File: pl.gmo

package info (click to toggle)
gretl 1.9.1-2
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: squeeze
  • size: 31,704 kB
  • ctags: 19,144
  • sloc: ansic: 276,238; sh: 10,907; makefile: 1,995; lisp: 1,205; perl: 364; xml: 320
file content (2017 lines) | stat: -rw-r--r-- 267,111 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

h\`&a45'>;IzJ!1%FUl1!.,P!}*.O{;F:.-4*(S	fp&; +"I"=#?#*$$O$~f$B$(%C%)_%2%!%.%;
&"I&l&5&'&+&1'G'$_'')'+'''(8(!V(x(((!(H()=)2g)6))+)*#*6*?*R*-c******++1"+-T+++++	+9+5,I,g,s,w,,,*,,--s'--	---Y-,8.e.,.!..+.///N/b/}//3/#/
00+0:0J0
]0k0#00-0)0*1	?1I1
Z1h1y1	111%11!12++2W2g22"222"2*
353L3;d33 3334/4M4`4~44*4 45505O5*i5@555!
6%,6R6-q6.666(6'7 D7#e7"7$7 7"78(8F8 c8"8'8#8'8 9+<9h999-999:@:Y: w:6::::y;<#<<<<==+=@=^=o==)=	==0=0>
8>F>M>
b>m>&>&>>
>>>
??'?9?A?.F?1u?2??
?? @5@N@e@q@@ @ @ @ A*0A[AcApAtAzAA
A	AAAAAA	AAAAABB	B"B)B>B]BoBsBBBBBBBBB BC4C=CNC]CoCCCCCCCC	
DD%D4DGDZDwDDDDDDDDE)E(GEpEE*E3EE.F>@FFFFF
FFFF
G	GG+?G-kG-G'G.GH18H#jH"H"H+HIII-I	MIWI1lI7I;IJ!J70JhJwJ{JJ!JJ
JJJ
K&KBK1_KKK%KKKLL%L<L
PLI[L<L.LM"M@MFM&`M%MMM2MM7N4NNN1N)N	NNOO1OCOIO`OeO|OO#O"O&O%P('P
PP^PnP
PIP/P>QdEQQQQ@Q'7R+_R)R)RR$R,S%8S^SxSSS/S'ST<TIT_TrT{T'TTT
TT$TU#&UJU]UdUvU0U6UUU?VLVRV_VxVVVVVV'V4WHWZWvWW
WWWWWW7X:X"IXlXXXXXX Y&Y3YBYWYjYYYY YY Z+0Z%\Z"Z/Z Z"Z[6[N[m[[[['[	[[\\6\)G\q\\\\\	\\6\G]V]8o]7]]] ^!^-^+?^k^^6^^)^'&_N_#i_
__)_L_)`G`f`w````"`!`a2aMaaa5vaaa,a ab=b	NbXblbb/bhbh2cc(cc c 	d*d9dId2^d!d"dd de
e$e=eDeJeYeheweee@e
ee
f)f=f	\fff~ff,fffSfIg_g(ogggg g%g	h	h(h0hFh#Wh{hhh0h	h hii0i
<iJi\isiiiiiiiij
j4 jUjmj
jjjjjjjk k4k=kWkpk%k&kk$klll$%lJl jlll2l
llm,mBm9An'{nnn!n9n(oBoKo^ouooooo
o
oo
pp-p5p;>pzp~ppppppppp'q&(q
OqZqfq!wqqqqqqqrr"r7rJrdrrr,r1r4sG8ss*s2s0s#/t9St$ttt
tt$tu.uEu&cu%u&u"u"uv!=v_v{vvvvvv!w1w$Pw uww1wwwx%x>xYxyxxxxx
yy	!y+yAy^y
kyyy&y"y@yz%z2zAzXzlz z zzz{>{?^{{{{{4{"|3|M|h|!|#|%|	||}}:}?}N} k}#}}!}"}~)~I~a~|~~~~8~"%H%g+&"7Pm&΀(Ӏ./+[
z,11%-3=S@@҂+
?M
ك

.L	f/p+4̄02G6`>Bօ-(VpԆ݆"
	0:	MWn#uɇև
'0D_rx1ӈ
3Md	v#P$&,Sq	Ċ	2)\y63ȋ">
KV\u"
ˌ	
"0M!g
#ύ!!&*.,I v"'ǎ&,#PW\
lw)#/GV]l
q'|
ʐ4j	‘ߑfcv!֒%
6DZ`!
1ɓ0,?S[htA.Ȕ,$	:DWk%ɕ
%3#Bf{ʖ"Ɨ70!R	oy	˜%̘!
,-:h	x
*ę&&.4	;
ESk
ۚ'.Kgmu'6&&!H`oۜ	
4BObq
Ýҝߝ.
1	?I	LV3Z'
̞מܞ08&E0lH؟F!h$'.	8K_3l4ա(-A
`kҢ	#+3If*0ߣ11Btˤ&)Dcxڥ	",/?3C2w+֦^ۦ:
Ygy+ϧ	'
M5
\
gry"ͩ"#:Kk#Ϫ$A`4{Y7
gB-%ج
)+Utʭ'<W/v!)Ȯ)!3Ug~'ů"43H!|Ͱ")FSjαޱ
-
<J`(~;<c5ͳ*4;&p,*Ĵ68&_Uu˵۵%%.7fy̶1"5X)w,.%TfBx̸ϸ"
7E	bl+p) ҹ%
7FE%"޺
$;-Z(@TY[a@}|
!18<j¾Ѿ#)$N]q
ſ(Ϳ
 6EQU]qy
Al!Qs'
!3*	^hn
2RVj6*$*F+]*',)	 3Tr
"4
C	Q
[fn{";QXq 
.*Yjs	_!2T	hr	8MSs6-'?9g!*
2=Z-t
(8RYk~

(;Ni|	33DM
Zh{! +2GVh-
'/$W%|
7!Tv 6	U_|(#!&(H#q!&)
L4&.'&>-S1+/7FU!d

	
#1IXgt	.6Idv}
'GSe,D]|"
!/B`
s~
<3, Cd 5FK]s	0)(Rct#	

%A#U y		$"+AXnt|2(D-m/91S2%1
 '65>)t4Hdw   +.Et"8Mm
y%,(%&E`	x

"'
(!.Pg/&$4G^r"%210bu"|	(9;GLNT
) : [|%#$Hb./!!>FM1*+G(s&/7&1]X|%O1%='cPutR?;7C3{<! /F*'">a3#<`&~D]&xa/ ?P#,<--Lz=&2(0!Y{	'r>ABMF38/l$$4-"I4l5F:1Y%Ym-y)6"+?Kar**
j%	%#G)q%
S	s}
6FZ.m(.CR
cq1*u?i	.	B	
" 
C
S
p

x

 





!!)Cmz)&'%8Je
 

(
G
V
q








	$@P
do'	&Ec	0
	/Aa z=
FT]1c ( -H
b:p$#
!	9 C%d'OOK	(0)'.Q
0%HoY*)(:(c1(C#lB	*1"9\1l/(1&Xo)0#.Ri$+
 5Hd#R#3	DNc(9(,b+3O? ,V  A k L!%!!1"!I"!k"""$"!"&"!#"@#0c#####%#0$%K$(q$6$$V$\H%E%%%F&J&V&]&f&s&x&&&&
&&	&&&'.'?']'r'y'''
'
''''	'
'(("(
6(D(Q(d(s(&((((((((

)
)#)!5)W)g)|)))))))	))	*
*	**4*D*`*m*v*|***(*****
+
+-+D+_+	o+y++++++++#+
,,,3,C,U,
e,p,,,,,,,
,,
----:-&O-v-----
----
..2.
C.Q.^.j......../
(/3/C/
U/`/q/}////
//
///0+0	80B0	X0b0j0v0	00
0
000001111O1
^1i1}1 111111222
#2
.2<2
E2+S2222
2222
3	3(3;3!Z3|3	333333334444
;4I4V4h4}444
4
4444
4
5
5	5)5=5W5`5f555555
555566+6/6F6a6j6v666	666%6	77&7-7K7j77777777*8A8Y8h88888888	899 9&-9'T9|9
999999999	99&:8:X:j::::	:::;;";4;)D;n;
;;;	;;$;*;<	7<A<P<i<q<<<<<<<<<<=)=6=H=[= x==
======
==>3>K>e>}>>>>>>>?(? /?P?]?o???????+?-@>@R@g@p@@@@/@@AA/A5ANA!jAAAAAAAAB.BGBeB
xB1BBBBBCC#C7CHCaC|CCCCC
CCCD D<DLDcDuDD
DDDDDE#EAEQElE~EEEEEE'EF<FVFjFFFFFFFGG:GQGgGyGGGGGG
H
H,H@H_HzHHHHHHII/I<IOI[IkI|III"IIJ%J2J#OJ(sJJJJJJKK6KQKeKKKKKKKKL+LFLWLkLzLLLLLLLM(M=MLMbMyMMMMMMMNN4NENZN$lNNNNNN
O!O;O
QO'_OOOOO&OPP,P9PJPWPhPPPPPPP	PPQ%Q.QGQNQ%^QQQQQ QR	#R-RCR	\RfR%RR	RR
R*R$S5S
BS;MSS	S
SSSS?ST)T@TQTcThTtT}TT	T
TTTTTTT
T

UU5UOU	_UiU	qU{UUUUU
UUVVV
)V
4V$BVgVoV|VVVVVVVV*V$W6WJW7fW
W
WWW"WWWXX
X/%XUXoXXXX
X
XXXXY
Y#Y2Y!:Y+\Y(Y-YYYY)Y(Z'CZkZZZZZZZZZZ [)[>["D[%g[[[[ [[
[6[1\
9\D\W\m\s\\\\\
\\\
\\\\]
 ]+]@]U]p]]	]]	]]]]]]]^$%^J^a^^^^^^%^&_)_@_C`_______	_``3`$B`g`l`x````
``
`
```	`"	a,a$=abaaaaa	aab#b*b<bYbebkb	{bbbb+bbccc*c
0c!>cG`cccc
ccc+d<dXdjd'wdddddde#$eHe0cee2eeeef%f
>fIfOflffffffffg)g?g[gcg{gg)ggg gghh/h14hfhh$hhhh&i:i	Yicihitiiiiiiii ijj+j'2jZjvj1{jj	jjjj jjjkkk
'k2k Ekfk1|kkk!kkl+lAlZltlll-l6lm
m"m7mLmTmsm-zm.mmmm&m
n!!nCn&[nnnnn/nno5o	Uo	_oioqooooo+o)opp(q#r:$r7_r,rFrPsQ\sss1s]t%wtFt1t%u7<u+tu/uGuvUvDvA5wwwAw)w)w$x/Cx+syy
y!yy'z!.zP{;m{{7}}D~~*x!D%߀%5+8a&2?#4 X.y)+҂%7$*\?%߃
"6Mk3-c8<=77Iˆ5ކ#8R'W?	Ň1χ-/CXl}A=̈
*9?!Wy!ωsjU&-)F)p+݋#!.!Pr=#Ɍ2BY'p"%Ѝ*8!ZiyŽ'ʎ& ):d1q
ʏ"؏,,(#U1yŐ?!$'F n&!ґ$,I,g Ғ*90Lj! ٓ%>EW7%Ք+:)X,1.&(7`&r&ۖ ".=!l4×ٗ&DX@k"DϘAVo#Ě5Y! Л
4/dq#5
ܜ//'Wcj
/%ҝ

0;S	dn;sP]^
o"}$ş"ݟ+%K$q%#7):>Vq
t	ǡ̡ߡ&
..91h*Ţ٢ 4GWj()0F]f|+
+>^uХ
"*/M*}?Ϧ7G0YA̧ӧ
	(@Ug$p6̨3,.L{/7ʩ6-9.grҪ
ES:hKJ:L6[&&Ӭ*;X(tB8Vr!,ȮAFP0ȯٯ**DoF߰5:/jE.ȱ"!:'\Dz̲(޲-I5*R1
FPQ4O״Z' D۵0 3Q:K2;F1'ѷ,/&BV7*Ѹ*@]/n&ڹ!)( Rsz%FJ	KUWlĻ̻#ٻ#%2%X-~:6MZmv~D#+=
]k{ о߾,(,D q"$*ڿ0<61s$%G'8,`,"(8'Ks+"	,3FSn6G@+Al	3
	6-U$'$52+^+{2d y-*-*X+x)(!48V0 /	MW%l/hh;B*-Xj{A&1' 8Yi}+'3EK
 <
Z7ha1+Q
}/$(4I)e/',Hh{* "7Pey
J	,6;AWj(

)(	2);-e
%

2#6Zk2
&*50;"l	(=/FObz")?P	j
tG	
!;P_%p'1,?Tr/9!0F^oEED]`.188X/J8E	Zds''	-1+_.'#*1P$n+3!:'\#*7	)2\y%#&)*:A	|-2#RHv 
0.(_%TU?8""81[!'	 <&Cjo) &
'4#\#&!%!?Ga"$-%#E5i#&%-0J{!',4G>M89
J*QuQ4HdEUhx/,24_0V]Ib
/ Pk#	6Oe{8$
-;P+c#5>\ a4	A
eO
 13BOf~!"2,Q~08" #Dd
q|)+*
)$NWl
	-)+W.)%).O-~
3
.MGl	-7I	N'X>K&%b^r#,*-
Xf'*

"04F{
X4L4!%?ey
)(*$Sx^	}	(	@	3	1
N
d
l
y


-
)

 8/Eh	#4Q,A~
"
;
X
v
3
#
 
1#%U{'>==] 0GW	dn 0=CL^d
		2B1\
$ ("/K{JI#Os('
+/Kg=<-DSf*o****F^#w
	"2#U"y-?B ;c#'G'`+#.N
Uc
oz	22'*RpX-0LU^p	"seK	Xb"j) ) !B d x     -  "!
C!"Q!t!!!3!@!8&"r_"1"+#0#HF###5# #
$"&$I$b$$)$$"$)%,,%Y%#v%0%% %&&2&R&r&&&&& &?'%Q'w''"'"'!'!(@(L(\(l((((4(()))E)X)i){) )#)))P)RA*d**+"+=+$U+z+1+;+++6$,,[,F,:,
-O#-s--(-(-7-&.#5.Y.r..... .
/7(/`/-s////-/0$0T:00000&01+1#?1c1}11;1
1"1	2(2:2)P2
z2B22-26	3:@3{3333=34'445
5c5O55r677)+7,U77777777
8
8"8/78g8v88	8-8/891#9U9o99
99999999
:
:7:V:tt:#:
;&;A;P;!b;);;;;;.;<<	%</<
><
I<W<Di<f<=$5=AZ=(=&==/>2>N>/g>'>+>2>$?&C?"j??? ???#?@)@6@G@[@
j@x@	@@@@@"@	@
@AAA=A YAzAAA/AA#B'B
@BNB
WBeBqBB?BBB%C=9C,wC	CC8D1MDD	DDDDDDD+E<EXE`E
xEEEE"EE6E2F38F&lFFF%FF3F> G#_GGGGGG	HH/H*IH.tHH	H(HHII%8I^IdI+II*IIIJ
J
'J2JHJ_JwJJJJ J
K.K=K!]K'K-KKKKL#LBL`Ly|LLM'1M"YM|MMMMMGM2NJNVNvN&N5N2N3!OUO
gOrOOO
OO&O(O&PFPOP$\PP$P9PP*P)Q1Q/9Q/iQ
Q$Q
QQQRR*R2.R5aR"R2R5R"#SFSfS9sS4SOS-2T/`T#T0T*TU=-UkU)U'UUUU-UV.VAVTV%gV!VVVV!V W1WQWdW#vWW!W
WWWX%X<XVXoX	XXXXXXYY$Y5Y'DYlYuYYYYYY(Y
ZZ 3Z
TZbZZZZZ0Z0[7?[w[8[[5[<%\b\%~\/\\\\],]%K]q][]_]K^c^5}^-^(^"
_-_
I_(W________`+`,:`<g``
```6`1aGa%\a aaaaaa-bCb$cbbbb	bbb bc*3c^cccoc.c.cccc-d`Jd7d7d7e%Seye.eAe-	f'7f._f-f
fffffGgCLgggAg gh6hOhXhrh hh$hhhi2i$Fi/ki2iiii j-jCjRjhj~j3jj2jk
k- k<Nk0k)kkll9l
Fl
Tlbl"ql9l	ll/l)m>m3Ym
mm2m"mn!n	(n2nIncnzn"nn'nno3o1Dovo	o&ooo#o	pp.p';pcpepqpwpSppp&p q&4q![q&}qBqqHr$Ir$nrr#r0r"r$"s?Gsst)t*EtptLttt#	u5-u.cu/u,u*u3vNv5Tv&vmvww0xu6x@x%x'y_;yy/z|z^C{H{9{@%|!f| |)|||"P}s}}%}}'a~+~!~~&~/ˀD)@%j),,"17+i-8Â)6&`{`F܄F#Dj(L؅3%>Y%%>0#8T/+L@6=w.{`4A5_)Ȋފ
&;1Z1
֋j[_rx$ҌBF!Xz
 	:DWt$$$ю)
'5EXMo1
!7Nby%А0ܐ>
LBґ)>?~$ْ#,E`s+"&5B2x3ߔ".
Q\)vە<
G(^Җ%+D%c/˗%79+q(+!1!S
u,)-ۙ%	
/-:;h"Aǚ,	6E;+DK	XSb ל
ߜ''*R!q<$3J\d%	Ϟ?ٞ a:a.
DO/@=p-/ܡ
.A?,T`	$j,(%5A.Ȥ."&BI&"
8P;`=(	42'g),
"N@"˨"#.0_fr!ީ$
W/(
Ǫ"Ҫ"4:L^qw?7&7AKy\Ŭ"0>oFiӭ='/("X"{-&̯*("G"j4*°+ -:-h+)±7$$kIk+!M_Spijѳ!6N[m "Ŵ!,D
T_#t% 8Y bζ$-5H+T!ҷ޷&1F*]"Ƹظ


#	.8Tn	

+Ź"*>	]gsºҺ/8K%i%ػ"/FNa"~
̼׼
G?(Fo.ѽ"%EW#^Ҿ.?R*j!!ٿ'(
GRn
}.
&E^o

 7
NY p"%8LTs(5G_+{#4#X	|!		,@M_gx%+EQ`w4-%)OX'l2+',
CN[g

.0_v#*+)Bl$!	7W m
"%4Zb78	 /FZcu
~".)9%Kq~:
=&W~
D+"Kn

 / P$q#&$8L^y	 !!!2%T8z	!
!'7U,^
 .;-?/m$
$6;r"($$0Uq$(67E
}
)5$ZvG?8X&7:@@
")(=%W#}"""
 ;\u,"?!;]v1Ldx	%5Oc~!-O\w!*7
b"p)!).@`@)%'Dl|1 ;Ubu$4%/=m"%A_z"'	1Lh~"$ 5<r"&3Day
"+	*?Gdi!*2(:c	s}")-5&c	="(KAX4

$,
5@Qb
|%)=	EO$h$$&5T
Zhw+6
DLT`1fL=
U
cq	}'#CR&l1!:\
n(y904!T)v#3@L6e4;+DQ#n
L
;AT[dj|
	!6#Ko
		$ ?/,o1!8"Z}B
0D[am z%#"6N
es 
.'/W!u "&5B"Ru

71I^cy8?6=	S]r+,Lf!$!>6&uE0K^+f''!6U9[
	.#6BP+'	#<	$`	%	"	(	.	"&
I
X
]
m







"+
 6W3[	F	

#
<
C
R
b
'x

?


/)Y"v
	)'?Q	!	-.>
mx'9#8+d3/!#Ae	r
|
@>Vb
lq	g
f
qJlyP-
F>]\}Y;	.h%-:|d		T1=8R
S	 ]@
	$,7$	_4c!t	6fVj\Ti
r	5

$
Bz]>	e	<	
_V0	&	:
F@SI
Yd
R.h3p	y
vr)$gDl7		J	
m/	$

	an
	
2	2
!
4;'8_YuWjU$u	p>	
8W5	s^		6CXl'		g>
`@Tq?
,25HcR
L
P y

#k]
;O`#
o~
:Ib?}5q.N(n	XYQ
YX
#	ic&J	#;i`\
M0
T^		w{U	\pK?	[	a

!]vx?hXf
A:(?
}G

}	5;&MT	Ktg0G	+5iI	H
^
s	)_*Q%		?
lz	~	8
LehG	<	+	c	
@
Fxc9'f	mnbXN
h	:=4o=

Y	<3
wZ
	=
Gy

A(	


U
	%K7i
nN/
	
&xt
7

9K

PT26%^	e>
.		e,ZCY[	

O	(
hW
7
Un
^nE
(h
U
]	jR	r2OC@ik0	*2	
G
#[
y3~l	


_?	1|
V	]	3R+|.
<Wr_
T_j
r	%L
aH{}
e
		(F
%
3	-	CxE&v
_	<t-
-o
zg5>~2NZ2z	Jk }W]oXiDp
'q
g
OWB^I[
1:T}	_s~b1lg;
O,FHvS

^r/%
"e	Y
V
0@	=/*!kfD_	C
>

%(a	\"&lA
%
;Y$F>d
!wtv\3?	0m[)yB	
Mr	N,Jc	mrK@3E}PF/
Q
	u	V
r
1

d
D+j>7
8N	La+
	z'	
L
q0~r.
6#
		=	r?	8L	o
6IS	J
,	!Hdx"}x
5
no	3MdA	
aw	XnG=	Pp#	Q+
Pk7	
PDE
$
/	x_k	u
	c

*+ 
vi		e 
C
x>

wK
v
H
L
-	Q`7;N
d	
o^f[|
>	&qA	/	|Y	-

bAs6	EZA
GG	D
OG	so	s,45		BjzZf 	KVj

W	>U
q	S	9*f
^7EQ	w	1D	
y`	Ow

	6B,GU	
#Y ZD4I

{"+=i

{
w"	O
M	f
9
wZ[?a\	1	kv	P
{	`

{	@		/
	
M	
[S<	AC	
u#
O&
\	y	
A(|d	5J	}18Z]'x	!

'
t	>B&e		`3A7E~
	o

m
at*k$0
j		R7	#m!uJPe			T7BI6]1!*dl9bi	o-l
#	PK-v'/Ni`~s:g2
m
	^q(IV=		}	~Se"sL
j)(Y.Q,	&	*'RU		
U9flM!S
	9(

*
	<&		9wZ	@u	o%K

cCF,	G	;8v

J
	9zq	`
m

;
4[G2$|!'n@0c

/		bo2"hx@V`?T
	
`	+.	pq	h	{O<
4Slg	zF	PD
.	~"
)mNt={klb|pnb2H
Q5	1EDGWg7	 h{g
U+&

	qxSA	aLH-
:e
-)
	
f	(a	Zh[VZ.sjs

^
C	
	y
py'5
*=T
{
t
3N	H
$	
|
MM
A	
C		{fK8k	uN
cR!	;23
URb	:j4X0	s
uS
\	

:
%
p	
Q	6nJzH6
u
&
		)nv	
'`

~	j1W40e:'Td$
yP	|K	p
:	
9"	V	* 		pX	dc]	CL	F 	V5*	hS
$R\LQ<IZ
F
	/4
L[_u	rJ	bE}tw

	
tO?J]	q
M[
4x.)0
B
3
T
|<a
kX
L
8	u
1	Rf
-W
gx+p6
d=-Qg6I{I
8+c
z		I%	SZz
F"6	H	i
[FC)	N
VWuMB/:<	\<OXs	4	V	40JP*~N#m"Yy
Q	
|		H
@rC+	BzD
	mK	aHU		yX1n	W
mE	`wX

b
(Dd
UtM,
E		}zO	t@	
)
	]
c)	
3
	^be?^=vv I\,{%
	!~w
).

M"\<	D8E"	_	j
Q
sWp
A#|B	E	;im	,R 	k
kB9R;)/ah
o.	
 KB9	8
9

*** User-specified starting values:


ESS is minimum for rho = %g



For help on a specific command, type: help cmdname

For help on a specific function, type: help funname
          frequency    rel.     cum.


       interval          midpt   frequency    rel.     cum.


  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables

  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables


"help" gives a list of commands

--- FINAL VALUES: 

Augmented Dickey-Fuller test for %s

Breusch-Pagan test statistic:
 LM = %g with p-value = prob(chi-square(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller test for %s

Equality of means test (assuming %s variances)


Equality of variances test


Error executing script: halting

Fine-tune rho using the CORC procedure...


For the variables '%s' and '%s'

Frequency distribution for %s, obs %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g with p-value %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Hausman test statistic:
 H = %g with p-value = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS test for %s %s


Means of pooled OLS residuals for cross-sectional units:


Number of iterations: %d


Number of observations (rows) with missing data values = %d (%.2f%%)

Number of runs (R) in the variable '%s' = %d

Performing iterative calculation of rho...


Periodogram for %s

Please note:
- The first row of the CSV file should contain the names of the variables.
- The first column may optionally contain date strings or other 'markers':
  in that case its row 1 entry should be blank, or should say 'obs' or 'date'.
- The remainder of the file must be a rectangular array of data.

Please rename this variable and try again
Read datafile %s

Reading 
Reading header file %s

Reading session file %s

Residual variance: %g/(%d - %d) = %g

There is evidence for a cointegrating relationship if:
(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables.
(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the 
    cointegrating regression.

Valid gretl commands are:

You may supply the name of a data file on the command line
You may supply the name of a data file on the command line.
Options:
 -b or --batch     Process a command script and exit.
 -r or --run       Run a script then hand control to command line.
 -h or --help      Print this info and exit.
 -v or --version   Print version info and exit.
 -e or --english   Force use of English rather than translation.
 -q or --quiet     Print less verbose program information.
Example of batch mode usage:
 gretlcli -b myfile.inp >myfile.out
Example of run mode usage:
 gretlcli -r myfile.inp

gretlcli: error executing script: halting
                         Random effects estimator
           allows for a unit-specific component to the error term
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets)

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency                     mean of      std. dev. of     mean of     std. dev. of
                    estimated      estimated      estimated      estimated
      Variable     coefficients   coefficients   std. errors    std. errors

                 ITER       RHO        ESS        %g%% interval
      Diagnostics: assuming a balanced panel with %d cross-sectional units
                         observed over %d periods

      VARIABLE         COEFFICIENT      %g%% CONFIDENCE INTERVAL

   %s: probably a year...    %s: probably not a year
   ...but row %d has %d fields: aborting
   Difference between sample means = %g - %g = %g
   Estimated standard error = %g
   Found matrix '%s' with %d rows, %d columns
   Null hypothesis: The two population means are the same.
   Ratio of sample variances = %g
   Test statistic: t(%d) = %g
   The difference is not statistically significant.

