File: it.gmo

package info (click to toggle)
gretl 1.9.1-2
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: squeeze
  • size: 31,704 kB
  • ctags: 19,144
  • sloc: ansic: 276,238; sh: 10,907; makefile: 1,995; lisp: 1,205; perl: 364; xml: 320
file content (1902 lines) | stat: -rw-r--r-- 252,626 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
Ld|h&i45'>CIJ!
9
%N
Ut

1
!6,X!*.O;&FB.-4*0[	nx&;+%Q=	G*,W~nB0K)g2!.;"Qt5'+1O$g)+%@!^!H)E2o6++>GZ-k1*-\	95 Q o {    *  !!s/!!	!!Y!,<"i","!""+"#3#R#f##3###
##$#$3$
F$T$#t$$-$)$*$	(%2%
C%Q%b%	o%y%%%%%!%&+&@&P&i&"u&&&"&*&'5';M''''''(((*F( q(((((*(@$)e))!)%)).*0*(C*l* *#*"*$* +7+J+ g+"+'+#+'+ ,+@,l,,,-,,,
-@-]- {-6----}./#////00/0D0b0s00)0	000001
<1J1Q1
f1&q1&11
111
1222. 21O2222
22 23(3?3K3g3 3 3 3 3*
454=4J4N4T4]4
`4	n4x4}4444	4444444	445575I5M5]5j5555555 5566(676I6`6s6z66666	6667!747Q7b77777777)7(!8J8a8*w8388.8>9Y9`9q9w9
9999
9	99+:-E:-s:':.::1;#D;"h;";+;;;;<	'<1<1F<7x<;<<<7
=B=Q=U=Z=!z==
====>>19>k>>%>>>>>>?
*?<5?.r?????&?%@=@R@2Z@@7@4@A1&A)XA	AAAAAAAAAA#B"0B&SB%zB(B
BBB
BIC/OC>CdC#D@DZD@oD'D+D)E).EXE$_E,E%EEEF!F/?F'oFFFFFF'FG+G
>GIG$XG}G#GGG0G6G5H;H?MHHHHHHHHHI',I4TIIIII
IIJJJ3J7CJ{J"JJJJJK,K FKgKtKKKKKKK L1L PL+qL%L"L/L M"7MZMwMMMMMM'M	&N0NBN\NwN)NNNNNN	NO6OGOOO8O7O!P4P APbP+nPPP6PQ)+Q'UQ}Q#Q
QQ)QLRXRvRRRRRR"S!)SKSaS|SS5SS,S T;T[T	lTvTTT/ThThPUU(UU V 'VHVWVgV2|V!V"VV W$W
4WBW[WbWhWwWWWWW@W

XX(XGX[X	zXXXX,XXYSYgY}Y(YYYY Y%Z'Z	<ZFZNZdZ#uZZZZ	Z ZZ[[
)[7[I[`[g[{[[[[[[4[\0\
I\T\`\m\\\\\ \\]]3]%F]&l]]$]]]]$]
^ -^N^]^2u^^^^B_9_'0`X`^`!r`9`(``
a
aa5aIaQa;Zaaaaaaaaaab'b&Db
kbvb!bbbbbbc$c(c-cBcUcoccc,c1c4dGCdd*d2d0	e#:e$^eee
ee$eeef&4f%[f&f"f"ff!g0gLgeggggg!gh$!h Fhgh1hhhhhi*iJibi~iii
ii	iij/j
<jJj&cj"j@jjjkk&k =k ^kkkk>k?lXlgll4lll!l#m%?m	emommmmmm m#n)n!Cn"ennnnnno/oKo8eo"oo%opp+:p&fp"pppp&q(qGq(Lq.uq/q
qq1q1rJrRrZr`r=r@r@r@sXs
lszs
t
tt.t=tMtkt	t/t+t4t0 uQufu6u>uBu8v-Gvuvvvvvvvw",w	OwYw	lwvww#wwwww
x
x''xOxcx~xxx1xxxx
x3y9yPy	by#lyPyyyz&z?z]z	lzvzzzzzzz{2{H{e{6}{3{{{|*|
7|B|H|a|w|"|
|||||
}}9}!S}u}
}}}#}!}~~
~~~~,5~ b~~"~'~&~,<CH
Xct)3BIX']
4K	f݁DWg!˂%
%;A!a
0ۃ
A#.e,	ׄ"%@f~
…Ѕ#߅8Lg}0"O7r0ۇ	
+	K%U!{
-È	
*"M&i&	ĉ
Ή܉
&
:EdԊ'6<s&&ы".Edy	
ˌ،.4CPVk
		Ǎ3ˍ'
=HMb&0ю!H=F͏$'!If.nĐ3ѐ4:Mkz
őБ	7KW^	q{ג*01H1zǓ͓֓&#Ja|Д!)1C	Zdg3k2+ҕ^b+Ŗؖ'Me
>
IT[w"ƘҘ"-Me#ՙ#BY]7g-W%)؛+BXw'ʜ/!4)V)!'+S"qž3֞!
,B[z"ԟ)@E\x
(Ԡ;<%bhxɡ*١4&9,`*68(U>%%ڣ./Bb1̤"!)@j,ǥץ./BA"
	+5+9e)q ɧFڧ!1%M"s
Ш-(թ[@R}
1ͫ<<BWfu#)

)F(Nw
ƭҭ֭ޭ
AMle!Ү#3'Ks
3	߯
&27RjѰ6*$In*+ı*',C)p ٲ	 0CKa
mx
	
³ͳճ(16B\c| ʹٴ
.5du	_!$F	Zd~	Ƕ*?Ee|6ַ'19Y!Ѹ
$/L-f
(۹*DKR^
v
ú׺+	?3I}ʻ
	-!@ b+ļӼ-L
^i}'$Խ%0<Lc
y!Ѿ	%7 Not	ҿܿ2ER(V#!(#!4L&`)L&.%T'l&-1Ffr{+!7
FQ
m{	
	!.G_gz
(;Ql
/Li"*C
^l

<3"Vi  4KZr0$?)[#

+9Nj~		$%<RX`2t((-Q/92%N1t
5)
4CYy
- < ]~ +.
)9If"
%,@(m%	

#.":']
(!%/:j&"!D%Sy21"	5?\y(N9
>)Lv  #=W%v#./(X!wF%B1b*+(&/;k7q&].%
O31%'PuTt<? |Rj"/3K#&&aD/c?#,<$-a-=&2@(s!	'r>FAMF43{/$$4)-^"45F:a1%YmN-)6Ken*	* K
Zh	lv|%GI%\
+	KUh
t. (%N^km
1*Luw?.-B\"

  AWo~!))0&Z'
 -3H_k|

 9N	b$l
'4N	e&o	08
J	X/b 
1 (+To
:$#4H	` j%'O"Or	(0)N.x
0%	/H7o*)E(a(18(j#B	%;Q"X{1/(1Ew)0$1#Mq$+$+7Jf#R%5	FPe(9*,d+3OA	,X		A	k	N
%

1!K!m"$!&! "B0e#%0
%M
(s
6

V
\JEFLX_huz
	0A_t{

	
	$
8FSfu&
!<Las	
	3@IOU(]

	'3ERhp#

'/?Yq

&,3Of
}
,>Sby

&6=
P[
m{			
&
1<L`r
 5Naqz


+
(6CZ
u	!	0DQaj~


.J
Z
h
v	
(4LSfj	 18Vu* @ X g       	   &!'7!_!
f!q!t!z!!!!!!	!!&!";"M"c"}""	"""""##)'#Q#
l#w#}##$#*##	$$)$B$J$]$x$$$$$$$$$)$%!%4% Q%r%
%%%%%
%%%&&5&M&k&&&&&&&& & '2'N'U'a'|'''+'-'((*(3(O(^(f(/(((((!()&)2)I)a)w)))))
)1)(*5*I*V*q********+)+<+
I+T+j+{+ ++++++
, ,=,V,b,x,,,,,,,-.-B-R-'e------..1.K._.u.......
/,/H/_/z/
/////0010B0X0k00000000
1")1L1f1{11#1(1112+2>2X2n22222233'3:3M3b333333334'474K4a4~444444455+5A5V5u5555$5556,6@6`6w66
6'6667$7&=7d7q7777777778"8A8	H8R8i8{8888%8889,9 I9j9	y999	99%99	::
-:*;:$f::
:;::	:
::;;?$;d;)l;;;;;;;;	;
;;
<<+<?<
E<
S<a<~<<	<<	<<<<	==
=-=M=`=f=
r=
}=$=======>>>)>*/>$Z>>>7>
>
>>?"?/?F?\?^?
c?/n??????
@
@,@1@D@
K@V@e@!m@+@(@-@AAA)1A[A'vAAAAAAABBB 2BSBhB"nB%BBBB BC
C6$C[C
cCnCCCCCCCC
CCC
CDD(DBD
JDUDjDDDD	DD	DDDDEE$"EGE^EqEEEE%E&EFFC=FFFFFFF	FFFG$GDGIGUGgGsGGG
G
GGG	G"GG$H1HQHjHHH	HHHHHI(I4I:IJIbIhI+IIIIII
I!JG%JmJsJJ
JJJ+JKK/K'<KdK{KKKK#KK0LDL2aLLLLLL
LLLM6MPMTMhMMMMM)MMNN+NGN)KNuNyN NNNNN1NO3O$IOnOOO&OO	PPP/PCPOPRPXPkP ~PPPP'PP	Q1Q@Q	HQRQZQbQ gQQQQQQ
QQ QQRR!9R[RqRRRRRRR-R6+SbSkSSSSSS-S.	T8T?TGT&MT
tT!TT&TTTUU/.U^U{UU	U	UUUUUU+V)<VfVEwV/WW;X>GX'X>XNXO<Y$YY%YXYFZ=bZ%Z0Z*Z"[/A[-q[[R2\\;\\K\5@]'v]]*](^	_	$_1._!`_)__`F``:c=c=c1d*eCe{ZeGe f!?f+af6f f2f>g,Wgg7g'g/h+4h`h-|hh5h-h$i 1iRi!mi!iiii'	jN1j,jDj6j)k48kmkk
kkk;k)
l57lml2rllll8l4
m?mZmomm
m;m6m"n
:nEnIn ]n~n$nnnnynsoooZo7pIp0ep&pp*pp$q?qPqoq<q,qq!r)r=rMr
aror$rr)r.r/sFsRsds|ssss"s0s t%'tMt-\ttt
t$tt!u"%u;HuuuCu%v"*v&Mvtvvv v3v+wCwWw%ww%w5wGw%Ax"gx x9x&x.y;y.Xy%y$y&y'y'!z#Izmzzz#z&z"{0.{$_{0{*{{{(|9|U|h|?z|||C|<}Q}e}}~! 5Vv&%-7
e
s44
+)6U

ǁׁ
7613h#ӂ/A _"" ƃ"6
A
HVZajm
}
	ńۄ'	2	<F-eDžڅ 4GY'kņۆ&DPj/
&"?b"uш!(%>'d.715GgɊъ

+
F	T%^C;ȋE+J/v?$#&&J4q!͍#
:5MpL!>5t!׏"
0J!i8Đ&&3ERg?/&"8[b)(Ւ:.AG>ȓ9ۓ.
DOaw˔,)#)M.w+ҕb+@Dϖez$!Iܗ0&6W>E͘04L.ϙ/ &P&wĚ͚-ܚ

5@(Ox#'3ڛ2AIEhŜ'"&J1qD !>Xg	JÞ%D ]~##ڟ*
)7#H#l4*Š%&2=0p#?š-%3/Y ! ̢$*D]s0	ǣ!!)8bͤ4E\<y;
#
;6I,2A$":G:#2"*;Mg+,J`&w'Ʃ/ީ.="[!~A8"L!oޫ7|%|37k7&
<"U'x"Ԯ)@W2nK¯(.W#p	$#ðB=EZY!ֱ?2?[!d2 ڲ,BGY	i#sƳֳ=Zo?1=IVl (Ƶ	./A7q%
)-"H
ky%ط2׸9
-DryH,
,
?Mf
}@Һֺܺ1Gf6(Ȼ

#+AXq#ȼͼӼ&>O8k:?߽`+3;;*X.	ɿӿ&.	8$M&r6/1*24]/2&%,Bo:'5!1W-'4"=Sn" 7=	NXm&EFMYh$z0-&&%LJeK(2Bu " 	#4<TY"i') )))'S#{#'9'"aL!-9!-[#C0/"/R'"..+*00[844LS\cHKKb
?
[i}0#62L;77=UC-1If*(	9C^0f"23f&3=+i	&M# D&M t
$<Q3`-@=\z!#2;n&v$# Hiu,*3&-Z(/.6-dkq#%7.(Wn{'(8	" ?e`<Oe,w&%.33S
	S1,5^
$<)f$2/*Oz&,97#Tx
!
+':AU=f	1 	.*!Y{	" #9*M"x $$*2$::_G00&!Wy)	)
3	AKgv|		4Rcy|
	9% 
3>"\
 8$-[RY"+.<7k,.3FDG 39!Oq~ #;	NX_{#6J	CT3"
  (A&j%)5Pi	9/"+R~q%5+av=S#
,+5!a0,+!M+b'16V*n'/h:Zc9-3a&}6"=&]8)'#&9J'621/a}"/":
'H#p"H#"4+W!* 6Qhp!-C#Dg  
,+:9f,2/	<0	;m		Z	
2
(A
(j
,



#@?]$%.1/ay<H
O
_
b
~
"


	

>Q,^%>';!c1'E}E4
B?	&2Lds-
3O[	_i
?q'l
,$0J[Gd	52_h)B.I%x/53+4_&.(%)9c!{

,:
C	NX#h	
$!>`	oy	>*I	]g
+@Lg
it}	  2 
H 'S {   : - &!.!(4!]!-t!9!"!.!."J"^"
t"""$"!"4"#
/#7:#,r###/##$$ "$C$T$
c$n$$$$$$%%%	?%3I%}%%'%$%& &(&8&I&d&(y&(&*&&'$'8'O'^'4t''	'''',()>(*h((((((((")3)"Q)	t)
~))
))$))#)*%*-,*0Z**)* **++(+4++8+&d+#+++&+#, &,G,?c,7,Y,55-7k--:-1-..6M..9.'.///&/
D/O/a/s/$////
/!0&0 :0[0h0y0000000
01+1J1S1r11111111#2
82C2Z2q2"22(222%353F3f3!z333363&!4#H4)l4$464$4'5#?55c555&556606C<6866!6)6#"7/F7v7"7(7*78$868U8j8q8/8*8 88999L9"\9#9B999:1-:(_:::::$:
;#(;L;Y;h;)w;;;
;
;;;<+<4<;<?M<<3=0G=<x==%=4=2)>3\>;>>
>>
>>?>D>???$???
??@#@:@V@2n@@ @!@@$A4)A9^AAAAAABB"B:B&BBiB#BBB%B-B'C%7C"]CCC	CC
CC(C-
D8DND2cD'DD,DEE:*E&eEAEEEEF&F=F-\FF'FFF7F6GUGmG%vG
G(G%GGGH/-H]H
_HjHoHSwHHH(H(	I"2I$UI/zIIIII J"1J1TJJ!J/J1J'K!DK#fKKRKK 
L +L2LL+L,L)L'M0*M[M>`M-MdM2NN2OOGO1O3O5O\3PP$Q<Q%QR,RRR#S)S S<S%T"4T2WTTJUeU&UdUV&.VEUV&V)V7V0$W0UWWAW-W8X*OX zXX
X,XXwYGTZKZMZ 6[JW[0[2['\&.\5U\8\$\.\/][H]J].]+^YJ^h^2
_/@_:p______`.`B`/``#`7```a	aa%a>aXaia a	aaHab+b@bHbUbdb%bcc1cPccckc"cccc.cd0dGd\did!kddddddd%e
)e=4e5reke9f,Nf:{ff,ff$g0g7gJg)`gg#gggg-h6<h
shh!h0h-h.iHi\i$si
ii9i	ij"j@jQjgj#jj'jj
jjk9kVknk	k0kkk	k'k8lQlpl#lll$l%l$ mEm Mmnmm8mmmm6n"Enhn&nnnnVo_ooo<vo#o	ooo+
p$6p [p|pHpp>p,'qTqoq	q%q"qqqr*r,;rihrir<s
EsPspsss?tSt?3uBsuu
uuuCu05v
fvPqvqv:4w4oww-w2w%x4x)x$yP*y{yy	yyyy"yzA$zfzEzz*z={D{^{~{1{3{{||&4|&[|$|&|$|,|4 }
U}`}p}6}*}}~ ~W@~~~~~~~$5OVgx/H+?%:eX8MImk##!Ԃ8,/,\,*'0	':,b.(+.37b02˅=<XZT3<MN\‡	ه&:#MqzԈ	#CT
`nz	Éˉ
,;K,]Њ֊	()8Oc	}
ɋ ܋
	#
>
LW]e'm		/	9CKXn{)
ҍݍ*>N`i"{Ԏ
ݎ
$
24Cx& ԏ&7I
al{%ΐ*=
Q\u
"ԑ
#6Jb

ÒΒ	

%;$Otē͓֓  6P_o	x˔Ԕ2ݔ	)3
JXo%"ݕ		
(0Oht
ŖՖ
"
-	8B&T{
Ɨ$ї	#0Nfk		˘Ϙ4Ggy֙(#L!g 0
% .O	[ev>՛?T
[fio|ǜМܜ/!*
LZqڝ

8-F t	!9ޞ-#F	jt 6U3[ ,ՠ
!5SZaq)&(ۡ"$@ek	!)ۢ&" /P
Vd
,. /
P![} 'ߤ*,0]l{Х!!!*L<_ǦԦ):!Z|çק
	!)Kc
Ĩ Ϩ+F%`!ũݩ(7F2W"˪ߪ
"1Pe ͫ	#%IiŬ#ج5Rl$
֭')Q"n'Ԯ$#-Bp!ͯ$0G_~'ϰ"(Kgx!±%<Zr ò۲&C/`г&))Bl( 
3 ;!\~/۵#3Gds&նܶ3;,L%yַ!	'1H
al*

ɸ/""E]El͹+"?*
j/u
ɺݺ
!?
O]rxл%E	^
hv'	Ƽм&/7HNcx=97O<k
	Ⱦ&;#79>@Q ʿ
#1BJ_gs.;D-Bpy~2'%2EG([%')=
X#c!	D-BHW]el|
".Ig	
+4K_s%& H2{"5-ci{


"(-V'h!#%$5#Z~"$	 -0^
r}2CEL`i{#2+
+09j%=&)d?	&&*Q]c/ 0Q(W
//%Uew8#&Da0|!
#:)'7-eK
')/;	T^o~'
#*6Qj"
5<%bk$
:3,`l	t/~&":FX.k#1!.IPU+l)GN	2i5CAKT2	XF*mGI
G9`
S
36	>giW'	R
a!{r		rbfp
>++o
	&G
W6	\8P~Y~U
SQS|k2GO

}`y	xW	}'Z4
	t^X	l
@	j06
5	]R	
2w$\
	H

=[
Ld5D^5	vT#wH
		>5X d4z=
M
QNt
R^EG	+}e;8FRl	Dm	F	 k
		i			/	jw>CypoO:T	qqR9+Kc	N,8<c	KJ
e
IT7	
qb	DQ&e3]
z
	=
2dH	(~	s/w!|

ntH_	^

	#N
+}		;M
nXW
sy	jK>r?	7)Bh
4UpZ	;
y.M%0
	!
m
!%6
_
@AR


o
s
,qx($^H,>r
y%Bi

zo
kQ9	J	$S
o~0<
gd
dSV
	n	Lt%V4Xm
[h]	h
|6
#`/
[
kW
	
.?I2
Mq3	u 	1
a		CZ?c	
3	&	
HJ.:	*m;,B
[d	mMUx&	y	
m	
-	>
a
n$	JR	b	qI	#	E	
qvVK
	^w
[	B
e	p	u,c(s	d-*2l,	\!		
,4

Ml	.
'		A
	7(p\

(	4B'(o
<D
rXEY	in
Us
{R	|XL
Rm
3k	A	
	X
liQ		M{
%5p	P|1`/k~	e
x
)Z{LuB"55;|J]e
X>	&OYj
"F?=%oC)?	tcw,Iw)+ Z	7
	
m|OT&OW=@r^		=Rk

zh	K	k	ox		C"GM	
7
'7
"`	
Y	
Q
	
kb>	
R(up[H=%_U	
8z
+ksV%	u	O .	8	(
BN	]x
aT
	_rzb	@
x!
F	
-1i
?o
EN{aHAAkPQ![KT}G
	-O^QGI	On
 	h
J+
!b
]y;
Y


f	AUf
Gg	<	5~g
	`		j~	e	U
@ 	C	

		t*	)%}cZ
e^&1
`{
6

L
s@
a	
	c9	
z0
h
d	*Sf(=D	`M'|"
ngZ~U 	FE/	:VC'

;<-E#eN/LS*29J	fJ<]
=Adi
-
	n
d
|^	3eQ2q	uy
I
L\l*w	
E$|3+

0.1o:
)
$2b6E*4vh-_f
z"x
PYo	1%w$
B	
#	0 9\U
Ith.G
			!Q\
Qv	
Y?
	xfH	a
}
T

ol	g	
	=`
O|	t	~9	hN
b!
A	
5?
B
uU=AF*{ZDV	K2fa}	
< \@g
VE|+	J
(x
r	`sS.O/&Ek|+2'{Vi.1,r	pu	sV#-
1V	6_W
T	L	q
l	Z}Y4	s8		'&0	E3
H4C	
1ji["\
L
qmaJbVM]APD:
()
Y8
fR
r21	jr
zM	7QV6FwD[+	#
D	,6:cN	

0
\	F
f)	O
Jp	
m
@
	cP	f
giCa~
T'}yy%
:mb(vi	{$>	.G#	z
	l5yL	0'

$]/_;	7	HBj	<	@/
 E
%	0X`ZC	rh	<7	J
cY@Zn		D

	v	N	
P[K
XwW\nju/		Ad0]
"
TX	L3
?gEVt
YgC
x;t`=	HS,8C
38>b


Wk	$^ &

		
d*
	^9Sd	L	S&?T	B6zju
Dq
	)T${S
;:#	y
"-
Q}
F	)l8="	Y8/9m?'e		
q
YFW	
c	vh9
6g
K
`h?z		
	%5.I	G	
&3	q:tyFIc
fH"v	
#9seC
		~4p<>'t

.7_)
*<	@]u~7
U
u;1	!^/[
)\<	Z{:4L

xP
wJ1
	a4\Kp_

M	nn4
+o	Wvi&		N_]ls	@
IsIZ		-$[)v9u<"	>	S	
"j!e 
Wv
	W}D
6!n,
0	Pg#
c	;	?v
	*
lU
P3NX
0vwt

	h-K,1~f*gU7pM	.l}BF	jP
N:8bra	-I	9
;jO	$P7A5
_(]B

		{		pbO#-	
		:Da/	{	:

8P	@_Rx	3K	
_z[

*** User-specified starting values:


ESS is minimum for rho = %g



For help on a specific command, type: help cmdname

For help on a specific function, type: help funname
          frequency    rel.     cum.


       interval          midpt   frequency    rel.     cum.


  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables

  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables


"help" gives a list of commands

--- FINAL VALUES: 

Augmented Dickey-Fuller test for %s

Breusch-Pagan test statistic:
 LM = %g with p-value = prob(chi-square(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller test for %s

Equality of means test (assuming %s variances)


Equality of variances test


Error executing script: halting

Fine-tune rho using the CORC procedure...


For the variables '%s' and '%s'

Frequency distribution for %s, obs %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g with p-value %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Hausman test statistic:
 H = %g with p-value = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS test for %s %s


Means of pooled OLS residuals for cross-sectional units:


Number of iterations: %d


Number of observations (rows) with missing data values = %d (%.2f%%)

Number of runs (R) in the variable '%s' = %d

Performing iterative calculation of rho...


Periodogram for %s

Please note:
- The first row of the CSV file should contain the names of the variables.
- The first column may optionally contain date strings or other 'markers':
  in that case its row 1 entry should be blank, or should say 'obs' or 'date'.
- The remainder of the file must be a rectangular array of data.

Please rename this variable and try again
Read datafile %s

Reading 
Reading header file %s

Reading session file %s

Residual variance: %g/(%d - %d) = %g

There is evidence for a cointegrating relationship if:
(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables.
