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*** User-specified starting values:


ESS is minimum for rho = %g



For help on a specific command, type: help cmdname

For help on a specific function, type: help funname
          frequency    rel.     cum.


       interval          midpt   frequency    rel.     cum.


  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables

  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables


"help" gives a list of commands

--- FINAL VALUES: 

Augmented Dickey-Fuller test for %s

Breusch-Pagan test statistic:
 LM = %g with p-value = prob(chi-square(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller test for %s

Equality of means test (assuming %s variances)


Equality of variances test


Error executing script: halting

Fine-tune rho using the CORC procedure...


For the variables '%s' and '%s'

Frequency distribution for %s, obs %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g with p-value %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Hausman test statistic:
 H = %g with p-value = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS test for %s %s


Means of pooled OLS residuals for cross-sectional units:


Number of iterations: %d


Number of observations (rows) with missing data values = %d (%.2f%%)

Number of runs (R) in the variable '%s' = %d

Performing iterative calculation of rho...


Periodogram for %s

Please note:
- The first row of the CSV file should contain the names of the variables.
- The first column may optionally contain date strings or other 'markers':
  in that case its row 1 entry should be blank, or should say 'obs' or 'date'.
- The remainder of the file must be a rectangular array of data.

Please rename this variable and try again
Read datafile %s

Reading 
Reading header file %s

Reading session file %s

Residual variance: %g/(%d - %d) = %g

There is evidence for a cointegrating relationship if:
(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables.
(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the 
    cointegrating regression.

Valid gretl commands are:

You may supply the name of a data file on the command line
You may supply the name of a data file on the command line.
Options:
 -b or --batch     Process a command script and exit.
 -r or --run       Run a script then hand control to command line.
 -h or --help      Print this info and exit.
 -v or --version   Print version info and exit.
 -e or --english   Force use of English rather than translation.
 -q or --quiet     Print less verbose program information.
Example of batch mode usage:
 gretlcli -b myfile.inp >myfile.out
Example of run mode usage:
 gretlcli -r myfile.inp

gretlcli: error executing script: halting
                         Random effects estimator
           allows for a unit-specific component to the error term
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets)

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency                     mean of      std. dev. of     mean of     std. dev. of
                    estimated      estimated      estimated      estimated
      Variable     coefficients   coefficients   std. errors    std. errors

                 ITER       RHO        ESS        %g%% interval
      Diagnostics: assuming a balanced panel with %d cross-sectional units
                         observed over %d periods

      VARIABLE         COEFFICIENT      %g%% CONFIDENCE INTERVAL

   %s: probably a year...    %s: probably not a year
   ...but row %d has %d fields: aborting
   Difference between sample means = %g - %g = %g
   Estimated standard error = %g
   Found matrix '%s' with %d rows, %d columns
   Null hypothesis: The two population means are the same.
   Ratio of sample variances = %g
   Test statistic: t(%d) = %g
   The difference is not statistically significant.

   Variable     mean         std. dev.
   but I can't make sense of the extra bit
   but the dates are not complete and consistent
   dates are reversed?
   definitely not a four-digit year
   first field: '%s'
   first row label "%s", last label "%s"
   label strings can't be consistent dates
   line: %s
   longest line: %d characters
   number of columns = %d
   number of data blocks: %d
   number of non-blank lines: %d
   number of observations: %d
   number of variables: %d
   p-value (two-tailed) = %g

   seems to be observation label
   the cell for variable %d, obs %d is empty: treating as missing value
   variable name %d is missing: aborting
   warning: missing value for variable %d, obs %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  LAG      XCF  Of the %d model selection statistics, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (e.g. help smpl)
 (none)
 (steplength = %g) (using Hessian) 95%% confidence interval for mean: %g to %g
 Click on graph for pop-up menu Click to set label position DW  Drag to define zoom rectangle Dropping %-16s (p-value %.3f)
 F  Find what: For %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3f
 For %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2f
 No datafile loaded  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Unsaved data  datafile omega  scaled frequency  periods  log spectral density

 omega  scaled frequency  periods  spectral density

 standard error of mean = %g
 std. error t  unit %2d: %13.5g
"%s" is not a gretl command.
"%s" is not defined.
"By econometricians, for econometricians.""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
$t$-ratio$t$-statistics in parentheses%17cNOTE: o stands for %s,   x stands for %s
%17c+ means %s and %s are equal when scaled
%20c%s and %s are plotted on same scale

%8c%25cNOTE: o stands for %s

%8c%d group means were subtracted from the data%d is not a valid variable number%d missing values%d out of %d gradients looked suspicious.

%d out of %d tests gave zero
%d-period moving average of %s%g and %g quantiles%g percent critical value%g percent interval%g%% confidence ellipse and %g%% marginal intervals%g%% confidence interval = %g to %g%g%% interval%g\%% confidence interval%g\%% interval%s (n = %d, %s)%s (original data)%s (smoothed)%s = 1 if %s is %d, 0 otherwise%s = 1 if period is %d, 0 otherwise%s estimates%s estimates using the %d observations %s-%s
%s estimates, observations %s-%s (T = %d)%s estimates, observations %s--%s ($T=%d$)%s found
%s is a constant%s opened OK
%s page %d of %d%s replaced
%s saved
%s test%s versus %s (with inverse fit)%s versus %s (with least squares fit)%s versus %s (with loess fit)%s versus %s (with quadratic fit)%s, %s to %s%s, argument %d: value %g is out of bounds
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1 to %d%s, page %d%s, response = %s, treatment = %s:%s, using %d observations%s, using observations %s%s%s%s, using the observations %s - %s%s: Didn't find any matching observations
%s: Full range %s - %s%s: No BOF record found%s: argument %d is of the wrong type (is %s, should be %s)
%s: argument %d should be %s%s: argument should be %s%s: can't handle conversion%s: division not allowed here%s: empty document%s: expected an integer order%s: locale is not supported on this system%s: no parameters were specified%s: no such object
%s: not a string variable%s: not a valid parameter name%s: not enough arguments
%s: not implemented in 'progressive' loops%s: observation range does not overlap
with the working data set%s: operand %d should be %s%s: operand should be %s%s: required parameter is missing%s: set %d observations to "missing"
%s: sorry, no help available.
%s: using default compaction method: averaging%s; sample %s - %s'%s' -- no numeric conversion performed!'%s' -- number out of range!'%s' : not implemented for lists'%s' : not implemented for matrices'%s' : not implemented for strings'%s' : not implemented for this type'%s' : only defined for matrices'%s' is a constant'%s' is not a dummy variable'%s' is not the name of a series'%s' is not the name of a variable'%s' is the name of a built-in function'%s' is the name of a gretl command'%s' may not be used as a variable name'%s': invalid argument for %s()
'%s': name is too long (max 15 characters)
'%s': no argument was given
'%s': no such matrix'%s': not a scalar'%s': there is already an object of this name'%s': unrecognized name'Between' variance'Within' variance'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% critical value %s %.2f)('*' indicates a leverage point)('*' indicates a value outside of 95% confidence band)(10%% value = %.2f)(90% interval)(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the random effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects
model is consistent, in favor of the fixed effects model.)
(Please refer to Help for guidance)(dropping missing observations)(for logical AND, use '&&')
(for logical OR, use '||')
(heteroskedasticity)(including trend)(logs are to base 2)(missing values were skipped)(no description)(non-linearity)(to the left: %g)
(two-tailed value = %g; complement = %g)
(unsaved)(without trend)* indicates significance at the 10 percent level** indicates significance at the 5 percent level+- sqrt(h(t))1-norm1-step Arellano-Bond1-step GMM10%% critical value for q = 20 is %.2f1st-order autocorrelation coeff. for e2 means2 proportions2 variances2-step Arellano-Bond2-step GMM2-step estimation3D plot3SLS5% critical values for Durbin-Watson statistic5%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d5\%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d= %s squared= %s times %s= 1 if month = %d, 0 otherwise= 1 if quarter = %d, 0 otherwise= first difference of %s= log difference of %s= log of %s= seasonal difference of %sA list named %s already existsA matrix named %s already existsA scalar named %s already existsA series named %s already existsA string named %s already existsA value < 10 may indicate weak instrumentsACF forADF-GLS testAICANOVAANOVA...ARAR (seasonal)AR order:ARCHARCH order:ARCH q:ARIMAARIMA modelARI_MA...ARMAARMA initializationARMAXASCII files (*.txt)A_RCHAbout gretlAccessorsActualActual and fitted %sActual and fitted %s versus %sActual vs. FittedAddAdd ObservationAdd VariableAdd another curve...Add as matrix...Add derivativeAdd differencesAdd equationAdd identityAdd line...Add list of endogenous variablesAdd list of instrumentsAdd logsAdd observationsAdd to datasetAdd to dataset...Add to model tableAdd...Added list '%s'
Added matrix %sAdded scalar %s = %gAdding %s series to %s datasetAdj. R**2Adj. R{\super 2}Adjusted $R^2$Adjusted R-squaredAdjustment vectorsAkaike Information CriterionAkaike criterionAkaike information criterionAll ->All componentsAll data labelsAll lags of %sAll vars, lag %dAllow anti-aliasing of linesAllow shell commandsAllowing for groupwise heteroskedasticityAllowing for prior restriction, df = %d
Alternative hypothesisAlternative statisticAn equation system must have at least two equationsAnalysis of VarianceAnalytical derivatives cannot be used with GMMAnalytical derivatives supplied: "params" line will be ignoredAnnualAppend signatureApplyArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) is missingArgument is a constantArrange iconsAscendingAssign return value (optional):Assume common population standard deviationAssume positive and negative are equiprobableAssume standard deviation is population valueAsymptotic standard errors (unreliable)Asymptotic standard errors assuming IID errorsAsymptotic test statisticAttempting to take square root of negative numberAugmented Dickey--Fuller regressionAugmented Dickey-Fuller regressionAugmented regression for Chow testAugmented regression for common factor testAuthorAuto-indent regionAuto-indent scriptAutocorrelation function for %sAutomaticAutoregressive modelAuxiliary regression for RESET specification testAuxiliary regression for non-linearity test (log terms)Auxiliary regression for non-linearity test (squared terms)Available varsBFGS: initial value of objective function is not finiteBICBackBad character %d in date stringBad character '%c' in date stringBad data label in %sBandwidth:Bartlett kernelBartlett window, length %dBased on %d replicationsBased on Jacobian, df = %d
Baxter-King Band-pass filterBaxter-King component of %s at frequency %d to %dBeck--Katz standard errorsBeck-Katz standard errorsBesides additive outliers, allow for:BetweenBetween s.d.Between-groupsBetween-groups modelBias proportion, $U^M$Bias proportion, UMBin width:Binary data (%d) encountered: this is not a valid text file
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlockBlock variable (optional)Bollerslev--Wooldridge standard errorsBollerslev-Wooldridge standard errorsBounded observationsBoxplotBreusch--Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Godfrey test forBreusch-Godfrey test for autocorrelation up to order %dBreusch-Godfrey test for first-order autocorrelationBreusch-Pagan testBreusch-Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Pagan test for heteroskedasticityBrowse...Buffer is emptyBuild from formulaBuild from seriesBuild numericallyBy %sBy _observation numberC.V.CORCCSV files (*.csv)CUSUM plot with 95% confidence bandCUSUM test for parameter stabilityCUSUM test for stability of parametersCUSUMSQ plot with 95% confidence bandCUSUMSQ test for stability of parametersCUSUM_SQ testC_lear data setC_ross-correlogramCalculatorCan't add model to table -- this model has a different dependent variableCan't do this: no model has been estimated yet
Can't do this: some vars in original model have been redefinedCan't do: the current data set is different from the one on which
the reference model was estimated
Can't open %s for readingCan't open folder %sCan't produce ML estimates: some units have only one observationCan't retrieve ht: data set has changedCan't retrieve series: data set has changedCan't retrieve uhat: data set has changedCan't retrieve yhat: data set has changedCancelCannot delete %s; variable is in useCannot delete all of the specified variablesCannot delete the specified variablesCannot open the clipboardCase 1: No constantCase 2: Restricted constantCase 3: Unrestricted constantCase 4: Restricted trend, unrestricted constantCase 5: Unrestricted trend and constantCase marker missing at obs %dCensored obsCensored observationsCenteredCentered $R^2$Centered %d-period moving average of %sCentered R-squaredCheck for _updatesChi-squareChi-square(%d)Chi-square(%d) sampling distributionChi-square(%g)Chi-squared(2) = %.3f pvalue = %.5fChooseChow F-test for breakChow test for structural break at observation %sChow test for structural difference with respect to %sClearClear data labelsClearing the data set will end
your current session.  Continue?CloseClose windowClosed output file '%s'
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoefficientCoefficient covariance _matrixCoefficient covariance matrixCoefficient number (%d) is out of rangeCoefficient number (%d) out of range for equation %dCoefficient on %sCointegrating regression - Cointegrating regression -- Cointegrating vectorsCointegrationCointegration rankColor %dColumnsCombined residual plotComma separatedCommand '%s' ignored; not valid within equation system
Command failedCommand has insufficient argumentsCommand is malformed
Command to compile TeX filesCommand to launch GNU RCommand to launch gnuplotCommand to view DVI filesCommand to view PDF filesCommand to view postscript filesComment lineComment regionCompact by averagingCompact by summingCompact daily data to weeklyCompact daily data to:Compact hourly data to:Compact monthly data to:Compact quarterly data to annualCompact weekly data to monthlyCompacted dataset would be emptyCompaction method (for reducing frequency):Comparison of Model %d and Model %d:
Comparison of information criteriaComponent  Eigenvalue  Proportion   Cumulative
Component with eigenvalue = %.4fComponents with eigenvalues > meanCompute confidence intervalsCompute standard errorsConditional Maximum LikelihoodConfidence _ellipse...Confidence intervalConfidence levelConfidence level...Confidence region: select two variablesConfigureConfigure tabs...Confirm dataset structureConflicting variable namesControl variableConvergence achieved after %d iterations
CopyCopy as CSV...Copy as:Copy buffer was emptyCopy dataCopy to clipboardCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCorrelation CoefficientsCorrelation coefficients, using the observations %s - %sCorrelation coefficients, using the observations %s--%sCorrelation matrixCorrelationsCorrelations of %s and lagged %sCorrelogramCould not compute Beck-Katz standard errorsCouldn't access binary datafileCouldn't access graph infoCouldn't calculate confidence intervals for this modelCouldn't create directory '%s'Couldn't estimate group means regression
Couldn't find a usable terminal programCouldn't find script '%s'
Couldn't find usable socket driver
Couldn't forkCouldn't format model
Couldn't get function package informationCouldn't get value for col %d, row %d.
Maybe there's a formula in the sheet?Couldn't load plugin functionCouldn't load plugin function
Couldn't open %sCouldn't open %s
Couldn't open %s for writingCouldn't open %s for writing
Couldn't open '%s'Couldn't open database binary fileCouldn't open database index fileCouldn't open file %sCouldn't open script "%s"
Couldn't set sampleCouldn't write to %sCouldn't write to '%s': gretl will not work properly!Covariance matrixCovariance matrix of regression coefficientsCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueCreation and I/OCriterionCritical value = %gCritical value for outliers:Critical valuesCritical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired LIML maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Cross _TabulationCross-correlation function for %s and %sCross-correlogramCross-equation VCV for residualsCross-equation covariance matrixCross-productsCross-sectionalCross-sectional dataCross-tabulation of %s (rows) against %s (columns)Cumulated sum of scaled residualsCumulated sum of squared residualsCurrent sampleCurrent sample: %d observations
Current sessionCustom formatCyclical component of %sDFFITSDailyDaily (5 days)Daily (6 days)Daily (7 days)Daily date to represent weekDataData appended OK
Data contain negative values: gamma distribution not appropriateData errorData file %s
as ofData file has trailing commas
Data file is empty
Data frequency does not match
Data infoData info in file %s:

Data missing for variable '%s'Data requirementData series length count missing or invalid
Data setData set is goneData set is not recognized as a panel.
Please use "Sample/Set frequency, startobs".Data structure wizardData transposedData types not conformable for operationData utilitiesData written OK.
DatabaseDatabase installed.
Open it now?Database parse error at variable '%s'Database server nameDatabasesDatasetDataset _structure...Dataset cleared
Dataset extended by %d observationsDateDate (YYYY-MM-DD)Date strings inconsistentDecennialDecomposition of variance for %sDefault method:Define _new variable...Define listDefine matrixDefine named listDefine new variable...DeleteDeleted function '%s'
Deleted matrix %sDeleted scalar %sDeleted string %sDensityDependent variableDependent variable is all zeros, aborting regressionDependent variable: %s
Dependent variable: %s

DescendingDescriptionDescription:Descriptive labelDescriptive statisticsDesired quantile(s)Detect and correct for outliersDeterminantDeterminant of covariance matrixDiagonalDickey--Fuller regressionDickey-Fuller regressionDickey-Fuller testDidn't find any matching observationsDidn't find any matching observations
Difference testDifference:DisplayDisplay PDFDisplay fitted values, all equationsDisplay name (shown in graphs):Display residuals, all equationsDisplay valuesDistances saved as '%s'Distribution free Wald test for heteroskedasticityDisturbance proportion, $U^D$Disturbance proportion, UDDo you really want to add a lower frequency series
to a higher frequency dataset?

If you say 'yes' I will expand the source data by
repeating each value %d times.  In general, this is
not a valid thing to do.Do you want to save changes you have
made to the current data set?Do you want to save the changes you made
to this session?Do you want to save this gretl session?Done
Doornik-Hansen testDrop all obs with _missing valuesDropping %s: sample range contains no valid observations
Dummies for selected _discrete variablesDurbin's $h$Durbin's hDurbin-WatsonDurbin-Watson statisticDynamic panel modelEC termERROR: variable %d (%s), observation %d, non-numeric value
ESSE_xitEditEdit attributesEdit function codeEdit plot commandsEdit sample scriptEdit valuesEigenanalysis of the Correlation MatrixEigenanalysis of the Covariance MatrixEigenvalueEigenvaluesEigenvectors (component loadings)Element by elementEmpty observation []
Emulate Windows lookEnable Ox supportEncode all valuesEncoding variables as dummiesEndEnd:Endogenous variablesEnglish (A4 paper)English (US letter paper)Ensure uniform sample sizeEnter a nameEnter a numerical valueEnter boolean condition for selecting cases:Enter case marker for new obs
(max. 8 characters)Enter commands for loop.  Type 'endloop' to get out
Enter formula for new variable
(or just a name, to enter data manually)Enter formula for new variable:Enter name for column
(max. 12 characters)Enter name for first variable
(max. 15 characters)Enter name for new variable
(max. 15 characters)Enter new name
(max. 31 characters)Enter value to be read as "missing":Epanechnikov kernelEquationEquation for Equation is just identifiedEquation number (%d) is out of rangeEquation systemError adding variablesError attempting to open fileError estimating Hurst exponent model
Error estimating fixed effects model
Error estimating random effects model
Error estimating range-mean model
Error generating covariance matrixError generating index variableError generating lagged variablesError generating logarithmsError generating squaresError generating time trendError in arma commandError message from %s:
Error reading %s
Error reading workfile header
Error retrieving data from serverError saving model informationError sum of squares (%g) is not > 0Error sum of squares is not >= 0Error unzipping compressed dataError: unit %g, period %g: duplicated observationEstimateEstimate of population valueEstimate reduced modelEstimated Hurst exponentEstimated _density plot...Estimated degree of integrationEstimated density of %sEstimated using BHHH methodEstimated using Kalman filterEstimated using X-12-ARIMAEstimated using least squaresEstimationEstimation periodEstimatorEvaluated at the meanEvaluations of gradient: %d
Ex. kurtosisEx.\ kurtosisExact Maximum LikelihoodExact or near collinearity encounteredExcessive exponent in genr formulaExcluding the constant, p-value was highest for variable %d (%s)ExecuteExecute lineExecute regionExogenous variablesExpand annual data to:Expand quarterly data to monthlyExpected '%c' but formula ended
Expected '%c' but found '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringExpected numeric data, found string:
%s" at row %d, column %d
Expected numeric data, found string:
'%s' at row %d, column %d
Expected valueExplained sum of squaresExponential moving averageExponential moving average of %s (current weight %g)Export as CSV...External command failedExtraneous character '%c' in dataExtraneous character (0x%x) in dataF test for the specified restrictionsF(%d, %d)F(%d, %d) sampling distributionF-formF-tests of zero restrictionsFIMLFactor (dummy)Failed to calculate JacobianFailed to compute critical valueFailed to compute numerical HessianFailed to compute p-valueFailed to compute test statistic
Failed to construct Hessian matrixFailed to copy graph fileFailed to create empty data setFailed to download fileFailed to execute x12arimaFailed to find eigenvalues
Failed to flip state of "%s"
Failed to get workbook infoFailed to load plugin: %sFailed to parse HTTP proxy:
format must be ipnumber:portFailed to parse count of variablesFailed to parse data frequencyFailed to parse data values at obs %dFailed to parse endobsFailed to parse gnuplot fileFailed to parse line as frequency, startobsFailed to parse number of observationsFailed to parse series informationFailed to parse startobsFailed to process Excel fileFailed to process TeX fileFailed to retrieve description of dataFailed to store data comments
FileFile of the wrong type, root node not %sFile of the wrong type, root node not WorkbookFile of the wrong type, root node not gretldataFill colorFilterFiltered %s: Hodrick-Prescott cycle (lambda = %g)Filtered %s: Hodrick-Prescott trend (lambda = %g)FiltersFind...Find:Fine-tune using Cochrane-OrcuttFirst char of name ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname (0x%x) is bad
(first must be alphabetical)First-stage F-statisticFisher's Exact TestFixed effectsFixed effects estimator
allows for differing intercepts by cross-sectional unit
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets
Fixed fontFixed-effectsFont SelectionFont for graphsFont for gretl output windowsFont for menus and labelsFont nameFor %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3fFor %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2fFor %g\%% confidence intervals, $t(%d, %g) = %.3f$