   Variable     mean         std. dev.
   but I can't make sense of the extra bit
   but the dates are not complete and consistent
   dates are reversed?
   definitely not a four-digit year
   first field: '%s'
   first row label "%s", last label "%s"
   label strings can't be consistent dates
   line: %s
   longest line: %d characters
   number of columns = %d
   number of data blocks: %d
   number of non-blank lines: %d
   number of observations: %d
   number of variables: %d
   p-value (two-tailed) = %g

   seems to be observation label
   the cell for variable %d, obs %d is empty: treating as missing value
   variable name %d is missing: aborting
   warning: missing value for variable %d, obs %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  LAG      XCF  Of the %d model selection statistics, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (e.g. help smpl)
 (none)
 (steplength = %g) (using Hessian) 95%% confidence interval for mean: %g to %g
 Click on graph for pop-up menu Click to set label position DW  Drag to define zoom rectangle Dropping %-16s (p-value %.3f)
 F  Find what: For %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3f
 For %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2f
 No datafile loaded  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Unsaved data  datafile omega  scaled frequency  periods  log spectral density

 omega  scaled frequency  periods  spectral density

 standard error of mean = %g
 std. error t  unit %2d: %13.5g
"%s" is not a gretl command.
"%s" is not defined.
"By econometricians, for econometricians.""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
$p$-values in brackets$t$-ratio$t$-statistics in parentheses$z$%17cNOTE: o stands for %s,   x stands for %s
%17c+ means %s and %s are equal when scaled
%20c%s and %s are plotted on same scale

%8c%25cNOTE: o stands for %s

%8c%d group means were subtracted from the data%d is not a valid variable number%d missing values%d out of %d gradients looked suspicious.

%d out of %d tests gave zero
%d-period moving average of %s%g and %g quantiles%g percent confidence band%g percent critical value%g percent interval%g%% confidence ellipse and %g%% marginal intervals%g%% confidence interval = %g to %g%g%% interval%g\%% confidence interval%g\%% interval%s (n = %d, %s)%s (original data)%s (smoothed)%s = 1 if %s is %d, 0 otherwise%s = 1 if period is %d, 0 otherwise%s estimates%s estimates using the %d observations %s-%s
%s estimates, observations %s-%s (T = %d)%s estimates, observations %s--%s ($T=%d$)%s found
%s is a constant%s opened OK
%s page %d of %d%s replaced
%s saved
%s test%s versus %s (with inverse fit)%s versus %s (with least squares fit)%s versus %s (with loess fit)%s versus %s (with quadratic fit)%s, %s to %s%s, argument %d: value %g is out of bounds
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1 to %d%s, page %d%s, response = %s, treatment = %s:%s, using %d observations%s, using observations %s%s%s%s, using the observations %s - %s%s: Didn't find any matching observations
%s: Full range %s - %s%s: No BOF record found%s: argument %d is of the wrong type (is %s, should be %s)
%s: argument %d should be %s%s: argument %d: invalid type %s%s: argument should be %s%s: can't handle conversion%s: command not available
%s: division not allowed here%s: empty document%s: expected an integer order%s: insufficient arguments%s: invalid argument type %s%s: locale is not supported on this system%s: no parameters were specified%s: no such object
%s: not a string variable%s: not a valid parameter name%s: not enough arguments
%s: not implemented in 'progressive' loops%s: observation range does not overlap
with the working data set%s: operand %d should be %s%s: operand should be %s%s: required parameter is missing%s: set %d observations to "missing"
%s: sorry, no help available.
%s: the dependent variable must be count data%s: using default compaction method: averaging%s: validated against DTD OK%s; sample %s - %s'%s' -- no numeric conversion performed!'%s' -- number out of range!'%s' : not implemented for lists'%s' : not implemented for matrices'%s' : not implemented for strings'%s' : not implemented for this type'%s' : only defined for matrices'%s' and '%s': couldn't get dates
'%s' is a constant'%s' is not a binary variable'%s' is not a dummy variable'%s' is not the name of a series'%s' is not the name of a variable'%s' is the name of a built-in function'%s' is the name of a gretl command'%s' may not be used as a variable name'%s': invalid argument for %s()
'%s': name is too long (max 15 characters)
'%s': no argument was given
'%s': no such matrix'%s': not a scalar'%s': there is already an object of this name'%s': unrecognized name'Between' variance'Within' variance'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% critical value %s %.2f)('*' indicates a leverage point)('*' indicates a value outside of 95% confidence band)(10%% value = %.2f)(90% interval)(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the random effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects
model is consistent, in favor of the fixed effects model.)
(Please refer to Help for guidance)(dropping missing observations)(for logical AND, use '&&')
(for logical OR, use '||')
(heteroskedasticity)(including trend)(logs are to base 2)(missing values were skipped)(no description)(non-linearity)(to the left: %g)
(two-tailed value = %g; complement = %g)
(unsaved)(without trend)* indicates significance at the 10 percent level** indicates significance at the 5 percent level+- sqrt(h(t))1-norm1-step Arellano-Bond1-step GMM1-step dynamic panel10%% critical value for q = 20 is %.2f1st-order autocorrelation coeff. for e2 means2 proportions2 variances2-step Arellano-Bond2-step GMM2-step dynamic panel2-step estimation3D plot3SLS5% critical values for Durbin-Watson statistic5%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d5\%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d= %s squared= %s times %s= 1 if month = %d, 0 otherwise= 1 if quarter = %d, 0 otherwise= first difference of %s= log difference of %s= log of %s= seasonal difference of %sA list named %s already existsA matrix named %s already existsA scalar named %s already existsA series named %s already existsA string named %s already existsA value < 10 may indicate weak instrumentsACF forADF-GLS testAICANOVAANOVA...ARAR (seasonal)AR order:ARCHARCH order:ARCH q:ARIMAARIMA modelARI_MA...ARMAARMA initializationARMAXASCII files (*.txt)A_RCHAbout gretlAccessorsActualActual and fitted %sActual and fitted %s versus %sActual vs. FittedAddAdd ObservationAdd VariableAdd another curve...Add as matrix...Add derivativeAdd differencesAdd equationAdd identityAdd line...Add list of endogenous variablesAdd list of instrumentsAdd logsAdd observationsAdd to datasetAdd to dataset...Add to functions shownAdd to model tableAdd...Add/remove functionsAdded list '%s'
Added matrix %sAdded scalar %s = %gAdding %s series to %s datasetAdj. R**2Adj. R{\super 2}Adjusted $R^2$Adjusted R-squaredAdjustment vectorsAkaike Information CriterionAkaike criterionAkaike information criterionAll ->All componentsAll data labelsAll lags of %sAll vars, lag %dAllow anti-aliasing of linesAllow shell commandsAllowing for groupwise heteroskedasticityAllowing for prior restriction, df = %d
Alternative hypothesisAlternative statisticAlways prompt if there are unsaved changesAn equation system must have at least two equationsAnalysis of VarianceAnalytical derivatives cannot be used with GMMAnalytical derivatives supplied: "params" line will be ignoredAnnualAppend signatureApplyArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) is missingArgument %d is a constantArgument is a constantArrange iconsAscendingAssign return value (optional):Assume common population standard deviationAssume positive and negative are equiprobableAssume standard deviation is population valueAsymptotic standard errors (unreliable)Asymptotic standard errors assuming IID errorsAsymptotic test statisticAttempting to take square root of negative numberAugmented Dickey--Fuller regressionAugmented Dickey-Fuller regressionAugmented regression for Chow testAugmented regression for common factor testAuthorAuto-indent regionAuto-indent scriptAutocorrelation function for %sAutomaticAutoregressive modelAuxiliary regression for RESET specification testAuxiliary regression for non-linearity test (log terms)Auxiliary regression for non-linearity test (squared terms)Available varsBFGS maximizerBFGS: initial value of objective function is not finiteBHHH maximizerBICBackBad character %d in date stringBad character '%c' in date stringBad data label in %sBandwidth:Bartlett kernelBartlett window, length %dBased on %d replicationsBased on Jacobian, df = %d
Baxter-King Band-pass filterBaxter-King component of %s at frequency %d to %dBeck--Katz standard errorsBeck-Katz standard errorsBesides additive outliers, allow for:BetweenBetween s.d.Between-groupsBetween-groups modelBias proportion, $U^M$Bias proportion, UMBin width:Binary data (%d) encountered (line %d:%d): this is not a valid text file
Binary data (%d) encountered: this is not a valid text file
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlockBlock variable (optional)Bollerslev--Wooldridge standard errorsBollerslev-Wooldridge standard errorsBounded observationsBoxplotBreusch--Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Godfrey test forBreusch-Godfrey test for autocorrelation up to order %dBreusch-Godfrey test for first-order autocorrelationBreusch-Pagan testBreusch-Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Pagan test for heteroskedasticityBrowse...Buffer is emptyBuild from formulaBuild from seriesBuild numericallyBy %sBy _observation numberC.V.CDF instead of densityCORCCSV files (*.csv)CUSUM plot with 95% confidence bandCUSUM test for parameter stabilityCUSUM test for stability of parametersCUSUMSQ plot with 95% confidence bandCUSUMSQ test for stability of parametersCUSUM_SQ testC_lear data setC_ross-correlogramCalculatorCan't add model to table -- this model has a different dependent variableCan't do this: no model has been estimated yet
Can't do this: some vars in original model have been redefinedCan't do: the current data set is different from the one on which
the reference model was estimated
Can't find the function '%s'Can't open %s for readingCan't open folder %sCan't produce ML estimates: some units have only one observationCan't retrieve ht: data set has changedCan't retrieve series: data set has changedCan't retrieve uhat: data set has changedCan't retrieve yhat: data set has changedCancelCannot delete %s; variable is in useCannot delete all of the specified variablesCannot delete the specified variablesCannot open the clipboardCase 1: No constantCase 2: Restricted constantCase 3: Unrestricted constantCase 4: Restricted trend, unrestricted constantCase 5: Unrestricted trend and constantCase marker missing at obs %dCensored obsCensored observationsCensoring variableCenteredCentered $R^2$Centered %d-period moving average of %sCentered R-squaredCheck for _updatesChi-squareChi-square(%d)Chi-square(%d) sampling distributionChi-square(%g)Chi-squared(2) = %.3f pvalue = %.5fCholesky ordering:ChooseChoose named listChow F-test for breakChow test for structural break at observation %sChow test for structural difference with respect to %sClearClear data labelsClearing the data set will end
your current session.  Continue?CloseClose windowClosed output file '%s'
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoefficientCoefficient covariance _matrixCoefficient covariance matrixCoefficient number (%d) is out of rangeCoefficient number (%d) out of range for equation %dCoefficient on %sCointegrating regression - Cointegrating regression -- Cointegrating vectorsCointegrationCointegration rankColor %dColumnsCombined residual plotComma separatedCommand '%s' ignored; not valid within equation system
Command failedCommand has insufficient argumentsCommand is malformed
Command to compile TeX filesCommand to launch GNU RCommand to launch gnuplotCommand to view DVI filesCommand to view PDF filesCommand to view postscript filesComment lineComment regionCompact by averagingCompact by summingCompact daily data to weeklyCompact daily data to:Compact hourly data to:Compact monthly data to:Compact quarterly data to annualCompact weekly data to monthlyCompacted dataset would be emptyCompaction method (for reducing frequency):Comparison of Model %d and Model %d:
Comparison of information criteriaComponent  Eigenvalue  Proportion   Cumulative
Component with eigenvalue = %.4fComponents with eigenvalues > meanCompute confidence intervalsCompute standard errorsConditional Maximum LikelihoodConfidence _ellipse...Confidence intervalConfidence levelConfidence level...Confidence region: select two variablesConfigureConfigure tabs...Confirm dataset structureConflicting variable namesControl variableConvergence achieved after %d iterations
Convergence tolerance:CopyCopy as CSV...Copy as:Copy buffer was emptyCopy dataCopy to clipboardCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCorrelation CoefficientsCorrelation coefficients, using the observations %s - %sCorrelation coefficients, using the observations %s--%sCorrelation matrixCorrelationsCorrelations of %s and lagged %sCorrelogramCould be %s - %s
Could not compute Beck-Katz standard errorsCouldn't access binary datafileCouldn't access graph infoCouldn't calculate confidence intervals for this modelCouldn't create directory '%s'Couldn't estimate group means regression
Couldn't find a usable terminal programCouldn't find script '%s'
Couldn't find usable socket driver
Couldn't forkCouldn't format model
Couldn't get function package informationCouldn't get value for col %d, row %d.
Maybe there's a formula in the sheet?Couldn't load plugin functionCouldn't load plugin function
Couldn't open %sCouldn't open %s
Couldn't open %s for writingCouldn't open %s for writing
Couldn't open '%s'Couldn't open database binary fileCouldn't open database index fileCouldn't open file %sCouldn't open script "%s"
Couldn't set sampleCouldn't write to %sCouldn't write to '%s': gretl will not work properly!Count data modelCovariance matrixCovariance matrix of regression coefficientsCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueCreation and I/OCriterionCritical value = %gCritical value for outliers:Critical valuesCritical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired LIML maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Cross _TabulationCross-correlation function for %s and %sCross-correlogramCross-equation VCV for residualsCross-equation covariance matrixCross-productsCross-sectionalCross-sectional dataCross-tabulation of %s (rows) against %s (columns)Cumulated sum of scaled residualsCumulated sum of squared residualsCurrent sampleCurrent sample: %d observations
Current sessionCustom formatCyclical component of %sDFFITSDailyDaily (5 days)Daily (6 days)Daily (7 days)Daily date to represent weekDataData appended OK
Data contain negative values: gamma distribution not appropriateData errorData file %s
as ofData file has trailing commas
Data file is empty
Data frequency does not match
Data infoData info in file %s:

Data missing for variable '%s'Data requirementData series length count missing or invalid
Data setData set is goneData set is not recognized as a panel.
Please use "Sample/Set frequency, startobs".Data structure wizardData transposedData types not conformable for operationData utilitiesData written OK.
DatabaseDatabase installed.
Open it now?Database parse error at variable '%s'Database server nameDatabasesDatasetDataset _structure...Dataset cleared
Dataset extended by %d observationsDateDate (YYYY-MM-DD)Date strings inconsistentDates file does not conform to the specificationDecennialDecomposition of variance for %sDefault method:Define _new variable...Define listDefine matrixDefine named listDefine new variable...Define or edit _list...DeleteDelete package fileDeleted bundle %sDeleted function '%s'
Deleted matrix %sDeleted scalar %sDeleted string %sDensityDependent variableDependent variable is all zeros, aborting regressionDependent variable: %s
Dependent variable: %s

DescendingDescriptionDescription:Descriptive labelDescriptive statisticsDesired quantile(s)Detect and correct for outliersDeterminantDeterminant of covariance matrixDiagonalDickey--Fuller regressionDickey-Fuller regressionDickey-Fuller testDidn't find any matching observationsDidn't find any matching observations
Difference testDifference the independent variablesDifference:DisplayDisplay PDFDisplay fitted values, all equationsDisplay name (shown in graphs):Display residuals, all equationsDisplay valuesDistances saved as '%s'Distribution free Wald test for heteroskedasticityDistribution:Disturbance proportion, $U^D$Disturbance proportion, UDDo you really want to add a lower frequency series
to a higher frequency dataset?

If you say 'yes' I will expand the source data by
repeating each value %d times.  In general, this is
not a valid thing to do.Do you want to save changes you have
made to the current data set?Do you want to save the changes you made
to this session?Do you want to save this gretl session?Done
Doornik-Hansen testDrop all obs with _missing valuesDropping %s: sample range contains no valid observations
Dummies for selected _discrete variablesDurationDuration (Weibull)Duration (exponential)Duration (log-logistic)Duration (log-normal)Duration modelDurations must be positiveDurbin's $h$Durbin's hDurbin-WatsonDurbin-Watson statisticDynamic panelDynamic panel modelEC termEPS fileERROR: variable %d (%s), observation %d, non-numeric value
ESSE_xitEditEdit attributesEdit function codeEdit package listEdit package...Edit plot commandsEdit sample scriptEdit valuesEigenanalysis of the Correlation MatrixEigenanalysis of the Covariance MatrixEigenvalueEigenvaluesEigenvalues of CEigenvectors (component loadings)Element by elementEmpty observation []
Emulate Windows lookEnable Ox supportEncode all valuesEncoding variables as dummiesEndEnd:Endogenous variablesEnglish (A4 paper)English (US letter paper)Ensure uniform sample sizeEnter a nameEnter a numerical valueEnter boolean condition for selecting cases:Enter case marker for new obs
(max. 8 characters)Enter commands for loop.  Type 'endloop' to get out
Enter formula for new variable
(or just a name, to enter data manually)Enter formula for new variable:Enter name for column
(max. 12 characters)Enter name for first variable
(max. 15 characters)Enter name for new variable
(max. 15 characters)Enter new name
(max. 31 characters)Enter value to be read as "missing"
for the variable "%s"Enter value to be read as "missing":Epanechnikov kernelEquationEquation for Equation is just identifiedEquation number (%d) is out of rangeEquation systemError adding variablesError attempting to open fileError estimating Hurst exponent model
Error estimating fixed effects model
Error estimating random effects model
Error estimating range-mean model
Error generating covariance matrixError generating index variableError generating lagged variablesError generating logarithmsError generating squaresError generating time trendError in arma commandError message from %s:
Error reading %s
Error reading workfile header
Error retrieving data from serverError saving model informationError sum of squares (%g) is not > 0Error sum of squares is not >= 0Error unzipping compressed dataError: unit %g, period %g: duplicated observationEstimateEstimate of population valueEstimate reduced modelEstimated Hurst exponentEstimated _density plot...Estimated degree of integrationEstimated density of %sEstimated using BHHH methodEstimated using Kalman filterEstimated using X-12-ARIMAEstimated using least squaresEstimationEstimation periodEstimatorEvaluated at the meanEvaluations of gradient: %d
Ex. kurtosisEx.\ kurtosisExact Maximum LikelihoodExact or near collinearity encounteredExcessive exponent in genr formulaExcluding the constant, p-value was highest for variable %d (%s)ExecuteExecute lineExecute regionExogenous regressor(s)Exogenous variablesExpand annual data to:Expand quarterly data to monthlyExpected '%c' but formula ended
Expected '%c' but found '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringExpected numeric data, found string:
%s" at row %d, column %d
Expected numeric data, found string:
'%s' at row %d, column %d
Expected valueExplained sum of squaresExponentialExponential moving averageExponential moving average of %s (current weight %g)Export as CSV...Export the labels to fileExport the markers to fileExternal command failedExtraneous character '%c' in dataExtraneous character (0x%x) in dataF test for the specified restrictionsF(%d, %d)F(%d, %d) sampling distributionF-formF-tests of zero restrictionsFIMLFactor (dummy)Failed to calculate JacobianFailed to compute critical valueFailed to compute numerical HessianFailed to compute p-valueFailed to compute test statistic
Failed to construct Hessian matrixFailed to copy graph fileFailed to create empty data setFailed to download fileFailed to execute x12arimaFailed to find eigenvalues
Failed to flip state of "%s"
Failed to get workbook infoFailed to load plugin: %sFailed to parse HTTP proxy:
format must be ipnumber:portFailed to parse count of variablesFailed to parse data frequencyFailed to parse data values at obs %dFailed to parse endobsFailed to parse gnuplot fileFailed to parse line as frequency, startobsFailed to parse number of observationsFailed to parse series informationFailed to parse startobsFailed to process Excel fileFailed to process TeX fileFailed to retrieve description of dataFailed to store data comments
FileFile of the wrong type, root node not %sFile of the wrong type, root node not WorkbookFile of the wrong type, root node not gretldataFile selector remembers folderFill colorFilterFiltered %s: Baxter-King, frequency %d to %dFiltered %s: Hodrick-Prescott cycle (lambda = %g)Filtered %s: Hodrick-Prescott trend (lambda = %g)FiltersFind...Find:Fine-tune using Cochrane-OrcuttFirst char of name ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname (0x%x) is bad
(first must be alphabetical)First-stage F-statisticFisher's Exact TestFixed effectsFixed effects estimator
allows for differing intercepts by cross-sectional unit
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets
Fixed fontFixed font...Fixed-effectsFont SelectionFont and size:Font for graphsFont for gretl output windowsFont for menus and labelsFont nameFor %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3fFor %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2fFor %g\%% confidence intervals, $t(%d, %g) = %.3f$

For %g\%% confidence intervals, $z(%g) = %.2f$

For GARCH estimationFor cross-sectional dataFor logit and probit, $R^2$ is McFadden's pseudo-$R^2$For logit and probit, R-squared is McFadden's pseudo-R-squaredFor logit and probit, R{\super 2} is McFadden's pseudo-R{\super 2}For panel dataFor the coefficient on %s (point estimate %g)For the system as a wholeFor time-series dataForecast evaluation statisticsForecast range:Forecast variance decompositionFormula:Found %d function file(s)Fractional differenceFractional integration test failedFreed %s
Freeze data labelsFrequencyFrequency distributionFridayFull Information Maximum LikelihoodFull data rangeFull data set: %d observations
Full datasetFull detailsFull rangeFunction evaluations: %d
Function names must start with a letterFunction package %sFunction package is brokenFunction referenceGARCHGARCH p:GARCH: p + q must not exceed %dGARCH: p > 0 and q = 0: the model is unidentifiedGED (shape = %g): GLSGLS estimates are consistentGMMGMM criterionGMM: Specify function and orthogonality conditions:GNU Octave files (*.m)GNU R files (*.R)GNU _R...GPH test for fractional integrationGamma (shape %g, scale %g, mean %g, variance %g):
 area to the right of %g = %g
Gaussian kernelGaussian sampling distributionGeneralGeneralized Cochrane-Orcutt estimationGeneralized method of momentsGenerate graphGeneratedGenerated list %sGenerated matrix %sGenerated scalar %sGenerated series %s (ID %d)Generated string %sGenerated string %s
Gini coefficientGnuplot colorsGnuplot does not support PDF output on this systemGnuplot error creating graphGodfrey (1994) test forGodfrey (1994) test for autocorrelation up to order %dGodfrey (1994) test for first-order autocorrelationGot no observations
Got no variablesGradients at last iterationGradients:  Grand meanGraphGraph differenced seriesGraph filtered seriesGraph line width:Graph original and smoothed seriesGraph pageGraph residual or cycle seriesGraphsGretl Command ReferenceGretl Function ReferenceGroupwise WLSGroupwise heteroskedasticityH0: Difference of means =H0: Difference of proportions = 0H0: Ratio of variances = 1H0: mean =H0: proportion =H0: variance =HAC standard errors, bandwidth %.2fHAC standard errors, bandwidth %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKHTTP proxy (ipnumber:port)HTTP proxy: first field must be an IP numberH_eteroskedasticity corrected...Hannan-QuinnHannan-Quinn Information CriterionHansen--Sargan over-identification testHansen-Sargan over-identification testHausman testHausman test matrix is not positive definiteHeckitHelpHelp on commandHelp text:Helper functionsHeteroskedasticity correctedHeteroskedasticity-correctedHeteroskedasticity-robust standard errorsHigh _precision OLS...High-Precision OLSHildreth--LuHildreth-LuHodrick-Prescott filterHost not foundHourlyHurst exponentID #ID number:ITER             ESS           % CHANGEIdempotentIdentity matrix, order %d
If you don't have a login to the gretl server
please see http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
The 'Website' button below should open this page
in your web browser.Illegal non-positive value of the dependent variableImaginaryImportImpulse responsesImpulse responses (combined)In Gauss-Newton Regression:
In addition, some mappings from numerical values to string
labels were found, and are printed below.

Include a constantInclude a trendInclude seasonal dummiesInclude time dummiesIncluded %d cross-sectional unitsIncluded groups: %dIncompatible optionsIncomplete entryInconsistency in observation markers
Indent regionIndependent variablesIndexIndex value %d is out of boundsInfinite loop detected in script
Infinity-normInfoInitial fill value:Initial value of objective function is not finiteInput must be a monthly or quarterly time seriesInsert ObservationInsert today's dateInstallInstrumentedInstrumentsInsufficient dataInsufficient data to build frequency distribution for variable %sInsufficient degrees of freedom for regressionInsufficient observations for this operationInteractive R sessionInterceptInterval estimatesInterval regressionInvalid NLS specificationInvalid argument for functionInvalid argument for worksheet importInvalid character '%c'
Invalid column specificationInvalid data file
Invalid declarationInvalid entryInvalid input
Invalid label position, must be X YInvalid lag order %dInvalid lag order for arch (%d)Invalid null sampleInvalid number of cases %dInvalid option '--%s'Invalid package filename: the name must start with a letter,
must be less than 32 characters in length, must include only
ASCII letters, numbers and '_', and must end with ".gfn"Invalid quantile specificationInvalid restrictionInvalid sample split for Chow testInvalid value for the maximum of the dependent variableInvalid version string: use numbers and '.' onlyInverse of covariance matrixIrregularItalianIterated GMMIterated estimationIterated weighted least squaresIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ testJarque-Bera testJohansen testJoint significance of differing group means:
KPSS regressionKPSS testKendall's tauLADLIMLLM test for autocorrelation up to order %sLR over-identification testLR test for diagonal covariance matrixLR test for the specified restrictionsLaTeXLabelsLag orderLag order %*dLag order for ADF test:Lag order for ARCH test:Lag order for KPSS test:Lag order for test:Lag order:Lag truncation parameter = %d
Lags of dependent variableLags of endogenous variablesLanguage preferenceLargerLeast _Absolute Deviation...Left-unbounded observationsLevelLicenseLikelihood ratio testLikelihood ratio test for (G)ARCH termsLikelihood ratio test for groupwise heteroskedasticityLilliefors testLimited Information Maximum LikelihoodLimited information maximum likelihoodLine width for %s = %d
Linear algebraLinear restrictionsLinesList of AR lagsList seriesListing %d variables:
Listing labels for variables:
Listing of variablesLjung-Box Q'Lmax testLo_gistic...Loaded?Local Whittle EstimatorLocal machineLocal statusLog transformationLog-likelihoodLog-likelihood for %sLog-logisticLog-normalLoginLogisticLogistic modelLogitLook on serverLorenz curveLowerLower bound variableLower frequency bound:Lower limitLower triangularMAMA (seasonal)MA order:MLML HeckitMLEMLE: Specify function, and derivatives if possible:Mahalanobis distancesMahalanobis distances from the centroidMail setupMainMain gretl directoryMain windowMalformed PNG file for graphMalformed status lineManualsMathematicalMatrices not conformable for operationMatrix %s does not represent a contingency tableMatrix algebraMatrix buildingMatrix decomposition failedMatrix inversion failed:
 restrictions may be inconsistent or redundant
Matrix inversion failed: restrictions may be inconsistent or redundantMatrix is not positive definiteMatrix shapingMatrix specification is not coherentMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaximumMaximum (asymptote) for the
dependent variableMaximum LikelihoodMaximum iterations:Maximum lag:Maximum length of command line (%d bytes) exceeded
Maximum length of command line (8192 bytes) exceededMaximum likelihoodMaximum likelihood estimationMcFadden $R^2$McFadden R-squaredMeanMean Absolute ErrorMean Absolute Percentage ErrorMean ErrorMean Percentage ErrorMean Squared ErrorMean correctionMean dependent varMean of dependent variableMean of innovationsMean squareMedianMedian depend. varMenu fontMenu font...MessageMinimumMinimum gretl versionMinimum possible value = 1.0Minimum value, left bin:Missing daily observations: %d
Missing observationsMissing or incomplete observations droppedMissing sub-sample information; can't merge dataMissing sub-sample information; can't merge data
Missing value encountered for variable %d, obs %dMissing values encounteredModelModel %dModel added to tableModel estimation range:Model estimation range: %s - %sModel is already included in the tableModel is already savedModel is fully identified
Model is not fully identified
Model printed to %s
Model tableModel table clearedModel table is fullModified matrix %sModified series %s (ID %d)ModulusMondayMonthlyMore...Multinomial LogitMultiple precision OLSN(%g, %g)NANBER recessionsNLSNLS: Specify function, and derivatives if possible:NLS: The supplied derivatives seem to be incorrectNLS: failed to converge after %d iterationsNameName contains an illegal char (in place %d)
Use only unaccented letters, digits and underscoreName of dummy variable to use:Name of list:Name of variable:Name:Need valid starting and ending observationsNegBin 1NegBin 2Negative BinomialNegative Binomial 1Network status: %sNetwork status: OKNewNew data not conformable for appending
New files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/New files are available from the gretl web site.
These files have a combined size of %u bytes.