(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the 
    cointegrating regression.

Valid gretl commands are:

You may supply the name of a data file on the command line
You may supply the name of a data file on the command line.
Options:
 -b or --batch     Process a command script and exit.
 -r or --run       Run a script then hand control to command line.
 -h or --help      Print this info and exit.
 -v or --version   Print version info and exit.
 -e or --english   Force use of English rather than translation.
 -q or --quiet     Print less verbose program information.
Example of batch mode usage:
 gretlcli -b myfile.inp >myfile.out
Example of run mode usage:
 gretlcli -r myfile.inp

gretlcli: error executing script: halting
                         Random effects estimator
           allows for a unit-specific component to the error term
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets)

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency                     mean of      std. dev. of     mean of     std. dev. of
                    estimated      estimated      estimated      estimated
      Variable     coefficients   coefficients   std. errors    std. errors

                 ITER       RHO        ESS        %g%% interval
      Diagnostics: assuming a balanced panel with %d cross-sectional units
                         observed over %d periods

      VARIABLE         COEFFICIENT      %g%% CONFIDENCE INTERVAL

   %s: probably a year...    %s: probably not a year
   ...but row %d has %d fields: aborting
   Difference between sample means = %g - %g = %g
   Estimated standard error = %g
   Found matrix '%s' with %d rows, %d columns
   Null hypothesis: The two population means are the same.
   Ratio of sample variances = %g
   Test statistic: t(%d) = %g
   The difference is not statistically significant.

   Variable     mean         std. dev.
   but I can't make sense of the extra bit
   but the dates are not complete and consistent
   dates are reversed?
   definitely not a four-digit year
   first field: '%s'
   first row label "%s", last label "%s"
   label strings can't be consistent dates
   line: %s
   longest line: %d characters
   number of columns = %d
   number of data blocks: %d
   number of non-blank lines: %d
   number of observations: %d
   number of variables: %d
   p-value (two-tailed) = %g

   seems to be observation label
   the cell for variable %d, obs %d is empty: treating as missing value
   variable name %d is missing: aborting
   warning: missing value for variable %d, obs %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  LAG      XCF  Of the %d model selection statistics, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (e.g. help smpl)
 (none)
 (steplength = %g) (using Hessian) 95%% confidence interval for mean: %g to %g
 Click on graph for pop-up menu Click to set label position DW  Drag to define zoom rectangle Dropping %-16s (p-value %.3f)
 F  Find what: For %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3f
 For %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2f
 No datafile loaded  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Unsaved data  datafile omega  scaled frequency  periods  log spectral density

 omega  scaled frequency  periods  spectral density

 standard error of mean = %g
 std. error t  unit %2d: %13.5g
"%s" is not a gretl command.
"%s" is not defined.
"By econometricians, for econometricians.""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
$p$-values in brackets$t$-ratio$t$-statistics in parentheses%17cNOTE: o stands for %s,   x stands for %s
%17c+ means %s and %s are equal when scaled
%20c%s and %s are plotted on same scale

%8c%25cNOTE: o stands for %s

%8c%d group means were subtracted from the data%d is not a valid variable number%d missing values%d out of %d gradients looked suspicious.

%d out of %d tests gave zero
%d-period moving average of %s%g and %g quantiles%g percent critical value%g percent interval%g%% confidence ellipse and %g%% marginal intervals%g%% confidence interval = %g to %g%g%% interval%g\%% confidence interval%g\%% interval%s (n = %d, %s)%s (original data)%s (smoothed)%s = 1 if %s is %d, 0 otherwise%s = 1 if period is %d, 0 otherwise%s estimates%s estimates using the %d observations %s-%s
%s estimates, observations %s-%s (T = %d)%s estimates, observations %s--%s ($T=%d$)%s found
%s is a constant%s opened OK
%s page %d of %d%s replaced
%s saved
%s test%s versus %s (with inverse fit)%s versus %s (with least squares fit)%s versus %s (with loess fit)%s versus %s (with quadratic fit)%s, %s to %s%s, argument %d: value %g is out of bounds
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1 to %d%s, page %d%s, response = %s, treatment = %s:%s, using %d observations%s, using observations %s%s%s%s, using the observations %s - %s%s: Didn't find any matching observations
%s: Full range %s - %s%s: No BOF record found%s: argument %d is of the wrong type (is %s, should be %s)
%s: argument %d should be %s%s: argument should be %s%s: can't handle conversion%s: command not available
%s: division not allowed here%s: empty document%s: expected an integer order%s: locale is not supported on this system%s: no parameters were specified%s: no such object
%s: not a string variable%s: not a valid parameter name%s: not enough arguments
%s: not implemented in 'progressive' loops%s: observation range does not overlap
with the working data set%s: operand %d should be %s%s: operand should be %s%s: required parameter is missing%s: set %d observations to "missing"
%s: sorry, no help available.
%s: using default compaction method: averaging%s; sample %s - %s'%s' -- no numeric conversion performed!'%s' -- number out of range!'%s' : not implemented for lists'%s' : not implemented for matrices'%s' : not implemented for strings'%s' : not implemented for this type'%s' : only defined for matrices'%s' is a constant'%s' is not a dummy variable'%s' is not the name of a series'%s' is not the name of a variable'%s' is the name of a built-in function'%s' is the name of a gretl command'%s' may not be used as a variable name'%s': invalid argument for %s()
'%s': name is too long (max 15 characters)
'%s': no argument was given
'%s': no such matrix'%s': not a scalar'%s': there is already an object of this name'%s': unrecognized name'Between' variance'Within' variance'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% critical value %s %.2f)('*' indicates a leverage point)('*' indicates a value outside of 95% confidence band)(10%% value = %.2f)(90% interval)(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the random effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects
model is consistent, in favor of the fixed effects model.)
(Please refer to Help for guidance)(dropping missing observations)(for logical AND, use '&&')
(for logical OR, use '||')
(heteroskedasticity)(including trend)(logs are to base 2)(missing values were skipped)(no description)(non-linearity)(to the left: %g)
(two-tailed value = %g; complement = %g)
(unsaved)(without trend)* indicates significance at the 10 percent level** indicates significance at the 5 percent level+- sqrt(h(t))1-norm1-step Arellano-Bond1-step GMM10%% critical value for q = 20 is %.2f1st-order autocorrelation coeff. for e2 means2 proportions2 variances2-step Arellano-Bond2-step GMM2-step estimation3D plot3SLS5% critical values for Durbin-Watson statistic5%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d5\%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d= %s squared= %s times %s= 1 if month = %d, 0 otherwise= 1 if quarter = %d, 0 otherwise= first difference of %s= log difference of %s= log of %s= seasonal difference of %sA list named %s already existsA matrix named %s already existsA scalar named %s already existsA series named %s already existsA string named %s already existsA value < 10 may indicate weak instrumentsACF forADF-GLS testAICANOVAANOVA...ARAR (seasonal)AR order:ARCHARCH order:ARCH q:ARIMAARIMA modelARI_MA...ARMAARMA initializationARMAXASCII files (*.txt)A_RCHAbout gretlAccessorsActualActual and fitted %sActual and fitted %s versus %sActual vs. FittedAddAdd ObservationAdd VariableAdd another curve...Add as matrix...Add derivativeAdd differencesAdd equationAdd identityAdd line...Add list of endogenous variablesAdd list of instrumentsAdd logsAdd observationsAdd to datasetAdd to dataset...Add to functions shownAdd to model tableAdd...Add/remove functionsAdded list '%s'
Added matrix %sAdded scalar %s = %gAdding %s series to %s datasetAdj. R**2Adj. R{\super 2}Adjusted $R^2$Adjusted R-squaredAdjustment vectorsAkaike Information CriterionAkaike criterionAkaike information criterionAll ->All componentsAll data labelsAll lags of %sAll vars, lag %dAllow anti-aliasing of linesAllow shell commandsAllowing for groupwise heteroskedasticityAllowing for prior restriction, df = %d
Alternative hypothesisAlternative statisticAlways prompt if there are unsaved changesAn equation system must have at least two equationsAnalysis of VarianceAnalytical derivatives cannot be used with GMMAnalytical derivatives supplied: "params" line will be ignoredAnnualAppend signatureApplyArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) is missingArgument %d is a constantArgument is a constantArrange iconsAscendingAssign return value (optional):Assume common population standard deviationAssume positive and negative are equiprobableAssume standard deviation is population valueAsymptotic standard errors (unreliable)Asymptotic standard errors assuming IID errorsAsymptotic test statisticAttempting to take square root of negative numberAugmented Dickey--Fuller regressionAugmented Dickey-Fuller regressionAugmented regression for Chow testAugmented regression for common factor testAuthorAuto-indent regionAuto-indent scriptAutocorrelation function for %sAutomaticAutoregressive modelAuxiliary regression for RESET specification testAuxiliary regression for non-linearity test (log terms)Auxiliary regression for non-linearity test (squared terms)Available varsBFGS maximizerBFGS: initial value of objective function is not finiteBHHH maximizerBICBackBad character %d in date stringBad character '%c' in date stringBad data label in %sBandwidth:Bartlett kernelBartlett window, length %dBased on %d replicationsBased on Jacobian, df = %d
Baxter-King Band-pass filterBaxter-King component of %s at frequency %d to %dBeck--Katz standard errorsBeck-Katz standard errorsBesides additive outliers, allow for:BetweenBetween s.d.Between-groupsBetween-groups modelBias proportion, $U^M$Bias proportion, UMBin width:Binary data (%d) encountered: this is not a valid text file
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlockBlock variable (optional)Bollerslev--Wooldridge standard errorsBollerslev-Wooldridge standard errorsBounded observationsBoxplotBreusch--Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Godfrey test forBreusch-Godfrey test for autocorrelation up to order %dBreusch-Godfrey test for first-order autocorrelationBreusch-Pagan testBreusch-Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Pagan test for heteroskedasticityBrowse...Buffer is emptyBuild from formulaBuild from seriesBuild numericallyBy %sBy _observation numberC.V.CORCCSV files (*.csv)CUSUM plot with 95% confidence bandCUSUM test for parameter stabilityCUSUM test for stability of parametersCUSUMSQ plot with 95% confidence bandCUSUMSQ test for stability of parametersCUSUM_SQ testC_lear data setC_ross-correlogramCalculatorCan't add model to table -- this model has a different dependent variableCan't do this: no model has been estimated yet
Can't do this: some vars in original model have been redefinedCan't do: the current data set is different from the one on which
the reference model was estimated
Can't find the function '%s'Can't open %s for readingCan't open folder %sCan't produce ML estimates: some units have only one observationCan't retrieve ht: data set has changedCan't retrieve series: data set has changedCan't retrieve uhat: data set has changedCan't retrieve yhat: data set has changedCancelCannot delete %s; variable is in useCannot delete all of the specified variablesCannot delete the specified variablesCannot open the clipboardCase 1: No constantCase 2: Restricted constantCase 3: Unrestricted constantCase 4: Restricted trend, unrestricted constantCase 5: Unrestricted trend and constantCase marker missing at obs %dCensored obsCensored observationsCenteredCentered $R^2$Centered %d-period moving average of %sCentered R-squaredCheck for _updatesChi-squareChi-square(%d)Chi-square(%d) sampling distributionChi-square(%g)Chi-squared(2) = %.3f pvalue = %.5fChooseChow F-test for breakChow test for structural break at observation %sChow test for structural difference with respect to %sClearClear data labelsClearing the data set will end
your current session.  Continue?CloseClose windowClosed output file '%s'
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoefficientCoefficient covariance _matrixCoefficient covariance matrixCoefficient number (%d) is out of rangeCoefficient number (%d) out of range for equation %dCoefficient on %sCointegrating regression - Cointegrating regression -- Cointegrating vectorsCointegrationCointegration rankColor %dColumnsCombined residual plotComma separatedCommand '%s' ignored; not valid within equation system
Command failedCommand has insufficient argumentsCommand is malformed
Command to compile TeX filesCommand to launch GNU RCommand to launch gnuplotCommand to view DVI filesCommand to view PDF filesCommand to view postscript filesComment lineComment regionCompact by averagingCompact by summingCompact daily data to weeklyCompact daily data to:Compact hourly data to:Compact monthly data to:Compact quarterly data to annualCompact weekly data to monthlyCompacted dataset would be emptyCompaction method (for reducing frequency):Comparison of Model %d and Model %d:
Comparison of information criteriaComponent  Eigenvalue  Proportion   Cumulative
Component with eigenvalue = %.4fComponents with eigenvalues > meanCompute confidence intervalsCompute standard errorsConditional Maximum LikelihoodConfidence _ellipse...Confidence intervalConfidence levelConfidence level...Confidence region: select two variablesConfigureConfigure tabs...Confirm dataset structureConflicting variable namesControl variableConvergence achieved after %d iterations
Convergence tolerance:CopyCopy as CSV...Copy as:Copy buffer was emptyCopy dataCopy to clipboardCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCorrelation CoefficientsCorrelation coefficients, using the observations %s - %sCorrelation coefficients, using the observations %s--%sCorrelation matrixCorrelationsCorrelations of %s and lagged %sCorrelogramCould not compute Beck-Katz standard errorsCouldn't access binary datafileCouldn't access graph infoCouldn't calculate confidence intervals for this modelCouldn't create directory '%s'Couldn't estimate group means regression
Couldn't find a usable terminal programCouldn't find script '%s'
Couldn't find usable socket driver
Couldn't forkCouldn't format model
Couldn't get function package informationCouldn't get value for col %d, row %d.
Maybe there's a formula in the sheet?Couldn't load plugin functionCouldn't load plugin function
Couldn't open %sCouldn't open %s
Couldn't open %s for writingCouldn't open %s for writing
Couldn't open '%s'Couldn't open database binary fileCouldn't open database index fileCouldn't open file %sCouldn't open script "%s"
Couldn't set sampleCouldn't write to %sCouldn't write to '%s': gretl will not work properly!Covariance matrixCovariance matrix of regression coefficientsCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueCreation and I/OCriterionCritical value = %gCritical value for outliers:Critical valuesCritical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired LIML maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Cross _TabulationCross-correlation function for %s and %sCross-correlogramCross-equation VCV for residualsCross-equation covariance matrixCross-productsCross-sectionalCross-sectional dataCross-tabulation of %s (rows) against %s (columns)Cumulated sum of scaled residualsCumulated sum of squared residualsCurrent sampleCurrent sample: %d observations
Current sessionCustom formatCyclical component of %sDFFITSDailyDaily (5 days)Daily (6 days)Daily (7 days)Daily date to represent weekDataData appended OK
Data contain negative values: gamma distribution not appropriateData errorData file %s
as ofData file has trailing commas
Data file is empty
Data frequency does not match
Data infoData info in file %s:

Data missing for variable '%s'Data requirementData series length count missing or invalid
Data setData set is goneData set is not recognized as a panel.
Please use "Sample/Set frequency, startobs".Data structure wizardData transposedData types not conformable for operationData utilitiesData written OK.
DatabaseDatabase installed.
Open it now?Database parse error at variable '%s'Database server nameDatabasesDatasetDataset _structure...Dataset cleared
Dataset extended by %d observationsDateDate (YYYY-MM-DD)Date strings inconsistentDecennialDecomposition of variance for %sDefault method:Define _new variable...Define listDefine matrixDefine named listDefine new variable...DeleteDelete package fileDeleted function '%s'
Deleted matrix %sDeleted scalar %sDeleted string %sDensityDependent variableDependent variable is all zeros, aborting regressionDependent variable: %s
Dependent variable: %s

DescendingDescriptionDescription:Descriptive labelDescriptive statisticsDesired quantile(s)Detect and correct for outliersDeterminantDeterminant of covariance matrixDiagonalDickey--Fuller regressionDickey-Fuller regressionDickey-Fuller testDidn't find any matching observationsDidn't find any matching observations
Difference testDifference the independent variablesDifference:DisplayDisplay PDFDisplay fitted values, all equationsDisplay name (shown in graphs):Display residuals, all equationsDisplay valuesDistances saved as '%s'Distribution free Wald test for heteroskedasticityDisturbance proportion, $U^D$Disturbance proportion, UDDo you really want to add a lower frequency series
to a higher frequency dataset?

If you say 'yes' I will expand the source data by
repeating each value %d times.  In general, this is
not a valid thing to do.Do you want to save changes you have
made to the current data set?Do you want to save the changes you made
to this session?Do you want to save this gretl session?Done
Doornik-Hansen testDrop all obs with _missing valuesDropping %s: sample range contains no valid observations
Dummies for selected _discrete variablesDurbin's $h$Durbin's hDurbin-WatsonDurbin-Watson statisticDynamic panel modelEC termEPS fileERROR: variable %d (%s), observation %d, non-numeric value
ESSE_xitEditEdit attributesEdit function codeEdit package listEdit package...Edit plot commandsEdit sample scriptEdit valuesEigenanalysis of the Correlation MatrixEigenanalysis of the Covariance MatrixEigenvalueEigenvaluesEigenvectors (component loadings)Element by elementEmpty observation []
Emulate Windows lookEnable Ox supportEncode all valuesEncoding variables as dummiesEndEnd:Endogenous variablesEnglish (A4 paper)English (US letter paper)Ensure uniform sample sizeEnter a nameEnter a numerical valueEnter boolean condition for selecting cases:Enter case marker for new obs
(max. 8 characters)Enter commands for loop.  Type 'endloop' to get out
Enter formula for new variable
(or just a name, to enter data manually)Enter formula for new variable:Enter name for column
(max. 12 characters)Enter name for first variable
(max. 15 characters)Enter name for new variable
(max. 15 characters)Enter new name
(max. 31 characters)Enter value to be read as "missing":Epanechnikov kernelEquationEquation for Equation is just identifiedEquation number (%d) is out of rangeEquation systemError adding variablesError attempting to open fileError estimating Hurst exponent model
Error estimating fixed effects model
Error estimating random effects model
Error estimating range-mean model
Error generating covariance matrixError generating index variableError generating lagged variablesError generating logarithmsError generating squaresError generating time trendError in arma commandError message from %s:
Error reading %s
Error reading workfile header
Error retrieving data from serverError saving model informationError sum of squares (%g) is not > 0Error sum of squares is not >= 0Error unzipping compressed dataError: unit %g, period %g: duplicated observationEstimateEstimate of population valueEstimate reduced modelEstimated Hurst exponentEstimated _density plot...Estimated degree of integrationEstimated density of %sEstimated using BHHH methodEstimated using Kalman filterEstimated using X-12-ARIMAEstimated using least squaresEstimationEstimation periodEstimatorEvaluated at the meanEvaluations of gradient: %d
Ex. kurtosisEx.\ kurtosisExact Maximum LikelihoodExact or near collinearity encounteredExcessive exponent in genr formulaExcluding the constant, p-value was highest for variable %d (%s)ExecuteExecute lineExecute regionExogenous variablesExpand annual data to:Expand quarterly data to monthlyExpected '%c' but formula ended
Expected '%c' but found '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringExpected numeric data, found string:
%s" at row %d, column %d
Expected numeric data, found string:
'%s' at row %d, column %d
Expected valueExplained sum of squaresExponential moving averageExponential moving average of %s (current weight %g)Export as CSV...External command failedExtraneous character '%c' in dataExtraneous character (0x%x) in dataF test for the specified restrictionsF(%d, %d)F(%d, %d) sampling distributionF-formF-tests of zero restrictionsFIMLFactor (dummy)Failed to calculate JacobianFailed to compute critical valueFailed to compute numerical HessianFailed to compute p-valueFailed to compute test statistic
Failed to construct Hessian matrixFailed to copy graph fileFailed to create empty data setFailed to download fileFailed to execute x12arimaFailed to find eigenvalues
Failed to flip state of "%s"
Failed to get workbook infoFailed to load plugin: %sFailed to parse HTTP proxy:
format must be ipnumber:portFailed to parse count of variablesFailed to parse data frequencyFailed to parse data values at obs %dFailed to parse endobsFailed to parse gnuplot fileFailed to parse line as frequency, startobsFailed to parse number of observationsFailed to parse series informationFailed to parse startobsFailed to process Excel fileFailed to process TeX fileFailed to retrieve description of dataFailed to store data comments
FileFile of the wrong type, root node not %sFile of the wrong type, root node not WorkbookFile of the wrong type, root node not gretldataFill colorFilterFiltered %s: Hodrick-Prescott cycle (lambda = %g)Filtered %s: Hodrick-Prescott trend (lambda = %g)FiltersFind...Find:Fine-tune using Cochrane-OrcuttFirst char of name ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname (0x%x) is bad
(first must be alphabetical)First-stage F-statisticFisher's Exact TestFixed effectsFixed effects estimator
allows for differing intercepts by cross-sectional unit
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets
Fixed fontFixed-effectsFont SelectionFont and size:Font for graphsFont for gretl output windowsFont for menus and labelsFont nameFor %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3fFor %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2fFor %g\%% confidence intervals, $t(%d, %g) = %.3f$

For %g\%% confidence intervals, $z(%g) = %.2f$

For GARCH estimationFor cross-sectional dataFor logit and probit, $R^2$ is McFadden's pseudo-$R^2$For logit and probit, R-squared is McFadden's pseudo-R-squaredFor logit and probit, R{\super 2} is McFadden's pseudo-R{\super 2}For panel dataFor the coefficient on %s (point estimate %g)For the system as a wholeFor time-series dataForecast evaluation statisticsForecast range:Forecast variance decompositionFormula:Found %d function file(s)Fractional differenceFractional integration test failedFreed %s
Freeze data labelsFrequencyFrequency distributionFridayFull Information Maximum LikelihoodFull data rangeFull data set: %d observations
Full datasetFull detailsFull rangeFunction evaluations: %d
Function names must start with a letterFunction package %sFunction package is brokenFunction referenceGARCHGARCH p:GARCH: p > 0 and q = 0: the model is unidentifiedGLSGLS estimates are consistentGMMGMM criterionGMM: Specify function and orthogonality conditions:GNU Octave files (*.m)GNU R files (*.R)GNU _R...GPH test for fractional integrationGamma (shape %g, scale %g, mean %g, variance %g):
 area to the right of %g = %g
Gaussian kernelGaussian sampling distributionGeneralGeneralized Cochrane-Orcutt estimationGeneralized method of momentsGenerate graphGeneratedGenerated list %sGenerated matrix %sGenerated scalar %sGenerated series %s (ID %d)Generated string %sGenerated string %s
Gini coefficientGnuplot colorsGnuplot does not support PDF output on this systemGnuplot error creating graphGodfrey (1994) test forGodfrey (1994) test for autocorrelation up to order %dGodfrey (1994) test for first-order autocorrelationGot no observations
Got no variablesGradients at last iterationGradients:  Grand meanGraphGraph differenced seriesGraph filtered seriesGraph line width:Graph original and smoothed seriesGraph pageGraph residual or cycle seriesGraphsGretl Command ReferenceGretl Function ReferenceGroupwise WLSGroupwise heteroskedasticityH0: Difference of means =H0: Difference of proportions = 0H0: Ratio of variances = 1H0: mean =H0: proportion =H0: variance =HAC standard errors, bandwidth %.2fHAC standard errors, bandwidth %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKHTTP proxy (ipnumber:port)HTTP proxy: first field must be an IP numberH_eteroskedasticity corrected...Hannan-QuinnHannan-Quinn Information CriterionHansen--Sargan over-identification testHansen-Sargan over-identification testHausman testHausman test matrix is not positive definiteHeckitHelpHelp on commandHelp text:Helper functionsHeteroskedasticity correctedHeteroskedasticity-correctedHeteroskedasticity-robust standard errorsHigh _precision OLS...High-Precision OLSHildreth--LuHildreth-LuHodrick-Prescott filterHost not foundHourlyHurst exponentID #ITER             ESS           % CHANGEIdempotentIdentity matrix, order %d
If you don't have a login to the gretl server
please see http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
The 'Website' button below should open this page
in your web browser.Illegal non-positive value of the dependent variableImaginaryImportImpulse responsesImpulse responses (combined)In Gauss-Newton Regression:
In addition, some mappings from numerical values to string
labels were found, and are printed below.