For %g\%% confidence intervals, $z(%g) = %.2f$

For GARCH estimationFor cross-sectional dataFor logit and probit, $R^2$ is McFadden's pseudo-$R^2$For logit and probit, R-squared is McFadden's pseudo-R-squaredFor logit and probit, R{\super 2} is McFadden's pseudo-R{\super 2}For panel dataFor the coefficient on %s (point estimate %g)For the system as a wholeFor time-series dataForecast evaluation statisticsForecast range:Forecast variance decompositionFormula:Fractional differenceFractional integration test failedFreed %s
Freeze data labelsFrequencyFrequency distributionFridayFull Information Maximum LikelihoodFull data rangeFull data set: %d observations
Full detailsFunction evaluations: %d
Function names must start with a letterFunction package is brokenFunction referenceGARCHGARCH p:GARCH: p > 0 and q = 0: the model is unidentifiedGLSGLS estimates are consistentGMMGMM criterionGMM: Specify function and orthogonality conditions:GNU Octave files (*.m)GNU R files (*.R)GNU _R...GPH test for fractional integrationGamma (shape %g, scale %g, mean %g, variance %g):
 area to the right of %g = %g
Gaussian kernelGaussian sampling distributionGeneralGeneralized Cochrane-Orcutt estimationGeneralized method of momentsGenerate graphGeneratedGenerated list %sGenerated matrix %sGenerated scalar %sGenerated series %s (ID %d)Generated string %sGenerated string %s
Gini coefficientGnuplot colorsGnuplot does not support PDF output on this systemGnuplot error creating graphGodfrey (1994) test forGodfrey (1994) test for autocorrelation up to order %dGodfrey (1994) test for first-order autocorrelationGot no observations
Got no variablesGradients at last iterationGradients:  Grand meanGraphGraph differenced seriesGraph filtered seriesGraph line width:Graph original and smoothed seriesGraph pageGraph residual or cycle seriesGraphsGretl Command ReferenceGretl Function ReferenceGroupwise WLSGroupwise heteroskedasticityH0: Difference of means =H0: Difference of proportions = 0H0: Ratio of variances = 1H0: mean =H0: proportion =H0: variance =HAC standard errors, bandwidth %.2fHAC standard errors, bandwidth %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKHTTP proxy (ipnumber:port)HTTP proxy: first field must be an IP numberH_eteroskedasticity corrected...Hannan-QuinnHannan-Quinn Information CriterionHansen--Sargan over-identification testHansen-Sargan over-identification testHausman testHausman test matrix is not positive definiteHeckitHelpHelp on commandHelper functionsHeteroskedasticity correctedHeteroskedasticity-correctedHeteroskedasticity-robust standard errorsHigh _precision OLS...High-Precision OLSHildreth--LuHildreth-LuHodrick-Prescott filterHost not foundHourlyHurst exponentID #ITER             ESS           % CHANGEIdempotentIdentity matrix, order %d
If you don't have a login to the gretl server
please see http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
The 'Website' button below should open this page
in your web browser.Illegal non-positive value of the dependent variableImaginaryImportImpulse responsesImpulse responses (combined)In Gauss-Newton Regression:
In addition, some mappings from numerical values to string
labels were found, and are printed below.

Include a constantInclude a trendInclude seasonal dummiesInclude time dummiesIncluded %d cross-sectional unitsIncluded groups: %dIncompatible optionsIncomplete entryInconsistency in observation markers
Indent regionIndependent variablesIndexIndex value %d is out of boundsInfinite loop detected in script
Infinity-normInfoInitial fill value:Input must be a monthly or quarterly time seriesInsert ObservationInstallInstrumentedInstrumentsInsufficient data to build frequency distribution for variable %sInsufficient degrees of freedom for regressionInsufficient observations for this operationInteractive R sessionInterceptInterval estimatesInterval regressionInvalid NLS specificationInvalid argument for functionInvalid argument for worksheet importInvalid character '%c'
Invalid column specificationInvalid data file
Invalid declarationInvalid entryInvalid input
Invalid label position, must be X YInvalid lag order %dInvalid lag order for arch (%d)Invalid null sampleInvalid number of cases %dInvalid option '--%s'Invalid quantile specificationInvalid sample split for Chow testInvalid value for the maximum of the dependent variableInvalid version string: use numbers and '.' onlyInverse of covariance matrixIrregularItalianIterated GMMIterated estimationIterated weighted least squaresIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ testJarque-Bera testJohansen testJoint significance of differing group means:
KPSS regressionKPSS testKendall's tauLADLIMLLM test for autocorrelation up to order %sLR over-identification testLR test for diagonal covariance matrixLR test for the specified restrictionsLaTeXLabelsLag orderLag order %*dLag order for ADF test:Lag order for ARCH test:Lag order for KPSS test:Lag order for test:Lag order:Lag truncation parameter = %d
Lags of dependent variableLags of endogenous variablesLanguage preferenceLargerLeast _Absolute Deviation...Left-unbounded observationsLevelLicenseLikelihood ratio testLikelihood ratio test for (G)ARCH termsLikelihood ratio test for groupwise heteroskedasticityLilliefors testLimited Information Maximum LikelihoodLimited information maximum likelihoodLine width for %s = %d
Linear algebraLinear restrictionsLinesList of AR lagsList seriesListing %d variables:
Listing labels for variables:
Listing of variablesLjung-Box Q'Lmax testLo_gistic...Loaded?Local Whittle EstimatorLocal machineLocal statusLog transformationLog-likelihoodLog-likelihood for %sLoginLogisticLogistic modelLogitLook on serverLorenz curveLowerLower bound variableLower frequency bound:Lower limitLower triangularMAMA (seasonal)MA order:MLML HeckitMLEMLE: Specify function, and derivatives if possible:Mahalanobis distancesMahalanobis distances from the centroidMail setupMainMain gretl directoryMalformed PNG file for graphMalformed status lineManualsMathematicalMatrices not conformable for operationMatrix %s does not represent a contingency tableMatrix algebraMatrix buildingMatrix decomposition failedMatrix inversion failed:
 restrictions may be inconsistent or redundant
Matrix inversion failed: restrictions may be inconsistent or redundantMatrix is not positive definiteMatrix shapingMatrix specification is not coherentMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaximumMaximum (asymptote) for the
dependent variableMaximum LikelihoodMaximum lag:Maximum length of command line (%d bytes) exceeded
Maximum length of command line (8192 bytes) exceededMaximum likelihoodMaximum likelihood estimationMcFadden $R^2$McFadden R-squaredMeanMean Absolute ErrorMean Absolute Percentage ErrorMean ErrorMean Percentage ErrorMean Squared ErrorMean correctionMean dependent varMean of dependent variableMean of innovationsMean squareMedianMedian depend. varMenu fontMessageMinimumMinimum gretl versionMinimum possible value = 1.0Minimum value, left bin:Missing observationsMissing or incomplete observations droppedMissing sub-sample information; can't merge dataMissing sub-sample information; can't merge data
Missing value encountered for variable %d, obs %dMissing values encounteredModelModel %dModel added to tableModel estimation range:Model estimation range: %s - %sModel is already included in the tableModel is already savedModel is fully identified
Model is not fully identified
Model printed to %s
Model tableModel table clearedModel table is fullModified matrix %sModified series %s (ID %d)ModulusMondayMonthlyMore...Multinomial LogitMultiple precision OLSN(%g, %g)NANLSNLS: Specify function, and derivatives if possible:NLS: The supplied derivatives seem to be incorrectNLS: failed to converge after %d iterationsNameName contains an illegal char (in place %d)
Use only unaccented letters, digits and underscoreName of dummy variable to use:Name of variable:Name:Need valid starting and ending observationsNetwork status: %sNetwork status: OKNewNew data not conformable for appending
New files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/New files are available from the gretl web site.
These files have a combined size of %u bytes.

Would you like to exit from gretl and update your installation now?
(You can run gretl_updater.exe later if you prefer.)New matrixNew windowNew...No Kalman filter is definedNo changes were madeNo command was supplied to start RNo commands to executeNo constantNo data found.
No data information is available.
No data packages foundNo data receivedNo data were available to graphNo database files foundNo database has been openedNo dataset is in placeNo description availableNo discrete variables were selectedNo formula supplied in genrNo formula was givenNo function has been specifiedNo function packages foundNo functions are available for packaging at present.
Do you want to write a function now?No gretl function packages were found on this computer.No gretl function packages were found on this computer.
Do you want to take a look on the gretl server?No independent variables left after omissionsNo independent variables were omittedNo info in %s
No leverage points were foundNo list of endogenous variables was givenNo log transformationNo mean correctionNo missing data valuesNo model is availableNo name was given for the listNo new filesNo new independent variables were addedNo observations were dropped!No observations were foundNo observations would be left!No orthogonality conditions have been specifiedNo parameters have been specifiedNo regression function has been specifiedNo scalar variables are currently definedNo series are defined
No series length has been definedNo series to editNo special requirementNo suitable data are availableNo system of equations has been definedNo undo information availableNo valid loop condition was given.No valid series foundNo variables were read
No worksheets foundNo. of obs (%d) is less than no. of parameters (%d)Non-interactive (just get output)Non-linearity (_logs)Non-linearity (s_quares)Non-linearity test (log terms)Non-linearity test (logs)Non-linearity test (squared terms)Non-linearity test (squares)Non-seasonalNon-seasonal AR terms:Non-seasonal MA terms:Non-seasonal differences:Non-standard frequencyNoneNone (don't use dates)Not a Number in calculationNot idempotentNot installedNot positive definiteNot significant at the 10 percent level Not up to dateNote:Note: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errorsNote: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors
NotesNothing to sendNow appending output to '%s'
Now discarding output
Now writing output to '%s'
Null hypothesisNull hypothesis: Difference of means = %g
Null hypothesis: The population variances are equal
Null hypothesis: population mean = %g
Null hypothesis: population proportion = %g
Null hypothesis: population variance = %g
Null hypothesis: the population proportions are equal
Null matrix, %d x %d
Number of arguments (%d) does not match the number of
parameters for function %s (%d)Number of bins:Number of casesNumber of cases 'correctly predicted'Number of cases `correctly predicted'Number of cases with %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Number of columns:Number of cross-sectional unitsNumber of differences: n = %d
Number of equationsNumber of lags to create:Number of observations = %d
Number of observations does not match declarationNumber of observations in average:Number of observations to add:Number of observations to select (max %d)Number of observations:Number of pre-forecast observations to graphNumber of replications:Number of rows:Number of time periodsNumber of variables does not match declarationNumerical methodsNumerical summaryNumerical summary with bootstrapped confidence interval for medianNumerical valuesOCOK to overwrite it?OK to overwrite?OK, staying with current data set
OLSOLS estimate with %g%% bandOLS estimatesOLS estimates are consistentOLS modelObsObs %d: lower bound (%g) exceeds upper (%g)ObservationObservation at which to split the sample:Observation number out of boundsObservationsObservations: %dOf the variables to be saved, %d were already present in the database.Offset variableOmit exogenous variables...Omitted because all values were zero:Omitted due to exact collinearity:On _local machine...On _server...On database _server...On start-up, gretl should use:One or more "added" vars were already presentOne or more non-numeric variables were found.
Gretl cannot handle such variables directly, so they
have been given numeric codes as follows.

One or more variable names are missing.
One-step estimationOpenOpen...Opened header file %s
Couldn't find list of variables (must be terminated with a semicolon)Opening a new data file closes the present one.  Proceed? (y/n) Opening a new data file will automatically
close the current one.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open data file?Opening a new session file will automatically
close the current session.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open session file?Ordered LogitOrdered ProbitOrdinary Least SquaresOrthogonality conditions - descriptive statisticsOrthogonality conditions must come before the weights matrixOtherOther _linear modelsOut of memory
Out of memory!Out of memory!
OutliersOutputOutput is already diverted to '%s'
Output is not currently diverted to file
Output window:Ox files (*.ox)Ox programP(Chi-Square(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
P-valueP-value was highest for variable %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF forPDF manual preferencePNG graph fontPOP server:PWEPackagePackage descriptionPalettePanelPanel dataPanel data (%s)
%d cross-sectional units observed over %d periodsPanel data organizationPanel datasets must be balanced.
The number of observations (%d) is not a multiple
of the number of %s (%d).Panel dummy variables generated.
Panel groupsPanel index variablesPanel modelPanel structurePanel time-series graphParameter covariance matrix via HessianParameters: Parse error in '%s'Parzen kernelPasswordPassword protected workbooks are not supported yet.Password:PastePath to R libraryPath to oxl executablePath to tramoPath to x12arimaPearson chi-square test = %g (%d df, p-value = %g)Pearson chi-square test not computed: some expected frequencies were less
than %g
Per-unit _constantsPerfect fit achieved
Perhaps you need to adjust the starting column or row?Periodic dummy variables already present.
Periodic dummy variables generated.
Pesaran-Taylor testPesaran-Taylor test for heteroskedasticityPlain numerical valuesPlease add a variable to the dataset firstPlease close this object's window firstPlease find the gretl data file %s attached.Please find the gretl script %s attached.Please give a coefficient numberPlease open a data file firstPlot confidence interval usingPlot file is corruptedPlot the seriesPoint observationsPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Pooled OLSPortmanteau testPositive definitePrais--WinstenPrais-WinstenPredictedPredictionPreview textPrincipal Components AnalysisPrintPrint missing values as:Print...PrintingProbProbabilityProbability distributionsProbitProduce debugging outputProduce forecast forProgram interaction and behaviorProgram to play MIDI filesProgrammingProgramsPropertiesProperties of matrix %sProperties of matrix X'XPseudo-random number generator seeded with %d
QLR test for structural breakQML standard errorsQS kernelQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingQuantile estimatesQuantile estimates with %g%% bandQuantile regressionQuarterlyQuarterly or monthly dataRR modeR scriptR-squaredRATS data directoryRESET specification testRESET test for specificationRS(avg)R_andom sub-sample...Random effectsRandom number generationRandom-effects (GLS)RangeRange %d to %d is non-positive!Range is non-positive!Range-mean statistics for %s
RankRank of Jacobian = %d, number of free parameters = %d
Reached maximum iterations, %dReadingRealReally create an empty list?Really delete %s?Really delete the last %d observations?Really delete the selected series
from the database '%s'?Reciprocal condition numberRecursive %d-step ahead forecastsRedefining function '%s'Reduced outputRedundant instruments:Reformat...RefreshRegressionRegression proportion, $U^R$Regression proportion, URRegression residuals (= observed - fitted %s)Regression resultsRegressorsRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Relative frequencyRelative to prior restrictionRemember main window sizeRemoveRenameReplace allReplace with:Replace...ReplacedReplaced after model %d: Replaced list %sReplaced list '%s'
Replaced matrix %sReplaced scalar %sReplaced series %s (ID %d)Replaced string %sReplaced string %s
Reply-To:Required attribute 'type' is missing from data fileResample residualsResampling with replacementRescaled range figures for %sRescaled-range plot forReset to defaultResidualResidual ACFResidual PACFResidual _correlogramResidual _spectrumResidual autocorrelation functionResidual from %d-period MA of %sResidual from EMA of %s (current weight %g)Residual periodogramResidual plotsResidual spectrumResiduals from equationResponse of %sResponse variableResponses to a one-standard error shock in %sRestore full viewRestrictedRestricted constantRestricted estimatesRestricted log-likelihoodRestricted loglikelihood $(l_r) = %.8g$Restricted loglikelihood (lr) = %.8gRestricted loglikelihood (lr) = %.8g
Restricted trendRestrictionRestriction setRestrictions on alpha:Restrictions on beta:RetrievingRetrieving data...Right-unbounded observationsRobust (HAC) standard errorsRobust (sandwich) standard errorsRobust FRobust chi^2Robust estimate of varianceRobust estimationRobust standard errorsRobust standard errors/intervalsRootRoot Mean Squared ErrorRowsRunRunning a script adds to textRunning a script replaces textRuns testRuns test (first difference)Runs test (level)S.D. dependent varS.D. of innovationsS.E. of regressionSMTP server:SURSample 1:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 1:
 n = %d, proportion = %g
Sample 1:
 n = %d, variance = %g
Sample 2:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 2:
 n = %d, proportion = %g
Sample 2:
 n = %d, variance = %g
Sample Gini coefficientSample _periodogramSample is too small for Hurst exponentSample is too small for range-mean graph
Sample is too small to calculate a p-value based on the normal distribution
Sample mean = %g, std. deviation = %g
Sample now includes only complete observationsSample proportion = %g
Sample range has no valid observations.Sample range has only one observation.Sample size: n = %d
Sample variance = %g
Sample variance-covariance matrices for residualsSargan over-identification testSargan testSaturdaySaveSave asSave as PDF...Save as PNG...Save as TeX...Save as Windows metafile (EMF)...Save as icon and cl_oseSave as postscript (EPS)...Save as scriptSave as...Save bootstrap data to fileSave changes?Save cyclical component asSave dataSave data _asSave functionsSave output asSave sessionSave session _as...Save smoothed series asSave textSave to data set:Save to fileSave to session as _iconSave to session as iconSave...Saved matrix as %sScalar matrix, value %g
ScalarsScanning %ld fontsSchwarz Bayesian criterionSchwarz criterionScriptScript done
Scripts indexSearch wrappedSeasonalSeasonal AR terms:Seasonal MA terms:Seasonal differences:Seasonally adjusted seriesSeed for generator:Seemingly Unrelated RegressionsSelect _allSelect arguments:Select coefficients to sumSelect colorSelect data formatSelect directorySelect sort keySelect two variablesSelect variables for laggingSelect variables for loggingSelect variables to addSelect variables to copySelect variables to differenceSelect variables to displaySelect variables to log-differenceSelect variables to omitSelect variables to plotSelect variables to saveSelect variables to squareSelected varsSelection equationSelection equation regressorsSelection variableSend To...Sending debugging output to %sSeparationSequential elimination of variables
using two-sided p-value:Sequential elimination using two-sided alpha = %.2fSeries imported OKSeries not found, '%s'Set %d observations to "missing"Set %d values to "missing"Set %d values to "missing"
Set as defaultSet missing _value code...Set sample rangeSet working directory from shellShape/size/arrangementShapiro-Wilk WSheet row %d, column %dSheet to import:ShowShow English helpShow _standard errorsShow _t-ratiosShow column percentagesShow count of missing values at each observationShow data onlyShow detailsShow details of iterationsShow details of regressionsShow fitted values for pre-forecast rangeShow full borderShow full outputShow full restricted estimatesShow graph of sampling distributionShow icon view automaticallyShow lagged variablesShow p-valuesShow rankingsShow row percentagesShow slopes at meanShow zeros explicitlySi_ze:Sign TestSign testSignificant at the %d percent level Simple moving averageSimulate normal errorsSizeSkewnessSkip initial DF testsSkip the highest valueSkip the lowest valueSlopeSmallerSmallest eigenvalueSorry, ARMA models can't be put in the model tableSorry, can't do this test on an unbalanced panel.
You need to have the same number of observations
for each cross-sectional unitSorry, can't handle this conversion yet!Sorry, can't handle this frequency conversionSorry, command not available for this estimatorSorry, help not foundSorry, not implemented yet!Sorry, the %s command is not yet implemented in libgretl
Sorry, this command is not available in loop mode
Sorry, this item not yet implemented!Sorry, this model can't be put in the model tableSortSort by...SourceSpaces per tabSpanishSpearman's rank correlation coefficient (rho) = %.8f
Spearman's rank correlation is undefined
Spearman's rhoSpecify restrictions:Specify simultaneous equations:Specify variables to plot:SpectrumSpectrum of %sSquareStacked cross sectionsStacked time seriesStandard automatic analysisStandard deviationStandard deviation of dep. var.Standard errorStandard error of residuals = %gStandard error of the regressionStandard errorsStandard errors based on HessianStandard errors based on Information MatrixStandard errors based on Outer Products matrixStandard errors in parenthesesStandard formatStandard normalStandard normal distributionStandardize the residualsStartStart GNU _RStart import at:Start:Starting column is out of bounds.
Starting observationStarting row is out of bounds.
StatisticalStatisticsStatistics based on the original dataStatistics based on the rho-differenced dataStatistics based on the transformed dataStatistics based on the weighted dataStatistics for %d repetitions
Statistics/transformationsStatus of '%s' in VECM:Std. Dev.Std. ErrorStd.\ Dev.Std.\ ErrorStep %d: cointegrating regression
Step %d: testing for a unit root in %s
Stickiness...StoringString code table for variable %d (%s):
String code table written to
 %s
String index too largeString to replace was not foundStringsStructure of datasetStudentized %g%% confidence interval = %g to %gStudentized confidence intervalSub-sample command failed mysteriouslySubject:Sum absolute residSum of AR coefficientsSum of coefficientsSum of squared residualsSum of squared residuals negative!Sum of squaresSum of squares of cumulated residualsSum squared residSummarySummary Statistics, using the observations %s - %sSummary Statistics, using the observations %s--%sSummary statisticsSundaySwitching algorithm: %d iterationsSymmetricSyntax error in command lineSyntax error in genr formulaSystemSystem fitted valuesSystem residualsSystem with levels as dependent variableTT*R-squaredTOT.TOTAL  TRAMO can't handle more than 600 observations.
Please select a smaller sample.TSLSTab separatedTake note: variables have been renumberedTell me about gretl updatesTest against gamma distributionTest against normal distributionTest down from maximum lag orderTest for AR(%d) errors:Test for ARCH of orderTest for ARCH of order %dTest for ARCH of order %sTest for addition of variablesTest for difference between %s and %sTest for differing group interceptsTest for normality of %s:Test for normality of residualTest for null hypothesis of gamma distributionTest for null hypothesis of normal distributionTest for omission of variablesTest of common factor restrictionTest only selected variablesTest statisticTest statistic cannot be computed: try the deviation from the median?
Test statistic for gammaTest statistic for normalityTest statistic: F(%d, %d) = %g
Test statistic: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistic: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistic: z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsThe 'dataset' command is not available within functionsThe X string that represents this fontThe assumption of a normal sampling distribution
is not justified here.  Abandoning the test.The asterisks below indicate the best (that is, minimized) values
of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion,
BIC = Schwartz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion.The command log is emptyThe convergence criterion was not metThe data file contains no informative comments.
Would you like to add some now?The data set contains no suitable index variablesThe data set is currently sub-sampledThe data set is currently sub-sampled.
The data set is currently sub-sampled.
Would you like to restore the full range?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before compacting.
Restore the full range now?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before expanding.
Restore the full range now?The display name for a variable cannot contain double quotesThe filter for acceptable fonts.The first EMA value isThe forecast for time t is based on (a) coefficients obtained by
estimating the model over the sample %s to t-%d, and (b) the
regressors evaluated at time t.The graph page is emptyThe graph page is fullThe groups have a common interceptThe imported data have been interpreted as undated
(cross-sectional).  Do you want to give the data a
time-series or panel interpretation?The matrix formula is emptyThe maximum F(%d, %d) = %g occurs at observation %sThe maximum must be greater than %gThe model already contains %sThe model exhibits an exact linear fitThe model table is emptyThe operation was canceledThe option '--%s' requires a parameterThe order condition for identification is not satisfied.
At least %d more instruments are needed.The residuals are standardizedThe restrictions do not identify the parametersThe selected index variables do not represent a panel structureThe shell command is not activated.The statistic you requested is not availableThe statistic you requested is not meaningful for this modelThe symbol '%c' is not valid in this context
The symbol '%s' is not valid in this context
The symbol '%s' is undefined
The text to display in order to demonstrate the selected fontThe two population variances are equalThe unit and time index variables must be distinctThe variable '%s' is not a 0/1 variable.The variable '%s' is not discreteTheil's $U$Theil's UThere are no extra observations to dropThere are no observations available for forecasting
out of sample.  If you wish, you can add observations
(Data menu, Edit data), or you can shorten the sample
range over which the model is estimated (Sample menu).There are no observations available for forecasting
out of sample.  You can add some observations now
if you wish.There is already a data file of this name.
OK to overwrite it?There is already a session file of this name.
OK to overwrite it?There is already a variable of this name
in the dataset.  OK to overwrite it?There were missing data valuesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
This change will take effect when you restart gretlThis command is implemented only for OLS modelsThis command requires one variable.
This command requires two variables
This command won't work with the current periodicityThis dataset cannot be interpreted as a panelThis estimator requires panel dataThis file does not seem to be a valid Stata data fileThis file is not an 'OLE' file -- it may be too old for gretl to read
This file is part of the gretl update notification system
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTYThis is not a valid RATS 4.0 databaseThis is truly a forecast only if all the stochastic regressors
are in fact lagged values.This statistic does not follow the standard F distribution;
critical values are from Stock and Watson (2003).This test is only relevant for pooled models
This test only implemented for OLS modelsThis test requires that the model contains a constant
Three-Stage Least SquaresThursdayTime index variableTime seriesTime series frequencyTime series plotTime-series dataTime-series length = %dTime-series length: minimum %d, maximum %dTime-series model onlyTime-series model plus seasonal adjustmentTitle for axisTitle of plotTo:To_bit...TobitToggle line numbersTolerance = %g
Too many items were selectedToo many restrictions (maximum is %d)TopicTotalTotal number of missing data values = %d (%.2f%% of total data values)
Total observationsTotal sum of squares was not positiveTraceTrace testTransformationsTransposing means that each variable becomes interpreted
as an observation, and each observation as a variable.
Do you want to proceed?Treat this variable as discreteTreatmentTreatment variableTrend/cycleTrueType fontTuesdayTwo-Stage Least SquaresTwo-stage least squaresTwo-step HeckitTwo-step estimationTwo-tailed p-value = %.4g
(one-tailed = %.4g)
Type "open filename" to open a data set
Type a command:Type of dataUUnable to access the file %s.
Unadjusted R-squaredUncentered $R^2$Uncentered R-squaredUncomment lineUncomment regionUncompressingUnconditional error varianceUndatedUndated: Full range n = %d; current sample n = %dUndefined variable '%s' in loop condition.Under the null hypothesis of independence and equal probability of positive
and negative values, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of independence, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of no correlation:
 Under the null hypothesis of no difference, W follows B(%d, %.1f)
UndoUnexpected error reading the file
Unindent regionUnit or group index variableUnknownUnknown errorUnknown variable '%s'Unknown variable name in commandUnknown: access errorUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Unrecognized data typeUnrecognized equation system typeUnrecognized type attribute for data fileUnrestrictedUnrestricted constantUnrestricted log-likelihoodUnrestricted loglikelihood $(l_u) = %.8g$Unrestricted loglikelihood (lu) = %.8gUnrestricted loglikelihood (lu) = %.8g
Unrestricted trendUnspecified errorUnspecified error -- FIXMEUp to dateUpload function packageUpload package to server on saveUpperUpper bound variableUpper frequency bound:Upper limitUpper triangularUse "smart" tabsUse Fiorentini et al algorithmUse HTTP proxyUse X-12-ARIMAUse bootstrapUse correlation matrixUse covariance matrixUse end-of-period valuesUse first differenceUse index variablesUse linesUse locale setting for decimal pointUse only one y axisUse pointsUse representative dayUse robust covariance matrix by defaultUse start-of-period valuesUse variable from datasetUser directory is not setUser's gretl directoryUsername:Using Bartlett lag window, length %d

