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*** User-specified starting values:


ESS is minimum for rho = %g



For help on a specific command, type: help cmdname

For help on a specific function, type: help funname
          frequency    rel.     cum.


       interval          midpt   frequency    rel.     cum.


  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables

  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables


"help" gives a list of commands

--- FINAL VALUES: 

Augmented Dickey-Fuller test for %s

Breusch-Pagan test statistic:
 LM = %g with p-value = prob(chi-square(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller test for %s

Equality of means test (assuming %s variances)


Equality of variances test


Error executing script: halting

Fine-tune rho using the CORC procedure...


For the variables '%s' and '%s'

Frequency distribution for %s, obs %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g with p-value %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Hausman test statistic:
 H = %g with p-value = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS test for %s %s


Means of pooled OLS residuals for cross-sectional units:


Number of iterations: %d


Number of observations (rows) with missing data values = %d (%.2f%%)

Number of runs (R) in the variable '%s' = %d

Performing iterative calculation of rho...


Periodogram for %s

Please note:
- The first row of the CSV file should contain the names of the variables.
- The first column may optionally contain date strings or other 'markers':
  in that case its row 1 entry should be blank, or should say 'obs' or 'date'.
- The remainder of the file must be a rectangular array of data.

Please rename this variable and try again
Read datafile %s

Reading 
Reading header file %s

Reading session file %s

Residual variance: %g/(%d - %d) = %g

There is evidence for a cointegrating relationship if:
(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables.
(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the 
    cointegrating regression.

Valid gretl commands are:

You may supply the name of a data file on the command line
You may supply the name of a data file on the command line.
Options:
 -b or --batch     Process a command script and exit.
 -r or --run       Run a script then hand control to command line.
 -h or --help      Print this info and exit.
 -v or --version   Print version info and exit.
 -e or --english   Force use of English rather than translation.
 -q or --quiet     Print less verbose program information.
Example of batch mode usage:
 gretlcli -b myfile.inp >myfile.out
Example of run mode usage:
 gretlcli -r myfile.inp

gretlcli: error executing script: halting
                         Random effects estimator
           allows for a unit-specific component to the error term
           (standard errors in parentheses, p-values in brackets)

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency                     mean of      std. dev. of     mean of     std. dev. of
                    estimated      estimated      estimated      estimated
      Variable     coefficients   coefficients   std. errors    std. errors

                 ITER       RHO        ESS        %g%% interval
      Diagnostics: assuming a balanced panel with %d cross-sectional units
                         observed over %d periods

      VARIABLE         COEFFICIENT      %g%% CONFIDENCE INTERVAL

   %s: probably a year...    %s: probably not a year
   ...but row %d has %d fields: aborting
   Difference between sample means = %g - %g = %g
   Estimated standard error = %g
   Found matrix '%s' with %d rows, %d columns
   Null hypothesis: The two population means are the same.
   Ratio of sample variances = %g
   Test statistic: t(%d) = %g
   The difference is not statistically significant.

   Variable     mean         std. dev.
   but I can't make sense of the extra bit
   but the dates are not complete and consistent
   dates are reversed?
   definitely not a four-digit year
   first field: '%s'
   first row label "%s", last label "%s"
   label strings can't be consistent dates
   line: %s
   longest line: %d characters
   number of columns = %d
   number of data blocks: %d
   number of non-blank lines: %d
   number of observations: %d
   number of variables: %d
   p-value (two-tailed) = %g

   seems to be observation label
   the cell for variable %d, obs %d is empty: treating as missing value
   variable name %d is missing: aborting
   warning: missing value for variable %d, obs %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  LAG      XCF  Of the %d model selection statistics, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (e.g. help smpl)
 (none)
 (steplength = %g) (using Hessian) 95%% confidence interval for mean: %g to %g
 Click on graph for pop-up menu Click to set label position DW  Drag to define zoom rectangle Dropping %-16s (p-value %.3f)
 F  Find what: For %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3f
 For %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2f
 No datafile loaded  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Unsaved data  datafile omega  scaled frequency  periods  log spectral density

 omega  scaled frequency  periods  spectral density

 standard error of mean = %g
 std. error t  unit %2d: %13.5g
"%s" is not a gretl command.
"%s" is not defined.
"By econometricians, for econometricians.""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
$p$-values in brackets$t$-ratio$t$-statistics in parentheses$z$%17cNOTE: o stands for %s,   x stands for %s
%17c+ means %s and %s are equal when scaled
%20c%s and %s are plotted on same scale

%8c%25cNOTE: o stands for %s

%8c%d group means were subtracted from the data%d is not a valid variable number%d missing values%d out of %d gradients looked suspicious.

%d out of %d tests gave zero
%d-period moving average of %s%g and %g quantiles%g percent confidence band%g percent critical value%g percent interval%g%% confidence ellipse and %g%% marginal intervals%g%% confidence interval = %g to %g%g%% interval%g\%% confidence interval%g\%% interval%s (n = %d, %s)%s (original data)%s (smoothed)%s = 1 if %s is %d, 0 otherwise%s = 1 if period is %d, 0 otherwise%s estimates%s estimates using the %d observations %s-%s
%s estimates, observations %s-%s (T = %d)%s estimates, observations %s--%s ($T=%d$)%s found
%s is a constant%s opened OK
%s page %d of %d%s replaced
%s saved
%s test%s versus %s (with inverse fit)%s versus %s (with least squares fit)%s versus %s (with loess fit)%s versus %s (with quadratic fit)%s, %s to %s%s, argument %d: value %g is out of bounds
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1 to %d%s, page %d%s, response = %s, treatment = %s:%s, using %d observations%s, using observations %s%s%s%s, using the observations %s - %s%s: Didn't find any matching observations
%s: Full range %s - %s%s: No BOF record found%s: argument %d is of the wrong type (is %s, should be %s)
%s: argument %d should be %s%s: argument %d: invalid type %s%s: argument should be %s%s: can't handle conversion%s: command not available
%s: division not allowed here%s: empty document%s: expected an integer order%s: insufficient arguments%s: invalid argument type %s%s: locale is not supported on this system%s: no parameters were specified%s: no such object
%s: not a string variable%s: not a valid parameter name%s: not enough arguments
%s: not implemented in 'progressive' loops%s: observation range does not overlap
with the working data set%s: operand %d should be %s%s: operand should be %s%s: required parameter is missing%s: set %d observations to "missing"
%s: sorry, no help available.
%s: the dependent variable must be count data%s: using default compaction method: averaging%s: validated against DTD OK%s; sample %s - %s'%s' -- no numeric conversion performed!'%s' -- number out of range!'%s' : not implemented for lists'%s' : not implemented for matrices'%s' : not implemented for strings'%s' : not implemented for this type'%s' : only defined for matrices'%s' and '%s': couldn't get dates
'%s' is a constant'%s' is not a dummy variable'%s' is not the name of a series'%s' is not the name of a variable'%s' is the name of a built-in function'%s' is the name of a gretl command'%s' may not be used as a variable name'%s': invalid argument for %s()
'%s': name is too long (max 15 characters)
'%s': no argument was given
'%s': no such matrix'%s': not a scalar'%s': there is already an object of this name'%s': unrecognized name'Between' variance'Within' variance'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% critical value %s %.2f)('*' indicates a leverage point)('*' indicates a value outside of 95% confidence band)(10%% value = %.2f)(90% interval)(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the random effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects
model is consistent, in favor of the fixed effects model.)
(Please refer to Help for guidance)(dropping missing observations)(for logical AND, use '&&')
(for logical OR, use '||')
(heteroskedasticity)(including trend)(logs are to base 2)(missing values were skipped)(no description)(non-linearity)(to the left: %g)
(two-tailed value = %g; complement = %g)
(unsaved)(without trend)* indicates significance at the 10 percent level** indicates significance at the 5 percent level+- sqrt(h(t))1-norm1-step Arellano-Bond1-step GMM1-step dynamic panel10%% critical value for q = 20 is %.2f1st-order autocorrelation coeff. for e2 means2 proportions2 variances2-step Arellano-Bond2-step GMM2-step dynamic panel2-step estimation3D plot3SLS5% critical values for Durbin-Watson statistic5%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d5\%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d= %s squared= %s times %s= 1 if month = %d, 0 otherwise= 1 if quarter = %d, 0 otherwise= first difference of %s= log difference of %s= log of %s= seasonal difference of %sA list named %s already existsA matrix named %s already existsA scalar named %s already existsA series named %s already existsA string named %s already existsA value < 10 may indicate weak instrumentsACF forADF-GLS testAICANOVAANOVA...ARAR (seasonal)AR order:ARCHARCH order:ARCH q:ARIMAARIMA modelARI_MA...ARMAARMA initializationARMAXASCII files (*.txt)A_RCHAbout gretlAccessorsActualActual and fitted %sActual and fitted %s versus %sActual vs. FittedAddAdd ObservationAdd VariableAdd another curve...Add as matrix...Add derivativeAdd differencesAdd equationAdd identityAdd line...Add list of endogenous variablesAdd list of instrumentsAdd logsAdd observationsAdd to datasetAdd to dataset...Add to functions shownAdd to model tableAdd...Add/remove functionsAdded list '%s'
Added matrix %sAdded scalar %s = %gAdding %s series to %s datasetAdj. R**2Adj. R{\super 2}Adjusted $R^2$Adjusted R-squaredAdjustment vectorsAkaike Information CriterionAkaike criterionAkaike information criterionAll ->All componentsAll data labelsAll lags of %sAll vars, lag %dAllow anti-aliasing of linesAllow shell commandsAllowing for groupwise heteroskedasticityAllowing for prior restriction, df = %d
Alternative hypothesisAlternative statisticAlways prompt if there are unsaved changesAn equation system must have at least two equationsAnalysis of VarianceAnalytical derivatives cannot be used with GMMAnalytical derivatives supplied: "params" line will be ignoredAnnualAppend signatureApplyArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) is missingArgument %d is a constantArgument is a constantArrange iconsAscendingAssign return value (optional):Assume common population standard deviationAssume positive and negative are equiprobableAssume standard deviation is population valueAsymptotic standard errors (unreliable)Asymptotic standard errors assuming IID errorsAsymptotic test statisticAttempting to take square root of negative numberAugmented Dickey--Fuller regressionAugmented Dickey-Fuller regressionAugmented regression for Chow testAugmented regression for common factor testAuthorAuto-indent regionAuto-indent scriptAutocorrelation function for %sAutomaticAutoregressive modelAuxiliary regression for RESET specification testAuxiliary regression for non-linearity test (log terms)Auxiliary regression for non-linearity test (squared terms)Available varsBFGS maximizerBFGS: initial value of objective function is not finiteBHHH maximizerBICBackBad character %d in date stringBad character '%c' in date stringBad data label in %sBandwidth:Bartlett kernelBartlett window, length %dBased on %d replicationsBased on Jacobian, df = %d
Baxter-King Band-pass filterBaxter-King component of %s at frequency %d to %dBeck--Katz standard errorsBeck-Katz standard errorsBesides additive outliers, allow for:BetweenBetween s.d.Between-groupsBetween-groups modelBias proportion, $U^M$Bias proportion, UMBin width:Binary data (%d) encountered (line %d:%d): this is not a valid text file
Binary data (%d) encountered: this is not a valid text file
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlockBlock variable (optional)Bollerslev--Wooldridge standard errorsBollerslev-Wooldridge standard errorsBounded observationsBoxplotBreusch--Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Godfrey test forBreusch-Godfrey test for autocorrelation up to order %dBreusch-Godfrey test for first-order autocorrelationBreusch-Pagan testBreusch-Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Pagan test for heteroskedasticityBrowse...Buffer is emptyBuild from formulaBuild from seriesBuild numericallyBy %sBy _observation numberC.V.CDF instead of densityCORCCSV files (*.csv)CUSUM plot with 95% confidence bandCUSUM test for parameter stabilityCUSUM test for stability of parametersCUSUMSQ plot with 95% confidence bandCUSUMSQ test for stability of parametersCUSUM_SQ testC_lear data setC_ross-correlogramCalculatorCan't add model to table -- this model has a different dependent variableCan't do this: no model has been estimated yet
Can't do this: some vars in original model have been redefinedCan't do: the current data set is different from the one on which
the reference model was estimated
Can't find the function '%s'Can't open %s for readingCan't open folder %sCan't produce ML estimates: some units have only one observationCan't retrieve ht: data set has changedCan't retrieve series: data set has changedCan't retrieve uhat: data set has changedCan't retrieve yhat: data set has changedCancelCannot delete %s; variable is in useCannot delete all of the specified variablesCannot delete the specified variablesCannot open the clipboardCase 1: No constantCase 2: Restricted constantCase 3: Unrestricted constantCase 4: Restricted trend, unrestricted constantCase 5: Unrestricted trend and constantCase marker missing at obs %dCensored obsCensored observationsCensoring variableCenteredCentered $R^2$Centered %d-period moving average of %sCentered R-squaredCheck for _updatesChi-squareChi-square(%d)Chi-square(%d) sampling distributionChi-square(%g)Chi-squared(2) = %.3f pvalue = %.5fCholesky ordering:ChooseChoose named listChow F-test for breakChow test for structural break at observation %sChow test for structural difference with respect to %sClearClear data labelsClearing the data set will end
your current session.  Continue?CloseClose windowClosed output file '%s'
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoefficientCoefficient covariance _matrixCoefficient covariance matrixCoefficient number (%d) is out of rangeCoefficient number (%d) out of range for equation %dCoefficient on %sCointegrating regression - Cointegrating regression -- Cointegrating vectorsCointegrationCointegration rankColor %dColumnsCombined residual plotComma separatedCommand '%s' ignored; not valid within equation system
Command failedCommand has insufficient argumentsCommand is malformed
Command to compile TeX filesCommand to launch GNU RCommand to launch gnuplotCommand to view DVI filesCommand to view PDF filesCommand to view postscript filesComment lineComment regionCompact by averagingCompact by summingCompact daily data to weeklyCompact daily data to:Compact hourly data to:Compact monthly data to:Compact quarterly data to annualCompact weekly data to monthlyCompacted dataset would be emptyCompaction method (for reducing frequency):Comparison of Model %d and Model %d:
Comparison of information criteriaComponent  Eigenvalue  Proportion   Cumulative
Component with eigenvalue = %.4fComponents with eigenvalues > meanCompute confidence intervalsCompute standard errorsConditional Maximum LikelihoodConfidence _ellipse...Confidence intervalConfidence levelConfidence level...Confidence region: select two variablesConfigureConfigure tabs...Confirm dataset structureConflicting variable namesControl variableConvergence achieved after %d iterations
Convergence tolerance:CopyCopy as CSV...Copy as:Copy buffer was emptyCopy dataCopy to clipboardCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCorrelation CoefficientsCorrelation coefficients, using the observations %s - %sCorrelation coefficients, using the observations %s--%sCorrelation matrixCorrelationsCorrelations of %s and lagged %sCorrelogramCould be %s - %s
Could not compute Beck-Katz standard errorsCouldn't access binary datafileCouldn't access graph infoCouldn't calculate confidence intervals for this modelCouldn't create directory '%s'Couldn't estimate group means regression
Couldn't find a usable terminal programCouldn't find script '%s'
Couldn't find usable socket driver
Couldn't forkCouldn't format model
Couldn't get function package informationCouldn't get value for col %d, row %d.
Maybe there's a formula in the sheet?Couldn't load plugin functionCouldn't load plugin function
Couldn't open %sCouldn't open %s
Couldn't open %s for writingCouldn't open %s for writing
Couldn't open '%s'Couldn't open database binary fileCouldn't open database index fileCouldn't open file %sCouldn't open script "%s"
Couldn't set sampleCouldn't write to %sCouldn't write to '%s': gretl will not work properly!Count data modelCovariance matrixCovariance matrix of regression coefficientsCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueCreation and I/OCriterionCritical value = %gCritical value for outliers:Critical valuesCritical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired LIML maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Cross _TabulationCross-correlation function for %s and %sCross-correlogramCross-equation VCV for residualsCross-equation covariance matrixCross-productsCross-sectionalCross-sectional dataCross-tabulation of %s (rows) against %s (columns)Cumulated sum of scaled residualsCumulated sum of squared residualsCurrent sampleCurrent sample: %d observations
Current sessionCustom formatCyclical component of %sDFFITSDailyDaily (5 days)Daily (6 days)Daily (7 days)Daily date to represent weekDataData appended OK
Data contain negative values: gamma distribution not appropriateData errorData file %s
as ofData file has trailing commas
Data file is empty
Data frequency does not match
Data infoData info in file %s:

Data missing for variable '%s'Data requirementData series length count missing or invalid
Data setData set is goneData set is not recognized as a panel.
Please use "Sample/Set frequency, startobs".Data structure wizardData transposedData types not conformable for operationData utilitiesData written OK.
DatabaseDatabase installed.
Open it now?Database parse error at variable '%s'Database server nameDatabasesDatasetDataset _structure...Dataset cleared
Dataset extended by %d observationsDateDate (YYYY-MM-DD)Date strings inconsistentDates file does not conform to the specificationDecennialDecomposition of variance for %sDefault method:Define _new variable...Define listDefine matrixDefine named listDefine new variable...Define or edit _list...DeleteDelete package fileDeleted bundle %sDeleted function '%s'
Deleted matrix %sDeleted scalar %sDeleted string %sDensityDependent variableDependent variable is all zeros, aborting regressionDependent variable: %s
Dependent variable: %s

DescendingDescriptionDescription:Descriptive labelDescriptive statisticsDesired quantile(s)Detect and correct for outliersDeterminantDeterminant of covariance matrixDiagonalDickey--Fuller regressionDickey-Fuller regressionDickey-Fuller testDidn't find any matching observationsDidn't find any matching observations
Difference testDifference the independent variablesDifference:DisplayDisplay PDFDisplay fitted values, all equationsDisplay name (shown in graphs):Display residuals, all equationsDisplay valuesDistances saved as '%s'Distribution free Wald test for heteroskedasticityDistribution:Disturbance proportion, $U^D$Disturbance proportion, UDDo you really want to add a lower frequency series
to a higher frequency dataset?

If you say 'yes' I will expand the source data by
repeating each value %d times.  In general, this is
not a valid thing to do.Do you want to save changes you have
made to the current data set?Do you want to save the changes you made
to this session?Do you want to save this gretl session?Done
Doornik-Hansen testDrop all obs with _missing valuesDropping %s: sample range contains no valid observations
Dummies for selected _discrete variablesDurationDuration (Weibull)Duration (exponential)Duration (log-logistic)Duration (log-normal)Duration modelDurations must be positiveDurbin's $h$Durbin's hDurbin-WatsonDurbin-Watson statisticDynamic panelDynamic panel modelEC termEPS fileERROR: variable %d (%s), observation %d, non-numeric value
ESSE_xitEditEdit attributesEdit function codeEdit package listEdit package...Edit plot commandsEdit sample scriptEdit valuesEigenanalysis of the Correlation MatrixEigenanalysis of the Covariance MatrixEigenvalueEigenvaluesEigenvalues of CEigenvectors (component loadings)Element by elementEmpty observation []
Emulate Windows lookEnable Ox supportEncode all valuesEncoding variables as dummiesEndEnd:Endogenous variablesEnglish (A4 paper)English (US letter paper)Ensure uniform sample sizeEnter a nameEnter a numerical valueEnter boolean condition for selecting cases:Enter case marker for new obs
(max. 8 characters)Enter commands for loop.  Type 'endloop' to get out
Enter formula for new variable
(or just a name, to enter data manually)Enter formula for new variable:Enter name for column
(max. 12 characters)Enter name for first variable
(max. 15 characters)Enter name for new variable
(max. 15 characters)Enter new name
(max. 31 characters)Enter value to be read as "missing"
for the variable "%s"Enter value to be read as "missing":Epanechnikov kernelEquationEquation for Equation is just identifiedEquation number (%d) is out of rangeEquation systemError adding variablesError attempting to open fileError estimating Hurst exponent model
Error estimating fixed effects model
Error estimating random effects model
Error estimating range-mean model
Error generating covariance matrixError generating index variableError generating lagged variablesError generating logarithmsError generating squaresError generating time trendError in arma commandError message from %s:
Error reading %s
Error reading workfile header
Error retrieving data from serverError saving model informationError sum of squares (%g) is not > 0Error sum of squares is not >= 0Error unzipping compressed dataError: unit %g, period %g: duplicated observationEstimateEstimate of population valueEstimate reduced modelEstimated Hurst exponentEstimated _density plot...Estimated degree of integrationEstimated density of %sEstimated using BHHH methodEstimated using Kalman filterEstimated using X-12-ARIMAEstimated using least squaresEstimationEstimation periodEstimatorEvaluated at the meanEvaluations of gradient: %d
Ex. kurtosisEx.\ kurtosisExact Maximum LikelihoodExact or near collinearity encounteredExcessive exponent in genr formulaExcluding the constant, p-value was highest for variable %d (%s)ExecuteExecute lineExecute regionExogenous regressor(s)Exogenous variablesExpand annual data to:Expand quarterly data to monthlyExpected '%c' but formula ended
Expected '%c' but found '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringExpected numeric data, found string:
%s" at row %d, column %d
Expected numeric data, found string:
'%s' at row %d, column %d
Expected valueExplained sum of squaresExponentialExponential moving averageExponential moving average of %s (current weight %g)Export as CSV...Export the labels to fileExport the markers to fileExternal command failedExtraneous character '%c' in dataExtraneous character (0x%x) in dataF test for the specified restrictionsF(%d, %d)F(%d, %d) sampling distributionF-formF-tests of zero restrictionsFIMLFactor (dummy)Failed to calculate JacobianFailed to compute critical valueFailed to compute numerical HessianFailed to compute p-valueFailed to compute test statistic
Failed to construct Hessian matrixFailed to copy graph fileFailed to create empty data setFailed to download fileFailed to execute x12arimaFailed to find eigenvalues
Failed to flip state of "%s"
Failed to get workbook infoFailed to load plugin: %sFailed to parse HTTP proxy:
format must be ipnumber:portFailed to parse count of variablesFailed to parse data frequencyFailed to parse data values at obs %dFailed to parse endobsFailed to parse gnuplot fileFailed to parse line as frequency, startobsFailed to parse number of observationsFailed to parse series informationFailed to parse startobsFailed to process Excel fileFailed to process TeX fileFailed to retrieve description of dataFailed to store data comments
FileFile of the wrong type, root node not %sFile of the wrong type, root node not WorkbookFile of the wrong type, root node not gretldataFile selector remembers folderFill colorFilterFiltered %s: Baxter-King, frequency %d to %dFiltered %s: Hodrick-Prescott cycle (lambda = %g)Filtered %s: Hodrick-Prescott trend (lambda = %g)FiltersFind...Find:Fine-tune using Cochrane-OrcuttFirst char of name ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname (0x%x) is bad
(first must be alphabetical)First-stage F-statisticFisher's Exact TestFixed effectsFixed effects estimator
allows for differing intercepts by cross-sectional unit
slope standard errors in parentheses, p-values in brackets
Fixed fontFixed font...Fixed-effectsFont SelectionFont and size:Font for graphsFont for gretl output windowsFont for menus and labelsFont nameFor %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3fFor %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2fFor %g\%% confidence intervals, $t(%d, %g) = %.3f$

