuesSystem residualsSystem with levels as dependent variableTT*R-squaredTOT.TOTAL  TRAMO can't handle more than 600 observations.
Please select a smaller sample.TSLSTab separatedTake note: variables have been renumberedTell me about gretl updatesTest against gamma distributionTest against normal distributionTest down from maximum lag orderTest for AR(%d) errors:Test for ARCH of orderTest for ARCH of order %dTest for ARCH of order %sTest for addition of variablesTest for difference between %s and %sTest for differing group interceptsTest for normality of %s:Test for normality of residualTest for null hypothesis of gamma distributionTest for null hypothesis of normal distributionTest for omission of variablesTest of common factor restrictionTest only selected variablesTest statisticTest statistic cannot be computed: try the deviation from the median?
Test statistic for gammaTest statistic for normalityTest statistic: F(%d, %d) = %g
Test statistic: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistic: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistic: z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsThe 'dataset' command is not available within functionsThe X string that represents this fontThe assumption of a normal sampling distribution
is not justified here.  Abandoning the test.The asterisks below indicate the best (that is, minimized) values
of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion,
BIC = Schwartz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion.The command log is emptyThe convergence criterion was not metThe data file contains no informative comments.
Would you like to add some now?The data set contains no suitable index variablesThe data set is currently sub-sampledThe data set is currently sub-sampled.
The data set is currently sub-sampled.
Would you like to restore the full range?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before compacting.
Restore the full range now?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before expanding.
Restore the full range now?The dataset has no observation markers.
Add some from file now?The dataset has no variable labels.
Add some from file now?The dataset has observation markers.
Would you like to:The dataset has variable labels.
Would you like to:The display name for a variable cannot contain double quotesThe file selection dialog should:The filter for acceptable fonts.The first EMA value isThe forecast for time t is based on (a) coefficients obtained by
estimating the model over the sample %s to t-%d, and (b) the
regressors evaluated at time t.The formula '%s'
 produced a scalar resultThe graph page is emptyThe graph page is fullThe groups have a common interceptThe imported data have been interpreted as undated
(cross-sectional).  Do you want to give the data a
time-series or panel interpretation?The matrix formula is emptyThe maximum F(%d, %d) = %g occurs at observation %sThe maximum must be greater than %gThe model already contains %sThe model exhibits an exact linear fitThe model sample differs from the dataset sample,
so some menu options will be disabled.

Do you want to restore the sample on which
this model was estimated?The model table is emptyThe operation was canceledThe option '--%s' requires a parameterThe order condition for identification is not satisfied.
At least %d more instruments are needed.The residuals are standardizedThe restrictions do not identify the parametersThe selected index variables do not represent a panel structureThe shell command is not activated.The statistic you requested is not availableThe statistic you requested is not meaningful for this modelThe symbol '%c' is not valid in this context
The symbol '%s' is not valid in this context
The symbol '%s' is undefined
The text to display in order to demonstrate the selected fontThe two population variances are equalThe unit and time index variables must be distinctThe variable '%s' is not a 0/1 variable.The variable '%s' is not discreteTheil's $U$Theil's UThere are no extra observations to dropThere are no observations available for forecasting
out of sample.  If you wish, you can add observations
(Data menu, Edit data), or you can shorten the sample
range over which the model is estimated (Sample menu).There are no observations available for forecasting
out of sample.  You can add some observations now
if you wish.There is already a data file of this name.
OK to overwrite it?There is already a session file of this name.
OK to overwrite it?There is already a variable of this name
in the dataset.  OK to overwrite it?There were missing data valuesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
This change will take effect when you restart gretlThis command is implemented only for OLS modelsThis command requires one variable.
This command requires two variables
This command won't work with the current periodicityThis dataset cannot be interpreted as a panelThis estimator requires panel dataThis file does not seem to be a valid SAS xport fileThis file does not seem to be a valid Stata data fileThis file is not an 'OLE' file -- it may be too old for gretl to read
This file is part of the gretl update notification system
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTYThis is not a valid RATS 4.0 databaseThis is truly a forecast only if all the stochastic regressors
are in fact lagged values.This statistic does not follow the standard F distribution;
critical values are from Stock and Watson (2003).This test is only relevant for pooled models
This test only implemented for OLS modelsThis test requires that the model contains a constant
Three-Stage Least SquaresThursdayTime index variableTime seriesTime series frequencyTime series plotTime-series dataTime-series length = %dTime-series length: minimum %d, maximum %dTime-series model onlyTime-series model plus seasonal adjustmentTitle for axisTitle of plotTo add your own "bars" to a plot, you must supply the
name of a plain text file containing pairs of dates.To:To_bit...TobitToggle line numbersToggle split paneTolerance = %g
Too many items were selectedToo many restrictions (maximum is %d)TopicTotalTotal number of missing data values = %d (%.2f%% of total data values)
Total observationsTotal sum of squares was not positiveTraceTrace testTransformationsTransposing means that each variable becomes interpreted
as an observation, and each observation as a variable.
Do you want to proceed?Treat this variable as discreteTreatmentTreatment variableTrend/cycleTrueType fontTrying date order DDMMYYYY
Trying date order MMDDYYYY
Trying date order YYYYMMDD
TuesdayTwo-Stage Least SquaresTwo-stage least squaresTwo-step HeckitTwo-step estimationTwo-tailed p-valueTwo-tailed p-value = %.4g
(one-tailed = %.4g)
TypeType "open filename" to open a data set
Type a command:Type of dataUUnable to access the file %s.
Unadjusted R-squaredUncentered $R^2$Uncentered R-squaredUncomment lineUncomment regionUncompressingUnconditional error varianceUndatedUndated: Full range n = %d; current sample n = %dUndefined variable '%s' in loop condition.Under the null hypothesis of independence and equal probability of positive
and negative values, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of independence, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of no correlation:
 Under the null hypothesis of no difference, W follows B(%d, %.1f)
UndoUnexpected error reading the file
Unindent regionUnit or group index variableUnknownUnknown errorUnknown variable '%s'Unknown variable name in commandUnknown: access errorUnload member functionsUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Unrecognized data typeUnrecognized equation system typeUnrecognized type attribute for data fileUnrestrictedUnrestricted constantUnrestricted log-likelihoodUnrestricted loglikelihood $(l_u) = %.8g$Unrestricted loglikelihood (lu) = %.8gUnrestricted loglikelihood (lu) = %.8g
Unrestricted trendUnspecified errorUnspecified error -- FIXMEUnterminated comment in scriptUp to dateUpload function packageUpload package to server on saveUpperUpper bound variableUpper frequency bound:Upper limitUpper triangularUse "smart" tabsUse Fiorentini et al algorithmUse HTTP proxyUse L-BFGS-B, memory size:Use X-12-ARIMAUse bootstrapUse correlation matrixUse covariance matrixUse dummy variable:Use end-of-period valuesUse first differenceUse index variablesUse linesUse locale setting for decimal pointUse model namesUse only one y axisUse pointsUse representative dayUse robust covariance matrix by defaultUse start-of-period valuesUse variable from datasetUser directory is not setUser's gretl directoryUsername:Using Bartlett lag window, length %d

Using analytical derivatives
Using numerical derivatives
UtilitiesVARVAR _lag selection...VAR inverse rootsVAR inverse roots in relation to the unit circleVAR lag selectionVAR residualsVAR rootsVAR roots (real, imaginary, modulus, frequency)VAR system in first differencesVAR system, lag order %dVAR system, maximum lag order %dVECMVECM system, lag order %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variablesV_ECM...V_ery verboseValidateValueValues > 10.0 may indicate a collinearity problemValues missing at observation %dVariableVariable %dVariable %d has no nameVariable %d was not in the original listVariable %s cannot be renumberedVariable '%s' is all zerosVariable '%s' not definedVariable nameVariable name %s... is too long
(the max is %d characters)Variable name is missingVariable names only (case sensitive)Variable number %d is out of boundsVariable to sort byVariable used as weightVariablesVariables information is missingVariables that can be set using "set"Variables to save:Variables to testVarianceVariance Inflation FactorsVariance of the unit-specific error = 0Varname contains illegal character '%c'
Use only letters, digits and underscoreVarname contains illegal character 0x%x
Use only letters, digits and underscoreVersionViewView X-12-ARIMA outputView as equationView codeWARNING: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
WARNING: ascii data read error at obs %dWARNING: ascii data read error at var %d, obs %dWARNING: binary data read error at var %dWARNING: failed to read case marker for obs %dWLSWLS (ARCH)Wald (joint) testWald chi-squareWald test for joint significance of time dummiesWald test, based on covariance matrixWarningWarning: Less than of 80% of cells had expected values of 5 or greater.
Warning: The supplied derivatives may be incorrect, or perhaps
the data are ill-conditioned for this function.
Warning: data matrix close to singularity!Warning: option%s ignored outside of loopWarning: series %s is emptyWarning: series has missing observationsWarning: solution is probably not uniqueWarning: the Hansen-Sargan over-identification test failed.
This probably indicates that the estimation problem is ill-conditioned.
Warning: the name was truncated to %d characters
Warning: there were missing observationsWarning: there were missing values
Warning: with small samples, asymptotic approximation may be poor
Weak instrument testWeb browserWednesdayWeek starts on MondayWeek starts on SundayWeeklyWeibullWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Weight matrix is of wrong size: should be %d x %dWeight on current observation:Weight var is a dummy variable, effective obs =Weight variableWeight variable contains negative valuesWeight variable is all zeros, aborting regressionWeighted Least SquaresWeighted least squaresWeights are already definedWeights based on per-unit error variancesWeights must come after orthogonality conditionsWhite'sWhite's testWhite's test (squares only)White's test for heteroskedasticityWilcoxon Rank-Sum TestWilcoxon Signed-Rank TestWilcoxon rank sum testWilcoxon signed rank testWindowsWith %g percent confidence intervalsWith robust %g percent confidence intervalsWithinWithin s.d.Working directory...Working directory:Write of header file failedWrite of labels file failedWriting %ld Kbytes of data
Wrong data typeWrong type of operand for unary '&'X-12-ARIMA can't handle more than %d observations.
Please select a smaller sample.X-Y _scatter...X-Y _scatters...X-Y graphX-Y with _control...X-Y with _factor separation...X-Y with _impulses...X-axisX-axis variableX-axis variablesXY scatterplotY-axisY-axis variableY-axis variablesY2-axisYou are adding a %s series to %s datasetYou can also do 'help functions' for a list of functions
You can't change the name of a function hereYou can't do this while editing the datasetYou can't end a loop here, you haven't started one
You can't use the same character for the column delimiter and the decimal pointYou cannot delete '%s'You cannot delete variables in this context
You cannot overwrite '%s'
You cannot supply both a "params" line and analytical derivativesYou have saved a reduced version of the current data set.
Do you want to switch to the reduced version now?You may want to let the system administrator know
that new files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/You must give a name for the variableYou must give the matrix a nameYou must include a constant in this sort of modelYou must select a Y-axis variableYou must select a Z-axis variableYou must select a control variableYou must select a dependent variableYou must select a factor variableYou must select a lower bound variableYou must select a weight variableYou must select an X-axis variableYou must select two or more endogenous variablesYou must specify a list of lagsYou must specify a public interfaceYou must specify a quantileYou must specify a selection variableYou must specify a set of instrumental variablesYou must specify a treatment variableYou must specify an upper bound variableYou must specify regressors for the selection equationYou must supply three variablesYou must supply three variables, the last
of which is a dummy variable (values 1 or 0)You must supply three variables, the last of which is a dummy variable
(with values 1 or 0)
You seem to be running gretl as root.  Do you really want to do this?Z-axis variableZoom...\textit{Note}: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors

_3D plot..._ANOVA_ARCH..._About gretl_Add_Add observations..._Add variables_Against %s_Against %s and %s_Against time_Akaike Information Criterion_Analysis_Append data_Arellano-Bond..._Augmented Dickey-Fuller test_Autocorrelation_Autoregressive estimation..._Bartlett lag window_Basic_Baxter-King_Bayesian Information Criterion_Between model..._Binary..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV..._CUSUM test_Cholesky_Chow test_Close_Cochrane-Orcutt..._Cointegration test_Collinearity_Command log_Command reference_Common factor_Compact data..._Confidence intervals for coefficients_Copy_Correlation matrix_Correlogram_Count data..._Count missing values_Data_Database..._Databases_Dataset info_Define matrix..._Display actual, fitted, residual_Display values_Distribution graphs_Divide by scalar_Duration data..._Durbin-Watson p-value_Edit_Edit attributes_Edit values_Engle-Granger..._Equation_Equation options_Error sum of squares_Eviews..._Excel..._Expand data..._Exponential moving average_Export data_Family:_File_Fill_Filter_Find variable..._First differences of selected variables_Fitted values_Fitted, actual plot_Fixed font..._Fixed or random effects..._Forecasts_Forecasts..._Fractional difference_Frequency distribution..._Function files_GARCH..._GMM..._General..._Gini coefficient_Gnumeric..._Graph specified vars_Graphs_Gretl console_Gretl native..._Hannan-Quinn Information Criterion_Heckit..._Help_Heteroskedasticity_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst exponent_Icon view_Identity matrix_Import_Index variable_Influential observations_Instrumental variables_Interval regression..._Invert_JMulTi..._Johansen..._KPSS test_LIML..._LaTeX_Lags of selected variables_Linear restrictions_Log differences of selected variables_Log likelihood_Logit_Logs of selected variables_Mahalanobis distances_Maximum likelihood..._Menu font..._Model_Modify model..._Multinomial..._Multiple graphs_Multiply by scalar_NIST test suite_New data set_New package_New script_Nonlinear Least Squares..._Nonlinear models_Nonparametric tests_Normal random_Normality of residual_Normality of residuals_Normality test_Notched boxplots..._Observation markers..._Octave..._Omit variables_Open Document..._Open data_Open session..._Ordered..._Ordinary Least Squares..._P-value finder_Panel_Panel diagnostics_PcGive..._Periodic dummies_Plot a curve_Practice file..._Prais-Winsten..._Predicted error variance_Preferences_Preview:_Principal components_Print..._Probit_Properties_Q-Q plot..._QLR test_Quantile regression..._R-squared_RATS 4..._Ramsey's RESET_Random variable..._Range-mean graph_Rank correlation..._Refresh window_Remove extra observations_Resample with replacement..._Residual plot_Residuals_Restore full range_Restore model sample_Restrict, based on criterion..._Revise specification..._Robust estimation_SAS (xport)..._SPSS..._Sample_Sample file..._Save_Save as..._Save data_Save session_Scalars_Script files_Seasonal differences of selected variables_Seed for random numbers_Select listed variables..._Session files_Set range..._Show status_Simple moving average_Simultaneous equations..._Sort data..._Spectrum_Squared residuals_Squares of selected variables_Standard error of the regression_Standard format..._Stata..._Statistical tables_Style:_Sum of coefficients_Summary statistics_T*R-squared_TRAMO analysis_Tabular_Tabular options..._Test statistic calculator_Tests_Time dummies_Time series_Time series plot_Time series plot..._Time series..._Time trend_Tools_Transform_Transpose_Transpose data..._Two-Stage Least Squares..._Uniform random_Unit dummies_User file..._User's guide_Variable_Variable labels..._Vector Autoregression..._Verbose_View_Weighted Least Squares..._Weighted least squares..._Windows_Working directory..._X'X_X-12-ARIMA analysis_groupwise_text/CSV...a quarterlyabcdefghijk ABCDEFGHIJKactualactual = predictedaddadd exogenous variableadd to current restrictionadjustedadjusted %sadjustment vectorsall files (*.*)all instruments are validall pagesall variantsalpha (adjustment vectors)always start in the working directoryan annualand just a year
annualarea to the right of %g = %g
area to the right of %g =~ %g
area to the right of %g: NA
asymptotic p-valueat mean of independent varsauto axis rangeauto-detectauto-generated constantautocorrelationautocorrelation up to orderautomatic forecast (dynamic out of sample)average of observationsbandwidth = %gbandwidth adjustment factor:beta (cointegrating vectors)biasbinomialbootstrap F-testbootstrap coefficientbootstrap t-ratiobootstrap testboth CDFsboxesboxplot file is corruptcandlestickscannot read SPSS .sav on this platformcannot read Stata .dta on this platformcenterchi-squarecmcoeffcoefficientcointegrating vectorscointegration rank:colorcolumn headingscolumn:comma (,)command '%s' not recognizedcommand '%s' not valid in this contextcommand 'end %s' not recognizedcommand referencecommands saved as %s
common factor restrictioncomplementary probability = %gconditional MLcontinuedcorrelation matrixcorrelations above the diagonalcorrelogramcross tabulationcross-correlogramcross-sectionalcross-sectional data: frequency must be 1cross-sectional unit indexcubes onlydailydata index variabledata infodataset is subsampleddataset is subsampled, model is not
dataset restore: dataset is not resampled
day of week (1 = Monday)decennialdecimal placesdecimal point character:defaultdegrees of freedomdensity estimation optionsdescription:determinantdfdfddfndifference of meansdifference of variancesdifferencing parameter:dotsdummify: no suitable variables were founddummy for %s = %gdummy for %s = %lfdummy variable for Chow testdump gretl configuration to filedynamic forecasteigenvalueeigenvalue %d = %g
end: nothing to endequalequationerrorerror barserror evaluating 'if'error evaluating loop conditionerror in new ending obserror in new starting obserror in wsheet_setup()error is normally distributederror reading smpl lineestimateestimated value of (a - 1)exact MLexpected %s but found %sextraneous label for var '%s'
factorized plotfailedfield '%s' in command is invalidfilled curvefirst observationfirst-order autocorrelationfittedfitted linefitted value from model %dfitted variance from model %dfont: %sforfor the variable %s (%d valid observations)for the variable '%s' (%d valid observations)force use of Basqueforce use of Englishforecastforecast horizon (periods):forecast of %sformulafrequency %d is not supportedfrequency (%d) does not make seem to make sensefrequency distributionfunction packagesfunctions to packagegammagenerated missing valuesgenerated non-finite valuesgeneration of lag variable failedgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot command failedgnuplot command failed
gnuplot files (*.plt)gnuplot scriptgot invalid field '%s'got invalid variable number %dgot invalid varname '%s'gradient is not close to zerograph page optionsgretl consolegretl console: type 'help' for a list of commandsgretl outputgretl plot controlsgretl scriptgretl script files (*.inp)gretl version %s
gretl: ADF testgretl: ADF-GLS testgretl: ARCH testgretl: CUSUM test outputgretl: CUSUMSQ test outputgretl: Chow testgretl: Chow test outputgretl: Compact datagretl: Expand datagretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst exponentgretl: KPSS testgretl: LM test gretl: LM test (autocorrelation)gretl: POP infogretl: QLR test outputgretl: RESET testgretl: TRAMO analysisgretl: TeX tabular formatgretl: VARgretl: VAR covariance matrixgretl: VAR lag selectiongretl: VECMgretl: Wald omit testgretl: X-12-ARIMA analysisgretl: add distribution graphgretl: add infogretl: add random variablegretl: add scalargretl: add vargretl: autocorrelationgretl: bootstrap analysisgretl: boxplot datagretl: boxplotsgretl: case markergretl: coefficient confidence intervalsgretl: coefficient covariancesgretl: cointegration testgretl: collinearitygretl: command entrygretl: command loggretl: command referencegretl: command scriptgretl: common factor testgretl: compact datagretl: configure tabsgretl: create data setgretl: create dummy variablesgretl: critical valuesgretl: data delimitergretl: data filesgretl: data formatgretl: data infogretl: data packages on servergretl: database descriptiongretl: databases on %sgretl: databases on servergretl: define graphgretl: deletegretl: display datagretl: display database seriesgretl: distribution graphsgretl: drop observationsgretl: edit Octave scriptgretl: edit Ox programgretl: edit R commandsgretl: edit datagretl: edit data infogretl: edit matrixgretl: edit plot commandsgretl: errorgretl: expand datagretl: findgretl: forecastgretl: forecastsgretl: function package editorgretl: function packagesgretl: function packages on %sgretl: function packages on servergretl: function referencegretl: generate lagsgretl: graphgretl: graph color selectiongretl: groupwise heteroskedasticitygretl: gui client for gretl version %s,
gretl: helpgretl: hypothesis testgretl: import %s datagretl: informationgretl: iteration controlsgretl: iteration infogretl: leverage and influencegretl: linear restrictionsgretl: loading datagretl: maximum likelihoodgretl: missing codegretl: missing values infogretl: model %dgretl: model tablegretl: model testsgretl: name columngretl: name variablegretl: nonlinear least squaresgretl: nonparametric testsgretl: open datagretl: open sessiongretl: optionsgretl: p-valuegretl: p-value findergretl: panel model diagnosticsgretl: periodogramgretl: plot CDFgretl: plot a curvegretl: practice filesgretl: range-mean statisticsgretl: rename objectgretl: replacegretl: residual dist.gretl: restrict samplegretl: revised data setgretl: save datagretl: save matrixgretl: save textgretl: scalarsgretl: scanning fontsgretl: script outputgretl: seed for random numbersgretl: select formatgretl: send mailgretl: session notesgretl: set samplegretl: simultaneous equations systemgretl: specify modelgretl: specify scalargretl: spreadsheet importgretl: storing datagretl: system covariance matrixgretl: test calculatorgretl: time-series filtergretl: transpose datagretl: uploadgretl: using these basic search paths:
gretl: variable attributesgretl: vector autoregressiongretl: warninggretl: working directorygretl_prn_new: Must supply a filename
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtgroupwise heteroskedasticityhas improved.
have improved.