Using analytical derivatives
Using numerical derivatives
UtilitiesVARVAR _lag selection...VAR inverse rootsVAR inverse roots in relation to the unit circleVAR lag selectionVAR residualsVAR rootsVAR roots (real, imaginary, modulus, frequency)VAR system in first differencesVAR system, lag order %dVAR system, maximum lag order %dVECMVECM system, lag order %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variablesV_ECM...V_ery verboseValueValues > 10.0 may indicate a collinearity problemValues missing at observation %dVariableVariable %dVariable %d has no nameVariable %d was not in the original listVariable '%s' is all zerosVariable '%s' not definedVariable nameVariable name %s... is too long
(the max is %d characters)Variable name is missingVariable names only (case sensitive)Variable number %d is out of boundsVariable to sort byVariable used as weightVariablesVariables information is missingVariables that can be set using "set"Variables to save:Variables to testVarianceVariance Inflation FactorsVariance of the unit-specific error = 0Varname contains illegal character '%c'
Use only letters, digits and underscoreVarname contains illegal character 0x%x
Use only letters, digits and underscoreVersionViewView X-12-ARIMA outputView codeWARNING: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
WARNING: ascii data read error at obs %dWARNING: ascii data read error at var %d, obs %dWARNING: binary data read error at var %dWARNING: failed to read case marker for obs %dWLSWLS (ARCH)Wald (joint) testWald chi-squareWald test for joint significance of time dummiesWald test, based on covariance matrixWarningWarning: Less than of 80% of cells had expected values of 5 or greater.
Warning: The supplied derivatives may be incorrect, or perhaps
the data are ill-conditioned for this function.
Warning: data matrix close to singularity!Warning: option%s ignored outside of loopWarning: series %s is emptyWarning: series has missing observationsWarning: solution is probably not uniqueWarning: the Hansen-Sargan over-identification test failed.
This probably indicates that the estimation problem is ill-conditioned.
Warning: the name was truncated to %d characters
Warning: there were missing observationsWarning: there were missing values
Warning: with small samples, asymptotic approximation may be poor
Weak instrument testWeb browserWednesdayWeek starts on MondayWeek starts on SundayWeeklyWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Weight matrix is of wrong size: should be %d x %dWeight on current observation:Weight var is a dummy variable, effective obs =Weight variableWeight variable contains negative valuesWeight variable is all zeros, aborting regressionWeighted Least SquaresWeighted least squaresWeights are already definedWeights based on per-unit error variancesWeights must come after orthogonality conditionsWhite'sWhite's testWhite's test (squares only)White's test for heteroskedasticityWilcoxon Rank-Sum TestWilcoxon Signed-Rank TestWilcoxon rank sum testWilcoxon signed rank testWith %g percent confidence intervalsWith robust %g percent confidence intervalsWithinWithin s.d.Working directory:Write of header file failedWrite of labels file failedWriting %ld Kbytes of data
Wrong data typeWrong type of operand for unary '&'X-12-ARIMA can't handle more than %d observations.
Please select a smaller sample.X-Y _scatter...X-Y _scatters...X-Y graphX-Y with _control...X-Y with _factor separation...X-Y with _impulses...X-axisX-axis variableX-axis variablesXY scatterplotY-axisY-axis variableY-axis variablesY2-axisYou are adding a %s series to %s datasetYou can also do 'help functions' for a list of functions
You can't change the name of a function hereYou can't do this while editing the datasetYou can't end a loop here, you haven't started one
You can't use the same character for the column delimiter and the decimal pointYou cannot delete '%s'You cannot delete variables in this context
You cannot overwrite '%s'
You cannot supply both a "params" line and analytical derivativesYou have saved a reduced version of the current data set.
Do you want to switch to the reduced version now?You may want to let the system administrator know
that new files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/You must give a name for the variableYou must give the matrix a nameYou must include a constant in this sort of modelYou must select a Y-axis variableYou must select a Z-axis variableYou must select a control variableYou must select a dependent variableYou must select a factor variableYou must select a lower bound variableYou must select a weight variableYou must select an X-axis variableYou must select two or more endogenous variablesYou must specify a list of lagsYou must specify a public interfaceYou must specify a quantileYou must specify a selection variableYou must specify a set of instrumental variablesYou must specify a treatment variableYou must specify an upper bound variableYou must specify regressors for the selection equationYou must supply three variablesYou must supply three variables, the last
of which is a dummy variable (values 1 or 0)You must supply three variables, the last of which is a dummy variable
(with values 1 or 0)
You seem to be running gretl as root.  Do you really want to do this?Z-axis variableZoom...\textit{Note}: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors

_3D plot..._ANOVA_ARCH..._About gretl_Add_Add observations..._Add variables_Against %s_Against %s and %s_Against time_Akaike Information Criterion_Analysis_Append data_Arellano-Bond..._Augmented Dickey-Fuller test_Autocorrelation_Autoregressive estimation..._Bartlett lag window_Basic_Baxter-King_Bayesian Information Criterion_Between model..._Binary..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV..._CUSUM test_Cholesky_Chow test_Close_Cochrane-Orcutt..._Cointegration test_Collinearity_Command log_Command reference_Common factor_Compact data..._Confidence intervals for coefficients_Copy_Correlation matrix_Correlogram_Count missing values_Data_Database..._Databases_Define matrix..._Display actual, fitted, residual_Display values_Distribution graphs_Divide by scalar_Durbin-Watson p-value_Edit_Edit attributes_Edit values_Engle-Granger..._Equation_Equation options_Error sum of squares_Eviews..._Excel..._Expand data..._Exponential moving average_Export data_Family:_File_Fill_Filter_First differences of selected variables_Fitted values_Fitted, actual plot_Fixed font..._Fixed or random effects..._Forecasts_Forecasts..._Fractional difference_Function files_GARCH..._GMM..._General..._Gini coefficient_Gnumeric..._Graph specified vars_Graphs_Gretl console_Gretl native..._Hannan-Quinn Information Criterion_Heckit..._Help_Heteroskedasticity_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst exponent_Icon view_Identity matrix_Import_Index variable_Influential observations_Instrumental variables_Interval regression..._Invert_JMulTi..._Johansen..._KPSS test_LIML..._LaTeX_Lags of selected variables_Linear restrictions_Log differences of selected variables_Log likelihood_Logit_Logs of selected variables_Mahalanobis distances_Maximum likelihood..._Menu font..._Model_Modify model..._Multinomial..._Multiple graphs_Multiply by scalar_NIST test suite_New data set_New package_New script_Nonlinear Least Squares..._Nonlinear models_Nonparametric tests_Normal random_Normality of residual_Normality of residuals_Normality test_Notched boxplots..._Octave..._Omit variables_Open Document..._Open data_Open session..._Ordered..._Ordinary Least Squares..._P-value finder_Panel_Panel diagnostics_PcGive..._Periodic dummies_Plot a curve_Practice file..._Prais-Winsten..._Predicted error variance_Preferences_Preview:_Principal components_Print..._Probit_Properties_QLR test_Quantile regression..._R-squared_RATS 4..._Ramsey's RESET_Random variable..._Range-mean graph_Rank correlation..._Refresh window_Remove extra observations_Resample with replacement..._Residual plot_Residuals_Restore full range_Restrict, based on criterion..._Revise specification..._Robust estimation_SPSS..._Sample_Sample file..._Save_Save as..._Save data_Save session_Scalars_Script files_Seasonal differences of selected variables_Seed for random numbers_Session files_Set range..._Simple moving average_Simultaneous equations..._Sort data..._Spectrum_Squared residuals_Squares of selected variables_Standard error of the regression_Standard format..._Stata..._Statistical tables_Style:_Sum of coefficients_Summary statistics_T*R-squared_TRAMO analysis_Tabular_Tabular options..._Test statistic calculator_Tests_Time dummies_Time series_Time series plot_Time series plot..._Time series..._Time trend_Tools_Transform_Transpose_Transpose data..._Two-Stage Least Squares..._Uniform random_Unit dummies_User file..._User's guide_Variable_Vector Autoregression..._Verbose_View_Weighted Least Squares..._Weighted least squares..._Working directory..._X'X_X-12-ARIMA analysis_groupwisea quarterlyabcdefghijk ABCDEFGHIJKactualactual = predictedaddadd exogenous variableadd to current restrictionadjustedadjusted %sadjustment vectorsall files (*.*)all instruments are validall variantsalpha (adjustment vectors)an annualand just a year
annualarea to the right of %g = %g
area to the right of %g =~ %g
area to the right of %g: NA
asymptotic p-valueat mean of independent varsauto axis rangeauto-generated constantautocorrelationautocorrelation up to orderautomatic forecast (dynamic out of sample)average of observationsbandwidth = %gbandwidth adjustment factor:beta (cointegrating vectors)biasbinomialbootstrap F-testbootstrap coefficientbootstrap t-ratioboxesboxplot file is corruptcannot read SPSS .sav on this platformcannot read Stata .dta on this platformcenterchi-squarecoeffcoefficientcointegrating vectorscointegration rank:colorcolumn:comma (,)command '%s' not recognizedcommand '%s' not valid in this contextcommand 'end %s' not recognizedcommand referencecommands saved as %s
common factor restrictioncomplementary probability = %gconditional MLcontinuedcorrelation matrixcorrelations above the diagonalcorrelogramcross tabulationcross-correlogramcross-sectionalcross-sectional data: frequency must be 1cross-sectional unit indexcubes onlydailydata index variabledataset is subsampled, model is not
dataset restore: dataset is not resampled
day of week (1 = Monday)decennialdecimal placesdecimal point character:defaultdegrees of freedomdensity estimation optionsdescription:determinantdfdfddfndifference of meansdifference of variancesdifferencing parameter:dotsdummify: no suitable variables were founddummy for %s = %gdummy for %s = %lfdummy variable for Chow testdump gretl configuration to filedynamic forecasteigenvalueeigenvalue %d = %g
end: nothing to endequalerrorerror barserror evaluating 'if'error evaluating loop conditionerror in new ending obserror in new starting obserror in wsheet_setup()error is normally distributederror reading smpl lineestimateestimated value of (a - 1)exact MLexpected %s but found %sextraneous label for var '%s'
factorized plotfailedfield '%s' in command is invalidfirst observationfirst-order autocorrelationfittedfitted linefitted value from model %dfitted variance from model %dfont: %sforfor the variable %s (%d valid observations)for the variable '%s' (%d valid observations)force use of Basqueforce use of Englishforecastforecast horizon (periods):forecast of %sformulafrequency %d is not supportedfrequency (%d) does not make seem to make sensefrequency distributionfunction packagesfunctions to packagegammageneration of lag variable failedgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot command failedgnuplot command failed
gnuplot files (*.plt)gnuplot scriptgot invalid field '%s'got invalid variable number %dgot invalid varname '%s'graph page optionsgretl consolegretl console: type 'help' for a list of commandsgretl outputgretl plot controlsgretl scriptgretl script files (*.inp)gretl version %s
gretl: ADF testgretl: ADF-GLS testgretl: ARCH testgretl: CUSUM test outputgretl: CUSUMSQ test outputgretl: Chow testgretl: Chow test outputgretl: Compact datagretl: Expand datagretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst exponentgretl: KPSS testgretl: LM test gretl: LM test (autocorrelation)gretl: POP infogretl: QLR test outputgretl: RESET testgretl: TRAMO analysisgretl: TeX tabular formatgretl: VARgretl: VAR covariance matrixgretl: VAR lag selectiongretl: VECMgretl: Wald omit testgretl: X-12-ARIMA analysisgretl: add distribution graphgretl: add infogretl: add random variablegretl: add scalargretl: add vargretl: autocorrelationgretl: bootstrap analysisgretl: boxplot datagretl: boxplotsgretl: case markergretl: coefficient confidence intervalsgretl: coefficient covariancesgretl: cointegration testgretl: collinearitygretl: command entrygretl: command loggretl: command referencegretl: command scriptgretl: common factor testgretl: compact datagretl: configure tabsgretl: create data setgretl: create dummy variablesgretl: critical valuesgretl: data delimitergretl: data filesgretl: data formatgretl: data infogretl: data packages on servergretl: database descriptiongretl: databases on %sgretl: databases on servergretl: define graphgretl: deletegretl: display datagretl: display database seriesgretl: distribution graphsgretl: drop observationsgretl: edit Ox programgretl: edit R commandsgretl: edit datagretl: edit data infogretl: edit matrixgretl: edit plot commandsgretl: errorgretl: expand datagretl: findgretl: forecastgretl: forecastsgretl: function package editorgretl: function packagesgretl: function packages on %sgretl: function packages on servergretl: function referencegretl: generate lagsgretl: graphgretl: graph color selectiongretl: groupwise heteroskedasticitygretl: gui client for gretl version %s,
gretl: helpgretl: hypothesis testgretl: import %s datagretl: informationgretl: iteration infogretl: leverage and influencegretl: linear restrictionsgretl: loading datagretl: maximum likelihoodgretl: missing codegretl: missing values infogretl: model %dgretl: model tablegretl: model testsgretl: name columngretl: name variablegretl: nonlinear least squaresgretl: nonparametric testsgretl: open datagretl: open sessiongretl: optionsgretl: p-valuegretl: p-value findergretl: panel model diagnosticsgretl: periodogramgretl: plot a curvegretl: practice filesgretl: range-mean statisticsgretl: rename objectgretl: replacegretl: residual dist.gretl: restrict samplegretl: revised data setgretl: save datagretl: save matrixgretl: save textgretl: scalarsgretl: scanning fontsgretl: script outputgretl: seed for random numbersgretl: select formatgretl: send mailgretl: session notesgretl: set samplegretl: simultaneous equations systemgretl: specify modelgretl: specify scalargretl: spreadsheet importgretl: storing datagretl: system covariance matrixgretl: test calculatorgretl: time-series filtergretl: transpose datagretl: uploadgretl: using these basic search paths:
gretl: variable attributesgretl: vector autoregressiongretl: warninggretl: working directorygretl_prn_new: Must supply a filename
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txthas improved.
have improved.