For %g\%% confidence intervals, $z(%g) = %.2f$

For GARCH estimationFor cross-sectional dataFor logit and probit, $R^2$ is McFadden's pseudo-$R^2$For logit and probit, R-squared is McFadden's pseudo-R-squaredFor logit and probit, R{\super 2} is McFadden's pseudo-R{\super 2}For panel dataFor the coefficient on %s (point estimate %g)For the system as a wholeFor time-series dataForecast evaluation statisticsForecast range:Forecast variance decompositionFormula:Found %d function file(s)Fractional differenceFractional integration test failedFreed %s
Freeze data labelsFrequencyFrequency distributionFridayFull Information Maximum LikelihoodFull data rangeFull data set: %d observations
Full datasetFull detailsFull rangeFunction evaluations: %d
Function names must start with a letterFunction package %sFunction package is brokenFunction referenceGARCHGARCH p:GARCH: p + q must not exceed %dGARCH: p > 0 and q = 0: the model is unidentifiedGLSGLS estimates are consistentGMMGMM criterionGMM: Specify function and orthogonality conditions:GNU Octave files (*.m)GNU R files (*.R)GNU _R...GPH test for fractional integrationGamma (shape %g, scale %g, mean %g, variance %g):
 area to the right of %g = %g
Gaussian kernelGaussian sampling distributionGeneralGeneralized Cochrane-Orcutt estimationGeneralized method of momentsGenerate graphGeneratedGenerated list %sGenerated matrix %sGenerated scalar %sGenerated series %s (ID %d)Generated string %sGenerated string %s
Gini coefficientGnuplot colorsGnuplot does not support PDF output on this systemGnuplot error creating graphGodfrey (1994) test forGodfrey (1994) test for autocorrelation up to order %dGodfrey (1994) test for first-order autocorrelationGot no observations
Got no variablesGradients at last iterationGradients:  Grand meanGraphGraph differenced seriesGraph filtered seriesGraph line width:Graph original and smoothed seriesGraph pageGraph residual or cycle seriesGraphsGretl Command ReferenceGretl Function ReferenceGroupwise WLSGroupwise heteroskedasticityH0: Difference of means =H0: Difference of proportions = 0H0: Ratio of variances = 1H0: mean =H0: proportion =H0: variance =HAC standard errors, bandwidth %.2fHAC standard errors, bandwidth %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKHTTP proxy (ipnumber:port)HTTP proxy: first field must be an IP numberH_eteroskedasticity corrected...Hannan-QuinnHannan-Quinn Information CriterionHansen--Sargan over-identification testHansen-Sargan over-identification testHausman testHausman test matrix is not positive definiteHeckitHelpHelp on commandHelp text:Helper functionsHeteroskedasticity correctedHeteroskedasticity-correctedHeteroskedasticity-robust standard errorsHigh _precision OLS...High-Precision OLSHildreth--LuHildreth-LuHodrick-Prescott filterHost not foundHourlyHurst exponentID #ID number:ITER             ESS           % CHANGEIdempotentIdentity matrix, order %d
If you don't have a login to the gretl server
please see http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
The 'Website' button below should open this page
in your web browser.Illegal non-positive value of the dependent variableImaginaryImportImpulse responsesImpulse responses (combined)In Gauss-Newton Regression:
In addition, some mappings from numerical values to string
labels were found, and are printed below.

Include a constantInclude a trendInclude seasonal dummiesInclude time dummiesIncluded %d cross-sectional unitsIncluded groups: %dIncompatible optionsIncomplete entryInconsistency in observation markers
Indent regionIndependent variablesIndexIndex value %d is out of boundsInfinite loop detected in script
Infinity-normInfoInitial fill value:Initial value of objective function is not finiteInput must be a monthly or quarterly time seriesInsert ObservationInsert today's dateInstallInstrumentedInstrumentsInsufficient dataInsufficient data to build frequency distribution for variable %sInsufficient degrees of freedom for regressionInsufficient observations for this operationInteractive R sessionInterceptInterval estimatesInterval regressionInvalid NLS specificationInvalid argument for functionInvalid argument for worksheet importInvalid character '%c'
Invalid column specificationInvalid data file
Invalid declarationInvalid entryInvalid input
Invalid label position, must be X YInvalid lag order %dInvalid lag order for arch (%d)Invalid null sampleInvalid number of cases %dInvalid option '--%s'Invalid package filename: the name must start with a letter,
must be less than 32 characters in length, must include only
ASCII letters, numbers and '_', and must end with ".gfn"Invalid quantile specificationInvalid restrictionInvalid sample split for Chow testInvalid value for the maximum of the dependent variableInvalid version string: use numbers and '.' onlyInverse of covariance matrixIrregularItalianIterated GMMIterated estimationIterated weighted least squaresIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ testJarque-Bera testJohansen testJoint significance of differing group means:
KPSS regressionKPSS testKendall's tauLADLIMLLM test for autocorrelation up to order %sLR over-identification testLR test for diagonal covariance matrixLR test for the specified restrictionsLaTeXLabelsLag orderLag order %*dLag order for ADF test:Lag order for ARCH test:Lag order for KPSS test:Lag order for test:Lag order:Lag truncation parameter = %d
Lags of dependent variableLags of endogenous variablesLanguage preferenceLargerLeast _Absolute Deviation...Left-unbounded observationsLevelLicenseLikelihood ratio testLikelihood ratio test for (G)ARCH termsLikelihood ratio test for groupwise heteroskedasticityLilliefors testLimited Information Maximum LikelihoodLimited information maximum likelihoodLine width for %s = %d
Linear algebraLinear restrictionsLinesList of AR lagsList seriesListing %d variables:
Listing labels for variables:
Listing of variablesLjung-Box Q'Lmax testLo_gistic...Loaded?Local Whittle EstimatorLocal machineLocal statusLog transformationLog-likelihoodLog-likelihood for %sLog-logisticLog-normalLoginLogisticLogistic modelLogitLook on serverLorenz curveLowerLower bound variableLower frequency bound:Lower limitLower triangularMAMA (seasonal)MA order:MLML HeckitMLEMLE: Specify function, and derivatives if possible:Mahalanobis distancesMahalanobis distances from the centroidMail setupMainMain gretl directoryMain windowMalformed PNG file for graphMalformed status lineManualsMathematicalMatrices not conformable for operationMatrix %s does not represent a contingency tableMatrix algebraMatrix buildingMatrix decomposition failedMatrix inversion failed:
 restrictions may be inconsistent or redundant
Matrix inversion failed: restrictions may be inconsistent or redundantMatrix is not positive definiteMatrix shapingMatrix specification is not coherentMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaximumMaximum (asymptote) for the
dependent variableMaximum LikelihoodMaximum iterations:Maximum lag:Maximum length of command line (%d bytes) exceeded
Maximum length of command line (8192 bytes) exceededMaximum likelihoodMaximum likelihood estimationMcFadden $R^2$McFadden R-squaredMeanMean Absolute ErrorMean Absolute Percentage ErrorMean ErrorMean Percentage ErrorMean Squared ErrorMean correctionMean dependent varMean of dependent variableMean of innovationsMean squareMedianMedian depend. varMenu fontMenu font...MessageMinimumMinimum gretl versionMinimum possible value = 1.0Minimum value, left bin:Missing daily observations: %d
Missing observationsMissing or incomplete observations droppedMissing sub-sample information; can't merge dataMissing sub-sample information; can't merge data
Missing value encountered for variable %d, obs %dMissing values encounteredModelModel %dModel added to tableModel estimation range:Model estimation range: %s - %sModel is already included in the tableModel is already savedModel is fully identified
Model is not fully identified
Model printed to %s
Model tableModel table clearedModel table is fullModified matrix %sModified series %s (ID %d)ModulusMondayMonthlyMore...Multinomial LogitMultiple precision OLSN(%g, %g)NANBER recessionsNLSNLS: Specify function, and derivatives if possible:NLS: The supplied derivatives seem to be incorrectNLS: failed to converge after %d iterationsNameName contains an illegal char (in place %d)
Use only unaccented letters, digits and underscoreName of dummy variable to use:Name of list:Name of variable:Name:Need valid starting and ending observationsNegBin 1NegBin 2Negative BinomialNegative Binomial 1Network status: %sNetwork status: OKNewNew data not conformable for appending
New files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/New files are available from the gretl web site.
These files have a combined size of %u bytes.

Would you like to exit from gretl and update your installation now?
(You can run gretl_updater.exe later if you prefer.)New matrixNew windowNew...No Kalman filter is definedNo changes were madeNo command was supplied to start RNo commands to executeNo constantNo data found.
No data information is available.
No data packages foundNo data receivedNo data were available to graphNo database files foundNo database has been openedNo dataset is in placeNo description availableNo discrete variables were selectedNo formula supplied in genrNo formula was givenNo function files were foundNo function has been specifiedNo function packages foundNo functions are available for packaging at present.No functions are available for packaging at present.
Do you want to write a function now?No gretl function packages were found on this computer.No gretl function packages were found on this computer.
Do you want to take a look on the gretl server?No independent variables left after omissionsNo independent variables were omittedNo info in %s
No leverage points were foundNo list of endogenous variables was givenNo lists are currently definedNo log transformationNo mean correctionNo missing data valuesNo model is availableNo name was given for the listNo new filesNo new independent variables were addedNo observations were dropped!No observations were foundNo observations would be left!No orthogonality conditions have been specifiedNo parameters have been specifiedNo regression function has been specifiedNo scalar variables are currently definedNo series are defined
No series length has been definedNo series to editNo special requirementNo suitable data are availableNo system of equations has been definedNo undo information availableNo valid loop condition was given.No valid series foundNo variables were read
No worksheets foundNo. of obs (%d) is less than no. of parameters (%d)Non-interactive (just get output)Non-linearity (_logs)Non-linearity (s_quares)Non-linearity test (log terms)Non-linearity test (logs)Non-linearity test (squared terms)Non-linearity test (squares)Non-seasonalNon-seasonal AR terms:Non-seasonal MA terms:Non-seasonal differences:Non-standard frequencyNoneNone (don't use dates)Normal Q-Q plotNormal _Q-Q plot...Normal quantilesNot a Number in calculationNot availableNot idempotentNot installedNot positive definiteNot ready for variable labelsNot significant at the 10 percent level Not up to dateNote:Note: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errorsNote: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors
Note: in general, the test statistics above are valid only in the
absence of additional regressors.NotesNothing to sendNow appending output to '%s'
Now discarding output
Now writing output to '%s'
Null hypothesisNull hypothesis: Difference of means = %g
Null hypothesis: The population variances are equal
Null hypothesis: population mean = %g
Null hypothesis: population proportion = %g
Null hypothesis: population variance = %g
Null hypothesis: the population proportions are equal
Null hypothesis: the regression parameter is zero for %sNull matrix, %d x %d
Number of arguments (%d) does not match the number of
parameters for function %s (%d)Number of bins:Number of casesNumber of cases 'correctly predicted'Number of cases `correctly predicted'Number of cases with %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Number of columns:Number of cross-sectional unitsNumber of differences: n = %d
Number of equationsNumber of lags to create:Number of observations = %d
Number of observations does not match declarationNumber of observations in average:Number of observations to add:Number of observations to select (max %d)Number of observations:Number of pre-forecast observations to graphNumber of replications:Number of rows:Number of time periodsNumber of variables does not match declarationNumerical methodsNumerical summaryNumerical summary with bootstrapped confidence interval for medianNumerical valuesOCOK to overwrite it?OK to overwrite?OK, staying with current data set
OLSOLS estimate with %g%% bandOLS estimatesOLS estimates are consistentOLS modelObsObs %d: lower bound (%g) exceeds upper (%g)ObservationObservation at which to split the sample:Observation number out of boundsObservationsObservations: %dObservations: %d; days in sample: %d
Octave scriptOf the variables to be saved, %d were already present in the database.Offset variableOmit exogenous variables...Omitted because all values were zero:Omitted due to exact collinearity:On _local machine...On _server...On database _server...On start-up, gretl should use:One or more "added" vars were already presentOne or more non-numeric variables were found.
Gretl cannot handle such variables directly, so they
have been given numeric codes as follows.

One or more variable names are missing.
One-step estimationOpenOpen...Opened header file %s
Couldn't find list of variables (must be terminated with a semicolon)Opening a new data file closes the present one.  Proceed? (y/n) Opening a new data file will automatically
close the current one.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open data file?Opening a new session file will automatically
close the current session.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open session file?Ordered LogitOrdered ProbitOrdinary Least SquaresOrthogonality conditions - descriptive statisticsOrthogonality conditions must come before the weights matrixOtherOther _linear modelsOut of memory
Out of memory!Out of memory!
OutliersOutputOutput is already diverted to '%s'
Output is not currently diverted to file
Output window:Overdispersion testOx files (*.ox)Ox programP(Chi-Square(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
P-valueP-value was highest for variable %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF forPDF filePDF manual preferencePNG graph fontPOP server:PWEPackagePackage descriptionPalettePanelPanel dataPanel data (%s)
%d cross-sectional units observed over %d periodsPanel data organizationPanel datasets must be balanced.
The number of observations (%d) is not a multiple
of the number of %s (%d).Panel dummy variables generated.
Panel groupsPanel index variablesPanel modelPanel structurePanel time-series graphParameter covariance matrix via HessianParameters: Parse error in '%s'Parzen kernelPasswordPassword protected workbooks are not supported yet.Password:PastePath to R libraryPath to octave executablePath to oxl executablePath to tramoPath to x12arimaPearson chi-square test = %g (%d df, p-value = %g)Pearson chi-square test not computed: some expected frequencies were less
than %g
Per-unit _constantsPerfect fit achieved
Perhaps you need to adjust the starting column or row?Periodic dummy variables already present.
Periodic dummy variables generated.
Pesaran-Taylor testPesaran-Taylor test for heteroskedasticityPlain numerical valuesPlease add a sample script for this packagePlease add a variable to the dataset firstPlease close this object's window firstPlease find the gretl data file %s attached.Please find the gretl script %s attached.Please give a coefficient numberPlease open a data file firstPlot confidence interval usingPlot dimensions:Plot file is corruptedPlot the seriesPoint observationsPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Pooled OLSPortmanteau testPositive definitePrais--WinstenPrais-WinstenPredictedPredictionPreviewPreview textPrincipal Components AnalysisPrintPrint missing values as:Print...PrintingProbProbabilityProbability distributionsProbably annual data
Probably monthly data
Probably quarterly data
Probably weekly data
ProbitProduce debugging outputProduce forecast forProgram interaction and behaviorProgram to play MIDI filesProgrammingProgramsPrompt to save sessionPropertiesProperties of matrix %sProperties of matrix X'XPseudo-random number generator seeded with %d
Public functionsQ-Q plotQ-Q plot for %sQLR test for structural breakQML standard errorsQS kernelQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingQuantile estimatesQuantile estimates with %g%% bandQuantile regressionQuarterlyQuarterly or monthly dataRR modeR scriptR-squaredRATS data directoryRESET specification testRESET test for specificationRS(avg)R_andom sub-sample...Random effectsRandom number generationRandom-effects (GLS)RangeRange %d to %d is non-positive!Range is non-positive!Range-mean statistics for %s
RankRank of Jacobian = %d, number of free parameters = %d
Reached maximum iterations, %dReadingRealReally create an empty list?Really delete %s?Really delete the last %d observations?Really delete the selected series
from the database '%s'?Reciprocal condition numberRecursive %d-step ahead forecastsRedefining function '%s'Reduced outputRedundant instruments:Reformat...RefreshRegressionRegression proportion, $U^R$Regression proportion, URRegression residuals (= observed - fitted %s)Regression resultsRegressorsRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Relative frequencyRelative to prior restrictionRemember main window sizeRemoveRemove the labelsRemove the markersRenameRenumbered %s as variable %d
Replace allReplace functions shownReplace with:Replace...ReplacedReplaced after model %d: Replaced list %sReplaced list '%s'
Replaced matrix %sReplaced scalar %sReplaced series %s (ID %d)Replaced string %sReplaced string %s
Reply-To:Required attribute 'type' is missing from data fileResample residualsResampling with replacementRescaled range figures for %sRescaled-range plot forReset to defaultResidualResidual ACFResidual PACFResidual _Q-Q plotResidual _correlogramResidual _spectrumResidual autocorrelation functionResidual correlation matrix, CResidual from %d-period MA of %sResidual from EMA of %s (current weight %g)Residual periodogramResidual plotsResidual spectrumResiduals from equationResponse of %sResponse variableResponses to a one-standard error shock in %sRestore full viewRestrictedRestricted constantRestricted estimatesRestricted log-likelihoodRestricted loglikelihood $(l_r) = %.8g$Restricted loglikelihood (lr) = %.8gRestricted loglikelihood (lr) = %.8g
Restricted trendRestrictionRestriction setRestrictions on alpha:Restrictions on beta:RetrievingRetrieving data...Right-unbounded observationsRobust (HAC) standard errorsRobust (sandwich) standard errorsRobust FRobust chi^2Robust estimate of varianceRobust estimationRobust standard errorsRobust standard errors/intervalsRootRoot Mean Squared ErrorRowsRunRunning a script adds to textRunning a script replaces textRuns testRuns test (first difference)Runs test (level)S.D. dependent varS.D. of innovationsS.E. of regressionSMTP server:SURSample 1:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 1:
 n = %d, proportion = %g
Sample 1:
 n = %d, variance = %g
Sample 2:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 2:
 n = %d, proportion = %g
Sample 2:
 n = %d, variance = %g
Sample Gini coefficientSample _periodogramSample is too small for Hurst exponentSample is too small for range-mean graph
Sample is too small to calculate a p-value based on the normal distribution
Sample mean = %g, std. deviation = %g
Sample now includes only complete observationsSample proportion = %g
Sample range has no valid observations.Sample range has only one observation.Sample size: n = %d
Sample too small for statistical significanceSample variance = %g
Sample variance-covariance matrices for residualsSargan over-identification testSargan testSaturdaySaveSave a record of the commands you executed?Save asSave as PDF...Save as PNG...Save as TeX...Save as Windows metafile (EMF)...Save as icon and cl_oseSave as postscript (EPS)...Save as scriptSave as...Save bootstrap data to fileSave changes?Save cyclical component asSave dataSave data _asSave filtered series asSave functionsSave output asSave sessionSave session _as...Save smoothed series asSave textSave to data set:Save to fileSave to session as _iconSave to session as iconSave...Saved matrix as %sScalar matrix, value %g
ScalarsScanning %ld fontsSchwarz Bayesian criterionSchwarz criterionScriptScript done
Scripts indexSearch wrappedSeasonalSeasonal AR terms:Seasonal MA terms:Seasonal differences:Seasonally adjusted seriesSee exampleSeed for generator:Seemingly Unrelated RegressionsSelect _allSelect arguments:Select coefficients to sumSelect colorSelect data formatSelect directorySelect one or two variablesSelect sort keySelect two variablesSelect variables for laggingSelect variables for loggingSelect variables to addSelect variables to copySelect variables to differenceSelect variables to displaySelect variables to log-differenceSelect variables to omitSelect variables to plotSelect variables to saveSelect variables to squareSelected varsSelection equationSelection equation regressorsSelection variableSend To...Sending debugging output to %sSeparationSequential elimination of variables
using two-sided p-value:Sequential elimination using two-sided alpha = %.2fSeries imported OKSeries not found, '%s'Set %d observations to "missing"Set %d values to "missing"Set %d values to "missing"
Set as defaultSet missing _value code...Set sample rangeSet working directory from shellShape/size/arrangementShapiro-Wilk WSheet row %d, column %dSheet to import:ShowShow English helpShow _standard errorsShow _t-ratiosShow barsShow column percentagesShow count of missing values at each observationShow data onlyShow detailsShow details of iterationsShow details of regressionsShow fitted values for pre-forecast rangeShow full borderShow full outputShow full restricted estimatesShow graph of sampling distributionShow gridShow icon view automaticallyShow lagged variablesShow p-valuesShow rankingsShow row percentagesShow significance asterisksShow slopes at meanShow standard errors in parenthesesShow t-statistics in parenthesesShow zeros explicitlySi_ze:Sign TestSign testSignificant at the %d percent level Simple moving averageSimulate normal errorsSizeSkewnessSkip initial DF testsSkip the highest valueSkip the lowest valueSlopeSmallerSmallest eigenvalueSorry, ARMA models can't be put in the model tableSorry, can't do this test on an unbalanced panel.
You need to have the same number of observations
for each cross-sectional unitSorry, can't handle this conversion yet!Sorry, can't handle this frequency conversionSorry, command not available for this estimatorSorry, help not foundSorry, no help is availableSorry, not implemented yet!Sorry, the %s command is not yet implemented in libgretl
Sorry, this command is not available in loop modeSorry, this command is not available in loop mode
Sorry, this item not yet implemented!Sorry, this model can't be put in the model tableSortSort by...SourceSpaces per tabSpanishSpearman's rank correlation coefficient (rho) = %.8f
Spearman's rank correlation is undefined
Spearman's rhoSpecify restrictions:Specify simultaneous equations:Specify variables to plot:SpectrumSpectrum of %sSquareStacked cross sectionsStacked time seriesStandard automatic analysisStandard deviationStandard deviation of dep. var.Standard errorStandard error of residuals = %gStandard error of the regressionStandard errorsStandard errors based on HessianStandard errors based on Information MatrixStandard errors based on Outer Products matrixStandard errors in parenthesesStandard formatStandard normalStandard normal distributionStandardize the residualsStartStart GNU _RStart import at:Start:Starting column is out of bounds.
Starting observationStarting row is out of bounds.
StatisticalStatisticsStatistics based on the original dataStatistics based on the rho-differenced dataStatistics based on the transformed dataStatistics based on the weighted dataStatistics for %d repetitions
Statistics/transformationsStatus of '%s' in VECM:Std. Dev.Std. ErrorStd.\ Dev.Std.\ ErrorStep %d: cointegrating regression
Step %d: testing for a unit root in %s
Stickiness...StoringString code table for variable %d (%s):
String code table written to
 %s
String index too largeString to replace was not foundStringsStructure of datasetStudentized %g%% confidence interval = %g to %gStudentized confidence intervalSub-sample command failed mysteriouslySubject:Subsampled dataSum absolute residSum of AR coefficientsSum of coefficientsSum of squared residualsSum of squared residuals negative!Sum of squaresSum of squares of cumulated residualsSum squared residSummarySummary Statistics, using the observations %s - %sSummary Statistics, using the observations %s--%sSummary statisticsSundaySwitching algorithm: %d iterationsSymmetricSyntax error in command lineSyntax error in genr formulaSystemSystem fitted valuesSystem residualsSystem with levels as dependent variableTT*R-squaredTOT.TOTAL  TRAMO can't handle more than 600 observations.
Please select a smaller sample.TSLSTab separatedTake note: variables have been renumberedTarget ID %d is not availableTell me about gretl updatesTest against gamma distributionTest against normal distributionTest down from maximum lag orderTest for AR(%d) errors:Test for ARCH of orderTest for ARCH of order %dTest for ARCH of order %sTest for addition of variablesTest for difference between %s and %sTest for differing group interceptsTest for normality of %s:Test for normality of residualTest for null hypothesis of gamma distributionTest for null hypothesis of normal distributionTest for omission of variablesTest of common factor restrictionTest only selected variablesTest statisticTest statistic cannot be computed: try the deviation from the median?
Test statistic for gammaTest statistic for normalityTest statistic: F(%d, %d) = %g
Test statistic: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistic: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistic: z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsThe 'dataset' command is not available within functionsThe X string that represents this fontThe assumption of a normal sampling distribution
is not justified here.  Abandoning the test.The asterisks below indicate the best (that is, minimized) values
of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion,
BIC = Schwartz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion.The command log is emptyThe convergence criterion was not metThe data file contains no informative comments.
Would you like to add some now?The data set contains no suitable index variablesThe data set is currently sub-sampledThe data set is currently sub-sampled.
The data set is currently sub-sampled.
Would you like to restore the full range?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before compacting.
Restore the full range now?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before expanding.
Restore the full range now?The dataset has no observation markers.
Add some from file now?The dataset has no variable labels.
Add some from file now?The dataset has observation markers.
Would you like to:The dataset has variable labels.
Would you like to:The display name for a variable cannot contain double quotesThe file selection dialog should:The filter for acceptable fonts.The first EMA value isThe forecast for time t is based on (a) coefficients obtained by
estimating the model over the sample %s to t-%d, and (b) the
regressors evaluated at time t.The formula '%s'
 produced a scalar resultThe graph page is emptyThe graph page is fullThe groups have a common interceptThe imported data have been interpreted as undated
(cross-sectional).  Do you want to give the data a
time-series or panel interpretation?The matrix formula is emptyThe maximum F(%d, %d) = %g occurs at observation %sThe maximum must be greater than %gThe model already contains %sThe model exhibits an exact linear fitThe model sample differs from the dataset sample,
so some menu options will be disabled.

