File: ru.gmo

package info (click to toggle)
gretl 1.9.1-2
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: squeeze
  • size: 31,704 kB
  • ctags: 19,144
  • sloc: ansic: 276,238; sh: 10,907; makefile: 1,995; lisp: 1,205; perl: 364; xml: 320
file content (1748 lines) | stat: -rw-r--r-- 318,976 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
|cp
&q

4
5
'#>KIJ!A%VU|1 
!>
,`
!
*
.
	O;.FJ.-4*8c	v&+=*NyB)
24!g.;"56'l+1$
/)E+o!#B^!}H)26E|+-<\y~1--BWk	z95"5S*isF	]gY,,/!\~+
'3;#o

#?-L)z*	
	 	   ( %H n !  +   !"!?!Y!"w!*!!;!" 5"V"p""""""#*.# Y#z####*#@$M$i$!$%$$-$.%F%(Y%% %#%"%$& ,&M&`&~& &"&'&#''+' S'+t''''-'(+(>(@P(( (6())*))9*#**+ +<+Q+c+x++++)+	++0,0?,
p,~,,
,,&,&,-
--*-
?-J-_-q-y-.~-1-2-.
.-. L.m..... . / &/ G/*h///////
/	//////	000$0*0>0D0	P0Z0a0v000000000
11'1 31T1l1u1111111112	+252F2U2h2{222222223)3>3U3*k3333.344&4,4
;4I4e44
4	44+4-4-(5'V5.~5515#5"6"@6c6j6}66	661677;97u777777!78
8'878R8k881888%91999F9U9j99
9I9<9.':V:g:::&:%::;2;B;7[;4;;1;)
<	7<A<Q<d<v<<<<<#<"<&=%*=(P=
y===
=I=/=>/>dn>>>
?@?'`?+?)?)?@$@,4@%a@@@@@/@'AGAeArAAAA'AAA
BB$B@B#OBsBzBB0B6B
CC?"CbChCuCCCCCCC'D4)D^DpDDD
DDDDDE7EPE"_EEEEEEF F<FIFXFmFFFFF FG %G+FG%rG"G/G G"H/HLHdHHHHH'H	HII1ILI)]IIIII	II6IG
JUJ8nJ7JJJ J K,K+>KjKK6KK)K'%LML#hL
LL)LLLM)M;MXMvM"M!MMMMN5(N^NoN,N NNN	O
OO;O/KOh{OO(OP 1P RPsPPP2P!P"PQ .QOQ
_QmQQQQQQQQQ@Q
5R@RSRrRR	RRRRRSS'S(7S`SoSS S%SS	SSST#TCTHTZT	tT ~TTTT
TTT
U"U)U=UTUfUxUUU4UUU
VV"V/VAVXVlVV VVVVV%W&.WUWeWqWyW$WW WWW
X X>XBYX9X'XXY!Y9:Y(tYYY
Y
YY
YZZ;!Z]ZaZgZlZ|ZZZZZZ'Z&[
2[=[I[!Z[|[[[[[[[\\\-\G\b\o\,\4\G\1]*Q]2|]0]#]9^$>^c^w^
^^$^^^^&_%;_&a_"_"__!_`,`E`a`w```!``$a &aGa1gaaaaaa
b*bBb^b|bb
bb	bbbc
c*c&Cc"jc@ccccc	dd 4d Udvdddddde4eTeeeee!e#e%e	f(fHfOflfqff f#ff!f"gAg[g{gggggh8h"Whzh%hhh+h&i"Fiiiii&iij(j/.j
^jij,pj1j1jk	kkk=7k@uk@kkl
#l
1l
<l
JlXlglvlll	l/l+l4$m0Ymmm6m>mB.nqn-nnnnno,o5oOo"eoo	ooo#ooop$p
1p<p'Vp~pppppp1p!q4qQq
Uq3cqqq	q#qPq?rOrnr&vrrr	rrrrs*s>sSsds2ssss6s3tFt[tltt
ttttt"t

uu4u;uSuluu!uu
uuu#v!/vQvWv]vav,|v vv"v'v&"wIw,Vwwww
wwww)wx6xIxVxbxzxxxx'x
xx4x	'y1y8yJygyyyyy!yyz%z
CzQzgzmz!z
zzz0z{{.{6{C{O{Aa{.{,{{	||2|F|`|%~|||||
}}#}A}V}v}}}}}"}7~0I~z~	~~~~~	~%~!<C
T-b	
*&&/V\	c
m{ŀ
ـ;OVs'6ہ&"&Ip͂%2:
R`m
Ã̃ۃ)5F
I	Wa	d3n'
.DL&Y0ЅHF5|$'І.L_s34)<AU
tˈ
	 *7?G]z*ȉ01$Vqw&͊&EZfzċˋӋۋ	!3%2Y+^
;I[+a'Mߍ
-
8CJf"{"ю<Tp#ɏޏ45Yj7Đg-d%Ǒ).DWn'ؒ/0!`))֓!!8'W"֔36Le"ޕ3JOfv
Ŗ
Ԗ(!0;6<rŗ*&4Q&,*ژ68<uU%%'.M|Κ1"Kn),ϛ$.;j|Bќ"
-1
M[	x) ݝ%
!F/v%"Ȟ
%-Dr(*>C[K@}
ft1<̡	$3BR[#b)Ӣ

'(/X
epyϣף
ݣA*lB!Ѥޤ'8E
Yg3p	ƥ
2RI*$ݦ*A+X*',ק) .OmĨרߨ
/
>	L
Vaivũʩ֩6LSl ɪҪ
.%Ten~	_!-O	cm	Ь+@Ff}6׭ '29Z!Ү
%0M-g
(ܯ
'.@SZ
f
tǰڰ	/39műα
۱!%G f+Ȳײ-"P
bm'$س%#4@Pg
}!մ
); Rsx	ֵ"6IV(Z#!(ɶ#!8P&d)L&.)X'p&-Ը8DM+R~!չ	
#
?M	h
rú׺	1IQd}Ż̻
ٻ%;Vbvϼܼ,A^{˽"
#<U
p
~
<3$7 Noп ):?Qg	v0)FW#h	

#
 1Rh	o	y$&,42H{(-%/S912=%p1
5),Ve{/O ^  +.,K[k"%
1%<,b(%	0
:
EP"\'
/A&a"%*Pb2j1	-4EGSXN`
)
& F g%
#0Tn./(F7~1*+1(]&/7&B%!OG1%'Puht<S *""E3# D&b&/#3,W<--=;&y(!	')r>sAMBFa3/$$14V-"45FG:1%m!-)68AMct**

'	+5;O_%|G%	/
5@P	
!/7Ogw.(9N_t
1*u$?.B	L"Qt
 !)?iv)&'!4Fa
 
=L
[i	$+
?J'a	& >	[ei0
	/< Uv{
!/81> p( #
=:K$#	 %?ex'OO&v~	(0).,[
_j|0%o*[)((1(P#yB	!7>"Fi1y/(
13e|0#5Lf}$+$@\x#R	 *?^t{(9,>+k3O,2_Azk(%1!%!G"i$!&!"0?p#0%('6PV\E[F).CR^
q	(/<\
n
y	

&+RXly

!#5LRcp	
	(1Zi~

	"4AW_n#

.H`x

&">U
lz
	-	B	Q	h				
			
		

-
=
D

W
b

t




	

	


	"
:
EP`t
 3L_ox


+

&
4
A
X

s
	


!

	

.BO_h|


,H
X
f
t	#8EQip	"%=	cm~*BR*n/A	PZ`x&'
%+;	CM&i	#CO`r)
	$*1\	u-EJ\o 

'G_y
,< Cdq+-$Rf{/.CIb!~#B[
y1$8Ib}
 =Mdv
	$BRm' = W k       !!!8!N!`!s!!!!!!
""'"F"a"z"""""""###6#B#R#c###"###$$#6$(Z$$$$$$$%%2%L%`%{%%%%%%%&$&8&G&V&l&&&&&&&
''/'F'^'o'''''''(('($9(^(s(((((()
)',)T)o)))&)))***?*^*	e*o******%**+,+I+ f++	+++	++%+,	%,/,
J,*X,$,,
,;,,	-

--(-<-A-)I-s-------	-
----..".
/.
=.K.h..	......
.//
$/$2/W/_/l/q///////*/$0&0:07V0
0
000"00011

1/1E1_1r111
1111
111!2+(2(T2-}22222233#3&373@3^3f3n3 333"3%344$4 A4b4
i46t44
444444555
 5.5;5
L5W5l5
555555	66	66%646H6X6]6$n66666677%%7&K7r77C7778(8,828	?8I8`8|8$88888888
9
9'949	:9"D9g9$x999999	:#:B:^:e:w::::	::::+:*;>;C;T;e;
k;!y;;;;
;;;+</<K<]<j<<<<<<#<=0.=_=2|======
	>>>7>Q>k>o>>>>>>)>
?&?.?F?b?)f?? ?????1?$@A@$W@|@@@&@@	A!A&A2AGA[AgAjApAAA AAAA'AB4B19BkB	sB}BBB BBBBBB BC1)C[ChC!CCCCCD!D6DCD-ID6wDDDDDDE E-'E.UEEEE&E
E!EE&F/FFFSFfF/zFFFF	G	GGG8G?GEGGG+^G)GGZGL KSmKKNL2L\MYkMZM/ N3PNRNN:ZOaO6O\.PjP*PO!Q_qQ]Q/SSS,kTwTKUH\U&UKUoX)X
X/X)X8YSY*Z_
[\m[4[4[f4\6\8\]T]9]T^_q^C^5_CK_9_k_e5`I`P`6a[VaYab?!b;ab,b.b1b'+c9ScDcchidudHHeeAe#e	f)f8f(Gf[pfVfG#gkgEgIgh&hO3hKh$hh	i)iGigPi_i;jTjhj{j3j jIjN5kHk;k	l5m6m9Ommm;8n.tnRnCn*:oceo3oCoAp?[pCpbpBBq0q1q1qr*r Gr=hrHrrYsAfsBss(t)tItht}ttHt,tFuP]uuou2v'Gvov3v6v8v +w<Lw)wSw;x3Cx8wxHx)x)#y!My>oy1y1yPz*cz'zAzTz2M{A{{9D|6~|D|G|*B}Pm}w}6~EQ~K~8~:8W=<*@6Bw63F%7ln4SH6Lӂ? I`-+؃1_66;̈́	6…0**ZU<?C-*q4Q?YtP׋UU]Ɍ7ٌ<,JiE!%:7`<d&]^H\BkG); \-y;=;!5];\ϒ
,7I`forÓo֓FKk%q5͔'/(7X.%Е%/)L'v!##G'6o#%ʗ+./K{.#$B@Jϙ+:Q:h	3ɚ&4>'s-1ɛ}py'j}'&*9;6u̞C<,^iTȟYwDc`OġNBc
MG=G/Pvt'n#
?A26i&**Ҧ.6,RcCAH<3Ҩ%*'<dt
> 9ߪ<"g_eǫ:-'h}9xHr04|e^
AO%g"!ү'گI(zrzKhRD&βh3U:1ĵV޶Z5XXBUORK;D+=Af,OD"(3K3"λ`-R Iͼ7/g4v/Q۽Q-(w1@,X1/?>S`} q67-/!Hjv(3w/Z= -*!?!a(-1'+4X`@:B5XxZ<,:i7BOFoc@6[Q++)<,fW(6':^+I"$G'd!/<M-iLJ+/[6pjSLYv3qVD$Akf,ACAJM&'E:m;(S
Ua/6:+Ye+`3UT'?g,x@*9/d%C.#-%Q%wRUCF715.d!kM"5/e2LC41D $e!+FL.[TT Jk#%?!?Y1r#4%&?3f6# 9?y'm,A-n-+*VDm65 87Y8S!Qu:!3$X.t+\e,?7@j_nV9'%'2898rk$(4A$R,w$*!R5R''*+RV%401?b
)06EK 2KP1EUbhf!Mlc!1ZQ!=>PKa[NZJN?C0.H#,.P8AM=f@;_!C0;??>8SKK-W*D=\$Ma+Pat')):ZKN+C!2e#4 DuW*37,>d8:;	S;]9651NgB:O4	V	G	H#
/l
$
G
>	VH7P[BcNS
9
W
P4]H7,.dBN%G.Nvj^L`
)Z50-p+)+. )Oy.";(HMfIRNQ,t^}&fU$9'0a=4#Q92'gl7$ I>,$?FH.0Tp	A}i F 
 Q 0-!'^!!(!,!5!.+"*Z"+"!""c"PQ###k#e2$+$)$;$*%@%Z%<g%,%)%I%E&WT&&*&*&;'#M'2q'-'''(C (Ad(((%(7(V*)D)%)I)b6*`*#*y+$++"++-
,C8,C|,,/J-+z-!- -A-+.F.)Y..;..4.q///#/0/0/#00T0Ip0c0E1%d191=172+:2f2Zs222!3#3$43vY3%3(34+44`4%w44g)5N5,5
6% 6+F6Nr676Q6#K7?o747%7!
8$,8^Q8+8C8, 97M9"9:9'9m:ky::4h;%;;;%<f&<<W<W<
N=(Y==_==
>+$>.P>7>S>5?WA?<??
???0@1J@1|@@@9@0A2MA#AA2A<A!B0B>ABOBpB*ACslCsC)TD~D'D
DD%D6E3IE!}E>EEE6F.FFuF F"FCF!G?G
[GfG'G
G(GG7G+1H]H/yHHHH$HH[I-uI\IJ
J#)JMJ;eJ.JJJIJ\FK!KK7KLLVM#sM0MHMKN]N`nN3N?O COedOcO3.PQbP2P%P
Q6QLSQ Q6Q:Q#3R%WRG}R!R%R
S%SBS]S{SS)S@S*T?3T+sTVT{TurU2UV(V/8VLhVTVA
W&LW?sWDW(W!X(.X,WX"X0XXXX
Y+!Y+MY	yYYYYYYEZjZ
[[9[\& \G\[Y\6\8\
%]P0]a]]]^5#^FY^=^A^ _":_;]_3_+_1_2+`2^``D`9`)(aIRa1a5aUbZbibQcqdZsd"d7dR)e&|e'e*e*e!!f%Cf1ifWfDf18g=jgHg7gL)hAvh#hKh?(ihi8i<iLiFCj3jFj-kr3k.k,k;l;>l9zl9l)l-m-Fm&tm)mm&m%m3nBMnOnn0n'oGAo;oooyowhpp!p*q:q,UqqDq^qLFrsrPsXs_s&<tct&t)
uS7uUuTu&6vI]v,v'v8v/5w`ewFwF
xQTx*x[x)-y Wy8xyVyz%(zNz#zz{{Z7{{*{{,{|	|#|K8|\|||9}I}|d}5}A~[Y~Q~08+P5|ha#qto%ƒ'2]Co+&J#q$Ʌ-ޅR _5ˆ$%,]@χۇ&+
=Hfun6$[_}:؊%Yx! ЋQ݋
/="Nq"KΌ~ATۍi09gԎ<aZdM!OoLHPUJ&*0C%t&ߒ('1C/u.ԓ/.Ix@Ɣ֔3-I5w577(6`%* 	3P"a#m!8I|d)#: )[G	 ;Y%w!8' R1)?b8Z'Dȝ?
gMv,,3Y2!, 0A,V)R'(N=Q)ޡ;DSmբ)"!A"c70 !2bO+BޤE!g",ܥ	8(8aX+~ʧ&.cN8+30Rdab@|#)$"!Gi"|><ޫA]&r2̬6I#mMzȭխ9C"f;*&"3Sf]sGѯ@]ZG@5A0w\pvJ`L4ZT=$l-$JR ͵O0 J k ;D6.&eN&Ee;!ܸ$#*C5n/¹11Cu+9:Yp}%ƻ))"@Ec.7#<IPͽ<$,AHnM<CBN)տm:m;AP&'w7A%g>>?,D*q%@1"5XxD9+#4&X|*'3E1yu*!2LO(0.$_;OJ=[442F8yR?'Cg6\^SK;a"7ADAK9WNd"AFRXP+_&=:+8O>d4@+SE#96#.[Rv%D#FFY1*
$[2!Y
'M<a
Ql41%@Pct?N29G=iRVF	!&(C%l.Y'BC!dc-L@-n}
R7ZT2,3G={K"C(FlF924AgAJG6Q~7M%V|3*=^6QA%Bg?=F(
oAz5&A\@^^`[@eDw6caR&O2v5BU>r'D$*CDn1VV<DrEKE*L;OXD+),UTke)sw<{oU(m~FC3cws`O8:$6R-.GI,*+V-pP7Z'	
(;$]`
l?	8_		%			)

7>RfIuI*	#4.XYZC
b
v
Ex
-
&
13E7y6%q'SgO0BL\6#0D5z$(?5Cy/VebD'+#S2wC>CB9-18>Qw7#)%<O<AJ6V@
W217d
BtL_F?53iEuKCKZ3^b/EXYg5.G& n /s  J|!!!!r
"B}"""2"R #Js#Y#3$%L$cr$0$Y%Ea%A%#%
&C"&gf&1&4'5'4H'Z}''(<)I)/Z)0)))]+v+d_,f,+-4-*D- o--[/...UF/L/(/V0`i0N0=1GW11162h2
w232322373L3`c3-3w3#j4`4|4l55$5c5-6B63V6I6.6=7.A7=p77P7e89n888W8O=9)9$9D9!:::!:E:A5;.w;	;;;!;;;;	;@	<kJ<H<a<Va==*[>F>5>??b@6"A2YA[AEAE.BLtBKBH
C[VCDCFCa>DTDID4?EatEXE]/FdF<F/GGrHII.II0IdI]JtJ)J,J"J'K.(K;WK
KKUKG	LQLoL?LLL;L)7MaMvM+MM=M3M1NBN3RNN)NN%N?
OPMOO,OOO)P
GPUPoP%PP>P"P*!Q<LQGQ
QQ"Q!R6R&JR/qR
R	RCRER@SPS	bSlS
S#SOS$TJ'T/rTVTTU% U+FUrU%U:UU"UV
"V0V@VPVJlV(VV)V'W"BW)eW
W"W
W(W*W6"X/YX X
XXXjXFY:MY(Y]Y:ZJZ=VZ<Z7Z	[
([!6[$X[$}[:[[[[\-\"M\.p\0\*\*\>&]8e].]
]*]^^-^J^6i^^ ^*^
_@_W_t_1_;__	`$`@`
Q`_`q`C`-``

aa+4a+`a)aa1aFbJbib;yb7b!b c0c@cIcYclccc c$ccSdH\d
d)dd3d%0e'Ve
~e"e;e7e#f	6f(@fif&vf.ffff%g *gKg]Wgg+g.g-hMhlhhh/h!h2i]Ei$i0ii*j7:jrjjj2j	jj	kk'k:kUkmk3kk:k;l@l[l+rll0lll3mGKmmmm$m%m' n!HnTjn'nno o+=o\io)oo6p4Bpwppp)p#p
q2'qZqWwq
qPqQ+r}rrrrr-r$	s.s#7s[sks-zsMs-s$$t,It2vt ttt?t6u)Qu%{u-uXu>(vgv}v'vv#vdvpLw2ww!	x,+xXxpx'xxxxxy ;y\y9|y
y6y7y@0z=qz'z'z0z(0{Y{f{y{{<{3{7|1K|}|N|+|}$}@}-]}C}7}~h~~!~2~~~8OP8SCWlC{؀30'Lt"
D>HB5?ق4P3o16Ճ_!('Մ(@CUX-	&7*^7(Ά1 "RIu$&4%6Z'FKLEk(Cډ;0Z#$BԊ.FV\4-/"F"i+/̌,-)?W.*ƍ $14V-$0ގ#$;6`0,ȏ<)2\0tA2+F3Z%Ƒ3ޑ"*5<`+"ɒ2B3Bv.ϓ#"3>1r.$Ӕ:031d".Е&,&"S4v$$Ж$)=N!I"&9B2|2Ø*,!(N*w(*˙ "N: $,C,R,-(ڛ=&A8h4֜O,>4k#$ĝE;/#k$1?3BBO#*ǟ
O0gI0-:A'|)!4mPҢH,KED!֣en#u ;ӤV$'{)
ͥإ&6P'j
̦צ%B)5l))̧ N>f5Nۨ"*?M$UΩ$15g"v"M
'(Pv]dԫ.90hT+<8#u4έЭa,[310,Le+lH&(-+VToװGTi>5DZ#?"FiKyŲԲ'V4fJcj6?Ҵ
g*$G(5Sb	s}<Ӷ+#43X02׷:
-EsƸ ׸1&*Q%ZK%̹A)4(^6-?@;!|!f')>@h˼381!j8
Ž#ӽ.&B`'!ɾ	#b</;Ͽ4;@2|IP6*6%
6A[8yk_>  
&RF,+2-]`X4>R4DF/R5J"T&C{p%0+V..':?+z
. 46k@q7779q1K% 5"V
y]*#
21"d/ JZ#~
/(:<*D%oiMMaS6x$%FYj*K<*g/DD^5b9<=vH()&PVaq*'=&e&IXZjMDB\)R<P j>U@ /a#	"Z.X:$b{?M	p	-
p	

	3n
Calv	.	le.oc	D	
yI
	$	h.
4

ie~
	x
+	P~I^,
	
~;9oaU\K	.<}=*
zB/AI"s	k
.	v
TEBU
5	^!<
	
d|e,	^	+
#	/uH"Lhpc`x
}

>0?*v	\	Q[%/Oh}'2=I	=4E!&
	MGQbc]g_{9>
8UQ


<	
6,Wa}\'td	Nm	
N
	pM!fOP0R>	Rqq
Lg
IFjU	q

I5-
	^H9Fb
J	
,$|
	@
Y	X~	M	Ns	
b@-	eZb	Efbwgz	WNf
O]"W6 	
ZF1
	w
7|6@|]`		KZ
b@	Q(ng~r		7
^4	H9VZ((i
	vD	;M[$x
Av
h	;nT~J?	'D
Y|V:		j`fsk
=$	7<

V	>

oZ]	kKJ
rT[
V
!N		<iDWl
=	$
~		c'_Q=yl'k%T

MlbV"c
?X"(
	KA	
`5cd"
e)1	J5?		
Wr
t	u
	
	U'
et
M
.|*zzcxw

	8	
3;
)
+SuON6|\
/
E9
Q
)C Snm
H
	a

[iY
	Mz_"Vet
r}	K	N
T	w#	n1%W
16
]	2	0	z)s
	voG=3
: wx
1	d##@	
V	0lIk	
*|	G
0	
	&
#h4T%A
	o
ILT
X.R 8(Y
p
"{	2(R
	j
,
]
k]Hx	
E	)	
S4f;)j
lD%K7y
q\		jNR		BI29
+4;~	#}^7Pikg2
H	;:g,k`=L[	3KJ/	
/Q^HD
f^yNg	>Xl6B	5/+BPlf 
JZ?tk>x<=#
f?5W8:'cd
7
	:'*

X
	@!"8	<	1f	a		x	
Y	 |
,
	Z:/	)	[9jTZ,d*8jF[X
	>
z	CoAG
w}	e&?		
rL		&Bd(\=
OBD
9

6	k	

	'
xKE+	=
GM


&	guY}5g		O

FWd:
-	"^9as
a<6}$8u@	rA		Ld
	R#@
	8
?
%L	
	m	LrppS-]T	3&H	)u3pTtu]
s
 _ZNlR	72`m	&AAVW5	;,<X*
cM?j	>	|
I
a4O
a
[\cw31JA*
0K
.Zb)	a
VfXg{	[	fc<BA
	`&	9_m0R	)
]
EHj\JA{Z ,
#	


!
X	{e		y=#UK4YY

5	H*	S(	PeB
\
	{I](h+	

e	|+
1G2\[
r>
%<X	_FQ	B$0GI	.i_K%
	kCR	
$wF0		U@7	e6H05_
	
6q6zB
8


Z	+-	
y4
&hWvs:
xv 	u?

	ni
ot)%Jq	F
	_n-DU'	jS	(	Cm2
;			
Gv	!'O8ns3	
8`O:rP0	m
x
M${F	uQ
L!	32
E
D	\	,hj
yc	J
	M&=+-\u
EA
[+>_},PnP
Sao -l
J	"/	
h
/&!	K wP)i/bFy8c0b
sQe
Uq
3<wi	$9	*:Q._S	7vS
;1;s.	
{	L
Y

C	[	d	vMm	q/
3|z	PX@ndS:-p(dU	r	o	{xL}RBHC	t!	
z
	Rs	

&	Dq1
5	s
-{n	7n5GDr	W	^VLCi~	m17po
V

m!^
p
	
wo
-(8~4	/*: 
r
Nu
q\Ls{F	
T-]
~<G	6	@v	|z	`
C^`D
va
X?	#$gHjP	GC
f
$ 2y	

P
	E4
	Q		P}	,>Gh`
O	3
r	Ap
Q>i	*	Y]hz
F)Uh
_JZ		EmEy	Y

@
	
+wk^t{
d'
3I2to
[#			p
	f;	"	OR4T	!!9*EO
>VC	1X_	@(ug
USNgO	yC2+b%	l
y#7
4W	.
C	%;
`
l	w	
N	'2D
Fky0
`o?
Uq7W
S
~u			q"


	a
	Y1GK%RnT95
i
B	Sj	tJY	6	m	
t.h
tm%
q&iV
xzb

*** User-specified starting values:


ESS is minimum for rho = %g



For help on a specific command, type: help cmdname

For help on a specific function, type: help funname
          frequency    rel.     cum.


       interval          midpt   frequency    rel.     cum.