Would you like to exit from gretl and update your installation now?
(You can run gretl_updater.exe later if you prefer.)New matrixNew windowNew...No Kalman filter is definedNo changes were madeNo command was supplied to start RNo commands to executeNo constantNo data found.
No data information is available.
No data packages foundNo data receivedNo data were available to graphNo database files foundNo database has been openedNo dataset is in placeNo description availableNo discrete variables were selectedNo formula supplied in genrNo formula was givenNo function files were foundNo function has been specifiedNo function packages foundNo functions are available for packaging at present.No functions are available for packaging at present.
Do you want to write a function now?No gretl function packages were found on this computer.No gretl function packages were found on this computer.
Do you want to take a look on the gretl server?No independent variables left after omissionsNo independent variables were omittedNo info in %s
No leverage points were foundNo list of endogenous variables was givenNo lists are currently definedNo log transformationNo mean correctionNo missing data valuesNo model is availableNo name was given for the listNo new filesNo new independent variables were addedNo observations were dropped!No observations were foundNo observations would be left!No orthogonality conditions have been specifiedNo parameters have been specifiedNo regression function has been specifiedNo scalar variables are currently definedNo series are defined
No series length has been definedNo series to editNo special requirementNo suitable data are availableNo system of equations has been definedNo undo information availableNo valid loop condition was given.No valid series foundNo variables were read
No worksheets foundNo. of obs (%d) is less than no. of parameters (%d)Non-interactive (just get output)Non-linearity (_logs)Non-linearity (s_quares)Non-linearity test (log terms)Non-linearity test (logs)Non-linearity test (squared terms)Non-linearity test (squares)Non-seasonalNon-seasonal AR terms:Non-seasonal MA terms:Non-seasonal differences:Non-standard frequencyNoneNone (don't use dates)Normal Q-Q plotNormal _Q-Q plot...Normal quantilesNot a Number in calculationNot availableNot idempotentNot installedNot positive definiteNot ready for variable labelsNot significant at the 10 percent level Not up to dateNote:Note: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errorsNote: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors
Note: in general, the test statistics above are valid only in the
absence of additional regressors.NotesNothing to sendNow appending output to '%s'
Now discarding output
Now writing output to '%s'
Null hypothesisNull hypothesis: Difference of means = %g
Null hypothesis: The population variances are equal
Null hypothesis: population mean = %g
Null hypothesis: population proportion = %g
Null hypothesis: population variance = %g
Null hypothesis: the population proportions are equal
Null hypothesis: the regression parameter is zero for %sNull matrix, %d x %d
Number of arguments (%d) does not match the number of
parameters for function %s (%d)Number of bins:Number of casesNumber of cases 'correctly predicted'Number of cases `correctly predicted'Number of cases with %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Number of columns:Number of cross-sectional unitsNumber of differences: n = %d
Number of equationsNumber of lags to create:Number of observations = %d
Number of observations does not match declarationNumber of observations in average:Number of observations to add:Number of observations to select (max %d)Number of observations:Number of pre-forecast observations to graphNumber of replications:Number of rows:Number of time periodsNumber of variables does not match declarationNumerical methodsNumerical summaryNumerical summary with bootstrapped confidence interval for medianNumerical valuesOCOK to overwrite it?OK to overwrite?OK, staying with current data set
OLSOLS estimate with %g%% bandOLS estimatesOLS estimates are consistentOLS modelObsObs %d: lower bound (%g) exceeds upper (%g)ObservationObservation at which to split the sample:Observation number out of boundsObservationsObservations: %dObservations: %d; days in sample: %d
Octave scriptOf the variables to be saved, %d were already present in the database.Offset variableOmit exogenous variables...Omitted because all values were zero:Omitted due to exact collinearity:On _local machine...On _server...On database _server...On start-up, gretl should use:One or more "added" vars were already presentOne or more non-numeric variables were found.
Gretl cannot handle such variables directly, so they
have been given numeric codes as follows.

One or more variable names are missing.
One-step estimationOpenOpen...Opened header file %s
Couldn't find list of variables (must be terminated with a semicolon)Opening a new data file closes the present one.  Proceed? (y/n) Opening a new data file will automatically
close the current one.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open data file?Opening a new session file will automatically
close the current session.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open session file?Ordered LogitOrdered ProbitOrdinary Least SquaresOrthogonality conditions - descriptive statisticsOrthogonality conditions must come before the weights matrixOtherOther _linear modelsOut of memory
Out of memory!Out of memory!
OutliersOutputOutput is already diverted to '%s'
Output is not currently diverted to file
Output window:Overdispersion testOx files (*.ox)Ox programP(Chi-Square(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
P-valueP-value was highest for variable %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF forPDF filePDF manual preferencePNG graph fontPOP server:PWEPackagePackage descriptionPalettePanelPanel dataPanel data (%s)
%d cross-sectional units observed over %d periodsPanel data organizationPanel datasets must be balanced.
The number of observations (%d) is not a multiple
of the number of %s (%d).Panel dummy variables generated.
Panel groupsPanel index variablesPanel modelPanel structurePanel time-series graphParameter covariance matrix via HessianParameters: Parse error in '%s'Parzen kernelPasswordPassword protected workbooks are not supported yet.Password:PastePath to R libraryPath to octave executablePath to oxl executablePath to tramoPath to x12arimaPearson chi-square test = %g (%d df, p-value = %g)Pearson chi-square test not computed: some expected frequencies were less
than %g
Per-unit _constantsPerfect fit achieved
Perhaps you need to adjust the starting column or row?Periodic dummy variables already present.
Periodic dummy variables generated.
Pesaran-Taylor testPesaran-Taylor test for heteroskedasticityPlain numerical valuesPlease add a sample script for this packagePlease add a variable to the dataset firstPlease close this object's window firstPlease find the gretl data file %s attached.Please find the gretl script %s attached.Please give a coefficient numberPlease open a data file firstPlot confidence interval usingPlot dimensions:Plot file is corruptedPlot the seriesPoint observationsPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Pooled OLSPortmanteau testPositive definitePrais--WinstenPrais-WinstenPredictedPredictionPreviewPreview textPrincipal Components AnalysisPrintPrint missing values as:Print...PrintingProbProbabilityProbability distributionsProbably annual data
Probably monthly data
Probably quarterly data
Probably weekly data
ProbitProduce debugging outputProduce forecast forProgram interaction and behaviorProgram to play MIDI filesProgrammingProgramsPrompt to save sessionPropertiesProperties of matrix %sProperties of matrix X'XPseudo-random number generator seeded with %d
Public functionsQ-Q plotQ-Q plot for %sQLR test for structural breakQML standard errorsQS kernelQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingQuantile estimatesQuantile estimates with %g%% bandQuantile regressionQuarterlyQuarterly or monthly dataRR modeR scriptR-squaredRATS data directoryRESET specification testRESET test for specificationRS(avg)R_andom sub-sample...Random effectsRandom number generationRandom-effects (GLS)RangeRange %d to %d is non-positive!Range is non-positive!Range-mean statistics for %s
RankRank of Jacobian = %d, number of free parameters = %d
Reached maximum iterations, %dReadingRealReally create an empty list?Really delete %s?Really delete the last %d observations?Really delete the selected series
from the database '%s'?Reciprocal condition numberRecursive %d-step ahead forecastsRedefining function '%s'Reduced outputRedundant instruments:Reformat...RefreshRegressionRegression proportion, $U^R$Regression proportion, URRegression residuals (= observed - fitted %s)Regression resultsRegressorsRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Relative frequencyRelative to prior restrictionRemember main window sizeRemoveRemove the labelsRemove the markersRenameRenumbered %s as variable %d
Replace allReplace functions shownReplace with:Replace...ReplacedReplaced after model %d: Replaced list %sReplaced list '%s'
Replaced matrix %sReplaced scalar %sReplaced series %s (ID %d)Replaced string %sReplaced string %s
Reply-To:Required attribute 'type' is missing from data fileResample residualsResampling with replacementRescaled range figures for %sRescaled-range plot forReset to defaultResidualResidual ACFResidual PACFResidual _Q-Q plotResidual _correlogramResidual _spectrumResidual autocorrelation functionResidual correlation matrix, CResidual from %d-period MA of %sResidual from EMA of %s (current weight %g)Residual periodogramResidual plotsResidual spectrumResiduals from equationResponse of %sResponse variableResponses to a one-standard error shock in %sRestore full viewRestrictedRestricted constantRestricted estimatesRestricted log-likelihoodRestricted loglikelihood $(l_r) = %.8g$Restricted loglikelihood (lr) = %.8gRestricted loglikelihood (lr) = %.8g
Restricted trendRestrictionRestriction setRestrictions on alpha:Restrictions on beta:RetrievingRetrieving data...Right-unbounded observationsRobust (HAC) standard errorsRobust (sandwich) standard errorsRobust FRobust chi^2Robust estimate of varianceRobust estimationRobust standard errorsRobust standard errors/intervalsRootRoot Mean Squared ErrorRowsRunRunning a script adds to textRunning a script replaces textRuns testRuns test (first difference)Runs test (level)S.D. dependent varS.D. of innovationsS.E. of regressionSMTP server:SURSample 1:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 1:
 n = %d, proportion = %g
Sample 1:
 n = %d, variance = %g
Sample 2:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 2:
 n = %d, proportion = %g
Sample 2:
 n = %d, variance = %g
Sample Gini coefficientSample _periodogramSample is too small for Hurst exponentSample is too small for range-mean graph
Sample is too small to calculate a p-value based on the normal distribution
Sample mean = %g, std. deviation = %g
Sample now includes only complete observationsSample proportion = %g
Sample range has no valid observations.Sample range has only one observation.Sample size: n = %d
Sample too small for statistical significanceSample variance = %g
Sample variance-covariance matrices for residualsSargan over-identification testSargan testSaturdaySaveSave a record of the commands you executed?Save asSave as PDF...Save as PNG...Save as TeX...Save as Windows metafile (EMF)...Save as icon and cl_oseSave as postscript (EPS)...Save as scriptSave as...Save bootstrap data to fileSave changes?Save cyclical component asSave dataSave data _asSave filtered series asSave functionsSave output asSave sessionSave session _as...Save smoothed series asSave textSave to data set:Save to fileSave to session as _iconSave to session as iconSave...Saved matrix as %sScalar matrix, value %g
ScalarsScanning %ld fontsSchwarz Bayesian criterionSchwarz criterionScriptScript done
Scripts indexSearch wrappedSeasonalSeasonal AR terms:Seasonal MA terms:Seasonal differences:Seasonally adjusted seriesSee exampleSeed for generator:Seemingly Unrelated RegressionsSelect _allSelect arguments:Select coefficients to sumSelect colorSelect data formatSelect directorySelect one or two variablesSelect sort keySelect two variablesSelect variables for laggingSelect variables for loggingSelect variables to addSelect variables to copySelect variables to differenceSelect variables to displaySelect variables to log-differenceSelect variables to omitSelect variables to plotSelect variables to saveSelect variables to squareSelected varsSelection equationSelection equation regressorsSelection variableSend To...Sending debugging output to %sSeparationSequential elimination of variables
using two-sided p-value:Sequential elimination using two-sided alpha = %.2fSeries imported OKSeries not found, '%s'Set %d observations to "missing"Set %d values to "missing"Set %d values to "missing"
Set as defaultSet missing _value code...Set sample rangeSet working directory from shellShape/size/arrangementShapiro-Wilk WSheet row %d, column %dSheet to import:ShowShow English helpShow _standard errorsShow _t-ratiosShow barsShow column percentagesShow count of missing values at each observationShow data onlyShow detailsShow details of iterationsShow details of regressionsShow fitted values for pre-forecast rangeShow full borderShow full outputShow full restricted estimatesShow graph of sampling distributionShow gridShow icon view automaticallyShow lagged variablesShow p-valuesShow rankingsShow row percentagesShow significance asterisksShow slopes at meanShow standard errors in parenthesesShow t-statistics in parenthesesShow zeros explicitlySi_ze:Sign TestSign testSignificant at the %d percent level Simple moving averageSimulate normal errorsSizeSkewnessSkip initial DF testsSkip the highest valueSkip the lowest valueSlopeSmallerSmallest eigenvalueSorry, ARMA models can't be put in the model tableSorry, can't do this test on an unbalanced panel.
You need to have the same number of observations
for each cross-sectional unitSorry, can't handle this conversion yet!Sorry, can't handle this frequency conversionSorry, command not available for this estimatorSorry, help not foundSorry, no help is availableSorry, not implemented yet!Sorry, the %s command is not yet implemented in libgretl
Sorry, this command is not available in loop modeSorry, this command is not available in loop mode
Sorry, this item not yet implemented!Sorry, this model can't be put in the model tableSortSort by...SourceSpaces per tabSpanishSpearman's rank correlation coefficient (rho) = %.8f
Spearman's rank correlation is undefined
Spearman's rhoSpecify restrictions:Specify simultaneous equations:Specify variables to plot:SpectrumSpectrum of %sSquareStacked cross sectionsStacked time seriesStandard automatic analysisStandard deviationStandard deviation of dep. var.Standard errorStandard error of residuals = %gStandard error of the regressionStandard errorsStandard errors based on HessianStandard errors based on Information MatrixStandard errors based on Outer Products matrixStandard errors in parenthesesStandard formatStandard normalStandard normal distributionStandardize the residualsStartStart GNU _RStart import at:Start:Starting column is out of bounds.
Starting observationStarting row is out of bounds.
StatisticalStatisticsStatistics based on the original dataStatistics based on the rho-differenced dataStatistics based on the transformed dataStatistics based on the weighted dataStatistics for %d repetitions
Statistics/transformationsStatus of '%s' in VECM:Std. Dev.Std. ErrorStd.\ Dev.Std.\ ErrorStep %d: cointegrating regression
Step %d: testing for a unit root in %s
Stickiness...StoringString code table for variable %d (%s):
String code table written to
 %s
String index too largeString to replace was not foundStringsStructure of datasetStudentized %g%% confidence interval = %g to %gStudentized confidence intervalSub-sample command failed mysteriouslySubject:Subsampled dataSum absolute residSum of AR coefficientsSum of coefficientsSum of squared residualsSum of squared residuals negative!Sum of squaresSum of squares of cumulated residualsSum squared residSummarySummary Statistics, using the observations %s - %sSummary Statistics, using the observations %s--%sSummary statisticsSundaySwitching algorithm: %d iterationsSymmetricSyntax error in command lineSyntax error in genr formulaSystemSystem fitted valuesSystem residualsSystem with levels as dependent variableTT*R-squaredTOT.TOTAL  TRAMO can't handle more than 600 observations.
Please select a smaller sample.TSLSTab separatedTake note: variables have been renumberedTarget ID %d is not availableTell me about gretl updatesTest against gamma distributionTest against normal distributionTest down from maximum lag orderTest for AR(%d) errors:Test for ARCH of orderTest for ARCH of order %dTest for ARCH of order %sTest for addition of variablesTest for difference between %s and %sTest for differing group interceptsTest for normality of %s:Test for normality of residualTest for null hypothesis of gamma distributionTest for null hypothesis of normal distributionTest for omission of variablesTest of common factor restrictionTest only selected variablesTest statisticTest statistic cannot be computed: try the deviation from the median?
Test statistic for gammaTest statistic for normalityTest statistic: F(%d, %d) = %g
Test statistic: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistic: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistic: z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsThe 'dataset' command is not available within functionsThe X string that represents this fontThe assumption of a normal sampling distribution
is not justified here.  Abandoning the test.The asterisks below indicate the best (that is, minimized) values
of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion,
BIC = Schwartz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion.The command log is emptyThe convergence criterion was not metThe data file contains no informative comments.
Would you like to add some now?The data set contains no suitable index variablesThe data set is currently sub-sampledThe data set is currently sub-sampled.
The data set is currently sub-sampled.
Would you like to restore the full range?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before compacting.
Restore the full range now?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before expanding.
Restore the full range now?The dataset has no observation markers.
Add some from file now?The dataset has no variable labels.
Add some from file now?The dataset has observation markers.
Would you like to:The dataset has variable labels.
Would you like to:The display name for a variable cannot contain double quotesThe file selection dialog should:The filter for acceptable fonts.The first EMA value isThe forecast for time t is based on (a) coefficients obtained by
estimating the model over the sample %s to t-%d, and (b) the
regressors evaluated at time t.The formula '%s'
 produced a scalar resultThe graph page is emptyThe graph page is fullThe groups have a common interceptThe imported data have been interpreted as undated
(cross-sectional).  Do you want to give the data a
time-series or panel interpretation?The matrix formula is emptyThe maximum F(%d, %d) = %g occurs at observation %sThe maximum must be greater than %gThe model already contains %sThe model exhibits an exact linear fitThe model sample differs from the dataset sample,
so some menu options will be disabled.

Do you want to restore the sample on which
this model was estimated?The model table is emptyThe operation was canceledThe option '--%s' requires a parameterThe order condition for identification is not satisfied.
At least %d more instruments are needed.The residuals are standardizedThe restrictions do not identify the parametersThe selected index variables do not represent a panel structureThe shell command is not activated.The statistic you requested is not availableThe statistic you requested is not meaningful for this modelThe symbol '%c' is not valid in this context
The symbol '%s' is not valid in this context
The symbol '%s' is undefined
The text to display in order to demonstrate the selected fontThe two population variances are equalThe unit and time index variables must be distinctThe variable '%s' is not a 0/1 variable.The variable '%s' is not discreteTheil's $U$Theil's UThere are no extra observations to dropThere are no observations available for forecasting
out of sample.  If you wish, you can add observations
(Data menu, Edit data), or you can shorten the sample
range over which the model is estimated (Sample menu).There are no observations available for forecasting
out of sample.  You can add some observations now
if you wish.There is already a data file of this name.
OK to overwrite it?There is already a session file of this name.
OK to overwrite it?There is already a variable of this name
in the dataset.  OK to overwrite it?There were missing data valuesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
This change will take effect when you restart gretlThis command is implemented only for OLS modelsThis command requires one variable.
This command requires two variables
This command won't work with the current periodicityThis dataset cannot be interpreted as a panelThis estimator requires panel dataThis file does not seem to be a valid SAS xport fileThis file does not seem to be a valid Stata data fileThis file is not an 'OLE' file -- it may be too old for gretl to read
This file is part of the gretl update notification system
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTYThis is not a valid RATS 4.0 databaseThis is truly a forecast only if all the stochastic regressors
are in fact lagged values.This statistic does not follow the standard F distribution;
critical values are from Stock and Watson (2003).This test is only relevant for pooled models
This test only implemented for OLS modelsThis test requires that the model contains a constant
Three-Stage Least SquaresThursdayTime index variableTime seriesTime series frequencyTime series plotTime-series dataTime-series length = %dTime-series length: minimum %d, maximum %dTime-series model onlyTime-series model plus seasonal adjustmentTitle for axisTitle of plotTo add your own "bars" to a plot, you must supply the
name of a plain text file containing pairs of dates.To:To_bit...TobitToggle line numbersToggle split paneTolerance = %g
Too many items were selectedToo many restrictions (maximum is %d)TopicTotalTotal number of missing data values = %d (%.2f%% of total data values)
Total observationsTotal sum of squares was not positiveTraceTrace testTransformationsTransposing means that each variable becomes interpreted
as an observation, and each observation as a variable.
Do you want to proceed?Treat this variable as discreteTreatmentTreatment variableTrend/cycleTrueType fontTrying date order DDMMYYYY
Trying date order MMDDYYYY
Trying date order YYYYMMDD
TuesdayTwo-Stage Least SquaresTwo-stage least squaresTwo-step HeckitTwo-step estimationTwo-tailed p-valueTwo-tailed p-value = %.4g
(one-tailed = %.4g)
TypeType "open filename" to open a data set
Type a command:Type of dataUUnable to access the file %s.
Unadjusted R-squaredUncentered $R^2$Uncentered R-squaredUncomment lineUncomment regionUncompressingUnconditional error varianceUndatedUndated: Full range n = %d; current sample n = %dUndefined variable '%s' in loop condition.Under the null hypothesis of independence and equal probability of positive
and negative values, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of independence, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of no correlation:
 Under the null hypothesis of no difference, W follows B(%d, %.1f)
UndoUnexpected error reading the file
Unindent regionUnit or group index variableUnknownUnknown errorUnknown variable '%s'Unknown variable name in commandUnknown: access errorUnload member functionsUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Unrecognized data typeUnrecognized equation system typeUnrecognized type attribute for data fileUnrestrictedUnrestricted constantUnrestricted log-likelihoodUnrestricted loglikelihood $(l_u) = %.8g$Unrestricted loglikelihood (lu) = %.8gUnrestricted loglikelihood (lu) = %.8g
Unrestricted trendUnspecified errorUnspecified error -- FIXMEUnterminated comment in scriptUp to dateUpload function packageUpload package to server on saveUpperUpper bound variableUpper frequency bound:Upper limitUpper triangularUse "smart" tabsUse Fiorentini et al algorithmUse HTTP proxyUse L-BFGS-B, memory size:Use X-12-ARIMAUse bootstrapUse correlation matrixUse covariance matrixUse dummy variable:Use end-of-period valuesUse first differenceUse index variablesUse linesUse locale setting for decimal pointUse model namesUse only one y axisUse pointsUse representative dayUse robust covariance matrix by defaultUse start-of-period valuesUse variable from datasetUser directory is not setUser's gretl directoryUsername:Using Bartlett lag window, length %d

Using analytical derivatives
Using numerical derivatives
UtilitiesVARVAR _lag selection...VAR inverse rootsVAR inverse roots in relation to the unit circleVAR lag selectionVAR residualsVAR rootsVAR roots (real, imaginary, modulus, frequency)VAR system in first differencesVAR system, lag order %dVAR system, maximum lag order %dVECMVECM system, lag order %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variablesV_ECM...V_ery verboseValidateValueValues > 10.0 may indicate a collinearity problemValues missing at observation %dVariableVariable %dVariable %d has no nameVariable %d was not in the original listVariable %s cannot be renumberedVariable '%s' is all zerosVariable '%s' not definedVariable nameVariable name %s... is too long
(the max is %d characters)Variable name is missingVariable names only (case sensitive)Variable number %d is out of boundsVariable to sort byVariable used as weightVariablesVariables information is missingVariables that can be set using "set"Variables to save:Variables to testVarianceVariance Inflation FactorsVariance of the unit-specific error = 0Varname contains illegal character '%c'
Use only letters, digits and underscoreVarname contains illegal character 0x%x
Use only letters, digits and underscoreVersionViewView X-12-ARIMA outputView as equationView codeWARNING: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
WARNING: ascii data read error at obs %dWARNING: ascii data read error at var %d, obs %dWARNING: binary data read error at var %dWARNING: failed to read case marker for obs %dWLSWLS (ARCH)Wald (joint) testWald chi-squareWald test for joint significance of time dummiesWald test, based on covariance matrixWarningWarning: Less than of 80% of cells had expected values of 5 or greater.
Warning: The supplied derivatives may be incorrect, or perhaps
the data are ill-conditioned for this function.
Warning: data matrix close to singularity!Warning: option%s ignored outside of loopWarning: series %s is emptyWarning: series has missing observationsWarning: solution is probably not uniqueWarning: the Hansen-Sargan over-identification test failed.
This probably indicates that the estimation problem is ill-conditioned.
Warning: the name was truncated to %d characters
Warning: there were missing observationsWarning: there were missing values
Warning: with small samples, asymptotic approximation may be poor
Weak instrument testWeb browserWednesdayWeek starts on MondayWeek starts on SundayWeeklyWeibullWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Weight matrix is of wrong size: should be %d x %dWeight on current observation:Weight var is a dummy variable, effective obs =Weight variableWeight variable contains negative valuesWeight variable is all zeros, aborting regressionWeighted Least SquaresWeighted least squaresWeights are already definedWeights based on per-unit error variancesWeights must come after orthogonality conditionsWhite'sWhite's testWhite's test (squares only)White's test for heteroskedasticityWilcoxon Rank-Sum TestWilcoxon Signed-Rank TestWilcoxon rank sum testWilcoxon signed rank testWindowsWith %g percent confidence intervalsWith robust %g percent confidence intervalsWithinWithin s.d.Working directory...Working directory:Write of header file failedWrite of labels file failedWriting %ld Kbytes of data
Wrong data typeWrong type of operand for unary '&'X-12-ARIMA can't handle more than %d observations.
Please select a smaller sample.X-Y _scatter...X-Y _scatters...X-Y graphX-Y with _control...X-Y with _factor separation...X-Y with _impulses...X-axisX-axis variableX-axis variablesXY scatterplotY-axisY-axis variableY-axis variablesY2-axisYou are adding a %s series to %s datasetYou can also do 'help functions' for a list of functions
You can't change the name of a function hereYou can't do this while editing the datasetYou can't end a loop here, you haven't started one
You can't use the same character for the column delimiter and the decimal pointYou cannot delete '%s'You cannot delete variables in this context
You cannot overwrite '%s'
You cannot supply both a "params" line and analytical derivativesYou have saved a reduced version of the current data set.
Do you want to switch to the reduced version now?You may want to let the system administrator know
that new files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/You must give a name for the variableYou must give the matrix a nameYou must include a constant in this sort of modelYou must select a Y-axis variableYou must select a Z-axis variableYou must select a control variableYou must select a dependent variableYou must select a factor variableYou must select a lower bound variableYou must select a weight variableYou must select an X-axis variableYou must select two or more endogenous variablesYou must specify a list of lagsYou must specify a public interfaceYou must specify a quantileYou must specify a selection variableYou must specify a set of instrumental variablesYou must specify a treatment variableYou must specify an upper bound variableYou must specify regressors for the selection equationYou must supply three variablesYou must supply three variables, the last
of which is a dummy variable (values 1 or 0)You must supply three variables, the last of which is a dummy variable
(with values 1 or 0)
You seem to be running gretl as root.  Do you really want to do this?Z-axis variableZoom...\textit{Note}: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors

_3D plot..._ANOVA_ARCH..._About gretl_Add_Add observations..._Add variables_Against %s_Against %s and %s_Against time_Akaike Information Criterion_Analysis_Append data_Arellano-Bond..._Augmented Dickey-Fuller test_Autocorrelation_Autoregressive estimation..._Bartlett lag window_Basic_Baxter-King_Bayesian Information Criterion_Between model..._Binary..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV..._CUSUM test_Cholesky_Chow test_Close_Cochrane-Orcutt..._Cointegration test_Collinearity_Command log_Command reference_Common factor_Compact data..._Confidence intervals for coefficients_Copy_Correlation matrix_Correlogram_Count data..._Count missing values_Data_Database..._Databases_Dataset info_Define matrix..._Display actual, fitted, residual_Display values_Distribution graphs_Divide by scalar_Duration data..._Durbin-Watson p-value_Edit_Edit attributes_Edit values_Engle-Granger..._Equation_Equation options_Error sum of squares_Eviews..._Excel..._Expand data..._Exponential moving average_Export data_Family:_File_Fill_Filter_Find variable..._First differences of selected variables_Fitted values_Fitted, actual plot_Fixed font..._Fixed or random effects..._Forecasts_Forecasts..._Fractional difference_Frequency distribution..._Function files_GARCH..._GMM..._General..._Gini coefficient_Gnumeric..._Graph specified vars_Graphs_Gretl console_Gretl native..._Hannan-Quinn Information Criterion_Heckit..._Help_Heteroskedasticity_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst exponent_Icon view_Identity matrix_Import_Index variable_Influential observations_Instrumental variables_Interval regression..._Invert_JMulTi..._Johansen..._KPSS test_LIML..._LaTeX_Lags of selected variables_Linear restrictions_Log differences of selected variables_Log likelihood_Logit_Logs of selected variables_Mahalanobis distances_Maximum likelihood..._Menu font..._Model_Modify model..._Multinomial..._Multiple graphs_Multiply by scalar_NIST test suite_New data set_New package_New script_Nonlinear Least Squares..._Nonlinear models_Nonparametric tests_Normal random_Normality of residual_Normality of residuals_Normality test_Notched boxplots..._Observation markers..._Octave..._Omit variables_Open Document..._Open data_Open session..._Ordered..._Ordinary Least Squares..._P-value finder_Panel_Panel diagnostics_PcGive..._Periodic dummies_Plot a curve_Practice file..._Prais-Winsten..._Predicted error variance_Preferences_Preview:_Principal components_Print..._Probit_Properties_Q-Q plot..._QLR test_Quantile regression..._R-squared_RATS 4..._Ramsey's RESET_Random variable..._Range-mean graph_Rank correlation..._Refresh window_Remove extra observations_Resample with replacement..._Residual plot_Residuals_Restore full range_Restore model sample_Restrict, based on criterion..._Revise specification..._Robust estimation_SAS (xport)..._SPSS..._Sample_Sample file..._Save_Save as..._Save data_Save session_Scalars_Script files_Seasonal differences of selected variables_Seed for random numbers_Select listed variables..._Session files_Set range..._Show status_Simple moving average_Simultaneous equations..._Sort data..._Spectrum_Squared residuals_Squares of selected variables_Standard error of the regression_Standard format..._Stata..._Statistical tables_Style:_Sum of coefficients_Summary statistics_T*R-squared_TRAMO analysis_Tabular_Tabular options..._Test statistic calculator_Tests_Time dummies_Time series_Time series plot_Time series plot..._Time series..._Time trend_Tools_Transform_Transpose_Transpose data..._Two-Stage Least Squares..._Uniform random_Unit dummies_User file..._User's guide_Variable_Variable labels..._Vector Autoregression..._Verbose_View_Weighted Least Squares..._Weighted least squares..._Windows_Working directory..._X'X_X-12-ARIMA analysis_groupwise_text/CSV...a quarterlyabcdefghijk ABCDEFGHIJKactualactual = predictedaddadd exogenous variableadd to current restrictionadjustedadjusted %sadjustment vectorsall files (*.*)all instruments are validall pagesall variantsalpha (adjustment vectors)always start in the working directoryan annualand just a year
annualarea to the right of %g = %g
area to the right of %g =~ %g
area to the right of %g: NA
asymptotic p-valueat mean of independent varsauto axis rangeauto-detectauto-generated constantautocorrelationautocorrelation up to orderautomatic forecast (dynamic out of sample)average of observationsbandwidth = %gbandwidth adjustment factor:beta (cointegrating vectors)biasbinomialbootstrap F-testbootstrap coefficientbootstrap t-ratiobootstrap testboth CDFsboxesboxplot file is corruptcandlestickscannot read SPSS .sav on this platformcannot read Stata .dta on this platformcenterchi-squarecmcoeffcoefficientcointegrating vectorscointegration rank:colorcolumn headingscolumn:comma (,)command '%s' not recognizedcommand '%s' not valid in this contextcommand 'end %s' not recognizedcommand referencecommands saved as %s
common factor restrictioncomplementary probability = %gconditional MLcontinuedcorrelation matrixcorrelations above the diagonalcorrelogramcross tabulationcross-correlogramcross-sectionalcross-sectional data: frequency must be 1cross-sectional unit indexcubes onlydailydata index variabledata infodataset is subsampleddataset is subsampled, model is not
dataset restore: dataset is not resampled
day of week (1 = Monday)decennialdecimal placesdecimal point character:defaultdegrees of freedomdensity estimation optionsdescription:determinantdfdfddfndifference of meansdifference of variancesdifferencing parameter:dotsdummify: no suitable variables were founddummy for %s = %gdummy for %s = %lfdummy variable for Chow testdump gretl configuration to filedynamic forecasteigenvalueeigenvalue %d = %g
end: nothing to endequalequationerrorerror barserror evaluating 'if'error evaluating loop conditionerror in new ending obserror in new starting obserror in wsheet_setup()error is normally distributederror reading smpl lineestimateestimated value of (a - 1)exact MLexpected %s but found %sextraneous label for var '%s'
factorized plotfailedfield '%s' in command is invalidfilled curvefirst observationfirst-order autocorrelationfittedfitted linefitted value from model %dfitted variance from model %dfont: %sforfor the variable %s (%d valid observations)for the variable '%s' (%d valid observations)force use of Basqueforce use of Englishforecastforecast horizon (periods):forecast of %sformulafrequency %d is not supportedfrequency (%d) does not make seem to make sensefrequency distributionfunction packagesfunctions to packagegammagenerated missing valuesgenerated non-finite valuesgeneration of lag variable failedgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot command failedgnuplot command failed
gnuplot files (*.plt)gnuplot scriptgot invalid field '%s'got invalid variable number %dgot invalid varname '%s'gradient is not close to zerograph page optionsgretl consolegretl console: type 'help' for a list of commandsgretl outputgretl plot controlsgretl scriptgretl script files (*.inp)gretl version %s
gretl: ADF testgretl: ADF-GLS testgretl: ARCH testgretl: CUSUM test outputgretl: CUSUMSQ test outputgretl: Chow testgretl: Chow test outputgretl: Compact datagretl: Expand datagretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst exponentgretl: KPSS testgretl: LM test gretl: LM test (autocorrelation)gretl: POP infogretl: QLR test outputgretl: RESET testgretl: TRAMO analysisgretl: TeX tabular formatgretl: VARgretl: VAR covariance matrixgretl: VAR lag selectiongretl: VECMgretl: Wald omit testgretl: X-12-ARIMA analysisgretl: add distribution graphgretl: add infogretl: add random variablegretl: add scalargretl: add vargretl: autocorrelationgretl: bootstrap analysisgretl: boxplot datagretl: boxplotsgretl: case markergretl: coefficient confidence intervalsgretl: coefficient covariancesgretl: cointegration testgretl: collinearitygretl: command entrygretl: command loggretl: command referencegretl: command scriptgretl: common factor testgretl: compact datagretl: configure tabsgretl: create data setgretl: create dummy variablesgretl: critical valuesgretl: data delimitergretl: data filesgretl: data formatgretl: data infogretl: data packages on servergretl: database descriptiongretl: databases on %sgretl: databases on servergretl: define graphgretl: deletegretl: display datagretl: display database seriesgretl: distribution graphsgretl: drop observationsgretl: edit Octave scriptgretl: edit Ox programgretl: edit R commandsgretl: edit datagretl: edit data infogretl: edit matrixgretl: edit plot commandsgretl: errorgretl: expand datagretl: findgretl: forecastgretl: forecastsgretl: function package editorgretl: function packagesgretl: function packages on %sgretl: function packages on servergretl: function referencegretl: generate lagsgretl: graphgretl: graph color selectiongretl: groupwise heteroskedasticitygretl: gui client for gretl version %s,
gretl: helpgretl: hypothesis testgretl: import %s datagretl: informationgretl: iteration controlsgretl: iteration infogretl: leverage and influencegretl: linear restrictionsgretl: loading datagretl: maximum likelihoodgretl: missing codegretl: missing values infogretl: model %dgretl: model tablegretl: model testsgretl: name columngretl: name variablegretl: nonlinear least squaresgretl: nonparametric testsgretl: open datagretl: open sessiongretl: optionsgretl: p-valuegretl: p-value findergretl: panel model diagnosticsgretl: periodogramgretl: plot CDFgretl: plot a curvegretl: practice filesgretl: range-mean statisticsgretl: rename objectgretl: replacegretl: residual dist.gretl: restrict samplegretl: revised data setgretl: save datagretl: save matrixgretl: save textgretl: scalarsgretl: scanning fontsgretl: script outputgretl: seed for random numbersgretl: select formatgretl: send mailgretl: session notesgretl: set samplegretl: simultaneous equations systemgretl: specify modelgretl: specify scalargretl: spreadsheet importgretl: storing datagretl: system covariance matrixgretl: test calculatorgretl: time-series filtergretl: transpose datagretl: uploadgretl: using these basic search paths:
gretl: variable attributesgretl: vector autoregressiongretl: warninggretl: working directorygretl_prn_new: Must supply a filename
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtgroupwise heteroskedasticityhas improved.
have improved.

heighthelp file %s is not accessible
heteroskedasticity not presenthourlyicon viewillegal negative valueimpulse responsesimpulsesin separate small graphsinchesinclude a trendinclude bootstrap confidence intervalinclude observations columninclude seasonal dummiesincluding %d lags of (1-L)%sincluding one lag of (1-L)%sindeterminate condition for 'if'index variableinfluenceinnovational outliersinverse: y = a + b*(1/x)irregularirregular component of %sit seems there are no variable names
iterated %siterationiteration %2d: SSR = %.8g
justificationk (higher values -> better approximation):kalman: a required matrix is missingkey positionlabel %d: labels attribute for observations must be 'true' or 'false'laglag orderlag order:lagged differenceslagging uhat failedlagslags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQClags...lambda (higher values -> smoother trend):last observationlaunch calculatorleftleft bottomleft toplegendleverageline %d: line widthline width factorlinear restrictionslinear scalelinear: y = a + b*xlineslines/pointslist is emptylocal machineloess (locally weighted fit)loess fit, d = %d, q = %glog determinantlog scalelog(RS)log(Size)log(sample size)log-likelihood for %s testlogarithmic scale, base:logisticlogistic CDFloglikelihoodlong-run matrix (alpha * beta')low and high lineslowerlower boundlower tailmanual range:max F(%d, %d) = %g at observation %smaximummaximum lag:meanmean of sample 1mean of sample 2mean of scaled residuals = %g
medianminimummissing valuesmodelmodel and dataset subsamples not the same
model is subsampled, dataset is not
model table optionsmodprint: expected %d namesmodprint: the first matrix argument must have 2 columnsmonochromemonth %s?
monthlymonthsmultiple plots arranged verticallymultiple plots in gridmultiple scatterplotsnnamenew scriptno ':' allowed in starting obs with frequency 1no ARCH effect is presentno autocorrelationno change in parametersno structural breakno structural differencenon-linearitynon-zero tiesnonenonparametric testnorm of gradient = %gnormalnormal CDFnormality testnot setnot significant at the 10% level
note on model statistics abbreviations herenumber of bins = %d, mean = %g, sd = %g
number of regressors
(excluding the constant)of dataomiton a single graphopen (edit) a function package on startupopen a database on startupopen a remote (web) database on startupopen a script file on startupopen datasetopen gretl consoleoror specific lagsother...out of memory in XML encodingoutsidep-valuep-value for %s testp-value for H0: slope = 0 is %g
p-values in bracketspanelpanel data must have frequency > 1parameters are zero for the variablesparse error in '%s'
parsingpass integer value to scriptper-unit constants from model %dperiodperiod (.)periodicity: %d, maxobs: %d
observations range: %s-%s
periodsplain textplot with impulsesplus seasonal dummiespointpoint estimatepointspoissonport:position (X Y)pre-load datapredicted %spredicted valuespredictionprewhitenedprincipal componentsprint version informationprivateproportionproportion, sample 1proportion, sample 2purge missing observationsquadratic: y = a + b*x + c*x^2quarter %s?
quarterlyquartersquartilesrangerange %g to %grange-mean plot forrange-mean testrankrank correlationraw quantiles versus N(0, 1)recognized lagged dependent variablerelationship is linearremember the last-opened folderrenormalized alpharenormalized betareplace current restrictionresample datasetresidualresidual from VAR system, equation %dresidual from VECM system, equation %dresidual from model %dresponse of %s to a shock in %sresponse of %s to a shock in %s, with bootstrap confidence intervalrestrictionrestriction is acceptablereversing the data!
rhorightright bottomright topright-tail probabilityright-tail probability = %grobust variantrolling k-step ahead forecasts: k = row:sample meansample proportionsample sizesample size %d
sample size, nsample statussample variancesave commandssave graphsave sessionscalescaled %sscaled %s (Koenker robust variant)scaled frequencyscanning for row labels and data...
scanning for variable names...
scatterplot with controlseasonally adjusted %sselect variableselection (or new variable)semicolonsend debugging info to consoleseparator for data columns:seriessession icon viewsetting data frequency = %d
shaded areashapeshifts of levelshow plotshow regression resultssigmasigmahat                 = %g

significant at the %g%% level (two-tailed)
significant figuressizesize of sample 1size of sample 2slopeslope at meanslope of range against mean = %g
something strange in the file
(Type 0 characteristic of nonzero length)spacespace for commentsspecialspecific lagsspecification is adequatesquared residual from model %dsquared standardized residual from model %dsquared time trend variablesquares and cubessquares onlysscanf: numerical target must be scalarstacked cross sectionsstacked time seriesstandard errors in parenthesesstandard normalstandardize the datastandardized residualstandardized residual from model %dstart entering data valuesstarting obs '%s' is incompatible with frequencystarting obs '%s' is invalidstarting obs must contain a ':' with frequency > 1static forecaststd. devstd. deviationstd. deviation, sample 1std. deviation, sample 2std. errorstepsstopped after %d iterations
store: no filename given
store: using filename %s
sumsum of observationssum of ranks, sample 1summary statisticssummary stats: system residual, equation %dt(%d)t(%d) = %g, with two-tailed p-value %.4f
t(%d) sampling distributiont-ratiot-ratios in parenthesest-statistics in parenthesestabtaking date information from row labels

tautau sequencetest down from maximum lag ordertest statistictest with constanttest without constanttextthe current directory as determined via the shellthe directory selected abovethe longest lag is %dthe mean of the first n observationsthe mean of the whole seriesthe median difference is zerothe two medians are equalthe units have a common error variancetheta used for quasi-demeaningthis pagetimetime seriestime series by grouptime trend variabletime-seriestoto %stoo many argumentstransitory changestranslator_creditstreating these as undated data

trend/cycletrend/cycle for %strialstrying to parse row labels as dates...
two-tailed probability = %gtypetype a filename to store output (enter to quit): undatedundefinedunequaluniformunitunit-root null hypothesis: a = 1unitsunknownunknown data typeupperupper boundupper tailuse a single graphuse first difference of variableuse level of variableuse sample mean and variance for normal quantilesuser's guideuser-supplied initial valuesusing %d sub-samples of size %d

using delimiter '%c'
using fixed column format
using linear AR modelusing nonlinear AR modelusing resampled residualsusing the variables:valid valuesvaluevar number %d duplicated in the command list.variable %d: translating from strings to code numbers
variancevariance decompositionsvariance of sample 1variance of sample 2variantvecm: rank %d is out of boundsversuswarning: some variable names were duplicated
warning: truncating data at row %d, column %d
weeklyweibullwidthwith Koenker robust variance estimatorwith constantwith constant and quadratic trendwith constant and trendwith constant, trend and trend squaredwith least squares fitwith p-valuewith p-value = %g
with p-value = %g

with p-value = prob(Chi-square(%d) > %g) = %g

with simulated normal errorswrite of data file failed
writing session output to %s%s
wrote %s
x minimumx rangexmlParseFile failed on %sy axisyearszz = %.3f pvalue = %.5fz-score = %g, with two-tailed p-value %.4f
z-score = %g, with two-tailed p-value %g
zero differencesProject-Id-Version: gretl-1.9.0
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-06-23 14:33-0400
PO-Revision-Date: 2010-06-24 03:30-0400
Last-Translator: Pawel Kufel <qfel@mat.uni.torun.pl>
Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);


*** Specifikowana wartość startowa:


ESS jest minimalne dla rho = %g



Pomoc dla poleceń uzyskasz po napisaniu: help polecenie

Pomoc dla funkcji uzyskasz po napisaniu: help funkcja
         liczba   częstość  skumlowana


      Przedziały       średnia   liczba   częstość  skumlowana


  Hipoteza zerowa: parametry regresji dla wskazanych zmiennych są równe zero

  Hipoteza zerowa: parametry regresji dla wskazanych zmiennych są równe zero


"help" daje listę poleceń

--- Końcowe wartości: 

Rozszerzony test Dickeya-Fullera dla procesu %s

Statystyka testu Breuscha-Pagana:
 LM = %g z wartością p = prob(chi-kwadrat(1) > %g) = %g

Test Dickeya-Fullera dla procesu %s

Test dla średnich w dwóch populacjach (założenie: %s wariancje)


Test równości wariancji w dwóch populacjach


Błąd skryptu: wykonanie przerwano

Końcowy wynik rho wykorzystano w procedurze CORC...


Korelacja pomiędzy zmiennymi '%s' i '%s'

Rozkład częstości dla %s, obserwacje %d-%d

Statystyka testu Harvey'a-Colliera t(%d) = %g z wartością p = %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Statystyka testu Hausmana:
 H = %g z wartością p = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

Hipoteza zerowa: proces stacjonarny; test KPSS dla zmiennej %s %s


Średnie reszt dla jednostek przekroju w estymacji panelu MNK:


Liczba iteracji: %d


Liczba obserwacji (wierszy) z brakującymi danymi = %d (%.2f%%)

Liczba serii (R) dla zmiennej '%s' = %d

Iteracyjne szacowanie parametru rho...


Periodogram dla zmiennej: %s

Wyjaśnienie:
- Pierwszy wiersz pliku CSV powinien zawierać nazwy zmiennych.
- Pierwsza kolumna powinna zawierać daty lub 'etykiety': w takim przypadku
  pierwsze pole nazw powino zawierać 'obs' lub 'date', albo pozostać puste.
- Pamiętaj, aby plik danych CSV tworzył regularną tablicę danych.

Zmień nazwę zmiennej i spróbuj ponownie
Wczytano plik danych %s

Wczytywanie 
Wczytywanie nagłówka pliku %s

Wczytywanie pliku sesji %s

Wariancja resztowa: %g/(%d - %d) = %g

Kointegracja występuje, jeżeli każdy wykorzystywany proces jest I(1),
tzn. hipoteza zerowa o pierwiastku jednostkowym nie jest odrzucana oraz
proces resztowy(uhat) z równania kointegrującego nie jest zintegrowany I(0),
tzn. hipoteza zerowa o pierwiastku jednostkowym jest odrzucana.

Poprawne polecenia gretla:

You may supply the name of a data file on the command line
Uruchomienie GRETLa z wiersza poleceń z plikiem użytkownika.
Opcje:
 -b lub --batch    Wykonanie skryptu poleceń i wyjście.
 -r lub --run      Wykonanie skryptu poleceń i praca z konsolą.
 -h lub --help     Wyświetlenie tej pomocy i wyjście.
 -v lub --version  Wyświetlenie wersji i wyjście.
 -e lub --english  Uruchomienie GRETLa w wersji angielskiej.
Przykład użycia w trybie batch:
 gretlcli -b mojplik.inp >mojplik.out
Przykład użycia w trybie wykonania:
 gretlcli -r mojplik.inp

gretlcli: Błąd skryptu; przerwano wykonanie zadania
                         Oszacowane losowe efekty
           allows for a unit-specific component to the error term
(współczynniki, błędy stand. w nawiasach, wartość p w nawiasach kwadratowych)

          część  Rzeczywista    Urojona      Moduł   Częstość                 średnia dla    odch. stand.    średnia dla    odch. stand.
                estymowanych    estymowanych    estymowanych   estymowanych
     Zmienna   współczynników  współczynników   błędów stand.  błędów stand.

                 ITER       RHO        ESS   %g%% przedział ufności
    Diagnostyka dla zbilansowanego panelu z %d jednostkami w przekroju
                                dla %d okresów

      Zmienna         Współczynnik      %g%% Przedział ufności

   %s: prawdopodobnie dane roczne...    %s: prawdopodobnie dane nieroczne
   ...wiersz %d zawiera %d pól: przerwano wykonanie
   Różnica pomiędzy średnimi z prób = %g - %g = %g
   Błąd standardowy estymatora = %g
   Znaleziono macierz '%s', %d wierszy, %d kolumn
   Hipoteza zerowa: średnie z dwóch populacji są jednakowe.
   Stosunek wariancji z prób = %g
   Statystyka testu: t(%d) = %g
   Różnica nie jest istotna statystycznie.

  Zmienna       średnia     odch.stand.
   but I can't make sense of the extra bit
   ale dane niekompletne i niezgodne
   Czy dane są posortowane malejąco według etykiet?
   definicja roku nie na czterech znakach
   pierwsze pole: '%s'
   pierwszy wiersz etykiety "%s", ostatni wiersz etykiety "%s"
   etykieta nie może zawierać daty
   linia: %s
   najdłuższa linia: %d znaków
   liczba kolumn = %d
   liczba bloków danych: %d
   liczba niepustych lini: %d
   liczba obserwacji: %d
   liczba zmiennych: %d
   wartość p (dwustronny obszar krytyczny) = %g

   prawdopodobnie to są etykiety obserwacji
   komórka zmiennej %d, obserwacji %d jest pusta: potraktowana zostanie jako brakująca wartość
   nazwa zmiennej %d jest błędna: polecenie przerwano
   uwaga: błędna wartość dla zmiennej %d, obserwacji %d
Opóźnienia  ACF         PACF      Ljung-Box Q [wartość p]Opóźnienia  XCF  Dla %d kryteriów informacyjnych (AIC, BIC, HQC), %d  (np. help qrdecomp)
 (np. help smpl)
 (brak)
 (długość kroku = %g) (użyto Hessianu) 95%% przedział ufności dla średniej: od %g do %g
  Kliknij na wykres a uzyskasz menu Wskaż położenie opisu DW  Wskaż myszką obszar do powiększeniaWyeliminowano nieistotną zmienną: %-16s (wartość p = %.3f)
  F   Znajdź: Dla %g%% przedziału ufności, t(%d, %g) = %.3f
 Dla %g%% przedziału ufności, z(%g) = %.2f
 Brak zbioru danych Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
Niezapisane dane plik danych omega   liczba okresów  dł.okresu  log gęstość spektralna

 omega   liczba okresów  dł.okresu  gęstość spektralna

 Błąd standardowy reszt = %g
błąd ex ante  t   jednostka %2d: %13.5g
"%s" nie jest poleceniem gretla.
"%s" nie jest zdefiniowane.
"Ekonometrycy dla ekonometryków""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
wartość $p$ w nawiasach$t$-Studentastatystyka $t$ w nawiasach$z$%17cUwaga: o dla %s,   x dla %s
%17c+ oznacza, że %s i %s są równe w tych skalach
%20c%s i %s są w tej samej skali

%8c%25cUwaga: o dla %s

%8c%d średnich grupowych obejmujących dane%d nie jest prawidłowym numerem zmiennej%d brakujących danych%d z %d gradientów wygląda podejrzanie.

%d spoza %d test daje zero
%d-wyrazowa średnia ruchoma dla %skwantyle %g i %g%g procentowy przedział ufności%g procentowa wartość krytyczna%g procentowy przedział%g%% elipsa ufności względem %g%% krańcowymi przedziałami%g%% przedział ufności = %g do %g%g%% przedział)%g\%% przedział ufności%g\%% przedział ufności%s (n = %d, %s)%s (oryginalny szereg)%s (wyrównany szereg)%s = 1 jeżeli %s jest %d, 0 pozostałe%s = 1 dla okresu %d, 0 pozostałeMetoda estymacji: %sEstymacja %s dla %d obserwacji %s-%s
Estymacja %s dla obserwacji %s-%s (T = %d)Estymacja %s z wykorzystaniem obserwacji %s--%s ($T=%d$)znaleziono %s
%s jest stałąPlik %s poprawnie otwarty
%s strona %d z %d%s zamieniono
%s zapisano
test %s%s względem %s (z regresją odwrotną)%s względem %s (z regresją liniową)%s względem %s (with loess fit)%s względem %s (z regresją kwadratową)%s, %s to %s%s, argument %d: wartość %g jest spoza zakresu
%s, obs. %s%s%s%s, obserwacje 1 do %d%s, strona %d%s, response = %s, treatment = %s:Estymacja %s, z wykorzystaniem %d obserwacjiEstymacja %s, wykorzystane obserwacje %s%s%s%s, wykorzystane obserwacje %s - %s%s: Nie znaleziono żadnej pasującej obserwacji
%s: Pełny zakres %s - %s%s: nie znaleziono rekordu BOF%s: argument %d ma nieodpowiedni typ (ma %s, powinien być %s)
%s: argument %d powinnien być %s%s: argument %d: powinnien być typu %s%s: powinnien być argumentem %s%s: ta konwersja nie jest obsługiwana%s: niedostępne polecenie
%s: nie dozwolone dzielenie tutaj%s: pusty dokument%s: oczekiwano całkowitej wartości%s: nieodpowiednie argumenty%s: błędny argument typu %s%s: lokalny jest nie wspomagany przez system%s: niewyspecyfikowane parametry%s: nie jest takim obiektem
%s: nie jest nazwą zmiennej%s: nie jest prawidłową nazwą parametru%s: brak argumentów
'%s' : 'progressive' nie jest zaimplementowane dla pętli%s: zakres obserwacji nie pokrywa się
z bieżącym zakresem danych w gretlu%s: argument %d powinnien być %s%s: powinnien być argumentem %s%s: brak wymaganego parametru%s: w %d obserwacjach brakuje danych
%s: sorry, brak pomocy.
%s: zmienna zależna musi być licznikiem zdarzeń (liczba naturalna)%s: wykorzystaj domyślną metodę agregacji: średnią%s: poprawność w stosunku do DTD OK%s; próba %s - %s'%s' -- nie dokonano konwersji numerycznej!'%s' -- liczba poza zakresem!'%s' : nie jest zaimplementowane dla list'%s' :nie jest zaimplementowane dla macierzy'%s' : nie jest zaimplementowane dla łańcuchów'%s' : nie jest zaimplementowane dla tego typu'%s' : zdefiniowany tylko dla macierzy'%s' oraz '%s': nie może tworzyć daty
'%s' jest stałą'%s' nie jest zmienną zero-jedynkową'%s' nie jest zmienną zero-jedynkową'%s' nie jest nazwą serii'%s' nie jest nazwą zmiennej'%s' jest nazwą pakietu funkcji'%s' jest nazwą poleceniem gretla'%s' nie odnosi się do użytej nazwy zmiennej'%s': błędny argument dla %s()
'%s': nazwa jest za długa (maksymalnie 15 znaków)
'%s': brak argumentu
%s: nie jest macierzą%s': nie jest skalarem'%s': jest już nazwą obiektunierozpoznane polecenie: '%s''Between' wariancji'Within' wariancji'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% wartość krytyczna %s %.2f)'*' oznacza dźwigniową obserwację (leverage point), h(i)>2(k+1)/n('*' oznacza wartość przekraczającą 95%% przedział ufności)(10%% wartość = %.2f) (90% przedział)(Niska wartość p oznacza odrzucenie hipotezy H0, że model panelowy MNK jest
 poprawny, wobec hipotezy H1, że model o ustalonych efektach jest właściwszy.)

(Niska wartość p oznacza odrzucenie hipotezy H0, że model panelowy MNK jest
 poprawny, wobec hipotezy H1, że model o losowych efektach jest właściwszy.)

