File: gretl_gui_fnref.gl

package info (click to toggle)
gretl 2022c-1
links: PTS, VCS
area: main
in suites: bookworm
size: 59,552 kB
sloc: ansic: 409,074; sh: 4,449; makefile: 3,222; cpp: 2,777; xml: 599; perl: 364
file content (6153 lines) | stat: -rw-r--r-- 373,401 bytes

## Accessors

# $ahat access
Resultado: 	serie 

Debe de executarse logo de que o último modelo se estimase con datos de panel de efectos fixos ou de efectos aleatorios. Devolve unha serie que contén as estimacións dos efectos individuais. 

# $aic access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información de Akaike (AIC) do último modelo estimado. Máis detalles sobre o cálculo no <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 28). 

# $bic access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información Bayesiano (BIC) de Schwarz do último modelo estimado. Máis detalles sobre o cálculo no <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 28). 

# $chisq access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do estatístico khi-cadrado global da proba de Razón de Verosimilitudes do último modelo estimado. 

# $coeff access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumento: 	<@var="nome">  (nome de coeficiente, opcional)

Sen argumentos <@lit="$coeff"> devolve un vector columna que contén os coeficientes do último modelo estimado. Co argumento opcional de texto <@lit="(nome dun regresor)"> a función devolve un escalar co valor do parámetro estimado dese regresor. Mira tamén <@ref="$stderr">, <@ref="$vcv">. 

Exemplo: 

<code>          
     open bjg
     arima 0 1 1 ; 0 1 1 ; lg
     b = $coeff               # Devolve un vector
     macoef = $coeff(theta_1) # Devolve un escalar
</code>

Se o “modelo” en cuestión é un sistema de ecuacións, o resultado depende das características deste; para VARs e VECMs o resultado devolto é una matriz con unha columna por cada ecuación; noutro caso, é un vector columna que contén os coeficientes da primeira ecuación seguidos polos coeficientes da segunda ecuación e así de maneira sucesiva. 

# $command access
Resultado: 	cadea 

Debe de executarse tras estimar un modelo, e devolve a cadea cos caracteres da instrución utilizada (exemplo: <@lit="ols"> ou <@lit="probit">). 

# $compan access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo da estimación dun VAR ou dun VECM, e devolve a matriz compañeira. 

# $datatype access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar enteiro que representa o tipo de datos que se están utilizando nese momento: 0 = sen datos; 1 = datos de corte transversal; 2 = datos de series temporais; 3 = datos de panel. 

# $depvar access
Resultado: 	cadea 

Debe de executarse logo da estimación dun modelo con unha única ecuación, e devolve unha cadea de texto co nome da variable dependente. 

# $df access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar cos graos de liberdade do último modelo estimado. Se este consiste nun sistema de ecuacións, o valor devolto é o número de graos de liberdade por cada ecuación. Se os graos de liberdade das diferentes ecuacións non son os mesmos en todas elas, entón o valor devolto se calcula restando o número de observacións menos a media do número de coeficientes das ecuacións (esta media arredóndase ao valor enteiro inmediatamente superior). 

# $diagpval access
Resultado: 	escalar 

Debe de executarse logo da estimación dun sistema de ecuacións, e devolve un escalar coa probabilidade asociada ao valor do estatístico <@ref="$diagtest">. 

# $diagtest access
Resultado: 	escalar 

Debe de executarse logo da estimación dun sistema de ecuacións. Devolve un escalar co valor do estatístico utilizado para probar a hipótese nula de que a matriz de varianzas-covarianzas das perturbacións das ecuacións do sistema, é diagonal. Esta é a proba de Breusch-Pagan, agás cando o estimador é o dun SUR reiterado (sen restricións), pois nese caso é unha proba de Razón de Verosimilitudes. Para obter máis detalles, véxase o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:system"> (Capítulo 34) (tamén <@ref="$diagpval">). 

# $dotdir access
Resultado: 	cadea 

Este accesorio devolve unha cadea de texto coa ruta onde GRETL garda ficheiros temporalmente, por exemplo cando usa a función <@ref="mwrite"> cun terceiro argumento distinto de cero. 

# $dw access
Resultado: 	escalar 

Devolve (se é posible) un escalar co valor do estatístico de Durbin–Watson para probar autocorrelación de primeiro nivel no derradeiro modelo estimado. 

# $dwpval access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor da función de distribución acumulada (CDF) de Durbin–Watson, avaliada no valor do estatístico de DW para o derradeiro modelo estimado; para isto úsase o procedemento de cálculo <@bib="Imhof;imhof61">. Este é o valor p (probabilidade asociada) para unha proba dunha cola na que a hipótese alternativa é que existe autocorrelación positiva de primeiro nivel. Se queres o valor p para unha proba de dúas colas, colle 2<@mth="P"> cando DW < 2, ou 2(1 – <@mth="P">) cando DW > 2, onde <@mth="P"> é o valor que devolve este accesorio. 

Debido á limitada precisión da aritmética dixital, o resultado do cálculo da integral do método Imhof pode volverse negativo cando o estatístico de Durbin-Watson está próximo ao seu límite inferior; por iso este accesorio devolve <@lit="NA"> nesa situación. Dado que calquera outra modalidade de fallo ten como resultado un erro que se sinaliza, posiblemente sexa seguro asumir que un resultado NA indica que a verdadeira probabilidade asociada é “moi pequena”, aínda que non sexa posible cuantificala. 

# $ec access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo da estimación dun VECM, e devolve unha matriz que contén os termos de Corrección de Erros. O número de filas é igual ao número de observacións utilizadas, e o número de columnas é igual á orde de cointegración do sistema. 

# $error access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar cun dos códigos internos de fallo do programa. Ese código é un valor non nulo cando ocorre un fallo pero é capturado usando a función <@xrf="catch">. Cae na conta de que, ao utilizar este accesorio, o código interno de fallo vólvese novamente cero. Se desexas obter a mensaxe de fallo asociada a un <@lit="$error"> en concreto, é preciso gardar o seu valor nunha variable provisional, por exemplo utilizando o código: 

<code>          
     err = $error
     if (err)
         printf "Obtívose o fallo %d (%s)\n", err, errmsg(err);
     endif
</code>

Mira tamén <@xrf="catch">, <@ref="errmsg">. 

# $ess access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar coa suma dos erros cadrados do último modelo estimado. 

# $evals access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo da estimación dun VECM, e devolve un vector que contén os autovalores que se utilizan no cálculo da proba da traza para verificar se existe cointegración. 

# $fcast access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo da instrución de predición <@xrf="fcast">, e devolve unha matriz cos valores previstos. Se o modelo que se utiliza para facer as predicións é un sistema de ecuacións, a matriz está formada por unha columna para cada ecuación; noutro caso, é un vector columna. 

# $fcse access
Resultado: 	matriz 

Se pode calcularse, debe de executarse logo de procesar a instrución <@xrf="fcast"> e devolve unha matriz cas desviacións padrón das predicións. Se o modelo que se utiliza para facer as predicións é un sistema de ecuacións, a matriz está formada por unha columna para cada ecuación; noutro caso, é un vector columna. 

# $fevd access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo da estimación dun VAR, e devolve unha matriz que contén a descomposición da varianza dos erros de predición (FEVD, na sigla en inglés). Esa matriz ten <@mth="h"> filas que indican o número de períodos do horizonte de predición, o cal pode escollerse de forma manual por medio de <@lit="set horizon"> ou de forma automática en base á frecuencia dos datos. 

Para un VAR con <@mth="p"> variables, a matriz ten <@mth="p"> <@sup="2"> columnas: as primeiras <@mth="p"> columnas conteñen a FEVD para a primeira variable do VAR; as <@mth="p"> columnas seguintes conteñen a FEVD para a segunda variable do VAR e así de maneira sucesiva. A fracción (decimal) do erro de predición da variable <@mth="i"> causada por unha innovación na variable <@mth="j"> vai atoparse entón inspeccionando a columna (<@mth="i"> – 1) <@mth="p"> + <@mth="j">. 

Para unha variante máis flexible desta funcionalidade, consulta a función <@ref="fevd">. 

# $Fstat access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co estatístico F da proba de validez global do último modelo estimado. 

# $gmmcrit access
Resultado: 	escalar 

Debe de executarse logo dun bloque <@lit="gmm"> (do Método Xeneralizado dos Momentos), e devolve un escalar co mínimo da función obxectivo. 

# $h access
Resultado: 	serie 

Debe de executarse logo da instrución <@lit="garch">, e devolve unha serie coas varianzas condicionais estimadas. 

# $hausman access
Resultado: 	vector fila 

Debe de executarse logo de estimar un modelo por medio de <@lit="tsls"> ou <@lit="panel"> coa opción de efectos aleatorios, e devolve un vector fila 1×3 que contén nesta orde: o valor do estatístico da proba de Hausman, os graos de liberdade que corresponden e a probabilidade asociada ao valor do estatístico. 

# $hqc access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do Criterio de Información de Hannan-Quinn para o último modelo estimado. Para detalles sobre o cálculo, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:criteria"> (Capítulo 28). 

# $huge access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar cun número positivo moi grande. Por defecto é igual a 1.0E100, pero pode cambiarse coa instrución <@xrf="set">. 

# $jalpha access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo de estimar un VECM, e devolve a matriz de carga. O número de filas desa matriz é igual ao número de variables do VECM, e o número de columnas é igual ao rango de cointegración. 

# $jbeta access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo de estimar un VECM, e devolve a matriz de cointegración. O seu número de filas é igual ao número de variables do VECM (máis o número de variables esóxenas que se restrinxen ao espazo de cointegración, se hai algunha); e o seu número de columnas é igual ao rango de cointegración. 

# $jvbeta access
Resultado: 	matriz cadrada 

Debe de executarse logo de estimar un VECM, e devolve a matriz estimada de varianzas-covarianzas dos elementos dos vectores de cointegración. 

No caso de tratarse dunha estimación sen restricións, o número de filas desa matriz é igual ao número de elementos non restrinxidos do espazo de cointegración, logo da normalización de Phillips. Polo contrario, de tratarse da estimación dun sistema restrinxido por medio da instrución <@lit="restrict"> coa opción <@lit="--full">, obtense unha matriz singular con <@mth="(n+m)r"> filas (onde <@mth="n"> é o número de variables endóxenas, <@mth="m"> o número de variables esóxenas restrinxidas ao espazo de cointegración e <@mth="r"> o rango de cointegración). 

Exemplo: o código... 

<code>          
     open denmark.gdt
     vecm 2 1 LRM LRY IBO IDE --rc --seasonals -q
     s0 = $jvbeta

     restrict --full
       b[1,1] = 1
       b[1,2] = -1
       b[1,3] + b[1,4] = 0
     end restrict
     s1 = $jvbeta

     print s0
     print s1
</code>

... orixina o seguinte resultado: 

<code>          
     s0 (4 x 4)

          0.019751     0.029816  -0.00044837   -0.12227
          0.029816     0.31005   -0.45823      -0.18526
         -0.00044837  -0.45823    1.2169       -0.035437
         -0.12227     -0.18526   -0.035437      0.76062

     s1 (5 x 5)

     0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
     0.0000       0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
     0.0000       0.0000      0.27398     -0.27398    -0.019059
     0.0000       0.0000     -0.27398      0.27398     0.019059
     0.0000       0.0000    -0.019059     0.019059    0.0014180
</code>

# $lang access
Resultado: 	cadea 

Devolve unha cadea de texto que representa o idioma que se está usando (se este pode determinarse). A cadea de texto está composta por dúas letras do código de linguaxe ISO 639-1 (por exemplo, <@lit="en"> para o idioma inglés, <@lit="jp"> para o xaponés, <@lit="el"> para o grego) seguidas dun guión baixo máis outras dúas letras do código de país ISO 3166-1. Así, por exemplo, o idioma portugués de Portugal represéntase por <@lit="pt_PT"> ao tempo que o idioma portugués do Brasil represéntase por <@lit="pt_BR">. 

Se non é posible determinar o idioma vixente, se devolve o texto “<@lit="unknown">”. 

# $llt access
Resultado: 	serie 

Para unha selección de modelos que se estiman polo método de Máxima Verosimilitude, a función devolve unha serie cos valores do logaritmo da verosimilitude para cada observación. Polo momento esa función só está dispoñible para logit e probit binarios, tobit e heckit. 

# $lnl access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar co logaritmo da verosimilitude do último modelo estimado (se fose aplicable). 

# $macheps access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar co valor do “épsilon da máquina”, o cal proporciona un límite superior para o erro relativo debido ao arredondamento na aritmética de punto flotante con dobre precisión. 

# $mapfile access
Resultado: 	cadea 

Devolve unha cadea de texto co nome do ficheiro que se debe abrir para obter os polígonos do mapa, cando antes se cargaron datos dun ficheiro GeoJSON ou dun ficheiro ESRI de forma; noutro caso, devolve unha cadea baleira. Isto está deseñado para utilizarse coa función <@ref="geoplot">. 

# $mnlprobs access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse tras estimar un modelo logit multinomial (unicamente), e devolve unha matriz coas probabilidades estimadas de cada resultado posible, en cada observación da mostra utilizada na estimación do modelo. Cada liña representa unha observación e cada columna un resultado. 

# $model access
Resultado: 	feixe 

Debe de executarse logo de estimar modelos cunha única ecuación, e devolve un feixe (“bundle”) que contén varias unidades de datos pertencentes ao modelo. Inclúense todos os accesorios habituais dos modelos, que son designados mediante claves iguais aos nomes deses accesorios habituais, sen o signo dólar inicial. Por exemplo, os erros aparecen baixo a clave <@lit="uhat"> e a suma de erros cadrados baixo <@lit="ess">. 

Dependendo do estimador, podes dispoñer de información adicional. As claves para tal información é de agardar que sexan explicativas por si mesmas. Para ver o que está dispoñible, podes gardar unha copia do feixe e mostrar o seu contido, como por exemplo co código: 

<code>          
     ols y 0 x
     bundle b = $model
     print b
</code>

# $mpirank access
Resultado: 	enteiro 

Cando se prepara GRETL con soporte MPI, e o programa está funcionando en modo MPI, devolve a “xerarquía” en base 0 ou número ID do proceso vixente. Doutro xeito, devolve –1. 

# $mpisize access
Resultado: 	enteiro 

Cando se prepara GRETL con soporte MPI, e o programa está funcionando en modo MPI, devolve o número de procesos MPI que están funcionando nese momento. Doutro xeito, devolve 0. 

# $ncoeff access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro coa cantidade de coeficientes estimados no último modelo. 

# $nobs access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro coa cantidade total de observacións que están seleccionadas na mostra vixente. Relacionado: <@ref="$tmax">. 

No caso de datos de panel, o valor que se devolve é o número de observacións combinadas (o número de unidades de sección cruzada multiplicado polo número de períodos de tempo). Se queres saber o número de unidades tempo dun panel, utiliza <@ref="$pd">. E o número de unidades de sección cruzada incluídas pode obterse mediante <@lit="$nobs"> dividido por <@lit="$pd">. 

# $now access
Resultado: 	vector 

Devolve un vector con 2 elementos: o primeiro indica o número de segundos transcorridos dende o 01-01-1970 00:00:00 +0000 (UTC, ou Tempo Universal Coordinado), o que se utiliza amplamente no mundo da informática para representar o tempo vixente; e o segundo indica a data vixente en formato “básico” ISO 8601, <@lit="YYYYMMDD">. Podes utilizar a función <@ref="strftime"> para procesar o primeiro elemento, e a función <@ref="epochday"> para procesar o segundo elemento. 

# $nvars access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro co número de series incluídas no conxunto vixente de datos (contando coa constante). Posto que <@lit="const"> está sempre presente en calquera conxunto de datos, a obtención do valor 0 indica que non hai conxunto de datos. Cae na conta de que ao usar este accesorio dentro dunha función, o número vixente de series accesibles ben pode caer por debaixo do indicado por <@lit="$nvars">. 

# $obsdate access
Resultado: 	serie 

Pode executarse cando o conxunto vixente de datos está formado por series temporais con frecuencia decenal, anual, trimestral, mensual, datadas semanalmente ou datadas diariamente. Tamén pode utilizarse con datos de panel se a información temporal está axustada correctamente (consulta a instrución <@xrf="setobs">). Devolve unha serie formada por números con 8 díxitos co padrón <@lit="YYYYMMDD"> (o formato de datos “básico” do ISO 8601), que corresponden ao día da observación, ou ao primeiro día da observación no caso dunha frecuencia temporal menor que a diaria. 

Estas series poden resultar de utilidade cando se emprega a instrución <@xrf="join">. 

# $obsmajor access
Resultado: 	serie 

Devolve unha serie que contén a compoñente maior (de menor frecuencia) de cada observación. Isto quere dicir o ano para series de tempo anuais, trimestrais, mensuais, semanais ou diarias; o día para datos horarios; ou o individuo no caso dos datos de panel. Se os datos son de sección cruzada, a serie que se devolve é simplemente o índice enteiro das observacións. 

Mira tamén <@ref="$obsminor">, <@ref="$obsmicro">. 

# $obsmicro access
Resultado: 	serie 

Pode executarse cando as observacións do conxunto de vixente datos teñen unha estrutura maior:menor:micro, como nas series temporais datadas diariamente (ano:mes:día). Devolve unha serie que contén a compoñente micro (de maior frecuencia) de cada observación (por exemplo, o día). 

Mira tamén <@ref="$obsmajor">, <@ref="$obsminor">. 

# $obsminor access
Resultado: 	serie 

Pode executarse cando as observacións do conxunto vixente de datos teñen unha estrutura maior:menor, como en series temporais trimestrais (ano:trimestre), series temporais mensuais (ano:mes), datos de horas (día:hora) e datos de panel (individuo:período). Devolve unha serie que contén a compoñente menor (de maior frecuencia) de cada observación (por exemplo, o mes). 

No caso de datos datados diariamente, <@lit="$obsminor"> devolve unha serie co mes de cada observación. 

Mira tamén <@ref="$obsmajor">, <@ref="$obsmicro">. 

# $panelpd access
Resultado: 	enteiro 

Específico para datos de panel, devolve un enteiro coa periodicidade temporal (por exemplo: 4 para datos trimestrais). Cando non estableces a periodicidade no conxunto de datos de panel activo, devolve 1 de xeito similar a <@ref="$pd"> para datos de tipo atemporal ou sen data. Se o conxunto de datos non é de panel, devólvese NA. 

Mira tamén <@ref="$pd">, <@ref="$datatype">, <@xrf="setobs">. 

# $parnames access
Resultado: 	arranxo de cadeas 

Logo da estimación dun modelo uniecuacional, devolve un arranxo de cadeas de texto que conteñen os nomes dos parámetros do modelo. O número de nomes coincide co número de elementos que ten o vector <@ref="$coeff">. 

Para os modelos especificados mediante unha lista de regresores, o resultado vai ser o mesmo que o de 

<code>          
     varnames($xlist)
</code>

(consulta a función<@ref="varnames">) pero a función <@lit="$parnames"> é máis xeral; pois tamén funciona para os modelos que non teñen unha lista de regresores (<@xrf="nls">, <@xrf="mle">, <@xrf="gmm">). 

# $pd access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro coa frecuencia ou periodicidade dos datos (por exemplo: 4 para datos trimestrais). No caso de datos de panel, o valor devolto é a cantidade de períodos de tempo do conxunto de datos. 

Mira tamén <@ref="$panelpd">. 

# $pi access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar co valor de π con dobre precisión. 

# $pkgdir access
Resultado: 	cadea 

Utilidade especial para que utilicen os autores de paquetes de función. Devolve unha cadea de texto baleira agás que se estea executando unha función empaquetada, en cuxo caso devolve a ruta completa (dependendo da plataforma) a onde está instalado o paquete. Por exemplo, o valor devolto podería ser... 

<code>          
     /usr/share/gretl/functions/foo
</code>

no caso de que este sexa o cartafol no que estea localizado <@lit="foo.gfn">. Isto permite que o autor dun paquete de función poda acceder a recursos tales como ficheiros de matrices, que teña incluídos no seu paquete. 

# $pvalue access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Devolve a probabilidade asociada ao valor do estatístico de proba que foi xerado pola última instrución explícita de proba de hipóteses (por exemplo: <@lit="chow">). Consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:genr"> (Capítulo 10) para obter máis detalles. 

Xeralmente devolve un escalar, mais nalgúns casos devolve unha matriz (por exemplo, isto ocorre coas probabilidades asociadas aos valores dos estatísticos da traza e do máximo-lambda da proba de cointegración de Johansen). Neste caso, os valores están dispostos na matriz do mesmo xeito que nos resultados presentados. 

Mira tamén <@ref="$test">. 

# $qlrbreak access
Resultado: 	escalar 

Debe de executarse logo da instrución <@xrf="qlrtest"> (que permite facer a proba QLR para o cambio estrutural nun punto descoñecido). Devolve un escalar co número enteiro positivo que indexa a observación na que se maximiza o valor do estatístico de proba. 

# $result access
Resultado: 	matriz ou feixe 

Proporciona información reservada, a continuación dalgunhas instrucións que non teñen accesorios específicos. As instrucións en cuestión inclúen <@xrf="bds">, <@xrf="bkw"> <@xrf="corr">, <@xrf="fractint">, <@xrf="freq">, <@xrf="hurst">, <@xrf="leverage">, <@xrf="summary">, <@xrf="vif"> e <@xrf="xtab"> (en cuxos casos, o resultado é unha matriz), ademais de <@xrf="pkg"> (en cuxo caso, gárdase opcionalmente un feixe). 

# $rho access
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="n">  (escalar, opcional)

Sen argumentos, este accesorio devolve o coeficiente de autocorrelación de primeiro nivel para os erros do último modelo estimado. Agora ben, coa sintaxe <@lit="$rho(n)"> logo da estimación dun modelo por medio da instrución <@lit="ar">, devolve o valor estimado correspondente ao coeficiente ρ(<@mth="n">). 

# $rsq access
Resultado: 	escalar 

Se pode calcularse, devolve un escalar co valor do coeficiente <@mth="R"><@sup="2"> non corrixido do último modelo estimado. 

# $sample access
Resultado: 	serie 

Debe de executarse logo de estimar un modelo dunha soa ecuación. Devolve unha serie con unha variable ficticia que ten valores iguais a: 1 nas observacións utilizadas na estimación, 0 nas observacións da mostra vixente non utilizadas na estimación (posiblemente debido a valores ausentes), e NA nas observacións fóra da mostra vixente seleccionada. 

Se desexas calcular estatísticos baseados na mostra que se utiliza para un modelo dado, pode facerse, por exemplo co código: 

<code>          
     ols y 0 xlist
     series sdum = $sample
     smpl sdum --dummy
</code>

# $sargan access
Resultado: 	vector fila 

Debe de executarse logo da instrución <@lit="tsls">. Devolve un vector fila 1×3 que contén, nesta orde: o valor do estatístico da proba de Sobreidentificación de Sargan, os correspondentes graos de liberdade e a probabilidade asociada ao valor do estatístico. Se o modelo está exactamente identificado, o estatístico non se pode calcular e tratar de facelo provoca un fallo. 

# $seed access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar co valor da semente do xerador de números aleatorios de GRETL. Se estableces a semente por ti mesmo, non tes necesidade deste accesorio; pero pode resultar interesante cando a semente se establece automaticamente (baseándose no momento no que comezou a execución do programa). 

# $sigma access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Se o último modelo estimado foi uniecuacional, devolve un escalar coa Desviación Padrón da regresión (S, ou noutras palabras, a desviación padrón dos erros do modelo coa oportuna corrección dos graos de liberdade). Se o último modelo estimado foi un sistema de ecuacións, devolve unha matriz coas varianzas-covarianzas dos erros das ecuacións do sistema. 

# $stderr access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumento: 	<@var="nome">  (nome de coeficiente, opcional)

Cando se utiliza sen argumentos, <@lit="$stderr"> devolve un vector columna que contén as desviacións padrón dos coeficientes do último modelo estimado. Co argumento opcional <@lit="(nome dun regresor)"> devolve un escalar co valor do parámetro estimado dese regresor <@var="s">. 

Se o “modelo” é un sistema de ecuacións, o resultado depende das características deste: para VARs e VECMs, o valor devolto é unha matriz que contén unha columna por cada ecuación; noutro caso, é un vector columna que contén os coeficientes da primeira ecuación seguidos polos coeficientes da segunda ecuación e así de maneira sucesiva. 

Mira tamén <@ref="$coeff">, <@ref="$vcv">. 

# $stopwatch access
Resultado: 	escalar 

Debe de executarse logo da instrución <@lit="set stopwatch"> que activa a medición de tempo da CPU. Ao usar este accesorio por primeira vez obtense un escalar coa cantidade de segundos de CPU que pasaron dende a instrución <@lit="set stopwatch">. Con cada acceso, reiníciase o reloxo, polo que as sucesivas utilizacións de <@lit="$stopwatch"> xeran cada vez un escalar indicativo dos segundos de CPU dende o acceso previo. 

Cando unha función definida polo usuario está en execución, ao usar a instrución <@lit="set stopwatch"> e o accesorio <@lit="$stopwatch">, estes resultan específicos para esa función —é dicir, a medición do tempo dentro dunha función non interrompe calquera medición “global” que poda estarse facendo nun guión principal. 

# $sysA access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve a matriz cos coeficientes das variables endóxenas retardadas (no caso de que existan), na forma estrutural do sistema. Consulta tamén a instrución <@xrf="system">. 

# $sysB access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve unha matriz cos coeficientes das variables esóxenas, na forma estrutural do sistema. Consulta a instrución <@xrf="system">. 

# $sysGamma access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo de estimar un sistema de ecuacións simultáneas. Devolve unha matriz cos coeficientes das variables endóxenas contemporáneas, na forma estrutural do sistema. Consulta a instrución <@xrf="system">. 

# $sysinfo access
Resultado: 	feixe 

Devolve un feixe (“bundle”) que contén información das capacidades do GRETL e do sistema operativo no que está executándose. Os elementos do feixe indícanse deseguido: 

<indent>
• <@lit="mpi">: número enteiro igual a 1 se o sistema admite MPI (Interface de Paso de Mensaxes), e 0 noutro caso. 
</indent>

<indent>
• <@lit="omp">: número enteiro igual a 1 se GRETL compilouse con soporte para Open MP, e 0 noutro caso. 
</indent>

<indent>
• <@lit="ncores">: número enteiro que indica o número de núcleos físicos de procesador dispoñibles. 
</indent>

<indent>
• <@lit="nproc">: número enteiro que indica o número de procesadores dispoñibles, e que será maior que <@lit="ncores"> se está habilitado o Hyper-threading. 
</indent>

<indent>
• <@lit="mpimax">: número enteiro que indica o máximo número de procesos MPI que poden executarse en paralelo. É igual a cero se non se admite MPI; noutro caso, é igual ao valor de <@lit="nproc"> local, agás que se especifique un ficheiro de hosts MPI, caso no que é igual á suma do número de procesadores ou “slots” ao longo de todas as máquinas ás que se fai referencia no ficheiro. 
</indent>

<indent>
• <@lit="wordlen">: número enteiro igual a 32 ou a 64 en sistemas de 32 bit e 64 bit, respectivamente. 
</indent>

<indent>
• <@lit="os">: cadea de texto que representa o sistema operativo, ben <@lit="linux">, <@lit="macos">, <@lit="windows"> ou <@lit="outro">. Cae na conta de que as versións de GRETL previas á '2021e' proporcionan a cadea <@lit="osx"> para o sistema operativo de Mac; polo tanto, unha expresión de comprobación para Mac independente da versión é <@lit="instring($sysinfo.os, "os")">. 
</indent>

<indent>
• <@lit="hostname">: cadea de texto co nome da máquina (ou “host”) na que está executándose o proceso vixente de GRETL. Se non é posible determinar o nome, prodúcese unha volta atrás do <@lit="localhost">. 
</indent>

<indent>
• <@lit="mem">: un vector bidimensional que contén a memoria física total, e a memoria libre ou dispoñible, expresadas en MB. Esta información pode que non estea dispoñible en todos os sistemas, pero debera estalo en Windows, macOS e Linux. 
</indent>

<indent>
• <@lit="foreign">: un sub-feixe que contén indicadores 0/1 para amosar a presencia no sistema, de cada un dos programas “externos” que admite GRETL baixo as claves <@lit="julia">, <@lit="octave">, <@lit="ox">, <@lit="python">, <@lit="Rbin">, <@lit="Rlib"> e <@lit="stata">. As dúas claves que corresponden a R representan respectivamente, o executable de R e a biblioteca compartida. 
</indent>

Fíxate en que podes acceder a elementos individuais do feixe mediante a notación do “punto”, sen necesidade de copiar o feixe enteiro cun nome de usuario específico. Por exemplo co código: 

<code>          
     if $sysinfo.os == "linux"
         # Faga algo que sexa propio do Linux
     endif
</code>

# $system access
Resultado: 	feixe 

Debe de seguir á estimación dun sistema de ecuacións, feita coa instrución <@xrf="system">, con <@xrf="var"> ou con <@xrf="vecm">; e devolve un feixe que contén moitos apartados de datos que se refiren ao sistema. Inclúense todos os accesorios importantes e habituais do sistema, que se nomean mediante símbolos chave que son idénticos aos nomes habituais dos accesorios, menos o símbolo de dólar inicial. Así, por exemplo, os erros aparecen baixo a chave <@lit="uhat"> e os coeficientes baixo <@lit="coeff">. (Como excepcións están as chaves <@lit="A">, <@lit="B">, e <@lit="Gamma">, que se corresponden cos accesorios habituales sysA, sysB, e sysGamma.) As chaves para obter información adicional agárdase que deberan explicarse suficientemente por si mesmas. Para comprobar o que tes á túa disposición, podes obter unha copia do feixe e representar o seu contido, como en 

<code>          
     var 4 y1 y2 y2
     bundle b = $system
     print b
</code>

Podes pasar un feixe obtido deste xeito como argumento final (opcional) das funcións <@ref="fevd"> e <@ref="irf">. 

# $T access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro co número de observacións utilizadas na estimación do último modelo. 

# $t1 access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un enteiro positivo co número que indexa a primeira observación da mostra vixente seleccionada. 

# $t2 access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un enteiro positivo co número que indexa a derradeira observación da mostra vixente seleccionada. 

# $test access
Resultado: 	escalar ou matriz 

Devolve o valor do estatístico de proba que foi xerado pola última instrución explícita para unha proba de hipóteses (por exemplo: <@lit="chow">). Consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:genr"> (Capítulo 10) para obter máis detalles. 

Xeralmente devolve un escalar, mais nalgúns casos devolve unha matriz (por exemplo, iso ocorre cos estatísticos da traza e do máximo-lambda da proba de cointegración de Johansen). Neste caso, os valores están dispostos na matriz do mesmo xeito que nos resultados presentados. 

Mira tamén <@ref="$pvalue">. 