help file %s is not accessible
heteroskedasticity not presenthourlyicon viewillegal negative valueimpulse responsesimpulsesin separate small graphsinclude a trendinclude bootstrap confidence intervalinclude observations columninclude seasonal dummiesincluding %d lags of (1-L)%sincluding one lag of (1-L)%sindeterminate condition for 'if'index variableinfluenceinnovational outliersinverse: y = a + b*(1/x)irregularirregular component of %sit seems there are no variable names
iterated %siterationiteration %2d: SSR = %.8g
justificationk (higher values -> better approximation):kalman: a required matrix is missingkey positionlabel %d: labels attribute for observations must be 'true' or 'false'laglag orderlag order:lagged differenceslagging uhat failedlagslags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQClags...lambda (higher values -> smoother trend):last observationlaunch calculatorleftleft bottomleft toplegendleverageline %d: line widthlinear restrictionslinear scalelinear: y = a + b*xlineslist is emptylocal machineloess (locally weighted fit)loess fit, d = %d, q = %glog determinantlog scalelog(RS)log(Size)log(sample size)log-likelihood for %s testlogarithmic scale, base:loglikelihoodlong-run matrix (alpha * beta')low and high lineslowerlower boundlower tailmanual range:max F(%d, %d) = %g at observation %smaximummaximum lag:meanmean of sample 1mean of sample 2mean of scaled residuals = %g
medianminimummissing valuesmodelmodel and dataset subsamples not the same
model is subsampled, dataset is not
model table optionsmodprint: expected %d namesmodprint: the first matrix argument must have 2 columnsmonochromemonth %s?
monthlymonthsmultiple plots arranged verticallymultiple plots in gridmultiple scatterplotsnnamenew scriptno ':' allowed in starting obs with frequency 1no ARCH effect is presentno autocorrelationno change in parametersno structural breakno structural differencenon-linearitynonenonparametric testnormalnormality testnot setnot significant at the 10% level
note on model statistics abbreviations herenumber of bins = %d, mean = %g, sd = %g
number of regressors
(excluding the constant)of dataomiton a single graphopen a database on startupopen a remote (web) database on startupopen a script file on startupopen datasetopen gretl consoleoror specific lagsout of memory in XML encodingoutsidep-valuep-value for %s testp-value for H0: slope = 0 is %g
panelpanel data must have frequency > 1parameters are zero for the variablesparse error in '%s'
parsingpass integer value to scriptper-unit constants from model %dperiodperiod (.)periodicity: %d, maxobs: %d
observations range: %s-%s
periodsplain textplot with impulsesplus seasonal dummiespointpoint estimatepointspoissonport:position (X Y)pre-load datapredicted %spredicted valuespredictionprewhitenedprincipal componentsprint version informationproportionproportion, sample 1proportion, sample 2purge missing observationsquadratic: y = a + b*x + c*x^2quarter %s?
quarterlyquartersquartilesrangerange %g to %grange-mean plot forrankrank correlationrecognized lagged dependent variablerelationship is linearrenormalized alpharenormalized betareplace current restrictionresample datasetresidualresidual from VAR system, equation %dresidual from VECM system, equation %dresidual from model %dresponse of %s to a shock in %sresponse of %s to a shock in %s, with bootstrap confidence intervalrestrictionrestriction is acceptablereversing the data!
rhorightright bottomright topright-tail probabilityright-tail probability = %grobust variantrolling k-step ahead forecasts: k = row:sample meansample proportionsample sizesample size %d
sample size, nsample variancescalescaled %sscaled %s (Koenker robust variant)scaled frequencyscanning for row labels and data...
scanning for variable names...
scatterplot with controlseasonally adjusted %sselect variableselection (or new variable)semicolonsend debugging info to consoleseparator for data columns:seriessession icon viewsetting data frequency = %d
shaded areashapeshifts of levelshow regression resultssigmasigmahat                 = %g

significant at the %g%% level (two-tailed)
significant figuressizesize of sample 1size of sample 2slopeslope at meanslope of range against mean = %g
something strange in the file
(Type 0 characteristic of nonzero length)spacespace for commentsspecialspecific lagsspecification is adequatesquared residual from model %dsquared standardized residual from model %dsquared time trend variablesquares and cubessquares onlysscanf: numerical target must be scalarstacked cross sectionsstacked time seriesstandard errors in parenthesesstandardized residualstandardized residual from model %dstart entering data valuesstarting obs '%s' is incompatible with frequencystarting obs '%s' is invalidstarting obs must contain a ':' with frequency > 1static forecaststd. devstd. deviationstd. deviation, sample 1std. deviation, sample 2std. errorstepsstopped after %d iterations
store: no filename given
store: using filename %s
sumsum of observationssum of ranks, sample 1summary statisticssummary stats: system residual, equation %dt(%d)t(%d) = %g, with two-tailed p-value %.4f
t(%d) sampling distributiont-ratiot-statistics in parenthesestabtaking date information from row labels

tautau sequencetest down from maximum lag ordertest statistictest with constanttest without constanttextthe current directory as determined via the shellthe directory selected abovethe longest lag is %dthe mean of the first n observationsthe mean of the whole seriesthe median difference is zerothe two medians are equalthe units have a common error variancetheta used for quasi-demeaningtimetime seriestime series by grouptime trend variabletime-seriestoto %stransitory changestranslator_creditstreating these as undated data

trend/cycletrend/cycle for %strialstrying to parse row labels as dates...
two-tailed probability = %gtypetype a filename to store output (enter to quit): undatedundefinedunequaluniformunitunit-root null hypothesis: a = 1unitsunknownunknown data typeupperupper boundupper tailuse a single graphuse first difference of variableuse level of variableuser's guideuser-supplied initial valuesusing %d sub-samples of size %d

using delimiter '%c'
using fixed column format
using linear AR modelusing nonlinear AR modelusing resampled residualsusing the variables:valid valuesvaluevar number %d duplicated in the command list.variable %d: translating from strings to code numbers
variancevariance decompositionsvariance of sample 1variance of sample 2variantvecm: rank %d is out of boundsversuswarning: some variable names were duplicated
warning: truncating data at row %d, column %d
weeklyweibullwith Koenker robust variance estimatorwith constantwith constant and quadratic trendwith constant and trendwith constant, trend and trend squaredwith least squares fitwith p-valuewith p-value = %g
with p-value = %g

with p-value = prob(Chi-square(%d) > %g) = %g

with simulated normal errorswrite of data file failed
writing session output to %s%s
wrote %s
x minimumx rangexmlParseFile failed on %sy axisyearsz = %.3f pvalue = %.5fz-score = %g, with two-tailed p-value %.4f
z-score = %g, with two-tailed p-value %g
Project-Id-Version: GNU gretl-1.5.1
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-06-23 14:33-0400
PO-Revision-Date: 2010-04-09 13:10-0400
Last-Translator: Florent Bresson <f_bresson@yahoo.fr>
Language-Team: French <traduc@traduc.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit


*** Valeurs de dpart dfinies par l'utilisateur :


ESS est minimum pour rho = %g



Pour de l'aide concernant une commande spcifique, taper : help nom_de_commande

Pour l'aide relative  une commande spcifique, taper : help nom_de_function
          frquence    rel.     cum.


       intervalle  pt central   frquence   rel.   cum.


  Hypothse nulle : les paramtres de rgression sont nuls pour les variables

  Hypothse nulle : les paramtres de rgression sont nuls pour les variables


"help" donne la liste des commandes

--- VALEURS FINALES : 

Test augment de Dickey-Fuller pour %s

Statistique du test de Breusch-Pagan:
 LM = %g avec valeur de P = prob(Khi-deux(1) > %g) = %g

Test de Dickey-Fuller sur %s

Test d'galit des moyennes (variances %s assumes)


Test d'galit des variances


Erreur lors de l'excution du script : arrt

Ajustez rho en utilisant la procdure CORC...


Pour les variables  %s  et  %s 

Frquence pour %s, obs %d-%d

Test de Harvey-Collier(%d) = %g avec p. critique %.4g


La matrice de Hausman n'est pas dfinie positive (ce rsultat peut 
trait comme "chec  rejeter" la spcification des effets alatoires).

Test statistique de Hausman:
 H = %g avec valeur de P = prob(Khi-deux(%d) > %g) = %g

Test KPSS pour %s %s


Moyennes des rsidus des MCO en pooling pour les units de coupe transversale :


Nombre d'itrations : %d


Nombre d'observations (ranges) avec des valeurs de donnes manquantes = %d (%.2f%%)

Nombre de passes (R) dans la variables  %s  = %d

Excution d'un calcul itratif de rho...


Priodigramme de %s

SVP noter que:
- La premire range du fichier CSV doit contenir le nom des variables.
- La premire colonne peut optionnellement contenir une date ou un autre marquer :
  dans ce cas, l'entre de la range 1 doit tre vide ou doit contenir 'obs' ou 'date'.
- Le reste du fichier doit tre un tableau ou une matrice rectangulaire de donnes.

SVP renommer cette variable et essayer  nouveau
Lecture du fichier de donnes %s

Lecture en cours 
Lecture du fichier d'en-tte %s

Lecture du fichier de session %s

Variance des rsidus : %g/(%d - %d) = %g

Il existe bien une relation de cointgration est si :
(a) l'hypothse de racine unitaire n'est pas rejete pour les variables 
    individuelles.
(b) l'hypothse de racine unitaire est rejete pour les rsidus (uhat) 
     partir de la rgression de cointgration.

Les commandes valides gretl sont :

Vous pouveez fournir le nom du fichier de donnes sur la ligne de commande.
Vous pouvez fournir le nom du fichier de donnes sur la ligne de commandes.
Options :
 -b ou --batch     Traiter le script de commande et quitter.
 -r ou --run       Excuter le script et passer le contrle  la ligne de commande.
 -h ou --help      Afficher l'information et quitter.
 -v ou --version   Afficher les informations de version et quitter.
 -e ou --english   Forcer l'affichage en Anglais.
Exemple d'utilisation de de la console :
 gretlcli -b mon_fichier.inp > mon_fichier.out
Exemple de lecture d'un script :
 gretlcli -r mon_fichier.inp

gretlcli : erreur d'excution du script : arrt
                         Estimateur des effets alatoires
           ajoute une composante individuelle dans le terme d'erreur
           (carts type entre parenthses, p. critiques entre crochets)

                        Rel  Imaginaire   Modulo   Frquence                      moy. des   c. type des   moy. des     c. type
                   coefficients    coefficients   c. type    des c type
     Variable     estims         estims      estims      estims

                 ITER       RHO        ESS         intervalle de %g%%
      Diagnostiques: assomption d'un panel quilibr avec %d units de 
          coupes transversales observes sur %d priodes

      VARIABLE         COEFFICIENT      INTERVALLE DE CONF. A %g%%

   %s : probablement une anne...    %s : probablement pas une anne
   ...mais la range %d a %d champs: arrt
   Diffrence entre les moyennes des chantillons = %g - %g = %g
   cart type estim = %g
   Matrice '%s' repre, avec %d ranges, %d colonnes
   Hypothse nulle : les deux moyennes des populations sont identiques.
   Taux des variances de l'chantillon = %g
   Test statistique : t(%d) = %g
   La diffrence n'est pas statistiquement significative.

   Variable     moyenne      c. type
   mais je ne peux donner un sens au bit superflu
   mais les dates ne sont pas compltes et consistentes
   les dates sont renverses?
   dfinitivement pas une anne  4 chiffres
   premier champ :  %s 
   premire tiquette de range "%s", dernire tiquette "%s"
   les chanes des tiquettes ne peuvent tre des dates consistentes
   ligne : %s
   ligne la plus longue : %d caractres
   nombre de colonnes = %d
   blocs de donnes : %d
   nombre de lignes non vides : %d
   nombre d'observations : %d
   nombre de variables : %d
   valeur de P (bilatral) = %g

   semble tre une tiquette d'observation
   la cellule de la variable %d, observation %d est vide : sera trait comme valeur manquante
   le nom de variable %d est manquant : arrt
   AVERTISSEMENT : valeur manquante pour la variable %d, observation %d
  RETARD   ACF      PACF         Q  [p. crit.]  LAG      XCF  Des %d statistiques de slection de modle, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (i.e. help smpl)
 (aucun)
(longueur du pas = %g) (utilisant Hessienne) Intervalle de confiance 95%% pour la moyenne : %g  %g
 Cliquer sur le graphique pour le menu contextuel Cliquer pour fixer la position de l'tiquette DW  Dplacer pour dfinir le rectangle d'agrandissementSupprim %-16s (p-value %.3f)
 F  Que rechercher : Pour l'intervalle de confiance de %g%%, t(%d, %g) = %.3f
 Pour l'intervalle de confiance  %g%%, z(.%g) = %.2f
 Aucun fichier de donnes charg  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Donnes non prserves  fichier de donnes omega  freq. chelone   priodes log de la densit spectrale

 omega  freq.  chelon   priodes densit spectrale

 cart type des rsidus = %g
 erreur std. t  unit %2d : %13.5g
"%s" n'est pas une commande gretl.
"%s" n'est pas dfini.
"Par des conomtres, pour des conomtres""help set" pour des dtails# Log redmarr %s
# Log dmarr %s
# Enregistrement des commandes la session. Notez qu'il peut
# tre ncessaire de l'diter afin de l'utiliser comme script.
$t$ de Studentstatistique de Student entre parenthses%17cNOTE : o correspond  %s,   x  %s
%17c+ signifie %s et %s sont gaux lorsqu' l'chelle
%20c%s et %s sont tras  la mme chelle

%8c%25cNOTE : o correspond  %s

%8c%d moyennes de groupe ont t soustraite des donnes%d n'est pas un numro de variable valide%d valeurs manquantes%d en dehors de %d gradients semblent suspects.

%d sur %d tests indiquent zro
moyenne mobile   %d priodes de %squantiles %g et %gvaleur critique %gintervalle  %g pourcent ellipse de confiance  %g%% et intervalles marginaux  %g%% intervalle de confiance %g%%  : %g  %gintervalle de %g%%intervalle de confiance  %g\%%intervalle  %g\%%%s (n = %d, %s)%s (donnes initiales)%s (avec lissage)%s = 1 si %s est %d, 0 autrement%s = 1 si la priode est %d, 0 autrement%s estimateurs%s estimations utilisant les %d observations %s-%s
Estimation %s, observations %s-%s (T = %d)Estimation %s, observations %s--%s ($T=%d$)%s repr
%s est une constante%s succs d'ouverture
%s page %d de %d%s remplac
%s sauvegard
%s test%s contre %s (avec ajustement inverse)%s versus %s (avec ajustement des moindres carrs)%s contre %s (avec ajustement loess)%s contre %s (avec ajustement quadratique)%s, %s  %s%s, argument %d : valeur %g hors limites
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1  %d%s, page %d%s, rponse = %s, traitement = %s:%s, utilisant les %d observations%s, utilisant les observations %s%s%s%s, utilisant les observations %s - %s%s: n'a pas trouv d'observations concordantes
%s : tendue complte %s - %s%s: pas d'enregistrement BOF trouv%s: argument %d n'est pas du bon type (%s au lieu de %s)
%s : l'argument %d devrait tre %s%s: argument devrait tre %s%s: ne peut traiter la conversion%s : division non permise ici %s : document vide%s: ordre entier attendu%s: la locale n'est pas supporte sur ce systme%s : aucun paramtre n'a t spcifi%s : pas un tel objet
%s : pas une variable de texte%s : nom de paramtre incorrect'%s' : trop peu d'arguments
%s : non implment dans les boucles 'progressives'%s : l'tendue des observation ne correspond pas
  celui de la base de donnes%s : l'oprateur %d devrait tre %s%s : l'oprateur devrait tre %s%s : le paramtre requis est manquant%s : fixe %d observations comme "manquante"
%s : dsol, aucune aide disponible.
%s : utilisation de la mthode de compactage par dfaut : moyenne%s ; chantillon %s - %s %s  -- aucune conversion numrique effectue ! %s  -- nombre hors limite !'%s' : non implment pour les listes'%s' : non implment pour les matrices'%s' : non implment pour les pour les chanes'%s' : non implment pour ce type'%s' : dfini seulement pour les matrices %s  est une constante %s  n'est pas une variable muette %s  n'est pas le nom d'une srie %s  n'est pas le nom de la variable'%s' est le nom d'une fonction interne'%s' est le nom d'une commande gretl'%s' ne peut pas tre utilis comme nom de variable'%s': argument invalide pour %s()
'%s' : nom trop long (max 15 caractres)
'%s' : aucun argument indiqu
'%s' : pas une telle matrice %s  n'est pas un scalaire'%s' : il y a dj une variable portant ce nomcommande  %s  non reconnueVariance 'between'Variance 'within''o' correspond  %s et 'x'  %s (+ signifie qu'ils sont gaux)(%d%% valeur critique %s %.2f)('*' indique un point de puissance)('*' indique une valeur en dehors de l'intervalle de confiance 95%)(10%% valeur = %.2f)(intervalle de 90%)(Une valeur faible de P joue en dfaveur de l'hypothse nulle selon laquelle 
les MCO en pooling sont aussi performants que les effets fixes.)

(Une valeur faible de P joue en dfaveur de l'hypothse nulle  l'effet 
qu'un modle MCO commun est adquat, au contraire de l'alternative des 
effets alatoires.)