heighthelp file %s is not accessible
heteroskedasticity not presenthourlyicon viewillegal negative valueimpulse responsesimpulsesin separate small graphsinchesinclude a trendinclude bootstrap confidence intervalinclude observations columninclude seasonal dummiesincluding %d lags of (1-L)%sincluding one lag of (1-L)%sindeterminate condition for 'if'index variableinfluenceinnovational outliersinverse: y = a + b*(1/x)irregularirregular component of %sit seems there are no variable names
iterated %siterationiteration %2d: SSR = %.8g
justificationk (higher values -> better approximation):kalman: a required matrix is missingkey positionlabel %d: labels attribute for observations must be 'true' or 'false'laglag orderlag order:lagged differenceslagging uhat failedlagslags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQClags...lambda (higher values -> smoother trend):last observationlaunch calculatorleftleft bottomleft toplegendleverageline %d: line widthline width factorlinear restrictionslinear scalelinear: y = a + b*xlineslines/pointslist is emptylocal machineloess (locally weighted fit)loess fit, d = %d, q = %glog determinantlog scalelog(RS)log(Size)log(sample size)log-likelihood for %s testlogarithmic scale, base:logisticlogistic CDFloglikelihoodlong-run matrix (alpha * beta')low and high lineslowerlower boundlower tailmanual range:max F(%d, %d) = %g at observation %smaximummaximum lag:meanmean of sample 1mean of sample 2mean of scaled residuals = %g
medianminimummissing valuesmodelmodel and dataset subsamples not the same
model is subsampled, dataset is not
model table optionsmodprint: expected %d namesmodprint: the first matrix argument must have 2 columnsmonochromemonth %s?
monthlymonthsmultiple plots arranged verticallymultiple plots in gridmultiple scatterplotsnnamenew scriptno ':' allowed in starting obs with frequency 1no ARCH effect is presentno autocorrelationno change in parametersno structural breakno structural differencenon-linearitynon-zero tiesnonenonparametric testnorm of gradient = %gnormalnormal CDFnormality testnot setnot significant at the 10% level
note on model statistics abbreviations herenumber of bins = %d, mean = %g, sd = %g
number of regressors
(excluding the constant)of dataomiton a single graphopen (edit) a function package on startupopen a database on startupopen a remote (web) database on startupopen a script file on startupopen datasetopen gretl consoleoror specific lagsother...out of memory in XML encodingoutsidep-valuep-value for %s testp-value for H0: slope = 0 is %g
p-values in bracketspanelpanel data must have frequency > 1parameters are zero for the variablesparse error in '%s'
parsingpass integer value to scriptper-unit constants from model %dperiodperiod (.)periodicity: %d, maxobs: %d
observations range: %s-%s
periodsplain textplot with impulsesplus seasonal dummiespointpoint estimatepointspoissonport:position (X Y)pre-load datapredicted %spredicted valuespredictionprewhitenedprincipal componentsprint version informationprivateproportionproportion, sample 1proportion, sample 2purge missing observationsquadratic: y = a + b*x + c*x^2quarter %s?
quarterlyquartersquartilesrangerange %g to %grange-mean plot forrange-mean testrankrank correlationraw quantiles versus N(0, 1)recognized lagged dependent variablerelationship is linearremember the last-opened folderrenormalized alpharenormalized betareplace current restrictionresample datasetresidualresidual from VAR system, equation %dresidual from VECM system, equation %dresidual from model %dresponse of %s to a shock in %sresponse of %s to a shock in %s, with bootstrap confidence intervalrestrictionrestriction is acceptablereversing the data!
rhorightright bottomright topright-tail probabilityright-tail probability = %grobust variantrolling k-step ahead forecasts: k = row:sample meansample proportionsample sizesample size %d
sample size, nsample statussample variancesave commandssave graphsave sessionscalescaled %sscaled %s (Koenker robust variant)scaled frequencyscanning for row labels and data...
scanning for variable names...
scatterplot with controlseasonally adjusted %sselect variableselection (or new variable)semicolonsend debugging info to consoleseparator for data columns:seriessession icon viewsetting data frequency = %d
shaded areashapeshifts of levelshow plotshow regression resultssigmasigmahat                 = %g

significant at the %g%% level (two-tailed)
significant figuressizesize of sample 1size of sample 2slopeslope at meanslope of range against mean = %g
something strange in the file
(Type 0 characteristic of nonzero length)spacespace for commentsspecialspecific lagsspecification is adequatesquared residual from model %dsquared standardized residual from model %dsquared time trend variablesquares and cubessquares onlysscanf: numerical target must be scalarstacked cross sectionsstacked time seriesstandard errors in parenthesesstandard normalstandardize the datastandardized residualstandardized residual from model %dstart entering data valuesstarting obs '%s' is incompatible with frequencystarting obs '%s' is invalidstarting obs must contain a ':' with frequency > 1static forecaststd. devstd. deviationstd. deviation, sample 1std. deviation, sample 2std. errorstepsstopped after %d iterations
store: no filename given
store: using filename %s
sumsum of observationssum of ranks, sample 1summary statisticssummary stats: system residual, equation %dt(%d)t(%d) = %g, with two-tailed p-value %.4f
t(%d) sampling distributiont-ratiot-ratios in parenthesest-statistics in parenthesestabtaking date information from row labels

tautau sequencetest down from maximum lag ordertest statistictest with constanttest without constanttextthe current directory as determined via the shellthe directory selected abovethe longest lag is %dthe mean of the first n observationsthe mean of the whole seriesthe median difference is zerothe two medians are equalthe units have a common error variancetheta used for quasi-demeaningthis pagetimetime seriestime series by grouptime trend variabletime-seriestoto %stoo many argumentstransitory changestranslator_creditstreating these as undated data

trend/cycletrend/cycle for %strialstrying to parse row labels as dates...
two-tailed probability = %gtypetype a filename to store output (enter to quit): undatedundefinedunequaluniformunitunit-root null hypothesis: a = 1unitsunknownunknown data typeupperupper boundupper tailuse a single graphuse first difference of variableuse level of variableuse sample mean and variance for normal quantilesuser's guideuser-supplied initial valuesusing %d sub-samples of size %d

using delimiter '%c'
using fixed column format
using linear AR modelusing nonlinear AR modelusing resampled residualsusing the variables:valid valuesvaluevar number %d duplicated in the command list.variable %d: translating from strings to code numbers
variancevariance decompositionsvariance of sample 1variance of sample 2variantvecm: rank %d is out of boundsversuswarning: some variable names were duplicated
warning: truncating data at row %d, column %d
weeklyweibullwidthwith Koenker robust variance estimatorwith constantwith constant and quadratic trendwith constant and trendwith constant, trend and trend squaredwith least squares fitwith p-valuewith p-value = %g
with p-value = %g

with p-value = prob(Chi-square(%d) > %g) = %g

with simulated normal errorswrite of data file failed
writing session output to %s%s
wrote %s
x minimumx rangexmlParseFile failed on %sy axisyearszz = %.3f pvalue = %.5fz-score = %g, with two-tailed p-value %.4f
z-score = %g, with two-tailed p-value %g
zero differencesProject-Id-Version: es
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-06-23 14:33-0400
PO-Revision-Date: 2010-06-22 14:22+0200
Last-Translator: Ignacio Diaz-Emparanza <ignacio.diaz-emparanza@ehu.es>
Language-Team: Español <kde-i18n-doc@kde.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Generator: Lokalize 1.0
Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);


*** Valores iniciales especificados por el usuario:


La SCR es mínima para rho = %g



Para ayuda sobre una instrucción específica, teclee: help nombreinstr

Para ayuda sobre una función específica, teclee: help nombre_de_función
         frequencia    rel.    acum.


      intervalo     punto medio   frecuencia  rel     acum.


  Hipótesis nula: los parámetros de regresión son cero para las variables

  Hipótesis nula: los parámetros de regresión son cero para las variables


"help" da una lista de instrucciones

--- VALORES FINALES: 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para %s

Estadístico de contraste de Breusch-Pagan:
 LM = %g con valor p = prob(chi-cuadrado(1) > %g) = %g

Contraste de Dickey-Fuller para %s

Contraste de igualdad de medias (suponiendo varianzas %s)


Contraste de igualdad de varianzas


Error al ejecutar guión: parando

Ajuste fino de rho usando la subrutina CORC...


Para las variables '%s' y '%s'

Distribución de frecuencias para %s, observaciones %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g con valor p %.4g


La matriz del contraste de Hausman no es definida positiva (esto puede considerarse como
un "No rechazo" de la especificación de efectos aleatorios).

Estadístico de contraste de Hausman:
 H = %g con valor p = prob(Chi-cuadrado(%d) > %g) = %g


Contraste KPSS para %s %s


Medias de los residuos de MCO combinados para las unidades de sección cruzada:


Número de iteraciones: %d


Número de observaciones (filas) con valores ausentes = %d (%.2f%%)

Número de rachas (R) en la variable '%s' = %d

Realizando el cálculo iterativo de rho...


Periodograma de %s

Por favor, tenga en cuenta que:
- La primera fila del fichero CSV debería contener los nombres de las variables.
- La primera columna puede, opcionalmente, contener cadenas de fechas u otros 'marcadores':
  en ese caso, la entrada de la fila 1 debería estar en blanco, o debería contener las expresiones 'obs' o 'date'.
- El resto del fichero debe ser una formación de datos rectangular.

Por favor, cambie de nombre a esta variable e inténtelo de nuevo
Leer fichero de datos %s

Leyendo 
Leyendo fichero de cabecera %s

Leyendo fichero de sesión %s

Varianza de los residuos: %g/(%d - %d) = %g

Hay evidencia de una relación cointegrante si:
(a) La hipótesis de existencia de raíz unitaria no se rechaza para las variables individuales.
(b) La hipótesis de existencia de raíz unitaria se rechaza para los residuos (uhat) de la regresión cointegrante.

Las instrucciones válidas de gretl son:

Vd. puede proporcionar el nombre de un fichero de datos en la línea de instrucciones
Se puede indicar el nombre de un fichero de datos en la línea de instrucciones.
Opciones:
 -b o --batch     Procesa un lote de instrucciones y sale.
 -r o --run       Ejecuta un lote de instrucciones y después pasa a control
 manual en línea de instrucciones.
 -h o --help      Muestra esta información y sale.
 -v o --version   Muestra la información de versión y sale.
 -e o --english   Fuerza al uso del idioma Inglés en lugar de la traducción.
Ejemplo de uso en modo 'batch':
 gretlcli -b mifichero.inp >mifichero.out
Ejemplo de uso en modo 'run':
 gretlcli -r mifichero.inp

gretlcli: error ejecutando guión: parando
                      Estimador de efectos aleatorios
     permite un componente específico de la unidad en el término de error
    (entre paréntesis las desviaciones típicas, los valores p entre corcjetes)
                       Real Imaginaria     Módulo Frecuencia                    media de los   desv. típ. de    media de las    desv. típ. de
                    coeficientes  los coeficientes   desv. típ.     las desv.típ.
      Variable       estimados      estimados        estimadas        estimadas

           ITERACIÓN   RHO        SCR     Intervalo de confianza %g%% 
     Diagnósticos: suponiendo un panel equilibrado con %d unidades de sección cruzada
                         observadas durante %d periodos

      VARIABLE         COEFICIENTE      INTERVALO DE CONFIANZA %g%%

   %s: probablemente un año...    %s: probablemente no es un año
   ...pero la fila %d tiene %d campos: abortando
   Diferencia entre las medias muestrales = %g - %g = %g
   Desviación típica estimada = %g
...Se encontró la matriz '%s' con %d filas y %d columnas
   Hipótesis nula: Las dos medias poblacionales son iguales.
   Cociente entre varianzas muestrales = %g
   Estadístico de contraste: t(%d) = %g
   La diferencia no es estadísticamente significativa.

   Variable     media        desv. típ.
   pero no puedo dar sentido al bit extra
   pero las fechas no están completas y son consistentes
   ¿se han invertido las fechas?
   francamente, no es un año de cuatro dígitos
   primer campo: '%s'
   etiqueta de la primera fila "%s", última etiqueta "%s"
...las cadenas de etiquetas no pueden ser fechas consistentes
   línea: %s
   línea más larga: %d caracteres
   número de columnas = %d
   número de bloques de datos: %d
...número de observaciones que no están en blanco: %d
...Número de observaciones : %d
   número de variables: %d
   valor p (a dos colas) = %g

...parece ser una etiqueta de observación
   la celda de la variable %d, observación %d está vacía: se considera como un valor ausente
   falta el nombre de la variable %d: abortando
   atención: hay un valor ausente para la variable %d, observación %d
RETARDO    FAC          FACP         Estad-Q. [valor p]  RETARDO  FCC  De los %d estadísticos de selección de modelos, %d  (p.ej. help qrdecomp)
 (p.ej. help smpl)
 (ninguno)
(tamaño del paso = %g) (Usando el Hessiano) Intervalo de confianza 95%% para la media: %g a %g
Hacer 'click' en el gráfico para ver un menú emergente Pulse aquí para establecer la posición de la etiqueta DW  Arrastre para definir el rectángulo de zoom Quitando %-16s (valor p %.3f)
 F  Buscar qué: Para intervalos de confianza %g%%, t(%d, .%g) = %.3f
 Para intervalos de confianza %g%%, z(%g) = %.2f
 No se ha cargado ningún fichero de datos  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Datos no guardados fichero de datos omega  frecuencia escalada  periodos  log. densidad espectral

 omega  frecuencia escalada  periodos  densidad espectral

 desviación típica de la media = %g
 Desv. Típica t  unidad %2d: %13.5g
"%s" no es una instrucción de gretl.
"%s" no está definida.
"Por económetras, para económetras."teclee "help set" para ver más detalles# Se reinicia el historial %s
# Comienza el historial %s
# Registro de las instrucciones de la sesión.  Por favor, tenga en
# cuenta que probablemente necesitará editar este guión antes
# de ejecutarlo.
valores $p$ entre corchetesEstadístico $t$entre paréntesis, los estadísticos $t$$z$%17cNOTA: o indica %s,   x indica %s
%17c+ quiere decir que %s y %s son iguales cuando se escalan
%20c%s y %s se representan en la misma escala

%8c%25cNOTA: o indica %s

%8c%d medias de los grupos se sustrajeron de los datos%d no es un número de variable válido%d valores ausentes%d de %d gradientes parecían sospechosos.