(Niska wartość p oznacza odrzucenie hipotezy zerowej o modelu z losowymi
 efektami, wobec hipotezy alternatywej o modelu z ustalonymi efektami.)

(Proszę skorzystać z porady w Pomocy dla polecenia)(pomija brakujące obserwacje)(dla logicznego AND, użyj '&&')
(dla logicznego OR, użyj '||')
(heteroskedastyczność)(z trendem)(logarytm o podstawie 2)(obserwacje z brakującymi danymi będą pominięte)(brak opisu)(nieliniowość)(lewostronny obszar krytyczny: %g)
(dwustrony obszar krytyczny = %g; dopełnienie = %g)
(niezapisane)(bez trendu)*  oznacza istotność przy poziomie 10 procent** oznacza istotność przy poziomie  5 procent+- h(t)^0.51-norm1-step Arellano-Bond1-step GMMdynamiczny panel 1-step10%% wartość krytyczna dla q = 20 wynosi %.2fAutokorelacja reszt rzędu pierwszego2 średnie2 proporcje2 wariancje2-step Arellano-Bond2-step GMMdynamiczny panel 2-stepEstymacja 2-stepWykres 3D3SLSStatystyka testu Durbina-Watsona dla 5% poziomu istotnościWartość krytyczna (przy dwustronnym 5%% obszarze krytycznym) = %.4f dla n = %dWartość krytyczna wsp. korelacji = %.4f, dla 5\%% dwustronnego obszaru krytycznego i n = %d= %s do kwadratu= %s times %s= 1 dla miesiąca %d, 0 pozostałe= 1 dla kwartału = %d, 0 pozostałe= pierwsze różnice %s= pierwsze różnice logarytmu(%s)= logarytm(%s)= sezonowe różnice dla %sIstnieje już lista o nazwie %sMacierz o tej nazwie %s już istniejeSkalar o tej nazwie %s już istniejeMacierz o tej nazwie %s już istniejeIstnieje już łańcuch o nazwie %sWartości < 10.0 mogą wskazywać na słabe instrumentyACF dla zmiennejTest ADF-_GLS...AICAnaliza wariancji ANOVAAnaliza wariancji ANOVA...ARAR (sezonowe)Rząd AR:ARCHRząd ARCH:ARCH q:ARIMAModel ARIMAmodel ARI_MA...ARMAinicjalizacja ARMAARMAXpliki tekstowe ASCII (*.txt)test efektu A_RCHO programie gretlDodatkiEmpiryczneEmpiryczne i wyrównane wartości zmiennej: %sEmpiryczne i wyrównane wartości %s względem %sEmpiryczne i wyrównane wartości zmiennejDodawanie zmiennychDołącz obserwacjęDodaj zmiennąDodaj inne krzywe rozkładów...Dodaj jako macierz...Dołącz pochodnąDodaj różniceDołącz równanieDołącz tożsamośćDodaj linie...Dołącz listę zmiennych endogenicznychDołącz listę zmiennych - instrumentówDodaj logarytmyDodaj obserwacjeDodaj do bazy danychDodaj do bazy danych...Pokaż dodane funkcjeDodaj do tabeli modeliDodaj...Dodaj/Zamień funkcjeDodano listę '%s'
Dodano macierz %sDodano skalar %s = %gDodawanie %s serii danych do %s bazy danychSkor. R**2Skoryg. R{\super 2}Skorygowany $R^2$Skorygowany R-kwadratDopasowane wektoryKryterium Informacyjne Akaike'aKryt. inform. Akaike'aKryt. inform. Akaike'aWszystkie ->Wszystkie wektory składoweWszystkie dane to etykietyWszystkie opóźnienia zm. %sWszystkie zm. opóźnione o %dAllow anti-aliasing of linesDopuszcza polecenia powłoki shellPrzeznaczony dla 'groupwise heteroskedasticity'Dozwolony dla restrykcji a prior, df = %d
Hipoteza alternatywnaStatystyka testuZawsze podpowiadaj, jeśli polecenia skryptowe nie są zapisaneSystem równań musi posiadać conajmniej dwa równaniaAnaliza wariancjiAnaltyczne pochodne niemożliwe do użycia w GMMPochodna analityczna: wskazany "params" linia będzie zignorowanaRoczneDołącz podpisZastosujArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) jest błędnyArgument %d jest stałyArgument jest stałyUporządkuj ikonyRosnącoPrzypisanie wartości (opcjonalnie):Odchylenie standardowe pochodzi ze wspólnej populacjiDla dodatnich i ujemnych seriiOdchylenie standardowe jest wartością z populacjiAsymptotyczne błędy standardowe (niepewne)Asymptotyczne błędy standardowe (IID errors)Asymptotyczna statystyka testuPróba wyznaczenia pierwiastka z ujemnej liczbyRównanie regresji rozszerzonego testu Dickeya--FulleraRównanie regresji rozszerzonego testu Dickeya-FulleraPomocnicze równanie regresji dla testu ChowaPomocnicze równanie regresji dla testu COMFACAutor pakietu funkcjiAuto-indent regionAuto-indent scriptFunkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesu: %sAutomatycznieModel autoregresyjnyPomocnicze równanie regresji dla testu specyfikacji RESETPomocnicze równanie regresji dla testu nieliniowści (logarytmy zmiennych)Pomocnicze równanie regresji dla testu nieliniowści (kwadraty zmiennych)Dostępne zmienneBFGS maximizerBFGS: wartość początkowa dla nieskończonej funkcjiBHHH maximizerBICWsteczBłędny znak '%d' w łańcuchu danychBłędny znak '%c' w łańcuchu danychBłędna etykieta danych w %sszerokość okna:jądro Bartlettawagi Bartletta długości %dBazuje na %d powtórzeniachBased on Jacobian, stopnie swobody = %d
Pasmo filtru Baxtera-KingaSkładnik filtru Baxtera-Kinga dla %s o częstościach od %d do %dBłędy standardowe Beck--KatzBłędy standardowe Beck-KatzDodatkowo odstające według:Pomiędzy grupowe (Between)Between s.d.Pomiędzy grupoweModel Between-groupsObciążoność predykcji, $I1^2$Udział obciążoność predykcji     I1^2 =Szerokość przedziału:Plik (%d) w lini (%d:%d) nie jest prawidłowym plikiem tekstowym
Analizowany plik binarny (%d) nie jest prawidłowym plikiem tekstowym
Dwumianowy (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlokBlok zmiennych (opcjonalnie)Błędy standardowe Bollerslev--WooldridgeBłędy standardowe Bollerslev--WooldridgeOgraniczone obserwacjeWykres pudełkowyTest Breuscha--Pagana dla diagonalnych elementów macierzy kowariancjiTest Breuscha-Godfreya naTest Breuscha-Godfreya na autokorelację do rzędu %dTest Breuscha-Godfreya na autokorelację rzędu pierwszegoTest Breuscha-Pagana naTest Breuscha-Pagana dla diagonalnych elementów macierzy kowariancjiTest Breuscha-Pagana na heteroskedastycznośćPrzeglądaj...Bufor jest pustyZbuduj macierz za pomocą formułyZbuduj macierz z szeregów danychZbuduj macierz z wartości numerycznychprzez %swzględem obserwacjiWsp. zmiennościwykres dystrybuantyCORCpliki CSV (*.csv)Wykres CUSUM z 95% przedziałem ufnościTest CUSUM na stabilność parametrów modeluTest CUSUM (CUmulated SUM of residual) na stabilność parametrów modeluWykres CUSUMSQ z 95% przedziałem ufnościTest CUSUMSQ (CUmulated SUM of SQuare residual) na stabilność parametrów modelutest stabilności CUSUM_SQWy_czyść zbiór danychKorelogram _wzajemnyKalkulatorNie można dodać modeli do tabeli -- równanie zawiera inną zmienną zależnąWykonanie przerwano, model nie został wyestymowany
Nie można tego wykonać: niektóre zmienne modelu należałoby przedefiniowaćUwaga: bieżący zbiór danych jest różny od zbioru
wykorzystywanego w estymacji modelu
Nie znaleziono funkcji %sNiemożliwe otwarcie pliku %sNiemożliwe otwarcie katalogu %sNiemożliwa estymacja ML: przekrój zawiera tylko jedną obserwacjęNie możliwe odzyskanie ht: dane uległy zmianieNie możliwe odzyskanie serii: dane uległy zmianieNie możliwe odzyskanie reszt (uhat): dane uległy zmianieNie możliwe odzyskanie wartości wyrównanych (yhat): dane uległy zmianieAnulujNiemożliwe usunięcie wykorzystywanej zmiennej %sNiemożliwe usunięcie wszystkich specyfikowanych zmiennychNiemożliwe usunięcie wykorzystywanych zmiennychNiemożliwe otwarcie schowkaPrzypadek 1: Bez wyrazu wolnego (const)Przypadek 2: Ograniczony wyraz wolny (const)Przypadek 3: Nieograniczony wyraz wolny (const)Przypadek 4: Ograniczony trend, nieograniczony wyraz wolny (const)Przypadek 5: Nieograniczony trend i wyraz wolny (const)Brak znacznika przypadku dla obserwacji %dCenzurowane obserwacjeCenzurowane obserwacjeZmienna - cenzorowanaScentrowana średnia ruchomaCentrowany $R^2$Scentrowana %d-wyrazowa średnia ruchoma dla %sCentrowany R-kwadrat_Sprawdź uaktualnienia oprogramowaniaChi-kwadratChi-kwadrat(%d)rozkład Chi-kwadrat(%d) z próbyChi-kwadrat(%g)Chi-kwadrat(2) = %.3f, wartość p = %.5fUporządkowanie dla Choleskiego:WybórWybierz listę zmiennychTest F - Chowa na zmiany strukturalneTest Chowa na zmiany strukturalne przy podziale próby w obserwacji %sTest Chowa na strukturalne różnice poziomów ze względu na zmienną: %sWyczyśćWyczyść opisy danychUwaga: polecenie wyczyścić zbiór danych
i zakończy bieżącą sesję. Kontynuować?ZamknijZamknij oknoPlik wyników '%s' jest zamknięty
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttOpisWspółczynnikMacierz współczynników kowariancjiMacierz współczynników kowariancjiNumer współczynnika (%d) jest poza zakresemNumer współczynnika (%d) jest poza zakresem równania %dWspółczynnik dla %sRównanie kointegrujące - Równanie kointegrujące -- Wektory kointegrująceKointegracjaRząd kointegracjiKolor %dKolumnywspólny wykres reszt modeluSeparator przecinekPolecenie '%s' zostało zignorowane, nieprawidłowy system równań
Błędne poleceniePolecenie ma nieodpowiedni argumentBłędna komenda
Program do kompilacji pliku TeXProgram GNU RProgram gnuplotProgram przeglądarki DVIProgram przeglądarki PDFProgram przeglądarki postscriptLinia poleceńComment regionwykorzystaj średnią z obserwacji w okresiewykorzystaj sumę z obserwacji w okresieAgregowanie danych dziennych do tygodniowychAgregowanie danych dziennych do:Agregowanie danych godzinowych do:Agregowanie danych miesięcznych do:Agregowanie danych kwartalnych do rocznychAgregowanie danych tygodniowych do miesięcznychAgregowany zbiór danych będzie pusty. Wykonanie przerwano.Metoda agregacji szeregu (redukcji okresowości):Porównanie Modelu %d z Modelem %d:
Porównanie kryteriów informacyjnychCzynnik  Wartość własna  Udział    Skumulowany udział w wariancji
Składowe z wartością własną = %.4fSkładowe z wartością własną > średniejPokaż przedziały ufnościPokaż błędy standardoweWarunkowa metoda największej wiarygodnościElipsa ufności dla parametrów...Przedział ufnościPoziom ufnościPoziom ufności...Confidence region: wybierz dwie zmiennekonfiguracjakonfiguracja tabeli...Potwierdz strukturę danychKonflikt nazw zmiennychZmienna kontrolnaZbieżność osiągnięta po %d iteracjach
Parametr zbieżności, tolerancja:KopiujKopiuj jako CSV...Kopiuj jako:Kopiowany bufor był pustyKopiowanie danychKopiuj do schowkaCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiWspółczynniki korelacjiWspółczynniki korelacji liniowej dla obserwacji z próby %s-%sWspółczynniki korelacji liniowej dla obserwacji z próby %s--%sMacierz korelacjiKorelacjeKorelogram pomiędzy zm. %s i opóźnieniami zm. %sKorelogramMożna być %s - %s
Nie można wyznaczyc błędów standardowych Beck-KatzNiemożliwy dostęp do binarnego pliku danychNiemożliwy dostęp do opisu wykresuNiemożna uzyskać przedziału ufnościNiemożliwe utworzenie katalogu '%s'Niemożliwe oszacowanie średnich grupowych regresji
Nie może znaleść przydatnego programu termianlaNie znaleziono skryptu '%s'
Nie może znaleść przydatnego sterownika
Nieudane rozdzielenie (fork)Niewłaściwy format modelu
Niemożliwe pobranie informacji o pakiecie funkcjiNieudane pobranie wartości z kolumny %d, wiersz %d.
Prawdopodobnie znajduje się formuła w arkuszuNiemożliwe załadowanie funkcjiNiemożliwe załadowanie dodatkowych funkcji
Niemożliwe otwarcie pliku %sNie można otworzyć %s
Nie można otworzyć pliku %s do zapisaniaNiemożliwe otwarcie pliku %s do zapisywania
Niemożliwe otwarcie pliku '%s'Nie możliwe otwarcie dazy danych binarnychNie możliwe otwarcie indeksu dazy danychNie można otworzyć pliku %sNiemożliwe otwarcie pliku skryptu "%s"
Niemożliwe określenie próbyNiemożliwe zapisanie do pliku %sNiemożliwy zapis do '%s': gretl will not work properly!Model danych licznikowychMacierz kowariancjiMacierz wariancji i kowariancji ocen parametrówCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueTworzenie i wejście/wyjścieKryteriumKrytyczna wart. = %gWartość krytyczna dla odstających:Krytyczna wart.Critical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired LIML maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Tabela _krzyżowaKorelogram wzajemny dla %s i %sKorelogram wzajemnyMacierz wariancji i kowariancji dla reszt poszczególnych równańMacierz kowariancji wzajemnej dla równańIloczyn wektorowyDane przekrojoweDane przekrojoweTablica krzyżowa dla zm. %s (wiersze) względem zm. %s (kolumny)Skumulowana suma przeskalowanych resztSkumulowana suma przeskalowanych kwadratów resztBieżąca próbaBieżąca próba: %d obserwacji
Bieżąca sesjaFormat indywidualnySkładnik cykliczny dla %sDFFITSDzienneDzienne (tydzień 5-dniowy)Dzienne (tydzień 6-dniowy)Dzienne (tydzień 7-dniowy)Dane dzienne reprezentują tydzień od dniaPlik danychDołączenie danych OK
Dane zawierają ujemne wartości - nieodpowiednie dla rozkładu gammaBłąd w danychPlik danych %s
stan na:Data file has trailing commas
Plik danych jest pusty
Okresowość danych nie pasuje
Opis plikuInformacja o danych w pliku %s

Brak danych dla zmiennej '%s'Wymagane daneBrak lub błędna liczba oznaczająca długość serii
DaneData set is goneDane muszą być zdefiniowane jako panelowe.
Proszę użyć polecenia "Dane/Struktura danych...".Kreator struktury danychDane zostały przetransponowaneTypy danych nie są zgodne dla tej operacjiNarzędziaPlik danych zapisany: OK
Baza danychBaza danych zainstalowana.
Otworzyć ją teraz?Błąd bazy danych dla zmiennej '%s'Nazwa serwera baz danychBazy danychBaza danych_Struktura danych...Dane zostały wyczyszczone
Zakres danych rozszerzony o %d obserwacjeDataData (RRRR-MM-DD)Niezgodny łańcuch znakówTypy danych nie są zgodne dla tej specyfikacjiDziesięcioletnieDekompozycja wariancji dla zmiennej: %sDomyślna metoda agregacji:Definiowanie _nowej zmiennej...Definiowanie listyDefiniowanie macierzyDefiniowanie listy zmiennychDefiniowanie nowej zmiennej...Definiowanie lub edycja listy zmiennych...UsuwanieUsunąć plik z funkcją pakietuUsunięto paczkę %sUsunięto funkcję '%s'
Usunięto macierz %sUsunięto skalar %sUsunięto łańcuch znaków %sGęstośćZmienna zależnaWszystkie wartości zmiennej zależnej są równe zero, regresja przerwanaZmienna zależna: %s
Zmienna zależna: %s

MalejącoOpisOpis: Pełny opis zmiennejStatystyki opisoweSpecyfikacja kwantyliWykrywanie i korekta odstających danychWyznacznikWyznacznik macierzy kowariancjiDiagonalneRównanie regresji testu Dickeya--FulleraRównanie regresji testu Dickeya-FulleraTest ADFNie znalzał żadnej wskazanej obserwacjiNie znaleziono wyselekcjonowanych obserwacji
Test różnicPierwsze różnice zmiennej zależnejRóżnice:PokażPokaż PDFPokaż teoretyczne wartości z wszystkich równańSkrócony opis (do wykresów):Pokaż reszty z wszystkich równańPokaż wartościOdległości zapisano jako '%s'Dystrybuanta testu Walda na heteroskedastycznośćRozkłady:Niezgodnoć kierunku predykcji, $I3^2$Udział niezgodność kierunku      I3^2 =Czy na pewno chcesz dodać serię o niższej 
częstotliwości do bazy o wyższej częstotliwości?

Jeśli wybierzesz 'TAK', to wartość źródłowa 
zostanie powtórzona %d razy. Ogólnie, takie 
działanie nie musi być poprawne.Czy chcesz zapisać wykonane zmiany
w zbiorze danych?Czy chcesz zapisać wykonane zmiany
w tej sesji?Czy chcesz zapisać sesję gretla?Wykonano
Test Doornika-HansenaPomija obserwacje z _brakującymi danymiDropping %s: zakres próby zawiera nieprawidłowe obserwacje
zmienne 0-1 dla wybranych dyskretnych zmiennychDurationDuration (Weibull)Duration (wykładniczy)Duration (log-logistyczny)Duration (log-normalny)Model czasów trawaniaCzasy trwania muszą być dodatnieStatystyka Durbina $h$Statystyka Durbina hStat. Durbina-WatsonaStat. Durbina-WatsonaDynamiczny panelDynamiczny model panelowyproces ECplik *.EPSERROR: zmienna %d (%s), obserwacja %d nie jest wartością numeryczną
ESS_ZakończEdycjaEdycja atrybutówEdycja kodu pakietu funkcjiEdycja listy pakietówEdycja pakietu funkcji...Edycja opcji wykresuEdycja skryptuEdycja wartościMacierz korelacji wartości własnychMacierz kowariancji wartości własnychWartość własnaWartość własnaWartość własna dla CWektory wartości własnych (ładunki składowej)Element by elementPusta obserwacja []
Emuluje wyląd okien windowsaEnable Ox supportPrzekodować wszystkie wartości zm. dyskretnejKodowanie zmiennych dyskretnych jako zbiór zmiennych 0-1Końcowa obs.:Końcowa obs.:Zmienne endogeniczneAngielski (A4)Angielski (US letter)Jednolity zakres próbyWprowadź nazwęWprowadź wartość numerycznąWprowadź wyrażenie typu logicznego dla wyselekcjonowania obserwacjiWprowadź opis przypadku dla nowej obserwacji
(maksymalnie 8 znaków)Wprowadź polecenia dla pętli. Polecenie 'endloop' kończy pętlę
Wprowadź nazwę i formułę dla nowej zmiennej
(albo tylko nazwę i wprowadź dane ręcznie)Wprowadź formułę wyliczania nowej zmiennej:Wprowadź nazwę kolumny
(maksymalnie 12 znaków)Wprowadź nazwę nowej zmiennej
(maksymalnie 15 znaków)Wprowadź nazwę nowej zmiennej
(maksymalnie 15 znaków)Wprowadź nową nazwę
(maksymalnie 31 znaków)Wprowadź wartość, która będzie "brakującą daną"
dla zmiennej: "%s"Wprowadź wartość, która będzie "brakującą daną":jądro EpanechnikovaRównanieRównanie dla Równanie jest tożsamościoweNumer równania (%d) jest spoza zakresuSystem równańBłąd w dołączaniu zmiennychBłędna próba otwarcia plikuBłąd w szacowaniu wykładnika Hursta
Oszacowane reszty modelu ustalonych efektów
Oszacowane reszty modelu losowych efektów
Błąd w szacowaniu średnich-przedziałowych
Błąd wyznaczania macierzy kowariancjiBłąd generowania zmiennej - indexBłąd generowania opóźnionych zmiennychBłąd generowania logarytmówBłąd generowania kwadratówBłąd generowania zmiennej czasowejBłąd w poleceniu ARMABłędny komunikat z %s:
Błąd wczytania %s
Błąd w odczycie 'headera' w pliku danych
Błąd odbioru danych z serwera (brak połączenia)Błąd zapisu informacji o modeluSuma kwadratów reszt (%g) nie jest > 0Suma kwadratów reszt nie jest >= 0Błąd rozpakowania skompresowanych danychBłąd: jednostka %g, okres %g: obserwacja zduplikowanaEstymatorEstymowany wsp.dla populacjiTest F i prezentacja zredukowanego modeluOszacowany wykładnik HurstaWykres gęs_tości...Estymowany ułamkowy rząd integracjiEstymacja funkcji gęstości dla %sEstymacja z wykorzystaniem metody BHHHEstymacja z wykorzystaniem filtru KalmanaWykorzystaj X-12-ARIMAEstymacja z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratówEstymacjaEstymowany okresMetoda estymacjiEfekty krańcowe dla średnichOcena grafientu: %d
KurtozaEx.\ kurtozaWłaściwa metoda największej wiarygodnościWystępuje dokładna lub bliska współliniowośćNadmierny wykładnik w formule genrWyłączając stałą, największa wartość p jest dla zmiennej %d (%s)WykonajExecute lineExecute regionZmienne egzogeniczneZmienne egzogeniczneDezagregacja danych rocznych do:Dezagregacja danych kwartalnych do miesięcznychOczekiwano '%c' jako formuły końcowej
Oczekiwano '%c' lecz znaleziono '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringOczekiwano danych numerycznych, znaleziono łańcuch:
%s" w wierszu %d, kolumnie %d
Oczekiwano danych numerycznych, znaleziono łańcuch:
'%s' w wierszu %d, kolumnie %d
Wartości oczekiwanaWyjaśniona suma kwadr.WykładniczyWygładzanie wykładniczeWykładnicza średnia ruchoma dla %s (bieżące wagi %g)Eksportuj jako CSV...Eksport opisów zmiennych do plikuEksport opisów przypadków (obserwacji) do plikuBłędne polecenie zewnętrzneNiezwiązany znak '%c' w danychNiezwiązany znak (0x%x) w danychTest F dla wyspecyfikowanych restrykcjiF(%d, %d)rozkład F(%d, %d) z próbyF-formTest F dla hipotezy o braku restrykcjiFIMLCzynnik (zmienna 0-1)Błąd w wyznaczaniu JacobianuBłąd w wyznaczaniu wartości krytycznejBłąd w wyznaczaniu HessianuBłąd w wyznaczaniu wartości pBłąd w wyznaczaniu statystyki testu
Błąd w konstruowaniu macierzy HessianBłąd kopiowania pliku graficznegoBłąd tworzenia pustej bazy danychBłąd otwarcia plikuBłąd wykonania w poleceniu X12-ARIMANie znalazł wartości własnych
Błąd flip dla "%s"
Nieudane odebranie informacji o plikuBłąd w załadowaniu funkcji: %sBłąd w składni HTTP proxy:
format musi być zgodny z numerem IP:portBłąd w analizie liczby zmiennychNieudana analiza okresowości danychBłąd w analizie wartości dla obserwacji %dNieudana analiza obserwacji końcowejBłąd w analizowanym pliku gnuplotBłędny parametry okresowości, startowej obserwacjiBłąd w analizie liczby obserwacjiBłąd w analizie informacji o seriachNieudana analiza obserwacji startowejNieudany import pliku ExcelaBłąd w tworzeniu pliku TeXBłąd otwarcia opisu pliku danych lub jego brakBłąd w zapisie komentarzy
PlikiZły typ pliku (root node not %s)Zły typ pliku (root node not Workbook)Błędny typ pliku (root node not gretldata)File selector remembers folderKolor wypełnieniaFiltrPrzefiltrowany %s: cykl Baxtera-Kinga, częstość od %d do %dPrzefiltrowany %s: cykl Hodricka-Prescotta (lambda = %g)Przefiltrowany %s: trend Hodricka-Prescotta (lambda = %g)FiltryZnajdź...Znajdź:Cochrane-OrcuttPierwszy znak nazwy ('%c') jest błędny
(pierwszy znak musi być literą)Pierwszy znak dla zmiennej ('%c') jest błędny
(pierwszy znak musi być literą)Pierwszy znak dla zmiennej (0x%x) jest błędny
(pierwszy znak musi być literą)First-stage - statystyka FTest Fisher's ExactUstalone efekty (nielosowe)              Oszacowane ustalone efekty (nielosowe efekty)
uwzględniające zróżnicowanie wyrazu wolnego według jednostek w przekroju,
(współczynniki, błędy stand. w nawiasach, wartość p w nawiasach kwadratowych).
Czcionka tekstuCzcionka tekstu...Ustalone efektyWybór czcionkiNazwa i rozmiar czcionki:Czcionka dla wykresówCzcionaka dla okien wynikówCzcionaka dla menu i etykietNazwa czcionkiDla %g%% przedziału ufności, t(%d, %g) = %.3fDla %g%% przedziału ufności, z(%g) = %.2fnDla %g\%% przedziału ufności, $t(%d, %g) = %.3f$

Dla %g\%% przedziału ufności, $z(%g) = %.2f$

Dla estymacji GARCHDla danych przekrojowychDla modeli logitowych i probitowych, $R^2$ jest liczone według pseudo-$R^2$ McFaddenaDla modeli logitowych i probitowych, R-kwadrat jest liczone wedlug pseudo-R-kwadrat McFaddenaDla modeli logitowych i probitowych, R{\super 2} jest liczone według pseudo-R{\super 2} McFaddenaDla danych panelowychDla współczynnika %s (estymacja w punkcie %g)Dla systemu jako całościDla szeregów czasowychMiary dokładności prognoz ex postZakres prognozy:Dekompozycje wariancjiFormuła:Znaleźiono %d - pliki funkcjiFiltracja różnicowa ułamkowaBłąd oszacowania testu ułamkowego rzędu integracjiUwolniono (freed) %s
Zachowaj opisy danychOkresowośćRozkład częstościPiątekMetoda największej wiarygodności z pełną informacjąPełny zakres danychPełny zakres danych: %d obserwacji
Pełny zakres danychPełne wynikiPełny zakres danychOceny funkcji: %d
Nazwa funkcji musi zaczynać się od literyFunkcje pakietu %sPakiet funkcji jest przerwany_Opis funkcji gretlaGARCHGARCH p:GARCH: p+q musi być mniejsze od %dGARCH: jeli p>0 oraz q=0, to model jest źle okrelonyGED (parametr kształtu = %g)UMNKEstymator UMNK (GLS) jest zgodnyGMMKryteria GMMGMM: Wyspecyfikuj funkcje i warunki ortogonalności:pliki programu GNU Octave (*.m)pliki programu GNU R (*.R)GNU _R...Test GPH (Geweke'a, Portera-Hudaka) na ułamkowy rząd integracjiGamma (kształt %g, skala %g, średnia %g, wariancja %g):
 prawostronny obszar krytyczny dla %g = %g
jądro Gaussarozkład standaryzowany z próbyOgólneEstymacja metodą uogólnioną Cochrane'a-OrcuttaMetoda momentów GMMGeneruj wykresWygenerowanoWygenerowano listę %sWygenerowano macierz %sWygenerowano skalar %sWygenerowano serie %s (ID %d)Wygenerowano łańcuch znaków %sWygenerowano łańcuch znaków %s
Współczynnik GiniegoKolory GnuplotGnuplot does not support PDF output on this systemBłąd w tworzeniu pliku graficznego gnuplotTest Godfreya (1994) naTest Godfreya (1994) na autokorelację rzędu %dTest Godfreya (1994) na autokorelację rzędu pierwszegoNie otrzymano żadnych obserwacji
Nie otrzymano żadnych zmiennychGradient dla ostatniej iteracjiGradienty:  Grand meanWykresWykres ułamkowo zróżnicowanego szereguWykres cyklicznego-przefiltrowanego szereguSzerokość lini:Wykres oryginalnego i wyrównanego szereguTabela wykresWykres cyklicznego lub resztowego szeregu_WykresyOpis poleceń gretlaOpis funkcji gretlaGroupwise WLSGroupwise heteroskedasticityH0: Różnica średnich =H0: Różnica proporcji = 0H0: Iloraz wariancji = 1H0: średnia =H0: proporcja =H0: wariancja =Błąd standardowy HAC, szerokość okna %.2fBłąd standardowy HAC, szerokość okna %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKNumer IP:port (dla proxy HTTP)HTTP proxy: pierwsze pole musi być numerem IPKorekta h_eteroskedastyczności (UMNK)...Kryt. Hannana-QuinnaKryterium Informacyjne Hannana-QuinnaTest Hansena--Sargana nadmiernej identyfikacjiTest Hansena-Sargana nadmiernej identyfikacjiTest HausmanaTest Hausmana - macierz jest niedodatnio określonaHeckitPomocPomoc dla poleceńTekst pomocy:Pomoc dla funkcjiKorekta heteroskedastycznościKorekta heteroskedastycznościBłędy standardowe parametrów według odpornej heteroskedastycznościMNK _wysokiej precyzji...MNK wysokiej precyzjiHildreth--LuHildreth-LuFiltr Hodricka-PrescottaNie znaleziono serweraGodzinoweWykładnik HurstaID #Numer ID:ITER             ESS           % ZMIANAIdempotentnaMacierz jednostkowa, rzędu %d
Jeśli nie masz loginu na serwerze gretla, proszę
zobacz stronę http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
Przycisk 'Website' otwiera tą stronę do przeglądania.
 Wartości niedodatnie są niewłaściwe dla zmiennej zależnejUrojonaImportOdpowiedzi na impulsodpowiedzi na impuls (zbiorczy wykres)W równaniu regresji Gaussa-Newtona:
Znaleziono wykaz podstawień numerycznych wartości
na łańcuchy znaków. Zestawienie poniżej.