# $tmax access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un enteiro co máximo valor válido establecido para indicar o final do rango da mostra mediante a instrución <@xrf="smpl">. Na maioría dos casos, isto vai ser igual ao número de observacións do conxunto de datos; pero nunha función de HANSL, o valor <@lit="$tmax"> podería ser menor, posto que o acceso habitual aos datos dentro das funcións, limítase ao rango mostral establecido polo solicitante. 

Ten en conta que, en xeral, <@lit="$tmax"> non é igual a <@ref="$nobs">, que proporciona o número de observacións do rango da mostra vixente. 

# $trsq access
Resultado: 	escalar 

Devolve o escalar <@mth="TR"><@sup="2"> (o tamaño da mostra multiplicado polo R-cadrado do último modelo), se está dispoñible. 

# $uhat access
Resultado: 	serie 

Devolve unha serie cos erros do último modelo estimado. Isto pode ter diferentes significados dependendo dos estimadores utilizados. Por exemplo, logo da estimación dun modelo ARMA, <@lit="$uhat"> contén os erros da predición adiantados 1 paso; logo da estimación dun probit, contén os erros xeneralizados. 

Cando o “modelo” vixente en cuestión é un sistema de ecuacións (un VAR, un VECM ou un sistema de ecuacións simultáneas), o <@lit="$uhat"> xera unha matriz cos erros de estimación de cada ecuación, ordenados por columnas. 

# $unit access
Resultado: 	serie 

Só e válido para datos de panel. Devolve unha serie con valor igual a 1 en todas as observacións na primeira unidade ou grupo, 2 en todas as observacións na segunda unidade ou grupo, e así de forma sucesiva. 

# $vcv access
Resultado: 	matriz ou escalar 
Argumentos:	<@var="nome1">  (nome de coeficiente, opcional)
		<@var="nome2">  (nome de coeficiente, opcional)

Cando se utiliza sen argumentos, <@lit="$vcv"> devolve unha matriz cadrada que contén as varianzas-covarianzas estimadas dos coeficientes do último modelo estimado. Se este último era uniecuacional, pódense indicar os nomes de dous regresores entre parénteses, para así obter un escalar coa covarianza estimada entre <@var="nome1"> e <@var="nome2">. Mira tamén <@ref="$coeff">, <@ref="$stderr">. 

Este accesorio non está dispoñible para VARs ou VECMs. Para modelos dese tipo <@ref="$sigma"> e <@ref="$xtxinv">. 

# $vecGamma access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo de estimar un VECM e devolve unha matriz na que as matrices Gamma (cos coeficientes das diferenzas retardadas das variables cointegradas) se agrupan unhas ao lado das outras. Cada fila indica unha ecuación; para un VECM con nivel de retardo <@mth="p"> existen <@mth="p"> – 1 submatrices. 

# $version access
Resultado: 	escalar 

Devolve un escalar cun valor enteiro que designa a versión de GRETL. A versión actual de GRETL está formada por unha cadea de texto que indica o ano con formato de 4 díxitos seguido dunha letra desde a ata j, que representa as sucesivas actualizacións dentro de cada ano (por exemplo, 2015d). O valor devolto por este accesorio está calculado multiplicando o ano por 10, e sumándolle un número que representa á letra, na orde léxica en base cero. Así, 2015d represéntase mediante 20153. 

En versións anteriores ao GRETL 2015d, o identificador tiña o seguinte formato: x.y.z (tres números enteiros separados por puntos); nese caso, o valor da función calculábase con <@lit="10000*x + 100*y + z">. Por exemplo, a última versión co formato antigo (1.10.2) transcribíase mediante 11002. Deste xeito a orde numérica de <@lit="$version"> foi preservada aínda despois de mudar o esquema das versións. 

# $vma access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse logo de estimar un VAR ou un VECM, e devolve unha matriz que contén a representación VMA ata a orde especificada por medio da instrución <@lit="set horizon">. Para ter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:var"> (Capítulo 32). 

# $windows access
Resultado: 	enteiro 

Devolve un número enteiro co valor 1 se GRETL está executándose en Windows, e 0 noutro caso. Poñendo como condición un destes valores, podes escribir instrucións “shell ” que podan executarse en diferentes sistemas operativos. 

Consulta tamén a instrución <@xrf="shell">. 

# $workdir access
Resultado: 	cadea 

Este accesorio devolve unha cadea de texto coa ruta desde a que le e na que escribe GRETL por defecto. Ofrécese unha discusión máis cumprida no manual de Instrucións, na referencia <@xrf="workdir">. Cae na conta de que o usuario pode determinar esta cadea por medio da instrución <@xrf="set">. 

# $xlist access
Resultado: 	lista 

Se o último modelo estimado era uniecuacional, este accesorio vai devolver unha lista cos seus regresores. Se o último modelo era un sistema de ecuacións, devolve unha lista “global” coas variables esóxenas (na mesma orde na que aparecen co accesorio <@ref="$sysB">). Se o último modelo era un VAR, devolve unha lista cos regresores esóxenos (se hai algún), excepción feita dos termos determinísticos habituais (a constante, a tendencia e os elementos estacionais). 

# $xtxinv access
Resultado: 	matriz 

Debe de executarse unicamente logo da estimación dun VAR ou VECM, e devolve a matriz <@mth="X'X"><@sup="-1">, onde <@mth="X"> é a matriz habitual cos regresores utilizados en cada ecuación. Pese a que este accesorio está dispoñible para un VECM estimado con unha restrición imposta en α (a matriz de “cargas”), debe de terse en conta que nese caso non todos os coeficientes dos regresores varían libremente. 

# $yhat access
Resultado: 	serie 

Devolve unha serie cos valores estimados da variable explicada da última regresión. 

# $ylist access
Resultado: 	lista 

Se o último modelo estimado foi un VAR, un VECM ou un sistema de ecuacións simultáneas, o accesorio devolve unha lista coas variables endóxenas. Se o último modelo estimado foi uniecuacional, o accesorio devolve unha lista cun único elemento, a variable dependente. No caso especial do modelo biprobit, a lista contén dous elementos. 

## Built-in strings

# $dotdir straccess
Resultado: 	cadea 

Proporciona unha cadea de texto coa ruta completa ao directorio que usa GRETL para os ficheiros temporais. Para usala en modo de substitución para cadeas de texto, antepón o símbolo arroba (@dotdir). 

# $gnuplot straccess
Resultado: 	cadea 

Proporciona unha cadea de texto coa ruta ata o executable 'gnuplot'. Para usala en modo de substitución para cadeas, antepón o símbolo arroba (@gnuplot). 

# $gretldir straccess
Resultado: 	cadea 

Proporciona unha cadea de texto coa ruta completa ao directorio de instalación de GRETL. Para usala en modo de substitución para cadeas de texto, antepón o símbolo arroba (@gretldir). 

# $tramo straccess
Resultado: 	cadea 

Proporciona unha cadea de texto coa ruta ata o executable 'tramo'. Para usala en modo de substitución para cadeas, antepón o símbolo arroba (@tramo). 

# $tramodir straccess
Resultado: 	cadea 

Proporciona unha cadea de texto coa ruta ata o directorio de datos de 'tramo'. Para usala en modo de substitución para cadeas, antepón o símbolo arroba (@tramodir). 

# $x12a straccess
Resultado: 	cadea 

Proporciona unha cadea de texto coa ruta ata o executable 'x-12-arima'. Para usala en modo de substitución para cadeas, antepón o símbolo arroba (@x12a). 

# $x12adir straccess
Resultado: 	cadea 

Proporciona unha cadea de texto coa ruta ata o directorio de datos de 'x-12-arima'. Para usala en modo de substitución para cadeas, antepón o símbolo arroba (@x12adir). 

## Functions proper

# abs math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor absoluto de <@var="x">. 

# acos math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco coseno de <@var="x">; é dicir, proporciona o arco cuxo coseno é <@var="x"> (o argumento debe de estar entre –1 e 1). 

# acosh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno hiperbólico inverso de <@var="x"> (solución positiva). Este último debe de ser maior ca 1, pois pola contra a función devolverá NA. Mira tamén <@ref="cosh">. 

# aggregate stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou lista)
		<@var="segunvar">  (serie ou lista)
		<@var="nomefunc">  (cadea, opcional)

Na forma máis simple de uso desta función, <@var="x"> establécese igual a <@lit="null">, <@var="segunvar"> é unha serie individual e o terceiro argumento omítese (ou establécese igual a cero). Neste caso, devólvese unha matriz con dúas columnas que contén: os distintos valores de <@var="segunvar"> ordenados de forma crecente na primeira columna, e o número de observacións nas que <@var="segunvar"> toma cada un deses valores. Por exemplo... 

<code>          
     open data4-1
     eval aggregate(null, bedrms)
</code>

... amosará que a serie <@lit="bedrms"> ten os valores 3 (en total 5 veces) e 4 (en total 9 veces). 

De xeito máis xeral, se <@var="segunvar"> é unha lista con <@mth="n"> elementos, entón as <@mth="n"> columnas á esquerda conteñen as combinacións dos distintos valores de cada unha das <@mth="n"> series, e a columna de reconto contén o número de observacións nas que se produce cada combinación. Cae na conta de que podes sempre atopar a columna de reconto na posición <@lit="nelem(segunvar) + 1">. 

<@itl="Especificar unha función de agregación"> 

Cando indicas o terceiro argumento, entón <@var="x"> non debe ser <@lit="null">, e as <@mth="m"> columnas máis á dereita van conter os valores do estatístico especificado por <@var="nomefunc"> para cada unha das variables en <@var="x">. (Deste xeito, <@mth="m"> iguálase a 1 cando <@var="x"> é unha única serie, e iguálase a <@lit="nelem(x)"> cando <@var="x"> é unha lista.) O estatístico indicado calcúlase nas submostras respectivas que estean definidas mediante as combinacións indicadas en <@var="segunvar"> (en orde ascendente); estas combinacións amósanse na(s) primeira(s) <@mth="n"> columna(s) da matriz que se devolve. 

Deste xeito, no caso especial no que <@var="x"> e <@var="segunvar"> son ambas series individuais, o valor que se devolve é unha matriz con tres columnas que vai conter respectivamente: os distintos valores de <@var="segunvar"> ordenados de forma crecente, o número de observacións nas que <@var="segunvar"> toma cada un deses valores, e os valores do estatístico que especifica a función <@var="nomefunc">, calculado para a serie <@var="x">, pero usando tan só aquelas observacións nas que <@var="segunvar"> toma o mesmo valor que se especifica na primeira columna da matriz. 

As seguintes opcións de <@var="nomefunc"> mantéñense de forma “orixinal”: <@ref="sum">, <@ref="sumall">, <@ref="mean">, <@ref="sd">, <@ref="var">, <@ref="sst">, <@ref="skewness">, <@ref="kurtosis">, <@ref="min">, <@ref="max">, <@ref="median">, <@ref="nobs"> e <@ref="gini">. Cada unha destas funcións utiliza á súa vez unha serie como argumento e devolve un valor escalar; por iso, neste sentido, pode dicirse que de algún xeito “agregan” a serie. Podes utilizar unha función definida polo usuario como “agregador”; nese caso, da mesma forma que as funcións orixinais, esa función debe de ter como argumento unicamente unha serie, e devolver un valor escalar. 

Cae na conta de que, a pesar de que <@lit="aggregate"> fai o reconto de casos de forma automática, a opción <@lit="nobs">, non é redundante como función “agregadora”, posto que proporciona o número de observacións válidas (non ausentes) de <@var="x"> en cada combinación de <@var="segunvar">. 

Como exemplo sinxelo, supón que con <@lit="rexion"> se definen uns códigos para representar unha distribución xeográfica por rexións, utilizándose para iso enteiros desde 1 ata <@mth="n">, e que con <@lit="renda"> se representa a renda dos fogares. Entón o código indicado deseguido debe producir unha matriz de orde <@itl="n">×3 que contén os códigos das rexións, o reconto de observacións de cada unha, e a renda media dos fogares en cada unha: 

<code>          
     matrix m = aggregate(renda, rexion, mean)
</code>

Como exemplo de utilización con listas de variables, sexa <@lit="xenero"> unha variable binaria home/muller, sexa <@lit="raza"> unha variable categórica con tres valores, e considera o seguinte código: 

<code>          
     list BY = xenero raza
     list X = renda idade
     matrix m = aggregate(X, BY, sd)
</code>

Invocar a función <@lit="aggregate"> producirá unha matriz de orde 6×5. Nas dúas primeiras columnas exprésanse as 6 distintas combinacións dos valores de 'xenero' e 'raza'; a columna do medio contén o reconto do número de casos para cada unha desas combinacións; e as dúas columnas máis á dereita conteñen as desviacións padrón mostrais de <@lit="renda"> e <@lit="idade">. 

Observa que se <@var="segunvar"> é unha lista de variables, algunhas combinacións dos valores de <@var="segunvar"> poden non estar presentes nos datos (producíndose un reconto igual a cero). Nese caso, os valores dos estatísticos para <@var="x"> se rexistran como <@lit="NaN"> (é dicir, non son números). Se queres ignorar eses casos, podes usar a función <@ref="selifr"> para escoller só aquelas filas que non teñan reconto igual a cero. A columna a comprobar estará unha posición á dereita da indicada polo número de variables de <@var="segunvar">, polo que pode usarse o código: 

<code>          
     matrix m = aggregate(X, BY, sd)
     scalar c = nelem(BY)
     m = selifr(m, m[,c+1])
</code>

# argname strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="pordefecto">  (cadea, opcional)

Se <@var="s"> é o nome dun parámetro cara a unha función definida previamente polo usuario, devolve unha cadea de texto co nome do argumento correspondente (se este ten un nome a nivel da chamada). Cando o argumento é anónimo, devólvese unha cadea baleira agás que indiques o argumento opcional <@var="pordefecto">, en cuxo caso utilízase o seu valor como alternativa. 

# array data-utils
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumento: 	<@var="n">  (enteiro)

Esta é a función “xeradora” básica dunha nova variable de tipo arranxo (“array”). Ao usar esta función é necesario que especifiques un tipo (en forma plural) para o arranxo: <@lit="strings">, <@lit="matrices">, <@lit="bundles">, <@lit="lists"> ou <@lit="arrays">. Devolve un arranxo do tipo especificado con <@var="n"> elementos “baleiros” (por exemplo, unha cadea de texto (“string”) baleira ou unha matriz nula). Exemplos de utilización: 

<code>          
     strings S = array(5)
     matrices M = array(3)
</code>

Consulta tamén <@ref="defarray">. 

# asin math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco seno de <@var="x">; é dicir, proporciona o arco cuxo seno é <@var="x"> (o argumento debe de estar entre –1 e 1). 

# asinh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno hiperbólico inverso de <@var="x">. Mira tamén <@ref="sinh">. 

# assert programming
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="expr">  (escalar)

Esta función está dirixida a comprobar e depurar código HANSL. O seu argumento deberá ser unha expresión cuxo valor sexa un escalar. O valor que devolve esta función é ou ben 1 cando o valor do argumento <@var="expr"> non é cero (“verdadeiro” booleano ou “éxito”), ou ben 0 se o valor do argumento é cero (“falso” booleano ou “fallo”). 

Por defecto, non hai outras consecuencias de que falle unha chamada a <@lit="assert">, máis que o feito de que o valor que se devolve é cero. Porén, podes utilizar a instrución <@xrf="set"> para facer que o fallo dunha afirmación teña máis consecuencias. Hai tres niveis: 

<code>          
     # Amosar unha mensaxe de aviso, mais continuar coa execución
     set assert warn
     # Amosar unha mensaxe de aviso e deter a execución dun guión
     set assert stop
     # Amosar unha mensaxe a 'stderr' e deter o programa
     set assert fatal
</code>

Na maioría dos casos <@lit="stop"> é suficiente para deter a execución dun guión, pero en certos casos especiais (como dentro dunha función invocada desde un bloque de instrucións tal como en <@xrf="mle">), pode resultar necesario utilizar a opción <@lit="fatal"> para acadar unha indicación clara da afirmación que falla. Porén, observa que neste caso a mensaxe vai dirixirse á saída de resultados do erro padrón. 

Podes restablecer o funcionamento por defecto mediante 

<code>          
     set assert off
</code>

A xeito de exemplo sinxelo: Se en certo punto dun guión HANSL, un escalar <@lit="x"> debera ser non negativo, o seguinte código amosará un erro se este non é o caso: 

<code>          
     set assert stop
     assert(x >= 0)
</code>

# atan math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos radiáns do arco tanxente de <@var="x">; é dicir, devolve o arco cuxa tanxente é <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="tan">, <@ref="atan2">. 

# atan2 math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="y">  (escalar, serie ou matriz)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor principal da arco tanxente de <@var="y">/<@var="x">, utilizando os signos dos dous argumentos indicados para determinar o cuadrante do resultado. O valor que se devolve está en radiáns, dentro do rango [–π, π]. 

Se os dous argumentos son de tipos difirentes, o tipo do resultado é o mesmo que o do “maior” dos dous, donde a xerarquía é matriz > serie > escalar. Por exemplo, se <@var="y"> é un escalar, e <@var="x"> é un vector de dimensión <@mth="n"> (ou viceversa), o resultado é un vector de dimensión <@mth="n">. Cae na conta de que os argumentos dunha matriz deben de ser vectores; e de que, se ningún argumento é un escalar, os dous argumentos deben de ser da mesma longura. 

Mira tamén <@ref="tan">, <@ref="tanh">. 

# atanh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente hiperbólica inversa de <@var="x">. Mira tamén <@ref="tanh">. 

# atof strings
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Función moi relacionada coa da linguaxe de programación C co mesmo nome. Devolve un escalar co resultado de converter a cadea de texto <@var="s"> (ou o seu anaco relevante logo de descartar calquera espazo inicial en branco) nun número de punto flotante. A diferenza do que ocorre na linguaxe C, a función <@lit="atof"> sempre asume que o carácter decimal é o “<@lit=".">” (por cuestións de transportabilidade). Ignóranse todos os caracteres que seguen logo da parte de <@var="s"> que se converte en número de punto flotante. 

Se, baixo o suposto establecido, non puidera converterse ningún dos caracteres de <@var="s"> que queden logo de descartar os espazos en branco, a función devolve <@lit="NA">. 

<code>          
     # Exemplos:
     x = atof("1.234") # Devolve x = 1.234
     x = atof("1,234") # Devolve x = 1
     x = atof("1.2y")  # Devolve x = 1.2
     x = atof("y")     # Devolve x = NA
     x = atof(",234")  # Devolve x = NA
</code>

Consulta tamén <@ref="sscanf"> se queres ter maior flexibilidade nas conversións de cadeas de texto en números. 

# bcheck programming
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="obxectivo">  (referencia a feixe)
		<@var="entrada">  (feixe)
		<@var="teclas-requiridas">  (arranxo de cadeas, opcional)

Principalmente pensada para que a utilicen os autores de paquetes de funcións. Este é o contexto no que <@lit="bcheck"> pode ser útil: tes unha función que admite un argumento de tipo feixe mediante o que o solicitante pode facer varias eleccións. Algúns elementos do feixe poden ter valores predeterminados —polo que o solicitante non está obrigado a facer unha elección explícita— anque poden necesitarse outros elementos. Queres determinar se o argumento que obtés, é correcto. 

Para utilizar <@lit="bcheck">, constrúes un modelo de feixe que conteña tódalas chaves admitidas, con valores que exemplifiquen o tipo asociado a cada chave, e pásalo en forma de punteiro como <@var="obxectivo">. Para o segundo argumento, <@var="entrada">, pasas o feixe que obtés do solicitante. Entón, esta función comproba o seguinte: 

<indent>
• Contén a <@var="entrada"> algunha chave que non estea presente no <@var="obxectivo">? En tal caso, <@lit="bcheck"> devolve un valor non nulo, indicando que a <@var="entrada"> é incorrecta. 
</indent>

<indent>
• Contén a <@var="entrada">, baixo algunha das chaves indicadas, un obxecto cuxo tipo non coincida co do <@var="obxectivo">? En tal caso, devólvese un valor non nulo. 
</indent>

<indent>
• Se algúns elementos do <@var="obxectivo"> requiren unha entrada do solicitante (polo que o valor que indicas non é realmente o predeterminado, senón só un marcador de posición para indicar o tipo requirido), debes de indicar un terceiro argumento a <@lit="bcheck">: un arranxo de cadeas de texto que conteña as chaves para as que non é opcional a entrada. Entón, o valor devolto será non nulo se falta algún dos elementos requiridos de <@var="entrada">. 
</indent>

Se non se detectan fallos neses puntos, calquera valor indicado en <@var="entrada"> cópiase a <@var="obxectivo"> (é dicir, os predeterminados substitúense por eleccións correctas na parte do solicitante). Cando se detecten fallos, vaise presentar unha mensaxe que vai indicar qué é o que está mal na <@var="entrada">. 

Para ofrecer un exemplo sinxelo, supón que o teu feixe de argumentos da función admite unha matriz <@lit="X"> (requirida), un escalar <@lit="z"> con valor 0 por defecto, e unha cadea <@lit="s"> co valor “<@lit="presentar">” predeterminado. Entón, o seguinte fragmento de código sería axeitado para comprobar un feixe de nome <@lit="uservals"> proporcionado polo solicitante: 

<code>          
     bundle target = _(X={}, z=0, s="presentar")
     strings req = defarray("X")
     err = bcheck(&target, uservals, req)
     if err
        # reaccionar adecuadamente
     else
        # continuar utilizando os valores no obxectivo
     endif
</code>

# bessel math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="tipo">  (carácter)
		<@var="v">  (escalar)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Permite calcular unha das variantes da función de Bessel de clase <@var="v"> con argumento <@var="x">. O valor que devolve é do mesmo tipo que este <@var="x">. A clase da función escóllese co primeiro argumento que debe ser <@lit="J">, <@lit="Y">, <@lit="I"> ou <@lit="K">. Unha boa discusión sobre as funcións de Bessel pode atoparse na Wikipedia, mais aquí ofrécense uns breves comentarios. 

Caso <@lit="J">: función de Bessel de primeira clase que se asemella a unha onda sinusoidal amortecida. Defínese para <@var="v"> real e <@var="x">; pero se <@var="x"> fose negativo, entón <@var="v"> debe de ser un número enteiro. 

Caso <@lit="Y">: función de Bessel de segunda clase. Defínese para <@var="v"> real e <@var="x">, pero con unha singularidade en <@var="x"> = 0. 

Caso <@lit="I">: función de Bessel modificada de primeira clase que presenta un crecemento exponencial. Os argumentos que poden usarse con ela son os mesmos que no caso <@lit="J">. 

Caso <@lit="K">: función de Bessel modificada de segunda clase que presenta un decrecemento exponencial. Diverxe en <@var="x"> = 0, non está definida para valores negativos de <@var="x">, e é simétrica arredor de <@var="v"> = 0. 

# BFGSmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="g">  (chamada a función, opcional)

Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método de Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno. O argumento vectorial <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros, e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores vixentes dos parámetros, así como calquera outros datos que sexan relevantes. Se o que pretendes é en realidade minimizar o criterio obxectivo, esta función devolve o valor negativo dese criterio obxectivo. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="BFGSmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que proporcionan o máximo dese criterio. 

O terceiro argumento (opcional) establece unha maneira de proporcionar derivadas analíticas (noutro caso, o gradiente compútase numericamente). A chamada <@var="g"> á función gradiente debe de ter como primeiro argumento a unha matriz definida previamente que teña o tamaño axeitado para poder almacenar o gradiente, indicado en forma de punteiro. Así mesmo, tamén precisa ter como argumento (en forma de punteiro ou non) ao vector de parámetros. Outros argumentos son opcionais. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 37). Mira tamén <@ref="BFGScmax">, <@ref="NRmax">, <@ref="fdjac">, <@ref="simann">. 

# BFGSmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="BFGSmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# BFGScmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="limites">  (matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="g">  (chamada a función, opcional)

Devolve un escalar co resultado dunha maximización con restricións por medio do método L-BFGS-B (BFGS con memoria limitada, consulta <@bib="Byrd, Lu, Nocedal e Zhu, 1995;byrd-etal95">). O argumento vectorial <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros, o argumento <@var="limites"> debe de conter as restricións aplicadas aos valores dos parámetros (consulta máis abaixo), e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores vixentes dos parámetros así como calquera outros datos que sexan relevantes. Se o que pretendes realmente é minimizar o criterio obxectivo, esta función debe devolver o valor negativo dese criterio. Ao completar con éxito a súa execución, <@lit="BFGScmax"> devolve o valor máximo do criterio obxectivo, dadas as restricións de <@var="limites">, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que maximizan o criterio. 

A matriz <@var="limites"> debe de ter 3 columnas, e un número de filas igual ao número de elementos restrinxidos no vector de parámetros. O primeiro elemento dunha fila dada é o enteiro positivo que indexa o parámetro restrinxido; o segundo e o terceiro elementos son os límites inferior e superior, respectivamente. Os valores <@lit="-$huge"> e <@lit="$huge"> deben usarse para indicar que o parámetro non posúe restricións inferiores ou superiores, respectivamente. Por exemplo, a seguinte expresión é a forma de especificar que o segundo elemento do vector de parámetros debe de ser non negativo: 

<code>          
     matrix limites = {2, 0, $huge}
</code>

O cuarto argumento (opcional) establece unha maneira de proporcionar derivadas analíticas (noutro caso, o gradiente calcúlase numericamente). A chamada <@var="g"> á función gradiente debe de ter como primeiro argumento a unha matriz definida previamente que teña o tamaño axeitado para poder almacenar o gradiente, indicado en forma de punteiro. Así mesmo, tamén precisa ter como argumento (en forma de punteiro ou non) ao vector de parámetros. Outros argumentos son opcionais. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 37). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="NRmax">, <@ref="fdjac">, <@ref="simann">. 

# BFGScmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="BFGScmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# bincoeff math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="n">  (escalar, serie ou matriz)
		<@var="k">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coeficiente binomial. Este indica o número de xeitos nos que <@var="k"> elementos se poden escoller (sen repetición) de entre <@var="n"> elementos, independentemente de como estean ordenados. Isto tamén equivale ao coeficiente do elemento (<@mth="k">+1)-ésimo na expansión polinómica da potencia dun binomio <@mth="(1+x)^n">. 

Para argumentos enteiros o resultado é <@mth="n!/k!(n-k)!">. Pero esta función tamén acepta argumentos non enteiros, e nese caso a fórmula de arriba se xeneraliza como Γ(<@mth="n">+1)/(Γ(<@mth="k">+1) × Γ(<@mth="n-k">+1)). 

Cando <@var="k"> > <@var="n"> ou <@var="k"> < 0, non hai unha resposta válida polo que se amosa un fallo. 

Se os dous argumentos son de diferente tipo, o resultado será do tipo do “maior” dos dous (sendo o criterio de ordenación matriz > serie > escalar). Por exemplo, se <@var="n"> é un escalar, e <@var="k"> é un vector de dimensión <@mth="r"> (ou viceversa), o resultado é un vector de dimensión <@mth="r">. Ten en conta que os argumentos matriciais deberán ser vectores. Tamén que, se ningún argumento é un escalar, os dous deberán ser da mesma longura. 

Consulta tamén <@ref="gammafun"> e <@ref="lngamma">. 

# bkfilt timeseries
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="f1">  (enteiro, opcional)
		<@var="f2">  (enteiro, opcional)
		<@var="k">  (enteiro, opcional)

Devolve unha serie co resultado da aplicación do filtro paso-banda de Baxter–King a unha serie <@var="y">. Os parámetros opcionais <@var="f1"> e <@var="f2"> representan, de maneira respectiva, os límites inferior e superior do rango de frecuencias que se vai extraer, namentres que <@var="k"> representa a orde de aproximación que se vai utilizar. 

Se non se proporcionan eses argumentos, entón os valores por defecto van depender da periodicidade do conxunto de datos. Para datos anuais os valores por defecto para <@var="f1">, <@var="f2"> e <@var="k"> son 2, 8 e 3 respectivamente; para datos trimestrais son 6, 32 e 12; e para datos mensuais son 18, 96 e 36. Eses valores escóllense para coincidir coa elección máis común entre os usuarios, que consiste na utilización deste filtro para extraer a compoñente de frecuencia do “ciclo de negocios”. Isto, á súa vez, defínese habitualmente comprendido entre 18 meses e 8 anos. O filtro abarca 3 anos de datos, na elección por defecto. 

Se <@var="f2"> é maior ou igual ao número de observacións dispoñibles, entón execútase a versión “paso-baixo” do filtro, e a serie resultante debe de considerarse como unha estimación da compoñente de tendencia, máis ca da compoñente do ciclo. Mira tamén <@ref="bwfilt">, <@ref="hpfilt">. 

# bkw stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="V">  (matriz)
		<@var="nomespar">  (arranxo de cadeas, opcional)
		<@var="detallado">  (booleano, opcional)

Executa probas BKW de diagnose de multicolinearidade (consulta <@bib="Belsley, Kuh e Welsch (1980);belsley-etal80">) dada unha matriz de covarianzas das estimacións dos parámetros, <@var="V">. O segundo argumento (opcional), pode ser un arranxo de cadeas de texto ou unha cadea que conteña nomes separados por comas, e se usa para etiquetar as columnas que amosan as proporcións de varianza; o número de nomes debe de coincidir coa dimensión de <@var="V">. Despois de estimar un modelo en GRETL, podes obter argumentos adecuados para indicar nesta función mediante os accesorios <@ref="$vcv"> e <@ref="$parnames">. 

Por defecto, esta función traballa silandeiramente, devolvendo tan só a táboa BKW en forma de matriz, pero se indicas como terceiro argumento un valor non nulo, a táboa preséntase xunto con algunhas análises. 

Tamén dispós desta funcionalidade con formato de instrución mediante <@xrf="bkw">, e vaise referir automaticamente ao derradeiro modelo, sen requirir ningún argumento. 

# boxcox transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou matriz)
		<@var="d">  (escalar)

Devolve o resultado da transformación de Box–Cox con parámetro <@var="d"> dunha serie positiva <@var="y"> (ou das columnas dunha matriz <@var="y">). 

O resultado é (<@mth="y"><@sup="d"> - 1)/<@mth="d"> para <@mth="d"> distinto de cero, ou log(<@mth="y">) para <@mth="d"> = 0. 

# bread data-utils
Resultado: 	feixe 
Argumentos:	<@var="nomeficheiro">  (cadea)
		<@var="importar">  (booleano, opcional)

Devolve a lectura dun feixe (bundle) desde un ficheiro especificado polo argumento <@var="nomeficheiro">. Por defecto, asúmese que o feixe está representado en XML; e que se lle aplicou a compresión gzip se <@var="nomeficheiro"> ten extensión <@lit=".gz">. Pero se a extensión é <@lit=".json"> ou <@lit=".geojson">, asúmese que o contido é de tipo JSON. 

No caso XML, o ficheiro debe de conter un elemento <@lit="gretl-bundle">, que se use para almacenar cero ou máis elementos <@lit="bundled-item">. Por exemplo: 

<code>          
     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
     <gretl-bundle name="temp">
          <bundled-item key="s" type="string">moo</bundled-item>
          <bundled-item key="x" type="scalar">3</bundled-item>
     </gretl-bundle>
</code>

Como cabería agardar, os ficheiros que se len axeitadamente por medio de <@lit="bread"> xéranse mediante a función asociada <@ref="bwrite">. 