%d de los %d contrases dieron cero
Media móvil de %d periodos de %scuantiles %g y %gBanda de confianza del %g por cientoValor crítico al %g por cientoIntervalo de %g por cientoElipse de confianza %g%% e intervalos marginales de confianza %g%% Intervalo de confianza %g%% = %g a %gIntervalo de %g%%Intervalo de confianza %g\%% Intervalo de %g\%% %s (n = %d, %s)%s (datos originales)%s (suavizada)%s = 1 si %s es %d, 0 en otro caso%s = 1 si el periodo es %d, 0 en otro casoEstimaciones de %sestimaciones de %s utilizando las %d observaciones %s-%s
estimaciones de %s, observaciones %s-%s (T = %d)estimaciones %s, observaciones %s--%s ($T=%d$)encontrado %s
%s es una constante%s bien abierto
%s página %d de %d%s reemplazado
%s guardado
contraste de %s%s con respecto a %s (con ajuste inverso)%s con respecto a %s (con ajuste mínimo-cuadrático)%s con respecto a %s (con ajuste LOESS)%s con respecto a %s (con ajuste cuadrático)%s, %s a %s%s, argumento %d: el valor %g está fuera de los límites
%s, obs. %s%s%s%s, Observaciones 1 a %d%s, página %d%s, respuesta = %s, tratamiento = %s:%s, utilizando %d observaciones%s, usando las observaciones %s%s%s%s, usando las observaciones %s - %s%s: No se encontraron observaciones que casen
%s: Rango completo %s - %s%s: No se encontró grabación de BOF%s: el argumento %d es de tipo incorrecto (es %s, debería ser %s)
%s: el argumento %d debería ser %s%s: argumento %d: el tipo %s no es válido%s: el argumento debería ser %s%s: no se puede manejar esta conversión%s: instrucción no disponible
%s: aquí no se permite la división%s: documento vacío%s: se esperaba un orden entero%s: no se han determinado suficientes argumentos%s: Argumento de tipo no válido %s%s: este idioma local no está soportado en este sistema%s: No se han especificado parámetros%s: no existe ese objeto
'%s' no es una variable de cadena%s: no es un nombre de parámetro válido%s: no se ha proporcionado suficientes argumentos
'%s' : no está implementado en bucles 'progresivos'%s: El dominio de observación no se solapa
con el conjunto de datos de trabajo%s: el operando %d debería ser %s%s: el operando debería ser %s%s: falta un parámetro obligatorio%s: Poner %d observaciones como "perdidas"
%s: lo siento, no hay ayuda disponible.
%s: la variable dependiente debe contener datos contables%s: utilizando el método de compactado por defecto: promedio%s: validó correctamente con respecto a DTD%s; muestra actual %s - %s'%s' -- ¡no se ha realizado conversión numérica!'%s' -- ¡número fuera de rango!'%s' : no está preparado para listas'%s' : no está preparado para matrices'%s' : no está preparado para cadenas de caracteres'%s' : no está preparado para este tipo'%s' : sólo está definido para matrices'%s' y '%s': no pudieron obtenerse las fechas
'%s' es una constante'%s' no es una variable ficticia'%s' no es el nombre de una serie'%s' no es el nombre de una variable'%s' es el nombre de una función interna'%s' es el nombre de una instrucción de Gretl'%s' no puede utilizarse como nombre de una variable'%s': Argumento no válido para %s()
'%s': el nombre es demasiado largo (máximo 15 caracteres)
'%s': no se ha proporcionado argumento
'%s': no existe esa matriz'%s': no es un escalar'%s': ya hay un objeto con este nombre'%s': nombre no reconocidoVarianza 'entre' (between)Varianza 'dentro' (Within)'o' indica %s y 'x' indica %s (+ significa que son iguales)(Valor crítico al %d%% %s %.2f)('*' indica un punto palanca)('*' indica un valor fuera de la banda de 95% de confianza)(Valor al 10%% = %.2f)(intervalo 90% i)(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el
 modelo de MCO combinados es el adecuado, en favor de la alternativa de
 efectos fijos.)
(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el
 modelo de MCO combinados es el adecuado, en favor de la alternativa de
 efectos aleatorios.)
(Un valor p bajo es una indicación en contra de la hipótesis nula de que el modelo de
efectos aleatorios es consistente, en favor del modelo de efectos fijos.)
(Por favor, consulte la Ayuda para más información)(quitando las observaciones ausentes)(para la Y lógica, usar '&&')
(para la O lógica, usar '||')
(heterocedasticidad)(incluyendo tendencia)(los logaritmos son en base 2)(se ignoraron los valores ausentes)(sin descripción)(no linealidad)(a la izquierda: %g)
(valor a dos colas = %g; complemento = %g)
(no guardado)(sin tendencia)* indica significativo al nivel del 10 por ciento** indica significativo al nivel del 5 por ciento+- raíz(h(t))norma-1Arellano-Bond en una etapaGMM en una etapaPanel dinámico en un etapaEl valor crítico al 10%% para q = 20 es %.2fCoef. de autocorrelación de primer orden de e2 medias2 proporciones2 varianzasArellano-Bond en dos etapasGMM en dos etapasPanel dinámico en dos etapasEstimación en dos etapasGráfico 3DMC3EValores críticos al 5% del estadístico de Durbin-Watsonvalor crítico al 5%% (a dos colas) = %.4f para n = %dvalor crítico al 5\%% (a dos colas) = %.4f para n = %d= %s cuadrado= %s veces %s= 1 si el mes es = %d, 0 en otro caso= 1 si el trimestre es = %d, 0 en otro caso= primera diferencia de %s= diferencia logarítmica de %s = logaritmo de %s= diferencia estacional de %sYa hay una lista con nombre %sYa hay una matriz con nombre %sYa hay un escalar con nombre %sYa hay una serie con nombre %sYa hay una cadena con nombre %sUn valor < 10 puede indicar que los instrumentos son débilesFAC deContraste ADF-GLSAICANOVAANOVA...ARAR (estacional)Orden AR:ARCHOrden ARCH:ARCH q:ARIMAModelo ARIMAARI_MA...ARMAInicialización del ARMAARMAXArchivos ASCII (*.txt)A_RCHAcerca de gretlAccesoresObservado%s observada y estimada%s con respecto a %s, observada y estimadaObservada vs. EstimadaAñadirAñadir ObservaciónAñadir VariableAñadir otra curva...Añadir como matriz...Añadir derivadaAñadir diferenciasAñadir ecuaciónAñadir identidadAñadir línea...Añadir lista de variables endógenasAñadir lista de instrumentosAñadir logaritmosAñadir observacionesAñadir al conjunto de datosAñadir al conjunto de datos...Añadir a las funciones que se muestranAñadir a la tabla de modelosAñadir...Añadir/borrar funcionesSe ha añadido la lista '%s'
Se ha añadido la matriz %sSe ha añadido el escalar %s = %gAñadir %s series al conjunto de datos %sR**2 corregidoR{\super 2} corregido$R^2$ corregidoR-cuadrado corregidoVectores de ajusteCriterio de información de AkaikeCriterio de AkaikeCriterio de información de AkaikeTodo ->Todos los componentesTodas las etiquetas de los datosTodos los retardos de %sTodas las variables, retardo %dPermitir el anti-solapamiento de las líneas (anti-aliasing)Permitir instrucciones de shellPermitiendo heterocedasticidad por gruposPermitiendo restricción a priori, df = %d
Hipótesis alternativaEstadístico alternativoSi hay cambios sin guardar, preguntar siempreUn sistema de ecuaciones debe de tener, al menos, dos ecuacionesAnálisis de VarianzaNo se pueden utilizar las derivadas analíticas con GMMSe han suministrado derivadas analíticas: se ignorará la línea "parámetros"AnualAñadir firmaAplicarArellano--BondArellano-BondFalta el argumento %d (%s)El argumento %d es una constanteEl argumento es una constanteOrdenar iconosAscendienteAsignar valor de salida (opcional):Suponer desviación típica poblacional comúnSuponemos que los positivos y negativos son equiprobablesSuponer que la desv. típica es un valor poblacionalDesviaciones típicas asintóticas (no fiables)Desviaciones típicas asintóticas suponiendo errores IIDEstadístico de contraste asintóticoIntentando tomar la raíz cuadrada de un número negativoRegresión aumentada de Dickey--FullerRegresión aumentada de Dickey-FullerRegresión aumentada para el contraste de ChowRegresión aumentada para el contraste de factor comúnAutorSangrar la región automáticamenteSangrar automáticamente el guiónFunción de autocorrelación para %sAutomáticoModelo autorregresivoRegresión auxiliar para el contraste de especificación RESETRegresión auxiliar para el contraste de no linealidad (términos logarítmicos)Regresión auxiliar para el contraste de no linealidad (términos al cuadrado)Variables disponiblesmaximizador BFGSBFGS: el valor inicial de la función objetivo no es finitomaximizador BHHHBICVolverCarácter %d no válido en etiqueta de fechasCarácter '%c' no válido en etiqueta de fechasEtiqueta de datos no válida en %sancho de banda:Kernel de BartlettVentana de Bartlett, anchura %dBasado en %d replicacionesBasado en el Jacobiano, df = %d
Filtro pasabanda de Baxter-KingComponente de Baxter-King de %s en frecuencias %d a %dDesviaciones típicas de Beck--KatzDesviaciones típicas de Beck-KatzAdemás de los outliers aditivos, considerar:EntreD.T. entreEntre gruposModelo entre-gruposProporción de sesgo, $U^M$Proporción de sesgo, UMGrosor del intervalo:Se han encontrado datos binarios (%d) (línea %d:%d): este no es un fichero de texto válido
Encontrados datos binarios (%d): este no es un fichero de texto válido
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits por valor de punto flotanteBloqueVariable de bloque (opcional)Desviaciones típicas Bollerslev--WooldridgeDesviaciones típicas Bollerslev--WooldridgeObservaciones censuradasGráfico de cajasContraste de Breusch--Pagan de diagonalidad de la matriz de covarianzasContraste de Breusch-Godfrey paraContraste Breusch-Godfrey de autocorrelación hasta el orden %dContraste Breusch-Godfrey de autocorrelación de primer ordenContraste de Breusch-PaganContraste de Breusch-Pagan de diagonalidad de la matriz de covarianzasContraste de heterocedasticidad de Breusch-PaganRevisar...El buffer está vacíoConstruir desde una fórmulaConstruir a partir de seriesConstruir numéricamentepor %s_Por número de observaciónC.V.FDA en lugar de la densidadCORCficheros CSV (*.csv)Gráfico CUSUM con intervalo de confianza 95%Contraste CUSUM de estabilidad de los parámetrosContraste CUSUM de estabilidad de los parámetrosGráfico CUSUM al cuadrado con intervalo de confianza 95%Contraste CUSUMSQ de estabilidad de los parámetrosContraste CUSUM_SQ_Cerrar conjunto de datosCorrelograma c_ruzadoCalculadoraNo se puede añadir el modelo a la tabla -- este modelo tiene una variable dependiente diferenteNo se puede hacer esto: ningún modelo ha sido aún estimado
No se puede hacer esto: algunas de las variables del modelo original han sido redefinidasNo se puede hacer: el conjunto de datos actual es diferente del que se usó para
estimar el modelo de referencia
No puedo encontrar la función '%s'No se puede abrir %s para lecturaNo se puede abrir carpeta %sNo se pueden producir la estimaciones MV: algunas unidades tienen sólo una observaciónNo se puede recuperar ht: el conjunto de datos ha cambiadoNo se puede recuperar la serie: el conjunto de datos ha cambiadoNo se puede recuperar uhat: el conjunto de datos ha cambiadoNo se puede recuperar yhat: el conjunto de datos ha cambiadoCancelarNo se puede borrar la variable %s, ya que está en usoNo se pueden borrar todas las variables especificadasNo se pueden borrar las variables especificadasNo se puede abrir el portapapelesCaso 1: Sin constanteCaso 2: Constante restringidaCaso 3: constante no restringidaCaso 4: Tendencia restringida, constante no restringidaCaso 5: Tendencia y constante no restringidasMarcador de caja perdido en observación %dObs. censuradasObservaciones censuradasVariable de censuraCentrada$R^2$ centradoMedia móvil de %d-periodos centrada de %sR-cuadrado centrado_Comprobar actualizacionesChi-cuadradoChi-cuadrado(%d)Distribución muestral Chi-cuadrado(%d)Chi-cuadrado(%g)Chi-cuadrado(2) = %.3f, valor p = %.5fOrdenación de Cholesky:ElegirElegir una lista nominalContraste F de cambio estructuralContraste de Chow de cambio estructural en la observación %sContraste de Chow de diferencia estructural con respecto a %sVaciarVaciar las etiquetas de los datosAl quitar el conjunto de datos se
cerrará la sesión actual.  ¿Continuar?CerrarCerrar ventanaSe ha cerrado el archivo de resultados '%s'
Cochrane--Orcutt Cochrane-OrcuttLibro de códigosCoeficiente_Matriz de covarianzas de los coeficientesMatriz de covarianzas de los coeficientesEl coeficiente número (%d) está fuera de los límitesEl coeficiente número (%d) está fuera de los límites para la ecuación %dCoeficiente de %sRegresión cointegrante - Regresión cointegrante -- Vectores cointegrantesCointegraciónRango de cointegraciónColor %dColumnasGráfico de los residuos conjuntoSeparado por comasorden '%s' ignorada; no es válida en un sistema de ecuaciones
Falló la instrucciónLa orden no tiene suficientes argumentosLa instrucción está mal formada
Instrucción para compilar los ficheros TeXInstrucción para lanzar GNU RInstrucción para lanzar gnuplotInstrucción para ver los ficheros DVIInstrucción para ver los ficheros PDFInstrucción para ver los ficheros postscriptMarcar como línea de comentariosMarcar como párrafo de comentariosCompactar promediandoCompactar sumandoCompactar datos diarios a semanalesCompactar datos diarios a:Compactar datos horarios a:Compactar datos mensuales a:Compactar datos trimestrales a anualesCompactar datos semanales a mensualesEl conjunto de datos compactado estaría vacíoMétodo de compactado (para reducir la frecuencia):Comparación entre el modelo %d y el modelo %d:
Comparación de criterios de informaciónComponente  Valor propio  Proporción  Acumulación
Componente con valor propio = %.4fComponentes con valores propios > mediaCalcular los intervalos de confianzaCalcular las desviaciones típicasMáxima Verosimilitud Condicional_Elipse de confianza...Intervalo de confianzaNivel de confianzaNivel de confianza...Región de confianza: elegir dos variablesConfigurarConfigurar los tabuladores...Confirmar la estructura del conjunto de datosNombres de variable en conflictoVariable de controlSe alcanzó la convergencia después de %d iteraciones
Tolerancia de la convergencia:CopiarCopiar como CSV...Copiar como:El buffer está vacíoCopiar los datosCopiar al portapapelescopyright de Allin Cottrell y Riccardo "Jack" Lucchetticopyright de Ramu Ramanathan, Allin Cottrell y Riccardo "Jack" LucchettiCoeficientes de correlaciónCoeficientes de correlación, usando las observaciones %s - %sCoeficientes de correlación, usando las observaciones %s - %sMatriz de correlaciónCorrelacionesCorrelaciones entre %s y %s retardadaCorrelogramaPodría ser %s - %s
No fue posible calcular las desviaciones típicas de Beck-KatzNo se pudo acceder al fichero de datos binarioNo se pudo acceder a la información del gráficoNo se han podido calcular intervalos de confianza para este modeloNo ha sido posible crear el directorio '%s'No se pudo estimar la regresión de medias de grupos
No se pudo encontrar un programa de terminalNo se pudo encontrar el guión '%s'
No se pudo encontrar un manejador de 'socket' utilizable
No se pudo bifurcarNo se pudo formatear el modelo
No se pudo obtener la información del paquete de funciónNo se pudo obtener un valor para la columna %d, fila %d.
¿Es posible que haya una fórmula en la hoja?No se pudo cargar la función enchufe (plugin)No ha sido posible cargar la función de 'plugin'
No se pudo abrir %sNo se pudo abrir %s
No se pudo abrir %s para escrituraNo se pudo abrir %s para escritura
No se pudo abrir '%s'No se pudo abrir el fichero binario de la base de datosNo se pudo abrir el fichero índice de la base de datosNo se pudo abrir el fichero %sNo se pudo abrir guión "%s"
No se pudo estructurar la muestraNo se pudo escribir a %sNo fue posible escribir en '%s': Gretl no funcionará bien!Modelo de datos de conteoMatriz de covarianzasMatriz de covarianzas de los coeficientes de regresiónMínimo valor propio de Cragg--DonaldMínimo valor propio de Cragg-DonaldCreación e I/OCriterioValor crítico = %gValor crítico para el método de detección de outliers:Valores críticosValores críticos para el sesgo de MC2E en relación a MCO:
Valores críticos para el tamaño maximal deseado de MVIC, cuando
   los contrastes se ejecutan a un nivel de significación nominal del 5%:
Valores críticos para el tamaño maximal deseado de MC2E, cuando
   los contrastes se ejecutan a un nivel de significación nominal del 5%:
_Tabulación cruzadaFunción de correlación cruzada para %s y %sCorrelograma cruzadoMatriz de covarianzas cruzada residualMatriz de covarianzas cruzadas entre ecuacionesProductos cruzadosde sección cruzadaDatos de sección cruzadaTabulación cruzada de %s (filas) contra %s (columnas)Suma acumulada de los residuos escaladosSuma acumulada de los cuadrados de los residuosMuestra actualMuestra actual: %d observaciones
Sesión actualFormato definido por el usuarioComponente cíclico de %sDFFITSDiarioDiarios (5 días)Diarios (6 días)Diarios (7 días)Día que representa a la semanaDatosLos datos se han añadido correctamente
Los datos contienen valores negativos: la distribución gamma no es apropiada Error de datosFichero de datos %s
leído elEl fichero de datos tiene comas posteriores (trailing commas)
El fichero de datos está vacío
La frecuencia de los datos no casa
Información de los datosInformación sobre los datos en el fichero %s:

Dato ausente para la variable '%s'Requisito de datosAnotación del tamaño de la serie de datos perdida o inválida
Conjunto de datosEl conjunto de datos se ha idoEl conjunto de datos no se reconoce como un panel.
Por favor use "Muestra/Establecer frecuencia, observación inicial".Organizador de estructura de datosSe han transpuesto los datosLos tipos de datos no tienen la estructura adecuada para poder
realizar la operaciónUtilidades de datosLos datos se han escrito correctamente.
Base de datosBase de datos instalada.
¿Desea abrirla ahora?Error de paso en base de datos en la variable '%s'Nombre del servidor de bases de datosBases de datosConjunto de datosE_structura del conjunto de datos...Se ha vaciado el conjunto de datos
El conjunto de datos ha sido extendido en %d observacionesFechaFecha (YYYY-MM-DD)Etiquetas de fechas inconsistentesEl fichero de fechas no está de acuerdo con la especificaciónDecenalDescomposición de la varianza para %sMétodo por defecto:Definir _nueva variable...Definir listaDefinir matrizDefinir una lista nominalDefinir nueva variable...Definir o editar una _lista...BorrarBorrar fichero de paqueteSe ha borrado el paquete %sSe ha borrado la función '%s'
Se ha suprimido la matriz %sSe ha borrado el escalar %sSe ha borrado la cadena de caracteres %sDensidadVariable dependienteLa variable dependiente es toda ceros, abortando la regresiónVariable dependiente: %s
Variable dependiente: %s

DescendenteDescripciónDescripción:Etiqueta descriptivaEstadísticos descriptivosCuantil(es) deseado(s)Detectar y corregir outliersDeterminanteDeterminante de la matriz de covarianzasDiagonalRegresión de Dickey--FullerRegresión de Dickey-FullerContraste de Dickey-FullerNo se encontraron observaciones que casenNo se encontraron observaciones que casen
Contraste de diferenciasDiferenciar las variables independientesDiferencias:MostrarMostrar PDFRepresentar los valores estimados, todas las ecuacionesNombre a mostrar (en los gráficos):Representar los residuos, todas las ecuacionesMostrar valoresLas distancias se han guardado como '%s'Contraste de heterocedasticidad libre de distribución de WaldDistribución:Proporción de la perturbación, $U^D$Proporción de perturbación, UD¿Quiere Vd. realmente añadir una serie de frecuencia inferior
a un conjunto de datos de mayor frecuencia?

Si Vd. dice 'sí' expandiré los datos originales
repitiendo cada valor %d veces.  En general, no
suele ser válido hacer esto.¿Desea guardar los cambios que ha hecho
en el conjunto de datos actual?¿Desea guardar los cambios que ha hecho
en esta sesión gretl?¿Desea guardar esta sesión de Gretl?Hecho
Contraste de Doornik-HansenQuitar todas las obs. con valores ausentesQuitando %s: el rango muestral no contiene observaciones válidas
Variables ficticias para las variables _discretas seleccionadasDuraciónDuración (Weibull)Duración (exponencial)Duración (log-logística)Duración (log-normal)Modelo de duraciónLas duraciones deben ser positivas$h$ de Durbinh de DurbinDurbin-WatsonEstadístico de Durbin-WatsonPanel dinámicoModelo de panel dinámicoTérmino de CEFichero EPSERROR: variable %d (%s), observación %d, valor no numérico
SCR_SalirEditarEditar atributosEditar código de funciónEditar lista de paquetesEditar paquete...Editar las órdenes de gráficoEditar guión de ejemploEditar valoresAnálisis de los valores propios de la matriz de correlaciónAnálisis de los valores/vectores propios de la Matriz de CovarianzasValor propioValores propiosValores propios de CVectores propios (pesos de los componentes)Elemento por elementoObservación vacía []
Emular la apariencia de WindowsPermitir el soporte de OxCodificar todos los valoresCodificar las variables como variables ficticiasFinalFinal:Variables endógenasInglés (en papel A4)Inglés (en papel US letter)Asegurar un tamaño muestral uniformeIntroducir un nombreIntroducir un valor numéricoIntroduzca condición booleana para seleccionar casos:Introduzca la etiqueta de punto para la nueva observación
(máx. 8 caracteres)Introduzca órdenes para el bucle. Teclee 'endloop' para salir
Introduzca la fórmula para la nueva variable
(o sólo el nombre, si va a introducir los datos manualmente)Introduzca la fórmula para la nueva variable:Introduzca el nombre para la columna
(máx. 12 caracteres)Introduzca el nombre de la primera variable
(máx. 15 caracteres)Introduzca el nombre para la nueva variable
(máx. 15 caracteres)Introduzca el nuevo nombre
(máx. 31 caracteres)Introduzca el valor para ser leído como "ausente"
para la variable "%s"Introduzca valor para ser leído como "ausente":Kernel de EpanechnikovEcuaciónEcuación paraLa ecuación está exactamente identificadaLa ecuación número (%d) está fuera de los límitesSistema de ecuacionesError al añadir variablesError al intentar abrir un archivoError al estimar el modelo del exponente de Hurst
Error al estimar el modelo de efectos fijos
Error al estimar el modelo de efectos aleatorios
Error al estimar el modelo rango-media
Error al generar la matriz de correlaciónError al generar variable índiceError generando variables retardadasError generando los logaritmosError generando los cuadradosError al generar tendencia temporalError en la instrucción ARMAMensaje de error de %s:
Error al leer %s
Error al leer el encabezado del fichero de trabajo
Error recuperando datos desde el servidorError al guardar la información del modeloLa suma de cuadrados de los residuos (%g) no es > 0La suma de cuadrados de los residuos no es >= 0Error al descomprimir datos (unzip)Error: unidad %g, periodo %g: observación duplicadaEstimaciónEstimación del valor poblacionalEstimar el modelo reducidoExponente de Hurst estimadoGráfico de la _densidad estimada...Orden de integración estimadoDensidad estimada de %sEstimado usando el método BHHHEstimado usando el filtro de KalmanEstimación usando X-12-ARIMAEstimado usando Mínimos cuadradosEstimaciónPeriodo de estimaciónEstimadorEvaluado en la mediaEvaluaciones del gradiente: %d
Exc. de curtosisExc. de curtosisMáxima Verosimilitud ExactaSe ha encontrado colinealidad exacta o cercanaExponente excesivo en fórmula genrSin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable %d (%s)EjecutarEjecutar líneaEjecutar párrafoRegresor(es) exógeno(s)Variables exógenasExpandir datos anuales a:Expandir datos trimestrales a mensualesSe esperaba '%c' pero finalizó la fórmula
Se esperaba '%c' pero se encontró '%s'
Se esperaba un nombre de variable válidoSe esperaba una cadena de petición SQLSe esperaba un dato numérico, pero se encontró una cadena:
%s" en fila %d, columna %d
Se esperaba un dato numérico, pero se encontró una cadena:
'%s' en fila %d, columna %d
Valor esperadoSuma de cuadrados explicadaExponencialMedia móvil exponencialMedia móvil exponencial de %s (ponderación actual %g)Exportar como CSV...Exportar las etiquetas a un ficheroExportar las etiquetas a un ficheroFalló una instrucción externaCarácter extraño '%c' en los datosCarácter extraño (0x%x) en los datosContraste F de las restricciones especificadasF(%d, %d)Distribución muestral F(%d, %d)forma FContrastes F de restricciones ceroMVICFactor (variable ficticia)Fallo al calcular el JacobianoFallo al computar el valor críticoFallo al computar el Hessiano mediante método numéricoFallo al calcular el valor pFallo al computar el estadístico de contraste
Fallo al construir la matriz HessianaFallo al copiar fichero de gráficoFallo al crear conjunto de datos vacíoFallo al descargar un ficheroFallo al ejecutar x12arimaFallo al buscar los valores propios
Fallo al repasar el estado de "%s"
Fallo al obtener información de libro de trabajoFallo al cargar enchufe (plugin): %sFallo al pasar proxy HTTP:
el formato ha de ser número_ip:puertoFallo al aplicar recuento de variablesFallo al aplicar la frecuencia de los datosFallo al pasar valores de datos en la observación %dFallo al aplicar observación finalFallo al pasar fichero gnuplotFallo al pasar línea como frecuencia, primera_obsFallo al pasar número de observacionesFallo al pasar la información de la serieFallo al aplicar observación inicialFallo al pasar fichero ExcelFallo al procesar fichero TeXFallo al recuperar la descripción de los datosFallo al guardar los comentarios sobre los datos
FicheroFichero de tipo equivocado, el nodo raíz no es %sFichero de tipo equivocado, el nodo raíz no es 'Workbook'Fichero de tipo equivocado, el nodo raíz no es 'gretldata'Que el selector de ficheros recuerde el directorioColor de rellenoFiltro%s filtrado: Baxter-King, frecuencia %d a %d%s filtrado: ciclo de Hodrick-Prescott (lambda = %g)%s filtrado: tendencia de Hodrick-Prescott (lambda = %g)FiltrosBuscar...Buscar:Ajuste fino usando Cochrane-OrcuttEl primer carácter del nombre ('%c') es no válido
(el primero tiene que ser alfabético)El primer carácter del nombre de variable ('%c') no es válido
(el primero debe ser alfabético)El primer carácter del nombre de variable (0x%x) no es válido
(el primero debe ser alfabético)Estadístico F de la primera etapaContraste exacto de FisherEfectos fijosEstimador de efectos fijos
permite interceptos distintos para las unidades de sección cruzada
entre paréntesis las desviaciones típicas. de las pendientes,
 los valores p entre corchetes
Fuente fijaFuente fija...Efectos fijosSelección de fuenteFuente y tamaño:Fuente para los gráficosFuente para ventana de resultados gretlFuente para menús y tablasNombre de la fuente Para intervalos de confianza %g%%, t(%d, %g) = %.3f Para intervalos de confianza %g%%, z(%g) = %.2f Para intervalos de confianza %g\%%, $t(%d, .%g) = %.3f$

 Para intervalos de confianza %g\%%, $z(%g) = %.2f$

Para la estimación GARCHPara datos de sección cruzadaPara logit y probit, el $R^2$ es el pseudo-$R^2$ de McFaddenPara logit y probit, el R-cuadrado es el pseudo-R-cuadrado de McFaddenPara logit y probit, el R{\super 2} es el pseudo-R{\super 2} de McFaddenPara datos de panelPara el coeficiente de %s (estimación %g)Para el sistema en conjuntoPara datos de series temporalesEstadísticos de evaluación de la predicciónDominio de predicción:Descomposición de la varianza de predicciónFórmula:Se han encontrado %d archivo(s) de funciónDiferencia fraccionalFalló el contraste de integración fraccionalLiberado %s
Fijar las etiquetas de los datosFrecuenciaDistribución de frecuenciasViernesMáxima Verosimilitud con Información CompletaRango de datos completoConjunto de datos completo: %d observaciones
Conjunto de datos completoTodos los detallesRango de datos completoEvaluaciones de la función: %d
Los nombres de funciones deben comenzar con una letraPaquete de función %sEl paquete de función está rotoGuía de funcionesGARCHARCH p:GARCH: p + q debe ser menor o igual que %dGARCH: p > 0 y q = 0: el modelo no está identificadoMCGLos estimadores de MCG son consistentesGMMCriterio GMMGMM: Especifique la función y las condiciones de ortogonalidad:ficheros GNU Octave (*.m)ficheros GNU R (*.R)GNU _R...Contraste GPH de integración fraccionalGamma (forma %g, escala %g, media %g, varianza %g):
 área a la derecha de %g = %g
Kernel gaussianoDistribución muestral GaussianaGeneralEstimación generalizada de Cochrane-OrcuttMétodo de los momentos generalizadoGenerar gráficoGeneradaSe ha generado la lista %sSe ha generado la matriz %sSe ha generado el escalar %sSe ha generado la serie %s (ID %d)Se ha generado la cadena de caracteres %sSe ha generado la cadena de caracteres %s
Coeficiente de GiniColores de GnuplotGnuplot no soporta el formato de salida PDF en este sistemaError de Gnuplot al crear el gráficoContraste de Godfrey (1994) paraContraste Godfrey (1994) de autocorrelación hasta el orden %dContraste Godfrey (1994) de autocorrelación de primer ordenNo se obtuvieron observaciones
No se obtuvieron variablesGradientes en la última iteraciónGradientes:  Media globalGráficoRepresentar la serie diferenciadaRepresentar gráficamente la serie filtradaGrosor de línea en gráficos:Representar gráficamente la serie original y la suavizadaPágina de gráficoRepresentar gráficamente la serie de residuos o de cicloGráficosGuía de Instrucciones de GretlGuía de Funciones de GretlMCP por gruposHeterocedasticidad por gruposH0: Diferencia de medias =H0: Diferencia de proporciones = 0H0: Cociente entre varianzas = 1H0: media=H0: proporción =H0: varianza =Desviaciones típicas HAC, con ancho de banda %.2fDesviaciones típicas HAC, con ancho de banda %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKProxy HTTP (número_de_ip:puerto)Proxy HTTP: el primer campo ha de ser un número de IPCorrección de h_eterocedasticidad...Crit. de Hannan-QuinnCriterio de información de Hannan-QuinnContraste de sobreidentificación de Hansen--SarganContraste de sobreidentificación de Hansen-SarganContraste de HausmanLa matriz del contraste de Hausman no es definida positivaHeckitAyudaAyuda sobre instrucciónAyuda de texto:Funciones de ayudacon corrección de heterocedasticidad	con corrección de heterocedasticidadDesviaciones típicas robustas ante heterocedasticidadMCO de alta precisión...MCO de alta precisiónHildreth--LuHildreth-LuFiltro de Hodrick-PrescottNo se encontró el servidorHorarioExponente de HurstID #Número de _ID:ITERACIÓN        SCR           % CAMBIOIdempotenteMatriz identidad, orden %d
Si no tiene un nombre de usuario definido en el servidor de Gretl
vea http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
El botón de 'Sitio web' de abajo debería abrir esta página
en su navegador web.Valor de la variable dependiente no válido, no positivoImaginariaImportarRespuestas al impulsoRespuestas al impulso (todas)En la regresión de Gauss-Newton:
Además, se encontraron ciertas correspondencias de valores
 numéricos a cadenas de caracteres, que se muestran abajo.