Include a constantInclude a trendInclude seasonal dummiesInclude time dummiesIncluded %d cross-sectional unitsIncluded groups: %dIncompatible optionsIncomplete entryInconsistency in observation markers
Indent regionIndependent variablesIndexIndex value %d is out of boundsInfinite loop detected in script
Infinity-normInfoInitial fill value:Input must be a monthly or quarterly time seriesInsert ObservationInsert today's dateInstallInstrumentedInstrumentsInsufficient data to build frequency distribution for variable %sInsufficient degrees of freedom for regressionInsufficient observations for this operationInteractive R sessionInterceptInterval estimatesInterval regressionInvalid NLS specificationInvalid argument for functionInvalid argument for worksheet importInvalid character '%c'
Invalid column specificationInvalid data file
Invalid declarationInvalid entryInvalid input
Invalid label position, must be X YInvalid lag order %dInvalid lag order for arch (%d)Invalid null sampleInvalid number of cases %dInvalid option '--%s'Invalid package filename: the name must start with a letter,
must be less than 32 characters in length, must include only
ASCII letters, numbers and '_', and must end with ".gfn"Invalid quantile specificationInvalid sample split for Chow testInvalid value for the maximum of the dependent variableInvalid version string: use numbers and '.' onlyInverse of covariance matrixIrregularItalianIterated GMMIterated estimationIterated weighted least squaresIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ testJarque-Bera testJohansen testJoint significance of differing group means:
KPSS regressionKPSS testKendall's tauLADLIMLLM test for autocorrelation up to order %sLR over-identification testLR test for diagonal covariance matrixLR test for the specified restrictionsLaTeXLabelsLag orderLag order %*dLag order for ADF test:Lag order for ARCH test:Lag order for KPSS test:Lag order for test:Lag order:Lag truncation parameter = %d
Lags of dependent variableLags of endogenous variablesLanguage preferenceLargerLeast _Absolute Deviation...Left-unbounded observationsLevelLicenseLikelihood ratio testLikelihood ratio test for (G)ARCH termsLikelihood ratio test for groupwise heteroskedasticityLilliefors testLimited Information Maximum LikelihoodLimited information maximum likelihoodLine width for %s = %d
Linear algebraLinear restrictionsLinesList of AR lagsList seriesListing %d variables:
Listing labels for variables:
Listing of variablesLjung-Box Q'Lmax testLo_gistic...Loaded?Local Whittle EstimatorLocal machineLocal statusLog transformationLog-likelihoodLog-likelihood for %sLoginLogisticLogistic modelLogitLook on serverLorenz curveLowerLower bound variableLower frequency bound:Lower limitLower triangularMAMA (seasonal)MA order:MLML HeckitMLEMLE: Specify function, and derivatives if possible:Mahalanobis distancesMahalanobis distances from the centroidMail setupMainMain gretl directoryMalformed PNG file for graphMalformed status lineManualsMathematicalMatrices not conformable for operationMatrix %s does not represent a contingency tableMatrix algebraMatrix buildingMatrix decomposition failedMatrix inversion failed:
 restrictions may be inconsistent or redundant
Matrix inversion failed: restrictions may be inconsistent or redundantMatrix is not positive definiteMatrix shapingMatrix specification is not coherentMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaximumMaximum (asymptote) for the
dependent variableMaximum LikelihoodMaximum iterations:Maximum lag:Maximum length of command line (%d bytes) exceeded
Maximum length of command line (8192 bytes) exceededMaximum likelihoodMaximum likelihood estimationMcFadden $R^2$McFadden R-squaredMeanMean Absolute ErrorMean Absolute Percentage ErrorMean ErrorMean Percentage ErrorMean Squared ErrorMean correctionMean dependent varMean of dependent variableMean of innovationsMean squareMedianMedian depend. varMenu fontMessageMinimumMinimum gretl versionMinimum possible value = 1.0Minimum value, left bin:Missing observationsMissing or incomplete observations droppedMissing sub-sample information; can't merge dataMissing sub-sample information; can't merge data
Missing value encountered for variable %d, obs %dMissing values encounteredModelModel %dModel added to tableModel estimation range:Model estimation range: %s - %sModel is already included in the tableModel is already savedModel is fully identified
Model is not fully identified
Model printed to %s
Model tableModel table clearedModel table is fullModified matrix %sModified series %s (ID %d)ModulusMondayMonthlyMore...Multinomial LogitMultiple precision OLSN(%g, %g)NANLSNLS: Specify function, and derivatives if possible:NLS: The supplied derivatives seem to be incorrectNLS: failed to converge after %d iterationsNameName contains an illegal char (in place %d)
Use only unaccented letters, digits and underscoreName of dummy variable to use:Name of variable:Name:Need valid starting and ending observationsNetwork status: %sNetwork status: OKNewNew data not conformable for appending
New files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/New files are available from the gretl web site.
These files have a combined size of %u bytes.

Would you like to exit from gretl and update your installation now?
(You can run gretl_updater.exe later if you prefer.)New matrixNew windowNew...No Kalman filter is definedNo changes were madeNo command was supplied to start RNo commands to executeNo constantNo data found.
No data information is available.
No data packages foundNo data receivedNo data were available to graphNo database files foundNo database has been openedNo dataset is in placeNo description availableNo discrete variables were selectedNo formula supplied in genrNo formula was givenNo function files were foundNo function has been specifiedNo function packages foundNo functions are available for packaging at present.
Do you want to write a function now?No gretl function packages were found on this computer.No gretl function packages were found on this computer.
Do you want to take a look on the gretl server?No independent variables left after omissionsNo independent variables were omittedNo info in %s
No leverage points were foundNo list of endogenous variables was givenNo log transformationNo mean correctionNo missing data valuesNo model is availableNo name was given for the listNo new filesNo new independent variables were addedNo observations were dropped!No observations were foundNo observations would be left!No orthogonality conditions have been specifiedNo parameters have been specifiedNo regression function has been specifiedNo scalar variables are currently definedNo series are defined
No series length has been definedNo series to editNo special requirementNo suitable data are availableNo system of equations has been definedNo undo information availableNo valid loop condition was given.No valid series foundNo variables were read
No worksheets foundNo. of obs (%d) is less than no. of parameters (%d)Non-interactive (just get output)Non-linearity (_logs)Non-linearity (s_quares)Non-linearity test (log terms)Non-linearity test (logs)Non-linearity test (squared terms)Non-linearity test (squares)Non-seasonalNon-seasonal AR terms:Non-seasonal MA terms:Non-seasonal differences:Non-standard frequencyNoneNone (don't use dates)Not a Number in calculationNot idempotentNot installedNot positive definiteNot significant at the 10 percent level Not up to dateNote:Note: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errorsNote: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors
NotesNothing to sendNow appending output to '%s'
Now discarding output
Now writing output to '%s'
Null hypothesisNull hypothesis: Difference of means = %g
Null hypothesis: The population variances are equal
Null hypothesis: population mean = %g
Null hypothesis: population proportion = %g
Null hypothesis: population variance = %g
Null hypothesis: the population proportions are equal
Null hypothesis: the regression parameter is zero for %sNull matrix, %d x %d
Number of arguments (%d) does not match the number of
parameters for function %s (%d)Number of bins:Number of casesNumber of cases 'correctly predicted'Number of cases `correctly predicted'Number of cases with %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Number of columns:Number of cross-sectional unitsNumber of differences: n = %d
Number of equationsNumber of lags to create:Number of observations = %d
Number of observations does not match declarationNumber of observations in average:Number of observations to add:Number of observations to select (max %d)Number of observations:Number of pre-forecast observations to graphNumber of replications:Number of rows:Number of time periodsNumber of variables does not match declarationNumerical methodsNumerical summaryNumerical summary with bootstrapped confidence interval for medianNumerical valuesOCOK to overwrite it?OK to overwrite?OK, staying with current data set
OLSOLS estimate with %g%% bandOLS estimatesOLS estimates are consistentOLS modelObsObs %d: lower bound (%g) exceeds upper (%g)ObservationObservation at which to split the sample:Observation number out of boundsObservationsObservations: %dOf the variables to be saved, %d were already present in the database.Offset variableOmit exogenous variables...Omitted because all values were zero:Omitted due to exact collinearity:On _local machine...On _server...On database _server...On start-up, gretl should use:One or more "added" vars were already presentOne or more non-numeric variables were found.
Gretl cannot handle such variables directly, so they
have been given numeric codes as follows.

One or more variable names are missing.
One-step estimationOpenOpen...Opened header file %s
Couldn't find list of variables (must be terminated with a semicolon)Opening a new data file closes the present one.  Proceed? (y/n) Opening a new data file will automatically
close the current one.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open data file?Opening a new session file will automatically
close the current session.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open session file?Ordered LogitOrdered ProbitOrdinary Least SquaresOrthogonality conditions - descriptive statisticsOrthogonality conditions must come before the weights matrixOtherOther _linear modelsOut of memory
Out of memory!Out of memory!
OutliersOutputOutput is already diverted to '%s'
Output is not currently diverted to file
Output window:Ox files (*.ox)Ox programP(Chi-Square(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
P-valueP-value was highest for variable %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF forPDF filePDF manual preferencePNG graph fontPOP server:PWEPackagePackage descriptionPalettePanelPanel dataPanel data (%s)
%d cross-sectional units observed over %d periodsPanel data organizationPanel datasets must be balanced.
The number of observations (%d) is not a multiple
of the number of %s (%d).Panel dummy variables generated.
Panel groupsPanel index variablesPanel modelPanel structurePanel time-series graphParameter covariance matrix via HessianParameters: Parse error in '%s'Parzen kernelPasswordPassword protected workbooks are not supported yet.Password:PastePath to R libraryPath to oxl executablePath to tramoPath to x12arimaPearson chi-square test = %g (%d df, p-value = %g)Pearson chi-square test not computed: some expected frequencies were less
than %g
Per-unit _constantsPerfect fit achieved
Perhaps you need to adjust the starting column or row?Periodic dummy variables already present.
Periodic dummy variables generated.
Pesaran-Taylor testPesaran-Taylor test for heteroskedasticityPlain numerical valuesPlease add a sample script for this packagePlease add a variable to the dataset firstPlease close this object's window firstPlease find the gretl data file %s attached.Please find the gretl script %s attached.Please give a coefficient numberPlease open a data file firstPlot confidence interval usingPlot dimensions:Plot file is corruptedPlot the seriesPoint observationsPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Pooled OLSPortmanteau testPositive definitePrais--WinstenPrais-WinstenPredictedPredictionPreviewPreview textPrincipal Components AnalysisPrintPrint missing values as:Print...PrintingProbProbabilityProbability distributionsProbitProduce debugging outputProduce forecast forProgram interaction and behaviorProgram to play MIDI filesProgrammingProgramsPrompt to save sessionPropertiesProperties of matrix %sProperties of matrix X'XPseudo-random number generator seeded with %d
Public functionsQLR test for structural breakQML standard errorsQS kernelQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingQuantile estimatesQuantile estimates with %g%% bandQuantile regressionQuarterlyQuarterly or monthly dataRR modeR scriptR-squaredRATS data directoryRESET specification testRESET test for specificationRS(avg)R_andom sub-sample...Random effectsRandom number generationRandom-effects (GLS)RangeRange %d to %d is non-positive!Range is non-positive!Range-mean statistics for %s
RankRank of Jacobian = %d, number of free parameters = %d
Reached maximum iterations, %dReadingRealReally create an empty list?Really delete %s?Really delete the last %d observations?Really delete the selected series
from the database '%s'?Reciprocal condition numberRecursive %d-step ahead forecastsRedefining function '%s'Reduced outputRedundant instruments:Reformat...RefreshRegressionRegression proportion, $U^R$Regression proportion, URRegression residuals (= observed - fitted %s)Regression resultsRegressorsRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Relative frequencyRelative to prior restrictionRemember main window sizeRemoveRenameReplace allReplace functions shownReplace with:Replace...ReplacedReplaced after model %d: Replaced list %sReplaced list '%s'
Replaced matrix %sReplaced scalar %sReplaced series %s (ID %d)Replaced string %sReplaced string %s
Reply-To:Required attribute 'type' is missing from data fileResample residualsResampling with replacementRescaled range figures for %sRescaled-range plot forReset to defaultResidualResidual ACFResidual PACFResidual _correlogramResidual _spectrumResidual autocorrelation functionResidual from %d-period MA of %sResidual from EMA of %s (current weight %g)Residual periodogramResidual plotsResidual spectrumResiduals from equationResponse of %sResponse variableResponses to a one-standard error shock in %sRestore full viewRestrictedRestricted constantRestricted estimatesRestricted log-likelihoodRestricted loglikelihood $(l_r) = %.8g$Restricted loglikelihood (lr) = %.8gRestricted loglikelihood (lr) = %.8g
Restricted trendRestrictionRestriction setRestrictions on alpha:Restrictions on beta:RetrievingRetrieving data...Right-unbounded observationsRobust (HAC) standard errorsRobust (sandwich) standard errorsRobust FRobust chi^2Robust estimate of varianceRobust estimationRobust standard errorsRobust standard errors/intervalsRootRoot Mean Squared ErrorRowsRunRunning a script adds to textRunning a script replaces textRuns testRuns test (first difference)Runs test (level)S.D. dependent varS.D. of innovationsS.E. of regressionSMTP server:SURSample 1:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 1:
 n = %d, proportion = %g
Sample 1:
 n = %d, variance = %g
Sample 2:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 2:
 n = %d, proportion = %g
Sample 2:
 n = %d, variance = %g
Sample Gini coefficientSample _periodogramSample is too small for Hurst exponentSample is too small for range-mean graph
Sample is too small to calculate a p-value based on the normal distribution
Sample mean = %g, std. deviation = %g
Sample now includes only complete observationsSample proportion = %g
Sample range has no valid observations.Sample range has only one observation.Sample size: n = %d
Sample too small for statistical significanceSample variance = %g
Sample variance-covariance matrices for residualsSargan over-identification testSargan testSaturdaySaveSave a record of the commands you executed?Save asSave as PDF...Save as PNG...Save as TeX...Save as Windows metafile (EMF)...Save as icon and cl_oseSave as postscript (EPS)...Save as scriptSave as...Save bootstrap data to fileSave changes?Save cyclical component asSave dataSave data _asSave functionsSave output asSave sessionSave session _as...Save smoothed series asSave textSave to data set:Save to fileSave to session as _iconSave to session as iconSave...Saved matrix as %sScalar matrix, value %g
ScalarsScanning %ld fontsSchwarz Bayesian criterionSchwarz criterionScriptScript done
Scripts indexSearch wrappedSeasonalSeasonal AR terms:Seasonal MA terms:Seasonal differences:Seasonally adjusted seriesSeed for generator:Seemingly Unrelated RegressionsSelect _allSelect arguments:Select coefficients to sumSelect colorSelect data formatSelect directorySelect sort keySelect two variablesSelect variables for laggingSelect variables for loggingSelect variables to addSelect variables to copySelect variables to differenceSelect variables to displaySelect variables to log-differenceSelect variables to omitSelect variables to plotSelect variables to saveSelect variables to squareSelected varsSelection equationSelection equation regressorsSelection variableSend To...Sending debugging output to %sSeparationSequential elimination of variables
using two-sided p-value:Sequential elimination using two-sided alpha = %.2fSeries imported OKSeries not found, '%s'Set %d observations to "missing"Set %d values to "missing"Set %d values to "missing"
Set as defaultSet missing _value code...Set sample rangeSet working directory from shellShape/size/arrangementShapiro-Wilk WSheet row %d, column %dSheet to import:ShowShow English helpShow _standard errorsShow _t-ratiosShow column percentagesShow count of missing values at each observationShow data onlyShow detailsShow details of iterationsShow details of regressionsShow fitted values for pre-forecast rangeShow full borderShow full outputShow full restricted estimatesShow graph of sampling distributionShow icon view automaticallyShow lagged variablesShow p-valuesShow rankingsShow row percentagesShow significance asterisksShow slopes at meanShow zeros explicitlySi_ze:Sign TestSign testSignificant at the %d percent level Simple moving averageSimulate normal errorsSizeSkewnessSkip initial DF testsSkip the highest valueSkip the lowest valueSlopeSmallerSmallest eigenvalueSorry, ARMA models can't be put in the model tableSorry, can't do this test on an unbalanced panel.
You need to have the same number of observations
for each cross-sectional unitSorry, can't handle this conversion yet!Sorry, can't handle this frequency conversionSorry, command not available for this estimatorSorry, help not foundSorry, not implemented yet!Sorry, the %s command is not yet implemented in libgretl
Sorry, this command is not available in loop mode
Sorry, this item not yet implemented!Sorry, this model can't be put in the model tableSortSort by...SourceSpaces per tabSpanishSpearman's rank correlation coefficient (rho) = %.8f
Spearman's rank correlation is undefined
Spearman's rhoSpecify restrictions:Specify simultaneous equations:Specify variables to plot:SpectrumSpectrum of %sSquareStacked cross sectionsStacked time seriesStandard automatic analysisStandard deviationStandard deviation of dep. var.Standard errorStandard error of residuals = %gStandard error of the regressionStandard errorsStandard errors based on HessianStandard errors based on Information MatrixStandard errors based on Outer Products matrixStandard errors in parenthesesStandard formatStandard normalStandard normal distributionStandardize the residualsStartStart GNU _RStart import at:Start:Starting column is out of bounds.
Starting observationStarting row is out of bounds.
StatisticalStatisticsStatistics based on the original dataStatistics based on the rho-differenced dataStatistics based on the transformed dataStatistics based on the weighted dataStatistics for %d repetitions
Statistics/transformationsStatus of '%s' in VECM:Std. Dev.Std. ErrorStd.\ Dev.Std.\ ErrorStep %d: cointegrating regression
Step %d: testing for a unit root in %s
Stickiness...StoringString code table for variable %d (%s):
String code table written to
 %s
String index too largeString to replace was not foundStringsStructure of datasetStudentized %g%% confidence interval = %g to %gStudentized confidence intervalSub-sample command failed mysteriouslySubject:Subsampled dataSum absolute residSum of AR coefficientsSum of coefficientsSum of squared residualsSum of squared residuals negative!Sum of squaresSum of squares of cumulated residualsSum squared residSummarySummary Statistics, using the observations %s - %sSummary Statistics, using the observations %s--%sSummary statisticsSundaySwitching algorithm: %d iterationsSymmetricSyntax error in command lineSyntax error in genr formulaSystemSystem fitted valuesSystem residualsSystem with levels as dependent variableTT*R-squaredTOT.TOTAL  TRAMO can't handle more than 600 observations.
Please select a smaller sample.TSLSTab separatedTake note: variables have been renumberedTell me about gretl updatesTest against gamma distributionTest against normal distributionTest down from maximum lag orderTest for AR(%d) errors:Test for ARCH of orderTest for ARCH of order %dTest for ARCH of order %sTest for addition of variablesTest for difference between %s and %sTest for differing group interceptsTest for normality of %s:Test for normality of residualTest for null hypothesis of gamma distributionTest for null hypothesis of normal distributionTest for omission of variablesTest of common factor restrictionTest only selected variablesTest statisticTest statistic cannot be computed: try the deviation from the median?
Test statistic for gammaTest statistic for normalityTest statistic: F(%d, %d) = %g
Test statistic: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistic: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistic: z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsThe 'dataset' command is not available within functionsThe X string that represents this fontThe assumption of a normal sampling distribution
is not justified here.  Abandoning the test.The asterisks below indicate the best (that is, minimized) values
of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion,
BIC = Schwartz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion.The command log is emptyThe convergence criterion was not metThe data file contains no informative comments.
Would you like to add some now?The data set contains no suitable index variablesThe data set is currently sub-sampledThe data set is currently sub-sampled.
The data set is currently sub-sampled.
Would you like to restore the full range?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before compacting.
Restore the full range now?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before expanding.
Restore the full range now?The display name for a variable cannot contain double quotesThe filter for acceptable fonts.The first EMA value isThe forecast for time t is based on (a) coefficients obtained by
estimating the model over the sample %s to t-%d, and (b) the
regressors evaluated at time t.The graph page is emptyThe graph page is fullThe groups have a common interceptThe imported data have been interpreted as undated
(cross-sectional).  Do you want to give the data a
time-series or panel interpretation?The matrix formula is emptyThe maximum F(%d, %d) = %g occurs at observation %sThe maximum must be greater than %gThe model already contains %sThe model exhibits an exact linear fitThe model sample differs from the dataset sample,
so some menu options will be disabled.

Do you want to restore the sample on which
this model was estimated?The model table is emptyThe operation was canceledThe option '--%s' requires a parameterThe order condition for identification is not satisfied.
At least %d more instruments are needed.The residuals are standardizedThe restrictions do not identify the parametersThe selected index variables do not represent a panel structureThe shell command is not activated.The statistic you requested is not availableThe statistic you requested is not meaningful for this modelThe symbol '%c' is not valid in this context
The symbol '%s' is not valid in this context
The symbol '%s' is undefined
The text to display in order to demonstrate the selected fontThe two population variances are equalThe unit and time index variables must be distinctThe variable '%s' is not a 0/1 variable.The variable '%s' is not discreteTheil's $U$Theil's UThere are no extra observations to dropThere are no observations available for forecasting
out of sample.  If you wish, you can add observations
(Data menu, Edit data), or you can shorten the sample
range over which the model is estimated (Sample menu).There are no observations available for forecasting
out of sample.  You can add some observations now
if you wish.There is already a data file of this name.
OK to overwrite it?There is already a session file of this name.
OK to overwrite it?There is already a variable of this name
in the dataset.  OK to overwrite it?There were missing data valuesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
This change will take effect when you restart gretlThis command is implemented only for OLS modelsThis command requires one variable.
This command requires two variables
This command won't work with the current periodicityThis dataset cannot be interpreted as a panelThis estimator requires panel dataThis file does not seem to be a valid SAS xport fileThis file does not seem to be a valid Stata data fileThis file is not an 'OLE' file -- it may be too old for gretl to read
This file is part of the gretl update notification system
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTYThis is not a valid RATS 4.0 databaseThis is truly a forecast only if all the stochastic regressors
are in fact lagged values.This statistic does not follow the standard F distribution;
critical values are from Stock and Watson (2003).This test is only relevant for pooled models
This test only implemented for OLS modelsThis test requires that the model contains a constant
Three-Stage Least SquaresThursdayTime index variableTime seriesTime series frequencyTime series plotTime-series dataTime-series length = %dTime-series length: minimum %d, maximum %dTime-series model onlyTime-series model plus seasonal adjustmentTitle for axisTitle of plotTo:To_bit...TobitToggle line numbersToggle split paneTolerance = %g
Too many items were selectedToo many restrictions (maximum is %d)TopicTotalTotal number of missing data values = %d (%.2f%% of total data values)
Total observationsTotal sum of squares was not positiveTraceTrace testTransformationsTransposing means that each variable becomes interpreted
as an observation, and each observation as a variable.
Do you want to proceed?Treat this variable as discreteTreatmentTreatment variableTrend/cycleTrueType fontTuesdayTwo-Stage Least SquaresTwo-stage least squaresTwo-step HeckitTwo-step estimationTwo-tailed p-valueTwo-tailed p-value = %.4g
(one-tailed = %.4g)
TypeType "open filename" to open a data set
Type a command:Type of dataUUnable to access the file %s.
Unadjusted R-squaredUncentered $R^2$Uncentered R-squaredUncomment lineUncomment regionUncompressingUnconditional error varianceUndatedUndated: Full range n = %d; current sample n = %dUndefined variable '%s' in loop condition.Under the null hypothesis of independence and equal probability of positive
and negative values, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of independence, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of no correlation:
 Under the null hypothesis of no difference, W follows B(%d, %.1f)
UndoUnexpected error reading the file
Unindent regionUnit or group index variableUnknownUnknown errorUnknown variable '%s'Unknown variable name in commandUnknown: access errorUnload member functionsUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Unrecognized data typeUnrecognized equation system typeUnrecognized type attribute for data fileUnrestrictedUnrestricted constantUnrestricted log-likelihoodUnrestricted loglikelihood $(l_u) = %.8g$Unrestricted loglikelihood (lu) = %.8gUnrestricted loglikelihood (lu) = %.8g
Unrestricted trendUnspecified errorUnspecified error -- FIXMEUp to dateUpload function packageUpload package to server on saveUpperUpper bound variableUpper frequency bound:Upper limitUpper triangularUse "smart" tabsUse Fiorentini et al algorithmUse HTTP proxyUse L-BFGS-B, memory size:Use X-12-ARIMAUse bootstrapUse correlation matrixUse covariance matrixUse end-of-period valuesUse first differenceUse index variablesUse linesUse locale setting for decimal pointUse model namesUse only one y axisUse pointsUse representative dayUse robust covariance matrix by defaultUse start-of-period valuesUse variable from datasetUser directory is not setUser's gretl directoryUsername:Using Bartlett lag window, length %d

Using analytical derivatives
Using numerical derivatives
UtilitiesVARVAR _lag selection...VAR inverse rootsVAR inverse roots in relation to the unit circleVAR lag selectionVAR residualsVAR rootsVAR roots (real, imaginary, modulus, frequency)VAR system in first differencesVAR system, lag order %dVAR system, maximum lag order %dVECMVECM system, lag order %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variablesV_ECM...V_ery verboseValueValues > 10.0 may indicate a collinearity problemValues missing at observation %dVariableVariable %dVariable %d has no nameVariable %d was not in the original listVariable '%s' is all zerosVariable '%s' not definedVariable nameVariable name %s... is too long
(the max is %d characters)Variable name is missingVariable names only (case sensitive)Variable number %d is out of boundsVariable to sort byVariable used as weightVariablesVariables information is missingVariables that can be set using "set"Variables to save:Variables to testVarianceVariance Inflation FactorsVariance of the unit-specific error = 0Varname contains illegal character '%c'
Use only letters, digits and underscoreVarname contains illegal character 0x%x
Use only letters, digits and underscoreVersionViewView X-12-ARIMA outputView as equationView codeWARNING: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
WARNING: ascii data read error at obs %dWARNING: ascii data read error at var %d, obs %dWARNING: binary data read error at var %dWARNING: failed to read case marker for obs %dWLSWLS (ARCH)Wald (joint) testWald chi-squareWald test for joint significance of time dummiesWald test, based on covariance matrixWarningWarning: Less than of 80% of cells had expected values of 5 or greater.