  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables

  Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables


"help" gives a list of commands

--- FINAL VALUES: 

Augmented Dickey-Fuller test for %s

Breusch-Pagan test statistic:
 LM = %g with p-value = prob(chi-square(1) > %g) = %g

Dickey-Fuller test for %s

Equality of means test (assuming %s variances)


Equality of variances test


Error executing script: halting

Fine-tune rho using the CORC procedure...


For the variables '%s' and '%s'

Frequency distribution for %s, obs %d-%d

Harvey-Collier t(%d) = %g with p-value %.4g


Hausman test matrix is not positive definite (this result may be treated as
"fail to reject" the random effects specification).

Hausman test statistic:
 H = %g with p-value = prob(chi-square(%d) > %g) = %g

KPSS test for %s %s


Means of pooled OLS residuals for cross-sectional units:


Number of iterations: %d


Number of observations (rows) with missing data values = %d (%.2f%%)

Number of runs (R) in the variable '%s' = %d

Performing iterative calculation of rho...


Periodogram for %s

Please note:
- The first row of the CSV file should contain the names of the variables.
- The first column may optionally contain date strings or other 'markers':
  in that case its row 1 entry should be blank, or should say 'obs' or 'date'.
- The remainder of the file must be a rectangular array of data.

Please rename this variable and try again
Read datafile %s

Reading 
Reading header file %s

Reading session file %s

Residual variance: %g/(%d - %d) = %g

There is evidence for a cointegrating relationship if:
(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables.
(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the 
    cointegrating regression.

Valid gretl commands are:

gretlcli: error executing script: halting
                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency                 ITER       RHO        ESS        %g%% interval
      VARIABLE         COEFFICIENT      %g%% CONFIDENCE INTERVAL

   %s: probably a year...    %s: probably not a year
   ...but row %d has %d fields: aborting
   Difference between sample means = %g - %g = %g
   Estimated standard error = %g
   Found matrix '%s' with %d rows, %d columns
   Null hypothesis: The two population means are the same.
   Ratio of sample variances = %g
   Test statistic: t(%d) = %g
   The difference is not statistically significant.

   Variable     mean         std. dev.
   but I can't make sense of the extra bit
   but the dates are not complete and consistent
   dates are reversed?
   definitely not a four-digit year
   first field: '%s'
   first row label "%s", last label "%s"
   label strings can't be consistent dates
   line: %s
   longest line: %d characters
   number of columns = %d
   number of data blocks: %d
   number of non-blank lines: %d
   number of observations: %d
   number of variables: %d
   p-value (two-tailed) = %g

   seems to be observation label
   the cell for variable %d, obs %d is empty: treating as missing value
   variable name %d is missing: aborting
   warning: missing value for variable %d, obs %d
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]  LAG      XCF  Of the %d model selection statistics, %d  (e.g. help qrdecomp)
 (e.g. help smpl)
 (none)
 (steplength = %g) (using Hessian) 95%% confidence interval for mean: %g to %g
 Click on graph for pop-up menu Click to set label position DW  Drag to define zoom rectangle Dropping %-16s (p-value %.3f)
 F  Find what: For %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3f
 For %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2f
 No datafile loaded  Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Unsaved data  datafile omega  scaled frequency  periods  log spectral density

 omega  scaled frequency  periods  spectral density

 standard error of mean = %g
 std. error t  unit %2d: %13.5g
"%s" is not a gretl command.
"%s" is not defined.
"By econometricians, for econometricians.""help set" for details# Log re-started %s
# Log started %s
# Record of session commands.  Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
$p$-values in brackets$t$-ratio$t$-statistics in parentheses$z$%17cNOTE: o stands for %s,   x stands for %s
%17c+ means %s and %s are equal when scaled
%20c%s and %s are plotted on same scale

%8c%25cNOTE: o stands for %s

%8c%d group means were subtracted from the data%d is not a valid variable number%d missing values%d out of %d gradients looked suspicious.

%d out of %d tests gave zero
%d-period moving average of %s%g and %g quantiles%g percent critical value%g percent interval%g%% confidence ellipse and %g%% marginal intervals%g%% confidence interval = %g to %g%g%% interval%g\%% confidence interval%g\%% interval%s (n = %d, %s)%s (original data)%s (smoothed)%s = 1 if %s is %d, 0 otherwise%s = 1 if period is %d, 0 otherwise%s estimates%s estimates using the %d observations %s-%s
%s estimates, observations %s-%s (T = %d)%s estimates, observations %s--%s ($T=%d$)%s found
%s is a constant%s opened OK
%s page %d of %d%s replaced
%s saved
%s test%s versus %s (with inverse fit)%s versus %s (with least squares fit)%s versus %s (with loess fit)%s versus %s (with quadratic fit)%s, %s to %s%s, argument %d: value %g is out of bounds
%s, obs. %s%s%s%s, observations 1 to %d%s, page %d%s, response = %s, treatment = %s:%s, using %d observations%s, using observations %s%s%s%s, using the observations %s - %s%s: Didn't find any matching observations
%s: Full range %s - %s%s: argument %d is of the wrong type (is %s, should be %s)
%s: argument %d should be %s%s: argument %d: invalid type %s%s: argument should be %s%s: can't handle conversion%s: command not available
%s: division not allowed here%s: empty document%s: expected an integer order%s: insufficient arguments%s: invalid argument type %s%s: locale is not supported on this system%s: no parameters were specified%s: no such object
%s: not a string variable%s: not a valid parameter name%s: not enough arguments
%s: not implemented in 'progressive' loops%s: observation range does not overlap
with the working data set%s: operand %d should be %s%s: operand should be %s%s: required parameter is missing%s: set %d observations to "missing"
%s: sorry, no help available.
%s: the dependent variable must be count data%s: using default compaction method: averaging%s; sample %s - %s'%s' -- no numeric conversion performed!'%s' -- number out of range!'%s' : not implemented for lists'%s' : not implemented for matrices'%s' : not implemented for strings'%s' : not implemented for this type'%s' : only defined for matrices'%s' is a constant'%s' is not a binary variable'%s' is not a dummy variable'%s' is not the name of a series'%s' is not the name of a variable'%s' is the name of a built-in function'%s' is the name of a gretl command'%s' may not be used as a variable name'%s': invalid argument for %s()
'%s': name is too long (max 15 characters)
'%s': no argument was given
'%s': no such matrix'%s': not a scalar'%s': there is already an object of this name'%s': unrecognized name'Between' variance'Within' variance'o' stands for %s and 'x' stands for %s (+ means they are equal)(%d%% critical value %s %.2f)('*' indicates a leverage point)('*' indicates a value outside of 95% confidence band)(10%% value = %.2f)(90% interval)(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the fixed effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the pooled OLS model
is adequate, in favor of the random effects alternative.)

(A low p-value counts against the null hypothesis that the random effects
model is consistent, in favor of the fixed effects model.)
(Please refer to Help for guidance)(dropping missing observations)(for logical AND, use '&&')
(for logical OR, use '||')
(heteroskedasticity)(including trend)(logs are to base 2)(missing values were skipped)(no description)(non-linearity)(to the left: %g)
(two-tailed value = %g; complement = %g)
(unsaved)(without trend)* indicates significance at the 10 percent level** indicates significance at the 5 percent level+- sqrt(h(t))1-norm1-step Arellano-Bond1-step GMM1-step dynamic panel10%% critical value for q = 20 is %.2f1st-order autocorrelation coeff. for e2 means2 proportions2 variances2-step Arellano-Bond2-step GMM2-step dynamic panel2-step estimation3D plot3SLS5% critical values for Durbin-Watson statistic5%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d5\%% critical value (two-tailed) = %.4f for n = %d= %s squared= %s times %s= 1 if month = %d, 0 otherwise= 1 if quarter = %d, 0 otherwise= first difference of %s= log difference of %s= log of %s= seasonal difference of %sA list named %s already existsA matrix named %s already existsA scalar named %s already existsA series named %s already existsA string named %s already existsA value < 10 may indicate weak instrumentsACF forADF-GLS testAICANOVAANOVA...ARAR (seasonal)AR order:ARCHARCH order:ARCH q:ARIMAARIMA modelARI_MA...ARMAARMA initializationARMAXASCII files (*.txt)A_RCHAbout gretlAccessorsActualActual and fitted %sActual and fitted %s versus %sActual vs. FittedAddAdd ObservationAdd VariableAdd another curve...Add as matrix...Add derivativeAdd differencesAdd equationAdd identityAdd line...Add list of endogenous variablesAdd list of instrumentsAdd logsAdd observationsAdd to datasetAdd to dataset...Add to model tableAdd...Add/remove functionsAdded list '%s'
Added matrix %sAdded scalar %s = %gAdding %s series to %s datasetAdj. R**2Adj. R{\super 2}Adjusted $R^2$Adjusted R-squaredAdjustment vectorsAkaike Information CriterionAkaike criterionAkaike information criterionAll ->All componentsAll data labelsAll lags of %sAll vars, lag %dAllow anti-aliasing of linesAllow shell commandsAlternative hypothesisAlternative statisticAlways prompt if there are unsaved changesAn equation system must have at least two equationsAnalysis of VarianceAnalytical derivatives cannot be used with GMMAnnualAppend signatureApplyArellano--BondArellano-BondArgument %d (%s) is missingArgument %d is a constantArgument is a constantArrange iconsAscendingAssign return value (optional):Assume common population standard deviationAssume positive and negative are equiprobableAssume standard deviation is population valueAsymptotic standard errors (unreliable)Asymptotic standard errors assuming IID errorsAsymptotic test statisticAttempting to take square root of negative numberAugmented Dickey--Fuller regressionAugmented Dickey-Fuller regressionAugmented regression for Chow testAuthorAuto-indent regionAuto-indent scriptAutocorrelation function for %sAutomaticAutoregressive modelAuxiliary regression for RESET specification testAuxiliary regression for non-linearity test (log terms)Auxiliary regression for non-linearity test (squared terms)Available varsBFGS: initial value of objective function is not finiteBICBackBad character %d in date stringBad character '%c' in date stringBad data label in %sBandwidth:Bartlett kernelBartlett window, length %dBased on %d replicationsBased on Jacobian, df = %d
Baxter-King Band-pass filterBaxter-King component of %s at frequency %d to %dBeck--Katz standard errorsBeck-Katz standard errorsBesides additive outliers, allow for:BetweenBetween s.d.Between-groupsBetween-groups modelBias proportion, $U^M$Bias proportion, UMBin width:Binary data (%d) encountered (line %d:%d): this is not a valid text file
Binary data (%d) encountered: this is not a valid text file
Binomial (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Binomial(%d, %g)Bits per floating-point valueBlockBlock variable (optional)Bollerslev--Wooldridge standard errorsBollerslev-Wooldridge standard errorsBounded observationsBoxplotBreusch--Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Godfrey test forBreusch-Godfrey test for autocorrelation up to order %dBreusch-Godfrey test for first-order autocorrelationBreusch-Pagan testBreusch-Pagan test for diagonal covariance matrixBreusch-Pagan test for heteroskedasticityBrowse...Buffer is emptyBuild from formulaBuild from seriesBuild numericallyBy %sBy _observation numberC.V.CSV files (*.csv)CUSUM plot with 95% confidence bandCUSUM test for parameter stabilityCUSUM test for stability of parametersCUSUMSQ plot with 95% confidence bandCUSUMSQ test for stability of parametersCUSUM_SQ testC_lear data setC_ross-correlogramCalculatorCan't add model to table -- this model has a different dependent variableCan't do this: no model has been estimated yet
Can't do this: some vars in original model have been redefinedCan't do: the current data set is different from the one on which
the reference model was estimated
Can't find the function '%s'Can't open %s for readingCan't open folder %sCan't produce ML estimates: some units have only one observationCan't retrieve ht: data set has changedCan't retrieve series: data set has changedCan't retrieve uhat: data set has changedCan't retrieve yhat: data set has changedCancelCannot delete %s; variable is in useCannot delete all of the specified variablesCannot delete the specified variablesCannot open the clipboardCase 1: No constantCase 2: Restricted constantCase 3: Unrestricted constantCase 4: Restricted trend, unrestricted constantCase 5: Unrestricted trend and constantCase marker missing at obs %dCensored obsCensored observationsCensoring variableCenteredCentered $R^2$Centered %d-period moving average of %sCentered R-squaredCheck for _updatesChi-squareChi-square(%d)Chi-square(%d) sampling distributionChi-square(%g)Chi-squared(2) = %.3f pvalue = %.5fChooseChoose named listChow F-test for breakChow test for structural break at observation %sChow test for structural difference with respect to %sClearClear data labelsClearing the data set will end
your current session.  Continue?CloseClose windowClosed output file '%s'
Cochrane--OrcuttCochrane-OrcuttCodebookCoefficientCoefficient covariance _matrixCoefficient covariance matrixCoefficient number (%d) is out of rangeCoefficient number (%d) out of range for equation %dCoefficient on %sCointegrating regression - Cointegrating regression -- Cointegrating vectorsCointegrationCointegration rankColor %dColumnsCombined residual plotComma separatedCommand '%s' ignored; not valid within equation system
Command failedCommand has insufficient argumentsCommand is malformed
Command to compile TeX filesCommand to launch GNU RCommand to launch gnuplotCommand to view DVI filesCommand to view PDF filesCommand to view postscript filesComment lineComment regionCompact by averagingCompact by summingCompact daily data to weeklyCompact daily data to:Compact hourly data to:Compact monthly data to:Compact quarterly data to annualCompact weekly data to monthlyCompacted dataset would be emptyCompaction method (for reducing frequency):Comparison of Model %d and Model %d:
Comparison of information criteriaComponent  Eigenvalue  Proportion   Cumulative
Component with eigenvalue = %.4fComponents with eigenvalues > meanCompute confidence intervalsCompute standard errorsConditional Maximum LikelihoodConfidence _ellipse...Confidence intervalConfidence levelConfidence level...Confidence region: select two variablesConfigureConfigure tabs...Confirm dataset structureConflicting variable namesControl variableConvergence achieved after %d iterations
CopyCopy as CSV...Copy as:Copy buffer was emptyCopy dataCopy to clipboardCopyright Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCopyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" LucchettiCorrelation CoefficientsCorrelation coefficients, using the observations %s - %sCorrelation coefficients, using the observations %s--%sCorrelation matrixCorrelationsCorrelations of %s and lagged %sCorrelogramCould be %s - %s
Could not compute Beck-Katz standard errorsCouldn't access binary datafileCouldn't access graph infoCouldn't calculate confidence intervals for this modelCouldn't create directory '%s'Couldn't estimate group means regression
Couldn't find a usable terminal programCouldn't find script '%s'
Couldn't find usable socket driver
Couldn't forkCouldn't format model
Couldn't get function package informationCouldn't load plugin functionCouldn't load plugin function
Couldn't open %sCouldn't open %s
Couldn't open %s for writingCouldn't open %s for writing
Couldn't open '%s'Couldn't open database binary fileCouldn't open database index fileCouldn't open file %sCouldn't open script "%s"
Couldn't set sampleCouldn't write to %sCouldn't write to '%s': gretl will not work properly!Count data modelCovariance matrixCovariance matrix of regression coefficientsCragg--Donald minimum eigenvalueCragg-Donald minimum eigenvalueCreation and I/OCriterionCritical value = %gCritical value for outliers:Critical valuesCritical values for TSLS bias relative to OLS:
Critical values for desired TSLS maximal size, when running
  tests at a nominal 5% significance level:
Cross _TabulationCross-correlation function for %s and %sCross-correlogramCross-equation VCV for residualsCross-equation covariance matrixCross-productsCross-sectionalCross-sectional dataCross-tabulation of %s (rows) against %s (columns)Cumulated sum of scaled residualsCumulated sum of squared residualsCurrent sampleCurrent sample: %d observations
Current sessionCustom formatCyclical component of %sDFFITSDailyDaily (5 days)Daily (6 days)Daily (7 days)Daily date to represent weekDataData appended OK
Data contain negative values: gamma distribution not appropriateData errorData file %s
as ofData file has trailing commas
Data file is empty
Data frequency does not match
Data infoData info in file %s:

Data missing for variable '%s'Data requirementData setData set is goneData structure wizardData transposedData types not conformable for operationData utilitiesData written OK.
DatabaseDatabase installed.
Open it now?Database parse error at variable '%s'Database server nameDatabasesDatasetDataset _structure...Dataset cleared
Dataset extended by %d observationsDateDate (YYYY-MM-DD)Date strings inconsistentDecennialDecomposition of variance for %sDefault method:Define _new variable...Define listDefine matrixDefine named listDefine new variable...Define or edit _list...DeleteDelete package fileDeleted function '%s'
Deleted matrix %sDeleted scalar %sDeleted string %sDensityDependent variableDependent variable is all zeros, aborting regressionDependent variable: %s
Dependent variable: %s

DescendingDescriptionDescription:Descriptive labelDescriptive statisticsDesired quantile(s)Detect and correct for outliersDeterminantDeterminant of covariance matrixDiagonalDickey--Fuller regressionDickey-Fuller regressionDickey-Fuller testDidn't find any matching observationsDidn't find any matching observations
Difference testDifference:DisplayDisplay PDFDisplay fitted values, all equationsDisplay name (shown in graphs):Display residuals, all equationsDisplay valuesDistances saved as '%s'Distribution:Disturbance proportion, $U^D$Disturbance proportion, UDDo you want to save changes you have
made to the current data set?Do you want to save the changes you made
to this session?Do you want to save this gretl session?Done
Doornik-Hansen testDrop all obs with _missing valuesDropping %s: sample range contains no valid observations
Dummies for selected _discrete variablesDurations must be positiveDurbin's $h$Durbin's hDurbin-WatsonDurbin-Watson statisticDynamic panelDynamic panel modelEPS fileERROR: variable %d (%s), observation %d, non-numeric value
ESSE_xitEditEdit attributesEdit function codeEdit package listEdit package...Edit plot commandsEdit sample scriptEdit valuesEigenanalysis of the Correlation MatrixEigenanalysis of the Covariance MatrixEigenvalueEigenvaluesEigenvalues of CEigenvectors (component loadings)Element by elementEmpty observation []
Emulate Windows lookEnable Ox supportEncode all valuesEncoding variables as dummiesEndEnd:Endogenous variablesEnglish (A4 paper)English (US letter paper)Ensure uniform sample sizeEnter a nameEnter a numerical valueEnter boolean condition for selecting cases:Enter commands for loop.  Type 'endloop' to get out
Enter formula for new variable
(or just a name, to enter data manually)Enter formula for new variable:Enter name for column
(max. 12 characters)Enter name for first variable
(max. 15 characters)Enter name for new variable
(max. 15 characters)Enter new name
(max. 31 characters)Enter value to be read as "missing"
for the variable "%s"Enter value to be read as "missing":Epanechnikov kernelEquationEquation for Equation is just identifiedEquation number (%d) is out of rangeEquation systemError adding variablesError attempting to open fileError estimating Hurst exponent model
Error estimating fixed effects model
Error estimating random effects model
Error estimating range-mean model
Error generating covariance matrixError generating index variableError generating lagged variablesError generating logarithmsError generating squaresError generating time trendError in arma commandError message from %s:
Error reading %s
Error reading workfile header
Error retrieving data from serverError saving model informationError sum of squares (%g) is not > 0Error sum of squares is not >= 0Error unzipping compressed dataError: unit %g, period %g: duplicated observationEstimateEstimate of population valueEstimate reduced modelEstimated Hurst exponentEstimated _density plot...Estimated degree of integrationEstimated density of %sEstimated using BHHH methodEstimated using Kalman filterEstimated using X-12-ARIMAEstimated using least squaresEstimationEstimation periodEstimatorEvaluated at the meanEvaluations of gradient: %d
Ex. kurtosisEx.\ kurtosisExact Maximum LikelihoodExact or near collinearity encounteredExcessive exponent in genr formulaExcluding the constant, p-value was highest for variable %d (%s)ExecuteExecute lineExecute regionExogenous regressor(s)Exogenous variablesExpand annual data to:Expand quarterly data to monthlyExpected '%c' but formula ended
Expected '%c' but found '%s'
Expected a valid variable nameExpected an SQL query stringExpected valueExplained sum of squaresExponentialExponential moving averageExponential moving average of %s (current weight %g)Export as CSV...Export the labels to fileExport the markers to fileExternal command failedExtraneous character '%c' in dataExtraneous character (0x%x) in dataF test for the specified restrictionsF(%d, %d)F(%d, %d) sampling distributionF-formF-tests of zero restrictionsFIMLFactor (dummy)Failed to calculate JacobianFailed to compute critical valueFailed to compute numerical HessianFailed to compute p-valueFailed to compute test statistic
Failed to construct Hessian matrixFailed to copy graph fileFailed to create empty data setFailed to download fileFailed to execute x12arimaFailed to find eigenvalues
Failed to flip state of "%s"
Failed to get workbook infoFailed to load plugin: %sFailed to parse HTTP proxy:
format must be ipnumber:portFailed to parse count of variablesFailed to parse data frequencyFailed to parse data values at obs %dFailed to parse endobsFailed to parse gnuplot fileFailed to parse line as frequency, startobsFailed to parse number of observationsFailed to parse series informationFailed to parse startobsFailed to process Excel fileFailed to process TeX fileFailed to retrieve description of dataFailed to store data comments
FileFile of the wrong type, root node not %sFile of the wrong type, root node not gretldataFill colorFilterFiltered %s: Baxter-King, frequency %d to %dFiltered %s: Hodrick-Prescott cycle (lambda = %g)Filtered %s: Hodrick-Prescott trend (lambda = %g)FiltersFind...Find:Fine-tune using Cochrane-OrcuttFirst char of name ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname ('%c') is bad
(first must be alphabetical)First char of varname (0x%x) is bad
(first must be alphabetical)First-stage F-statisticFisher's Exact TestFixed effectsFixed fontFixed font...Fixed-effectsFont SelectionFont and size:Font for graphsFont for gretl output windowsFont for menus and labelsFont nameFor %g%% confidence intervals, t(%d, %g) = %.3fFor %g%% confidence intervals, z(%g) = %.2fFor %g\%% confidence intervals, $t(%d, %g) = %.3f$