Se o nome do ficheiro non contén a especificación completa do camiño ao cartafol onde está, entón vai procurarse en varias localizacións “probables”, comezando no <@xrf="workdir"> vixente. Porén, cando se proporciona un valor non nulo para o argumento opcional <@var="importar">, o ficheiro vai procurarse no cartafol “punto” do usuario. Neste caso, o argumento <@var="nomeficheiro"> deberá ser un nome simple de ficheiro, sen a inclusión do camiño ao cartafol. 

Se ocorre algún fallo (por exemplo, se o ficheiro está mal formatado ou é inaccesible), devólvese o fallo por medio do accesorio <@ref="$error">. 

Mira tamén <@ref="mread">, <@ref="bwrite">. 

# brename data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="B">  (feixe)
		<@var="vellachave">  (cadea)
		<@var="novachave">  (cadea)

Se o feixe <@var="B"> contén un elemento que teña a chave <@var="vellachave">, esa súa chave trócase a <@var="novachave">; doutro xeito, amósase un fallo. A función devolve un 0 cando se fai correctamente o cambio de nome. 

Trocar a chave dun elemento dun feixe non é unha tarefa habitual, mais pode xurdirte esa necesidade no contexto de funcións que operan con feixes, e <@lit="brename"> resulta ser unha ferramenta eficiente para ese traballo. Exemplo: 

<code>          
     # Establecer un feixe que contén unha matriz grande
     bundle b
     b.X = mnormal(1000, 1000)
     if 0
         # 'Trocar a chave manualmente'
         Xcopy = b.X
         delete b.X
         b.Y = Xcopy
         delete Xcopy
     else
         # fronte a 'Trocala de forma eficiente'
         brename(b, "X", "Y")
     endif
</code>

O primeiro método esixe que se copie esa gran matriz dúas veces: primeiro fóra do feixe, e logo de novo dentro del baixo unha chave diferente. O método eficiente troca a chave directamente. 

# bwfilt timeseries
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="n">  (enteiro)
		<@var="omega">  (escalar)

Devolve unha serie co que resulta ao aplicar un filtro paso-baixo de Butterworth de orde <@var="n"> e frecuencia de corte <@var="omega">, na serie <@var="y">. O corte exprésase en graos e debe de ser maior ou igual a cero, e menor ca 180. Os valores de corte máis pequenos van restrinxir o paso-banda a menores frecuencias, e así producen unha tendencia máis suave. Os valores maiores de <@var="n"> producen un corte máis agudo, mais co custo de poder ter inestabilidade numérica. 

A inspección preliminar do periodograma da serie de interese é moi útil cando se desexa aplicar esta función. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:tsfilter"> (Capítulo 30). Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="hpfilt">. 

# bwrite data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="B">  (feixe)
		<@var="nomeficheiro">  (cadea)
		<@var="exportar">  (booleano, opcional)

Escribe o feixe (bundle) <@var="B"> nun ficheiro, serializado en XML; ou como JSON, se <@var="nomeficheiro"> ten extensión <@lit=".json"> ou <@lit=".geojson">. Consulta <@ref="bread"> para ter unha descrición do formato cando se usa XML. Se xa existe un ficheiro denominado <@var="nomeficheiro">, vaise sobrescribir. Esta función devolve o valor nominal 0 no caso de que conclúa con éxito; se fracasa a escritura se amosa un fallo. 

O ficheiro de saída gárdase no cartafol <@xrf="workdir"> vixente, agás que <@var="nomeficheiro"> conteña o camiño completo co cartafol no que vai ser gardado. Agora ben, cando se indica un valor non nulo para o argumento <@var="exportar">, o ficheiro vaise gardar no cartafol “punto” do usuario. Neste caso, o argumento <@var="nomeficheiro"> deberá de ser un nome simple de ficheiro, sen a inclusión do camiño ao cartafol. 

Dispós da opción de compresión gzip, pero unicamente no caso de que o resultado sexa de tipo XML. Isto vaise aplicar se <@var="nomeficheiro"> ten a extensión <@lit=".gz">. 

Mira tamén <@ref="bread">, <@ref="mwrite">. 

# carg complex
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)

Devolve unha matriz real de dimensión <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o “argumento” complexo de cada elemento da matriz complexa <@var="C"> de dimensión <@itl="m">×<@itl="n">. O argumento do número complexo <@mth="z"> = <@mth="x"> + <@mth="yi"> tamén pode calcularse mediante <@lit="atan2(y, x)">. 

Mira tamén <@ref="abs">, <@ref="cmod">, <@ref="atan2">. 

# cdemean transforms
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="tipificar">  (booleano, opcional)

Centra as columnas da matriz <@var="X"> a respecto das súas medias. Se o segundo argumento (opcional) ten un valor non nulo, entón os valores centrados divídense ademais polas desviacións padrón de cada columna (que se caculan utilizando <@mth="n"> – 1 como divisor, no que <@mth="n"> é o número de filas de <@var="X">). 

Cae na conta de que <@ref="stdize"> proporciona unha funcionalidade máis flexible. 

# cdf probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="p1 = cdf(N, -2.5)">
		<@lit="p2 = cdf(X, 3, 5.67)">
		<@lit="p3 = cdf(D, 0.25, -1, 1)">

Calcula o valor da función de distribución acumulativa, e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa probabilidade <@mth="P(X ≤ x)">, onde a distribución de <@mth="X"> se especifica por medio da letra <@var="d">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="x"> pode necesitarse algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución, tal e como se indica a continuación (mais observa que a distribución Normal ten a súa propia función, por conveniencia, <@ref="cnorm">): 

<indent>
• Normal estándar (d = z, n ou N): sen argumentos extras 
</indent>

<indent>
• Normal bivariante (D): coeficiente de correlación 
</indent>

<indent>
• Loxística (lgt ou s): sen máis argumentos 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Gamma (g ou G): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Beta (beta): 2 parámetros de forma 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): media 
</indent>

<indent>
• Exponencial (exp): escala 
</indent>

<indent>
• Weibull (w ou W): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Laplace (l ou L): media; escala 
</indent>

<indent>
• Erro Xeneralizado (E): forma 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado non central (ncX): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
</indent>

<indent>
• F non central (ncF): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.), parámetro de non centralidade 
</indent>

<indent>
• t non central (nct): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
</indent>

Cae na conta de que, na maioría dos casos, existen alcumes para axudar a memorizar os códigos. O caso da normal bivariante é especial: a sintaxe é <@lit="x = cdf(D, rho, z1, z2)"> onde <@lit="rho"> é o coeficiente de correlación entre as variables <@lit="z1"> e <@lit="z2">. 

Mira tamén <@ref="pdf">, <@ref="critical">, <@ref="invcdf">, <@ref="pvalue">. 

# cdiv complex
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz)

Esta é unha función herdada, anterior ao soporte orixinal de GRETL para matrices complexas. 

Devolve unha matriz co resultado de dividir números complexos. Os dous argumentos deben comporse do mesmo número de filas, <@mth="n">, e dunha ou dúas columnas. A primeira columna contén a parte real, e a segunda (se existe) contén a parte imaxinaria. O resultado que se devolve é unha matriz de orde <@itl="n">×2 ou, no caso de non existir a parte imaxinaria, un vector con <@mth="n"> filas. Mira tamén <@ref="cmult">. 

# cdummify transforms
Resultado: 	lista 
Argumento: 	<@var="L">  (lista)

Esta función devolve unha lista na que cada serie do argumento <@var="L"> que teña o atributo “codificado”, substitúese por un conxunto de variables ficticias que representan cada un dos seus valores codificados, pero omitindo o valor máis pequeno. Se o argumento <@var="L"> non contén ningunha serie codificada, o valor que se devolve vai ser idéntico a <@var="L">. 

No caso de que se xeren, as variables ficticias noméanse co padrón <@lit="D"><@var="varname"><@lit="_"><@var="vi">, no que <@var="vi"> indica o <@var="i"><@sup="-ésimo"> valor representado da variable que se codifica. No caso de que algúns dos valores sexan negativos, vaise inserir “m” antes do valor (absoluto) de <@var="vi">. 

Por exemplo, supón que <@var="L"> contén unha serie codificada chamada <@lit="C1"> cos valores –9, –7, 0, 1 e 2. Entón, as variables ficticias xeradas van ser <@lit="DC1_m7"> (que codifica cando C1 = –7), <@lit="DC1_0"> (que codifica cando C1 = 0), etcétera. 

Mira tamén <@ref="dummify">, <@ref="getinfo">. 

# ceil math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Función tope: devolve un resultado (do tipo do argumento) co menor enteiro que sexa maior ou igual a <@var="x">. Mira tamén <@ref="floor">, <@ref="int">. 

# cholesky linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz definida positiva)

Realiza a descomposición de Cholesky de <@var="A">. Cando <@var="A"> sexa unha matriz real, deberá ser simétrica e definida positiva; nese caso, o resultado será unha matriz triangular inferior <@mth="L"> que verificará <@mth="A = LL'">. Cando <@var="A"> sexa complexa, deberá ser Hermitiana e definida positiva; e o resultado será unha matriz complexa triangular inferior de xeito que <@mth="A = LL^H">. En caso contrario, a función devolverá un fallo. 

Para o caso real, consulta tamén <@ref="psdroot"> e <@ref="Lsolve">. 

# chowlin timeseries
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="factorx">  (enteiro)
		<@var="X">  (matriz, opcional)

Non se recomenda seguir utilizando esta función; en troques, utiliza <@ref="tdisagg">. 

Devolve unha matriz como resultado de expandir os datos de entrada, <@var="Y">, a unha frecuencia maior, co método de <@bib="Chow e Lin (1971);chowlin71">. Asúmese que as columnas de <@var="Y"> representan series de datos. A matriz que se devolve ten o mesmo número de columnas que <@var="Y"> e <@var="factorx"> veces o seu número de filas. Tamén se asume que cada valor de baixa frecuencia debe tratarse como a media de <@var="factorx"> valores de alta frecuencia. 

O valor de <@var="factorx"> debe ser igual a 3 para expandir datos trimestrais a mensuais, 4 para facelo de anuais a trimestrais, ou 12 de anuais a mensuais. Podes usar o terceiro argumento (opcional) para prover unha matriz de covariables cun obxectivo de maior frecuencia. 

Os regresores que se utilizan por defecto son unha constante e unha tendencia. Cando se proporciona <@var="X">, as súas columnas utilízanse como regresores adicionais. A función devolve un fallo se o número de filas de <@var="X"> non é igual a <@var="factorx"> veces o número de filas de <@var="Y">. 

# cmod complex
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)

Devolve unha matriz real de dimensión <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o módulo complexo de cada elemento da matriz complexa <@var="C"> de dimensión <@itl="m">×<@itl="n">. O módulo do número complexo <@mth="z"> = <@mth="x"> + <@mth="yi"> é igual á raíz cadrada de <@mth="x"><@sup="2"> + <@mth="y"><@sup="2">. 

Mira tamén <@ref="abs">, <@ref="carg">. 

# cmult complex
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz)

Esta é unha función herdada, anterior ao soporte orixinal de GRETL para matrices complexas. 

Devolve unha matriz co resultado de multiplicar números complexos. Os dous argumentos deben comporse do mesmo número de filas, <@mth="n">, e dunha ou dúas columnas. A primeira columna contén a parte real e a segunda (se existe) contén a parte imaxinaria. O resultado que se devolve é unha matriz de orde <@itl="n">×2 ou, no caso de non existir a parte imaxinaria, un vector con <@mth="n"> filas. Mira tamén <@ref="cdiv">. 

# cnorm probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve a función de distribución acumulativa para unha Normal estándar. Mira tamén <@ref="dnorm">, <@ref="qnorm">. 

# cnumber linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un escalar co número de condición dunha matriz <@var="X"> de orde <@itl="n">×<@itl="k">, conforme se define en <@bib=" Belsley, Kuh e Welsch (1980);belsley-etal80">. Se as columnas de <@var="X"> son mutuamente ortogonais, o número de condición de <@var="X"> é a unidade. Pola contra, un valor grande do número de condición enténdese como un indicio de alto grao de multicolinearidade; habitualmente considérase que o valor é “grande” se é maior ou igual a 50 (ou, algunhas veces, a 30). 

Os pasos para facer os cálculos son: (1) conformar unha matriz <@mth="Z"> cuxas columnas sexan o resultado de dividir cada columna de <@var="X"> pola súa respectiva norma euclidiana; (2) construír a matriz <@mth="Z'Z"> e obter os seus autovalores; e (3) calcular a raíz cadrada da razón entre o maior e o menor autovalor. 

Mira tamén <@ref="rcond">. 

# cnameget strings
Resultado: 	cadea ou arranxo de cadeas 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="col">  (enteiro, opcional)

Se indicas o argumento <@var="col">, devolve unha cadea de texto co nome da columna <@var="col"> da matriz <@var="M">. Se as columnas de <@var="M"> non teñen nome, entón devólvese unha cadea baleira; e se <@var="col"> está fóra dos límites do número de columnas desta matriz, amósase un fallo. 

Se non indicas o segundo argumento, devolve un arranxo de cadeas de texto que contén os nomes das columnas de <@var="M">, ou un arranxo baleiro se <@var="M"> non ten asignados nomes de columnas. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix A = { 11, 23, 13 ; 54, 15, 46 }
     cnameset(A, "Col_A Col_B Col_C")
     string name = cnameget(A, 3)
     print name
</code>

Mira tamén <@ref="cnameset">. 

# cnameset matrix
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="S">  (arranxo de cadeas ou lista)

Engade nomes ás columnas da matriz de orde <@itl="T">×<@itl="k">, <@var="M">. Cando <@var="S"> é unha lista, os nomes son os das series listadas (é preciso que esa lista teña <@mth="k">elementos). Cando <@var="S"> é un arranxo de cadeas de texto, deberá de ter <@mth="k"> elementos. Como segundo argumento tamén se acepta unha única cadea de texto; nese caso, esta cadea precisa ter <@mth="k"> subcadeas separadas por espazos. 

Devolve o valor nominal 0 se as columnas son nomeadas con éxito; no caso de que non funcione, amósase un fallo. Consulta tamén <@ref="rnameset">. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix M = {1, 2; 2, 1; 4, 1}
     strings S = array(2)
     S[1] = "Col1"
     S[2] = "Col2"
     cnameset(M, S)
     print M
</code>

# cols matrix
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un enteiro co número de columnas da matriz <@var="X">. Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="rows">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# commute linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="m">  (enteiro)
		<@var="n">  (enteiro, opcional)
		<@var="post">  (enteiro, opcional)
		<@var="add_id">  (enteiro, opcional)

Devolve o resultado de premultiplicar a matriz <@var="A"> pola matriz <@mth="K"><@sub="m,n"> de conmutación (isto é máis eficiente que a propia multiplicación explícita). Asúmese que cada columna de <@var="A"> procede dunha operación de vectorización sobre unha matriz <@mth="m x n">. En particular, 

<code>          
     commute(vec(B), rows(B), cols(B))
</code>

proporciona vec(<@mth="B'">). Co obxecto de calcular a matriz de conmutación apropiada, aplica simplemente a función a unha matriz identidade co tamaño axeitado. Por exemplo: 

<code>          
     K_32 = commute(I(6), 3, 2)
</code>

Por defecto, o argumento opcional <@var="n"> está establecido que sexa igual a <@var="m">. Cando o argumento opcional <@var="post"> non é cero, lévase a cabo a multiplicación posterior en troques da multiplicación anterior; e a opción Booleana <@var="add_id"> vai premultiplicar a matriz <@var="A"> por <@mth="I + K"><@sub="m,n"> en troques de <@mth="K"><@sub="m,n">. 

# complex complex
Resultado: 	matriz complexa 
Argumentos:	<@var="A">  (escalar ou matriz)
		<@var="B">  (escalar ou matriz, opcional)

Devolve unha matriz complexa, na que tómase <@var="A"> para ofrecer a parte real e <@var="B"> para a parte imaxinaria. Se <@var="A"> é de dimensión <@itl="m">×<@itl="n"> e <@var="B"> é un escalar, o resultado é unha matriz <@itl="m">×<@itl="n"> cunha parte imaxinaria constante (e de xeito similar no caso recíproco, mais cunha parte real constante). Se ambos argumentos son matrices, deben de ter as mesmas dimensións. Se omites o segundo argumento, a parte imaxinaria establécese por defecto como cero. Mira tamén <@ref="cswitch">. 

# conj complex
Resultado: 	matriz complexa 
Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)

Devolve unha matriz complexa de dimensión <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o conxugado complexo de cada elemento da matriz complexa <@var="C"> de dimensión <@itl="m">×<@itl="n">. O conxugado dun número complexo <@mth="z"> = <@mth="x"> + <@mth="yi"> é igual a <@mth="x"> – <@mth="yi">. 

Mira tamén <@ref="carg">, <@ref="abs">. 

# contains data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
		<@var="S">  (matriz)

Proporciona un medio de determinar se un obxecto numérico <@var="x"> está contido nalgún dos elementos dunha matriz <@var="S"> (que cumpre o papel dun conxunto). 

O valor que se devolve é un obxecto do mesmo tamaño que <@var="x"> que contén valores de 1 nas posicións onde o valor <@var="x"> coincide con algún elemento de <@var="S">, e ceros nas demais. Por exemplo, o código 

<code>          
     matrix A = mshape(seq(1,9), 3, 3)
     matrix C = contains(A, {1, 5, 9})
</code>

produce 

<code>          
     A (3 x 3)

     1   4   7
     2   5   8
     3   6   9

     C (3 x 3)

     1   0   0
     0   1   0
     0   0   1
</code>

Esta función pode ser particularmente útil cando <@var="x"> é unha serie que contén unha codificación moi refinada para unha característica cualitativa, e queres reducir isto a un número de categorías menor. Podes meter en <@var="S"> un conxunto de valores a consolidar, e obter unha variable ficticia co valor 1 para as observacións que coinciden con este conxunto, e o valor 0 para as demais. 

Posto que <@var="S"> funciona como un conxunto, debera ser un vector sen valores repetidos para ter unha maior eficiencia; porén, acéptase unha matriz calquera. 

# conv2d linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="B">  (matriz)

Devolve unha matriz co cálculo da convolución bidimensional (2D) de dúas matrices <@var="A"> e <@var="B">. Se <@var="A"> é de orde <@itl="r">×<@itl="c">, e <@var="B"> é de orde <@itl="m">×<@itl="n">, entón a matriz que se devolve vai ter <@mth="r+m-1"> filas e <@mth="c+n-1"> columnas. 

Mira tamén <@ref="fft">, <@ref="filter">. 

# cquad complex
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="Z">  (matriz)

Dada unha matriz complexa <@var="Z"> de orde <@itl="m">×<@itl="n">, esta instrución devolve unha matriz real de orde <@itl="m">×<@itl="n"> que contén as "cuadranzas" de cada un dos elementos de <@var="Z">. A cuadranza dun número complexo <@mth="z"> = <@mth="a"> + <@mth="bi"> se define como <@mth="a"><@sup="2"> + <@mth="b"><@sup="2">. Polo tanto, é igual ao cadrado do módulo de <@mth="z">, e tamén é igual a <@mth="z"> multiplicado polo seu conxugado complexo; pero o cálculo directo que realiza <@lit="cquad"> é considerablemente máis rápido que calquera das outras propostas alternativas. 

# corr stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y1">  (serie ou vector)
		<@var="y2">  (serie ou vector)

Devolve un escalar co valor do coeficiente de correlación entre <@var="y1"> e <@var="y2">. Os argumentos deben de ser dúas series ou dous vectores do mesmo tamaño. Mira tamén <@ref="cov">, <@ref="mcov">, <@ref="mcorr">, <@ref="npcorr">. 

# corrgm timeseries
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie, matriz ou lista)
		<@var="p">  (enteiro)
		<@var="y">  (serie ou vector, opcional)

Cando se proporcionan só os dous primeiros argumentos, a función devolve unha matriz co correlograma de <@var="x"> para os retardos dende 1 ata <@var="p">. Se <@mth="k"> é o número de elementos de <@var="x"> (igual a 1 se <@var="x"> é unha serie, igual ao número de columnas se <@var="x"> é unha matriz, ou igual ao número de elementos se <@var="x"> é unha lista), o valor que se devolve é unha matriz con <@var="p"> filas e 2<@mth="k"> columnas, na que as <@mth="k"> primeiras columnas conteñen as respectivas autocorrelacións, e as restantes conteñen as respectivas autocorrelacións parciais. 

Cando se indica o terceiro argumento, esta función calcula o correlograma cruzado dende <@mth="+"><@var="p"> ata <@mth="-"><@var="p"> para cada un dos <@mth="k"> elementos de <@var="x"> e <@var="y">. A matriz que se devolve componse de 2<@mth="p"> + 1 filas e <@mth="k"> columnas. Se <@var="x"> é unha serie ou unha lista, e <@var="y"> é un vector, este último é preciso que teña tantas filas coma o número total de observacións que hai na mostra seleccionada en vigor. 

# cos math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno de <@var="x">. Mira tamén <@ref="sin">, <@ref="tan">, <@ref="atan">. 

# cosh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co coseno hiperbólico de <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="acosh">, <@ref="sinh">, <@ref="tanh">. 

# cov stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y1">  (serie ou vector)
		<@var="y2">  (serie ou vector)

Devolve un escalar coa covarianza entre <@var="y1"> e <@var="y2">. Os argumentos deben de ser dúas series, ou ben dous vectores da mesma longura. Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="mcov">, <@ref="mcorr">. 

# critical probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="c">  (carácter)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="p">  (escalar, serie ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="c1 = critical(t, 20, 0.025)">
		<@lit="c2 = critical(F, 4, 48, 0.05)">

Permite calcular valores críticos, e devolve un resultado do mesmo tipo que o introducido. O valor <@mth="x"> que se devolve vai cumprir <@mth="P(X > x) = p">, onde a distribución de <@mth="X"> determínase pola letra <@var="c">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="x">, pode necesitarse algún outro adicional (escalar) para indicar os parámetros da distribución. Isto faise deste xeito: 

<indent>
• Normal estándar (c = z, n ou N): sen argumentos extras 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): media 
</indent>

<indent>
• Laplace (l ou L): media; escala 
</indent>

<indent>
• Erro Xeneralizado (E): forma 
</indent>

Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="invcdf">, <@ref="pvalue">. 

# cswitch complex
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="xeito">  (escalar)

Reinterpreta unha matriz real como se contivese valores complexos, ou viceversa. A acción concreta depende de <@var="xeito"> (que deberá ter un valor de 1, 2, 3 ou 4), como se explica deseguido: 

Xeito 1: O argumento <@var="A"> debe ser unha matriz real cun número par de columnas. A función devolve unha matriz coa metade das columnas, con valores complexos formados utilizando as columnas impares de <@var="A"> para as partes reais, e as columnas pares para as partes imaxinarias. 

Xeito 2: Permite facer a operación inversa á do xeito 1. O argumento <@var="A"> debe ser unha matriz complexa, e o resultado que se devolve é unha matriz real que terá o dobre de columnas que as de <@var="A">. 

Xeito 3: O argumento <@var="A"> debe ser unha matriz real cun número par de filas. A función devolve unha matriz coa metade das filas, con valores complexos formados utilizando as filas impares de <@var="A"> para as partes reais, e as filas pares para as partes imaxinarias. 

Xeito 4: Permite facer a operación inversa á do xeito 3. O argumento <@var="A"> debe ser unha matriz complexa, e o resultado que se devolve é unha matriz real que terá o dobre de filas que as de <@var="A">. 

Mira tamén <@ref="complex">. 

# ctrans complex
Resultado: 	matriz complexa 
Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)

Devolve unha matriz complexa de dimensión <@itl="n">×<@itl="m"> que contén a trasposta conxugada da matriz complexa <@var="C"> de dimensión <@itl="m">×<@itl="n">. O operador <@lit="'"> (traspoñer) fai tamén a transposición conxugada de matrices complexas. Podes utilizar a función <@ref="transp"> con matrices complexas, pero iso vai realizar a transposición “directa” (non a conxugada). 

# cum transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou matriz)

Acumula <@var="x"> (isto é, crea unha suma móbil). Cando <@var="x"> é unha serie, produce unha serie <@mth="y"> na que cada un dos seus elementos é igual á suma dos valores de <@var="x"> ata a observación correspondente. O punto de partida para a acumulación é a primeira observación non ausente da mostra vixente seleccionada. Cando <@var="x"> é unha matriz, os seus elementos acumúlanse por columnas. 

Mira tamén <@ref="diff">. 

# curl data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="&b">  (referencia a feixe)

Ofrece un medio bastante flexible de obter un “buffer” de texto que contén datos dun servidor de internet, utilizando a biblioteca 'libcurl'. Ao escribila, o argumento de tipo feixe <@var="b">, debe de conter unha cadea de texto chamada <@lit="URL"> que indica o enderezo completo do recurso no 'host' de destino. Outros elementos opcionais preséntanse deseguido: 

<indent>
• “<@lit="header">”: unha cadea de texto que especifica un 'header' HTTP que vai enviarse ao 'host'. 
</indent>

<indent>
• “<@lit="postdata">”: unha cadea de texto que contén os datos que van enviarse ao 'host'. 
</indent>

Os campos <@lit="header"> e <@lit="postdata"> destínanse para usarse cunha solicitude HTTP do tipo <@lit="POST">. Se está presente <@lit="postdata">, vai implícito o método <@lit="POST">; noutro caso, vai implícito o método <@lit="GET">. (Mais observa que para sinxelas solicitudes <@lit="GET">, a función <@ref="readfile"> ofrece unha interface máis simple.) 

Recoñécese outro elemento opcional do feixe: se está presente un escalar chamado <@lit="include"> e ten un valor non nulo, isto enténdese como unha solicitude para incluír o 'header' recibido do 'host', no corpo do resultado. 

Ao completarse a solicitude, o texto recibido do servidor engádese ao feixe coa chave “<@lit="output">”. 

A función vai fallar se hai unha equivocación ao formular a solicitude (por exemplo, se non existe unha <@lit="URL"> na entrada); noutro caso, vai devolver o valor 0 se a solicitude prospera, ou un valor non nulo se non o fai. Neste último caso, engádese a mensaxe de fallo da biblioteca 'curl' ao feixe, co identificador “<@lit="errmsg">”. Cae na conta, porén, que “éxito” neste senso non significa necesariamente que obtés os datos que desexabas; en realidade significa tan só que se recibiu algunha resposta do servidor. Debes comprobar o contido do “buffer” de saída (que de feito pode ser unha mensaxe tal como “Páxina non atopada”). 

Aquí temos un exemplo de como utilizar esta función: para baixar algúns datos da web da US Bureau of Labor Statistics, que require o envío dunha consulta JSON. Observa o uso de para inserir comiñas nos datos <@lit="POST">. 

<code>          
     bundle req
     req.URL = "http://api.bls.gov/publicAPI/v1/timeseries/data/"
     req.include = 1
     req.header = "Content-Type: application/json"
     string s = sprintf("{\"seriesid\":[\"LEU0254555900\"]}")
     req.postdata = s
     err = curl(&req)
     if err == 0
         s = req.output
         string line
         loop while getline(s, &line)
             printf "%s\n", line
         endloop
     endif
</code>

Consulta tamén as funcións <@ref="jsonget"> e <@ref="xmlget"> para ver xeitos de procesamento de datos recibidos no formato JSON e XML, respectivamente. 

# dayspan calendar
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="d1">  (enteiro)
		<@var="d2">  (enteiro)
		<@var="duracsemana">  (enteiro)

Devolve un número enteiro co número de días (relevantes) entre os días de época <@var="d1"> e <@var="d2">, ambos incluídos, considerando a duración de semana indicada polo argumento <@var="duracsemana">. Este debe de ser igual a 5, 6 ou 7 (indicando o valor 6 que non se contan os domingos, e o 5 que non se contan nin os sábados nin os domingos). 

Para obter os días de época no formato máis familiar das datas, consulta <@ref="epochday">. Relacionado con isto, consulta <@ref="smplspan">. 

# defarray data-utils
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumento: 	... (Mira máis abaixo)

Permite definir <@itl="cumpridamente"> unha variable de tipo arranxo (“array”), proporcionando un ou máis elementos. Ao utilizar esta función debes especificar o tipo de arranxo (en forma plural): <@lit="strings">, <@lit="matrices">, <@lit="bundles"> ou <@lit="lists">. Cada un dos argumentos debe de ser un obxecto do mesmo tipo que o tipo especificado na definición do arranxo. No caso de completarse con éxito, a función devolve como resultado un arranxo con <@mth="n"> elementos, onde <@mth="n"> é igual ao número de argumentos. 

<code>          
     strings S = defarray("foo", "bar", "baz")
     matrices M = defarray(I(3), X'X, A*B, P[1:])
</code>

Consulta tamén <@ref="array">. 

# defbundle data-utils
Resultado: 	feixe 
Argumento: 	... (Mira máis abaixo)

Te permite a carga inicial dunha variable de tipo feixe <@itl="extensamente">, proporcionando cero ou máis parellas co formato <@var="chave">, <@var="elemento">. Se contamos os argumentos desde 1, cada argumento numerado impar debe de avaliar unha cadea de texto (chave), e cada argumento numerado par debe de avaliar un obxecto dun tipo que poida incluírse nun feixe. 

Un par de exemplos sinxelos: 

<code>          
     bundle b1 = defbundle("s", "Sample string", "m", I(3))
     bundle b2 = defbundle("yn", normal(), "x", 5)
</code>

O primeiro exemplo xera un feixe cuxos elementos son unha cadea de texto e unha matriz; o segundo, un feixe cun elemento que é unha serie e outro que é escalar. Ten en conta que non podes especificar un tipo para cada argumento cando utilizas esta función, entón debes de aceptar o tipo “natural” de argumento en cuestión. Se queres engadir unha serie cun valor constante de 5 a un feixe chamado <@lit="b1"> sería necesario facer algo como o seguinte (despois de definir <@lit="b1">): 

<code>          
     series b1.s5 = 5
</code>

Se non indicas ningún argumento para esta función, iso equivale a xerar un feixe baleiro (ou a baleirar un feixe existente do seu contido), como poderías facer mediante 

<code>          
     bundle b = null
</code>

<@itl="Variantes de sintaxe"> 

Dispós de dúas formas alternativas de sintaxe para definir feixes. En ambos casos, a palabra chave <@lit="defbundle"> substitúese por un carácter de barra baixa. Na primeira variante, os elementos separados por comas teñen a forma <@lit="chave=valor">, onde a chave se entende que debe ser unha cadea de texto literal e non require que a poñas entre comiñas. Este é un exemplo: 

<code>          
     bundle b = _(x=5, strval="Algunha cadea", m=I(3))
</code>

Esta forma resulta particularmente conveniente para producir un feixe anónimo improvisadamente como argumento dunha función, como en 

<code>          
     b = regls(ys, LX, _(lfrac=0.35, stdize=0))
</code>

onde a función <@lit="regls"> ten un argumento opcional de tipo feixe que contén varios parámetros. 