Do you want to restore the sample on which
this model was estimated?The model table is emptyThe operation was canceledThe option '--%s' requires a parameterThe order condition for identification is not satisfied.
At least %d more instruments are needed.The residuals are standardizedThe restrictions do not identify the parametersThe selected index variables do not represent a panel structureThe shell command is not activated.The statistic you requested is not availableThe statistic you requested is not meaningful for this modelThe symbol '%c' is not valid in this context
The symbol '%s' is not valid in this context
The symbol '%s' is undefined
The text to display in order to demonstrate the selected fontThe two population variances are equalThe unit and time index variables must be distinctThe variable '%s' is not a 0/1 variable.The variable '%s' is not discreteTheil's $U$Theil's UThere are no extra observations to dropThere are no observations available for forecasting
out of sample.  If you wish, you can add observations
(Data menu, Edit data), or you can shorten the sample
range over which the model is estimated (Sample menu).There are no observations available for forecasting
out of sample.  You can add some observations now
if you wish.There is already a data file of this name.
OK to overwrite it?There is already a session file of this name.
OK to overwrite it?There is already a variable of this name
in the dataset.  OK to overwrite it?There were missing data valuesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
This change will take effect when you restart gretlThis command is implemented only for OLS modelsThis command requires one variable.
This command requires two variables
This command won't work with the current periodicityThis dataset cannot be interpreted as a panelThis estimator requires panel dataThis file does not seem to be a valid SAS xport fileThis file does not seem to be a valid Stata data fileThis file is not an 'OLE' file -- it may be too old for gretl to read
This file is part of the gretl update notification system
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTYThis is not a valid RATS 4.0 databaseThis is truly a forecast only if all the stochastic regressors
are in fact lagged values.This statistic does not follow the standard F distribution;
critical values are from Stock and Watson (2003).This test is only relevant for pooled models
This test only implemented for OLS modelsThis test requires that the model contains a constant
Three-Stage Least SquaresThursdayTime index variableTime seriesTime series frequencyTime series plotTime-series dataTime-series length = %dTime-series length: minimum %d, maximum %dTime-series model onlyTime-series model plus seasonal adjustmentTitle for axisTitle of plotTo add your own "bars" to a plot, you must supply the
name of a plain text file containing pairs of dates.To:To_bit...TobitToggle line numbersToggle split paneTolerance = %g
Too many items were selectedToo many restrictions (maximum is %d)TopicTotalTotal number of missing data values = %d (%.2f%% of total data values)
Total observationsTotal sum of squares was not positiveTraceTrace testTransformationsTransposing means that each variable becomes interpreted
as an observation, and each observation as a variable.
Do you want to proceed?Treat this variable as discreteTreatmentTreatment variableTrend/cycleTrueType fontTrying date order DDMMYYYY
Trying date order MMDDYYYY
Trying date order YYYYMMDD
TuesdayTwo-Stage Least SquaresTwo-stage least squaresTwo-step HeckitTwo-step estimationTwo-tailed p-valueTwo-tailed p-value = %.4g
(one-tailed = %.4g)
TypeType "open filename" to open a data set
Type a command:Type of dataUUnable to access the file %s.
Unadjusted R-squaredUncentered $R^2$Uncentered R-squaredUncomment lineUncomment regionUncompressingUnconditional error varianceUndatedUndated: Full range n = %d; current sample n = %dUndefined variable '%s' in loop condition.Under the null hypothesis of independence and equal probability of positive
and negative values, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of independence, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of no correlation:
 Under the null hypothesis of no difference, W follows B(%d, %.1f)
UndoUnexpected error reading the file
Unindent regionUnit or group index variableUnknownUnknown errorUnknown variable '%s'Unknown variable name in commandUnknown: access errorUnload member functionsUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Unrecognized data typeUnrecognized equation system typeUnrecognized type attribute for data fileUnrestrictedUnrestricted constantUnrestricted log-likelihoodUnrestricted loglikelihood $(l_u) = %.8g$Unrestricted loglikelihood (lu) = %.8gUnrestricted loglikelihood (lu) = %.8g
Unrestricted trendUnspecified errorUnspecified error -- FIXMEUnterminated comment in scriptUp to dateUpload function packageUpload package to server on saveUpperUpper bound variableUpper frequency bound:Upper limitUpper triangularUse "smart" tabsUse Fiorentini et al algorithmUse HTTP proxyUse L-BFGS-B, memory size:Use X-12-ARIMAUse bootstrapUse correlation matrixUse covariance matrixUse dummy variable:Use end-of-period valuesUse first differenceUse index variablesUse linesUse locale setting for decimal pointUse model namesUse only one y axisUse pointsUse representative dayUse robust covariance matrix by defaultUse start-of-period valuesUse variable from datasetUser directory is not setUser's gretl directoryUsername:Using Bartlett lag window, length %d

Using analytical derivatives
Using numerical derivatives
UtilitiesVARVAR _lag selection...VAR inverse rootsVAR inverse roots in relation to the unit circleVAR lag selectionVAR residualsVAR rootsVAR roots (real, imaginary, modulus, frequency)VAR system in first differencesVAR system, lag order %dVAR system, maximum lag order %dVECMVECM system, lag order %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variablesV_ECM...V_ery verboseValidateValueValues > 10.0 may indicate a collinearity problemValues missing at observation %dVariableVariable %dVariable %d has no nameVariable %d was not in the original listVariable %s cannot be renumberedVariable '%s' is all zerosVariable '%s' not definedVariable nameVariable name %s... is too long
(the max is %d characters)Variable name is missingVariable names only (case sensitive)Variable number %d is out of boundsVariable to sort byVariable used as weightVariablesVariables information is missingVariables that can be set using "set"Variables to save:Variables to testVarianceVariance Inflation FactorsVariance of the unit-specific error = 0Varname contains illegal character '%c'
Use only letters, digits and underscoreVarname contains illegal character 0x%x
Use only letters, digits and underscoreVersionViewView X-12-ARIMA outputView as equationView codeWARNING: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
WARNING: ascii data read error at obs %dWARNING: ascii data read error at var %d, obs %dWARNING: binary data read error at var %dWARNING: failed to read case marker for obs %dWLSWLS (ARCH)Wald (joint) testWald chi-squareWald test for joint significance of time dummiesWald test, based on covariance matrixWarningWarning: Less than of 80% of cells had expected values of 5 or greater.
Warning: The supplied derivatives may be incorrect, or perhaps
the data are ill-conditioned for this function.
Warning: data matrix close to singularity!Warning: option%s ignored outside of loopWarning: series %s is emptyWarning: series has missing observationsWarning: solution is probably not uniqueWarning: the Hansen-Sargan over-identification test failed.
This probably indicates that the estimation problem is ill-conditioned.
Warning: the name was truncated to %d characters
Warning: there were missing observationsWarning: there were missing values
Warning: with small samples, asymptotic approximation may be poor
Weak instrument testWeb browserWednesdayWeek starts on MondayWeek starts on SundayWeeklyWeibullWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Weight matrix is of wrong size: should be %d x %dWeight on current observation:Weight var is a dummy variable, effective obs =Weight variableWeight variable contains negative valuesWeight variable is all zeros, aborting regressionWeighted Least SquaresWeighted least squaresWeights are already definedWeights based on per-unit error variancesWeights must come after orthogonality conditionsWhite'sWhite's testWhite's test (squares only)White's test for heteroskedasticityWilcoxon Rank-Sum TestWilcoxon Signed-Rank TestWilcoxon rank sum testWilcoxon signed rank testWindowsWith %g percent confidence intervalsWith robust %g percent confidence intervalsWithinWithin s.d.Working directory...Working directory:Write of header file failedWrite of labels file failedWriting %ld Kbytes of data
Wrong data typeWrong type of operand for unary '&'X-12-ARIMA can't handle more than %d observations.
Please select a smaller sample.X-Y _scatter...X-Y _scatters...X-Y graphX-Y with _control...X-Y with _factor separation...X-Y with _impulses...X-axisX-axis variableX-axis variablesXY scatterplotY-axisY-axis variableY-axis variablesY2-axisYou are adding a %s series to %s datasetYou can also do 'help functions' for a list of functions
You can't change the name of a function hereYou can't do this while editing the datasetYou can't end a loop here, you haven't started one
You can't use the same character for the column delimiter and the decimal pointYou cannot delete '%s'You cannot delete variables in this context
You cannot overwrite '%s'
You cannot supply both a "params" line and analytical derivativesYou have saved a reduced version of the current data set.
Do you want to switch to the reduced version now?You may want to let the system administrator know
that new files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/You must give a name for the variableYou must give the matrix a nameYou must include a constant in this sort of modelYou must select a Y-axis variableYou must select a Z-axis variableYou must select a control variableYou must select a dependent variableYou must select a factor variableYou must select a lower bound variableYou must select a weight variableYou must select an X-axis variableYou must select two or more endogenous variablesYou must specify a list of lagsYou must specify a public interfaceYou must specify a quantileYou must specify a selection variableYou must specify a set of instrumental variablesYou must specify a treatment variableYou must specify an upper bound variableYou must specify regressors for the selection equationYou must supply three variablesYou must supply three variables, the last
of which is a dummy variable (values 1 or 0)You must supply three variables, the last of which is a dummy variable
(with values 1 or 0)
You seem to be running gretl as root.  Do you really want to do this?Z-axis variableZoom...\textit{Note}: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors

_3D plot..._ANOVA_ARCH..._About gretl_Add_Add observations..._Add variables_Against %s_Against %s and %s_Against time_Akaike Information Criterion_Analysis_Append data_Arellano-Bond..._Augmented Dickey-Fuller test_Autocorrelation_Autoregressive estimation..._Bartlett lag window_Basic_Baxter-King_Bayesian Information Criterion_Between model..._Binary..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV..._CUSUM test_Cholesky_Chow test_Close_Cochrane-Orcutt..._Cointegration test_Collinearity_Command log_Command reference_Common factor_Compact data..._Confidence intervals for coefficients_Copy_Correlation matrix_Correlogram_Count data..._Count missing values_Data_Database..._Databases_Dataset info_Define matrix..._Display actual, fitted, residual_Display values_Distribution graphs_Divide by scalar_Duration data..._Durbin-Watson p-value_Edit_Edit attributes_Edit values_Engle-Granger..._Equation_Equation options_Error sum of squares_Eviews..._Excel..._Expand data..._Exponential moving average_Export data_Family:_File_Fill_Filter_Find variable..._First differences of selected variables_Fitted values_Fitted, actual plot_Fixed font..._Fixed or random effects..._Forecasts_Forecasts..._Fractional difference_Frequency distribution..._Function files_GARCH..._GMM..._General..._Gini coefficient_Gnumeric..._Graph specified vars_Graphs_Gretl console_Gretl native..._Hannan-Quinn Information Criterion_Heckit..._Help_Heteroskedasticity_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst exponent_Icon view_Identity matrix_Import_Index variable_Influential observations_Instrumental variables_Interval regression..._Invert_JMulTi..._Johansen..._KPSS test_LIML..._LaTeX_Lags of selected variables_Linear restrictions_Log differences of selected variables_Log likelihood_Logit_Logs of selected variables_Mahalanobis distances_Maximum likelihood..._Menu font..._Model_Modify model..._Multinomial..._Multiple graphs_Multiply by scalar_NIST test suite_New data set_New package_New script_Nonlinear Least Squares..._Nonlinear models_Nonparametric tests_Normal random_Normality of residual_Normality of residuals_Normality test_Notched boxplots..._Observation markers..._Octave..._Omit variables_Open Document..._Open data_Open session..._Ordered..._Ordinary Least Squares..._P-value finder_Panel_Panel diagnostics_PcGive..._Periodic dummies_Plot a curve_Practice file..._Prais-Winsten..._Predicted error variance_Preferences_Preview:_Principal components_Print..._Probit_Properties_Q-Q plot..._QLR test_Quantile regression..._R-squared_RATS 4..._Ramsey's RESET_Random variable..._Range-mean graph_Rank correlation..._Refresh window_Remove extra observations_Resample with replacement..._Residual plot_Residuals_Restore full range_Restore model sample_Restrict, based on criterion..._Revise specification..._Robust estimation_SAS (xport)..._SPSS..._Sample_Sample file..._Save_Save as..._Save data_Save session_Scalars_Script files_Seasonal differences of selected variables_Seed for random numbers_Select listed variables..._Session files_Set range..._Show status_Simple moving average_Simultaneous equations..._Sort data..._Spectrum_Squared residuals_Squares of selected variables_Standard error of the regression_Standard format..._Stata..._Statistical tables_Style:_Sum of coefficients_Summary statistics_T*R-squared_TRAMO analysis_Tabular_Tabular options..._Test statistic calculator_Tests_Time dummies_Time series_Time series plot_Time series plot..._Time series..._Time trend_Tools_Transform_Transpose_Transpose data..._Two-Stage Least Squares..._Uniform random_Unit dummies_User file..._User's guide_Variable_Variable labels..._Vector Autoregression..._Verbose_View_Weighted Least Squares..._Weighted least squares..._Windows_Working directory..._X'X_X-12-ARIMA analysis_groupwise_text/CSV...a quarterlyabcdefghijk ABCDEFGHIJKactualactual = predictedaddadd exogenous variableadd to current restrictionadjustedadjusted %sadjustment vectorsall files (*.*)all instruments are validall pagesall variantsalpha (adjustment vectors)always start in the working directoryan annualand just a year
annualarea to the right of %g = %g
area to the right of %g =~ %g
area to the right of %g: NA
asymptotic p-valueat mean of independent varsauto axis rangeauto-detectauto-generated constantautocorrelationautocorrelation up to orderautomatic forecast (dynamic out of sample)average of observationsbandwidth = %gbandwidth adjustment factor:beta (cointegrating vectors)biasbinomialbootstrap F-testbootstrap coefficientbootstrap t-ratiobootstrap testboth CDFsboxesboxplot file is corruptcandlestickscannot read SPSS .sav on this platformcannot read Stata .dta on this platformcenterchi-squarecmcoeffcoefficientcointegrating vectorscointegration rank:colorcolumn headingscolumn:comma (,)command '%s' not recognizedcommand '%s' not valid in this contextcommand 'end %s' not recognizedcommand referencecommands saved as %s
common factor restrictioncomplementary probability = %gconditional MLcontinuedcorrelation matrixcorrelations above the diagonalcorrelogramcross tabulationcross-correlogramcross-sectionalcross-sectional data: frequency must be 1cross-sectional unit indexcubes onlydailydata index variabledata infodataset is subsampleddataset is subsampled, model is not
dataset restore: dataset is not resampled
day of week (1 = Monday)decennialdecimal placesdecimal point character:defaultdegrees of freedomdensity estimation optionsdescription:determinantdfdfddfndifference of meansdifference of variancesdifferencing parameter:dotsdummify: no suitable variables were founddummy for %s = %gdummy for %s = %lfdummy variable for Chow testdump gretl configuration to filedynamic forecasteigenvalueeigenvalue %d = %g
end: nothing to endequalequationerrorerror barserror evaluating 'if'error evaluating loop conditionerror in new ending obserror in new starting obserror in wsheet_setup()error is normally distributederror reading smpl lineestimateestimated value of (a - 1)exact MLexpected %s but found %sextraneous label for var '%s'
factorized plotfailedfield '%s' in command is invalidfilled curvefirst observationfirst-order autocorrelationfittedfitted linefitted value from model %dfitted variance from model %dfont: %sforfor the variable %s (%d valid observations)for the variable '%s' (%d valid observations)force use of Basqueforce use of Englishforecastforecast horizon (periods):forecast of %sformulafrequency %d is not supportedfrequency (%d) does not make seem to make sensefrequency distributionfunction packagesfunctions to packagegammagenerated missing valuesgenerated non-finite valuesgeneration of lag variable failedgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot command failedgnuplot command failed
gnuplot files (*.plt)gnuplot scriptgot invalid field '%s'got invalid variable number %dgot invalid varname '%s'gradient is not close to zerograph page optionsgretl consolegretl console: type 'help' for a list of commandsgretl outputgretl plot controlsgretl scriptgretl script files (*.inp)gretl version %s
gretl: ADF testgretl: ADF-GLS testgretl: ARCH testgretl: CUSUM test outputgretl: CUSUMSQ test outputgretl: Chow testgretl: Chow test outputgretl: Compact datagretl: Expand datagretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst exponentgretl: KPSS testgretl: LM test gretl: LM test (autocorrelation)gretl: POP infogretl: QLR test outputgretl: RESET testgretl: TRAMO analysisgretl: TeX tabular formatgretl: VARgretl: VAR covariance matrixgretl: VAR lag selectiongretl: VECMgretl: Wald omit testgretl: X-12-ARIMA analysisgretl: add distribution graphgretl: add infogretl: add random variablegretl: add scalargretl: add vargretl: autocorrelationgretl: bootstrap analysisgretl: boxplot datagretl: boxplotsgretl: case markergretl: coefficient confidence intervalsgretl: coefficient covariancesgretl: cointegration testgretl: collinearitygretl: command entrygretl: command loggretl: command referencegretl: command scriptgretl: common factor testgretl: compact datagretl: configure tabsgretl: create data setgretl: create dummy variablesgretl: critical valuesgretl: data delimitergretl: data filesgretl: data formatgretl: data infogretl: data packages on servergretl: database descriptiongretl: databases on %sgretl: databases on servergretl: define graphgretl: deletegretl: display datagretl: display database seriesgretl: distribution graphsgretl: drop observationsgretl: edit Octave scriptgretl: edit Ox programgretl: edit R commandsgretl: edit datagretl: edit data infogretl: edit matrixgretl: edit plot commandsgretl: errorgretl: expand datagretl: findgretl: forecastgretl: forecastsgretl: function package editorgretl: function packagesgretl: function packages on %sgretl: function packages on servergretl: function referencegretl: generate lagsgretl: graphgretl: graph color selectiongretl: groupwise heteroskedasticitygretl: gui client for gretl version %s,
gretl: helpgretl: hypothesis testgretl: import %s datagretl: informationgretl: iteration controlsgretl: iteration infogretl: leverage and influencegretl: linear restrictionsgretl: loading datagretl: maximum likelihoodgretl: missing codegretl: missing values infogretl: model %dgretl: model tablegretl: model testsgretl: name columngretl: name variablegretl: nonlinear least squaresgretl: nonparametric testsgretl: open datagretl: open sessiongretl: optionsgretl: p-valuegretl: p-value findergretl: panel model diagnosticsgretl: periodogramgretl: plot CDFgretl: plot a curvegretl: practice filesgretl: range-mean statisticsgretl: rename objectgretl: replacegretl: residual dist.gretl: restrict samplegretl: revised data setgretl: save datagretl: save matrixgretl: save textgretl: scalarsgretl: scanning fontsgretl: script outputgretl: seed for random numbersgretl: select formatgretl: send mailgretl: session notesgretl: set samplegretl: simultaneous equations systemgretl: specify modelgretl: specify scalargretl: spreadsheet importgretl: storing datagretl: system covariance matrixgretl: test calculatorgretl: time-series filtergretl: transpose datagretl: uploadgretl: using these basic search paths:
gretl: variable attributesgretl: vector autoregressiongretl: warninggretl: working directorygretl_prn_new: Must supply a filename
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtgroupwise heteroskedasticityhas improved.
have improved.