For %g\%% confidence intervals, $z(%g) = %.2f$

For GARCH estimationFor cross-sectional dataFor logit and probit, $R^2$ is McFadden's pseudo-$R^2$For logit and probit, R-squared is McFadden's pseudo-R-squaredFor logit and probit, R{\super 2} is McFadden's pseudo-R{\super 2}For panel dataFor the coefficient on %s (point estimate %g)For the system as a wholeFor time-series dataForecast evaluation statisticsForecast range:Forecast variance decompositionFormula:Found %d function file(s)Fractional differenceFractional integration test failedFreeze data labelsFrequencyFrequency distributionFridayFull Information Maximum LikelihoodFull data rangeFull data set: %d observations
Full datasetFull detailsFull rangeFunction evaluations: %d
Function names must start with a letterFunction package %sFunction package is brokenFunction referenceGARCHGARCH p:GARCH: p + q must not exceed %dGARCH: p > 0 and q = 0: the model is unidentifiedGED (shape = %g): GLS estimates are consistentGMMGMM criterionGMM: Specify function and orthogonality conditions:GNU Octave files (*.m)GNU R files (*.R)GNU _R...GPH test for fractional integrationGamma (shape %g, scale %g, mean %g, variance %g):
 area to the right of %g = %g
Gaussian kernelGaussian sampling distributionGeneralGeneralized Cochrane-Orcutt estimationGeneralized method of momentsGenerate graphGeneratedGenerated list %sGenerated matrix %sGenerated scalar %sGenerated series %s (ID %d)Generated string %sGenerated string %s
Gini coefficientGnuplot colorsGnuplot does not support PDF output on this systemGnuplot error creating graphGodfrey (1994) test forGodfrey (1994) test for autocorrelation up to order %dGodfrey (1994) test for first-order autocorrelationGot no observations
Got no variablesGradients at last iterationGradients:  Grand meanGraphGraph differenced seriesGraph filtered seriesGraph line width:Graph original and smoothed seriesGraph pageGraph residual or cycle seriesGraphsGretl Command ReferenceGretl Function ReferenceGroupwise heteroskedasticityH0: Difference of means =H0: Difference of proportions = 0H0: Ratio of variances = 1H0: mean =H0: proportion =H0: variance =HAC standard errors, bandwidth %.2fHAC standard errors, bandwidth %dHCCMEHET_1HQCHTTP proxy (ipnumber:port)HTTP proxy: first field must be an IP numberH_eteroskedasticity corrected...Hannan-QuinnHannan-Quinn Information CriterionHansen--Sargan over-identification testHansen-Sargan over-identification testHausman testHausman test matrix is not positive definiteHeckitHelpHelp on commandHelp text:Helper functionsHeteroskedasticity correctedHeteroskedasticity-correctedHeteroskedasticity-robust standard errorsHigh _precision OLS...High-Precision OLSHildreth--LuHildreth-LuHodrick-Prescott filterHost not foundHourlyHurst exponentID #ITER             ESS           % CHANGEIdempotentIdentity matrix, order %d
Illegal non-positive value of the dependent variableImaginaryImportImpulse responsesImpulse responses (combined)In Gauss-Newton Regression:
Include a constantInclude a trendInclude seasonal dummiesInclude time dummiesIncluded %d cross-sectional unitsIncompatible optionsIncomplete entryInconsistency in observation markers
Indent regionIndependent variablesIndexIndex value %d is out of boundsInfinite loop detected in script
Infinity-normInfoInitial fill value:Input must be a monthly or quarterly time seriesInsert ObservationInsert today's dateInstallInstrumentedInstrumentsInsufficient dataInsufficient data to build frequency distribution for variable %sInsufficient degrees of freedom for regressionInsufficient observations for this operationInteractive R sessionInterceptInterval estimatesInterval regressionInvalid NLS specificationInvalid argument for functionInvalid argument for worksheet importInvalid character '%c'
Invalid column specificationInvalid data file
Invalid declarationInvalid entryInvalid input
Invalid label position, must be X YInvalid lag order %dInvalid lag order for arch (%d)Invalid null sampleInvalid number of cases %dInvalid option '--%s'Invalid quantile specificationInvalid restrictionInvalid sample split for Chow testInvalid value for the maximum of the dependent variableInvalid version string: use numbers and '.' onlyInverse of covariance matrixIrregularItalianIterated GMMIterated estimationIterated weighted least squaresIterationIteration %d: log likelihood = %#.12gIteration %d: log likelihood = NAJ testJarque-Bera testJohansen testJoint significance of differing group means:
KPSS regressionKPSS testKendall's tauLADLIMLLM test for autocorrelation up to order %sLR over-identification testLR test for diagonal covariance matrixLR test for the specified restrictionsLaTeXLabelsLag orderLag order %*dLag order for ADF test:Lag order for ARCH test:Lag order for KPSS test:Lag order for test:Lag order:Lag truncation parameter = %d
Lags of dependent variableLags of endogenous variablesLanguage preferenceLargerLeast _Absolute Deviation...Left-unbounded observationsLevelLicenseLikelihood ratio testLikelihood ratio test for (G)ARCH termsLikelihood ratio test for groupwise heteroskedasticityLilliefors testLimited Information Maximum LikelihoodLimited information maximum likelihoodLine width for %s = %d
Linear algebraLinear restrictionsLinesList of AR lagsList seriesListing %d variables:
Listing labels for variables:
Listing of variablesLjung-Box Q'Lo_gistic...Loaded?Local Whittle EstimatorLocal machineLocal statusLog transformationLog-likelihoodLog-likelihood for %sLog-logisticLog-normalLoginLogisticLogistic modelLogitLook on serverLorenz curveLower bound variableLower frequency bound:Lower limitLower triangularMAMA (seasonal)MA order:MLML HeckitMLE: Specify function, and derivatives if possible:Mahalanobis distancesMahalanobis distances from the centroidMail setupMainMain gretl directoryMain windowMalformed PNG file for graphMalformed status lineManualsMathematicalMatrices not conformable for operationMatrix %s does not represent a contingency tableMatrix algebraMatrix buildingMatrix decomposition failedMatrix inversion failed:
 restrictions may be inconsistent or redundant
Matrix inversion failed: restrictions may be inconsistent or redundantMatrix is not positive definiteMatrix shapingMatrix specification is not coherentMaximal size is probably less than %g%%Maximal size may exceed %g%%MaximumMaximum (asymptote) for the
dependent variableMaximum LikelihoodMaximum iterations:Maximum lag:Maximum length of command line (%d bytes) exceeded
Maximum length of command line (8192 bytes) exceededMaximum likelihoodMaximum likelihood estimationMcFadden $R^2$McFadden R-squaredMeanMean Absolute ErrorMean Absolute Percentage ErrorMean ErrorMean Percentage ErrorMean Squared ErrorMean correctionMean dependent varMean of dependent variableMean of innovationsMean squareMedianMedian depend. varMenu fontMenu font...MessageMinimumMinimum gretl versionMinimum possible value = 1.0Minimum value, left bin:Missing daily observations: %d
Missing observationsMissing or incomplete observations droppedMissing sub-sample information; can't merge dataMissing value encountered for variable %d, obs %dMissing values encounteredModelModel %dModel added to tableModel estimation range:Model estimation range: %s - %sModel is already included in the tableModel is already savedModel is fully identified
Model is not fully identified
Model printed to %s
Model tableModel table clearedModel table is fullModified matrix %sModified series %s (ID %d)ModulusMondayMonthlyMore...Multinomial LogitMultiple precision OLSN(%g, %g)NANBER recessionsNLSNLS: Specify function, and derivatives if possible:NLS: The supplied derivatives seem to be incorrectNLS: failed to converge after %d iterationsNameName contains an illegal char (in place %d)
Use only unaccented letters, digits and underscoreName of dummy variable to use:Name of list:Name of variable:Name:Need valid starting and ending observationsNetwork status: %sNetwork status: OKNewNew data not conformable for appending
New files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/New matrixNew windowNew...No Kalman filter is definedNo changes were madeNo command was supplied to start RNo commands to executeNo constantNo data found.
No data information is available.
No data packages foundNo data receivedNo data were available to graphNo database files foundNo database has been openedNo description availableNo discrete variables were selectedNo formula supplied in genrNo formula was givenNo function files were foundNo function has been specifiedNo function packages foundNo functions are available for packaging at present.No functions are available for packaging at present.
Do you want to write a function now?No gretl function packages were found on this computer.No gretl function packages were found on this computer.
Do you want to take a look on the gretl server?No independent variables left after omissionsNo independent variables were omittedNo info in %s
No leverage points were foundNo list of endogenous variables was givenNo lists are currently definedNo log transformationNo mean correctionNo missing data valuesNo model is availableNo name was given for the listNo new filesNo new independent variables were addedNo observations were dropped!No observations were foundNo observations would be left!No orthogonality conditions have been specifiedNo parameters have been specifiedNo regression function has been specifiedNo scalar variables are currently definedNo series are defined
No series length has been definedNo series to editNo special requirementNo suitable data are availableNo system of equations has been definedNo undo information availableNo valid loop condition was given.No valid series foundNo variables were read
No worksheets foundNo. of obs (%d) is less than no. of parameters (%d)Non-linearity (_logs)Non-linearity (s_quares)Non-linearity test (log terms)Non-linearity test (logs)Non-linearity test (squared terms)Non-linearity test (squares)Non-seasonalNon-seasonal AR terms:Non-seasonal MA terms:Non-seasonal differences:Non-standard frequencyNoneNone (don't use dates)Normal Q-Q plotNormal _Q-Q plot...Normal quantilesNot a Number in calculationNot availableNot idempotentNot installedNot positive definiteNot significant at the 10 percent level Not up to dateNote:Note: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errorsNote: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors
NotesNothing to sendNow appending output to '%s'
Now discarding output
Now writing output to '%s'
Null hypothesisNull hypothesis: Difference of means = %g
Null hypothesis: The population variances are equal
Null hypothesis: population mean = %g
Null hypothesis: population proportion = %g
Null hypothesis: population variance = %g
Null hypothesis: the population proportions are equal
Null hypothesis: the regression parameter is zero for %sNull matrix, %d x %d
Number of arguments (%d) does not match the number of
parameters for function %s (%d)Number of bins:Number of casesNumber of cases 'correctly predicted'Number of cases `correctly predicted'Number of cases with %s > %s: w = %d (%.2f%%)
Number of columns:Number of cross-sectional unitsNumber of differences: n = %d
Number of equationsNumber of lags to create:Number of observations = %d
Number of observations does not match declarationNumber of observations in average:Number of observations to add:Number of observations to select (max %d)Number of observations:Number of pre-forecast observations to graphNumber of replications:Number of rows:Number of time periodsNumber of variables does not match declarationNumerical methodsNumerical summaryNumerical summary with bootstrapped confidence interval for medianNumerical valuesOCOK to overwrite it?OK to overwrite?OK, staying with current data set
OLSOLS estimate with %g%% bandOLS estimatesOLS estimates are consistentOLS modelObsObservationObservation at which to split the sample:Observation number out of boundsObservationsObservations: %dObservations: %d; days in sample: %d
Octave scriptOf the variables to be saved, %d were already present in the database.Offset variableOmit exogenous variables...Omitted because all values were zero:Omitted due to exact collinearity:On _local machine...On _server...On database _server...On start-up, gretl should use:One or more "added" vars were already presentOne or more non-numeric variables were found.
Gretl cannot handle such variables directly, so they
have been given numeric codes as follows.

One or more variable names are missing.
One-step estimationOpenOpen...Opened header file %s
Couldn't find list of variables (must be terminated with a semicolon)Opening a new data file closes the present one.  Proceed? (y/n) Opening a new data file will automatically
close the current one.  Any unsaved work
will be lost.  Proceed to open data file?Ordered LogitOrdered ProbitOrdinary Least SquaresOrthogonality conditions - descriptive statisticsOrthogonality conditions must come before the weights matrixOtherOther _linear modelsOut of memory
Out of memory!Out of memory!
OutliersOutputOutput is already diverted to '%s'
Output is not currently diverted to file
Output window:Overdispersion testOx files (*.ox)Ox programP(Chi-Square(%d) > %g) = %gP(Chi-Square(%d) > %g) = %g
P-valueP-value was highest for variable %d (%s)P-value($F$)P-value(F)PACF forPDF filePDF manual preferencePNG graph fontPOP server:PackagePackage descriptionPalettePanelPanel dataPanel data (%s)
%d cross-sectional units observed over %d periodsPanel data organizationPanel datasets must be balanced.
The number of observations (%d) is not a multiple
of the number of %s (%d).Panel dummy variables generated.
Panel groupsPanel index variablesPanel modelPanel structureParameter covariance matrix via HessianParameters: Parse error in '%s'Parzen kernelPasswordPassword protected workbooks are not supported yet.Password:PastePath to R libraryPath to octave executablePath to oxl executablePath to tramoPath to x12arimaPearson chi-square test = %g (%d df, p-value = %g)Pearson chi-square test not computed: some expected frequencies were less
than %g
Perfect fit achieved
Periodic dummy variables already present.
Periodic dummy variables generated.
Pesaran-Taylor testPesaran-Taylor test for heteroskedasticityPlain numerical valuesPlease add a sample script for this packagePlease add a variable to the dataset firstPlease close this object's window firstPlease find the gretl data file %s attached.Please find the gretl script %s attached.Please give a coefficient numberPlease open a data file firstPlot confidence interval usingPlot dimensions:Plot file is corruptedPlot the seriesPoint observationsPoissonPoisson (mean = %g): Poisson(%g)Pooled OLSPortmanteau testPositive definitePrais--WinstenPrais-WinstenPredictedPredictionPreviewPreview textPrincipal Components AnalysisPrintPrint missing values as:Print...PrintingProbProbabilityProbability distributionsProbably annual data
Probably monthly data
Probably quarterly data
Probably weekly data
ProbitProduce debugging outputProduce forecast forProgram interaction and behaviorProgram to play MIDI filesProgrammingProgramsPrompt to save sessionPropertiesProperties of matrix %sProperties of matrix X'XPseudo-random number generator seeded with %d
Public functionsQ-Q plotQ-Q plot for %sQLR test for structural breakQML standard errorsQS kernelQuandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point,
with 15 percent trimmingQuantile estimatesQuantile estimates with %g%% bandQuantile regressionQuarterlyQuarterly or monthly dataRR modeR scriptR-squaredRATS data directoryRESET specification testRESET test for specificationR_andom sub-sample...Random effectsRandom number generationRandom-effects (GLS)RangeRange %d to %d is non-positive!Range is non-positive!Range-mean statistics for %s
RankRank of Jacobian = %d, number of free parameters = %d
Reached maximum iterations, %dReadingRealReally create an empty list?Really delete %s?Really delete the last %d observations?Really delete the selected series
from the database '%s'?Reciprocal condition numberRecursive %d-step ahead forecastsRedefining function '%s'Reduced outputRedundant instruments:Reformat...RefreshRegressionRegression proportion, $U^R$Regression proportion, URRegression residuals (= observed - fitted %s)Regression resultsRegressorsRelative bias is probably less than %g%%Relative bias may exceed %g%%Relative frequencyRemember main window sizeRemoveRemove the labelsRemove the markersRenameReplace allReplace with:Replace...ReplacedReplaced after model %d: Replaced list %sReplaced list '%s'
Replaced matrix %sReplaced scalar %sReplaced series %s (ID %d)Replaced string %sReplaced string %s
Reply-To:Required attribute 'type' is missing from data fileResample residualsResampling with replacementRescaled-range plot forReset to defaultResidualResidual ACFResidual PACFResidual _Q-Q plotResidual _correlogramResidual _spectrumResidual autocorrelation functionResidual correlation matrix, CResidual from %d-period MA of %sResidual from EMA of %s (current weight %g)Residual periodogramResidual plotsResidual spectrumResiduals from equationResponse of %sResponse variableResponses to a one-standard error shock in %sRestore full viewRestrictedRestricted constantRestricted estimatesRestricted log-likelihoodRestricted loglikelihood $(l_r) = %.8g$Restricted loglikelihood (lr) = %.8gRestricted loglikelihood (lr) = %.8g
Restricted trendRestrictionRestriction setRestrictions on alpha:Restrictions on beta:RetrievingRetrieving data...Right-unbounded observationsRobust (HAC) standard errorsRobust (sandwich) standard errorsRobust FRobust chi^2Robust estimate of varianceRobust estimationRobust standard errorsRobust standard errors/intervalsRootRoot Mean Squared ErrorRowsRunRunning a script adds to textRunning a script replaces textRuns testRuns test (first difference)Runs test (level)S.D. dependent varS.D. of innovationsS.E. of regressionSMTP server:SURSample 1:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 1:
 n = %d, proportion = %g
Sample 1:
 n = %d, variance = %g
Sample 2:
 n = %d, mean = %g, s.d. = %g
Sample 2:
 n = %d, proportion = %g
Sample 2:
 n = %d, variance = %g
Sample Gini coefficientSample _periodogramSample is too small for Hurst exponentSample is too small for range-mean graph
Sample is too small to calculate a p-value based on the normal distribution
Sample mean = %g, std. deviation = %g
Sample now includes only complete observationsSample proportion = %g
Sample range has no valid observations.Sample range has only one observation.Sample size: n = %d
Sample too small for statistical significanceSample variance = %g
Sargan over-identification testSargan testSaturdaySaveSave a record of the commands you executed?Save asSave as PDF...Save as PNG...Save as TeX...Save as Windows metafile (EMF)...Save as icon and cl_oseSave as postscript (EPS)...Save as scriptSave as...Save bootstrap data to fileSave changes?Save cyclical component asSave dataSave data _asSave filtered series asSave functionsSave output asSave sessionSave session _as...Save smoothed series asSave textSave to data set:Save to fileSave to session as _iconSave to session as iconSave...Saved matrix as %sScalar matrix, value %g
ScalarsScanning %ld fontsSchwarz Bayesian criterionSchwarz criterionScriptScript done
Scripts indexSearch wrappedSeasonalSeasonal AR terms:Seasonal MA terms:Seasonal differences:Seasonally adjusted seriesSee exampleSeed for generator:Seemingly Unrelated RegressionsSelect _allSelect arguments:Select coefficients to sumSelect colorSelect data formatSelect directorySelect one or two variablesSelect sort keySelect two variablesSelect variables for laggingSelect variables for loggingSelect variables to addSelect variables to copySelect variables to differenceSelect variables to displaySelect variables to log-differenceSelect variables to omitSelect variables to plotSelect variables to saveSelect variables to squareSelected varsSend To...Sending debugging output to %sSeparationSequential elimination of variables
using two-sided p-value:Sequential elimination using two-sided alpha = %.2fSeries imported OKSeries not found, '%s'Set %d observations to "missing"Set %d values to "missing"Set %d values to "missing"
Set as defaultSet missing _value code...Set sample rangeSet working directory from shellShapiro-Wilk WSheet row %d, column %dSheet to import:ShowShow English helpShow _standard errorsShow _t-ratiosShow barsShow column percentagesShow count of missing values at each observationShow data onlyShow detailsShow details of iterationsShow details of regressionsShow fitted values for pre-forecast rangeShow full borderShow full outputShow graph of sampling distributionShow gridShow lagged variablesShow p-valuesShow rankingsShow row percentagesShow significance asterisksShow slopes at meanShow standard errors in parenthesesShow t-statistics in parenthesesShow zeros explicitlySi_ze:Sign TestSign testSignificant at the %d percent level Simple moving averageSimulate normal errorsSizeSkewnessSkip initial DF testsSkip the highest valueSkip the lowest valueSlopeSmallerSmallest eigenvalueSorry, ARMA models can't be put in the model tableSorry, can't do this test on an unbalanced panel.
You need to have the same number of observations
for each cross-sectional unitSorry, can't handle this conversion yet!Sorry, can't handle this frequency conversionSorry, command not available for this estimatorSorry, help not foundSorry, no help is availableSorry, not implemented yet!Sorry, the %s command is not yet implemented in libgretl
Sorry, this command is not available in loop modeSorry, this command is not available in loop mode
Sorry, this item not yet implemented!Sorry, this model can't be put in the model tableSortSort by...SourceSpaces per tabSpanishSpearman's rank correlation coefficient (rho) = %.8f
Spearman's rank correlation is undefined
Spearman's rhoSpecify restrictions:Specify simultaneous equations:Specify variables to plot:SpectrumSpectrum of %sSquareStacked cross sectionsStacked time seriesStandard automatic analysisStandard deviationStandard deviation of dep. var.Standard errorStandard error of residuals = %gStandard error of the regressionStandard errorsStandard errors based on HessianStandard errors based on Information MatrixStandard errors based on Outer Products matrixStandard errors in parenthesesStandard formatStandard normalStandard normal distributionStandardize the residualsStartStart GNU _RStart import at:Start:Starting column is out of bounds.
Starting observationStarting row is out of bounds.
StatisticalStatisticsStatistics based on the original dataStatistics based on the rho-differenced dataStatistics based on the transformed dataStatistics based on the weighted dataStatistics for %d repetitions
Statistics/transformationsStatus of '%s' in VECM:Std. Dev.Std. ErrorStd.\ Dev.Std.\ ErrorStep %d: cointegrating regression
Step %d: testing for a unit root in %s
Stickiness...StoringString index too largeString to replace was not foundStringsStructure of datasetStudentized %g%% confidence interval = %g to %gStudentized confidence intervalSub-sample command failed mysteriouslySubject:Subsampled dataSum absolute residSum of AR coefficientsSum of coefficientsSum of squared residualsSum of squared residuals negative!Sum of squaresSum of squares of cumulated residualsSum squared residSummarySummary Statistics, using the observations %s - %sSummary Statistics, using the observations %s--%sSummary statisticsSundaySymmetricSyntax error in command lineSyntax error in genr formulaSystemSystem residualsTT*R-squaredTOT.TOTAL  TRAMO can't handle more than 600 observations.
Please select a smaller sample.TSLSTab separatedTake note: variables have been renumberedTarget ID %d is not availableTell me about gretl updatesTest against gamma distributionTest against normal distributionTest down from maximum lag orderTest for AR(%d) errors:Test for ARCH of orderTest for ARCH of order %dTest for ARCH of order %sTest for addition of variablesTest for difference between %s and %sTest for differing group interceptsTest for normality of %s:Test for normality of residualTest for null hypothesis of gamma distributionTest for null hypothesis of normal distributionTest for omission of variablesTest only selected variablesTest statisticTest statistic cannot be computed: try the deviation from the median?
Test statistic for gammaTest statistic for normalityTest statistic: F(%d, %d) = %g
Test statistic: chi-square(%d) = %d * %g/%g = %g
Test statistic: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = (%g - %g) / %g = %g
Test statistic: z = (%g - %g)/%g = %g
Test statistic: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
TestsThe 'dataset' command is not available within functionsThe X string that represents this fontThe asterisks below indicate the best (that is, minimized) values
of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion,
BIC = Schwartz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion.The command log is emptyThe convergence criterion was not metThe data file contains no informative comments.
Would you like to add some now?The data set contains no suitable index variablesThe data set is currently sub-sampledThe data set is currently sub-sampled.
The data set is currently sub-sampled.
Would you like to restore the full range?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before compacting.
Restore the full range now?The data set is currently sub-sampled.
You must restore the full range before expanding.
Restore the full range now?The display name for a variable cannot contain double quotesThe filter for acceptable fonts.The first EMA value isThe formula '%s'
 produced a scalar resultThe graph page is emptyThe graph page is fullThe groups have a common interceptThe imported data have been interpreted as undated
(cross-sectional).  Do you want to give the data a
time-series or panel interpretation?The matrix formula is emptyThe maximum F(%d, %d) = %g occurs at observation %sThe maximum must be greater than %gThe model already contains %sThe model exhibits an exact linear fitThe model table is emptyThe operation was canceledThe option '--%s' requires a parameterThe residuals are standardizedThe restrictions do not identify the parametersThe shell command is not activated.The statistic you requested is not availableThe statistic you requested is not meaningful for this modelThe symbol '%c' is not valid in this context
The symbol '%s' is not valid in this context
The symbol '%s' is undefined
The text to display in order to demonstrate the selected fontThe two population variances are equalThe variable '%s' is not a 0/1 variable.The variable '%s' is not discreteTheil's $U$Theil's UThere are no extra observations to dropThere are no observations available for forecasting
out of sample.  If you wish, you can add observations
(Data menu, Edit data), or you can shorten the sample
range over which the model is estimated (Sample menu).There are no observations available for forecasting
out of sample.  You can add some observations now
if you wish.There is already a data file of this name.
OK to overwrite it?There is already a session file of this name.
OK to overwrite it?There is already a variable of this name
in the dataset.  OK to overwrite it?There were missing data valuesThese colors will be used unless overridden
by graph-specific choices
This change will take effect when you restart gretlThis command is implemented only for OLS modelsThis command requires one variable.
This command requires two variables
This command won't work with the current periodicityThis dataset cannot be interpreted as a panelThis estimator requires panel dataThis file does not seem to be a valid SAS xport fileThis file does not seem to be a valid Stata data fileThis file is not an 'OLE' file -- it may be too old for gretl to read
This file is part of the gretl update notification system
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTYThis is not a valid RATS 4.0 databaseThis statistic does not follow the standard F distribution;
critical values are from Stock and Watson (2003).This test is only relevant for pooled models
This test only implemented for OLS modelsThis test requires that the model contains a constant
Three-Stage Least SquaresThursdayTime seriesTime series frequencyTime series plotTime-series dataTime-series length = %dTime-series length: minimum %d, maximum %dTime-series model onlyTime-series model plus seasonal adjustmentTitle for axisTitle of plotTo:To_bit...TobitToggle line numbersTolerance = %g
Too many items were selectedToo many restrictions (maximum is %d)TopicTotalTotal number of missing data values = %d (%.2f%% of total data values)
Total observationsTotal sum of squares was not positiveTraceTrace testTransformationsTransposing means that each variable becomes interpreted
as an observation, and each observation as a variable.
Do you want to proceed?Treat this variable as discreteTreatmentTreatment variableTrend/cycleTrueType fontTuesdayTwo-Stage Least SquaresTwo-stage least squaresTwo-step HeckitTwo-step estimationTwo-tailed p-valueTwo-tailed p-value = %.4g
(one-tailed = %.4g)
TypeType "open filename" to open a data set
Type a command:Type of dataUUnable to access the file %s.
Unadjusted R-squaredUncentered $R^2$Uncentered R-squaredUncomment lineUncomment regionUncompressingUnconditional error varianceUndatedUndated: Full range n = %d; current sample n = %dUndefined variable '%s' in loop condition.Under the null hypothesis of independence and equal probability of positive
and negative values, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of independence, R follows N(%g, %g)
Under the null hypothesis of no correlation:
 Under the null hypothesis of no difference, W follows B(%d, %.1f)
UndoUnexpected error reading the file
Unindent regionUnknownUnknown errorUnknown variable '%s'Unknown variable name in commandUnknown: access errorUnmatched "%s"Unmatched '%c'
Unrecognized data typeUnrecognized equation system typeUnrecognized type attribute for data fileUnrestrictedUnrestricted constantUnrestricted log-likelihoodUnrestricted loglikelihood $(l_u) = %.8g$Unrestricted loglikelihood (lu) = %.8gUnrestricted loglikelihood (lu) = %.8g
Unrestricted trendUnspecified errorUnspecified error -- FIXMEUnterminated comment in scriptUp to dateUpload function packageUpload package to server on saveUpper bound variableUpper frequency bound:Upper limitUpper triangularUse "smart" tabsUse Fiorentini et al algorithmUse HTTP proxyUse X-12-ARIMAUse bootstrapUse correlation matrixUse covariance matrixUse dummy variable:Use end-of-period valuesUse first differenceUse index variablesUse linesUse locale setting for decimal pointUse model namesUse only one y axisUse pointsUse representative dayUse robust covariance matrix by defaultUse start-of-period valuesUse variable from datasetUser directory is not setUser's gretl directoryUsername:Using Bartlett lag window, length %d