A segunda variante está pensada para o caso no que queiras empaquetar varios obxectos xa existentes nun feixe: simplemente indica os seus nomes sen comiñas: 

<code>          
     bundle b = _(x, y, z)
</code>

Neste caso, o obxecto <@lit="x"> se copia nun feixe coa chave “<@lit="x">”. De xeito similar faise tanto para <@lit="y"> como para <@lit="z">. 

Estas formas alternativas implican teclear menos que na versión cumprida de <@lit="defbundle()">, e probablemente moitas veces son máis convenientes, pero ten en conta que son menos flexibles. Só na versión cumprida podes manexar as chaves indicándoas como variables de cadea de texto en troques de cadeas literais. 

# deflist data-utils
Resultado: 	lista 
Argumento: 	... (Mira máis abaixo)

Xera unha lista (de series xa definidas) dados un ou máis argumentos apropiados. Cada argumento debe de ser, unha serie xa definida (indicada polo seu nome ou o número enteiro ID), unha lista xa definida, ou unha expresión que se corresponda cunha lista (incluíndo un vector que poda interpretarse como un conxunto de números ID de series). 

Un aspecto a ter en conta é que esta función simplemente encadea os seus argumentos para producir a lista que devolve. Cando se pretende que o valor que devolva non conteña duplicados (que non se refira a ningunha serie máis dunha vez), depende do solicitante asegurarse de que se satisfaga ese requirimento. 

# deseas timeseries
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="x">  (serie)
		<@var="opcions">  (feixe, opcional)

A intención principal desta función é xerar unha versión desestacionalizada da serie <@var="x"> (mensual ou trimestral) de entrada, utilizando para elo X-13ARIMA-SEATS; isto estará dispoñible unicamente se está instalado X-13ARIMA-SEATS. Cando omites o feixe necesario para o segundo argumento (opcional), o axuste estacional faise incluíndo tódalas opcións de X-13ARIMA establecidas nos seus valores por defecto (procedemento completamente automático). Cando indicas o feixe de <@var="opcions">, se podería incluír calquera das seguintes especificacións para as opcións. 

<indent>
• <@lit="verbose">: Que presentar? 0 = nada (por defecto); 1 = confirmación das opcións que están seleccionadas; 2 = confirmación das opcións máis o resultado de X-13ARIMA. 
</indent>

<indent>
• <@lit="seats">: 1 para utilizar o algoritmo SEATS en troques do algoritmo predeterminado X11 para o axuste estacional, ou 0. 
</indent>

<indent>
• <@lit="airline">: 1 para utilizar a especificación “airline” (0,1,1)(0,1,1) de modelos ARIMA en troques da selección de modelos automática predeterminada, ou 0. 
</indent>

<indent>
• <@lit="arima">: Pode utilizarse para impoñer unha especificación ARIMA escollida, en formato dun vector de 6 elementos que conteña números enteiros baixos e non negativos. Estes se indican coa simboloxía (p,d,q,P,D,Q) da notación tradicional das series de tempo: os primeiros tres termos representan as ordes AR, de Integración e MA non estacionais; e os tres derradeiros indican as contrapartidas estacionais. Cando se indican tanto a opción <@lit="airline"> como a <@lit="arima">, ten prioridade a <@lit="arima">. 
</indent>

<indent>
• <@lit="outliers">: Permite a detección e corrección de valores atípicos (eleccións de 1 ata 7), ou 0 (o predeterminado) para omitir esta característica. Os tres tipos de valores atípicos dispoñibles cos seus códigos numéricos son: 1 = valor atípico aditivo (ao), 2 = paso de nivel (ls), 4 = cambio temporal (tc). Para combinar as opcións podes engadir códigos, por exemplo: 1 + 2 + 4 = 7 para activar as tres a un tempo. Cae na conta de que a elección 3 = 1 + 2 (ao con ls) é a predeterminada en X-13ARIMA-SEATS, e se selecciona mediante o cadriño de valores atípicos na xanela de diálogo de GRETL para o axuste estacional por medio de X13. 
</indent>

<indent>
• <@lit="critical">: Un escalar positivo co valor crítico para definir os valores atípicos, sendo automático o predeterminado que se fai en función do tamaño da mostra. Relevante só cando indicas a opción <@lit="outliers">. 
</indent>

<indent>
• <@lit="logtrans">: Debería pasarse a serie de entrada a logaritmos? 0 = non, 1 = si, 2 = selección automática (por defecto). Cae na conta de que non se recomenda que indiques unha serie de entrada xa en logaritmos; se queres que se utilice o logaritmo, indica o nivel “de base” pero especificando despois <@lit="logtrans=1">. 
</indent>

<indent>
• <@lit="trading_days">: Deberían incluírse os días de operación? 0 = no, 1 = si, 2 = automático (o predeterminado). 
</indent>

<indent>
• <@lit="working_days">: Unha versión máis simple de <@lit="trading_days"> cunha única distinción entre días da semana e fins de semana, en vez dos efectos dos días particulares. 0 = no (o predeterminado), 1 = si, 2 = automático. Utiliza só unha das dúas opcións, <@lit="trading_days"> ou <@lit="working_days">. 
</indent>

<indent>
• <@lit="easter">: 1 para permitir o efecto da Pascua, como complemento a <@lit="trading_days"> ou a <@lit="working_days">, ou 0 (o predeterminado). 
</indent>

<indent>
• <@lit="output">: Unha cadea de texto para escoller o tipo de serie do resultado: <@lit=""sa""> para desestacionalizado (o predeterminado), <@lit=""trend""> para a tendencia estimada, ou <@lit=""irreg""> para a compoñente irregular. 
</indent>

<indent>
• <@lit="save_spc">: Indicador booleano, 0 por defecto; mira abaixo. 
</indent>

<@itl="Resultados ampliados"> 

Nalgúns casos poderías querer obter os tres resultados dispoñibles do X-13ARIMA mediante unha única chamada a <@lit="deseas">. Isto se admite do seguinte xeito. Pasa o feixe <@var="opcions"> en formato de punteiro, e indica a cadea de texto <@lit=""all""> baixo a chave <@lit="output">. O valor directo que se devolve entón é a serie axustada estacionalmente, mais cando se completa con éxito <@var="opcions"> vai conter unha matriz denominada <@lit="results"> con tres columnas: axustada estacionalmente, tendencia e irregular. A continuación tes un exemplo (no que se descarta o valor do resultado directo). 

<code>          
     bundle b = _(output="all")
     deseas(y, &b)
     series y_dseas = b.results[,1]
     series y_trend = b.results[,2]
     series y_irreg = b.results[,3]
</code>

<@itl="Gardando a especificación de X-13ARIMA"> 

Podes utilizar o indicador <@lit="save_spc"> para gardar o contido do ficheiro de entrada X-13ARIMA que escribe GRETL. O feixe coas opcións debe pasarse en formato de punteiro, e a especificación (como cadea de texto) pode atoparse baixo a chave <@lit="x13a_spc">. O seguinte código ilustra como se garda esta nun ficheiro baixo o nome <@lit="especif.spc"> no directorio de traballo do usuario. (Cae na conta de que a extensión <@lit=".spc"> é requirida polo X-13ARIMA.) 

<code>          
     bundle b = _(save_spc=1)
     deseas(y, &b)
     outfile especif.spc
        print b.x13a_spc
     end outfile
</code>

# det linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve un escalar co valor do determinante de <@var="A">, calculado mediante a descomposición LU. Se o que realmente queres é o logaritmo natural do determinante, debes en troques invocar <@ref="ldet">. Mira tamén <@ref="rcond">, <@ref="cnumber">. 

# diag matrix
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna cos valores da diagonal principal de <@var="X">. Advirte que se <@var="X"> é unha matriz de orde <@itl="m">×<@itl="n">, o número de elementos do vector resultante é igual a min(<@mth="m">, <@mth="n">). Mira tamén <@ref="tr">. 

# diagcat matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="B">  (matriz)

Devolve unha matriz coa suma directa de <@var="A"> e <@var="B">; é dicir, unha matriz que abrangue a <@var="A"> no recanto superior esquerdo e a <@var="B"> no recanto inferior dereito. Se <@var="A"> e <@var="B"> son ambas cadradas, a matriz resultante é diagonal por bloques. 

# diff transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (serie, matriz ou lista)

Devolve un resultado (do mesmo tipo que o argumento) coas primeiras diferenzas. Se <@var="y"> é unha serie ou unha lista de series, os valores iniciais son <@lit="NA">; se <@var="y"> é unha matriz, a diferenciación faise por columnas e os valores iniciais son 0. 

Cando esta función devolve unha lista, cada unha das variables da mesma noméase de xeito automático conforme ao padrón <@lit="d_"><@var="varname">, onde <@var="varname"> substitúese polo nome da serie orixinal. De ser necesario, o nome vai tronzarse; e mesmo axustarase no caso de que o conxunto de nomes que se constrúe así, dea lugar a que algún deles non sexa único. 

Mira tamén <@ref="cum">, <@ref="ldiff">, <@ref="sdiff">. 

# digamma math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor da función digamma (ou Psi) de <@var="x">, é dicir, a derivada do logaritmo da función Gamma. 

Mira tamén <@ref="lngamma">, <@ref="trigamma">. 

# distance math
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="metrica">  (cadea, opcional)
		<@var="Y">  (matriz, opcional)

Calcula as distancias entre puntos sobre unha métrica que pode ser <@lit="euclidean"> (a predeterminada), <@lit="manhattan">, <@lit="hamming">, <@lit="chebyshev">, <@lit="cosine"> ou <@lit="mahalanobis">. Podes indicar a cadea de texto que identifica á métrica, tronzándoa de xeito que non resulte ambigua. As outras métricas adicionais, de correlación e a euclídea tipificada se admiten mediante transformacións simples das anteriores (mira máis abaixo). 

Cada fila da matriz <@var="X"> (que é <@itl="m">×<@itl="n">) trátase como un punto dun espazo <@mth="n">-dimensional; nun contexto econométrico, isto probablemente represente unha única observación que abranga os valores de <@mth="n"> variables. 

<@itl="Casos típicos"> 

Esta sección se aplica a tódaslas métricas, agás á distancia de Mahalanobis, para a que a sintaxe é lixeiramente diferente (mira máis abaixo). 

Se non indicas <@var="Y">, o valor que se devolve é un vector columna de longura <@mth="m">(<@mth="m"> – 1)/2 que abrangue o subconxunto non redundante de tódalas distancias por parellas entre os <@mth="m"> puntos (as filas de <@var="X">). Entón, dado un vector deste tipo que teña por nome <@lit="d">, podes xerar a matriz simétrica completa coas distancias entre os puntos (con ceros na diagonal principal, naturalmente) por medio de 

<code>          
     D = unvech(d, 0)
</code>

posto que <@lit="d"> é semellante ao vector columna resultante de aplicar a función vech sobre <@lit="D">, sen os elementos da diagonal principal. O segundo argumento (opcional) de <@ref="unvech"> indica que debe encherse a diagonal con ceros. 

Se indicas <@var="Y">, debe ser unha matriz <@itl="p">×<@itl="n"> na que cada unha das súas filas se trata novamente como un punto no espazo <@mth="n">-dimensional. Neste caso, o valor que se devolve é unha matriz <@itl="m">×<@itl="p"> cuxo elemento <@mth="i,j"> contén a distancia que hai entre a fila <@mth="i"> da matriz <@var="X"> e a fila <@mth="j"> da matriz <@var="Y">. 

Para obter as distancias desde un punto de referencia dado (por exemplo, o centroide) ata cada un dos <@mth="n"> puntos de datos, indica <@var="Y"> como unha única fila. 

<@itl="Definicións das métricas admitidas"> 

<indent>
• <@lit="euclidean">: a raíz cadrada da suma dos desvíos elevados ao cadrado, en cada unha das dimensións. 
</indent>

<indent>
• <@lit="manhattan">: a suma dos valores absolutos dos desvíos, en cada unha das dimensións. 
</indent>

<indent>
• <@lit="hamming">: a proporción das dimensións nas que os desvíos non son nulos (acoutada entón por 0 e 1). 
</indent>

<indent>
• <@lit="chebyshev">: o maior dos valores absolutos dos desvíos en calquera das dimensións. 
</indent>

<indent>
• <@lit="cosine">: 1 menos o coseno do ángulo que se forma entre os “puntos”, considerados como vectores. 
</indent>

<@itl="Distancia de Mahalanobis"> 

As distancias de Mahalanobis defínense como distancias euclídeas, entre os puntos considerados (filas da matriz <@var="X">) e un centroide dado, escaladas mediante a inversa dunha matriz de covarianzas. No caso máis sinxelo, o centroide está constituído polas medias na mostra das variables (columnas de <@var="X">) e a matriz de covarianzas está formada polas covarianzas entre elas na mostra. 

Isto pódese obter indicando como segundo argumento a cadea de texto “mahalanobis” ou calquera abreviatura non ambigua, como en 

<code>          
     dmahal = distance(X, "mahal")
</code>

Neste caso, o terceiro argumento <@var="Y"> non se admite, e o valor que se devolve é un vector columna de longura <@mth="m"> coas distancias de Mahalanobis desde o centroide de <@var="X"> (é dicir, a súa media na mostra). Na práctica, a matriz do resultado neste caso é a mesma que obtés ao executar a instrución <@xrf="mahal"> sobre unha listaxe de series que se correspondan coas columnas da matriz <@var="X">. 

Para obter as distancias de Mahalanobis usando un centroide distinto, <@lit="mu">, e/ou a inversa da matriz de covarianzas, <@lit="ICV">, podes utilizar a seguinte sintaxe: 

<code>          
     dmahal = distance(X*cholesky(ICV), "euc", mu)
</code>

<@itl="Outras métricas"> 

Podes obter as distancias euclídeas tipificadas e as de correlacións do seguinte xeito: 

<code>          
     # Euclídea tipificada
     dseu = distance(stdize(X), "eu")
     # Correlación (baseada no coseno)
     dcor = distance(stdize(X', -1)', "cos")
</code>

# dnorm probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do mesmo tipo que o argumento) co valor da densidade da distribución de probabilidade Normal estándar en <@var="x">. Para obter a densidade dunha distribución Normal non estándar en <@mth="x">, transforma tipificando <@mth="x"> en <@mth="z">, aplícalle a isto a función <@lit="dnorm"> e multiplica o resultado polo Jacobiano da transformación <@mth="z">, é dicir , 1/σ, conforme se ilustra deseguido: 

<code>          
     mu = 100
     sigma = 5
     x = 109
     fx = (1/sigma) * dnorm((x-mu)/sigma)
</code>

Mira tamén <@ref="cnorm">, <@ref="qnorm">. 

# dropcoll transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="X">  (lista)
		<@var="epsilon">  (escalar, opcional)

Devolve unha lista cos mesmos elementos que <@var="X">, mais excluíndo as series que causan multicolinearidade perfecta. En consecuencia, se todas as series que hai en <@var="X"> son linearmente independentes, a lista que resulta é simplemente unha copia de <@var="X">. 

O algoritmo usa a descomposición QR (transformación de Householder), polo que está suxeito a erro de precisión finita. Co obxecto de calibrar a sensibilidade do algoritmo, podes especificar un segundo parámetro (opcional) <@var="epsilon"> para facer a proba de multicolinearidade máis ou menos estrita, segundo desexes. Por defecto, o valor para <@var="epsilon"> é 1.0e-8, pero axustando <@var="epsilon"> dándolle valores maiores, elévase a probabilidade de que se descarte unha das series. 

O exemplo 

<code>          
     nulldata 20
     set seed 9876
     series foo = normal()
     series bar = normal()
     series foobar = foo + bar
     list X = foo bar foobar
     list Y = dropcoll(X)
     list print X
     list print Y
     # Indica un épsilon cun valor moi pequeno
     list Y = dropcoll(X, 1.0e-30)
     list print Y
</code>

produce 

<code>          
     ? list print X
     foo bar foobar
     ? list print Y
     foo bar
     ? list Y = dropcoll(X, 1.0e-30)
     Substituíuse a lista Y
     ? list print Y
     foo bar foobar
</code>

# dsort matrix
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (serie, vector ou arranxo de cadeas)

Ordena <@var="x"> de forma decrecente, descartando observacións con valores ausentes cando <@var="x"> é unha serie. Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="values">. 

# dummify transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="x">  (serie)
		<@var="omitval">  (escalar, opcional)

O argumento <@var="x"> debe de ser unha serie discreta. Esta función devolve unha lista cun conxunto de variables ficticias, unha para cada un dos diferentes valores da serie. Por defecto, o menor valor trátase como a categoría omitida e non vai representarse explicitamente. 

O segundo argumento (opcional) indica o valor de <@var="x"> que debe de tratarse como categoría omitida. Cando se indica un único argumento, o efecto é equivalente ao de utilizar a instrución: <@lit="dummify(x, min(x))">. Para producir un conxunto completo de variables ficticias, é dicir, sen omitir ningunha categoría, podes usar <@lit="dummify(x, NA)">. 

As variables que se xeran noméanse automaticamente de acordo co seguinte padrón: <@lit="D"><@var="nomevariable"><@lit="_"><@var="i"> onde <@var="nomevariable"> indica o nome da serie orixinal e <@var="i"> é un índice enteiro positivo. De ser necesario, a porción orixinal do nome vai tronzarse, e mesmo axustarase no caso de que o conxunto de nomes que se constrúe así, dea lugar a que algún deles non sexa único. 

# easterday calendar
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Poñendo un ano como argumento <@var="x">, devolve un resultado do mesmo tipo ca este, coa data do domingo de Pascua dese ano no calendario gregoriano, co formato <@mth="mes + día/100">. Con esta convención, observa que o 10 de abril é 4,1; de aí que 4,2 represente o día 20 de abril e non o día 2 de abril (que é 4,02). Exemplo: 

<code>          
     scalar e = easterday(2014)
     scalar m = floor(e)
     scalar d = round(100*(e-m))
</code>

# ecdf stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)

Calcula a función de distribución acumulativa (CDF) empírica de <@var="y">. O resultado devólvese en formato de matriz con dúas columnas: a primeira contén os valores únicos ordenados de <@var="y">; e a segunda contén a frecuencia relativa acumulada, é dicir o número de casos nos que o seu valor é menor ou igual ao valor correspondente da primeira columna, dividido polo número total de observacións. 

# eigen linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz cadrada)
		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&W">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Calcula os autovalores (e opcionalmente os autovectores dereitos e/ou esquerdos) da matriz <@var="A"> de dimensión <@itl="n">×<@itl="n">, que pode ser real ou complexa. Os autovalores devólvense nun vector columna complexo. Para obter a norma dos autovalores podes utilizar a función <@ref="abs">, que admite argumentos complexos. 

Se queres recuperar os autovectores dereitos (como no caso dunha matriz complexa de dimensión <@itl="n">×<@itl="n">), indica o nome dunha matriz xa existente, precedido por <@lit="&"> para indicar a “dirección” da matriz en cuestión, como segundo argumento. Doutro xeito, podes omitir este argumento. 

Para recuperar os autovectores esquerdos (de novo, como nunha matriz complexa), indica a dirección dunha matriz como terceiro argumento. Cae na conta de que, se queres os autovectores esquerdos pero non os dereitos, debes usar a palabra chave <@lit="null"> como marcador para o segundo argumento. 

Mira tamén <@ref="eigensym">, <@ref="eigsolve">, <@ref="svd">. 

# eigengen linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz cadrada)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

<@itl="Esta é unha función herdada, anterior ao soporte orixinal de GRETL para matrices complexas. Non debes usala nos novos guións que escribas en linguaxe HANSL. Utiliza "> <@ref="eigen"> <@itl=" en troques."> 

Calcula os autovalores e, opcionalmente, os autovectores da matriz <@var="A"> de orde <@itl="n">×<@itl="n">. Cando todos os autovalores son reais, devólvese unha matriz <@itl="n">×1. Noutro caso, o resultado é unha matriz <@itl="n">×2, cunha primeira columna que contén os elementos reais, e unha segunda columna cos elementos imaxinarios. Non se garante que os autovalores se vaian clasificar en ningunha orde en particular. 

Hai dúas opcións para o segundo argumento: que se trate do nome dunha matriz xa existente precedida por <@lit="&"> (para indicar o “enderezo” da matriz en cuestión), en cuxo caso nesta matriz gárdase un resultado auxiliar; ou que se trate da palabra chave <@lit="null">, en cuxo caso non se produce o resultado auxiliar. 

Cando o segundo argumento non é nulo, vaise sobrescribir a matriz especificada co resultado auxiliar (e non é necesario que a matriz existente teña a dimensión adecuada para recibir o resultado). O resultado na matriz <@var="U"> organízase do seguinte xeito: 

<indent>
• Se o <@mth="i">-ésimo autovalor é real, a <@mth="i">-ésima columna de <@mth="U"> vai conter o autovector correspondente; 
</indent>

<indent>
• Se o <@mth="i">-ésimo autovalor é complexo, a <@mth="i">-ésima columna de <@mth="U"> vai conter a parte real do autovector correspondente, e a seguinte columna a parte imaxinaria. O autovector do autovalor conxugado é o conxugado do autovector. 
</indent>

Noutras palabras, os autovectores gárdanse na mesma orde ca os autovalores; agora ben, os autovectores reais ocupan unha columna, no entanto os autovectores complexos ocupan dúas (e a parte real gárdase primeiro). Aínda así, o número total de columnas é <@mth="n">, pois o autovector conxugado ignórase. 

Mira tamén <@ref="eigensym">, <@ref="eigsolve">, <@ref="qrdecomp">, <@ref="svd">. 

# eigensym linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Funciona da mesma forma que a función <@ref="eigen">, agás que o argumento <@var="A"> debe de ser simétrico (polo que, neste caso, pódense acurtar os cálculos), e os autovalores devólvense en orde ascendente. Se desexas obter os autovalores en orde descendente (e ter os autovectores reordenados en consecuencia), podes facer o seguinte: 

<code>          
     matrix U
     e = eigensym(A, &U)
     Tmp = msortby((-e' | U)',1)'
     e = -Tmp[1,]'
     U = Tmp[2:,]
     # Agora os autovalores de maior a menor
     print e U
</code>

Aviso: Se o que te interesa é a descomposición espectral dunha matriz da forma <@mth="X'X">, é preferible calcular o argumento a través do operador <@lit="X'X">, en lugar de utilizar a sintaxe máis xeral <@lit="X'*X">. A primeira expresión utiliza un algoritmo especializado que ofrece maior eficiencia dende o punto de vista do cómputo, e garante que o resultado vai ser exactamente simétrico. 

# eigsolve linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
		<@var="B">  (matriz simétrica)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Resolve o problema do autovalor xeneralizado de tipo |<@mth="A"> – λ<@mth="B">| = 0, onde ambas <@mth="A"> e <@mth="B"> son matrices simétricas, e <@mth="B"> defínese positiva. Devólvese directamente unha matriz cos autovalores ordenados de forma ascendente. Cando utilizas o terceiro argumento (opcional), este debe de ser o nome dunha matriz xa existente, precedida por <@lit="&">. Neste caso, os autovectores xeneralizados escríbense nesta matriz que se indica. 

# epochday calendar
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumentos:	<@var="ano">  (escalar ou serie)
		<@var="mes">  (escalar ou serie)
		<@var="día">  (escalar ou serie)

Devolve un escalar ou unha serie, co número do día especificado polo ano, mes e día, nesa orde, na época actual. O número do día é igual a 1 para o día 1 de xaneiro do ano 1 despois de Cristo, no calendario Gregoriano proléptico, e a 733786 para a data 01-01-2010. Se algún dos argumentos é unha serie, o valor que se devolve tamén terá a forma dunha serie; noutro caso, devólvese un escalar. 

Por defecto, os valores dos argumentos <@var="ano">, <@var="mes"> e <@var="día"> se presupón que se están indicando de acordo co calendario Gregoriano, mais se o ano ten un valor negativo, a interpretación muda á do calendario Xuliano. 

Tamén admítese unha petición alternativa: se indicas un único argumento, vaise considerar que é unha data (ou unha serie de datas) en formato numérico ISO 8601 “básico”, <@lit="YYYYMMDD">. Deste xeito, as seguintes dúas peticións producen o mesmo resultado, en concreto 700115. 

<code>          
     eval epochday(1917, 11, 7)
     eval epochday(19171107)
</code>

Para a inversa desta función consulta <@ref="isodate">, e tamén <@ref="juldate"> (para o calendario Xuliano). 

# errmsg programming
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="errno">  (enteiro)

Devolve unha cadea de texto coa mensaxe de fallo do GRETL asociada a <@var="errno">, que debe de ser un número enteiro. Consulta tamén <@ref="$error">. 

# errorif programming
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="condicion">  (booleano)
		<@var="mensaxe">  (cadea)

Esta función só se aplica no contexto dunha función definida polo usuario, ou dentro dun bloque <@xrf="mpi">. Se a <@var="condicion"> se valora como non nula, iso implica que a execución da función vixente remate coa presentación dunha mensaxe condicionada a que se produza un fallo; entón o argumento <@var="mensaxe"> vaise presentar como parte da mensaxe de fallo que se amosa ao chamar á función en cuestión. 

O valor que se devolve con esta función (1) é simplemente nominal. 

# exists data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="nome">  (cadea)

Devolve un escalar non nulo se <@var="nome"> é o nome que identifica un obxecto que xa se definiu, sexa un escalar, unha serie, unha matriz, unha lista, unha cadea de texto, un feixe ou un arranxo. Noutro caso devolve 0. Consulta tamén <@ref="typeof">. 

# exp math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) con <@mth="e"><@sup="x">. Cae na conta de que con argumento matricial, aplícase elemento a elemento. Para a función exponencial matricial consulta <@ref="mexp">. 

# fcstats stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="f">  (serie, lista ou matriz)
		<@var="U2">  (booleano, opcional)

Xera unha matriz que contén varios estatísticos que serven para avaliar a <@var="f"> como predición dos datos observados <@var="y">. 

Cando <@var="f"> é unha serie ou un vector, o resultado é un vector columna. Cando <@var="f"> é unha lista con <@mth="k"> elementos ou unha matriz de dimensión <@itl="T">×<@itl="k">, o resultado ten <@mth="k"> columnas nas que cada unha contén os estatísticos do termo correspondente (serie da lista ou columna da matriz) como predición de <@var="y">. 

En tódolos casos, a dimensión “vertical” dos datos introducidos (o longo da mostra vixente para unha serie ou lista, e o número de filas para unha matriz) debe de coincidir entre os dous argumentos. 

As filas da matriz que se devolve son como se indica deseguido: 

<code>          
     1  Media dos erros
     2  Raíz do erro cadrado medio
     3  Media dos valores absolutos dos erros
     4  Media dos erros relativos, en porcentaxe
     5  Media dos valores absolutos dos erros relativos, en porcentaxe
     6  U de Theil (U1 ou U2)
     7  Proporción de nesgo, UM
     8  Proporción de regresión, UR
     9  Proporción de perturbación, UD
</code>

A variante do U de Theil que se presenta por defecto depende da natureza dos datos: cando se sabe que son series de tempo, amósase o U2; noutro caso, prodúcese o U1. Pero podes forzar esta elección mediante o derradeiro argumento opcional: indica un valor non nulo para forzar o U2, ou un valor de cero para forzar o U1. 

Para obter máis detalles sobre o cálculo deses estatísticos e da interpretación dos valores de <@mth="U">, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:forecast"> (Capítulo 35). 

# fdjac numerical
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="b">  (vector columna)
		<@var="chamaf">  (chamada a función)
		<@var="h">  (escalar, opcional)

Permite calcular unha aproximación numérica ao Jacobiano asociado ao <@mth="n">-vector <@var="b">, así como a función de transformación especificada polo argumento <@var="chamaf">. Ao apelar a esta función debes de utilizar <@var="b"> como primeiro argumento da mesma (ben directamente ou en forma de punteiro), seguido de calquera argumento adicional que poda necesitarse; e como resultado debérase producir unha matriz <@itl="m">×1. Cando se executa con éxito, <@lit="fdjac"> vai devolver unha matriz <@itl="m">×<@itl="n"> que contén o Jacobiano. 

Podes utilizar o terceiro argumento (opcional) para determinar o tamaño da medida <@mth="h"> que se usa no mecanismo de aproximación (mira máis abaixo). Cando omites este argumento, o tamaño da medida determínase automaticamente. 

Aquí tes un exemplo do seu uso: 

<code>          
     matrix J = fdjac(theta, mifunc(&theta, X))
</code>

A función pode utilizar tres métodos distintos: diferenza simple cara adiante, diferenza bilateral ou extrapolación de 4-nodos de Richardson. Estas correspóndense respectivamente con: 

<@mth="J"><@sub="0"> = <@mth="(f(x+h) - f(x))/h"> 

<@mth="J"><@sub="1"> = <@mth="(f(x+h) - f(x-h))/2h"> 

<@mth="J"><@sub="2"> = <@mth="[8(f(x+h) - f(x-h)) - (f(x+2h) - f(x-2h))] /12h"> 

Estas tres alternativas xeralmente proporcionan unha conciliación entre precisión e velocidade. Podes elixir entre os distintos métodos mediante a instrución <@xrf="set">: especifica o valor 0, 1 ou 2 para a variable <@lit="fdjac_quality">. O valor por defecto é 0. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 37). 

Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="numhess">, <@xrf="set">. 

# feval programming
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="nomefuncion">  (cadea)
		... (Mira máis abaixo)

Fundamentalmente útil para os creadores de funcións. O primeiro argumento debe de ser o nome dunha función; os argumentos restantes se pasarán á función especificada. Isto permite tratar á propia función identificada mediante <@var="nomefuncion"> como unha variable en si mesma. O valor que se devolve é calquera cousa que produza a función indicada, dados os argumentos especificados. 

O exemplo de abaixo, ilustra algúns dos seus posibles usos. 

<code>          
     function scalar utilidade (scalar c, scalar sigma)
         return (c^(1-sigma)-1)/(1-sigma)
     end function

     strings S = defarray("log", "utilidade")

     # Chamada a unha función integrada de 1 argumento
     x = feval(S[1], 2.5)
     # Chamada a unha función definida polo usuario
     x = feval(S[2], 5, 0.5)
     # Chamada a unha función integrada de 2 argumentos
     func = "zeros"
     m = feval(func, 5-2, sqrt(4))
     print m
     # Chamada a unha función integrada de 3 argumentos
     x = feval("monthlen", 12, 1980, 5)
</code>

Existe unha feble semellanza entre a función <@lit="feval"> e <@ref="genseries">: ámbalas dúas funcións volven variable a un elemento sintáctico que habitualmente se fixa ao tempo no que se redacta un guión. 