heighthelp file %s is not accessible
heteroskedasticity not presenthourlyicon viewillegal negative valueimpulse responsesimpulsesin separate small graphsinchesinclude a trendinclude bootstrap confidence intervalinclude observations columninclude seasonal dummiesincluding %d lags of (1-L)%sincluding one lag of (1-L)%sindeterminate condition for 'if'index variableinfluenceinnovational outliersinverse: y = a + b*(1/x)irregularirregular component of %sit seems there are no variable names
iterated %siterationiteration %2d: SSR = %.8g
justificationk (higher values -> better approximation):kalman: a required matrix is missingkey positionlabel %d: labels attribute for observations must be 'true' or 'false'laglag orderlag order:lagged differenceslagging uhat failedlagslags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQClags...lambda (higher values -> smoother trend):last observationlaunch calculatorleftleft bottomleft toplegendleverageline %d: line widthline width factorlinear restrictionslinear scalelinear: y = a + b*xlineslines/pointslist is emptylocal machineloess (locally weighted fit)loess fit, d = %d, q = %glog determinantlog scalelog(RS)log(Size)log(sample size)log-likelihood for %s testlogarithmic scale, base:logisticlogistic CDFloglikelihoodlong-run matrix (alpha * beta')low and high lineslowerlower boundlower tailmanual range:max F(%d, %d) = %g at observation %smaximummaximum lag:meanmean of sample 1mean of sample 2mean of scaled residuals = %g
medianminimummissing valuesmodelmodel and dataset subsamples not the same
model is subsampled, dataset is not
model table optionsmodprint: expected %d namesmodprint: the first matrix argument must have 2 columnsmonochromemonth %s?
monthlymonthsmultiple plots arranged verticallymultiple plots in gridmultiple scatterplotsnnamenew scriptno ':' allowed in starting obs with frequency 1no ARCH effect is presentno autocorrelationno change in parametersno structural breakno structural differencenon-linearitynon-zero tiesnonenonparametric testnorm of gradient = %gnormalnormal CDFnormality testnot setnot significant at the 10% level
number of bins = %d, mean = %g, sd = %g
number of regressors
(excluding the constant)of dataomiton a single graphopen (edit) a function package on startupopen a database on startupopen a remote (web) database on startupopen a script file on startupopen datasetopen gretl consoleoror specific lagsother...out of memory in XML encodingoutsidep-valuep-value for %s testp-value for H0: slope = 0 is %g
p-values in bracketspanelpanel data must have frequency > 1parameters are zero for the variablesparse error in '%s'
parsingpass integer value to scriptper-unit constants from model %dperiodperiod (.)periodicity: %d, maxobs: %d
observations range: %s-%s
periodsplain textplot with impulsesplus seasonal dummiespointpoint estimatepointspoissonport:position (X Y)pre-load datapredicted %spredicted valuespredictionprewhitenedprincipal componentsprint version informationprivateproportionproportion, sample 1proportion, sample 2purge missing observationsquadratic: y = a + b*x + c*x^2quarter %s?
quarterlyquartersquartilesrangerange %g to %grange-mean plot forrange-mean testrankrank correlationraw quantiles versus N(0, 1)recognized lagged dependent variablerelationship is linearremember the last-opened folderrenormalized alpharenormalized betareplace current restrictionresample datasetresidualresidual from VAR system, equation %dresidual from VECM system, equation %dresidual from model %dresponse of %s to a shock in %sresponse of %s to a shock in %s, with bootstrap confidence intervalrestrictionrestriction is acceptablereversing the data!
rhorightright bottomright topright-tail probabilityright-tail probability = %grobust variantrolling k-step ahead forecasts: k = row:sample meansample proportionsample sizesample size %d
sample size, nsample statussample variancesave commandssave graphsave sessionscalescaled %sscaled %s (Koenker robust variant)scaled frequencyscanning for row labels and data...
scanning for variable names...
scatterplot with controlseasonally adjusted %sselect variableselection (or new variable)semicolonsend debugging info to consoleseparator for data columns:seriessession icon viewsetting data frequency = %d
shaded areashapeshifts of levelshow plotshow regression resultssigmasigmahat                 = %g

significant at the %g%% level (two-tailed)
significant figuressizesize of sample 1size of sample 2slopeslope at meanslope of range against mean = %g
something strange in the file
(Type 0 characteristic of nonzero length)spacespace for commentsspecialspecific lagsspecification is adequatesquared residual from model %dsquared standardized residual from model %dsquared time trend variablesquares and cubessquares onlysscanf: numerical target must be scalarstacked cross sectionsstacked time seriesstandard errors in parenthesesstandard normalstandardize the datastandardized residualstandardized residual from model %dstart entering data valuesstarting obs '%s' is incompatible with frequencystarting obs '%s' is invalidstarting obs must contain a ':' with frequency > 1static forecaststd. devstd. deviationstd. deviation, sample 1std. deviation, sample 2std. errorstepsstopped after %d iterations
store: no filename given
store: using filename %s
sumsum of observationssum of ranks, sample 1summary statisticssummary stats: system residual, equation %dt(%d)t(%d) = %g, with two-tailed p-value %.4f
t(%d) sampling distributiont-ratiot-ratios in parenthesest-statistics in parenthesestabtaking date information from row labels

tautau sequencetest down from maximum lag ordertest statistictest with constanttest without constanttextthe current directory as determined via the shellthe directory selected abovethe longest lag is %dthe mean of the first n observationsthe mean of the whole seriesthe median difference is zerothe two medians are equalthe units have a common error variancetheta used for quasi-demeaningthis pagetimetime seriestime series by grouptime trend variabletime-seriestoto %stoo many argumentstransitory changestranslator_creditstreating these as undated data

trend/cycletrend/cycle for %strialstrying to parse row labels as dates...
two-tailed probability = %gtypetype a filename to store output (enter to quit): undatedundefinedunequaluniformunitunit-root null hypothesis: a = 1unitsunknownunknown data typeupperupper boundupper tailuse a single graphuse first difference of variableuse level of variableuse sample mean and variance for normal quantilesuser's guideuser-supplied initial valuesusing %d sub-samples of size %d

using delimiter '%c'
using fixed column format
using linear AR modelusing nonlinear AR modelusing resampled residualsusing the variables:valid valuesvaluevar number %d duplicated in the command list.variable %d: translating from strings to code numbers
variancevariance decompositionsvariance of sample 1variance of sample 2variantvecm: rank %d is out of boundsversuswarning: some variable names were duplicated
warning: truncating data at row %d, column %d
weeklyweibullwidthwith Koenker robust variance estimatorwith constantwith constant and quadratic trendwith constant and trendwith constant, trend and trend squaredwith least squares fitwith p-valuewith p-value = %g
with p-value = %g

with p-value = prob(Chi-square(%d) > %g) = %g

with simulated normal errorswrite of data file failed
writing session output to %s%s
wrote %s
x minimumx rangexmlParseFile failed on %sy axisyearszz = %.3f pvalue = %.5fz-score = %g, with two-tailed p-value %.4f
z-score = %g, with two-tailed p-value %g
zero differencesProject-Id-Version: pt_BR
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-06-23 14:33-0400
PO-Revision-Date: 2010-06-21 13:04-0300
Last-Translator: Henrique Andrade <henrique.coelho@gmail.com>
Language-Team: Portuguese <translation-team-pt@lists.sourceforge.net>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Generator: KBabel 1.11.4


*** Valores iniciais especificados pelo usuário:


ESS é mínimo para rô = %g



Para ajuda sobre um comando específico, escreva: help nomedocomando

Para ajuda sobre uma função específica, escreva: help nomedafunção
          frequência    rel.     acum.


       intervalo        pt. médio     frequência    rel.     acum.


  Hipótese nula: os parâmetros de regressão para as variáveis valem zero.

  Hipótese nula: os parâmetros de regressão para as variáveis valem zero.


"help" apresenta uma lista de comandos

--- VALORES FINAIS: 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller, para %s

Estatística de teste Breusch-Pagan:
 LM = %g com p-valor = prob(qui-quadrado(1) > %g) = %g

Teste de Dickey-Fuller para %s

Teste de igualdade de médias (assumindo variâncias %s)


Teste de igualdade de variâncias


Erro ao executar sequência de comandos: parando

Afinar rô usando o procedimento CORC...


Para as variáveis '%s' e '%s'

Distribuição de frequência para %s, observações %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g com p-valor %.4g


A matriz teste de Hausman não é definida positiva (este resultado pode ser
interpretado como "falha na rejeição" da especificação do efeito aleatório).

Estatística de teste de Hausman:
 H = %g com p-valor = prob(qui-quadrado(%d) > %g) = %g

teste KPSS para %s %s


Médias dos resíduos do MQO agrupado (pooled) para unidades de corte transversal:


Número de iterações: %d


Número de observações (linhas) com valores ausentes = %d (%.2f%%)

Número de sequências runs (R) na variável '%s' = %d

Executando cálculo iterado de rô...


Periodograma para %s

Note que:
- A primeira linha do arquivo CSV deve conter os nomes das variáveis.
- A primeira coluna pode opcionalmente conter texto de datas ou outros 'marcadores'.
  nesse caso a sua linha 1 deve estar em branco, ou conter 'obs' ou 'date'.
- O resto do arquivo deve ser uma matriz de dados retangular.

Por favor renomear esta variável e tentar de novo
Lido o arquivo de dados %s

Lendo 
Lendo o cabeçalho do arquivo %s

Lendo o arquivo de sessão %s

Variância dos resíduos: %g/(%d - %d) = %g

Existe evidência de uma relação de cointegração se:
(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais.
(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da 
    regressão de cointegração.

Comandos válidos do gretl são:

Pode-se fornecer o nome de um arquivo de dados na linha de comando
Pode-se fornecer um nome de um arquivo de dados na linha de comandos.
Opções:
 -b ou --batch     Processar um arquivo de comandos e sair.
 -r ou --run         Executar um arquivo de comandos e passar o controle para a linha de comandos.
 -h ou --help       Mostrar esta informação e sair.
 -v ou --version   Mostrar informação sobre a versão e sair.
 -e ou --english   Forçar o uso do Inglês em vez da tradução.
 -q ou --quiet      Mostrar informações do programa com menos detalhamento.
Exemplo de uso do modo 'batch':
 gretlcli -b meuarquivo.inp >meuarquivo.out
Exemplo de uso do modo 'run':
 gretlcli -r meuarquivo.inp

gretlcli: erro ao executar sequência de comandos: terminando
                         Estimador de efeitos aleatórios
           permite um componente unitário-específico no termo do erro
           (erros padrão entre parenteses, p-valores entre chaves)

                        Real  Imaginária    Módulo  Frequência                     média dos    desv. padrão   média dos    desv. padrão
                     coeficientes   coeficientes   err. padrão   dos err. padrão
      Variável     estimados     estimados     estimados    estimados

                 ITER       RÔ          ESS        intervalo a %g%%
      Diagnósticos: assumindo um painel equilibrado com %d cortes transversais
                         observados durante %d períodos

      VARIÁVEL         COEFICIENTE      %g%% INTERVALO DE CONFIANÇA

   %s: provavelmente um ano...    %s: provavelmente não é um ano
   ...mas a linha %d tem %d campos: abortando
   Diferença entre médias amostrais = %g - %g = %g
   Erro padrão estimado = %g
   Encontrada matriz '%s' com %d linhas, %d colunas
   Hipótese nula: As médias das duas populações são iguais.
   Razão de variâncias amostrais = %g
   Estatística de teste: t(%d) = %g
   A diferença não é estatisticamente significativa.

   Variável     média         desv. padrão
   mas não consigo perceber o significado do bit extra
   mas as datas não estão completas nem são consistentes
   datas estão revertidas?
   garantidamente não é um ano no formato quatro-dígitos
   primeiro campo: '%s'
   Rótulo da primeira linha é "%s" e da última é "%s".
   rótulos não podem ser datas consistentes
   linha: %s
   maior linha: %d caracteres
   número de colunas = %d
   número de blocos de dados: %d
   número de linhas não-vazias: %d
   número de observações: %d
   número de variáveis: %d
   p-valor (bilateral) = %g

   aparenta ser rótulo de observação
   a célula para a variável %d, observação %d está vazia: marcando como valor ausente
   falta a variável %d: abortando
   aviso: valor ausente para a variável %d, observação %d
Defasagem   ACF    PACF         Q-stat. [p-value]Defasagem  XCF  De %d estatísticas de seleção do modelo, %d  (exemplo: help qrdecomp)
 (exemplo: help smpl)
(nenhum)
 (comprimento do passo = %g) (usando Hessiana) intervalo de confiança de 95%% para a média: %g a %g
Clicar no gráfico para menu de contexto Clicar para definir a posição do texto DW Arrastar para definir área de ampliação Descartando %-16s (p-valor %.3f)
 F  Procurar o quê: Para intervalos de confiança a %g%%, t(%d, %g) = %.3f
 Para intervalos de confiança a %g%%, z(%g) = %.2f
 Nenhum arquivo de dados carregado Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
Dados não gravadosarquivo de dados omega  frequência escalada  períodos  logaritmo da densidade espectral

períodos de frequência em escala omega densidade espectral

erro padrão da média = %g
erro padrão t  unidade %2d: %13.5g
"%s" não é um comando gretl.
"%s" não está definida.
"Por econometristas, para econometristas."para detalhes execute "help set"# Registro (log) reiniciado em %s
# Registro (log) iniciado em %s
# Gravação de sessão de comandos (note que, provavelmente, este registro
# precisará ser editado para ser usado como uma sequência de comandos).
$p$-valores entre colchetesrazão-$t$Estatística-$t$ entre parênteses$z$%17cNOTA: o pode ser descrito como %s,   x pode ser descrito como %s
%17c+ significa que %s e %s são iguais quando escalados
%20c%s e %s são representados na mesma escala

%8c%25cNOTA: o pode ser descrito como %s

%8c%d médias de grupo foram subtraídas dos dados%d não é um número de variável válido%d valores ausentes%d dos %d gradientes parecem suspeitos.

%d de %d testes resultaram em zero
Média móvel de %d-períodos de %squantis %g e %gIntervalo de confiança a %g por centovalor crítico a %g por centoIntervalo a %g por centoelipse a %g%% de confiança e %g%% de intervalos marginaisIntervalo de confiança a %g%% = de %g a %gintervalo a %g%%Intervalo de confiança a %g\%%intervalo a %g\%%%s (n = %d, %s)%s (dados originais)%s (suavizados)%s = 1 se %s é %d, 0 caso contrário%s = 1 se o período é %d, 0 caso contrárioEstimativas %sEstimativas %s usando as %d observações %s-%s
Estimativas %s, observações %s-%s (T = %d)Estimativas %s, observações %s--%s ($T=%d$)encontrado %s
%s é uma constante%s aberto com sucesso
%s página %d de %dsubstituído %s
%s guardado
teste %s%s versus %s (com ajustamento inverso)%s versus %s (com ajustamento por mínimos quadrados)%s versus %s (com ajustamento LOESS)%s versus %s (com ajustamento quadrático)%s, %s a %s%s, o argumento %d: valor%g está fora dos limites
%s, obs. %s%s%s%s, observações de 1 a %d%s, página %d%s, resposta = %s, tratamento = %s:%s, usando %d observações%s, usando as observações %s%s%s%s, usando as observações %s - %s%s: Não se encontrou nenhuma observação de acordo com o critério
%s: Intervalo completo %s - %s%s: Não se encontrou registro BOF%s: o argumento %d é do tipo errado (é %s, devia ser %s)
%s: o argumento %d deve ser %s%s: argumento %d: tipo inválido %s%s: o argumento deve ser %s%s: não foi possível efetuar a conversão%s: comando não disponível
%s: a divisão não é permitida aqui%s: documento vazio%s: é esperada uma ordem inteira%s: argumentos insuficientes%s: tipo de argumento inválido %s%s: indioma não suportado por este sistema%s: não foram especificados nenhuns parâmetros%s: esse objeto não existe
'%s: não é uma variável de texto%s: não é um nome de parâmetro válido%s: não foram fornecidos argumentos suficientes
'%s' : não está implementado em ciclos 'progressivos'%s: o intervalo das observações não se sobrepõe
no conjunto de dados corrente%s: o operando %d deve ser %s%s: o operando deve ser %s%s: falta um parâmetro exigido%s: marcadas %d observações como "omissas"
%s: infelizmente não há ajuda disponível.
%s: a variável dependente deve ser dado de contagem%s: usando método de compactação padrão: média%s: validado contra DTD com sucesso%s; amostra %s - %s'%s' -- nenhuma conversão numérica efetuada!'%s' -- número fora dos limites!'%s' : não está implementado para listas'%s' : não está implementado para matrizes'%s' : não está implementado para cadeias de texto'%s' : não está implementado para este tipo'%s' : apenas definido para matrizes'%s' e '%s': não podem obter datas
'%s' é uma constante'%s' não é uma variável dummy'%s' não é o nome de uma série'%s' não é o nome de uma variável'%s' é o nome de uma função interna'%s' é um nome de comando gretl'%s' pode não ser usada como nome de variável'%s': argumento inválido para %s()
O nome de variável '%s' é muito grande (o máximo são 15 caracteres)
'%s': não foi fornecido nenhum argumento
'%s': não existe essa matriz'%s': não é um escalar'%s': já existe um objeto com este nome'%s': nome desconhecido'Por entre' a variância'Por dentro' da variância'o' pode ser descrito como %s e 'x' pode ser descrito como %s (+ significa que são iguais)(%d%% valor crítico %s %.2f)('*' indica um ponto de alavancagem)('*' indica um valor fora do intervalo de confiança a 95%)(10%% valor = %.2f)(intervalo 90%)(Um p-valor baixo contraria a hipótese nula de que o modelo MQO agrupado (pooled)
é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos fixos.)

(Um p-valor baixo contraria a hipótese nula de que o modelo MQO agrupado (pooled)
é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos aleatórios.)