(Une valeur faible de P joue en dfaveur de l'hypothse nulle  l'effet 
qu'un modle alatoire soit consistent, en faveur d'un modle d'effet fixes.)
(SVP se rfrer  l'aide pour tre guid)(observations manquantes omises)(pour le ET logique, utiliser '&&')
(pour le OU logique, utiliser '||')
(htroscdasticit)(avec tendance)(logs sont en base 2)(les valeurs manquantes ont t escamotes)(pas de description)(non linarit)( la gauche : %g)
(valeur bilatrale = %g; complment = %g)
(non sauvegard)(sans la tendance)* indique un test non significatif au seuil de 10 pourcent** indique un test significatif au seuil de 5 pourcent+- sqrt(h(t))1-normArellano-Bond  une tapeGMM en 1 tape10%% valeur critique q = 20 est %.2fCoeff. d'autocorrlation du 1er ordre pour e2 moyennes2 proportions2 variancesArellano-Bond  2 tapesGMM en 2 tapesEstimation en deux tapesTrac 3D3SLS5% valeurs critique pour la statistique Durbin-Watson5%% valeur critique (bilatral) = %.4f pour n = %d5\%% valeur critique (bilatral) = %.4f pour n = %d= %s carr= %s fois %s= 1 si le mois est %d, 0 autrement= 1 si le quart = %d, 0 autrement= premire diffrence de %s= diffrence logarithmique de %s= logarithme de %s= diffrence saisonnire de %sUne liste nomme %s existe djUne matrice nomme %s existe djUn scalaire nomm %s existe djUne srie nomme %s existe djUne chane nomme %s existe djUne valeur < 10 peut indiquer un problme d'instruments faiblesACF pourTest ADF-GLSAICANOVAANOVA...ARAR (saisonnier)Ordre AR :ARCHOrdre ARCH :ARCH q :ARIMAModle ARIMAARI_MA...ARMAInitialisation ARMAARMAXfichiers ASCII (*.txt)A_RCH propos de gretlAccessorsActuelObserv et ajust %sObserv et ajust %s versus %sObserv et ajustAjouterAjouter une observationAjouter la variablesAjouter une autre courbe...Ajouter comme matrice...Ajouter une driveAjouter des difrencesAjouter une quationAjouter une identitAjouter une ligne...Ajouter la liste des variables endognesAjouter la liste d'instrumentsAjouter des logarithmesAjouter des observationsAjouter au jeu de donnesAjouter au jeu de donnes...Ajouter  la table des modlesAjouter...Liste '%s' ajoute
Matrice %s ajouteScalaire %s = %g ajoutAjouter srie %s au jeu de donnes %sR ajust**2R ajust{\super 2}$R^2$ ajustR2 ajustVecteurs d'ajustementCritre d'information d'AkaikeCritre d'AkaikeCritre d'information d'AkaikeTout ->Tous les composantsToutes les tiquettes de donnesTous les retards de %sToutes les variables, retard %dPermettre l'anti-aliasing des lignesPermettre les commandesPermettre l'htroscdasticit par groupePermettre la restriction pralable, df = %d
Hypothse alternativeStatistique alternativeUn systme d'quations doit avoir au moins 2 quationsAnalyse de la varianceLes drives analytiques ne peuvent tre utilises avec les GMMDrives analytiques fournies : "params" seront ignorsAnnuelAccoler la signatureAppliquerArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) manquantArgument est une constanteArranger les icnesAscendantAssigner la valeur de retour (optionel) :Supposer que l'cart type de chaque population est identiqueHypothse d'quiprobabilit du ngatif et du positifSupposer que l'cart type a pour valeur celui de la populationcarts type asymptotiques (non fiables)carts type asymptotiques sous l'hypothse d'erreurs IIDStatistique asymptotique de test Tentative de prendre la racine carr d'un nombre ngatifRgression  de Dickey--Fuller augmentRgression du test de Dickey-Fuller augmentRgression augmente pour le test de ChowRgression augmente pour le test de facteurs communsAuteurIndenter automatiquement la rgionIndentation automatique du scriptFonction d'auto-corrlation pour %sAutomatiqueModle autorgressifRgression auxiliaire pour le test RESET de spcificationRgression auxiliaire pour le test de non linarit (termes en log)Rgression auxiliaire pour le test de non linarit (termes au carr)Variables disponiblesBFGS : les valeurs initiales de la fonction objectif ne sont pas finiesBICArrireCaractre erron %d dans la chane de dateCaractre erron  %c  dans la chane de datetiquette de donnes errone dans %sLargeur de bande = %gKernel BartlettFentre de Bartlett, longueur %dBas sur %d rplicationsBas sur le Jacobien, df = %d
Filtre Baxter-King Band-passBaxter-King component of %s at frequency %d to %dcarts type Beck--Katzcarts type Beck-KatzEn dehors des points abrants, permettre :InterEcart type interEntre groupesModle betweenProportion de biais, $U^M$Proportion de biais, UMLargeur de l'intervalle :Donnes binaires (%d) rencontres: cela n'est pas un fichier texte valide
Binomiale (p = %g, n = %d) :
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlocBloquer la variable (optionnel)carts type de Bollerslev--Wooldridgecarts type de Bollerslev-WooldridgeObservations censuresBoxPlotTest Breusch--Pagan pour la matrice de covariance diagonaleTest de Breush-Godfrey pourTest de Breusch-Godfrey d'autocorrlation jusqu' l'ordre de %dTest de Breusch-Godfrey d'autocorrlation de premier ordreTest de Breusch-PaganTest Breusch-Pagan pour la matrice de covariance diagonaleTest de Breusch-Pagan pour l'htroscdasticitFureter...Le tampon est videConstruire  partir d'une formuleConstruire  partir des sriesConstruire numriquementPar %spar numro d'_observationC.V.CORCfichiers CSV (*.csv)Trac CUSUM avec intervalle de confiance de 95%Test de CUSUM pour la stabilit des paramtresTest CUSUM de stabilit des paramtresTrac CUSUMSQ avec intervalle de confiance de 95%Test CUSUMSQ de stabilit des paramtresTest CUSUM_SQEffacer le jeu de donnes_Corrlogramme croisCalculateurNe peut ajouter le modle  la table -- ce modle a des variables dpendantes diffrentesNe peut faire cela : aucun modle n'a t estim pour le moment
Vous ne pouvez faire cela : quelques variables dans le modle original ont t redfiniesNe peut faire cela : le jeu courant de donnes est diffrent de celui sur
lequel le modle de rfrence a t estim
Ne peut ouvrir %s en lectureNe peut ouvrir le rpertoire %sNe peut produire les estimations ML : quelques units ont une seule
observationNe peut rcuprer ht : jeu de donnes a changNe peut rcuprer les sries : jeu de donnes a changNe peut rcuprer 'uhat' : le jeu de donnes a changNe peut rcuprer 'yhat' : jeu de donnes a changAnnulerNe peut dtruire %s ; la variable est utiliseNe peut dtruire toutes les variables spcifiesNe peut dtruire les variables spcifiesNe peut ouvrir le presse-papiersCas 1 :  pas de constanteCas 2 : constante restreinteCas 3 : constante sans restrictionCas 4 : tendance restreinte, constante sans restrictioncas 5: tendance et constante sans restrictionMarqueur de cas manquant pour l'observation %dObs. censuresObservations censuresCentr$R^2$ centrMoyenne mobile centre pour %d priodes de %sR2 centrVrifier pour les mises  jourChi-deuxChi-deux(%d)Khi-deux(%d) distribution de l'chantillonChi-deux(%g)Khi-deux(2) = %.3f valeur de P %.5fChoisirTest de rupture de ChowTest de Chow pour rupture structurelle  l'observation %sTest de Chow pour diffrence structurelle par rapport  %sEffacerEffacer les tiquettes de donnesEffacer les donnes terminera votre
session courante. Continuer ?FermerFermer la fentreFichier d'output '%s' ferm 
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttLivre de codesCoefficient_Matrice de covariance des coefficientsMatrice de covariance des coefficientsNumro du cofficient (%d) est hors limiteNumro du cofficient (%d) est hors limite pour l'quation %dCoefficient pour %sRgression de cointgration - Rgression de cointgration -- Vecteurs cointgrantsCointgrationRang de cointgrationCouleur %dColonnesTrac des rsidus combinsSparation par virgulesCommande  %s  ignore ; n'est pas valide dans le systme d'quations
chec de l'excution de la commandeLa commande n'a pas d'arguments en nombre suffisantCommande mal compose
Commande pour traiter les fichiers TeXCommande pour lancer GNU RCommande pour lancer GnuPlotCommande pour visualiser les fichiers DVICommande pour visualiser les fichiers PDFCommande pour visualiser les fichiers PostScriptLigne de commandeCommenter la rgionCompacter par moyennageCompacter par sommationCompacter les donnes journalires en hebdomadairesCompacter les donnes journalires en :Compacter les donnes horaires en :Compacter les donnes mensuelles en :Compacter les donnes trimestrielles en annuellesCompacter les donnes journalires en mensuellesLe jeu de donnes compactes serait videMthode de compactage (pour la rduction en frquence) :Comparaison du modle %d et du modle %d :
Comparaison des critres d'informationComposant  ValeurEigen Proportion   Cumulatif
Composant avec valeur de Eigen %.4fComposant avec valeurs de Eigen > moyenneCalculer les intervalles de confianceCalculer les carts type Maximum de vraisemblance conditionnel_Ellipse de confiance...Intervalle de confianceSeuil de confianceIntervalle de confiance...Rgion de confiance : slectionnez deux variablesConfigurerConfigurer les tabulations...Confirmer la structure du jeu de donnesNom de variable conflictuelVariable de contrleConvergence obtenue aprs %d itrations
CopierCopier en tant que CSV...Copier en tant que :Tampon de copie tait videCopie des donnesCopier vers le presse-papiersCopyright Allin Cottrell et Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell et Riccardo "Jack" Lucchetti.Coefficients de corrlationCoeff. de corrlation, utilisant les observations %s - %sCoeff. de corrlation, utilisant les observations %s--%sMatrice de corrlationCorrlationsCorrlations entre %s et %s retardesCorrlogrammeNe peut pas calculer les carts type Beck-KatzNe peut accder au fichier de donnes binaireNe peut accder aux infos du graphiqueNe peut calculer les intervalles de confiance pour ce modleNe peut crer le rpertoire '%s'Ne peut estimer les moyennes de rgression de groupe
Ne peut trouver un programme de terminal utilisableNe trouve pas le script  %s 
Ne peut trouver un pilote de socket utilisable
Ne peut faire un fork()Ne peut formatter le modle
Ne trouve pas d'information sur le  paquetage de fonctionNe peut obtenir la valeur pour la colonne %d, range %d.
Peut-tre qu'il y a une formule dans la feuille?Ne peut charger la fonction du pluginNe peut charger la fonction du plugin
Ne peut ouvrir %sNe peut ouvrir %s
Ne peut ouvrir %s en critureNe peut ouvrir %s en criture
Ne peut ouvrir '%s'Ne peut ouvrir le fichier binaire de base de donnesNe peut ouvrire le fichier index de la base de donnesNe peut ouvrir le fichier %sNe peut ouvrir le script "%s"
Ne peut tablir l'chantillonNe peut crire dans %sN'a pas pu crire dans '%s' : gretl ne fonctionnera pas correctementMatrice de covarianceMatrice de covariance des coefficients de rgressionValeur propre de Cragg--Donald minimaleValeur propre de Cragg-Donald minimaleCration et I/OCritreValeur critique = %gValeur critique pour les points abrants :Valeurs critiquesValeurs critiques du biais en TSLS par rapport aux MCO :
Valeurs critiques pour la taille maximale dsire de LIML,
pour des tests au seuil de confiance de 5%:
Valeurs critiques pour la taille maximale dsire de TSLS,
pour des tests au seuil de confiance de 5%:
_Tableau de contingenceFonction de corrlation croise pour %s et %sCorrlogramme croisquation croise VCV pour les rsidusMatrice de covarianceProduits croisscoupe transversaleDonnes de coupe transversaleTableau de contingence de %s (lignes) contre %s (colonnes) Somme cumule des rsidus normalissSomme cumule des rsidus au carrchantillon actuelchantillon actuel : %d observations
Session couranteFormat personnalisElment cyclique de %sDFFITSQuotidienQuotidien (5 jours)Quotidien (6 jours)Quotidien (7 jours)Date quotidienne pour rprsenter la semaineDonnesAjout de donnes complt
Donnes contiennent des valeurs ngatives : la distribution gamma n'est pas approprieErreur de donneFichier de donnes %s
en tant queLe fichier de donnes contient des virgules en suffixe
Le fichier de donnes est vide
La frquence des donnes ne concorde pas
Info des donnesInfos sur les donnes dans le fichier %s:

Donnes manquantes pour la variable  %s Exigences relatives aux donnesDcompte de la longueur manquant ou incorrect pour les sries de donnes
Jeu de donnesJeu de donnes a disparuJeu de donnes n'est pas reconnu comme un panel.
SVP utiliser "Sample/Set frequency, startobs".Structure des donnesLes donnes sont transposesTypes de donnes non conformes pour l'oprationUtilitaires de donnescriture des donnes complte.
Base de donnesBase de donnes installe.
L'ouvrir maintenant?Erreur d'analyse de la base de donnes  la variable  %s adresse IP du serveur de base de donnesBase de donnesJeu de donnes_Structure du jeu de donnes...Base de donnes vide
Jeu de donnes augment de %d observationsDateDate (AAAA-MM-JJ)Chanes de dates inconsistantesDcennalDcomposition de la variance pour %sMthode par dfaut:Dfinir une _nouvelle variable...Dfinir la listeDfinir la matriceDefinir la listeDfinit une nouvelle variable...SupprimerFonction '%s' supprime
Matrice %s supprimeScalaire %s supprimChane %s supprimeDensitVariable dpendanteLa variable dpendante est nulle, arrt de la rgressionVariable dpendante : %s
Variable dpendante : %s

DscendantDescriptionDescription :DescriptionStatistiques descriptivesQuantile(s) dsir(s)Dtecter et corriger pour les valeurs hors bornesDterminantDterminant de la matrice de covarianceDiagonaleRgression de Dickey--FullerRgression de Dickey-FullerTest Dickey-FullerN'a pas trouv d'observations concordantesN'a pu retrouver d'observations concordantes
Test de diffrenceDiffrence :AfficherAfficher le PDFAfficher les valeurs prdites, toutes quationsNom affich (pour les graphiques) :Afficher les rsidus, toutes quationsAfficher les valeursDistances sauvegardes en tant que '%s'Test de distribution libre de Wald pour l'htroscdasticitDisturbance proportion, $U^D$Proportion des perturbations, UDSouhaitez vous rellement ajouter une srie de frquence faible 
 un jeu de donnes de frquence plus importante ? 

Si vous rpondez 'yes', la srie sera tendue en rptant chaque 
valeur %d times. En gnral, cette procdure n'est pas correcte. 
 Dsirez-vous sauvegarder les modifications que
vous avez faites au jeu courant de donnes?Voulez-vous sauvegarder les modifications que vous avez
fait durant cette session ?Voulez-vous sauvegarder cette session gretl ?Effectu
Test de Doornik-Hansenliminer toutes les observations avec valeurs _manquantesAbandon de %s : l'tendue de l'chantillon ne contient pas d'observations valides
Variables muettes pour les variables discrtes slectionnesStatistique $h$ de DurbinStatistique h de DurbinDurbin-WatsonStatistique de Durbin-WatsonModle de panel dynamiqueTerme de correction d'erreurERREUR: variable %d (%s), observation %d, valeur non numrique
ESS_Quitterditerditer les attributsditer le code de la fonctionditer les commandes de traagediter le script d'exemplediter les valeursAnalyse des valeurs de Eigen de la matrice de corrlationEigenanalysis of the Covariance MatrixeigenvalueEigenvaluesVecteurs de Eigen (chargement des composants)lment par lmentObservation vide []
muler l'apparence de fentres WindowsActiver le support OxCoder toutes les valeursCoder les variables comme des muettesFinFin :Variables endognesAnglais (papier A4)Anglais (papier US letter)Garantir une taille d'chantillon uniformeEntrer un nomEntrer une valeur numriqueEntrer une condition boolenne pour slectionner les cas :Entrer le marqueur de cas pour la nouvelle observation
(max 8 caractres)Entrez les commandes pour la boucle. Taper 'endloop' pour quitter
Entrer la formule pour la nouvelle variable
(ou juste le nom, pour saisir manuellement les donne)Entrer la formule pour une nouvelle variable :Entrer le nom de la colonne
(max 12 caractres)Entrer le nom pour la premire variable
(max 15 caractres)Entrer le nom de la nouvelle variable
(max 15 caractres)Entrer le nouveau nom
(max 31 caractres)Entrer une valeur  considrer comme "manquante" :kernel d'Epanechnikovquationquation de L'quation est exactement identifieNumro d'quation (%d) est hors limiteSystme d'quationsErreur d'ajout de variablesError lors de la tentative d'ouverture du fichierErreur d'estimation du modle d'exposant de Hurst
Erreur lors de l'estimation du modle  effets fixes
Erreur lors de l'estimation du modle  effets alatoires
Erreur d'estimation modle de l'tendue-moyenne
Erreur lors de la gnration de la matrice de covarianceErreur de gnration de la variable indexErreur lors de la gnration des variables retardesErreur lors de la gnration des logarithmesErreur lors de la gnration des carrsErreur de gnration de la tendance temporelleErreur la commande armaMessage d'erreur de %s :
erreur de lecture de %s
Erreur lors de la lecture des enttes du fichier de travail
Erreur de rcupration des donnes  partir du serveurErreur lors de la sauvegarde des informations du modleErreur : la somme des carr (%g) n'est pas > 0Erreur, la somme des carrs n'est pas >= 0Erreur de dcompression des donnesErreur : unit %g, priode %g : observation dupliqueEstimateurEstimation de la valeur de la populationEstimer la forme rduiteExposant de Hurst estimTrac de _densit estime...Degr d'intgration estimDensit estim de %sEstim  l'aide la mthode BHHHEstim  l'aide du filtre de KalmanUtilisation de X-12-ARIMAEstims  l'aide des moindres carrsEstimationPriode d'estimationEstimateurvalu  la moyennevaluations du gradient : %d
Ex. aplatissementAplatissement\Maximum de vraisemblance exactColinarit parfaite ou proche rencontreExposant excessif dans la formule genrConstante mise  part, la probabilit critique est la plus leve pour la variable %d (%s)ExcuterExcuter la ligneExcuter la rgionVariables exognestendre les donnes annuelles jusqu' :tendre les donnes trimestrielles en mensuelles'%c' attendu, mais la formule est termine
'%c' attendu, mais '%s' rencontr
Nom de variable valide attenduRequte SQL attendueAttendait une donne numrique, chane trouve :
%s"  la ligne %d, colonne %d
Donnes numriques attendues, chane trouve :
'%s'  la ligne %d, colonne %d
Valeur prditeSomme des carrs expliqueMoyenne mobile exponentielleMoyenne mobile exponentielle de %s (poids actuel %g)Export en tant que CSV...chec de la commande extrieureCaractre superflu  %c  dans les donnesCaractre superflu (0x%x) dans les donnesTest de Fisher pour les restrictions spcifiesF(%d, %d)F(%d, %d) distribution de l'chantillonF-normTests Fisher d'absence de restrictionFIMLFacteur (variable muette)chec de calcul du jacobienchec de calcul de la valeur critiquechec de calcul de la matrice hessienechec de calcul de la probabilit critiquechec de calcul de la statistique de test
chec de la construction de la matrice hessiennechec de copie du fichier graphiquechec de cration d'un jeu de donnes videchec de tlchargement du fichierchec d'excution x12arimachec de reprage des eigenvalues
chec de bascule d'tat de "%s"
chec d'obtention des infos du carnet de travailchec de chargement du plugin : %schec d'analyse du proxy HTTP:
le format doit avoir le forme adresse-ip:portchec d'analyse du nombre de variableschec d'analyse des frquences de donneschec d'analyse des valeurs de donnes de l'observation %dchec d'analyse de endobschec d'analyse du fichier GnuPlotchec l'analyse de la ligne comme frquence, observation de dpartchec d'analyse du nombre d'observationschec d'analyse des informations de la sriechec d'analyse de startobschec de traitement du fichier Excelchec de traitement du fichier TeXchec de rcupration de la description des donneschec de stockage des commentaires des donnes
FichierMauvais type de fichier, le noeud de la racine n'est pas %sFichier du mauvais type, noeud de la racine n'est pas de type carnet de travailType de fichier erron, le noeud de la racine n'est pas de type gretldataCouleur de remplissageFiltre%s filtr: cycle avec Hodrick-Prescott (lambda = %g)%s filtr: tendance avec Hodrick-Prescott (lambda = %g)FiltresChercher...Trouver :Utiliser Cochrane-Orcutt pour ajusterLe premier caractre du nom ( %c ) est erron
(premier doit tre alphabtique)Le premier caractre du nom de la variable ( %c ) est erron
(doit tre alphabtique)Le premier caractre du nom de la variable (0x%x) est erron
(doit tre alphabtique)F stat de premire tapeTest de Fisher exactEffets fixesEstimateur des effets fixes
permet de diffrencier les constantes par unit de coupe transversales
carts type des pentes entre parenthses, p. critiques entre crochets
Fonte fixeEffets fixesSlection de la fonteFonte pour le graphiquelFonte pour gretl pour la sortie dans les fentresFonte pour les menus et les tiquettesNom de la fontePour l'intervalle de confiance %g%%, t(%d, %g) = %.3fPour l'intervalle de confiance %g%%, z(%g) = %.2fPour l'intervalle de confiance %g\%%, $t(%d, %g) = %.3f$

Pour l'intervalle de confiance %g\%%, $z(%g) = %.2f$

Pour l'estimation GARCHPour les donnes de coupe transversalePour logit et probit, le $R^2$ est le pseudo-$R^2$ de McFaddenPour logit et probit, le R-carr est le pseudo-R-carr de McFaddenPour logit et probit, R{\super 2} est le pseudo-R-{\super 2} de McFaddenPour donnes de panelPour le coefficient de %s (estimation locale %g)Pour le systme dans l'ensemblePour les donnes de sries temporellesStatistiques d'valuation des prdictionstendue de prvision :Dcomposition de la varianceFormule :Fractional differencechec du test d'intgration fractionnelleLibr %s
Geler les tiquettes de donnesFrquenceDistribution de frquencevendrediMaximum de vraisemblance avec information compltetendue complte des donneschantillon complet : %d observations
Dtails completsvaluations de la fonction : %d
Nom des fonctions doit commencer par une lettreLe  paquetage de function est corrompuRfrence des fonctionsGARCHGARCH p :GARCH : p > 0 et q = 0 : le modle est non identifiMCGLes estimateurs des MCG sont non biaissGMMcritre GMMGMM : Spcifiez la fonction et les conditions d'orthogonalit :fichier Octave GNU (*.m)fichiers GNU R (*.R)GNU _R...Test GPH d'intgration fractionnelleGamma (forme %g, chelle %g, moyenne %g, variance %g) :
 aire  la droite de %g = %g
kernel gaussienDistribution gaussienne de l'chantillonGnralEstimation gnralise de Cochrane-OrcuttMthode des moments gnralissCrer un graphiqueGnrListe %s gnreMatrice %s gnreScalaire %s gnrSries %s (ID %d) gnresChane %s gnreChane %s gnre
coefficient de GiniCouleurs de GnuplotGnuplot ne permet pas la production d'output en PDF sur ce systmeErreur de GnuPlot lors de la cration du graphiqueTest de Godfrey (1994) pourTest de Godfrey (1994) d'autocorrlation jusqu' l'ordre de %dTest de Godfrey (1994) d'autocorrlation de premier ordreAucune observation obtenue
Aucune variable obtenueGradients de la dernire itrationGradiant :Grand meanGraphiqueTracer les sries diffrenciesTracer les sries filtresLargeur de la ligne :Tracer les sries initiales et lissesPage de graphiquesTracer les sries de rsidus ou de cyclesGraphiquesIndex des commandesRfrence des fonctions gretlMoindre carrs pondrs par groupesHtroscdasticit par groupesH0 : Diffrences des moyennes =H0 : Diffrence des proportion = 0H0 : Rapport des variances = 1H0 : moyenne =H0 : proportion =H0 : variance =carts type HAC, largeur de bande %.2fcarts type HAC, largeur de bande %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKproxy HTTP (numro-ip:port)HTTP proxy: le premier champ doit tre un numro IPH_troscdasticit corrige...Hannan-QuinnCritre d'information d'Hannan-QuinnTest de sur-identification de Hansen--SarganTest de sur-identification de Hansen-SarganTest de HausmanLa matrice du test de Hausman n'est pas dfinie positiveHeckitAideAide sur la commandeHelper functionsHtroscdasticit corrigeHtroscdasticit corrigecarts type robustes (htroscdasticit)MCO de haute prcision...MCO  haute prcisionHildreth--LuHildreth-Lufiltre de Hodrick-PrescottHte non reprHoraireExponsant de HurstID #ITER             ESS           % CHANGEMENTIdempotentMatrice identit, ordre %d
Si vous n'avez pas de login pour le serveur gretlr
voir http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
Le bouton 'Website' ouvre cette page
dans votre navigateur internet.Valeur illgale non positive de la variable dpendanteImaginaireImporterRponses aux impulsionsRponses aux impulsions (combines)Dans la rgression de Gauss-Newton :
De plus, des correspondances entre valeurs numriques et
chanes de texte ont t trouves et sont affiches ci-dessous.

