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*** User-specified starting values:


ESS is minimum for rho = %g



For help on a specific command, type: help cmdname

For help on a specific function, type: help funname
          frequency    rel.     cum.


       interval          midpt   frequency    rel.     cum.


  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables

  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables


"help" gives a list of commands

--- FINAL VALUES: 

Augmented Dickey-Fuller test for %s

Breusch-Pagan test statistic:
 LM = %g with p-value = prob(chi-square(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller test for %s

Equality of means test (assuming %s variances)


Equality of variances test


Error executing script: halting

Fine-tune rho using the CORC procedure...


For the variables '%s' and '%s'

Frequency distribution for %s, obs %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g with p-value %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Hausman test statistic:
 H = %g with p-value = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS test for %s %s


Means of pooled OLS residuals for cross-sectional units:


Number of iterations: %d


Number of observations (rows) with missing data values = %d (%.2f%%)

Number of runs (R) in the variable '%s' = %d

Performing iterative calculation of rho...


Periodogram for %s

Please note:
- The first row of the CSV file should contain the names of the variables.
- The first column may optionally contain date strings or other 'markers':
  in that case its row 1 entry should be blank, or should say 'obs' or 'date'.
- The remainder of the file must be a rectangular array of data.

Please rename this variable and try again
Read datafile %s

Reading 
Reading header file %s

Reading session file %s

Residual variance: %g/(%d - %d) = %g

There is evidence for a cointegrating relationship if:
(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables.
(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the 
    cointegrating regression.

Valid gretl commands are:

You may supply the name of a data file on the command line
You may supply the name of a data file on the command line.
Options:
 -b or --batch     Process a command script and exit.
 -r or --run       Run a script then hand control to command line.
 -h or --help      Print this info and exit.
 -v or --version   Print version info and exit.
 -e or --english   Force use of English rather than translation.
 -q or --quiet     Print less verbose program information.
Example of batch mode usage:
 gretlcli -b myfile.inp >myfile.out
Example of run mode usage:
 gretlcli -r myfile.inp

gretlcli: error executing script: halting
                         Random effects estimator
           allows for a unit-specific component to the error term
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets)

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency                     mean of      std. dev. of     mean of     std. dev. of
                    estimated      estimated      estimated      estimated
      Variable     coefficients   coefficients   std. errors    std. errors

                 ITER       RHO        ESS        %g%% interval
      Diagnostics: assuming a balanced panel with %d cross-sectional units
                         observed over %d periods

      VARIABLE         COEFFICIENT      %g%% CONFIDENCE INTERVAL

   %s: probably a year...    %s: probably not a year
   ...but row %d has %d fields: aborting
   Difference between sample means = %g - %g = %g
   Estimated standard error = %g
   Found matrix '%s' with %d rows, %d columns
   Null hypothesis: The two population means are the same.
   Ratio of sample variances = %g
   Test statistic: t(%d) = %g
   The difference is not statistically significant.

   Variable     mean         std. dev.
   but I can't make sense of the extra bit
   but the dates are not complete and consistent
   dates are reversed?
   definitely not a four-digit year
   first field: '%s'
   first row label "%s", last label "%s"
   label strings can't be consistent dates
   line: %s
   longest line: %d characters
   number of columns = %d
   number of data blocks: %d
   number of non-blank lines: %d
   number of observations: %d
   number of variables: %d
   p-value (two-tailed) = %g

   seems to be observation label
   the cell for variable %d, obs %d is empty: treating as missing value
   variable name %d is missing: aborting
   warning: missing value for variable %d, obs %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  LAG      XCF  Of the %d model selection statistics, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (e.g. help smpl)
 (none)
 (steplength = %g) (using Hessian) 95%% confidence interval for mean: %g to %g
 Click on graph for pop-up menu Click to set label position DW  Drag to define zoom rectangle Dropping %-16s (p-value %.3f)
 F  Find what: For %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3f
 For %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2f
 No datafile loaded  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Unsaved data  datafile omega  scaled frequency  periods  log spectral density

 omega  scaled frequency  periods  spectral density

 standard error of mean = %g
 std. error t  unit %2d: %13.5g
"%s" is not a gretl command.
"%s" is not defined.
"By econometricians, for econometricians.""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
$p$-values in brackets$t$-ratio$t$-statistics in parentheses$z$%17cNOTE: o stands for %s,   x stands for %s
%17c+ means %s and %s are equal when scaled
%20c%s and %s are plotted on same scale

%8c%25cNOTE: o stands for %s

%8c%d group means were subtracted from the data%d is not a valid variable number%d missing values%d out of %d gradients looked suspicious.

%d out of %d tests gave zero
%d-period moving average of %s%g and %g quantiles%g percent confidence band%g percent critical value%g percent interval%g%% confidence ellipse and %g%% marginal intervals%g%% confidence interval = %g to %g%g%% interval%g\%% confidence interval%g\%% interval%s (n = %d, %s)%s (original data)%s (smoothed)%s = 1 if %s is %d, 0 otherwise%s = 1 if period is %d, 0 otherwise%s estimates%s estimates using the %d observations %s-%s
%s estimates, observations %s-%s (T = %d)%s estimates, observations %s--%s ($T=%d$)%s found
%s is a constant%s opened OK
%s page %d of %d%s replaced
%s saved
%s test%s versus %s (with inverse fit)%s versus %s (with least squares fit)%s versus %s (with loess fit)%s versus %s (with quadratic fit)%s, %s to %s%s, argument %d: value %g is out of bounds
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1 to %d%s, page %d%s, response = %s, treatment = %s:%s, using %d observations%s, using observations %s%s%s%s, using the observations %s - %s%s: Didn't find any matching observations
%s: Full range %s - %s%s: No BOF record found%s: argument %d is of the wrong type (is %s, should be %s)
%s: argument %d should be %s%s: argument should be %s%s: can't handle conversion%s: command not available
%s: division not allowed here%s: empty document%s: expected an integer order%s: locale is not supported on this system%s: no parameters were specified%s: no such object
%s: not a string variable%s: not a valid parameter name%s: not enough arguments
%s: not implemented in 'progressive' loops%s: observation range does not overlap
with the working data set%s: operand %d should be %s%s: operand should be %s%s: required parameter is missing%s: set %d observations to "missing"
%s: sorry, no help available.
%s: the dependent variable must be count data%s: using default compaction method: averaging%s: validated against DTD OK%s; sample %s - %s'%s' -- no numeric conversion performed!'%s' -- number out of range!'%s' : not implemented for lists'%s' : not implemented for matrices'%s' : not implemented for strings'%s' : not implemented for this type'%s' : only defined for matrices'%s' and '%s': couldn't get dates
'%s' is a constant'%s' is not a dummy variable'%s' is not the name of a series'%s' is not the name of a variable'%s' is the name of a built-in function'%s' is the name of a gretl command'%s' may not be used as a variable name'%s': invalid argument for %s()
'%s': name is too long (max 15 characters)
'%s': no argument was given
'%s': no such matrix'%s': not a scalar'%s': there is already an object of this name'%s': unrecognized name'Between' variance'Within' variance'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% critical value %s %.2f)('*' indicates a leverage point)('*' indicates a value outside of 95% confidence band)(10%% value = %.2f)(90% interval)(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the random effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects
model is consistent, in favor of the fixed effects model.)
(Please refer to Help for guidance)(dropping missing observations)(for logical AND, use '&&')
(for logical OR, use '||')
(heteroskedasticity)(including trend)(logs are to base 2)(missing values were skipped)(no description)(non-linearity)(to the left: %g)
(two-tailed value = %g; complement = %g)
(unsaved)(without trend)* indicates significance at the 10 percent level** indicates significance at the 5 percent level+- sqrt(h(t))1-norm1-step Arellano-Bond1-step GMM10%% critical value for q = 20 is %.2f1st-order autocorrelation coeff. for e2 means2 proportions2 variances2-step Arellano-Bond2-step GMM2-step estimation3D plot3SLS5% critical values for Durbin-Watson statistic5%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d5\%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d= %s squared= %s times %s= 1 if month = %d, 0 otherwise= 1 if quarter = %d, 0 otherwise= first difference of %s= log difference of %s= log of %s= seasonal difference of %sA list named %s already existsA matrix named %s already existsA scalar named %s already existsA series named %s already existsA string named %s already existsA value < 10 may indicate weak instrumentsACF forADF-GLS testAICANOVAANOVA...ARAR (seasonal)AR order:ARCHARCH order:ARCH q:ARIMAARIMA modelARI_MA...ARMAARMA initializationARMAXASCII files (*.txt)A_RCHAbout gretlAccessorsActualActual and fitted %sActual and fitted %s versus %sActual vs. FittedAddAdd ObservationAdd VariableAdd another curve...Add as matrix...Add derivativeAdd differencesAdd equationAdd identityAdd line...Add list of endogenous variablesAdd list of instrumentsAdd logsAdd observationsAdd to datasetAdd to dataset...Add to functions shownAdd to model tableAdd...Add/remove functionsAdded list '%s'
Added matrix %sAdded scalar %s = %gAdding %s series to %s datasetAdj. R**2Adj. R{\super 2}Adjusted $R^2$Adjusted R-squaredAdjustment vectorsAkaike Information CriterionAkaike criterionAkaike information criterionAll ->All componentsAll data labelsAll lags of %sAll vars, lag %dAllow anti-aliasing of linesAllow shell commandsAllowing for groupwise heteroskedasticityAllowing for prior restriction, df = %d
Alternative hypothesisAlternative statisticAlways prompt if there are unsaved changesAn equation system must have at least two equationsAnalysis of VarianceAnalytical derivatives cannot be used with GMMAnalytical derivatives supplied: "params" line will be ignoredAnnualAppend signatureApplyArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) is missingArgument %d is a constantArgument is a constantArrange iconsAscendingAssign return value (optional):Assume common population standard deviationAssume positive and negative are equiprobableAssume standard deviation is population valueAsymptotic standard errors (unreliable)Asymptotic standard errors assuming IID errorsAsymptotic test statisticAttempting to take square root of negative numberAugmented Dickey--Fuller regressionAugmented Dickey-Fuller regressionAugmented regression for Chow testAugmented regression for common factor testAuthorAuto-indent regionAuto-indent scriptAutocorrelation function for %sAutomaticAutoregressive modelAuxiliary regression for RESET specification testAuxiliary regression for non-linearity test (log terms)Auxiliary regression for non-linearity test (squared terms)Available varsBFGS maximizerBFGS: initial value of objective function is not finiteBHHH maximizerBICBackBad character %d in date stringBad character '%c' in date stringBad data label in %sBandwidth:Bartlett kernelBartlett window, length %dBased on %d replicationsBased on Jacobian, df = %d
Baxter-King Band-pass filterBaxter-King component of %s at frequency %d to %dBeck--Katz standard errorsBeck-Katz standard errorsBesides additive outliers, allow for:BetweenBetween s.d.Between-groupsBetween-groups modelBias proportion, $U^M$Bias proportion, UMBin width:Binary data (%d) encountered (line %d:%d): this is not a valid text file
Binary data (%d) encountered: this is not a valid text file
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlockBlock variable (optional)Bollerslev--Wooldridge standard errorsBollerslev-Wooldridge standard errorsBounded observationsBoxplotBreusch--Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Godfrey test forBreusch-Godfrey test for autocorrelation up to order %dBreusch-Godfrey test for first-order autocorrelationBreusch-Pagan testBreusch-Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Pagan test for heteroskedasticityBrowse...Buffer is emptyBuild from formulaBuild from seriesBuild numericallyBy %sBy _observation numberC.V.CDF instead of densityCORCCSV files (*.csv)CUSUM plot with 95% confidence bandCUSUM test for parameter stabilityCUSUM test for stability of parametersCUSUMSQ plot with 95% confidence bandCUSUMSQ test for stability of parametersCUSUM_SQ testC_lear data setC_ross-correlogramCalculatorCan't add model to table -- this model has a different dependent variableCan't do this: no model has been estimated yet
Can't do this: some vars in original model have been redefinedCan't do: the current data set is different from the one on which
the reference model was estimated
Can't find the function '%s'Can't open %s for readingCan't open folder %sCan't produce ML estimates: some units have only one observationCan't retrieve ht: data set has changedCan't retrieve series: data set has changedCan't retrieve uhat: data set has changedCan't retrieve yhat: data set has changedCancelCannot delete %s; variable is in useCannot delete all of the specified variablesCannot delete the specified variablesCannot open the clipboardCase 1: No constantCase 2: Restricted constantCase 3: Unrestricted constantCase 4: Restricted trend, unrestricted constantCase 5: Unrestricted trend and constantCase marker missing at obs %dCensored obsCensored observationsCensoring variableCenteredCentered $R^2$Centered %d-period moving average of %sCentered R-squaredCheck for _updatesChi-squareChi-square(%d)Chi-square(%d) sampling distributionChi-square(%g)Chi-squared(2) = %.3f pvalue = %.5fCholesky ordering:ChooseChow F-test for breakChow test for structural break at observation %sChow test for structural difference with respect to %sClearClear data labelsClearing the data set will end
your current session.  Continue?CloseClose windowClosed output file '%s'
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoefficientCoefficient covariance _matrixCoefficient covariance matrixCoefficient number (%d) is out of rangeCoefficient number (%d) out of range for equation %dCoefficient on %sCointegrating regression - Cointegrating regression -- Cointegrating vectorsCointegrationCointegration rankColor %dColumnsCombined residual plotComma separatedCommand '%s' ignored; not valid within equation system
Command failedCommand has insufficient argumentsCommand is malformed
Command to compile TeX filesCommand to launch GNU RCommand to launch gnuplotCommand to view DVI filesCommand to view PDF filesCommand to view postscript filesComment lineComment regionCompact by averagingCompact by summingCompact daily data to weeklyCompact daily data to:Compact hourly data to:Compact monthly data to:Compact quarterly data to annualCompact weekly data to monthlyCompacted dataset would be emptyCompaction method (for reducing frequency):Comparison of Model %d and Model %d:
Comparison of information criteriaComponent  Eigenvalue  Proportion   Cumulative
Component with eigenvalue = %.4fComponents with eigenvalues > meanCompute confidence intervalsCompute standard errorsConditional Maximum LikelihoodConfidence _ellipse...Confidence intervalConfidence levelConfidence level...Confidence region: select two variablesConfigureConfigure tabs...Confirm dataset structureConflicting variable namesControl variableConvergence achieved after %d iterations
Convergence tolerance:CopyCopy as CSV...Copy as:Copy buffer was emptyCopy dataCopy to clipboardCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCorrelation CoefficientsCorrelation coefficients, using the observations %s - %sCorrelation coefficients, using the observations %s--%sCorrelation matrixCorrelationsCorrelations of %s and lagged %sCorrelogramCould be %s - %s
Could not compute Beck-Katz standard errorsCouldn't access binary datafileCouldn't access graph infoCouldn't calculate confidence intervals for this modelCouldn't create directory '%s'Couldn't estimate group means regression
Couldn't find a usable terminal programCouldn't find script '%s'
Couldn't find usable socket driver
Couldn't forkCouldn't format model
Couldn't get function package informationCouldn't get value for col %d, row %d.
Maybe there's a formula in the sheet?Couldn't load plugin functionCouldn't load plugin function
Couldn't open %sCouldn't open %s
Couldn't open %s for writingCouldn't open %s for writing
Couldn't open '%s'Couldn't open database binary fileCouldn't open database index fileCouldn't open file %sCouldn't open script "%s"
Couldn't set sampleCouldn't write to %sCouldn't write to '%s': gretl will not work properly!Count data modelCovariance matrixCovariance matrix of regression coefficientsCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueCreation and I/OCriterionCritical value = %gCritical value for outliers:Critical valuesCritical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired LIML maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Cross _TabulationCross-correlation function for %s and %sCross-correlogramCross-equation VCV for residualsCross-equation covariance matrixCross-productsCross-sectionalCross-sectional dataCross-tabulation of %s (rows) against %s (columns)Cumulated sum of scaled residualsCumulated sum of squared residualsCurrent sampleCurrent sample: %d observations
Current sessionCustom formatCyclical component of %sDFFITSDailyDaily (5 days)Daily (6 days)Daily (7 days)Daily date to represent weekDataData appended OK
Data contain negative values: gamma distribution not appropriateData errorData file %s
as ofData file has trailing commas
Data file is empty
Data frequency does not match
Data infoData info in file %s:

Data missing for variable '%s'Data requirementData series length count missing or invalid
Data setData set is goneData set is not recognized as a panel.
Please use "Sample/Set frequency, startobs".Data structure wizardData transposedData types not conformable for operationData utilitiesData written OK.
DatabaseDatabase installed.
Open it now?Database parse error at variable '%s'Database server nameDatabasesDatasetDataset _structure...Dataset cleared
Dataset extended by %d observationsDateDate (YYYY-MM-DD)Date strings inconsistentDates file does not conform to the specificationDecennialDecomposition of variance for %sDefault method:Define _new variable...Define listDefine matrixDefine named listDefine new variable...DeleteDelete package fileDeleted function '%s'
Deleted matrix %sDeleted scalar %sDeleted string %sDensityDependent variableDependent variable is all zeros, aborting regressionDependent variable: %s
Dependent variable: %s

DescendingDescriptionDescription:Descriptive labelDescriptive statisticsDesired quantile(s)Detect and correct for outliersDeterminantDeterminant of covariance matrixDiagonalDickey--Fuller regressionDickey-Fuller regressionDickey-Fuller testDidn't find any matching observationsDidn't find any matching observations
Difference testDifference the independent variablesDifference:DisplayDisplay PDFDisplay fitted values, all equationsDisplay name (shown in graphs):Display residuals, all equationsDisplay valuesDistances saved as '%s'Distribution free Wald test for heteroskedasticityDistribution:Disturbance proportion, $U^D$Disturbance proportion, UDDo you really want to add a lower frequency series
to a higher frequency dataset?

If you say 'yes' I will expand the source data by
repeating each value %d times.  In general, this is
not a valid thing to do.Do you want to save changes you have
made to the current data set?Do you want to save the changes you made
to this session?Do you want to save this gretl session?Done
Doornik-Hansen testDrop all obs with _missing valuesDropping %s: sample range contains no valid observations
Dummies for selected _discrete variablesDurationDuration (Weibull)Duration (exponential)Duration (log-logistic)Duration (log-normal)Duration modelDurations must be positiveDurbin's $h$Durbin's hDurbin-WatsonDurbin-Watson statisticDynamic panel modelEC termEPS fileERROR: variable %d (%s), observation %d, non-numeric value
ESSE_xitEditEdit attributesEdit function codeEdit package listEdit package...Edit plot commandsEdit sample scriptEdit valuesEigenanalysis of the Correlation MatrixEigenanalysis of the Covariance MatrixEigenvalueEigenvaluesEigenvalues of CEigenvectors (component loadings)Element by elementEmpty observation []
Emulate Windows lookEnable Ox supportEncode all valuesEncoding variables as dummiesEndEnd:Endogenous variablesEnglish (A4 paper)English (US letter paper)Ensure uniform sample sizeEnter a nameEnter a numerical valueEnter boolean condition for selecting cases:Enter case marker for new obs
(max. 8 characters)Enter commands for loop.  Type 'endloop' to get out
Enter formula for new variable
(or just a name, to enter data manually)Enter formula for new variable:Enter name for column
(max. 12 characters)Enter name for first variable
(max. 15 characters)Enter name for new variable
(max. 15 characters)Enter new name
(max. 31 characters)Enter value to be read as "missing"
for the variable "%s"Enter value to be read as "missing":Epanechnikov kernelEquationEquation for Equation is just identifiedEquation number (%d) is out of rangeEquation systemError adding variablesError attempting to open fileError estimating Hurst exponent model
Error estimating fixed effects model
Error estimating random effects model
Error estimating range-mean model
Error generating covariance matrixError generating index variableError generating lagged variablesError generating logarithmsError generating squaresError generating time trendError in arma commandError message from %s:
Error reading %s
Error reading workfile header
Error retrieving data from serverError saving model informationError sum of squares (%g) is not > 0Error sum of squares is not >= 0Error unzipping compressed dataError: unit %g, period %g: duplicated observationEstimateEstimate of population valueEstimate reduced modelEstimated Hurst exponentEstimated _density plot...Estimated degree of integrationEstimated density of %sEstimated using BHHH methodEstimated using Kalman filterEstimated using X-12-ARIMAEstimated using least squaresEstimationEstimation periodEstimatorEvaluated at the meanEvaluations of gradient: %d
Ex. kurtosisEx.\ kurtosisExact Maximum LikelihoodExact or near collinearity encounteredExcessive exponent in genr formulaExcluding the constant, p-value was highest for variable %d (%s)ExecuteExecute lineExecute regionExogenous regressor(s)Exogenous variablesExpand annual data to:Expand quarterly data to monthlyExpected '%c' but formula ended
Expected '%c' but found '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringExpected numeric data, found string:
%s" at row %d, column %d
Expected numeric data, found string:
'%s' at row %d, column %d
Expected valueExplained sum of squaresExponentialExponential moving averageExponential moving average of %s (current weight %g)Export as CSV...Export the labels to fileExport the markers to fileExternal command failedExtraneous character '%c' in dataExtraneous character (0x%x) in dataF test for the specified restrictionsF(%d, %d)F(%d, %d) sampling distributionF-formF-tests of zero restrictionsFIMLFactor (dummy)Failed to calculate JacobianFailed to compute critical valueFailed to compute numerical HessianFailed to compute p-valueFailed to compute test statistic
Failed to construct Hessian matrixFailed to copy graph fileFailed to create empty data setFailed to download fileFailed to execute x12arimaFailed to find eigenvalues
Failed to flip state of "%s"
Failed to get workbook infoFailed to load plugin: %sFailed to parse HTTP proxy:
format must be ipnumber:portFailed to parse count of variablesFailed to parse data frequencyFailed to parse data values at obs %dFailed to parse endobsFailed to parse gnuplot fileFailed to parse line as frequency, startobsFailed to parse number of observationsFailed to parse series informationFailed to parse startobsFailed to process Excel fileFailed to process TeX fileFailed to retrieve description of dataFailed to store data comments
FileFile of the wrong type, root node not %sFile of the wrong type, root node not WorkbookFile of the wrong type, root node not gretldataFile selector remembers folderFill colorFilterFiltered %s: Baxter-King, frequency %d to %dFiltered %s: Hodrick-Prescott cycle (lambda = %g)Filtered %s: Hodrick-Prescott trend (lambda = %g)FiltersFind...Find:Fine-tune using Cochrane-OrcuttFirst char of name ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname (0x%x) is bad
(first must be alphabetical)First-stage F-statisticFisher's Exact TestFixed effectsFixed effects estimator
allows for differing intercepts by cross-sectional unit
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets
Fixed fontFixed font...Fixed-effectsFont SelectionFont and size:Font for graphsFont for gretl output windowsFont for menus and labelsFont nameFor %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3fFor %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2fFor %g\%% confidence intervals, $t(%d, %g) = %.3f$

For %g\%% confidence intervals, $z(%g) = %.2f$

For GARCH estimationFor cross-sectional dataFor logit and probit, $R^2$ is McFadden's pseudo-$R^2$For logit and probit, R-squared is McFadden's pseudo-R-squaredFor logit and probit, R{\super 2} is McFadden's pseudo-R{\super 2}For panel dataFor the coefficient on %s (point estimate %g)For the system as a wholeFor time-series dataForecast evaluation statisticsForecast range:Forecast variance decompositionFormula:Found %d function file(s)Fractional differenceFractional integration test failedFreed %s
Freeze data labelsFrequencyFrequency distributionFridayFull Information Maximum LikelihoodFull data rangeFull data set: %d observations
Full datasetFull detailsFull rangeFunction evaluations: %d
Function names must start with a letterFunction package %sFunction package is brokenFunction referenceGARCHGARCH p:GARCH: p + q must not exceed %dGARCH: p > 0 and q = 0: the model is unidentifiedGLSGLS estimates are consistentGMMGMM criterionGMM: Specify function and orthogonality conditions:GNU Octave files (*.m)GNU R files (*.R)GNU _R...GPH test for fractional integrationGamma (shape %g, scale %g, mean %g, variance %g):
 area to the right of %g = %g
Gaussian kernelGaussian sampling distributionGeneralGeneralized Cochrane-Orcutt estimationGeneralized method of momentsGenerate graphGeneratedGenerated list %sGenerated matrix %sGenerated scalar %sGenerated series %s (ID %d)Generated string %sGenerated string %s
Gini coefficientGnuplot colorsGnuplot does not support PDF output on this systemGnuplot error creating graphGodfrey (1994) test forGodfrey (1994) test for autocorrelation up to order %dGodfrey (1994) test for first-order autocorrelationGot no observations
Got no variablesGradients at last iterationGradients:  Grand meanGraphGraph differenced seriesGraph filtered seriesGraph line width:Graph original and smoothed seriesGraph pageGraph residual or cycle seriesGraphsGretl Command ReferenceGretl Function ReferenceGroupwise WLSGroupwise heteroskedasticityH0: Difference of means =H0: Difference of proportions = 0H0: Ratio of variances = 1H0: mean =H0: proportion =H0: variance =HAC standard errors, bandwidth %.2fHAC standard errors, bandwidth %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKHTTP proxy (ipnumber:port)HTTP proxy: first field must be an IP numberH_eteroskedasticity corrected...Hannan-QuinnHannan-Quinn Information CriterionHansen--Sargan over-identification testHansen-Sargan over-identification testHausman testHausman test matrix is not positive definiteHeckitHelpHelp on commandHelp text:Helper functionsHeteroskedasticity correctedHeteroskedasticity-correctedHeteroskedasticity-robust standard errorsHigh _precision OLS...High-Precision OLSHildreth--LuHildreth-LuHodrick-Prescott filterHost not foundHourlyHurst exponentID #ITER             ESS           % CHANGEIdempotentIdentity matrix, order %d
If you don't have a login to the gretl server
please see http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
The 'Website' button below should open this page
in your web browser.Illegal non-positive value of the dependent variableImaginaryImportImpulse responsesImpulse responses (combined)In Gauss-Newton Regression:
In addition, some mappings from numerical values to string
labels were found, and are printed below.