# fevd timeseries
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="efecto">  (enteiro)
		<@var="motivo">  (enteiro)
		<@var="sys">  (feixe, opcional)

Esta función proporciona unha alternativa máis flexible ca o accesorio <@ref="$fevd"> para obter unha matriz de descomposición da varianza do erro de predición (FEVD), logo de estimar un VAR ou un VECM. Se falta o argumento final (opcional), só está dispoñible cando o último modelo estimado foi un VAR ou un VECM. Como alternativa, podes gardar nun feixe a información sobre estes tipos de sistemas, mediante o accesorio <@ref="$system">, e posteriormente pasarlle a función <@lit="fevd">. 

Os argumentos da función, <@var="efecto"> e <@var="motivo">, teñen a forma de índices enteiros positivos das variables endóxenas do sistema, tomando o 0 para representar “todas”. O seguinte fragmento de código, ilustra o seu uso. No primeiro exemplo, a matriz <@lit="fe1"> contén as partes da FEVD para <@lit="y1"> debidas a cada parte de <@lit="y1">, <@lit="y2"> e <@lit="y3"> (polo tanto, as filas suman 1 en total). No segundo, <@lit="fe2"> contén a contribución de <@lit="y2"> á varianza do erro de predición das tres variables (entón, as filas non suman 1 en total). No terceiro caso, o que se devolve é un vector columna que amosa a “parte propia” da FEVD de <@lit="y1">. 

<code>          
     var 4 y1 y2 y3
     bundle vb = $system
     matrix fe1 = fevd(1, 0, vb)
     matrix fe2 = fevd(0, 2, vb)
     matrix fe3 = fevd(1, 1, vb)
</code>

O número de períodos (filas) sobre os que se traza a descomposición, determínase automaticamente en base á frecuencia dos datos, pero podes ignorar isto mediante o argumento <@lit="horizon"> da instrución <@xrf="set">, como en <@lit="set horizon 10">. 

Mira tamén <@ref="irf">. 

# fft linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve unha matriz co resultado da transformación discreta de Fourier. A matriz <@var="X"> do argumento pode ser real ou complexa. O resultado é unha matriz complexa que ten a mesma dimensión ca <@var="X">. 

Se fora necesario calcular a transformación de Fourier sobre varios vectores co mesmo número de elementos, é máis eficiente agrupalos nunha matriz, en troques de executar <@lit="fft"> para cada vector por separado. Mira tamén <@ref="ffti">. 

# ffti linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve unha matriz con <@mth="n"> columnas, co resultado da transformación inversa de Fourier discreta. Asúmese que a matriz <@var="X"> consta de <@mth="n"> vectores columna complexos. 

Cando necesites aplicar a transformación inversa de Fourier sobre varios vectores co mesmo número de elementos, resulta máis eficiente agrupar os vectores nunha matriz ca executar <@lit="ffti"> para cada un por separado. Mira tamén <@ref="fft">. 

# filter timeseries
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
		<@var="a">  (escalar ou vector, opcional)
		<@var="b">  (escalar ou vector, opcional)
		<@var="y0">  (escalar, opcional)
		<@var="x0">  (escalar ou vector, opcional)

Devolve o resultado de aplicar un filtro semellante a un ARMA, ao argumento <@var="x">. A transformación pode escribirse como 

<@mth="y"><@sub="t"> = <@mth="a"><@sub="0"> <@mth="x"><@sub="t"> + <@mth="a"><@sub="1"> <@mth="x"><@sub="t-1"> + ... <@mth="a"><@sub="q"> <@mth="x"><@sub="t-q"> + <@mth="b"><@sub="1"> <@mth="y"><@sub="t-1"> + ... <@mth="b"><@sub="p"><@mth="y"><@sub="t-p"> 

Se o argumento <@var="x"> é unha serie, o resultado que se devolve tamén é unha serie. Noutro caso, se <@var="x"> é unha matriz con <@mth="T"> filas e <@mth="k"> columnas, o que se devolve é a matriz do mesmo tamaño que resulta de aplicar o filtro columna por columna. 

Os argumentos <@var="a"> e <@var="b"> son opcionais. Poden ser escalares, vectores ou a palabra chave <@lit="null">. 

Cando <@var="a"> é un escalar, vaise utilizar como <@mth="a"><@sub="0"> e iso implicará que <@mth="q=0">. Cando é un vector con <@mth="q+1"> elementos, vai conter os coeficientes dende <@mth="a"><@sub="0"> ata <@mth="a"><@sub="q">. Cando <@var="a"> é <@lit="null"> ou se omite, isto é equivalente a definir <@mth="a"><@sub="0"> <@mth="=1"> e <@mth="q=0">. 

Cando <@var="b"> é un escalar, vaise utilizar como <@mth="b"><@sub="1"> e implicará que <@mth="p=1">. Cando é un vector con <@mth="p"> elementos, vai conter os coeficientes dende <@mth="b"><@sub="1"> ata <@mth="b"><@sub="p">. Cando <@var="b"> é <@lit="null"> ou se omite, isto é equivalente a definir <@mth="B(L)=1">. 

O argumento escalar opcional <@var="y0"> utilízase para representar todos os valores de <@mth="y"> anteriores ao comezo da mostra (úsase só cando <@mth="p > 0">). Cando se omite, enténdese que é igual a 0. De forma similar, podes usar o argumento opcional <@var="x0"> para especificar un ou máis valores de <@mth="x"> anteriores ao comezo da mostra (información só relevante cando <@mth="q > 0">). Doutro xeito, asúmese que os valores de <@var="x"> anteriores ao comezo da mostra son 0. 

Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="bwfilt">, <@ref="fracdiff">, <@ref="hpfilt">, <@ref="movavg">, <@ref="varsimul">. 

Exemplo: 

<code>          
     nulldata 5
     y = filter(index, 0.5, -0.9, 1)
     print index y --byobs
     x = seq(1,5)' ~ (1 | zeros(4,1))
     w = filter(x, 0.5, -0.9, 1)
     print x w
</code>

produce 

<code>          
          index            y

          1            1     -0.40000
          2            2      1.36000
          3            3      0.27600
          4            4      1.75160
          5            5      0.92356

          x (5 x 2)

          1   1
          2   0
          3   0
          4   0
          5   0

          w (5 x 2)

          -0.40000     -0.40000
           1.3600       0.36000
           0.27600     -0.32400
           1.7516       0.29160
           0.92356     -0.26244
</code>

# firstobs data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="namostra">  (booleano, opcional)

Devolve o número enteiro positivo que indexa a primeira observación non ausente da serie <@var="y">. Por defecto, analízase todo o rango da mostra, de xeito que, se está activa algunha forma de submostraxe, o valor que se devolve pode ser menor ca o valor devolto polo accesorio <@ref="$t1">. Pero se indicas un valor non nulo en <@var="namostra">, só vai terse en conta o rango da mostra vixente. Mira tamén <@ref="lastobs">. 

# fixname strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="nomesobrio">  (cadea)
		<@var="underscore">  (booleano, opcional)

En principio, esta función está ideada para utilizarse en conxunto coa instrución <@xrf="join">. Devolve unha cadea co resultado da conversión de <@var="nomesobrio"> nun identificador válido de GRETL; debe iniciarse cunha letra, debe de conter só letras ASCII, díxitos e/ou guión baixo, e non debe de ter máis ca 31 caracteres. As regras que se utilizan na conversión son: 

1. Quitar, do inicio do nome, calquera carácter que non sexa unha letra. 

2. Ata que se acada o límite dos 31 caracteres ou ata que se esgota o indicado no argumento: transcribe os caracteres “legais”, substitúe un ou varios espazos consecutivos por un guión baixo (agás que o carácter anterior transcrito sexa un guión baixo, pois entón elimínase o espazo), e omite os outros tipos de caracteres “ilegais”. 

Se estás convencido de que a entrada non é demasiado longa (entón susceptible de ser tronzada), podes querer substituír secuencias de un ou máis caracteres ilícitos mediante un guión baixo (en troques de só eliminalos) pois isto podería xerar un identificador máis lexible. Para acadar este efecto, proporciona un valor non nulo para o segundo argumento (opcional). Mais isto non é recomendable no contexto da instrución <@xrf="join">, posto que o nome “fixado” automaticamente non vai utilizar guións baixos deste xeito. 

# flatten data-utils
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="A">  (arranxo de matrices ou cadeas)
		<@var="alt">  (booleano, opcional)

“Achanza” ben un arranxo de matrices nunha única matriz, ou ben un arranxo de cadeas de texto nunha única cadea. 

Os argumentos indícanse entre parénteses. Con matrices, por defecto, concaténanse horizontalmente as matrices de <@var="A">; pero cando indicas un valor non nulo para <@var="alt">, a concatenación faise verticalmente. En calquera caso, amósase un fallo se as matrices non son conformables para realizar esta operación. Consulta <@ref="msplitby"> para a operación inversa. 

No caso de cadeas de texto, o resultado por defecto mantén as cadeas de <@var="A">, ordenadas unha en cada liña. Se indicas un valor numérico non nulo para <@var="alt">, as cadeas sepáranse mediante espazos en troques de novas liñas; pero tamén se admite un uso alternativo de <@var="alt">: podes indicar unha cadea de texto específica para utilizar como separador. 

# floor math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor do maior enteiro que é menor ou igual que <@var="x">. Cae na conta de que <@ref="int"> e <@lit="floor"> teñen efectos distintos con argumentos negativos:<@lit="int(-3.5)"> xera –3, namentres <@lit="floor(-3.5)"> xera –4. 

# fracdiff timeseries
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="d">  (escalar)

Devolve unha serie coa diferenza fraccionaria de orde <@var="d"> da serie <@var="y">. 

Observa que, en teoría, a diferenciación fraccionaria supón un filtro infinitamente longo. Os valores de <@mth="y"><@sub="t"> anteriores á mostra, na práctica asúmese que son iguais a cero. 

Podes utilizar valores negativos para <@var="d">, e nese caso a función realiza a integración fraccionaria. 

# fzero numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="fcall">  (chamada a función)
		<@var="inicio">  (escalar ou vector, opcional)
		<@var="toler">  (escalar, opcional)

Trata de atopar unha raíz simple dunha función continua <@mth="f"> (normalmente non linear) —é dicir, un valor da variable escalar <@mth="x"> que fai que <@mth="f">(<@mth="x">) = 0. O argumento <@var="fcall"> debe de proporcionar unha chamada á función en cuestión;<@var="fcall"> pode incluír un número arbitrario de argumentos, pero o primeiro debe de ser un escalar que represente o papel de <@mth="x">. Cando se complete a función con éxito, vaise devolver o valor da raíz. 

O método utilizado é o de <@bib="Ridders (1979);ridders79">. Isto require un intervalo inicial {<@mth="x"><@sub="0">, <@mth="x"><@sub="1">} tal que ambos os dous valores <@mth="x"> pertenzan ao dominio da función, e que os respectivos valores da función sexan de signo contrario. Probablemente, vas obter mellores resultados se es capaz de proporcionar, mediante o segundo argumento, un vector bidimensional que conteña puntos finais axeitados para o intervalo. Se isto falla, podes proporcionar un único valor escalar, e <@lit="fzero"> tratará de atopar unha parella. Se omites o segundo argumento, o valor de <@mth="x"><@sub="0"> se inicia cun pequeno número positivo, e logo vaise procurar un valor axeitado para <@mth="x"><@sub="1">. 

Podes usar o argumento <@var="toler"> (opcional) para axustar a máxima diferenza absoluta que resulte aceptable entre <@mth="f">(<@mth="x">) e cero, sendo esta igual a 1.0e–14 por defecto. 

Por defecto, esta función traballa silandeiramente, pero podes amosar a evolución do método iterativo executando a instrución “<@lit="set max_verbose on">” antes de chamar a <@lit="fzero">. 

Deseguido indícanse algúns exemplos sinxelos: 

<code>          
     # Aproximar 'pi' atopando o valor que anula a
     # función sin() no intervalo de 2.8 a 3.2
     x = fzero(sin(x), {2.8, 3.2})
     printf "\nx = %.12f vs pi = %.12f\n\n", x, $pi

     # Aproximar a 'constante Omega' comezando en x = 0.5
     function scalar f(scalar x)
         return log(x) + x
     end function
     x = fzero(f(x), 0.5)
     printf "x = %.12f f(x) = %.15f\n", x, f(x)
</code>

# gammafun math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor da función Gamma de <@var="x">. 

Consulta tamén <@ref="bincoeff"> e <@ref="lngamma">. 

# genseries programming
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="nomevar">  (cadea)
		<@var="rhs">  (serie)

Proporciónalle ao guionista un procedemento adecuado para xerar series cuxos nomes non se coñecen a priori; e/ou de crear series e engadilas a unha lista por medio dunha única operación (devolve un escalar). 

O primeiro argumento proporciona o nome da serie que se vai crear (ou modificar); e pode ser un texto literal, unha cadea de texto ou unha expresión cuxo resultado sexa unha cadea de texto. O segundo argumento, <@var="rhs"> (“lado dereito” en inglés), define a serie orixinal: isto pode ser o nome dunha serie existente ou unha expresión cuxo resultado sexa unha serie, no xeito no que aparece habitualmente do lado dereito do símbolo de igualdade cando se definen series. 

O valor que devolve esta función é un escalar co número ID da serie no conxunto de datos, que é axeitado para incluír a serie nunha lista (ou –1 no caso de fallar a execución da función). 

Por exemplo, supón que queres engadir <@mth="n"> series aleatorias con distribución de probabilidade Normal ao conxunto de datos, e colocalas nunha lista. O seguinte código fai iso: 

<code>          
     nulldata 10
     list Normais = null
     scalar n = 3
     loop i = 1 .. n
         Normais += genseries(sprintf("norm%d", i), normal())
     endloop
</code>

Ao rematar a execución, a lista <@lit="Normais"> vai conter as series <@lit="norm1">, <@lit="norm2"> e <@lit="norm3">. 

A aqueles que atopedes útil a función <@lit="genseries">, pode que vos interese explorar a función <@ref="feval">. 

# geoplot data-utils
Resultado: 	nada 
Argumentos:	<@var="ficheiromap">  (cadea)
		<@var="carga">  (serie, opcional)
		<@var="opcions">  (feixe, opcional)

Solicita a produción dun mapa, cando se dispón de datos xeográficos axeitados. Na maioría dos casos o argumento <@var="mapfile"> debe proporcionarse como <@ref="$mapfile">, o que indica un accesorio co que se vai recuperar o nome do ficheiro que sexa relevante, de tipo GeoJSON ou de tipo ESRI de forma. O argumento opcional <@var="carga"> utilízase para indicar o nome dunha serie coa que se colorean as rexións do mapa. E o argumento final de tipo feixe (bundle) te permite que podas establecer numerosas opcións. 

Podes consultar <@adb="geoplot.pdf"> coa documentación sobre a función, para obter detalles e exemplos completos. Aí se explican todos os axustes que se poden configurar mediante o argumento <@var="opcions">. 

# getenv programming
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Cando xa está definida unha variable de entorno co nome do argumento <@var="s">, a función devolve o valor desa variable como cadea de texto; noutro caso, devolve unha cadea de texto baleira. Consulta tamén <@ref="ngetenv">. 

# getinfo data-utils
Resultado: 	feixe 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Devolve información sobre a serie especificada, que podes indicala mediante o seu nome ou o seu número ID. O feixe que se devolve contén tódolos atributos que se poden establecer por medio da instrución <@xrf="setinfo">. E tamén contén información adicional relevante para series que se xeraron como transformacións de datos primarios (mediante retardos, logaritmos, etc.); isto inclúe a palabra da instrución de GRETL para a transformación coa clave “transform”, e o nome da serie asociada primaria coa clave “parent”. Para as series retardadas, podes atopar o número específico de retardos baixo a clave “lag”. 

Aquí tes un exemplo do seu uso: 

<code>          
     open data9-7
     lags QNC
     bundle b = getinfo(QNC_2)
     print b
</code>

Ao executar o anterior, podemos ver: 

<code>          
     has_string_table = 0
     lag = 2
     parent = QNC
     name = QNC_2
     graph_name =
     coded = 0
     discrete = 0
     transform = lags
     description = = QNC(t - 2)
</code>

Para comprobar se a serie 5 dun conxunto de datos é un termo retardado, podes facer este tipo de cousas: 

<code>          
     if getinfo(5).lag != 0
        printf "A serie 5 é un retardo de %s\n", getinfo(5).parent
     endif
</code>

Ten en conta que podes utilizar a notación co punto para acceder aos elementos dun feixe, mesmo cando o feixe é “anónimo” (non gardado co seu propio nome). 

# getkeys data-utils
Resultado: 	arranxo de cadeas 
Argumento: 	<@var="b">  (feixe)

Devolve un arranxo das cadeas de texto que conteñen as chaves que identifican o contido de <@var="b">. Se o feixe está baleiro, devólvese un arranxo baleiro. 

# getline strings
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="orixe">  (cadea)
		<@var="&destino">  (referencia a cadea)

Esta función le filas consecutivas de <@var="orixe">, que debe de ser unha cadea de texto xa definida. Con cada chamada á función escríbese unha liña de texto en <@var="destino"> (que tamén debe de ser unha cadea de texto, indicada en formato de punteiro) sen o carácter de nova liña. O valor que se devolve é un escalar igual a 1, cando existe algo por ler (incluídas filas en branco), ou igual a 0 se todas as filas de <@var="orixe"> xa se leron. 

A continuación preséntase un exemplo no que o contido dun ficheiro de texto divídese en filas: 

<code>          
     string s = readfile("data.txt")
     string line
     scalar i = 1
     loop while getline(s, &line)
         printf "line %d = '%s'\n", i++, line
     endloop
</code>

No exemplo pódese asegurar que, cando remate o bucle, o texto de <@var="orixe"> está xa esgotado. Se non desexas esgotalo todo, podes facer unha chamada normal a <@lit="getline">, seguida dunha nova chamada de “limpeza”, trocando o argumento <@var="destino"> por <@lit="null"> (ou deixalo en branco), co que se reinicia a lectura de <@var="orixe">, como en 

<code>          
     getline(s, &line) # Obtén unha única fila
     getline(s, null) # Reinicia a lectura
</code>

Ten en conta que, aínda que avanza a posición de lectura cada vez que se executa <@lit="getline">, o argumento <@var="orixe"> non se altera con esa función; só cambia <@var="destino">. 

# ghk stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="C">  (matriz)
		<@var="A">  (matriz)
		<@var="B">  (matriz)
		<@var="U">  (matriz)
		<@var="&dP">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Calcula a aproximación GHK (Geweke, Hajivassiliou, Keane) á función de distribución Normal multivariante; podes consultar, por exemplo, <@bib="Geweke (1991);geweke91">. O valor que se devolve é un vector <@itl="n">×1 de probabilidades. 

O argumento matricial <@var="C"> (<@itl="m">×<@itl="m">) debe de achegar o factor de Cholesky (matriz triangular inferior) da matriz de covarianzas de <@mth="m"> variables Normais. Os argumentos matriciais <@var="A"> e <@var="B"> deben de ser ambos <@itl="n">×<@itl="m">; e indicar respectivamente os límites inferior e superior que se aplican ás variables en cada unha das <@mth="n"> observacións. Onde as variables non teñan límites, iso débese indicar usando a constante <@ref="$huge"> ou o seu negativo. 

A matriz <@var="U"> debe de ser <@itl="m">×<@itl="r">, onde <@mth="r"> indica o número de extraccións pseudoaleatorias dunha distribución Uniforme. Para crear <@var="U"> son adecuadas as funcións <@ref="muniform"> e <@ref="halton">. 

Debaixo ilústrase isto cun exemplo relativamente simple, no que as probabilidades multivariantes poden calcularse analiticamente. As series <@lit="P"> e <@lit="Q"> deben de ser numericamente moi semellantes unha á outra, denotando como <@lit="P"> á probabilidade “verdadeira” e como <@lit="Q"> á súa aproximación GHK: 

<code>          
     nulldata 20
     series inf1 = -2*uniform()
     series sup1 = 2*uniform()
     series inf2 = -2*uniform()
     series sup2 = 2*uniform()

     scalar rho = 0.25
     matrix V = {1, rho; rho, 1}

     series P = cdf(D, rho, inf1, inf2) - cdf(D, rho, sup1, inf2) \
     - cdf(D, rho, inf1, sup2) + cdf(D, rho, sup1, sup2)

     C = cholesky(V)
     U = halton(2, 100)

     series Q = ghk(C, {inf1, inf2}, {sup1, sup2}, U)
</code>

O argumento opcional <@var="dP"> úsase para obter a matriz <@itl="n">×<@itl="k"> de derivadas analíticas das probabilidades, onde <@mth="k"> equivale a 2<@mth="m"> + <@mth="m">(<@mth="m"> + 1)/2. As primeiras <@mth="m"> columnas van conter as derivadas con respecto a os límites inferiores; as <@mth="m"> seguintes van recoller as derivadas con respecto a os límites superiores; e as restantes columnas van recoller as derivadas con respecto a os elementos singulares da matriz <@mth="C">, na orde que sigue a semivectorización “vech” dunha matriz simétrica. 

# gini stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)

Devolve un escalar co índice de desigualdade de Gini para a serie ou vector (non negativos) <@var="y">. Un valor de Gini igual a cero indica igualdade perfecta. O máximo valor de Gini para unha serie con <@mth="n"> elementos é (<@mth="n"> – 1)/<@mth="n">, o que acontece cando unicamente un elemento ten un valor positivo; polo tanto, un valor de Gini igual a 1.0 é o límite que se acada cando unha serie moi longa ten máxima desigualdade. 

# ginv linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="tol">  (escalar, opcional)

Devolve a matriz <@mth="A"><@sup="+">, a matriz pseudoinversa de Moore–Penrose ou inversa xeneralizada dunha matriz <@var="A"> de orde <@itl="r">×<@itl="c">, calculada por medio da descomposición en valores singulares. 

O resultado desta operación depende do número de valores singulares da matriz <@var="A"> que numericamente se consideran iguais a 0. Podes usar o parámetro opcional <@var="tol"> para retocar este aspecto. Se consideran os valores singulares iguais a 0 cando son menores que <@mth="m × tol × s">, onde <@mth="m"> é o maior valor de entre <@mth="r"> e <@mth="c">, e sendo <@mth="s"> o que expresa o valor singular máis grande. Cando omites o segundo argumento, establécese que <@var="tol"> sexa igual ao épsilon da máquina (consulta <@ref="$macheps">). Nalgúns casos, podes desexar establecer que <@var="tol"> sexa un valor máis grande (p.e. 1.0e-9) co obxecto de evitar que se sobreestime o rango da matriz <@var="A"> (o que podería dar lugar a resultados numericamente inestables). 

Esta matriz posúe as seguintes propiedades: <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> = <@mth="A"> e <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> = <@mth="A"><@sup="+">. Ademais diso, os produtos <@mth="A"> <@mth="A"><@sup="+"> e <@mth="A"><@sup="+"> <@mth="A"> son simétricos por construción. 

Mira tamén <@ref="inv">, <@ref="svd">. 

# GSSmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="toler">  (escalar, opcional)

Maximización unidimensional mediante o método Golden Section Search (GSS). A matriz <@var="b"> do argumento debe de ser un vector de 3 elementos. Ao definila, o primeiro elemento ignórase, mentres que o segundo e terceiro elementos establecen os límites inferior e superior da procura. O argumento <@var="fncall"> deberá de especificar unha chamada á función que devolve o valor do concepto a maximizar; o termo 1 de <@var="b"> (que deberá conter o valor vixente do parámetro que se axusta cando se invoca a función) debe de indicarse como primeiro argumento; calquera outro argumento requirido pode ir entón a continuación. A función en cuestión deberá de ser unimodal (non debe de ter outro máximo local que non sexa o máximo global) no rango estipulado, pois do contrario non se asegura que GSS atope o máximo. 

Ao completarse con éxito, <@lit="GSSmax"> devolverá o valor óptimo do concepto que se quere maximizar, mentres que <@var="b"> conterá o valor óptimo do parámetro xunto cos límites da súa xanela de valores. 

O terceiro argumento (opcional) pode utilizarse para establecer a tolerancia para acadar a converxencia; é dicir, a amplitude máxima admisible da xanela final de valores do parámetro. Se non indicas este argumento, utilízase o valor 0.0001. 

Se o teu obxectivo realmente é acadar un mínimo, podes ben trocar a función considerando o negativo do criterio, ou ben, alternativamente, podes invocar a función <@lit="GSSmax">baixo o alcume <@lit="GSSmin">. 

Aquí tes un exemplo sinxelo de utilización: 

<code>          
     function scalar trigfunc (scalar theta)
         return 4 * sin(theta) * (1 + cos(theta))
     end function

     matrix m = {0, 0, $pi/2}
     eval GSSmax(&m, trigfunc(m[1]))
     printf "\n%10.7f", m
</code>

# GSSmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="GSSmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# halton matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="m">  (enteiro)
		<@var="r">  (enteiro)
		<@var="desfasam">  (enteiro, opcional)

Devolve unha matriz <@itl="m">×<@itl="r"> que contén <@mth="m"> secuencias de Halton de lonxitude <@mth="r">, onde o valor de <@mth="m"> está limitado a un máximo de 40. As secuencias constrúense utilizando os primeiros <@mth="m"> números primos. Por defecto, descártanse os primeiros 10 elementos de cada unha das secuencias, aínda que podes axustar isto por medio do argumento opcional <@var="desfasam">, que debe de ser un número enteiro non negativo. Para obter máis detalles podes consultar <@bib="Halton e Smith (1964);halton64">. 

# hdprod linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="Y">  (matriz, opcional)

Devolve a matriz que resulta do produto directo horizontal de dúas matrices. Os dous argumentos deben de ter o mesmo número de filas, <@mth="r">. O valor que se devolve é unha matriz que ten <@mth="r"> filas, e na que a <@mth="i">-ésima fila é o produto de Kronecker das respectivas filas das matrices <@var="X"> e <@var="Y">. Se omites <@var="Y">, aplícase a sintaxe “curta” (mira abaixo). 

Se <@var="X"> é unha matriz <@mth="r x k"> e <@var="Y"> é unha matriz <@mth="r x m">, o resultado vai ser unha matriz con <@mth="r"> filas e con <@mth="k x m"> columnas. 

Esta operación chámase “produto directo horizontal” de acordo coa forma na que se pon en funcionamento, e se aplica na linguaxe de programación GAUSS. A súa equivalente na álxebra matricial estándar podería denominarse produto horizontal (row-wise) de Khatri-Rao, ou produto “de división de caras” (face-splitting) na literatura sobre o procesamento de sinais. 

Exemplo: o código... 

<code>          
     A = {1,2,3; 4,5,6}
     B = {0,1; -1,1}
     C = hdprod(A, B)
</code>

produce a seguinte matriz: 

<code>          
          0    1    0    2    0    3
         -4    4   -5    5   -6    6
</code>

<@itl="Sintaxe curta"> 

Cando <@var="X"> e <@var="Y"> son a mesma matriz, entón cada fila do resultado representa a vectorización dunha matriz simétrica. Nestes casos, podes omitir o segundo argumento; porén, a matriz que se vai devolver conterá unicamente as columnas non redundantes e, en consecuencia, vai ter <@mth="k(k+1)/2"> columnas. Por exemplo, 

<code>          
     A = {1,2,3; 4,5,6}
     C = hdprod(A)
</code>

xera 

<code>          
     1    2    3    4    6    9 
     16   20   24   25   30   36
</code>

Cae na conta de que a <@mth="i">-ésima fila de <@mth="C"> é <@mth="vech(a"><@sub="i"> <@mth="a"><@sub="i"><@mth="')">, onde <@mth="a"><@sub="i"> é a <@mth="i">-ésima fila de <@mth="A">. 

Cando utilices a sintaxe curta con matrices complexas, o segundo argumento que se suporá implícito vai ser o <@itl="conxugado"> do primeiro, de xeito que fará que cada fila do resultado sexa a vectorización simétrica dunha matriz Hermitiana. 

# hfdiff midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="multiplicador">  (escalar)

Dada unha <@xrf="MIDAS_list">, a función devolve outra lista da mesma lonxitude que contén as primeiras diferenzas de alta frecuencia. O segundo argumento é opcional e, por defecto, igual a 1: podes utilizalo para multiplicar as diferenzas por algunha constante. 

# hfldiff midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="multiplicador">  (escalar)

Dada unha <@xrf="MIDAS_list">, a función devolve outra lista da mesma lonxitude que contén as diferenzas logarítmicas de alta frecuencia. O segundo argumento é opcional e, por defecto, igual a 1: pode utilizarse para multiplicar as diferenzas por algunha constante; por exemplo, poderías darlle o valor 100 para obter aproximadamente as variacións porcentuais. 

# hflags midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="retardomin">  (enteiro)
		<@var="retardomax">  (enteiro)
		<@var="hfvars">  (lista)

Dada unha <@xrf="MIDAS_list">, <@var="hfvars">, a función devolve outra lista cos retardos de alta frecuencia desde <@var="retardomin"> ata <@var="retardomax">. Debes utilizar valores positivos para indicar os retardos, e negativos para indicar os adiantos. Por exemplo, se <@var="retardomin"> é –3, e <@var="retardomax"> é 5, entón a lista que se vai devolver conterá 9 series: 3 adiantos, o valor actual e 5 retardos. 

Cae na conta de que o retardo 0 de alta frecuencia correspóndese co primeiro período de alta frecuencia, dentro dun período de baixa frecuencia; por exemplo, correspondería co primeiro mes dentro dun trimestre ou co primeiro día dentro dun mes. 

# hflist midas
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="x">  (vector)
		<@var="m">  (enteiro)
		<@var="prefixo">  (cadea)

Produce unha <@xrf="MIDAS_list"> de <@var="m"> series a partir do vector <@var="x">, onde <@var="m"> indica a razón entre a frecuencia (maior) das observacións da variable <@var="x">, e a frecuencia base (menor) do conxunto vixente de datos. O valor de <@var="m"> debe de ser maior ou igual a 3, e o tamaño de <@var="x"> debe de ser igual a <@var="m"> veces o tamaño do rango da mostra vixente. 

Os nomes das series da lista que se devolve, constrúense a partir do <@var="prefixo"> indicado (que debe de ser unha cadea de texto, dunha lonxitude máxima de 24 caracteres ASCII, e válida como identificador de GRETL), á que se engade un ou máis díxitos que representan o subperíodo da observación. Se algún deses nomes repite o de algún obxecto xa existente, amósase un fallo. 

# hpfilt timeseries
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="lambda">  (escalar, opcional)
		<@var="unha-parte">  (booleano, opcional)

Devolve unha serie que recolle a compoñente cíclica do filtro de Hodrick–Prescott aplicado á serie <@var="y">. Se non se indica o parámetro de suavizado <@var="lambda">, o GRETL usa valores por defecto baseados na periodicidade dos datos; concretamente, o parámetro é igual a 100 veces o cadrado da periodicidade (100 para datos anuais, 1600 para datos trimestrais, etc). 

Por defecto, o filtro é o da habitual versión de dúas partes (pasado e futuro), pero se indicas o terceiro argumento (opcional) mediante un valor non nulo, calcúlase a variante dunha soa parte (sen ollada cara adiante) do xeito no que se indica en <@bib="Stock e Watson (1999);stock-watson1999">. 