Incluir una constanteIncluir una tendenciaIncluir variables ficticias estacionalesIncluir variables ficticias temporalesSe han incluido %d unidades de sección cruzadaGrupos incluidos: %dOpciones incompatiblesEntrada incompletaInconsistencia en marcadores de observación
Sangrar la regiónVariables independientesÍndiceEl valor del índice %d está fuera de los límitesSe ha detectado un bucle infinito en el guión
norma-infinitoInformaciónValor inicial de relleno:El valor inicial de la función objetivo no es finitola serie input debe ser mensual o trimestralInsertar observaciónInsertar la fecha de hoyInstalarMediante InstrumentosInstrumentosNo hay datos suficientesDatos insuficientes para construir la distribución de frecuencias para la variable %sNo hay suficientes grados de libertad para hacer la regresiónObservaciones insuficientes para la operaciónSesión interactiva de RInterceptoEstimaciones por intervaloRegresión de intervalosEspecificación de MC. no lineales no válidaArgumento no válido para la funciónArgumento no válido para la importación de una hoja de cálculoCarácter no válido '%c'
Especificación columna no válidaFichero de datos no válido
Declaración no válidaentrada no válidaEntrada no válida
Posición de etiqueta no válida, debe ser X YNúmero de retardos no válido %dNúmero de retardos no válido para arch (%d)muestra nula no valida Número de casos no válido %dLa opción '--%s' no es válidaNombre de archivo de paquete no válido: el nombre debe comenzar con
una letra, debe tener menos de 32 caracteres, sólo puede contener
letras ASCII, números y el carácter '_', además debe finalizar con ".gfn"Especificación de cuantil no válidaRestricción no válidaRuptura de muestra no válida para el contraste de ChowValor no válido para el máximo de la variable dependienteExpresión de versión no válida: use sólo números y '.'Inversa de la matriz de covarianzasIrregularItalianoGMM iteradosEstimación iterativaMínimos cuadrados ponderados iteradosIteraciónIteración %d: log-verosimilitud = %#.12gIteración %d: log-verosimilitud = NAcontraste JContraste de Jarque-BeraContraste de JohansenSignificatividad conjunta de las medias de los diferentes grupos:
Regresión KPSSContraste KPSSTau de KendallMDAMVILContraste LM de autocorrelación hasta el orden %sContraste de sobreidentificación LRContraste LR de diagonalidad de la matriz de covarianzasContraste LR de las restricciones especificadasLaTeXEtiquetasOrden del retardoOrden de retardos %*dOrden del retardo para el contraste ADF:Orden del retardo para el contraste ARCH:Orden del retardo para el contraste KPSS:Orden del retardo para el contraste:Orden del retardo:Parámetro de truncamiento de los retardos = %d
Retardos de la variable dependienteRetardos de variables endógenasPreferencia de idiomaMás grandeMínima desviación _absoluta...Observaciones no censuradas por la izquierdaNivelLicenciaContraste de razón de verosimilitudesContraste de razón de verosimilitudes para los términos (G)ARCHContraste de razón de verosimilitudes de heterocedasticidad por gruposContraste de LillieforsMáxima Verosimilitud con Información LimitadaMáxima verosimilitud con información limitadaGrosor de línea para %s = %d
Álgebra linealRestricciones linealesLíneasLista de retardos ARListar las seriesListando %d variables:
Listando etiquetas de las variables:
Lista de variablesQ de Ljung-BoxEstad. LmáxLo_gístico...¿Cargado?Estimador local de WhittleMáquina localEstado localTransformación logarítmicaLog-verosimilitudLog-verosimilitud para %sLog-logísticaLog-normalUsuarioLogísticaModelo logísticoLogitMirar en el servidorCurva de LorenzInferiorVariable de límite inferiorCota de frecuencias inferior:Límite inferiorTriangular hacia abajoMAMA (estacional)Orden MA:MVHeckit MVEMVMLE: Especifique la función y, si es posible, las derivadas:Distancias de MahalanobisDistancias de Mahalanobis desde el centroidePreferencias de correoPrincipalDirectorio gretl principalVentana principalFichero PNG de gráfico mal formadoLínea de estado mal formadaManualesMatemáticaLas matrices no tienen la estructura adecuada para poder
realizar la operaciónLa matriz %s no representa una tabla de contingenciaÁlgebra matricialConstrucción de matricesFalló la descomposición de una matrizHa fallado la inversión de una matriz:
 es posible que las restricciones sean inconsistentes o redundantes
Ha fallado la inversión de una matriz: es posible que las restricciones
 sean inconsistentes o redundantesLa matriz no es definida positivaForma de la matrizLa especificación de la matriz no es coherenteEl tamaño maximal probablemente es menor que %g%%El tamaño maximal puede ser superior a %g%%MáximoMáximo (asíntota) de la
variable dependienteMáxima VerosimilitudMáximo número de iteraciones:Máximo retardo:Se ha sobrepasado la largura máxima de la línea de instrucciones (%d bytes)
Se ha sobrepasado la largura máxima de la línea de instrucciones (8192 bytes)Máxima VerosimilitudEstimación por Máxima Verosimilitud$R^2$ de McFaddenR-cuadrado de McFaddenMediaError absoluto medioPorcentaje de error absoluto medioError medioPorcentaje de error medioError cuadrático medioCorrección de la mediaMedia de la vble. dep.Media de la var. dependientemedia innovacionesMedia de cuadradosMedianaMediana vble. depend.Fuente de menúFuente de menú...MensajeMínimoMínima versión de GretlMínimo valor posible = 1.0Valor mínimo, intervalo izquierdo:Observaciones diarias ausentes: %d
Observaciones ausentesSe han quitado las observaciones ausentes o incompletasInformación de submuestra perdida; no se pueden unir los datosInformación de submuestreo perdida; no se pueden unir los datos
Hay un valor ausente para la variable %d, obs %dSe han encontrado valores ausentesModeloModelo %dSe ha añadido el modelo a la tablaRango de estimación del modelo:Rango de estimación del modelo: %s - %sEl modelo ya ha sido incluido en la tablaEl modelo ya se ha guardadoEl modelo está completamente identificado
El modelo no está completamente identificado
Modelo impreso en %s
Tabla de modelosSe ha vaciado la tabla de modelosLa tabla de modelos está llenaSe ha modificado la matriz %sSerie modificada %s (ID %d)MóduloLunesMensualMás...Logit MultinomialMCO de precisión múltipleN(%g, %g)NARecesiones del NBERMC. no linealesMC. no lineales: especifique la función y, si es posible, las derivadas:MC. no lineales: las derivadas que se han suministrado parecen ser incorrectasMC. no lineales: no se alcanzó la convergencia después de %d iteracionesNombreEl nombre contiene un carácter ilegal (en el lugar %d)
Use sólo letras no acentuadas, dígitos y carácter de subrayado (_)Nombre de variable ficticia a utilizar:Nombre de la lista:nombre de la variable:Nombre:Se necesitan observaciones inicial y final válidasNegBin 1NegBin 2Binomial negativaBinomial negativa 1Estado de red: %sEstado de red: correctoNuevoLos nuevos datos no tienen la estructura adecuada para añadirlos
Hay nuevos ficheros disponibles en el sitio web de gretl
http://gretl.sourceforge.net/Hay ficheros nuevos disponibles en el sitio web de gretl.
Estos ficheros tienen un tamaño combinado de %u bytes.

¿Desea salir de gretl y actualizar su instalación ahora?
(Si lo prefiere, puede ejecutar gretl_updater.exe más tarde)Nueva matrizVentana nuevaNuevo...No se ha definido ningún filtro de KalmanNo se hizo ningún cambioNo se suministró orden para iniciar RNo hay instrucciones a ejecutarSin constanteNo se han encontrado datos.
No hay información disponible sobre los datos.
No se han encontrado paquetes de datosNo se han recibido datosNo había datos disponibles para representarNo se han encontrado ficheros de base de datosNo se ha abierto ninguna base de datosNo se ha abierto ningún conjunto de datosNo hay disponible una descripciónNo se han seleccionado variables discretasNo se ha suministrado fórmula en genrNo se ha suministrado fórmulaNo se han encontrado archivos de funciónNo se ha especificado ninguna funciónNo se han encontrado paquetes de funcionesEn este momento no hay cargada ninguna función
que se pueda empaquetar.No hay cargada ninguna función definida por el usuario
que se pueda empaquetar.
¿Desea escribir una función ahora?No se han encontrado paquetes de función en este ordenador.No se han encontrado paquetes de función en este ordenador.
¿Desea echar un vistazo en el servidor de Gretl?No quedan variables independientes después de las omisionesNo se omitió ninguna variable independienteNo hay información en %s
No se encontraron puntos palancaNo se ha proporcionado una lista de variables endógenasEn este momento no hay definida ninguna listaNo hacer transformación logarítmicaNo hacer corrección de la mediaNo hay valores de datos ausentesNo hay disponible ningún modeloNo se dió nombre a la listaNo hay ficheros nuevosNo se añadieron nuevas variables independientes¡No se ha quitado ninguna observación!No se encontraron observaciones¡No quedarían observaciones!No se han especificado condiciones de ortogonalidadNo se han especificado parámetrosNo se ha especificado ninguna función de regresiónEn este momento no hay definida ninguna variable escalarNo se ha definido ninguna serie
No se ha definido una largura para las seriesNo hay series a editarNingún requisito especialNo se dispone de datos adecuadosNo se ha definido ningún sistema de ecuacionesNo hay disponible información de 'deshacer'No se dio una condición de bucle válida.No se han encontrado series válidasNo se leyó ninguna variable
No se han encontrado hojas de trabajoNúm. de observaciones (%d) es menor que el núm. de parámetros (%d)Modo no interactivo (sólo obtener los resultados)No linealidad (_logs)No linealidad (_cuadrados)Contraste de no linealidad (términos en logaritmos)Contraste de no linealidad (logaritmos)Contraste de no linealidad (términos al cuadrado)Contraste de no linealidad (cuadrados)No estacionalOrden AR no estacional:Orden MA no estacional:Diferencias no estacionales:Frecuencia no estándarNingunaNinguno (no usar fechas)Gráfico Q-Q normalGráfico _Q-Q normal...Cuantiles de la NormalNo hay un número en el cálculoNo disponibleNo idempotenteNo instaladoNo definida positivaNo estoy listo para incorporar etiquetas de variablesNo significativo al nivel del 10 por cientoNo actualizadoNota:Nota: * denota un residuo superior a 2.5 desviaciones típicasNota: * denota un residuo superior a 2.5 desviaciones típicas
Nota: en general, los estadísticos de contraste de arriba sólo
son válidos en ausencia de regresores adicionales.NotasNo hay nada que enviarAñadiendo los resultados en '%s'
Se están omitiendo los resultados
Escribiendo los resultados en '%s'
Hipótesis nulaHipótesis nula: Diferencia de medias = %g
Hipótesis nula: Las varianzas poblacionales son iguales
Hipótesis nula: media poblacional = %g
Hipótesis nula: proporción poblacional = %g
Hipótesis nula: varianza poblacional = %g
Hipótesis nula: las proporciones poblacionales son iguales
Hipótesis nula: el parámetro de regresión es cero para %sMatriz nula, %d x %d
El número de argumentos (%d) no casa con el número de 
 parámetros para la función %s (%d)Número de intervalos:Número de casosNúmero de casos 'correctamente predichos'Número de casos 'correctamente predichos'Número de casos con %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Número de columnas:Número de unidades de sección cruzadaNúmero de diferencias: n = %d
Número de ecuacionesNúmero de retardos a crear:Número de observaciones = %d
El número de observaciones no coincide con el declaradoNúmero de observaciones en media:Número de observaciones a añadir:Número de observaciones a seleccionar (máx %d)Número de observaciones:Número de observaciones a representar anteriores a la predicción Número de replicacionesNúmero de filas:Número de periodos temporalesEl número de variables no coincide con el declaradoMétodos numéricosResumen numéricoResumen numérico con intervalos de confianza para la mediana
 obtenidos mediante bootstrapValores numéricosOC¿Sobreescribir?¿Sobreescribir?De acuerdo, nos quedamos con el conjunto de datos actual
MCOEstimaciones de MCO con banda %g%%Estimaciones de MCOLos estimadores de MCO son consistentesMCOObservacionesObs %d: el límite inferior (%g) excede al superior (%g)ObservaciónObservación en la cual dividir la muestra:Número de observaciones fuera de los límitesObservacionesObservaciones: %dObservaciones: %d; días en la muestra: %d
Guión de OctaveDe las variables que iban a ser guardadas, %d estaban ya en la base de datos.variable de offsetOmitir variables exógenas...omitido porque todos los valores fueron cero.Omitidas debido a colinealidad exacta:Sobre la máquina _local...Sobre _servidor...sobre _servidor...Al arrancar, Gretl debería usar:Una o más variables "añadidas" ya estaban presentesSe encontraron una o más variables no numéricas.
Gretl no puede manejar esas variables directamente, así que
se les han asignado códigos de valor numéricos como se muestra
 a continuación.