Warning: The supplied derivatives may be incorrect, or perhaps
the data are ill-conditioned for this function.
Warning: data matrix close to singularity!Warning: option%s ignored outside of loopWarning: series %s is emptyWarning: series has missing observationsWarning: solution is probably not uniqueWarning: the Hansen-Sargan over-identification test failed.
This probably indicates that the estimation problem is ill-conditioned.
Warning: the name was truncated to %d characters
Warning: there were missing observationsWarning: there were missing values
Warning: with small samples, asymptotic approximation may be poor
Weak instrument testWeb browserWednesdayWeek starts on MondayWeek starts on SundayWeeklyWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Weight matrix is of wrong size: should be %d x %dWeight on current observation:Weight var is a dummy variable, effective obs =Weight variableWeight variable contains negative valuesWeight variable is all zeros, aborting regressionWeighted Least SquaresWeighted least squaresWeights are already definedWeights based on per-unit error variancesWeights must come after orthogonality conditionsWhite'sWhite's testWhite's test (squares only)White's test for heteroskedasticityWilcoxon Rank-Sum TestWilcoxon Signed-Rank TestWilcoxon rank sum testWilcoxon signed rank testWith %g percent confidence intervalsWith robust %g percent confidence intervalsWithinWithin s.d.Working directory:Write of header file failedWrite of labels file failedWriting %ld Kbytes of data
Wrong data typeWrong type of operand for unary '&'X-12-ARIMA can't handle more than %d observations.
Please select a smaller sample.X-Y _scatter...X-Y _scatters...X-Y graphX-Y with _control...X-Y with _factor separation...X-Y with _impulses...X-axisX-axis variableX-axis variablesXY scatterplotY-axisY-axis variableY-axis variablesY2-axisYou are adding a %s series to %s datasetYou can also do 'help functions' for a list of functions
You can't change the name of a function hereYou can't do this while editing the datasetYou can't end a loop here, you haven't started one
You can't use the same character for the column delimiter and the decimal pointYou cannot delete '%s'You cannot delete variables in this context
You cannot overwrite '%s'
You cannot supply both a "params" line and analytical derivativesYou have saved a reduced version of the current data set.
Do you want to switch to the reduced version now?You may want to let the system administrator know
that new files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/You must give a name for the variableYou must give the matrix a nameYou must include a constant in this sort of modelYou must select a Y-axis variableYou must select a Z-axis variableYou must select a control variableYou must select a dependent variableYou must select a factor variableYou must select a lower bound variableYou must select a weight variableYou must select an X-axis variableYou must select two or more endogenous variablesYou must specify a list of lagsYou must specify a public interfaceYou must specify a quantileYou must specify a selection variableYou must specify a set of instrumental variablesYou must specify a treatment variableYou must specify an upper bound variableYou must specify regressors for the selection equationYou must supply three variablesYou must supply three variables, the last
of which is a dummy variable (values 1 or 0)You must supply three variables, the last of which is a dummy variable
(with values 1 or 0)
You seem to be running gretl as root.  Do you really want to do this?Z-axis variableZoom...\textit{Note}: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors

_3D plot..._ANOVA_ARCH..._About gretl_Add_Add observations..._Add variables_Against %s_Against %s and %s_Against time_Akaike Information Criterion_Analysis_Append data_Arellano-Bond..._Augmented Dickey-Fuller test_Autocorrelation_Autoregressive estimation..._Bartlett lag window_Basic_Baxter-King_Bayesian Information Criterion_Between model..._Binary..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV..._CUSUM test_Cholesky_Chow test_Close_Cochrane-Orcutt..._Cointegration test_Collinearity_Command log_Command reference_Common factor_Compact data..._Confidence intervals for coefficients_Copy_Correlation matrix_Correlogram_Count missing values_Data_Database..._Databases_Define matrix..._Display actual, fitted, residual_Display values_Distribution graphs_Divide by scalar_Durbin-Watson p-value_Edit_Edit attributes_Edit values_Engle-Granger..._Equation_Equation options_Error sum of squares_Eviews..._Excel..._Expand data..._Exponential moving average_Export data_Family:_File_Fill_Filter_First differences of selected variables_Fitted values_Fitted, actual plot_Fixed font..._Fixed or random effects..._Forecasts_Forecasts..._Fractional difference_Function files_GARCH..._GMM..._General..._Gini coefficient_Gnumeric..._Graph specified vars_Graphs_Gretl console_Gretl native..._Hannan-Quinn Information Criterion_Heckit..._Help_Heteroskedasticity_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst exponent_Icon view_Identity matrix_Import_Index variable_Influential observations_Instrumental variables_Interval regression..._Invert_JMulTi..._Johansen..._KPSS test_LIML..._LaTeX_Lags of selected variables_Linear restrictions_Log differences of selected variables_Log likelihood_Logit_Logs of selected variables_Mahalanobis distances_Maximum likelihood..._Menu font..._Model_Modify model..._Multinomial..._Multiple graphs_Multiply by scalar_NIST test suite_New data set_New package_New script_Nonlinear Least Squares..._Nonlinear models_Nonparametric tests_Normal random_Normality of residual_Normality of residuals_Normality test_Notched boxplots..._Octave..._Omit variables_Open Document..._Open data_Open session..._Ordered..._Ordinary Least Squares..._P-value finder_Panel_Panel diagnostics_PcGive..._Periodic dummies_Plot a curve_Practice file..._Prais-Winsten..._Predicted error variance_Preferences_Preview:_Principal components_Print..._Probit_Properties_QLR test_Quantile regression..._R-squared_RATS 4..._Ramsey's RESET_Random variable..._Range-mean graph_Rank correlation..._Refresh window_Remove extra observations_Resample with replacement..._Residual plot_Residuals_Restore full range_Restore model sample_Restrict, based on criterion..._Revise specification..._Robust estimation_SAS (xport)..._SPSS..._Sample_Sample file..._Save_Save as..._Save data_Save session_Scalars_Script files_Seasonal differences of selected variables_Seed for random numbers_Session files_Set range..._Show status_Simple moving average_Simultaneous equations..._Sort data..._Spectrum_Squared residuals_Squares of selected variables_Standard error of the regression_Standard format..._Stata..._Statistical tables_Style:_Sum of coefficients_Summary statistics_T*R-squared_TRAMO analysis_Tabular_Tabular options..._Test statistic calculator_Tests_Time dummies_Time series_Time series plot_Time series plot..._Time series..._Time trend_Tools_Transform_Transpose_Transpose data..._Two-Stage Least Squares..._Uniform random_Unit dummies_User file..._User's guide_Variable_Vector Autoregression..._Verbose_View_Weighted Least Squares..._Weighted least squares..._Working directory..._X'X_X-12-ARIMA analysis_groupwisea quarterlyabcdefghijk ABCDEFGHIJKactualactual = predictedaddadd exogenous variableadd to current restrictionadjustedadjusted %sadjustment vectorsall files (*.*)all instruments are validall variantsalpha (adjustment vectors)an annualand just a year
annualarea to the right of %g = %g
area to the right of %g =~ %g
area to the right of %g: NA
asymptotic p-valueat mean of independent varsauto axis rangeauto-generated constantautocorrelationautocorrelation up to orderautomatic forecast (dynamic out of sample)average of observationsbandwidth = %gbandwidth adjustment factor:beta (cointegrating vectors)biasbinomialbootstrap F-testbootstrap coefficientbootstrap t-ratioboth CDFsboxesboxplot file is corruptcannot read SPSS .sav on this platformcannot read Stata .dta on this platformcenterchi-squarecmcoeffcoefficientcointegrating vectorscointegration rank:colorcolumn headingscolumn:comma (,)command '%s' not recognizedcommand '%s' not valid in this contextcommand 'end %s' not recognizedcommand referencecommands saved as %s
common factor restrictioncomplementary probability = %gconditional MLcontinuedcorrelation matrixcorrelations above the diagonalcorrelogramcross tabulationcross-correlogramcross-sectionalcross-sectional data: frequency must be 1cross-sectional unit indexcubes onlydailydata index variabledataset is subsampleddataset is subsampled, model is not
dataset restore: dataset is not resampled
day of week (1 = Monday)decennialdecimal placesdecimal point character:defaultdegrees of freedomdensity estimation optionsdescription:determinantdfdfddfndifference of meansdifference of variancesdifferencing parameter:dotsdummify: no suitable variables were founddummy for %s = %gdummy for %s = %lfdummy variable for Chow testdump gretl configuration to filedynamic forecasteigenvalueeigenvalue %d = %g
end: nothing to endequalerrorerror barserror evaluating 'if'error evaluating loop conditionerror in new ending obserror in new starting obserror in wsheet_setup()error is normally distributederror reading smpl lineestimateestimated value of (a - 1)exact MLexpected %s but found %sextraneous label for var '%s'
factorized plotfailedfield '%s' in command is invalidfirst observationfirst-order autocorrelationfittedfitted linefitted value from model %dfitted variance from model %dfont: %sforfor the variable %s (%d valid observations)for the variable '%s' (%d valid observations)force use of Basqueforce use of Englishforecastforecast horizon (periods):forecast of %sformulafrequency %d is not supportedfrequency (%d) does not make seem to make sensefrequency distributionfunction packagesfunctions to packagegammageneration of lag variable failedgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot command failedgnuplot command failed
gnuplot files (*.plt)gnuplot scriptgot invalid field '%s'got invalid variable number %dgot invalid varname '%s'graph page optionsgretl consolegretl console: type 'help' for a list of commandsgretl outputgretl plot controlsgretl scriptgretl script files (*.inp)gretl version %s
gretl: ADF testgretl: ADF-GLS testgretl: ARCH testgretl: CUSUM test outputgretl: CUSUMSQ test outputgretl: Chow testgretl: Chow test outputgretl: Compact datagretl: Expand datagretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst exponentgretl: KPSS testgretl: LM test gretl: LM test (autocorrelation)gretl: POP infogretl: QLR test outputgretl: RESET testgretl: TRAMO analysisgretl: TeX tabular formatgretl: VARgretl: VAR covariance matrixgretl: VAR lag selectiongretl: VECMgretl: Wald omit testgretl: X-12-ARIMA analysisgretl: add distribution graphgretl: add infogretl: add random variablegretl: add scalargretl: add vargretl: autocorrelationgretl: bootstrap analysisgretl: boxplot datagretl: boxplotsgretl: case markergretl: coefficient confidence intervalsgretl: coefficient covariancesgretl: cointegration testgretl: collinearitygretl: command entrygretl: command loggretl: command referencegretl: command scriptgretl: common factor testgretl: compact datagretl: configure tabsgretl: create data setgretl: create dummy variablesgretl: critical valuesgretl: data delimitergretl: data filesgretl: data formatgretl: data infogretl: data packages on servergretl: database descriptiongretl: databases on %sgretl: databases on servergretl: define graphgretl: deletegretl: display datagretl: display database seriesgretl: distribution graphsgretl: drop observationsgretl: edit Ox programgretl: edit R commandsgretl: edit datagretl: edit data infogretl: edit matrixgretl: edit plot commandsgretl: errorgretl: expand datagretl: findgretl: forecastgretl: forecastsgretl: function package editorgretl: function packagesgretl: function packages on %sgretl: function packages on servergretl: function referencegretl: generate lagsgretl: graphgretl: graph color selectiongretl: groupwise heteroskedasticitygretl: gui client for gretl version %s,
gretl: helpgretl: hypothesis testgretl: import %s datagretl: informationgretl: iteration controlsgretl: iteration infogretl: leverage and influencegretl: linear restrictionsgretl: loading datagretl: maximum likelihoodgretl: missing codegretl: missing values infogretl: model %dgretl: model tablegretl: model testsgretl: name columngretl: name variablegretl: nonlinear least squaresgretl: nonparametric testsgretl: open datagretl: open sessiongretl: optionsgretl: p-valuegretl: p-value findergretl: panel model diagnosticsgretl: periodogramgretl: plot CDFgretl: plot a curvegretl: practice filesgretl: range-mean statisticsgretl: rename objectgretl: replacegretl: residual dist.gretl: restrict samplegretl: revised data setgretl: save datagretl: save matrixgretl: save textgretl: scalarsgretl: scanning fontsgretl: script outputgretl: seed for random numbersgretl: select formatgretl: send mailgretl: session notesgretl: set samplegretl: simultaneous equations systemgretl: specify modelgretl: specify scalargretl: spreadsheet importgretl: storing datagretl: system covariance matrixgretl: test calculatorgretl: time-series filtergretl: transpose datagretl: uploadgretl: using these basic search paths:
gretl: variable attributesgretl: vector autoregressiongretl: warninggretl: working directorygretl_prn_new: Must supply a filename
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtgroupwise heteroskedasticityhas improved.
have improved.

heighthelp file %s is not accessible
heteroskedasticity not presenthourlyicon viewillegal negative valueimpulse responsesimpulsesin separate small graphsinchesinclude a trendinclude bootstrap confidence intervalinclude observations columninclude seasonal dummiesincluding %d lags of (1-L)%sincluding one lag of (1-L)%sindeterminate condition for 'if'index variableinfluenceinnovational outliersinverse: y = a + b*(1/x)irregularirregular component of %sit seems there are no variable names
iterated %siterationiteration %2d: SSR = %.8g
justificationk (higher values -> better approximation):kalman: a required matrix is missingkey positionlabel %d: labels attribute for observations must be 'true' or 'false'laglag orderlag order:lagged differenceslagging uhat failedlagslags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQClags...lambda (higher values -> smoother trend):last observationlaunch calculatorleftleft bottomleft toplegendleverageline %d: line widthline width factorlinear restrictionslinear scalelinear: y = a + b*xlineslist is emptylocal machineloess (locally weighted fit)loess fit, d = %d, q = %glog determinantlog scalelog(RS)log(Size)log(sample size)log-likelihood for %s testlogarithmic scale, base:logisticlogistic CDFloglikelihoodlong-run matrix (alpha * beta')low and high lineslowerlower boundlower tailmanual range:max F(%d, %d) = %g at observation %smaximummaximum lag:meanmean of sample 1mean of sample 2mean of scaled residuals = %g
medianminimummissing valuesmodelmodel and dataset subsamples not the same
model is subsampled, dataset is not
model table optionsmodprint: expected %d namesmodprint: the first matrix argument must have 2 columnsmonochromemonth %s?
monthlymonthsmultiple plots arranged verticallymultiple plots in gridmultiple scatterplotsnnamenew scriptno ':' allowed in starting obs with frequency 1no ARCH effect is presentno autocorrelationno change in parametersno structural breakno structural differencenon-linearitynon-zero tiesnonenonparametric testnormalnormal CDFnormality testnot setnot significant at the 10% level
note on model statistics abbreviations herenumber of bins = %d, mean = %g, sd = %g
number of regressors
(excluding the constant)of dataomiton a single graphopen (edit) a function package on startupopen a database on startupopen a remote (web) database on startupopen a script file on startupopen datasetopen gretl consoleoror specific lagsout of memory in XML encodingoutsidep-valuep-value for %s testp-value for H0: slope = 0 is %g
p-values in bracketspanelpanel data must have frequency > 1parameters are zero for the variablesparse error in '%s'
parsingpass integer value to scriptper-unit constants from model %dperiodperiod (.)periodicity: %d, maxobs: %d
observations range: %s-%s
periodsplain textplot with impulsesplus seasonal dummiespointpoint estimatepointspoissonport:position (X Y)pre-load datapredicted %spredicted valuespredictionprewhitenedprincipal componentsprint version informationprivateproportionproportion, sample 1proportion, sample 2purge missing observationsquadratic: y = a + b*x + c*x^2quarter %s?
quarterlyquartersquartilesrangerange %g to %grange-mean plot forrankrank correlationrecognized lagged dependent variablerelationship is linearrenormalized alpharenormalized betareplace current restrictionresample datasetresidualresidual from VAR system, equation %dresidual from VECM system, equation %dresidual from model %dresponse of %s to a shock in %sresponse of %s to a shock in %s, with bootstrap confidence intervalrestrictionrestriction is acceptablereversing the data!
rhorightright bottomright topright-tail probabilityright-tail probability = %grobust variantrolling k-step ahead forecasts: k = row:sample meansample proportionsample sizesample size %d
sample size, nsample variancesave commandssave graphsave sessionscalescaled %sscaled %s (Koenker robust variant)scaled frequencyscanning for row labels and data...
scanning for variable names...
scatterplot with controlseasonally adjusted %sselect variableselection (or new variable)semicolonsend debugging info to consoleseparator for data columns:seriessession icon viewsetting data frequency = %d
shaded areashapeshifts of levelshow regression resultssigmasigmahat                 = %g

significant at the %g%% level (two-tailed)
significant figuressizesize of sample 1size of sample 2slopeslope at meanslope of range against mean = %g
something strange in the file
(Type 0 characteristic of nonzero length)spacespace for commentsspecialspecific lagsspecification is adequatesquared residual from model %dsquared standardized residual from model %dsquared time trend variablesquares and cubessquares onlysscanf: numerical target must be scalarstacked cross sectionsstacked time seriesstandard errors in parenthesesstandard normalstandardized residualstandardized residual from model %dstart entering data valuesstarting obs '%s' is incompatible with frequencystarting obs '%s' is invalidstarting obs must contain a ':' with frequency > 1static forecaststd. devstd. deviationstd. deviation, sample 1std. deviation, sample 2std. errorstepsstopped after %d iterations
store: no filename given
store: using filename %s
sumsum of observationssum of ranks, sample 1summary statisticssummary stats: system residual, equation %dt(%d)t(%d) = %g, with two-tailed p-value %.4f
t(%d) sampling distributiont-ratiot-ratios in parenthesest-statistics in parenthesestabtaking date information from row labels

tautau sequencetest down from maximum lag ordertest statistictest with constanttest without constanttextthe current directory as determined via the shellthe directory selected abovethe longest lag is %dthe mean of the first n observationsthe mean of the whole seriesthe median difference is zerothe two medians are equalthe units have a common error variancetheta used for quasi-demeaningtimetime seriestime series by grouptime trend variabletime-seriestoto %stransitory changestranslator_creditstreating these as undated data

trend/cycletrend/cycle for %strialstrying to parse row labels as dates...
two-tailed probability = %gtypetype a filename to store output (enter to quit): undatedundefinedunequaluniformunitunit-root null hypothesis: a = 1unitsunknownunknown data typeupperupper boundupper tailuse a single graphuse first difference of variableuse level of variableuser's guideuser-supplied initial valuesusing %d sub-samples of size %d

using delimiter '%c'
using fixed column format
using linear AR modelusing nonlinear AR modelusing resampled residualsusing the variables:valid valuesvaluevar number %d duplicated in the command list.variable %d: translating from strings to code numbers
variancevariance decompositionsvariance of sample 1variance of sample 2variantvecm: rank %d is out of boundsversuswarning: some variable names were duplicated
warning: truncating data at row %d, column %d
weeklyweibullwidthwith Koenker robust variance estimatorwith constantwith constant and quadratic trendwith constant and trendwith constant, trend and trend squaredwith least squares fitwith p-valuewith p-value = %g
with p-value = %g

with p-value = prob(Chi-square(%d) > %g) = %g

with simulated normal errorswrite of data file failed
writing session output to %s%s
wrote %s
x minimumx rangexmlParseFile failed on %sy axisyearsz = %.3f pvalue = %.5fz-score = %g, with two-tailed p-value %.4f
z-score = %g, with two-tailed p-value %g
zero differencesProject-Id-Version: gretl 1.8.5
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-06-23 14:33-0400
PO-Revision-Date: 2010-04-09 13:15-0400
Last-Translator: Cristian Rigamonti <cri@linux.it>
Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit


*** Valori iniziali specificati dall'utente:


ESS  minimo per rho = %g



Per avere aiuto su un comando specifico: help nomecomando

Per avere aiuto su una funzione specifica: help nomefunzione
          Frequenza    Rel.     Cum.


       Intervallo        P.med.  Frequenza    Rel.     Cum.


  Ipotesi nulla: i parametri della regressione valgono zero per le variabili

  Ipotesi nulla: i parametri della regressione valgono zero per le variabili


"help" mostra una lista di comandi

--- VALORI FINALI: 

Test Dickey-Fuller aumentato per %s

Statistica test di Breusch-Pagan:
 LM = %g con p-value = prob(chi-quadro(1) > %g) = %g

Test Dickey-Fuller per %s

Test per l'uguaglianza delle medie (assumendo varianze %s)


Test di uguaglianza delle varianze


Errore nell'esecuzione dello script: abbandono

Raffina rho usando la procedura CORC...


Per le variabili '%s' e '%s'

Distribuzione di frequenza per %s, oss. %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g con p-value %.4g


La matrice del test di Hausman non  definita positiva (pu essere indice
di un fallimento nel rifiutare la specificazione con effetti casuali).

Statistica test di Hausman:
 H = %g con p-value = prob(chi-quadro(%d) > %g) = %g

Test KPSS per %s %s


Medie dei residui pooled OLS per le unit cross section:


Numero di iterazioni: %d


Numero di osservazioni (righe) con valori mancanti dei dati = %d (%.2f%%)

Numero di successioni (R) nella variabile '%s' = %d

Calcolo iterativo di rho in corso...


Periodogramma per %s

Si noti che:
- La prima riga del file CSV deve contenere i nomi delle variabili.
- La prima colonna pu contenere stringhe data o altri 'marcatori':
  in quel caso il suo valore della riga 1 dev'essere vuoto, oppure 'obs' o 'date'.
- Il resto del file dev'essere una matrice rettangolare di dati.

Rinominare questa variabile e riprovare
Lettura del file dati %s

Lettura 
Lettura del file con la descrizione dei dati %s

Lettura del file di sessione %s

Varianza dei residui: %g/(%d - %d) = %g

Ci sono sintomi di una relazione di cointegrazione se:
(a) L'ipotesi di radice unitaria non  rifiutata per le singole variabili.
(b) L'ipotesi di radice unitaria  rifiutata per i residui (uhat) della 
    regressione di cointegrazione.

I comandi validi sono:

 possibile indicare il nome di un file di dati sulla riga di comando
 possibile indicare il nome di un file di dati sulla riga di comando.
Opzioni:
  -b o --batch     Processa un file di comandi ed esce.
  -r o --run       Esegue un file di comandi e attende nuovi comandi.
  -h o --help      Mostra queste informazioni ed esce.
  -v o --version   Mostra informazioni sulla versione ed esce.
  -e o --english   Forza l'uso della lingua inglese.
Esempio di uso della modalit "batch":
 gretlcli -b miofile.inp >miofile.out
Esempio di uso della modalit "run":
 gretlcli -r miofile.inp

gretlcli: errore nell'esecuzione dello script: abbandono
                      Stimatore a effetti casuali
   Consente che il termine di errore sia specifico per ogni unit
      (errori standard tra parentesi tonde, p-value tra quadre)

                      Reale   Immaginario   Modulo  Frequenza                      media        dev. std.        media         dev. std.
                   coefficienti   coefficienti   errori std.     errori std.