Using analytical derivatives
Using numerical derivatives
UtilitiesVARVAR _lag selection...VAR inverse rootsVAR inverse roots in relation to the unit circleVAR lag selectionVAR residualsVAR rootsVAR roots (real, imaginary, modulus, frequency)VAR system in first differencesVAR system, lag order %dVAR system, maximum lag order %dVECMVECM system, lag order %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient
between variable j and the other independent variablesV_ECM...V_ery verboseValidateValueValues > 10.0 may indicate a collinearity problemValues missing at observation %dVariableVariable %dVariable %d has no nameVariable %d was not in the original listVariable %s cannot be renumberedVariable '%s' is all zerosVariable '%s' not definedVariable nameVariable name %s... is too long
(the max is %d characters)Variable name is missingVariable names only (case sensitive)Variable number %d is out of boundsVariable to sort byVariable used as weightVariablesVariables information is missingVariables that can be set using "set"Variables to save:Variables to testVarianceVariance Inflation FactorsVariance of the unit-specific error = 0Varname contains illegal character '%c'
Use only letters, digits and underscoreVarname contains illegal character 0x%x
Use only letters, digits and underscoreVersionViewView X-12-ARIMA outputView as equationView codeWARNING: The constant was present among the regressors but not among the
instruments, so it has been automatically added to the instrument list.
This behavior may change in future versions, so you may want to adjust your
scripts accordingly.
WARNING: ascii data read error at obs %dWARNING: ascii data read error at var %d, obs %dWARNING: binary data read error at var %dWARNING: failed to read case marker for obs %dWLSWLS (ARCH)Wald (joint) testWald chi-squareWald test for joint significance of time dummiesWald test, based on covariance matrixWarningWarning: The supplied derivatives may be incorrect, or perhaps
the data are ill-conditioned for this function.
Warning: data matrix close to singularity!Warning: option%s ignored outside of loopWarning: series %s is emptyWarning: series has missing observationsWarning: solution is probably not uniqueWarning: the name was truncated to %d characters
Warning: there were missing observationsWarning: there were missing values
Warning: with small samples, asymptotic approximation may be poor
Weak instrument testWeb browserWednesdayWeek starts on MondayWeek starts on SundayWeeklyWeibullWeibull (shape = %g, scale = %g): Weibull(%g, %g)Weight matrix is of wrong size: should be %d x %dWeight on current observation:Weight var is a dummy variable, effective obs =Weight variableWeight variable contains negative valuesWeight variable is all zeros, aborting regressionWeighted Least SquaresWeighted least squaresWeights are already definedWeights must come after orthogonality conditionsWhite'sWhite's testWhite's test (squares only)White's test for heteroskedasticityWilcoxon Rank-Sum TestWilcoxon Signed-Rank TestWilcoxon rank sum testWilcoxon signed rank testWindowsWith %g percent confidence intervalsWith robust %g percent confidence intervalsWithin s.d.Working directory...Working directory:Write of header file failedWrite of labels file failedWriting %ld Kbytes of data
Wrong data typeWrong type of operand for unary '&'X-12-ARIMA can't handle more than %d observations.
Please select a smaller sample.X-Y _scatter...X-Y _scatters...X-Y graphX-Y with _control...X-Y with _factor separation...X-Y with _impulses...X-axisX-axis variableX-axis variablesXY scatterplotY-axisY-axis variableY-axis variablesY2-axisYou are adding a %s series to %s datasetYou can also do 'help functions' for a list of functions
You can't change the name of a function hereYou can't do this while editing the datasetYou can't end a loop here, you haven't started one
You can't use the same character for the column delimiter and the decimal pointYou cannot delete '%s'You cannot delete variables in this context
You cannot overwrite '%s'
You cannot supply both a "params" line and analytical derivativesYou have saved a reduced version of the current data set.
Do you want to switch to the reduced version now?You may want to let the system administrator know
that new files are available from the gretl web site
http://gretl.sourceforge.net/You must give a name for the variableYou must give the matrix a nameYou must include a constant in this sort of modelYou must select a Y-axis variableYou must select a Z-axis variableYou must select a control variableYou must select a dependent variableYou must select a factor variableYou must select a lower bound variableYou must select a weight variableYou must select an X-axis variableYou must select two or more endogenous variablesYou must specify a list of lagsYou must specify a public interfaceYou must specify a quantileYou must specify a set of instrumental variablesYou must specify a treatment variableYou must specify an upper bound variableYou must specify regressors for the selection equationYou must supply three variablesYou must supply three variables, the last
of which is a dummy variable (values 1 or 0)You must supply three variables, the last of which is a dummy variable
(with values 1 or 0)
You seem to be running gretl as root.  Do you really want to do this?Z-axis variableZoom...\textit{Note}: * denotes a residual in excess of 2.5 standard errors

_3D plot..._ANOVA_ARCH..._About gretl_Add_Add observations..._Add variables_Against %s_Against %s and %s_Against time_Akaike Information Criterion_Analysis_Append data_Arellano-Bond..._Augmented Dickey-Fuller test_Autocorrelation_Autoregressive estimation..._Bartlett lag window_Basic_Baxter-King_Bayesian Information Criterion_Between model..._Binary..._Bootstrap..._Boxplots..._CSV..._CUSUM test_Cholesky_Chow test_Close_Cochrane-Orcutt..._Cointegration test_Collinearity_Command log_Command reference_Compact data..._Confidence intervals for coefficients_Copy_Correlation matrix_Correlogram_Count data..._Count missing values_Data_Database..._Databases_Dataset info_Define matrix..._Display actual, fitted, residual_Display values_Distribution graphs_Divide by scalar_Durbin-Watson p-value_Edit_Edit attributes_Edit values_Engle-Granger..._Equation_Equation options_Error sum of squares_Eviews..._Excel..._Expand data..._Exponential moving average_Export data_Family:_File_Fill_Filter_Find variable..._First differences of selected variables_Fitted values_Fitted, actual plot_Fixed font..._Fixed or random effects..._Forecasts_Forecasts..._Fractional difference_Frequency distribution..._Function files_GARCH..._GMM..._General..._Gini coefficient_Gnumeric..._Graph specified vars_Graphs_Gretl console_Gretl native..._Hannan-Quinn Information Criterion_Heckit..._Help_Heteroskedasticity_Hildreth-Lu..._Hodrick-Prescott_Hurst exponent_Icon view_Identity matrix_Import_Index variable_Influential observations_Instrumental variables_Interval regression..._Invert_JMulTi..._Johansen..._KPSS test_LIML..._LaTeX_Lags of selected variables_Linear restrictions_Log differences of selected variables_Log likelihood_Logit_Logs of selected variables_Mahalanobis distances_Maximum likelihood..._Menu font..._Model_Modify model..._Multinomial..._Multiple graphs_Multiply by scalar_NIST test suite_New data set_New package_New script_Nonlinear Least Squares..._Nonlinear models_Nonparametric tests_Normal random_Normality of residual_Normality of residuals_Normality test_Notched boxplots..._Observation markers..._Octave..._Omit variables_Open Document..._Open data_Open session..._Ordered..._Ordinary Least Squares..._P-value finder_Panel_Panel diagnostics_PcGive..._Periodic dummies_Plot a curve_Practice file..._Prais-Winsten..._Predicted error variance_Preferences_Preview:_Principal components_Print..._Probit_Properties_Q-Q plot..._QLR test_Quantile regression..._R-squared_RATS 4..._Ramsey's RESET_Random variable..._Range-mean graph_Rank correlation..._Refresh window_Remove extra observations_Resample with replacement..._Residual plot_Residuals_Restore full range_Restrict, based on criterion..._Revise specification..._Robust estimation_SAS (xport)..._SPSS..._Sample_Sample file..._Save_Save as..._Save data_Save session_Scalars_Script files_Seasonal differences of selected variables_Seed for random numbers_Session files_Set range..._Show status_Simple moving average_Simultaneous equations..._Sort data..._Spectrum_Squared residuals_Squares of selected variables_Standard error of the regression_Standard format..._Stata..._Statistical tables_Style:_Sum of coefficients_Summary statistics_T*R-squared_TRAMO analysis_Tabular_Tabular options..._Test statistic calculator_Tests_Time dummies_Time series_Time series plot_Time series plot..._Time series..._Time trend_Tools_Transform_Transpose_Transpose data..._Two-Stage Least Squares..._Uniform random_Unit dummies_User file..._User's guide_Variable_Variable labels..._Vector Autoregression..._Verbose_View_Weighted Least Squares..._Weighted least squares..._Windows_Working directory..._X'X_X-12-ARIMA analysis_text/CSV...a quarterlyabcdefghijk ABCDEFGHIJKactualactual = predictedaddadd exogenous variableadd to current restrictionadjustedadjusted %sadjustment vectorsall files (*.*)all instruments are validall pagesall variantsalpha (adjustment vectors)always start in the working directoryan annualand just a year
annualarea to the right of %g = %g
area to the right of %g =~ %g
area to the right of %g: NA
asymptotic p-valueat mean of independent varsauto axis rangeauto-detectauto-generated constantautocorrelationautocorrelation up to orderautomatic forecast (dynamic out of sample)average of observationsbandwidth = %gbandwidth adjustment factor:beta (cointegrating vectors)biasbinomialbootstrap F-testbootstrap coefficientbootstrap t-ratiobootstrap testboth CDFsboxesboxplot file is corruptcandlestickscannot read SPSS .sav on this platformcannot read Stata .dta on this platformcenterchi-squarecmcoeffcoefficientcointegrating vectorscointegration rank:colorcolumn headingscolumn:comma (,)command '%s' not recognizedcommand '%s' not valid in this contextcommand 'end %s' not recognizedcommand referencecommands saved as %s
complementary probability = %gconditional MLcontinuedcorrelation matrixcorrelations above the diagonalcorrelogramcross tabulationcross-correlogramcross-sectionalcross-sectional data: frequency must be 1cross-sectional unit indexcubes onlydailydata index variabledata infodataset is subsampleddataset is subsampled, model is not
dataset restore: dataset is not resampled
day of week (1 = Monday)decennialdecimal placesdecimal point character:defaultdegrees of freedomdensity estimation optionsdescription:determinantdfdfddfndifference of meansdifference of variancesdifferencing parameter:dotsdummy for %s = %gdummy for %s = %lfdummy variable for Chow testdump gretl configuration to filedynamic forecasteigenvalueeigenvalue %d = %g
end: nothing to endequalequationerrorerror barserror evaluating 'if'error evaluating loop conditionerror in new ending obserror in new starting obserror in wsheet_setup()error is normally distributederror reading smpl lineestimateestimated value of (a - 1)exact MLexpected %s but found %sextraneous label for var '%s'
factorized plotfailedfield '%s' in command is invalidfilled curvefirst observationfirst-order autocorrelationfittedfitted linefitted value from model %dfitted variance from model %dfont: %sforfor the variable %s (%d valid observations)for the variable '%s' (%d valid observations)force use of Basqueforce use of Englishforecastforecast horizon (periods):forecast of %sformulafrequency %d is not supportedfrequency (%d) does not make seem to make sensefrequency distributionfunction packagesfunctions to packagegammagenerated missing valuesgenerated non-finite valuesgeneration of lag variable failedgenrcli.hlpgenrgui.hlpgnuplot command failedgnuplot command failed
gnuplot files (*.plt)gnuplot scriptgot invalid field '%s'got invalid variable number %dgot invalid varname '%s'gradient is not close to zerogretl consolegretl console: type 'help' for a list of commandsgretl outputgretl plot controlsgretl scriptgretl script files (*.inp)gretl version %s
gretl: ADF testgretl: ADF-GLS testgretl: ARCH testgretl: CUSUM test outputgretl: CUSUMSQ test outputgretl: Chow testgretl: Chow test outputgretl: Compact datagretl: Expand datagretl: GARCHgretl: GMMgretl: Hurst exponentgretl: KPSS testgretl: LM test gretl: LM test (autocorrelation)gretl: POP infogretl: QLR test outputgretl: RESET testgretl: TRAMO analysisgretl: TeX tabular formatgretl: VARgretl: VAR covariance matrixgretl: VAR lag selectiongretl: VECMgretl: Wald omit testgretl: X-12-ARIMA analysisgretl: add distribution graphgretl: add infogretl: add random variablegretl: add scalargretl: add vargretl: autocorrelationgretl: bootstrap analysisgretl: boxplot datagretl: boxplotsgretl: case markergretl: coefficient confidence intervalsgretl: coefficient covariancesgretl: cointegration testgretl: collinearitygretl: command entrygretl: command loggretl: command referencegretl: command scriptgretl: compact datagretl: configure tabsgretl: create data setgretl: create dummy variablesgretl: critical valuesgretl: data delimitergretl: data filesgretl: data formatgretl: data infogretl: data packages on servergretl: database descriptiongretl: databases on %sgretl: databases on servergretl: define graphgretl: deletegretl: display datagretl: display database seriesgretl: distribution graphsgretl: drop observationsgretl: edit Octave scriptgretl: edit Ox programgretl: edit R commandsgretl: edit datagretl: edit data infogretl: edit matrixgretl: edit plot commandsgretl: errorgretl: expand datagretl: findgretl: forecastgretl: forecastsgretl: function package editorgretl: function packagesgretl: function packages on %sgretl: function packages on servergretl: function referencegretl: generate lagsgretl: graphgretl: graph color selectiongretl: groupwise heteroskedasticitygretl: gui client for gretl version %s,
gretl: helpgretl: hypothesis testgretl: import %s datagretl: informationgretl: iteration infogretl: leverage and influencegretl: linear restrictionsgretl: loading datagretl: maximum likelihoodgretl: missing codegretl: missing values infogretl: model %dgretl: model tablegretl: model testsgretl: name columngretl: name variablegretl: nonlinear least squaresgretl: nonparametric testsgretl: open datagretl: open sessiongretl: optionsgretl: p-valuegretl: p-value findergretl: panel model diagnosticsgretl: periodogramgretl: plot CDFgretl: plot a curvegretl: practice filesgretl: range-mean statisticsgretl: rename objectgretl: replacegretl: residual dist.gretl: restrict samplegretl: revised data setgretl: save datagretl: save matrixgretl: save textgretl: scalarsgretl: scanning fontsgretl: script outputgretl: seed for random numbersgretl: select formatgretl: send mailgretl: session notesgretl: set samplegretl: simultaneous equations systemgretl: specify modelgretl: specify scalargretl: spreadsheet importgretl: storing datagretl: system covariance matrixgretl: test calculatorgretl: time-series filtergretl: transpose datagretl: uploadgretl: using these basic search paths:
gretl: variable attributesgretl: vector autoregressiongretl: warninggretl: working directorygretl_prn_new: Must supply a filename
groupwise heteroskedasticityhas improved.
have improved.

heighthelp file %s is not accessible
heteroskedasticity not presenthourlyicon viewillegal negative valueimpulse responsesimpulsesin separate small graphsinchesinclude a trendinclude bootstrap confidence intervalinclude observations columninclude seasonal dummiesincluding %d lags of (1-L)%sincluding one lag of (1-L)%sindeterminate condition for 'if'index variableinfluenceinnovational outliersinverse: y = a + b*(1/x)irregularirregular component of %sit seems there are no variable names
iterated %siterationiteration %2d: SSR = %.8g
justificationk (higher values -> better approximation):kalman: a required matrix is missingkey positionlabel %d: labels attribute for observations must be 'true' or 'false'laglag orderlag order:lagged differenceslagging uhat failedlagslags...lambda (higher values -> smoother trend):last observationlaunch calculatorleftleft bottomleft toplegendleverageline %d: line widthline width factorlinear restrictionslinear scalelinear: y = a + b*xlineslines/pointslist is emptylocal machineloess (locally weighted fit)loess fit, d = %d, q = %glog determinantlog scalelog(sample size)log-likelihood for %s testlogarithmic scale, base:logisticlogistic CDFloglikelihoodlow and high lineslower boundmanual range:max F(%d, %d) = %g at observation %smaximummaximum lag:meanmean of sample 1mean of sample 2mean of scaled residuals = %g
medianminimummissing valuesmodelmodel and dataset subsamples not the same
model is subsampled, dataset is not
model table optionsmodprint: expected %d namesmodprint: the first matrix argument must have 2 columnsmonochromemonth %s?
monthlymonthsmultiple plots arranged verticallymultiple plots in gridmultiple scatterplotsnnamenew scriptno ':' allowed in starting obs with frequency 1no ARCH effect is presentno autocorrelationno change in parametersno structural breakno structural differencenon-linearitynonenonparametric testnormalnormal CDFnormality testnot setnot significant at the 10% level
note on model statistics abbreviations herenumber of bins = %d, mean = %g, sd = %g
number of regressors
(excluding the constant)of dataomiton a single graphopen a database on startupopen a script file on startupopen datasetopen gretl consoleoror specific lagsother...out of memory in XML encodingoutsidep-valuep-value for %s testp-value for H0: slope = 0 is %g
p-values in bracketspanelpanel data must have frequency > 1parameters are zero for the variablesparse error in '%s'
parsingpass integer value to scriptper-unit constants from model %dperiodperiod (.)periodicity: %d, maxobs: %d
observations range: %s-%s
periodsplain textplot with impulsesplus seasonal dummiespointpoint estimatepointspoissonport:position (X Y)pre-load datapredicted %spredicted valuespredictionprincipal componentsprint version informationproportionproportion, sample 1proportion, sample 2purge missing observationsquadratic: y = a + b*x + c*x^2quarter %s?
quarterlyquartersquartilesrangerange %g to %grange-mean plot forrange-mean testrankrank correlationrecognized lagged dependent variablerelationship is linearremember the last-opened folderrenormalized alpharenormalized betareplace current restrictionresample datasetresidualresidual from VAR system, equation %dresidual from VECM system, equation %dresidual from model %dresponse of %s to a shock in %sresponse of %s to a shock in %s, with bootstrap confidence intervalrestrictionrestriction is acceptablereversing the data!
rhorightright bottomright topright-tail probabilityright-tail probability = %grobust variantrolling k-step ahead forecasts: k = row:sample meansample proportionsample sizesample size %d
sample size, nsample variancesave commandssave graphsave sessionscalescaled %sscaled %s (Koenker robust variant)scaled frequencyscanning for row labels and data...
scanning for variable names...
scatterplot with controlseasonally adjusted %sselect variableselection (or new variable)semicolonsend debugging info to consoleseparator for data columns:seriessession icon viewsetting data frequency = %d
shaded areashapeshifts of levelshow plotshow regression resultssigmasigmahat                 = %g

significant at the %g%% level (two-tailed)
significant figuressizesize of sample 1size of sample 2slopeslope at meanslope of range against mean = %g
spacespace for commentsspecialspecific lagsspecification is adequatesquared residual from model %dsquared standardized residual from model %dsquared time trend variablesquares and cubessquares onlystacked cross sectionsstacked time seriesstandard errors in parenthesesstandard normalstandardize the datastandardized residualstandardized residual from model %dstart entering data valuesstarting obs '%s' is incompatible with frequencystarting obs '%s' is invalidstarting obs must contain a ':' with frequency > 1static forecaststd. devstd. deviationstd. deviation, sample 1std. deviation, sample 2std. errorstepsstopped after %d iterations
store: no filename given
store: using filename %s
sumsum of observationssum of ranks, sample 1summary statisticssummary stats: system residual, equation %dt(%d)t(%d) = %g, with two-tailed p-value %.4f
t(%d) sampling distributiont-ratiot-ratios in parenthesest-statistics in parenthesestabtaking date information from row labels

tautest down from maximum lag ordertest statistictest with constanttest without constanttextthe current directory as determined via the shellthe directory selected abovethe longest lag is %dthe mean of the first n observationsthe mean of the whole seriesthe median difference is zerothe two medians are equalthe units have a common error variancetheta used for quasi-demeaningthis pagetimetime seriestime series by grouptime trend variabletime-seriestoto %stoo many argumentstransitory changestranslator_creditstreating these as undated data

trend/cycletrend/cycle for %strialstrying to parse row labels as dates...
two-tailed probability = %gtypetype a filename to store output (enter to quit): undatedundefinedunequaluniformunitunit-root null hypothesis: a = 1unitsunknownunknown data typeupper bounduse a single graphuse first difference of variableuse level of variableuse sample mean and variance for normal quantilesuser's guideuser-supplied initial valuesusing %d sub-samples of size %d

using delimiter '%c'
using fixed column format
using linear AR modelusing nonlinear AR modelusing resampled residualsusing the variables:valid valuesvaluevar number %d duplicated in the command list.variable %d: translating from strings to code numbers
variancevariance decompositionsvariance of sample 1variance of sample 2variantvecm: rank %d is out of boundsversuswarning: some variable names were duplicated
warning: truncating data at row %d, column %d
weeklyweibullwidthwith Koenker robust variance estimatorwith constantwith constant and quadratic trendwith constant and trendwith constant, trend and trend squaredwith least squares fitwith p-valuewith p-value = %g
with p-value = %g

with p-value = prob(Chi-square(%d) > %g) = %g

with simulated normal errorswrite of data file failed
writing session output to %s%s
wrote %s
x minimumx rangexmlParseFile failed on %sy axisyearszz = %.3f pvalue = %.5fz-score = %g, with two-tailed p-value %.4f
z-score = %g, with two-tailed p-value %g
zero differencesProject-Id-Version: ru
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-06-23 14:33-0400
PO-Revision-Date: 2010-06-23 23:59+0300
Last-Translator: Alexander Gedranovich
Language-Team: Russian <kde-i18n-doc@kde.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Poedit-Language: Russian
X-Poedit-Country: BELARUS
X-Poedit-SourceCharset: utf-8
X-Generator: Lokalize 1.1
X-Poedit-Language: Russian
X-Poedit-Country: BELARUS
X-Poedit-SourceCharset: utf-8
X-Generator: KBabel 1.11.4
X-Poedit-Language: Russian
X-Poedit-Country: BELARUS
X-Poedit-SourceCharset: utf-8
X-Generator: KBabel 1.11.4
X-Poedit-Language: Russian
X-Poedit-Country: BELARUS
X-Poedit-SourceCharset: utf-8
X-Generator: KBabel 1.11.4
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);


*** Пользовательские начальные значения:


Сумма квадратов ошибок минимальна для rho = %g



Для получения справки по определенной команде введите: help название_команды

Для получения справки по определенной функции введите: help название_функции
          частота    отн.     инт.


       интервал          середина   частота    отн.     инт.


  Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые

  Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые


"help" выдает список команд

--- ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: 

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) для %s

Статистика Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan):
 LM = %g, p-значение = P(Хи-квадрат(1) > %g) = %g

Тест Дики-Фуллера (DF-тест) для %s

Тест на равенство средних (предполагая %s дисперсий)


Тест на равенство дисперсий


Ошибка при исполнении скрипта: завершение работы

Точная подгонка rho с помощью процедуры Кохрана-Оркатта...


Для переменных '%s' и '%s'

Распределение частот для %s, наблюдения %d-%d

Тест Харвея-Коллиера (Harvey-Collier) t(%d) = %g, р-значение %.4g


Матрица в тесте Хаусмана (Hausman) не является положительно определенной
(что можно интерпретировать как "невозможность опровергнуть" гипотезу
об адекватности модели со случайными эффектами).

Тестовая статистика Хаусмана (Hausman):
 H = %g, p-значение = prob(Хи-квадрат(%d) > %g) = %g

KPSS тест для %s %s


Среднее остатков из объединенной (pooled) модели для кросс-секционных наблюдений:


Количество итераций: %d


Количество наблюдений (строк) с пропущенными значениями = %d (%.2f%%)

Количество серий (R) для переменной '%s' = %d

Итеративное вычисление параметра rho...