Include a constantInclude a trendInclude seasonal dummiesInclude time dummiesIncluded %d cross-sectional unitsIncluded groups: %dIncompatible optionsIncomplete entryInconsistency in observation markers
Indent regionIndependent variablesIndexIndex value %d is out of boundsInfinite loop detected in script
Infinity-normInfoInitial fill value:Initial value of objective function is not finiteInput must be a monthly or quarterly time seriesInsert ObservationInsert today's dateInstallInstrumentedInstrumentsInsufficient dataInsufficient data to build frequency distribution for variable %sInsufficient degrees of freedom for regressionInsufficient observations for this operationInteractive R sessionInterceptInterval estimatesInterval regressionInvalid NLS specificationInvalid argument for functionInvalid argument for worksheet importInvalid character '%c'
Invalid column specificationInvalid data file
Invalid declarationInvalid entryInvalid input
Invalid label position, must be X YInvalid lag order %dInvalid lag order for arch (%d)Invalid null sampleInvalid number of cases %dInvalid option '--%s'Invalid package filename: the name must start with a letter,
must be less than 32 characters in length, must include only
ASCII letters, numbers and '_', and must end with ".gfn"Invalid quantile specificationInvalid restrictionInvalid sample split for Chow testInvalid value for the maximum of the dependent variableInvalid version string: use numbers and '.' onlyInverse of covariance matrixIrregularItalianIterated GMMIterated estimationIterated weighted least squaresIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ testJarque-Bera testJohansen testJoint significance of differing group means:
KPSS regressionKPSS testKendall's tauLADLIMLLM test for autocorrelation up to order %sLR over-identification testLR test for diagonal covariance matrixLR test for the specified restrictionsLaTeXLabelsLag orderLag order %*dLag order for ADF test:Lag order for ARCH test:Lag order for KPSS test:Lag order for test:Lag order:Lag truncation parameter = %d
Lags of dependent variableLags of endogenous variablesLanguage preferenceLargerLeast _Absolute Deviation...Left-unbounded observationsLevelLicenseLikelihood ratio testLikelihood ratio test for (G)ARCH termsLikelihood ratio test for groupwise heteroskedasticityLilliefors testLimited Information Maximum LikelihoodLimited information maximum likelihoodLine width for %s = %d
Linear algebraLinear restrictionsLinesList of AR lagsList seriesListing %d variables:
Listing labels for variables:
Listing of variablesLjung-Box Q'Lmax testLo_gistic...Loaded?Local Whittle EstimatorLocal machineLocal statusLog transformationLog-likelihoodLog-likelihood for %sLog-logisticLog-normalLoginLogisticLogistic modelLogitLook on serverLorenz curveLowerLower bound variableLower frequency bound:Lower limitLower triangularMAMA (seasonal)MA order:MLML HeckitMLEMLE: Specify function, and derivatives if possible:Mahalanobis distancesMahalanobis distances from the centroidMail setupMainMain gretl directoryMain windowMalformed PNG file for graphMalformed status lineManualsMathematicalMatrices not conformable for operationMatrix %s does not represent a contingency tableMatrix algebraMatrix buildingMatrix decomposition failedMatrix inversion failed:
 restrictions may be inconsistent or redundant
Matrix inversion failed: restrictions may be inconsistent or redundantMatrix is not positive definiteMatrix shapingMatrix specification is not coherentMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaximumMaximum (asymptote) for the
dependent variableMaximum LikelihoodMaximum iterations:Maximum lag:Maximum length of command line (%d bytes) exceeded
Maximum length of command line (8192 bytes) exceededMaximum likelihoodMaximum likelihood estimationMcFadden $R^2$McFadden R-squaredMeanMean Absolute ErrorMean Absolute Percentage ErrorMean ErrorMean Percentage ErrorMean Squared ErrorMean correctionMean dependent varMean of dependent variableMean of innovationsMean squareMedianMedian depend. varMenu fontMenu font...MessageMinimumMinimum gretl versionMinimum possible value = 1.0Minimum value, left bin:Missing daily observations: %d
Missing observationsMissing or incomplete observations droppedMissing sub-sample information; can't merge dataMissing sub-sample information; can't merge data
Missing value encountered for variable %d, obs %dMissing values encounteredModelModel %dModel added to tableModel estimation range:Model estimation range: %s - %sModel is already included in the tableModel is already savedModel is fully identified
Model is not fully identified
Model printed to %s
Model tableModel table clearedModel table is fullModified matrix %sModified series %s (ID %d)ModulusMondayMonthlyMore...Multinomial LogitMultiple precision OLSN(%g, %g)NANBER recessionsNLSNLS: Specify function, and derivatives if possible:NLS: The supplied derivatives seem to be incorrectNLS: failed to converge after %d iterationsNameName contains an illegal char (in place %d)
Use only unaccented letters, digits and underscoreName of dummy variable to use:Name of variable:Name:Need valid starting and ending observationsNegBin 1NegBin 2Negative BinomialNegative Binomial 1Network status: %sNetwork status: OKNewNew data not conformable for appending
New files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/New files are available from the gretl web site.
These files have a combined size of %u bytes.

Would you like to exit from gretl and update your installation now?
(You can run gretl_updater.exe later if you prefer.)New matrixNew windowNew...No Kalman filter is definedNo changes were madeNo command was supplied to start RNo commands to executeNo constantNo data found.
No data information is available.
No data packages foundNo data receivedNo data were available to graphNo database files foundNo database has been openedNo dataset is in placeNo description availableNo discrete variables were selectedNo formula supplied in genrNo formula was givenNo function files were foundNo function has been specifiedNo function packages foundNo functions are available for packaging at present.
Do you want to write a function now?No gretl function packages were found on this computer.No gretl function packages were found on this computer.
Do you want to take a look on the gretl server?No independent variables left after omissionsNo independent variables were omittedNo info in %s
No leverage points were foundNo list of endogenous variables was givenNo log transformationNo mean correctionNo missing data valuesNo model is availableNo name was given for the listNo new filesNo new independent variables were addedNo observations were dropped!No observations were foundNo observations would be left!No orthogonality conditions have been specifiedNo parameters have been specifiedNo regression function has been specifiedNo scalar variables are currently definedNo series are defined
No series length has been definedNo series to editNo special requirementNo suitable data are availableNo system of equations has been definedNo undo information availableNo valid loop condition was given.No valid series foundNo variables were read
No worksheets foundNo. of obs (%d) is less than no. of parameters (%d)Non-interactive (just get output)Non-linearity (_logs)Non-linearity (s_quares)Non-linearity test (log terms)Non-linearity test (logs)Non-linearity test (squared terms)Non-linearity test (squares)Non-seasonalNon-seasonal AR terms:Non-seasonal MA terms:Non-seasonal differences:Non-standard frequencyNoneNone (don't use dates)Normal Q-Q plotNormal _Q-Q plot...Normal quantilesNot a Number in calculationNot availableNot idempotentNot installedNot positive definiteNot significant at the 10 percent level Not up to dateNote:Note: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errorsNote: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors
Note: in general, the test statistics above are valid only in the
absence of additional regressors.NotesNothing to sendNow appending output to '%s'
Now discarding output
Now writing output to '%s'
Null hypothesisNull hypothesis: Difference of means = %g
Null hypothesis: The population variances are equal
Null hypothesis: population mean = %g
Null hypothesis: population proportion = %g
Null hypothesis: population variance = %g
Null hypothesis: the population proportions are equal
Null hypothesis: the regression parameter is zero for %sNull matrix, %d x %d
Number of arguments (%d) does not match the number of
parameters for function %s (%d)Number of bins:Number of casesNumber of cases 'correctly predicted'Number of cases `correctly predicted'Number of cases with %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Number of columns:Number of cross-sectional unitsNumber of differences: n = %d
Number of equationsNumber of lags to create:Number of observations = %d
Number of observations does not match declarationNumber of observations in average:Number of observations to add:Number of observations to select (max %d)Number of observations:Number of pre-forecast observations to graphNumber of replications:Number of rows:Number of time periodsNumber of variables does not match declarationNumerical methodsNumerical summaryNumerical summary with bootstrapped confidence interval for medianNumerical valuesOCOK to overwrite it?OK to overwrite?OK, staying with current data set
OLSOLS estimate with %g%% bandOLS estimatesOLS estimates are consistentOLS modelObsObs %d: lower bound (%g) exceeds upper (%g)ObservationObservation at which to split the sample:Observation number out of boundsObservationsObservations: %dObservations: %d; days in sample: %d
Octave scriptOf the variables to be saved, %d were already present in the database.Offset variableOmit exogenous variables...Omitted because all values were zero:Omitted due to exact collinearity:On _local machine...On _server...On database _server...On start-up, gretl should use:One or more "added" vars were already presentOne or more non-numeric variables were found.
Gretl cannot handle such variables directly, so they
have been given numeric codes as follows.

One or more variable names are missing.
One-step estimationOpenOpen...Opened header file %s
Couldn't find list of variables (must be terminated with a semicolon)Opening a new data file closes the present one.  Proceed? (y/n) Opening a new data file will automatically
close the current one.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open data file?Opening a new session file will automatically
close the current session.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open session file?Ordered LogitOrdered ProbitOrdinary Least SquaresOrthogonality conditions - descriptive statisticsOrthogonality conditions must come before the weights matrixOtherOther _linear modelsOut of memory
Out of memory!Out of memory!
OutliersOutputOutput is already diverted to '%s'
Output is not currently diverted to file
Output window:Overdispersion testOx files (*.ox)Ox programP(Chi-Square(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
P-valueP-value was highest for variable %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF forPDF filePDF manual preferencePNG graph fontPOP server:PWEPackagePackage descriptionPalettePanelPanel dataPanel data (%s)
%d cross-sectional units observed over %d periodsPanel data organizationPanel datasets must be balanced.
The number of observations (%d) is not a multiple
of the number of %s (%d).Panel dummy variables generated.
Panel groupsPanel index variablesPanel modelPanel structurePanel time-series graphParameter covariance matrix via HessianParameters: Parse error in '%s'Parzen kernelPasswordPassword protected workbooks are not supported yet.Password:PastePath to R libraryPath to octave executablePath to oxl executablePath to tramoPath to x12arimaPearson chi-square test = %g (%d df, p-value = %g)Pearson chi-square test not computed: some expected frequencies were less
than %g
Per-unit _constantsPerfect fit achieved
Perhaps you need to adjust the starting column or row?Periodic dummy variables already present.
Periodic dummy variables generated.
Pesaran-Taylor testPesaran-Taylor test for heteroskedasticityPlain numerical valuesPlease add a sample script for this packagePlease add a variable to the dataset firstPlease close this object's window firstPlease find the gretl data file %s attached.Please find the gretl script %s attached.Please give a coefficient numberPlease open a data file firstPlot confidence interval usingPlot dimensions:Plot file is corruptedPlot the seriesPoint observationsPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Pooled OLSPortmanteau testPositive definitePrais--WinstenPrais-WinstenPredictedPredictionPreviewPreview textPrincipal Components AnalysisPrintPrint missing values as:Print...PrintingProbProbabilityProbability distributionsProbably annual data
Probably monthly data
Probably quarterly data
Probably weekly data
ProbitProduce debugging outputProduce forecast forProgram interaction and behaviorProgram to play MIDI filesProgrammingProgramsPrompt to save sessionPropertiesProperties of matrix %sProperties of matrix X'XPseudo-random number generator seeded with %d
Public functionsQ-Q plotQ-Q plot for %sQLR test for structural breakQML standard errorsQS kernelQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingQuantile estimatesQuantile estimates with %g%% bandQuantile regressionQuarterlyQuarterly or monthly dataRR modeR scriptR-squaredRATS data directoryRESET specification testRESET test for specificationRS(avg)R_andom sub-sample...Random effectsRandom number generationRandom-effects (GLS)RangeRange %d to %d is non-positive!Range is non-positive!Range-mean statistics for %s
RankRank of Jacobian = %d, number of free parameters = %d
Reached maximum iterations, %dReadingRealReally create an empty list?Really delete %s?Really delete the last %d observations?Really delete the selected series
from the database '%s'?Reciprocal condition numberRecursive %d-step ahead forecastsRedefining function '%s'Reduced outputRedundant instruments:Reformat...RefreshRegressionRegression proportion, $U^R$Regression proportion, URRegression residuals (= observed - fitted %s)Regression resultsRegressorsRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Relative frequencyRelative to prior restrictionRemember main window sizeRemoveRemove the labelsRemove the markersRenameReplace allReplace functions shownReplace with:Replace...ReplacedReplaced after model %d: Replaced list %sReplaced list '%s'
Replaced matrix %sReplaced scalar %sReplaced series %s (ID %d)Replaced string %sReplaced string %s
Reply-To:Required attribute 'type' is missing from data fileResample residualsResampling with replacementRescaled range figures for %sRescaled-range plot forReset to defaultResidualResidual ACFResidual PACFResidual _Q-Q plotResidual _correlogramResidual _spectrumResidual autocorrelation functionResidual correlation matrix, CResidual from %d-period MA of %sResidual from EMA of %s (current weight %g)Residual periodogramResidual plotsResidual spectrumResiduals from equationResponse of %sResponse variableResponses to a one-standard error shock in %sRestore full viewRestrictedRestricted constantRestricted estimatesRestricted log-likelihoodRestricted loglikelihood $(l_r) = %.8g$Restricted loglikelihood (lr) = %.8gRestricted loglikelihood (lr) = %.8g
Restricted trendRestrictionRestriction setRestrictions on alpha:Restrictions on beta:RetrievingRetrieving data...Right-unbounded observationsRobust (HAC) standard errorsRobust (sandwich) standard errorsRobust FRobust chi^2Robust estimate of varianceRobust estimationRobust standard errorsRobust standard errors/intervalsRootRoot Mean Squared ErrorRowsRunRunning a script adds to textRunning a script replaces textRuns testRuns test (first difference)Runs test (level)S.D. dependent varS.D. of innovationsS.E. of regressionSMTP server:SURSample 1:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 1:
 n = %d, proportion = %g
Sample 1:
 n = %d, variance = %g
Sample 2:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 2:
 n = %d, proportion = %g
Sample 2:
 n = %d, variance = %g
Sample Gini coefficientSample _periodogramSample is too small for Hurst exponentSample is too small for range-mean graph
Sample is too small to calculate a p-value based on the normal distribution
Sample mean = %g, std. deviation = %g
Sample now includes only complete observationsSample proportion = %g
Sample range has no valid observations.Sample range has only one observation.Sample size: n = %d
Sample too small for statistical significanceSample variance = %g
Sample variance-covariance matrices for residualsSargan over-identification testSargan testSaturdaySaveSave a record of the commands you executed?Save asSave as PDF...Save as PNG...Save as TeX...Save as Windows metafile (EMF)...Save as icon and cl_oseSave as postscript (EPS)...Save as scriptSave as...Save bootstrap data to fileSave changes?Save cyclical component asSave dataSave data _asSave filtered series asSave functionsSave output asSave sessionSave session _as...Save smoothed series asSave textSave to data set:Save to fileSave to session as _iconSave to session as iconSave...Saved matrix as %sScalar matrix, value %g
ScalarsScanning %ld fontsSchwarz Bayesian criterionSchwarz criterionScriptScript done
Scripts indexSearch wrappedSeasonalSeasonal AR terms:Seasonal MA terms:Seasonal differences:Seasonally adjusted seriesSee exampleSeed for generator:Seemingly Unrelated RegressionsSelect _allSelect arguments:Select coefficients to sumSelect colorSelect data formatSelect directorySelect one or two variablesSelect sort keySelect two variablesSelect variables for laggingSelect variables for loggingSelect variables to addSelect variables to copySelect variables to differenceSelect variables to displaySelect variables to log-differenceSelect variables to omitSelect variables to plotSelect variables to saveSelect variables to squareSelected varsSelection equationSelection equation regressorsSelection variableSend To...Sending debugging output to %sSeparationSequential elimination of variables
using two-sided p-value:Sequential elimination using two-sided alpha = %.2fSeries imported OKSeries not found, '%s'Set %d observations to "missing"Set %d values to "missing"Set %d values to "missing"
Set as defaultSet missing _value code...Set sample rangeSet working directory from shellShape/size/arrangementShapiro-Wilk WSheet row %d, column %dSheet to import:ShowShow English helpShow _standard errorsShow _t-ratiosShow barsShow column percentagesShow count of missing values at each observationShow data onlyShow detailsShow details of iterationsShow details of regressionsShow fitted values for pre-forecast rangeShow full borderShow full outputShow full restricted estimatesShow graph of sampling distributionShow gridShow icon view automaticallyShow lagged variablesShow p-valuesShow rankingsShow row percentagesShow significance asterisksShow slopes at meanShow standard errors in parenthesesShow t-statistics in parenthesesShow zeros explicitlySi_ze:Sign TestSign testSignificant at the %d percent level Simple moving averageSimulate normal errorsSizeSkewnessSkip initial DF testsSkip the highest valueSkip the lowest valueSlopeSmallerSmallest eigenvalueSorry, ARMA models can't be put in the model tableSorry, can't do this test on an unbalanced panel.
You need to have the same number of observations
for each cross-sectional unitSorry, can't handle this conversion yet!Sorry, can't handle this frequency conversionSorry, command not available for this estimatorSorry, help not foundSorry, no help is availableSorry, not implemented yet!Sorry, the %s command is not yet implemented in libgretl
Sorry, this command is not available in loop modeSorry, this command is not available in loop mode
Sorry, this item not yet implemented!Sorry, this model can't be put in the model tableSortSort by...SourceSpaces per tabSpanishSpearman's rank correlation coefficient (rho) = %.8f
Spearman's rank correlation is undefined
Spearman's rhoSpecify restrictions:Specify simultaneous equations:Specify variables to plot:SpectrumSpectrum of %sSquareStacked cross sectionsStacked time seriesStandard automatic analysisStandard deviationStandard deviation of dep. var.Standard errorStandard error of residuals = %gStandard error of the regressionStandard errorsStandard errors based on HessianStandard errors based on Information MatrixStandard errors based on Outer Products matrixStandard errors in parenthesesStandard formatStandard normalStandard normal distributionStandardize the residualsStartStart GNU _RStart import at:Start:Starting column is out of bounds.
Starting observationStarting row is out of bounds.
StatisticalStatisticsStatistics based on the original dataStatistics based on the rho-differenced dataStatistics based on the transformed dataStatistics based on the weighted dataStatistics for %d repetitions
Statistics/transformationsStatus of '%s' in VECM:Std. Dev.Std. ErrorStd.\ Dev.Std.\ ErrorStep %d: cointegrating regression
Step %d: testing for a unit root in %s
Stickiness...StoringString code table for variable %d (%s):
String code table written to
 %s
String index too largeString to replace was not foundStringsStructure of datasetStudentized %g%% confidence interval = %g to %gStudentized confidence intervalSub-sample command failed mysteriouslySubject:Subsampled dataSum absolute residSum of AR coefficientsSum of coefficientsSum of squared residualsSum of squared residuals negative!Sum of squaresSum of squares of cumulated residualsSum squared residSummarySummary Statistics, using the observations %s - %sSummary Statistics, using the observations %s--%sSummary statisticsSundaySwitching algorithm: %d iterationsSymmetricSyntax error in command lineSyntax error in genr formulaSystemSystem fitted valuesSystem residualsSystem with levels as dependent variableTT*R-squaredTOT.TOTAL  TRAMO can't handle more than 600 observations.
Please select a smaller sample.TSLSTab separatedTake note: variables have been renumberedTell me about gretl updatesTest against gamma distributionTest against normal distributionTest down from maximum lag orderTest for AR(%d) errors:Test for ARCH of orderTest for ARCH of order %dTest for ARCH of order %sTest for addition of variablesTest for difference between %s and %sTest for differing group interceptsTest for normality of %s:Test for normality of residualTest for null hypothesis of gamma distributionTest for null hypothesis of normal distributionTest for omission of variablesTest of common factor restrictionTest only selected variablesTest statisticTest statistic cannot be computed: try the deviation from the median?
Test statistic for gammaTest statistic for normalityTest statistic: F(%d, %d) = %g
Test statistic: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistic: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistic: z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsThe 'dataset' command is not available within functionsThe X string that represents this fontThe assumption of a normal sampling distribution
is not justified here.  Abandoning the test.The asterisks below indicate the best (that is, minimized) values
of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion,
BIC = Schwartz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion.The command log is emptyThe convergence criterion was not metThe data file contains no informative comments.
Would you like to add some now?The data set contains no suitable index variablesThe data set is currently sub-sampledThe data set is currently sub-sampled.
The data set is currently sub-sampled.
Would you like to restore the full range?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before compacting.
Restore the full range now?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before expanding.
Restore the full range now?The dataset has no observation markers.
Add some from file now?The dataset has no variable labels.
Add some from file now?The dataset has observation markers.
Would you like to:The dataset has variable labels.
Would you like to:The display name for a variable cannot contain double quotesThe file selection dialog should:The filter for acceptable fonts.The first EMA value isThe forecast for time t is based on (a) coefficients obtained by
estimating the model over the sample %s to t-%d, and (b) the
regressors evaluated at time t.The formula '%s'
 produced a scalar resultThe graph page is emptyThe graph page is fullThe groups have a common interceptThe imported data have been interpreted as undated
(cross-sectional).  Do you want to give the data a
time-series or panel interpretation?The matrix formula is emptyThe maximum F(%d, %d) = %g occurs at observation %sThe maximum must be greater than %gThe model already contains %sThe model exhibits an exact linear fitThe model sample differs from the dataset sample,
so some menu options will be disabled.