(Um p-valor baixo contraria a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios
é consistente, validando a hipótese alternativa da existência do modelo de efeitos fixos.)
(Por favor consulte a Ajuda para orientações)(descartando observações ausentes)(para AND lógico, usar '&&')
(para OR lógico, usar '||')
(heteroscedasticidade)(incluindo tendência)(logaritmos são para base 2)(valores ausentes ignorados)(sem descrição)(não linearidade)(à esquerda: %g)
(valor bilateral = %g; complemento = %g)
(não guardado)(sem tendência)* indica significância num nível de 10 por cento** indica significância num nível de 5 por cento+- raiz_quadrada(h(t))Norma-1Arellano-Bond de uma faseGMM de uma fasePainel dinâmico em 3 passos10%% valor crítico para q = 20 é %.2fcoeficiente de 1ª ordem para e2 médias2 proporções2 variânciasArellano-Bond de duas fasesGMM de duas fasesPainel dinâmico em 2 passosEstimação de duas fasesGráfico 3D3SLSvalores críticos a 5% para a estatística de Durbin-Watson5%% valor crítico (bilateral) = %.4f para n = %d5\%% valor crítico (bilateral) = %.4f para n = %d= %s quadrado= %s vezes %s= 1 se o mês é %d, 0 caso contrário= 1 se trimestre = %d, 0 caso contrário= primeira diferença de %s= diferença logarítmica de %s= logaritmo de %s= diferença sazonal de %sJá existe uma lista com o nome %sJá existe uma matriz com o nome %sJá existe um escalar com o nome %sJá existe uma série com o nome %sJá existe uma variável de texto com o nome %sUm valor < 10 pode indicar instrumentos fracosACF paraTeste _ADF-GLSAICANOVAANOVA...ARAR (sazonal)ordem AR:ARCHordem ARCH:q ARCH:ARIMAModelo ARIMAARI_MA...ARMAInicialização ARMAARMAXarquivos ASCII (*.txt)A_RCHSobre o gretlAssessoresEfetivo%s efetivo e ajustado%s efetivo e ajustado versus %sEfetivo vs. AjustadoAcrescentarAcrescentar ObservaçãoAcrescentar VariávelAcrescentar outra curva...Acrescentar como matriz...Acrescentar derivadaAcrescentar diferençasAcrescentar equaçãoAcrescentar identidadeAcrescentar linha...Acrescentar lista de variáveis endógenasAcrescentar lista de instrumentosAcrescentar logsAcrescentar observaçõesAcrescentar ao conjunto de dadosAcrescentar ao conjunto de dados...Acrescentar às funções apresentadasAcrescentar à tabela de modelosAcrescentar...Adicionar/remover funçõesAcrescentou-se a lista '%s'
Acrescentou-se a matriz %s'Acrescentou-se o escalar %s = %g Acrescentando séries %s a conjunto de dados %sAdj. R**2Adj. R{\super 2}$R^2$ ajustadoR-quadrado ajustadoVetores de ajustamentoCritério de Informação de AkaikeCritério de AkaikeCritério de informação de AkaikeTodas ->Todas os componentesTodos os rótulos dos dadosTodas as defasagens de %sTodas as variáveis, defasagem %dSuavizar linhasPermitir comandos de sistema ("shell")Permitindo a heteroscedasticidade entre gruposPermitindo a restrição anterior, gl = %d
Hipótese alternativaEstatística alternativaSempre avisar quando houverem mudanças não salvasUm sistema de equações deve ter pelo menos duas equaçõesAnálise de VariânciaNão é possível utilizar derivadas analíticas com GMMNão é possível fornecer ao mesmo tempo uma linha de "parâmetros" e derivadas analíticasAnualAcrescentar assinaturaAplicarArellano--BondArellano-BondFalta o argumento %d (%s)O argumento %d é uma constanteO argumento é uma constanteOrganizar íconesCrescenteAtribuir valor de retorno (opcional):Assumir que as populações têm o mesmo desvio padrãoAssumir positivos e negativos equiprováveisAssumir que o desvio padrão é o valor da populaçãoErros padrão assintóticos (não confiável)Erros padrão assintóticos assumindo erros IIDEstatística de teste assintóticaTentando obter raiz quadrada de número negativo Regressão aumentada de Dickey--FullerRegressão aumentada de Dickey-FullerRegressão aumentada para o teste de ChowRegressão aumentada para o teste de fator comumAutorAuto-indentar regiãoAuto-indentar sequência de comandosFunção de autocorrelação para %sAutomáticoModelo autorregressivoRegressão auxiliar para o teste de especificação RESETRegressão auxiliar para o teste de não-linearidade (termos logarítmicos)Regressão auxiliar para o teste de não-linearidade (termos quadrados)Variáveis disponíveisMaximizador BFGSBFGS: o valor inicial da função objetivo não é finitoMaximizador BHHHBICRecuarCaractere inválido %d numa dataCaractere inválido '%c' numa dataRótulo de dados com problema em %sLargura de banda:Núcleo de BartlettJanela de Bartlett, comprimento %dBaseado em %d replicaçõesBaseado na Jacobiana, gl = %d
Filtro de passagem de banda de Baxter-King ("Band-pass")Componente Baxter-King de %s na frequência %d a %dErros padrão de Beck--KatzErros padrão de Beck-KatzPara além de valores extremos aditivos, permitir para:EntreEntre s.d.Entre-gruposModelo entre-gruposProporção do viés, $U^M$Proporção do viés, UMAmplitude das classes:Dados binários (%d) encontrados (linha %d:%d): não é um arquivo de texto válido
Dados binários (%d) encontrados: não é um arquivo de texto válido
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits por valor em vírgula-flutuanteBloqueioVariável de bloqueio (opcional)Erros padrão Bollerslev--WooldridgeErros padrão Bollerslev-WooldridgeObservações limitadasDiagrama de caixaTeste Breusch--Pagan para matriz de covariância diagonalTeste Breusch-Godfrey paraTeste de Breush-Godfrey para autocorrelação até a ordem %dTeste de Breush-Godfrey para autocorrelação de primeira-ordemTeste de Breusch-PaganTeste Breusch-Pagan para a diagonal da matriz de covariânciaTeste de Breusch-Pagan para a heteroscedasticidadeExplorar...A memória tampão está vaziaCriar a partir de fórmulaCriar a partir da série temporalCriar numericamentePor %sPor número de _observaçãoC.V.FDA ao invés de densidadeCORCarquivos CSV (*.csv)gráfico CUSUM com intervalo de confiança a 95%Teste CUSUM para a estabilidade dos parâmetrosTeste CUSUM para a estabilidade dos parâmetrosGráfico CUSUM (quadrado) com intervalo de confiança a 95%Teste CUSUM (quadrado) para a estabilidade dos parâmetrosTeste CU_SUM (quadrado)_Limpar conjunto de dadosCo_rrelograma cruzadoCalculadoraNão é possível acrescentar o modelo à tabela -- este modelo tem uma variável  dependente diferenteNão é possível fazer isto: ainda não foi estimado nenhum modelo
Não é possível fazer isto: algumas variáveis no modelo original foram redefinidasNão se pode fazer: o conjunto de dados atual é diferente daquele
a partir do qual o modelo de referência foi estimado
Não foi possível encontrar a função '%s'Não é possível abrir %s para leituraNão foi possível abrir a pasta %sNão é possível produzir estimativas ML (máxima verossimilhança): algumas unidades têm apenas uma observaçãoNão foi possível obter ht: o conjunto de dados foi alteradoNão foi possível obter a série: o conjunto de dados foi alteradoNão foi possível obter uhat: o conjunto de dados foi alteradoNão foi possível obter yhat: o conjunto de dados foi alteradoCancelarNão se pode apagar %s, a variável está em usoNão se podem apagar todas as variáveis especificadasNão se podem apagar as variáveis especificadasNão foi possível abrir a memória de ediçãoCaso 1: Sem constanteCaso 2: Constante restringidaCaso 3: Constante sem restriçõesCaso 4: Tendência restringida, constante sem restriçõesCaso 5: Tendência e constante sem restriçõesMarcador de caso ausente na observação %dObservações censuradasObservações censuradasVariável censuradaCentrada$R^2$ centradoMédia móvel centrada de %d-períodos de %sR-quadrado centradoVerificar at_ualizaçõesQui-quadradoQui-quadrado(%d)Distribuição de amostragem Chi-square(%d)Qui-quadrado(%g)Qui-quadrado(2) = %.3f p-valor = %.5fordenação de Cholesky:EscolherEscolher lista com nomeTeste F de Chow para quebra estruturalTeste de Chow para a falha estrutural na observação %sTeste de Chow para a diferença estrutural na observação %sLimparApagar rótulos dos dadosLimpar o conjunto de dados atual
irá fechar a sessão.  Continuar?FecharFechar janelaO arquivo de saída '%s' está fechado
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoeficiente_Matriz de covariâncias dos coeficientesMatriz de covariâncias dos coeficientesO número do coeficiente (%d) ultrapassou os limites admissíveisO número do coeficiente (%d) ultrapassou os limites admissíveis para a equação %dCoeficiente em '%s'Regressão de cointegração -Regressão de cointegração -- Vetores de cointegraçãoCointegraçãoOrdem de cointegraçãoCor %dColunasGráfico combinado dos resíduosSeparado por vírgulasO comando '%s' foi ignorado; não é válido num sistema de equações
Falha no comandoComando com argumentos insuficientesO comando está mal formado
Comando para compilar arquivos TeXComando para iniciar GNU RComando para iniciar gnuplotComando para visualizar arquivos DVIComando para visualizar arquivos PDFComando para visualizar arquivos postscriptComentar linhaComentar regiãoCompactar por médiaCompactar por somaCompactar dados diários para semanaisCompactar dados diários para:Compactar dados de horas para:Compactar dados mensais para:Compactar dados trimestrais para anuaisCompactar dados semanais para mensaisO conjunto de dados compactado ficaria vazioMétodo de compactação (para redução de frequência):Comparação entre o Modelo %d e o Modelo %d:
Comparação dos critérios de informaçãoComponente  Autovalor   Proporção   Acumulada
Componente com autovalor = %.4fComponentes com autovalores > médiaCalcular intervalos de confiançaCalcular erros padrãoMáxima Verossimilhança CondicionadaElipse de confiança...Intervalo de confiançaNível de confiançaNível de confiança...Região de confiança: selecionar duas variáveisConfigurarConfigurar tabulações...Confirmar estrutura do conjunto de dadosNomes de variáveis em conflitoVariável de controleConvergência atingida após %d iterações
Tolerância de convergência:CopiarCopiar como CSV...Copiar como:A memória de cópia estava vaziaCopiar dadosCopiar para a memória de ediçãoCopyright Allin Cottrell e Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell e Riccardo "Jack" LucchettiCoeficientes de CorrelaçãoCoeficientes de correlação, usando todas as observações %s - %sCoeficientes de correlação, usando as observações %s -- %sMatriz de correlaçãoCorrelaçõesCorrelações de %s e %s defasada ("lagged")CorrelogramaPodem ser %s - %s
Não foi possível calcular os erros padrão de Beck-KatzNão foi possível acessar o arquivo de dados binárioNão foi possível acessar a informação do gráficoNão foi possível calcular intervalos de confiança para este modeloNão foi possível criar o diretório '%s'Não foi possível estimar a regressão de médias de grupo
Não foi possível encontrar um programa de terminal utilizávelA sequência de comandos '%s' não foi encontrada
Não foi possível encontrar um controlador de rede utilizável
Não foi possível ramificar processoNão foi possível formatar o modelo
Não foi possível obter informação sobre o pacote de funçõesNão foi possível obter valor para coluna %d, linha %d.
Talvez exista um erro na fórmula?Não foi possível carregar função "plugin"Não foi possível carregar a função acessória (plugin)
Não foi possível abrir %sImpossível abrir %s
Não foi possível abrir %s para escritaNão foi possível abrir %s para escrita
Não foi possível abrir '%s'Não foi possível abrir o arquivo de base de dados binárioNão foi possível abrir o arquivo índice da base de dadosImpossível abrir o arquivo %sNão foi possível abrir o arquivo de comandos "%s"
Não foi possível definir amostraNão foi possível escrever para %sNão foi possível escrever em '%s': gretl não funcionará corretamente!Modelo de contagemMatriz de covariânciaMatriz de covariâncias dos coeficientes de regressãoMínimo autovalor de Cragg-DonaldMínimo autovalor de Cragg-DonaldCriação e Entrada/SaídaCritérioValor crítico = %gValor crítico para valores extremos:Valores críticosValores críticos para viés TSLS em relação ao MQO:
Valores críticos para o tamanho máximo desejado do LIML, quando
  realizando testes a um nível nominal de 5% de significância:
Valores críticos para o tamanho máximo desejado do TSLS, quando
  realizando testes a um nível nominal de 5% de significância:
_Tabulação cruzadaFunção de correlação cruzada para %s e %sCorrelograma cruzadoEquação-cruzada VCV para os resíduosMatriz de covariâncias de equações-cruzadasProdutos-cruzadosDados de corteDados de corteTabulação cruzada entre %s (linhas) e %s (colunas)Soma acumulada dos resíduos escaladosSoma acumulada dos resíduos ao quadradoAmostra atualAmostra atual: %d observações
Sessão atualFormato personalizadoComponente cíclica de %sDFFITSDiáriaDiária (cinco dias)Diária (seis dias)Diária (sete dias)Data diária para representar semanaDadosDados acrescentados com sucesso
O dados contêm valores negativos: a distribuição gama não é apropriadaErro de dadosarquivo de Dados %s
do tipoO arquivo de dados tem vírgulas em excesso
Arquivo de dados está vazio
Frequência dos dados não corresponde
Informação dos dadosInformações sobre os dados no arquivo %s:

Falta dados para a variável '%s'Requisitos dos dadosContagem da dimensão da série de dados ausente ou inválida
Conjunto de dadosO conjunto de dados desapareceuO conjunto de dados não é reconhecido como sendo de painel.
Por favor use "Amostra/Definir frequência, observação inicial".Assistente de estrutura de dadosDados transpostosTipos de dados não adequados para a operaçãoUtilitários de dadosDados gravados com sucesso.
Base de dadosBase de dados instalada.
Abrir agora?Erro de processamento em base de dados na variável '%s'Nome do servidor de base de dadosBases de dadosConjunto de dadosE_strutura do conjunto de dados...O conjunto de dados foi limpo
Conjunto de dados extendido com %d observaçõesDataData (AAAA-MM-DD)Valores de datas inconsistentesArquivo de datas não adequados para a operaçãoDecenalDecomposição da variância para %sMétodo padrão:Definir _nova variável...Definir listaDefinir matrizDefinir lista com nomeDefinir nova variável...Criar ou editar _lista...ApagarDeletar arquivo de pacotePacote %s deletadoA função '%s' foi apagada
Matriz %s apagadaEliminou-se o escalar %sA cadeia de caracteres '%s' foi apagadaDensidadeVariável dependenteVariável dependente apenas com valores nulos, abortando a regressãoVariável dependente: %s
Variável dependente: %s

DecrescenteDescriçãoDescrição:DescriçãoEstatísticas descritivasQuantis desejadosDetectar e corrigir valores extremosDeterminanteDeterminante da matriz de covariânciasDiagonalRegressão de Dickey--FullerRegressão de Dickey-FullerTeste Dickey-FullerNão foram encontradas observações de acordo com o critérioNão se encontraram quaisquer observações de acordo com o critério
Teste da DiferençaDiferenciar as variáveis independentesDiferença:MonitorExibir PDFApresentar valores ajustados de todas as equaçõesNome a apresentar (mostrado nos gráficos):Apresentar resíduos de todas as equaçõesMostrar valoresDistâncias gravadas como '%s'Teste de Wald independente da distribuição para heteroscedasticidadeDistribuição:Proporção do distúrbio, $U^D$Proporção do distúrbio, UDQuer realmente acrescentar uma série de baixa frequência
a um conjunto de dados de alta frequência?

Se responder 'sim' os dados originais serão expandidos
repetindo cada valor  %d vezes.  Em geral, este procedimento
não é válido.Deseja gravar as alterações que foram
feitas ao conjunto de dados atual?Deseja gravar as alterações que foram feitas
para esta sessão?Deseja gravar esta sessão do gretl?Feito
Teste de Doornik-HansenDescartar todas as observações com valores a_usentesDescartando %s: o intervalo da amostra não tem observações válidas
Dummies para as variáveis _discretas selecionadasDuraçãoDuração (Weibull)Duração (exponencial)Duração (log-logística)Duração (log-normal)Modelo de duraçãoDurações devem ser positivas$h$ de Durbinh de DurbinDurbin-WatsonEstatística de Durbin-WatsonPainel dinâmicoModelo de painel dinâmicoTermo ECArquivo EPSERRO: variável %d (%s), observação %d, não-numérico
ESSSai_rEditarEditar característicasEditar o código da funçãoEditar lista de pacotesEditar pacote...Editar comandos do gráficoEditar o arquivo de comandos de exemploEditar valoresAnálise de Autovalores da Matriz de CorrelaçãoAnálise de Autovalores da Matriz de CovariânciaAutovalorautovaloresAutovalores de CAutovetores (cargas dos componentes)Elemento por elementoObservação vazia []
Emular o aspecto do WindowsAtivar suporte ao OxCodificar todos os valoresCodificando as variáveis como sendo dummiesFimFim:Variáveis endógenasInglês (papel A4)Inglês (papel carta US)Garantir tamanho de amostra uniformeIntroduzir um nomeIntroduzir um valor numéricoEntrar condição lógica para a seleção de casos:Introduza marcador de casos para novas observações
(máx. 8 caracteres)Entrar comandos para ciclo. Escrever 'endloop' para sair
Introduza a fórmula para a nova variável
(ou apenas um nome, para inserir dados manualmente)Entrar fórmula para nova variável:Introduza nome para a coluna
(máx. 12 caracteres)Entrar nome para a primeira variável
(máx. 15 caracteres)Introduza nome para a nova variável
(máx. 15 caracteres)Introduza um novo nome
(máx. 31 caracteres)Insira valor para ser lido como "valor ausente"
para a variável "%s"Insira valor para ser lido como "valor ausente":Núcleo de EpanechnikovEquaçãoEquação para A equação é exatamente identificadaA equação número (%d) ultrapassou os limites admissíveisSistema de equaçõesErro ao acrescentar variáveisErro ao tentar abrir arquivoErro ao estimar o modelo expoente de Hurst
Erro ao estimar o modelo de efeitos fixos
Erro ao estimar o modelo de efeitos aleatórios
Erro ao estimar o modelo amplitude-média
Erro ao produzir a matriz de covariânciaErro ao produzir variável de índiceErro ao gerar variáveis defasadasErro ao gerar logaritmosErro ao gerar quadradosErro ao produzir tendência temporalErro no comando armaMensagem de erro vinda de %s:
Erro ao ler %s
Erro ao ler o cabeçalho do arquivo de trabalho
Erro ao obter dados do servidorErro ao gravar a informação do modeloErro da soma dos quadrados (%g) não é > 0O erro da soma dos quadrados não é >= 0Erro ao descompactar dados comprimidosErro: unidade %g, período %g: observação duplicadaEstimativaEstimativa do valor da populaçãoEstimar modelo reduzidoExpoente de Hurst estimadoGráfico de _densidade estimada...Grau de integração estimadaDensidade estimada de %sEstimado usando o método BHHHEstimado usando o filtro de KalmanEstimado usando X-12-ARIMAEstimado usando mínimos quadradosEstimaçãoPeríodo de estimaçãoEstimadorAvaliado na médiaCálculos de gradientes: %d
Curtose Ex.Ex.\ kurtosisMáxima Verossimilhança ExataEncontrada colinearidade exata ou aproximadaExcesso de expoentes na fórmula em genrExcluindo a constante, a variável com maior p-valor foi %d (%s)ExecutarExecutar linhaExecutar regiãoRegressor(es) exógeno(s)Variáveis exógenasExpandir dados anuais para:Expandir dados trimestrais para mensaisEsperado '%c' mas a fórmula terminou
Esperado '%c' mas encontrou-se '%s'
É esperado um nome de variável válidoÉ esperado um comando SQL de seleçãodados numéricos esperados, mas encontrado texto:
"%s" na linha %d, coluna %d
Era esperado dados numéricos, mas foi encontrado texto:
'%s' na linha %d, coluna %d
Valor esperadoSoma dos quadrados explicadaExponencialMédia móvel exponencialMédia móvel exponencial de %s (peso atual %g)Exportar como CSV...Exportar rótulos para o arquivoExportar os marcadores para o arquivoO comando externo falhouCaractere estranho '%c' nos dadosCaractere estranho (0x%x) nos dadosTeste F para as restrições especificadasF(%d ; %d)Distribuição de amostragem F(%d ; %d)forma-FTestes-F com zero restriçõesFIMLFator (dummy)Falha ao calcular a JacobianaFalha no cálculo do valor críticoFalha no cálculo numérico da HessianaFalhou o cálculo do p-valorFalha no cálculo da estatítica de teste
Falha na construção da matriz HessianaFalhou a cópia do arquivo de gráficoFalhou a criação de conjunto de dados vazioDownload do arquivo falhouFalhou a execução de x12arimaFalhou a determinação dos autovalores
Falhou o estado de troca de "%s"
A obtenção de informação na pasta de trabalho falhouFalha no carregamento do "plugin": %sA interpretação do endereço do servidor proxy HTTP falhou:
o formato deve ser número_IP:portaFalha no processamento da contagem de variáveisFalha no processamento da frequência dos dadosFalha no processamento dos valores na observação %dFalha no processamento da observação finalFalhou o processamento do arquivo de gnuplotFalha no processamento de linha como sendo frequência, observação inicialFalha no processamento do número de observaçõesA interpretação da informação da série falhouFalha no processamento da observação inicialFalhou o processamento do arquivo ExcelProcessamento do arquivo TeX falhouFalha ao obter a descrição dos dadosFalhou ao armazenar comentários dos dados
ArquivoArquivo do tipo errado, nó raiz não é %sArquivo do tipo errado, nó raiz não é WorkbookArquivo do tipo errado, o nó raiz não tem o formato de dados do gretlSeletor de arquivo lembra o diretórioCor de preenchimentoFiltroSérie %s filtrada: Baxter-King, frequência %d a %dSérie %s filtrada: ciclo Hodrick-Prescott (lâmbda = %g)Série %s filtrada: tendência Hodrick-Prescott (lâmbda = %g)FiltrosProcurar...Procurar:Afinar usando Cochrane-OrcuttO primeiro caractere do nome ('%c')
não é possível (o primeiro deve ser alfabético)O primeiro caractere da variável ('%c') é inválido
(deve ser alfabético).O primeiro caractere da variável (0x%x) é inválido
(deve ser alfabético).Estatística-F de primeira-faseTeste Exato de FisherEfeitos fixosEstimador de efeitos fixos
permite diferenciar os interceptos por unidade de corte transversal
erros padrão das inclinações entre parenteses, p-valores em chaves
Fonte fixaFonte fixa...Efeitos-fixosSeleção de FonteFonte e tamanhoFonte para gráficosFonte para a saída nas janelas do gretlFonte para menus e rótulosNome da fontePara intervalos de confiança a %g%%, t(%d, %g) = %.3fPara intervalos de confiança a %g%%, z(%g) = %.2f Para intervalos de confiança a %g\%%, t(%d, %g) = %.3f
 Para intervalos de confiança a %g\%%, $z(%g) = %.2f
Para estimação GARCHPara dados de cortePara logit e probit, o $R^2$ é o pseudo-$R^2$ de McFaddenPara logit e probit, o R-quadrado é o pseudo-R-quadrado de McFaddenPara logit e probit, o R{\super 2} é o pseudo-R{\super 2} de McFaddenPara dados de painelPara o coeficiente em %s (estimativa pontual %g)Para o sistema como um todoPara dados de séries temporaisEstatísticas de avaliação da previsãoIntervalo de previsão:Decomposição da variância da previsãoFórmula:Encontrada(s) %d arquivo(s) de funçãoDiferença fracionalO teste de integração fracional falhouLibertado %s
Fixar rótulos dos dadosFrequênciaDistribuição de frequênciaSexta-FeiraMáxima Verossimilhança de Informação CompletaIntervalo completo dos dadosConjunto de dados completo: %d observações
Conjunto de dados completoDetalhes completosIntervalo completoFunções calculadas: %d
Os nomes de funções devem iniciar com uma letraPacotes de funções %sO pacote de funções está estragadoManual das funçõesGARCHGARCH p:GARCH: p + q não deve exceder %dGARCH: p > 0 e q = 0: o modelo é não-indentificávelGLSAs estimativas GLS são consistentesGMMCritério GMMGMM: Especificar a função e as condições de ortogonalidade:Arquivos GNU Octave (*.m)Arquivos GNU R (*.R)GNU _R...Teste GPH para integração fracionalGama (forma %g, escala %g, média %g, variância %g):
 área à direita de %g = %g
Núcleo GaussianoDistribuição de amostragem GaussianaGeralEstimação generalizada de Cochrane-OrcuttMétodo generalizado dos momentosGerar gráficoGeradoGerada a lista %sMatriz %s geradaGerou-se o escalar %sGerou-se a série temporal %s (ID %d)Gerou-se a cadeia de texto '%s'A cadeia de caracteres '%s' foi gerada
Coeficiente de GiniCores do GnuplotO Gnuplot não suporta gerar PDFs neste sistemaErro do Gnuplot ao criar gráficoTeste de Godfrey (1994) paraTeste de Godfrey (1994) para autocorrelação até a ordem %dTeste de Godfrey (1994) para autocorrelação de primeira-ordemNão se tem observações
Não se tem variáveisGradientes obtidos na última iteraçãoGradientes:  Média geralGráficoApresentar gráfico das séries diferenciadasApresentar gráfico da série filtradaEspessura da linha nos gráficos:Apresentar gráfico da série original e suavizadaPágina do gráficoApresentar gráfico dos resíduos ou da série cíclicaGráficosManual de Referência dos Comandos GretlManual de Referência das Funções GretlMínimos quadrados ponderados (WLS) entre gruposHeteroscedasticidade em gruposH0: Diferença de médias =H0: Diferença de proporções = 0H0: Razão de variâncias = 1H0: média =H0: proporção =H0: variância =Erros padrão HAC; largura de banda = %.2fErros padrão HAC, largura de banda %dHCCMEHET_1HILUHQCHSKProxy HTTP (número_IP:porta)Servidor proxy HTTP : o primeiro campo deve ser um número IPH_eteroscedasticidade corrigida...Critério Hannan-QuinnCritério de Informação de Hannan-QuinnTeste de sobre-identificação de Hansen--SarganTeste de sobre-identificação de Hansen-SarganTeste de HausmanA matriz do teste de Hausman não é definida positivaHeckitAjudaAjuda sobre o comandoTexto de ajuda:Funções de ajudaHeteroscedasticidade corrigidaHeteroscedasticidade-corrigidaErros padrão robustos à heteroscedasticidadeMQO com alta _precisão numérica...MQO de Alta-PrecisãoHildreth--LuHildreth-LuFiltro de Hodrick-PrescottServidor não encontradoHoráriaExpoente de Hurstnº IDNúmero ID:ITER             ESS           % ALTERADAIdempotenteMatriz identidade, ordem %d
Se não tiver um login no servidor gretl
por favor ver (em Inglês) http://gretl.ecn.wfu.edu/apply/.
O botão 'Website' abaixo deve abrir essa página
no seu navegador da web.Valor não-positivo da variável dependente ilegal.ImagináriaImportarImpulso-respostaImpulso-resposta (gráficos combinados)Na Regressão Gauss-Newton:
Em adição, alguns mapeamentos de valores numéricos para os rótulos
de cadeias de caracteres foram encontrados e são exibidos abaixo.