Периодограмма для %s

ВНИМАНИЕ:
- Первая строка CSV файла должна содержать названия переменных.
- Первый столбец может опционально содержать даты или другие маркеры:
  в таком случае в первой строке соответствующий столбец должен быть либо пустым, либо называться 'obs' или 'date'.
- Остальной файл должен представлять из себя сплошной массив данных.

Задайте новое имя для данной переменной и повторите попытку
Чтение файла данных %s

Чтение
Чтение заголовка файла %s

Чтение файла сессии %s

Дисперсия остатков: %g/(%d - %d) = %g

Коинтеграционная связь присутствует если:
(а) Гипотеза единичного корня не может быть отвергнута для отдельных
    переменных.
(б) Гипотеза единичного корня отвергается для остатков (uhat) 
    коинтеграционной регрессии.

Доступные команды gretl:

gretlcli: ошибка исполнения скрипта: завершение работы
               Действ. часть  Мним. часть  Модуль   Частота               Итерация       RHO        ESS   %g%% доверительный интервал
      ПЕРЕМЕННАЯ         КОЭФФИЦИЕНТ      %g%% ДОВЕРИТ. ИНТЕРВАЛ

   %s: возможно это номер года...    %s: возможно это не номер года
   ...но в строке %d количество столбцов составляет %d: завершение импорта
   Разница между выборочными средними = %g - %g = %g
   Оценка стандартной ошибки = %g
   Найдена матрица '%s' с %d строками, %d колонками
   Нулевая гипотеза: Средние двух выборок одинаковы.
   Отношение выборочных дисперсий = %g
   Тестовая статистика: t(%d) = %g
   Разница статистически не значима.

   Переменная  Среднее  Ст. откл.
   невозможно выяснить разницу между дополнительным битом
   но не все даты присутствуют и корректно представлены
   даты представлены в обратном порядке?
   определенно не номер года из четырех цифр
   первое поле: '%s'
   название первой строки "%s", последней строки - "%s"
   названия строк и столбцов не могут быть датами
   строка: %s
   самая длинная строка: %d символов
   количество столбцов данных = %d
   число блоков данных: %d
   число непустых строк: %d
   количество наблюдений: %d
   число переменных: %d
   p-значение (двухстороннее) = %g

   похоже на заголовок столбца данных
   пустая ячейка для переменной %d, наблюдение %d: отмечена как пропущенное значение
   название переменной %d отсутствует: завершение импорта
   ВНИМАНИЕ: отсутствует значение для переменной %d, наблюдение %d
  Лаг      ACF          PACF         Q-стат. [p-значение]  ЛАГ      XCF Из %d статистик для выбора модели, %d  (например, help qrdecomp)
 (например, help smpl)
 (пусто)
 (шаг = %g) (использован Гессиан) 95%% доверительный интервал для среднего: от %g до %g
 Нажмите кнопку мыши на графике для вызова меню Щелкните для указания положения меткиДарбина-ВотсонаВыделите участок для масштабирования Исключена переменная %-16s (p-значение %.3f)
Фишера Найти: Для %g%% доверительных интервалов, t(%d, %g) = %.3f
 Для %g%% доверительных интервалов, z(%g) = %.2f
Данные не загружены Prob(x <= %d) = %g
 Prob(x = %d) = %g
 Несохраненные данные файл Омега  Масштаб. Частота  Периоды  Лог. спектрал. частота

 Омега  Масштаб. Частота  Периоды  Спектрал. частота

 стандартная ошибка среднего = %g
 Ст. ошибкаСтьюдента объект %2d: %13.5g
"%s" не является командой gretl.
"%s" не определена.
"От эконометристов, для эконометристов."используйте "help set" для подробного описания# Запись истории команд начата заново %s
# Запись истории команд начата %s
# Запись истории команд текущей сессии.  Учтите, что для запуска
# этих команд в скрипте, возможно, придется внести некоторые изменения.
В скобках указаны $p$-значения$t$-статистикав скобках указаны $t$-статистики$z$%17cВНИМАНИЕ: 'o' значит %s,   'x' значит %s
%17c+ это означает, что %s и %s будут равны после шкалирование
%20c%s и %s нанесены на одну шкалу

%8c%25cВНИМАНИЕ: 'o' значит %s

%8c%d групповых средних были исключены из данныхПеременная с номером %d не определена%d пропущенных значений%d из %d полученных градиентов выглядят подозрительно.

в %d из %d тестов получен ноль
%d-периодное скользящее среднее для %sКвантили %g и %g%g-процентное критическое значение%g-процентный доверительный интервал%g%% доверительный эллипс и %g%% доверительные интервалы%g%% доверительный интервал = от %g до %g%g%% доверительный интервал%g\%% доверительный интервал%g\%% доверительный интервал%s (n = %d, %s)%s (исходный ряд)%s (сглаженный ряд)%s = 1 если %s = %d, 0 в противном случае%s = 1 если %d-й период, 0 в противном случаеМетод оценки - %sМетод оценки - %s, использовано наблюдений - %d (%s-%s)
Метод оценки - %s, наблюдения %s-%s (T = %d)Метод оценки - %s, наблюдения %s--%s ($T=%d$)%s найден(а)
%s является константой%s открыт успешно
%s страница %d из %d%s заменена
%s сохранена
Тест %s%s от %s (с подбором обратной зависимости)%s от %s (с подбором по МНК)%s от %s (с подбором локальной регрессии)%s от %s (с подбором квадратичной зависимости)%s, от %s до %s%s, аргумент %d: значение %g находится за допустимыми границами
%s, набл. %s%s%s%s, наблюдения от 1 до %d%s, страница %d%s, отклик = %s, воздействие = %s:%s, использовано наблюдений - %d%s, использованы наблюдения %s%s%s%s, наблюдения %s - %s%s: Указанное значение не найдено
%s: Полный диапазон %s - %s%s: аргумент %d неверного типа (%s, должен быть %s)
%s: аргумент %d должен быть равен %s%s: аргумент %d: неверный тип %s%s: аргумент должен быть равен %s%s: невозможно выполнить преобразование%s: команда не доступна
%s: деление недопустимо%s: документ пустой%s: ожидался целочисленный порядок%s: недостаточно аргументов%s: неверный тип аргумента %s%s: локаль данной системой не поддерживается%s: не указаны параметры%s: нет такого объекта
%s: не является строковой переменной%s: не является допустимым названием параметра%s: недостаточно аргументов
%s: не реализовано для 'progressive' циклов%s: диапазон наблюдений не пересекается
с обрабатывамым набором данных%s: операнд %d должен быть равен %s%s: операнд должен быть равен %s%s: отсутствует обязательный параметр%s: %d наблюдений отмечены как "пропуски"
%s: справка не доступна.
%s: зависимая переменная должна быть счетной%s: Использование метода сжатия по-умолчанию: вычисление среднего%s; выборка %s - %s'%s' - невозможно преобразовать в число!'%s' -- число выходит за допустимые границы!'%s' : нельзя применить к спискам'%s' : нельзя применить к матрицам'%s' : нельзя применить к строкам'%s' : нельзя применить к этому типа'%s' : определено только для матриц'%s' является константой'%s' не является бинарной переменной'%s' не является фиктивной переменной'%s' не является названием рядяПеременная '%s' не определена'%s' является именем встроенной функции'%s' является именем команды gretl'%s' недопустимо использовать в качестве названия переменной'%s': неверный аргумент для %s()
'%s' : имя слишком длинное (максимум 15 символов)
'%s': не были указаны аргументы
'%s': матрица с таким названием отсутствует%s: не является скалярной величиной'%s': объект с таким именем уже существует'%s': неизвестное названиеМежгрупповая дисперсияВнутригрупповая дисперсия'o' значит %s, а 'x' значит %s (+ это означает их равенство)(%d%% критическое значение %s %.2f)('*' указывает на точку левериджа)('*' указывает на значение, лежащее за пределами 95% доверительных границ)(10%% значение = %.2f)(90% интервал)(Низкие p-значения указывают на слабую нулевую гипотезу об адекватности
объединенной модели панельных данных, отдавая преимущество модели с
фиксированными эффектами.)

(Низкие p-значения указывают на слабую нулевую гипотезу об адекватности
объединенной модели панельных данных, отдавая преимущество модели со
случайными эффектами.)

(Низкие p-значения указывают на слабую нулевую гипотезу об адекватности
модели со случайными эффектами, отдавая преимущество модели с
фиксированными эффектами.)

(Пожалуйста, обратитесь к справке для инструкций)(удалить пропущенные наблюдения)(для логического И используйте '&&')
(для логического ИЛИ используйте '||')
(гетероскедастичность)(включая тренд)(логарифмы имеют основание 2)(отсутствующие данные были проигнорированы)(нет описания)(нелинейность)(левее: %g)
(двухстороннее значение = %g; дополняющее = %g)
(не сохранено)(без тренда)* обозначает значимость на 10-процентном уровне** обозначает значимость на 5-процентном уровне+- КОРЕНЬ(h(t))1-я норма1-шаговый метод Ареллано-БондаОдношаговый GMMОдношаговая динамическая панель10%% критическое значение для q = 20 равно %.2fкоэф. автокорреляции 1-го порядка для eРавенство среднихРавенство долейРавенство дисперсий2-шаговый метод Ареллано-БондаДвухшаговый GMMДвухшаговая динамическая панель2-шаговая оценка3D график3МНК5% критические значения для статистики Дарбина-Вотсона5%% критические значения (двухсторонние) = %.4f для n = %d5\%% критические значения (двухсторонние) = %.4f для n = %d= квадрат %s= %s раз %s= 1 если месяц = %d, 0 в противном случае= 1 если %d-й квартал, 0 в противном случае= первая разность для %s= логарифмическая разность для %s= логарифм для %s= сезонная разность для %sСписок с именем %s уже существуетМатрица с именем %s уже существуетСкаляр с именем %s уже существуетРяд с именем %s уже существуетСтрока с именем %s уже существуетЗначение < 10 может указывать на слабые инструментыACF дляADF-_GLS тестКрит. АкаикеANOVAANOVA...ARAR (сезонные)Порядок AR:ARCHПорядок ARCH:ARCH q:ARIMAмодель ARIMAАвторегрессия интегрированного скользящего среднего (ARI_MA)...ARMAИнициализация ARMAARMAXТекстовые файлы (*.txt)Тест на наличие A_RCH процессовО программе gretlМодификаторы доступаНаблюдаемыеНаблюдаемые и расчетные %sНаблюдаемые и расчетные %s от %sНаблюдаемые от расчетныхДобавитьДобавить наблюдениеДобавить переменнуюДобавить график функции...Добавить как матрицу...Добавить производнуюДобавить разностиДобавить уравнениеДобавить тождествоДобавить линию...Добавить список эндогенных переменныхДобавить список инструментовДобавить логарифмыДобавить наблюденияДобавить в набор данныхДобавить в набор данных...Добавить в список моделейДобавить...Добавить/удалить функцииДобавлен список '%s'
Мобавлена матрица %sДобавлена скалярная переменная %s = %gДобавление %s рядов в %s набор данныхИспр. R**2Испр. R{\super 2}Исправленный $R^2$Испр. R-квадратКорректирующие векторыИнформационный критерий АкаикеКрит. АкаикеИнформационный критерий АкаикеВсе ->Все компонентыПоказать все подписи данныхВсе лаги для %sВсе переменные, лаг %dРазрешить сглаживание линийРазрешить команды shellАльтернативная гипотезаАльтернативная статистикаВсегда выводить это сообщение если имеются несохраненные измененияСистема уравнений должна иметь по крайней мере два уравненийДисперсионный анализАналитические производные не могут быть использованы в GMMГодичныеДобавить подписьПрименитьМетод Ареллано--БондаМетод Ареллано-БондаНе указан аргумент %d (%s)Аргумент %d является константойАргумент является константойВыстроить иконкиПо возрастаниюВозвращаемое значение (опционально):Генеральные дисперсии совпадаютПоложительные и отрицательные серии равновероятныВыборочная дисперсия совпадает с генеральнойАсимптотические стандартные ошибки (ненадежные)Асимптотические стандартные ошибки считаются независимыми и одинаково распределеннымиАсимптотическая тестовая статистикаПопытка взять квадратный корень отрицательного числаРегрессия расширенного теста Дики--ФуллераРегрессия расширенного теста Дики-ФуллераРасширенная регрессия для теста ЧоуАвторАвтоматическое выравнивание в выделенномАвтоматическое выравнивание в скриптеАвтокорреляционная функция для %sАвтоАвторегрессионная модельВспомогательная регрессия для теста РамсеяВспомогательная регрессия для теста на нелинейность (логарифмы)Вспомогательная регрессия для теста на нелинейность (квадраты)Доступные переменныеBFGS: начальное значение целевой функции не является конечнымКрит. ШварцаНазадЗапрещенный символ %d в строке датыЗапрещенный символ '%c' в строке датыНеверная метка для данных %sШирина окна:Ядро Бартлетта (Bartlett)окно Бартлета, ширина %dПроведено %d повторенийОснован на Якобиане, df = %d
Фильтр Бакстера-Кинга (Baxter-King)Цикл Бакстера-Кинга для %s с частотой от %d до %dСтандартные ошибки Бека--Каца (Beck--Katz)Стандартные ошибки Бека-Каца (Beck-Katz)Разрешить (помимо аддитивных выбросов):МежгрупповаяМежгрупповое ст. отклонениеМежгрупповойМежгрупповая модельПропорция смещения, $U^M$Пропорция смещения, UMШирина столбца:Обнаружены двоичные данные (%d, строка %d:%d): этот файл не является текстовым
Обнаружены двоичные данные (%d): этот файл не является текстовым
Биномиальное (p = %g, n = %d):
 Prob(x > %d) = %g
Биномиальное(%d, %g)Бит на число с плавающей точкойБлокБлочная переменная (опционально)Стандартные ошибки Боллерслева--Вулдриджа (Bollerslev--Wooldridge)Стандартные ошибки Боллерслева-Вулдриджа (Bollerslev-Wooldridge)Строго ограниченные наблюденияКоробчатая диаграммаТест Бриша--Пэгана (Breusch-Pagan) для диагональной ковариационной матрицыТест Бриша-Годфри (Breusch-Godfrey) дляТест Бриша-Годфри (Breusch-Godfrey) на автокорреляцию вплоть до порядка %dТест Бриша-Годфри (Breusch-Godfrey) на автокорреляцию первого порядкаТест Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan)Тест Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan) для диагональной ковариационной матрицыТест Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan) на гетероскедастичностьОбзор...Буфер пустойПолучить по формуле:Получить из данныхПолучить численноПо %sПо _номеру наблюденияВариацияCSV файлы (*.*)График CUSUM с 95% доверительными границамиКритерий кумулятивной суммы (CUSUM) - тест на стабильность параметровКритерий кумулятивной суммы (CUSUM) - тест на стабильность параметровГрафик CUSUMSQ с 95% доверительными границамиКритерий кумулятивной суммы квадратов (CUSUMSQ) - тест на стабильность параметровКритерий кумулятивной суммы квадратов (CUSUM_SQ)_Закрыть_Кросс-коррелограммаКалькуляторНевозможно добавить модель в список -- в этой модели используется другая зависимая переменнаяНевозможно выполнить: ни одна модель еще не была оценена
Невозможно выполнить: некоторые переменные в первоначальной модели были переопределеныНевозможно выполнить: текущий набор данных отличен от того на котором
базовая модель была оценена
Невозможно найти функцию '%s'Невозможно открыть %s для чтенияНевозможно открыть папку %sНевозможно провести оценку методом максимального правдоподобия:
для некоторых объектов присутствует только одно наблюдениеПеременная ht недоступна, т.к. данные изменилисьПеременная series недоступна, т.к. данные изменилисьПеременная uhat недоступна, т.к. данные изменилисьПеременная yhat недоступна, т.к. данные изменилисьОтменаНевозможно удалить %s; переменная используетсяНевозможно удалить все указанные переменныеНевозможно удалить указанные переменныеНевозможно открыть буфер обменаВариант 1: Без константыВариант 2: Ограниченная константаВариант 3: Неограниченная константаВариант 4: Ограниченный тренд, неограниченная константаВариант 5: Неограниченный тренд и константаОтсутствуют маркеры для наблюдения %dЦензур. наблюденияЦензурированных наблюденийЦензурированная переменнаяЦентрированиеЦентрированный $R^2$Центрированное %d-периодное скользящее среднее для %sЦентрированный R-квадратПоиск _обновленийХи-квадратХи-квадрат(%d)Выборочное распределение - Хи-квадрат(%d)Хи-квадрат(%g)Хи-квадрат(2) = %.3f p-значение = %.5fВыбратьВыберите именованный списокF-статистика для теста ЧоуТест Чоу для структурных изменений в точке %sТест Чоу для структурных изменений в точке %sОчиститьОчистить метки данныхЗакрытие файла приведет к завершению
текущей сессии. Продолжить?ЗакрытьЗакрыть окноВыходной файл '%s' закрыт
Кохрана--Оркатта (Cochrane--Orcutt)Кохрана-Оркатта (Cochrane-Orcutt)СправочникКоэффициент_Матрица коэффициентов ковариацииМатрица коэффициентов корреляцииНомер коэффициента (%d) выходит за допустимые границыНомер коэффициента (%d) для уравнения %d выходит за допустимые границыКоэффициент для %sКоинтеграционная регрессия - Коинтеграционная регрессия -- Коинтегрирующие векторыКоинтеграцияРанг коинтеграцииЦвет %dСтолбцыОбщий график остатковТекст, разделенный запятымиКоманда '%s' проигнорирована; она недоступна вне систем уравнений
Команда не была выполненаКоманда имеет неверные аргументыКоманда неверная
Компилирование файлов TeXЗапуск GNU RЗапуск gnuplotПросмотр файлов DVIПросмотр файлов PDFПросмотр файлов PostscriptЗакомментировать строкуЗакоментировать выделениеСгладить усреднениемСгладить суммированиемПреобразовать ежедневные данные в еженедельныеПреобразовать ежедневные данные в:Преобразовать часовые данные в:Преобразовать ежемесячные данные в:Преобразовать ежеквартальные данные в годичныеПреобразовать еженедельные данные в ежемесячныеСжатый набор данных будет пустымМетод сжатия (снижения частоты):Сравнение Модели %d и Модели %d:
Сравнение информационных критериевКомпонента  Собс. знач.  Доля   Интегральная
Компонент с собственным значением = %.4fКомпоненты с собственными значениями больше среднегоВычислить доверительные интервалыВычислить стандартные ошибкиУсловный метод максимального правдоподобияДоверительный _эллипс...Доверительный интервалДоверительный уровеньДоверительный уровень...Доверительная область: выберите две переменныеНастройкаНастроить табуляцию...Подтвердите структуру данныхКонфликтующие имена переменныхУправляемая переменнаяСходимость достигнута после %d итераций
КопироватьКопировать как CSV...Копировать как:Буфер обмена был пустКопировать данныеКопировать в буфер обменаКопирайт Allin Cottrell и Riccardo "Jack" LucchettiКопирайт Ramu Ramanathan, Allin Cottrell и Riccardo "Jack" LucchettiКоэффициенты корреляцииКоэффициенты корреляции, наблюдения %s  - %sКоэффициенты корреляции, наблюдения %s--%sКорреляционная матрицаКорреляцияКорреляции между %s и %s с лагомКоррелограммаДолжно быть %s - %s
Не удалось рассчитать стандартные ошибки Бека-Каца (Beck-Katz)Невозможно получить доступ к двоичному файлуНевозможно получить доступ к информации графикаНевозможно расчитать доверительные интервалы для данной моделиНевозможно создать папку '%s'Невозможно оценить среднегрупповую регрессию
Не удалось найти подходящий терминалСкрипт '%s' не найден
Не удается найти подходящий драйвер для работы с сокетами
Невозможно создать форкНевозможно отформатировать модель
Описания пакета функций отсутствуетНевозможно загрузить функцию из плагинаНевозможно подключить функцию из плагина
Невозможно открыть %sНевозможно открыть %s
Невозможно открыть %s для записиНевозможно открыть %s для записи
Невозможно открыть '%s'Невозможно открыть бинарный файл базы данныхНевозможно открыть индексный файл базы данныхНевозможно открыть файл %sНевозможно открыть скрипт "%s"
Невозможно установить диапазонНевозможно записать в %sНевозможна запись в '%s': gretl не будет работать правильно!Счетная модельКовариационная матрицаКовариационная матрица для коэффициентов регрессииМинимальное собственное число Крэга--ДональдаМинимальное собственное число Крэга-ДональдаСоздание и ввод/выводКритерийКритическое значение = %gКритическое значение для выбросов:Крит. значенияКритические значения для смещения 2МНК-оценок относитлельно МНК-оценок:
Критические значения максимального размера для 2МНК,
  тесты проводились на 5% уровне значимости:
Таблица _сопряженностиКросс-корреляция для %s и %sКросс-коррелограммаОбщая матрица ковариации (cross-equation VCV)Общая матрица ковариацииКросс-произведенияПерекрестные данныеПерекрестные данныеТаблица сопряженности %s (строки) и %s (столбцы)Интегральная сумма масштабированных остатковКумулятивная сумма квадратов ошибокТекущая выборкаТекущая выборка: %d наблюдений
Текущая сессияПользовательский стандартЦиклическая компонента для %sDFFITSЕжедневные данныеПятидневныеШестидневныеСемидневныеНеделя обозначается датой следующего дня:ДанныеДанные присоединены успешно
Гамма распределение не подходит, т.к. данные содержат отрицательные значенияОшибка в данныхФайл данных: %s
Дата доступа:В файле данных имеются плавающие запятые
Файл данных пуст
Частота данных не совпадает
ИнфоОписание данных в файле %s:

Для переменной '%s' данные отсутствуютТребования к даннымДанныеДанные поврежденыСтруктура данныхДанные транспонированыТипа данных не соответствуют операцииУтилитыДанные записаны успешно.
База данныхБаза данных инсталлирована
Хотите ее открыть?Ошибка обработки переменной '%s' из базы данныхСервер баз данныхБазы данныхДанные_Структура данных...Набор данных очищен
Выборка продолжена %d наблюдениямиДатаДата (ГГГГ-ММ-ДД)Даты ошибочныДесятилетниеРазложение дисперсии для %sМетод по-умолчанию:_Добавить новую переменную...Создать списокОпределение матрицыСоздать новый списокДобавить новую переменную...Создать или изменить список...УдалитьУдалить пакетФункция '%s' удалена
Матрица %s удаленаСкалярная переменная %s удаленаСтрока %s удаленаПлотностьЗависимая переменнаяВсе зависимые переменные являются нулями, отмена регрессииЗависимая переменная: %s
Зависимая переменная: %s