Do you want to restore the sample on which
this model was estimated?The model table is emptyThe operation was canceledThe option '--%s' requires a parameterThe order condition for identification is not satisfied.
At least %d more instruments are needed.The residuals are standardizedThe restrictions do not identify the parametersThe selected index variables do not represent a panel structureThe shell command is not activated.The statistic you requested is not availableThe statistic you requested is not meaningful for this modelThe symbol '%c' is not valid in this context
The symbol '%s' is not valid in this context
The symbol '%s' is undefined
The text to display in order to demonstrate the selected fontThe two population variances are equalThe unit and time index variables must be distinctThe variable '%s' is not a 0/1 variable.The variable '%s' is not discreteTheil's $U$Theil's UThere are no extra observations to dropThere are no observations available for forecasting
out of sample.  If you wish, you can add observations
(Data menu, Edit data), or you can shorten the sample
range over which the model is estimated (Sample menu).There are no observations available for forecasting
out of sample.  You can add some observations now
if you wish.There is already a data file of this name.
OK to overwrite it?There is already a session file of this name.
OK to overwrite it?There is already a variable of this name
in the dataset.  OK to overwrite it?There were missing data valuesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
This change will take effect when you restart gretlThis command is implemented only for OLS modelsThis command requires one variable.
This command requires two variables
This command won't work with the current periodicityThis dataset cannot be interpreted as a panelThis estimator requires panel dataThis file does not seem to be a valid SAS xport fileThis file does not seem to be a valid Stata data fileThis file is not an 'OLE' file -- it may be too old for gretl to read
This file is part of the gretl update notification system
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTYThis is not a valid RATS 4.0 databaseThis is truly a forecast only if all the stochastic regressors
are in fact lagged values.This statistic does not follow the standard F distribution;
critical values are from Stock and Watson (2003).This test is only relevant for pooled models
This test only implemented for OLS modelsThis test requires that the model contains a constant
Three-Stage Least SquaresThursdayTime index variableTime seriesTime series frequencyTime series plotTime-series dataTime-series length = %dTime-series length: minimum %d, maximum %dTime-series model onlyTime-series model plus seasonal adjustmentTitle for axisTitle of plotTo add your own "bars" to a plot, you must supply the
name of a plain text file containing pairs of dates.To:To_bit...TobitToggle line numbersToggle split paneTolerance = %g
Too many items were selectedToo many restrictions (maximum is %d)TopicTotalTotal number of missing data values = %d (%.2f%% of total data values)
Total observationsTotal sum of squares was not positiveTraceTrace testTransformationsTransposing means that each variable becomes interpreted
as an observation, and each observation as a variable.
Do you want to proceed?Treat this variable as discreteTreatmentTreatment variableTrend/cycleTrueType fontTrying date order DDMMYYYY
Trying date order MMDDYYYY
Trying date order YYYYMMDD
TuesdayTwo-Stage Least SquaresTwo-stage least squaresTwo-step HeckitTwo-step estimationTwo-tailed p-valueTwo-tailed p-value = %.4g
(one-tailed = %.4g)
TypeType "open filename" to open a data set
Type a command:Type of dataUUnable to access the file %s.
Unadjusted R-squaredUncentered $R^2$Uncentered R-squaredUncomment lineUncomment regionUncompressingUnconditional error varianceUndatedUndated: Full range n = %d; current sample n = %dUndefined variable '%s' in loop condition.Under the null hypothesis of independence and equal probability of positive
and negative values, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of independence, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of no correlation:
 Under the null hypothesis of no difference, W follows B(%d, %.1f)
UndoUnexpected error reading the file
Unindent regionUnit or group index variableUnknownUnknown errorUnknown variable '%s'Unknown variable name in commandUnknown: access errorUnload member functionsUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Unrecognized data typeUnrecognized equation system typeUnrecognized type attribute for data fileUnrestrictedUnrestricted constantUnrestricted log-likelihoodUnrestricted loglikelihood $(l_u) = %.8g$Unrestricted loglikelihood (lu) = %.8gUnrestricted loglikelihood (lu) = %.8g
Unrestricted trendUnspecified errorUnspecified error -- FIXMEUnterminated comment in scriptUp to dateUpload function packageUpload package to server on saveUpperUpper bound variableUpper frequency bound:Upper limitUpper triangularUse "smart" tabsUse Fiorentini et al algorithmUse HTTP proxyUse L-BFGS-B, memory size:Use X-12-ARIMAUse bootstrapUse correlation matrixUse covariance matrixUse dummy variable:Use end-of-period valuesUse first differenceUse index variablesUse linesUse locale setting for decimal pointUse model namesUse only one y axisUse pointsUse representative dayUse robust covariance matrix by defaultUse start-of-period valuesUse variable from datasetUser directory is not setUser's gretl directoryUsername:Using Bartlett lag window, length %d

Using analytical derivatives
Using numerical derivatives
UtilitiesVARVAR _lag selection...VAR inverse rootsVAR inverse roots in relation to the unit circleVAR lag selectionVAR residualsVAR rootsVAR roots (real, imaginary, modulus, frequency)VAR system in first differencesVAR system, lag order %dVAR system, maximum lag order %dVECMVECM system, lag order %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variablesV_ECM...V_ery verboseValidateValueValues > 10.0 may indicate a collinearity problemValues missing at observation %dVariableVariable %dVariable %d has no nameVariable %d was not in the original listVariable '%s' is all zerosVariable '%s' not definedVariable nameVariable name %s... is too long
(the max is %d characters)Variable name is missingVariable names only (case sensitive)Variable number %d is out of boundsVariable to sort byVariable used as weightVariablesVariables information is missingVariables that can be set using "set"Variables to save:Variables to testVarianceVariance Inflation FactorsVariance of the unit-specific error = 0Varname contains illegal character '%c'
Use only letters, digits and underscoreVarname contains illegal character 0x%x
Use only letters, digits and underscoreVersionViewView X-12-ARIMA outputView as equationView codeWARNING: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
WARNING: ascii data read error at obs %dWARNING: ascii data read error at var %d, obs %dWARNING: binary data read error at var %dWARNING: failed to read case marker for obs %dWLSWLS (ARCH)Wald (joint) testWald chi-squareWald test for joint significance of time dummiesWald test, based on covariance matrixWarningWarning: Less than of 80% of cells had expected values of 5 or greater.
Warning: The supplied derivatives may be incorrect, or perhaps
the data are ill-conditioned for this function.
Warning: data matrix close to singularity!Warning: option%s ignored outside of loopWarning: series %s is emptyWarning: series has missing observationsWarning: solution is probably not uniqueWarning: the Hansen-Sargan over-identification test failed.
This probably indicates that the estimation problem is ill-conditioned.
Warning: the name was truncated to %d characters
Warning: there were missing observationsWarning: there were missing values
Warning: with small samples, asymptotic approximation may be poor
Weak instrument testWeb browserWednesdayWeek starts on MondayWeek starts on SundayWeeklyWeibullWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Weight matrix is of wrong size: should be %d x %dWeight on current observation:Weight var is a dummy variable, effective obs =Weight variableWeight variable contains negative valuesWeight variable is all zeros, aborting regressionWeighted Least SquaresWeighted least squaresWeights are already definedWeights based on per-unit error variancesWeights must come after orthogonality conditionsWhite'sWhite's testWhite's test (squares only)White's test for heteroskedasticityWilcoxon Rank-Sum TestWilcoxon Signed-Rank TestWilcoxon rank sum testWilcoxon signed rank testWindowsWith %g percent confidence intervalsWith robust %g percent confidence intervalsWithinWithin s.d.Working directory...Working directory:Write of header file failedWrite of labels file failedWriting %ld Kbytes of data
Wrong data typeWrong type of operand for unary '&'X-12-ARIMA can't handle more than %d observations.
Please select a smaller sample.X-Y _scatter...X-Y _scatters...X-Y graphX-Y with _control...X-Y with _factor separation...X-Y with _impulses...X-axisX-axis variableX-axis variablesXY scatterplotY-axisY-axis variableY-axis variablesY2-axisYou are adding a %s series to %s datasetYou can also do 'help functions' for a list of functions
You can't change the name of a function hereYou can't do this while editing the datasetYou can't end a loop here, you haven't started one
You can't use the same character for the column delimiter and the decimal pointYou cannot delete '%s'You cannot delete variables in this context
You cannot overwrite '%s'
You cannot supply both a "params" line and analytical derivativesYou have saved a reduced version of the current data set.
Do you want to switch to the reduced version now?You may want to let the system administrator know
that new files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/You must give a name for the variableYou must give the matrix a nameYou must include a constant in this sort of modelYou must select a Y-axis variableYou must select a Z-axis variableYou must select a control variableYou must select a dependent variableYou must select a factor variableYou must select a lower bound variableYou must select a weight variableYou must select an X-axis variableYou must select two or more endogenous variablesYou must specify a list of lagsYou must specify a public interfaceYou must specify a quantileYou must specify a selection variableYou must specify a set of instrumental variablesYou must specify a treatment variableYou must specify an upper bound variableYou must specify regressors for the selection equationYou must supply three variablesYou must supply three variables, the last
of which is a dummy variable (values 1 or 0)You must supply three variables, the last of which is a dummy variable
(with values 1 or 0)
You seem to be running gretl as root.  Do you really want to do this?Z-axis variableZoom...\textit{Note}: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors

_3D plot..._ANOVA_ARCH..._About gretl_Add_Add observations..._Add variables_Against %s_Against %s and %s_Against time_Akaike Information Criterion_Analysis_Append data_Arellano-Bond..._Augmented Dickey-Fuller test_Autocorrelation_Autoregressive estimation..._Bartlett lag window_Basic_Baxter-King_Bayesian Information Criterion_Between model..._Binary..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV..._CUSUM test_Cholesky_Chow test_Close_Cochrane-Orcutt..._Cointegration test_Collinearity_Command log_Command reference_Common factor_Compact data..._Confidence intervals for coefficients_Copy_Correlation matrix_Correlogram_Count data..._Count missing values_Data_Database..._Databases_Dataset info_Define matrix..._Display actual, fitted, residual_Display values_Distribution graphs_Divide by scalar_Duration data..._Durbin-Watson p-value_Edit_Edit attributes_Edit values_Engle-Granger..._Equation_Equation options_Error sum of squares_Eviews..._Excel..._Expand data..._Exponential moving average_Export data_Family:_File_Fill_Filter_Find variable..._First differences of selected variables_Fitted values_Fitted, actual plot_Fixed font..._Fixed or random effects..._Forecasts_Forecasts..._Fractional difference_Frequency distribution..._Function files_GARCH..._GMM..._General..._Gini coefficient_Gnumeric..._Graph specified vars_Graphs_Gretl console_Gretl native..._Hannan-Quinn Information Criterion_Heckit..._Help_Heteroskedasticity_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst exponent_Icon view_Identity matrix_Import_Index variable_Influential observations_Instrumental variables_Interval regression..._Invert_JMulTi..._Johansen..._KPSS test_LIML..._LaTeX_Lags of selected variables_Linear restrictions_Log differences of selected variables_Log likelihood_Logit_Logs of selected variables_Mahalanobis distances_Maximum likelihood..._Menu font..._Model_Modify model..._Multinomial..._Multiple graphs_Multiply by scalar_NIST test suite_New data set_New package_New script_Nonlinear Least Squares..._Nonlinear models_Nonparametric tests_Normal random_Normality of residual_Normality of residuals_Normality test_Notched boxplots..._Observation markers..._Octave..._Omit variables_Open Document..._Open data_Open session..._Ordered..._Ordinary Least Squares..._P-value finder_Panel_Panel diagnostics_PcGive..._Periodic dummies_Plot a curve_Practice file..._Prais-Winsten..._Predicted error variance_Preferences_Preview:_Principal components_Print..._Probit_Properties_Q-Q plot..._QLR test_Quantile regression..._R-squared_RATS 4..._Ramsey's RESET_Random variable..._Range-mean graph_Rank correlation..._Refresh window_Remove extra observations_Resample with replacement..._Residual plot_Residuals_Restore full range_Restore model sample_Restrict, based on criterion..._Revise specification..._Robust estimation_SAS (xport)..._SPSS..._Sample_Sample file..._Save_Save as..._Save data_Save session_Scalars_Script files_Seasonal differences of selected variables_Seed for random numbers_Session files_Set range..._Show status_Simple moving average_Simultaneous equations..._Sort data..._Spectrum_Squared residuals_Squares of selected variables_Standard error of the regression_Standard format..._Stata..._Statistical tables_Style:_Sum of coefficients_Summary statistics_T*R-squared_TRAMO analysis_Tabular_Tabular options..._Test statistic calculator_Tests_Time dummies_Time series_Time series plot_Time series plot..._Time series..._Time trend_Tools_Transform_Transpose_Transpose data..._Two-Stage Least Squares..._Uniform random_Unit dummies_User file..._User's guide_Variable_Variable labels..._Vector Autoregression..._Verbose_View_Weighted Least Squares..._Weighted least squares..._Windows_Working directory..._X'X_X-12-ARIMA analysis_groupwise_text/CSV...a quarterlyabcdefghijk ABCDEFGHIJKactualactual = predictedaddadd exogenous variableadd to current restrictionadjustedadjusted %sadjustment vectorsall files (*.*)all instruments are validall pagesall variantsalpha (adjustment vectors)always start in the working directoryan annualand just a year
annualarea to the right of %g = %g
area to the right of %g =~ %g
area to the right of %g: NA
asymptotic p-valueat mean of independent varsauto axis rangeauto-detectauto-generated constantautocorrelationautocorrelation up to orderautomatic forecast (dynamic out of sample)average of observationsbandwidth = %gbandwidth adjustment factor:beta (cointegrating vectors)biasbinomialbootstrap F-testbootstrap coefficientbootstrap t-ratiobootstrap testboth CDFsboxesboxplot file is corruptcandlestickscannot read SPSS .sav on this platformcannot read Stata .dta on this platformcenterchi-squarecmcoeffcoefficientcointegrating vectorscointegration rank:colorcolumn headingscolumn:comma (,)command '%s' not recognizedcommand '%s' not valid in this contextcommand 'end %s' not recognizedcommand referencecommands saved as %s
common factor restrictioncomplementary probability = %gconditional MLcontinuedcorrelation matrixcorrelations above the diagonalcorrelogramcross tabulationcross-correlogramcross-sectionalcross-sectional data: frequency must be 1cross-sectional unit indexcubes onlydailydata index variabledata infodataset is subsampleddataset is subsampled, model is not
dataset restore: dataset is not resampled
day of week (1 = Monday)decennialdecimal placesdecimal point character:defaultdegrees of freedomdensity estimation optionsdescription:determinantdfdfddfndifference of meansdifference of variancesdifferencing parameter:dotsdummify: no suitable variables were founddummy for %s = %gdummy for %s = %lfdummy variable for Chow testdump gretl configuration to filedynamic forecasteigenvalueeigenvalue %d = %g
end: nothing to endequalequationerrorerror barserror evaluating 'if'error evaluating loop conditionerror in new ending obserror in new starting obserror in wsheet_setup()error is normally distributederror reading smpl lineestimateestimated value of (a - 1)exact MLexpected %s but found %sextraneous label for var '%s'
factorized plotfailedfield '%s' in command is invalidfilled curvefirst observationfirst-order autocorrelationfittedfitted linefitted value from model %dfitted variance from model %dfont: %sforfor the variable %s (%d valid observations)for the variable '%s' (%d valid observations)force use of Englishforecastforecast horizon (periods):forecast of %sformulafrequency %d is not supportedfrequency (%d) does not make seem to make sensefrequency distributionfunction packagesfunctions to packagegammagenerated missing valuesgenerated non-finite valuesgeneration of lag variable failedgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot command failedgnuplot command failed
gnuplot files (*.plt)gnuplot scriptgot invalid field '%s'got invalid variable number %dgot invalid varname '%s'gradient is not close to zerograph page optionsgretl consolegretl console: type 'help' for a list of commandsgretl outputgretl plot controlsgretl scriptgretl script files (*.inp)gretl version %s
gretl: ADF testgretl: ADF-GLS testgretl: ARCH testgretl: CUSUM test outputgretl: CUSUMSQ test outputgretl: Chow testgretl: Chow test outputgretl: Compact datagretl: Expand datagretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst exponentgretl: KPSS testgretl: LM test gretl: LM test (autocorrelation)gretl: POP infogretl: QLR test outputgretl: RESET testgretl: TRAMO analysisgretl: TeX tabular formatgretl: VARgretl: VAR covariance matrixgretl: VAR lag selectiongretl: VECMgretl: Wald omit testgretl: X-12-ARIMA analysisgretl: add distribution graphgretl: add infogretl: add random variablegretl: add scalargretl: add vargretl: autocorrelationgretl: bootstrap analysisgretl: boxplot datagretl: boxplotsgretl: case markergretl: coefficient confidence intervalsgretl: coefficient covariancesgretl: cointegration testgretl: collinearitygretl: command entrygretl: command loggretl: command referencegretl: command scriptgretl: common factor testgretl: compact datagretl: configure tabsgretl: create data setgretl: create dummy variablesgretl: critical valuesgretl: data delimitergretl: data filesgretl: data formatgretl: data infogretl: data packages on servergretl: database descriptiongretl: databases on %sgretl: databases on servergretl: define graphgretl: deletegretl: display datagretl: display database seriesgretl: distribution graphsgretl: drop observationsgretl: edit Octave scriptgretl: edit Ox programgretl: edit R commandsgretl: edit datagretl: edit data infogretl: edit matrixgretl: edit plot commandsgretl: errorgretl: expand datagretl: findgretl: forecastgretl: forecastsgretl: function package editorgretl: function packagesgretl: function packages on %sgretl: function packages on servergretl: function referencegretl: generate lagsgretl: graphgretl: graph color selectiongretl: groupwise heteroskedasticitygretl: gui client for gretl version %s,
gretl: helpgretl: hypothesis testgretl: import %s datagretl: informationgretl: iteration controlsgretl: iteration infogretl: leverage and influencegretl: linear restrictionsgretl: loading datagretl: maximum likelihoodgretl: missing codegretl: missing values infogretl: model %dgretl: model tablegretl: model testsgretl: name columngretl: name variablegretl: nonlinear least squaresgretl: nonparametric testsgretl: open datagretl: open sessiongretl: optionsgretl: p-valuegretl: p-value findergretl: panel model diagnosticsgretl: periodogramgretl: plot CDFgretl: plot a curvegretl: practice filesgretl: range-mean statisticsgretl: rename objectgretl: replacegretl: residual dist.gretl: restrict samplegretl: revised data setgretl: save datagretl: save matrixgretl: save textgretl: scalarsgretl: scanning fontsgretl: script outputgretl: seed for random numbersgretl: select formatgretl: send mailgretl: session notesgretl: set samplegretl: simultaneous equations systemgretl: specify modelgretl: specify scalargretl: spreadsheet importgretl: storing datagretl: system covariance matrixgretl: test calculatorgretl: time-series filtergretl: transpose datagretl: uploadgretl: using these basic search paths:
gretl: variable attributesgretl: vector autoregressiongretl: warninggretl: working directorygretl_prn_new: Must supply a filename
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtgroupwise heteroskedasticityhas improved.
have improved.