      Variabile      stimati        stimati        stimati         stimati 

                 ITER       RHO        ESS   Intervallo al %g%%
       Diagnosi: ipotesi di panel bilanciato con %d unit cross section
                         osservate per %d periodi

      VARIABILE        COEFFICIENTE     INTERVALLO DI CONFIDENZA %g%%

   %s: probabilmente un anno...    %s: probabilmente non un anno
   ...ma la riga %d ha %d campi: abbandono
   Differenza tra le medie campionarie = %g - %g = %g
   Errore standard stimato = %g
   Trovata matrice '%s' con %d righe e %d colonne
   Ipotesi nulla: le medie delle due popolazioni sono uguali.
   Rapporto delle varianze campionarie = %g
   Statistica test: t(%d) = %g
   La differenza non  statisticamente significativa.

   Variabile    media        dev. std.
   ma  impossibile interpretare il bit in pi
   ma le date non sono complete e coerenti
   le date sono invertite?
   sicuramente non  un anno a quattro cifre
   primo campo: '%s'
   Etichetta della prima riga "%s", dell'ultima "%s"
   Le etichette non rappresentano delle date
   Riga: %s
   Riga pi lunga: %d caratteri
   Numero di colonne = %d
   numero di blocchi di dati: %d
   Numero di linee non vuote: %d
   numero di osservazioni: %d
   Numero di variabili: %d
   p-value (due code) = %g

   sembra un'etichetta di osservazione
   la cella per la variabile %d, oss. %d  vuota: considerata valore mancante
   Il nome di variabile %d manca: abbandono
   attenzione: valore mancante per la variabile %d, osservazione %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  RIT      XFC  Delle %d statistiche di selezione del modello, %d  (es. help qrdecomp)
 (es. help smpl)
(nessuno)
 (lunghezza del passo = %g) (usando l'Hessiana) intervallo di confidenza al 95%% per la media: da %g a %g
 Fare clic sul grafico per aprire il men Fare clic per impostare la posizione delle etichette DW  Trascina per definire il rettangolo da ingrandire Scartata %-16s (p-value %.3f)
 F  Trova: Per intervalli di confidenza al %g%%, t(%d, %g) = %.3f
 Per intervalli di confidenza al %g%%, z(%g) = %.2f
 Nessun file dati caricato Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Dati non salvati  file di dati Omega  Frequenza scalata Periodi  Log. densit spettrale

 Omega  Frequenza scalata Periodi  Densit spettrale

 errore standard della media = %g
Errore std t  unit %2d: %13.5g
"%s" non  un comando di gretl.
"%s" non  definito.
"Da econometrici, per econometrici.""help set" per i dettagli# Log riavviato %s
# Log avviato %s
# Registrazione dei comandi di sessione. Attenzione: per
# eseguire questo file come script occorrono alcune correzioni.
$p$-value tra parentesirapporto $t$statistiche $t$ tra parentesi%17cNOTA: o sta per %s,   x sta per %s
%17c+ significa che %s e %s sono uguali se scalati
%20c%s e %s sono rappresentate con la stessa scala

%8c%25cNOTA: o sta per %s

%8c%d medie di gruppo sono state sottratte dai dati%d non  un valido numero di variabile%d valori mancanti%d dei %d gradienti sembrano sospettosi.

%d test su %d hanno dato zero
Media mobile di %2$s su %1$d-periodiquantili %g e %gValore critico al %g per centointervallo al %g per centoEllisse di confidenza al %g%% e intervalli marginali al %g%%Intervallo di confidenza al %g%%: da %g a %gintervallo al %g%%Intervallo di confidenza al %g\%%Intervallo al %g\%%%s (n = %d, %s)%s (dati originali)%s (filtrata)%s = 1 se %s  %d, altrimenti 0%s = 1 se periodo  %d, altrimenti 0Stime %sStime %s usando le %d osservazioni %s-%s
Stime %s usando le osservazioni %s-%s (T = %d)Stime %s usando le osservazioni %s--%s ($T=%d$)%s trovato
%s  una costante%s aperto con successo
%s pagina %d di %d%s sostituito
%s salvato
test %s%s rispetto a %s (con fit inverso)%s rispetto a %s (con retta dei minimi quadrati)%s rispetto a %s (con fit loess)%s rispetto a %s (con fit quadratico)%s, da %s a %s%s, argomento %d: valore %g fuori dai limiti
%s, oss. %s%s%s%s, osservazioni da 1 a %d%s, pagina %d%s, risposta = %s, trattamento = %s:%s, usando %d osservazioni%s, usando le osservazioni %s%s%s%s, usando le osservazioni %s - %s%s: Non  stata trovata alcuna osservazione corrispondente
%s: campione completo %s - %s%s: Nessun record BOF trovato%s: l'argomento %d  del tipo sbagliato ( %s, dovrebbe essere %s)
%s: l'argomento %d dovrebbe essere %s%s: l'argomento dovrebbe essere %s%s: impossibile gestire la conversione%s: comando non disponibile
%s: divisione non consentita%s: documento vuoto%s: deve essere un ordine intero%s: localizzazione non supportata su questo sistema%s: non  stato specificato alcun parametro%s: nessun oggetto
%s: non  una variabile stringa%s: non  un valido nome di parametro%s: non ci sono abbastanza argomenti
%s: non implementato pea i loop di tipo 'progressive'%s: l'intervallo delle osservazioni non si sovrappone
al dataset in uso%s: l'argomento %d dovrebbe essere %s%s: l'argomento dovrebbe essere %s%s: il parametro richiesto manca%s: %d osservazioni sono state trasformate in "mancante"
%s: spiacente, aiuto non disponibile.
%s: metodo predefinito di compattamento: media%s; campione attuale %s - %s'%s' -- nessuna conversione numerica eseguita!'%s' -- numero fuori dall'intervallo!'%s' : non implementato per le liste'%s' : non implementato per le matrici'%s' : non implementato per le stringhe'%s' : non implementato per questo tipo'%s' : definito solo per le matrici'%s'  una costante'%s' non  una variabile dummy'%s' non  il nome di una serie'%s' non  il nome di una variabile'%s'  il nome di una funzione interna"%s"  il nome di un comando gretl"%s" non pu essere usato come nome di variabile"%s": argomento non valido per %s()
'%s': il nome  troppo lungo (max 15 caratteri)
"%s": non  stato fornito alcun argomento
%s: matrice inesistente'%s': non  uno scalare'%s': c' gi un oggetto con questo nome'%s': nome non riconosciutoVarianza 'between'Varianza 'within''o' sta per %s e 'x' sta per %s ('+' significa che sono uguali)(%d%% valore critico %s %.2f)('*' indica un punto influente)("*" indica un valore al di fuori della banda di confidenza al 95%)(valore 10%% = %.2f)(intervallo al 90%)(un basso p-value conta contro l'ipotesi nulla che il modello pooled OLS
sia adeguato, in favore del modello alternativo con effetti fissi)

(un basso p-value conta contro l'ipotesi nulla che il modello pooled OLS
sia adeguato, in favore del modello alternativo con effetti casuali)

(un basso p-value conta contro l'ipotesi nulla che il modello con coefficienti
casuali sia adeguato, in favore del modello con effetti fissi)

(si veda l'Aiuto per indicazioni)(scartate osservazioni mancanti)(per l'AND logico, usare '&&')
(per l'OR logico, usare '||')
(eteroschedasticit)(trend incluso)(i logaritmi sono in base 2)(i valori mancanti sono stati saltati)(nessuna descrizione) (non linearit)(a sinistra: %g)
(valore per due code = %g; complemento = %g)
(non salvato)(senza trend)* indica significativit al livello del 10 per cento** indica significativit al livello del 5 per cento+- sqrt(h(t))Norma 1Arellano-Bond a un passoGMM a un passoIl valore critico al 10%% per q = 20  %.2fCoefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e2 medie2 proporzioni2 varianzeArellano-Bond a due passiGMM a due passiStima a due passiGrafico 3D3SLSValori critici al 5% per la statistica di Durbin-WatsonValore critico al 5%% (per due code) = %.4f per n = %dValore critico al 5\%% (due code) = %.4f per n = %d= %s quadro= %s per %s= 1 se mese  %d, altrimenti 0= 1 se trimestre  %d, altrimenti 0= differenza prima di %s= differenza logaritmica di %s= logaritmo di %s= differenza stagionale di %sEsiste gi una lista chiamata %sEsiste gi una matrice chiamata %sEsiste gi uno scalare chiamato %sEsiste gi una serie chiamata %sEsiste gi una stringa chiamata %sUn valore inferiore a 10 pu indicare strumenti deboliACF diTest ADF-_GLSAIC_ANOVAANOVA...ARAR (stagionale)Ordine AR:ARCHOrdine ARCH:ARCH q:ARIMAModello ARIMAARI_MA...ARMAInizializzazione ARMAARMAXfile ASCII (*.txt)A_RCH - Eteroschedasticit condizionaleInformazioni su gretlAccessoriEffettivo%s: valori effettivi e stimati%s: valori effettivi e stimati, rispetto a %sEffettivo vs stimatoAggiungiAggiungi osservazioneAggiungi variabileAggiungi un'altra curva...Aggiungi come matrice...Aggiungi derivataAggiungi differenzeAggiungi equazioneAggiungi identitAggiungi linea...Aggiungi lista delle variabili endogeneAggiungi lista degli strumentiAggiungi logaritmiAggiungi osservazioniAggiungi al datasetAggiungi al dataset...Aggiungi alle funzioni mostrateAggiungi alla tabella modelliAggiungi...Aggiungi/rimuovi funzioniAggiunta la lista '%s'
Aggiunta la matrice %sAggiunto lo scalare %s = %gSi sta aggiungendo una serie %s a un dataset %sR**2 Corr.R{\super 2} corretto$R^2$ correttoR-quadro correttoVettori di aggiustamentoCriterio di informazione di AkaikeCriterio di AkaikeCriterio di informazione di AkaikeTutte ->Tutte le componentiTutte le etichette dei datiTutti i ritardi di %sTutte le variabili, ritardo %dAbilita anti-aliasing delle lineeAbilita comandi shellEteroschedasticit di gruppo permessaPermetti restrizione a priori, df = %d
Ipotesi alternativaStatistica alternativaAvvisa sempre se ci sono modifiche non salvateUn sistema di equazioni deve avere almeno due equazioniAnalisi della varianzaNon  possibile usare derivate analitiche con GMMSono state fornite derivate analitiche: la riga "params" verr ignorataAnnualeAggiungi la firmaApplicaArellano--BondArellano-BondL'argomento %d (%s)  mancanteL'argomento %d  una costanteL'argomento  una costanteDisponi iconeCrescenteAssegna valore di uscita (opzionale):Assumi che lo scarto quadratico medio sia comune tra le popolazioniAssumi che i valori positivi e negativi siano equiprobabiliAssumi che lo scarto quadratico medio sia il valore della popolazioneErrori standard asintotici (non affidabili)Errori standard asintotici assumendo errori IIDStatistica test asintoticaTentativo di calcolare la radice quadrata di un numero negativoRegressione aumentata Dickey--FullerRegressione aumentata Dickey-FullerRegressione aumentata per il test ChowRegressione aumentata per il test del fattore comuneAutoreIndenta automaticamente regioneIndenta automaticamente lo scriptFunzione di autocorrelazione per %sAutomaticaModello autoregressivoRegressione ausiliaria per il test RESET di specificazioneRegressione ausiliaria per il test di non linearit (con termini logaritmici)Regressione ausiliaria per il test di non linearit (con termini quadratici)Variabili disponibiliMassimizzatore BFGSBFGS: il valore iniziale della funzione obiettivo non  finitoMassimizzatore BHHHBICIndietroCarattere errato %d in una dataCarattere errato '%c' in una dataEtichetta dati errata in %sBanda:Kernel di BartlettFinestra di Bartlett, lunghezza %dBasato su %d replicazioniBasato sul Jacobiano, df = %d
Filtro passa-banda di Baxter-KingComponente Baxter-King di %s per le frequenze da %d a %dErrori standard di Beck--KatzErrori standard di Beck-KatzOltre agli outlier additivi, permetti:Tra i gruppiD.s. tra i gruppiTra i gruppiModello tra i gruppiProporzione del bias, $U^M$Proporzione del bias, UMAmpiezza dell'intervallo:Trovati dati binari (%d): questo non  un file di testo valido
Binomiale (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomiale(%d, %g)Bit per i valori in virgola mobileBloccoVariabile di blocco (opzionale)Errori standard di Bollerslev--WooldridgeErrori standard di Bollerslev-WooldridgeOsservazioni limitateBoxplotTest Breusch--Pagan per la matrice di covarianza diagonaleTest Breusch-Godfrey perTest di Breusch-Godfrey per l'autocorrelazione fino all'ordine %dTest di Breusch-Godfrey per l'autocorrelazione del prim'ordineTest Breusch-PaganTest Breusch-Pagan per la matrice di covarianza diagonaleTest di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticitSfoglia...Il buffer  vuotoCostruisci da formulaCostruisci da una serieCostruisci numericamentePer %sPer numero di _osservazioneCoeff. di variazioneCORCfile CSV (*.csv)Grafico CUSUM con banda di confidenza al 95%Test CUSUM per la stabilit dei parametriTest CUSUM per la stabilit dei parametriGrafico CUSUMSQ con banda di confidenza al 95%Test CUSUMSQ per la stabilit dei parametri_CUSUMSQ - Stabilit parametriA_bbandona datasetCorrelogramma _incrociatoCalcolatriceImpossibile aggiungere il modello alla tabella: questo modello ha una diversa variabile dipendenteImpossibile procedere: non  ancora stato stimato alcun modello
Errore: alcune variabili del modello originale sono state ridefiniteImpossibile: il dataset attuale  diverso da quello su cui  stato
stimato il modello di riferimento
Non trovo la funzione "%s"Impossibile aprire %s per la letturaImpossibile aprire la cartella %sImpossibile produrre le stime ML: alcune unit hanno solo un'osservazioneImpossibile recuperare ht: il dataset  cambiatoampossibile recuperare la serie: il dataset  cambiatoImpossibile recuperare i residui (uhat): il dataset  cambiatoImpossibile recuperare i valori stimati (yhat): il dataset  cambiatoAnnullaImpossibile cancellare %s; la variabile  in usoImpossibile eliminare tutte le variabili specificateImpossibile eliminare le variabili specificateImpossibile aprire gli appuntiCaso 1: senza costanteCaso 2: costante vincolataCaso 3: costante non vincolataCaso 4: trend vincolato, costante non vincolataCaso 5: trend e costante non vincolatiMarcatore mancante all'osservazione %dOss. censurateOsservazioni censurateCentrata$R^2$ centratoMedia mobile centrata di %2$s su %1$d-periodiR-quadro centratoControlla _aggiornamentiChi-quadroChi-quadro(%d)Distribuzione campionaria Chi-quadro(%d)Chi-quadro(%g)Chi-quadro(2) = %.3f p-value = %.5fScegliTest F di Chow per il break strutturaleTest Chow per break strutturale all'osservazione %sTest Chow per differenza strutturale rispetto a %sPulisciCancella le etichette dei datiAbbandonando il dataset verr chiusa
la sessione in corso. Procedere?ChiudiChiudi finestraChiuso il file di output '%s'
Cochrane--OrcuttCORC - Cochrane-OrcuttCodebookCoefficiente_Matrice di covarianza dei coefficientiMatrice di covarianza dei coefficientiIl numero di coefficienti (%d)  fuori dai limitiIl numero di coefficienti (%d)  fuori dai limiti per l'equazione %dCoefficiente sy %sRegressione di cointegrazione - Regressione di cointegrazione -- Vettori di cointegrazioneCointegrazioneRango di cointegrazioneColore %dColonneGrafico dei residui combinatoSeparato da virgolaIl comando '%s'  stato ignorato; non  valido in un sistema di equazioni
Comando fallitoIl comando ha argomenti insufficientiIl comando  malformato
Comando per compilare i file TeXComando per eseguire GNU RComando per eseguire gnuplotComando per visualizzare i file DVIComando per visualizzare i file PDFComando per visualizzare i file postscriptCommenta rigaCommenta regioneUsa la media dei valori nel periodoUsa la somma dei valori nel periodoCompatta dati da frequenza giornaliera a settimanaleCompatta dati, da frequenza giornaliera a:Compatta dati, da frequenza oraria a:Compatta dati, da frequenza mensile a:Compatta dati, da frequenza trimestrale ad annualeCompatta dati da frequenza settimanale a mensileIl dataset compattato sarebbe vuotoMetodo di compattamento (in caso di riduzione della frequenza):Confronto tra il modello %d e il modello %d:
Confronto dei criteri di informazioneComponente  Autovalore  Proporzione   Cumulata
Componenti con autovalore = %.4fComponenti con autovalori > mediaCalcola intervalli di confidenzaCalcola errori standardMassima verosimiglianza condizionale_Ellisse di confidenza...Intervallo di confidenzaLivello di confidenzaLivello di confidenza...Regione di confidenza: selezionare due variabiliConfiguraConfigura tabulazione...Conferma la struttura del datasetNomi di variabile in conflittoVariabile di controlloConvergenza raggiunta dopo %d iterazioni
Tolleranza per la convergenza:CopiaCopia come CSV...Copia come:Il buffer di copia  vuotoCopia i datiCopia negli appuntiCopyright Allin Cottrell e Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell e Riccardo "Jack" LucchettiCoefficienti di correlazioneCoefficienti di correlazione, usando le osservazioni %s - %sCoefficienti di correlazione, usando le osservazioni %s--%sMatrice di correlazioneCorrelazioniCorrelazione tra %s e ritardi di %sCorrelogrammaImpossibile calcolare gli errori standard di Beck-KatzImpossibile accedere al file di dati binarioImpossibile accedere alle informazioni del graficoImpossibile calcolare intervalli di confidenza per questo modelloImpossibile creare la directory '%s'Impossibile stimare la regressione delle medie dei gruppi
Impossibile trovare un programma di terminale utilizzabileImpossibile trovare lo script '%s'
Impossibile trovare un driver socket utilizzabile
Impossibile fare forkImpossibile formattare il modello
Impossibile ottenere informazioni sul pacchetto di funzioniImpossibile trovare i valori per la colonna %d, riga %d.
 possibile che il foglio contenga una formulaImpossibile caricare la funzione del pluginImpossibile caricare la funzione del plugin
Impossibile aprire %sImpossibile aprire %s
Impossibile aprire %s per la scritturaImpossibile aprire %s per la scrittura
Impossibile aprire '%s'Impossibile aprire il file binario del databaseImpossibile aprire il file indice del databaseImpossibile aprire il file %sImpossibile aprire lo script "%s"
Impossibile impostare il campioneImpossibile scrivere su %sImpossibile scrivere in '%s': gretl non funzioner correttamente!Matrice di covarianzaMatrice di covarianza dei coefficienti della regressioneAutovalore minimo di Cragg--DonaldAutovalore minimo di Cragg-DonaldCreazione e I/OCriterioValore critico = %gSoglia critica per gli outlier:Valori criticiValori critici per la distorsione TSLS rispetto a OLS:
Valori critici per la dimensione massima LIML desiderata,
  eseguendo i test al livello di significativit nominale del 5%:
Valori critici per la dimensione massima TSLS desiderata,
  eseguendo i test al livello di significativit nominale del 5%:
Tabulazione _incrociataFunzione di autocorrelazione incrociata per %s e %sCorrelogramma incrociatoMatrice varianza-covarianza tra equazioni per i residuiMatrice di covarianza tra le equazioniProdotti incrociatiCross sectionDati cross sectionTabulazione incrociata di %s (righe) rispetto a %s (colonne)Somma cumulata dei residui scalatiSomma cumulata dei quadrati dei residuiCampione attualeCampione attuale: %d osservazioni
Sessione correnteFormato personalizzatoComponente ciclica di %sDFFITSGiornalieroGiornaliero (5 giorni)Giornaliero (6 giorni)Giornaliero (7 giorni)Scegliere un giorno per rappresentare la settimanaDatiDati aggiunti con successo
I dati contengono valori negativi: la distribuzione gamma non  appropriataErrore nei datiFile dati %s
alIl file di dati contiene virgole finali
Il file di dati  vuoto
La frequenza dei dati non coincide
Info datiInformazioni sui dati nel file %s:

Dati mancanti per la variabile '%s'Requisiti sui datiConteggio della lunghezza della serie di dati mancante o invalido
DatasetIl dataset  andatoIl dataset non  riconosciuto come panel.
Si usi "Campione/Imposta frequenza e inizio...".Impostazione della struttura datiI dati sono stati traspostiI tipi di dati non sono conformabili per l'operazione richiestaUtilit datiDati scritti con successo.
DatabaseDatabase installato.
Aprirlo ora?Errore di lettura del database alla variabile '%s'Indirizzo del server di databaseDatabaseDataset_Struttura dataset...Dataset cancellato
Il dataset  stato esteso di %d osservazioniDataData (AAAA-MM-GG)Date incoerentiDecennaleScomposizione della varianza per %sMetodo predefinito:Definisci _nuova variabileDefinisci listaDefinisci matriceDefinire una listaDefinisci nuova variabileCancellaCancella pacchetto di funzioniCancellata la funzione '%s'
Matrice %s eliminataEliminato lo scalare %sEliminata la stringa %sDensitVariabile dipendenteLa variabile dipendente  ovunque zero, regressione abbandonataVariabile dipendente: %s
Variabile dipendente: %s

DecrescenteDescrizioneDescrizione:Etichetta descrittivaStatistiche descrittiveQuantili desideratiIndividua e correggi gli outlierDeterminanteDeterminante della matrice di covarianzaDiagonaleRegressione Dickey--FullerRegressione Dickey-FullerTest Dickey-FullerImpossibile trovare osservazioni corrispondentiNon  stata trovata alcuna osservazione corrispondente
Test delle differenzeDifferenzia le variabili indipendentiDifferenza:MostraMostra PDFMostra valori stimati, tutte le equazioniNome mostrato nei grafici:Mostra residui, tutte le equazioniMostra valoriDistanze salvate in '%s'Test di Wald per l'eteroschedasticitProporzione del disturbo, $U^D$Proporzione del disturbo, UDSi desidera davvero aggiungere una serie con frequenza minore
di quella del dataset?

Rispondendo "s", i dati della serie verranno espansi
ripetendo ogni valore per %d volte. In generale questa
procedura non  consigliabile.Salvare le modifiche eseguite sul
dataset attuale?Si desidera salvare le modifiche fatte
a questa sessione?Si desidera salvare questa sessione di gretl?Fatto
Test di Doornik-Hansen_Scarta valori mancanti%s scartato: l'intervallo del campione non contiene osservazioni valide
Dummy per le variabili _discrete selezionate$h$ di DurbinValore h di DurbinDurbin-WatsonStatistica Durbin-WatsonModello panel dinamicoTermine ECfile EPSERRORE: variabile %d (%s), osservazione %d, valore non numerico
ESS_EsciModificaModifica attributiModifica codice funzioneModifica la lista dei pacchettiModifica pacchetto...Comandi per modificare graficiModifica script di esempioModifica valoriAnalisi degli autovalori della matrice di correlazioneAuto-analisi della matrice di covarianzaAutovaloreAutovaloriAutovettori (pesi della componente)Elemento per elementoOsservazione vuota []
Emula il look di WindowsAbilita il supporto per OxCodifica tutti i valoriCodifica delle variabili come dummyFineFine:Variabili endogeneInglese (formato A4)Inglese (formato US letter)Assicura ampiezza campionaria uniformeInserire un nomeInserire un valore numericoInserire una condizione booleana per selezionare i casi:Inserire il marcatore per le nuove oss.