Inclure une constanteInclure une tendanceInclure des variables muettes saisonniresInclure des variables muettes temporelles%d units de coupe transversale inclusesgroupes inclus : %dOptions incompatiblesEntre incomplteInconsistence dans les marqueurs d'observation
Indenter la rgionVariables indpendantesIndexValeur de l'indice %d hors limitesBoucle infinie dtecte dans le script
Infinity-normInfoRemplir la valeur intialeL'input doit tre une srie de donnes mensuelles ou trimestriellesInsrer l'observationInstallerInstrumentInstrumentsDonnes insuffisantes pour construire la distribution en frquence de la variable %sDegrs de libert insuffisant pour la rgressionObservations insuffisantes pour l'oprationSession R interactiveConstanteEstimations par intervalesRgression sur variable censureSpcification NLS invalideArgument invalide pour la fonctionArgument invalide pour l'importation de la feuilleCaractre '%c' incorrect
Spcification de la colonne incorrecteFichier de donnes invalide
Dclaration invalideEntre invalideEntre invalide
Position invalide d'tiquette, doit tre X YOrdre de retards invalide pour %dOrdre de dlai invalide pour (%d)chantillon nul invalideNombre de cas %d incorrectOption '--%s' incorrecte Spcification du quantile invalideDivision invalide de l'chantillon pour le test ChowValeur invalide pour le maximum de la variable dpendanteErreur de caractre : utilisez seulement des nombres et '.'Inverse de la matrice de covarianceIrrgulierItalienGMM par itrationsEstimation par itrationsMoindres carrs pondrs itratifsItrationItration %d : log de vraissemblance = %#.12gItration %d : log de vraisemblance = NAJ testtest de Bera-JarqueTest de JohansenSignificativit jointe des difffrences de moyennes par groupe :
Rgression KPSSTest KPSStau de KendallLADLIMLTest LM d'autocorrlation jusqu' l'ordre de %stest de sur-identification (ratio de vraissemblance)Test LR pour la matrice de covariance diagonaleTest LR pour les restrictions spcifiesLaTeXtiquettesOrdre des retardsOrdre du retard %*dOrdre de dlai pour le test ADF :Ordre du retard pour le test ARCH :Ordre de dlai pour le test KPSS:Ordre des retards pour le test :Ordre des retards :Paramtre du dlai de troncation = %d
Valeur retarde de la variable dpendanteValeurs retardes des variables endognesLanguePlus grandMoindre Dviations _Absolues...Observations censures  droiteNiveauLicenseTest du ratio de vraisemblanceTest du ratio de vraisemblance pour les termes (G)ARCHTest LR pour l'htroscdasticittest de LillieforsMaximum de vraisemblance avec information limiteMaximum de vraisemblance en information limiteEpaisseur de la ligne pour %s = %d
Algbre linaireRestrictions linairesLignesListe des retards ARListe des sriesListe des %d variables :
Liste des tiquettes pour les variables:
Liste des variablesLjung-Box Q'test LmaxLo_gistique...Lu?Estimateur local de WhittlePoste localtat localTransformation logarithmiqueLog de vraisemblanceLog de vraisemblance pour %sLoginLogistiqueModle logistiqueLogitRegarder sur le serveurCourbe de LorenzInfrieurVariable de borne infrieureBorne infrieure de frquence :Limite infrieureTrianculaire infrieureMAMA (saisonnier)Ordre MA :MVML HeckitMVMLE : spcifiez lafonction et, si possible, les drives :distances de MahalanobisDistances de Mahalanobis du centroideConfiguration de la messageriePrincipalRpertoire principal de gretlFichier PNG mal compos pour un graphiqueLigne d'tat mal composeManuelsMathmatiqueMatrice non conforme pour l'oprationLa matrice %s n'est pas un tableau de contingenceAlgbre matricielleConstruction de matriceschec de la dcomposition de la matriceL'inversion de la matrice a chou:
 les restrictions peuvent tre inconsistentes ou redondantes
L'inversion de la matrice a chou : restrictions incohrentes ou redondantesMatrice non dfinie positiveMise en forme de matriceLa spcification de la matrice n'est pas valideLa taille maximale est probablement de moins de %g%%La taille relative peut excder %g%%MaximumMaximum (asymptote) pour la
variable dpendanteMaximum de vraisemblanceOrdre maximum des retards:Longueur maximale de la ligne de commande (%d octets) dpasse
Longueur maximale de la ligne de commande (8192 octets) dpasseMaximum de vraisemblanceEstimation pa maximum de vraisemblance$R^2$ de McFaddenR2 de McFaddenMoyenneErreur absolue moyenneMean Absolute Percentage ErrorErreur MoyenneMean Percentage ErrorMoy. Carrs des Rsid.Correction de la moyenneMoy. var. dp.Moyenne de la variable dpendanteMoyenne des innovationsMoyenne des carrsMdianeMdiane var. dpFonte de menuMessageMinimumVersion minimale de gretlValeur minimale possible = 1.0Valeur minimale, intervalle de gaucheObservations manquantesObservations manquantes ou incompltesInformation manquante du sous-chantillon ; ne peut faire la fusion des donnesInformation manquante du sous-chantillon ; ne peut faire la fusion des donnes
Valeur manquante rencontre pour la variable %d, observation %dValeurs manquantes rencontresModleModle %dTable des modlesModle de l'estimation de l'tendue :Intervalle des prdictions du modle : %s - %sModle est dj inclus dans la tableModle est dj sauvegardL'quation est parfaitement identifie
Le modle n'est pas parfaitement identif
Modle imprim vers %s
Table des modlesTable des modles a dj t videTable des modles est pleineMatrice %s modifieSries %s (ID %d) modifies ModulolundiMensuelPlus...Logit MultinomialeMCO prcisions multiplesN(%g, %g)NAMCNLNLS : spcifiez une fonction et, si possible, les drives :NLS : les drives fournies semblent incorrectesNLS : chec de la convergence aprs %d itrationsNomLe nom contient un caractre illgal ( la position %d)
Utiliser seulement des lettres non accentues, des chiffres et des soulignsNom de la variable muette  utiliser :Nom de la variable :Nom :Observations de dpart et de fin valides ncessairestat du rseau : %stat du rseau : OKNouveauNouvelles donnes non compatibles pour un ajout
Les nouveaux fichiers sont disponibles  partir du site web de gretl
http://gretl.sourceforge.net/Les nouveaux fichiers sont disponibles  partir du site web de gretl.
Ces fichiers ont une taille combine de %u octets.

Dsirez-vous quitter gretl pour mettre  jour votre installation maintenant?
(Vous pouvez excuter gretl_updater.exe plus tard si vous prfrez.)Nouvelle matriceNouvelle fentreNouveau...Aucun filtre de Kalman n'a t dfiniAucun changement n'a t faitAucune commande fournie pour dmarrer RAucune commande  excuterPas de constantePas de donnes repres.
Aucune information disponible sur les donnes.
Aucun paquet de donnes trouvAucune donne reuePas de donne disponible pour le graphiquePas de fichier de base de donnes reprAucun fichier de base de donnes n'a t ouvertAucun fichier de base de donnes n'est ouvertPas de description disponibleAucune variable discrte n'a t slectionnePas de formule fournie dans genrPas de formule fournieAucune fonction n'a t spcifiePas de fichiers de fonctions trouvAucune fonction n'est disponible pour constituer un paquetage
Voulez-vous dfinir une fonction ?Aucun paquetage de fonction gretl sur ce posteAucun paquetage de fonction gretl n'a t trouv sur cet ordinateur. 
Noulez-vous regarder sur le serveur gretl ?Pas de variable indpendante laisse aprs les omissionsAucune variable indpendante n'a t omisePas d'info dans %s
Aucune point de puissance n'a t trouvLa liste de variables endognes n'a pas t donneSans transformation logarithmiqueSans corrlation moyenneAucune valeur de donne manquanteAucun modle n'est disponibleAucun nom n'a t donn pour la listePas de nouveau fichierAucune nouvelle variable indpendante n'a t ajouteAucune observation n'a t supprime !Aucun observation n'a t trouveAucune observation ne resterait !Aucune condition d'orthogonalit n'a t spcifieAucun paramtre n'a t spcifiAucune fonction de rgression n'a t spcifieAucun scalaire n'est actuellement dfiniAucune srie n'a t dfinie
Aucune longueur n'a t dfini pour les sriesPas de srie  diterNo special requirementAucune variable adquate disponibleAucun systme d'quations n'a t dfiniPas d'information disponible pour renverser la commande Aucune de condition de boucle valide n'a t fournie.Aucune srie valide trouveAucune variable n'a t lue
Pas de feuille de travail trouveLe nombre d'observations (%d) est plus petit que le nb de paramtres (%d)Non interactif (juste obtenir le rsultat)Non-linarit (_logarithmes)Non-linarit (_carrs)Test de non linarit (logs)Test de non linarit (logs)Test de non linarit (carrs)Test de non linarit (carrs)Non saisonniersTermes AR non saisonniers :Termes MA non saisonniers :Diffrences non saisonnires :Frquence non standardAucuneAucun (ne pas utiliser les dates)Un argument du calcul n'est pas un nombreNot idempotentPas installNon dfinie positiveNon significatif au seuil de 10%N'est pas  jourNote :Note : * indique un rsidu suprieur  2.5 fois l'erreur standardNote : * indique un rsidu suprieur  2,5 fois l'cart type
NotesRien  envoyercriture en cours  la fin du fichier '%s'
Now discarding output
criture en cours au fichier '%s'
Hypothse nulle Hypothse nulle : diffrence de moyennes = %g
Hypothse nulle : les variances des populations sont gales
Hypothse nulle : moyenne de la population = %g
Hypothse nulle : proportion de la population = %g
Hypothse nulle: variance de la population = %g
Hypothse nulle : les proportions de population sont gales
Matrice nulle, %d x %d
Le nombre d'arguements (%d) ne concorde par avec le nombre de
paramtres pour la fonction %s (%d)Nombre d'intervalles :Nombre de casNombre de cas 'correctement prdis'Nombre de cas 'correctement prdits'Nombre d'observations (ranges) avec %s > %s : w = %d (%.2f%%)
Nombre de colonnes :Nombre d'units de coupe transversaleNombre de diffrences : n = %d
Nombre d'quationsNombre de reatrds  crer :Nombre d'itrations = %d
Le nombre d'observations ne concorde pas avec la dclarationNombre d'observations  la moyenne :Nombre d'observations  ajouter :Nombre d'observations  slectionner (max %d)Nombre d'observations :Nombre d'observations de pr-prvision  tracerNombre de rplicationsNombre de lignes :Nombre de priodes :Le nombre de variables ne concorde pas avec la dclarationMthodes numriquesRsum numriqueValeur numrique de la mdiane avec intervalle de confiance bootstrapValeurs numriquesOCD'accord pour craser ?D'accord pour craser ?OK, conservation du jeu de donnes actuel
MCOEstimateur des MCO avec bande de %g%%Estimateurs des MCOLes estimateurs des MCO sont non biaissmodle MCOObsObs %d : la borne infrieure (%g) dpasse la borne suprieure (%g)ObservationObservation pour laquelle l'chantillon sera scind :Nombre d'observations hors limitesObservationsObservations : %dDes variables devant tre sauvegardes, %d taient dj prsents dans 
la base de donnes.Variable de dcalageOmettre les variables exognes...Omis parce que toutes les observations sont nulles.Omis pour cause de multicollinarit parfaite :Sur le poste _local...Sur le _serveur...Sur le _serveur...Au dmarrage, gretl doit utiliser :Une ou plusieurs variables "ajoutes" sont dj prsentesUne ou plusieurs valeurs non numriques on t trouves. 
Gretl ne peut traiter directement de telles variables. 
Le code suivant leur a t substitu. 