Włącz wyraz wolnyWłącz trend liniowyWłącz periodyczne zmienne 0-1Włącz zmienne 0-1 jednostek czasuWłączono %d jednostek danych przekrojowychZawiera grupy: %dSprzeczne opcjeNiekompletne daneNiezgodność w zaznaczonych obserwacjach
Indent regionZmienne niezależne (X):IndeksWartość indeksu %d jest spoza zakresuWykryto nieskończoną pętlę w skrypcie
Infinity-normOpis plikuPoczatkowa wartość wypełnienia:Wartość początkowa dla nieskończonej funkcjiMuszą być miesięczne lub kwartalne szeregi danychWstaw obserwacjęWprowadz dzisiejszą datęZainstalujZmodyfikowane przez instrumentyInstrumentyNieodpowiednie daneNiewystarczająca liczba obserwacji do budowy rozkładu częstotliwości dla zmiennej %sNiewystarczająca liczba stopni swobody dla regresjiNiewystarczająca liczba obserwacji dla tej operacjiInteraktywny w programie RStałaEstymacja przedziałowaRegresja przedziałowaBłąd w specyfikacji NLSBłędny argument dla funkcjiBłędny argument dla funkcji importuBłędny znak '%c'
Błąd w specyfikacji kolumnBłędny zbiór danych
Błąd w deklaracjiBłędne daneBłąd wejścia
Błędne położenie opisu, musi być X YBłędny rząd opóźnienia %dBłędny rząd opóźnienia dla ARCH(%d)Błąd zakresu próby - pusta próbaBłędna liczba obserwacji %dBłędna opcja '--%s'Błędna nazwa pakietu funkcji: nazwa musi rozpoczynać się od litery, długość do 32 znaków, może zawierać tylkoznaki ASCII, cyfry i '_' oraz kończyć się nazwą ".gfn"Błąd w specyfikacji kwantyliBłąd w restrykcjachBłędny podział próby dla testu ChowaBłędna maksymalna wartość (asymptota) dla zmiennej zależnejBłędny wersja łańcucha: wykorzystaj cyfry i '.'Odwrotna macierz kowariancjiskładnik przypadkowyWłoskiIteracje GMMEstymacja iteracyjnaIteracyjna ważona MNKIteracjaIteracja %d: Logarytm wiarygodności = %#.12gIteracja %d: Logarytm wiarygodności = NATest JTest Jarque'a-BeraTest JohansenaŁączna istotność nierówności średnich grupowych:
Równanie regresji testu KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt i Shin)Test KPSSWsp. tau KendallaLADLIMLTest LM na autokorelację rzędu %sTest ilorazu wiarygodności nadmiernej identyfikacjiTest ilorazu wiarygodności (LR) dla diagonalnych elementów macierzy kowariancjiTest ilorazu wiarygodności (LR) dla wyspecyfikowanych restrykcjiLaTeXDodaj opisRząd opóźnienia:Rząd opóźnienia %*dOpóźnienie dla testu ADF:Rząd opóźnienia dla testu ARCH:Opóźnienie dla testu KPSS:Rząd opóźnienia dla testu:Rząd opóźnienia:Parametr rzędu opóźnienia (lag truncation) = %d
Opóźnienia dla zmiennej zależnejOpóźnione zmienne endogeniczneWybór języka dla GUIWiększyMetoda najmniejszych wartości _bezwzględnych...Lewostronie nieograniczone obserwacjePoziomLicencjaTest ilorazu wiarygodnościTest ilorazu wiarygodności dla (G)ARCHTest ilorazu wiarygodności dla 'groupwise heteroskedasticity'Test LillieforsaMetoda największej wiarygodności z ograniczoną informacjąMetoda największej wiarygodności z ograniczoną informacjąSzerokość lini dla %s = %d
Algiebra liniowaTest liniowych restrykcjiLinieLista opóźnień AR (np. 1 3 4)Lista zmiennychLista %d zmiennych:
Lista nazw zmiennych:
Lista zmiennychLjung-Box Q'Test LmaxModel Lo_gistyczny...Loaded?Estymator lokalny Whittle'aLokalny komputerLokalny status bazyTransformacja logarytmicznaLogarytm wiarygodnościLogarytm wiarygodności dla %sLog-LogistycznyLog-normalnyLoginLogisticModel logistycznyLogitPakiety funkcji na serwerzeKrzywa LorenzaDolnyDolna granica zmiennejDolna granica częstości:Dolny limitDolny trójkątMAMA (sezonowe)Rząd MA:MLML HeckitMLEMLE: Wyspecyfikuj funkcje i możliwe jej pochodne:Odległość MahalanobisaOdległości Mahalanobisa od środka ciężkościOpcje emailOgólneGłówny katalog gretlaOkno głównePrzekłamanie w pliku graficznym PNGPrzekłamana linia statusu plikuManualMatematyczneMacierze nie są zgodne dla tej operacjiMacierz %s nie reprezentuje tablicy przypadkówAlgiebra macierzyBudowa macierzyBłąd dekompozycji macierzyBłąd macierzy odwrotnej:
restrykcje mogą być niezgodne lub nadmiarowe
Błąd macierzy odwrotnej: restrykcje mogą być niezgodne lub nadmiaroweMacierz jest niedodatnio określonaProjektowanie macierzyWyspecyfikowana macierz nie jest spójnaMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaksymalnaMaksimum (asymptota) dla
zmiennej zależnejNajwiększej wiarygodnościMaksymalna liczba iteracji:Maksymalne opóźnienie:Maksymalna długość lini polecenia przekracza (%d bajtów)
Maksymalna długość lini polecenia przekracza (8192 bajty)największa wiarygodnośćEstymacja metodą największej wiarygodnościMcFadden $R^2$McFadden R-kwadratŚredniaŚredni błąd absolutny             MAE =Średni absolutny błąd procentowy MAPE =Średni błąd predykcji              ME =Średni błąd procentowy            MPE =Błąd średniokwadratowy            MSE =Korekta przez średniąŚredn.aryt.zm.zależnejŚrednia arytmetyczna zm. zależnejŚrednia zaburzeń los.Średnia kwadratówMedianaMediana zm. zależnejCzcionka menuCzcionka menu...WiadomośćMinimalnaMinimalna wersja gretlaMinimalna możliwa wartość = 1.0Minimalna wartość, dolna granica:Brakujące dzienne obserwacje: %d
Brakujące obserwacjeLiczba pominiętych niekompletnych obserwacjiBłędne informacje w podpróbie, dane nie zostały dołączoneBłędna inforamcja o podpróbie; niemożliwe połączenie danych
Napotkał błędą wartość dla zmiennej %d, obserwacji %dNapotkał brakujące daneModelModel %dModel dodany do tabeliZakres estymowanego modelu:Zakres estymowanego modelu: %s - %sModel już został włączony do tabeliModel już jest zapisanyModel jest całkowicie identyfikowalny
Model nie jest całkowicie identyfikowalny
Wydrukowano model %s
Tabela modelTabela modeli została wyczyszczonaTabela modeli jest pełnaZmodyfikowano macierz %sZmodyfikowano serię %s (ID %d)ModułPoniedziałekMiesięczneWięcej...Wielomianowy LogitMNK wysokiej precyzjiN(%g, %g)NANBER recessionsNLSNLS: Wyspecyfikuj funkcje i możliwe jej pochodne:NLS: prawdopodobnie błąd w wyznaczaniu pochodnejNLS: brak zbieżności po %d iteracjachNazwaNazwa zawiera niedozwolony znak (w miejscu %d)
Użyj tylko nieakcentowanych znaków, cyfr lub znak podkreśleniaWybierz zmienną 0-1 do utworzenia podpróby:Nazwa listy:Nazwa zmiennej:Nazwa:Wymagana poprawna startowa i końcowa obserwacjaNegBin 1NegBin 2Ujemna DwumianowaUjemny Dwumianowy 1Stan połączenia z siecią: %sStan połączenia z siecią: OKNowy plikDodawane nowe dane nie są zgodne
Nowa wersja gretla dostępna jest na stronie internetowej:
http://gretl.sourceforge.net i http://www.kufel.torun.plNowa wersja gretla dostępna jest na stronie internetowej.
Pliki mają łącznie %u b.

Czy chcesz zakończyć pracę gretla i zainstalować aktualną wersję teraz?
(Jeśli wolisz możesz uruchomić gretl_updater.exe później.)Nowa macierzNowe oknoNowy...Filtr Kalmana jest niezdefiniowanyNie dokonano zmianBrak polecenia uruchamiającego program RBrak poleceń do wykonaniaBez wyrazu wolnego (const)Nie znaleziono danych.
Nie dostępna informacja o pliku danych.
Nie znaleziono funkcji w pakiecieNie odebrano danychNiedostępne dane dla wykresuNie znaleziono pliku danychNie otwarto bazy danychNie otwarto bazy danychNiedostępny opisBrak wyselekcjonowanych dyskretnych zmiennychBrak formuły w poleceniu 'genr'Brak formułyNie znaleziono plików z funkcjamiNiewyspecyfikowana funkcjaNie znaleziono funkcji w pakiecieNiedostępne są funkcje dla bieżących pakietów.Nie dostępne są funkcje pakietu.
Czy chcesz zapisać je teraz?Nie znaleziono pakietu funkcji gretla na tym komputerze.Nie znaleziono pakietu funkcji gretla na tym komputerze.
Czy chcesz zainstalować pakiet funkcji z serwera Gretla?Brak niezależnych zmiennych dla polecenia 'omit'Brak zmiennych niezależnych do pominięciaBrak informacji w %s
Nie znaleziono dźwigniowych obserwacji (leverage points), h(i)<2(k+1)/nBrak listy zmiennych endogenicznychBrak zdefiniowanych list zmiennych w bieżącej sesjiBez transformacji logarytmicznejBez korekty przez średniąW bazie nie ma brakujących danychModel nie jest dostępnyBrak nazwy dla ustalonej listyBrak nowych plikówNie dodano nowych zmiennych niezależnychBrak obserwacji do pominięcia!Nie znaleziono żadnych obserwacjiŻadna obserwacja nie będzie pominięta!Niewyspecyfikowano warunków ortogonalnościNiewyspecyfikowane parametryNiewyspecyfikowana funckja regresjiBrak zdefiniowanych skalarów w bieżącej sesjiNiezdefiniowane serie
Niezdefiniowana długość seriiSzereg nie do edycjiBrak specjalnych wamagańNiedostępne dane są dostępneNiezdefiniowany system równańBrak informacji do cofnięciaBłąd w poleceniu pętli (opcje loop)Nie znaleziono serii danychBrak zmiennych do wczytania
Nie znaleziono arkusza roboczegoLiczba obserwacji (%d) jest mniejsza od liczby parametrów (%d)Nieinteraktywny (tylko okno wyników)test nieliniowości (logarytmy)test nieliniowości (kwadraty)Test na nieliniowość (logarytmy)Test na nieliniowość (logarytmy)Test na nieliniowość (kwadraty)Test na nieliniowość (kwadraty)NiesezonoweNiesezonowa AR:Niesezonowa MA:Niesezonowe różnice:Niestandardowa okresowośćbrakBrak (bez użycia daty)Wykres Q-Q (kwantyle empiryczne - kwantyle normalne)Wykres normalności Q-Q...Normalny rozkład kwantylowyNot a Number in calculationNie jest dostępnyNie idempotentnaNie zainstalowanoNie dodatnio określonaNie otrzymano żadnych zmiennychNieistotny na poziomie 10% błędu Not up to dateNotatka:Objaśnienie: * oznacza reszty przekraczające 2.5 razy błąd standardowy resztObjaśnienie: * oznacza resztę przekraczajacą 2.5 razy błąd standardowy reszt
Uwaga: in general, the test statistics above are valid only in the
absence of additional regressors.NotatnikNie ma nic do wysłaniaTeraz wyniki dodawane są do '%s'
Trwa usuwanie wyników
Teraz wyniki zapisywane są do '%s'
Hipoteza zerowaHipoteza zerowa: różnica dwóch średnich = %g
Hipoteza zerowa: Wariancje w dwóch populacjach są równe
Hipoteza zerowa: średnia z populacji = %g
Hipoteza zerowa: wskaźnik struktury w populacji = %g
Hipoteza zerowa: wariancja z populacji = %g
Hipoteza zerowa: Wskaźniki struktury dla dwóch populacji są równe
Hipoteza zerowa: parametr regresji jest równy zero dla %sZerowa macierz, %d x %d
Liczba argumentów (%d) nie jest równa
liczbie parametrów dla funkcji %s (%d)Liczba przedziałów:Liczba przypadkówLiczba przypadków 'poprawnej predykcji'Liczba przypadków 'poprawnej predykcji'Liczba obserwacji (wierszy) z %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Liczba kolumn:Liczba przekrojów w jednosce czasuLiczba różnic: n = %d
Liczba równańUtwórz opóźnienia do rzędu:Liczba obserwacji = %d
Liczba obserwacji nie jest równa deklarowanejLiczba obserwacji dla średniej:Liczba obserwacji do dodania:Liczba obserwacji do losowego wyboru podpróby (max %d)Liczba obserwacji:Liczba obserwacji przed prognozą na wykresieLiczba replikacji:Liczba wierszy:Liczba jednostek czasu w paneluLiczba zmiennych nie jest równa deklarowanejMetody numerycznePozycyjne miary opisuWyniki numeryczne przedziału ufności dla mediany (estymacja metodą bootstrapową)Numeryczna wartośćOCCzy nadpisać istniejący plik?Czy nadpisać istniejący plik?OK, pozostaje bieżący zbiór danych
KMNKEstymator KMNK z %g%% przedziałem ufnościWyniki estymacji równania regresjiEstymator MNK jest zgodnyokno specyfikacji modelu KMNKObsObserwacja %d: poniżej granicy (%g), powyżej granicy (%g)ObserwacjaObserwacja rozdzielająca próbę:Numer obserwacji poza zakresemZakres obserwacjiLiczba obserwacji: %dLiczba obserwacji: %d; dni w próbie: %d
skrypt OctaveWśród zmiennych do zapisu %d zmienne występują w bazie danych.Zmiena - OffsetTest pominiętych zmiennych egzogenicznych...Opuszczono, ponieważ wszystkie obserwacje są zerami:Z powodu ścisłej współliniowości pominięto zmienną:na _lokalnym dysku...na _serwerze gretla..._instalowanie baz danych...Startowy katalog roboczy:Jedna lub więcej "added" dodanych zmiennych już występująZnaleziono jedną lub więcej nienumerycznych zmiennych.
Gretl nie może ich wykorzystać bezpośrednio, w związku 
z tym nadano im numeryczne kody według poniższej listy.