(max. 8 caratteri)Inserire i comandi per il loop.  Digitare "endloop" per uscire
Inserire la formula per la nuova variabile
(o solo il nome, per aggiungere i valori manualmente)Inserire la formula per la nuova variabile:Inserire un nome per la colonna
(max. 12 caratteri)Inserire un nome per la prima variabile
(max. 15 caratteri)Inserire un nome per la nuova variabile
(max. 15 caratteri)Inserire il nuovo nome
(max. 31 caratteri)Inserire il valore da leggere come "mancante":Kernel di EpanechnikovEquazioneEquazione per L'equazione  esattamente identificataIl numero di equazioni (%d)  fuori dai limitiSistema di equazioniErrore nell'aggiunta delle variabiliErrore nel tentativo di aprire il fileErrore nella stima del modello con esponente di Hurst
Errore nella stima del modello a effetti fissi
Errore nella stima del modello a effetti casuali
Errore nella stima del modello range-mean
Errore nella generazione della matrice di covarianzaErrore nella generazione della variabile indiceErrore nella generazione delle variabili ritardateErrore nella generazione dei logaritmiErrore nella generazione dei quadratiErrore nella generazione del trend temporaleErrore nel comando armaMessaggi di errore da %s:
Errore nella lettura di %s
Errore nella lettura dell'intestazione del file di lavoro
Errore nel recupero dei dati dal serverErrore nel salvataggio delle informazioni del modelloLa somma dei quadrati degli errori (%g) non  > 0La somma dei quadrati degli errori non  >= 0Errore nello scompattare dati compressiErrore: unit %g, periodo %g: osservazione duplicataStimaStima del valore nella popolazioneStima modello ridottoEsponente di Hurst stimatoGrafico _densit stimataGrado stimato di integrazioneDensit stimata di %sStimato usando il metodo BHHHStimato usando il filtro di KalmanStimato usando X-12-ARIMAStimato usando i minimi quadratiStimaPeriodo di stimaStimatoreValutato nella mediaValutazioni del gradiente: %d
CurtosiCurtosiMassima verosimiglianza esattaCollinearit (quasi) perfettaEsponente eccessivo nella formula genrEscludendo la costante, il p-value  massimo per la variabile %d (%s)EseguiEsegui rigaEsegui regioneVariabili esogeneEspandi dati da frequenza annuale a:Espandi dati da frequenza trimestrale ad annualeLa formula  terminata, ma si attendeva "%c"
Al posto di "%c"  stato trovato "%s"
Era atteso un nome di variabile validoEra attesa una query SQLTrovata una stringa invece di dati numerici:
%s" alla riga %d, colonna %d
Trovata una stringa invece di dati numerici:
'%s' alla riga %d, colonna %d
Valore previstoSomma dei quadrati spiegataMedia mobile esponenzialeMedia mobile esponenziale di %s (peso attuale: %g)Esporta come CSV...Comando esterno fallitoCarattere estraneo '%c' nei datiCarattere estraneo (0x%x) nei datiTest F per i vincoli specificatiF(%d, %d)Distribuzione campionaria F(%d, %d)Forma FTest F per zero vincoliFIMLFattore (dummy)Impossibile calcolare il JacobianoImpossibile calcolare il valore criticoImpossibile calcolare l'Hessiana numericaImpossibile calcolare il p-valueImpossibile calcolare la statistica test
Impossibile costruire la matrice HessianaImpossibile copiare il file del graficoImpossibile creare un dataset vuotoImpossibile scaricare il fileImpossibile eseguire x12arimaImpossibile trovare gli autovalori
Impossibile invertire lo stato di "%s"
Impossibile leggere informazioni sulla cartella di lavoroImpossibile caricare il plugin: %sImpossibile riconoscere il proxy HTTP:
il formato deve essere numeroip:portaConteggio delle variabili fallitoErrore nella lettura della frequenza dei datiImpossibile leggere i valori dei dati all'osservazione %dErrore nella lettura dell'osservazione finaleImpossibile leggere il file gnuplotImpossibile leggere la riga come "frequenza, osservazione iniziale"Impossibile leggere il numero delle osservazioniImpossibile leggere le informazioni sulla serieErrore nella lettura dell'osservazione inizialeImpossibile processare il file di ExcelImpossibile processare il file TeXImpossibile recuperare la descrizione dei datiImpossibile immagazzinare i commenti sui dati
FileTipo di file errato, il root node non  %sTipo di file errato, il root node non  WorkbookFile di tipo errato: l'elemento radice non  "gretldata"Colore di riempimentoFiltro%s filtrata: ciclo di Hodrick-Prescott (lambda = %g)%s filtrata: trend di Hodrick-Prescott (lambda = %g)FiltriTrova...Trova:Affina usando Cochrane-OrcuttIl primo carattere del nome ('%c') non  valido
(deve essere alfabetico)Il primo carattere della variabile ('%c')  errato
(dev'essere alfabetico).Il primo carattere della variabile (0x%x)  errato
(dev'essere alfabetico).Statistica F del primo stadioTest esatto di FisherEffetti fissiStimatore a effetti fissi
Consente intercette diverse per ogni unit cross section
Errori standard della pendenza tra parentesi tonde, p-value tra quadre
Carattere a larghezza fissaEffetti fissiSelezione caratteriCarattere e dimensione:Carattere per i graficiCarattere per le finestre dei risultati di gretlCarattere per i men e le etichetteNome del caratterePer intervalli di confidenza al %g%%, t(%d, %g) = %.3fPer intervalli di confidenza al %g%%, z(%g) = %.2fPer intervalli di confidenza al %g\%%, $t(%d, %g) = %.3f$

Per intervalli di confidenza al %g\%%, $z(%g) = %.2f$

Per la stima GARCHPer dati cross sectionPer logit e probit, $R^2$  lo pseudo-$R^2$ di McFaddenPer logit e probit, R-quadro  lo pseudo-R-quadro di McFaddenPer logit e probit, R{\super 2}  lo pseudo-R{\super 2} di McFaddenPer dati panelPer il coefficiente su %s (stima puntuale %g)Per il sistema nel complessoper dati serie storicheStatistiche della previsioneIntervallo di previsione:Scomposizione della varianza di previsioneFormula:Trovati %d file di funzioniDifferenza frazionaleTest per integrazione frazionale fallitoLiberato %s
Blocca le etichette dei datiFrequenzaDistribuzione di frequenzaVenerdMassima verosimiglianza ad informazione completaCampione completo dei datiDataset completo: %d osservazioni
Dataset completoDettagli completiCampione completo dei datiValutazioni della funzione: %d
I nomi di funzione devono iniziare con una letteraPacchetto di funzioni %sIl pacchetto di funzioni  danneggiatoGuida funzioniGARCHGARCH p:GARCH: p > 0 e q = 0: il modello non  identificatoGLSle stime GLS sono consistentiGMMCriterio GMMGMM: specificare la funzione e le condizioni di ortogonalit:file GNU Octave (*.m)file GNU R (*.R)GNU _R...Test GPH per l'integrazione frazionaleGamma (forma %g, scala %g, media %g, varianza %g):
 area a destra di %g = %g
Kernel gaussianoDistribuzione campionaria GaussianaGeneraliStima generalizzata di Cochrane-OrcuttMetodo generalizzato dei momentiGenera graficoGeneratoGenerata la lista %sGenerata la matrice %sGenerato lo scalare %sGenerata la serie %s (ID %d)Generata la stringa %sGenerata la stringa %s
Coefficiente di GiniColori GnuplotGnuplot non supporta l'output PDF su questo sistemaErrore di gnuplot nella creazione del graficoTest di Godfrey (1994) perTest di Godfrey (1994) per l'autocorrelazione fino all'ordine %dTest di Godfrey (1994) per l'autocorrelazione del prim'ordineNessuna osservazione trovata
Nessuna variabile trovataGradienti all'ultima iterazioneGradienti:  Media generaleGraficoGrafico della serie differenziataGrafico della serie filtrataSpessore della linea per i grafici:Grafico della serie originale e di quella filtrataGraficiGrafico della serie residua o di cicloGraficiGuida ai comandi di gretlGuida alle funzioni di gretlWLS a gruppiEteroschedasticit di gruppoH0: differenza delle medie =H0: differenza delle proporzioni = 0H0: rapporto tra le varianze = 1H0: media =H0: proporzione =H0: varianza =Errori standard HAC, larghezza di banda %.2fErrori standard HAC, larghezza di banda %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKProxy HTTP (indirizzoip:porta)proxy HTTP: il primo campo deve essere un numero IPH_SK - WLS corretti per eteroschedasticit...Hannan-QuinnCriterio di Informazione di Hannan-QuinnTest di sovra-identificazione di Hansen--SarganTest di sovra-identificazione di Hansen-SarganTest di HausmanLa matrice del test di Hausman non  definita positivaHeckitAiutoAiuto sul comandoTesto di aiutoFunzioni ausiliarieWLS corretti per eteroschedasticitWLS corrette per l'eteroschedasticitErrori standard robusti rispetto all'eteroschedasticit_MPOLS - Minimi quadrati in alta precisione...OLS ad alta precisioneHildreth--LuHILU - Hildreth-LuFiltro di Hodrick-PrescottHost non trovatoOrarioEsponente di HurstIDITER             ESS           % DIFFERIdempotenteMatrice identit, ordine %d
Se non si ha un login sul server di gretl
si veda http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
Il pulsante 'Sito web' dovrebbe aprire la pagina
nel vostro browser web.Valore non positivo invalido per la variabile dipendenteImmaginarioImportaImpulso-rispostaImpulso-risposta (combinati)Nella regressione Gauss-Newton:
Inoltre, sono state trovate alcune corrispondenze tra valori
numerici ed etichette, mostrate sotto.

Includi una costanteIncludi un trendIncludi dummy stagionaliIncludi dummy temporaliIncluse %d unit cross sectionGruppi inclusi: %dOpzioni incompatibiliValore incompletoIncoerenza nei marcatori delle osservazioni
Indenta regioneVariabili indipendentiIndiceIl valore indice %d  fuori dai limitiCiclo infinito rilevato nello script
Norma infinitaInfoValore di riempimento iniziale:L'input deve essere una serie mensile o trimestraleInserisci osservazioneInserire la data di oggiInstallaCon strumentiStrumentiDati insufficienti per costruire una frequenza di distribuzione per la variabile %sGradi di libert insufficienti per la regressioneOsservazioni insufficienti per l'operazione richiestaSessione R interattivaIntercettaStime per intervalloRegressione per intervalliSpecificazione NLS non validaArgomento non valido per la funzioneArgomento non valido per l'importazione del foglio di lavoroCarattere non valido "%c"
Specificazione di colonna non validaFile di dati non valido
Dichiarazione non validaValore non validoInput non valido
Posizione dell'etichetta invalida, deve essere X YOrdine di ritardo non valido %dOrdine di ritardo non valido per arch (%d)Campione nullo non validoNumero di casi non valido: %dOpzione non valida '--%s'Nome file del pacchetto non valido: il nome deve iniziare con una lettera,
essere lungo meno di 32 caratteri, includere solo lettere ASCII, numeri,
il carattere "_", e deve terminare per ".gfn"Specificazione del quantile non validaPunto di rottura non valido per il test ChowValore invalido per il massimo della variabile dipendenteStringa di versione non valida: usare solo numeri e "."Inversa della matrice di covarianzaComponente irregolare stimataItalianoGMM iteratoStima iterataMinimi quadrati ponderati iteratiIterazioneIterazione %d: log verosimiglianza = %#.12gIterazione %d: log verosimiglianza = NATest JTest di Jarque-BeraTest di JohansenSignificativit congiunta delle differenti medie dei gruppi:
Regressione KPSSTest KPSSTau di KendallLADLIMLTest LM per l'autocorrelazione fino all'ordine %sTest LR di sovra-identificazioneTest LR per la matrice di covarianza diagonaleTest LR per i vincoli specificatiLaTeXEtichetteOrdine dei ritardiOrdine dei ritardi %*dOrdine di ritardo per il test ADF:Ordine di ritardi per test ARCH:Ordine di ritardi per il test KPSS:Ordine di ritardi per test:Ordine dei ritardi:Parametro di troncamento del ritardo = %d
Ritardi della variabile dipendenteRitardi delle variabili endogenePreferenza sulla linguaIngrandisciL_AD - Minime deviazioni assolute...Osservazioni non limitate a sinistraLivelloLicenzaTest del rapporto di verosimiglianzaTest del rapporto di verosimiglianza per i termini (G)ARCHTest del rapporto di verosimiglianza per l'eteroschedasticit di gruppoTest di LillieforsMassima verosimiglianza ad informazione limitataMassima verosimiglianza ad informazione limitataSpessore della linea per %s = %d
Algebra matricialeVincoli lineariLineeLista dei ritardi ARElenca serie%d variabili elencate:
Elenco delle etichette per le variabili:
Lista delle variabiliLjung-Box Q'Test LmaxLo_gistico...Caricato?Stimatore locale di WhittleSistema localeStatoTrasformazione logaritmicaLog-verosimiglianzaLog-verosimiglianza per %sLoginLogisticoModello logisticoLogitCerca sul serverCurva di lorenzInferioreVariabile limite inferioreLimite inferiore di frequenzaLimite inferioreTriangolare inferioreMAMA (stagionale)Ordine MA:MLML HeckitMLEMLE: specificare la funzione e le derivate, se possibile:Distanze di MahalanobisDistanze di Mahalanobis dal centroideImpostazioni postaPrincipaleDirectory principale di gretlFile PNG malformato per il graficoLinea di stato malformataManualiMatematicaLe matrici non sono conformabiliLa matrice %s non rappresenta una tabella di contingenzaAlgebra matricialeCostruzione matriciDecomposizione della matrice fallitaInversione della matrice fallita:
  possibile che i vincoli siano incoerenti o ridondanti
Inversione della matrice fallita:  possibile che i vincoli siano incoerenti o ridondantiLa matrice non  definita positivaModifica matriciLa specificazione della matrice non  coerenteLa dimensione massimale  probabilmente minore del %g%%La dimensione massimale pu eccedere il %g%%MassimoMassimo (asintoto) per la
variabile dipendenteMassima verosimiglianzaIterazioni massime:Ritardo massimo: stata superata la lunghezza massima della riga di comando (%d byte)
 stata superata la lunghezza massima della riga di comando (8192 byte)Massima verosimiglianzaStima di massima verosimiglianza$R^2$ di McFaddenR-quadro di McFaddenMediaErrore assoluto medioErrore percentuale assoluto medioErrore medioErrore percentuale medioErrore quadratico medioCorrezione della mediaMedia var. dipendenteMedia della variabile dipendenteMedia innovazioniMean squareMedianaMediana var. dipendenteCarattere del menMessaggioMinimoVersione di gretl richiestaValore minimo possibile: 1.0Valore minimo, intervallo sinistro:Osservazioni mancantiSono state scartate osservazioni mancanti o incompleteInformazione mancante per il sotto-campione; impossibile aggiungere i datiManca informazione per il campione ridotto; impossibile unire dati
Valore mancante nella variabile %d, osservazione %dSono stati trovati valori mancantiModelloModello %dModello aggiunto alla tabellaIntervallo di stima del modello:Intervallo di stima del modello: %s - %sIl modello  gi incluso nella tabellaIl modello  gi salvatoIl modello  pienamente identificato
Il modello non  pienamente identificato
Modello stampato su %s
ModelliTabella modelli cancellataLa tabella modelli  pienaModificata la matrice %sModificata la serie %s (ID %d)ModuloLunedMensileContinua...Logit multinomialeOLS a precisione multiplaN(%g, %g)NANLSNLS: specificare la funzione e le derivate, se possibile:NLS: le derivate indicate non sembrano corretteNLS: convergenza fallita dopo %d iterazioniNomeIl nome contiene un carattere non valido (al posto %d)
Usare solo caratteri non accentati, cifre e trattino bassoVariabile dummy da usare:Nome della variabile:Nome:Sono necessarie osservazioni iniziali e finali valideStato della rete: %sStato della rete: OKNuovoI nuovi dati non sono nel formato adatto per essere aggiunti
Ci sono nuovi file disponibili sul sito web di gretl.
http://gretl.sourceforge.net/Ci sono nuovi file disponibili sul sito web di gretl.
Questi file hanno una dimensione totale di %u byte.

Si desidera uscire da gretl e aggiornare l'installazione ora?
(in alternativa,  possibile eseguire gretl_updater.exe pi tardi)Nuova matriceNuova finestraNuovo...Non  stato definito alcun filtro di KalmanNon sono state eseguite modificheNon  stato indicato alcun comando per avviare RNessun comando da eseguireSenza costanteNessun dato trovato.
Non sono disponibili informazioni sui dati.
Non  stato trovato alcun pacchetto di datiNessun dato ricevutoNon ci sono dati disponibili per il graficoNon  stato trovato alcun file databaseNessun database apertoNessun database apertoNessuna descrizione disponibileNon  stata selezionata alcuna variabile discretaNessuna formula fornita in genrNessuna formula fornitaNon  stato trovato alcun file di funzioniNon  stata specificata alcuna funzioneNon  stato trovato alcun pacchetto di funzioniAl momento non sono disponibili funzioni per creare un pacchetto.
Si desidera scrivere una funzione ora?Non sono stati trovati pacchetti di funzioni sul computer.Non sono stati trovati pacchetti di funzioni sul computer.
Si desidera cercare sul server di gretl?Non sono rimaste variabili indipendenti dopo le omissioniNessuna variabile indipendente  stata omessaNessuna informazione in %s
Non sono stati trovati punti influentiNon  stata indicata la lista delle variabili endogeneNessuna trasformazione logaritmicaNessuna correzione della mediaNessun valore mancante nei datiNon  disponibile alcun modelloNon  stato dato alcun nome alla listaNon ci sono nuovi fileNon  stata aggiunta alcuna nuova variabile indipendenteNon  stata scartata alcuna osservazione!Non  stata trovata alcuna osservazioneNon rimarrebbe alcuna osservazione!Non  stata specificata alcuna condizione di ortogonalitNon  stato specificato alcun parametroNon  stata specificata alcuna funzione di regressioneAl momento non  definita alcuna variabile scalareNon sono definite serie
Non  stata definita alcuna lunghezza delle serieNessuna serie da modificareNessun requisito specialeNon sono disponibili dati adeguatiNon  stato definito alcun sistema di equazioniMancano informazioni per annullareNon  stata assegnata alcuna condizione valida per il loopNon  stata trovata alcuna serie validaNon  stata letta alcuna variabile
Nessuna cartella di lavoro trovataIl numero delle osservazioni (%d)  minore di quello dei parametri (%d) Non interattivaLMTEST - Non-linearit (_logaritmi)LMTEST - Non-linearit (_quadrati)Test di non linearit (termini logaritmici)Test di non linearit (logaritmi)Test di non linearit (termini quadratici)Test di non linearit (quadrati)Non stagionaleTermini AR non stagionali:Termini MA non stagionali:Differenze non stagionali:Frequenza non standardNessunoNessuno (non usare date)Valore non numerico in un calcoloNon idempotenteNon installatoNon definita positivaNon significativo al livello del 10 per centoNon aggiornatoNota:Nota: * indica un residuo che eccede di 2.5 volte l'errore standardNota: * indica un residuo che eccede di 2.5 volte l'errore standard
NoteNon c' niente da inviareAggiunta dei risultati a '%s'
I risultati non saranno salvati
Scrittura dei risultati su '%s'
Ipotesi nullaIpotesi nulla: differenza delle medie = %g
Ipotesi nulla: le varianze delle popolazioni sono uguali
Ipotesi nulla: media della popolazione = %g
Ipotesi nulla: proporzione nella popolazione = %g
Ipotesi nulla: varianza della popolazione = %g
Ipotesi nulla: le proporzioni nelle popolazioni sono uguali
Ipotesi nulla: il parametro della regressione  zero per %sMatrice nulla, %d x %d
Il numero di argomenti (%d) non corrisponde al numero di
parametri per la funzione %s (%d)Numero di intervalli:Numero di casiNumero dei casi 'previsti correttamente'Numero dei casi 'previsti correttamente'Numero di casi con %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Numero di colonne:Numero di unit cross sectionNumero di differenze: n = %d
Numero di equazioniNumero di ritardi da creare:Numero di osservazioni = %d
Il numero delle osservazioni non corrisponde alla dichiarazioneNumero di osservazioni per la media:Numero di osservazioni da aggiungere:Numero di osservazioni da selezionare (max %d)Numero di osservazioni:Numero di osservazioni pre-previsione da mostrareNumero di replicazioni:Numero di righe:Numero di periodi temporaliIl numero delle variabili non corrisponde alla dichiarazioneMetodi numericiRiassunto numericoRiassunto numerico con intervallo di confidenza bootstrap per la medianaValori numericiOCConferma la sovrascrittura?Conferma la sovrascrittura?OK, conservato il dataset attuale
OLSStima OLS con banda %g%%Stime OLSle stime OLS sono consistentiModello OLSOssOss. %d: il limite inferiore (%g) eccede quello superiore (%g)OsservazioneOsservazione in cui suddividere il campione:Numero di osservazione oltre i limitiOsservazioniOsservazioni: %dDelle variabili da salvare, %d sono gi presenti nel database.Variabile offsetOmetti variabili esogene...Omesso perch tutti i valori sono zero:Omesse per perfetta collinearit:Sul sistema _localeSul _server di gretlSul _server di gretlAll'avvio, gretl deve usare:Una o pi variabili "aggiunte" erano gi presentiSono state trovate variabili non numeriche.
Gretl non pu gestire direttamente queste variabili,
quindi ha attribuito dei codici numerici nel modo seguente.

Mancano i nomi di una o pi variabili.
Stima a un passoApriApri...Apertura del file con la descrizione dei dati %s
Impossibile trovare la lista delle variabili (deve terminare con un punto e virgola)Aprire un nuovo file di dati chiude quello in uso.  Procedere? (y/n) Aprire un nuovo file di dati chiuder
automaticamente quello in uso. Il lavoro
non salvato andr perso. Procedere con l'apertura?Aprire un nuovo file di sessione chiuder
automaticamente la sessione in corso. Il lavoro
non salvato andr perso. Procedere con l'apertura?Logit ordinatoProbit ordinatoMinimi quadrati ordinariCondizioni di ortogonalit - statistiche descrittiveLe condizioni di ortogonalit devono precedere la matrice dei pesiAltra frequenzaAltri modelli _lineariMemoria esaurita
Memoria esaurita!Memoria esaurita!
OutlierRisultatiI risultati sono gi rediretti a '%s'
Al momento i risultati non sono rediretti al file
Finestra dei risultati:file Ox (*.ox)Programma OxP(Chi-quadro(%d) > %g) = %gP(Chi-quadro(%d) > %g) = %g
P-valueIl p-value  massimo per la variabile %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF difile PDFPreferenze sulle guide PDFcarattere per i grafici PNGServer POP:PWEPacchettoDescrizione del pacchettoPalettePanelDati panelDati panel (%s)
%d unit cross section osservate per %d periodiOrganizzazione dei dati panelI dataset panel devono essere bilanciati.
Il numero di osservazioni (%d) non  un multiplo
del numero di %s (%d).Variabili dummy per il panel generate.
Gruppi panelVariabili indice del panelModello panelStruttura panelGrafico panel serie storicheMatrice di covarianza dei parametri HessianaParametri: Errore di lettura in '%s'Kernel di ParzenPasswordLe cartelle di lavoro protette con password non sono ancora supportate.Password:IncollaPercorso per la libreria RPercorso per l'eseguibile oxlComando per eseguire TRAMOComando per eseguire X-12-ARIMATest chi-quadro di Pearson = %g (%d df, p-value = %g)Il test chi-quadro di Pearson non  stato calcolato: alcune frequenza attese
sono minori di %g
_Costanti per unit stato ottenuto un adattamento perfetto
Pu essere necessario correggere la colonna o la riga di partenza.Sono gi presenti variabili dummy periodiche.
Variabili dummy periodiche generate.