Un ou plus d'un noms de variable sont manquants.
Estimation en une tapeOuvrirOuvrir...Fichier d'en-tte ouvert %s
Ne peut reprer la liste des variables (elle doit tre termine par 
un point-virgule)L'ouverture d'un nouveau fichier de donnes provoque la fermeture du fichier courant. Dsirez-vous continuer ? (Y/N)L'ouverture d'un nouveau fichier de donnes fermera
automatiquement le fichier courant. Tout travail
sera perdu. Procder  l'ouverture du fichier de donnes?L'ouverture d'un nouveau fichier de session fermera
automatiquement la session courante. Tout travail
sera perdu. Procder  l'ouverture du fichier de donnes?Logit ordonneProbit ordonneMoindres carrs ordinaireConditions d'orthogonalit - statistiques descriptivesLes conditions d'orthogonalit doivent tre prcises avec la matrice de pondrationAutresAutres modles _linairesMmoire puise
Mmoire insuffisante !Mmoire puise
Points abrantsSortieLa sortie est dj r-aiguille vers le fichier '%s'
La sortie n'est pas encore r-aiguille vers le fichier
Fentre de sortiefichiers Ox (*.ox)Programmes OxP(Chi deux(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
p. critiqueLa probabilit critique tait la plus forte pour la variable %d (%s)p. critique ($F$)p. critique (F)PACF pourManuel PDFfonte du graphique PNGServeur POP :PWE PaquetageDescription du  paquetagePalettePaneldonnes de panelPanel de donnes (%s)
%d units de coupe transversale observs pendant %d priodesOrganisation du panel de donnesLes jeux de donnes en panels doivent tre cylindrs.
Le nombre d'observations (%d) n'est pas un multiple
du nombre de %s (%d).Variables auxiliaires du panel gnres.
Groupes de panelvariables d'indxation en panelmodle de panelStructure du panelGraphique de sries temporelles en panelMatrice de covariance des paramtres  l'aide de la HessienneParamtre :Parse error in '%s'Kernel ParzenMot de passeLa protection des carnets de travail protgs par mot de passe n'est pas supporteMot de passe :CollerChemin vers la librairie de R Chemin vers l'excutable oxlChemin vers tramoChemin vers x12arimaTest du Chi-deux = %g (%d df, p. critique = %g)Test du chi 2 non effectu : certaines frquences prdites taient moins
que %g
_Constantes individuellesAjustement parfait obtenu
Peut-tre vous avez besoin d'ajuster la colonne ou la ligne initiale ?Variables priodiques auxiliaires gnres.
Variables priodiques auxiliaires gnres.
Test de Pesaran-TaylorTest de Pesaran-Taylor pour l'htroscdasticitValeurs numriques non formatesSVP ajouter d'abord une variable au jeu de donnesSVP fermer la fentre de cet objet d'abordSVP cherchez le fichier de donne gretl %s attach.SVP cherchez le script gretl %s attach.SVP veuillez fournir un nombre de coefficientsSVP ouvrir un fichier de donnes d'abordTracer l'intervalle de confiance en utilisantLe fichier de trac est corrompuTracer les sriesObservationsPoissonPoisson (moyenne = %g): Poisson(%g)MCO en poolingTest porte-manteauDfinie positivePrais--WinstenPrais-WinstenPrditPrdictionPrvisualiser le texteAnalyse des principaux composantsAfficherAfficher les valeurs manquantes commeAfficher...AffichageProbProbabilitDistributions de _ProbabilitsProbitSortie de correction de bugsRaliser des prdictions pourProgram interaction and behaviorProgramme pour jouer les fichiers MIDIProgrammationProgrammesPropritsProprits de la matrice %sProprits de la matrice X'XGnrateur de nombre pseudo-alatoire avec germe %d
Test QLR pour rupture structurelcarts type QMLKernel QSQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingEstimation du quantileEstimation du quantile avec une bande de %g%%Rgression de quantileTrimestrielDonnes trimestrielles ou mensuellesRmode RScript RR2rpertoire de donnes RATSTest RESET de spcificationTest RESET pour la spcificationRS(avg)Sous-chantillons _alatoires...Effets alatoiresGnration alatoire de nombresEffet alatoires (GLS)tendueL'intervalle %d  %d n'est pas positif !L'tendue n'est pas positive !Statistiques de l'tendue et de la moyenne pour %s
RangRang du Jacobien = %d, nombre de paramtres libres = %d
Nombre maximal d'itrations a t atteint %dLectureRelCrer une liste vide ?Rellement supprimer %s?Dtruire les %d dernires observations ?Supprimer les sries slectionnes
de la base '%s' ?Nunmro de la condition rciproqueRecursive %d-step ahead forecastsFonction '%s' redfinieSortie rduiteInstruments redondants :Restructurer...RafrachirRgressionProportion de la rgression, $U^R$ Proportion des rgressions, URRsidus de la rgression (= observ - ajust %s)Rsultats des rgressionsRgresseursLe biais relative reprsente probablement moins de %g%%Le biais relatif peut excder %g%%frquence relativerelatif  la restriction pralableSauvegarder la taille de la fentre principaleEnleverRenommerRemplacer toutRemplacer par :Remplacer...RemplacRemplac aprs le modle %d :Liste %s remplaceListe '%s' remplace
Matrice %s remplaceScalaire %s remplacSries %s (ID %d) remplacesChane %s remplaceChane %s remplace
Rpondre  :L'attribut requis 'type' est manquant dans le fichier de donnesRchantillonner les rsidusR-chantillonage avec remisetendue-rchelonne pour %sTrac de l'tendue-rchelonne pourRestaurer valeurs par dfautRsiduRsiduRsidu_Corrlogramme des rsidus_Spectre rsiduelFonction d'auto-corrlation rsiduellersidu de MA  %d priodes de %sRsidu de %s par EMA (poids utiliss %g)Priodigramme des rsidusTrac des rsidusSpectre rsiduelRsidus de l'quationRponse de %sVariable dpendanteRponses  un choc d'un cart type de %sRestaurer la vue complteRestreintConstante restreinteEstimations contraintesLog de vraisemblance restreinteLog de vraisemblance restreinte $(l_r) = %.8g$Vraisemblance restreinte (lr) = %.8gVraisemblance restreinte (lr) = %.8g
Tendance restreinteRestrictionEnsemble de restrictionsRestrictions sur alphaRestrictions sur beta:RcuprationRcupration des donnes...Observations censures  gauchecarts type robustes (HAC)carts type robustes (sandwich)F robusteChi^2 robusteEstimation robuste de la varianceEstimation robusteErreurs standard robustescarts type / intervalles robustesRacineRacine de la moyenne des erreurs au carrLignesExcuterLancer un script ajoute au texteLancer un script remplace le texteTest des coursesRuns test (premire diffrence)Runs test (en niveau)c. type var. dp.Ec. type des innovationsc. type de rgressionServeur SMTP :SURchantillon 1 :
 n = %d, moyenne = %g, cart type = %g
chantillon 1 :
 n = %d, proportion = %g
chantillon 1 :
 n = %d, variance = %g
chantillon 2 :
 n = %d, moyenne = %g, cart type = %g
chantillon 2 :
 n = %d, proportion = %g
chantillon 2 :
 n = %d, variance = %g
Coefficient de Gini_Priodigramme de l'chantillonchantillon est trop petit pour l'exposant de Hurstchantillon est trop petit pour le graphique tendue-moyenne
chantillon trop petit pour calculer une probabilit base sur une distribution normale
Moyenne de l'chantillon = %g, cart type = %g
L'chantillon contient maintenant seulement des observations compltesProportion de l'chantillon = %g
L'tendue de l'chantillon n'a pas d'observations valides.L'tendue de l'chantillon a une seule observation.Taille de l'chantillon: n = %d
Variance de l'chantillon = %g
Matrices de variance-covariance pour les rsidusTest de sur-identification de SarganTest de SargansamediSauvegarderSauvegarder commeSauvegarder en tant que PDF...Sauvegarder en tant que PNG...Sauvegarder au format TeX...Sauvegarder en tant que Windows metafile (EMF)...Sauvegarder comme icne et _quitterSauvegarder en tant que PostScript (EPS)...Sauvegarder comme scriptSauvegarder sous...Sauvegarder les donnes du bootstrap dans le fichierSauvedarder les modifications ?Sauvegarder l'lment cyclique commeSauvegarder les donnes_Sauvegarder les donnes _comme...Sauvegarder les fonctionsSauvegarder la sortie commeSauvegarder la sessionFichier/Session/Sauvegarder _comme...Enregistrement de la srie lisse commeSauvegarder le texteSauvegarder dans le jeu de donnes :Sauvegarde dans le fichierSauvegarder comme _icneSauvegarder comme une icneSauvegarder...Matrice sauves sous %sMatrice scalaire, valeur %g
ScalairesScrutation des %ld fontesCritre bayesien de SchwarzCritre de SchwarzScriptScript excut
Index des scriptsBouclage de la rechercheSaisonniersTermes AR saisonniers :Termes MA saisonniers :Diffrences saisonnires :Sries saisonnires ajustesGerme pour le gnrateur :Seemingly Unrelated RegressionsTo_ut slectionnerSlectionner les arguments :Slectionner les coefficients pour la sommationSlectionner la couleurSlection du format des donnesSlectionner le dossierSlectionner la clef de triSlectionnez deux variablesSlectionner les variables pour le retardSlectionner les variables pour la journalisationVariables slectionnes pour l'ajoutSlectionner les variables pour copierVariables slectionnes pour la diffrenceVariables slectionns pour l'affichageVariables slectionnes pour la diffrence logarithmiqueVariables slectionnes pour l'omissionVariables slectionnes pour le graphiqueSlectionner les variables  sauvegarderVariables slectionnes pour les carrsVariables slectionnesquation de slectionRgresseurs de l'quation de slectionVariable de slectionEnvoyer ...criture sur %sSparationElimination squentielle des variables
 l'aide des prob. critiques :Eliminaiton squentielle utilisant alpha bilatral = %.2fSries importes avec succsSries non repres '%s'Dfinir les observations %d comme "manquantes"Dfinir les valeurs %d comme "manquantes"Pose %d valeurs comme "manquantes"
Choisir par dfautInitialiser le code pour _valeur manquante...Fixer l'tendue de l'chantillonDfinir le rpertoire de travail depuis la consoleAlgbre matricielleShapiro-Wilk Wligne %d, colonne %dFeuille  importer :AfficherAfficher l'aide en anglaisMontrer les carts typeMontrer les tMontrer les pourcentages en colonneMontrer le nombre de valeurs manquantes pour chaque observationMontrer seulement les donnesMontrer les dtailsAfficher les dtails des itrationsAfficher les dtails des rgressionsMontrer les valeurs prdites pour l'intervalle de prvisionAfficher les frontires compltesAfficher l'intgralit des rsultatsShow full restricted estimatesAfficher le graphique de la distribution de l'chantillonMontrer automatiquement la vue en icnesAfficher les les variables retardesMontrer p. critiqueMontrer les rangsMontrer les pourcentages en lignesMontrer les pentes  la moyenneMontrer les zrosSi_ze :Test de signeTest de signesignificatif au seuil de %d%%Moyenne mobile simpleSimuler des erreurs normalesTailleAsymtriePasser les tests DF initiauxNgliger la valeur la plus forteNgliger la valeur la plus faiblePentePlus petitEigenvalue minimaleDsol, les modles ARMA ne peuvent tre placs dans la table des modlesDsol, ce test ne peut tre ralis sur un panel non quilibr.
Vous avez besoin d'avoir le mme nombre d'observations
pour chaque unit de coupe transversaleDsol, ne peut traiter cette conversion pour le moment !Dsol, ne peut traiter cette conversion de frquenceDsol, commande non disponible pour cet estimateurDsol, aide non trouvDsol, pas encore implant !Dsol, la commande %s n'est pas encore implante dans libgretl
Dsol, cette commande n'est pas disponibles en mode boucle
Dsol, cet lment n'est pas encore implant!Dsol, ce modle ne peut tre ajout  la table des modlesTrierTrier par...SourceEspaces par tabulationsEspagnolCoefficient de corrlation de rang de Spearman (rho) = %.8f
Coefficient de corrlation de rang de Spearman non dfini
rho de SpearmanSpcifier les restrictions:Spcifiez les equations :Spcififer les variables  tracer :SpectreSpectre de %sCarrCoupe transversale empileSrie temporelle empileAnalyse automatique standardcart typecart type de la var. dp.cart typeErreur standard des rsidus = %gcart type de la rgressioncarts typecarts type bass sur la matrice hessiennecarts type bass sur la matrice d'informationcarts type bass sur la matrice des produits externesErreur standard entre parenthsesFormat standardNormal centr rduitDistribution normale standardStandardiser les rsidusDbutLancer GNU _RDbuter l'importation sur :Dbut :La colonne de dpart est hors limite.
Observation de dpartLa range de dpart est hors limite.
StatistiqueStatistiquesStatistiques bases sur les donnes initialesStatistiques bases sur les donnes rho-diffrencesStatistiques bases sur les donnes transformesStatistiques bases sur les donnes pondresStatistiques pour %d rptitions
Statistiques/transformationsStatut de '%s' dans VECMcart typeErreur Stdcart type\Erreur std.\tape %d : cointgration
tape %d : test d'une racine unitaire dans %s
Stickiness...StockageTable des chanes de codes pour les variables %d (%s) :
Table des chanes de codes crite dans
 %s
Index de chane trop grosChane  remplacer n'a pas t trouveChane de texteStructure du jeu de donnesIntervalle de confiance paramtrique (Student) au seuil de %g%% : %g  %gIntervalle de confiance paramtrique (Student)Commande de sous-chantillonnage a mystrieusement chouSujet :Somme rsidus absolusSomme des coefficients ARSomme des coefficientsSomme des carrs des rsidusLa somme des carrs des rsidus est ngative !Somme des carrsSomme des carrs des rsidus cumulsSomme carrs rsidusSommaireStatistiques descriptives, utilisant les observations %s - %sStatistiques descriptives, utilisant les observations %s - %sStatistiques descriptivesdimancheSwitching algorithm: %d itrationsSymtriqueErreur de syntaxe dans la ligne de commandeErreur de syntaxe dans la formule genrSystmeValeurs prdites du systmersidus du systmeSystme avec variables dpendantes en niveauxTT*R carrTOT.TOTAL  TRAMO ne peut traiter plus de 600 observations.
SVP slectionnez un chantillon de taille plus petite.DMCSpar par des tabulationsPrenez note : les variables ont t renumrotesM'avertir des mises  jour de gretlTest contre la distribution gammaTest contre la distribution normaleTest vers le bas  partir de l'ordre maximum de dlaiTest pour d'erreurs AR(%d) :Test pour ARCH d'ordreTest pour ARCH d'ordre %dTest pour ARCH d'ordre %sTest d'ajout de variablesTest de diffrence entre %s et %sTest de diffrence de constante entre groupesTest de normalit de %s :Test pour la normalit des rsidusTest de l'hypothse nulle de distribution gammaTest de l'hypothse nulle de normalit de la distribution Test pour l'omision des variablesTest de restriction sur facteur communTester seulement les variables slectionnesStatistique de testStatistique de test ne peut tre calcule : essayer la dviation par rapport  la mdiane ?
Test statistique de gammaTest de normalitTest statistique : F(%d, %d) = %g
Test statistique : Khi-deux(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistique : t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistique : z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistique : z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistique : z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistique : z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsLa commande 'dataset' n'est pas disponible dans les fonctionsLa chane X qui reprsente cette fonteL'hypothse d'une distribution normale de l'chantillon
n'est pas justifie ici. Arrt du test.Les astrisques indiquent les meilleures (donc les plus faibles) valeurs
des critres d'information suivants, AIC = critre d'Akaike,
BIC = critre baysien de Schwartz et HQC = critre d'Hannan-Quinn.Le journal des commandes est videLe critre de convergence n'est pas respectLe fichier de donnes ne contient aucun commentaire informatif.
Dsirez-vous en ajouter un maintenant ?La base de donne ne contient pas de variable d'identificationsLe jeu de donnes est actuellement sous-chantillonnLe jeu de donnes est actuellement sous-chantillonn.
Le jeu de donnes est actuellement sous-chantillonn.
Voulez-vous revenir  l'chantillon complet ?Le jeu de donnes est couramment sous-chantillonn.
Vous devez restaurer l'tendue complte avant de compacter.
Voulez-vous revenir maintenant  l'chantillon complet ?Le jeu de donnes est actuellement sous-chantillonn.
Vous devez restaurer l'tendue complte avant d'tendre les donnes.
Voulez-vous revenir maintenant  l'chantillon complet ?Le nom d'une variable ne doit pas contenir de guillemetsLe filre pour les fontes acceptables.La premire valeur EMA estLa prdiction pour le temps t est base (a) sur les coefficients obtenus
en estimant le modle pour l'chantillon %s  t-%d, et (b) sur
la valeur des rgresseurs en t.La page de graphique est videLa page de graphique est pleineLes units ont une ordonne  l'origine communeLes donnes importes on t traites comme non dates 
(coupe transversale). Souhaitez vous que les donnes soient 
traites comme du panel ou des sries temporelles ?La formule de matrice est videLa valeur maximale de F(%d, %d) = %g est apparue pour l'observation %sLe maximum doit tre plus grand que %gLe  modle contient dj %sLe modle permet un ajustement linaire parfaitLa table des modles est videL'opration a t annuleL'option '--%s' ncessite un paramtreLa condition d'ordre pour l'identification n'est pas satisfaite.
Au moins %d instruments supplmentaires sont ncessaires.Les rsidus sont standardissLes restrictions ne permettent pas l'identification des paramtresLes variables d' slectionnes ne dterminent pas une structure de panelLa ligne de commande n'est pas active.La statistique demande n'est pas disponibleLa statistique demande n'a pas de sens pour ce modleLe symbole '%c' n'est pas valide dans ce contexte 
Le symbole '%s' n'est pas valide dans ce contexte 
Le symbole '%s' n'est pas dfini.
Le texte  afficher afin d'afficher la fonte slectionnLes variances des deux populations sont identiquesLes variables d'identification individuelles et temporelles doivent tre distinctesLa variable '%s' n'est pas une variable 0/1.La variable '%s' n'est pas discrte$U$ de TheilU de TheilAucune observation  supprimerIl n'y a pas d'observation disponible pour prdire en dehors 
de l'chantillon. Si vous le dsirez, vous pouvez ajouter
des observations (menu donnes, dition de donnes) ou vous
pouvez rduire l'tendue de l'chantillon sur lequel le modle
est estim (menu chantillon).Il n'y a pas d'observation disponible pour prdire en 
dehors de l'chantillon. Vous pouvez ajouter des observations
maintenant si vous le dsirez.Il y a dj un fichier de donnes portant ce nom.
D'accord pour l'craser ?Il y a dj un fichier portant ce nom.
D'accord pour l'craser?Il y a dj une variable  ce nom dans le jeu de donnes.
D'accord pour l'craser ?Il y avait des valeurs de donnes manquantesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
Ce changement prendra effet lors de la prochaine excution de gretlCette commande est implante seulement pour les modles MCOCette commande requiert une variable.
Cette commande requiert deux variables
Cette commande ne fonctionnera avec la priodicit couranteLa base de donnes ne peut tre interprte comme du panelCet estimateur exige des donnes en panelCeci n'est pas un fichier de donnes Stata valide.Ce fichier n'est pas un fichier 'OLE' -- il est peut tre trop ancien pour tre lu par gretl
Ce fichier fait partie du systme de notification de mise  jour de gretl
Ce logiciel est libre et SANS AUCUNE GARANTI.Ceci n'est pas une base de donnes RATS 4.0 valide.Ceci est rellement une prdiction si tous les rgresseurs alatoires
sont des valeurs retardes.Cette statistique ne suis pas la disitribution standard de F ;
les probabilits critiques proviennent de Stock et Watson (2003).Ce test n'est pertinent que pour les modles en pooling
Ce test est implant seulement pour les modles en MCOCe test requiert que le modle contienne une constante
Triples moindres carrsjeudiVariable d'identification temporellesries temporellesFrquence des sries temporellesTrac de srie temporelleDonnes de sries temporellesLongueur des sries temporelles = %dLongueur des sries temporelles : minimum %d, maximum %dModle seulement de sries temporellesModle de srie temporelle avec ajustement saisonnierTitre de l'axeTitre du graphique :To_bit...TobitCacher les numros de lignesTolrance = %g
Trop d'lments ont t slectionnsTrop de restrictions (maximum est de %d)SujetTotalNombre total de valeurs de donnes manquantes = %d (%.2f%% du total des valeurs des donnes)
Observations totalesLa somme totale des carrs n'est pas positiveTracetest traceTransformationsLa transposition signifie que chaque variable sera interprte
comme une observation et chaque observation comme une variable.
Dsirez-vous procder?Traiter cette variable comme discrteTraitementVariable de traitementTendance/cyclefonte TrueTypemardiDoubles moindres carrsMoindres carrs en 2 tapesHeckit en deux tapesEstimation en deux tapesP. critique bilatral = %.4g
(unilatral = %.4g)
Taper "open filename" pour ouvrir un jeu de donnes
Tapez une commande :Type de donnesUIncapable d'accder au fichier %s.
R2 non-ajust$R^2$ non-centrR2 non-centrDcommenter la ligneDcomenter la rgionDcompressionVariance non conditionnelle des erreursNon datNon dat : tendue complte n = %d ; chantillon courant n = %dVariable indfinie  %s  dans une condition de boucle.Sous l'hypothse nulle d'indpendance et d'quiprobabilit des valeurs ngatives
et positives, R suit N(%g, %g)
Sous l'hypothse nulle d'indpendance, R suit N(%g, %g)
Sous l'hypothse nulle d'absence de corrlation :
 Sous l'hypothse nulle d'galit, W suit B(%d, %.1f)
AnnulerErreur inattendue durant la lecture du fichier
Supprimer l'indentation pour la rgionVariable d'indentification individuelle ou de groupeInconnnuErreur inconnuevariable inconnue :  %s Nom de variable inconnue dans la commandeInconnu : erreur d'accsUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Type de donnes non reconnuType de systme d'quations non reconnuType d'attribut non reconnu pour le fichier de donnesSans restrictionConstante sans restrictionLog de vraisemblance non restreinteLog de vraisemblance non restreinte $(l_u) = %.8g$Log de vraisemblance non restreinte (lu) = %.8gVraisemblance non-restreinte (lu) = %.8g
Tendance sans restrictionErreur non spcifieErreur non spficie -- CORRIGEZ MOIMis  jourTlcharger le  paquetage de fonctionUpload package to server on saveSuprieurVariable de borne suprieureBorne suprieure de frquence :Limite suprieureTriangulaire suprieureUtiliser de "jolies" tabulationsUtiliser l'algorithme de Fiorentini et alUtiliser le proxy HTTPUtilisation de X-12-ARIMAUtiliser le bootstrapUtiliser la matrice de corrlationUtiliser la matrice de covarianceutilisez les valeurs de fin des priodesUtiliser la premire diffrenceUtiliser les variable d'identificationUtiliser les lignesUtiliser une notation localise pour le point dcimalUtiliser seulement un axe des yUtiliser les pointsUtiliser la journe reprsentativeUtiliser une matrice de covariance robuste par dfautUtiliser les valeurs de dbut des priodesUtiliser une variable du jeu de donnesLe dossier utilisateur n'est pas dfiniRpertoire usager de gretlIdentifiantUtilisant la fentre de dlai de Bartlett, longueur %d

Utilisation de drives analytiques
Utilisation de drives numriques
UtilitairesVARSlection du _retard pour VAR...racines inversesRacines inverses de la VARSlection du retard pour le VARrsidus de la VARracines VARracine VAR (relle, imarginaire, modulo, frquence)Systme VAR pour les premires diffrencesSystme VAR, ordre des retards %dSystme VAR, ordre maximal des retards %dVECMSystme VECM, ordre des retards %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), o R(j) est un coefficient de corrlation multiple
entre la variable j et les autres variables indpendantesV_ECM...Mode explicatif _dveloppValeurValeurs > 10.0 peut indiquer un problme de colinaritValeurs manquantes  l'observation %dVariableVariable %dLa variable %d n'a pas de nomLa variable %d n'tait pas dans la liste originaleVariable  %s  est pleine de zrosVariable  %s  non dfinieNom de variableLe nom de la variable %s... est trop long
(le maximum est de %d caractres)Nom de la variable manquantNom de la variable seulement (sensible  la casse)Numro de variable %d est hors limiteVariable de triVariable utilise comme pondrationVariablesL'information sur les variables est manquanteVariables qui ne peuvent pas tre dfinies en utilisant "set"Variables  sauvegarder :Variables  testerVarianceFacteurs d'inflation de varianceVariance de l'ereur individuelle = 0Le nom de variable contient un caractre illgal  %c 
Utilisez seulement des lettres, des chiffres ou des soulignsLe nom de variable contient un caractre illgale 0x%x
Utilisez seulement des lettres, des chiffres ou des soulignsVersionVueAfficher les sorties de X-12-ARIMAVoir le codeATTENTION : La constante tait prsente parmi les rgresseurs mais non parmi
les instruments et a donc t automatiquement ajoute  la liste
des instruments. Ce comportement peut changer dans les futures versions.
Sans doute devriez-vous modifier votre script
AVERTISSEMENT : erreur de lecture de donnes ascii  l'observation %dAVERTISSEMENT : erreur de lecture de donnes ascii pour la variable %d, observation %dAVERTISSEMENT : erreur de lecture des donnes binaires pour la variable %dAVERTISSEMENT : chec de lecture du marqueur de cas pour l'observation %dMCPMCP (ARCH)Test de Wald (joint)Khi-deux de WaldTest de Wald de significativit jointe des muettes temporellesTest de Wald, bas sur la matrice de covarianceAttentionAttention : Moins de 80% des cellules ont une valeur espre de 5 ou plus.
AVERTISSEMENT : les drives fournies peuvent tre incorrectes ou 
les donnes sont mal conditionnes pour cette fonction.
AVERTISSEMENT : la matrice des donnes est proche d'une matrice singuliaire!AVERTISSEMENT : option%s est ignore en dehors de la boucleAvertissement : srie %s est videAVERTISSEMENT: des observations sont manquantes dans la srieAverstissement : la solution n'est probablement pas uniqueAttention : chec du test de suridentification de Hansen-Sargan. 
Ceci indique probablement une mauvaise spcification.
Attention : le nom a t rduit  %d caractres
AVERTISSEMENT : il y a des observations manquantesAVERTISSEMENT: il y a des valeurs manquantes
Attention : avec de petits chantillons, l'approximation asymptotique peut tre mauvaise
Test d'instruments faiblesNavigateur webmercrediSemaine dbutant le lundiSemaine dbutant le dimancheHebdomadaireWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Matrice de pondration de taille incorrecte : devrait tre %d x %dPondration de l'observation couranteLa variable de pondration est une variable muette, observations effectives =Variable de pondrationLa variable de pondration contient des valeurs ngativesLa variable de pondration ne contient que zro, arrt de la rgressionMoindres carrs pondrsMoindres carrs pondrsPondrations dj dfiniesLes pondrations sont bases sur la variance individuelle des erreursLes pondrations doivent tre prcises aprs les conditions d'orthogonalitde WhiteTest de WhiteTest de White (carr seulement)Test de White pour l'htroscdasticitTest de somme des rangs de Wilcoxon Wilcoxon Signed-Rank TestTest de somme des rangs de Wilcoxon Wilcoxon signed rank testAvec intervalles de confiance  %g pourcentAvec intervalles de confiance robustes  %g pourcentWithinEcart type intraRpertoire de travailchec d'criture de l'en-tte du fichierchec d'criture du fichier des tiquettescriture de %ld Koctets de donnes
Type de donnes incorrectMauvais type d'oprateur pour '&' unaireX-12-ARIMA ne peut traiter plus de %d observations.
SVP slectionnez un chantillon de taille plus petite.Nuage de point_s X-Y...Nuages de point_s X-Y...Trac de dispersionX-Y avec contrle...X-Y par _groupe...D_ispersion X-Y avec pulsations...axe des XVariable de l'axe des XVariables de l'axe des XTrac de dispersion XYaxe des YVariable de l'axe des YVariables de l'axe des Yaxe Y2Vous ajoutez une srie %s au jeu de donnes %sVous pouvez aussi utiliser 'help functions' pour une liste de fonctions
Vous ne pouvez changer le nom d'une fonction iciVous ne pouvez faire cela lors de l'dition du jeu de donnesVous ne pouvez terminer une boucle ici, vous n'en avez dbut aucune
Vous ne pouvez utiliser le mme caractre pour le dlimiteur de colonne et le point dcimalYou cannot delete '%s'Ne peut dtruire les variables dans ce contexte
Vous ne pouvez crire sur '%s'
Vous ne pouvez pas indiquer simultanment une ligne de "params" et les drivesVous avez sans doute sauvegard une version rduite de la base de donne actuelle.
Voulez-vous passer maintenant  la version rduite ?Vous voudrez peut-tre informer l'administateur systme
que de nouveaux fichiers sont disponibles depuis le site web
http://gretl.sourceforge.net/Vous devez donner un nom  la variableVous devez donner un nom  la matriceVous devez inclure une constante avec cette sorte de modleVous devez slectionner une variable sur l'axe des YVous devez slectionner une variable sur l'axe des ZVous devez slectionner une variable de contrleVous devez slectionner une variable dpendanteVous devez slectionner une variable facteurVous devez slectionner une variable de borne infrieureVous devez slectionner une variable de pondrationVous devez slectionner une variable sur l'axe des XVous devez slectionner au moins deux variables endognesVous devez spcifier une liste de retardsVous devez spcifier une interface publiqueVous devez spcifier un quantileVous devez spcifier une variable de slectionVous devez spcifier un ensemble de variables instrumentalesVous devez spcifier une variable de traitementVous devez spcifier une variable de borne suprieureVous devez spcifier les rgresseurs pour l'quation de slectionVous devez indiquer trois variablesVous devez fournir 3 variables, la dernire
est une variable muette (valeurs 1 ou 0)Vous devez fournir 3 variables, la dernire doit tre une variable muette
(valeurs gales  0 ou 1)
Vous semblez excuter gretl en root. Vouz voulez faire cela?Variable de l'axe des ZAgrandir...\textit{Note} : * indique un rsidu suprieur  2.5 fois l'erreur standard