Falta uno o más nombres de variables
Estimación en una etapaAbrirAbrir...Abierto el fichero de cabeceras %s
No se pudo encontrar la lista de variables (debe terminar con un punto y coma [;])Al abrir un fichero de datos nuevo se cierra el actual.  ¿Proceder? (y/n)Al abrir un nuevo archivo de datos se cerrará
automáticamente el actual.  Se perderá cualquier
trabajo no guardado.  ¿abrir archivo de datos?Al abrir un nuevo archivo de sesión se cerrará
automáticamente la sesión actual.  Se perderá cualquier trabajo
no guardado.  ¿abrir archivo de sesión?Logit ordenadoProbit ordenadoMínimos Cuadrados OrdinariosCondiciones de ortogonalidad - estadísticos descriptivosLas condiciones de ortogonalidad deben ir antes que la matriz de ponderacionesOtroOtros modelos _linealesFalta de memoria
¡Falta de memoria!¡Falta memoria!
OutliersResultadosLos resultados ya está siendo enviados a '%s'
Los resultados no están siendo enviados al fichero
Ventana de resultados:Contraste de sobredispersiónficheros de Ox (*.ox)Programa OxP(Chi-cuadrado(%d) > %g) = %gP(Chi-cuadrado(%d) > %g) = %g
Valor pEl valor p más alto fue el de la variable %d (%s)Valor p (de $F$)Valor p (de F)FACP deFichero PDFPreferencia de manual en PDFFuente para el gráfico PNGServidor POP:PWEPaqueteDescripción del paquetePaletaPanelDatos de panelDatos de panel (%s)
%d unidades de sección cruzada observadas durante %d periodosOrganización de panel de datosLos conjuntos de datos de panel deben estar equilibrados.
El número de observaciones (%d) no es un múltiplo
del número de %s (%d).Variables ficticias de panel generadas.
Grupos de panelVariables índices de panelModelo de panelEstructura de panelGráfico de panel de series temporalesMatriz de covarianzas de los parámetros mediante el HessianoParámetros: Error de paso en '%s'Kernel de ParzenClaveNo se soportan aún libros de trabajo protegidos por palabra clave.Clave:PegarCamino a la biblioteca de RCamino al ejecutable de OctaveCamino al ejecutable de oxlCamino a tramoCamino a x12arimaContraste chi-cuadrado de Pearson = %g (%d gl, valor p = %g)No se ha calculado el estadístico chi-cuadrado de Pearson: algunas frecuencias
esperadas han sido menores que %g
Constantes por unidadSe consiguió un ajuste perfecto
¿Quizás necesita ajustar la columna o fila inicial?Las variables ficticias periódicas ya están presentes.
Variables ficticias periódicas generadas.
Contraste de Pesaran-TaylorContraste de heterocedasticidad de Pesaran y TaylorValores numéricos brutosPor favor, añada un guión de ejemplo para este paquete de funcionesPor favor, primero añada una variable al conjunto de datosPor favor, primero cierre la ventana de este objetoPor favor, busque el archivo de datos Gretl %s adjunto.Por favor, busque el guión de Gretl %s adjunto.Por favor, asigne un número de coeficientePor favor, abra primero un archivo de datosRepresentar el intervalo de confianza usandoDimensiones del gráfico:el fichero de gráfico está corruptoRepresentar la serieObservaciones puntualesPoissonPoisson (media = %g): Poisson(%g)MCO combinadosContraste PortmanteauDefinida positivaPrais--WinstenPrais-WinstenPredichoPredicciónVista previaVista previa de textoAnálisis de Componentes PrincipalesImprimirMostrar los valores ausentes como:Imprimir...ImpresiónProbProbabilidadDistribuciones de probabilidadesProbablemente son datos anuales
Probablemente son datos mensuales
Probablemente son datos trimestrales
Probablemente son datos semanales
ProbitProducir salida de depuradoRealizar la predicción de Interacción del programa y comportamientoPrograma para tocar ficheros MIDIProgramaciónProgramasPreguntar si se desea guardar sesiónPropiedadesPropiedades de la matriz %sPropiedades de la matriz X'XGenerador de números pseudoaleatorios iniciado con semilla %d
Funciones públicasGráfico Q-QGráfico Q-Q de %sContraste QLR de cambio estructuralDesviaciones típicas QMLKernel QSContraste de razón de verosimilitudes de Quandt para cambio estructural
en un punto desconocido, con recorte del 15 por cientoEstimaciones de cuantilEstimaciones de cuantil con banda %g%%Regresión de cuantilTrimestralDatos trimestrales o mensualesRmodo RGuión de RR-cuadradoDirectorio de datos RATSContraste de especificación RESETContraste de especificación RESETRS(medio)Submuestra _aleatoria...Efectos aleatoriosGeneración de números aleatoriosEfectos aleatorios (MCG)Rango¡El dominio desde %d hasta %d no es positivo!¡El rango no es positivo!Estadísticos de rango-media para %s
RangoRango del Jacobiano = %d, número de parámetros libres = %d
Se ha alcanzado el número máximo de iteraciones, %dLeyendoReal¿Crear realmente una lista vacía?¿seguro que desea borrar %s?¿Desea realmente eliminar las últimas %d observaciones?¿Desea realmente eliminar la(s) serie(s)
seleccionada(s) de la base de datos '%s'?Número de condición recíprocaPredicciones recursivas %d paso(s) adelanteRedefiniendo la función '%s'Menos resultadosInstrumentos redundantes:Reformatear...RefrescarRegresiónProporción de la regresión, $U^R$Proporción de regresión, URResiduos de la regresión (= %s observada - estimada)Resultados de la regresiónRegresoresEl sesgo relativo probablemente es menor que %g%%El sesgo relativo puede ser superior a %g%%Frecuencia relativaRelativo a la anterior restricciónRecordar el tamaño de la ventana principalQuitarBorrar las etiquetasQuitar las etiquetasRenombrarVariable %s renumerada como variable %d
Reemplazar todoReemplazar las funciones mostradasReemplazado con:Reemplazar...ReemplazadoReemplazado después de modelo %d: Se ha reemplazado la lista '%s'Se ha reemplazado la lista '%s'
Se ha reemplazado la matriz %sSe ha reemplazado el escalar %sSe ha reemplazado la serie %s (ID %d)Se ha reemplazado la matriz %sSe ha reemplazado la cadena de caracteres %s
Responder-a:El atributo obligatorio 'type' no se encuentra en el fichero de datosRemuestrear los residuosRemuestreo con reemplazamientoCifras de rango reescalado de %sGráfico de rango reescalado deReestablecer opciones por defectoResiduoFAC de los residuosFACP de los residuosGráfico _Q-Q de los residuos_Correlograma de los residuosE_spectro de los residuosFunción de autocorrelación de los residuosMatriz de correlación de los residuos, CResiduos de la Media Móvil de %d periodos de %sResiduos de la media móvil exponencial de %s (poderación actual %g)Periodograma de los residuosGráficos de los residuosEspectro de los residuosResiduos de la ecuaciónRespuesta de %sVariable de respuestaRespuestas a un shock de tamaño una desviación típica en %sRecuperar vista completaRestringidoConstante restringidaEstimaciones restringidasLog-verosimilitud restringidaLog-verosimilitud restringida $(l_r) = %.8g$Log-verosimilitud restringida (lr) = %.8gLog-verosimilitud restringida (lr) = %.8g
Tendencia restringidaRestricciónConjunto de restriccionesRestricciones sobre alfa:Restricciones sobre beta:RecuperandoRecuperando datos...Observaciones no censuradas por la derechaDesviaciones típicas robustas (HAC)Desviaciones típicas robustas (sandwich)F robustochi^2 robustoEstimación robusta de la varianzaEstimación robustaDesviaciones típicas robustasDesviaciones típicas/intervalos robustas/osRaízRaíz del Error cuadrático medioFilasEjecutarEjecutar un guión añade textoEjecutar un guión reemplaza textoContraste de rachasContraste de rachas (primeras diferencias)Contraste de rachas (niveles)D.T. de la vble. dep.D.T. innovacionesD.T. de la regresiónServidor SMTP:SURMuestra 1:
 n = %d, media = %g, d.t. = %g
Muestra 1:
 n = %d, proporción = %g
Muestra 1:
 n = %d, varianza = %g
Muestra 2:
 n = %d, media = %g, d.t. = %g
Muestra 2:
 n = %d, proporción = %g
Muestra 2:
 n = %d, varianza = %g
Coeficiente muestral de Gini_Periodograma muestralLa muestra es demasiado pequeña para calcular el exponente de HurstLa muestra es demasiado pequeña para hacer un gráfico rango-media
La muestra es demasiado pequeña para calcular un valor p basado en la distribución normal
Media muestral = %g, desv. típica = %g
La muestra ahora sólo incluye observaciones completasProporción muestral = %g
El rango muestral no tiene observaciones válidas.El rango muestral sólo tiene una observación.Tamaño muestral: n = %d
La muestra es demasiado pequeña para obtener significatividad estadísticaVarianza muestral = %g
Matrices de varianzas y covarianzas muestrales de los residuosContraste de sobreidentificación de SarganContraste de SarganSábadoGuardar¿Desea guardar un registro de las instrucciones que ha ejecutado?Guardar comoGuardar como PDF...Guardar como PNG...Guardar como TeX...Guardar como Windows metafile (EMF)...Guardar c_omo icono y cerrarGuardar como postscript (EPS)...Guardar como guión de instruccionesGuardar como...Guardar los datos bootstrap a un fichero¿Guardar los cambios?Guardar el componente cíclico comoGuardar los datosGuardar datos _comoGuardar la serie filtrada comoGuardar funcionesGuardar los resultados comoGuardar SesiónGuardar sesión _como...Guardar la serie suavizada comoGuardar textoGuardar en el conjunto de datos:Guardar a un ficheroGuardar a sesión como _iconoGuardar a sesión como iconoGuardar...Matriz guardada como %sMatriz escalar, valor %g
EscalaresExplorando %ld fuentesCriterio de información Bayesiano de SchwarzCriterio de SchwarzGuiónSe ha ejecutado el guión
Índice de guionesSearch wrappedEstacionalOrden AR estacional:Orden MA estacional:Diferencias estacionales:Serie corregida de estacionalidadVer ejemploSemilla para el generador:Regresiones aparentemente no relacionadasSeleccionar _todosElegir argumentos:Elija los coeficientes a sumarSeleccione un colorSeleccionar formato de los datosSeleccione un directorioElija una o dos variablesSeleccione clave de ordenaciónElija dos variablesElija las variables a retardarElija las variables a transformar (log) Elija las variables a añadirElija las variables a copiarElija las variables a diferenciarIndique las variables a mostrarElija las variables a transformar (log+diferencia)Elija las variables a omitirIndique las variables a representar gráficamenteElija las variables a guardarElija las variables a elevar al cuadradoVariables elegidasEcuación de selecciónRegresores de la ecuación de selecciónVariable de selecciónEnviar a...Enviando salida de depurado a %sSeparaciónEliminación secuencial de variables
utilizando el valor p a dos colas:Eliminación secuencial utilizando alfa= %.2f a dos colasSeries importadas correctamenteNo se encontró la serie '%s'Poner %d observaciones como "perdidas"Poner %d valores como "ausentes"Poner %d valores como "ausentes"
Selección por defectoEstablecer código de '_valor ausente'...Establecer rango muestralEstablecer el directorio de trabajo desde el intérprete de instrucciones (shell)Forma/tamaño/organizaciónW de Shapiro-WilkHoja fila %d, columna %dHoja a importar:MostrarMostrar la ayuda en InglésVer _desviaciones típicasVer los estadísticos tMostrar barrasMostrar porcentajes de columnaMostrar la cuenta de valores ausentes en cada observaciónMostrar sólo los datosMostrar los detallesMostrar los detalles de las iteracionesMostrar los detalles de las regresionesMostrar los valores ajustados para el rango anterior a la predicciónMostrar el borde completoMostrar todos los resultadosMostrar todas las estimaciones restringidasMostrar el gráfico de la distribución muestralMostrar la rejillaMostrar automáticamente la vista de iconosMostrar las variables retardadasMostrar los valores pMostrar los rankingsMostrar porcentajes de filaMostrar los asteriscos de significatividadMostrar las pendientes en la mediaMostrar las desviaciones típicas entre paréntesisMostrar los estadísticos t entre paréntesisMostrar explícitamente los cerosTamaño:Contraste de SignosContraste de SignosSignificativo al nivel del %d por cientoMedia móvil simpleSimular errores normalesTamañoAsimetríaOmitir los contrastes de Dickey-Fuller inicialesIgnorar el mayor valorIgnorar el menor valorPendienteMás pequeñoValor propio más pequeñoLo siento, los modelos ARMA no pueden escribirse en la tabla de modelosEste contraste no se puede hacer sobre un panel desequilibrado.
Se necesita el mismo número de observaciones
para cada unidad de sección cruzadaLo siento, ¡no se puede manejar esta conversión aún!Lo siento, ¡no se puede manejar esta conversión de frecuencia!Lo siento, orden no disponible para este estimadorLo siento, no se ha encontrado la ayudaLo siento, no hay ayuda disponibleLo siento, ¡aún no implementado!Lo siento, la instrucción %s no está aún implementado en libgretl
Lo siento, esta orden no está disponible en modo bucleLo siento, esta orden no está disponible en modo bucle
Lo siento, ¡este tema aún no está implementado!Lo siento, este modelo no puede incorporarse a la tabla de modelosOrdenarOrdenar por...FuenteEspacios por tabuladorEspañolCoeficiente de rango de correlación (rho) de Spearman = %.8f
El rango de correlación de Spearman no está definido
Rho de SpearmanEspecificar restricciones:Especificar ecuaciones simultáneas:Indique las variables a representar gráficamente:EspectroEspectro de %sCuadradaSecciones cruzadas apiladasSeries temporales apiladasAnálisis automático estándarDesviación típicaDesviación típica de la var. dependiente.Desviación típicaDesviación típica de los residuos = %gDesviación típica de la regresiónDesviaciones típicasDesviaciones típicas basadas en el HessianoDesviaciones típicas basadas en la matriz de informaciónDesviaciones típicas basadas en la matriz de productos externosDesviaciones típicas entre paréntesisFormato estándarNormal estándarDistribución normal estándarEstandarizar los residuosInicioIniciar GNU _RComenzar a importar en:Inicio:La columna inicial está fuera de los límites
Observación inicialLa fila inicial está fuera de los límites.
EstadísticaEstadísticosEstadísticos basados en los datos originalesEstadísticos basados en los datos rho-diferenciadosEstadísticos basados en los datos transformadosEstadísticos basados en los datos ponderadosEstadísticas para %d repeticiones
Estadísticas/transformacionesStatus de '%s' en el VECM:Desv. Típica.Desv. TípicaDesv.\ Típ.Desv.\ TípicaEtapa %d: regresión cointegrante
Etapa %d: contrastando la existencia de una raíz unitaria en %s
Pegajosidad...AlmacenandoTabla de códigos de cadenas para la variables %d (%s):
Tabla de códigos de cadenas escrito en
 %s
Índice de cadena demasiado largoNo se encontró la cadena a reemplazarCadenas de caracteresEstructura del conjunto de datosIntervalo de confianza %g%% "studentizado" = %g a %gIntervalo de confianza "studentizado"la instrucción sub-sample falló misteriosamenteTema:datos submuestreadosSuma resid. absolutosSuma de los coeficientes ARSuma de los coeficientesSuma de cuadrados de los residuos¡Suma de cuadrados residual negativa!Suma de cuadradosSuma de cuadrados de los residuos acumuladosSuma de cuad. residuosResumenEstadístico principales, usando las observaciones %s - %sEstadísticos principales, usando las observaciones %s - %sEstadísticos principalesDomingoAlgoritmo de cambio: %d iteracionesSimétricaError de sintaxis en línea de instruccionesError de sintaxis en fórmula genrSistemaValores estimados del sistemaResiduos del sistemaSistema con variable dependiente en nivelesTT*R-cuadradoTOT.TOTAL  TRAMO no puede manejar más de 600 observaciones.
Por favor, seleccione una muestra más pequeña.MC2ESeparado por tabuladoresTome nota: se han renumerado las variablesInformar sobre actualizaciones de gretlContraste contra la distribución gammaContraste contra la distribución normalContrastar desde el máximo orden de retardos hacia abajoContraste de errores AR(%d):Contraste de ARCH de ordenContraste de ARCH de orden %dContraste de ARCH de orden %sContraste de adición de variablesContraste de diferencias entre %s y %sContraste de diferentes interceptos por gruposContraste de normalidad de %s:Contraste de normalidad de los residuosContraste de la hipótesis nula de distribución gammaContraste de la hipótesis nula de distribución normalContraste de omisión de variablesContraste de restricción de factor comúnContrastar sólo las variables seleccionadasEstadístico de contrasteEl estadístico no se puede calcular: ¿intentamos la desviación desde la mediana?
Estadístico de contraste para gammaEstadístico para el contraste de normalidadEstadístico de contraste: F(%d, %d) = %g
Estadístico de contraste: chi-cuadrado(%d) = %d * %g/%g = %g
Estadístico de contraste: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Estadístico de contraste: z = (%g - %g -%g)/%g = %g
Estadístico de contraste: z = (%g - %g) / %g = %g
Estadístico de contraste: z = (%g - %g)/%g = %g
Estadístico de contraste: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
ContrastesLa instrucción 'dataset' no está disponible dentro de las funcionesLa cadena X que representa a esta fuenteLa hipótesis de una distribución muestral normal
no está justificada aquí.  Abandonando el contraste.Los asteriscos de abajo indican los mejores (es decir, los mínimos)
 valores de cada criterio de información, AIC = criterio de Akaike,
 BIC = criterio bayesiano de Schwartz y HQC = criterio de
 Hannan-Quinn.El historial de instrucciones está vacíoNo se alcanzó el criterio de convergenciaEl fichero de datos no contenía comentarios de información.
¿Desearía añadir alguno ahora?El conjunto de datos no contiene variables índice adecuadasAhora el conjunto de datos tiene el tamaño muestral recortadoEl conjunto de datos ahora tiene el tamaño muestral recortado.
Ahora el rango muestral es más corto que el del conjunto de datos.
¿Desea restablecer el rango muestral completo?Ahora el rango muestral es más corto que el del conjunto de datos.
Vd. debe restaurar el rango muestral completo antes de compactar.
¿Desea restablecer ahora el rango muestral completo?Ahora el rango muestral es más corto que el del conjunto de datos.
Vd. debe restaurar el rango muestral completo antes de expandirlo.
¿Desea restablecer ahora el rango muestral completo?El conjunto de datos no tiene etiquetas en las observaciones.
¿Desea añadirlas ahora desde un fichero?El conjunto de datos no tiene etiquetas de variables.
¿Desea añadirlas ahora desde un fichero?El conjunto de datos tiene etiquetas en las observaciones.
¿Desearía:El conjunto de datos tiene etiquetas de variables.
¿Desearía:El 'nombre a mostrar' por una variable no puede contener comillas doblesEl diálogo de selección de archivo debería:El filtro para las fuentes aceptables.El primer valor de la media móvil exponencial esLa predicción para el momento t se basa en (a) los coeficientes
obtenidos estimando el modelo con la muestra desde %s hasta t-%d,
y (b) los regresores evaluados en el momento t.La fórmula '%s'
ha producido un resultado escalarLa página del gráfico está vacíaLa página del gráfico está llenaLos grupos tienen un intercepto comúnLos datos que se han importado han sido interpretados como
'sin fecha' (sección cruzada).  ¿Desea dar a los datos una
interpretación de series temporales o de panel?La fórmula de la matriz está vacíaEl valor máximo de F(%d, %d) = %g corresponde a la observación %sEl máximo debe ser mayor que %gEl modelo ya contiene %sEl modelo presenta un ajuste lineal exactoLa muestra del modelo es diferente de la muestra del conjunto de datos,
por ello se desactivarán algunas opciones de menú.