Test di Pesaran-TaylorTest di Pesaran-Taylor per l'eteroschedasticitValori numericiAggiungere uno script di esempio per questo pacchettoAggiungere una variabile nel dataset per prima cosaOccorre prima chiudere la finestra di questo oggettoIn allegato, il file dati di gretl %s.In allegato, lo script di comandi di gretl %s.Specificare il numero di un coefficienteAprire un file di dati per prima cosaDisegna l'intervallo di confidenza usandoDimensioni del grafico:Il file del grafico  danneggiatoDisegna le serieOsservazioni puntualiPoissonPoisson (media = %g): Poisson(%g)Pooled OLSTest portmanteauDefinita positivaPrais--WinstenPrais-WinstenPrevistoPrevisioneAnteprimaAnteprima testoAnalisi delle componenti principaliStampaMostra valori mancanti come:Stampa...StampaProbProbabilitDistribuzioni di probabilitProbitGenera output di debugProduci previsione perInterazione col programmaProgramma per suonare i file MIDIProgrammazioneProgrammiAvvisa di salvare la sessioneProprietPropriet della matrice %sPropriet della matrice X'XScelto %d come seme per il generatore di numeri pseudocasuali
Funzioni pubblicheTest QLR per break strutturaleErrori standard QMLKernel QSTest del rapporto di verosimiglianza di Quandt per break strutturale
in un punto sconosciuto del campione, escludendo il 15 percento iniziale e finaleStime quantiliStime quantili con banda %g%%Regressione quantileTrimestraleDati trimestrali o mensiliVModalit Rscript RR-quadroDirectory dei database di RATSTest RESET di specificazioneTest RESET di specificazioneRS(media)_Sotto-campione casuale...Effetti casualiGenerazione di numeri casualiEffetti casuali (GLS)IntervalloL'intervallo da %d a %d  non-positivo!L'intervallo  non-positivo!Statistiche range-mean per %s
RangoRango del Jacobiano = %d, numero di parametri liberi = %d
Raggiunto il massimo numero di iterazioni, %dLetturaRealeSi vuole davvero creare una lista vuota?Cancellare davvero %s?Cancellare davvero le ultime %d osservazioni?Eliminare davvero le serie selezionate
dal database "%s"?Reciproco del numero di condizionePrevisioni ricorsive per %d periodi successiviRidefinizione funzione '%s'Risultati sinteticiStrumenti ridondanti:Riformatta...AggiornaRegressioneProporzione della regressione, $U^R$Proporzione della regressione, URResidui della regressione (= %s osservata - stimata)Risultati della regressioneRegressoriLa distorsione relativa  probabilmente minore del %g%%La distorsione relativa pu eccedere il %g%%Frequenza relativaRelativo al vincolo a prioriRicorda la dimensione della finestra principaleRimuoviRinominaSostituisci tuttoSostituisci le funzioni mostrateSostituisci con:Sostituisci...SostituitoSostituite dal modello %d: Sostituita la lista %sSostituita la lista '%s'
Sostituita la matrice %sSostituito lo scalare %sSostituita la serie %s (ID %d)Sostituita la stringa %sSostituita la stringa %s
Reply-To:L'attributo richiesto 'type' manca dal file di datiResidui del ricampionamentoRicampiona con reimmissioneValori dell'intervallo riscalato per %sGrafico dell'intervallo riscalato diImposta al valore predefinitoResiduoACF dei residuiPACF dei residui_Correlogramma dei residui_Spettro dei residuiFunzione di autocorrelazione dei residuiResiduo della MA di %2$s su %1$d periodiResiduo della EMA di %s (peso attuale: %g)Periodogramma dei residuiGrafico dei residuiSpettro dei residuiResidui dall'equazioneRisposta di %sVariabile di rispostaRisposte a uno shock in %s pari a un errore standardRipristina la vista completaVincolataCostante vincolataStime vincolateLog-verosimiglianza vincolataLog-verosimiglianza vincolata $(l_r) = %.8g$Log-verosimiglianza vincolata (lr) = %.8gLog-verosimiglianza vincolata (lr) = %.8g
Trend vincolatoVincoloInsieme di vincoliVincoli su alfa:Vincoli su beta:Recupero in corsoRecupero dei dati in corso...Osservazioni non limitate a destraErrori standard robusti (HAC)Errori standard robusti (sandwich)F robustaChi^2 robustoStima robusta della varianzaStima robustaErrori standard robustiErrori standard / intervalli robustiRadiceRadice dell'errore quadratico medioRigheEseguiEseguendo uno script, il testo viene aggiuntoEseguendo uno script, il testo viene rimpiazzatoTest delle successioniTest delle successioni (differenze prime)Test delle successioni (livelli)SQM var. dipendenteSQM innovazioniE.S. della regressioneServer SMTPSURCampione 1:
 n = %d, media = %g, d.s. = %g
Campione 1:
 n = %d, proporzione = %g
Campione 1:
 n = %d, varianza = %g
Campione 2:
 n = %d, media = %g, d.s. = %g
Campione 2:
 n = %d, proporzione = %g
Campione 2:
 n = %d, varianza = %g
Coefficiente di Gini campionario_Periodogramma nel campioneIl campione  troppo piccolo per calcolare l'esponente di HurstIl campione  troppo piccolo per un grafico range-mean
Il campione  troppo piccolo per calcolare un p-value basato sulla distribuzione normale
Media campionaria = %g, scarto quadratico medio = %g
Il campione ora comprende solo le osservazioni completeProporzione campionaria = %g
L'intervallo del campione non contiene osservazioni valideL'intervallo del campione ha solo un'osservazioneAmpiezza del campione: n = %d
Campione troppo piccolo per significativit statisticaVarianza campionaria = %g
Matrice di varianza-covarianza per i residui del campioneTest di sovra-identificazione di SarganTest di SarganSabatoSalvaSalvare l'elenco dei comandi eseguiti?Salva comeSalva come PDF...Salva come PNG...Salva come TeX...Salva come Windows metafile (EMF)...Salva come _icona e chiudiSalva come postscript (EPS)...Salva come scriptSalva come...Salva i dati bootstrap in un fileSalva le modifiche?Salva la componente ciclica comeSalva i datiSa_lva dati comeSalva funzioniSalva output comeSalva sessioneSa_lva sessione come...Salva la serie filtrata comeSalva testoSalva nel dataset:Salva al fileSalva alla sessione come _iconaSalva alla sessione come iconaSalva...Matrice salvata con il nome %sMatrice scalare, valore %g
ScalariLettura di %ld caratteriCriterio bayesiano di SchwarzCriterio di SchwarzScriptScript eseguito
Indice dei file di esempioLa ricerca  continuata dall'inizioStagionaleTermini AR stagionali:Termini MA stagionali:Differenze stagionali:Serie corretta per la stagionalitSeme per il generatore:Regressioni apparentemente non collegateSeleziona _tuttoScelta argomenti:Selezionare i coefficienti da sommareSeleziona coloreSelezionare il formato dei datiSeleziona directorySeleziona il campo di ordinamentoSelezionare due variabiliSelezionare le variabili di cui calcolare i ritardiSelezionare le variabili di cui calcolare il logaritmoSelezionare le variabili da aggiungereSelezionare le variabili da copiareSelezionare le variabili da differenziareSelezionare le variabili da mostrareSelezionare le variabili per la differenza logaritmicaSelezionare le variabili da omettereSelezionare le variabili per il graficoSelezionare le variabili da salvareSelezionare le variabili di cui calcolare il quadratoVariabili selezionateEquazione di selezioneRegressori dell'equazione di selezioneVariabile di selezione_Invia a...Invio dell'output di debug a %sSeparazioneEliminazione sequenziale delle variabili
usando p-value a due code:Eliminazione sequenziale usando alfa (a due code) = %.2fSerie importata con successoImpossibile trovare la serie '%s'%d osservazioni assegnate come "mancanti"%d valori assegnati come "mancanti"%d valori sono stati trasformati in "mancante"
Imposta come predefinitoImposta codice valori _mancanti...Impostare un intervallo per il campione:Imposta la directory di lavoro dalla shellForma/dimensione/disposizioneW di Shapiro-WilkRiga %d, colonna %d del foglioFoglio da importare:MostraAiuto (in inglese)LaTeX/Opzioni equazione/Mostra errori _standardLaTeX/Opzioni equazione/Mostra rapporti _tMostra le percentuali di colonnaMostra il conto dei valori mancanti ad ogni osservazioneMostra solo i datiMostra dettagliMostra i dettagli delle iterazioniMostra i dettagli delle regressioniMostra i valori stimati nell'intervallo precedente alla previsioneMostra bordo completoMostra risultati completiMostra stime vincolateMostra il grafico della distribuzione campionariaMostra automaticamente la finestra iconeMostra variabili ritardateMostra i p-valueMostra graduatorieMostra le percentuali di rigaMostra asterischi di significativitMostra le pendenze alla mediaMostra esplicitamente i valori zero_Dimensione:Test del segnoTest dei segniSignificativo al livello del %d per centoMedia mobile sempliceSimula errori normaliDimensioneAsimmetriaSalta i test DF inizialiSalta il valore massimoSalta il valore minimoPendenzaRiduciAutovalore minimoI modelli ARMA non possono essere aggiunti alla tabella modelliImpossibile eseguire questo test su un panel sbilanciato.
Occorre avere lo stesso numero di osservazioni
per ogni unit cross sectionNon  ancora possibile eseguire questa conversione!Questa conversione di frequenza non  supportataSpiacente, il comando non  disponibile per questo stimatoreNessun aiuto disponibileSpiacenti, non  ancora implementato!Il comando %s non  ancora implementato in libgretl
Questo comando non  disponibile in modalit loop
Purtroppo questa funzione non  ancora implementataQuesto modello non pu essere aggiunto alla tabella modelliOrdinaOrdina per...FonteSpazi per tabSpagnoloCoefficiente di correlazione di rango di Spearman (rho) = %.8f
Il coefficiente di correlazione di rango di Spearman non  definito
Rho di SpearmanSpecificare i vincoli:Specificare le equazioni simultanee:Specificare le variabili:SpettroSpettro di %sQuadrataPila di dati cross sectionPila di serie storicheAnalisi standard automaticaScarto quadratico medioScarto quadratico medio della variabile dipendenteErrore StandardErrore standard dei residui = %gErrore standard della regressioneErrori standardErrori standard basati sull'HessianaErrori standard basati sulla matrice di informazioneErrori standard basati sulla matrice dei prodotti esterniErrori standard tra parentesiFormato standardNormale standardDistribuzione normale standardStandardizza i residuiInizioAvvia GNU _RInizia ad importare da:Inizio:La colonna iniziale  oltre i limiti.
Osservazione inizialeLa riga iniziale  oltre i limiti.
StatisticheStatisticheStatistiche basate sui dati originaliStatistiche basate sui dati rho-differenziatiStatistiche basate sui dati trasformatiStatistiche basate sui dati ponderatiStatistiche per le %d ripetizioni
Statistiche/trasformazioniStato di '%s' nel VECM:Dev. Std.Errore Std.Dev.\ Std.Errore\ Std.Passo %d: regressione di cointegrazione
Passo %d: test per una radice unitaria in %s
Modalit risultati...Salvataggio in corsoTabella stringhe-codici per la variabile %d (%s):
Tabella stringhe-codici scritta su
 %s
Indice di stringa troppo grandeLa stringa da sostituire non  stata trovataStringheStruttura del datasetIntervallo di confidenza studentizzato al %g%%: da %g a %gIntervallo di confidenza studentizzatoIl comando di modifica del campione  fallito incomprensibilmenteSubject:Campione ridotto dei datiSomma dei residui assolutiSomma dei coefficienti ARSomma dei coefficientiSomma dei quadrati dei residuiLa somma dei quadrati dei residui  negativa!Somma dei quadratiSomma dei quadrati dei residui cumulatiSomma quadr. residuiStatisticheStatistiche descrittive, usando le osservazioni %s - %sStatistiche descrittive, usando le osservazioni %s--%sStatistiche descrittiveDomenicaAlgoritmo di switching: %d iterazioniSimmetricaErrore di sintassi nella riga di comandoErrore di sintassi nella formula genrSistemaValori stimati del sistemaResidui del sistemaSistema con i livelli come variabile dipendenteTT*R-quadroTOT.TOTALE TRAMO non pu gestire pi di 600 osservazioni.
Selezionare un campione pi piccolo.TSLSSeparato da tabNota: le variabili sono state rinumerateAvvisa in caso di aggiornamenti di gretlTest contro la distribuzione gammaTest contro la distribuzione normaleTest dal massimo ordine di ritardi all'indietroTest per errori AR(%d):Test per ARCH di ordineTest per ARCH di ordine %dTest per ARCH di ordine %sTest per l'aggiunta di variabiliTest per la differenza tra %s e %sTest per la differenza delle intercette di gruppoTest per la normalit di %s:Test per la normalit dei residuiTest per l'ipotesi nulla di distribuzione gammaTest per l'ipotesi nulla di distribuzione normaleTest per le variabili omesseTest del vincolo a fattore comuneTesta solo le variabili selezionateStatistica testLa statistica test non pu essere calcolata: provare con lo scarto dalla mediana?
Statistica test per la gammaStatistica test per la normalitStatistica test: F(%d, %d) = %g
Statistica test: chi-quadro(%d) = %d * %g/%g = %g
Statistica test: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Statistica test: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Statistica test: z = (%g - %g) / %g = %g
Statistica test: z = (%g - %g)/%g = %g
Statistica test: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestIl comando "dataset" non  disponibile all'interno di funzioniLa stringa X che rappresenta questo carattereL'ipotesi di distribuzione campionaria normale
non  giustificata in questo caso.  Test abbandonato.Gli asterischi indicano i valori migliori (ossia minimizzati)
dei rispettivi criteri di informazione, AIC = criterio di Akaike,
BIC = criterio bayesiano di Schwartz e HQC = criterio di Hannan-Quinn.Il log dei comandi  vuotoIl criterio di convergenza non  stato soddisfattoIl file di dati non contiene commenti informativi.
Si desidera aggiungerne ora?Il dataset non contiene adeguate variabili indiceAl momento sul dataset  definito un sotto-campioneAl momento sul dataset  definito un sotto-campione.
Al momento il campione del dataset  ridotto.
Si desidera ripristinare il campione completo?Al momento il campione del dataset  ridotto.
Occorre ripristinare il campione completo prima di compattare.
Ripristinare il campione completo ora?Al momento il campione del dataset  ridotto.
Occorre ripristinare il campione completo prima di espandere.
Ripristinare il campione completo ora?Il nome di una variabile non pu contenere virgolette doppieIl filtro per i caratteri accettabiliIl primo valore La previsione per il periodo t si basa su:
(a) i coefficienti ottenuti stimando il modello sul campione da %s a t-%d
(b) i regressori valutati al periodo t.La pagina dei grafici  vuotaLa pagina dei grafici  pienai gruppi hanno un'intercetta comuneI dati importati sono stati interpretati come non datati
(cross-section). Si desidera interpretare i dati come
serie storiche o panel?La formula della matrice  vuotaIl massimo di F(%d, %d) = %g corrisponde all'osservazione %sIl massimo deve essere maggiore di %gLa tabella modelli contiene gi %sIl modello produce un adattamento lineare perfettoIl campione di questo modello  diverso da quello del dataset,
quindi alcune voci del men saranno disabilitate.

Si desidera ripristinare il campione su cui
questo modello era stato stimato?La tabella modelli  vuotaL'operazione  stata annullataL'opzione '--%s' richiede un parametroLa condizione d'ordine per l'identificazione non  soddisfatta.
Occorrono almeno %d altri strumenti.I residui sono standardizzatiI vincoli non identificano i parametriLe variabili indice selezionate non rappresentano una struttura panelIl comando della shell non  attivato.La statistica richiesta non  disponibileLa statistica richiesta non ha senso per questo modelloIl simbolo '%c' non  valido in questo contesto
Il simbolo '%s' non  valido in questo contesto
Il simbolo "%s" non  definito
Il testo da usare per una dimostrazione del carattere selezionatoLe varianze delle due popolazioni sono ugualiGli indici per unit e per periodo devono essere diversiLa variabile '%s' non  una variabile 0/1.La variabile '%s' non  discreta$U$ di TheilU di TheilNon ci sono osservazioni in pi da eliminareNon sono disponibili osservazioni per la previsione
fuori dal campione. Se lo si vuole,  possibile
aggiungerne alcune (men Dati, Modifica dati),
oppure  possibile accorciare l'intervallo del
campione su cui viene stimato il modello (men Campione).Non sono disponibili osservazioni per la previsione
fuori dal campione.  possibile aggiungerne alcune,
se lo si vuole.Esiste gi un file di dati con questo nome.
Conferma la sovrascrittura?Esiste gi un file di sessione con questo nome.
Conferma la sovrascrittura?Esiste gi una variabile con questo nome
nel dataset.  OK per sovrascriverla?Ci sono valori mancanti nei datiQuesti colori verranno usati a meno di diverse
scelte nei singoli grafici
Questa modifica avr effetto al riavvio di gretlQuesto comando  implementato solo per modelli OLSQuesto comando richiede una variabile.
Questo comando richiede due variabili
Questo comando non funziona con la periodicit in usoQuesto dataset non pu essere interpretato come un panelQuesto stimatore richiede dati panelIl file non sembra essere un file xport di SASIl file non sembra essere un file dati di StataQuesto non  un file 'OLE' --  possibile che sia troppo vecchio per essere letto da gretl
Questo file fa parte del sistema di notifica degli aggiornamenti di gretl
Questo  software libero SENZA ALCUNA GARANZIAQuesto non  un valido database di RATS 4.0Questa  una vera previsione solo se tutti i regressori
stocastici sono valori ritardati.Questa statistica non segue la distribuzione F standard;
i valori critici sono in Stock e Watson (2003).Questo test  rilevante solo per i modelli pooled
Questo test  implementato solo per modelli OLSQuesto test richiede che il modello contenga una costante
Minimi quadrati a tre stadiGiovedVariabile indice temporaleSerie storicheFrequenza delle serie storicheGrafico serie storicaDati serie storicheLunghezza serie storiche = %dLunghezza serie storiche: minimo %d, massimo %dModello per serie storiche sempliciModello per serie storiche con aggiustamento stagionaleTitolo per l'asseTitolo del graficoTo:_Tobit...TobitAttiva i numeri di lineaAttiva il pannello divisoTolleranza = %g
Troppi elementi selezionatiTroppi vincoli (il massimo  %d)ArgomentoTotaleNumero totale di valori mancanti dei dati = %d (%.2f%% del totale dati)
Totale osservazioniLa somma dei quadrati totale non  positivaTracciaTest tracciaTrasformazioniTrasporre significa che ogni variabile verr interpretata
come un'osservazione e ogni osservazione come una variabile.
Procedere?Tratta questa variabile come discretaTrattamentoVariabile di trattamentoComponente trend/ciclo stimataCarattere TrueTypeMartedMinimi quadrati a due stadiTSLS - Minimi quadrati a due stadiHeckit a due passiStima a due passip-value a due codeP-value a due code = %.4g
(a una coda = %.4g)
TipoDigitare "open nomefile " per aprire un dataset
Scrivere un comando:Tipo di datiNImpossibile accedere al file %s.
R-quadro$R^2$ non centratoR-quadro non centratoRimuovi commento da rigaRimuovi commento da regioneDecompressioneVarianza dell'errore non condizionaleNon datatoSenza data: campione completo n = %d; campione attuale n = %dVariabile non definita '%s' nella condizione del loopSotto l'ipotesi nulla di indipendenza e pari probabilit tra valori
positivi e negativi, R segue N(%g, %g)
Sotto l'ipotesi nulla di indipendenza, R segue N(%g, %g)
Sotto l'ipotesi nulla di non correlazione:
 Sotto l'ipotesi nulla di uguaglianza, W segue B(%d, %.1f)
AnnullaErrore inatteso durante la lettura del file
Rimuovi indentazione da regioneVariabile indice per le unit/gruppiIgnotoErrore sconosciutoVariabile ignota '%s'Nome di variabile sconosciuta nel comandoIgnoto: errore di accessoDisattiva le funzioni del pacchettoNumero errato di "%s"Numero errato di "%c"
Tipo di dati sconosciutoTipo di sistema di equazioni non riconosciutoAttributo di tipo non riconosciuto per il file di datiNon vincolataCostante non vincolataLog-verosimiglianza non vincolataLog-verosimiglianza non vincolata $(l_u) = %.8g$Log-verosimiglianza non vincolata (lu) = %.8gLog-verosimiglianza non vincolata (lu) = %.8g
Trend non vincolatoErrore non specificatoErrore non specificato -- CORREGGIMIAggiornatoCarica un pacchetto di funzioniCarica il pacchetto sul server subito dopo il salvataggioSuperioreVariabile limite superioreLimite superiore di frequenzaLimite superioreTriangolare superioreUsa tabulazione automaticaUsa l'algoritmo di Fiorentini et alUsa il proxy HTTPUsa L-BFGS-B, dimensione della memoria:Usa X-12-ARIMAUsa bootstrapUsa la matrice di correlazioneUsa la matrice di covarianzaUsa i valori di fine periodoUsa la differenza primaUsa variabili indiceUsa lineeUsa le impostazioni locali per il punto decimaleUsa nomi dei modelliUsa solo un asse yUsa puntiUsa i valori nel giorno rappresentativoUsa la matrice di covarianza robusta in modo predefinitoUsa i valori di inizio periodoUsa variabile dal datasetLa directory utente non  impostataDirectory utente di gretlNome utente:Finestra di Bartlett, lunghezza %d

Sono state usate derivate analitiche
Sono state usate derivate numeriche
UtilitVAR - Autoregressione vettorialeScelta _ritardi VAR...Radici inverse del VARRadici inverse del VAR, in relazione al cerchio unitarioSelezione ritardi del VARResidui del VARRadici del VARRadici del VAR (reale, immaginaria, modulo, frequenza)Sistema VAR nelle differenze primeSistema VAR, ordine ritardi %dSistema VAR, ordine massimo ritardi %dVECMSistema VECM, ordine ritardi %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), dove R(j)  il coefficiente di correlazione multipla
tra la variabile j e le altre variabili indipendentiV_ECM..._Molto prolissoValoreValori superiori a 10.0 indicano un problema di collinearitValore mancante all'osservazione %dVariabileVariabile %dLa variabile %d non ha nomeLa variabile %d non  nella lista originaleLa variabile '%s' contiene solo zeriLa variabile '%s' non  definitaNomeIl nome della variabile %s...  troppo lungo
(il massimo  %d caratteri)Manca il nome della variabileSolo nomi delle variabili (attenzione a maiuscolo e minuscolo)Il numero di variabile %d  fuori dai limitiVariabili per cui ordinareVariabile usata come pesoVariabiliInformazione sulle variabili mancanteVariabili impostabili usando "set"Variabili da salvare:Variabili da testareVarianzaFattori di Inflazione della Varianza (VIF)varianza dell'errore specifico all'unit = 0Il nome della variabile contiene il carattere non valido '%c'
Usare solo lettere, numeri e trattino bassoIl nome della variabile contiene il carattere non valido 0x%x
Usare solo lettere, numeri e trattino bassoVersioneVisualizzaVisualizza risultati X-12-ARIMAVisualizza come equazioneVisualizza codiceATTENZIONE: la costante era presente tra i regressori ma non tra gli
strumenti, quindi  stata aggiunta automaticamente all'elenco degli strumenti.
Questo comportamento potrebbe cambiare nelle future versioni, quindi occorre
tenerne conto nei propri script.
ATTENZIONE: errore di lettura di dati ASCII all'osservazione %dATTENZIONE: errore di lettura di dati ASCII nella variabile %d, all'osservazione %dATTENZIONE: errore di lettura di dati binari nella variabile %dATTENZIONE: impossibile leggere il marcatore per l'osservazione %dWLSWLS (ARCH)Test (congiunto) di WaldChi-quadro di WaldTest di Wald per la significativit congiunta delle dummy temporaliTest di Wald, basato sulla matrice di covarianzaAttenzioneAttenzione: meno dell'80% delle celle aveva valori attesi pari o superiori a 5.
Attenzione: le derivate indicate non sembrano corrette,
o forse i dati sono mal-condizionati per questa funzione
Attenzione: la matrice dei dati  vicina alla singolarit!Attenzione: opzione %s ignorata al di fuori del loopAttenzione: la serie %s  vuotaAttenzione: la serie ha osservazioni mancantiAttenzione: la soluzione probabilmente non  unicaAttenzione: il test di sovra-identificazione di Hansen-Sargan  fallito.
Probabilmente il problema di stima  mal-condizionato.
Attenzione: il nome  stato troncato a %d caratteri
Attenzione: ci sono osservazioni mancantiAttenzione: ci sono valori mancanti
Attenzione: su piccoli campioni, l'approssimazione asintotica pu essere scarsa
Test strumenti deboliBrowser webMercoledLa settimana inizia il lunedLa settimana inizia la domenicaSettimanaleWeibull (forma = %g, scala = %g): Weibull(%g, %g)La matrice dei pesi ha dimensioni errate: dovrebbe essere %d x %dPeso sull'osservazione attuale:La variabile dei pesi  una variabile dummy, osservazioni effettive =Variabile pesiLa variabile peso contiene valori negativiLa variabile dei pesi  ovunque zero, regressione abbandonataMinimi quadrati ponderatiWLS - Minimi quadrati ponderatiI pesi sono gi definitiPesi basati sulle varianze degli errori per unitI pesi devono seguire le condizioni di ortogonalitDi WhiteTest di _WhiteTest di _White (solo quadrati)Test di White per l'eteroschedasticitTest della somma del rango di WilcoxonTest del rango con segno di WilcoxonTest della somma del rango di WilcoxonTest del rango con segno di WilcoxonCon intervalli di confidenza al %g per centoCon intervalli di confidenza robusti al %g per centoNei gruppiD.s. nei gruppiDirectory di lavoro:Scrittura del file con la descrizione dei dati fallitaScrittura del file delle etichette fallitaScrittura di %ld Kbyte di dati
Tipo di dati sconosciutoTipo di operando errato per '&'X-12-ARIMA non pu gestire pi di %d osservazioni.