O uso máis habitual do filtro HP é para a eliminación da tendencia, pero se estás interesado na propia tendencia, é doado de obtela mediante subtracción, como no exemplo seguinte: 

<code>          
     series hptrend = y - hfilt(y)
</code>

Mira tamén <@ref="bkfilt">, <@ref="bwfilt">. 

# hyp2f1 math
Resultado: 	escalar ou matriz 
Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
		<@var="b">  (escalar)
		<@var="c">  (escalar)
		<@var="x">  (escalar ou matriz)

Devolve o valor da función hiperxeométrica de Gauss para o argumento real <@var="x">. 

Cando <@var="x"> é un escalar, o valor que se devolve vai ser un escalar; doutro xeito, vai ser unha matriz coa mesma dimensión ca <@var="x">. 

# I matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="n">  (enteiro)
		<@var="m">  (enteiro, opcional)

Se omites <@var="m">, devolve unha matriz identidade de orde <@var="n">. Doutro xeito, devolve unha matriz <@itl="n">×<@itl="m"> que contén uns na diagonal principal e ceros no resto da matriz. 

# Im complex
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)

Devolve unha matriz real coa mesma dimensión que <@var="C">, que contén a parte imaxinaria da matriz do argumento. Consulta tamén <@ref="Re">. 

# imaxc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila que indica, para cada columna da matriz <@var="X">, cal é a fila que ten o valor máis grande. 

Mira tamén <@ref="imaxr">, <@ref="iminc">, <@ref="maxc">. 

# imaxr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna que indica, para cada fila da matriz <@var="X">, cal é a columna que ten o valor máis grande. 

Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="iminr">, <@ref="maxr">. 

# imhof probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="x">  (escalar)

Calcula a Prob(<@mth="u'Au"> < <@mth="x">) para unha forma cuadrática de variables Normais estándar, <@mth="u">, usando o procedemento desenvolvido por <@bib="Imhof (1961);imhof61">. 

Se o primeiro argumento <@var="M"> é unha matriz cadrada, tómase para que represente a <@mth="A">. Se é un vector columna, tómanse os seus elementos como se fosen os autovalores calculados previamente de <@mth="A">, e noutro caso preséntase un fallo. 

Mira tamén <@ref="pvalue">. 

# iminc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila que indica, para cada columna da matriz <@var="X">, cal é a fila que ten o valor máis pequeno. 

Mira tamén <@ref="iminr">, <@ref="imaxc">, <@ref="minc">. 

# iminr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna que indica, para cada fila da matriz <@var="X">, cal é a columna que ten o valor máis pequeno. 

Mira tamén <@ref="iminc">, <@ref="imaxr">, <@ref="minr">. 

# inbundle data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="b">  (feixe)
		<@var="chave">  (cadea)

Comproba se o feixe ('bundle') <@var="b"> contén un elemento co nome <@var="chave">. Devolve un enteiro co código do tipo de elemento: 0 no caso de non achalo e, no caso de atopalo, 1 para un escalar, 2 para unha serie, 3 para unha matriz, 4 para unha cadea de texto, 5 para un feixe, 6 para un arranxo e 7 para unha lista. En base ao valor do seu código, a función <@ref="typestr"> pódese usar para obter a cadea de texto que expresa o tipo de elemento que é. 

# infnorm linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un escalar coa norma-infinito da matriz <@var="X">, é dicir, o máximo valor que se obtén ao sumar os valores absolutos dos elementos da matriz <@var="X"> que hai en cada fila. 

Mira tamén <@ref="onenorm">. 

# inlist data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="y">  (serie)

Devolve un enteiro positivo coa posición de <@var="y"> na lista <@var="L">, ou 0 se <@var="y"> non está presente en <@var="L">. 

O segundo argumento podes indicalo tanto co nome da serie como co enteiro positivo que identifica a serie (ID). Cando sabes que existe unha serie cun nome concreto (por exemplo, <@lit="foo">), podes executar esta función da seguinte forma: 

<code>          
     pos = inlist(L, foo)
</code>

Coa expresión anterior estás pedindo: “Indícame cun enteiro a posición da serie <@lit="foo"> na lista <@lit="L"> (ou 0 se non está incluída nesa lista)”. De calquera xeito, se non tes certeza de que exista unha serie cun nome concreto, debes indicar ese nome entre comiñas desta forma: 

<code>          
     pos = inlist(L, "foo")
</code>

Neste caso, o que estás solicitando é: “Se existe unha serie chamada <@lit="foo"> na lista <@lit="L">, indícame a súa posición; no caso de que non exista, devolve un 0.” 

# instring strings
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="s1">  (cadea)
		<@var="s2">  (cadea)
		<@var="ign_mayus">  (booleano, opcional)

Este é un booleano relativo de <@ref="strstr">: devolve 1 se <@var="s1"> contén <@var="s2">, e 0 noutro caso. Deste xeito, a expresión condicional 

<code>          
     if instring("gatada", "gata")
</code>

é equivalente loxicamente (pero máis eficiente) ca 

<code>          
     if strlen(strstr("gatada", "gata")) > 0
</code>

Se o argumento opcional <@var="ign_mayus"> non é cero, a procura non é sensible a maiúsculas e minúsculas. Por exemplo: 

<code>          
     instring("Gatada", "gata")
</code>

devolve 0, pero 

<code>          
     instring("Gatada", "gata", 1)
</code>

devolve 1. 

# instrings strings
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="S">  (arranxo de cadeas)
		<@var="cotexo">  (cadea)

Comproba se os elementos do arranxo de cadeas de texto <@var="S"> son iguais a <@var="cotexo">. Devolve un vector columna de longura igual ao número de coincidencias que se producen, e que contén a posición que ocupa cada coincidencia dentro do arranxo (ou ben unha matriz baldeira en caso de non haber coincidencias). 

Exemplo: 

<code>          
     strings S = defarray("A", "B", "C", "B")
     eval instrings(S, "B")
     2
     4
</code>

# int math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa parte enteira de <@var="x">, tronzando a parte decimal. Ten en conta que <@lit="int"> e <@ref="floor"> producen distintos efectos con argumentos negativos: <@lit="int(-3.5)"> xera –3, namentres <@lit="floor(-3.5)"> xera –4. Mira tamén <@ref="round">, <@ref="ceil">. 

# interpol timeseries
Resultado: 	serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Devolve unha serie na que os valores ausentes de <@var="x"> se imputan mediante interpolación linear, tanto para datos de series temporais como para a dimensión temporal dun conxunto de datos de panel. Pero non se fai extrapolación; os valores ausentes substitúense unicamente se están precedidos e seguidos á vez de observacións válidas. 

# inv linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve a matriz inversa de <@var="A">. Cando esta última é unha matriz singular ou non cadrada, prodúcese unha mensaxe de fallo e non se devolve nada. Cae na conta de que GRETL comproba automaticamente a estrutura de <@var="A">, e utiliza o procedemento numérico máis eficiente para realizar a inversión. 

Os tipos de matriz que GRETL comproba automaticamente son: identidade, diagonal, simétrica definida positiva, simétrica definida non positiva, e triangular. 

Nota: En boa lóxica, só debes utilizar esta función cando tratas de aplicar a inversa de <@var="A"> máis dunha vez. Cando unicamente necesitas calcular, por exemplo, unha expresión da forma <@mth="A"><@sup="-1"><@mth="B">, é preferible que utilices os operadores de “división”: <@lit="\"> e <@lit="/">. Para obter máis detalles, podes consultar o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:matrices"> (Capítulo 17). 

Mira tamén <@ref="ginv">, <@ref="invpd">. 

# invcdf probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="u">  (escalar, serie ou matriz)

Calcula a inversa da función de distribución acumulativa. Para unha distribución continua devolve un resultado (do tipo do argumento) co valor de <@mth="x"> que cumpre <@mth="P(X ≤ x) = u">, con <@var="u"> dentro do intervalo entre 0 e 1. Para unha distribución discreta (Binomial ou Poisson), devolve o valor máis pequeno de <@mth="x"> para o que se cumpre <@mth="P(X ≤ x) ≥ u">. 

A distribución de <@mth="X"> especifícase por medio da letra <@var="d">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="u">, podes necesitar algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución de que se trate. Isto faise da forma que se indica a continuación: 

<indent>
• Normal estándar (c = z, n ou N): sen argumentos extras 
</indent>

<indent>
• Gamma (g ou G): forma, escala 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): media 
</indent>

<indent>
• Laplace (l ou L): media, escala 
</indent>

<indent>
• Erro Xeneralizado (E): forma 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado non central (ncX): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
</indent>

<indent>
• F non central (ncF): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.), parámetro de non centralidade 
</indent>

<indent>
• t non central (nct): graos de liberdade, parámetro de non centralidade 
</indent>

Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="critical">, <@ref="pvalue">. 

# invmills probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa razón inversa de Mills en <@var="x">, é dicir, a razón entre a densidade Normal estándar e o complementario da función de distribución Normal estándar, ambas avaliadas en <@var="x">. 

Esta función utiliza un algoritmo axeitado que proporciona unha precisión moito mellor que a que se acada facendo os cálculos con <@ref="dnorm"> e <@ref="cnorm">; agora ben, a diferenza entre os dous métodos é considerable só para valores moi negativos de <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="cdf">, <@ref="cnorm">, <@ref="dnorm">. 

# invpd linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz definida positiva)

Devolve a matriz cadrada resultante de inverter a matriz simétrica definida positiva <@var="A">. Para matrices moi grandes, esta función é lixeiramente máis rápida ca <@ref="inv"> posto que con ela non se comproba se a matriz é simétrica. Por esta razón, a función debe de utilizarse con prudencia. 

Nota: Se pretendes inverter unha matriz da forma <@mth="X'X">, onde <@mth="X"> é unha matriz moi grande, é preferible que a calcules por medio do operador principal <@lit="X'X"> en lugar de usar a sintaxe máis xeral <@lit="X'*X">. A primeira expresión utiliza un algoritmo especializado que ten unha dobre vantaxe: resulta máis eficiente desde o punto de vista do cómputo; e vai garantir que a matriz resultante estea libre, por construción, dos artefactos de precisión de máquina que puideran convertela en numericamente non simétrica. 

# irf timeseries
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="efecto">  (enteiro)
		<@var="choque">  (enteiro)
		<@var="alfa">  (escalar entre 0 e 1, opcional)
		<@var="sys">  (feixe, opcional)

Proporciona unha matriz coas funcións estimadas de resposta ao impulso que corresponden a un VAR ou un VECM, trazadas sobre un determinado horizonte de predición. Sen o argumento final (opcional), esta función serve só cando o último modelo estimado foi un VAR ou un VECM. Como alternativa, podes gardar a información sobre un deses sistemas como feixe, mediante o accesorio <@ref="$system">, e posteriormente aplicarlle a función <@lit="irf">. 

Os argumentos <@var="efecto"> e <@var="choque"> son índices, con formato de números enteiros, das variables endóxenas do sistema; e se usa 0 para indicar “todas”. As respostas (expresadas nas unidades da variable <@var="efecto">) o son ante unha innovación de unha desviación padrón na variable <@var="choque">. Cando lle das un valor positivo que sexa axeitado a <@var="alfa">, as estimacións inclúen un intervalo de confianza de 1 – α (deste xeito, por exemplo, indica 0.1 se queres obter un intervalo do 90 por cen). 

O seguinte anaco de código ilustra o seu uso. No primeiro exemplo, a matriz <@lit="ir1"> contén as respostas de <@lit="y1"> ante as innovacións en cada unha das <@lit="y1">, <@lit="y2"> e <@lit="y3"> (son estimacións por punto xa que se omite <@var="alfa">). No segundo exemplo, <@lit="ir2"> contén as respostas de todas as variables de efecto a unha innovación en <@lit="y2">, con intervalos de confianza do 90 por cen. Neste caso, a matriz que se devolve terá 9 columnas: cada vía de resposta ocupa 3 columnas contiguas que indican a estimación por punto, o límite inferior e o límite superior. O derradeiro exemplo produce unha matriz con 27 columnas: 3 columnas para cada resposta ante cada variable de efecto, multiplicadas por cada unha das tres variables de choque. 

<code>          
     var 4 y1 y2 y3
     matrix ir1 = irf(1, 0)
     matrix ir2 = irf(0, 2, 0.1)
     matrix ir3 = irf(0, 0, 0.1)
</code>

O número de períodos (filas) sobre os que se traza a resposta se determina automaticamente dependendo da frecuencia dos datos; mais iso pode axustarse por medio da instrución <@xrf="set">, como por exemplo con <@lit="set horizon 10">. 

Cando se presentan os intervalos de confianza, estes xéranse mediante a técnica de mostraxe repetida 'bootstrapping' dos erros orixinais. Asúmese que o nivel de retardo do VAR ou do VECM xa é suficiente como para eliminar a autocorrelación dos erros. Por defecto, o número de repeticións da mostraxe 'bootstrap' é de 1999, pero podes axustar isto mediante a instrución <@xrf="set">, como en 

<code>          
     set boot_iters 2999
</code>

Mira tamén <@ref="fevd">, <@ref="vma">. 

# irr math
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Devolve un escalar coa Taxa Interna de Rendemento (TIR) para <@var="x">, considerada como unha secuencia de pagos (negativos) e ingresos (positivos). Mira tamén <@ref="npv">. 

# iscomplex data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="nome">  (cadea)

Comproba se <@var="nome"> é o identificador dunha matriz complexa. O valor que se devolve é algún dos seguintes: 

<@lit="NA">: <@var="nome"> non identifica a unha matriz. 

<@lit="0">: <@var="nome"> identifica unha matriz real, na súa totalidade formada por números normais de punto flotante (“dobres”, na terminoloxía de C). 

<@lit="1">: <@var="nome"> identifica unha matriz “en principio” complexa, formada por números que teñen tanto unha parte real como outra imaxinaria, pero nos que as partes imaxinarias son nulas. 

<@lit="2">: a matriz en cuestión contén, cando menos, un valor “autenticamente” complexo, con unha parte imaxinaria que non é nula. 

# isconst data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="codigo-panel">  (enteiro, opcional)

Sen o segundo argumento (opcional), devolve o número enteiro igual a 1 cando <@var="y"> teña un valor constante ao longo da mostra vixente seleccionada (ou ao longo de toda a súa extensión se <@var="y"> é un vector); noutro caso, devolve o enteiro 0. 

O segundo argumento só se acepta cando <@var="y"> é unha serie, e o conxunto vixente de datos é un panel. Neste caso, un valor de <@var="codigo-panel"> igual a 0 solicita que a función verifique se a serie non varía co paso do tempo; e un valor igual a 1 fai que a función verifique se a serie non varía transversalmente (é dicir, se o valor de <@var="y"> en cada período de tempo, é o mesmo para todos os grupos). 

Se <@var="y"> é unha serie, as observacións con valores ausentes ignóranse durante a verificación da invariabilidade da serie. 

# isdiscrete data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="nome">  (cadea)

Se <@var="nome"> é unha cadea que identifica unha serie xa definida, e se está marcada como de tipo discreto, a función devolve un enteiro igual a1; noutro caso, devolve 0. Se <@var="nome"> non identifica unha serie, a función devolve <@lit="NA">. 

# isdummy data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Se todos os valores contidos en <@var="x"> son iguais a 0 ou a 1 (ou ausentes), devolve un enteiro co reconto de uns; senón, devolve 0. 

# isnan data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou matriz)

Dado un argumento escalar, devolve 1 se <@var="x"> non é un número, “Not a Number” (NaN); noutro caso, devolve 0. Dada unha matriz como argumento, devolve outra matriz da mesma dimensión que contén valores iguais a 1 nas posicións nas que os elementos que lles corresponden da matriz de entrada son NaN, e 0 nas demais posicións. 

# isoconv calendar
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="data">  (serie)
		<@var="&ano">  (referencia a serie)
		<@var="&mes">  (referencia a serie)
		<@var="&día">  (referencia a serie, opcional)

Dada a serie <@var="data"> que contén datas no formato ISO 8601 “básico” (<@lit="YYYYMMDD">), esta función converte as compoñentes de ano, mes e (opcionalmente) día en novas series designadas polo segundo e seguintes argumentos. Un exemplo da súa aplicación, asumindo que a serie <@lit="datas"> contén valores axeitados de 8 díxitos, sería: 

<code>          
     series y, m, d
     isoconv(datas, &y, &m, &d)
</code>

Esta función devolve o valor nominal 0 no caso de completarse con éxito; no caso de que non funcione, amósase un fallo. 

# isocountry strings
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="orixe">  (cadea ou arranxo de cadeas)
		<@var="resultado">  (enteiro, opcional)

Esta función está relacionada coas catro notacións para países que están incluídas no estándar ISO 3166; en concreto 

<indent>
1. Nome de país 
</indent>

<indent>
2. Código alfa-2 (dúas letras maiúsculas) 
</indent>

<indent>
3. Código alfa-3 (tres letras maiúsculas) 
</indent>

<indent>
4. Código numérico (3 díxitos) 
</indent>

Cando indicas un país con algunha desas formas, o resultado é a súa representación na forma (da 1 á 4) que escollas mediante o argumento opcional <@var="resultado">. Se omites ese argumento, a conversión por defecto faise do xeito seguinte: cando o argumento <@var="orixe"> é un nome dun país, o resultado é o código de 2 letras do país; noutro caso, o resultado é o nome do país. Debaixo ilústranse varias solicitudes válidas con formato interactivo. 

<code>          
     ? eval isocountry("Bolivia")
     BO
     ? eval isocountry("Bolivia", 3)
     BOL
     ? eval isocountry("GB")
     United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
     ? eval isocountry("GB", 3)
     GBR
     ? strings S = defarray("ES", "DE", "SD")
     ? strings C = isocountry(S)
     ? print C
     Arranxo de strings, longura 3
     [1] "Spain"
     [2] "Germany"
     [3] "Sudan"
     ? matrix m = {4, 840}
     ? C = isocountry(m)
     ? print C
     Arranxo de strings, longura 2
     [1] "Afghanistan"
     [2] "United States of America"
</code>

Cando <@var="orixe"> ten a forma 4 (código numérico), isto pode indicarse mediante unha cadea de texto ou un arranxo de cadeas (por exemplo, “032” para Argentina) ou con formato numérico. No derradeiro caso, <@var="orixe"> pode indicarse como unha serie ou como un vector, pero vaise amosar un fallo se algún dos números está fóra do rango de 0 a 999. 

En todos os casos (mesmo cando escollas o formato 4 de resultados) devólvese unha cadea de texto ou un arranxo de cadeas; se necesitas os valores numéricos, podes obtelos usando a función <@ref="atof">. Cando <@var="orixe"> non coincide con ningunha entrada da táboa ISO 3166, o resultado é unha cadea baleira, e nese caso amósase unha advertencia. 

# isodate calendar
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="ed">  (escalar ou serie)
		<@var="como-cadea">  (booleano, opcional)

O argumento <@var="ed"> interprétase como un día de época (que tomará o valor 1 para o primeiro día de xaneiro do ano 1 despois de Cristo, no calendario Gregoriano proléptico). O valor que se devolve por defecto é un número de 8 díxitos do mesmo tipo ca <@var="ed">, ou unha serie composta por números desa clase. Séguese o padrón <@lit="YYYYMMDD"> (formato ISO 8601 “básico”) para proporcionar a data no calendario Gregoriano que se corresponde ao dia na época actual. 

Cando <@var="ed"> é unicamente un escalar e o segundo argumento <@var="como-cadea"> (opcional) é non nulo, a función non devolve un valor numérico senón unha cadea de texto que segue o padrón <@lit="YYYY-MM-DD"> (formato ISO 8601 “estendido”). 

Con relación á función inversa consulta <@ref="epochday">. Consulta tamén <@ref="juldate">. 

# isoweek calendar
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="ano">  (escalar ou serie)
		<@var="mes">  (escalar ou serie)
		<@var="día">  (escalar ou serie)

Devolve o número de semana (en formato ISO 8601) que se corresponde coa(s) data(s) especificada(s) polos tres argumentos, ou <@lit="NA"> se a data non é válida. Cae na conta de que os tres argumentos deben de ser todos do mesmo tipo, ben escalares (enteiros) ou ben series. 

As semanas en formato ISO numéranse de 01 a 53. Os máis dos anos teñen 52 semanas, pero unha media de 71 de 400 anos teñen 53 semanas. A semana 01, segundo a definición ISO 8601, é a semana que contén o primeiro xoves do ano no calendario Gregoriano. Para obter unha explicación completa, consulta <@url="https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date">. 

Admítese tamén unha solicitude alternativa: cando se indica un único argumento, considérase que é unha data (ou unha serie de datas) en formato numérico “básico” ISO 8601, <@lit="YYYYMMDD">. Deste xeito, as seguintes dúas solicitudes xeran o mesmo resultado, concretamente 13. 

<code>          
     eval isoweek(2022, 4, 1)
     eval isoweek(20220401)
</code>

# iwishart probdist
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="S">  (matriz simétrica)
		<@var="v">  (enteiro)

Dada <@var="S"> (unha matriz de orde <@itl="p">×<@itl="p"> definida positiva), esta función devolve unha matriz xerada a partir dunha realización da distribución Inversa de Wishart con <@var="v"> graos de liberdade. O resultado que se devolve tamén é unha matriz <@itl="p">×<@itl="p">. Utilízase o algoritmo de <@bib="Odell e Feiveson (1966);odell-feiveson66">. 

# jsonget data-utils
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="buf">  (cadea)
		<@var="ruta">  (cadea)
		<@var="nler">  (referencia a escalar, opcional)

Como argumento <@var="buf"> deberás utilizar un búfer JSON, tal como pode recuperarse dun sitio web adecuado por medio da función <@ref="curl">; e como argumento <@var="ruta"> deberás usar unha especificación de tipo JsonPath. 

Esta función devolve unha cadea de texto que representa os datos que se atopan no búfer na ruta especificada. Se admiten os tipos de datos “double” (punto flotante), “int” (enteiro) e cadea de texto. No caso de enteiros ou de puntos flotantes, devólvese a súa representación como cadeas de texto (usando para os segundos, “C” local). Se o obxecto ao que se refire a <@var="ruta"> é un arranxo, os seus elementos imprímense na cadea de texto devolta, un por cada fila. 

Por defecto, amósase un fallo se <@var="ruta"> non coincide no búfer JSON; pero este comportamento modifícase se indicas o terceiro argumento (opcional) pois, neste caso, o argumento recupera un reconto das coincidencias, devolvéndose unha cadea baleira se non hai ningunha. Chamada de exemplo: 

<code>          
     ngot = 0
     ret = jsonget(jbuf, "$.some.thing", &ngot)
</code>

Agora ben, aínda vaise amosar un fallo no caso de facer unha solicitude mal configurada. 

Podes atopar unha exposición fidedigna da sintaxe JsonPath en <@url="http://goessner.net/articles/JsonPath/">. De calquera xeito, observa que o sostemento de <@lit="jsonget"> o fornece <@lit="json-glib">, que non necesariamente soporta tódolos elementos de JsonPath. E ademais, a funcionalidade concreta que desenvolve <@lit="json-glib"> pode ser moi diferente, dependendo da versión que teñas no teu sistema. Podes consultar <@url="https://wiki.gnome.org/Projects/JsonGlib"> se necesitas ter máis detalles. 

Dito isto, os seguintes operadores deberan de estar dispoñibles para <@lit="jsonget">: 

<indent>
• nodo raíz, por medio do carácter <@lit="$"> 
</indent>

<indent>
• operador descendente recursivo: <@lit=".."> 
</indent>

<indent>
• operador comodín: <@lit="*"> 
</indent>

<indent>
• operador subíndice: <@lit="[]"> 
</indent>

<indent>
• operador de notación de conxunto, por exemplo <@lit="[i,j]"> 
</indent>

<indent>
• operador de tronzado: <@lit="[inicio:fin:paso]"> 
</indent>

# jsongetb data-utils
Resultado: 	feixe 
Argumentos:	<@var="buf">  (cadea)
		<@var="ruta">  (cadea, opcional)

Como argumento <@var="buf"> deberás utilizar un búfer JSON, tal como pode recuperarse dun sitio web adecuado por medio da función <@ref="curl">. A especificación e o efecto do argumento opcional <@var="ruta"> descríbese máis abaixo. 

O que se devolve é un feixe (bundle) cuxa estrutura basicamente reflicte a da entrada: os obxectos JSON tórnanse feixes de GRETL, e os arranxos JSON tórnanse arranxos de GRETL; cada un deles pode conter cadeas de texto, feixes ou arranxos. Os nodos de “valor” JSON tórnanse compoñentes de feixes ou elementos de arranxos; no último caso, os valores numéricos se converten en cadeas de texto utilizando <@lit="sprintf">. Cae na conta de que, aínda que a especificación JSON permite arranxos de tipo mixto, estes non se poden manexar mediante <@lit="jsongetb"> dado que os arranxos de GRETL deben ser de tipo único. 

Podes usar o argumento <@var="ruta"> para limitar os elementos JSON incluídos no feixe que se devolve. Ten en conta que isto non é un “JsonPath” tal como se describe na axuda para <@ref="jsonget">; isto é unha sinxela composición suxeita á seguinte especificación: 

<indent>
• <@var="ruta"> é unha formación de elementos separados por unha barra, onde esta barra (“/”) indica o desprazamento a un nivel “máis baixo” na árbore JSON representada por <@var="buf">. Permítese unha barra inicial pero non é necesaria, pois implicitamente a ruta sempre comeza na raíz. Non debes de incluír caracteres estraños para espazos en branco. 
</indent>

<indent>
• Cada elemento que se separa con unha barra debe de ter unha das seguintes formas: (a) un nome unicamente, en cuxo caso só se vai incluír un elemento JSON cuxo nome coincida no nivel estrutural indicado; ou (b) “*” (asterisco), en cuxo caso vanse incluír todos aqueles elementos do nivel indicado; ou (c) un arranxo de nomes separados con comas e contornados entre chaves (“{” e “}”), en cuxo caso só se van incluír os elementos JSON cuxos nomes coincidan con un dos nomes indicados. 
</indent>

Consulta tamén a función orientada a cadeas <@ref="jsonget">; pois, dependendo da túa intención, unha destas funcións pódeche ser de máis axuda que a outra. 

# juldate calendar
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumentos:	<@var="ed">  (escalar ou serie)
		<@var="como-cadea">  (booleano, opcional)

O argumento <@var="ed"> interprétase como un día de época (que tomará o valor 1 para o primeiro día de xaneiro do ano 1 despois de Cristo, no calendario Gregoriano proléptico). O valor que se devolve por defecto é un número de 8 díxitos do mesmo tipo ca <@var="ed">, ou unha serie composta por números desa clase. Séguese o padrón <@lit="YYYYMMDD"> (formato ISO 8601 “básico”) para proporcionar a data no calendario Xuliano que se corresponde co dia na época actual. 

Cando <@var="ed"> é unicamente un escalar, e o segundo argumento <@var="como-cadea"> (opcional) é non nulo, a función non devolve un valor numérico senón unha cadea de texto que segue o padrón <@lit="YYYY-MM-DD"> (formato ISO 8601 “estendido”). 

Consulta tamén <@ref="isodate">. 

# kdensity nonparam
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie, lista ou matriz)
		<@var="escala">  (escalar, opcional)
		<@var="control">  (booleano, opcional)

Calcula unha estimación (ou un conxunto de estimacións) da densidade kernel para o argumento <@var="x">, que pode ser unha serie única, unha lista ou unha matriz con máis dunha columna. A matriz que se devolve ten <@mth="k"> + 1 columnas, sendo <@mth="k"> o número de elementos (series ou columnas) de <@var="x">. A primeira columna inclúe un conxunto de abscisas equidistantes, e o resto das columnas inclúen a densidade (ou densidades) estimada correspondente a cada unha delas. 

O parámetro <@var="escala"> (opcional) podes usalo para axustar o grao de suavizado en relación ao valor por defecto que é 1.0 (valores maiores producen un resultado máis suave). O parámetro <@var="control"> (opcional) actúa como un booleano: 0 (valor por defecto) significa que se utiliza o kernel gaussiano; un valor non nulo troca ao kernel de Epanechnikov. 

Podes obter un gráfico dos resultados utilizando a instrución <@xrf="gnuplot">, como se indica abaixo. Cae na conta de que a columna que contén as abscisas debe ir ao final para representar a gráfica. 

<code>          
     matrix d = kdensity(x)
     # Se x ten un único elemento
     gnuplot 2 1 --matrix=d --with-lines --fit=none
     # Se x ten dous elementos
     gnuplot 2 3 1 --matrix=d --with-lines --fit=none
</code>

# kdsmooth sspace
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="&Mod">  (referencia a feixe)
		<@var="MSE">  (booleano, opcional)

Realiza o suavizado das perturbacións dun feixe de Kalman, configurado previamente mediante a instrución <@ref="ksetup">; e devolve o enteiro 0 cando se completa con éxito, ou un número non nulo cando se atopan problemas numéricos. E deberías comprobar o valor que se devolve, antes de facer uso dos resultados. 

Cando se completa con éxito a operación, as perturbacións suavizadas van estar dispoñibles como <@lit="Mod.smdist">. 

O argumento <@var="MSE"> (opcional) determina o contido da chave <@lit="Mod.smdisterr">. Cando é 0 ou se omite, esta matriz vai estar composta polas desviacións padrón incondicionais das perturbacións suavizadas, que habitualmente se utilizan para calcular os denominados <@itl="erros auxiliares">. Mais, en caso contrario, <@lit="Mod.smdisterr"> vai conter as raíces das desviacións cadradas medias entre os erros auxiliares e os seus valores verdadeiros. 

Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 36). 

Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# kfilter sspace
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a feixe)

Realiza o filtrado cara adiante dun feixe de Kalman configurado previamente mediante a instrución <@ref="ksetup">, e devolve o escalar 0 cando se completa con éxito, ou o escalar 1 cando se atopan problemas numéricos. 

Cando se completa con éxito, os erros de predición adiantados un paso van estar dispoñibles como <@lit="Mod.prederr">, e a secuencia das súas matrices de covarianzas como <@lit="Mod.pevar">. Por outra banda, <@lit="Mod.llt"> permitirá que teñas acceso a un <@mth="T">-vector que vai conter o logaritmo da verosimilitude de cada observación. 

Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 36). 

Mira tamén <@ref="kdsmooth">, <@ref="ksetup">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# kmeier nonparam
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (serie ou vector)
		<@var="cens">  (serie ou vector, opcional)

Devolve unha matriz co cálculo do estimador non paramétrico de Kaplan–Meier da función de supervivencia (<@bib="Kaplan e Meier, 1958;kaplan-meier">), dada unha mostra <@var="d"> de datos de duración, posiblemente acompañada dun rexistro de estado de censura, <@var="cens">. A matriz que se devolve ten tres columnas que conteñen, respectivamente: os valores únicos ordenados en <@var="d">, a estimación da función de supervivencia que se corresponde cos valores de duración da columna 1, e a desviación padrón (para mostras grandes) do estimador, calculados por medio do método de <@bib="Greenwood (1926);greenwood26">. 