heighthelp file %s is not accessible
heteroskedasticity not presenthourlyicon viewillegal negative valueimpulse responsesimpulsesin separate small graphsinchesinclude a trendinclude bootstrap confidence intervalinclude observations columninclude seasonal dummiesincluding %d lags of (1-L)%sincluding one lag of (1-L)%sindeterminate condition for 'if'index variableinfluenceinnovational outliersinverse: y = a + b*(1/x)irregularirregular component of %sit seems there are no variable names
iterated %siterationiteration %2d: SSR = %.8g
justificationk (higher values -> better approximation):kalman: a required matrix is missingkey positionlabel %d: labels attribute for observations must be 'true' or 'false'laglag orderlag order:lagged differenceslagging uhat failedlagslags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQClags...lambda (higher values -> smoother trend):last observationlaunch calculatorleftleft bottomleft toplegendleverageline %d: line widthline width factorlinear restrictionslinear scalelinear: y = a + b*xlineslines/pointslist is emptylocal machineloess (locally weighted fit)loess fit, d = %d, q = %glog determinantlog scalelog(RS)log(Size)log(sample size)log-likelihood for %s testlogarithmic scale, base:logisticlogistic CDFloglikelihoodlong-run matrix (alpha * beta')low and high lineslowerlower boundlower tailmanual range:max F(%d, %d) = %g at observation %smaximummaximum lag:meanmean of sample 1mean of sample 2mean of scaled residuals = %g
medianminimummissing valuesmodelmodel and dataset subsamples not the same
model is subsampled, dataset is not
model table optionsmodprint: expected %d namesmodprint: the first matrix argument must have 2 columnsmonochromemonth %s?
monthlymonthsmultiple plots arranged verticallymultiple plots in gridmultiple scatterplotsnnamenew scriptno ':' allowed in starting obs with frequency 1no ARCH effect is presentno autocorrelationno change in parametersno structural breakno structural differencenon-linearitynon-zero tiesnonenonparametric testnorm of gradient = %gnormalnormal CDFnormality testnot setnot significant at the 10% level
number of bins = %d, mean = %g, sd = %g
number of regressors
(excluding the constant)of dataomiton a single graphopen (edit) a function package on startupopen a database on startupopen a remote (web) database on startupopen a script file on startupopen datasetopen gretl consoleoror specific lagsother...out of memory in XML encodingoutsidep-valuep-value for %s testp-value for H0: slope = 0 is %g
p-values in bracketspanelpanel data must have frequency > 1parameters are zero for the variablesparse error in '%s'
parsingpass integer value to scriptper-unit constants from model %dperiodperiod (.)periodicity: %d, maxobs: %d
observations range: %s-%s
periodsplain textplot with impulsesplus seasonal dummiespointpoint estimatepointspoissonport:position (X Y)pre-load datapredicted %spredicted valuespredictionprewhitenedprincipal componentsprint version informationprivateproportionproportion, sample 1proportion, sample 2purge missing observationsquadratic: y = a + b*x + c*x^2quarter %s?
quarterlyquartersquartilesrangerange %g to %grange-mean plot forrange-mean testrankrank correlationraw quantiles versus N(0, 1)recognized lagged dependent variablerelationship is linearremember the last-opened folderrenormalized alpharenormalized betareplace current restrictionresample datasetresidualresidual from VAR system, equation %dresidual from VECM system, equation %dresidual from model %dresponse of %s to a shock in %sresponse of %s to a shock in %s, with bootstrap confidence intervalrestrictionrestriction is acceptablereversing the data!
rhorightright bottomright topright-tail probabilityright-tail probability = %grobust variantrolling k-step ahead forecasts: k = row:sample meansample proportionsample sizesample size %d
sample size, nsample statussample variancesave commandssave graphsave sessionscalescaled %sscaled %s (Koenker robust variant)scaled frequencyscanning for row labels and data...
scanning for variable names...
scatterplot with controlseasonally adjusted %sselect variableselection (or new variable)semicolonsend debugging info to consoleseparator for data columns:seriessession icon viewsetting data frequency = %d
shaded areashapeshifts of levelshow plotshow regression resultssigmasigmahat                 = %g

significant at the %g%% level (two-tailed)
significant figuressizesize of sample 1size of sample 2slopeslope at meanslope of range against mean = %g
something strange in the file
(Type 0 characteristic of nonzero length)spacespace for commentsspecialspecific lagsspecification is adequatesquared residual from model %dsquared standardized residual from model %dsquared time trend variablesquares and cubessquares onlysscanf: numerical target must be scalarstacked cross sectionsstacked time seriesstandard errors in parenthesesstandard normalstandardize the datastandardized residualstandardized residual from model %dstart entering data valuesstarting obs '%s' is incompatible with frequencystarting obs '%s' is invalidstarting obs must contain a ':' with frequency > 1static forecaststd. devstd. deviationstd. deviation, sample 1std. deviation, sample 2std. errorstepsstopped after %d iterations
store: no filename given
store: using filename %s
sumsum of observationssum of ranks, sample 1summary statisticssummary stats: system residual, equation %dt(%d)t(%d) = %g, with two-tailed p-value %.4f
t(%d) sampling distributiont-ratiot-ratios in parenthesest-statistics in parenthesestabtaking date information from row labels

tautau sequencetest down from maximum lag ordertest statistictest with constanttest without constanttextthe current directory as determined via the shellthe directory selected abovethe longest lag is %dthe mean of the first n observationsthe mean of the whole seriesthe median difference is zerothe two medians are equalthe units have a common error variancetheta used for quasi-demeaningthis pagetimetime seriestime series by grouptime trend variabletime-seriestoto %stoo many argumentstransitory changestranslator_creditstreating these as undated data

trend/cycletrend/cycle for %strialstrying to parse row labels as dates...
two-tailed probability = %gtypetype a filename to store output (enter to quit): undatedundefinedunequaluniformunitunit-root null hypothesis: a = 1unitsunknownunknown data typeupperupper boundupper tailuse a single graphuse first difference of variableuse level of variableuse sample mean and variance for normal quantilesuser's guideuser-supplied initial valuesusing %d sub-samples of size %d

using delimiter '%c'
using fixed column format
using linear AR modelusing nonlinear AR modelusing resampled residualsusing the variables:valid valuesvaluevar number %d duplicated in the command list.variable %d: translating from strings to code numbers
variancevariance decompositionsvariance of sample 1variance of sample 2variantvecm: rank %d is out of boundsversuswarning: some variable names were duplicated
warning: truncating data at row %d, column %d
weeklyweibullwidthwith Koenker robust variance estimatorwith constantwith constant and quadratic trendwith constant and trendwith constant, trend and trend squaredwith least squares fitwith p-valuewith p-value = %g
with p-value = %g

with p-value = prob(Chi-square(%d) > %g) = %g

with simulated normal errorswrite of data file failed
writing session output to %s%s
wrote %s
x minimumx rangexmlParseFile failed on %sy axisyearszz = %.3f pvalue = %.5fz-score = %g, with two-tailed p-value %.4f
z-score = %g, with two-tailed p-value %g
zero differencesProject-Id-Version: pt
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-06-23 14:33-0400
PO-Revision-Date: 2010-05-09 19:27+0100
Last-Translator: Hélio Guilherme
Language-Team: 
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Generator: KBabel 1.11.4
X-Poedit-Language: Portuguese
X-Poedit-Country: PORTUGAL
X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15
Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);


*** Valores iniciais especificados pelo utilizador:


ESS é mínimo para rho = %g



Para ajuda sobre um comando específico, escreva: help nomedocomando

Para ajuda sobre uma função específica, escreva: help nomedafunção
          frequência    rel.     acum.


       intervalo        ponto médio     frequência    rel.     acum.


  Hipótese nula: os parâmetros de regressão para as variáveis valem zero.

  Hipótese nula: os parâmetros de regressão para as variáveis valem zero.


"help" apresenta uma lista de comandos

--- VALORES FINAIS: 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller, para %s

Estatística de teste Breusch-Pagan:
 LM = %g com valor p = prob(qui-quadrado(1) > %g) = %g

Teste de Dickey-Fuller para %s

Teste de igualdade de médias (assumindo variâncias %s)


Teste de igualdade de variâncias


Erro ao executar sequência de comandos: parando

Afinar rho usando o procedimento CORC...


Para as variáveis '%s' e '%s'

Distribuição de frequência para %s, observações %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g com valor p %.4g


A matriz teste de Hausman não é definida positiva (este resultado pode ser
interpretado como "falha na rejeição" da especificação do efeito aleatório).

Estatística de teste de Hausman:
 H = %g com valor p = prob(qui-quadrado(%d) > %g) = %g

teste KPSS para %s %s


Médias do resíduos Mínimos Quadrados (OLS) agrupados (pooled) para unidades de secções-cruzadas:


Número de iterações: %d


Número de observações (linhas) com valores omissos = %d (%.2f%%)

Número de sequências runs (R) na variável '%s' = %d

Executando o cálculo iterado de rho...


Períodograma para %s

Note que:
- A primeira linha do ficheiro CSV deve conter os nomes das variáveis.
- A primeira coluna pode opcionalmente conter texto de datas ou outros marcadores.
  nesse caso na primeira linha a entrada 1 deve estar em branco, ou conter 'obs' ou 'date'.
- O resto do ficheiro deve ser uma matriz de dados rectangular.

Por favor renomear esta variável e tentar de novo
Lido o ficheiro de dados %s

Lendo 
Lendo o cabeçalho do ficheiro %s

Lendo o ficheiro de sessão %s

Variância dos resíduos: %g/(%d - %d) = %g

Existe evidência de uma relação de cointegração se:
(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais.
(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da 
    regressão de cointegração.

Os comandos gretl possíveis são:

Você pode fornecer o nome de um ficheiro de dados na linha de comandos
Pode-se fornecer um nome de um ficheiro de dados na linha de comandos.
Opções:
 -b ou --batch     Processar um ficheiro de comandos e sair.
 -r ou --run       Executar um ficheiro de comandos e passar controlo para a linha de comandos.
 -h ou --help      Mostrar esta informação e sair.
 -v ou --version   Mostrar informação sobre a versão e sair.
 -e ou --english   Forçar o uso do Inglês em vez da tradução.
Exemplo de uso do modo --batch:
 gretlcli -b meuficheiro.inp >meuficheiro.txt
Exemplo de uso do modo --run:
 gretlcli -r meuficheiro.inp

gretlcli: erro ao executar sequência de comandos: terminando
                         Estimador de efeitos aleatórios
           permite para uma unidade-específica no termo do erro
           (erros padrão em parentesis, valores p em chavetas)

                        Real  Imaginária    Módulo  Frequência                     média de      desv. padrão de     média de      desv. padrão de
                    estimado      estimado      estimado      estimado
      Variável     coeficientes   coeficientes   desv. padrão    erros padrão

                 ITER       RHO        ESS        intervalo a %g%%
      Diagnósticos: assumindo um painel equilibrado com %d secções-cruzadas
                         observadas durante %d períodos

      VARIÁVEL         COEFICIENTE      %g%% INTERVALO DE CONFIANÇA

   %s: provavelmente um ano...    %s: provavelmente não é um ano
   ...mas a linha %d tem %d campos: abortando
   Diferença entre médias amostrais = %g - %g = %g
   Erro padrão estimado = %g
   Encontrada matriz '%s' com %d linhas, %d colunas
   Hipótese nula: As médias das duas populações são iguais.
   Rácio de variâncias amostrais = %g
   Estatística de teste: t(%d) = %g
   A diferença não é estatisticamente significativa.

   Variável     média         desv. padrão
   mas não consigo perceber o significado do bit extra
   mas as datas não estão completas nem são consistentes
   as datas estão invertidas?
   garantidamente não é um ano no formato quatro-dígitos
   primeiro campo: '%s'
   etiqueta da primeira linha "%s", última etiqueta "%s"
   etiquetas não podem ser datas consistentes
   linha: %s
   maior linha: %d caracteres
   número de colunas = %d
   número de blocos de dados: %d
   número de linhas não-vazias: %d
   número de observações: %d
   número de variáveis: %d
   valor p (bilateral) = %g

   aparenta ser etiqueta de observação
   a célula para a variável %d, observação %d está vazia: marcando como valor omisso
   falta a variável %d: abortando
   aviso: valor omisso para a variável %d, observação %d
 "LAG"   ACF          PACF         Q-stat. [valor p]  LAG      XCF  De %d estatísticas de selecção do modelo, %d  (por ex. help qrdecomp)
 (por ex. help smpl)
(nenhum)
 (comprimento do passo = %g) (usando Hessiana) intervalo de confiança de 95%% para a média: %g a %g
Clicar no gráfico para menu de contexto Clicar para definir a posição do texto DW Arrastar para definir área de ampliação Descartando %-16s (valor p %.3f)
 F  Procurar o quê: Para intervalos de confiança a %g%%, t(%d, %g) = %.3f
 Para intervalos de confiança a %g%%, z(%g) = %.2f
 Nenhum ficheiro de dados carregado Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
Dados não gravadosficheiro de dados  omega  frequência escalada  períodos  log da densidade espectral

períodos de frequência em escala omega densidade espectral

erro padrão da média = %g
erro padrão t  unidade %2d: %13.5g
"%s" não é um comando gretl.
"%s" não está definida.
"Por econometristas, para econometristas."para detalhes execute "help set"# Registo re-iniciado em %s
# Registo iniciado em %s
# Registo dos comandos da sessão.  Note que provavelmente
# terá que ser editado se pretender executar como sequência de comandos.
$p$-valores entre parentesesrácio-$t$Estatística-$t$ em parentesis$z$%17cNOTA: o pode ser descrito como %s,   x pode ser descrito como %s
%17c+ significa que %s e %s são iguais quando escalados
%20c%s e %s são representados na mesma escala

%8c%25cNOTA: o pode ser descrito como %s

%8c%d médias de grupo foram subtraídas aos dados%d não é um número de variável válido%d valores omissos%d dos %d gradientes parecem suspeitos.

%d de %d testes resultaram em zero
Média móvel em %d-períodos de %squantis %g e %gintervalo de confiança a %g por centovalor crítico a %g por centointervalo a %g por centoelipse a %g%% de confiança e %g%% de intervalos marginaisIntervalo de confiança a %g%% = de %g a %gintervalo a %g%%Intervalo de confiança a %g\%%Intervalo a %g\%%%s (n = %d, %s)%s (dados originais)%s (alisados)%s = 1 se %s é %d, 0 caso contrário%s = 1 se o período é %d, 0 caso contrárioEstimativas %sEstimativas %s usando as %d observações %s-%s
Estimativas %s, observações %s-%s (T = %d)Estimativas %s, observações %s--%s ($T=%d$)encontrado %s
%s é uma constante%s aberto com sucesso
%s página %d de %dsubstituído %s
%s guardado
teste %s%s versus %s (com ajustamento inverso)%s versus %s (com ajustamento por mínimos quadrados)%s versus %s (com ajustamento LOESS)%s versus %s (com ajustamento quadrático)%s, %s a %s%s, o argumento %d: valor%g está fora dos limites
%s, obs. %s%s%s%s, observações de 1 a %d%s, página %d%s, resposta= %s, tratamento = %s:%s, usando %d observações%s, usando as observações %s%s%s%s, usando as observações %s - %s%s: Não se encontrou nenhuma observação de acordo com o critério
%s: Intervalo completo %s - %s%s: Não se encontrou registo BOF%s: o argumento %d é do tipo errado (é %s, devia ser %s)
%s: o argumento %d deve ser %s%s: o argumento deve ser %s%s: não se consegue efectuar a conversão%s: comando não disponível
%s: a divisão não é permitida aqui%s: documento vazio%s: esperada um número de ordem inteiro%s: linguagem não suportada neste sistema%s: não foram especificados nenhuns parâmetros%s: esse objecto não existe
'%s: não é uma variável de texto%s: não é um nome de parâmetro válido%s: não foram fornecidos argumentos suficientes
'%s' : não está implementado em ciclos 'progressivos'%s: o intervalo das observações não se sobrepõe
no conjunto de dados corrente%s: o operando %d deve ser %s%s: o operando deve ser %s%s: falta um parâmetro exigido%s: marcadas %d observações como "omissas"
%s: infelizmente não há ajuda disponível.
%s: a variável dependente tem que ser dados de contagens%s: usando método de compactação por omissão: média%s: correctamente validada segundo DTD%s; amostra %s - %s'%s' -- não foi efectuada nenhuma conversão numérica!'%s' -- número fora dos limites!'%s' : não está implementado para listas'%s' : não está implementado para matrizes'%s' : não está implementado para cadeias de texto'%s' : não está implementado para este tipo'%s' : apenas definido para matrizes'%s' e '%s': não se conseguiu obter datas
'%s' é uma constante'%s' não é uma variável auxiliar'%s' não é o nome de uma série'%s' não é o nome de uma variável'%s' não é o nome de uma função interna'%s' não é um nome de comando gretl'%s' não pode ser utilizado como nome de variável'%s': argumento inválido para %s()
O nome de variável '%s' é muito grande (o máximo são 15 caracteres)
'%s': não foi fornecido nenhum argumento
'%s': não existe essa matriz'%s': não é um escalar'%s': já existe um objecto com este nome'%s': nome desconhecido'Por entre' a variância'Por dentro' da variância'o' pode ser descrito como %s e 'x' pode ser descrito como %s (+ significa que são iguais)(%d%% valor crítico %s %.2f)('*' indica um ponto de alavancagem)('*' indica um valor fora do intervalo de confiança a 95%)(10%% valor = %.2f)(intervalo 90%)(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo Mínimos Quadrados (OLS) agrupado (pooled)
é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos fixos.)

(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo Mínimos Quadrados (OLS) agrupado (pooled)
é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos aleatórios.)