Incluir uma constanteIncluir uma tendênciaIncluir dummies sazonaisIncluir dummies temporaisIncluídas %d unidades de corte transversalGrupos incluídos: %dOpções incompatíveisEntrada incompletaInconsistência nos marcadores de observações
Indentar regiãoVariáveis independentesÍndiceO valor índice %d está fora do limiteCiclo infinito detectado na sequência de comandos
Norma-infinitoInformaçãoValor de preenchimento inicial:O valor inicial da função objetivo não é finitoA entrada deve ser uma série de tempo mensal ou trimestralInserir ObservaçãoInserir data atualInstalarInstrumentadoInstrumentosDados insuficientesDados insuficientes para obter a distribuição de frequência para a variável %sGraus de liberdade insuficientes para a regressãoNúmero de observações insuficiente para esta operaçãoSessão R interativaIntercepto emEstimativas por intervaloRegressão por intervaloEspecificação NLS inválidaArgumento inválido para a funçãoArgumento inválido para a importação de planilhaCaractere '%c' inválido
Especificação de coluna inválidaArquivo de dados inválido
Declaração inválidaEntrada inválidaEntrada inválida
Posição de legenda inválida, deve ser X YOrdem de defasamento %d inválidaOrdem de defasagem inválida para arch (%d)Amostra nula inválidaNúmero de casos %d inválidoOpção ilegal '--%s'Nome de pacote inválido: o nome deve iniciar com uma letra,
ter menos que 32 caracteres de comprimento, incluir apenas
fontes ASCII, números e '_' e terminar com ".gfn"Especificação inválida de quantilRestrição inválidaSeparação de amostra inválida para o teste de ChowValor inválido para o máximo da variável dependente.Cadeia de caracteres inválida para número de versão: use apenas números e '.'Inversa da matriz de covariânciaIrregularItalianoGMM iteradoEstimação iteradaMínimos quadrados ponderados iteradositeraçãoIteração %d: log da verossimilhança = %#.12gIteração %d: log da verossimilhança = NATeste JTeste de Jarque-BeraTeste de JohansenSignificância conjunta da diferenciação das médias de grupo:
Regressão KPSSTeste KPSStau de KendallLADLIMLTeste LM para autocorrelação até a ordem %sTeste LR de sobre-identificaçãoTeste LR para a diagonal da matriz de covariânciaTeste LR para as restrições especificadasLaTeXLegendasOrdem de defasagemOrdem de defasagem %*dOrdem de defasagem para o teste ADF:Ordem de defasagem para o teste ARCH:Ordem de defasagem para o teste KPSS:Ordem de defasagem para o teste:Ordem de defasagem:Parâmetro de truncagem da defasagem = %d
defasagens da variável dependenteDesfasagens das variáveis endógenasPreferência de idiomaMaiorMínimo desvio absoluto (LAD)...Observações não limitadas à esquerdaNívelLicençaTeste de razão de verossimilhançaTeste de razão de verossimilhança para termos (G)ARCHTeste de razão de verossimilhanças para heteroscedasticidade entre gruposTeste de LillieforsMáxima Verossimilhança de Informação LimitadaMáxima verossimilhança de informação limitada ("Limited information maximum likelihood")Espessura de linha para %s = %d
Álgebra de matrizesRestrições linearesLinhasLista de defasagens ARListar séries temporaisLista das %d variáveis:
Listando rótulos das variáveis:
Lista das variáveisQ de Ljung-BoxTeste LmaxLo_gístico...Carregado?Estimador de Whittle localMáquina localEstado localTransformação logarítmicaLog da verossimilhançaLog da verossimilhança para %sLog-logísticaLog-normalNome de usuário ("Login")LogísticoModelo LogísticoLogitVer no servidorCurva de LorenzInferiorVariável limite inferiorLimite inferior da frequência:Limite inferiorTriangular inferiorMAMA (sazonal)ordem MA:MLHeckit MVMLEMLE: Especificar a função e derivadas se possível:distâncias de Mahalanobisdistâncias de Mahalanobis ao centróideConfiguração de e-mailPrincipalDiretório principal do gretlJanela principalArquivo PNG mal formado para gráficoLinha de estado mal formadaManuaisMatemáticaMatrizes não adequadas para a operaçãoA matriz %s não representa uma tabela de contingênciaÁlgebra de matrizesConstrução de matrizesDecomposição de matriz falhouInversão de matriz falhou:
as restrições podem ser inconsistentes ou redundantes
A inversão de matriz falhou: as restrições podem ser inconsistentes ou redundantesA matriz não é definida positivaModelagem de matrizesA especificação da matriz é incoerenteO tamanho máximo é provavelmente inferior a %g%%O tamanho máximo pode exceder %g%%MáximoMáximo (assintótico) para a
variável dependenteMáxima VerossimilhançaMáximo de iterações:Defasagem máxima:Excedido o comprimento máximo da linha de comandos (%d bytes)
Foi excedido o comprimento máximo da linha de comandos (8192 bytes)Máxima verossimilhançaEstimação de máxima verossimilhança$R^2$ de McFaddenR-quadrado de McFaddenMédiaErro Médio AbsolutoErro Percentual Médio AbsolutoErro MédioErro Percentual MédioErro Médio QuadradoCorreção de médiaMédia var. dependenteMédia da variável dependenteMédia de inovaçõesQuadrado da médiaMedianaMediana var. dependenteFonte do menuFonte do menu...MensagemMínimoMínima versão gretlValor mínimo possível = 1,0Valor mínimo, classe à esquerda:Observações diárias ausentes: %d
Observações ausentesObservações ausentes ou incompletas foram ignoradasFalta informação de sub-amostragem; não se pode fundir os dadosFalta informação de sub-amostragem; não se pode fundir os dados
Encontrado valor ausente para a variável %d, observação %dForam encontrados valores ausentesModeloModelo %dModelo acrescentado à tabelaIntervalo de estimação do modelo:Intervalo de estimação do modelo: %s - %sO modelo já está incluído na tabelaO modelo já foi gravadoO modelo está completamente identificado
O modelo não está completamente identificado
Modelo escrito em %s
Tabela de modelosTabela de modelos vaziaTabela de modelos está cheiaMatriz %s modificadaSérie temporal modificada, %s (ID %d)MóduloSegunda-FeiraMensalMais...Logit MultinomialMQO com precisão múltiplaN(%g %g)NARecessões NBERNLSNLS: Especificar a função, e derivadas se possível:NLS: A derivadas fornecidas parecem estar incorretasNLS: não foi possível convergir após %d iteraçõesNomeO nome contém um caractere ilegal (na posição %d)
Use apenas letras sem acentos, dígitos e sublinhado ('_')Nome da variável dummy a usar:Nome da lista:Nome de variável:Nome:Necessita de observações iniciais e finais válidasNegBin 1NegBin 2Binomial NegativoBinomial Negativo 1Estado da rede: %sEstado da Rede: OKNovoNovos dados não são adequados para serem acrescentados
Estão disponíveis novos arquivos no sítio Web do gretl
http://gretl.sourceforge.net/Estão disponíveis novos arquivos no sítio Web do gretl.
Estes arquivos ocupam no total %u bytes.

Deseja sair agora do gretl e fazer uma atualização da instalação?
(Se preferir, pode executar mais tarde o gretl_updater.exe.)Nova matrizNova janelaNovo...Filtro de Kalman não está definidoNão foram feitas alteraçõesNão foi fornecido um comando para iniciar RNenhum comando para executarSem constanteNão se encontrou dados.
Não existe informação sobre os dados.
Não foram encontrados pacotes de dadosNão foram recebidos dadosNão existem dados para produzir gráficoNão se encontrou arquivos de bases de dadosNão foi aberta nenhuma base de dadosFalta um conjunto de dadosNão há descrição disponívelNão foi selecionada nenhuma variável discretaFórmula não introduzida em genrNão foi fornecida nenhuma fórmulaNão foram encontrados arquivos de funçõesFunção não foi especificadaNão se encontrou pacotes de funçõesNenhuma função está disponível para empacotamento no momento.Nenhuma função está disponível para empacotamento
no momento. Deseja escrever uma função agora?Não foram encontrados pacotes de funções neste computador.Não foram encontrados pacotes de funções neste computador.
Pretende ver no servidor gretl?Não restaram variáveis independentes depois das omissõesNenhuma variável independente foi omitidaNenhuma informação em %s
Não foram encontrados pontos de alavancagem ("leverage")Não foi fornecida a lista de variáveis endógenasNenhuma lista foi definidaSem transformação logarítmicaSem correção de médiaSem valores ausentesNão está disponível nenhum modeloNão foi fornecido nenhum nome para a listaNenhum arquivo novoNão foram adicionadas novas variáveis independentesNão foram descartadas quaisquer observações!Não se encontraram observaçõesNão restariam observações!Não foram especificadas condições de ortogonalidadeParâmetros não foram especificadosNão foi especificada nenhuma função regressãoNenhuma variável escalar está definidaNão estão definidas séries
Não foi definido o tamanho da sérieNão há série para editarSem requisito especialNão existem dados adequadosNão foi definido nenhum sistema de equaçõesSem informação para "desfazer"Não foi dada uma condição válida para o ciclo.Não se encontraram séries válidasNão foi lida nenhuma variável
Não foram encontradas planilhasNúmero de observações (%d) é inferior ao de parâmetros (%d)Não interativo (apresentar apenas a saída)Não-linearidade (_logaritmos)Não-linearidade (_quadrados)Teste de não-linearidade (logaritmos dos termos)Teste de não-linearidade (defasagens)Teste de não-linearidade (termos quadrados)Teste de não-linearidade (quadrados)Não-sazonalTermos AR não-sazonais:Termos MA não-sazonais:Diferenças não-sazonais:Frequência não padronizadaNenhumNenhum (não usar datas)Gráfico Q-Q NormalGráfico _Q-Q Normal...Quantis normaisValor não-numérico no cálculoNão disponívelNão idempotenteNão instaladoNão definida positivaNão adequado para rótulos de variáveisNão significativo ao nível de 10 por centoNão atualizadoNota:Nota: * assinala um resíduo que excede 2,5 vezes os erros padrãoNota: * assinala um resíduo que excede 2.5 vezes o erro padrão
Observação: em geral, os testes estatísticos acima apenas são
válidos na ausência de regressores adicionais.NotasNada a enviarA partir de agora acrescentando resultados em '%s'
Descartando saída agora
A partir de agora escrevendo saída para '%s'
Hipótese nulaHipótese nula: Diferença de médias = %g
Hipótese nula: As variâncias das populações são iguais
Hipótese nula: média da população = %g
Hipótese nula: proporção da população = %g
Hipótese nula: variância da população= %g
Hipótese nula: as proporções das populações são iguais
Hipótese nula: o parâmetro de regressão é igual a zero para %sMatriz nula, %d x %d
O número de argumentos (%d) não corresponde ao número de
parâmetros para a função %s (%d)Número de classes:Número de casosNúmero de casos 'corretamente previstos'Número de casos `corretamente previstos'Número de casos com %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Número de colunas:Número de unidades de corte transversalNúmero de diferenças: n = %d
Número de equaçõesNúmero de defasagens a criar:Número de observações = %d
O número de observações não corresponde à declaraçãoNúmero de observações na média:Número de observações a acrescentar:Número de observações a selecionar (max %d)Número de observações:Número de observações pré-previstas para o gráficoNúmero de replicações:Número de linhas:Número de intervalos de tempoO número de variáveis não corresponde à declaraçãoMétodos numéricosResumo numéricoResumo numérico com intervalo de confiança (bootstrapped) para a medianaValores numéricosOCDeseja sobrescrever?Deseja sobrescrever?OK, mantendo o conjunto de dados atual
MQOEstimativas por MQO com banda de %g%%Estimativas MQOas estimativas por MQO são consistentesmodelo MQOObs.Observação %d: o limite inferior (%g) é maior que o limite superior (%g)ObservaçãoObservação onde será dividida a amostra:Número de observações supera o limiteObservaçõesObservações: %dObservações: %d; dias na amostra: %d
Comandos OctaveDas variáveis a serem salvas, %d já estavam presentes na base de dados.Variável de deslocamento (offset)Omitir variáveis exógenas...Omitido porque todos os valores são zero:Omitido devido a colinearidade exata:Na máquina _local...Em _servidor...No _servidor de bases de dados...Na inicialização, gretl deve usar:Uma ou mais variáveis "added" já existiamForam encontradas uma ou mais variáveis não-numéricas.
Gretl não consegue lidar com essas variáveis diretamente,
 por isso foram atribuídos códigos numéricos conforme adiante
se mostra.

Falta um ou mais nomes de variáveis.
Estimação num passoAbrirAbrir...Aberto o cabeçalho do arquivo %s
Impossível encontrar a lista de variáveis (deve terminar com um ponto-e-vírgula)Abrir um novo arquivo de dados fecha o atual.  Prosseguir? (sim (y) / não (n))Abrir um novo arquivo de dados fechará automaticamente
o atual. Todo o trabalho que não tenha sido gravado será
perdido. Proceder com a abertura do arquivo de dados?Abrir um novo arquivo de sessão fechará automaticamente
a sessão atual. Todo o trabalho que não tenha sido gravado
será perdido. Proceder com a abertura do arquivo de sessão?Logit com ordemProbit com ordemMínimos Quadrados OrdináriosCondições de ortogonalidade - estatísticas descritivasAs condições de ortogonalidade têm que aparecer antes dos pesos da matrizOutroOutros modelos _linearesMemória esgotada
Memória esgotada!Memória esgotada!
Valores extremosSaídaO dispositivo de saída já está redirecionado para '%s'
O dispositivo de saída não está redirecionado para arquivo
Janela de saída:Teste de excesso de dispersãoArquivos Ox (*.ox)Programa OxP(Qui-quadrado(%d) > %g) = %gP(Qui-quadrado(%d) > %g) = %g
Valor pO p-valor foi o maior para a variável %d (%s)P-valor($F$)P-valor(F)PACF paraArquivo PDFPreferência de manual PDFFonte dos gráficos PNGServidor (para recebimento) POP:PWEPacoteDescrição de pacoteCoresPainelDados de painelDados de painel (%s)
%d unidades de corte transversal observadas durante %d períodosOrganização de dados de painelConjuntos de dados de painel têm que ser equilibrados.
O número de observações (%d) não é um múltiplo
do número de %s (%d).Geradas variáveis dummy de painel.
Grupos do painelVariáveis índice de painelModelo de painelEstrutura do painelGráfico painel de série temporalParametrizar a matriz de covariância por HessianaParâmetros: Erro de interpretação em '%s'Núcleo de ParzenSenhaAinda não são suportadas pastas de trabalho protegidas por senha.Senha:ColarCaminho para biblioteca RCaminho para executável octaveCaminho para executável oxlCaminho para tramoCaminho para x12arimaTeste do qui-quadrado de Pearson = %g (%d gl, p-valor = %g)O teste do qui-quadrado de Pearson não foi calculado: algumas das frequências esperadas
eram menores que %g
_Constantes por-unidadeEncontrado ajuste perfeito
Talvez seja necessário ajustar a coluna ou a linha inicial.Variáveis dummy periódicas já existentes.
Variáveis dummy periódicas geradas.
Teste de Pesaran-TaylorTeste de Pesaran-Taylor para a heteroscedasticidadeValores numéricosPor favor, acrescente um exemplo de sequência de comandos ("script") para este pacotePor favor primeiro acrescente uma variável ao conjunto de dadosPor favor primeiro feche a janela deste objetoPor favor veja o arquivo de dados do gretl %s em anexo.Por favor veja o arquivo de comandos do gretl %s em anexo.Por favor, forneça um número coeficientePor favor primeiro abra um arquivo de dadosTraçar o intervalo de confiança usandoDimensões do gráfico:O arquivo de gráfico está corrompidoGráfico da série temporalObservações pontuaisPoissonPoisson (média = %g): Poisson(%g)MQO agrupadoTeste de PortmanteauDefinida positivaPrais--WinstenPrais-WinstenPrevistoPrevisãoPré-visualizarPré-visualizar textoAnálise de Componentes PrincipaisImprimirApresentar valores ausentes como:Imprimir...ImpressãoProbProbabilidadeDistribuições de probabilidadeProvavelmente os dados são anuais
Provavelmente os dados são mensais
Provavelmente os dados são trimestrais
Provavelmente os dados são semanais
ProbitProduzir saída de depuraçãoProduzir previsão paraInteração e comportamento do programaPrograma para tocar arquivos MIDIProgramaçãoProgramasAviso para salvar sessãoPropriedadesPropriedades da matriz %sPropriedades da matriz X'XGerador de números pseudo-aleatórios com semente %d
Funções públicasGráfico Q-QGráfico Q-Q para %sTeste QLR para quebra estruturalErros padrão QMLNúcleo QS Teste de razões de verossimilhança de Quandt para a quebra estrutural num
ponto desconhecido, com 15 por cento de desbasteEstimativas dos quantisEstimativas dos quantis com banda de %g%%Regressão quantílicaTrimestralDados trimestrais ou mensaisRmodo RComandos RR-quadradoDiretório de dados do RATSTeste de especificação RESETTeste RESET para especificaçãoRS(média)Sub-amostra aleatória...Efeitos aleatóriosGeração de números aleatóriosEfeitos-aleatórios (GLS)IntervaloA amplitude %d a %d é não-positiva!A amplitude é não-positiva!Estatísticas amplitude-média para %s
OrdemOrdem da Jacobiana = %d, número de parâmetros livres = %d
Atingido o máximo de iterações, %dLendoRealDeseja criar uma lista vazia?Deseja realmente apagar %s?Realmente apagar as últimas %d observações?Deseja realmente apagar as séries
selecionadas da base de dados '%s'?Número de condição recíprocaPrevisões recursivas %d-passos à frenteA função '%s' está sendo redefinidaSaída reduzidaInstrumentos redundantes:Reformatar...AtualizarRegressãoProporção da regressão, $U^R$Proporção da regressão, URResíduos da regressão (= observados - ajustados %s)Resultados da regressãoRegressoresO desvio relativo é provavelmente inferior a %g%%O viés relativo pode exceder %g%%Frequência relativaRelativo à restrição anteriorLembrar as dimensões da janela principalRemoverRemover rótulosRemover marcadoresRenomearRenumerou-se %s como variável %d
Substituir tudoRearranjar funções apresentadasSubstituir por:Substituir...SubstituídoSubstituído após modelo %d:Substituiu-se a lista '%s'Substituiu-se a lista '%s'
Matriz %s substituídaSubstituiu-se o escalar %sSubstituiu-se a série temporal %s (ID %d)Substituiu-se a cadeia de texto '%s'A cadeia de caracteres '%s' foi substituída
Responder-Para:O atributo imprescindível 'type' está ausente no arquivo de dadosReamostrar resíduosReamostrando com substituiçõesIntervalo re-escalado para %sIntervalo do gráfico re-escalado paraRestaurar padrãoResíduoACF ResidualResíduo PACFGráfico Q-Q dos resíduos_Correlograma dos resíduosE_spectro dos resíduosFunção de autocorrelação dos resíduosMatriz de correlação dos resíduos, CResíduo do MA de %d-períodos de %sResíduo do EMA de %s (peso atual %g)Periodograma dos resíduosGráficos dos resíduosEspectro dos resíduosResíduos da equaçãoResposta de %sVariável de respostaRespostas a um choque de um erro padrão em %sRestaurar a visualização completaCom restriçõesConstante restringidaEstimativas restritasLog da verossimilhança restringidoLog da verossimilhança restringido $(l_r) = %.8g$Log da verossimilhança restringido (lr) = %.8gLog da verossimilhança restrito (lr) = %.8g
Tendência restringidaRestriçãoConjunto de restriçõesRestrições sobre alfa:Restrições sobre beta:ObtendoObtendo dados...Observações não limitadas à direitaErros padrão robustos (HAC)Erros padrão robustos (sandwich)F robustoQui^2 robustoEstimação robusta da variânciaEstimação robustaErros padrão robustosErros padrão ou intervalos robustosRaizErro Unitário Médio QuadradoLinhasExecutarExecutar um arquivo de comandos acrescenta ao textoExecutar um arquivo de comandos substitui o textoTeste de AleatoriedadeTeste de aleatoriedade ( "Runs") (primeira diferença)Teste de aleatoriedade ( "Runs") (nível)D.P. var. dependenteD.P. das inovaçõesE.P. da regressãoServidor (para envio) SMTP:SURAmostra 1:
 n = %d, média = %g, desvio padrão = %g
Amostra 1:
 n = %d, proporção= %g
Amostra 1:
 n = %d, variância = %g
Amostra 2:
 n = %d, média = %g, desvio padrão = %g
Amostra 2:
 n = %d, proporção= %g
Amostra 2:
 n = %d, variância = %g
Coeficiente amostral de Gini_Periodograma amostralA amostra é muito pequena para determinar o expoente de HurstA amostra é muito pequena para o gráfico amplitude-média
A amostra é demasiado pequena para calcular um p-valor baseado na distribuição normal
Média da amostra = %g, desvio padrão = %g
Agora a amostra só inclui observações completasProporção da amostra = %g
O intervalo da amostra não tem observações válidasO intervalo da amostra tem apenas uma observaçãoDimensão da amostra: n = %d
Amostra muito pequena para significância estatísticaVariância da amostra = %g
Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduosTeste de Sargan para a sobre-identificaçãoTeste de SarganSábadoSalvarDeseja salvar um registro dos comandos executados?Salvar comoSalvar como PDF...Salvar como PNG...Salvar como TeX...Salvar como meta-arquivo do Windows (EMF)...Salvar c_omo ícone e sairSalvar como "postscript" (EPS)...Salvar como arquivo de comandosSalvar como...Salvar dados bootstrap para arquivoSalvar alterações?Salvar componente cíclica comoSalvar dadosS_alvar dados comoSalvar série filtrada comoSalvar funçõesSalvar resultados comoSalvar sessão_Salvar sessão como...Salvar a série suavizada comoSalvar textoSalvar para conjunto de dados:Salvar para arquivoSalvar para sessão como í_coneSalvar para sessão como íconeSalvar...Matriz gravada como %sMatriz escalar, valor %g
EscalaresPesquisando %ld fontesCritério Bayesiano de SchwarzCritério de SchwarzComandoSequência de comandos concluída
Índice  de sequência de comandosPesquisa finalizada (retornou ao início)SazonalTermos AR sazonais:Termos MA sazonais:Diferenças sazonais:Série sazonalmente ajustadaVeja exemploSemente para o gerador:Regressões Aparentemente Não RelacionadasSelecion_ar todosSelecionar argumentos:Selecionar coeficientes para somarSelecionar corSelecionar o formato dos dadosSelecionar diretórioSelecionar uma ou duas variáveisSelecionar critério para ordenaçãoSelecionar duas variáveisSelecionar variáveis para criar defasagensSelecionar variáveis para registrosSelecionar variáveis para acrescentarSelecionar variáveis para copiarSelecionar variáveis para diferençaSelecionar variáveis para mostrarSelecionar variáveis para diferença-logarítmicaSelecionar variáveis para omitirSelecionar variáveis para produzir gráficoSelecionar variáveis para gravarSelecionar variáveis para quadrarVariáveis selecionadasEquação de seleçãoRegressores da equação de seleçãoVariável de seleçãoEnviar Para...Enviando saída de depuração para %sSeparaçãoEliminação sequencial de variáveis
usando p-valor bilateral:Eliminação sequencial usando alfa bilateral = %.2fSérie importada com sucessoSérie não encontrada, '%s'Designar %d observações como sendo "ausentes"Designar %d valores como sendo "ausentes"Marcar %d valores como "ausentes"
Definir como padrãoDefinir código para _valores ausentes...Definir intervalo da amostraDefinir o diretório de trabalho a partir da linha de comandosForma/tamanho/disposiçãoShapiro-Wilk WLinha da planilha de cálculo %d, coluna %dPlanilha a importar:MostrarMostrar ajuda em inglêsMostrar erro_s padrãoMostrar razões-_tMostrar área sombreadaMostrar as porcentagens de colunaMostrar contagem de valores ausentes em cada observaçãoMostrar apenas os dadosMostrar detalhesMostrar detalhes das iteraçõesMostrar detalhes das regressõesMostrar os valores ajustados para o intervalo de pré-previsãoMostrar borda completaMostrar resultado completoMostrar estimativas completamente restringidasMostrar gráfico da distribuição de amostragemMostrar linhas de gradeMostrar visualização de ícones automaticamenteMostrar as variáveis com defasagensMostrar p-valoresMostrar classificações ("rankings")Mostrar as porcentagens de linhaMostrar asteriscos de significânciaMostrar inclinação na médiaMostrar erros padrão entre parêntesesMostrar estatísticas t entre parêntesesMostrar zeros explicitamente_Tamanho:Teste dos SinaisTeste dos sinaisSignificativo ao nível de %d por cento Média móvel simplesSimular erros normaisTamanhoEnviesamentoIgnorar os testes iniciais DFIgnorar o valor mais altoIgnorar o valor mais baixoInclinaçãoMenorMenor autovalorDesculpe, os modelos ARMA não podem ser colocados na tabela de modelosDesculpe, não é possível realizar esse teste em um painel não-balanceado.
Você precisa do mesmo número de observações
para cada unidade de corte transversalLamentamos, mas esta conversão ainda não pode ser efetuada!Lamentamos, mas não é possível converter com esta frequênciaLamentamos, comando não disponível para este estimadorDesculpe, ajuda não encontradaLamentamos, mas não há ajuda disponívelDesculpe, ainda não está implementado!Desculpe, o comando %s ainda não está implementado em libgretl
Lamentamos, mas este comando não está disponível em modo iteradoLamentamos, mas este comando não está disponível em modo iterado.
Desculpe, este item ainda não está implementado!Desculpe, este modelo não pode ser colocado na tabela de modelosOrdenarOrdenar por...OrigemEspaços por tabulaçãoEspanholCoeficiente de correlação de posto de Spearman (rô) = %.8f
O coeficiente de correlação de posto de Spearman é indefinido
rô de SpearmanEspecificar as restrições:Especificar as equações simultâneas:Especificar variáveis para gráfico:EspectroEspectro de %sQuadradaCortes transversais empilhadosSéries temporais empilhadasAnálise automática padrãoDesvio padrãoDesvio padrão da variável dependenteErro padrãoErro padrão dos resíduos = %gErro padrão da regressãoErros padrãoErros padrão baseados na HessianaErros padrão baseados na Matriz de InformaçãoErros padrão baseados na matriz dos Produtos ExternosErros padrão entre parêntesesFormato padrãoNormal padrãoDistribuição normal padrãoPadronizar os resíduosÍnicioIniciar GNU _RIniciar a importação em:Ínicio:A coluna inicial está fora dos limites.
Observação inicialA linha inicial está fora dos limites.
EstatísticaEstatísticasEstatísticas baseadas nos dados originaisEstatísticas baseadas nos dados rô-diferenciadosEstatísticas baseadas nos dados transformadosEstatísticas baseadas nos dados ponderadosEstatísticas para %d repetições
Estatísticas e TransformaçõesEstado de '%s' em VECM:Desvio PadrãoErro PadrãoDesvio\ PadrãoErro\ PadrãoPasso %d: regressão de cointegração
Passo %d: teste para uma raiz unitária em %s
Aderência...GuardandoTabela de codificação para a variável %d (%s):
Tabela de codificação escrita para
 %s
Texto de índice muito grandeO texto a substituir não foi encontradoCadeias de caracteresEstrutura do conjunto de dadosIntervalo de confiança de Student a %g%% = de %g a %gIntervalo de confiança de Student ("Studentized")O comando de sub-amostragem falhou misteriosamenteAssunto:Dados subamostradosSoma dos resíduos absolutosSoma dos coeficientes ARSoma dos coeficientesSoma dos resíduos quadradosSoma dos resíduos quadrados negativa!Soma dos quadradosSoma dos quadrados dos resíduos acumuladosSoma resíd. quadradosResumoEstatísticas Descritivas, usando as observações %s - %sEstatísticas Descritivas, usando as observações %s--%sEstatísticas descritivasDomingoAlgoritmo de trocas: %d iteraçõesSimétricaErro de sintaxe na linha do comandoErro de sintaxe na expressão genrSistemaValores ajustados de sistemaResíduos do sistemaSistema com níveis como variável dependenteTT*R-quadradoTOT.TOTAL  TRAMO não pode lidar com mais que 600 observações.
Por favor escolher uma amostra mais pequena.TSLSSeparado por tabulaçõesTome nota: as varíaveis foram renumeradasO ID %d não está disponívelInforme-me sobre atualizações do gretlTestar contra a distribuição gamaTestar contra a distribuição normalTestar para baixo a partir da defasagem de maior ordemTestar erros AR(%d):Teste ARCH de ordemTeste ARCH de ordem %dTeste para ARCH de ordem %sTeste para adição de variáveisTeste da diferença entre %s e %sTeste para diferenciar interceptos de gruposTeste da normalidade de %s:Teste da normalidade dos resíduosTeste para a hipótese nula de distribuição gamaTeste para a hipótese nula de distribuição normalTeste para a omissão de variáveisTeste de restrição de fator comumTestar apenas as variáveis selecionadasEstatística de testeA estatística não pode ser computada: tente com o desvio da mediana?
Estatística de teste para GammaEstatística de teste para normalidadeEstatística de teste: F(%d ; %d) = %g
Estatística de teste: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Estatística de teste: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Estatística de teste: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Estatística de teste: z = (%g - %g) / %g = %g
Estatística de teste: z = (%g - %g)/%g = %g
Estatística de teste: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestesO comando 'dataset' não está disponível dentro de funçõesO texto X que representa esta fonteA assunção de uma distribuição amostral normal
não está justificada neste caso.  Abandonando o teste.Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, minimizados) valores
dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike,
BIC = critério Bayesiano de Schwartz, e HQC = critério de Hannan-Quinn.O registro de comandos está vazioNão se atingiu critério de convergênciaO arquivo de dados não contém comentários informativos.
Deseja acrescentar alguns agora?O conjunto de dados não tem variáveis índice apropriadasO conjunto de dados encontra-se sub-amostradoO conjunto de dados encontra-se sub-amostrado.
O conjunto de dados está sub-amostrado.
Deseja restaurar o intervalo completo?O conjunto de dados está sub-amostrado.
O intervalo completo deve ser restaurado antes da compactação.
Restaurar agora o intervalo completo?O conjunto de dados está sub-amostrado.
O intervalo completo deve ser restaurado antes da expansão.
Restaurar agora o intervalo completo?O conjunto de dados não possui marcadores de observações.
Adicionar algum a partir de um arquivo agora?O conjunto de dados não possui rótulos.
Adicionar algum a partir de um arquivo agora?O conjunto de dados não contém comentários informativos.
Gostaria de:O conjunto de dados possui rótulos de variáveis.
Gostaria de:O nome de apresentação de uma variável não pode conter aspasA caixa de diálogo de seleção de arquivo deve:O filtro para as fontes aceitáveis.O primeiro valor EMA éA previsão para o instante t é baseada em (a) coeficientes obtidos
pela estimação do modelo percorrendo a amostra %s até t-%d, e (b)
nos regressores encontrados no instante t.A fórmula '%s'
produziu um resultado escalarA página do gráfico está vaziaA página do gráfico está cheiaOs grupos têm um intercepto comumOs dados importados foram interpretados como não sendo
datados (dados de corte).  Pretende que sejam interpretados
como sendo série temporal ou dados de painel?A fórmula de matriz está vaziaO máximo F(%d ; %d) = %g ocorre na observação %sO máximo deve ser maior que %gO modelo já contém %sO modelo tem um ajustamento linear exatoA amostra do modelo difere da amostra do conjunto de dados,
por isto algumas opções do menu serão desabilitadas.