Trac _3D..._ANOVA_ARCH..._A propos de gretl_Ajouter_Ajouter des observations..._Ajouter des variables_Par rapport  %s_Par rapport  %s et %s_Par rapport au tempsCritre d'information d'_Akaike_Analyse_Accoler les donnes_Arellano-Bond...Test de Dickey-Fuller _augment _AutocorrlationEstimation _autorgressive...Fentre de dlai de _Bartlett_Basiques_Baxter-KingCritre d'information _bayesienModle _Between..._Binaire..._Bootstrap..._BoxPlot..._CSV...Test _CUSUM_CholeskyTest de _Chow_Fermer_Cochrane-Orcutt...Test de _cointgration_Colinarit_Journal des commandesIndex des commandesFacteur _Commun_Compacter les donnes...Intervalles de _confiance des coefficients_CopierMatrice de _corrlation_Corrlogramme_Dnombrer les valeurs manquantes_DonnesBase de _donnes..._Bases de donnes_Dfinir une matrice..._Valeurs observes et ajustes, rsidus_Afficher les valeursGraphiques de _Distribution_Diviser par un scalaireP. critique de _Durbin-Watson_dition_diter les attributs_diter les valeurs_Engle-Granger..._EquationOptions d'_quation_Somme des carrs des rsidus_Eviews..._Excel..._Etendre les donnes...Moyenne mobile _exponentielle_Exporter les donnes_Famille :_FichierRemplir_FiltrerPremires di_ffrences des variables slectionnes_Valeurs prditesTrac des valeurs observes et prditesFonte _Fixe...Effets _fixes ou alatoires..._Prvisions_Prvisions..._Fractional differenceFonctions_GARCH..._GMM..._Gnral...Coefficient de _Gini_Gnumeric..._Graphique des variables spcifies_GraphiquesConsole _Gretl _Gretl...Critre d'information d'_Hannan-Quinn_Heckit..._Aide_Htroscdasticit_Hildreth-Lu..._Hodrick-PrescottExposant de _HurstVue en _icnes_Matrice identit_ImporterVariable d'identificationObservations _influentesVariables _instrumentalesRgression sur variable censure..._Inverser_JMulTi..._Johansen...Test _KPSS_LIML..._LaTeXvaleurs retardes des variab_les slectionnesRestrictions _linaires_Diffrences des logarithmes des variables slectionnes_Log de vraisemblance_Logit_Logarithmes des variables slectionnesDistances de _Mahalanobis_Maximum de vraisemblance_Menu des fontes..._ModleModifier le modle..._Multinomial...Graphiques _multiples..._Multiplier par un scalaireSuite de test _NIST_Nouveau jeu de donnes_Nouveau  paquetage_Nouveau scriptMoindres carrs _non-linaires...Modles _non-linairesTests non-paramtriquesAlatoire _normal_Normalit des rsidus_Normalit des rsidusTest de _NormalitBoxPlots _taillads..._Octave..._Omettre les variables_Open Document..._Ouvrir les donnes_Ouvrir..._Ordonn...Moindres carrs _ordinaire...Calcul de _probabilits critiques_PanelDiagnostic de _panel_PcGive...Variables muettes de _priodeDessiner une courbefichier d'_exercice..._Prais-Winsten...Variance des erreurs _prdites_Prfrences_Preview :Composantes _Principales_Imprimer..._Probit_PropritsTest _QLRRgression de _Quantile..._R carr_RATS 4...Test du _RESET de RamseyVa_riable alatoire...Graphique tendue-moyenneCorrlation de _Rang..._Rafrachir la fentreEnleve_r des observations supplmentaires_R-chantillonner avec remise...Trac des _rsidus_Rsidus_Restaurer la pleine tendue_Restreindre, bas sur le critre..._Rviser la spcification...Estimation _robuste_SPSS..._chantillonfichier d'_exemple..._Sauvegarder_Sauvegarder comme..._Sauvegarder les donnes_Sauvegarder_Scalaires_ScriptDiffrences _saisonnires des variables slectionnes_Germe pour nombre alatoire_SessionDfinir l'tendue...Moyenne mobile _simplequations _simultanes..._Trier les donnes..._SpectreRsidus au _carrCarr_s des variables slectionnesEcart type de la rgressionformat _standard..._Stata...Tables _statistiques_Style :_Somme des coefficients_Statistiques descriptives_T*R carrAnalyse _TRAMO_TableauOptions de _TableauCalcul de _test statistique_TestsVariables muettes _temporellesSries _temporellesTrac de sries _temporellesSries _temporelles...Sries _temporelles...Tendance _temporelle_Outils_Transformer_Transposer_Transposer les donnes..._Doubles moindres carrs...Alatoire _uniformeVariables muettes individ_uellesfichier _usager...Guide de l'_utilisateur_VariableAutorgression _vectorielle...Mode _explicatif_VueMoindres carrs _Pondrs...Moindres carrs _Pondrs..._Dossier de travail..._X'XAnalyse _X-12-ARIMApar _groupesune trimestrielleabcdefghijk ABCDEFGHIJKactuelactuel = prditajouterajouter une variable exogneajouter  la restriction couranteajust%s ajustvecteurs d'ajustementtous les fichiers (*.*)tous les instruments sont validestoutes variantesalpha (vecteurs d'ajustement)une annuelleet juste une anne
annuelaire  la droite de %g = %g
aire  la droite de %g =~ %g
aire  la droite de %g : NA
p. critique asymptotique la moyenne des variables indpendantestendue automatique des axesconstante auto-gnreautocorrlationautocorrlation jusqu' l'ordreprvision automatique (dynamique hors chantillon)moyenne des observationslargeur de bande = %gfacteur d'ajustement de la largeur de bande:bta (vecteurs de cointgration)biaisbinomialbootstrap F-testcoefficient bootstrapbootstrap t-ratioboitesLe fichier BoxPlot est corrompuNe peut pas lire les fichiers .sav de SPSS sur cette plateforme.ne peut pas lire les fichiers .dta de Stata sur cette plateforme.centrKhi-deuxcoeff.coefficientvecteurs cointgrantsrang de cointgration :couleurcolonne :virgule (,)commande  %s  non reconnuela commande '%s' n'est pas valide dans ce contextecommande  end %s  non reconnueindex des commandescommandes sauvegardes comme %s
restriction sur facteur communprobabilit complmentaire = %gMV conditionnellepoursuivimatrice de corrlationCorrlation au dessus de la diagonalecorrlogrammetableau de contingencecorrlogramme croiscoupe transversaledonnes croises transversales: frquence doit tre 1index de coupe transversalecubes seulementquotidienvariable index des donnesle jeu de donnes est sous-chantillonn, pas le modle
restauration de la base de donnes : base de donnes non r-chantillonne
jour (1 = lundi)dcennalnombre de dcimalescaractre du point dcimal :dfautDegrs de libertoptions d'estimation de densitdescription :dterminantdfdfddfndiffrences de moyennesdiffrences de variancesparamtre de diffrenciationpointstransformer en muettes : aucune variable adquate trouvemuette pour %s = %gmuette pour %s = %lfvariable muette pour le test de ChowSauvegarder la configuration de gretl dans le fichierprvision dynamiqueeigenvalueeigenvalue %d = %g
end : rien  terminergalerreurbarres d'erreurerreur pour l'valuation 'if'erreur lors de l'valuation des conditions de la boucleerreur dans les nouvelles observations de finerreur dans les nouvelles observations de dparterreur dans wsheet_setup()l'erreur est distribue selon une loi normaleerreur de lecture de la ligne smplestimateurvaleur estime de (a - 1)MV exacte%s attendu, mais %s rencontrtiquette superflue pour la variable  %s 
trac factorischecchamp  %s  dans la commande est invalidepremire observationautocorrlation de premier ordreajustligne d'ajustementvaleur ajust  partir du modle %dvariance ajust  partir du modle %dfonte %spourpour la variable %s (%d observations valides)pour la variable  %s  (%d observations valides)forcer l'utilisation du Basqueforcer l'utilisation de l'Anglaisprvisionhorizon des prvisions (priodes) :prvision de %sformulefrquence %d n'est pas prise en chargefrquence (%d) ne semble pas tre correctedistribution de frquencepaquetage de functionsfunctions  empaquetergammachec de gnration de variable de dlaigenrcli.hlpgenrgui.hlpchec de la commande GnuPlotchec de la commande GnuPlot
fichiers GnuPlot (*.plt)Script gnuplotchamp  %s  invalidenumro de variable %d invalidenom de variable  %s  invalideoptions des graphiquesconsole gretlgretl console : taper 'help' pour obtenir la liste des commandessortie de gretlcontrles de graphique gretlScript gretlfichiers de scripts gretl (*.inp)gretl version %s
gretl : test ADFgretl : test ADF-GLSgretl : test ARCHgretl : rsultat du test CUSUMgretl : rsultat du test CUSUMSQgretl : test de Chowgretl : rsultat du test de Chowgretl : compacter les donnesgretl : ouverture des donnesgretl : VARgretl : GMMgretl : exposant de Hurstgretl : test KPSSgretl : test LM gretl : test LM (autocorrlation)gretl : info POPgretl : rsultat du test QLRgretl : test RESETgretl : analyse TRAMOgretl : format du tableau TeXgretl : VARgretl : matrice de covariance du modle VARgretl : slection du retard pour le VAR.gretl : VECMgretl : test de Waldgretl : analyse X-12-ARIMAgretl : ajouter un graphique de distributiongretl : ajouter infogretl : ajouter une variable alatoiregretl : ajout de scalairegretl : ajout de variablegretl : autocorrlationgretl : analyse par bootstrapgretl : donnes du boxplotgretl : traage de BOXgretl : marqueur de casgretl : intervalles de confiance des coefficientsgretl : covariances des coefficientsgretl : test de cointgrationgretl : colinaritgretl : entre de commandegretl : journal des commandesgretl : index des commandesgretl : script de commandesgretl : test de facteur commungretl : compacter les donnesgretl : configurer les tabulationsgretl : crer un jeu de donnesgretl : crer des variables muettesgretl : valeurs critiquesgretl : dlimiteur des donnesgretl : fichiers de donnesgretl : format des donnesgretl : infos des donnesgretl : paquet de donnes sur le serveurgretl : description de la base de donnesgretl: bases de donnes sur %sgretl: bases de donnes sur le serveurgretl : dfinir le graphiquegretl: supprimergretl : affichage des donnesgretl : afficher les sries de la base de donnes gretl : graphiques de distributiongretl : optionsgretl : dition de commandes Oxgretl : dition de commandes Rgretl : diter les donnesgretl : diter les infos des donnesgretl : diter la matricegretl : dition des commandes de traagegretl : erreurgretl : tendre les donnesgretl : cherchergretl : prvisionsgretl : prvisionsgretl : diteur de  paquetage de fonctionsgretl : paquetage de fonctiongretl: paquetage de fonction sur %sgretl: paquetage de fonction sur le serveurgretl : index des fonctionsgretl : crer des retardsgretl : graphiquegretl : slection de la couleur du graphiquehtroscdasticit par unitgretl : client d'interface graphique pour la version %s de gretl,
gretl : aidegretl : test de l'hypothsegretl : importation des donnes %sgretl : informationgretl : infos d'itrationsgretl : rachat et influencegretl : restrictions linairesgretl: chargement des donnesgretl : maximum de vraisemblancegretl : code manquantgretl: info des valeurs manquantesgretl : modle %dgretl : tables des modlesgret : tests du modlegretl : nom de colonnegretl : nom de variablegretl : moindres carrs non linairesgretl : tests non-paramtriquesgretl : ouverture des donnesgretl : ouverture de sessiongretl : optionsgretl: valeur de Pgretl : recherche de la p. critiquegretl : diagnostic du modle en panelgretl : priodigrammegretl : dessiner une courbegretl : fichiers d'entranementgretl : test de l'tendue des moyennesgretl : renommer l'objetgretl : remplacergretl : distribution des rsidusgretl : restreindre l'chantillongretl : jeu de donnes rvisgretl : sauvegarde de donnesgretl : sauvegarder la matricegretl : sauvegarder le textegretl : scalairesgretl: scrutation des fontesgretl : sortie de scriptgretl : germe pour nombre alatoiresgretl : choisissez le formatgretl : envoyer le messagegretl : notes de sessiongretl : initialiser l'chantillongretl : systme d'quations simultanes :gretl : spcifier le modlegretl : spcifier un scalairegretl : importation des feuilles de calculgretl: stockage des donnesgretl : matrice de covariance du systmegretl : calculateur de testgretl :filtre de sries temporellesgretl: transposer les donnesgretl : chargergretl : utilise les chemins suivants de recherche:
gretl : attributs des variablesgretl : autorgression vectoriellegretl : attentiongretl : rpertoire de travailgretl_prn_new : vous devez fournir un nom de fichier
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txta t amliore.
ont t amliores.

Le fichier d'aide %s n'est pas accessible
homoscdasticithorairevue en icnesvaleur ngative interditerponses aux impulsionsimpulsionssur des graphiques sparsinclure une tendanceobtenir l'intervalle de confianceinclure une colonne d'observationsincluer des variables auxiliaires saisonniresavec %d retards de (1-L)%savec un retard de (1-L)%scondition indtermine pour 'if'variable indexinfluencevaleurs hors bornes innovativesinverse : y = a + b*(1/x)irrguliercomposant irrgulier de %sil ne semble pas y avoir de noms de variables
itrations %sitrationitration %2d : SCR = %.8g
justificationk (valeur plus forte -> meilleure approximation) :kalman : une matrice obligatoire est manquantePosition cleftiquette %d : un attribut d'tiquettes pour les observations doit tre 'true' ou 'false'retardordre du retardordre des retards :diffrences retardeschec de la gnration de uhat retardretardsretards   log-vrais.    p(LR)       AIC          BIC          HQCretards...lambda (valeur plus forte -> tendance plus lisse) :dernire observationlancer le calculateurgaucheen bas  gaucheen haut  gauchelgendepuissanceligne %d : paisseur de la lignerestrictions linaireschelle linairelinaire : y = a + b*xlignesliste videposte localloess (ajustement avec pondration locale)ajustement loess, d = %d, q = %glogarithme du dterminantchelle logarithmiquelog(RS)log(taille)log(taille de l'chantillon)Log de vraisemblance du test %schelle logarithmique, base :vraisemblancematrice de longue dure (alpha * bta')ligne minimales et maximalesinfrieurborne infrieurequeue infrieuretendue manuelle :max F(%d, %d) = %g pour l'observation %smaximumOrdre maximum du retard :moyennemoyenne de l'chantillon 1moyenne de l'chantillon 2moyenne des rsidus normaliss = %g
mdianeminimumvaleurs manquantesmodlechantillon du modle et du jeu de donnes ne sont pas identiques
le modle est sous-chantillonn, pas le jeu de donnes
options de la table des modlesmodprint : %d noms attendusmodprint : le premier argument matriciel doit avoir deux colonnesmonochromemois %s?
mensuelmoistracs multiples aligns verticalementgraphiques en grilletras de dispersion multiplesnnomnouveau scriptaucun ':' n'est permis dans l'observation de dpart avec une frquence de 1pas d'effet ARCH prsentpas d'autocorrlationpas de changement dans les paramtrespas de rupture structurelpas de diffrence structurellenon linaritaucuntests non-paramtriquenormalTest de normalitnon initialisnon significatif au seuil de 10%
note on model statistics abbreviations herenombre de classes = %d, moyenne %g, c. type = %g
nombre de rgresseurs
(constante exclue)de donnesomettresur un seul graphiqueouvrir une base de donnes au dmarrageouvrir la base de donnes distante (web) au dmarrageouvrir un fichier de script au dmarrageouvrir un jeu de donnes de gretlouvrire la console gretlouou retards particuliershors mmoire dans l'encodage XMLen dehorsp. critiquep. critique pour le %s testvaleur de P pour H0: pente = 0 est %g
panelle panel de donnes doit avoir des frquences > 1les paramtres sont zros pour les variablesErreur d'analyse de syntaxe dans  %s 
analyseenvoyer la valeur entire dans le scriptconstantes individuelles du modle %dpriodepoint (.)priodicit : %d, obs. max : %d
tendue des observations : %s-%s
priodestexte bruttrac avec pulsationsavec des variables muettes saisonnirespointestimation ponctuellepointspoissonport :position (X Y)pr-charger les donnes%s prditsvaleurs prditesprdictionprewhitenedprincipaux composantsimprimer l'information de versionproportionproportion, chantillon 1proportion, chantillon 2retirer les observations manquantesquadratique : y = a + b*x + c*x^2trimestre %s
trimestrieltrimestresquartilestendueintervalle %g  %gtendue-moyenne du traage pourrangcorrlation de rangvariable dpendante retarde reconnuela relation est linrairealpha normalisbta normalisremplacer la restriction couranter-chantillonner base de donnesrsidursidus du systme VAR, quation %drsidus du systme VECM, quation %drsidu du modle %drponse de %s  un choc dans %srponse de %s  un choc dans %srestrictionla restriction est acceptablereversing the data!
rhodroiteen bas  droiteen haut  droiteprobabilit  droiteprobabilit  droite = %gvariante robusterolling k-step ahead forecasts: k = ligne :moyenne de l'chantillonproportion de l'chantillontaille de l'chantillontaille de l'chantillon %d
taille de l'chantillon, nvariance de l'chantillonchelle l'chelle %s l'chelle %s (variante robuste de Koenker)frquence chelonerecherche des tiquettes de range et des donnes...
recherche des noms de variables...
nuage de points avec contrleajustement saisonnier %schoissisez une variableslection (ou nouvelle variable)point-virguleEnvoyer les infos de bug vers la console sparateur en colonne des donnes :sriesvue en icne de la sessionParamtrage de la frquence des donnes = %d
aire ombreformechangements de niveauafficher les rsultats des rgressionssigmasigmahat                 = %g

significatif au seuil de %g%% (bilatral)
valeurs significativestailletaille de l'chantillon 1taille de l'chantillon 2pentepente  la moyennepente de l'tendue versus la moyenne = %g
lment trange dans le fichier 
(caractristique de type 0 de longueur non-nulle)espaceespace pour commentairesspcialretards particuliersla spcification est adquatecarr rsidu du modle %dcarrs des rsidus standardiss du modle %dvariable de tendance temporelle quadratiquecarrs et cubescarrs seulementsscanf : la cible numrique doit tre un scalairecoupe transversale empilesrie temporelle empilecarts type entre parenthsesrsidu standardisRsidu standardis pour le modle %dcommencer  entrer les valeurs des donnesobservation de dpart  %s  est incompatible avec la frquenceobservation de dpart  %s  est invalideobservation de dpart doit contenir un ':' avec une frquence > 1prvision statiquec. typecart typecart type, chantillon 1cart type, chantillon 2erreur std.pasarrt aprs %d itrations
conservation : aucun nom de fichier fourni
conservation : utilisation du fichier nom %s
sommesomme des observationssomme des rangs, chantillon 1statistiques descriptivesstatistiques descriptives :rsidu d'estimation en systme, quation %dt(%d)t(%d) = %g, avec une p. critique bilatrale %.4f
t(%d) distribution de l'chantillont de StudentStatistique de Student entre parenthsestabulationprise des informations de date  partir des tiquettes de ranges

tausquence tautest vers le bas  partir de l'ordre maximum de dlaistatistique de testtest avec constantetest sans constantetextele rpertoire courant comme dtermin par la consolele dossier slectionn prcdemmentle plus grand retard est %dla moyenne des n premires observationsla moyenne de l'ensemble de la srieLa diffrence mdiane est nulleles deux mdianes sont identiquesles units ont une variance communetheta used for quasi-demeaningtempssrie temporellesries temporelles par groupevariable de tendance de tempssries temporellesvers %schangements transitoiresTraduction franaise par Florent Bresson et Michel Robitailletraitement de ceux-ci comme des donnes sans date

tendance/cycletendance/cycle pour %spreuvestentative d'analyse des tiquettes de ranges comme des dates...
probabilit bilatrale = %gtypetapez un nom de fichier pour sauver la sortie ('return' pour quitter):non datindfiniingaluniformeunithypothse nulle de racine unitaire : a = 1unitsinconnuType de donnes non reconnusuprieurborne suprieurequeue suprieureutiliser un seul graphiqueutiliser la premire diffrence de la variablechoissisez la valeur de la variableguide de l'utilisateurValeurs initiales indiques par l'utilisateurutilisant %d sous-chantillons de taille %d

utilisant le dlimiteur  %c 
avec une largeur de colonne fixe
en utilisant un modle linaire ARen utilisant un modle non linaire ARen utilisant un tirage alatoire des rsidus utilisant les variables :Valeurs correctesvaleurvariable %d double dans la liste de commandes.variable %d : traduction  partir des chanes en codes numriques
variancedcompositions de la variancevariance de l'chantillon 1variance de l'chantillon 2varianteVECM : rang %d est hors limiteversusAvertissement : quelques noms de variable ont t dupliqus
AVERTISSEMENT : troncation de donnes  la range %d, colonne %d
hebdomadaireweibullavec l'estimateur robuste de variance de Koenkeravec constanteavec constante et tendance quadratiqueavec constante et tendance temporelleavec constante, tendance et tendance quadratiqueavec ajustement des moindres carrsavec p. critiqueavec p. critique = %g
avec p. critique = %g
avec p. critique = prob(Khi-deux(%d) > %g) = %g

avec des erreurs normalescriture du fichier de donnes a chou
criture de la session sur %s%s
crit %s
minimum de xtendue de xchec de xmlParseFile sur %saxe des yannez = %.3f valeur de P %.5fz-score = %g, avec une p. critique bilatrale %.4f
z-score = %g, avec une p. critique bilatrale %g