(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios
é consistente, validando a hipótese alternativa da existência do modelo de efeitos fixos.)
(Por favor consulte a Ajuda para orientações)(descartando observações omissas)(para o E lógico, use '&&')
(para o OU lógico, use '||')
(heterocedasticidade)(incluindo tendência)(logaritmos são para base 2)(valores ausentes ignorados)(sem descrição)(não linearidade)(à esquerda: %g)
(valor bilateral = %g; complemento = %g)
(não guardado)(sem tendência)* indica significância num nível de 10 por cento** indica significância num nível de 5 por cento+- raiz_quadrada(h(t))norma-1Arellano-Bond de uma faseGMM de uma fase10%% valor crítico para q = 20 é %.2fcoeficiente de 1ª-ordem para e2 médias2 proporções2 variânciasArellano-Bond de duas fasesGMM de duas fasesEstimação de duas fasesGráfico 3D3SLSvalores críticos a 5% para a estatística de Durbin-Watson5%% valor crítico (bilateral) = %.4f para n = %d5\%% valor crítico (bilateral) = %.4f para n = %d= %s quadrado= %s vezes %s= 1 se o mês é %d, 0 caso contrário= 1 se trimestre = %d, 0 caso contrário= primeira diferença de %s= diferença logarítmica de %s= logaritmo de %s= diferença sazonal de %sJá existe uma lista com o nome %sJá existe uma matriz com o nome %sJá existe um escalar com o nome %sJá existe uma série com o nome %sJá existe uma variável de texto com o nome %sUm valor < 10 pode indicar instrumentos fracosACF paraTeste _ADF-GLSAICANOVAANOVA...ARAR (sazonal)ordem AR:ARCHordem ARCH:q ARCH:ARIMAModelo ARIMAARI_MA...ARMAInicialização ARMAARMAXficheiros ASCII (*.txt)A_RCHAcerca de gretlAssessoresActualEfectivo e ajustado %sEfectivo e ajustado %s versus %sEfectivo vs. AjustadoAcrescentarAcrescentar ObservaçãoAcrescentar VariávelAcrescentar outra curva...Acrescentar como matriz...Acrescentar derivadaAcrescentar diferençasAcrescentar equaçãoAcrescentar identidadeAcrescentar linha...Acrescentar lista de variáveis endógenasAcrescentar lista de instrumentosAcrescentar logsAcrescentar observaçõesAcrescentar ao conjunto de dadosAcrescentar ao conjunto de dados...Adicionar às funções mostradasAcrescentar à tabela de modelosAcrescentar...Acrescentar ou Remover funçõesAcrescentou-se a lista '%s'
Acrescentou-se a matriz %sEliminou-se o escalar %s = %gAcrescentando séries %s a conjunto de dados %sAdj. R**2Adj. R{\super 2}$R^2$ ajustadoR-quadrado ajustadoVectores de ajustamentoCritério de Informação de AkaikeCritério de AkaikeCritério de informação de AkaikeTodas ->Todas as componentesTodas as etiquetas dos dadosTodos os desfasamentos de %sTodas as variáveis, desfasamento %dPermitir alisamento gráfico ("anti-aliasing") das linhasPermitir comandos shellPermitindo a heterocedasticidade entre gruposPermitindo a restrição anterior, gl = %d
Hipótese alternativaEstatística alternativaPerguntar sempre quando existirem alterações por gravarUm sistema de equações tem que ter pelo menos duas equaçõesAnálise de VariânciaNão se podem usar derivadas analíticas com GMMFornecidas derivadas analíticas: ignorada a linha "parâmetros"AnualAcrescentar assinaturaAplicarArellano--BondArellano-BondFalta o argumento %d (%s)O argumento %d é uma constanteO argumento é uma constanteOrganizar íconesCrescenteAtribuir valor de retorno (opcional):Assumir que as populações têm o mesmo desvio padrãoAssumir positivos e negativos equiprováveisAssumir que o desvio padrão é o valor da populaçãoErros padrão assimptóticos (não fiável)Erros padrão assimptóticos assumindo erros IIDEstatística de teste assimptóticaTentando obter raiz quadrada de número negativo Regressão aumentada de Dickey--FullerRegressão aumentada de Dickey-FullerRegressão aumentada para o teste de ChowRegressão aumentada para o teste de factor comumAutorAuto-indentar regiãoAuto-indentar sequência de comandosFunção de autocorrelação para %sAutomáticoModelo autoregressivoRegressão auxiliar para o teste de especificação RESETRegressão auxiliar para o teste de não-linearidade (logaritmos dos termos)Regressão auxiliar para o teste de não-linearidade (termos ao quadrado)Variáveis disponíveisMaximizador BFGSBFGS: o valor inicial da função objectivo é não finitoMaximizador BHHHBICRecuarCaractere inválido %d numa dataCaractere inválido '%c' numa dataMá etiqueta de dados em %sLargura de banda:Núcleo Bartlett ("Bartlett kernel")Janela de Bartlett, comprimento %dBaseado em %d replicaçõesBaseado na Jacobiana, gl = %d
Filtro de passagem de banda de Baxter-King ("Band-pass")Componente Baxter-King de %s na frequência %d a %dErros padrão de Beck--KatzErros padrão de Beck-KatzPara além de valores extremos aditivos, permitir para:EntreEntre s.d.Entre-gruposModelo entre-gruposProporção do enviesamento, $U^M$Proporção do enviesamento, UMAmplitude das classes:Dados binários (%d) encontrados (linha %d:%d): não é um ficheiro de texto válido
Dados binários (%d) encontrados: não é um ficheiro de texto válido
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits por valor em vírgula-flutuanteBloqueioVariável de bloqueio (opcional)Erros padrão Bollerslev--WooldridgeErros padrão Bollerslev-WooldridgeObservações limitadasCaixa de bigodesTeste de Breusch--Pagan para matriz de covariância diagonalTeste de Breusch-Godfrey paraTeste de Breush-Godfrey para autocorrelação até à ordem %dTeste de Breush-Godfrey para autocorrelação de primeira-ordemTeste de Breusch-PaganTeste de Breusch-Pagan para a diagonal da matriz de covariânciaTeste de Breusch-Pagan para a heterocedasticidadeExplorar...A memória tampão está vaziaCriar a partir de fórmulaCriar a partir da série temporalCriar numéricamentePor %sPor número de _observaçãoC.V.função densidade acumulada (CDF) em vez da densidadeCORCficheiros de valores separados por vírgulas (CSV) (*.csv)gráfico CUSUM com intervalo de confiança a 95%Teste CUSUM para a estabilidade dos parâmetrosTeste CUSUM para a estabilidade dos parâmetrosGráfico CUSUMQ com intervalo de confiança a 95%Teste CUSUMQ para a estabilidade dos parâmetrosTeste CUSUM_SQ_Limpar conjunto de dados_Correlograma cruzadoCalculadoraNão se pode acrescentar modelo à tabela -- este modelo tem uma variável dependente diferenteNão se pode fazer isto: ainda não foi estimado nenhum modelo
Não se pode fazer isto: algumas variáveis no modelo original foram redefinidasNão se pode fazer: o conjunto de dados actual é diferente daquele
a partir do qual o modelo de referência foi estimado
Não se encontrou a função '%s'Não se consegue abrir %s para leituraNão se conseguiu abrir a pasta %sNão se pode produzir estimativas ML (máxima verosimilhança): algumas unidades apenas têm uma observaçãoNão se conseguiu obter ht: o conjunto de dados foi alteradoNão se pode obter a série: o conjunto de dados for alteradoNão se conseguiu obter uhat: o conjunto de dados foi alteradoNão se conseguiu obter yhat: o conjunto de dados foi alteradoCancelarNão se pode apagar %s, a variável está em usoNão se podem apagar todas as variáveis especificadasNão se podem apagar as variáveis especificadasNão se consegue abrir a memória de ediçãoCaso 1: Sem constanteCaso 2: Constante restringidaCaso 3: Constante sem restriçõesCase 4: Tendência restringida, constante sem restriçõesCase 5: Tendência e constante sem restriçõesMarcador de caso em falta na observação %dObservações censuradasObservações censuradasVariável censoraCentrada$R^2$ centradoMédia móvel centrada em %d-períodos de %s R-quadrado centradoVerificar actualização da versãoQui-quadradoQui-quadrado(%d)Distribuição de amostragem Chi-square(%d)Qui-quadrado(%g)Qui-quadrado(2) = %.3f valor p = %.5fOrdenação de Cholesky:EscolherTeste F de Chow para quebra estruturalTeste de Chow para a falha estrutural na observação %sTeste de Chow para diferença estrutural respeitante a %sLimparApagar etiquetas dos dadosLimpar o conjunto de dados actual
irá fechar a sessão.  Continuar?FecharFechar janelaO ficheiro de redireccionamento de resultados '%s' está fechado
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoeficiente_Matriz de covariâncias dos coeficientesMatriz de covariâncias dos coeficientes O número do coeficiente (%d) ultrapassou os limites admissíveisO número do coeficiente (%d) ultrapassou os limites admissíveis para a equação %dCoeficiente em %sRegressão de cointegração -Regressão de cointegração -- Vectores de cointegraçãoCointegraçãoOrdem de cointegraçãoCor %dColunasGráfico combinado dos resíduosSeparado por vírgulasO comando '%s' foi ignorado; não é válido num sistema de equações
Falha no comandoComando com argumentos insuficientesO comando está mal formado
Comando para compilar ficheiros TeXComando para iniciar GNU RComando para iniciar gnuplotComando para visionar ficheiros DVIComando para visionar ficheiros PDFComando para visionar ficheiros postscriptComentar linhaComentar regiãoCompactar por média (averaging)Compactar por somar (summing)Compactar dados diários para semanaisCompactar dados diários para:Compactar dados horárias para:Compactar dados mensais para:Compactar dados trimestrais para anuaisCompactar dados semanais para mensaisO conjunto de dados compactado ficaria vazioMétodo de compactação (para redução de frequência):Comparação entre o Modelo %d e o Modelo %d:
Comparação dos critérios de informaçãoComponente  Valor próprio  Proporção   Acumulada
Componente com valor próprio = %.4fComponentes com valores próprios > médiaCalcular intervalos de confiançaCalcular erros padrãoMáxima Verosimilhança CondicionadaElipse de confiança...Intervalo de confiançaNível de confiançaNível de confiança...Região de confiança: seleccionar duas variáveisConfigurarConfigurar tabulações...Confirmar estrutura do conjunto de dadosNomes de variáveis em conflitoVariável de controloConvergência atingida depois de %d iterações
Tolerância da convergência:CopiarCopiar como CSV...Copiar como:A memória de cópia estava vaziaCopiar dadosCopiar para a memória de ediçãoCopyright Allin Cottrell e Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell e Riccardo "Jack" LucchettiCoeficientes de CorrelaçãoCoeficientes de correlação, usando todas as observações %s - %sCoeficientes de correlação, usando as observações %s -- %sMatriz de correlaçãoCorrelaçõesCorrelações de %s e %s defasada ("lagged")CorrelogramaPoderá ser %s - %s
Não se conseguiu calcular os erros padrão de Beck-KatzNão se conseguiu aceder a ficheiro de dados binárioNão se conseguiu aceder à informação do gráficoNão se conseguiu calcular intervalos de confiança para este modeloNão se conseguiu criar a directoria '%s'Não se conseguiu estimar a regressão de médias de grupo
Não se conseguiu encontrar um programa de terminal utilizávelNão se encontrou a sequência de comandos '%s'
Não se conseguiu encontrar um controlador de rede utilizável
Não se conseguiu ramificar processoNão se conseguiu formatar o modelo
Não se conseguiu obter informação sobre o pacote de funçõesNão se conseguiu obter valor para coluna %d, linha %d.
Talvez exista um erro na fórmula?Não se conseguiu carregar função "plugin"Não se conseguiu carregar a função acessória (plugin)
Não se conseguiu abrir %sImpossível abrir %s
Não se conseguiu abrir %s para escritaNão se conseguiu abrir %s para escrita
Não se conseguiu abrir '%s'Não se conseguiu abrir o ficheiro de base de dados binárioNão se conseguiu abrir o ficheiro índice da base de dadosImpossível abrir o ficheiro %sNão se conseguiu abrir ficheiro de comandos "%s"
Não se conseguiu definir amostraNão se conseguiu escrever para %sNão se conseguiu escrever em '%s': gretl não funcionará correctamente!Modelo de contagem de dadosMatriz de covariânciaMatriz de covariâncias dos coeficientes de regressãoValor próprio mínimo de Cragg--DonaldValor próprio mínimo de Cragg-DonaldCriação e Entrada/SaídaCritérioValor crítico = %gValor crítico para valores extremos:Valores críticosValores críticos para o desvio relativo TSLS em OLS:
Valores críticos para o tamanho máximo de LIML, quando executando
testes com num nível de significância de 5%:
Valores críticos para o tamanho máximo de TSLS, quando executando
  testes com num nível de significância de 5%:
_Tabela CruzadaFunção de correlação cruzada para %s e %sCorrelograma cruzadoEquação-cruzada VCV para os resíduosMatriz de covariâncias de equações-cruzadasProdutos-cruzadosSecção-cruzadaDados de secção-cruzadaTabulação cruzada entre %s (linhas) e %s (colunas)Soma acumulada dos resíduos escaladosSoma acumulada dos resíduos ao quadradoAmostra actualAmostra actual: %d observações
Sessão actualFormato personalizadoComponente cíclica de %sDFFITSDiáriaDiária (cinco dias)Diária (seis dias)Diária (sete dias)Data diária para representar semanaDadosDados acrescentados com sucesso
O dados contêm valores negativos: a distribuição gama não é apropriadaErro de dadosFicheiro de Dados %s
do tipoO ficheiro de dados tem vírgulas em excesso
Ficheiro de dados está vazio
Frequência dos dados não corresponde
Informação dos dadosInformações sobre os dados no ficheiro %s:

Falta dados para a variável '%s'Requisitos dos dadosContagem da dimensão da série de dados ausente ou inválida
Conjunto de dadosO conjunto de dados desapareceuO conjunto de dados não é reconhecido como sendo de painel.
Por favor use "Amostra/Definir frequência, observação inicial".Assistente de estrutura de dadosDados transpostosTipos de dados não adequados para a operaçãoUtilidades de DadosDados escritos com sucesso.
Base de dadosBase de dados instalada.
Abrir agora?Erro de processamento em base de dados na variável '%s'Nome do servidor de base de dadosBases de dadosConjunto de DadosE_strutura do Conjunto de Dados...O conjunto de dados foi limpo
Conjunto de dados extendido com %d observaçõesDataData (AAAA-MM-DD)Valores de datas inconsistentesFicheiro de datas não concordante com a especificaçãoDecenalDecomposição de variância para %sMétodo por omissão:Definir _nova variável...Definir listaDefinir matrizDefinir lista com nomeDefinir nova variável...ApagarApagar ficheiro de pacote de funçõesA função '%s' foi apagada
Matriz %s apagadaEliminou-se o escalar %sA cadeia de caracteres %s foi apagadaDensidadeVariável dependenteVariável dependente só com valores nulos, abortando a regressãoVariável dependente: %s
Variável dependente: %s

DecrescenteDescriçãoDescrição:DescriçãoEstatísticas descritivasQuantis desejadosDetectar e corrigir para valores extremosDeterminanteDeterminante da matriz de covariânciasDiagonalRegressão de Dickey--FullerRegressão de Dickey-FullerTeste de Dickey-FullerNão se encontrou nenhumas observações de acordo com o critérioNão se encontraram nenhumas observações de acordo com o critério
Teste da DiferençaDiferenciar as variáveis independentesDiferença:ÉcranMostrar PDFApresentar valores ajustados de todas as equaçõesNome a apresentar (mostrado nos gráficos):Apresentar resíduos de todas as equaçõesMostrar valoresDistâncias gravadas como '%s'Teste de Wald independente da distribuição para heterocedasticidadeDistribuição:Proporção da perturbação, $U^D$Proporção da perturbação, UDQuer realmente acrescentar uma série de baixa frequência
a um conjunto de dados de alta frequência?

Se responder 'sim' irei expandir os dados originais 
repetindo cada valor  %d vezes.  Em geral, isto não é 
uma coisa válida para se fazer.Deseja gravar as alterações que foram
feitas ao conjunto de dados actual?Deseja gravar as alterações que foram feitas
para esta sessão?Deseja gravar esta sessão do gretl?Feito
Teste de Doornik-HansenDescartar valores o_missosDescartando %s: o intervalo da amostra não tem observações válida
Variáveis auxiliares para as variáveis _discretas seleccionadasDuraçãoDuração (Weibull)Duração (exponencial)Duração (log-logística)Duração (log-normal)Modelo de duraçãoAs durações têm que ser positivas$h$ de Durbinh de DurbinDurbin-WatsonEstatística de Durbin-WatsonModelo de painel dinâmicoTermo ECficheiro EPSERRO: variável %d (%s), observação %d, não-numérico
ESSSair (_x)EditarEditar característicasEditar o código da funçãoEditar a lista de pacotesEditar pacote...Editar comandos do gráficoEditar o ficheiro de comandos de exemploEditar valoresAnálise de valores próprios da matriz de correlação (ECM?)Análise de valores próprios da Matriz de CovariânciaValor próprioValores própriosValores próprios de CVectores próprios (cargas das componentes)Elemento por elementoObservação vazia []
Emular o aspecto do WindowsActivar suporte a OxCodificar todos os valoresCodificando as variáveis como sendo auxiliaresFimFim:Variáveis endógenasInglês (papel A4)Inglês (papel carta US)Garantir tamanho de amostra uniformeIntroduzir um nomeIntroduzir um valor numéricoEntrar condição lógica para a selecção de casos:Introduza marcador de casos para novas observações
(máx. 8 caracteres)Entrar comandos para ciclo. Escrever 'endloop' para sair
Introduza a fórmula para a nova variável
(ou apenas um nome, para entrar dados manualmente)Entrar fórmula para nova variável:Introduza nome para a coluna
(máx. 12 caracteres)Entrar nome para a primeira variável
(máx. 15 caracteres)Introduza nome para a nova variável
(máx. 15 caracteres)Introduza um novo nome
(máx. 31 caracteres)Insira valor para ser lido como "valor omisso"
para a variável "%s"Insira valor para ser lido como "valor omisso":Núcleo de Epanechnikov ("Epanechnikov kernel")EquaçãoEquação paraA equação é apenas identificadaA equação número (%d) ultrapassou os limites admissíveisSistema de equaçõesErro ao acrescentar variáveisErro ao tentar abrir ficheiroErro ao estimar o modelo expoente de Hurst
Erro ao estimar o modelo de efeitos fixos
Erro ao estimar o modelo de efeitos aleatórios
Erro ao estimar o modelo amplitude-média
Erro ao produzir a matriz de covariânciaErro ao produzir variável de índiceErro ao gerar variáveis defasadasErro ao gerar logaritmosErro ao gerar quadradosErro ao produzir tendência temporalErro no comando armaMensagem de erro vinda de %s:
Erro ao ler %s
Erro ao ler o cabeçalho do ficheiro de trabalho
Erro ao obter dados do servidorErro ao gravar a informação do modeloErro soma de quadrados (%g) não é > 0Erro a soma dos quadrados não é >= 0Erro ao descompactar dados comprimidosErro: unidade %g, período %g: observação duplicadaEstimativaEstimativa do valor da populaçãoEstimar modelo reduzidoExpoente de Hurst estimadoGráfico de _densidade estimada...Grau de integração estimadaDensidade estimada de %sEstimado usando o método BHHHEstimado usando o filtro de KalmanEstimado usando X-12-ARIMAEstimado usando mínimos quadradosEstimaçãoPeríodo de estimaçãoEstimadorAvaliado na médiaCálculos de gradientes: %d
Curtose Ex.Ex.\ kurtosisMáxima Verosimilhança ExactaEncontrada colinearidade exacta ou aproximadaExcesso de expoentes na fórmula em genrExcluindo a constante, o valor p foi o maior para a variável %d (%s)ExecutarExecutar linhaExecutar regiãoRegressores exógenosVariáveis exógenasExpandir dados anuais para:Expandir dados trimestrais para mensaisEsperado '%c' mas a fórmula terminou
Esperado '%c' mas encontrou-se '%s'
É esperado num nome de variável válidoÉ esperado um comando SQL de selecçãodados numéricos esperados, mas encontrado texto:
"%s" na linha %d, coluna %d
Era esperado dados numéricos, mas foi encontrado texto:
'%s' na linha %d, coluna %d
Valor esperadoSoma de quadrados explicadaExponencialMédia móvel exponentialMédia móvel exponencial de %s (peso actual %g)Exportar como CSV...Exportar as etiquetas para ficheiroExportar os marcadores para ficheiroFalhou comando externoCaractere estranho '%c' nos dadosCaractere estranho (0x%x) nos dadosTeste F para as restrições especificadasF(%d ; %d)Distribuição de amostragem F(%d ; %d)forma-FTestes-F com zero restriçõesFIMLFactor (auxiliar)Falha ao calcular a JacobianaFalha no cálculo do valor críticoFalha no cálculo da HessianaFalhou o cálculo do valor pFalha no cálculo da estatítica de teste
Falha na construção da matriz HessianaFalhou a cópia do ficheiro de gráficoFalhou a criação de conjunto de dados vazioFalhou download do ficheiroFalhou a execução de x12arimaFalhou a determinação dos valores próprios
Falhou o estado de troca de "%s"
Falhou a obtenção de informação no livro de trabalho (workbook)Falha no carregamento do "plugin": %sFalhou a interpretação do endereço do servidor proxy HTTP :
o formato tem que ser número_IP:portoFalha no processamento da contagem de variáveisFalha no processamento da frequêcia dos dadosFalha no processamento dos valores na observação %dFalha no processamento da observação finalFalhou o processamento do ficheiro de gnuplotFalha no processamento de linha como sendo frequência, observação inicialFalha no processamento do número de observaçõesFalhou a interpretação da informação da sérieFalha no processamento da observação inicialFalhou o processamento do ficheiro ExcelFalhou o processamento do ficheiro TeXFalha ao obter a descrição dos dadosFalhou ao armazenar comentários dos dados
FicheiroFicheiro do tipo errado, nó raiz não é %sFicheiro do tipo errado, nó raiz não é WorkbookFicheiro do tipo errado, o nó raiz não tem o formato de dados do gretlO selector de ficheiros memoriza a pastaCor de preenchimentoFiltro%s filtrada: Baxter-King, frequência %d a %d %s filtrada: ciclo de Hodrick-Prescott (lambda = %g)%s filtrada: tendência de Hodrick-Prescott (lambda = %g)FiltrosProcurar...Procurar:Afinar usando Cochrane-OrcuttO primeiro caractere do nome ('%c')
não é possível (o primeiro tem que ser alfabético)O primeiro caractere da variável ('%c') é inválido
(deve ser alfabético).O primeiro caractere da variável (0x%x) é inválido
(deve ser alfabético).Estatística-F de primeira-faseTeste Exacto de FisherEfeitos fixosEstimador de efeitos fixos
permite diferenciar intercepções no eixo x=0 por unidade de secção-cruzada
erros padrão dos declives em parentesis, valores p em chavetas
Fonte fixaFonte Fixa...Efeitos-fixosSelecção de FonteTipo de fonte e tamanho:Fonte para gráficosFonte para a saída nas janelas do gretlFonte para menus e etiquetasNome da fontePara intervalos de confiança a %g%%, t(%d, %g) = %.3fPara intervalos de confiança a %g%%, z(%g) = %.2fPara intervalos de confiança a %g\%%, $t(%d, %g) = %.3f$

Para intervalos de confiança a %g\%%, $z(%g) = %.2f$
Para estimação GARCHPara dados de secção-cruzadaPara logit e probit, o $R^2$ é o pseudo-$R^2$ de McFaddenPara logit e probit, o R-quadrado é o pseudo-R-quadrado de McFaddenPara logit e probit, o R{\super 2} é o pseudo-R{\super 2} de McFaddenPara dados de painelPara o coeficiente em %s (estimativa pontual %g)Para o sistema como um todoPara dados de séries temporaisEstatísticas da avaliação da PrediçãoIntervalo de predição:Decomposição da variância de prediçãoFórmula:Encontrou-se %d ficheiros de funçõesDiferença fraccionalFalhou o teste de integração fraccionalLibertado %s
Fixar etiquetas dos dadosFrequênciaDistribuição de FrequênciaSexta-FeiraMáxima Verosimilhança de Informação Completa ("Full Information Maximum Likelihood")Intervalo completo dos dadosConjunto de dados completo: %d observações
Dados completosDetalhes completosIntervalo completoFunções calculadas: %d
Os nomes de funções têm que iniciar com uma letraPacotes de funções %sO pacote de funções está estragadoManual das FunçõesGARCHGARCH p:GARCH: p + q tem que se menor que %dGARCH: p > 0 e q = 0: o modelo é indefinidoGLSAs estimativas GLS são consistentesGMMCritério GMMGMM: Especificar a função e as condições de ortogonalidade:ficheiros GNU Octave (*.m)ficheiros GNU R (*.R)GNU _R...Teste GPH para integração fraccionalGama (forma %g, escala %g, média %g, variância %g):
 área à direita de %g = %g
Núcleo Gaussiano ('Gaussian kernel')Distribuição de amostragem GaussianaGeralEstimação generalizada de Cochrane-OrcuttMétodo generalizado dos momentosGerar gráficoGeradoGerada a lista %sMatriz %s geradaGerou-se o escalar %sGerou-se a série temporal %s (ID %d)Gerou-se a cadeia de texto %sA cadeia de caracteres %s foi gerada
Coeficiente de GiniCores do gnuplotO Gnuplot não suporta gerar PDFs neste sistemaErro do Gnuplot ao criar gráficoTeste de Godfrey (1994) paraTeste de Godfrey (1994) para autocorrelação até à ordem %dTeste de Godfrey (1994) para autocorrelação de primeira-ordemNão se tem observações
Não se tem variáveisGradientes obtidos na última iteraçãoGradientes:  Média geralGráficoApresentar gráfico das séries diferenciadasApresentar gráfico da série filtradaEspessura da linha nos gráficos:Apresentar gráfico da série original e alisadaPágina do GráficoApresentar gráfico dos resíduos ou de série cíclicaGráficosManual dos Comandos GretlManual das Funções GretlMínimos Quadrados Pesados (WLS) entre gruposheterocedasticidade em GruposH0: Diferença de médias =H0: Diferença de proporções = 0H0: Razão de variâncias = 1H0: média =H0: proporção =H0: variância =Erros padrão HAC; largura de banda = %.2fErros padrão HAC, largura de banda %dHCCMEHET_1HILUHQCHSK proxy HTTP (número_IP:porto)Servidor proxy HTTP : o primeiro campo tem que se um número IPHe_terocedasticidade corrigida...Critério Hannan-QuinnCritério de Informação de Hannan-QuinnTeste de sobre-identificação de Hansen--SarganTeste de sobre-identificação de Hansen-SarganTeste de HausmanA matriz de teste Hausman não é definida positivaHeckitAjudaAjuda sobre o comandoTexto de ajuda:Funções AjudantesHeterocedasticidade corrigidaheterocedasticidade-corrigidaheterocedasticidade-robusta erros padrãoMínimos Quadrados com Alta _Precisão Numérica...Mínimos Quadrados (OLS) de Alta-PrecisãoHildreth--LuHildreth-LuFiltro de Hodrick-PrescottServidor não encontradoHoráriaExpoente de Hurstn.º IDITER             ESS           % ALTERADAIdempotenteMatriz identidade, ordem %d
Se não tiver um login no servidor gretl
por favor ver (em Inglês) http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
O botão 'Website' abaixo deve abrir essa página
no seu visionador da Web.Valor não-positivo da variável dependente ilegal.ImagináriaImportarRespostas de impulsosRespostas de impulsos (combinadas)Na Regressão Gauss-Newton:
Adicionalmente, apresenta-se abaixo, alguns mapeamentos
de valores numéricos para cadeias de texto, que foram encontrados.