Brak jednej lub wiecej nazw zmiennych.
Estymacja one-stepOtwórzOtwórz...W otwartym pliku %s
nie może znaleźć listy zmiennych (nazwy muszą być rozdzielone przecinkami)Otwarcie nowego pliku danych zamknie bieżącą sesje. Czy kontynuować? (y/n) Otwarcie nowego pliku danych automatycznie zamknie
bieżącą sesję. Niezapisane wyniki pracy zostaną utracone.
Czy kontynuować proces otwierania pliku danych?Otwarcie nowego pliku sesji automatyczne zamyka
bieżącą sesję. Niezapisana praca będzie utracona.
Czy kontunuować otwarcie pliku sesji?Uporządkowany LogitUporządkowany ProbitKlasyczna metoda najmniejszych kwadratówWarunki ortogonalności - statystyki opisoweWarunki ortogonalności muszą być przez macierzą wagInneInne _liniowe modeleBrak pamięci
Brak pamięci!Brak pamięci!
OdstająceWynikiWyniki są już kierowane do '%s'
Wyniki nie są na bieżąco kierowane do pliku
Okno wyników:Test 'nadmiernego rozproszenia'pliki programu Ox (*.ox)skrypt Oxwartość p = prob(Chi-kwadrat(%d) > %g) = %gz wartością p = P(Chi-kwadrat(%d) > %g) = %g
wartość pNajwiększa wartość p jest dla zmiennej %d (%s)wartość p dla testu $F$Wartość p dla testu FPACF dla zmiennejPlik *.PDFManual w formacie PDFCzcionka wykresu PNGSerwer POP:PWEPakietOpis pakietu funkcjiKoloryDane paneloweDane paneloweDane panelowe (%s)
%d jednostek przekroju w %d okresachOrganizacja danych panelowychDane panelowe muszą być zbilansowane.
Liczba obserwacji (%d) musi być wielokrotnością
liczby jednostek %s (%d).Panelowe zmienne 0-1 wygenerowane.
Grupy paneluZmienne indeksujące strukturę paneluModel panelowy_Struktura paneluWykres szeregów czasowych paneluParametr macierzy kowariancji via HessianParametry: Błędna analiza w '%s'jądro ParzenaHasłoOchrona hasłem arkusza nie jest obsługiwana.Hasło:WklejProgram RProgram OCTAVEProgram OXProgram TRAMOProgram X12-ARIMATest Pearsona chi-kwadrat = %g (stopni swobowy %d, wartość p = %g)Test Pearsona chi-kwadrat nie został wyznaczony,
ponieważ liczebności warunkowe są mniejsze od %g
Ograniczony wyraz wolny (const)Całkowite dopasowanie osiągnięte
Prawdopodobnie należy zmodyfikować startowy wiersz lub kolumnęPeriodyczne zmienne 0-1 już istnieją.
Periodyczne zmienne 0-1 wygenerowane.
Test Pesarana-TayloraTest Pesarana-Taylora na heteroskedastycznośćPokaż wartości numeryczneDodać skrypt do pakietuProszę najpierw dodać zmienną do bazy danychProszę zamknij najpierw okna obiektówZnajdź załączony plik danych gretla: %s.Znajdź załączony plik poleceń skryptowych: %s.Proszę podać numer współczynnikaProszę najpierw otworzyć plik danychWykres przedziałów ufności jakoWymiary wykresuPlik wykresu jest uszkodzonyWykres kilku szeregów czasowychPunktowe obserwacjePoissonaRozkład Poissona (średnia = %g): Poissona(%g)Panelowe MNKTest PortmanteauDodatnio określonaPrais--WinstenPrais-WinstenPrzewidywanePredykcjaPodglądPodgląd tekstuAnaliza głównych składowychDrukuj_Informacje o brakujących danych:Drukuj...DrukowanieProbPrawdopodobieństwoRozkłady prawdopodobieństwaPrawdopodobnie dane roczne
Prawdopodobnie dane miesięczne
Prawdopodobnie dane kwartalne
Prawdopodobnie dane tygodniowe
ProbitWyniki procedury 'debug' (śledzenia błędów)Wynik prognozy dlaProgram interakcyjny i behawioralnyProgram odtwarzacza MIDIProgramowanieProgramyZapisz sesjęWłasnościWłasności macierzy %sWłasności macierzy X'XStała startowa do generowania liczb pseudolosowych wynosi: %d
Publiczne funkcjeWykres Q-Q (kwantyle-kwantyle)Wykres Q-Q (kwantyle-kwantyle) dla %sTest QLR na załamanie strukturalne w nieokreślonym momencieBłędy standardowe Quasi-Maximum Likelihoodjądro QSTest ilorazu wiarygodności Quandta na występowanie załamania strukturalnego
w nieokreślonym momencie, z 15 procentowym błędem ocenyEstymator kwantylowyEstymator kwantylowy z %g%% przedziałem ufnościRegresja kwantylowaKwartalneDane kwartalne lub miesięczneRTryb pracy z programem R:skrypt RWsp. determ. R-kwadratFolder bazy danych RATSTest RESET na specyfikację - test Ramsey'sTest RESET na specyfikacjęRS(avg)_Losowanie podpróby...Losowe efektyPseudolosowa liczba generowaniaLosowe efekty (GLS)ZakresRangi od %d do %d są niedodatnie!Rangi są niedodatnie!Statystyki dla średnich-przedziałowych zmiennej: %s
RządRank of Jacobian = %d, liczba free parameters = %d
Zakres maksymalnej liczby iteracji, %dWczytywanieRzeczywistaCzy na pewno utworzyć pustą listę?Czy na pewno usunąć: %s?Czy rzeczywiście usunąć ostatnich %d obserwacji?Czy rzeczywiście usunąć wybrane szeregi
z bazy danych '%s'?Wskażnik uwarunkowania macierzy CNRekursywne %d-okresowe prognozyPrzedefiniowano funkcję '%s'Skrócone wynikiNadmiarowa lista instrumentów:Przeformatowanie...OdświeżRegresjaNiedostateczna elastyczność predykcji, $I2^2$Udział niedostat. elastyczność   I2^2 =Reszty regresji = (obserwacje - wyrównane %s)Wyniki regresjiRegresoryRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Względna częstościRelative to prior restrictionPamiętaj o rozmiarze okna głównegoUsuńUsunięcie opisów zmiennychUsunięcie opisów przypadków (obserwacji)Zmiana nazwyPrzenumerowano zmienną %s na zmienną %d
Zamień wszystkoPokaż zamienione funkcjeZamień na:Zamień...ZamienionoZamieniono model %d: Zamieniono listę '%s'Zamieniono listę '%s'
Zamieniono macierz %sZamieniono skalar %sZamieniono serię %s (ID %d)Zamieniono łańcuch znaków %sZamieniono łańcuch znaków %s
Odpowiedz do:Brak wymaganego atrybutu 'type' w pliku danychPonowne pobieranie próby resztLosowanie próby z powtórzeniamiPrzeskalowane zakresy dla zmiennej '%s'Wykres przeskalowanych zakresów dla zmiennejUstawienia domyślneResztyFunkcja ACF dla resztFunkcja PACF dla resztwykres reszt _Q-Q (kwantyl-kwantyl)Korelogram procesu resztowegoSpektrum procesu resztowegoFunkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesu resztowegoMacierz korelacji reszt, Creszty z %d-wyrazowej MA dla %sReszty z EMA dla %s (bieżące wagi %g)Periodogram dla procesu resztowegozbiorczy wykres reszt modeluSpektrum procesu resztowegoreszty z równaniaodpowiedz %sZmienna - odpowiedźOdpowiedz na impuls wielkości jednego błędu standardowego reszt w %sPrzywróc pełny zakresOgraniczonyOgraniczony wyraz wolny (const)Estymacja z ograniczeniamiLogarytm wiarygodności z restrykcjamiLogarytm wiarygodności z restrykcjami $(l_r) = %.8g$Logarytm wiarygodności z restrykcjami (lr) = %.8gLogarytm wiarygodności z restrykcjami (lr) = %.8g
Ograniczony trendRestrykcjeZbiór restrykcjiRestrykcje dla alpha:Restrykcje dla beta:OdbieranieOdbieranie danych...Prawostronie nieograniczone obserwacjeOdporne błędy standardowe (robust HAC)Odporne błędy standardowe (sandwich)Robust FRobust chi^2Odporna estymacja wariancji (robust)Odporny estymatorOdporne błędy standardowe (robust)Odporne błędy standardowe (robust)/przedziały ufnościPierwiastekPierwiastek błędu średniokwadr.  RMSE =WierszeWykonajWyniki wykonanego skryptu uzupełnią ten tekstWyniki wykonanego skryptu zastępują ten tekstTest seriiTest serii (dla pierwszych różnic)Test seriiOdch.stand.zm.zależnejOdch.st. zaburzeń los.Błąd standardowy resztSerwer SMTP:SURPróba 1:
 n = %d, średnia = %g, odch. std. = %g
Próba 1:
 n = %d, wskaźnik struktury z próby = %g
Próba 1:
 n = %d, wariancja = %g
Próba 2:
 n = %d, średnia = %g, odch. std. = %g
Próba 2:
 n = %d, wskaźnik struktury z próby = %g
Próba 2:
 n = %d, wariancja = %g
Współczynnik Giniego z próby_periodogramPróba jest zbyt mała dla wyznaczenia wykładnika HurstaPróba jest zbyt mała dla wykonania tego polecenia
Za mała próba do oszacowania wartości p dla oceny normalności dystrybuanty
Średnia z próby = %g, odchylenie std. = %g
Teraz próba zawiera tylko kompletne obserwacjeWskaźnik struktury w próbie = %g
Zakres próby zawiera nieprawidłowe obserwacje.Zakres próby ma tylko jedną obserwację.Liczebność próby: n = %d
Próba jest zbyt mała dla wyznaczenia istotności statystykiWariancja z próby = %g
Macierz wariancji i kowariancji dla resztTest Sargana - nadmiernej identyfikacjiTest SarganaSobotaZapiszZapisać dziennik polceń skrytowych (*.inp)?Zapisz jako...Zapisz jako PDF...Zapisz jako PNG...Zapisz jako TEX...Zapisz jako Windows metafile (EMF)...Zapisz jako ikonę i zamknij oknoZapisz jako postscript (EPS)...Zapisz jako polecenia skryptoweZapisz jako...Zapisz bootstrapowe dane do plikuZapisać zmiany?Zapisz cykliczny składnik jakoZapisywanie danychZapisz dane _jakoZapisz przefiltrowany  szereg  jakoZapisz funkcjeZapisz przefiltrowany szereg jakoZapisz sesjęZapisz sesję _jako...Zapisz wyrównany  szereg  jakoZapisz okno wynikówZapisz do bazy danych:Zapisz jako plik tekstowyZapisz jako ikonę sesjiZapisz jako ikonę sesjiZapisz...Macierz zapisano jako %sMacierz skalarna, wartość %g
SkalarySkanowanie %ld czcionekKryt. bayes. SchwarzaKryt. bayes. SchwarzaPlik skryptuSkrypt wykonany
Indeks skryptuWyniki przeszukania zachodzą na siebieSezonoweSezonowa AR:Sezonowa MA:Sezonowe różnice:składnik wyrównany sezonowoPatrz przykładZiarno generatora:Metoda pozornie niepowiązanych równańZ_aznacz wszystkoWybór argumentów:Wybór współczynników do sumyWybór koloruWybór formatu wyświetlaniaWybór kataloguWybierz jedną lub dwie zmienneWybór klucza sortowaniaWybierz dwie zmienneWybierz zmienne do wygenerowania ich opóźnieńWybierz zmienne do wygenerowania ich logarytmówWybór zmiennych do testu dodanych zmiennych (add vars)Wybór zmiennych do kopiowaniaWybierz zmienne do wygenerowania ich pierwszych różnicWybór zmiennych do prezentacjiWybierz zmienne do wygenerowania różnic logarytmówWybór zmiennych do testu pominiętych zmiennych (omit vars)Wybór zmiennych do wykresuWybór zmiennych do zapisania w plikuWybierz zmienne do wygenerowania ich kwadratówWybrane zmienneRównanie selekcji próbyRegresory równania selekcjiZmienna selekcji_Wyślij plik danych e-mail...Zapisywanie wyników debuggingu do %sseparacja reszt przez zm. 0-1Sekwencyjna eliminacja nieistotnych zmiennych 
przy dwustronnym obszarze krytycznym, alfa =Sekwencyjna eliminacja nieistotnych zmiennych przy dwustronnym obszarze krytycznym, alfa = %.2fSeria zaimportowana: OKNie znaleziono serii '%s'Zmienna zawiera %d obserwacji z "brakującymi danymi"W bazie występuje %d brakujących informacjiW zbiorze występuje %d brakujące dane
Ustaw jako domyślną zmienną (Y)_Kod brakujących danych...Zakres próbyKatalog roboczy zgodny z powłoką shellShape/size/arrangementTest Shapiro-WilkaWiersz %d, kolumna %dArkusz do importu:Miejsca dziesiętne:Pokaż angielski HELPPokaż błędy standardowePokaż t-StudentaPokaż słupkiPokaż strukturę procentową według kolumnPokaż liczbę brakujących wartości dla każdej obserwacjiPokaż tylko danePełne wynikiPokaż detale dla iteracjiPokaż detale dla regresjiPokaż wartości wyrównane przed prognozą na wykesiePokaż pełną ramkęPokaż pełne wynikiPokaż wszystkie restrykcje estymacjiPokaż wykres rozkładu z próbyPokaż siatkęPokaż ikony automatyczniePokaż opóźnienia zmiennychPokaż wartość pPełne wyniki rankinguPokaż strukturę procentową według wierszyPokaż (*) gwiazdki istotnościPokaż efekt krańcowy dla średniejBłędy ocen w nawiasachStatystyka-t w nawiasachPokaż jawnie wyniki zeroweRo_zmiar:Test znakówTest znakówPoziom istotnści %d procentowy Prosta średnia ruchomaSymulacja błędów z rozkładu normalnegoSizeSkośnośćskrócona forma wydrukuOpuścić najwyższą wartość zm. dyskretnejOpuścić najniższą wartość zm. dyskretnejEfekt krańcowyMniejszyNajmniejsza wartość własnaTabela modeli nie może zawierać modeli ARMAUwaga: niezbilansowany panel.
Każdy przekrój panelu musi mieć
taką samą liczbę obserwacji.Sorry, ale ta konwersją nie jest jeszcze obsługiwana!Sorry, ale ta konwersją nie jest jeszcze obsługiwana!Przepraszam, polecenie niedostępne dla tego estymatoraSorry, pomoc dla funkcji nie istniejeSorry, pomoc jest niedostępnaSorry, nie jest jeszcze zainmplemetowany(a)!!!Sorry, polecenie %s nie jest jeszcze zaimplementowane w libgretl
Sorry, polecenie niedostępne w module pętliPolecenie niedostępne w module pętli
Sorry, ta pozycja nie jest jeszcze wykonywana!Tabela modeli nie może zawierać tego modeluSortowanieSortuj według...Zródło danychSpaces per tabHiszpańskiWspółczynnik korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana (rho) = %.8f
Współczynnik korelacji kolejnościowej Spearmana niezdefiniowany
Wsp. rho SpearmanaSpecyfikacja restrykcji:Specyfikacja równań współzależnych (equation, endog, instr):Wyspecyfikuj zmienne do wykresu:Spektrum (periodogram)Spektrum dla zmiennej %sKwadratyStos danych przekrojowychStos szeregów czasowychStandardowa automatyczna analizaOdchylenie standardoweOdchylenie standardowe zm. zależnejBłąd standardowyBłąd standardowy reszt = %gBłąd standardowy resztBłędy standardoweBłędy standardowe na bazie HessianBłędy standardowe na bazie Information MatrixBłędy standardowe na bazie Outer Products matrixBłędy ocen w nawiasachFormat standardowyRozkład normalnyStandaryzowany rozkład normalnyStandaryzowane resztyStartowa obs.:Start programu _R GuiRozpocznij import od:Startowa obs.:Startowa kolumna jest poza dopuszczalną granicą.
Startowa obserwacjaStartowy wiersz jest poza dopuszczalną granicą.
StatystyczneStatystykiPodstawowe statystyki dla oryginalnych danychPodstawowe statystyki dla danych quasi-różnicowanych (rho)Podstawowe statystki dla transformowanych danychPodstawowe statystki dla ważonych danychStatystyka dla %d powtórzeń
Statystyki/TransformacjeStatus '%s' w modelu VECM:Odch. Stand.Błąd stand.Odch.\ stand.Błąd\ stand.Krok %d: równanie kointegrujące
Krok %d: test na pierwiastek jednostkowy dla zmiennej %s
LepkośćZapisywanieTablica znaków kodowych dla zmiennej %d (%s):
Tablica znaków kodowych zapisana do
 %s
Za duży łańcuch indeksuŁańcuch znaków do zamiany nie został znalezionyŁańcuchyStruktura bazy danychStudentyzowany %g%% przedział ufności = %g do %gStudentyzowany przedział ufnościNieznany błąd w podpróbieTemat:PodpróbaSuma absolutnych resztSuma współczynników ARSuma współczynnikówSuma kwadratów resztSuma kwadratów reszt jest ujemna!Suma kwadratówSuma kwadratów dla skumulowanych resztSuma kwadratów resztSkrócony opisStatystyki opisowe, dla obserwacji z próby %s - %sStatystyki opisowe dla obserwacji z próby %s--%sStatystyki opisoweNiedzielaPrzełącznik algorytmów: %d iteracjaSymetrycznaBłędna składnia w poleceniuBłędna składnia w formule 'genr'SystemSystem wartości wyrównanychSystem resztSystem dla poziomów zmiennej zależnejNT*R-kwadratRAZEM RAZEM Procedura TRAMO estymuje do 600 obserwacji.
Proszę wybrać mniejszy zakres próby.2MNKSepatator tabulacjaUwaga: zmienne zostały przenumerowaneZmienna ID %d nie jest dostępnaPowiadom o aktualizacji oprogramowaniaTest zgodności z rozkładem gamaTest zgodności z rozkładem normalnymtestuje istotność opóźnienia od wskazanego maksymalnego rzęduTest AR(%d) dla błędu:Test efektu ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) rzędu:Test ARCH dla rzędu opóźnienia %dTest ARCH dla rzędu opóźnienia %sTest na dodane zmienneTest dla różnic pomiędzy %s i %sTest na zróżnicowanie wyrazu wolnego w grupachTest na normalność rozkładu %s:Test na normalność rozkładu resztHipoteza zerowa: dystrybuanta empiryczna posiada rozkład gammaHipoteza zerowa: dystrybuanta empiryczna posiada rozkład normalny. Test Doornika-Hansena (1994)- transformowana skośność i kurtozaTest na pominięte zmienneRestrykcje dla testu COMFACSelekcja tylko wśród wybranych zmiennychStatystyka testuTest niemożliwy do wyznaczenia: próba wyznaczenia odchylenia dla mediany?
Test statystyczny dla gammaTest na normalność rozkładuStatystyka testowa: F(%d, %d) = %g
Statystyka testowa chi-kwadrat(%d) = %d * %g/%g = %g
Statystyka testowa: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Statystyka testowa: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Statystyka testowa: z = (%g - %g) / %g = %g
Statystyka testowa: z = (%g - %g)/%g = %g
Statystyka testowa: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestyTo polecenie 'dataset' nie jest dostępne z funkcjamiŁańcuch X reprezentuje tą czcionkęZbyt mała liczebność próby, aby przyjąć założenie
o rozkładzie normalnym. Wykonanie testu przerwano.Gwiazdka (*) wskazuje najlepszą (to jest minimalną) wartość dla
odpowiednich kryteriów informacyjnych, AIC = kryterium Akaike'a,
BIC = kryterium Schwartz-Bayesian i HQC = kryterium Hannan-Quinna.Dziennik poleceń jest pustyKryterium zbieżności nie zostało osiągniętePlik danych gretla nie zawiera informacji w oknie opisu.
Czy chcesz utworzyć taki opis dla bieżącego pliku danych?Baza danych nie zawiera odpowiednich indeksów jednostek i czasuBaza danych jest aktualnie podpróbąBaza danych jest aktualnie podpróbą.
Bieżący zakres bazy danych jest podpróbą.
Czy chcesz przywrócenia pełnego zakresu próby?Bieżący zakres bazy danych jest podpróbą.
Należy przywrócić pełny zakres przez jej agregacją.
Czy przywrócić pełny zakres próby teraz?Bieżący zakres bazy danych jest podpróbą. Należy
przywrócić pełny zakres przez jej rozszerzaniem.
Czy przywrócić pełny zakres próby teraz?Zbiór danych nie zawiera opisu przypadków (obserwacji).
Czy chcesz wczytać plik z opisami przypadków (obserwacji) teraz?Zbiór danych nie zawiera opisu zmiennych.
Czy chcesz wczytać plik z opisami zmiennych teraz?Zbiór danych zawiera opis przypadków (obserwacji).
Co chcesz wykonać:Zbiór danych zawiera opis zmiennych.
Co chcesz wykonać:Nazwa zmiennej nie może zawierać podwójnego znaku cudzysłowuThe file selection dialog should:The filter for acceptable fonts.Wartością początkowa wygładzania jestPrognoza dla okresu n bazuje na współczynnikach 
modelu estymowanych dla próby od %s do n-%d 
i regresorach dla okresu n.Formuła '%s'
 wynik jest skalaremTabela wykresów jest pustaTabela wykresów jest pełnagrupy posiadają wspólny wyraz wolnyImportowane dane są interpretowane jako niedatowane
(dane przekrojowe). Czy chcesz interpretować dane jako
szereg czasowy lub dane panelowe?Formula konstrukcji macierzy jest pustaMaksymalne F(%d, %d) = %g dla obserwacji %sMaksimum musi być większe od %gTen model już zawiera %sThe model exhibits an exact linear fitThe model sample differs from the dataset sample,
so some menu options will be disabled.

Do you want to restore the sample on which
this model was estimated?Tabela modeli jest pustaOperacja została przerwanaOpcja '--%s' wymagany parameterWarunek na identyfikację parametrów modelu nie jest spełniony. Lista zmiennych
równania powinna być mniejsza od listy instrumentów modelu co najmniej o %d zm.Reszty są standaryzowaneThe restrictions do not identify the parametersWybrane indeksy jednostek i czasu nie reprezentują struktury paneluPolecenia shell command są niedostępne.Żądana statystyka jest niedostępnaNieodpowiednia statystyka dla tego modeluSymbol '%c' jest błędny w tym kontekście
Symbol '%s' jest błędny w tym kontekście
Symbol '%s' nie jest zdefiniowany
Pokazany tekst jest przykładem wybranej czcionkiwariancje z dwóch populacji są jednakowe.Indeksy jednostek i czasu muszą być różneZmienna zależna '%s' nie jest zmienną zero-jedynkową.Zmienna '%s' nie jest dyskretnaWspółczynnik Theila $I$Współczynnik Theila (w procentach)  I =Brak dodanych obserwacji do usunięciaBrak dostępnych obserwacji poza estymowaną próbą do
budowy prognozy. Należy dodać obserwacje do bazy
danych (Dane/Dodaj obserwacje...) lub skrócić zakres
próby (Próba/Zakres próby...) i reestymować model.Brak dostępnych obserwacji poza estymowaną
próbą do budowy prognozy. Czy chcesz teraz
dodać obserwacje do bazy danych?Plik danych o tej nazwie już istnieje.
Czy nadpiać istniejący plik?Plik sesji o tej nazwie już istnieje.
Czy nadpisać istniejący plik?Zmienna o tej nazwie znajduje się już w bazie.
Czy zastąpić ją?Znajdują się brakujące dane w próbieDefiniowanie kolorów użytkownika
(nie dotyczy wykresów predefiniowanych)
Zmiany będą widoczne po restarcie programu gretlaTo polecenie jest tylko dostępne dla modelu estymowanego KMNKTo polecenie wymaga jednej zmiennej.
To polecenie wymaga dwóch zmiennych
To polecenie nie będzie pracowało z aktualną okresowościąDane nie mogą być interpretowane jako paneloweTen estymator stosowany jest tylko dla danych panelowychTo nie jest prawidłowy zbiór danych SAS xportTo nie jest prawidłowy zbiór danych StataTo nie jest plik 'OLE' -- prawdopodobnie zbyt stara wersja pliku dla gretla
Ten plik jest częścią systemu aktualizacji baz danych gretla
To jest oprogramowanie z Powszechną Licencją Publiczną GNUTo nie jest prawidłowy zbiór danych RATS 4.0To jest prawdziwa prognoza tylko wtedy, jeżeli wszystkie regresory
zmiennych opóźnionych są według danych faktycznych.Dla tej statystyki testu nie jest stosowany standardowy rozkład F;
wykorzystano wartości krytyczne z pracy Stocka and Watsona (2003).Ten test stosowany jest tylko dla modelu panelowego
Ten test jest zaimplementowany tylko dla modeli estymowanych KMNKTen test wymaga, aby model zawierał stałą (const)
Potrójna metoda najmniejszych kwadratówCzwartekIndeks zmiennej czasuSzeregi czasoweOkresowość szeregu czasowegoWykres szeregu czasowegoDane szeregi czasoweSzereg czasowy długości = %dSzereg czasowy długości: minimum %d, maximum %dModel szeregu czasowegoModel szeregu czasowego z sezonowym dostosowaniemTytuł osiTytuł wykresuTo add your own "bars" to a plot, you must supply the
name of a plain text file containing pairs of dates.Do:Model _Tobitowy...TobitPrzełącznik numerów liniToggle split paneTolerancja = %g
Za dużo wybranych pozycjiZa dużo restrykcji (maksymalnie %d)TematRazemLiczba brakujących danych = %d (%.2f%% z ogólnej liczby danych)
Liczba obserwacjiSuma kwadratów nie jest dodatniaśladTest śladuTransformacjeTransponuje (zamienia) każdą zmienną na
obserwację, a każdą obserwację na zmienną.
Czy chcesz na pewno wykonać tę zamianę?Ta zmienna jest dyskretnaTreatmentTreatment variableskładnik trendowy/cyklicznyCzcionka True TypeZidentyfikowano datę jako DDMMYYYY
Zidentyfikowano datę jako MMDDYYYY
Zidentyfikowano datę jako YYYYMMDD
WtorekPodwójna metoda najmniejszych kwadratówPodwójna MNKTwo-step HeckitEstymacja two-stepdwustronna wartość pDwustronny obszar krytyczny  p = %.4g
(jednostronny obszar krytyczny = %.4g)
TypNapisz "open filename" aby otworzyć plik danych
Wprowadź polecenie:Typ danychUNiemożliwy dostęp do pliku %s.
Wsp. determ. R-kwadratNiecentrowany $R^2$Niecentrowany R-kwadr.Uncomment lineUncomment regionNieskompresowaneBezwarunkowa wariancja błędu modeluNiedatowaneNiedatowane: Pełny zakres n = %d; próba n = %dNiezdefiniowana zmienna '%s' w opcjach polecenia pętli (loop)Test niezależności oparty na liczbie dodatnich i ujemnych serii.
Hipoteza zerowa: próba jest losowa, dla R odpowiednio N(%g, %g),
Hipoteza zerowa: próba jest losowa, dla R odpowiednio N(%g, %g),
Hipoteza zerowa: R = 0, brak korelacji:
 Hipoteza zerowa: brak różnic, dla W odpowiednio B(%d, %.1f)
CofnijNieoczekiwany błąd czytania pliku
Unindent regionIndeks dla jednostek lub grupyNieznanyNieznany błądNieznana zmienna '%s'Nieznana nazwa zmiennej w poleceniuNieznany błąd dostępuNieotwarta funkcja pakietuNiedopasowany "%s"Niedopasowany '%c
Nierozpoznany typ danychNierozpoznany system równańNierozpoznany atrybut typu pliku dla danychNieograniczonyNieograniczony wyraz wolny (const)Logarytm wiarygodności bez restrykcjiLogarytm wiarygodności bez restrykcji $(l_u) = %.8g$Logarytm wiarygodności bez restrykcji (lu) = %.8gLogarytm wiarygodności bez restrykcji (lu) = %.8g
Nieograniczony trendBliżej nieokreślony błądBliżej nieokreślony błądNieokreślone polecenie w skrypcieUp to dateZapisanie pakietu funkcjiZapisz zmiany pakietu funkcji na serwerzeGórnyGórna granica zmiennejGórna granica częstości:Górny limitGórny trójkątUse "smart" tabsWykorzystaj algorytm FCP (Fiorentini, Calzolari i Panattoni)Wykorzystaj proxy HTTPWykorzystano L-BFGS-B, rozmiar pamięci:Wykorzystaj X-12-ARIMAWykorzystaj bootstrapWykorzystaj macierz korelacjiWykorzystaj macierz kowariancjiWykorzystaj zmienną zero-jedynkową:wykorzystaj ostatnią obserwację w okresieWykorzystaj pierwsze różniceWykorzystaj indeksy jednostek i czasuWykorzystaj linieUżyj lokalnych ustawień symbolu dziesiętnegoWykorzystywane nazwy modeliUżyj tylko jednej osi YWykorzystaj punktytydzień będzie reprezentowany przezUżyj domyślnie odpornej macierzy kowariancji (robust)wykorzystaj pierwszą obserwację w okresieUżyj zmiennej z bazy danychWykorzystywany folder nie jest dostępnyKatalog użytkownikaUżytkownik:Wykorzystano wagi Bartletta długości %d

Wykorzystano anlityczne pochodne
Wykorzystano numeryczne pochodne
NarzędziaVARwybór rzędu opóźnienia dla modelu VAR...pierwiastki równania charakterystycznegoPierwiastki równania charakterystycznego VARWybór rzędu opóźnienia modelu VARreszty VARpierwiastki równania charakterystycznego VARPierwiastki VAR (rzeczywiste, urojone, moduł, częstość)System VAR dla pierwszych różnicSystem VAR (model wektorowej autoregresji), rząd opóźnienia %dSystem VAR, maksymalny rząd opóźnienia %dVECMSystem VECM (wektorowy model korekty błędem), rząd opóźnienia %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), gdzie R(j) jest współczynnikiem korelacji wielorakiej
pomiędzy zmienną 'j' a pozostałymi zmiennymi niezależnymi modelu.wektorowy model _korekty błędem (VECM)...PełnyZatwierdzoneWartośćWartości > 10.0 mogą wskazywać na problem współliniowości-rozdęcia wariancjiBrak wartości dla obserwacji %dZmiennaZmienna %dZmienna %d nie ma nazwyZmiennej %d nie ma na liście zmiennychZmienną '%s' nie można przenumerowaćZmienna '%s' zawiera same zeraZmienna '%s' jest niezdefiniowana Nazwa zmiennejNazwa zmiennej %s... jest za długa
(maksymalnie %d znaków)Błędna nazwa zmiennejTylko nazwy zmiennychNumer zmiennej %d jest spoza zakresuSortuj zmienne wedługZmienna jako wagaZmienneBrak informacji o zmiennychVariables that can be set using "set"Zmienne-dane do zapisu:Zmienne do testuWariancjaOcena współliniowości VIF - czynnika powiększania wariancjiWariancja błędu w jednosce = 0Nazwa zmiennej zawiera błędny znak '%c'
Użyć można tylko: litery, cyfry i znak podkreśleniaNazwa zmiennej zawiera błędny znak 0x%x
Użyć można tylko: litery, cyfry i znak podkreśleniaWersja pakietu funkcjiPokażWyniki X-12-ARIMAPokaż jako równaniePokaż kodUWAGA: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
UWAGA: błędny odczyt danych dla obserwacji %dUWAGA: błędny odczyt danych dla zmiennej %d w obserwacji %dUWAGA: błędny odczyt danych dla zmiennej %dUWAGA: błędny odczyt danych dla obserwacji %dWLSWLS (ARCH)Test Walda (joint)Wald chi-kwadratTest Walda na łączną istotność zmiennych 0-1 jednostek czasuTest Walda i test F (bez prezentacji modelu)UwagaUwaga: Więcej niż 20% komórek zawiera nieakceptowane liczebności mniejsze od 5.
Uwaga: prawdopodobnie błąd w wyznaczaniu pochodnej lub
zły charakter danych dla tej funkcji.
Uwaga: macierz danych jest osobliwa!Uwaga: opcja %s jest ignorowana poza pętląUwaga: seria %s zawiera puste obserwacjeUwaga: seria zawiera puste obserwacjeUwaga: to rozwiązanie nie jest prawdopodobnie jedyneUwaga: Błąd testu Hansena-Sargana nadmiernej identyfikacji.
This probably indicates that the estimation problem is ill-conditioned.
Uwaga: nazwa została skrócona do %d znaków
Uwaga: znajdują się puste obserwacje w bazieUwaga: występują braki w danych
Uwaga: dla małej próby asymptotyczna aproksymacja bedzie słaba
Weak instrument testPrzeglądarka WebŚrodaTydzień zaczyna się od poniedziałkuTydzień zaczyna się od niedzieliTygodnioweweibullWeibull (parametr kształtu = %g, parametr skali = %g): Weibull(%g, %g)Macierz wag jest o błędnym wymiarze: powinna być %d x %dWaga dla bieżącej obserwacji:Zmienna wagowa jest zmienną 0-1, efektywnych obserwacji jestZmienna - wagiWażona zmienna zawiera ujemne wartościZmienna ważona jest równa zero, regresja przerwanaWażona metoda najmniejszych kwadratówWażona MNKWagi są już zdefiniowaneWeights based on per-unit error variancesWagi muszą być po warunkch ortogonalnościWhite'stest White'atest White'a (tylko kwadraty)Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)Test sumy rang WilcoxonaTest rangowanych znaków WilcoxonaTest sumy rang WilcoxonaTest rangowanych znaków WilcoxonaOknaz %g procentowy przedział ufnościz odpornym %g procentowy przedziałem ufnościWithinWithin s.d.Katalog roboczy gretla...Katalog roboczy:Błąd w zapisie nagłówka plikuBłąd w zapisie etykiet plikuZapisano %ld KB danych
Błędny typ danychBłędny typ operatora dla znaku '&'Procedura X-12-ARIMA estymuje do %d obserwacji.
Proszę wybrać mniejszy zakres próby.Wykres rozrzutu X-Y...Wykresy _rozrzutu dla kilku zmiennych...wykres X-YWykres rozrzutu X-Y z kontrolą...Wykres X-Y z separatorem...Wykres rozrzutu X-Y z impulsami...Oś-XZmienna dla osi XZmienne dla osi XWykres rozrzutu XYOś-YZmienna dla osi YZmienne dla osi YOś-Y2Czy dodając %s serie danych do %s wykonać agregację metodą:Listę funkcji uzyskasz po napisaniu 'help functions'.
Niemożliwa zmiana nazwy funkcji terazNie możliwe wykonanie tego w czasie edycji bazy danychNiemożliwe zamknięcie pętli, ponieważ jeszcze nie została ona otwarta
Nie można wykorzystywać tych samych znaków dla rozdzielenia kolumn i miejsc dziesiętnychNiemożliwe usunięcie '%s'Niemożliwe usunięcie wykorzystywanej zmiennej
Niemożliwe nadpisanie '%s'
Nie można dostarczyć zarówno "params" lini i analitycznej pochodnejZapisano zredukowaną wersję bieżącego zbioru danych.
Czy chcesz zamienić zredukowaną wersję teraz?Skontaktuj się z administratorem sytemu w celu sprawdzenia
czy dostępne są nowe pliki programu na stronach:
http://gretl.sourceforge.net/ i http://www.kufel.torun.plNależy wyspecyfikować nazwę zmiennejWprowadź nazwę macierzyMusi być włączona stała do tego typu modeluNależy wybrać zmienną dla osi YNależy wybrać zmienną dla osi ZNależy wyspecyfikować zmienną - kontrolnąNależy wybrać zmienną zależną (Y)Należy wyspecyfikować zmienną - czynnikNależy wybrać dolną granicę zmiennejNależy wybrać zmienną jako wagiNależy wybrać zmienną dla osi XNależy wybrać dwie lub więcej zmienne endogenczneNależy wyspecyfikować listę opóźnieńNależy wyspecyfikować publiczny interfejsNależy wyspecyfikować kwantyleNależy wyspecyfikować zmienne - instrumentyNależy wyspecyfikować zmienne - instrumentyNależy wyspecyfikować zmienne - treatmentNależy wybrać górną granicę zmiennejNależy wyspecyfikować zmienne dla wybranego równaniaNależy wyspecyfikować trzy zmienneNależy wprowadzić trzy zmienne, ale ostatnia musi
być zmienną zero-jedynkową (tylko wartości 0 lub 1)Musisz wskazać trzy zmienne, ostatnia zmienna musi
być zmienną zero-jedynkową (z wartościami 0 lub 1)
Uruchamiasz gretla jako root. Kontynuować?Zmienna dla osi ZPowiększanie...\textit{Note}: * oznacza reszty przekraczające 2.5 razy błąd standardowy reszt