Deseja restaurar a amostra utilizada na estimação deste
modelo?A tabela de modelos está vaziaA operação foi canceladaA opção '--%s' requer um parâmetroNão foi satisfeita a condição de ordem para identificação.
Pelo menos são necessários mais %d instrumentos.Os resíduos estão padronizadosAs restrições não identificam os parâmetrosAs variáveis índice selecionadas não representam uma estrutura de painelOs comandos de sistema ("shell") não estão ativados.A estatística solicitada não está disponívelA estatística solicitada não tem significado para este modeloO símbolo '%c' não é válido neste contexto
O símbolo '%s' não é válido neste contexto
O símbolo "%s" não está definido
O texto a ser apresentado para demonstrar a fonte selecionadaAs variâncias das duas populações são iguaisAs variáveis índice de unidade e de tempo têm que ser distintasA variável '%s' não é uma variável 0/1.A variável '%s' não é discreta$U$ de TheilU de TheilNão há observações extras para descartarNão existem observações fora da amostra para previsão.
É possivel acrescentar observações (menu Dados, Editar
valores), ou diminuir a amplitude da amostra usada para
estimar o modelo (menu Amostra).Não existem observações fora da amostra para
previsão. É possível acrescentar observações
neste momento.Já existe um arquivo de dados com esse nome.
Deseja sobrescrever?Já existe um arquivo de sessão com este nome.
Deseja sobrescrever?Já existe uma variável com este nome
no conjunto de dados.  Deseja sobrescrever?Havia valores ausentes nos dadosEstas cores serão usadas como padrão, a menos que tenham
sido sobrepostas pelas escolhas específicas do gráfico
É necessário reiniciar o gretl para que esta alteração tenha efeitoEste comando está implementado apenas para modelos MQOEste comando requer uma variável.
Este comando requer duas variáveis
Este comando não funciona com a periodicidade atualEste conjunto de dados não pode ser interpretado como sendo de painelEste estimador requer dados de painelEste arquivo não aparenta ser um arquivo SAS xport válidoEste arquivo não aparenta ser um arquivo de dados Stata válidoEste arquivo não é um arquivo 'OLE' -- pode ser demasiado antigo para gretl ler
Este arquivo faz parte do sistema de notificação de atualizações do gretl
Este software é livre e TOTALMENTE SEM NENHUMA GARANTIANão é uma base de dados RATS 4.0 válidaIsto apenas é uma previsão efetiva se todos os regressores
estocásticos forem valores de defasagem ("lagged").Esta estatística não segue uma distribuição F padrão;
os valores críticos provêm de Stock e Watson (2003).Este teste só é relevante para modelos agrupados
Este teste está implementado apenas para modelos MQOEste teste requer que o modelo contenha uma constante
Mínimos Quadrados de Três EstágiosQuinta-FeiraVariável índice de tempoSérie temporalFrequência da série temporalGráfico de série temporalDados de série temporalComprimento da série temporal = %dComprimento da série temporal: mínimo %d, máximo %dModelo apenas de série temporalModelo de série temporal com ajustamento de sazonalidadeTítulo para eixoTítulo do gráficoPara adicionar "áreas sombreadas" personalizadas a um gráfico deve-se
fornecer o nome de um arquivo de texto contendo pares de datas.Para:To_bit...TobitLigar/desligar numeração de linhasLigar/desligar divisão de janelaTolerância = %g
Uma quantidade muito grande de items foi selecionadaDemasiadas restrições (o máximo é %d)TópicoTotalNúmero total de valores ausentes = %d (%.2f%% do total de valores de dados)
Total de observaçõesA soma total dos quadrados não era positivaTraçoTeste TraceTransformaçõesA transposição significa que cada variável passa a ser interpretada
como sendo uma observação, e cada observação como uma variável.
Deseja prosseguir?Tratar esta variável como discretaTratamentoVariável de tratamentoTendência/CicloFonte "TrueType"Tentando ordenar dados como DD-MM-AAAA
Tentando ordenar dados como MM-DD-AAAA
Tentando ordenar dados como AAAA-MM-DD
Terça-FeiraMínimos Quadrados de Dois EstágiosMínimos quadrados de dois estágiosHeckit de duas fasesEstimação em dois passosP-valor bicaudalp-valor bilateral = %.4g
(unilateral = %.4g)
TipoDigitar "open filename" para abrir um conjunto de dados
Escreva um comando:Tipo de dadosUNão é possível acessar o arquivo %s.
R-quadrado não-ajustado$R^2$ não-centradoR-quadrado não-centradoDescomentar linhaDescomentar regiãoDescompactandoVariância do erro incondicionalSem dataNão datado: Intervalo completo n = %d; amostra atual n = %dVariável não definida '%s' na condição de ciclo.De acordo com a hipótese nula de independência e probabilidade igual
de valores positivos e negativos, R segue uma N(%g ; %g)
De acordo com a hipótese nula de independência, R segue uma N(%g ; %g)
De acordo com a hipótese nula de não correlação:
 De acordo com a hipótese nula de não diferença, W segue uma B(%d, %.1f)
DesfazerErro inesperado durante a leitura do arquivo
Desindentar regiãoVariável unidade ou índice de grupoDesconhecidoErro desconhecidoVariável '%s' desconhecidaNome de variável desconhecido no comandoDesconhecido: erro de acessoDescarregar funções-membro"%s" sem par'%c' sem par
Tipo de dados desconhecidoTipo de sistema de equações desconhecidoTipo de atributo desconhecido para o arquivo de dadosSem restriçõesConstante sem restriçõesLog da verossimilhança sem restriçõesLog da verossimilhança sem restrições $(l_u) = %.8g$Log da verossimilhança sem restrições (lu) = %.8gLog da verossimilhança irrestrito (lu) = %.8g
Tendência sem restriçõesErro não especificadoErro Imprevisto -- FIXME (informe aos programadores)Comentário não finalizado na sequência de comandosAtualizadoFazer upload de pacote de funçõesEnviar pacote para o servidor ao gravarSuperiorVariável limite superiorLimite superior da frequência:Limite superiorTriangular superiorUsar tabulações "inteligentes"Usar o algoritmo de Fiorentini et alUsar proxy HTTPUsar L-BFGS-B, tamanho da memória:Usar X-12-ARIMAUsar bootstrapUsar a matriz de correlaçãoUsar a matriz de covariânciaUsar variável dummyUsar valores de fim-de-períodoUsar primeira diferençaUsar variáveis índiceUsar linhasUsar a definição local para o ponto decimalUsar nomes dos modelosUsar apenas um eixo yUsar pontosUsar dia representativoUsar por padrão a matriz de covariância robustaUsar valores de início-de-períodoUsar variável do conjunto de dadosO diretório do usuário não está definidoDiretório do usuário do gretlNome de Usuário:Usando a janela de Bartlett das defasagens, comprimento %d

Usando derivadas analíticas
Usando derivadas numéricas
UtilitáriosVARSeleção de _defasagens VAR...Inversas das raízes VARRaízes da inversa do VAR em relação ao círculo unitárioSeleção de defasagens VARresíduos VARraízes VARraízes VAR (real, imaginária, módulo, frequência)Sistema VAR em primeira diferençaSistema VAR, grau de defasagem %dSistema VAR, máximo grau de defasagem %dVECMSistema VECM, grau de defasagem %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) é o coeficiente de correlação múltipla
entre a variável j e a outra variável independenteV_ECM..._Muito detalhadoValidarValorValores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidadeValor ausente na observação %dVariávelVariável %dA variável %d não tem nomeA variável %d não estava na lista originalVariável %s não pode ser renumeradaA variável '%s' é composta apenas por zerosVariável '%s' não está definidaNome da variávelO nome de variável %s... é muito grande
(o máximo são %d caracteres)Falta nome da variávelApenas nomes de variáveis (diferenciar maiúsculas e minúsculas)A variável número %d está fora dos limitesVariável para ordenaçãoVariável usada como pesoVariáveisA informação das variáveis não existePodem-se definir variáveis usando o comando "set"Variáveis a gravar:Variáveis a testarVariânciaFatores de Inflacionamento da Variância (VIF)Variância do erro de unidade-específica = 0O nome da variável contém o caractere inválido, '%c'
Use apenas letras, dígitos e o sublinhado ('_')O nome da variável contém o caractere inválido, 0x%x
Use apenas letras, dígitos e o sublinhado ('_')VersãoVerVer a saída X-12-ARIMAVisualizar como equaçãoVer códigoAVISO: A constante estava presente nos regressores mas não entre os
instrumentos, como tal ela foi automaticamente acrescentada à lista de instrumentos.
Este comportamento pode ser modificado em versões futuras, por isso recomendamos
que ajuste os seus scripts para prevenir isto.
Atenção: erro na leitura dos dados ASCII na observação %dAtenção: erro na leitura dos dados ASCII na variável %d, na observação %dAtenção: erro na leitura dos dados binários na variável %dAtenção: impossível ler o marcador para a observação %dWLSWLS (ARCH)Teste de Wald (conjunto)qui-quadrado de WaldTeste de Wald para a significância conjunta das dummies temporaisTeste Wald baseado na matriz de covariânciaAvisoAtenção: Menos que 80% das células tinham valores esperados de 5 ou superiores.
Atenção: As derivadas fornecidas podem estar incorretas, ou talvez
os dados foram mal-condicionados para esta função.
Atenção: matriz de dados quase singular!Atenção: opção%s ignorada fora do cicloAtenção: a série %s está vaziaAtenção: a série tem observações ausentesAviso: a solução provavelmente não é únicaAtenção: o teste de sobre-identificação de Hansen-Sargan falhou.
Isto poderá querer indicar que o problema a estimar está mal condicionado.
Aviso: o nome foi truncado para %d caracteres
Atenção: havia observações ausentesAtenção: havia valores ausentes
Atenção: com amostras pequenas, a aproximação assintótica pode ser fraca
Teste de instrumento fracoNavegador WebQuarta-FeiraSemana inicia na segunda-feiraSemana inicia no domingoSemanalWeibullWeibull (forma = %g, escala = %g): Weibull(%g %g)Matriz de pesos de dimensões erradas: deve ser %d x %dPeso na observação atual:A variável peso é uma variável dummy, observação efetiva =Variável pesoA variável peso contém valores negativosA variável peso só tem zeros, abortando a regressãoMínimos Quadrados PonderadosMínimos quadrados ponderadosOs pesos já estão definidosPesos baseados nas variâncias de erro por unidadeOs pesos têm que vir depois das condições de ortogonalidadede WhiteTeste de WhiteTeste de White (apenas quadrados)Teste de White para a heteroscedasticidadeTeste das Somas de WilcoxonTeste dos Sinais de WilcoxonTeste ordinal da soma de WilcoxonTeste ordinal dos sinais de WilcoxonJanelasCom intervalos de confiança a %g por centoCom intervalos de confiança robustos a %g por centoDentroDentro s.d.Diretório de trabalho...Diretório de trabalho:Escrita do cabeçalho do arquivo falhouEscrita dos rótulos do arquivo falhouEscrevendo %ld Kbytes de dados
Tipo de dados erradoTipo errado de operando para o '&' unárioX-12-ARIMA não consegue lidar com mais que %d observações.
Por favor, selecione uma amostra menor.X-Y em di_spersão...Gráficos de di_spersão múltipla...gráfico X-YX-Y com _controles...X-Y com separação _fatorizada...X-Y com _impulsos...Eixo-XVariável do eixo XVariáveis do eixo XGráfico de dispersão XYEixo-YVariável do eixo YVariáveis do eixo YEixo-Y2Está acrescentando uma série %s a um conjunto de dados %sVocê também pode escrever 'help functions' para obter uma lista de funções
Você não pode alterar o nome de uma função aquiNão é possível fazer isto durante a edição do conjunto de dadosNão pode terminar um ciclo aqui, nenhum foi iniciado
Você não pode usar o mesmo caractere para o delimitador da coluna e o ponto decimalVocê não pode apagar '%s'Você não pode apagar variáveis neste contexto
Você não pode sobrescrever '%s'
Não pode fornecer ao mesmo tempo uma linha de "parâmetros" e derivadas analíticasVocê gravou uma versão reduzida do conjunto de dados atual.
Deseja agora mudar para a versão reduzida?Talvez queira informar o administrador de sistemas que
estão disponíveis novos arquivos no sítio Web do gretl.
http://gretl.sourceforge.net/Você deve fornecer um nome para a variávelVocê deve dar um nome à matrizÉ necessária a inclusão de uma constante neste tipo de modeloDeve-se selecionar uma variável para o eixo YDeve-se selecionar uma variável para o eixo ZDeve-se selecionar uma variável de controleDeve-se selecionar uma variável dependenteDeve-se selecionar uma variável fatorDeve-se selecionar uma variável limite inferiorDeve-se selecionar uma variável pesoDeve-se selecionar uma variável para o eixo XDeve-se selecionar duas ou mais variáveis exógenasDeve-se especificar uma lista de defasagensDeve-se especificar um interface públicoDeve-se especificar um quantilDeve-se especificar uma variável de seleçãoDeve-se especificar um conjunto de variáveis instrumentaisDeve-se especificar uma variável de tratamentoDeve-se especificar uma variável limite superiorDeve-se especificar regressores para a equação de seleçãoDeve fornecer três variáveisVocê deve fornecer 3 variáveis, sendo a
última delas uma dummy (valores 1 ou 0)Deve fornecer três variáveis, sendo a última delas uma variável dummy
(com valores 1 ou 0)
Parece que está a executar gretl como "root".  Tem a certeza que quer fazer isso?Variável do eixo ZAmpliar...\textit{Note}: * assinala um resíduo que excede 2,5 vezes os erros padrão