Incluir uma constanteIncluir uma tendênciaIncluir auxiliares sazonaisIncluir auxiliares temporaisIncluídas %d unidades de secção-cruzadaGrupos incluídos: %dOpções incompatíveisEntrada incompletaInconsistência nos marcadores de observações
Indentar regiãoVariáveis independentesÍndiceO valor de índice %d está fora do limiteCiclo infinito detectado na sequência de comandos
Norma-infinitoInformaçãoValor de preenchimento inicial:O valor inicial da função objectivo é não finitoA entrada tem que ser uma série temporal mensal ou trimestralInserir ObservaçãoInserir a data de hojeInstalarInstrumentadoInstrumentosDados insuficientesDados insuficientes para obter a distribuição de frequência para a variável %sGraus de liberdade insuficientes para a regressãoNúmero de observações insuficiente para a operaçãoSessão R interactivaIntercepção emEstimação de intervalosRegressão por intervaloInválida especificação NLSArgumento inválido para a funçãoArgumento inválido para a importação de folha de cálculoCaractere '%c' inválido
Especificação de coluna inválidaFicheiro de dados inválido
Declaração inválidaEntrada inválidaEntrada inválida
Posição inválida da etiqueta, tem que ser X YOrdem de desfasamento %d inválidaOrdem de desfasamento inválida para arch (%d)Amostra nula inválidaNúmero de casos %d inválidoopção inválida '--'%s'Nome inválido para o pacote: o nome tem que iniciar com uma letra,
de comprimento inferior a 32 caracteres, apenas incluir letras ASCII, números e '_', e tem que terminar em ".gfn"Especificação inválida de quantilRestrição inválidaSeparação de amostra inválida para o teste de ChowValor inválido para o máximo da variável dependente.Cadeia de caracteres inválida para número de versão: use apenas números e '.'Inversa da matriz de covariânciaIrregularItalianoGMM iteradoEstimação iteradaMínimos quadrados pesados iteradositeraçãoIteração %d: logaritmo da verosimilhança = %#.12gIteração %d: logaritmo da verosimilhança = NATeste JTeste de Jarque-BeraTeste de JohansenSignificância conjunta da diferenciação das médias de grupo:
Regressão KPSSTeste KPSStau de KendallLADLIMLTeste LM para autocorrelação até à ordem %sTeste LR de sobre-identificaçãoTeste LR para a diagonal da matriz de covariânciaTeste LR para as restrições especificadasLaTeXEtiquetasOrdem de desfasamentoOrdem de desfasamento %*dOrdem de desfasamento para o teste ADF:Ordem de desfasamento para o teste ARCH:Ordem de desfasamento para o teste KPSS:Ordem de desfasamento para o teste:Ordem de desfasamento:Parâmetro de truncagem do desfasamento = %d
desfasamentos da variável dependenteDesfasagens das variáveis endógenasPreferência de línguaMaiorMínimo Desvio Absoluto (MAD)...Observações não limitadas à esquerdaNívelLicençaTeste de razões de verosimilhançasTeste de razões de verosimilhanças para os termos (G)ARCHTeste de razão de verosimilhanças para heterocedasticidade entre gruposTeste de LillieforsMáxima Verosimilhança de Informação Limitada ("Limited Information Maximum Likelihood")Máxima verosimilhança de informação limitada ("Limited information maximum likelihood")Espessura de linha para %s = %d
Álgebra linearRestrições linearesLinhasLista de desfasamentos ARListar séries temporaisLista das %d variáveis:
Listando as etiquetas das variáveis:
Listagem das variáveisQ' de Ljung-BoxTeste LmaxLo_gístico...Carregado?Estimador de Whittle localMáquina localEstado localTransformação logarítmicaLog. da verosimilhançaLogaritmo da verosimilhança para %sLog-LogísticaLog-normalNome de utilizador ("Login")LogísticoModelo LogísticoLogitVer no servidorCurva de LorenzInferiorVariável limite inferiorLimite inferior da frequência:Limite inferiorTriangular inferiorMAMA (sazonal)ordem MA:MLHeckit MVMLEMLE: Especificar a função, e derivadas se possível:distâncias de Mahalanobisdistâncias de Mahalanobis ao centróidePreparação de E-mailPrincipalDirectoria principal gretlJanela principalFicheiro PNG mal formado para gráficoLinha de estado mal formadaManuaisMatemáticoMatrizes não adequadas para a operaçãoA matriz %s não representa uma tabela de contigênciaÁlgebra de matrizesConstrução de matrizFalhou a decomposição de matrizInversão de matriz falhou:
as restrições podem ser inconsistentes ou redundantes
Falhou a inversão de matriz: as restrições podem ser inconsistentes ou redundantesA matriz não é definida positivaModelação de matrizA especificação da matriz não é coerenteO tamanho máximo é provavelmente inferior a %g%%O tamanho máximo pode exceder %g%%MáximoMáximo (assimptótico) para a
variável dependenteMáxima VerosimilhançaNúmero máximo de iterações:Máximo "Lag":Excedido o comprimento máximo da linha de comandos (%d bytes)
Foi excedido o comprimento máximo da linha de comandos (8192 bytes)Máxima verosimilhançaEstimação de máxima verosimilhança$R^2$ de McFaddenR-quadrado de McFaddenMédiaErro Médio AbsolutoErro Médio Percentual AbsolutoErro MédioErro Médio PercentualErro Médio QuadradoCorrecção de médiaMédia var. dependenteMédia da variável dependenteMédia de inovaçõesQuadrado da médiaMedianaMediana var. dependenteFonte do menuFonte do Menu...MensagemMínimoMínima versão gretlValor mínimo possível = 1,0Valor mínimo, classe à esquerda:Observações diárias omissas: %d
Observações omissasObservações omissas ou incompletas foram ignoradasFalta informação de sub-amostragem; não se pode fundir os dadosFalta informação de sub-amostragem; não se pode fundir os dados
Encontrado valor ausente para a variável %d, observação %dForam encontrados valores ausentesModeloModelo %dModelo acrescentado à tabelaIntervalo de estimação do modelo:Intervalo de estimação do modelo: %s - %sO modelo já está incluído na tabelaO modelo já foi gravadoO modelo está completamente identificado
O modelo não está completamente identificado
Modelo escrito em %s
Tabela de modelosTabela do Modelo vaziaTabela do Modelo está cheiaMatriz %s modificadaSérie temporal modificada, %s (ID %d)MóduloSegunda-FeiraMensalMais...Logit MultinomialMínimos quadrados de precisão múltiplaN(%g %g)NDRecessões NBERNLSNLS: Especificar a função, e derivadas se possível:NLS: A derivadas fornecidas parecem estar incorrectasNLS: não se conseguiu convergir após %d iteraçõesNomeO nome contém um caractere ilegal (na posição %d)
Use apenas letras sem acentos, digítos e sublinhado ('_')Nome da variável auxiliar a usar:Nomde da variável:Nome:Necessita de observações válidas para o ínicio e fimBinNeg 1BinNeg 2Binomial NegativaBinomial Negativa 1Estado da rede: %sEstado da Rede: OKNovoNovos dados não são adequados para serem acrescentados
Estão disponíveis novos ficheiros no sítio Web do gretl
http://gretl.sourceforge.net/Estão disponíveis novos ficheiros no sítio Web do gretl.
Estes ficheiros ocupam no total %u bytes.

Deseja sair agora do gretl e fazer uma actualização da instalação?
(Se preferir, pode executar mais tarde o gretl_updater.exe.)Nova matrizNova janelaNovo...Não está definido um filtro de KalmanNão se fizeram alteraçõesNão foi fornecido um comando para iniciar RNenhuns comandos para executarSem constanteNão se encontrou dados.
Não existe informação sobre os dados.
Não se encontrou pacotes de funçõesNão foram recebidos dadosNão existem dados para produzir gráficoNão se encontrou ficheiros de bases de dadosNão foi aberta nenhuma base de dadosFalta um conjunto de dadosNão há descrição disponívelNão foi seleccionada nenhuma variável discretaFórmula não introduzida em genrNão foi fornecida nenhuma fórmulaNão se encontrou ficheiros de funçõesNão foi especificada nenhuma funçãoNão se encontrou pacotes de funçõesNão estão disponíveis nenhumas funções de utilizador para empacotamento.
Pretende escrever uma função agora?Não foram encontrados pacotes de funções neste computador.Não foram encontrados pacotes de funções neste computador.
Pretende ver no servidor gretl?Não restaram variáveis independentes depois das omissõesNão foram omitidas nenhumas variáveis independentesNenhuma observação em %s
Não foram encontrados nenhuns pontos de alavancagem ("leverage")Não foi fornecida a lista de variáveis endógenasSem transformação logarítmicaSem correcção da médiaSem valores omissosNão está disponível nenhum modeloNão foi fornecido nenhum nome para a listaNenhuns novos ficheirosNão foram adicionadas nenhumas novas variáveis independentesNão foram descartadas nenhumas observações!Não se encontraram observaçõesNão restariam nenhumas observações!Não foram especificadas nenhumas condições de ortogonalidadeNão foram especificados nenhuns parâmetrosNão foi especificada nenhuma função regressãoNenhuma variável escalar está definidaNão foram definidas séries
Não foi definido o tamanho da sérieNão há série para editarSem requisito especialNão existem dados adequadosNão foi definido nenhum sistema de equaçõesSem informação para "desfazer"Não foi dada uma condição válida para o ciclo.Não se encontraram séries válidasNão foram lidas nenhumas variáveis
Não se encontrou folhas de cálculoNúmero de observações (%d) é inferior ao de parâmetros (%d)Não interactivo (apenas apresentar a saída)Não-linearidade (_logaritmos)Não-linearidade (_quadrados)Teste de não-linearidade (logaritmos dos termos)Teste de não-linearidade (desfasamentos)Teste de não-linearidade (termos quadrados)Teste de não-linearidade (quadrados)Não-sazonalTermos AR não-sazonais:Termos MA não-sazonais:Diferenças não-sazonais:Frequência não padronizadaNenhumNenhum (não usar datas)Gráfico Quantil-Quantil NormalGráfico _Quantil-Quantil Normal...Quantis normaisValor não-numérico no cálculoNão disponívelNão idempotenteNão instaladoNão definida positivaNão significativo com um nível de 10 por centoNão actualizadoNota:Nota: * assinala um resíduo que excede 2,5 vezes os erros padrãoNota: * assinala um resíduo que excede 2.5 vezes o erro padrão
Nota: em geral, as estatísticas de teste
acima são apenas válidas na ausência de regressores adicionais.NotasNada a enviarA partir de agora a redireccionar o dispositivo de saída para '%s' em modo de acréscimo
Agora omitindo saída
A partir de agora a redireccionar o dispositivo de saída para '%s' em modo escrita
Hipótese nulaHipótese nula: Diferença de médias = %g
Hipótese nula: As variâncias das populações são iguais
Hipótese nula: média da população = %g
Hipótese nula: proporção da população = %g
Hipótese nula: variância da população= %g
Hipótese nula: as proporções das populações são iguais
Hipótese nula: o parâmetro de regressão para %s é zero.Matriz nula, %d x %d
O número de argumentos (%d) não correspondem ao número de
parâmetros para a função %s (%d)Número de classes:Número de casosNúmero de casos 'correctamente preditos'Número de casos 'correctamente preditos'Número de casos com %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Número de colunas:Número de unidades de secção-cruzadaNúmero de diferenças: n = %d
Número de equaçõesNúmero de desfasamentos a criar:Número de observações = %d
O número de observações não corresponde à declaraçãoNúmero de observações na média:Número de observações a acrescentar:Número de observações a seleccionar (max %d)Número de observações:Número de observações pré-preditas para o gráficoNúmero de replicações:Número de linhas:Número de intervalos de tempoO número de variáveis não corresponde à declaraçãoMétodos numéricosResumo numéricoResumo numérico com intervalo de confiança (bootstrapped) para a medianaValores numéricosOCConfirma escrever por cima?Confirma escrever por cima?OK, mantendo o conjunto de dados actual
Mínimos Quadrados (OLS)Estimativas Mínimos Quadrados (OLS) com banda de %g%%Estimativas Mínimos Quadrados (OLS)as estimativas Mínimos Quadrados (OLS) são consistentesmodelo de mínimos quadradosObservaçõesObservação %d: o limite inferior (%g) é maior que o limite superior (%g)ObservaçãoObservação onde será dividida a amostra:Número de observações supera o limiteObservaçõesObservações: %dObservações: %d; dia na amostra: %d
Ficheiro de comandos OctaveDas variáveis a serem guardadas, %d já estavam presentes na base de dados.Variável de deslocamento (offset)Omitir variáveis exógenas...Omitido porque todos os valores são zero:Omitido devido a colinearidade exacta:Na máquina _local...Em _servidor...No _Servidor de Bases de Dados...No arranque, gretl deve usar:Uma ou mais variáveis "added" já existiamForam encontradas uma ou mais variáveis não-numéricas.
Gretl não consegue lidar com essas variáveis directamente,
 por isso foram atribuídos códigos numéricos conforme adiante
se mostra.

Falta um ou mais nomes de variáveis.
Estimação num passoAbrirAbrir...Aberto o cabeçalho do ficheiro %s
Impossível encontrar a lista de variáveis (deve terminar com um ponto-e-vírgula)Ao abrir um novo ficheiro de dados fecha o actual.  Prosseguir? (sim (y) / não (n)) Abrir um novo ficheiro de dados fechará automaticamente
o actual.  Todo o trabalho que não tenha sido gravado,
será perdido.  Proceder com a abertura do ficheiro de dados?Abrir um novo ficheiro de sessão fechará automaticamente
a sessão actual.  Todo o trabalho que não tenha sido gravado,
será perdido.  Proceder com a abertura do ficheiro de sessão?Logit com ordemProbit com ordemMínimos Quadrados ("Ordinary Least Squares")Condições de ortogonalidade - estatísticas descritivasCondições de ortogonalidade têm que aparecer antes dos pesos da matrizOutroOutros modelos _linearesMemória esgotada
Memória esgotada!Memória esgotada!
Valores extremosSaídaO dispositivo de saída já está redireccionado para '%s'
O dispositivo de saída não está redireccionado para ficheiro
Janela de saída:Teste de Sobredispersãoficheiros Ox (*.ox)Programa OxP(Qui-quadrado(%d) > %g) = %gP(Qui-quadrado(%d) > %g) = %g
Valor pO valor p foi o maior para a variável %d (%s)valor P($F$)valor P(F)PACF paraficheiro PDFPreferência de manual PDFFonte dos gráficos PNGServidor (para receber) POP:PWEPacoteDescrição de pacotePalete de coresPainelDados de painelDados de painel (%s)
%d unidades de secção-cruzada observadas durante %d períodosOrganização de dados de painelConjuntos de dados de painel têm que ser equilibrados.
O número de observações (%d) não é um múltiplo
do númro de %s (%d).Geradas variáveis de painel auxiliares.
Grupos do painelVariáveis índice de painelModelo de painelEstrutura do painelGráfico painel de série temporalgretl: parametrizar a matriz de covariância por HessianaParâmetros: Erro de interpretação em '%s'Núcleo Parzen ("Parzen kernel")Palavra-chave ("Password")Ainda não é suportado livros de trabalho (workbooks) protegidos com palavra-chavePalavra-chave:ColarCaminho para biblioteca de código RCaminho para o executável octaveCaminho para o executável oxlCaminho para tramoCaminho para x12arimaTeste do qui-quadrado de Pearson = %g (%d gl, valor p = %g)O teste do qui-quadrado de Pearson não foi calculado: algumas das frequências esperadas
eram menores que %g
_Constantes por-unidadeEncontrado ajuste perfeito
Não terá que ajustar a coluna ou linha inicial?Variáveis periódicas auxiliares já existentes.
Geradas variáveis periódicas auxiliares.
Teste de Pesaran-TaylorTeste de Pesaran-Taylor para a heterocedasticidadeValores numéricosPor favor acrescente um exemplo de sequência de comandos a este pacotePor favor primeiro acrescente uma variável ao conjunto de dadosPor favor primeiro feche a janela deste objectoPor favor veja o ficheiro de dados do gretl %s em anexo.Por favor veja o ficheiro de comandos do gretl %s em anexo.Por favor forneça um número coeficientePor favor primeiro abra um ficheiro de dadosTraçar o intervalo de confiança usandoDimensões do gráfico:O ficheiro de gráfico está corrompidoGráfico da série temporalObservações pontuaisPoissonPoisson (média = %g): Poisson(%g)Mínimos Quadrados de amostragem ("Pooled OLS")Teste de PortmanteauDefinida positivaPrais--WinstenPrais-WinstenPreditoPrediçãoAnteverAntever o textoAnálise de Componentes PrincipaisImprimirApresentar os valores omissos como:Imprimir...ImpressãoProbProbabilidadeDistribuições de probabilidadeProvavelmente são dados anuais
Provavelmente são dados mensais
Provavelmente são dados trimestrais
Provavelmente são dados semanais
ProbitProduzir saída para despiste de errosProduzir predição paraInteracção e comportamento do programaPrograma para tocar ficheiros MIDIProgramaçãoProgramasPerguntar se se deve gravar a sessãoPropriedadesPropriedades da matriz %sPropriedades da matriz X'XGerador de números pseudo-aleatórios com semente %d
Funções públicasGráfico Quantil-QuantilGráfico Quantil-Quantil para %sTeste QLR para quebra estruturalErros padrão QMLNúcleo QS ("QS kernel") Teste de razões de verosimilhança de Quandt para a quebra estrutural num ponto desconhecido,
com 15 por cento de desbasteEstimativas dos quantisEstimativas dos quantis com banda de %g%%Regressão por quantísTrimestralDados trimestrais ou mensaisRmodo Rcomandos RR-quadradodirectoria dos dados de RATSTeste de especificação RESETTeste RESET para especificaçãoRS(média)Sub-amostra aleatória...Efeitos aleatóriosGeração de números aleatóriosEfeitos-aleatórios (GLS)IntervaloA amplitude %d a %d é não-positiva!A amplitude é não-positiva!Estatísticas amplitude-média para %s
OrdemOrdem da Jacobiana = %d, número de parâmetros livres = %d
Atingido o máximo de iterações, %dLendoRealDeseja criar uma lista vazia?Realmente apagar %s?Realmente apagar as últimas %d observações?Deseja realmente apagar as séries
seleccionadas da base de dados '%s'?Número de condição recíprocaPrevisões recursivas %d-passos à frenteA função '%s' está a ser redefinidaSaída reduzidaInstrumentos redundantes:Reformatar...ActualizarRegressãoProporção da regressão, $U^R$Proporção da regressão, URResíduos de regressão (= observados - ajustados %s)Resultados da regressãoRegressoresO desvio relativo é provavelmente inferior a %g%%O desvio relativo pode exceder %g%%Frequência relativaRelativo à restrição anteriorLembrar as dimensões da janela principalRemoverRemover as etiquetasRemover os marcadoresMudar o nomeSubstituir tudoSubstituir as funções mostradasSubstituir por:Substituir...SubstituídoSubstituído a seguir ao modelo %d:Substituiu-se a lista '%s'Substituiu-se a lista '%s'
Matriz %s substituídaSubstituiu-se o escalar %sSubstituiu-se a série temporal %s (ID %d)Substituiu-se a cadeia de texto %sA cadeia de caracteres %s foi substituída
Responder-Para:O atributo imprescindível 'type' está ausente do ficheiro de dadosReamostrar resíduosA reamostrar com substituiçõesIntervalo re-escalado para %sIntervalo do gráfico re-escalado paraReverter para omissãoResíduoACF ResidualResíduo PACFGráfico _Quantil-Quantil dos resíduos_Correlograma dos resíduos_Espectro dos resíduosFunção de autocorrelação dos resíduosMatriz de correlação dos resíduos, CResíduo de %d-períodos da média móvel de%sResíduo da média móvel exponencial de %s (peso actual %g)Periodograma dos resíduosGráficos dos resíduosEspectro dos resíduosResíduos a partir de equaçãoResposta de %sVariável de respostaRespostas a um choque de erro padrão-unidade em %sRestaurar a vista completaCom restriçõesConstante restringidaEstimativas restringidasLogaritmo da verosimilhança restringidoLogaritmo da verosimilhança restringido $(l_r) = %.8g$Logaritmo da verosimilhança restringido (lr) = %.8gLogaritmo da verosimilhança restringido (lr) = %.8g
Tendência restringidaRestriçãoConjunto de RestriçõesRestrições sobre alfa:Restrições sobre beta:ObtendoObtendo dados...Observações não limitadas à direitaErros padrão robustos (HAC)Erros padrão robustos (sandwich)F robustoQui^2 robustoEstimação robusta da variânciaEstimação robustaErros padrão robustosErros padrão ou intervalos robustosRaizErro Unitário Médio QuadradoLinhasExecutarExecutar um ficheiro de comandos acrescenta ao textoExecutar um ficheiro de comandos substitui o textoTeste de AleatoriedadeTeste de aleatoriedade ( "Runs") (primeira diferença)Teste de aleatoriedade ( "Runs") (nível)D.P. var. dependenteD.P. das inovaçõesE.P. da regressãoServidor (para envio) SMTP:SURAmostra 1:
 n = %d, média = %g, desvio padrão = %g
Amostra 1:
 n = %d, proporção= %g
Amostra 1:
 n = %d, variância = %g
Amostra 2:
 n = %d, média = %g, desvio padrão = %g
Amostra 2:
 n = %d, proporção= %g
Amostra 2:
 n = %d, variância = %g
Coeficiente amostral de Gini_Periodograma AmostralA amostra é demasiado pequena para determinar o expoente de HurstA amostra é demasiado pequena para o gráfico amplitude-média
A amostra é demasiado pequena para calcular um valor p baseado na distribuição normal
Média da amostra = %g, desvio padrão = %g
Agora a amostra só inclui observações completasProporção da amostra = %g
O intervalo da amostra não tem observações válidasO intervalo da amostra tem apenas uma observaçãoDimensão da amostra: n = %d
A amostra é demasiado pequena para haver significância estatísticaVariância da amostra = %g
Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduosTeste de Sargan para a sobre-identificaçãoTeste de SarganSábadoGravarGravar um registo dos comandos executados?Gravar comoGravar como PDF...Gravar como PNG...Gravar como TeX...Gravar como metaficheiro do Windows (EMF)...Guardar como ícone e sair (_x)Gravar como "postscript" (EPS)...Gravar como ficheiro de comandosGravar como...Gravar dados bootstrap para um ficheiroGravar alterações?Gravar componente cíclica comoGuardar DadosGu_ardar Dados comoGravar a série filtrada comoGravar funçõesGravar saída comoGravar sessão_Gravar Sessão como...Gravar a série alisada comoGravar textoGravar para conjunto de dados:Gravar para ficheiroGuardar para sessão como ícone (_i)Guardar para sessão como íconeGravar...Matriz gravada como %sMatriz escalar, valor %g
EscalaresPesquisando %ld fontesCritério Bayesiano de SchwarzCritério de SchwarzComandoSequência de comandos concluída
Índice  de sequência de comandosA pesquisa "deu a volta"SazonalTermos AR sazonais:Termos MA sazonais:Diferenças sazonais:Série com ajustamento de sazonalidadeVer exemploSemente para o gerador:Regressões Aparentemente Não Relacionadas ("Seemingly Unrelated Regressions")Seleccionar _todosSeleccionar argumentos:Seleccionar coeficientes para somarSeleccionar corSeleccionar o formato dos dadosSeleccionar directoriaSeleccionar uma ou duas variáveisSeleccionar chave de ordenaçãoSeleccionar duas variáveisSeleccionar variáveis para criar desfasamentosSeleccionar variáveis para registosSeleccionar variáveis para acrescentarSeleccionar variáveis para copiarSeleccionar variáveis para diferençaSeleccionar variáveis para mostrarSeleccionar variáveis para diferença-logarítmicaSeleccionar variáveis para omitirSeleccionar variáveis para produzir gráficoSeleccionar variáveis para gravarSeleccionar variáveis para quadrarVariáveis seleccionadasEquação de selecçãoRegressores da equação de selecçãoVariável de selecçãoEnviar Para...Enviando saída para despiste de erros para %sSeparaçãoEliminação sequencial de variáveis
usando p-valor bilateral:Eliminação sequencial usando alfa bilateral = %.2fSérie importada com sucessoSérie não encontrada, '%s'Designar %d observações como sendo "omissos"Designar %d valores como sendo "omissos"Marcar %d valores como "omissos"
Definir por omissãoDefinir código para _valores omissos...Definir intervalo da amostraDefinir a directoria de trabalho a partir da linha de comandosForma/tamanho/disposiçãoW de Shapiro-WilkLinha da folha-de-cálculo %d, coluna %dFolha a importar:MostrarMostrar Ajuda em InglêsMostrar erro_s padrãoMostrar rácios _tMostrar barrasApresentar as percentagens de colunaMostrar a contagem de valores omissos em cada observaçãoMostrar apenas os dadosMostrar detalhesMostrar detalhes das iteraçõesMostrar detalhes das regressõesMostrar os valores ajustados para o intervalo de pré-prediçãoMostrar o bordo completoMostrar a saída completaApresentar estimativas completamente restringidasMostrar gráfico da distribuição de amostragemMostrar grelhaApresentar automaticamente a vista por íconesMostrar as variáveis com desfasamentosApresentar valores pMostrar classificações ("rankings")Apresentar as percentagens de linhaMostrar asteriscos de significânciaApresentar declives na médiaMostrar erros padrão em parentesisMostrar estatísticas-t em parentesisApresentar zeros explicitamente_Tamanho:Teste dos SinaisTeste dos sinaisSignificativo com um nível de %d por cento Média móvel simplesSimular erros normaisDimensãoEnviesamentoIgnorar os testes iniciais DFIgnorar o valor mais altoIgnorar o valor mais baixoDecliveMenorValor próprio mais pequenoDesculpe, os modelos ARMA não podem ser colocados na tabela de modelosDesculpe, não é possível realizar esse teste em um painel não-balanceado.
Você precisa do mesmo número de observações
para cada unidade de secção-cruzadaLamentamos, mas esta conversão ainda não pode ser efectuada!Lamentamos, mas não se consegue converter com esta frequênciaLamentamos, comando não disponível para este estimadorDesculpe, não se encontrou a ajudaInfelizmente não há ajuda disponívelDesculpe, ainda não está implementado!Desculpe, o comando %s ainda não está implementado em libgretl
Lamentamos, mas este comando não está disponível em modo iteradoLamentamos, mas este comando não está disponível em modo iterado.
Desculpe, este ítem ainda não está implementado!Desculpe, este modelo não pode ser colocado na tabela de modelosOrdenarOrdenar por...OrigemEspaços por tabulaçãoEspanholCoeficiente de correlação de posto de Spearman (rho) = %.8f
O coeficiente de correlação de posto de Spearman é indefinido
rho de SpearmanEspecificar as restrições:Especificar as equações simultâneas:Especificar variáveis para gráfico:EspectroEspectro de %sQuadradaSecções cruzadas empilhadasSéries temporais empilhadasAnálise automática padrãoDesvio padrãoDesvio padrão da variável dependenteErro padrãoErro padrão dos resíduos = %gErro padrão da regressãoErros padrãoErros padrão baseados na HessianaErros padrão baseados na Matriz de InformaçãoErros padrão baseados na matriz dos Produtos ExternosErros padrão em parentesisFormato padrãoNormal padrãoDistribuição normal padrãoNormalizar os resíduosÍnicioIniciar GNU _RIniciar a importação em:Ínicio:A coluna inicial está fora dos limites.
Observação inicialA linha inicial está fora dos limites.
EstatísticoEstatísticasEstatísticas baseadas nos dados originaisEstatísticas baseadas nos dados diferenciados-rhoEstatísticas baseadas nos dados transformadosEstatísticas baseadas nos dados pesadosEstatísticas para %d repetições
Estatísticas e TransformaçõesEstado de '%s' em VECM:Desvio PadrãoErro PadrãoDesvio\ PadrãoErro\ PadrãoPasso %d: regressão de cointegração
Passo %d: teste para uma raiz unitária em %s
Aderência...GuardandoTabela de codificação para a variável %d (%s):
Tabela de codificação escrita para
 %s
Texto de índice demasiado grandeO texto a substituir não foi encontradoCadeias de caracteresEstrutura do conjunto de dadosIntervalo de confiança de Student a %g%% = de %g a %gIntervalo de confiança de Student ("Studentized")O comando de sub-amostragem falhou misteriosamenteAssunto:Dados sub-amostradosSoma dos resíduos absolutosSoma dos coeficientes ARSoma dos coeficientesSoma dos resíduos quadradosSoma dos resíduos quadrados negativa!Soma de quadradosSoma dos quadrados dos resíduos acumuladosSoma resíd. quadradosResumoEstatísticas Descritivas, usando as observações %s - %sEstatísticas Descritivas, usando as observações %s--%sEstatísticas DescritivasDomingoAlgoritmo de trocas: %d iteraçõesSimétricaErro de sintaxe na linha do comandoErro de sintaxe na expressão genrSistemaValores ajustados de sistemaResíduos de sistemaSistema com níveis como variáveis dependentesTT*R-QuadradoTOTALTOTAL  TRAMO não pode lidar com mais que 600 observações.
Por favor escolher uma amostra mais pequena.TSLSSeparado por tabulaçõesTome nota: as varíaveis foram renumeradasInforme-me sobre actualizações do gretlTestar contra a distribuição gamaTestar contra a distribuição normalTestar para baixo a partir do desfasamento de maior ordemTestar erros AR(%d):Teste para ARCH de ordemTeste ARCH de ordem %dTeste para ARCH de ordem %sTeste para o acrescento de variáveisTeste da diferença entre %s e %sTeste para diferenciar grupos de intercepções no eixo x=0Teste da normalidade de %s:Teste da normalidade dos resíduosTeste para a hipótese nula de distribuição gamaTeste para a hipótese nula de distribuição normalTeste para a omissão de variáveisTeste de restrição de factor comumTestar apenas as variáveis seleccionadasEstatística de testeA estatística não pode ser computada: tente com o desvio da mediana?
Estatística de teste para GammaEstatística de teste para normalidadeEstatística de teste: F(%d ; %d) = %g
Estatística de teste: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Estatística de teste: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Estatística de teste: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Estatística de teste: z = (%g - %g) / %g = %g
Estatística de teste: z = (%g - %g)/%g = %g
Estatística de teste: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestesO comando 'dataset' não está disponível dentro de funçõesO texto X que representa esta fonteA assunção de uma distribuição amostral normal
não está justificada neste caso.  Abandonando o teste.Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, minimizados) valores
dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike,
BIC = critério Bayesiano de Schwartz, e HQC = critério de Hannan-Quinn.O registo de comandos está vazioNão se atingiu critério de convergênciaO ficheiro de dados não contém comentários informativos.
Deseja acrescentar alguns agora?O conjunto de dados não tem nenhumas variáveis índice apropriadasO conjunto de dados encontra-se sub-amostradoO conjunto de dados encontra-se sub-amostrado.
O conjunto de dados está sub-amostrado.
Deseja restaurar o intervalo completo?O conjunto de dados está sub-amostrado.
O intervalo completo tem que ser restaurado antes da compactação.
Restaurar agora o intervalo completo?O conjunto de dados está sub-amostrado.
O intervalo completo tem que ser restaurado antes da expansão.
Restaurar agora o intervalo completo?O conjunto de dados não contém marcadores de observação.
Acrescentar agora a partir de um ficheiro?O conjunto de dados não contém etiquetas para as variáveis.
Acrescentar agora a partir de um ficheiro?O conjunto de dados contém marcadores de observação.
Você pretende:O conjunto de dados contém etiquetas para as variáveis.
Você pretende:O nome de apresentação de uma variável não pode conter aspasO diálogo do selector de ficheiros deve:O filtro para as fontes aceitáveis.O primeiro valor EMA éA previsão para o instante t é baseada em (a) coeficientes obtidos
pela estimação do modelo percorrendo a amostra %s até t-%d, e (b)
nos regressores encontrados no instante t.A fórmula '%s'
 produziu um escalarA página do gráfico está vaziaA página do gráfico está cheiaOs grupos têm a mesma intercepção no eixo x=0Os dados importados foram interpretados como não sendo
datados (secção cruzada).  Pretende que sejam
interpretados como sendo série temporal ou dados de painel?A fórmula de matriz está vaziaO máximo F(%d ; %d) = %g ocorre na observação %sO máximo tem que ser maior que %gO modelo já contém %sO modelo tem um ajustamento linear exactoA amostra do modelo é diferente da amostra do conjunto de dados,
por isso algumas opções do menu estarão desactivadas.