По убываниюОписаниеОписание:ОписаниеОписательная статистикаКвантиль(-и)Корректировать выбросыДетерминантОпределитель ковариационной матрицыДиагональнаяРегрессия теста Дики--ФуллераРегрессия теста Дики-ФуллераТест Дики-ФуллераУказанное значение не найденоУказанное значение не найдено
Тест на различиеРазность:ПоказатьПоказать PDFПоказать подобранные значения, все уравненияКраткое описание
(отображается на графиках):Показать остатки, все уравненияПоказать значенияРасстояния сохранены как '%s'Распределения:Пропорция возмущений, $U^D$Пропорция возмущений, UDВы хотите сохранить изменения,
сделанные в данных?Вы хотите сохранить изменения,
сделанные в этой сессии?Вы хотите сохранить эту сессию gretl?Выполнено
Тест Дурника-Хансена (Doornik-Hansen)Исключить наблюдения с _пропускамиИсключение %s: выборка не содержит достоверных наблюдений
Фиктивные переменные для выделенных _дискретных переменныхДлительность должна быть положительным числом$h$-статистика Дарбинаh-статистика ДарбинаСтат. Дарбина-ВотсонаСтатистика Дарбина-ВотсонаДинамическая панельная модельДинамическая панельная модельФайл EPSОШИБКА: переменная %d (%s), наблюдение %d, нечисловое значение
ESS_ВыходПравкаСвойстваПравка кода функцииИзменить список пакетовИзменить пакет...Команды для графикаПравка скрипта-примераИзменить значенияСобственные значения для матрицы корреляцийСобственные значения для матрицы ковариацийСобственное значениеСобственные значенияСобственные значения ССобственные векторы (нагрузка на компоненты)ПоэлементноПустое наблюдение []
Эмулировать внешний вид WindowsПоддержка OxИспользовать все значенияОтметить переменные как фиктивныеКонецКонец:Эндогенные переменныеАнглийский язык (формат А4)Английский язык (формат US letter)Обеспечить одинаковый размер выборкиВведите название:Введите численное значениеВведите условие для ограничения выборки:Введите команды для цикла.  'endloop' для выхода
Введите формулу для новой переменной
(или просто название для ввода данных вручную)Введите формулу для новой переменной:Введите название столбца
(максимум 12 символов)Введите название первой переменной
(максимум 15 символов)Введите название новой переменной
(максимум 15 символов)Введите новое название
(максимум 31 символ)Введите значение, которое будет использовано как "пропуск"
для переменной "%s"Введите значение, которое будет использовано как "пропуск":Ядро ЕпанечниковаУравнениеУравнение дляУравнение идентифицируемоНомер уравнения (%d) выходит за допустимые границыСистема уравненийОшибка при добавлении переменныхОшибка при попытке открытия файлаОшибка при оценке модели экспоненты Хёрста
Ошибка при оценке модели с фиксированными эффектами
Ошибка при оценке модели со случайными эффектами
Ошибка при оценке модели 'разброс-среднее'
Ошибка при генерации матрицы ковариацийОшибка при генерации индексной переменнойОшибка расчета лаговых переменныхОшибка расчета логарифмовОшибка расчета квадратовОшибка при генерации временного трендаОшибка в команде armaСообщение об ошибке от %s:
Ошибка чтения %s
Ошибка чтения заголовка файла
Ошибка в получении данных с сервераОшибка при сохранении информации о моделиCумма квадратов ошибок (%g) меньше 0Сумма квадратов ошибок меньше нуляОшибка распаковки сжатых данныхОШИБКА: объект %g, период %g: повторяющиеся наблюденияОценкаОценка для генеральной совокупностиОценка сокращенной моделиОценка модели экспонента ХёрстаГрафик _ядерной оценки плотности...Оцененная степень интегрированияЯдерная оценка плотности для %sОценено с помощью метода BHHH (Berndt, Hall, Hall and Hausman)Оценено при помощи фильтра Кальмана (Kalman)Оценено при помощи X-12-ARIMAОценено при помощи метода наименьших квадратовОценкиПериод оценкиМетод оценкиВычисления для среднего значенияОценок градиента: %d
ЭксцессЭксцессТочный метод максимального правдоподобияОбнаружена точная коллинеарность или ее приближениеЧрезмерная степень в формуле для команды genrИсключая константу, наибольшее р-значение получено для переменной %d (%s)ВыполнитьИсполнить строкуИсполнить выделенноеЭкзогенные регрессорыЭкзогенные переменныеПреобразовать годовые данные в:Преобразовать квартальные данные до ежемесячныхОжидалось '%c' но запись формулы прервалась
Ожидалось '%c' но было '%s'
Ожидалось правильное имя переменнойОжидалась строка SQL-запросаОжидаемое значениеОбъясненная сумма квадратовЭкспоненциальноеЭкспоненциальное скользящее среднееЭкспоненциальное скользящее среднее для %s (фактор затухания = %g)Экспортировать как CSV...Экспортировать метки в файлЭкспортировать маркеры в файлВнешняя команда не была выполненаПосторонний символ '%c' в данныхПосторонний символ (0x%x) в данныхF-тест для указанных ограниченийF(%d, %d)Выборочное распределение - F(%d, %d)F-статистикаF-тесты для нулевых ограниченийММПП (FIML)Фактор (фиктивная переменная)Не удалось расчитать ЯкобианНе удалось расчитать критическое значениеНе удалось численно оценить ГессианНе удалось расчитать р-значениеНе удалось рассчитать тестовую статистику
Не получилось построить матрицу Хессиана (Hessian)Не удалось скопировать файл с графикомНевозможно создать пустой набор данныхНе удалось загрузить файлОшибка запуска x12arimaНе удалось найти собственные значения
Не удалось выяснить статус для "%s"
Не удалось получить информацию о рабочей книгеНе удалось загрузить плагин: %sНеправильно указан HTTP-прокси:
Формат должен быть следующим IP-адрес:портНе удалось прочитать количество переменныхНе удалось прочитать частоту данныхНе удалось прочитать значение данных для наблюдения %dНе удалось прочитать последнее наблюдениеОшибка при обработке файла gnuplotНе удалось интерпретировать строку как частотуНе удалось прочитать количество наблюденийНе получилось проанализировать информацию из рядаНе удалось прочитать первое наблюдениеОшибка при обработке файла ExcelОшибка обработки TeX файлаНе удалось получить описание данныхНе удалось сохранить комментарии к данным
ФайлФайл неверного типа, корневой узел не %sФайл неверного типа, корневой узел не gretldataЗаливкаФильтрФильтрованный ряд %s: цикл Бакстера-Кинга, частота от %d до %dСглаженный ряд %s: цикл Годрика-Прескотта (лямбда = %g)Сглаженный ряд %s: тренд Годрика-Прескотта (лямбда = %g)ФильтрыНайти...Найти:Точная подгонка с помощью метода Кохрана-ОркаттаПервый символ имени переменной ('%c') не подходит
(первый должен быть латинским символом)Первый символ имени переменной ('%c') не подходит
(первый должен быть латинским символом)Первый символ имени переменной (0x%x) не подходит
(первый должен быть латинским символом)F-статистика для 1-го шагаТочный тест Фишера (Fisher)Фиксированные эффектыПропорциональный шрифтПропорциональный шрифт...Фиксированные эффектыВыбор шрифтаНазвание и размер шрифта:Шрифт для графиковШрифт для вывода результатов gretlШрифт для меню и метокНазвание шрифтаДля %g%% доверительных интервалов, t(%d, %g) = %.3fДля %g%% доверительных интервалов, z(%g) = %.2fДля %g\%% доверительных интервалов, $t(%d, %g) = %.3f$

Для %g\%% доверительных интервалов, $z(%g) = %.2f$

Для моделей GARCHДля перекрестных данныхДля моделей логит и пробит, $R^2$ -- это псевдо-$R^2$ Макфаддена (McFadden)Для моделей логит и пробит, R-квадрат - это псевдо-R-квадрат Макфаддена (McFadden)Для моделей логит и пробит, R{\super 2} это псевдо-R{\super 2} Макфаддена (McFadden)Для панельных данныхТочечная оценка для коэффициента при %s равна %gДля всей системыДля временных рядовСтатистика для оценки прогнозаГоризонт прогнозирования:Прогноз для разложения дисперсииФормула:Найдено %d файлов с функциямиЧастичная разностьТест на частичное интегрирование не пройденЗафиксировать метки данныхЧастотаРаспределение частотПятницаМетод максимального правдоподобия с полной информациейПолный диапазонПолный диапазон: %d наблюдений
Полный набор данныхПолный отчетПолный диапазонОценок функции: %d
Имена функции должны начинаться с буквыПакеты функций %sПакет функций поврежденСправка по функциямGARCHGARCH p:GARCH: сумма p + q не должна превышать %dGARCH: p > 0 и q = 0: модель неидентифицируемаGED (форма = %g):ОМНК оценки состоятельныОбобщенный метод моментовGMM-критерийGMM: укажите функцию и условия ортогональности:Файлы Octave (*.m)Файлы GNU R (*.R)GNU _R...GPH тест на частичное интегрированиеГамма (форма %g, масштаб %g, среднее %g, дисперсия %g):
площадь правее %g = %g
Гауссовское ядроВыборочное распределение - нормальноеОбщиеОбобщенная оценка Кохрана-Оркатта (Cochrane-Orcutt)Обобщенный метод моментовСгенерировать графикСгенерированСгенерирован список %sСгенерирована матрица %sСоздана скалярная величина %sСоздана переменная %s (ID %d)Сгенерирована строка %sСгенерирована строка %s
Коэффициент ДжиниЦвета для gnuplotGnuplot не поддерживает вывод в PDF формате на этой системеОшибка приложения Gnuplot при создании графикаТест Годфри (1994) дляТест Годфри (Godfrey, 1994) на автокорреляцию вплоть до порядка %dТест Годфри (Godfrey, 1994) на автокорреляцию первого порядкаНе получено наблюдений
Неполучено переменныхГрадиенты на последней итерацииГрадиенты:  Общее среднееГрафикГрафик дифференцированного рядяГрафик сглаженного рядаТолщина линий графика:График для исходного и сглаженного рядаГрафикиГрафик для остатков или циклической компонентыГрафикиСправка по командам gretlСправка по функциям gretlГрупповая гетероскедастичностьH0: разница средних =H0: разница долей признака = 0H0: отношение дисперсий = 1H0: среднее =H0: доля признака =H0: дисперсия =Стандартные ошибки HAC, ширина окна %.2fСтандартные ошибки HAC, ширина окна %dРобастные оценкиHET_1Крит. Хеннана-КуиннаHTTP прокси-сервер (IP-адрес:порт)Для HTTP-прокси первое поле должно быть IP-адресомС _коррекцией гетероскедастичности...Крит. Хеннана-КуиннаИнформационный критерий Хеннана-КуиннаТест Хансена--Саргана (Hansen--Sargan) на сверхидентификациюТест Хансена-Саргана (Hansen-Sargan) на сверхидентификациюТест Хаусмана (Hausman)Матрица для теста Хаусмана не является положительно определеннойМодель Хекмана (Heckit)СправкаСправка по командеТекст справки:Вспомогательные функцииС поправкой на гетероскедастичностьС поправкой на гетероскедастичностьРобастные оценки стандартных ошибок (с поправкой на гетероскедастичность)МНК с высокой _точностью...МНК с высокой точностьюМетод Хилдрета--ЛуМетод Хилдрета-ЛуФильтр Годрика-Прескотта (Hodrick-Prescott)Хост не найденЕжечасныеЭкспонента Хёрста (Hurst)№Итерация        ESS           Проц. измен.ИдемпотентнаяЕдиничная матрица порядка %d
Невозможное отрицательное значение для зависимой переменнойМнимая частьИмпортИмпульсные откликиИмпульсные отклики (общие)Регрессия Гаусса-Ньютона:
Включить константуВключить трендДобавить сезонные фиктивные переменныеДобавить фиктивные переменные для временных периодовВключено %d пространственных объектовНесовместимые опцииНе заполнены обязательные поляОшибки в маркерах для наблюдений
Выравнять строки в выделенномНезависимые переменныеИндексЗначение индекса %d выходит за допустимые границыБесконечный цикл в скрипте
Бесконечная нормаОписаниеНачальное значение:На входе должны быть ежемесячные или квартальные временные рядыВставить наблюдениеДобавить текущую датуУстановитьНезависимые переменныеИнструментыНедостаточно данныхНеподходящие данные, чтобы построить распределение частот для переменной %sНедостаточно степеней свободы для построения регрессииНезначимые наблюдения для данной операцииИнтерактивная сессия с RКонстантаИнтервальная оценкаИнтервальная регрессияНеверная спецификация для нелинейного МНКНеверный аргумент для функцииНеверный аргумент при импорте рабочей книгиНеверный символ '%c'
Неверная спецификация для столбцаНекорректный файл с данными
Неверное объявлениеНеверное значениеНекорретктный ввод
Неверное положение метки, должны быть координаты X YНеверный порядок лага %dНедопустимый порядок лагов для ARCH (%d)Неверная пустая выборкаНеверное количество случаев %dНеверная опция '--%s'Неверная спецификация квантиляНеверное ограничениеНедопостимое наблюдение для разделения выборки в тесте ЧоуНеподходящее значение для максимума зависимой переменнойНеверная строка с версией программы: используйте только числа и знак '.'Обратная матрица ковариацийНерегулярные данныеИтальянский языкИтерационный GMMИтерационная оценкаИнтегрированный взвешенный метод наименьших квадратовИтерацияИтерация %d: логарифмическое правдоподобие = %#.12gИтерация %d: логарифмическое правдоподобие = #Н/ДJ тестТест Жака-Бера (Jarque-Bera)Тест ЙохансенаСовместная значимость различий в группвых средних:
KPSS регрессияТест KPSSКорреляция Кендалла (tau)Метод наименьших модулейМП с ограниченной информациейLM тест на наличие автокорреляции до порядка %sLR-тест на сверхидентификациюLR-тест для диагональной ковариационной матрицыLR-тест для указанных ограниченийLaTeXМеткиПорядок лагаЛаг порядка %*dПорядок лагов для ADF-теста:Порядок лагов для теста ARCH:Порядок лагов для KPSS-теста:Порядок лагов:Порядок лага:Параметр для усечения лагов = %d
Лаги зависимой переменнойЛаги эндогенных переменныхЯзыковые настройкиБольшеМетод наименьших _модулей...Неограниченные слева наблюденияУровеньЛицензияКритерий отношения правдоподобияОтношение правдоподобия для (G)ARCH компонентОтношение правдоподобия для групповой гетероскедастичностиТест Лиллифорса (Lilliefors)Метод максимального правдоподобия с ограниченной информациейМетод максимального правдоподобия с ограниченной информациейТолщина линии для %s = %d
Линейная алгебраЛинейные ограниченияЛинииСписок AR лаговПоказать переменныеИмпортировано переменных - %d:
Вывод меток для переменных:
Список переменныхQ-cтатистика Льюинга-Бокса (Ljung-Box Q')Ло_гистическая...Загружен?Локальная оценка Уиттла (Whittle)Локальные пакеты функцийЛокальный статусЛогарифмированиеЛог. правдоподобиеЛогарифмическое правдоподобие для %sЛог-логистическоеЛог-нормальноеЛогинЛогистическаяЛогистическая модельЛогитПосмотреть на сервереКривая ЛоренцаПеременная для нижней границыНижняя граница частоты:Нижняя границаНижнетреугольная матрицаMAMA (сезонные)Порядок MA:Макс. правдоподобиеМП-метод ХекманаMLE: Укажите функцию и, по-возможности, производные:расстояния МахаланобисаРасстояния Махаланобиса (Mahalanobis) от центра тяжестиНастройка почтыОбщиеГлавный каталог gretlГлавное окноНеподходящий для графика файл PNGОшибочная строка статусаСправкаМатематическиеМатрицы не подходят для данной операцииМатрица %s не представляет собой случайную таблицуМатричная алгебраМатрицыОшибка в декомпозиции матрицыНе удалось обратить матрицу:
 ограничения либо ошибочные, либо избыточные
Не удалось обратить матрицу: ограничения либо ошибочные, либо избыточныеМатрица не является положительно определеннойМатричные операцииНеверное описание матрицыМаксимальный размер вероятно меньше %g%%Максимальный размер может быть больше %g%%МаксимумМаксимум (асимптотический) для
зависимой переменнойМаксимальное правдоподобиеМаксимальное количество итераций:Максимальный лаг:Максимальная длина командной строки (%d байт) превышена
Максимальная длина командной строки (8192 bytes) превышенаМаксимальное правдоподобиеОценка методом максимального правдоподобияПсевдо-$R^2$ Макфаддена (McFadden)R-квадрат МакфадденаСреднееСредняя абсолютная ошибка (MAE)Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE)Средняя ошибка (ME)Средняя процентная ошибка (MPE)Средняя квадратичная ошибка (MSE)Коррекция среднегоСреднее зав. переменСреднее значение зависимой переменнойСреднее инноваций    Среднее квадратовМедианаМедиана зав. переменШрифт для менюШрифт для меню...СообщениеМинимумМинимальная версия gretlМинимальное возможное значение = 1.0Минимум, левый столбец:Недостающих дневных наблюдений: %d
Недостающие наблюденияИсключено пропущенных или неполных наблюденийОтсутствует информация о подвыборке; невозможно объединить данныеОбнаружено пропущенное значение для переменной %d (наблюдение %d)Пропущеные значения учтеныМодельМодель %dМодель добавлена в списокДиапазон, используемый для оценки модели:Диапазон, используемый для оценки модели: %s - %sДанная модель уже включена в списокМодель уже сохраненаМодель полностью идентифицируема
Модель не полностью идентифицируема
Модель напечатана в %s
МоделиСписок моделей очищенСписок моделей заполненМатрица %s измененаИзменена переменная %s (ID %d)МодульПонедельникЕжемесячныеОбзор...Мультиномиальный логитМНК с высокой точностьюN(%g, %g)#Н/ДNBER регрессииНелинейный МНКНелинейный МНК: Укажите уравнение регрессии и производные по параметрам:Нелинейный МНК: производные указаны некорректноНелинейный МНК: после %d итераций сходимость не достигнутаНазваниеИмя содержит недопустимый символ (на месте %d)
Используйте только буквы, цифры и подчеркиваниеНазвание фиктивной переменной:Название списка:Название переменной:Название:Нужны корректные начальное и конечное наблюденияСтатус сетевого соединения: %sСтатус сетевого соединения: ОКНовыйНовые данные не подходят для присоединения
Новые файлы доступны на веб-сайте gretl
http://gretl.sourceforge.net/Новая матрицаНовое окноСоздать...Фильтр Кальмана не определенНе было произведено никаких измененийНе было дано команды для запуска RКоманды для исполнения отсутствуютБез константыДанные не найдены.
Информация о данных недоступна.
Пакеты данных не обнаруженыДанные не были полученыНет данных для отображенияФайлы баз данных не найденыБаза данных не была открытаНет описанияНе были выбраны фиктивные переменныеВ команде genr не указана формулаФормула не была заданаФайлы для пакетов функций не обнаруженыФункция не была определенаПакеты функций не обнаруженыНет доступных функций для объединения в пакет.Нет доступных для объединения в пакет функций.
Хотите создать новую функцию?Пакеты функций gretl на локальном компьютере не обнаружены.Пакеты функций gretl на локальном компьютере не обнаружены.
Хотите загрузить пакеты с сервера gretl?После исключения не осталось ни одной независимой переменнойНи одна независимая переменная не была исключенаНет информации в %s
Точки левериджа не обнаруженыНе представлен список эндогенных переменныхСписки не определеныБез логарифмированияБез коррекции среднегоПропуски не обнаруженыМодели недоступныНе задано имя спискаНовых файлов не обнаруженоНе было добавлено новых независимых переменныхНи одно наблюдение не было исключено!Наблюдения не были найденыНе осталось не одного наблюдения!Условия ортогональности не были заданыНе был указан ни один параметрРегрессионная функция не была определенаСкалярные переменные не определеныРяды не определены
Не была определена длина временного рядаНет переменных для редактированияЛюбые данныеПодходящие данные отсутствуютСистема уравнений не была заданаСведения об истории действий отсутствуютОтсуствует правомерное условие цикла.Не найдено подходящих рядовНи одной переменной не было прочитано
Рабочая книга не найденаКоличество наблюдений (%d) меньше, чем количество параметров (%d)Нелинейность (_логарифмы)Нелинейность (_квадраты)Тест на нелинейность (логарифмы)Тест на нелинейность (логарифмы)Тест на нелинейность (квадраты)Тест на нелинейность (квадраты)Несезонные компонентыНесезонные AR компоненты:Несезонные MA компоненты:Несезонные разности:Нестандартная частотаНетНе использовать датыНормальный Q-Q график_Нормализованный Q-Q график...Квантили нормального распределенияВ расчетах присутствуют нечисловые данные!Не доступноНе является идемпотентнойНе установленНе является положительно определеннойНе значим на 10-процентном уровнеУстаревшийЗамечания:Замечание: * означают, что остаток выходит за 2.5 стандартные ошибкиВнимание: * означает, что остаток превышает 2.5 стандартные ошибки
СессияТекст отсутствуетВывод добавляется в '%s'
Отмена вывода
Вывод записывается в '%s'
Нулевая гипотезаНулевая гипотеза: разница средних = %g
Нулевая гипотеза: генеральные дисперсии совпадают
Нулевая гипотеза: генеральное среднее = %g
Нулевая гипотеза: доля признака в генеральной совокупности = %g
Нулевая гипотеза: генеральная дисперсия = %g
Нулевая гипотеза: доли признака в генеральных совокупностях совпадают
Нулевая гипотеза: параметры регрессии для %s нулевыеНулевая матрица %d x %d
Число аргументов (%d) не соответствует числу
параметров для функции %s (%d)Количество столбцов:Количество наблюденийКоличество 'корректно предсказанных' случаевКоличество <<корректно предсказанных>> случаевКоличество случаев, для которых %s > %s: W = %d (%.2f%%)
Количество столбцов:Количество кросс-секционных наблюденийКоличество отличий: n = %d
Количество уравненийКоличество лагов для создания:Количество наблюдений = %d
Количество наблюдений не соответствует заявленномуКоличество наблюдений для усреднения:Количество наблюдений для добавления:Количество наблюдений в выборке (максимум %d)Количество наблюдений:Количество предварительных прогнозов на графике:Количество повторенийКоличество строк:Количество временных периодовЧисло переменных не соответствует заявленномуЧисленные методыЧисловая статистикаЧисловая статистика для бутстреп доверительного интервала для медианыЧисленные значенияУслОртПерезаписать?Перезаписать?ОК, продолжаем работать с текущим набором данных
МНКМНК оценка с %g%% полосойМНК оценкаМНК оценки состоятельныМодель МНКНабл.НаблюдениеНомер наблюдения для разделения выборки:Номер наблюдения превышает установленные границыНаблюденияНаблюдения: %dНаблюдений: %d; дней в выборке: %d
Скрипт для OctaveИз всех переменных для сохранения, %d уже присутствуют в базе данных.Переменная для смещения (offset)Избыточные экзогенные переменные...Пропущены из-за нулевых значений всех наблюдений:Пропущены из-за совершенной коллинеарности:На _локальном компьютере...На _сервере...На _сервере баз данных...При запуске gretl использовать:Одна или более "добавленных" переменных уже присутствуютОбнаружены одна или более нечисловых переменных.
Gretl не может обработать такие переменные, поэтому им
были присвоены числовые коды.