Gráfico _3D..._ANOVA_ARCH..._Sobre o gretl_Acrescentar_Acrescentar observações..._Acrescentar variáveisComp_arado com %sComp_arado com %s e %sComp_arado com tempoCritério de Informação de _Akaike_Análise_Acrescentar dados_Arellano-Bond...Teste de Dickey-Fuller _aumentado_AutocorrelaçãoEstimação _autorregressiva...Janela de defasagens de _Bartlett_Básico_Baxter-KingCritério de Informação de _Bayes_Entre modelos..._Binário..._Bootstrap..._Diagramas de caixa..._CSV...Teste _CUSUM_CholeskyTeste de _Chow_Fechar_Cochrane-Orcutt...Testes de _cointegração_ColinearidadeRegistro de _comandosManual dos _comandosFator _comum_Compactar dados...Intervalos de _confiança para os coeficientes_CopiarMatriz de _correlação_CorrelogramaDados de _contagem..._Contagem de valores ausentes_DadosBase de _dados...Bases de _dadosInformação dos _dados_Definir matriz...Mostrar efetivo, ajusta_do, resíduos_Mostrar valores_Gráficos de distribuições_Dividir por escalar_Dados de duração...p-valor de _Durbin-Watson_Editar_Editar características_Editar valores_Engle-Granger..._EquaçãoOpções de _equações_Erro da soma dos quadrados_EViews..._Excel..._Expandir dados...Média móvel _exponencial_Exportar dados_Família:_Arquivo_Preencher_Filtro_Procurar variávelPrimeiras di_ferenças das variáveis selecionadasValores _ajustadosGráfico ajustado e e_fetivo_Fonte fixa...Efeitos _fixos ou aleatórios..._Previsões_Previsões...Diferença _fracionalDistribuição de _frequência...Arquivos de _funções_GARCH..._GMM..._Geral...Coeficiente de _Gini_Gnumeric..._Gráfico das variáveis_GráficosConsole _Gretl_Gretl...Critério de Informação de _Hannan-Quinn_Heckit..._Ajuda_Heteroscedasticidade_Hildreth-Lu..._Hodrick-PrescottExpoente de _HurstÍc_onesMatriz _identidade_ImportarVar_iável índiceObservações _influentesVariáveis _instrumentais_Intervalo de regressão_Inversa_JMulTi..._Johansen...Teste _KPSS_LIML..._LaTeXDefasagens das variáveis se_lecionadasRestrições _linearesDiferença de _logaritmos das variáveis selecionadas_Log da verossimilhança_Logit_Logaritmos das variáveis selecionadasDistâncias de _Mahalanobis_Máxima verossimilhança...Fonte do _menu..._Modelo_Modificar modelo..._Multinomial...Gráficos _múltiplos_Multiplicar por escalarTestes _NIST_Novo conjunto de dados_Novo pacote_Novo arquivo de comandosMínimos Quadrados Não-Linear (NLS)...Modelos _não-linearesTestes _não-paramétricos_Normal aleatória_Normalidade dos resíduos_Normalidade dos resíduosTeste de _normalidadediagramas de caixa e_ntalhados...Marcadores de _observações..._Octave..._Omitir variáveis_Open Document...Abrir dad_os_Abrir sessão..._Ordenado...Mínim_os Quadrados Ordinários...Localizador de _p-valor_PainelDiagnósticos de _painel_PcGive...Dummies _periódicas_Traçar uma curvaArquivo de _exercícios..._Prais-Winsten...Variância _prevista do erro_Preferências_Pré-visualizar:Componentes _principaisIm_primir..._Probit_PropriedadesGráfico _Q-Q...Teste _QLRRegressão _quantílica..._R-quadrado_RATS 4...RESET de _RamseyVa_riável aleatória...G_ráfico amplitude-médiaCorrelação o_rdinal..._Recarregar janela_Remover observações em excesso_Reamostrar com substituição...Gráfico dos _resíduos_Resíduos_Restaurar intervalo completo_Restaurar amostra do modelo_Restringir, baseado em critérios..._Rever a especificação...Estimação _robusta_SAS (xport)..._SPSS...Amo_straArquivo de exemplo_s..._Salvar_Salvar como...Salvar dado_s_Salvar sessãoE_scalaresArquivos de comando_sDiferenças de _sazonalidade das variáveis selecionadas_Semente dos números aleatórios_Selecionar variáveis listadas...Arquivos de _sessãoDefinir _intervalo_Mostrar estadoMédia móvel _simplesEquações _simultâneas...Ordenar dado_s...E_spectroResíduos _quadradosQuadrado_s das variáveis selecionadas_Erro padrão da regressãoFormato _padrão..._Stata..._Tabelas estatísticas_Estilo:_Soma de coeficientesEstatí_sticas descritivas_T*R-quadradoAnálise _TRAMO_TabularOpções de _tabulaçõesCalculador de estatísticas de _teste_TestesDummies _temporaisSérie _temporalGráfico de série _temporalSérie _temporal...Séries _temporais..._Tendência temporal_Ferramentas_Transformações_Transposta_Transpor dados...Mínimos quadrados de dois es_tágios..._Uniforme aleatóriaDummies _unitáriasArquivo do _usuário...Guia do _usuário_VariávelRótulos de _variáveisAutorregressão _vetorial..._Detalhado_VerMínimos quadrados _ponderados...Mínimos quadrados _ponderados..._Janelas_Diretório de trabalho..._X'XAnálise _X-12-ARIMA_entre grupos_texto/CSV...uma trimestralabcdefghijk ABCDEFGHIJKefetivoefetivo = previstoadicionaracrescentar variável exógenaacrescentar à restrição atualajustado'%s' ajustadovetores de ajustamentotodos os arquivos (*.*)todos os instrumentos são válidostodas as páginastodas as variantesalfa (vetores de ajustamento)sempre iniciar no diretório de trabalhouma anuale apenas um ano
anualárea à direita de %g = %g
área à direita de %g =~ %g
área à direita de %g: ND
p-valor assintóticona média das variáveis independentesescala do eixo automáticaauto-detectarconstante gerada automaticamenteautocorrelaçãoautocorrelação até a ordemprevisão automática (dinâmica fora da amostra)média das observaçõeslargura de banda = %gfator de ajustamento de largura-de-banda:beta (vetores de cointegração)viésbinomialbootstrap teste-Fcoeficiente bootstrapbootstrap razão-tteste bootstrapambas as FDAscaixaso arquivo do diagrama de caixa está corrompidocandlesticksimpossível ler SPSS .sav nesta plataformanão é possível ler Stata .dta nesta plataformacentroqui-quadradocmcoeficientecoeficientevetores de cointegraçãoposto de cointegração:corcabeçalhos de colunascoluna:vírgula (,)o comando '%s' não é conhecidoO comando '%s' não é válido neste contextoo comando 'end %s' não é conhecidomanual de referência dos comandoscomandos gravados como %s
restrição de fator comumprobabilidade do complementar = %gMáxima Verossimilhança condicionalcontinuaçãomatriz de correlaçãocorrelações acima da diagonalcorrelogramatabela cruzadacorrelograma cruzadodados de cortedados de corte: a frequência deve ser 1índice de unidade de corte transversalapenas cubosdiáriavariável de índice de dadosinformação dos dadoso conjunto de dados é subamostradoo conjunto de dados é subamostrado, o modelo não
restauração do conjunto de dados: o conjunto de dados não é reamostrado
dia da semana (1 = Segunda-feira)decenalcasas decimaiscaractere de ponto decimal:padrãoGraus de liberdadeopções de estimação de densidadedescrição:determinanteglgl (denomimador)gl (numerador)diferença de médiasdiferença de variânciasparâmetro diferenciador:pontosauxiliarizar ("dummify"): não se encontraram variáveis adequadasdummy para %s = %gdummy para %s = %lfdummy para o teste de Chowgravar a configuração do gretl num arquivoprevisão dinâmicaautovalorautovalor %d = %g
end: nada para terminariguaisequaçãoerrobarras de erroerro ao avaliar 'if'erro ao avaliar a condição de cicloerro na nova observação finalerro na nova observação inicialErro em wsheet_setup()o erro tem distribuição Normalerro ao ler linha da amostraestimativavalor estimado de (a - 1)Máxima Verossimilhança exataEsperado %s mas encontrou-se %srótulo estranho para a variável '%s'
gráfico com separação por fatoresfalhouo campo '%s' no comando não é válidocurva preenchidaprimeira observaçãoautocorrelação de primeira-ordemajustadolinha de ajustamentovalor ajustado do modelo %dvariância ajustada do modelo %dfonte: %sparapara a variável %s (%d observações válidas)para a variável '%s' (%d observações válidas)forçar o uso de Bascoforçar o uso de Inglêsprevisãohorizonte de previsão (períodos):previsão de %sfórmulaa frequência %d não é suportadaa frequência (%d) não parece fazer sentidodistribuição de frequênciapacotes de funçõesfunções a empacotargamaforam gerados valores ausentesforam gerados valores não-finitosgeração de variável defasada falhougenrcli.hlpgenrgui.hlpo comando gnuplot falhouo comando gnuplot falhou
Arquivos Gnuplot (*.plt)Comandos Gnuplotencontrado campo inválido '%s'encontrado número de variável inválido %dencontrado nome de variável inválido '%s'o gradiente não é próximo de zeroopções da página de gráficosconsole gretlconsole gretl: escreva 'help' para uma lista de comandossaída gretlcontroles dos gráficos do gretlComandos gretlArquivos de comandos gretl (*.inp)gretl versão %s
gretl: teste ADFgretl: teste ADF-GLSgretl: teste ARCHgretl: saída do teste CUSUMgretl: saída do teste CUSUMSQgretl: teste Chowgretl: saída do teste de Chowgretl: Compactar dadosgretl: Expandir dadosgretl: GARCHgretl: GMMgretl: expoente de Hurstgretl: teste KPSSgretl: teste LMgretl: teste LM (autocorrelação)gretl: informação POPgretl: saída do teste QLRgretl: saída do teste RESETgretl: análise TRAMOgretl: formato TeX em tabelagretl: VARgretl: matriz de covariância VARgretl: seleção de defasagem VARgretl: VECMgretl: teste de omissão de Waldgretl: análise X-12-ARIMAgretl: acrescentar gráfico da distribuiçãogretl: acrescentar informaçãogretl: acrescentar variável aleatóriagretl: acrescentar variável escalargretl: acrescentar variávelgretl: autocorrelaçãogretl: análise bootstrapgretl: dados do diagrama de caixagretl: diagramas de caixagretl: marcador de casosgretl: intervalos de confiança para os coeficientesgretl: covariâncias dos coeficientesgretl: teste de cointegraçãogretl: colinearidadegretl: entrada de comandogretl: registro de comandosgretl: manual de referência dos comandosgretl: sequência de comandosgretl: teste de fator comumgretl: compactar dadosgretl: configurar tabulaçõesgretl: criar conjunto de dadosgretl: criar variáveis dummygretl: valores críticosgretl: delimitador de dadosgretl: arquivos de dadosgretl: formato dos dadosgretl: informação dos dadosgretl: pacotes de dados no servidorgretl: descrição da base de dadosgretl: bases de dados em %sgretl: bases de dados em servidorgretl: definir gráficogretl: apagargretl: apresentar dadosgretl: mostrar séries da base de dadosgretl: gráficos de distribuiçõesgretl: descartando observaçõesgretl: editar comandos Octavegretl: editar programa Oxgretl: editar comandos Rgretl: editar dadosgretl: editar a informação dos dadosgretl: editar matrizgretl: editar comandos do gráficogretl: errogretl: expandir dadosgretl: procurargretl: previsãogretl: previsõesgretl: editor de pacote de funçõesgretl: pacotes de funçõesgretl: pacotes de funções em %sgretl: pacotes de funções em servidorgretl: manual de referência das funçõesgretl: gerar defasagensgretl: gráficogretl: seleção de cores do gráficogretl: heteroscedasticidade entre gruposgretl: cliente de interface gráfico (gui) para gretl versão %s,
gretl: ajudagretl: teste de hipótesesgretl: importar dados %sgretl: informaçãogretl: controles de iteraçãogretl: informação da iteraçãogretl: alavancagem e influênciagretl: restrições linearesgretl: carregando os dadosgretl: máxima verossimilhançagretl: código de ausentesgretl: informação sobre os valores ausentesgretl: modelo %dgretl: tabela de modelosgretl: testes de modelosgretl: nomear colunagretl: nomear variávelgretl: mínimos quadrados não-linearesgretl: testes não-paramétricosgretl: abrir dadosgretl: abrir sessãogretl: opçõesgretl: p-valorgretl: localizador de p-valorgretl: diagnósticos do modelo de painelgretl: periodogramagretl: gráfico FDAgretl: traçar uma curvagretl: arquivos de exercíciosgretl: estatísticas amplitude-médiagretl: renomear objetogretl: substituirgretl: dist. residualgretl: restringir amostragretl: conjunto de dados revistogretl: gravar dadosgretl: gravar matrizgretl: gravar textogretl: escalaresgretl: pesquisando fontesgretl: saída da sequência de comandosgretl: semente dos números aleatóriosgretl: selecionar formatogretl: enviar e-mailgretl: notas da sessãogretl: definir amostragretl: sistema de equações simultâneasgretl: especificar modelogretl: especificar escalargretl: importação de planilhagretl: guardando os dadosgretl: matriz de covariância de sistemagretl: calculador de testesgretl: filtro de série temporalgretl: transpor dadosgretl: uploadgretl: usando estes caminhos básicos de pesquisa:
gretl: atributos das variáveisgretl: autorregressão vetorialgretl: avisogretl: diretório de trabalhogretl_prn_new: Um nome de arquivo deve ser fornecido
gretlcli.hlpgretlcli_hlp.txtgretlcmd.hlpgretlcmd_hlp.txtgretlgui.hlpgretlgui_hlp.txtheteroscedasticidade em gruposmelhorou.
melhoraram.

alturaarquivo de ajuda %s não está acessível
sem heteroscedasticidade horáriavisualização de íconesvalor negativo ilegal impulso-respostacolunasem pequenos gráficos separadospolegadasincluir um tendênciaincluir o intervalo de confiança bootstrapincluir a coluna das observaçõesincluir dummies sazonaisincluindo %d defasagens de (1-L)%sincluindo 1 defasagem de (1-L)%scondição indeterminada em 'if'variável índiceinfluênciavalores extremos inovadoresinversa: y = a + b*(1/x)irregularcomponente irregular de %sparece que não há nomes de variáveis
iterado %siteraçãoiteração %2d: SSR = %.8g
posicionamentok (valores maiores -> melhor aproximação):kalman: uma matriz exigida está ausenteposição da legendalegenda %d: rótulos de atributos para as observações devem ser 'true' ou 'false'defasagemordem de defasagemordem de defasagem:diferenças defasadascálculo das defasagens dos resíduos falhoudefasagensdefasagens   log.L   p(LR)     AIC          BIC          HQCdefasagens...lambda (valores maiores -> tendência mais suavizada):última observaçãoiniciar a calculadoraesquerdainferior esquerdasuperior esquerdalegendaalavancagemlinha %d: espessura da linhafator de espessura da linharestrições linearesescala linearlinear: y = a + b*xlinhaslinhas/marcadoresA lista está vaziamáquina localLOESS (ajustamento com pesos locais)ajustamento LOESS, d = %d, q = %glog do determinanteescala logarítmicalog(RS)log(Tamanho)log(tamanho da amostra)Log da verossimilhança para o teste %sescala logarítmica, base:logísticaFDA logísticalog da verossimilhançamatriz de longo prazo (alfa * beta')linhas abaixo e acimainferiorlimite inferiorcauda inferiorescala manual:O máximo F(%d ; %d) = %g ocorre na observação %smáximodefasagem máxima:médiamédia da amostra 1média da amostra 2média dos resíduos escalados = %g
medianamínimovalores ausentesmodelo o modelo e o conjunto de dados sub-amostrados são diferentes
 o modelo é subamostrado, o conjunto de dados não
opções da tabela de modelosmodprint: esperado %d nomesmodprint: o primeiro argumento da matriz deve ter 2 colunasmonocromáticomês %s?
mensalmesesgráficos múltiplos dispostos verticalmentegráficos múltiplos em grelhagráficos de dispersão múltiplosnnomenova sequência de comandosnão é permitido ':' na observação inicial com frequência 1efeito ARCH não está presentesem autocorrelaçãosem alterações nos parâmetrossem falha estruturalsem diferença estruturalnão-linearidadeempate não-nulonenhumteste não-paramétriconorma de gradiente = %gnormalFDA normalteste de normalidadenão definidonão significativo ao nível de 10%
número de classes = %d, média = %g, desvio padrão = %g
número de regressores
(excluindo a constante)dos dadosomitirnum único gráficoabrir (editar) um pacote de funções na inicializaçãoabrir uma base de dados no inícioabrir uma base de dados remota (web) no inícioabrir um arquivo de comandos no inícioabrir conjunto de dadosabrir o console gretlouou defasagens específicasoutro...memória esgotada durante codificação em XMLforap-valorp-valor para o teste %sp-valor para H0: inclinação = 0 é %g
p-valores entre colchetespaineldados de painel devem ter frequência >1os parâmetros são nulos para as variáveiserro de interpretação '%s'
interpretandopassar valor inteiro para sequência de comandosconstantes por unidade do modelo %dperíodoponto (.)periodicidade: %d, máxobs: %d
intervalo das observações: %s-%s
períodostexto simplesgráfico com impulsosdummies de sazonalidade aditivapontoestimativa pontualmarcadoresPoissonporta:posição (X Y)pré-carregar os dados%s previstovalores previstosprevisãopré-branqueadocomponentes principaisimprimir informação de versãoprivadoproporçãoproporção, amostra 1proporção, amostra 2remover observações ausentesquadrática: y = a + b*x + c*x^2trimestre %s?
trimestraltrimestresquartisamplitudeintervalo de %g a %ggráfico amplitude-média parateste amplitude-médiapostocorrelação de postoquantis "puros" versus N(0, 1)identificada variável dependente defasadaa relação é linearlembrar da última pasta abertaalfa re-normalizadobeta re-normalizadosubstituir a restrição atualreamostrar o conjunto de dadosresíduoresíduo do sistema VAR, equação %dresíduo do sistema VECM, equação %dresíduo do modelo %dresposta de %s a um choque em %sresposta de %s a um choque em %s, com intervalo de confiança bootstraprestriçãorestrição é aceitávelrevertendo os dados!
rôdireitainferior direitasuperior direitaprobabilidade da cauda direitaprobabilidade da cauda direita = %gvariante robustaexecutando previsões de k-passos à frente: k = linha:média amostralproporção amostraldimensão da amostradimensão de amostragem %d
dimensão da amostra, nestado da amostravariância amostralsalvar comandossalvar gráficosalvar sessãoescala'%s' escalada'%s' escalada (variante robusta de Koenker)frequência escaladaprocurando rótulos de linhas e dados...
procurando nomes de variáveis...
gráfico de dispersão com controle%s sazonalmente ajustadoselecionar variávelseleção (ou nova variável)ponto-e-vírgulaenviar informações de depuração para o consoleseparador para dados em colunas:série temporalvisualização da sessão em íconescolocando a frequência dos dados = %d
área sombreadaformatrocas de nívelmostrar gráficomostrar resultados da regressãosigmasigmahat                  = %g

significativo com o nível %g%% (bilateral)
algarismos significativostamanhodimensão da amostra 1dimensão da amostra 2inclinaçãoinclinação na médiainclinação da amplitude versus média = %g
algo estranho com o arquivo
(Tipo 0 característico de tamanho não nulo)espaçoespaço para comentáriosespecialdefasagens específicasa especificação é adequadaresíduo ao quadrado do modelo %dresídio padronizado ao quadrado do modelo %dquadrado da variável de tendência temporalquadrados e cubosapenas quadradossscanf: o destino numérico deve ser um escalarcortes transversais empilhadosséries temporais empilhadaserros padrão entre parêntesesnormal padrãopadronizar os dadosresíduo padronizadoresíduo padronizado do modelo %dinicie a introdução de valoresobservação inicial '%s' é incompatível com a frequênciaobservação inicial '%s' inválidaobservação inicial deve conter um ':' com frequência > 1previsão estáticadesvio padrãodesvio padrãodesvio padrão, amostra 1desvio padrão, amostra 2erro padrãopassosparou após %d iterações
store: não foi fornecido o nome de arquivo
store: usando o nome de arquivo %s
somasoma das observaçõessoma de postos, amostra 1estatísticas descritivasestatísticas descritivas:resíduo de sistema, equação %dt(%d)t(%d) = %g, com p-valor bilateral %.4f
Distribuição de amostragem t(%d)razão-testatísticas-t entre parêntesesestatísticas-t entre parêntesestabulaçãoobtendo informação de datas a partir dos rótulos das linhas

tausequência tautestar para baixo a partir da ordem máxima de defasagemestatística de testeteste com constanteteste sem constantetextoo diretório atual tal como foi determinado a partir do ambiente de trabalhoo diretório acima selecionadoa maior defasagem é %da média das primeiras n observaçõesa média da série completaa diferença da mediana é zeroas duas medianas são iguaisas unidades têm a mesma variância de erroteta utilizado para quasi-desmediaçãoesta páginatemposérie temporalsérie temporal por grupovariável de tendência temporalsérie temporalparaa um choque em %sexcesso de argumentosalterações transitóriasRaquel Guimarães
Henrique Andrade <henrique.andrade@ufrgs.br>
Hélio Guilherme <helio_guilherme@hotmail.com>
Tradução de 20 de junho de 2010.tratando estes como sendo dados sem data

tendência/ciclotendência/ciclo para %sexperiênciasTentando interpretar os rótulos das linhas como sendo datas...
probabilidade bilateral = %gtipoescreva um nome de arquivo onde guardar resultados ("Enter" para sair): não datadoindefinidodiferentesuniformeunidadehipótese nula de raiz unitária: a = 1unidadesdesconhecidotipo de dados desconhecidosuperiorlimite superiorcauda superiorusar um único gráficousar a primeira diferença da variávelusar nível da variávelusar média e variância amostrais para os quantis normaisguia do usuáriovalores iniciais fornecidos pelo usuáriousando %d sub-amostras de dimensão %d

usando o delimitador '%c'
usando formato de coluna fixa
usando modelo AR linearusando modelo AR não-linearusando resíduos reamostradosusando as variáveis:valores válidosvaloro número de variável %d está duplicado na lista de comandos.variável %d: traduzindo de texto para números de código
variânciadecomposição da variânciavariância da amostra 1variância da amostra 2variantevecm: posto %d está fora do limiteversusatenção: alguns nomes de variáveis estavam repetidos
aviso: truncando dados na linha %d, coluna %d
semanalWeibulllarguracom o estimador de variância robusta de Koenkercom constantecom constante e tendência quadráticacom constante e tendênciacom constante, tendência e quadrado da tendênciacom ajuste de mínimos quadradoscom p-valorcom p-valor = %g
com p-valor = %g

com p-valor = prob(Qui-quadrado(%d) > %g) = %g

com erros normais simuladosa escrita do arquivo de dados falhou
escrevendo os resultados da sessão em %s%s
escreveu %s
x mínimoamplitude xxmlParseFile falhou em %seixo yanoszz = %.3f p-valor = %.5fz-score = %g, com p-valor bilateral %.4f
z-score = %g, com p-valor (bilateral) %g
zero diferenças