Cando indicas a serie <@var="cens">, utilízase o valor 0 para sinalar que unha observación non está censurada, namentres que o valor 1 indica que unha observación está censurada do lado dereito (é dicir, o período de observación do individuo en cuestión concluíu antes da duración, ou o período rexistrouse como rematado). Cando non indicas <@var="cens">, asúmese que todas as observacións son non censuradas. (Aviso: a semántica de <@var="cens"> pode estenderse nalgún punto para cubrir outros tipos de censura.) 

Mira tamén <@ref="naalen">. 

# kpsscrit stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="T">  (escalar)
		<@var="tendenc">  (booleano)

Devolve un vector fila que contén os valores críticos aos niveis de 10, 5 e 1 por cento da proba KPSS para a estacionariedade dunha serie temporal. O argumento <@var="T"> debe de indicar o número de observacións, e o argumento <@var="tendenc"> debe de ser igual a 1 se a proba inclúe unha constante (ou 0 noutro caso). 

Os valores críticos que se ofrecen están baseados en superficies de resposta estimadas do xeito que está establecido por <@bib="Sephton (Economics Letters,1995);sephton95">. Consulta tamén a instrución <@xrf="kps">. 

# ksetup sspace
Resultado: 	feixe 
Argumentos:	<@var="Y">  (serie, matriz ou lista)
		<@var="Z">  (escalar ou matriz)
		<@var="T">  (escalar ou matriz)
		<@var="Q">  (escalar ou matriz)
		<@var="R">  (matriz, opcional)

Configura un feixe de Kalman, é dicir, un obxecto que contén toda a información necesaria para definir un modelo de espazo dos estados linear, da forma 

  <@fig="kalman1">

na que Var<@mth="(u) = R">, e coa ecuación de transición de estado 

  <@fig="kalman2">

na que Var<@mth="(v) = Q">. 

Os obxectos que creas mediante esta función podes utilizalos máis adiante, coa intervención das seguintes funcións específicas: <@ref="kfilter"> para facer filtrado, <@ref="ksmooth"> e <@ref="kdsmooth"> para suavizado, e <@ref="ksimul"> para facer simulacións. 

En realidade, o tipo de modelos que GRETL pode manexar é moito máis amplo ca o implicado na anterior representación: é posible dispoñer de modelos variantes no tempo, de modelos con precedentes difusos e con variable esóxena na ecuación de medida, e de modelos con innovacións con correlacións cruzadas. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 36). 

Mira tamén <@ref="kdsmooth">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">, <@ref="ksimul">. 

# ksimul sspace
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a feixe)

Devolve un escalar. Utiliza un feixe de tipo Kalman previamente definido coa función <@ref="ksetup"> para simular datos. 

Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 36). 

Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksmooth">. 

# ksmooth sspace
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="&Mod">  (referencia a feixe)

Realiza un suavizado de punto fixo (cara atrás) dun feixe de Kalman previamente configurado mediante <@ref="ksetup">; e devolve un 0 cando se executa con éxito, ou un número non nulo cando se atopan problemas numéricos. E deberías comprobar o valor que se devolve, antes de facer uso dos resultados. 

Cando se completa con éxito, vas ter á túa disposición o estado xa suavizado como <@lit="Mod.state">, e a secuencia das súas matrices de varianzas-covarianzas como <@lit="Mod.stvar">. Para obter máis detalles, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:kalman"> (Capítulo 36). 

Mira tamén <@ref="ksetup">, <@ref="kdsmooth">, <@ref="kfilter">, <@ref="ksimul">. 

# kurtosis stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Devolve o exceso de curtose da serie <@var="x">, descartando calquera observación ausente. 

# lags transforms
Resultado: 	lista ou matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (escalar ou vector)
		<@var="y">  (serie, lista ou matriz)
		<@var="xretardo">  (booleano, opcional)

Cando o primeiro argumento é un escalar, xera os retardos do 1 ao <@var="p"> da serie <@var="y">. Cando <@var="y"> é unha lista, xera eses retardos para todas as series que contén esa lista. Cando <@var="y"> é unha matriz, xera eses retardos para todas as columnas da matriz. No caso de que <@var="p"> = 0, e <@var="y"> sexa unha serie ou unha lista, o retardo máximo toma por defecto a periodicidade dos datos; aparte diso <@var="p"> deberá de ser positivo. 

Cando o primeiro argumento é un vector, os retardos xerados son os que están especificados nese vector. Neste caso, un uso habitual podería ser o de poñer, por exemplo, <@var="p"> como <@lit="seq(3,7)">, daquela omitindo o primeiro e segundo retardos. Así e todo, tamén é correcto indicar un vector con saltos como en <@lit="{3,5,7}">, aínda que os retardos deberán indicarse sempre en orde ascendente. 

No caso de que o resultado sexa unha lista, noméanse automaticamente as variables xeradas co padrón <@var="nomevar"><@lit="_"><@var="i">, no que <@var="nomevar"> estará indicando o nome da serie orixinal, e <@var="i"> expresará o retardo concreto de cada caso. A parte orixinal do nome vaise tronzar cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse oportunamente para garantir que resulte único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 

Cando o segundo argumento <@var="y"> é unha lista ou unha matriz con máis dunha columna, e o nivel de retardo é maior ca 1, a disposición por defecto dos elementos na lista que se devolve é por orde de variable: primeiro devólvense todos os retardos da primeira serie ou columna contida nese argumento, seguidos de todos os da segunda, e así de forma sucesiva. O terceiro argumento (opcional) podes usalo para cambiar isto: se <@var="xretardo"> é non nulo, entón os elementos ordénanse por retardo: o primeiro retardo de todas as series ou columnas, logo o segundo retardo de todas as series ou columnas, etc. 

Consulta tamén <@ref="mlag"> para a utilización con matrices. 

# lastobs data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="namostra">  (booleano, opcional)

Devolve o número enteiro positivo que indexa a última observación non ausente da serie <@var="y">. Por defecto, analízase todo o rango da mostra, de xeito que, se está activa algunha forma de submostraxe, o valor que se devolve pode ser maior ca o valor devolto polo accesorio <@ref="$t2">. Pero se indicas un valor non nulo en <@var="namostra">, só vai terse en conta o rango da mostra vixente. Mira tamén <@ref="firstobs">. 

# ldet linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve un escalar co logaritmo natural do determinante de <@mth="A">, calculado por medio da descomposición LU. Cae na conta de que isto é máis eficiente que invocar <@ref="det"> e tomar o logaritmo do resultado. Alén diso, nalgúns casos <@lit="ldet"> é capaz de devolver un resultado válido mesmo cando o determinante de <@mth="A"> é numericamente “infinito” (excedendo o número máximo de dobre precisión da librería de C). Mira tamén <@ref="rcond">, <@ref="cnumber">. 

# ldiff transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coas primeiras diferenzas do logaritmo deste; os valores iniciais considéranse <@lit="NA">. 

Cando se devolve unha lista, as variables individuais noméanse de forma automática seguindo o padrón <@lit="ld_"><@var="varname">, no que <@var="varname"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 

Mira tamén <@ref="diff">, <@ref="sdiff">. 

# lincomb transforms
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="b">  (vector)

Devolve unha nova serie calculada como unha combinación linear das series da lista <@var="L">. Os coeficientes veñen dados polo vector <@var="b">, cuxo tamaño debe de ser igual ao número de series que hai en <@var="L">. 

Mira tamén <@ref="wmean">. 

# linearize transforms
Resultado: 	serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Para executalo é preciso ter instalado o TRAMO. Devolve unha serie que é unha versión “linearizada” do argumento; é dicir, unha serie na que calquera valor ausente substitúese por valores interpolados, e na que as observacións anómalas axústanse. Para iso utilízase un mecanismo completamente automático do TRAMO. Para obter máis detalles, consulta a documentación do TRAMO. 

Cae na conta de que, se a serie do argumento non posúe valores ausentes nin observacións que o TRAMO considere anómalas, esta función devolve unha copia da serie orixinal. 

# ljungbox stats
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="p">  (enteiro)

Devolve un escalar co cálculo do estatístico Q de Ljung–Box para a serie <@var="y">, utilizando o nivel de retardo <@var="p">, ao longo da mostra seleccionada nese momento. O nivel de retardo debe de ser maior ou igual a 1, e menor ca o número de observacións dispoñibles. 

Ese valor do estatístico podes cotexalo coa distribución Khi-cadrado con <@var="p"> graos de liberdade, para verificar a hipótese nula de que a serie <@var="y"> non ten autocorrelación. Mira tamén <@ref="pvalue">. 

# lngamma math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo da función Gamma de <@var="x">. 

Consulta tamén <@ref="bincoeff"> e <@ref="gammafun">. 

# loess nonparam
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="x">  (serie)
		<@var="d">  (enteiro, opcional)
		<@var="q">  (escalar, opcional)
		<@var="robusta">  (booleano, opcional)

Realiza unha regresión polinómica ponderada localmente, e devolve unha serie que contén os valores previstos de <@var="y"> para cada valor non ausente de <@var="x">. O método que se utiliza é do tipo que está descrito por <@bib="William Cleveland (1979);cleveland79">. 

Os argumentos <@var="d"> e <@var="q"> (opcionais) permiten especificar: a orde do polinomio de <@var="x"> e que proporción dos puntos de datos se van utilizar na estimación local, respectivamente. Os valores que se lles supoñen por defecto son <@var="d"> = 1 e <@var="q"> = 0.5; e outros valores admisibles para <@var="d"> son 0 e 2. Cando establezas <@var="d"> = 0, vas reducir a regresión local a unha forma de media móbil. O valor de <@var="q"> debe de ser maior ca 0, e non pode ser maior ca 1; os valores máis grandes producen un resultado final máis suavizado. 

Cando se especifica un valor non nulo para o argumento <@var="robusta">, as regresións locais reitéranse dúas veces, con modificacións nas ponderacións en base aos erros da iteración previa, e de xeito que teñan menos influenza as observacións anómalas. 

Revisa tamén a función <@ref="nadarwat"> e, por engadido, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 40) para obter máis detalles sobre métodos non paramétricos. 

# log math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie, matriz ou lista)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo natural de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. Aviso: <@lit="ln"> é un pseudónimo admisible para <@lit="log">. 

Cando se devolve unha lista, as variables individuais noméanse de forma automática seguindo o padrón <@lit="l_"><@var="varname">, no que <@var="varname"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 

Observa que, no caso de que o argumento sexa unha matriz, a función opera elemento a elemento. Para a función logarítmica matricial, consulta <@ref="mlog">. 

# log10 math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo en base 10 de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. 

# log2 math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co logaritmo en base 2 de <@var="x">, xerando <@lit="NA"> se este non é positivo. 

# logistic math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do mesmo tipo do argumento <@var="x">) coa función FDA loxística deste; é dicir, 1/(1+<@mth="e"><@sup="–x">). Se <@var="x"> é unha matriz, a función aplícase a cada elemento. 

# lpsolve math
Resultado: 	feixe 
Argumento: 	<@var="specs">  (feixe)

Soluciona un problema de programación linear, utilizando a biblioteca lpsolve. Consulta <@adb="gretl-lpsolve.pdf"> para obter máis detalles e exemplos de utilización. 

# lower matrix
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz)

Devolve unha matriz triangular inferior de orde <@itl="n">×<@itl="n">: os elementos da diagonal principal e de debaixo desta son iguais aos elementos correspondentes de <@var="A">, e os demais son iguais a cero. 

Mira tamén <@ref="upper">. 

# lrcovar timeseries
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="senmedia">  (booleano, opcional)

Devolve unha matriz coas varianzas e covarianzas de longo prazo das columnas da matriz <@var="A">. Primeiro, aos datos se lles resta a media, agás que se asigne un cero ao segundo argumento (opcional). Podes escoller o tipo de kernel e o parámetro de tronzado do retardo (o tamaño da xanela), antes de chamar a esta función mediante as opcións relacionadas co HAC que ofrece a instrución <@xrf="set">, tales como <@lit="hac_kernel">, <@lit="hac_lag">, ou <@lit="hac_prewhiten">. Consulta tamén a sección sobre datos de series de tempo e matrices de covarianzas HAC no <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:robust_vcv"> (Capítulo 22). 

Mira tamén <@ref="lrvar">. 

# lrvar timeseries
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="k">  (enteiro, opcional)
		<@var="mu">  (escalar, opcional)

Devolve un escalar coa varianza de longo prazo do argumento <@var="y">, calculada usando un núcleo (“kernel”) de Bartlett con tamaño de xanela igual a <@var="k">. Se omites o segundo argumento (ou lle asignas un valor negativo), o tamaño da xanela establécese por defecto igual á parte enteira da raíz cúbica do tamaño da mostra. 

Para o cálculo da varianza, a serie <@var="y"> se centra con respecto ao parámetro opcional <@var="mu">; e cando este se omite ou é <@lit="NA">, utilízase a media mostral. 

Para unha contrapartida multivariante, consulta <@ref="lrcovar">. 

# Lsolve linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="L">  (matriz)
		<@var="b">  (matriz)

Resolve <@mth="x"> en <@mth="Ax = b">, onde <@var="L"> é o factor de Cholesky triangular inferior da matriz definida positiva <@mth="A">, que cumpre <@mth="LL' = A">. Podes obter un axeitado factor <@var="L"> utilizando a función <@ref="cholesky"> con <@mth="A"> como argumento. 

Os seguintes dous cálculos deberan de producir o mesmo resultado (dependendo da precisión da máquina), pero a primeira variante permite volver a utilizar un factor de Cholesky calculado previamente, e polo tanto debera de ser substancialmente máis rápido se estás solucionando de xeito repetido para unha mesma <@mth="A">, e distintos valores de <@mth="b">. O aumento da velocidade será maior, canto maior sexa a dimensión de columnas de <@mth="A">. 

<code>          
     # Variante 1
     matrix L = cholesky(A)
     matrix x = Lsolve(L, b)
     # Variante 2
     matrix x = A \ b
</code>

# mat2list data-utils
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="prefixo">  (cadea, opcional)

Esta é unha función conveniente para elaborar unha lista de series utilizando as columnas dunha matriz axeitada como entrada. A dimensión das filas de <@var="X"> debe ser igual ben á longura do conxunto de datos vixente, ou ben ao número de observacións do rango da mostra vixente. 

As series da lista que se devolve noméanse do seguinte xeito. Primeiro, cando se proporciona o argumento opcional <@var="prefixo">, a serie creada da columna <@mth="i"> de <@var="X"> noméase engadindo <@mth="i"> á cadea de texto proporcionada, como en <@lit="prefixo1">, <@lit="prefixo2">, etcétera. Pola contra, se a matriz <@var="X"> ten un conxunto de nomes das columnas (consulta <@ref="cnameset">), utilízanse eses nomes. Finalmente, se non se cumpre ningunha das condicións anteriores, os nomes son <@lit="columna1">, <@lit="column2">, etcétera. 

Aquí tes un exemplo ilustrativo do seu uso: 

<code>          
     matrix X = mnormal($nobs, 8)
     list L = mat2list(X, "xnorm")
     # ou alternativamente, se non necesitas crear a propia X
     list L = mat2list(mnormal($nobs, 8), "xnorm")
</code>

Isto vai engadir ao conxunto de datos, oito series de longura completa nomeadas <@lit="xnorm1">, <@lit="xnorm2">, etcétera. 

# max stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)

Se o argumento <@var="y"> é unha serie, a función devolve un escalar co valor máximo desa serie (nas observacións non ausentes). Se o argumento é unha lista, devolve unha serie na que cada un dos seus valores indica o máximo de entre as series listadas, para cada observación. 

Mira tamén <@ref="min">, <@ref="xmax">, <@ref="xmin">. 

# maxc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila que contén os valores máximos de cada columna da matriz <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="maxr">, <@ref="minc">. 

# maxr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna que contén os valores máximos de cada fila da matriz <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="imaxc">, <@ref="maxc">, <@ref="minr">. 

# mcorr stats
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Calcula unha matriz de correlacións (de Pearson), tratando cada columna da matriz argumento <@var="X"> como se fose unha variable. Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="cov">, <@ref="mcov">. 

# mcov stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="dfcorr">  (enteiro, opcional)

Calcula unha matriz de varianzas-covarianzas, tratando cada columna da matriz argumento <@var="X"> como se fose unha variable. O divisor é <@mth="n"> – 1, no que <@mth="n"> é o número de filas de <@var="X">; agás que o argumento <@var="dfcorr"> (opcional) sexa 0, en cuxo caso se utiliza <@mth="n">. 

Mira tamén <@ref="corr">, <@ref="cov">, <@ref="mcorr">. 

# mcovg stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="u">  (vector, opcional)
		<@var="w">  (vector, opcional)
		<@var="p">  (enteiro)

Devolve a matriz covariograma para outra matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k"> (que xeralmente contén regresores), un vector <@var="u"> de orde <@mth="T"> (opcional, que adoita conter os erros), un vector <@var="w"> de orde <@mth="p">+1 (opcional, que contén unhas ponderacións), e un número enteiro <@var="p"> que indica o nivel de retardo e debe de ser maior ou igual a 0. 

A matriz que se devolve é a suma para <@mth="j"> dende <@mth="-p"> ata <@mth="p"> de <@mth="w(|j|) * X(t)X(t-j)' * u(t)u(t-j)">, onde <@mth="X(t)'"> é a <@mth="t">-ésima fila de <@var="X">. 

Se <@var="u"> ven indicado como <@lit="nulo">, os termos <@mth="u"> omítense, e se <@var="w"> ven indicado como <@lit="nulo">, todas as ponderacións asúmese que son 1.0. 

Por exemplo, o seguinte anaco de código 

<code>          
     set seed 123
     X = mnormal(6,2)
     Retardo = mlag(X,1)
     Adianto = mlag(X,-1)
     print X Retardo Adianto
     eval X'X
     eval mcovg(X, , , 0)
     eval X'(X + Retardo + Adianto)
     eval mcovg(X, , , 1)
</code>

produce este resultado: 

<code>          
     ? print X Retardo Adianto
     X (6 x 2)

       -0.76587      -1.0600
       -0.43188      0.30687
       -0.82656      0.40681
        0.39246      0.75479
        0.36875       2.5498
        0.28855     -0.55251

     Retardo (6 x 2)

         0.0000       0.0000
       -0.76587      -1.0600
       -0.43188      0.30687
       -0.82656      0.40681
        0.39246      0.75479
        0.36875       2.5498

     Adianto (6 x 2)

       -0.43188      0.30687
       -0.82656      0.40681
        0.39246      0.75479
        0.36875       2.5498
        0.28855     -0.55251
         0.0000       0.0000

     ? eval X'X
         1.8295       1.4201
         1.4201       8.7596

     ? eval mcovg(X,,, 0)
         1.8295       1.4201
         1.4201       8.7596

     ? eval X'(X + Retardo + Adianto)
         3.0585       2.5603
         2.5603       10.004

     ? eval mcovg(X,,, 1)
         3.0585       2.5603
         2.5603       10.004
</code>

# mean stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou lista)
		<@var="parcial">  (booleano, opcional)

Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa súa media na mostra, ignorando calquera observación ausente. 

Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> indica a media dos valores das variables desa lista na observación <@mth="t">. Por defecto, se hai algún valor ausente en <@mth="t">, a media rexístrase como <@lit="NA">; pero se lle das un valor non nulo a <@var="parcial">, calquera valor non ausente se usará para crear o estatístico. 

O seguinte exemplo ilustra o funcionamento da función: 

<code>          
     open denmark.gdt
     eval mean(LRM)
     list L = dataset
     eval mean(L)
</code>

A primeira solicitude devolverá un escalar co valor medio da serie <@var="LRM">, e a segunda devolverá unha serie. 

Mira tamén <@ref="median">, <@ref="sum">, <@ref="max">, <@ref="min">, <@ref="sd">, <@ref="var">. 

# meanc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve as medias das columnas de <@var="X">, sen omitir as observacións perdidas. 

Por exemplo, o seguinte anaco de código... 

<code>          
     matrix m = mnormal(5, 2)
     m[1,2] = NA
     print m
     eval meanc(m)
</code>

xera este resultado: 

<code>          
     ? print m
     m (5 x 2)

      -0.098299          nan
         1.1829      -1.2817
        0.46037     -0.92947
         1.4896     -0.91970
        0.91918      0.47748

     ? eval meanc(m)
        0.79075          nan
</code>

Mira tamén <@ref="meanr">, <@ref="sumc">, <@ref="maxc">, <@ref="minc">, <@ref="sdc">, <@ref="prodc">. 

# meanr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna coa media de cada fila de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumr">. 

# median stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou lista)

Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa súa mediana na mostra, ignorando calquera observación ausente. 

Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> indica a mediana dos valores das variables desa lista na observación <@mth="t">, ou <@lit="NA"> no caso de que exista algún valor ausente en <@mth="t">. 

O seguinte exemplo ilustra o funcionamento da función: 

<code>          
     set verbose off
     open denmark.gdt
     eval median(LRM)
     list L = dataset
     series m = median(L)
</code>

A primeira solicitude devolverá un escalar co valor mediano da serie <@var="LRM">, e a segunda devolverá unha serie. 

Mira tamén <@ref="mean">, <@ref="sum">, <@ref="max">, <@ref="min">, <@ref="sd">, <@ref="var">. 

# mexp linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Calcula a matriz exponencial dunha matriz cadrada <@var="A">. Se <@var="A"> é unha matriz real, utilízase para elo o algoritmo 11.3.1 de <@bib="Golub e Van Loan (1996);golub96">. Se <@var="A"> é unha matriz complexa, o algoritmo utiliza a descomposición en autovalores e <@var="A"> debe ser diagonalizable. 

Consulta tamén <@ref="mlog">. 

# mgradient midas
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (enteiro)
		<@var="theta">  (vector)
		<@var="tipo">  (enteiro ou cadea)

Derivadas analíticas para as ponderacións dun MIDAS. Denotando como <@mth="k"> ao número de elementos que compoñen o vector <@var="theta"> de hiperparámetros, esta función devolve unha matriz de orde <@itl="p">×<@itl="k">, que contén o gradiente do vector de ponderacións (tal como o calcula a función <@ref="mweights">) con respecto a os elementos de <@var="theta">. O primeiro argumento representa o nivel de retardo desexado, e o derradeiro argumento especifica o tipo de disposición de parámetros. Consulta a función <@lit="mweights"> para ter unha relación dos valores admisibles para <@var="tipo">. 

Mira tamén <@ref="midasmult">, <@ref="mlincomb">, <@ref="mweights">. 

# midasmult midas
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="mod">  (feixe)
		<@var="acumular">  (booleano)
		<@var="v">  (enteiro)

Devolve o cálculo dos multiplicadores MIDAS. O argumento <@var="mod"> debe ser un feixe que inclúa un modelo MIDAS, do tipo que se xera mediante a instrución <@xrf="midasreg"> e que é accesible mediante a clave <@ref="$model">. A función devolve unha matriz cos multiplicadores implícitos MIDAS para a variable <@var="v"> na primeira columna, e as desviacións padrón correspondentes na segunda columna. Se o argumento <@var="acumular"> non é cero, os multiplicadores se acumulan. 

Observa que automaticamente fornécese a matriz que se devolve de etiquetas adecuadas para as filas, de xeito que resultan indicadas para usar como primeiro argumento da instrución <@xrf="modprint">. Por exemplo, o código 

<code>          
     open gdp_midas.gdt
     list dIP = ld_indpro*
     smpl 1985:1 ;
     midasreg ld_qgdp 0 ; mds(dIP, 0, 6, 2)
     matrix ip_m = midasmult($model, 0, 1)
     modprint ip_m
</code>

xera o seguinte resultado: 

<code>          
             Coeficiente   Desv. padron     z       Valor p
  ---------------------------------------------------------
  dIP_0      0.343146      0.0957752     3.583     0.0003   ***
  dIP_1      0.402547      0.0834904     4.821     1.43e-06 ***
  dIP_2      0.176437      0.0673776     2.619     0.0088   ***
  dIP_3      0.0601876     0.0621927     0.9678    0.3332
  dIP_4      0.0131263     0.0259137     0.5065    0.6125
  dIP_5      0.000965260   0.00346703    0.2784    0.7807
  dIP_6      0.00000       0.00000      NA        NA
</code>

Mira tamén <@ref="mgradient">, <@ref="mweights">, <@ref="mlincomb">. 

# min stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)

Cando o argumento <@var="y"> é unha serie, devolve un escalar co valor mínimo das observacións non ausentes da serie. Cando o argumento é unha lista, devolve unha serie na que cada elemento é o valor mínimo de entre as series listadas, en cada observación. 

Mira tamén <@ref="max">, <@ref="xmax">, <@ref="xmin">. 

# minc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila co valor mínimo de cada columna de <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="iminc">, <@ref="maxc">, <@ref="minr">. 

# minr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna co valor mínimo de cada fila de <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="iminr">, <@ref="maxr">, <@ref="minc">. 

# missing data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou lista)

Devolve unha variable binaria (do mesmo tipo que o argumento) que toma o valor 1 cando <@var="x"> é <@lit="NA">. Se ese argumento é unha serie, faise a comprobación para cada elemento. No caso de que <@var="x"> sexa unha lista de series, devolve unha serie que toma o valor 1 nas observacións nas que ao menos unha das series presenta un valor ausente, e o valor 0 noutro caso. Por exemplo, o seguinte código 

<code>          
    nulldata 3
    series x = normal()
    x[2] = NA
   	series x_ismiss = missing(x)
   	print x x_ismiss --byobs
</code>

establece un valor ausente na segunda observación de <@var="x">, e xera unha nova serie booleana <@var="x_ismiss"> que identifica a observación ausente. 

<code>          
   	             y     y_ismiss

   	1    -1.551247            0
   	2                         1
   	3    -2.244616            0
</code>

Mira tamén <@ref="misszero">, <@ref="ok">, <@ref="zeromiss">. 

# misszero data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou serie)

Devolve un resultado do tipo do argumento, mudando os <@lit="NA">s en ceros. Se <@var="x"> é unha serie, múdase elemento a elemento. Por exemplo, o seguinte código 

<code>          
   	nulldata 3
   	series x = normal()
   	x[2] = NA
   	y = misszero(x)
   	print x y --byobs
</code>

establece un valor ausente na segunda observación de <@var="x">, e xera unha nova serie <@var="y"> na que se substitúe a observación ausente por un cero: 

<code>          
                x            y

   	1    0.7355250    0.7355250
   	2                     0.000
   	3   -0.2465936   -0.2465936
</code>

Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="ok">, <@ref="zeromiss">. 

# mlag matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="p">  (escalar ou vector)
		<@var="m">  (escalar, opcional)

Move cara arriba ou abaixo as filas da matriz <@var="X">. Cando <@var="p"> é un escalar positivo, a función devolve unha matriz semellante a <@var="X">, pero cos valores de cada columna desprazados <@var="p"> filas cara abaixo, e coas primeiras <@var="p"> filas cubertas co valor <@var="m">. Cando <@var="p"> é un número negativo, a matriz que se devolve seméllase a <@var="X">, pero cos valores de cada columna desprazados cara arriba, e as últimas filas cubertas co valor <@var="m">. Se omites <@var="m">, enténdese que é igual a cero. 

Se <@var="p"> é un vector, a operación indicada no parágrafo anterior realízase con cada un dos elementos de <@var="p">, e as matrices resultantes xúntanse horizontalmente. O seguinte código ilustra este uso, introducindo para elo unha matriz <@var="X"> que ten dúas columnas, e o argumento <@var="p"> que indica os retardos 1 e 2. Tamén se determina que os valores ausentes teñan o valor NA, en contraposición ao 0 establecido por defecto. 

<code>          
   matrix X = mnormal(5, 2)
   print X
   eval mlag(X, {1, 2}, NA)
</code>

<code>      
   m (5 x 2)

       1.5953    -0.070740
    -0.52713     -0.47669
      -2.2056     -0.28112
      0.97753       1.4280
      0.49654      0.18532

          nan          nan          nan          nan
     1.5953    -0.070740          nan          nan
      -0.52713     -0.47669       1.5953    -0.070740
      -2.2056     -0.28112     -0.52713     -0.47669
      0.97753       1.4280      -2.2056     -0.28112
</code>

Consulta tamén <@ref="lags">. 

# mlincomb midas
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="hfvars">  (lista)
		<@var="theta">  (vector)
		<@var="tipo">  (enteiro ou cadea)

Esta é unha función MIDAS moi oportuna que combina as funcións <@ref="lincomb"> e <@ref="mweights">. Dada a lista <@var="hfvars">, elabora unha serie que é unha suma ponderada dos elementos desa lista. As ponderacións baséanse no vector <@var="theta"> de hiperparámetros e no tipo de disposición de parámetros: consulta a función <@lit="mweights"> para obter máis detalles. Cae na conta de que <@ref="hflags"> xeralmente é o mellor xeito de crear unha lista apropiada para que sexa o primeiro argumento desta función. 

Para ser máis explícitos, a expresión 

<code>          
     series s = mlincomb(hfvars, theta, 2)
</code>

é equivalente a 

<code>          
     matrix w = mweights(nelem(hfvars), theta, 2)
     series s = lincomb(hfvars, w)
</code>

pero utilizar a función <@lit="mlincomb">, permite economizar algo ao teclear e tamén nalgúns ciclos de uso de CPU. 

# mlog linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve unha matriz co logaritmo matricial de <@var="A">. O algoritmo que se usa baséase na descomposición en autovalores, polo que necesita que a matriz <@var="A"> sexa diagonalizable. Consulta tamén <@ref="mexp">. 

# mnormal matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro, opcional)

Devolve unha matriz feita con valores xerados de forma pseudoaleatoria mediante variables con distribución Normal estándar, e que vai ter <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Se o omites, o número de columnas establécese en 1 (vector columna), por defecto. Mira tamén <@ref="normal">, <@ref="muniform">. 

# mols stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Devolve unha matriz <@itl="k">×<@itl="n"> de estimacións de parámetros obtidos mediante a regresión de Mínimos Cadrados Ordinarios da matriz <@var="Y"> de orde <@itl="T">×<@itl="n"> sobre a matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k">. 

Cando se indica o terceiro argumento, e non é <@lit="null">, a función vai xerar unha nova matriz <@var="U"> de orde <@itl="T">×<@itl="n">, que contén os erros. Cando se indica o último argumento, e non é <@lit="null">, a matriz <@var="V"> que se xera vai ser de orde <@itl="k">×<@itl="k">, e contén (a) a matriz de covarianzas dos estimadores dos parámetros, se <@var="Y"> ten só unha columna, ou (b) a matriz <@mth="X'X"><@sup="-1"> se <@var="Y"> ten varias columnas. 

Por defecto, as estimacións obtéñense por medio da descomposición de Cholesky, cun último recurso á descomposición QR se as columnas de <@var="X"> teñen alto grao de multicolinearidade. Podes forzar o uso da descomposición SVD mediante a instrución <@lit="set svd on">. 

Mira tamén <@ref="mpols">, <@ref="mrls">. 