Пропущены названия одной или нескольких переменных.
Одношаговая оценкаОткрытьОткрыть...Открыт файл заголовков %s
Не удалось найти список переменных
(должны быть разделены точкой с запятой)Открытие нового файла с данных закроет текущий. Продолжить?  (y/n)Открытие нового файла данных приведет
к закрытию текущего файла. Все несохраненные
изменения будут утеряны. Продолжить?Упорядоченный логитУпорядоченный пробитМетод наименьших квадратовУсловия ортогональности - описательная статистикаУсловия ортогональности должны быть заданы до весов матрицыДругая_Другие линейные моделиНедостаточно памяти
Не хвататет памяти!Не хвататет памяти!
ВыбросыРезультатыВывод уже направлен в '%s'
В данный момент вывод не направляется в файл
Окно результатов:Тест на избыточную дисперсиюфайлы Ox (*.ox)Ox программыP(Хи-квадрат(%d) > %g) = %gP(Хи-квадрат(%d) > %g) = %g
Р-значениеНаибольшее р-значение получено для переменной %d (%s)Р-значение($F$)Р-значение (F)PACF дляФайл PDFФайл справки PDFШрифт для графиков PNGPOP сервер:ПакетОписание пакетаПалитраПанельные данныеПанельные данныеПанельные данные (%s)
%d перекрестные наблюдения за %d периодовОрганизация панельных данныхПанельные данные должны быть сбалансированы.
Количество наблюдений (%d) не является множителем
числа %s (%d).Панельные фиктивные (dummy) переменные сгенерированы.
Панельные группыПанельная индексная переменнаяПанельная модельПанельная структураОценивать матрицу ковариаций с помощью ГессианаПараметры: Ошибка чтения в '%s'Ядро Парзена (Parzen)ПарольЗащищенные паролем книги не поддерживаются.Пароль:ВставитьПуть к R библиотекеПуть к OctaveПуть к oxl программеПуть к tramoПуть к x12arimaХи-квадрат = %g (%d ст. свободы, p-значение = %g)Не удалось расчитать Хи-квадрат: некоторые частоты были меньше
чем %g
Идеальное соответствие достигнуто
Периодические фиктивные переменные уже есть.
Периодические фиктивные (dummy) переменные сгенерированиы.
Тест Песарана-Тейлора (Pesaran-Taylor)Тест Песарана-Тейлора (Pesaran-Taylor) на гетероскедастичностьЧисловые данныеПожалуйста, добавьте пример скрипта для этого пакетаВначале необходимо добавить переменную в набор данныхПожалуйста, вначале закройте окно объектаК сообщению прикреплен файл с данными gretl %s.К сообщению прикреплен файл скрипта gretl %s.Пожалуйста, укажите номер коэффициентаПожалуйста, сначала откройте файл с даннымиПоказывать доверительные интервалы как:Размерности графика:Файл графика поврежденОтобразить временные рядыТочечные наблюденияМодель ПуассонаПуассон (среднее = %g): Пуассон(%g)Объединенный (pooled) МНКПортмане-тест (Portmanteau)Положительно определеннаяПоправка Прейса--ВинстенаПоправка Прейса-ВинстенаПредсказанныеПредсказаниеПросмотрПредварительный просмотрАнализ главных компонентПечатьВыводить пропущенные значения как:Печать...ПечатьВероятностьВероятностныеРаспределения вероятностейВозможно годовые данные
Возможно ежемесячные данные
Возможно квартальные данные
Возможно еженедельные данные
ПробитГенерировать отчет об импортеПровести прогнозирование дляПоведение программыПроигрывание файлов MIDIПрограммированиеПрограммыЗапрос на сохранение сессииСвойстваСвойства матрицы %sСвойства матрицы X'XДатчик псевдослучайных чисел инициализирован значением  %d
Публичные функцииQ-Q графикQ-Q график для %sТест отношения правдоподобия Квандта (QLR) для структурных измененийСтандартные ошибки - QMLQS ядроТест на отношение правдоподобия Квандта (Quandt) для структурных изменений в неизвестной точке,
с 15-процентным цензурированиемКвантильная оценкаКвантильная оценка с %g%% полосойКвантильная регрессияКвартальныеЕжеквартальные или ежемесячные данныеRРежим RСкрипт для RR-квадратКаталог данных RATSТест Рамсея (RESET)Тест Рамсея (RESET)_Случайная выборка...Случайные эффектыГенерирование случайных чиселСлучайные эффекты (GLS)ДиапазонДиапазон от %d до %d не является положительным!Размах не положителен!Статистика 'разброс-среднее' для %s
РангРанг Якобиана = %d, количество свободных параметров = %d
Достигнут максимум итераций, %dЧтениеДействительная частьДействительно создать пустой список?Вы действительно хотите удалить %s?Вы действительно хотите удалить последние %d наблюдения?Вы действительно хотите удалить выбранные ряды
из базы данных %s?Обратное условное числоРекурсивный %d-шаговый сдвигПереопределение функции '%s'Сокращенный отчетИзбыточные инструменты:Изменить формат...ОбновитьРегрессия  Пропорция регрессии, $U^R$Пропорция регрессии, URОшибки регрессии (= наблюдаемые - расчетные %s)Результаты регрессииРегрессорыОтносительное смещение вероятно меньше %g%%Относительное смещение может быть больше %g%%Относительная частотаЗапоминать размер главного окнаУдалитьУдалить меткиУдалить маркерыПереименоватьЗаменить всеЗаменить на:Заменить...ЗамененИзменена для модели %d: Список %s замененИзменен список '%s'
Матрица %s замененаИзменена скалярная величина %sИзменена переменная %s (ID %d)Строка %s замененаСтрока %s заменена
Обратный адрес:Обязательный аттрибут 'type' отсутствует в файле данныхРесэмплировать остаткиПовторная выборка (ресэмплирование)Масштабированный график разброса дляПо умолчаниюОстатки    Остатки ACFОстатки PACF_Q-Q график остатков_Коррелограмма остатков_Спектр остатковФункция автокорреляции ошибокМатрица корреляций остатков, СОстатки %d-периодного скользящего среднего для %sОстатки экспоненциального скользящего среднего для %s (фактор затухания = %g)Периодограмма остатковГрафики остатковСпектр остатковОстатки из уравненияОтклик %sПеременная отклика (response)Отклик на шок размером в одну стандартную ошибку для %sВосстановить исходный масштабОграниченнаяОграниченная константаОценка с учетом ограниченийОграниченное логарифмическое правдоподобиеОграниченное логарифмическое правдоподобие $(l_r) = %.8g$Неограниченное логарифмическое правдоподобие (lr) = %.8gОграниченное правдоподобие (lr) = %.8g
Ограниченный трендОграниченияМножество ограниченийОграниччения на alpha:Ограничения на beta:ПолучениеПолучение данных...Неограниченные справа наблюденияРобастные стандартные ошибки (HAC)Робастные стандартные ошибки (sandwich)Робастный FРобастный Хи-квадратРобастная оценка дисперсииРобастная оценкаРобастные стандартные ошибкиРобастные стандартные ошибки/интервалыКореньКорень из средней квадратичной ошибки (RMSE)СтрокиВыполнитьПоказывать вывод всех скриптовПоказывать вывод последнего скриптаКритерий серийКритерий серий (первые разности)Критерий серий (уровни)Ст. откл. зав. переменСт. откл. инновацийСт. ошибка моделиSMTP сервер:ВНР (SUR)1-я выборка:
размер = %d, среднее = %g, ст. отклонение = %g
1-я выборка:
размер = %d, доля признака = %g
1-я выборка:
размер = %d, дисперсия = %g
2-я выборка:
размер = %d, среднее = %g, ст. отклонение = %g
2-я выборка:
размер = %d, доля признака = %g
2-я выборка:
размер = %d, дисперсия = %g
Простой коэффицент Джини (Gini)_Выборочная периодограммаВыборка слишком мала для модели экспоненты ХёрстаВыборка слишком мала для построения графика разброс-среднее
Выборка слишком мала для расчета р-значения для нормального распределения
Выборочное среднее = %g, ст. отклонение = %g
Сейчас выборка содержит только данные без пропусковВыборочная доля признака = %g
В выбранном диапазоне нет подходящих наблюдений.В выбранном диапазоне только одно наблюдение.Размер выборки: n = %d
Выборка слишком мала для оценки статистической значимостиВыборочная дисперсия = %g
Тест на сверхидентификацию Саргана (Sargan)Тест Саргана (Sargan)СубботаСохранитьСохранить скрипт с выполненными командами?Сохранить какСохранить как PDF...Сохранить как PNG...Сохранить как TeX...Сохранить как метафайл Windows (EMF)...Сохранить в текущей сессии и _закрытьСохранить как файл postscript (EPS)...Сохранить как скриптСохранить как...Сохранить данные о бутстреп-анализе в файлСохранить изменения?Сохранить циклическую компоненту какСохранить данныеСохранить _какСохранить фильтрованный ряд какСохранить функцииСохранить вывод какСохранить сессиюСохранить сессию _как...Сохранить сглаженный ряд какСохранить текстСохранить как переменные:Сохранить в файлСохранить в текущей сессииСохранить в текущей сессииСохранить...Матрица сохранена как %sСкалярная матрица, значение = %g
СкалярыПоиск %ld шрифтовИнформационный критерий ШварцаКрит. ШварцаСкриптСкрипт выполнен
СкриптыПоиск с началаСезонные компонентыСезонные AR компоненты:Сезонные MA компоненты:Сезонные разности:Скорректированные на сезонность рядыСм. примерИнициализировать датчик:Внешне не связанные регрессииВыделить _всеАргументы:Выберите коэффициенты для суммированияВыбрать цветФормат данных:Выбрать папкуВыберите одну или две переменныеСортировать по:Выберите две переменныеВыберите переменные для рассчета лаговВыберите переменные для логарифмированияВыберите пропущенные переменныеВыберите переменные для копированияВыберите переменные для рассчета разностиПоказывать переменныеВыберите переменные для рассчета логарифмической разностиВыберите избыточные переменныеВыберите переменные для графикаВыберите переменные для сохраненияВыберите переменные для рассчета квадратовВыбранные переменныеОтправить...Отчет об импорте направлен в %sУровниПоследовательное исключение переменных
с использованием двухстороннего р-значения:Последовательное исключение с использованием двухстороннего р-значения = %.2fВременной ряд импортирован успешноРяд не найден, '%s'%d значения отмечены как "пропуски"%d значения отмечены как "пропуски"%d значения отмечены как "пропуски"
Установить по умолчанию_Заменить на пропуски...Установить диапазонУстановить рабочую папку с консолиТест Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk W)Строка %d, столбец %dЛист для импорта:ПоказатьПоказать справку на английском языкеПоказывать _стандартные ошибкиПоказывать t-статистикиПоказывать столбцыПроценты по столбцамПоказывать количество пропущенных значений для каждого наблюденияПоказать только данныеПодробный отчетПоказать отчет об итерацияхПоказать отчет о регрессииПоказывать подобранные значения для предпрогнозного диапазонаПоказывать все границыПоказывать подробный выводПоказать график выборочного распределенияПоказать сеткуПоказать лагиПоказывать р-значенияПоказать ранги переменныхПроценты по строкамПоказывать пометки о значимостиПоказывать серединный угловой коэффициентВ скобках показывать стандартные ошибкиВ скобках показывать t-статистикиПоказывать нулевые значения_Размер:Знаковый тестЗнаковый тестЗначим на уровне %d процентовПростое скользящее среднееИмитировать нормальные ошибкиРазмерАсимметрияПропустить ADF-тесты для отдельных переменныхПропустить самое большое значениеПропустить самое маленькое значениеУгл. коэф.МеньшеНаименьшее собственное числоМодели ARMA не могут быть сохранены в списке моделейНевозможно провести данный тест для
несбалансированных панельных данных.еще невозможно выполнить это преобразование!Данное преобразование частот невозможноПростите, команда недоступна для этого метода оценкиСправка не найденаИзвините, справка не доступна.Извините, до сих пор не реализовано!Команда %s еще не реализована в libgretl
Извините, эта команда недоступна в цикле.Эта команда недоступна в цикле
Извините, данный функционал еще не реализован...Данная модель не может быть сохранена в списке моделейСортироватьСортировать по...ИсточникКоличество пробелов на знак табуляцииИспанский языкТест ранговой корреляции Спирмена (Spearman) (rho) = %.8f
Ранговая корреляция Спирмена неопределена
Корреляция Спирмена (rho)Введите ограничения:Задайте одновременные уравнения:Укажите переменные для графика:СпектрСпектр для %sКвадратнаяОбъединенные перекрестные данныеОбъединенные временные рядыСтандартный автоматический анализСтандартное отклонениеСтандартное отклонение зависимой переменнойСтандартная ошибкаСтандартная ошибка остатков = %gСтандартная ошибка регрессииСтандартные ошибкиСтандартные ошибки рассчитаны на основе ГессианаСтандартные ошибки рассчитаны на основе информационной матрицеСтандартные ошибки рассчитаны на основе матрицы внешнего произведенияВ скобках указаны стандартные ошибкиСтандартный форматСтандартное нормальное распределениеСтандартное нормальное распределениеСтандартизировать остаткиНачалоЗапустить GNU _RНачать импорт с ячейки:Начало:Начальный столбец выходит за допустимые границы.
Первое наблюдениеНачальная строка выходит за допустимые границы.
СтатистическиеСтатистикаСтатистика, полученная по исходным даннымСтатистика, основанная на последней итерации вычисления параметра rhoСтатистика, полученная по трансформированным даннымСтатистика, полученная по взвешенным даннымСтатистика для %d повторений
Статистика/преобразованияСтатус '%s' в VECM:Ст. откл.Ст. ошибкаСт.\ Откл.Ст.\ ошибкаШаг %d: коинтеграционная регрессия
Шаг %d: тестирование единичного корня для %s
Режим вывода...СохранениеНачальный индекс очень большойСтрока для замены не была найденаСтрокиСтруктура данныхСтьюдентизированный %g%% доверительный интервал = от %g до %gСтьюдентизированный доверительный интервалНеизвестная ошибка при выборке данныхТема:Подвыборка данныхСумма модулей ошибокСумма AR-коэффициентовСумма коэффициентовСумма квадратов остатковСумма квадратов ошибок ялвляется отрицательной!          Сумма квадратовCумма квадратов кумулятивных ошибокСумма кв. остатковОписаниеОписательная статистика, использованы наблюдения %s - %sОписательная статистика, использованы наблюдения %s--%sОписательная статистикаВоскресеньеСимметричнаяСинтаксическая ошибка в командной строкеСинтаксическая ошибка в формуле genrСистемаОстатки системыTT*R-квадратВсегоВсего  TRAMO анализ предусматривает не более 600 наблюдений.
Задайте меньшую выборку.2МНКТекст, разделенный табуляциейВнимание! Нумерация переменных была изменена!Идентификатор %d недоступенСообщать об обновленияхТест на гамма распределениеТест на нормальное распределениеАвтоматическое определение порядка лагаТест на AR(%d) ошибки:Тест на наличие ARCH процессов порядкаТест на наличие ARCH процессов порядка %dТест на наличие ARCH процессов порядка %sТест на пропущенные переменныеТест на различие между %s и %sТест на различие констант в группахТест на нормальное распределение %s:Тест на нормальное распределение ошибокНулевая гипотеза - гамма распределениеНулевая гипотеза - нормальное распределениеТест на избыточные переменныеТестировать только выделенные переменныеТестовая статистикаТестовая статистика не может быть рассчитана. Попробуйте использовать отклонение от медианы.
Тест на гамма распределениеТест на нормальное распределениеТестовая статистика: F(%d, %d) = %g
Тестовая статистика: Хи-квадрат(%d) = %d * %g/%g = %g
Тестовая статистика: t(%d) = (%g - %g)/%g = %g
Тестовая статистика: z = (%g - %g - %g)/%g = %g
Тестовая статистика: z = (%g - %g) / %g = %g
Тестовая статистика: z = (%g - %g)/%g = %g
Тестовая статистика: z = [(%g - %g) - (%g)]/%g = %g
ТестыКоманда 'dataset' недоступа для функцийСтрока, представляющая шрифтЗвездочка указывает на наилучшие (минимальные) значения
информационных критериев Акаике (AIC), Шварца (BIC)
и Хеннана-Куинна (HQC).История команд пустаКритерий сходимости не выполняетсяФайл данных не содержит описания.
Хотите добавить?Данные содержат недопустимую индексную переменнуюВ настоящий момент на выборку наложены ограниченияВ настоящий момент на выборку наложены ограничения.
В настоящий момент на выборку наложены ограничения.
Хотите восстановить исходный диапазон?В настоящий момент на выборку наложены ограничения.
Необходимо восстановить исходный диапазон перед снижением частоты данных.
Хотите восстановить исходный диапазон сейчас?В настоящий момент на выборку наложены ограничения.
Необходимо восстановить исходный диапазон перед увеличением частоты данных.
Хотите восстановить исходный диапазон сейчас?Краткое описание переменной не должно содержать двойных кавычекФильтр для доступных шрифтов.Рассчитать первое значение для сглаженного ряда как:По формуле '%s'
 получился скалярный результатСписок графиков пустСписок графиков переполненГруппы имеют общие константыИмпортированные данные имеют пространственную
структуру. Хотите ли Вы интерпретировать данные
как временной ряд или панельные данные?Формула для значений матрицы пустаяМаксимум F(%d, %d) = %g достигается для наблюдения %sМаксимум должен быть больше, чем %gМодель уже содержит %sВ модели идеальная линейная подгонкаСписок моделей пустОперация была отмененаОпция '--%s' требует указания параметраОстатки стандартизированыОграничения не позволяют определить параметрыИнтерпретатор командной строки не активированЗапрашиваемая статистика недоступнаЗапрошенная Ваши статистика не имеет значения для этой моделиСимвол '%c' не соответствует контексту
Символ '%s' не соответствует контексту
Символ '%s' не определен
Текст для демонстрации выбранного шрифтаВариации двух выборок одинаковыПеременная '%s' не является бинарной (значения 0/1).Переменная '%s' не является дискретной$U$-статистика Тейла (Theil)U-cтатистика Тейла (Theil's U)Нет дополнительных наблюдений для исключенияВ данной выборке наблюдения для прогнозирования
Отсутствуют.  Вы можете добавить наблюдения
(Меню: Данные -> Изменить значения), или ограничить
выборку для которой оценивается модель
(Меню: Выборка -> Установить диапазон).В данной выборке наблюдения для прогнозирования
отсутствуют. Вы можете добавить несколько наблюдений.Файл с таким именем уже существует
Хотите заменить его?Файл сессии с таким именем уже существует.
Хотите заменить его?Уже есть переменная с таким именем
в наборе данных. Перезаписать?Обнаружены пропущенные значенияЭти цвета будут использованы по умолчанию
для всех графиков
Изменения вступят в силу после перезапуска gretlЭта команда реализована только для моделей обычного МНК (OLS)Эта команда требует одной переменной.
Эта команда требует двух переменных
Эта команда не может работать с данной периодичностьюНабор данных не может быть представлен в виде панельных данныхЭтот метод оценки предназначен для панельных данныхЭтот файл не является файлом SASЭтот файл не является файлом StataДанный файл не является 'OLE' файлом -- возможно он сохранен в устаревшем формате
Этот файл является частью системы gretl для автоматичесгого обновления
Это свободное программное обеспечение, распространяемое АБСОЛЮТНО БЕЗ НИКАКИХ ГАРАНТИЙЭто не является правильной RATS 4.0 базой данныхДанная статистика не подчиняется стандартному распределению Фишера;
Критические значения взяты с книги Стока (Stock) и Вотсона (Watson) за 2003 год.Этот тест релевантен только для объединенной модели панельных данных
Тест реализован только для МНК моделейДля проведения этого теста необходимо, чтобы в модель была включена константа
Трехшаговый метод наименьших квадратовЧетвергВременные рядыЧастота временных рядовГрафик временного рядаВременной рядДлина временного ряда = %dДлина временного ряда: минимум %d, максимум %dТолько модель временного рядаМодель временного ряда с поправкой на сезонностьНазвание осиНазвание графикаКому:_Тобит...ТобитПоказать номера строкПогрешность = %g
Выбрано слишком много элементовСлишком много ограничений (допускается максимум %d)ТемаВСЕГООбщее количество пропущенных значений = %d (%.2f%% всех данных)
Всего наблюденийСумма квадратов отрицательнаяСледТест на след матрицыПреобразованияТранспонирование означает, что каждая переменная станет
наблюдением, а каждое наблюдение - переменной.
Хотите продолжить?Дискретная переменнаяВоздействиеПеременная воздействия (treatment)Тренд/циклTrueType шрифтВторникДвухшаговый метод наименьших квадратовДвухшаговый метод наименьших квадратов2-шаговый метод ХекманаДвухшаговая оценкаДвухстороннее р-значениеДвухстороннее p-значение = %.4g
(одностороннее = %.4g)
ТипВведите "open имя_файла" для открытия набора данных
Введите команду:Тип данныхUНевозможно получить доступ к файлу %s.
Неисправленный R-квадратНецентрированный $R^2$Нецентрированный R-квадратСнять комментарий со строкиСнять комментарии с выделенияДекомпрессияБезусловная дисперсия ошибокПерекрестные данныеПерекрестные данные: Полный диапазон n = %d; текущая выборка n = %dНеопределенная переменная '%s' в условии циклаНулевая гипотеза: независимые серии с равной вероятностью положительных
и отрицательных значений; R подчиняется N(%g, %g)
Нулевая гипотеза: независимые серии; R подчиняется N(%g, %g)
Нулевая гипотеза: корреляция отсутствует:
 Нулевая гипотеза: нет различий; величина W подчиняется Биномиальное(%d, %.1f)
ОтменитьНепредвиденная ошибка чтения файла
Отменить выравнивание строк в выделенномНеизвестная структура данныхНеизвестная ошибкаНеизвестная переменная '%s'Неизвестное имя переменной в командеОшибка доступаНесоответствие в "%s"Несовпадение '%c'
Непонятный тип данныхНеизвестный тип системы уравненийНеизвестный тип файла данныхНеограниченнаяНеограниченная константаНеограниченное логарифмическое правдоподобиеНеограниченное логарифмическое правдоподобие $(l_u) = %.8g$Неограниченное логарифмическое правдоподобие (lu) = %.8gНеограниченное правдоподобие (lu) = %.8g
Неограниченный трендНеизвестная ошибкаНеопределенная ошибка -- FIXMEНезавершенный комментарий в скриптеУстановленВыгрузить пакет функций на серверВыгрузить пакет на сервер при выходеПеременная для верхней границыВерхняя граница частоты:Верхняя границаВерхнетреугольная матрицаИспользовать "смарт"-табуляциюИспользовать алгоритм Фиорентини (Fiorentini et al)Использовать HTTP прокси-серверИспользовать X-12-ARIMAИспользовать бутстрепИспользовать матрицу корреляцийИспользовать матрицу ковариацийИспользовать фиктивную переменную:Использовать значение для конца периодаИспользовать первые разностиИспользовать индексную переменнуюЛинииИспользовать локальный десятичный разделительИспользовать имена моделейИспользовать только одну ось YТочкиИспользовать репрезентативный деньИспользовать робастную оценку матрицы ковариации по умолчаниюИспользовать значение для начала периодаИспользовать существующую переменнуюНе указана пользовательская папкаПользовательский каталог gretlЛогин:Использовано окно Бартлета, ширина %d

Использованы аналитические производные
Использованы численные производные
УтилитыVARВыбор порядка _лагов для VAR...Обратные корни VARОбратные корни VAR по отношению к единичной окружностиВыбор порядка лагов для VARОстатки VARКорни VARКорни VAR (действительные, мнимые, модуль, частота)VAR система в первых разностяхVAR система, порядок лага %dVAR система, максимальный порядок лага %dVECMVECM система, порядок лага %dVIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), где R(j) - это коэффициент множественной корреляции
между переменной j и другими независимыми переменнымиВекторная модель коррекции ошибок (V_ECM)..._Очень подробныеПроверитьЗначениеЗначения > 10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарностиВ наблюдении %d значения отсутствуютПеременнаяПеременная %dПеременная %d не имеет имениПеременной %d не было в первоначальном спискеНомер переменной %s не может быть измененПеременная '%s' принимает только нулевые значенияПеременная '%s' не определенаНазвание переменнойСлишком длинное имя переменной %s
(максимум %d символов)Отсуствует имя переменнойТолько названия переменных (зависит от регистра)Номер переменной %d выходит за границыСортировать по значению переменнойВесовая переменнаяПеременныеИнформация о переменной отсутствуетПеременные, которые могут быть установлены с помощью "set"Переменные для сохранения:Переменные для тестированияДисперсияМетод инфляционных факторовДисперсия специфических для наблюдений ошибок = 0Имена переменных содержат запрещенный символ '%c'
Используйте только буквы, цифры и подчеркиваниеИмя переменной содержит недопустимый символ 0x%x
Используйте только буквы, цифры и подчеркиваниеВерсияПоказатьПросмотр вывода для X-12-ARIMAПросмотреть как уравнениеПосмотреть кодВНИМАНИЕ: Константа была среди регрессоров, но не среди инструментов,
поэтому она была добавлена к инструментам автоматически.
Такое поведение может измениться в будущих версиях, поэтому вы
можете изменить свои скрипты соответственно.
ВНИМАНИЕ: ошибка чтения ASCII данных для наблюдения %dВНИМАНИЕ: ошибка чтения ASCII данных для переменной %d, наблюдение %dВНИМАНИЕ: ошибка чтения бинарных данных в переменной %dВНИМАНИЕ: не удалось прочитать маркеры для наблюдения %dВМНКВМНК (ARCH)Совместный тест ВальдаХи-квадрат ВальдаТест Вальда (Wald) на совместную значимость фиктивных переменных для временных периодовТест Вальда (Wald), основанный на матрице ковариацийВниманиеВНИМАНИЕ: Производные функции либо некорректные, либо
имеющиеся данные не подходят для них.
ВНИМАНИЕ: матрица данных близка к сингулярной!ВНИМАНИЕ: опция %s игнорируется вне цикловВНИМАНИЕ: ряд %s пустойВНИМАНИЕ: в ряде есть отсутствующие наблюденияВНИМАНИЕ: решение вероятно не является единственнымВНИМАНИЕ: имя было сокращено до %d символов
ВНИМАНИЕ: недостающие наблюденияВНИМАНИЕ: были отсутствующие значения
ВНИМАНИЕ: для малых выборок асимптотическая аппроксимация может быть ненадежной
Тест на слабые инструментыБраузерСредаНачало недели в понедельникНачало недели в воскресеньеЕженедельныеВейбуллаВейбулл (форма = %g, масштаб = %g): Вейбулл(%g, %g)Матрица весов неверной размерности: должна быть %d x %dВес текущего наблюдения:Весовая переменная является фиктивной, эффективные наблюдения = Весовая переменнаяВесовые переменные содержат отрицательные значенияВесовая переменная состоит из нулей, построение регрессии отмененоВзвешенный МНКВзвешенный МНКВеса уже определеныВеса должны задаваться после условий ортогональностиВайта (White's)Тест ВайтаТест Вайта (только квадраты)Тест Вайта (White) на гетероскедастичностьРанговый тест ВилкоксонаЗнаково-ранговый тест ВилкоксонаРанговый тест ВилкоксонаЗнаково-ранговый тест ВилкоксонаОкнаС %g-процентными доверительными интерваламиС %g-процентными робастными доверительными интерваламиВнутригрупповое ст. отклонение_Рабочая папка...Рабочий каталог:Сохранение файла заголовка завершено с ошибкойСохранение файла меток завершено с ошибкойЗапись %ld Кбайт данных
Неверный тип данныхНеверный тип операнда для унарного '&'X-12-ARIMA предусматривает не более %d наблюдений.
Задайте меньшую выборку._Разброс X-Y_Разброс X-Y...График разброса X-YРазброс X-Y с _управляемой переменной...Разброс X-Y с _разделением факторов...Разброс X-Y с _импульсами...Ось ХОсь XОсь XГрафик разброса X-YОсь YОсь YОсь YОсь Y2Добавляются %s ряды в %s набор данныхТакже, для получения справки по функциям введите 'help functions'
Вы не можете изменить имя функции здесьНевозможно выполнить во время редактирования данныхНевозможно закончить цикл, т.к. он не был начат.
Вы не можете использовать один и тот же символ для разделения колонок и десятичной точкиВы не можете удалить '%s'Вы не можете удалять переменные здесь
Вы не можете перезаписать '%s'
Нельзя одновременно указать значения параметров ("params") и аналитические производныеВы сохранили сокращенную версию текущей выборки данных.
Хотите ли Вы переключиться на сокращенную версию?Вы можете напомнить системному администратору,
что обновления для gretl доступны на сайте
http://gretl.sourceforge.net/Вы должны дать переменной имяНеобходимо назвать матрицуВы должны включить константу в модель такого типаВы должны выбрать переменную для оси YВы должны выбрать переменную для оси ZВы должны выбрать управляемую переменнуюНеобходимо выбрать зависимую переменнуюВы должны выбрать факторную переменнуюНеобходимо выбрать переменную для нижней границыВы должны выбрать весовую переменнуюВы должны выбрать переменную для оси ХВы должны выбрать одну или две эндогенные переменныеНеобходимо указать список лаговых переменныхНеобходимо указать публичный интерфейсНеобходимо указать квантильВы должны указать набор инструментальных переменныхВы должны указать переменную воздействия (treatment)Необходимо выбрать переменную для верхней границыВы должны указать регрессоры для выбранного уравненияВы должны указать три переменныеНеобходимо указать три переменные, последняя
из которых должна быть фиктивной (значение 1 или 0)Вы должны предоставить три переменные, последняя из которых должна быть фиктивной
(иметь значения 1 или 0)
Вы запускаете gretl с правами администратора. Хотите продолжить?Ось ZМасштаб...\textit{Замечание}: * означают, что остаток выходит за 2.5 стандартные ошибки