¿Desea recuperar la muestra sobre la cual se estimó
este modelo?La tabla de modelos está vacíaSe canceló la operaciónLa opción '--%s' necesita un parámetroNo se satisface la condición de orden para la identificación.
Se necesitan al menos %d instrumentos más.Los residuos están estandarizadosLas restricciones no permiten identificar a los parámetrosLas variables índices seleccionadas no representan una estructura de panelLa instrucción 'shell' no está activadaEl estadístico solicitado no está disponibleEl estadístico solicitado no tiene sentido para este modeloEl símbolo '%c' no es válido en este contexto
El símbolo '%s' no es válido en este contexto
El símbolo '%s' no está definido
El texto a mostrar para demostrar la fuente elegida.Las dos varianzas poblacionales son igualesLas variables índices de unidad y de tiempo deben ser distintasLa variable '%s' no es una variable 0/1.La variable '%s' no es un discreta$U$ de TheilU de TheilNo hay observaciones extra para eliminarNo hay observaciones disponibles para hacer
predicciones fuera de la muestra. Si lo desea, puede
añadir observaciones (menú de Datos, Editar valores),
o puede acortar el rango muestral sobre el cual se
estima el modelo (menú Muestra).No hay observaciones disponibles para hacer
predicciones fuera de la muestra. Si lo desea, puede
añadir observaciones ahora.Ya hay un fichero de datos con este nombre.
¿Sobreescribirlo?Ya hay un fichero de sesión con este nombre.
¿Sobreescribirlo?Ya hay una variable con este nombre.
en el conjunto de datos ¿Sobreescribirla?Hubo valores de datos ausentesSe usarán estos colores siempre que no
se determinen otros mediante selecciones específicas
Este cambio tendrá efecto cuando se reinicie gretlEsta instrucción está implementada sólo para modelos MCOEsta instrucción necesita una variables
Esta instrucción requiere dos variables
Esta orden no funciona con la periodicidad actualEste conjunto de datos no puede interpretarse como un panelEste estimador sólo está disponible para datos de panelEste no parece ser un fichero xport de SAS válidoEste fichero no parece ser un fichero de datos Stata válidoEste fichero no es un fichero 'OLE' -- puede ser demasiado antiguo para que gretl lo lea
Este fichero es parte del sistema de notificación de actualizaciones de gretl
Esto es software libre sin ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍAEsto no es una base de datos RATS válidaEsto es realmente una predicción sólo si todos los regresores
estocásticos son, de hecho, variables retardadas.Este estadístico no sigue la distribución F estándar;
los valores críticos provienen de Stock y Watson (2003).Este contraste sólo es relevante para modelos combinados (pooled models)
Este contraste sólo está implementado para modelos de MCOEste contraste necesita que el modelo tenga una constante
Mínimos cuadrados en tres etapasJuevesVariable índice de tiempoSerie temporalFrecuencia de las series temporalesGráfico de series temporalesDatos de series temporalesLargura de la serie temporal = %dLargura de la serie temporal: mínimo %d, máximo %dSólo modelo de series temporalesModelo de series temporales + corrección estacionalTítulo del ejeTítulo del gráficoPara añadir sus propias "barras" a un gráfico, debe proporcionar
el nombre de un fichero de texto plano que contenga los pares de fechas.A:To_bit...TobitCambiar los números de lineaActivar/desactivar división de ventanaTolerancia = %g
Se seleccionaron demasiadas cosasDemasiadas restricciones (el máximo es %d)TemaTotalNúmero total de valores ausentes = %d (%.2f%% del total de observaciones)
Número de observacionesLa suma de cuadrados total no era positivaTrazaEstad. trazaTransformacionesTrasponer significa que cada variable pase a ser interpretada
como una observación y cada observación como una variable.
¿Desea proceder?Tratar esta variable como discretaTratamientoVariable de tratamientoTendencia/cicloFuente TrueTypeIntentando la estructura de fechas DDMMAAAA
Intentando la estructura de fechas MMDDAAAA
Intentando la estructura de fechas AAAAMMDD
MartesMínimos cuadrados en dos etapasMínimos cuadrados en dos etapasEstimación en dos etapas de HeckitEstimación en dos etapasValor p a dos colasvalor p a dos colas = %.4g
(a una cola = %.4g)
TipoEscriba "open filename" para abrir un conjunto de datos
Escriba una instrucción:Tipo de datosUNo se puede acceder al fichero %s.
R-cuadrado$R^2$ no centradoR-cuadrado no centradoDesmarcar como línea de comentariosDesmarcar como párrafo de comentariosDescomprimiendoVarianza incondicional del errorSin fechaSin fecha: rango completo n = %d; muestra actual n= %dVariable no definida '%s' en condición de bucle.Bajo la hipótesis nula de independencia e igual probabilidad de los valores
positivos y negativos, R sigue una distribución N(%g, %g)
Bajo la hipótesis nula de independencia, R sigue una distribución N(%g, %g)
Bajo la hipótesis nula de no correlación:
 Bajo la hipótesis nula de no diferencia, W sigue una distribución B(%d, %.1f)
DeshacerError inesperado al leer el fichero
Dessangrar la regiónVariable índice de unidad o de grupoDesconocidoError desconocidovariable '%s' desconocidaNombre de variable desconocido en instrucciónDesconocido: error de accesoDescargar las funciones internas"%s" no emparejado'%c' no corresponde
tipo de datos desconocidoSistema de ecuaciones de tipo desconocidoAtributo 'type' desconocido en fichero de datosNo restringidoConstante no restringidaLog-verosimilitud no restringidaLog-verosimilitud no restringida $(l_u) = %.8g$Log-verosimilitud no restringida (lu) = %.8gLog-verosimilitud no restringida (lu) = %.8g
Tendencia no restringidaError no especificadoError no especificado -- FÍJAMEEn el guión hay un comentario sin terminarActualizadoSubir paquete de función al servidorAl guardar, cargar el paquete al servidorSuperiorVariable de límite superiorCota de frecuencias superior:Límite superiorTriangular hacia arribaUsar tabuladores  "elegantes"Usar el algoritmo de Fiorentini et al.Utilizar proxy HTTPUtilización de L-BFGS-B,  cantidad de memoria:Usar ARIMA X-12Usar bootstrapUsar la matriz de correlaciónUsar la matriz de covarianzasUtilizar una variable ficticia:Usar valores final-de-periodoUtilizar la primera diferenciaUtilizar variables índiceUsar líneasUsar las preferencias locales para el punto decimalUsar nombres de modelosUsar sólo un eje yUsar puntosUsar día representativoUtilizar por defecto una matriz de covarianzas robustaUsar valores principio-de-periodoUtilice una variable del conjunto de datosNo se ha especificado el directorio de usuarioDirectorio gretl de usuarioNombre de usuario:Utilizando ventana de retardos de Bartlett, tamaño %d
Utilizando derivadas analíticas
Utilizando derivadas numéricas
UtilidadesVAR Se_lección del orden del VAR...raíces inversas del VARraíces inversas del VAR en relación al círculo unidadSelección del orden del VARresiduos del VARraíces del VARraíces del VAR (real, imaginaria, módulo, frecuencia)Sistema VAR en primeras diferenciasSistema VAR, orden del retardo %dSistema VAR, máximo orden de retardos %dVECMSistema VECM, orden del retardo %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple
entre la variable j y las demás variables independientesV_ECM..._Muy extensasValidarValorValores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidadHay valores ausentes en la observación %dVariableVariable %dLa variable %d no tiene nombreLa variable %d no estaba en la lista originalLa variable '%s' no puede ser renumeradaLa variable '%s' es todo cerosVariable '%s' no definidaNombre de variableEl nombre de variable %s... es demasiado largo
(el máximo es %d caracteres)Falta el nombre de la variableSólo los nombres de las variables (sensible a mayúsculas/minúsculas)La variable número %d está fuera de los límitesVariable por la cual ordenarVariable utilizada como ponderaciónVariablesNo se encuentra la información de variablesVariables que pueden ser determinadas mediante la instrucción "set"Variables a guardar:Variables a contrastarVarianzaFactores de inflación de varianza (VIF)Varianza del error específico a la unidad = 0El nombre de variable contiene el carácter ilegal '%c'
Use sólo letras, dígitos y carácter de subrayado (_)El nombre de variable contiene el carácter ilegal 0x%x
Use sólo letras, dígitos y carácter de subrayado (_)VersiónVerVer los resultados de ARIMA-X-12Ver como ecuaciónVer códigoATENCIÓN: La constante estaba presente entre los regresores pero no entre los
instrumentos, así que ha sido automáticamente añadida a la lista de instrumentos.
Este comportamiento puede cambiar en versiones futuras, por eso es posible que Vd. desee cambiar sus guiones
ahora de acuerdo con esto.
ATENCIÓN: error de lectura de datos ascii en observación %dATENCIÓN: error de lectura de datos ascii en variable %d, observación %d ATENCIÓN: error de lectura de datos binarios en variable %dATENCIÓN: fallo al leer marcador de caja para la observación %dMC.PonderadosMC.Ponderados (ARCH)Contraste (conjunto) de Waldchi-cuadrado de WaldContraste de Wald de significatividad conjunta de las variables ficticias de tiempoContraste de Wald basado en la matriz de covarianzasAtenciónAtención: Menos que el 80% de las celdas tenían valores esperados de 5 o más de 5.
Atención: Las derivadas pueden ser incorrectas, o quizá
los datos no son válidos para esta función.
ATENCIÓN: ¡matriz de datos casi singular!Atención: fuera de un bucle la opción %s es ignoradaAtención: la serie %s está vacíaATENCIÓN: la serie tiene observaciones perdidasAtención: probablemente, la solución no es únicaAdvertencia: ha fallado el contraste de sobreidentificación de Hansen-Sargan.
Esto indica probablemente que el problema de estimación está mal condicionado.
Atención: el nombre se ha truncado a %d caracteres
Atención: había observaciones perdidasAtención: había observaciones perdidas
Atención: con muestras pequeñas, la aproximación asintótica puede ser pobre
Contraste de Instrumento débilNavegador webMiércolesLa semana comienza en lunesLa semana comienza en domingoSemanalWeibullWeibull (forma = %g, escala = %g): Weibull(%g, %g)La matriz de ponderaciones es de tamaño incorrecto: debería
ser %d x %dPeso en la observación actual:La variable de pesos es una variable ficticia, observaciones efectivas =variable de ponderacionesLa variable de ponderaciones contiene valores negativosVariable de ponderaciones es toda ceros, abortando regresiónMínimos cuadrados ponderadosMínimos cuadrados ponderadosLas ponderaciones ya están definidasPonderaciones basadas en varianzas de los errores por unidadLas ponderaciones deben ir después de las condiciones de ortogonalidadde WhiteContraste de WhiteContraste de White (sólo cuadrados)Contraste de heterocedasticidad de WhiteContraste de suma de rangos de WilcoxonContraste Signed-Rank de WilcoxonContraste de suma de rangos de WilcoxonContraste Signed-Rank de WilcoxonVentanasCon intervalos de confianza del %g por cientoCon intervalo de confianza robusto del %g por cientoIntraD.T. intraDirectorio de trabajo...Directorio de trabajo:Falló la escritura del fichero de cabeceraFalló la escritura del fichero de etiquetasEscribiendo %ld Kbytes de datos
Tipo de datos incorrectoTipo de operando incorrecto para el operador de un solo parámetro '&'X-12-ARIMA no puede manejar más de %d observaciones.
Por favor, seleccione una muestra más pequeña.Gráfico X-Y (_scatter)...Gráficos X-Y (scatters)...gráfico X-YX-Y con _control...X-Y con _factor de separación...X-Y con _impulsos...eje Xvariable del eje Xvariables del eje XGráfico de dos variable XYeje Yvariable del eje Yvariables del eje Yeje Y2Vd está añadiendo una serie %s a un conjunto de datos %sVd. tambien puede teclear 'help functions' para obtener una lista de funciones
Aquí no es posible cambiar el nombre de una funciónVd. no puede hacer esto mientras edita el conjunto de datosNo se puede finalizar un bucle aquí, no se ha iniciado ninguno
No se puede utilizar el mismo carácter para el delimitador de columnas y para los decimalesNo se puede borrar '%s'En este contexto no se pueden borrar variables
No se puede sobreescribir '%s'
Vd. no puede suministrar ambas cosas, una línea de "parámetros" y derivadas analíticasHa guardado una versión reducida del conjunto de datos actual.
Desea cambiar ahora a la versión reducida?Puede que Vd quiera informar al administrador del sistema de
que hay disponibles ficheros nuevos en el sitio web de gretl
http://gretl.sourceforge.net/Debe elegir un nombre para la variableSe debe dar un nombre a la matrizSe debe incluir una constante en este tipo de modeloSe debe elegir una variable para el eje YSe debe elegir una variable para el eje ZSe debe elegir una variable de controlSe debe elegir una variable dependienteSe debe elegir una variable de factorSe debe elegir una variable de límite inferiorSe debe elegir una variable de ponderaciónSe debe elegir una variable para el eje XDebe elegir una o más variables endógenasSe debe especificar una lista de retardosSe debe especificar un interfaz públicoSe debe especificar un cuantilSe debe especificar una variable de selecciónSe debe especificar un conjunto de variables instrumentalesSe debe especificar una variable de tratamientoSe debe especificar una variable de límite superiorSe deben especificar regresores para la ecuación de selecciónSe deben proporcionar tres variablesSe deben suministrar tres variables, la última
de las cuales ha de ser una variable ficticia (valores 1 o 0)Se deben proporcionar tres variables, la última de las cuales es una variable ficticia
(con valores 1 o 0)
Parece que está Vd. ejecutando gretl como root.  ¿Desea realmente hacer esto?Variable del eje ZZoom...\textit{Nota}: * denota un residuo superior a 2.5 desviaciones típicas