Quer restaurar a amostra sobre a qual este modelo foi estimado?A tabela de modelos está vaziaA operação foi canceladaA opção '--%s' requer um parâmetroNão foi satisfeita a condição de ordem para identificação.
Pelo menos são necessários mais %d instrumentos.Os resíduos são normalizadosAs restrições não identificam os parâmetrosAs variáveis índice seleccionadas não representam uma estrutura de painelOs comandos de sistema não estão activados.A estatística que você pediu não está disponívelA estatística que requereu não tem significado para este modeloO símbolo '%c' não é válido neste contexto
O símbolo '%s' não é válido neste contexto
O símbolo "%s" não está definido
O texto em antevisão de modo a demonstrar a fonte seleccionadaAs variâncias das duas populações são iguaisAs variáveis índice de unidade e de tempo têm que ser distintasA variável '%s' não é uma variável 0/1.A variável '%s' não é discreta$U$ de TheilU de TheilNão há observações extra para descartarNão existem observações fora da amostra para
previsão.  Se o desejar pode acrescentar observações
(menu Dados, Editar valores), ou pode encurtar a amplitude da
amostra usada para estimar o modelo (menu Amostra).Não existem observações fora da amostra para
predição.  Se o desejar pode acrescentar observações
neste momento.Já existe um ficheiro de dados com esse nome.
Confirma escrever por cima?Já existe um ficheiro de sessão com este nome.
Está bem escrever por cima?Já existe uma variável com este nome
no conjunto de dados.  Está bem escrever por cima?Havia valores omissos nos dadosEstas serão usadas caso não tenham sido alteradas
 na configuração específica do gráfico
Esta alteração apenas terá efeito após re-iniciar o gretlEste comando está implementado apenas para modelos Mínimos Quadrados (OLS)Este comando requer uma variável.
Este comando requer duas variáveis
Este comando não funciona com a periodicidade actualEste conjunto de dados não pode ser interpretado como sendo de painelEste estimador requer dados de painelEste ficheiro não aparenta ser um ficheiro de dados SAS xport válidoEste ficheiro não aparenta ser um ficheiro de dados Stata válidoEste não é um ficheiro OLE -- talvez seja demasiado antigo para o gretl ler
Este ficheiro faz parte do sistema de notificação de actualizações do gretl
Este software é livre e TOTALMENTE SEM NENHUMA GARANTIANão é uma base de dados RATS 4.0 válidaIsto apenas é uma predição efectiva se todos os regressores
estocásticos forem valores de defasagem ("lagged").Esta estatística não segue uma distribuição F padrão;
os valores críticos provêm de Stock e Watson (2003).Este teste só é relevante para modelos com dados em painel
Este teste apenas está implementado para modelos Mínimos Quadrados (OLS)Este teste requer que o modelo contenha uma constante
Mínimos Quadrados de Três Fases ("Three-Stage Least Squares")Quinta-FeiraVariável índice de tempoSérie temporalFrequência da série temporalGráfico de série temporalDados de série temporalComprimento da série temporal = %dComprimento da série temporal: mínimo %d, máximo %dModelo apenas de série temporalModelo de série temporal com ajustamento de sazonalidadeTítulo para eixoTítulo do gráficoPara acrescentar "barras" personalizadas a um gráfico, você tem que indicar o
nome de um ficheiro de texto contendo pares de datas.Para:To_bit...TobitLigar/desligar numeração de linhasLigar/desligar divisão de janelaTolerância = %g
Foram seleccionados demasiados itemsDemasiadas restrições (o máximo é %d)TópicoTotalNúmero total de valores omissos = %d (%.2f%% do total de valores de dados)
Total de observaçõesA soma total dos quadrados não era positivaTraçoTeste TraceTransformaçõesA transposição significa que cada variável passa a ser interpretada
como sendo uma observação, e cada observação como uma variável.
Deseja prosseguir?Tratar esta variável como discretaTratamentoVariável de tratamentoTendência/CicloFonte Tipo Verdadeiro ("True Type")Tentando o tipo de data DDMMYYYY
Tentando o tipo de data MMDDYYYY
Tentando o tipo de data YYYYMMDD
Terça-FeiraMínimos Quadrados de Duas Fases ("Two-Stage Least Squares")Mínimos quadrados de duas-fasesHeckit de duas fasesEstimação em dois passosValor p bilateralvalor p bilateral = %.4g
(unilateral = %.4g)
TipoEntrar "open filename" para abrir um conjunto de dados
Escreva um comando:Tipo de dadosUNão se conseguiu aceder ao ficheiro %s.
R-quadrado não-ajustado$R^2$ não-centradoR-quadrado não-centradoDescomentar linhaDescomentar regiãoDescompactandoVariância do erro incondicionalSem DataNão datado: Intervalo completo n = %d; amostra actual n = %dVariável não definida '%s' na condição de ciclo.De acordo com a hipótese nula de independência e probabilidade igual
de valores positivos e negativos, R segue uma N(%g ; %g)
De acordo com a hipótese nula de independência, R segue uma N(%g ; %g)
De acordo com a hipótese nula de não correlação:
 De acordo com a hipótese nula de não diferença, W segue uma B(%d, %.1f)
DesfazerErro inesperado durante a leitura do ficheiro
Desindentar regiãoVariável unidade ou índice de grupoDesconhecidoErro desconhecidoVariável '%s' desconhecidaNome de variável desconhecido no comandoDesconhecido: erro de acessoLibertar funções membro"%s" sem par'%c' sem par
Tipo de dados desconhecidoTipo de sistema de equações desconhecidoTipo de atributo desconhecido para o ficheiro de dadosSem restriçõesConstante sem restriçõesLogaritmo da verosimilhança sem restriçõesLogaritmo da verosimilhança sem restrições $(l_u) = %.8g$Logaritmo da verosimilhança sem restrições (lu) = %.8gLogaritmo da verosimilhança sem restrições (lu) = %.8g
Tendência sem restriçõesErro não especificadoErro Imprevisto -- FIXME (informe os programadores)Comentário não fechado em sequência de comandosActualizadoFazer "upload" de pacote de funçõesEnviar pacote para o servidor ao gravarSuperiorVariável limite superiorLimite superior da frequência:Limite superiorTriangular superiorUsar tabulações "inteligentes"Usar o algoritmo de Fiorentini et alUsar proxy HTTPUsar L-BFGS-B, tamanho da memória:Usar X-12-ARIMAUsar bootstrapUsar a matriz de correlaçãoUsar a matriz de covariânciaUsar variável auxiliar:Usar valores de fim-de-períodoUsar primeira diferençaUsar variáveis índiceUsar linhasUsar a definição local para o ponto decimalUsar nomes de modelosUsar apenas um eixo yUsar pontosUsar dia representativoUsar por omissão a matriz de covariância robustaUsar valores de ínicio-de-períodoUsar variável do conjunto de dadosA directoria do utilizador não está definidaDirectoria do utilizador de gretlNome de Utilizador:Usando a janela de Bartlett dos desfasamentos, comprimento %d

Usando derivadas analíticas
Usando derivadas numéricas
UtilidadesVARSelecção de desfasamentos VAR...inversas das raízes VARRaízes da inversa de VAR em relação ao círculo unitárioSelecção de desfasamentos VARresíduos VARraízes VARraízes VAR (real, imaginária, módulo, frequência)Sistema VAR em primeiras diferençasSistema VAR, grau de desfasamento %dSistema VAR, máximo grau de desfasamento %dVECMSistema VECM, grau de desfasamento %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) é o coeficiente de correlação múltipla
entre a variável j e a outra variável independenteV_ECM..._Muito detalhadoValidarValorValores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidadeValor em falta na observação %dVariávelVariável %dA variável %d não tem nomeA variável %d não estava na lista originalA variável '%s' é toda ela zerosVariável '%s' não está definidaNome da VariávelO nome de variável %s... é muito grande
(o máximo são %d caracteres)Falta nome da variávelApenas nomes de variável (sensível a maiúsculas)A variável número %d está fora dos limitesVariável para ordenaçãoVariável usada como pesoVariáveisA informação das variáveis não existePodem-se definir variáveis usando o comando "set"Variáveis a gravar:Variáveis a testarVariânciaFactores de Inflaccionamento da Variância (VIF)Variância do erro de unidade-específica = 0O nome da variável contém o caractere inválido, '%c'
Use apenas letras, dígitos e o sublinhado ('_')O nome da variável contém o caractere inválido, 0x%x
Use apenas letras, dígitos e o sublinhado ('_')VersãoVerVer a saída X-12-ARIMAVer como equaçãoVer códigoAVISO: A constante estava presente nos regressores mas não entre os
instrumentos, como tal ela foi automaticamente acrescentada à lista de instrumentos.
Este comportamento pode ser modificado em versões futuras, por isso recomendamos que ajuste os seus scripts para prevenir isto.
Atenção: erro na leitura dos dados ASCII na observação %dAtençao: erro na leitura dos dados ASCII na variável %d, na observação %dAtenção: erro na leitura dos dados binários na variável %dAtenção: impossível ler o marcador para a observação %dWLSWLS (ARCH)Teste de Wald (conjunto)Qui-quadrado de WaldTeste de Wald para a significância conjunta das variáveis tempo auxiliaresTeste de Wald baseado na matriz de covariânciaAvisoAtenção: Menos que 80% das células tinham valores esperados de 5 ou superiores.
Atenção: As derivadas fornecidas podem estar incorrectas, ou talvez
os dados foram mal-condicionados para esta função.
Atenção: matriz de dados quase singular!Atenção: opção%s ignorada fora do cicloAtenção: a série %s está vaziaAtenção: a série tem observações omissasAviso: a solução provavelmente não é únicaAtenção: o teste de sobre-identificação de Hansen-Sargan falhou.
Isto poderá querer indicar que o problema a estimar está mal condicionado.
Aviso: o nome foi truncado para %d caracteres
Atenção: havia observações omissasAtenção: havia valores ausentes
Atenão: com amostras pequenas, a aproximação assimptótica pode ser fraca
Teste com instrumento fracoVisionador WebQuarta-FeiraSemana inicia à Segunda-FeiraSemana inicia ao DomingoSemanalWeibullWeibull (forma = %g, escala = %g): Weibull(%g %g)Matriz de pesos de dimensões erradas: deve ser %d x %dPeso na observação actual:A variável peso é uma variável auxiliar, observação efectiva =Variável pesoA variável peso contém valores negativosA variável peso só tem zeros, abortando a regressãoMínimos Quadrados com Pesos ("Weighted Least Squares")Mínimos quadrados com pesosOs pesos já estão definidosPesos baseados nas variâncias de erro por unidadeOs pesos têm que vir depois das condições de ortogonalidadede WhiteTeste de WhiteTeste de White (apenas quadrados)Teste de White para a heterocedasticidadeTeste das Somas de WilcoxonTeste dos Sinais de WilcoxonTeste ordinal da soma de WilcoxonTeste ordinal dos sinais de WilcoxonJanelasCom intervalos de confiança a %g por centoCom intervalos de confiança robustos a %g por centoDentroDentro s.d.Directoria de trabalho...Directoria de trabalho:Escrita do cabeçalho dos dados inválidaFalha na escrita do ficheiro de nomesEscrevendo %ld Kbytes de dados
Tipo de dados erradoTipo errado de operando para o '&' unárioX-12-ARIMA não consegue lidar com mais que %d observações.
Por favor seleccionar uma amostra menor.X-Y em dispersão...Gráficos de dispersão _múltipla...gráfico X-YX-Y com _controlos...X-Y com separação factorizada...X-Y com impulsos...eixo-XVariável do eixo dos XXVariáveis do eixo dos XXGráfico de dispersão XYeixo-YVariável do eixo dos YYVariáveis do eixo dos YYeixo-Y2Está a acrescentar uma série %s a um conjunto de dados %sVocê também pode escrever 'help functions' para obter uma lista de funções
Você não pode alterar o nome de uma função aquiNão pode fazer isto quando está a editar o conjunto de dadosNão pode terminar um ciclo aqui, não iniciou nenhum
Você não pode usar o mesmo caractere para o delimitador da coluna e o ponto decimalVocê não pode apagar '%s'Você não pode apagar variáveis neste contexto
Você não pode escrever por cima em '%s'
Não pode fornecer ao mesmo tempo uma linha de "parâmetros" e derivadas analíticasVocê gravou uma versão reduzida do conjunto de dados actual.
Deseja agora mudar para a versão reduzida?Talvez queira informar o administrador de sistemas que
estão disponíveis novos ficheiros no sítio Web do gretl.
http://gretl.sourceforge.net/Você tem que fornecer um nome para a variávelVocê tem que dar um nome à matrizTem que se incluir uma constante neste tipo de modeloTem que seleccionar uma variável para o eixo dos YYTem que seleccionar uma variável para o eixo dos ZZTem que seleccionar uma variável de controleTem que seleccionar uma variável dependenteTem que seleccionar uma variável factorTem que seleccionar uma variável limite inferiorTem que seleccionar uma variável pesoTem que seleccionar uma variável para o eixo dos XXTem que seleccionar duas ou mais variáveis exógenasTem que especificar uma lista de desfasamentosTem que especificar um interface públicoTem que especificar um quantilTem que especificar uma variável de selecçãoTem que especificar um conjunto de variáveis instrumentaisTem que especificar uma variável de tratamentoTem que especificar uma variável limite superiorTem que especificar regressores para a equação de selecçãoTem que fornecer três variáveisVocê tem que fornecer 3 variáveis, sendo
a última delas uma auxiliar (valores 1 ou 0)Tem que fornecer três variáveis, sendo a última delas uma variável auxiliar
(com valores 1 ou 0)
Parece que está a executar gretl como "root".  Tem a certeza que quer fazer isso?Variável do eixo dos ZZAmpliar...\textit{Note}: * assinala um resíduo que excede 2,5 vezes os erros padrão