_3D график...Дисперсионный анализ (_ANOVA)Авторегрессия с условной гетероскедастичностью (_ARCH)..._О программе_Добавить_Добавить наблюдения..._Пропущенные переменныеВ _зависимости от %sВ зависимости от %s и %sВ зависимости от _времениИнформационный критерий _Акаике_Анализ_Добавить_Динамическая модель Ареллано-Бонда (Arellano-Bond)..._Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест)_Автокорреляция_Авторегрессия..._Лаговое окно Бартлета (Bartlett lag window)_Базовые_Бакстера-КингаИнформационный критерий _Байеса_Межгрупповая модель..._Бинарный..._Бутстреп..._Коробчатая диаграмма..._CSV...Критерий кумулятивной суммы (_CUSUM)_Декомпозиция Чолески (Cholesky)Тест _Чоу_Закрыть_Кохрана-Оркатта (Cochrane-Orcutt)..._Коинтеграция_Мультиколлинеарность_История командСправка по _командамС_низить частоту временного ряда..._Доверительные интервалы для коэффициентов_КопироватьКорреляционная _матрица_Коррелограмма_Счетная модель..._Подсчитать пропуски..._Данные_Базу данных..._Базы данных_Информация о данных_Матрицу..._Наблюдаемые и расчетные значения_Показать значения_Графики распределений_Разделить на скалярную величинур-значение статистики _Дарбина-Вотсона_Правка_Свойства_Изменить значения_Энгла-Грэнджера..._Уравнение_Параметры уравненияСумму _квадратов остатков_Eviews..._Excel..._Увеличить частоту временного ряда..._Экспоненциальное скользящее среднее_Экспорт_Название_Файл_Заполнить_Фильтр_Найти переменную..._Первые разности для выделенных переменных_Расчетные значенияГрафик наблюдаемых и расчетных значений_Пропорциональный шрифт..._Модель фиксированных или случайных эффектов..._Прогнозы_Прогнозы..._Частичная разность:_Распределение частот..._ФункцииОбобщенный ARCH (_GARCH)...Обобщенный метод моментов (_GMM)..._Общие..._Коэффициент Джини_Gnumeric..._График_Графики_КонсольВ формате _gretl...Информационный критерий _Хеннана-КуиннаМодель Хекмана (_Heckit)..._Справка_Гетероскедастичность_Хилдрета-Лу (Hildreth-Lu)..._Годрика-ПрескоттаЭкспонента Хёрста (Hurst)_Сессия_Единичная матрица_Импорт_Индексную переменную_Значимость наблюдений_Инструментальные переменные_Интервальная регрессия..._Обратная матрица_JMulTi..._Йохансена..._KPSS тест_Максимальное правдоподобие с ограниченной информацией..._LaTeXЛ_аги для выделенных переменных_Линейные ограниченияПервую разность л_огарифмов выделенных переменных_Логарифмическое правдоподобие_Логит_Логарифмы выделенных переменныхРасстояния _Махаланобиса (Mahalanobis)_Максимальное правдоподобие..._Шрифт для меню..._Модель_Изменить модель..._Мультиномиальный..._Несколько графиков_Умножить на скалярную величинуNIST тесты_Создать_Новый пакет_Новый скрипт_Нелинейный МНК..._Нелинейные модели_Непараметрические тесты_Нормальное распределение_Нормальность остатков_Нормальность остатковТест на _нормальное распределениеКоробчатая диаграмма с _меткой_Маркеры для наблюдений..._Octave..._Избыточные переменныеФайлы _OpenOffice..._Открыть_Открыть сессию_Упорядоченный..._Метод наименьших квадратов..._Поиск P-значения_Панельные модели_Панельная диагностика_PcGive..._Фиктивные переменные для периодов_График функции_Примеры..._Прейса-Винстена (Prais-Winsten)..._Предсказанная дисперсия ошибок_Настройки_Просмотр_Главные компоненты_Печать..._Пробит_Свойства_Q-Q график...Отношение правдоподобия Квандта (_QLR)_Квантильная регрессия..._R-квадрат_RATS 4...Тест _Рамсея (RESET)_Случайную переменную...График _разброс-среднее_Ранговая корреляция..._Обновить окно_Удалить лишние наблюдения_Повторная выборка (ремэмплирование)..._График остатков_Остатки_Восстановить исходный диапазон_Изменить на основе критерия..._Изменить модель..._Робастные оценки_SAS (xport)..._SPSS..._Выборка_Примеры..._Сохранить_Сохранить как..._Сохранить_Сохранить сессию_Скалярные величины_Скрипты_Сезонную разность для выделенных переменных_Инициализация датчика случайных чиселС_ессии_Установить диапазон..._Показать статус_Простое скользящее среднее_Система уравнений..._Сортировать данные..._Спектр_Квадраты остатков_Квадраты выделенных переменных_Стандартная ошибка регрессии_Файл gretl..._Stata..._Критические значения_Стиль:_Сумма коэффициентов_Описательная статистика_T*R-квадрат_TRAMO анализ_ТаблицаПараметры т_аблицы..._Проверка гипотез_Тесты_Временные фиктивные переменные (панельные данные)_Временные рядыГрафик _временного рядаГрафик _временного ряда..._Временные ряды..._Временной тренд_Инструменты_Преобразовать_Транспонировать_Транспонировать данные..._Двухшаговый МНК..._Равномерное распределение_Единичные фиктивные переменные (панельные данные)_Пользовательские..._Руководство пользователя_Переменная_Метки для переменных..._Векторная авторегрессия (VAR)..._Подробные_Вид_Взвешенный МНК..._Групповой взвешенный МНК..._Окна_Рабочая папка..._X'X_X-12-ARIMA анализ_Текст/CSV...ежеквартальноabcdefghijk ABCDEFGHIJKНаблюдаемыенаблюдаемые = предсказанныедобавитьдобавить экзогенную переменнуюДобавить к текущим ограничениямкорректировкаисправлен. %sКорректирующие векторыВсе файлы (*.*)все инструменты допустимыВсе страницывсе вариантыalpha (корректирующие векторы)Всегда начинать работу с рабочей папкиежегодичнои номером года
годичныеплощадь правее %g = %g
площадь правее %g =~ %g
площадь правее %g: #Н/Д
асимпт. р-значениедля среднего значения независимых переменныхАвтоматическая шкалаавтоматическиКонстанта (авто)автокорреляцияавтокорреляция порядкаАвтоматический прогноз (динамический вне выборки)усреднение наблюденийШирина окна = %gФактор коррекции ширины окна:beta (коинтегрирующие векторы)СмещениеБиномиальноебутстреп F-тестабутстреп коэффициентабутстреп t-значениябутстреп тестНормальное и логистическоеПрямоугольникифайл данных для коробчатой диаграммы поврежденсвечиНевозможно прочесть SPSS .sav на этой платформеневозможно прочесть Stata .dta на этой платформеПо центруХи-квадратСантиметрыкоэфф.КоэффициентКоинтегрирующие векторыРанг коинтерграции:ЦветЗаголовки столбцовСтолбец:запятаяКоманда '%s' не определенакоманда '%s' недопустима в данном контекстекоманда 'end %s' не опознанаСправка по командамкоманды сохранены как %s
Дополняющая вероятность = %gусловный метод МПпродолжениекорреляциякорреляции выше главной диагоналикоррелограмматаблица сопряженностикросс-коррелограммапространственные данныеПространственные данные должны иметь частоту = 1Индекс пространственного объектатолько кубыежедневныеИндексная переменнаяИнфоВыборка ограниченадля набора данных выборка ограничена, а для модели нет
восстановление набора данных: данные не были ресэмплированы
День недели (1 = Понедельник)десятилетниедесятичных знаковдесятичный разделитель:По умолчаниюстепени свободыопции для оценки ядраописание:Определитель     Ст. свободыСтепени свободы 2Степени свободы 1разница в среднихразница вариацийСтепень различия (differencing parameter):Точкификтивная переменная для %s = %gфиктивная переменная для %s = %lfфиктивная переменная для теста ЧоуСохранить конфигурацию gretl в файлДинамический прогнозсобственное значениесобственное значение %d = %g
end: нечего заканчиватьравнаяУравнениеОшибкаСтолбцы ошибокошибка при выполнении команды 'if'ошибка оценки условия циклаОшибка в последнем наблюденииОшибка в первом наблюденииошибка в wsheet_setup()ошибки распределены по нормальному законуошибка чтения строки smplОценкаоценка для (a - 1)точный метод МПожидалось %s, но найдено %sпосторонняя метка для переменной '%s'
график с разделением факторовне удалосьИспользование аргумента '%s' в данной команде недопустимозаливкапервое наблюдениеавтокорреляция 1-го порядкаРасчетныеЛиния подгонкиРасчетное значение из модели %dДисперсия расчетной переменной из модели %dшрифт: %sдлядля переменной %s (%d наблюдений)для переменной '%s' (использовано %d наблюдений)force use of Basqueforce use of EnglishПрогнозгоризонт прогнозирования (периодов):прогноз для %sФормулачастота %d не поддерживаетсячастота (%d) не имеет смыслараспределение частотПакеты функцийФункции для пакетаГаммаГенерированные пропущенные значенияГенерированные конечные значенияОшибка при создании лаговой переменнойgenrcli.hlpgenrgui.hlpкоманда для gnuplot не выполненакоманда для gnuplot не была выполнена
файлы gnuplot (*.plt)Скрипт для gnuplotневерное поле '%s'неверный номер переменной %dневерное имя переменной '%s'Градиенты не стремятся к нулюконсоль gretlконсоль gretl: введите 'help' для получения списка командвывод gretlgretl: настройки графикаСкрипт для gretlФайл скриптов gretl (*.inp)версия gretl %s
gretl: ADF-тестgretl: ADF-GLS тестgretl: тест ARCHgretl: критерий кумулятивной суммы (CUSUM)gretl: критерий кумулятивной суммы квадратов (CUSUMSQ)gretl: тест Чоуgretl: результаты теста Чоуgretl: снижение частотыgretl: увеличение частотыgretl: GARCHgretl: обобщенный метод моментовgretl: экспонента Хёрстаgretl: KPSS тестgretl: LM тест gretl: LM тест (автокорреляция)gretl: информация о POPgretl: Отношение правдоподобия Квандта (QLR)gretl: тест Рамсея (RESET)gretl: TRAMO анализgretl: формат таблицы TeXgretl: векторная авторегрессияgretl: ковариационная матрица VARgretl: выбор лагов для VARgretl: векторная модель коррекции ошибокgretl: Тест Вальда на избыточные переменныеgretl: X-12-ARIMA анализgretl: добавление графика распределенияgretl: добавить описаниеgretl: добавление случайной переменнойgretl: добавить скалярную величинуgretl: добавление переменнойgretl: автокорреляцияgretl: бутстреп анализgretl: данные для коробчатой диаграммыgretl: коробчатая диаграммаgretl: маркерыgretl: доверительные интервалы для коэффициентовgretl: коэффициенты ковариацийgretl: тест на коинтеграциюgretl: мультиколлинеарностьgretl: командный вводgretl: история командgretl: справка по командамgretl: скриптgretl: снижение частоты рядаgretl: настройка табуляцииgretl: создать набор данныхgretl: создание фиктивных переменныхgretl: критические значенияgretl: разделители данныхgretl: файлы данныхgretl: формат данныхgretl: описание данныхgretl: пакеты данных на сервереgretl: описание базы данныхgretl: базы данных на %sgretl: базы данных на сервереgretl: графикgretl: удалениеgretl: показать данныеgretl: переменные из базы данныхgretl: графики распределенийgretl: удаление наблюденийgretl: редактировать скрипт для Octavegretl: правка Ox программыgretl: команды Rgretl: редактирование данныхgretl: редактирование описания данныхgretl: редактирование матрицыgretl: команды для графикаgretl: ошибкаgretl: увеличение частоты рядаgretl: поискgretl: прогнозированиеgretl: прогнозыgretl: редактор пакета функцийgretl: пакеты функцийgretl: пакеты функций на %sgretl: пакеты функций на сервере gretlgretl: справка по функциямgretl: создание лаговgretl: графикgretl: выбор цвета для графикаgretl: групповая гетероскедастичностьgretl: оконный клиент дли gretl, версия %s,
gretl: справкаgretl: тестирование гипотезgretl: импорт %s данныхgretl: информацияgretl: информация об итерацияхgretl: леверидж и воздействиеgretl: линейные ограниченияgretl: загрузка данныхgretl: максимальное правдоподобиеgretl: кодирование пропусковgretl: информация о пропускахgretl: модель %dgretl: список моделейgretl: тестирование моделейgretl: название столбцаgretl: название переменнойgretl: нелинейный МНКgretl: непараметрические тестыgretl: открытие данныхgretl: открытие сессииgretl: настройкиgretl: p-значениеgretl: поиск p-значенияgretl: диагностика панельной моделиgretl: периодограммаgretl: график интегрального распределенияgretl: график функцииgretl: файлы упражненийgretl: статистика разброс-среднееgretl: переименование объектаgretl: заменаgretl: распределение остатковgretl: ограничить выборкуgretl: исправленные данныеgretl: сохранение данныхgretl: сохранение матрицыgretl: сохранение текстаgretl: скалярные величиныgretl: поиск шрифтовgretl: вывод скриптовgretl: инициализация датчика случайных чиселgretl: выбор форматаgretl: почтаgretl: описание сессииgretl: установить диапазонgretl: система одновременных уравненийgretl: спецификация моделиgretl: скалярная перменнаяgretl: импорт рабочей книгиgretl: сохранение данныхgretl: системная матрица ковариацийgretl: проверка гипотезgretl: фильтр для временного рядаgretl: транспонирование данныхgretl: выгрузкаgretl: испльзовать следующие пути для поиска:
gretl: свойства переменнойgretl: векторная авторегрессияgretl: предупреждениеgretl: рабочий каталогgretl_prn_new: Необходимо указать имя файла
Групповая гетероскедастичностьбыла подтверждена.
были подтверждены.

Высотафайл справки %s не доступен
гетероскедастичность отсутствуетчасовыеЗначкизапрещенное отрицательное значениеимпульсные откликиИмпульсыНа нескольких графикахДюймывключая тренддобавить бутстреп доверительные интервалыВключить номер наблюдениявключить сезонные фиктивные переменныевключая %d лага(-ов) для (1-L)%sвключая один лаг для (1-L)%sневерное условие для команды 'if'индексная переменнаяВоздействиеИнновационные выбросыобратная: y = a + b*(1/x)нерегуляр.нерегулярная составляющая %sв первой строке, возможно, отсутствуют названия переменных
итерация %sИтерацияИтерация %2d: сумма квадратов ошибок = %.8g
Выравниваниеk (больше значение -> лучше аппроксимация):kalman: необходимая матрица отсутствуетПоложение легендыМетка %d: Аттрибуты меток для наблюдений должны быть 'true' или 'false'лагЛаговые переменныепорядок лага:лаг для разностейне удалось рассчитать лаг для uhatЛагиЛаги...Лямбда (больше значение -> сильнее сглаживание):последнее наблюдениеЗапустить калькуляторвлевоСлева внизуСлева вверхуЛегендаЛевериджЛиния %d: Толщина линииТолщина линиилинейные ограниченияЛинейная шкалалинейная: y = a + b*xЛинииЛинии/точкисписок пустлокальный компьютерloess (взвешенная локальная регрессия)локальная регрессия, d = %d, q = %gЛогарифм определителялогарифмическая шкалаlog(размер выборки)Логарифмическое правдоподобие для теста %sЛогарифмическая шкала, основание:Логистическое распределениеИнтегральное логистическое распределениелог. правдоподобиеЛинии для нижней и верхней границынижняя границаУстановить вручную:максимум F(%d, %d) = %g достигается для наблюдения %sМаксимумМаксимальный порядок лага:СреднееСреднее 1-й выборкиСреднее 2-й выборкиСреднее для масштабированных остатков = %g
МедианаМинимумпропущенных значениймодельдля модели и набора данных ограничения для выборки не совпадают
для модели выборка ограничена, а для набора данных нет
Настройка списка моделейmodprint: ожидалось %d названийmodprint: в первой матрице должно быть два столбцаЧерно-белыймесяц %s?
ежемесячныемесяцыНесколько графиков (вертикально)Несколько графиковНесколько графиков разбросаnНазваниеНовый скриптсимвол ':' не допустим в первом наблюдении с частотой 1ARCH процессы отсутствуютавтокорреляция отсутствуетнет изменений в параметрахнет структурных измененийнет структурной разницынелинейностьНетнепараметрический тестНормальноеИнтегральное нормальное распределениетест на нормальностьне заданне значим на 10% уровне
note on model statistics abbreviations hereКоличество стобцов = %d, среднее = %g, ст. откл. = %g
Количество экзогенных переменных
(константа не учитывается)данныхпропуститьНа одном графикеОткрывать базу данных при запускеОткрывать скрипт при запускеОткрыть примерыОткрыть консоль gretlилиили отдельные лагидругое...недостаточно памяти для декодирования XMLСнаружиP-значениеp-значение для теста %sp-значение для H0: угловой коэффициент = 0 равно %g
В скобках указаны р-значенияпанельные данныеПанельные данные должны иметь частоту > 1параметры регрессии нулевые для следующих переменныхошибка в '%s'
импортируетсяПередать целое число в скриптпо-объектная константа из модели %dПериодточкаПериодов: %d, всего наблюдений: %d
Диапазон наблюдений: %s-%s
ПериодыПростой текстграфик с импульсамивключая сезонные фиктивные переменныемаркерточечная оценкаМаркерыПуассонаПорт:Положение (X Y)Предварительная загрузка данныхПредсказание %sПредсказанные значенияПредсказаниеглавные компонентыВывести информацию о версииДоля признакаДоля признака в 1-й выборкеДоля признака во 2-й выборкеУдалить пропущенные наблюденияквадратичная: y = a + b*x + c*x^2квартал %s?
ежеквартальныеКварталыКварталыДиапазондиапазон от %g до %gГрафик разброс-среднее дляТест разброс-среднееРангранговая корреляцияобнаружена лаговая зависимая переменнаязависимость линейнаЗапомнить последнюю открытую папкуре-нормализованная alphaре-нормалирозанная betaЗаменить текущие ограниченияресэмплирование выборкиОстаткиостатки для VAR системы, уравнение %dостатки для VECM системы, уравнение %dОшибки из модели %dОтклик %s на шок в %sОтклик %s на шок в %s, с бутстреп доверительным интерваломограничениеограничение допустимоизменение порядка дат на обратный!
Параметр rhoвправоСправа внизуСправа вверхуПравосторонняя вероятностьПравосторонняя вероятность = %gробастный вариантрекурсивный k-шаговый сдвиг: k = Строка:Выборочное среднееВыборочная доля признакаРазмер выборкиобъем выборки %d
Размер выборки, nВыборочная дисперсияСохранить командыСохранить графикСохранить сессиюМасштабМасштабированное %sМасштабированное %s (робастный вариант Коенкера (Koenker))Масштабированная частотапоиск меток для строк и данных...
поиск названий переменных...
график с управляемой переменной%s с поправкой на сезонностьвыбор переменнойВыбрать из списка (или новая переменная)точка с запятойНаправить отладочную информацию на консольразделитель для данныхрядыПросмотр сессииустановить частоту данных = %d
Затемненная областьФормаСдвиги уровняПоказать графикпоказать результаты регрессииСт. ошибка моделиСтандартное отклонение для масштабированных остатков = %g

значим на %g%%-процентном уровне (двухсторонний тест)
ненулевых знаковРазмерРазмер 1-й выборкиРазмер 2-й выборкиугл. коэф.Серединный угл. коэф.Угловой коэффициент (разброс от среднего) = %g
пробелпробел для комментариевспециальныеПеречислитьспецификация адекватнаКвадраты ошибок из модели %dКвадраты стандартизированных остатков из модели %dпеременная для квадратичного временного трендаквадраты и кубытолько квадратыобъединенные перекрестные данныеобъединенные временные рядыв скобках указаны стандартные ошибкиСтандартное нормальное распределениеСтандартизировать данныеСтандартизированный остатокСтандартизированные остатки из модели %dНачать ввод данныхначальное наблюдение '%s' противоречит частотеначальное наблюдение '%s' недопустимоначальное наблюдение должно содержать символ ':' с частотой > 1Статический прогнозСтандартное отклонениеСт. отклонениеСт. отклонение 1-й выборкиСт. отклонение 2-й выборкиСт. ошибкаШагивыполнено %d итераций
сохранение: имя файла не задано
сохранение: имя файла %s
суммасумма наблюденийСумма рангов в 1-й выборкестатистикаопис. статистика: остатки системы, уравнение %dt(%d)t(%d) = %g, двухстороннее р-значение %.4f
Выборочное распределение - t(%d)t-статистикав скобках указаны t-статистикив скобках указаны t-статистикизнак табуляциичтение информации о датах

tauавтоматическое определение порядка лагатестовая статистикатест с константойтест без константыТекстТекущий каталог (определяется из командной строки)Указанный выше каталогсамый длинный лаг %dсреднее первых n наблюденийсреднее всего рядаРазница медиан равна нулюДве медианы равнынаблюдения имеют общую дисперсию ошибкиtheta, использованная для квази-деусреднения (demeaning)Текущую страницувремявременные рядывременные ряды по группамПеременная для трендавременные ряды-на %sОчень много аргументовВременные измененияПеревод на русский язык: Александр Гедранович, Иван Соповданные имеют пространственную структуру

тренд/циклтренд/цикл для %sИспытанийпопытка распознать названия строк как даты...
Двухсторонняя вероятность = %gТипВведите имя файла для сохранения вывода (для выхода нажмите ВВОД):перекрестные данныене определенонеравнаяРавномерноеОбъектнулевая гипотеза единичного корня: a = 1объектовнеизвестнонеизвестный тип данныхверхняя границаОдин графикиспользовать первую разность переменнойиспользовать уровень переменнойИспользовать выборочное среднее и дисперсию для нормальных квантилейРуководство пользователяПользовательские начальные значенияИспользовано %d подвыборок размера %d

используется разделитель '%c'
используется формат с фиксированной шириной столбца
используется линейная AR модельиспользуется нелинейная AR модельиспользованы ресэмплированные остаткииспользуя переменные:существующих значенийЗначениеПеременная номер %d повторяется в списке командПеременная %d: преобразование строчных данных в числовые коды
Дисперсияразложение дисперсииДисперсия 1-й выборкиДисперсия 2-й выборкивариантVECM: ранг %d выходит за допустимые границыотВНИМАНИЕ: имена переменных были продублированы
ВНИМАНИЕ: усечение данных до %d строк и %d столбцов
недельныеВейбуллаШиринаробастная оценка дисперсии Коенкера (Koenker)с константойс константой и квадратичным трендомс константой и трендомс константой, трендом и квадратичным трендомс подбором по МНКр-значениеР-значение = %g
для p-значения = %g

P-значение = prob(Хи-квадрат(%d) > %g) = %g

использованы сымитированые нормальные ошибкиНе удалось записать файл с данными
Вывод сессии записан в %s%s
записано %s
Минимум для хДиапазон хОшибка xmlParseFile для %sОсь yгодыzz = %.3f p-значение = %.5fz-статистика = %g, для двухстороннего р-значения %.4f
z-статистика = %g, для двухстороннего р-значения %g
нулевые разницы