Selezionare un campione pi piccolo.X-Y a _dispersione...X-Y a _dispersione...Grafico X-YX-Y con _controllo...X-Y con _fattore...X-Y a _impulsi...Asse XVariabile asse XVariabili asse XGrafico X-Y a dispersioneAsse YVariabile asse YVariabili asse YAsse Y2Si sta aggiungendo una serie %s a un dataset %s possibile anche eseguire 'help functions' per la lista delle funzioni
Non  possibile il nome di una funzione quiImpossibile eseguire l'operazione mentre si modifica il datasetImpossibile terminare un loop senza prima averlo iniziato
Impossibile usare lo stesso carattere per il delimitatore di colonna e il punto decimaleImpossibile eliminare '%s'Non  possibile cancellare variabili in questo contesto
Impossibile sovrascrivere '%s'
Non  possibile fornire sia una riga "params", sia le derivate analitiche stata salvata una versione ridotta del dataset attuale.
Si desidera passare subito alla versione ridotta?Pu essere utile avvisare l'amministratore di sistema
che ci sono nuovi file disponibili sul sito web di gretl
http://gretl.sourceforge.net/Occorre dare un nome alla variabileOccorre dare un nome alla matriceOccorre includere una costante in questo tipo di modelloOccorre scegliere una variabile per l'asse YOccorre scegliere una variabile per l'asse ZOccorre scegliere una variabile di controlloOccorre scegliere una variabile dipendenteOccorre scegliere una variabile fattoreOccorre scegliere una variabile limite inferioreOccorre scegliere una variabile di pesoOccorre scegliere una variabile per l'asse XOccorre scegliere due o pi variabili endogeneOccorre specificare una lista di ritardiOccorre specificare un'interfaccia pubblicaOccorre specificare un quantileOccorre specificare una variabile di selezioneOccorre specificare un insieme di variabili strumentaliOccorre specificare una variabile di trattamentoOccorre specificare una variabile limite superioreOccorre specificare i regressori per l'equazione di selezioneOccorre fornire tre variabiliOccorre indicare tre variabili, l'ultima
delle quali  una varabile dummy (valori 1 o 0)Occorre indicare tre variabili, l'ultima delle quali  una dummy
(con valori 1 o 0)
Si intende davvero eseguire gretl come utente root?Variabile asse ZIngrandisci...\textit{Nota}: * indica un residuo che eccede di 2.5 volte l'errore standard

_3D..._ANOVA_ARCH...I_nformazioni su gretl_Aggiungi_Aggiungi osservazioni...ADD - _Aggiungi variabili_Rispetto a %s_Rispetto a %s e %sRispetto al _tempoCriterio di informazione di _Akaike_AnalisiA_ggiungi dati_Arellano-Bond...Test Dickey-Fuller _aumentatoLMTEST - _Autocorrelazione_AR - Stima autoregressiva..._Finestra di Bartlett_Basilare_Baxter-KingCriterio di Informazione _BayesianoModello _between_Binario..._Bootstrap..._Boxplot..._CSV..._CUSUM - Stabilit parametri_Cholesky_CHOW - Break strutturale_Chiudi_CORC - Cochrane-Orcutt...CO_INT - Test di cointegrazione_Collinearit_Visualizza log comandiGuida _comandi_Fattore comune_Compatta dati..._Intervalli di confidenza per i coefficienti_CopiaMatrice di _correlazione_Correlogramma_Conta valori mancanti_Dati_Database..._DatabaseDefinisci _matrice_Mostra valori effettivi, stime, residui_Mostra valori_Grafici distribuzione_Dividi per scalareP-value di _Durbin-Watson_ModificaMo_difica attributiMo_difica valori_Engle-Granger..._EquazioneOpzioni _equazione_Somma dei quadrati degli errori_Eviews..._Excel..._Espandi dati...Media mobile _esponenziale_Esporta dati_Famiglia:_File_Riempi_Filtro_Differenze delle variabili selezionateValori _stimati_Valori effettivi e stimatiCarattere a larghezza _fissa..._Effetti fissi o casuali..._Previsioni_Previsione...Differenza _frazionale_Funzioni_GARCH..._GMM..._Generali...Coefficiente di _Gini_Gnumeric..._Grafico_GraficiT_erminale di gretl_GretlCriterio di Informazione di _Hannan-Quinn_Heckit...A_iutoLMTEST - _Eteroschedasticit_HILU - Hildreth-Lu..._Hodrick-PrescottEsponente di _HurstFinestra _iconeMatrice _identit_ImportaVariabile _indiceLEVERAGE - _Osservazioni influentiVariabili _strumentaliRegressione per _intervalli..._Inverti_JMulTi..._Johansen...Test _KPSS_LIML_LaTeX_Ritardi delle variabili selezionate_Vincoli lineariDifferenze _logaritmiche delle variabili selezionate_Log-verosimiglianza_Logit_Logaritmi delle variabili selezionate_Distanze di Mahalanobis_ML - Massima verosimiglianza...Carattere _men..._Modello_Modifica modello..._Multinomiale...Grafici _multipli_Moltiplica per scalareTest _NIST_Nuovo dataset_Nuovo pacchetto_Nuovo_NLS - Minimi quadrati non lineari...Modelli _non lineariTest _non parametriciCasuale _normaleTESTUHAT - _Normalit residui_Normalit dei residuiTest di _normalitBoxplot a t_acca...Oc_tave...OMIT - _Ometti variabili_Open Document..._Apri dati_Apri sessione..._Ordinato..._OLS - Minimi quadrati ordinari...Calcola _p-value_Panel_HAUSMAN - Diagnosi panel_PcGive...Dummy _periodiche_Disegna una curvaFile di _esempio..._PWE - Prais-Winsten..._Varianza degli errori stimataPreferen_ze_Anteprima:Componenti _principaliStam_pa..._Probit_Propriet_QLR - Break strutturaleRegressione _Quantile..._R-quadro_RATS 4...RESET - _RamseyVariabile _casuale...Grafico _range-meanSPEA_RMAN - Correlazione di rango...Aggiorna _finestra_Rimuovi osservazioni in pi_Ricampiona con reimmissione..._Residui_Residui_Ripristina campione completo_Ripristina campione del modelloImposta in base a _condizione..._Revisione specificazioneStima _robusta_SAS (xport)..._SPSS..._CampioneFile di _esempio..._SalvaSa_lva come..._Salva dati_Salva sessione..._Scalari_ComandiDifferenze _stagionali delle variabili selezionateSeme per numeri _casuali_SessioniImposta _intervallo...Mostra _stato_Media mobile semplice_Equazioni simultanee..._Ordina dati...S_pettro_Quadrati dei residui_Quadrati delle variabili selezionate_Errore standard della regressione_Gretl..._Stata...Tavole _statisticheS_tile:COEFFSUM - _Somma coefficienti_Statistiche descrittive_T*R-quadroAnalisi _TRAMO_TabellaOpzioni _tabella...Calcola _test_TestDummy _temporali_Serie storicheGrafico _serie storica_Serie storica..._Serie storiche..._Trend temporale_Strumenti_Trasforma_Trasponi_Trasponi dati..._TSLS - Minimi quadrati a due stadi...Casuale _uniformeDummy per _unitFile _utente...Guida all'_uso di gretl_Variabile_VAR - Autoregressione vettoriale..._Prolisso_Visualizza_WLS - Minimi quadrati ponderati...Minimi quadrati _ponderati..._Directory di lavoro..._X'XAnalisi _X-12-ARIMAa _gruppitrimestraleabcdefghijk ABCDEFGHIJKEffettivieffettivi = stimatiaddaggiungi variabile esogenaAggiungi al vincolo attualecorretto%s correttovettori di aggiustamentotutti i file (*.*)tutti gli strumenti sono validitutte le variantiAlfa (vettori di aggiustamento)annualee solo un anno
annualearea alla destra di %g = %g
area alla destra di %g =~ %g
area alla destra di %g: NA
p-value asintoticonella media delle variabili indipendentiIntervallo asse automaticoCostante generata automaticamenteAutocorrelazioneAutocorrelazione fino all'ordineprevisione automatica (dinamica, fuori campione)Media dei valoriBanda = %gFattore di aggiustamento della banda:Beta (vettori di cointegrazione)distorsionebinomialeTest F bootstrapCoefficiente bootstrapRapporto t bootstrapentrambe le FDRscatoleIl file boxplot  corrottoimpossibile leggere il file .sav di SPSS su questa piattaformaimpossibile leggere il file .dta di Stata su questa piattaformacentraChi-quadrocmcoeffcoefficientevettori di cointegrazioneRango di cointegrazione:A colorititoli colonneColonna:virgola (,)comando '%s' non riconosciutoIl comando '%s' non  valido in questo contestocomando 'end %s' non riconosciutoguida comandiComandi salvati in %s
Vincolo a fattore comuneProbabilit complementare = %gMV condizionalecontinuaMatrice di correlazionecorrelazioni sopra la diagonaleCorrelogrammaTabulazione incrociataCorrelogramma incrociatocross sectiondati cross section: la frequenza dev'essere 1indice delle unit cross sectionsolo cubigiornalieroVariabile indiceil campione del dataset  ridottoIl campione del dataset  ridotto, quello del modello no
ripristino dataset: dataset non ricampionato
giorno della settimana (1 = luned)decennalecifre decimaliCarattere per il punto decimale:predefinitogradi di libertOpzioni della stima di densitDescrizione:Determinantedfdfddfndifferenza delle mediedifferenza delle varianzeparametro di differenziazione:puntidummify: non sono state trovate variabili rilevantidummy per %s = %gdummy per %s = %lfVariabile dummy per il test Chowscrive su un file la configurazione di gretlprevisione dinamicaAutovaloreautovalore %d = %g
end: non c' niente da finireugualierroreBarre di erroreerrore nel valutare 'if'errore nel valutare la condizione di loopErrore nella nuova osservazione finaleErrore nella nuova osservazione inizialeerrore in wsheet_setup()L'errore  distribuito normalmenteerrore nella lettura della riga smplstimaValore stimato di (a - 1)MV esattaAl posto di %s  stato trovato %sEtichetta estranea per la variabile '%s'
Grafico X-Y con fattorefallitoil campo '%s' nel comando non  validoPrimo valoreAutocorrelazione del prim'ordineStimelinea stimataValore stimato del modello %dVarianza stimata del modello %dcarattere: %sperper la variabile %s (%d osservazioni valide)per la variabile '%s' (%d osservazioni valide)forza l'uso della lingua bascaforza l'uso della lingua ingleseprevisioneOrizzonte di previsione (periodi)previsione di %sformulala frequenza %d non  supportatala frequenza (%d) non sembra aver sensoDistribuzione di frequenzapacchetti di funzioniFunzioni per il pacchettogammaimpossibile generare la variabile di ritardogenrcli.hlp.itgenrgui.hlp.itcomando gnuplot fallitoComando gnuplot fallito
file gnuplot (*.plt)script gnuplotCampo non valido '%s'Numero di variabile non valido %dNome di variabile non valido '%s'Opzioni per la pagina dei graficiTerminale di gretlTerminale di gretl: scrivere 'help' per la lista dei comandiRisultati di gretlgretl: modifica graficoscript gretlgretl file di comandi (*.inp)gretl versione %s
gretl: test ADFgretl: test ADF-GLSgretl: test ARCHgretl: risultati del test CUSUMgretl: risultati del test CUSUMSQgretl: test Chowgretl: risultati del test Chowgretl: compatta i datigretl: espandi datigretl: GARCHgretl: GMMgretl: esponente di Hurstgretl: test KPSSgretl: test LMgretl: test LM (autocorrelazione)gretl: informazioni POPgretl: risultati del test QLRgretl: test RESETgretl: analisi TRAMOgretl: formato tabulare TeXgretl: VARgretl: matrice di covarianza VARgretl: scelta dei ritardi VARgretl: VECMgretl: test di Wald per le variabili omessegretl: analisi X-12-ARIMAgretl: aggiungi grafico distribuzionegretl: aggiunta informazionigretl: aggiungi variabile casualegretl: aggiungi scalaregretl: aggiungi variabilegretl: autocorrelazionegretl: analisi bootstrapgretl: boxplotgretl: boxplotgretl: marcatorigretl: intervalli di confidenza per i coefficientigretl: covarianze dei coefficientigretl: test di cointegrazionegretl: collinearitgretl: voce comandogretl: log dei comandigretl: guida ai comandigretl: comandigretl: test del fattore comunegretl: compatta datigretl: configura tabulazionegretl: crea datasetgretl: creazione variabili dummygretl: valori criticigretl: delimitatorigretl: file di datigretl: formato datigretl: descrizione dei datigretl: pacchetti di dati sul servergretl: descrizione del databasegretl: database su %sgretl: database sul servergretl: costruzione graficogretl: cancellagretl: mostra datigretl: mostra le serie del databasegretl: grafici distribuzionegretl: elimina osservazionigretl: modifica programma Oxgretl: modifica comandi Rgretl: modifica datigretl: modifica descrizione dei datigretl: modifica matricegretl: modifica graficogretl: erroregretl: espandi datigretl: trovagretl: previsionegretl: previsionigretl: editor dei pacchetti di funzionigretl: pacchetti di funzionigretl: pacchetti di funzioni su %sgretl: pacchetti di funzioni sul servergretl: guida alle funzionigretl: genera ritardigretl: graficogretl: scelta dei colori del graficogretl: eteroschedasticit di gruppogretl: client grafico per gretl versione %s,
gretl: comandi GUIgretl: test di ipotesigretl: importazione di dati %sgretl: informazionegretl: controlli sulle iterazionigretl: informazioni sulle iterazionigretl: leverage e influenzagretl: vincoli linearigretl: caricamento datigretl: massima verosimiglianzagretl: valori mancantigretl: informazioni sui valori mancantigretl: modello %dgretl: tabella modelligretl: test del modellogretl: nome colonnagretl: nome variabilegretl: minimi quadrati non linearigretl: test non parametricigretl: apri datigretl: apri sessionegretl: opzionigretl: p-valuegretl: calcola p-valuegretl: diagnosi per modelli panelgretl: periodogrammagretl: grafico FRDgretl: disegna una curvagretl: file di esempiogretl: statistiche range-meangretl: rinomina oggettogretl: sostituiscigretl: distribuzione dei residuigretl: impostazione campionegretl: modifica datasetgretl: salva i datigretl: salva matricegretl: salva testogretl: scalarigretl: lettura dei caratterigretl: risultato dei comandigretl: seme per il generatore di numeri casualigretl: scelta formatogretl: invia mailgretl: note di sessionegretl: modifica campionegretl: sistema di equazioni simultaneegretl: specifica modellogretl: specifica scalaregretl: importazione da foglio elettronicogretl: salvataggio datigretl: matrice di covarianza del sistemagretl: calcola testgretl: filtro per serie storichegretl: trasponi i datigretl: caricagretl: sono in uso i seguenti percorsi di ricerca:
gretl: attributi della variabilegretl: autoregressione vettorialegretl: attenzionegretl: directory di lavorogretl_prn_new: Occorre fornire un nome di file
gretlcli.hlp.itgretlcli_hlp_it.txtgretlcmd.hlp.itgretlcmd_hlp_it.txtgretlgui.hlp.itgretlgui_hlp_it.txtEteroschedasticit di gruppo migliorata.
sono migliorate.

altezzail file di aiuto %s non  accessibile
eteroschedasticit non presenteorariofinestra iconeValore negativo non validoImpulso-rispostaimpulsisu grafici separatipolliciincludi un trendIncludi l'intervallo di confidenza bootstrapIncludi la colonna delle osservazioniIncludi dummy stagionaliinclusi %d ritardi di (1-L)%sincluso un ritardo di (1-L)%scondizione indeterminata per 'if'Variabile indiceInfluenzaoutlier di innovazioneinverso: y = a + b*(1/x)irregolarecomponente irregolare di %sSembra che non ci siano nomi di variabile
%s iteratoiterazioneiterazione %2d: SSR = %.8g
Allineamentok (valori maggiori -> miglior approssimazione):kalman: manca una matrice richiestPosizione della legendaEtichetta %d: l'attributo etichetta per le osservazioni dev'essere 'true' o 'false'Ritardoordine dei ritardiOrdine dei ritardi:differenze ritardateImpossibile calcolare i ritardi dei residuiritardiritardi     logver    p(LR)       AIC          BIC          HQCRitardi...lambda (valori maggiori -> trend pi smussato):Ultimo valoreCalcolatricesinistrain basso a sinistrain alto a sinistraLegendaLeverageLinea %d: Spessore della lineafattore larghezza della lineaVincoli lineariscala linearelineare: y = a + b*xlineela lista  vuotasistema localeloess (fit pesato localmente)loess fit, d = %d, q = %gLog determinanteScala logaritmicalog(RS)log(Dimensione)log(ampiezza campionaria)Log-verosimiglianza per test %sscala logaritmica, base:logisticaFDR logisticaLog-verosimiglianzaMatrice di lungo periodo (alfa * beta')Linee di confidenzainferiorelimite inferiorecoda inferioreIntervallo asse manualemax F(%d, %d) = %g all'osservazione %sMassimoRitardo massimo:MediaMedia del campione 1Media del campione 2Media dei residui scalati = %g
medianaMinimovalori mancantiModelloI campioni del modello e del dataset dei dati non coincidono
Il campione del modello  ridotto, quello del dataset no
opzioni tabella modellimodprint: occorrono %d nomimodprint: il primo argomento matriciale deve avere 2 colonneMonocromaticomese %s?
mensileMesigrafici multipli disposti in verticaleGrafici multipli disposti a grigliaGrafici multipli a dispersionenNomeNuovo file comandinon  consentito ':' in un'osservazione iniziale con frequenza 1non sono presenti effetti ARCHNon c' autocorrelazionenessun cambiamento nei parametrinessun break strutturalenessuna differenza strutturalenon linearitnon-zero paregginessunotest non parametricoNormaleFDR NormaleTest di normalitNon indicatonon significativo al livello del 10 per cento
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standardNumero di intervalli = %d, media = %g, scarto quadratico medio = %g
numero di regressori
(escludendo la costante)dei datiomitsu un solo graficoapri (modifica) un pacchetto di funzioni all'avvioApre un database all'avvioApre un database remoto (web) all'avvioApre un file script all'avvioApri datasetTerminale di gretloo ritardi specificimemoria esaurita durante la codifica XMLfuorip-valuep-value per il test %sIl p-value per H0: pendenza = 0  %g
p-value tra parentesipaneli dati panel devono avere frequenza > 1i parametri valgono zero per le variabilierrore di lettura in '%s'
Lettura dipassa un valore intero a uno scriptcostanti per unit del modello %dperiodopunto (.)Periodicit: %d, oss. max.: %d
Intervallo delle osservazioni: %s-%s
PeriodiTesto sempliceGrafico X-Y a impulsiCon dummy stagionalipuntoStime puntualipuntiPoissonporta:Posizione (X Y)pre-carica i dati%s previstoValori previstiPrevisioneCon prewhiteningComponenti principalimostra informazioni sulla versioneprivataProporzioneProporzione del campione 1Proporzione del campione 2elimina osservazioni mancantiquadratico: y = a + b*x + c*x^2trimestre %s?
trimestraleTrimestriquartileIntervallointervallo da %g a %gGrafico range-mean diRangoCorrelazione di rangoriconosciuta variabile dipendente ritardatala relazione  lineareAlfa rinormalizzatoBeta rinormalizzatoSostituisci il vincolo attualericampiona datasetResiduoresiduo dal sistema VAR, equazione %dresiduo dal sistema VECM, equazione %dResiduo del modello %dRisposta di %s a uno shock in %sRisposta di %s a uno shock in %s, con intervallo di confidenza bootstrapvincoloIl vincolo  accettabiledati invertiti!
rhodestrain basso a destrain alto a destraProbabilit sulla coda destraProbabilit sulla coda destra = %gvariante robustaprevisione ricorsiva per i k periodi successivi: k = Riga:Media campionariaProporzione nel campioneAmpiezza campionariaAmpiezza campionaria %d
ampiezza campionaria, nVarianza campionariasalva i comandisalva graficosalva sessioneScala%s scalata%s scalata (variante robusta di Koenker)Frequenza scalataRicerca di etichette di riga e dati...
Ricerca dei nomi di variabile...
Grafico a dispersione con controllo%s corretto per la stagionalitscelta variabileSelezione (o nuova variabile)punto e virgolainvia l'output di debug alla consoleSeparatore per le colonne dei dati:serieFinestra iconeimpostazione della frequenza = %d
Area ombreggiataFormaspostamenti di livelloMostra i risultati della regressionesigmaSigmahat                  = %g

significativo al livello del %g%% (due code)
cifre significativedimensioneDimensione del campione 1Dimensione del campione 2pendenzapendenze alla mediaPendenza dell'intervallo rispetto alla media = %g
problema nel file
(caratteristica "Type 0" con lunghezza non nulla)spaziospazio per commentispecialeritardi specificila specificazione  adeguataQuadrato dei residui del modello %dQuadrato dei residui standardizzati del modello %dvariabile per il trend temporale quadraticoquadrati e cubisolo quadratisscanf: l'argomento numerico deve essere scalarepila di dati cross sectionpila di serie storicheerrori standard tra parentesinormale standardresidui standardizzatiResidui standardizzati del modello %dInizia a inserire valori datil'osservazione iniziale '%s'  incompatibile con la frequenzal'osservazione iniziale '%s' non  validal'osservazione iniziale deve contenere un ':' con frequenza > 1previsione staticaDev. std.Scarto quadratico medioScarto quadratico medio del campione 1Scarto quadratico medio del campione 2errore std.passiArrestato dopo %d iterazioni
store: non  stato indicato alcun nome di file
store: usa nome file %s
sommaSomma dei valorisomma dei ranghi, campione 1Statistiche descrittiveStatistiche descrittive: residuo di sistema, equazione %dt(%d)t(%d) = %g, con p-value a due code %.4f
Distribuzione campionaria t(%d)rapporto trapporti t tra parentesistatistiche t tra parentesitabEstrazione delle date dalle etichette di riga

tausequenza tautest dal massimo ordine di ritardi all'indietroStatistica testTest con costanteTest senza costanteTestola directory di lavoro attuale come definita dalla shellla directory selezionata soprail ritardo maggiore  %dla media delle prime n osservazionila media della serie completala differenza mediana  zerole due mediane sono ugualile unit hanno in comune la varianza dell'erroreTheta usato per la trasformazionetemposerie storicheserie storiche per gruppoTrend temporaleserie storica-a %sCambiamenti transitoriLocalizzazione italiana: Cristian Rigamonti <cri@linux.it>;
grazie a Daniele "Madrid" Medri, Riccardo "Jack" Lucchetti
e Stefano Fachin per gli utili suggerimenti.I dati sono considerati come non datati

trend/ciclotrend/ciclo per %sproveTentativo di leggere le etichette di riga come date...
Probabilit a due code = %gTipoDigitare un nome di file in cui salvare i risultati (invio per terminare): non datatonon definitodiverseUniformeunitIpotesi nulla di radice unitaria: a = 1unitsconosciutotipo di dati sconosciutosuperiorelimite superiorecoda superioreusa un solo graficousa la differenza prima della variabileusa il livello della variabileguida all'usovalori iniziali forniti dall'utenteUsati %d sotto-campioni di dimensione %d

Delimitatore in uso: '%c'
formato a colonna fissa
usando modello AR lineareusando modello AR non lineareusando residui del ricampionamentousando le variabili:valori validiValorela variabile numero %d duplicata nella lista comandi.variabile %d: trasformazione da stringhe in codici numerici
VarianzaScomposizioni della varianzaVarianza del campione 1Varianza del campione 2variantevecm: il rango %d  fuori dai limitiRispetto aattenzione: alcuni nomi di variabile sono stati duplicati
Attenzione: dati troncati alla riga %d, colonna %d
settimanaleweibulllarghezzacon stimatore della varianza robusto di Koenkercon costanteCon costante e trend quadraticoCon costante e trendcon costante, trend e trend quadraticocon adattamento ai minimi quadraticon p-valuecon p-value = %g
con p-value = %g

con p-value = prob(Chi-quadro(%d) > %g) = %g

con errori normali simulatiScrittura del file di dati fallita
Salvataggio dei risultati della sessione in %s%s
scritto %s
minimo xIntervallo xxmlParseFile fallito su %sAsse yAnniz = %.3f pvalue = %.5fValore z = %g, con p-value a due code %.4f
Valore z = %g, con p-value a due code %g
zero differenze