Wykres 3D..._Analiza wariancji ANOVAmodel _ARCH..._O programie gretlDod_awanie zmiennych_Dodaj obserwacje...test dodanych zmiennychwzględem %swzględem %s i %swzględem czasu (time)Kryterium Informacyjne _Akaike'a_Analiza_Dołącz dane z plikuDynamiczny model Arellano-Bonda...Test A_DF...testy _autokorelacji (LMF, LM, Q)model _uogólniony Cochrane-Orcutt (UMNK)...wagi _BartlettaPodstawowyFiltr _Baxtera-Kinga_Bayesowskie Kryterium Informacyjne_Między-grupowy model..._dwumianowy..._Bootstrapowe przedziały ufności...Wykres pudełkowy..._CSV...test stabilności _CUSUMTransformacja Cholesky'egotest zmian strukturalnych _Chowa_Zamknijmodel _Cochrane-Orcutt (UMNK)...testy kointegracjiocena _współliniowości VIFPokaż _dziennik poleceń_Opis poleceń gretlaTest COM_FAC_Agregowanie danych...Przedziały ufności dla parametrów_Kopiuj_Macierz korelacji_KorelogramModel zmiennej licznikowej (_Count data)..._Informacje o brakujących danych_Dane_baza danych (*.bin)...Pliki _baz danych_Opis plikuDefiniowanie _macierzy...Pokaż empiryczne, wyrównane i reszty_Pokaż wartości_Wykresy rozkładówDzielenie przez skalarModel czasów trawania (_Duration data)...test Durbina-Watsona (wartość p)_Edycja_Edycja atrybutów_Edycja wartościtest Engle'a-Grangera..._Równanie_Opcje równania_Wariancję resztowąE_views..._Excel...De­_zagregowanie danych..._Wyrównanie wykładnicze_Eksport danych do pliku_Rodzina:_Plik_Wypełnij_Filtracja..._Znajdź zmienną...pierwsze _różnice dla wybranych zmiennych_Wartości wyrównanewykres empirycznych i wyrównanychCzcionka _tekstu...Ustalone oraz losowe efekty..._PrognozyPrognoza...Filtr różnicowy _ułamkowy_Rozkład częstości...Pliki pakietów _funkcjimodel _GARCH...Metoda momentów _GMM..._Ogólne...Współczynnik _Giniego_Gnumeric..._Wykresy zmiennych_Wykresy_Konsola gretla..._zainstalowane bazy danych...Kryterium Informacyjne Hannana-QuinnaModel z selekcją próby (_heckit)...Pomo_ctest heteroskedastycznościmodel _Hildreth-Lu (UMNK)...Filtr _Hodricka-PrescottaWykładnik _Hursta_Ikony sesjiMacierzą jednostkową_Import_indeks obserwacjiocena wpływowych obserwacjiMetody zmiennych _instrumentalnychRegresja przedziałowa...Macierz odwrotna_JMulTi...test Johansena...Test _KPSS...Metoda największej wiarygodności z ograniczoną informacją (LIML)..._LaTeX_opóźnienia dla wybranych zmiennych...test liniowych restrykcjip_rzyrosty logarytmów dla wybranych zmiennych_Logarytm wiarygodnościModel _Logitowy_logarytmy dla wybranych zmiennychOdległość _MahalanobisaMetoda największej wiarygodności...Czcionka _menu..._Model_Modyfikacja specyfikacji modelu..._wielomianowy...Wykres _wielokrotnyMnożenie przez skalartesty precyzji NIST_Nowy zbiór danych_nowy pakiet funkcji_nowy plik skryptowy_Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów..._Nieliniowe modeleTesty _nieparametryczneMacierzą genrowanych normalnych wartościtest normalności rozkładu reszttest normalności rozkładu resztTesty normalności rozkładuWykres pudełkowy z 90% przedziałem..._Dodaj opisy przypadków (obserwacji)..._Octave...test pominiętych zmiennych_OpenOffice..._Otwórz dane_Otwórz sesję..._uporządkowany..._Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów ...Wyznaczanie wartości _pModele _panelowetesty _diagnostyczne panelubazy danych - pliki _PcGive...perio_dyczne zmienne 0-1Wykresy _funkcjipliki z _przykładami...model _Prais-Winsten (UMNK)..._Wariancja warunkowa_Ustawienia_Podgląd:_Główne składowe_Drukuj...Model _ProbitowyWła_snościWykres _Q-Q ...test stabilności _QLRRegresja kwantylowa..._R-kwadratbazy danych _RATS 4...test specyfikacji Ramsey's RESET_Generowanie zmiennych losowych...Śre_dnie przedziałoweKorelacja _rang..._Odśwież okno danych_Usuń dodane obserwacje..._Losowanie próby z powtórzeniami...wykres reszt modelu_Reszty_Przywracanie pełnego zakresu_Odtwórz próbę modelu_Restrykcje dla podpróby...Korekta _specyfikacji..._Odporne estymatorySAS (_xport)..._SPSS...P_róbaPliki z _przykładami..._Zapisz_Zapisz jako..._Zapisz dane_Zapisz sesję...Definiowanie _skalarówPliki poleceń _skryptowych_sezonowe różnice dla wybranych zmiennychZiarno generatora zmiennych_Zaznacz listę zmiennych...Pliki sesji _gretla_Zakres próby...Pokaż status danych_Prosta średnia ruchomaModel równań współzależnych..._Sortowanie danych przekrojowych..._Spektrum_Kwadraty reszt_kwadraty dla wybranych zmiennych_Błąd standardowy resztformat s_tandardowy..._Stata..._Tablice statystyczne_Styl:test sumy współczynników_Statystyki opisowe_T*R-kwadratAnaliza _TRAMO..._Tabela_Opcje tabeli...Testy _parametryczne_Testyzmienne 0-1 jednostek _czasuModele _szeregów czasowychWykr_es szeregu czasowegoWykres szeregów czasowych...Wykresy _kilku szeregów czasowych..._time - zmienna czasowa t_Narzędzia_Transformacje_Transpozycja macierzy_Transpozycja danych..._Podwójna metoda najmniejszych kwadratów (2MNK)...Macierzą genrowanych jednostajnych wartościzmienne 0-1 jednostek _paneluPliki _użytkowników..._Przewodnik użytkownika - Manual PDF_Zmienna_Opisy zmiennych...model _wektorowej autoregresji (VAR)...Rozszerzony_Widok_Ważona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)..._Ważona metoda najmniejszych kwadratów..._Okna_Katalog roboczy gretla..._X'XAnaliza _X-12-ARIMA..._Groupwise_text/CSV...kwartalnychabcdefghijk ABCDEFGHIJKempiryczneempiryczne = prognozowanedodajDodaj zmienne egzogenicznedodaj do bieżących restrykcjiwyrównany sezonowowyrównany %sdopasowane wektorywszystkie pliki (*.*)wszystkie instrumenty są ważne - uzasadnionena wszystkich stronachwszystkie wariantyalpha (dopasowane wektory)zawsze startuj z katalogu roboczegorocznychi tylko jeden rok
roczneprawostronny obszar krytyczny dla %g = %g
prawostronny obszar krytyczny dla %g =~ %g
prawostronny obszar krytyczny dla %g: NA
asymptotyczna wartość p =do średnich niezależnych zmiennychautomatyczny zakres skaliAuto-detectstała - automatycznie generowanaTesty autokorelacjiautokorelację rzęduautomatyczna prognoza (dynamiczna poza zakresem próby)średnia z obserwacjiszerokość funkcji bazowej = %gszerokość funkcji bazowej:beta (wektor kointegrujący)biasdwumianowybootstrapowy test Fbootstarpowy współczynnikbootstrapowa statystyka tbootstrapowy testwspólny wykres obu dystrybuant (CDF)słupkiplik boxplot jest uszkodzonyświeceNiemożliwe czytanie pliku SPSS *.sav na tej platformieNiemożliwe czytanie pliku Stata *.dta na tej platformiepośrodkuchi-kwadratcmWspółczynnikwspółczynnikWektory kointegrującerząd kointegracji:kolorowynagłówki kolumnkolumny:przecinek (,)polecenia '%s' nie można cofnąćpolecenie '%s' jest błędny w tym kontekściepolecenie 'end %s' jest nie rozpoznawalneopis poleceń gretlapolecenia zapisano jako %s
Restrykcje COMFACprawdopodobieństwo dopełnienia = %gwarunkowa MLkontynuacjamacierz korelacjiskorelowania w nawisach - powyżej elementów diagonalnychkorelogramtablica krzyżowakorelogram wzajemnydane przekrojoweparametr okresowość danych przekrojowych musi być równy 1indeks obserwacji dla jednostek sekcjitylko sześcian zmiennejdziennezmienna - indeks obserwacjiOpis plikuDane są podpróbąDane są podpróbą, a model oszacowano nie dla tego zakresu danych
Przywrócona baza danych: brak powtórzeń
dzień tygodnia (1 = Ponidziałek)Dziesięcioletniepokaż dokładnieznak pozycji dziesiętnejdomyślnieStopnie swobodyopcje wykresu gęstościPełny opis:wyznacznikdfstopnie swobody mianownikastopnie swobody licznikaTest równości dwóch średnichTest równości dwóch wariancjiParametr różnicowania ułamkowego:kropkiNie znaleziono właściwej zmiennejsztuczna zm. %s = %gsztuczna zm. %s = %lfzmienna zero-jedynkowa dla testu ChowaZapisz konfigurację gretla do plikuprognoza dynamicznaWartość własnaWartość własna %d = %g
end: nic nie kończyrówneRównanieBłądsłupki zakresubłąd szacowania 'if'błąd szacowania warunku pętlibłędna nowa końcowa obserwacjabłędna nowa startowa obserwacjabłąd w poleceniu wsheet_setup()składnik losowy ma rozkład normalnyBłąd wczytania lini z poleceniem zakresu próby (smpl)estymatorestymowana wartość (a-1) wynosiwłaściwa MLoczekiwane %s, lecz znaleziono %sniezwiązana etykieta ze zmienną '%s'
Czynnikowy wykres rozrzutu XYnieudanyciąg znaków '%s' jest błędnym poleceniemlinia wyrównanapierwsza obserwacjaautokorelacja rzędu pierwszegowyrównanelinie dopasowaniawyrównane wartości z modelu %dwariancja warunkowa z modelu %dczcionka: %sdladla zmiennej %s (%d prawidłowych obserwacji)dla zmiennej '%s' (%d prawidłowych obserwacji)użyj wersji baskijskiejużyj wersji angielskiejprognozaHoryzont prognozy (liczba okresów):Prognoza dla %sformułaczęstość %d nie jest obsługiwanaNie ma sensu tworzenia szeregu o tej okresowości (%d)rozkład częstościpakiet funkcjifunkcje w pakieciegammawygenerowano brakujące danewygenerowano nieskończone wartocibłąd generowania zmiennej opóźnionejgenrcli.hlpgenrgui.hlpNieudane wykonanie polecenia gnuplotBłędne polecenie gnuplot
pliki gnuplot (*.plt)skrypt gnuplototrzymano błędne pole '%s'otrzymano błędny numer zmiennej %dotrzymano błędną nazwę zmiennej '%s'gradient is not close to zeroopcje strony wykresówkonsola gretlakonsola gretl: napisz 'help' a uzyskasz listę poleceńWyniki gretlagretl edycja opcji wykresuskrypt gretlapliki poleceń skryptowych gretla (*.inp)gretl wersja %s
gretl: test ADFgretl: test ADF-GLSgretl: test ARCHgretl: wyniki testu CUSUM (CUmulated SUM of residual)gretl: wyniki testu CUSUMSQgretl: test stabilności Chowagretl: wyniki testu Chowagretl: Agregowanie danychgretl: Rozszerzanie danychgretl: model GARCHgretl: uogólniona metoda momentów GMM (Generalized Method of Moments)gretl: wykładnik Hurstagretl: test KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt i Shin)gretl: test LM - mnożnika Lagrange'a gretl: test mnożnika Lagrange'a (LM) na autokorelacjęgretl: infomacja POPgretl: wyniki testu QLR (ilorazu wiarygodnośœci Quandta)gretl: test RESET (Regression Equation Specification Error Test)gretl: analiza TRAMOgretl: format tablicy TEXgretl: VARgretl: Macierz kowariancji dla VARgretl: Wybór opóźnienia dla modelu VARgretl: VECMgretl: test Walda pominiętych zmiennychgretl: analiza X-12-ARIMAgretl: dodawanie rozkładu do wykresugretl: dodawanie opisu pliku danychgret: generowanie zmiennej losowejgretl: definiowanie nowej zmiennejgretl: definiowanie nowej zmiennejgretl: autokorelacjagretl: analiza bootstrapowagretl: dane wykresu pudełkowegogretl: wykres pudełkowygretl: znaczniki przypadkówgretl: przedziały ufności ocen parametrówgretl: współczynniki kowariancjigretl: test kointegracjigretl: ocena współliniowości VIF (Variance Inflation Factor)gretl: pomoc - składnia poleceńgretl: dziennik poleceńgretl: opis poleceń gretlagretl: polecenia skryptugretl: test COMFACgretl: agregowanie danychgretl: konfiguracje tabeligretl: tworzenie zbioru danychgretl: tworzenie zmiennych 0-1gretl: wartość krytycznagretl: separator danychgretl: pliki danychgretl: format danychgretl: opis pliku danychgretl: serwer baz danychgretl: opis bazy danychgretl: bazy danych na %sgretl: serwer baz danychgretl: definiowanie wykresugretl: usuwaniegretl: prezentacja danychgretl: seria danychgretl: wykresy rozkładówgretl: usuwanie obserwacjigretl: edycja skryptu Octavegretl: edycja skryptu Oxgretl: edycja skryptu Rgretl: edycja danychgretl: edycja opisu plikugretl: edycja macierzygretl: edycja parametrów wykresugretl: errorgretl: Rozszerzanie danychgretl: znajdowaniegretl: prognozagretl: Prognozygretl: edytor pakietu funkcjigretl: Pakiet funkcjigretl: Pakiet funkcji na %sgretl: Pakiet funkcji na serwerzegretl: opis funkcji gretlagretl: generowanie zmiennych opóźnionychgretl: wykresgretl: Wybór kolorów dla wykresugertl: heteroskedastyczność (groupwise)GRETL: klient GUI dla wersji %s,
gretl: pomocgretl: weryfikacja hipotez statystycznychgretl: import %s danychgretl: informacjagretl: informacjie o iteracjachgretl: informacjie o iteracjachgretl: obserwacje dźwigniowe (leverage) i wpływowe (influence)gretl: liniowe restrykcjegretl: wczytywanie pliku danychgretl: Metoda największej wiarygodnościgretl: kod brakujących danychgretl: informacja o brakujących danychgretl: model %dgretl: tabela modeligretl: testy modelugretl: nazwa kolumnygretl: nazwa zmiennejgretl: nieliniowa metoda najmniejszych kwadratówgretl: testy nieparametrycznegretl: otwórz plik danychgretl: otwórz plik sesjigretl: opcjegretl: wartość pgretl: wyznaczanie wartości pgretl: diagnostyka modelu panelowegogretl: periodogramgretl: wykres CDF (Cumulative Distribution Function)gretl: wykres funkcjigretl: pliki z przykładami skryptówgretl: statystyki dla średnich-przedziałowychgretl: zmiana nazwy obiektugretl: zamienianiegretl: rozkład resztgretl: restrykcje dla podpróbygretl: przeglądanie zbioru danychgretl: zapisywanie danychgretl: zapisz macierzgretl: zapisz okno wynikówgretl: definiowanie skalarówgretl: skanowanie czcionekgretl: wyniki skryptugretl: ziarno generatora zmiennychgretl: wybór formatugretl: wyślij emailgretl: notatnik sesjigretl: zakres próbygretl: model równań współzależnychgretl: specyfikacja modelugretl: specyfikacja skalarugretl: import arkuszagretl: zapisywanie pliku danychgretl: system macierzy kowariancjigretl: kalkulator testówgretl: filtracja szeregów czasowychgretl: transpozycja danychgretl: zapisanie pakietu funkcjigretl: użycie domyślnych ścieżek przeszukiwania:
gretl: atrybuty zmiennejgretl: model VARgretl: ostrzeżeniegretl: katalog roboczygretl_prn_new: podaj nazwę pliku
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtgroupwise heteroskedasticitykryterium jest lepsze.
kryteria są lepsze.

wysokośćplik pomocy %s nie jest dostępny
heteroskedastyczność reszt nie występujegodzinoweIkony bieżącej sesjiNiewłaściwa ujemna wartośćOdpowiedzi na impulsimpulsyw oddzielnych małych oknachcalez włączonym trendembootstrapowe przedziały ufnościobejmuje obserwacje kolumnWłącz periodyczne zmienne 0-1dla opóźnienia rzędu %d procesu (1-L)%sdla opóźnienia pierwszego rzędu procesu (1-L)%snieokreślony warunek dla polecenia 'if'indeks zmiennejinfluenceinnowacyjnie odstająceodwrotna: y = a+ b*(1/x)przypadkoweSkładnik przypadkowy dla %sprawdopodobny brak nazw zmiennych
Iteracji %siteracjaIteracja %2d: SSR = %.8g
wyrównaniek (wyższa wartość -> lepsza aproksymacja):Kalman: wymagana macierz jest błędnaPołożenieopis %d: etykieta atrybutu dla obserwacji musi być 'true' lub 'false'opóźnieniarząd opóźnieniarząd opóźnienia:opóźnione różnicebłędne opóźnienie uhat (reszt)opóźnieniaopóźnienia  loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQCopóźnienia...lambda (wyższa wartość -> większe wygładzenie):ostatnia obserwacjawywołuje kalkulatorlewylewy dolnylewy górnylegendaleveragelinia %d: szerokość liniszerokość liniTest liniowych restrykcjiskala liniowaliniowa: y = a + b*xLinielinie/punktyLista jest pustalokalny komputerważona (lokalne ważone wyrównanie)loess fit, d = %d, q = %glogarytm wyznacznikaskala logarytmicznalog(RS)log(Size)log(liczebności próby)Logarytm wiarygodności dla testu %sskala logarytmiczna, podstawa:dystrybuanta rozkładu logistycznegodystrybuanta rozkładu logistycznegologarytm wiarygodnościmacierz długookresowa (alpha * beta')linie dolnej i górnej granicydolnydolna granicaczęść dolnamanualny zakres skali:maksymalne F(%d, %d) = %g dla obserwacji %smaksimumMaksymalne opóźnienie:średniaśrednia z próby 1średnia z próby 2średnia  arytmetyczna dla przeskalowanych reszt = %g
medianaminimumbrak danychmodelPodpróba dla modelu i danych nie jest jednakowa
Model wyznaczono dla podpróby, a dane aktualnie posiadają odmienny zakres
Opcje tabeli modelimodprint: oczekiwano nazwy %dmodprint: pierwszy argument macierzy musi zawierać 2 kolumnyczarno-białymiesiąc %s?
miesięcznemiesiąceWielokrotny wykres organizowany pionowoWielokrotny wykres z siatkąWykres rozrzutu dla wielu zmiennychnNazwa zmiennejokno skryptunie dozwolony znak ':' dla startowej obserwacji przy okresowości 1efekt ARCH nie występujebrak autokorelacji składnika losowegobrak zmian w parametrachbrak zmian strukturalnychbrak strukturalnych różnicnieliniowośćniezerowe parybrakTest nieparametrycznyOcena grafientu = %gnormalnydystrybuanta rozkładu normalnegoTest normalnościniewybrananieistotność przy poziomie 10 procent
  liczba przedziałów = %d, średnia = %g, odch.std. = %g
liczba zmiennych modelu
(bez wyrazu wolnego), k=danychpomińw jednym dużym oknieotwórz (edytuj) pakiet funkcjiOtwórz plik danych jako startowyOtwórz bazę danych (web) jako startowąOtwórz plik poleceń jako startowyokno z przykładamiokno konsoli poleceńlubalbo wybrane opóźnieniaInne...Bład pamięci w kodowaniu XMLna zewnątrzwartość pwartość p dla testu %sH0: kierunek-nachylenie prostej = 0; wartość p = %g
wartość p w nawiasachpanelDane panelowe muszą mieć parametr okresowości > 1parametry regresji dla wskazanych zmiennych są równe zeroBłędna analiza w '%s'
analizowaniepass integer value to scriptograniczony wyraz wolny z modelu %dokreskropka (.)okresowość: %d, maksymalna liczba obserwacji: %d
zakres obserwacji: %s-%s
okresyprosty tekst ASCIIWykres z impulsamioraz sezonowymi zmiennymi 0-1punktEstymacja punktowapunktyPoissonaport:położenie (X Y)wykorzystaj otwarty plik danychwartości predyktora %swartości predyktora  prognozaprewhitenedwartości własnedrukuj informację o wersjiprywatnaproporcjaproporcja z próby 1proporcja z próby 2czyszczenie brakujących obserwacjikwadratowa: y = a + b*x + c*x^2kwartał %s?
kwartalnekwartałykwartyleprzedziałyzakres %g do %gWykres średnich-przedziałowych dlaTest średnich-przedziałowychrangikorelacja rangtylko kwantyle zmiennej względem kwantyli rozkładu normalnegorozpoznano opóźnioną z zmienną zależnązależność jest liniowaremember the last-opened folderznormalizowana alphaznormalizowana betazamień bieżące restrykcjeWylosowana podpróbaresztyreszty z modelu VAR, równanie %dreszty z modelu VECM, równanie %dreszty z modelu %dodpowiedz %s na impuls z %sodpowiedz %s na impuls z %s, z bootstrapowym przedziałem ufnościRestrykcjeRestrykcje zaakceptowaneprzesortowanie rosnące danych według etykiet!
Autokorel.reszt - rho1prawyprawy dolnyprawy górnyprawostronne prawdopodobieństwoprawostronne prawdopodobieństwo = %grobust variantkrocząca k-okresowa prognoza: k = wiersza:średnia z próbyproporcja z próbyliczebność próbyliczebność próby %d
liczba obserwacji,  n=Status próbywariancja z próbyzapisz polecenia skryptu (*.inp)Zapisz wykresZapisz sesję (*.gretl)parametr skaliparametr skali %sparametr skali %s (odporna wariancja Koenkera)skala częstościskanowanie etykiet wierszy i danych...
skanowanie nazw zmiennych...
Wykres X-Y ze zmienną kontrolnąSkładnik wyrównany sezonowo %swybór zmiennejwybrana zmienna (lub nowa zmienna)średnikPrześlij wyniki debuggingu do konsoliWybierz separator danych:Serie danychokno ikon sesjiparametr okresowość danych = %d
cieniowany obszarparametr kształtuodejścia od poziomuPokaż wykresPokaż detale regresjiSigma (Se)odchylenie standardowe dla przeskalowanych reszt = %g

istotność na poziomie %g%% (dwustronny obszar)
pokaż tylko istotneSizeliczebność próby 1liczebność próby 2efekt krańcowyefekt krańcowy dla średniejnachylenie prostej dla przedziałów wg. średniej = %g
Błąd w pliku. (Wpisz 0 dla
wartości o niezerowej długości)spacjeobszar dla komentarzyspecjalnewybrane opóźnieniaspecyfikacja poprawnakwadraty reszt z modelu %dkwadraty standaryzowanych reszt z modelu %dkwadrat zmiennej czasowej tkwadrat i sześcian zmiennejtylko kwadrat zmiennejsscanf: numeryczny obiekt musi być skalaremstos danych przekrojowychstos szeregów czasowychBłędy ocen w nawiasachdystrybuanta rozkładu normalnegodla standaryzowanych danych z próbystandaryzowane resztystandaryzowane reszty z modelu %dRozpocznij wprowadzanie danychstartowa obserwacja '%s' jest niekompatibilna z okresowościąstartowa obserwacja '%s' jest błędnastartowa obserwacja zawierająca znak ':' musi mieć okresowość > 1prognoza statycznaodchylenie std.odchylenie std.odchylenie std. z próby 1odchylenie std. z próby 2błąd standardowyschodkiZbieżność osiągnięta po %d iteracjach
brak nazwy pliku dla polecenia 'store'
polecenie 'store' wykorzystuje plik %s
sumasuma z obserwacji suma rang, próba 1statystyki opisowestatystyki opisowe: reszty z systemu, równania %dt(%d)t(%d) = %g, przy dwustronym obszarze krytycznym p = %.4f
rozkład t(%d) z próbyt-StudentaStatystyka-t w nawiasachStatystyka-t w nawiasachtabulatorPobierz informacje o dacie z etykiet wierszy

współczynnik taukwantylowej sekwencji tautestuje istotność opóźnienia od wskazanego maksymalnego rzęduStatystyka testutest z wyrazem wolnym (const)test bez wyrazu wolnego (const)tekstwykorzystaj bieżący folder powłoki shellwykorzystaj katalog określony powyżejnajdłuższe opóźnienie wynosi %dśrednia z pierwszych 'n' obserwacjiśrednia arytmetyczna całego szereguMediana różnice jest równa zeroMediany z dwóch populacji są jednakowejednostki mają wspólną wariancję resztowątheta wykorzystuje quasi-demeaningna tej stronietimeszeregi czasoweszeregi czasowe według grupzmienna czasowa tszeregi czasowedona impuls %sZa dużo argumentówkrótkotrwałych zmianTłumaczenie na język polski: Tadeusz Kufel i Paweł Kufel (UMK Toruń)
e-mail: Tadeusz.Kufel@uni.torun.pl; http://www.kufel.torun.pl
Linux - pomoc techniczna: Marcin.Blazejowski@wsb.torun.plDane traktowane jako niedatowane

trend/cykleSkładnik trend/cykle dla %sliczba doświadczeńpotraktowano etykiety wiersza jako daty...
dwustronny obszar krytyczny = %gtypWprowadź nazwę pliku wyników (enter to koniec): niedatowaneniezdefiniowanaróżnejednostajnyjednostkaHipoteza zerowa: występuje pierwiastek jednostkowy a = 1; proces I(1)jednostkinieznanyNierozpoznany typ danychgórnygórna granicaczęść górnaw jednym dużym okniewykorzystaj pierwsze różnice zmiennejwykorzystaj poziomy zmiennejśrednia i wariancja z próby dla kwantyli rozkładu normalnegomanual gretlaWłasna wartość początkowadla utworzonych %d podprób o liczebności %d

wykorzystano separator '%c'
wykorzystuje stały format kolumn
wykorzystaj liniowy model ARwykorzystaj nieliniowy model ARwykorzystuje próbkowe resztywykorzystane zmienne:Poprawne wartościwartośćzmienna %d jest zduplikowana w poleceniu.zmienna %d: przeniesienie z łańcucha na wartości numeryczne
wariancjadekompozycje wariancjiwariancja z próby 1wariancja z próby 2wariantVECM: rząd %d jest spoza zakresuwzględemUwaga: kilka zmiennych ma zduplikowane nazwy
uwaga: ucięto dane od wiersza %d, kolumny %d
tygodnioweweibullszerokośćz odporną wariancją Koenkera (robust)z wyrazem wolnym (const)z wyrazem wolnym, trendem liniowym i trendem kwadratowym z wyrazem wolnym i trendem liniowymz wyrazem wolnym, trendem liniowym i trendem kwadratowymz wyrównanymi wartościamiz wartością pz wartością p = %g
z wartością p = %g

z wartością p = prob(Chi-kwadrat(%d) > %g) = %g

z generowanymi błędami z rozkładu normalnegoBłąd w zapisie zbioru danych
zapisywanie wyników sesji do %s%s
zapisano %s
x minimumx maksimumxmlParseFile - błąd dla %sopis na osi-Ylatazz = %.3f, wartość p = %.5ftest z-score = %g, przy dwustronym obszarze krytycznym p = %.4f
test z-score = %g, przy dwustronym obszarze krytycznym p = %g
zerowe różnice