Gráfico en _3D..._ANOVA_ARCH..._Acerca de gretl_AñadirAñadir observaciones..._Añadir variables_Contra %s_Contra %s y %s_Contra el tiempoCriterio de información de _Akaike_AnálisisAñadir datos_Arellano-Bond...Contraste _aumentado de Dickey-Fuller_AutocorrelaciónEstimación _autorregresiva...Ventana de retardos de _Bartlett_Básicas_Baxter-KingCriterio de información de _BayesModelo "entre" (Between Model)..._Binario..._Bootstrap...Gráficos de _caja..._CSV...Contraste _CUSUM_CholeskyContraste de _Chow_Cerrar_Cochrane-Orcutt...Contraste de _cointegración_Colinealidad_Historial de instrucciones_Guía de instruccionesFactor _común_Compactar datos...Intervalos de _confianza para los coeficientes_CopiarMatriz de _correlación_CorrelogramaDatos de _conteo..._Contar valores ausentes_DatosBase de _datos...Bases de _datosInformación del conjunto de _datos_Definir matriz...Mostrar variable observada, estimada, residuos_Mostrar valoresGráficos de _distribuciones_Dividir por un escalarDatos de _duración...Valor p del estadístico _Durbin-Watson_Editar_Editar atributos_Editar valores_Engle-Granger...en modo _ecuaciónOpciones de _ecuación_Suma de cuadrados de los residuos_Eviews..._Excel..._Expandir datos...Media móvil _exponencial_Exportar datos_Familia:_Archivo_Rellenar_Filtrar_Buscar variable..._Primeras diferencias de las variables seleccionadasValores _estimadosgráfico de variable _estimada y observada_Fuente fija...Efectos _fijos o efectos aleatorios..._Predicciones_Predicciones...Diferencia _fraccionalDistribución de _frecuencias...Archivos de _función_GARCH..._GMM..._General...Coeficiente de _Gini_Gnumeric..._Gráficos_GráficosConsola de _GretlNativa _Gretl...Criterio de información de _Hannan-Quinn_Heckit..._Ayuda_Heterocedasticidad_Hildreth-Lu..._Hodrick-PrescottExponente de _HurstVista de _IconosMatriz _Identidad_ImportarVar_iable índiceObservaciones _influyentesVariables _instrumentalesRegresión de _Intervalos..._Invertir_JMulTi..._Johansen...Contraste KPSSMVI_L..._LaTeX_Retardos de las variables seleccionadasRestricciones _lineales_Diferencias de logaritmos de las variables seleccionadas_Log-verosimilitud_Logit_Logaritmos de las variables seleccionadasDistancias de _Mahalanobis_Máxima verosimilitud...Fuentes de _menú..._Modelo_Modificar el modelo..._Multinomial...Gráficos _múltiples_Multiplicar por un escalarConjunto de pruebas _NIST_Nuevo conjunto de datosPaquete _nuevo_Nuevo guiónMínimos cuadrados no lineales...Modelos _no linealesContrastes _no paramétricosAleatoria _Normal_Normalidad de los residuos_Normalidad de los residuosContraste de _NormalidadGráficos de caja _recortados...Etiquetas de las _observaciones..._Octave..._Omitir variables_Open Document..._Abrir datos_Abrir sesión..._Ordenado...Mínimos cuadrados _ordinarios...buscador de _valores-p_PanelDiagnósticos de _panel_PcGive...Variables ficticias _periódicas_Dibujar una curvaArchivo de _práctica..._Prais-Winsten...Varianza del error de _predicción_PreferenciasVista _previa:Componentes _principalesIm_primir..._Probit_PropiedadesGráfico _Q-Q...Contraste de RV de Quandt (QLR)Regresión de cuantil..._R-cuadrado_RATS 4...Contraste RESET de _RamseyVa_riable aleatoria...Gráfico _rango-mediaCorrelación por _Rangos..._Refrescar ventanaEliminar observaciones extra_Remuestrear con reemplazamiento...Gráfico de _residuos_ResiduosRecuperar el rango _completo_Restaurar la muestra del modelo_Restringir, a partir de criterio..._Revisar la especificación...Estimación _robusta_SAS (xport)..._SPSS..._MuestraArchivo de _muestra..._Guardar_Guardar como..._Guardar datos_Guardar sesiónE_scalaresArchivo_s de guiónDiferencias e_stacionales de las variables seleccionadas_Semilla para los números aleatorios_Seleccionar las variables de una lista...Archivos de _sesiónEstablecer _rango..._Ver el status actualMedia móvil _simpleEcuaciones _simultáneas..._Ordenar los datos...E_spectroRe_siduos al cuadradoCuadrados de las variables _seleccionadasDe_sviación típica de la regresiónFormato e_stándar..._Stata...Tablas e_stadísticasE_stilo:_Suma de los coeficientesE_stadísticos principales_T*R-cuadradoAnálisis _TRAMOen modo _tabularOpciones de _tabulación...Calculadora de es_tadísticos de contrasteCon_trastesVariables ficticias de tiempoSeries _temporalesGráfico de _series temporalesGráfico de series _temporales...Series _temporales..._Tendencia temporal_Herramientas_Transformar_Transponer_Transponer datos...Mínimos cuadrados en _dos etapas...Aleatoria _UniformeVariables ficticias de _unidadArchivo de _usuario...Guía del _usuario_VariableEtiquetas de _variables...Autorregresión _vectorial (VAR)..._Extensas_VerMínimos cuadrados _ponderados...Mínimos cuadrados _ponderados..._Ventanas_Directorio de trabajo..._X'XAnálisis ARIMA-_X-12por _grupos_texto/CSV...trimestralabcdefghijk ABCDEFGHIJKobservadaobservada = predicciónañadirañadir variable exógenaañadir a la restricción actualcorregida%s corregidoalfa (vectores de ajuste)todos los ficheros (*.*)todos los instrumentos son válidostodas las páginastodas las variantesalfa (vectores de ajuste)comenzar siempre en el directorio de trabajoanualy sólo un año
anualárea a la derecha de %g = %g
área a la derecha de %g =~ %g
área a la derecha de %g = NA
valor p asintóticoen la media de las variables independientesrango de ejes automáticodetectar automáticamenteconstante generada automáticamenteautocorrelaciónautocorrelación hasta el ordenpredicción automática (dinámica fuera de la muestra)media de las observacionesancho de banda = %gfactor de ajuste del ancho de banda:beta (vectores cointegrantes)sesgobinomialContraste F bootstrapcoefficiente bootstrapestadístico t mediante bootstrapcontraste bootstrapambas FDAscajasel fichero boxplot está corruptográfico de velasno es posible leer fichero .sav de SPSS en esta plataformano es posible leer fichero .dta de Stata en esta plataformacentrochi-cuadradocmcoefCoeficientevectores cointegrantesrango de cointegración:colorcabeceras de las columnascolumna:coma (,)instrucción '%s' no reconocidala instrucción '%s' no es válida en este contextono se reconoce la instrucción 'end %s'guía de instruccionesinstrucciones guardadas como %s
restricción de factor comúnprobabilidad complementaria = %gMV condicionalcontinuómatriz de correlacióncorrelaciones por encima de la diagonal principalcorrelogramatabulación cruzadacorrelograma cruzadosección cruzadadatos de sección cruzada: la frecuencia debe ser 1índice de unidades de sección cruzadacubos sólodiariovariable índice de datosInformación de los datosel conjunto de datos se ha submuestreadoel conjunto de datos se ha submuestreado, el modelo no es
dataset restore: no se ha remuestreado el conjunto de datos
día de la semana (1 = lunes)decenaldecimalescarácter de punto decimal:por defectoGrados de libertadopciones para la estimación de la densidaddescripción:determinanteglgldglndiferencia de mediasdiferencia de varianzasparámetro de diferenciación:puntosdummify: no se han encontrado variables adecuadasvariable ficticia para %s = %gvariable ficticia para %s = %lfvariable ficticia para el contraste de Chowguardar la configuración de gretl en un ficheropredicción dinámicavalor propiovalor propio %d = %g
end: nada que terminarigualesEcuaciónerrorbarras de errorerror al evaluar 'if'error al evaluar la condición de bucleerror en la nueva observación finalerror en la nueva observación inicialerror en wsheet_setup()el error se distribuye normalmenteerror leyendo línea de smplestimaciónvalor estimado de (a - 1)MV exactase esperaba %s pero se encontró %setiqueta extraña para la variable '%s'
Gráfico factorizadofallóel campo '%s' no es válido en la instruccióncurva rellenaprimera observaciónautocorrelación de primer ordenestimadarecta estimadavalores estimados mediante el modelo %dvarianza estimada desde el modelo %dfuente: %sparapara la variable %s (%d observaciones válidas)para la variable '%s' (%d observaciones válidas)Forzar el uso del EuskeraForzar el uso del Ingléspredicciónhorizonte de predicción (periodos):predicción de %sfórmulala frecuencia %d no está soportadafrecuencia (%d) no parece tener sentidodistribución de frecuenciaspaquetes de funcionesfunciones a empaquetargammase han generado valores ausentesse han generado valores no finitosfalló la generación de la variable retardadagenrcli.hlpgenrgui.hlpfalló la instrucción gnuplotorden gnuplot fallida
ficheros gnuplot (*.plt)Guión de Gnuplotse obtuvo un campo '%s' no válidose obtuvo un número de variable %d no válidose obtuvo un nombre de variable no válido '%s'el gradiente no es cercano a ceroopciones de la página de gráficoconsola gretlconsola gretl: teclee 'help' para obtener una lista de instruccionesresultado gretlcontroladores de gráfico gretlGuión de Gretlficheros de guiones gretl (*.inp)gretl versión %s
gretl: contraste ADFgretl: contraste ADF-GLSgretl: Contraste ARCHgretl: resultado del contraste CUSUMgretl: resultado del contraste CUSUMSQgretl: Contraste de Chowgretl: resultado del contraste de Chowgretl: compactar datosgretl: Expandir los datosgretl: GARCHgretl: GMMgretl: exponente de Hurstgretl: Contraste KPSSgretl: contraste LMgretl: Contraste LM (autocorrelación)gretl: información POPgretl: resultado del contraste QLRgretl: Contraste RESETgretl: Análisis con TRAMOgretl: formato tabular de TeXgretl: VARgretl: matriz de covarianzas del VARgretl: selección del orden del VARgretl: VECMgretl: Contraste de omisión de Waldgretl: Análisis ARIMA X-12gretl: añadir el gráfico de distribucióngretl: añadir informacióngretl: añadir variable aleatoriagretl: añadir escalargretl: añadir variablegretl: autocorrelacióngretl: Análisis bootstrapgretl: datos del gráfico de caja (boxplot)gretl: gráficos de caja (boxplots)gretl: marcador de cajagretl: intervalos de confianza para los coeficientesgretl: covarianzas de los coeficientesgretl: contraste de cointegracióngretl: colinealidadgretl: entrada de instruccióngretl: historial de instruccionesgretl: Guía de Instruccionesgretl: guión de instruccionesgretl: contraste de factor comúngretl: compactar datosgretl: configurar tabuladoresgretl: crear conjunto de datosgretl: crear variables ficticiasgretl: valores críticosgretl: delimitador de los datosgretl: ficheros de datosgretl: formato de los datosgretl: información de los datosgretl: paquetes de datos en servidorgretl: descripción de la base de datosgretl: bases de datos en %sgretl: bases de datos en servidorgretl: definir gráficogretl: borrargretl: mostrar datosgretl: mostrar base de datos de seriesgretl: gráficos de distribucióngretl: eliminar observacionesgretl: editar un guión de Octavegretl: editar programa Oxgretl: editar instrucciones de Rgretl: editar datosgretl: editar información de datosgretl: editar una matrizgretl: editar instrucciones de gráficogretl: errorgretl: expandir los datosgretl: buscargretl: prediccióngretl: prediccionesgretl: editor de paquetes de funcionesgretl: paquetes de funcionesgretl: paquetes de funciones en %sgretl: paquetes de funciones en servidorgretl: Guía de Funcionesgretl: generar retardosgretl: gráficogretl: selección del color del gráficogretl: heterocedasticidad por gruposgretl: cliente gui para gretl versión %s,
gretl: ayudagretl: contraste de hipótesisgretl: importar datos %sgretl: informacióngretl: controles de iteracióngretl: información de iteracióngretl: apalancamiento e influenciagretl: restricciones linealesgretl: cargando datosgretl: máxima verosimilitudgretl: código perdidogretl: información de valores ausentesgretl: modelo %dgretl: tabla de modelosgretl: contrastes del modelogretl: nombrar la columnagretl: nombrar variablegretl: mínimos cuadrados no linealesgretl: contrastes no paramétricosgretl: abrir datosgretl: abrir sesióngretl: opcionesgretl: valor pgretl: buscador de valor pgretl: diagnósticos del modelo de panelgretl: periodogramagretl: representar la FDAgretl: dibujar una curvagretl: ficheros de prácticagretl: estadísticos del análisis rango-mediagretl: renombrar objetogretl: reemplazargretl: dist.. de los residuos.gretl: restringir muestragretl: conjunto de datos revisadogretl: guardar datosgretl: guardar matrizgretl: guardar textogretl: escalaresgretl: explorando fuentesgretl: resultados de guióngretl: semilla para los números aleatoriosgretl: seleccionar formatogretl: enviar correogretl: notas de sesióngretl: establecer muestragretl: sistema de ecuaciones simultáneasgretl: especificar modelogretl: especificar escalargretl: importación de hoja de cálculogretl: almacenando datosgretl: matriz de covarianzas del sistemagretl: calculadora de contrastesgretl: filtro de series temporalesgretl: trasponer los datosgretl: subirgretl: usando los siguientes caminos de búsqueda básicos:
gretl: atributos de variablegretl: autorregresión vectorialgretl: avisogretl: directorio de trabajogretl_prn_new: Debe suministrarse un nombre de fichero
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtHeterocedasticidad por gruposha mejorado
han mejorado.

alturael archivo de ayuda %s no está accesible
No hay heterocedasticidadhorariovista de iconosvalor negativo ilegalrespuestas al impulsoimpulsosen pequeños gráficos separadospulgadasincluir una tendenciaincluir intervalo de confianza bootstrapincluir la columna de observacionesincluir variables ficticias estacionalesincluyendo %d retardos de (1-L)%sincluyendo un retardo de (1-L)%scondición indeterminada para 'if'variable índiceinfluenciaoutliers innovacionalesinversa: y = a + b*(1/x)irregularcomponente irregular de %sParece que no hay nombres de variables
%s iteradoiteracióniteración %2d: SCR = %.8g
justificaciónk (valores más altos -> mejor aproximación):kalman: falta una matriz necesariaPosición de la claveetiqueta %d: el atributo de etiqueta para las observaciones ha de ser 'true' o 'false'retardoorden de retardosOrden del retardo:diferencias retardadasfalló el retardo de uhatretardosretardos  log.veros   p(RV)       AIC          BIC          HQCretardos...lambda (valores más altos -> tendencia más suave):última observaciónLanzar calculadoraizquierdaabajo izquierdaarriba izquierdaLeyendaapalancamientolínea %d: grosor de líneafactor de grosor de línearestricciones linealesEscala lineallineal: y = a + b*xlíneaslíneas/puntosLa lista está vacíamáquina localloess (estimación ponderada localmente)ajuste Loess, d = %d, q = %glogaritmo del determinanteEscala logarítmicalog(RS)log(Tamaño)log(tamaño muestral)log-verosimilitud para el contraste %sescala logarítmica, base:logísticaFDA logísticalog-verosimilitudmatriz de largo plazo (alfa * beta')líneas inferior y superiorinferiorlímite inferiorcola inferiorrango manual:máxi F(%d, %d) = %g en la observación %smáximomáximo retardo:mediamedia de la muestra 1media de la muestra 2media de los residuos escalados = %g
medianamínimovalores ausentesmodelosubmuestras de modelo y de conjunto de datos diferentes
el modelo se ha submuestreado, el conjunto de datos no es
opciones de la tabla de modelosmodprint: se esperaban %d nombresmodprint: el primer argumento de la matriz debe tener 2 columnasmonocromomes %s?
mensualmesesgráficos múltiples organizados verticalmentegráficos múltiples en cuadrículaGráficos bivariantes múltiplesnnombreguión nuevono se permite el carácter ':' en la observación inicial cuando la frecuencia es 1no hay efecto ARCHno hay autocorrelaciónno hay cambio en los parámetrosno hay cambio estructuralno hay diferencia estructuralno linealidadnudos no-ceroningunoContraste no paramétriconorma del gradiente = %gnormalFDA normalcontraste de normalidadno establecidono significativo al nivel del 10 por ciento
note on model statistics abbreviations herenúmero de cajas = %d, media = %g, desv.típ.=%g
Número de regresores
(excluyendo la constante)de los datosomitiren un sólo gráficoabrir (editar) un paquete de funciones al iniciarabrir base de datos al inicioabrir una base de datos remota (web) al inicioAbrir fichero de guión al iniciarabrir conjunto de datosabrir consola gretloo retardos específicosotro...fuera de memoria en la codificación XMLfueraValor pvalor p para el contraste de %sel valor p para H0: pendiente = 0 es %g
valores p entre corchetespanellos datos de panel deben tener frecuencia > 1los parámetros son cero para las variablesError de paso en '%s'
aplicandopasar un valor entero al guiónconstantes del modelo %d por unidadperiodopunto (.)periodicidad: %d, máx.obs: %d
rango de observaciones: %s-%s
periodostexto planográfico con impulsosmás variables ficticias estacionalespuntoestimación por puntomarcasPoissonpuerto:posición (X Y)precargar los datospredicción de %sprediccionespredicciónpreblanqueadacomponentes principalesmostrar la información de la versiónprivadoproporciónproporción, muestra 1proporción, muestra 2eliminar las observaciones ausentescuadrática: y = a + b*x + c*x^2trimestre %s?
trimestraltrimestrescuartilesrangorango %g a %ggráfico rango-media de contraste rango-media rangocorrelación por rangoscuantiles brutos contra la N(0,1)se ha reconocido la variable dependiente retardadala relación es linealrecordar el último directorio que se ha abiertoalfa renormalizadobeta renormalizadoReemplazar la restricción actualremuestrear el conjunto de datosresiduoresiduos del sistema VAR, ecuación %dresiduos del sistema VECM, ecuación %dresiduos del modelo %drespuesta de %s a un shock en %srespuesta de %s a un shock en %s, con intervalo de confianza bootstraprestricciónLa restricción es aceptable¡ invirtiendo los datos !
rhoderechaabajo derechaarriba derechaprobabilidad en la cola derechaprobabilidad en la cola derecha = %gvariante robustacorriendo las predicciones k pasos hacia adelante: k = fila:media muestralproporción muestraltamaño muestraltamaño muestral %d
tamaño muestral, nEstado de la muestravarianza muestralguardar las instruccionesguardar el gráficoguardar sesiónEscala%s escalado%s escalado (variante robusta de Koenker)frecuencia escaladaescaneando para las etiquetas de fila y los datos...
escaneando para obtener los nombres de las variables...
gráfico de dos variables con control%s corregida de estacionalidadseleccionar variableselección (o nueva variable)punto y comaenviar la información de depurado a la consolaseparador para columnas de datos:serievista de iconos de sesiónhaciendo frecuencia de datos = %d
área sombreadaformacambios de nivelMostrar el gráficoMostrar los resultados de la regresiónsigmasigmahat                 =  %g

significativo al nivel del %g%% (dos colas)
valores significativostamañotamaño de la muestra 1tamaño de la muestra 2pendientependiente en la mediapendiente de 'rango' con respecto a 'media' = %g
hay algo extraño en el fichero
(característica de tipo 0 de largura distinta de cero)espacioespacio para comentariosespecialretardos específicosLa especificación es adecuadaresiduos al cuadrado del modelo %dresiduos estandarizados al cuadrado del modelo %dvariable de tendencia temporal al cuadradocuadrados y cuboscuadrados sólosscanf: el objetivo numérico debe ser un escalarsecciones cruzadas apiladasseries temporales apiladasDesviaciones típicas entre paréntesisnormal estándarEstandarizar los datosresiduos estandarizadosresiduos estandarizados del modelo %dempezar a introducir los valores de los datosla observación inicial '%s' es incompatible con la frecuenciaobservación inicial '%s' no es válidala observación inicial debe contener un carácter ':' con frecuencia > 1predicción estáticadesv. típicadesv. típicadesv. típica, muestra 1desv. típica, muestra 2Desv. Típicaescaloneshe parado después de %d iteraciones
store: no se ha proporcionado nombre de fichero
store: usando nombre de fichero %s
sumasuma de las observacionessuma de rangos, muestra 1estadísticos principalesestad. principales: residuos del sistema, ecuación %dt(%d)t(%d) = %g, con valor p a dos colas %.4f
Distribución muestral t(%d)Estadístico tentre paréntesis los estadísticos tentre paréntesis los estadísticos ttabuladortomando la información sobre fechas desde las etiquetas de filas

tauSecuencia tauContrastar desde el máximo orden de retardos hacia abajoEstadístico de contrastecontraste con constantecontraste sin constantetextoel directorio de trabajo actual, determinado via intérprete de instrucciones (shell)el directorio seleccionado arribael retardo más largo es %dla media de las primeras n observacionesla media de la serie completala diferencia de medianas es ceroLas dos medianas son igualeslas unidades tienen la misma varianza de la perturbacióntheta usado para quasi-demeaning (casi quitar la media)esta páginatiemposerie temporalseries temporales por gruposvariable de tendencia temporalserie temporalaa %sdemasiados argumentoscambios transitoriosTraducido al Español por Ignacio Díaz-Emparanza <ignacio.diaz-emparanza@ehu.es>
 se agradece la financiación del proyecto del MEC MTM2006-06550tratando estos como datos sin fecha

tendencia/ciclotendencia/ciclo de %sextraccionestratando de aplicar etiquetas de filas como fechas...
probabilidad a dos colas = %gTipoteclee un nombre de fichero para guardar los resultados (intro para salir): sin fechaindefinidodistintasuniformeunidadhipótesis nula de raíz unitaria: a = 1unidadesdesconocidotipo de datos desconocidosuperiorlímite superiorcola superiorusar un sólo gráficousar primeras diferencias de la variableusar nivel de la variableusar la media y la varianza muestrales para calcular los cuantiles normalesguía del usuariovalores iniciales proporcionados por el usuarioutilizando %d submuestras de tamaño %d

usando como delimitador '%c'
usando un formato de columna fijo
utilizando un modelo AR linealutilizando un modelo AR no linealutilizando residuos remuestreadosusando las variables:valores válidosvalorla variable núm. %d está duplicada en la lista de instrucciones.variable %d: traduciendo desde cadenas a números de código
varianzadescomposición de la varianzavarianza de la muestra 1varianza de la muestra 2variantevecm: el rango %d está fuera de los límitescon respecto aadvertencia: se han duplicado algunos nombres de variables
atención: truncando los datos en la fila %d, columna %d
semanalweibullanchuracon estimador robusto de la varianza de Koenkercon constantecon constante y tendencia cuadráticacon constante y tendenciacon constante, tendencia y tendencia cuadráticacon ajuste mínimo-cuadráticocon valor p con valor p = %g
con valor p = %g

con valor p = prob(Chi-cuadrado(%d) > %g) = %g

con errores simulados mediante la normalfalló la escritura del fichero de datos
escribiendo los resultados de sesión a %s%s
escribió %s
mínimo xdominio de xxmlParseFile falló en %seje y añoszz = %.3f, valor p = %.5fvalor z = %g, con valor p a dos colas %.4f
valor z = %g, con valor p a dos colas %g
cero diferencias