Gráfico 3D..._ANOVA_ARCH..._Acerca de gretl_Acrescentar_Acrescentar observações..._Acrescentar variáveis_Comparado com %s_Comparado com %s e %s_Comparado com tempoCritério de Informação de _Akaike_Análise_Acrescentar Dados_Arellano-Bond...Teste de Dickey-Fuller aumentado_AutocorrelaçãoEstimação _autoregressiva...Janela de desfasamentos de _Bartlett_Básico_Baxter-KingCritério de Informação de _Bayes_Entre modelos..._Binário..._Bootstrap...Caixa com bigodes..._CSV...Teste _CUSUM_CholeskyTeste de _Chow_Fechar_Cochrane-Orcutt...Testes de _Cointegração_ColinearidadeRegisto de _Comandos_ComandosFactor _Comum_Compactar Dados...Intervalos de _confiança para os coeficientes_CopiarMatriz de _correlação_CorrelogramaDados de _contagens..._Contagem de valores omissos_DadosBase de _Dados...Bases de _DadosInformação do conjunto de _dadosDefinir _matriz..._Mostrar actual, ajustado, resíduos_Mostrar valores_Gráficos de distribuições_Dividir por escalarDados de _durações...valor p de Durbin-Watson_EditarEditar características_Editar valores_Engle-Granger..._EquaçãoOpções de _equações_Erro da soma de quadrados_Eviews..._Excel..._Expandir Dados...Média móvel _exponencial_Exportar Dados_Família:_Ficheiro_Preencher_Filtro_Procurar variável..._Primeiras diferenças das variáveis seleccionadasValores _ajustadosGráficos _ajustado e actual_Fonte Fixa...Efeitos _Fixos ou Aleatórios..._Predições_Predições...Diferença _fraccionalDistribuição de _frequência...Ficheiros de _Funções_GARCH..._GMM..._Geral...Coeficiente de _Gini_Gnumeric..._Gráfico das variáveis_GráficosConsola _Gretl_Gretl...Critério de Informação de _Hannan-Quinn_Heckit..._Ajuda_Heterocedasticidade_Hildreth-Lu..._Hodrick-PrescottExpoente de _HurstPor _ÍconesMatriz _identidade_ImportarVariável _índiceObservações _influentesVariáveis _instrumentaisRegressão por _intervalo..._Inversa_JMulTi..._Johansen...Teste _KPSS_LIML..._LaTeX_Desfasamentos das variáveis seleccionadasRestrições _linearesDiferença de _logaritmos das variáveis seleccionadas_Log. da verosimilhança_Logit_Logaritmos das variáveis seleccionadasDistâncias de _Mahalanobis_Máxima Verosimilhança...Fonte do _Menu..._Modelo_Modificar modelo..._Multinomial...Gráficos _Múltiplos_Multiplicar por escalarTestes _NIST_Novo conjunto de dados_Novo pacote_Novo Ficheiro de ComandosMínimos Quadrados Não-Linear (NLS)...Modelos _não-linearesTestes _Não-paramétricos_Nornal aleatória_Normalidade dos resíduos_Normalidade dos resíduosTeste de _NormalidadeCaixa com bigodes e entalhe...Marcadores de _observações..._Octave..._Omitir variáveis_Open Document...Abrir Dad_os_Abrir Sessão..._Ordenado...Mínimos Quadrados (OLS)...Localizador de valor _p_PainelDiagnósticos de Painel_PcGive...Variáveis auxiliares _periódicas_Traçar uma curvaFicheiro de _Exercícios..._Prais-Winsten...Variância _prevista do erro_Preferências_Antever:Componentes _principaisIm_primir..._Probit_PropriedadesGráfico Quantil-Quantil...Teste _QLRRegressão por _quantis..._R-Quadrado_RATS 4...RESET de _RamseyVariável _aleatóriaGráfico _Amplitude-MédiaCorrelação O_rdinal..._Reescrever a janela_Remover observações em excesso_Reamostrar com substituição...Gráfico dos _resíduos_Resíduos_Restaurar intervalo completo_Restaurar a amostra do modeloRestringir, baseado em critérios..._Rever a especificação...Estimação _Robusta_SAS (xport)..._SPSS..._AmostraFicheiro de Exemplo_s..._Gravar_Guardar como...Guardar Dado_s_Gravar SessãoE_scalaresFicheiros de Comando_sDiferenças de _sazonalidade das variáveis seleccionadas_Semente dos números aleatóriosFicheiros de _SessãoDefinir _intervaloMostrar e_stadoMédia móvel _simplesEquações _Simultâneas..._Ordenar Dados...E_spectroResíduos _Quadrados_Quadrados das variáveis seleccionadas_Erro padrão da regressãoFormato _Padrão..._Stata..._Tabelas Estatísticas_Estilo:_Soma de coeficientesEstatí_sticas Descritivas_T*R-QuadradoAnálise _TRAMO_TabularOpções de _tabulaçõesCalculador de Estatísticas de _Teste_TestesVariáveis auxiliares _temporaisSérie _temporalGráfico de série _temporalSérie temporal...Séries temporais..._Tendência temporal_Ferramentas_Transformações_Transposta_Transpor Dados...Mínimos Quadrados de _duas fases..._Uniforme aleatóriaVariáveis auxiliares de raiz _unitáriaFicheiro do _Utilizador...Guia de _Utilização_Variável_Etiquetas das variáveis...Autoregressão _vectorial..._Detalhado_VerMínimos Quadrados com Pesos...Mínimos Quadrados com _Pesos..._Janelas_Directoria de trabalho..._X'XAnálise _X-12-ARIMA_entre grupos_texto/CSV...uma trimestralabcdefghijk ABCDEFGHIJKefectivoactual = preditoadicionarAcrescentar variável exógenaacrescentar à restrição actualajustado%s ajustadovectores de ajustamentotodos os ficheiros (*.*)todos os instrumentos são válidostodas as páginastodas as variantesalfa (vectores de ajustamento)iniciar sempre na directoria de trabalhouma anuale apenas um ano
anualárea à direita de %g = %g
área à direita de %g =~ %g
área à direita de %g: ND
valor p assimptóticona média das variáveis independentesescala do eixo automáticaauto-detecçãoconstante auto-geradaautocorrelaçãoautocorrelação até à ordempredição automática (dinâmica fora da amostra)média das observaçõeslargura de banda = %gfactor de ajustamento de largura-de-banda:beta (vectores de cointegração)desviobinomialbootstrap teste-Fcoeficiente bootstrapbootstrap rácio-tteste bootstrapambos CDFscaixaso ficheiro de gráfico caixa com bigodes está corrompidovelas chinesasimpossível ler SPSS .sav nesta plataformanão se consegue ler Stata .dta nesta plataformacentroqui-quadradocmcoeficientecoeficientevectores de cointegraçãoposto de cointegração:corcabeçalhos de colunacoluna:vírgula (,)o comando '%s' não é conhecidoO comando '%s' não é válido neste contextoo comando 'end %s' não é conhecidomanual dos comandoscomandos gravados como %s
restrição de factor comumprobabilidade do complementar = %gMáxima Verosimilhança (ML) condicionalcontinuaçãomatriz de correlaçãocorrelações acima da diagonalcorrelogramatabela cruzadacorrelograma cruzadosessão-cruzadadados de secção-cruzada: a frequência tem que ser 1índice unitário da secção-cruzadaapenas cubosdiáriavariável de índice de dadosinformação dos dadoso conjunto de dados é sub-amostradoo conjunto de dados é sub-amostrado, o modelo não
restauro de conjunto de dados: o conjunto de dados não é reamostrado
dia da semana (1 = Segunda-feira)decenialcasas decimaiscaractere de ponto decimal:omissãoGraus de liberdadeopções de estimação de densidadedescrição:determinanteglgldglndiferença de médiasdiferenças de variânciasparâmetro diferenciador:pontosauxiliarizar ("dummify"): não se encontraram variáveis adequadasauxiliar para %s = %gauxiliar para %s = %lfvariável auxiliar para o teste de Chowgravar a configuração do gretl num ficheiropredição dinâmicavalor própriovalor próprio %d = %g
end: nada para terminariguaisequaçãoerrobarras de erroerro ao avaliar 'if'erro ao avaliar a condição de cicloerro na nova observação finalerro na nova observação inicialErro em wsheet_setup()o erro tem distribuição Normalerro ao ler linha da amostraestimativavalor estimado de (a - 1)Máxima Verosimilhança (ML) exacta Esperado %s mas encontrou-se %setiqueta estranha para a variável '%s'
gráfico com separação por factoresfalhouo campo '%s' no comando não é válidocurva preenchidaprimeira observaçãoautocorrelação de primeira-ordemajustadolinha de ajustamentovalor ajustado do modelo %dvariância ajustada do modelo %dfonte: %sparapara a variável %s (%d observações válidas)para a variável '%s' (%d observações válidas)forçar o uso de Inglêsprediçãohorizonte de predição (períodos):predição de %sfórmulaa frequência %d não é suportadaa frequência (%d) não parece fazer sentidodistribuição de frequênciapacotes de funçõesfunções a empacotargamagerados valores omissosgerados valores não-finitosfalhou gerar a variável de desfasamentogenrcli.hlpgenrgui.hlpfalhou o comando "gnuplot"o comando gnuplot falhou
ficheiros gnuplot (*.plt)comandos gnuplotencontrado campo inválido '%s'encontrado número de variável inválido %dencontrado nome de variável inválido '%s'o gradiente não está próximo de zeroopções da página de gráficosconsola gretlconsola gretl: escreva 'help' para uma lista de comandossaída gretlcontroles dos gráficos do gretlcomandos gretlficheiros de sequência de comandos gretl (*.inp)gretl versão %s
gretl: teste ADFgretl: teste ADF-GLSgretl: teste ARCHgretl: saída do teste CUSUMgretl: saída do teste CUSUMSQgretl: teste Chowgretl: saída do teste Chowgretl: Compactar dadosgretl: Expandir dadosgretl: GARCHgretl: GMMgretl: expoente Hurstgretl: teste KPSSgretl: teste LMgretl: teste LM (autocorrelação)gretl: informação POPgretl: saída do teste QLRgretl: saída do teste RESETgretl: análise TRAMOgretl: formato TeX em tabelagretl: VARgretl: matriz de covariância VARgretl: selecção de desfasamento VARgretl: VECMgretl: teste de omissão de Waldgretl: análises X-12-ARIMAgretl: acrescentar gráfico da distribuiçãogretl: acrescentar informaçãogretl: acrescentar variável aleatóriagretl: acrescentar variável escalargretl: acrescentar variávelgretl: autocorrelaçãogretl: análise bootstrapgretl: dados para gráfico caixa com bigodesgretl: gráficos caixa com bigodesgretl: marcador de casosgretl: intervalos de confiança para os coeficientesgretl: covariâncias dos coeficientesgretl: teste de cointegraçãogretl: colinearidadegretl: entrada de comandogretl: registo do comandogretl: referência de comandogretl: sequência de comandosgretl: teste de factor comumgretl: compactar dadosgretl: configurar tabulaçõesgretl: criar conjunto de dadosgretl: criar variáveis auxiliaresgretl: valores críticosgretl: delimitador de dadosgretl: ficheiros de dadosgretl: formato dos dadosgretl: informação dos dadosgretl: pacotes de dados em servidorgretl: descrição da base de dadosgretl: bases de dados em %sgretl: bases de dados em servidorgretl: definir gráficogretl: apagargretl: apresentar dadosgretl: mostrar bases de dados de sériesgretl: gráficos de distribuiçõesgretl: descartando observaçõesgretl: editar ficheiro de comandos Octavegretl: editar programa Oxgretl: editar comandos Rgretl: editar dadosgretl: editar a informação dos dadosgretl: editar matrizgretl: editar comandos do gráficogretl: errogretl: expandir dadosgretl: procurargretl: prediçãogretl: prediçõesgretl: editor de pacote de funçõesgretl: pacotes de funçõesgretl: pacotes de funções em %sgretl: pacotes de funções em servidorgretl: referência de funçãogretl: gerar desfasamentosgretl: gráficogretl: selecção de cores do gráficogretl: heterocedasticidade entre gruposgretl: cliente de interface gráfico (gui) para gretl versão %s,
gretl: ajudagretl: teste de hipótesesgretl: importar dados %sgretl: informaçãogretl: controlos da iteraçãogretl: informação das iteradasgretl: alavancagem e influênciagretl: restrições linearesgretl: carregando os dadosgretl: máxima verosimilhançagretl: código de omissosgretl: informação sobre os valores omissosgretl: modelo %dgretl: tabela de modelosgretl: testes de modelosgretl: nomear colunagretl: nomear variávelgretl: mínimos quadrados não-linearesgretl: testes não-paramétricosgretl: abrir dadosgretl: abrir sessãogretl: opçõesgretl: valor pgretl: localizador de valor pgretl: diagnósticos do modelo de painelgretl: períodogramagretl: gráfico de CDFgretl: traçar uma curvagretl: ficheiros de exercíciosgretl: estatísticas amplitude-médiagretl: mudar o nome de objectogretl: substituirgretl: dist. residualgretl: restringir amostragretl: conjunto de dados revistogretl: gravar dadosgretl: gravar matrizgretl: gravar textogretl: escalaresgretl: pesquisando fontesgretl: saída da sequência de comandosgretl: semente dos números aleatóriosgretl: seleccionar formatogretl: enviar E-mailgretl: notas da sessãogretl: definir amostragretl: sistema de equações simultâneasgretl: especificar modelogretl: especificar escalargretl: importação de folha-de-cálculogretl: guardando os dadosgretl: matriz de covariância de sistemagretl: calculador de testesgretl: filtro de série temporalgretl: transpor dadosgretl: "upload"gretl: usando estes caminhos básicos de pesquisa:
gretl: atributos das variáveisgretl: autoregressão vectorial gretl: avisogretl: directoria de trabalhogretl_prn_new: Tem que fornecer um nome de ficheiro
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtheterocedasticidade entre gruposmelhorou.
melhoraram.

alturaficheiro de ajuda %s não está acessível
sem heterocedasticidade horáriavista por íconesvalor negativo ilegal respostas de impulsosimpulsosem vários pequenos gráficos separadospolegadasincluir um tendênciaincluir o intervalo de confiança bootstrapincluir a coluna das observaçõesincluir auxiliares de sazonalidadeincluindo %d desfasamentos de (1-L)%sincluindo um desfasamento de (1-L)%scondição indeterminada em 'if'variável índiceinfluênciavalores extremos inovadoresinversa: y = a + b*(1/x)irregularcomponente irregular de %sparece que não há nomes de variáveis
iterado %siteraçãoiteração %2d: SSR = %.8g
justificaçãok (valores maiores -> melhor aproximação):kalman: falta uma matrizposição da legendaetiqueta %d: etiquetas de atributos para as observações têm que ser 'true' ou 'false'desfasamentoordem de desfasamentoordem de desfasamento:diferenças desfasadasimpossível calcular os desfasamentos dos resíduosdesfasamentosdesfasamentos     log. da verosimilhança    p(LR)       AIC          BIC          HQCdesfasamentos...lambda (valores maiores -> tendência mais alisada):última observaçãoiniciar a calculadoraesquerdainferior esquerdosuperior esquerdalegendaalavancagemlinha %d: espessura da linhafactor de espessura da linharestrições linearesescala linearlinear: y = a + b*xlinhaslinhas/pontosA lista está vaziamáquina localLOESS (ajustamento com pesos locais)ajustamento LOESS, d = %d, q = %glogaritmo do determinanteescala logarítmicalog(RS)log(Dimensão)log(dimensão da amostra)Logaritmo da verosimilhança para o teste %sescala logarítmica, base:logísticoCDF logísticologaritmo da verosimilhançamatriz de longo prazo (long-run) (alfa * beta')linhas baixo e altoinferiorlimite inferiorcauda inferiorescala manual:O máximo F(%d ; %d) = %g ocorre na observação %smáximodesfasamento máximo:médiamédia da amostra 1média da amostra 2média dos resíduos escalados = %g
medianamínimovalores omissosmodelo o modelo e o conjunto de dados sub-amostrados são diferentes
 o modelo é sub-amostrado, o conjunto de dados não
opções da tabela de modelosmodprint: esperado %d nomesmodprint: o primeiro argumento da matriz tem que ter 2 colunasmonocromáticomês %s?
mensalmêsesgráficos múltiplos dispostos verticalmentegráficos múltiplos em grelhagráficos de dispersão múltiplosnnomenova sequência de comandosnão é permitido ':' na observação inicial com frequência 1o efeito ARCH não está presentesem autocorrelaçãosem alterações nos parâmetrossem falha estruturalsem diferença estruturalnão-linearidadeempates não-nulosnenhumteste não-paramétriconorma do gradiente = %gnormalCDF normalteste de normalidadenão definidonão significativo com um nível de 10%
número de classes = %d, média = %g, desvio padrão = %g
número de regressores
(excluindo a constante)dos dadosomitirnum único gráficoabrir para editar um pacotes de funções ao iniciarabrir uma base de dados no arranqueabrir uma base de dados remota (web) no arranqueabrir um ficheiro de comandos no arranqueabrir conjunto de dadosabrir a consola gretlouou desfasamentos específicosoutro...memória esgotada durante codificação em XMLexteriorvalor pvalor p para o teste %svalor p para H0: declive = 0 é %g
p-valores entre parentesespaineldados de painel têm que ter frequência >1os parâmetros são nulos para as variáveiserro de interpretação '%s'
interpretandopassar valor inteiro para sequência de comandosconstantes por unidade do modelo %dperíodoponto (.)periodicidade: %d, máxobs: %d
intervalo das observações: %s-%s
períodostexto simplesgráfico com impulsosvariáveis auxiliares de sazonalidade aditivapontoestimativa pontualmarcadoresPoissonporto:posição (X Y)pré-carregar os dados%s preditovalores de prediçãoprediçãoprébranqueadocomponentes principaismostrar informação sobre a versãoprivadoproporçãoproporção, amostra 1proporção, amostra 2remover observações omissasquadrática: y = a + b*x + c*x^2trimestre %s?
trimestraltrimestresquartisamplitudeintervalo de %g a %ggráfico amplitude-média parateste amplitude-médiapostocorrelação de postoquantis versus N(0, 1)identificada variável dependente dos desfasamentosa relação é linearrecordar a pasta anteriormente abertaalfa re-normalizadobeta re-normalizadosubstituir a restrição actualreamostrar o conjunto de dadosresíduoresíduo do sistema VAR, equação %dresíduo do sistema VECM, equação %dresíduo do modelo %dresposta de %s a um choque em %sresposta de %s a um choque em %s, com intervalo de confiança bootstraprestriçãoa restrição é aceitávelinvertendo os dados!
rhodireitainferior direitosuperior direitaprobabilidade da cauda direitaprobabilidade da cauda direita = %gvariante robustaexecutando previsões de k-passos à frente: k = linha:média amostralproporção amostraldimensão da amostradimensão de amostragem %d
dimensão da amostra, nestado da amostravariância amostralgravar comandosguardar gráficogravar sessãoescala%s escalada%s escalada (variância robusta de Koenker)frequência escaladaprocurando etiquetas de linhas e dados...
procurando nomes de variáveis...
gráfico de dispersão com controlo%s com ajustamento de sazonalidadeseleccionar variávelselecção (ou nova variável)ponto-e-vírgulaEnviar informação para despiste de erros para a consolaseparador para dados em colunas:série temporalvista de sessão em íconescolocando a frequência dos dados = %d
área sombreadaformatrocas de nívelmostrar gráficomostrar resultados da regressãosigmasigmahat                  = %g

significativo com o nível %g%% (bilateral)
algarismos significativostamanhodimensão da amostra 1dimensão da amostra 2declivedeclive na médiadeclive da amplitude versus média = %g
algo estranho com o ficheiro
(Tipo 0 característico de tamanho não nulo)espaçoespaço para comentáriosespecialdesfasamentos específicosa especificação é adequadaresíduo ao quadrado do modelo %dresíduo normalizado ao quadrado do modelo %dquadrado da variável de tendência temporalquadrados e cubosapenas quadradossscanf: o destino numérico tem que ser um escalarsecções-cruzadas empilhadasséries temporais empilhadaserros padrão em parentesisnormal padrãoNormalizar os dadosresíduos normalizadosresíduo normalizado do modelo %dinicie a introdução de valoresobservação inicial '%s' é incompatível com a frequênciaobservação inicial '%s' inválidaobservação inicial tem que conter um ':' quando frequência > 1predição estáticadesvio padrãodesvio padrãodesvio padrão, amostra 1desvio padrão, amostra 2erro padrãopassosParado após %d iterações
store: não foi fornecido o nome de ficheiro
store: usando o nome de ficheiro %s
somasoma das observaçõessoma de postos, amostra 1estatísticas descritivasestatísticas descritivas:resíduo de sistema, equação %dt(%d)t(%d) = %g, com valor p bilateral %.4f
Distribuição de amostragem t(%d)rácio-trácios-t em parentesisestatísticas-t em parentesistabulaçãoobtendo informação de datas a partir das etiquetas das linhas

tausequência tautestar para baixo a partir da ordem máxima de desfasamentoestatística de testeteste com constanteteste sem constantetextoa directoria actual tal como foi determinado a partir do ambiente de trabalhoa directoria seleccionada acimao maior desfasamento é %da média das primeiras n observaçõesa média da série completaa diferença da mediana é zeroas duas medianas são iguaisas unidades têm a mesma variância de erroteta utilizado para quasi-desmediaçãoesta páginatemposérie temporalsérie temporal por grupovariável de tendência temporalsérie temporalparapara %sdemasiados argumentosalterações transitóriasHélio Guilherme <helio_guilherme@hotmail.com>
Tradução de 09 de Maio de 2010.tratando estes como sendo dados sem data

tendência/ciclotendência/ciclo para %sexperiênciastentando interpretar etiquetas de linhas como sendo datas...
probabilidade bilateral = %gtipoescreva um nome de ficheiro onde guardar resultados ("Enter" para sair): não datadoindefinidodiferentesuniformeunidadehipótese nula de raiz unitária: a = 1unidadesdesconhecidotipo de dados desconhecidosuperiorlimite superiorcauda superiorusar um único gráficousar a primeira diferença da variávelusar nível da variávelUsar a média amostral e a variância para os quantis normaisguia de utilizaçãovalores iniciais fornecidos pelo utilizadorusando %d sub-amostras de dimensão %d

usando o delimitador '%c'
usando o formato de coluna fixa
usando modelo AR linearusando modelo AR não-linearusando resíduos reamostradosusando as variáveis:valores válidosvaloro número de variável %d está duplicado na lista de comandos.variável %d: traduzindo de texto para números de código
variânciadecomposição da variânciavariância da amostra 1variância da amostra 2variantevecm: posto %d está fora do limiteversusatenção: alguns nomes de variáveis estavam repetidos
aviso: truncando dados na linha %d, coluna %d
semanalweibulllarguracom o estimador de variância robusta de Koenkercom constantecom constante e tendência quadráticacom constante e tendênciacom constante, tendência e quadrado da tendênciacom ajuste de mínimos quadradoscom valor pcom valor p = %g
com valor p = %g

com valor p = prob(Qui-quadrado(%d) > %g) = %g

com erros normais simuladosa escrita do ficheiro de dados falhou
escrevendo os resultados da sessão em %s%s
escreveu %s
x mínimoamplitude xxmlParseFile falhou em %seixo yanoszz = %.3f valor p = %.5fz-score = %g, com valor p bilateral %.4f
z-score = %g, com valor p (bilateral) %g
zero diferenças