# monthlen calendar
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="mes">  (escalar ou serie)
		<@var="ano">  (escalar ou serie)
		<@var="duracsemana">  (enteiro)

Devolve un resultado (do mesmo tipo que o argumento) que expresa cantos días (relevantes) ten un mes dun ano (no calendario Gregoriano proléptico). O argumento <@var="duracsemana">, que debe de ser igual a 5, 6 ou 7, indica o número de días da semana que se deben contar (co valor 6 non se contan os domingos, e con 5 non se contan nin os sábados nin os domingos). 

O valor que se devolva vai ser un escalar se son escalares tanto <@var="mes"> coma <@var="ano">; noutro caso vai ser unha serie. 

Por exemplo, se tes aberto un conxunto de datos mensuais, a expresión 

<code>          
     series wd = monthlen($obsminor, $obsmajor, 5)
</code>

devolverá unha serie que vai conter o número de días laborables de cada un dos meses da mostra. 

# movavg timeseries
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="x">  (serie)
		<@var="p">  (escalar)
		<@var="control">  (enteiro, opcional)
		<@var="y0">  (escalar, opcional)

Devolve unha serie que é unha media móbil de <@var="x"> e, dependendo do valor do parámetro <@var="p">, resultará unha media móbil simple ou ponderada exponencialmente. 

Cando <@var="p"> > 1, a función calcula unha media móbil simple de <@var="p"> elementos; é dicir, calcula a media aritmética de <@mth="x"> desde o período <@mth="t"> ata o período <@mth="t-p+1">. Cando indicas un valor non nulo para o argumento <@var="control"> (opcional), a media móbil “céntrase”; noutro caso, “retárdase”. O outro argumento <@var="y0"> non se vai ter en conta. 

Cando <@var="p"> é un fracción decimal entre 0 e 1, a función calcula unha media móbil exponencial: 

<@mth="y(t) = p*x(t) + (1-p)*y(t-1)"> 

Por defecto, a serie <@mth="y"> que se devolve, iníciase utilizando o primeiro valor válido de <@var="x">. Pero podes utilizar o parámetro <@var="control"> para especificar un número de observacións iniciais, de forma que a súa media tomarase como <@mth="y(0)">; un valor de cero para <@var="control"> indica que deben de tomarse todas as observacións para calcular ese valor. Outra posibilidade consiste en que podes especificar o valor inicial utilizando o argumento opcional <@var="y0">; nese caso, o argumento <@var="control"> non vai terse en conta. 

# mpiallred mpi
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="&object">  (referencia a obxecto)
		<@var="op">  (cadea)

Só dispoñible cando GRETL está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); deberán invocalo todos os procesos. Esta función opera igual que <@ref="mpireduce"> agás polo feito de que todos os procesos (non só o proceso principal) reciben unha copia do obxecto “reducido” en troques do orixinal. Polo tanto, isto é equivalente ao que fai a función <@lit="mpireduce"> seguida por unha chamada á función <@ref="mpibcast">, pero máis eficiente. 

# mpibarrier mpi
Resultado: 	enteiro 

Só dispoñible cando GRETL está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); non require argumentos. Forza a sincronización dos procesos MPI: ningún proceso pode continuar máis alá da barreira ata que a acaden todos eles. 

<code>          
     # Ningún pasa ata que todos cheguen aquí
     mpibarrier()
</code>

# mpibcast mpi
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="&obxecto">  (referencia a obxecto)
		<@var="raíz">  (enteiro, opcional)

Só dispoñible cando GRETL está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); deberán invocalo todos os procesos. Difunde o argumento <@var="obxecto">, que deberás indicar en forma punteiro, a todos os procesos. O obxecto en cuestión (unha matriz, un feixe, un escalar, un arranxo unha cadea de texto ou unha lista) debe indicarse en todos os procesos anteriores á difusión. Ningún proceso pode continuar despois dunha chamada a <@lit="mpibcast"> ata que todos os procesos o consigan executar con éxito. 

Por defecto, enténdese que a “raíz” ou orixe da difusión é o proceso MPI con rango 0; pero podes axustar isto por medio do segundo argumento (opcional), que deberá ser un número enteiro entre 0 e o número de procesos MPI menos 1. 

Deseguido temos un exemplo sinxelo. Cando se complete con éxito, cada proceso vai ter unha copia da matriz <@lit="X"> definida no rango 0. 

<code>          
     matrix X
     if $mpirank == 0
         X = mnormal(T, k)
     endif
     mpibcast(&X)
</code>

# mpirecv mpi
Resultado: 	obxecto 
Argumento: 	<@var="src">  (enteiro)

Só dispoñible cando GRETL está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">). Para maior aclaración, consulta a función <@ref="mpisend">, coa que <@lit="mpirecv"> deberá sempre emparellarse. O argumento <@var="src"> especifica a xerarquía do proceso do que se vai recibir o obxecto, no rango que vai desde 0 ata o número de procesos MPI menos 1. 

# mpireduce mpi
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="&obxecto">  (referencia a obxecto)
		<@var="op">  (cadea)
		<@var="raíz">  (enteiro, opcional)

Só dispoñible cando GRETL está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); deberán invocalo todos os procesos. Esta función reúne obxectos (escalares, matrices ou arranxos) cun nome determinado indicados en forma de punteiro, de todos os procesos, e os “reduce” a un único obxecto no nodo raíz. 

O argumento <@lit="op"> especifica a operación ou método de redución. Os métodos admitidos para os escalares son <@lit="sum"> (suma), <@lit="prod"> (produto), <@lit="max"> (máximo) e <@lit="min"> (mínimo). Para as matrices, os métodos son <@lit="sum">, <@lit="prod"> (produto de Hadamard), <@lit="hcat"> (concatenación horizontal) e <@lit="vcat"> (concatenación vertical). Para os arranxos só se admite <@lit="acat"> (concatenación). 

Por defecto, enténdese que a “raíz” ou meta da redución é o proceso MPI con rango 0; pero podes axustar isto por medio do terceiro argumento (opcional), que deberá ser un enteiro entre 0 e o número de procesos MPI menos 1. 

Deseguido temos un exemplo. Cando se complete con éxito o antedito, o proceso raíz vai ter unha matriz <@lit="X"> que será a suma das matrices <@lit="X"> de todos os procesos. 

<code>          
     matrix X
     X = mnormal(T, k)
     mpireduce(&X, sum)
</code>

# mpiscatter mpi
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="&M">  (referencia a matriz)
		<@var="op">  (cadea)
		<@var="raíz">  (enteiro, opcional)

Só dispoñible cando GRETL está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">); deberán invocalo todos os procesos. Esta función distribúe anacos dunha matriz do proceso raíz, a todos os procesos. Debes anunciar a matriz en todos os procesos que preceden a invocar a <@lit="mpiscatter">, e debes indicalo en forma de punteiro. 

O argumento <@lit="op"> debe ser, ou ben <@lit="byrows"> ou ben <@lit="bycols">. Denotemos con <@mth="q"> ao cociente entre o número de filas da matriz que se vai dispersar, e o número de procesos. No caso <@lit="byrows">, o proceso raíz vai enviar as primeiras <@mth="q"> filas ao proceso 0; as seguintes <@mth="q"> ao proceso 1, etcétera. Se queda un remanente do reparto de filas, engádese á derradeira asignación. O caso <@lit="bycols"> é exactamente análogo pero o reparto da matriz faise por columnas. 

A continuación temos un exemplo. Se temos 4 procesos, cada un (incluído o raíz) vai ter unha porción 2500×10 da <@lit="X"> orixinal, tal como se atopaba no proceso raíz. Se quixeras manter a matriz completa no proceso raíz, é necesario que fagas unha copia da mesma antes de invocar a <@lit="mpiscatter">. 

<code>          
     matrix X
     if $mpirank == 0
         X = mnormal(10000, 10)
     endif
     mpiscatter(&X, byrows)
</code>

# mpisend mpi
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="obxecto">  (obxecto)
		<@var="destino">  (enteiro)

Só dispoñible cando GRETL está en modo MPI (consulta <@mnu="gretlMPI">). Envía o obxecto indicado (unha matriz, un feixe, un arranxo, un escalar, unha cadea de texto ou unha lista) desde o proceso vixente cara ao identificado polo enteiro <@var="destino"> (desde 0 ata o número de procesos MPI menos 1). 

Unha chamada a esta función debe sempre estar emparellada cunha chamada a <@ref="mpirecv"> no proceso <@var="destino">, como no seguinte exemplo no que se envía unha matriz desde o rango 2 ata o rango 3. 

<code>          
     if $mpirank == 2
         matrix C = cholesky(A)
         mpisend(C, 3)
     elif $mpirank == 3
         matrix C = mpirecv(2)
     endif
</code>

# mpols stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Funciona igual que <@ref="mols">, devolvendo unha matriz, agás que os cálculos fanse con alta precisión utilizando a biblioteca GMP. 

Por defecto, GMP utiliza 256 bits para cada número de punto flotante, pero podes axustar isto utilizando a variable de contexto <@lit="GRETL_MP_BITS">; por exemplo, <@lit="GRETL_MP_BITS=1024">. 

# mrandgen matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="p1">  (escalar ou matriz)
		<@var="p2">  (escalar ou matriz, condicional)
		<@var="p3">  (escalar, condicional)
		<@var="filas">  (enteiro)
		<@var="columnas">  (enteiro)
Exemplos: 	<@lit="matrix mx = mrandgen(u, 0, 100, 50, 1)">
		<@lit="matrix mt14 = mrandgen(t, 14, 20, 20)">

Funciona da mesma forma que a función <@ref="randgen"> agás polo feito de que devolve unha matriz en troques dunha serie. Os argumentos iniciais (cuxo número depende da distribución escollida) para esta función xa se describen para <@lit="randgen">, pero deben de estar seguidos por dous números enteiros para especificar o número de filas e de columnas que vai ter a matriz aleatoria desexada. Se indicas <@var="p1"> ou <@var="p2"> en forma matricial, deben ter un número de elementos que sexa igual ao produto de <@var="filas"> por <@var="columnas">. 

O primeiro dos exemplos precedentes crea un vector columna con 50 elementos, a partir dunha distribución Uniforme. O segundo exemplo crea unha matriz aleatoria de orde 20×20, con valores xerados da distribución <@mth="t"> con 14 graos de liberdade. 

Mira tamén <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# mread data-utils
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="nomeficheiro">  (cadea)
		<@var="importar">  (booleano, opcional)

Le unha matriz gardada no ficheiro chamado <@var="nomeficheiro">. Se no nome non está especificado o camiño completo ata o ficheiro, vaise procurar en algunhas localizacións que se consideren “probables”, empezando polo cartafol de traballo establecido nese momento en <@xrf="workdir">. Non obstante, cando se indica un valor non nulo para o segundo argumento <@var="importar"> (opcional) da función, o ficheiro procúrase no cartafol “punto” do usuario. Isto ten a intención de que se use esta función xunto coas que exportan matrices, e que se ofrecen no contexto da instrución <@xrf="foreign">. Nese caso, o argumento <@var="nomeficheiro"> debe de ser un nome de ficheiro simple, sen indicar o camiño ata o ficheiro. 

Polo de agora, a función recoñece catro formatos de ficheiro: 

<@itl="Formato de texto orixinal"> 

Estes ficheiros identifícanse grazas á extensión “<@lit=".mat">”, e son completamente compatibles co formato de ficheiro de matriz Ox. Cando o nome do ficheiro ten a extensión “<@lit=".gz">”, asúmese que ao gardar os datos se aplicou a compresión gzip. O ficheiro asúmese que é de texto plano, de acordo coa seguinte especificación: 

<indent>
• O ficheiro comeza con ningún ou con un número calquera de comentarios, definidos por liñas que comezan co carácter cancelo, <@lit="#">; estas liñas van ignorarse. 
</indent>

<indent>
• A primeira liña que non sexa un comentario contén dous enteiros, separados por un carácter de tabulación, para indicar o número de filas e de columnas, respectivamente. 
</indent>

<indent>
• As columnas se separan mediante tabulacións. 
</indent>

<indent>
• O separador decimal é o carácter punto, “<@lit=".">”. 
</indent>

<@itl="Ficheiros binarios"> 

Os ficheiros coa extensión “<@lit=".bin">” asúmese que están en formato binario. A extensión “<@lit=".gz">” tamén se recoñece para a compresión gzip. Os primeiros 19 bytes conteñen os caracteres <@lit="gretl_binary_matrix">; os seguintes 8 bytes conteñen dous enteiros de 32 bits que proporcionan o número de filas e de columnas; e o que resta do ficheiro contén os elementos da matriz ordenados por orde de maior columna, con formato de “dobres” en extremo menor (little-endian). Se executas GRETL nun sistema de extremo maior (big-endian), os valores binarios convértense a extremo menor cando se escriben, e convértense a extremo maior cando se len. 

<@itl="Ficheiros con texto delimitado"> 

Se o nome do ficheiro que se vai ler ten a extensión “<@lit=".csv">”, as regras que administran a lectura do ficheiro segundo o seu formato son diferentes, e máis laxas. Neste caso, o conxunto de datos presentes <@itl="non"> debe estar precedido por unha liña que especifique o número de filas e de columnas. GRETL vai tratar de determinar o delimitador utilizado (coma, espazo, ou punto e coma), e fará o que poda para importar a matriz, permitindo o uso da coma como separador decimal, se é necesario. Cae na conta de que o delimitador non debe ser o carácter do tabulador, polo risco de confundir ese tipo de ficheiros cos que teñen o formato de matrices “orixinal” de GRETL. 

<@itl="Ficheiros de conxuntos de datos de GRETL"> 

Os ficheiros que teñan extensión “<@lit=".gdt">” ou “<@lit=".gdtb">” trátanse como ficheiros orixinais de datos de GRETL, tal como os crea a instrución <@xrf="store"> (gardar). En tal caso, a matriz que se vai devolver contén os valores numéricos das series do conxunto de datos, ordenadas en columnas. Cae na conta de que as series con valores en cadeas de texto non se len como tales; a matriz só vai conter as súas codificacións numéricas. 

Mira tamén <@ref="bread">, <@ref="mwrite">. 

# mreverse matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="porcolumna">  (booleano, opcional)

Devolve unha matriz que contén as filas de <@var="X"> en orde inversa; ou as columnas en orde inversa se o segundo argumento ten un valor non nulo. 

# mrls stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (matriz)
		<@var="X">  (matriz)
		<@var="R">  (matriz)
		<@var="q">  (vector columna)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Mínimos cadrados restrinxidos: Xera a matriz de orde <@itl="k">×<@itl="n"> cos parámetros estimados mediante a regresión de mínimos cadrados da matriz <@var="Y"> de orde <@itl="T">×<@itl="n">, sobre a matriz <@var="X"> de orde <@itl="T">×<@itl="k">, suxeita ao conxunto de restricións lineais dos parámetros <@mth="RB "> = <@mth="q">, onde <@mth="B"> representa o vector que formarían os parámetros encastelados uns sobre os outros. <@var="R"> debe de ter <@mth="kn"> columnas, e cada liña dela indica os coeficientes dunha das restricións lineais. O número de filas de <@var="q"> debe de coincidir co número de filas de <@var="R">. 

Se o quinto argumento da función non é <@lit="null">, entón a matriz <@var="U"> de orde <@itl="T">×<@itl="n"> vai conter os erros. Cando proporcionas un argumento final que non é <@lit="null">, entón a matriz <@var="V"> de orde <@itl="k">×<@itl="k"> vai gardar a contrapartida restrinxida da matriz <@mth="X'X"><@sup="-1">. Podes construír a matriz de varianzas-covarianzas dos estimadores da ecuación <@mth="i"> multiplicando a submatriz apropiada de <@var="V"> por unha estimación da varianza da perturbación desa ecuación. 

# mshape matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro, opcional)

Reordena os elementos da matriz <@var="X"> nunha nova matriz que ten <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Os elementos lense e gárdanse comezando polo da primeira columna e primeira fila de <@var="X">, e seguindo cos das seguintes filas ata acabar cos desa columna; e logo coas demais columnas. Se <@var="X"> ten menos elementos ca <@mth="k">= <@mth="rc">, estes vanse repetir de forma cíclica. Noutro caso, se <@var="X"> ten máis elementos, só se utilizan os primeiros <@mth="k"> elementos. 

Se omites o terceiro argumento, por defecto <@var="c"> establécese igual a 1 se <@var="X"> é 1×1; noutro caso, establécese igual a <@mth="N">/<@var="r"> onde <@mth="N"> representa o número total de elementos que hai en <@var="X">. Porén, cando <@mth="N"> non é un múltiplo enteiro de <@var="r"> se presenta un erro. 

Mira tamén <@ref="cols">, <@ref="rows">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# msortby matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="j">  (enteiro)

Devolve unha matriz coas mesmas filas da matriz do argumento <@var="X"> reordenadas de forma crecente de acordo cos elementos da columna <@var="j">. Esta orde é estable: as filas que comparten o mesmo valor na columna <@var="j"> non se intercambian. 

# msplitby matrix
Resultado: 	arranxo de matrices 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="v">  (escalar ou matriz)
		<@var="porcolum">  (booleano)

Devolve un arranxo de matrices, como resultado de separar horizontal ou verticalmente a matriz <@var="X">, baixo o control dos argumentos <@var="v"> e <@var="porcolum">. Se o argumento <@var="porcolum"> non é nulo, a matriz vaise separar por columnas; noutro caso e como predeterminado, faise por filas. 

O argumento <@var="v"> pode ser ben un vector ou ben un escalar. No primeiro caso, o vector debe ter unha longura igual á dimensión relevante (de filas ou de columnas) da matriz <@var="X">; amais debe conter números enteiros cun valor mínimo de 1, e un máximo igual ao número de matrices que terá o arranxo que se quere. Cada elemento de <@var="v"> representa o índice que ten no arranxo, a matriz á que deberá asignarse a correspondente fila de <@var="X">. Se, en troques, <@var="v"> é un escalar, entón vaise separar a matriz <@var="X"> en anacos que terán <@var="v"> filas/columnas cada un (segundo o esixa o argumento <@var="porcolum">); e vaise amosar un fallo se a dimensión da matriz relevante non é un múltiplo exacto de <@var="v">. 

No seguinte exemplo separamos as filas dunha matriz 4×3 en tres matrices: as dúas primeiras filas asígnanse á primeira matriz; a segunda matriz déixase baleira; a terceira e cuarta matrices inclúen a terceira e cuarta filas de <@var="X">, respectivamente. 

<code>          
     matrix X = {1,2,3; 4,5,6; 7,8,9; 10,11,12}
     matrices M = msplitby(X, {1,1,3,4})
     print M
</code>

A orde de impresión depara 

<code>          
     Arranxo de matrices, longura 4
     [1] 2 x 3
     [2] null
     [3] 1 x 3
     [4] 1 x 3
</code>

O seguinte exemplo separa <@var="X"> equitativamente: 

<code>          
     matrix X = {1,2,3; 4,5,6; 7,8,9; 10,11,12}
     matrices MM = msplitby(X, 2)
     print MM[1]
     print MM[2]
</code>

que depara 

<code>          
     ? print MM[1]
     1   2   3 
     4   5   6 

     ? print MM[2]
     7    8    9 
     10   11   12
</code>

Consulta a función <@ref="flatten"> para a operación inversa. 

# muniform matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro, opcional)

Devolve unha matriz feita con números xerados de forma pseudoaleatoria mediante variables con distribución Uniforme (0,1), e que vai ter <@var="r"> filas e <@var="c"> columnas. Se o omites, o número de columnas establécese en 1 (vector columna), por defecto. Aviso: O método predilecto para xerar números pseudoaleatorios con distribución Uniforme é o que usa a función <@ref="randgen1">. 

Mira tamén <@ref="mnormal">, <@ref="uniform">. 

# mweights midas
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="p">  (enteiro)
		<@var="theta">  (vector)
		<@var="tipo">  (enteiro ou cadea)

Devolve un vector de orde <@mth="p"> coas ponderacións MIDAS que se aplican aos <@mth="p"> retardos dunha serie de alta frecuencia, baseado no vector <@var="theta"> de hiperparámetros. 

O argumento <@var="tipo"> identifica o tipo de disposición de parámetros que vai regular o número <@mth="k"> de elementos que se solicitan para <@var="theta">: 1 = para Almon exponencial normalizada (<@mth="k"> debe de ser cando menos igual a1, habitualmente 2); 2 = para Beta normalizada co retardo final nulo (<@mth="k"> = 2); 3 = para Beta normalizada co retardo final non nulo (<@mth="k"> = 3); e 4 = para Almon polinómico (<@mth="k"> debe de ser cando menos igual a 1). Ten en conta que, no caso de Beta normalizada, os dous primeiros elementos de <@var="theta"> deben de ser positivos. 

Podes indicar o <@var="tipo"> como un código enteiro, tal e como se amosa máis abaixo, ou mediante unha das seguintes cadeas de texto (respectivamente): <@lit="nealmon">, <@lit="beta0">, <@lit="betan"> ou <@lit="almonp">. Se utilizas unha cadea de texto, esta deberá de estar situada entre comiñas. Por exemplo, as dúas seguintes expresións son equivalentes: 

<code>          
     W = mweights(8, theta, 2)
     W = mweights(8, theta, "beta0")
</code>

Mira tamén <@ref="mgradient">, <@ref="midasmult">, <@ref="mlincomb">. 

# mwrite data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="nomeficheiro">  (cadea)
		<@var="exportar">  (booleano, opcional)

Escribe a matriz do argumento <@var="X"> nun ficheiro co nome <@var="nomeficheiro">. Por defecto, este ficheiro vai ser de texto plano e, na primeira liña, vai conter dous números enteiros que representan o número de filas e de columnas separados (respectivamente) por un carácter de tabulación. Nas seguintes filas, os elementos da matriz amósanse con notación científica, separados por tabulacións (unha liña por fila). Para evitar confusións á hora da súa lectura, os ficheiros que se escriban neste formato deben ser nomeados co sufixo “<@lit=".mat">”. Para formatos alternativos, mira máis abaixo. 

Cando xa existe un ficheiro chamado <@var="nomeficheiro">, vaise sobrescribir. A execución da función devolve un valor nominal de 0 cando se completa con éxito; se fracasa a escritura, amósase un fallo. 

O ficheiro cos resultados vai escribirse no cartafol establecido como vixente, <@xrf="workdir">, agás que a cadea de texto do argumento <@var="nomeficheiro"> especifique o cartafol co camiño completo. Non obstante, se indicas un valor non nulo para o argumento <@var="exportar">, o ficheiro cos resultados vai escribirse no cartafol “punto” do usuario, onde estará accesible por defecto por medio das funcións para cargar matrices que se ofrecen no contexto da instrución <@xrf="foreign">. Neste caso, debes de indicar un simple nome de ficheiro para o segundo argumento, sen a parte que expresa o camiño ao cartafol. 

As matrices gardadas mediante a forma que ten por defecto a función <@lit="mwrite">, poden lerse doadamente con outros programas. Consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:matrices"> (Capítulo 17) para obter máis detalles. 

Tres matizacións, que se exclúen mutuamente, desta función están dispoñibles como se indica deseguido: 

<indent>
• Se o argumento <@var="nomeficheiro"> ten a extensión “<@lit=".gz">”, entón o ficheiro gárdase co formato descrito máis arriba, pero usando a compresión gzip. 
</indent>

<indent>
• Se o argumento <@var="nomeficheiro"> ten a extensión “<@lit=".bin">”, entón a matriz gárdase con formato binario. Neste caso, os primeiros 19 bytes conteñen os caracteres <@lit="gretl_binary_matrix">; os seguintes 8 bytes conteñen dous enteiros de 32 bits que proporcionan o número de filas e de columnas; e o que resta do ficheiro contén os elementos da matriz ordenados por orde de maior columna, con formato de “dobres” en extremo menor (little-endian). Se executas GRETL nun sistema de extremo maior (big-endian), os valores binarios convértense a extremo menor cando se escriben, e convértense a extremo maior cando se len. 
</indent>

<indent>
• Se o argumento <@var="nomeficheiro"> ten a extensión “<@lit=".csv">”, entón a matriz gárdase con formato de separación con comas, sen a liña de encabezamento que indique o número de filas e de columnas que a seguen. Isto podería facer máis doado o tratamento con programas de terceiros, pero non se recomenda cando se pretende ler o ficheiro cos elementos da matriz por medio de GRETL. 
</indent>

Cae na conta de que, se vas ler o ficheiro coa matriz utilizando outro software alleo, non resulta aconsellable que utilices as opcións gzip nin binario. Pero se o queres para que o lea GRETL, estes dous formatos alternativos permiten aforrar espazo; e co formato binario logras unha lectura máis rápida de matrices grandes. O formato gzip non é recomendable para matrices moi grandes porque a descompresión pode ser bastante lenta. 

Mira tamén <@ref="mread">. Para escribir unha matriz nun ficheiro, como conxunto de datos, consulta <@xrf="store">. 

# mxtab stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="y">  (serie ou vector)

Devolve unha matriz que inclúe a tabulación cruzada dos valores contidos en <@var="x"> (por filas) e <@var="y"> (por columnas). Os dous argumentos desta función deben de ser do mesmo tipo (ambas series ou ambos vectores columna) e, a causa da utilización típica desta función, asúmese que contén unicamente valores enteiros. 

Mira tamén <@ref="values">. 

# naalen nonparam
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="d">  (serie ou vector)
		<@var="cens">  (serie ou vector, opcional)

Devolve o cálculo do estimador non paramétrico de Nelson–Aalen da función de risco (<@bib="Nelson, 1972;nelson72">; <@bib="Aalen, 1978;aalen78">), dada unha mostra <@var="d"> de datos de duración, que posiblemente estea acompañada dun rexistro de estado de censura, <@var="cens">. A matriz que devolve a función ten tres columnas que conteñen, respectivamente: os valores únicos ordenados en <@var="d">, a estimación da función de risco acumulado que se corresponde cos valores de duración da columna 1, e a desviación padrón do estimador. 

Cando indicas a serie <@var="cens">, utilízase o valor 0 para sinalar que unha observación non está censurada, namentres que o valor 1 indica que unha observación está censurada do lado dereito (é dicir, o período de observación do individuo en cuestión concluíu antes da duración ou o período rexistrouse como rematado). Cando non indicas <@var="cens">, asúmese que todas as observacións son non censuradas. (Aviso: a semántica de <@var="cens"> pode estenderse nalgún punto para cubrir outros tipos de censura.) 

Mira tamén <@ref="kmeier">. 

# nadarwat nonparam
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="x">  (serie)
		<@var="h">  (escalar, opcional)
		<@var="LOO">  (booleano, opcional)
		<@var="recorte">  (escalar, opcional)

Calcula unha serie coa estimación non paramétrica da media condicional de <@var="y"> dado <@var="x">, de Nadaraya-Watson. A serie que devolve a función contén <@mth="m(x"><@sub="i"><@mth=")">, os valores das estimacións de <@mth="E(y"><@sub="i"><@mth="|x"><@sub="i"><@mth=")"> para cada un dos elementos non ausentes da serie <@var="x">. 

A función núcleo (kernel) empregada por este estimador dada por <@mth="K = exp(-x"><@sup="2"><@mth="/2h)"> cando <@mth="|x|<T">, e é igual a cero noutro caso. (<@mth="T"> = Parámetro de recorte.) 

Os tres argumentos opcionais modulan o comportamento do estimador tal como se describe máis abaixo. 

<@itl="Ancho de banda"> 

Podes usar o argumento <@var="h"> para controlar o ancho de banda (“bandwidth”), mediante un número real positivo. Habitualmente este é un número pequeno, pois valores máis grandes de <@var="h"> fan que <@mth="m(x)"> sexa máis suave. Unha escolla popular é facer que <@var="h"> sexa proporcional a <@mth="n"><@sup="-0.2">. Se omites <@var="h"> ou o igualas a cero, o ancho de banda establécese por defecto cun valor determinado polos datos, utilizando a proporcionalidade que se acaba de mencionar, pero introducindo a dispersión dos datos de <@var="x"> tal como a mide o rango inter-cuartil ou a desviación padrón; consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 40) para obter máis detalles. 

<@itl="Deixar-unha-fóra"> 

“Deixar-unha-fóra” é unha variante do algoritmo, que omite a observación <@mth="i">-ésima cando se avalía <@mth="m(x"><@sub="i"><@mth=")">. Isto fai que o estimador de Nadaraya–Watson sexa numericamente máis robusto, e por iso recoméndase habitualmente utilizalo cando o estimador se calcula con intención de facer inferencias. Esta variante non está permitida por defecto, pero actívase cando se indica un valor non nulo para o argumento <@var="LOO">. 

<@itl="Recorte"> 

Podes usar o argumento <@var="recorte"> para controlar o grao de “recorte” que se impón para previr problemas numéricos, cando a función 'kernel' se está a avalíar demasiado lonxe do cero. Este parámetro exprésase como un múltiplo de <@var="h">, sendo 4 o valor por defecto. Nalgúns casos, pode ser preferible utilizar un valor maior ca 4. De novo, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:nonparam"> (Capítulo 40) para obter máis detalles. 

Consulta tamén <@ref="loess">. 

# nelem data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="L">  (lista, matriz, paquete ou arranxo)

Devolve un enteiro co número de elementos que hai no argumento; este pode ser unha lista, unha matriz, un feixe ou un arranxo (pero non unha serie). 

# ngetenv programming
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve un escalar co valor numérico dunha variable de contexto que ten o nome do argumento <@var="s">, se esa variable está definida e se ten un valor numérico; noutro caso devolve NA. Consulta tamén <@ref="getenv">. 

# nlines strings
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="buf">  (cadea)

Devolve un escalar coa cantidade de filas completas (é dicir, filas que rematan co carácter de nova liña) en <@var="buf">. 

Exemplo: 

<code>          
        string web_page = readfile("http://gretl.sourceforge.net/")
        scalar number = nlines(web_page)
        print number
</code>

# NMmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="maxavalfunc">  (enteiro, opcional)

Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método do simplex sen derivadas de Nelder–Mead. O argumento <@var="b"> debe de conter os valores iniciais dun conxunto de parámetros, e o argumento <@var="f"> debe de especificar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que se quere maximizar, dados os valores vixentes dos parámetros, así como calquera outros datos que sexan relevantes. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="NMmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> contén finalmente os valores dos parámetros que producen o máximo. 

Podes utilizar o terceiro argumento (opcional) para indicar o número máximo de avaliacións da función; se o omites ou o estableces igual a cero, o máximo tómase por defecto igual a 2000. Como indicación especial para esta función, podes poñer un valor negativo para o argumento <@var="maxavalfunc">. Nese caso, tómase o seu valor absoluto e <@lit="NMmax"> amosa un fallo se o mellor valor atopado para a función obxectivo despois de realizar o máximo número de avaliacións da función, non é un óptimo local. Por outra parte, neste senso a non converxencia non se trata coma un fallo. 

Se o teu obxectivo realmente é acadar un mínimo, podes ben trocar a función considerando o negativo do criterio, ou ben, alternativamente, podes invocar a función <@lit="NMmax">baixo o alcume <@lit="NMmin">.. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 37). Mira tamén <@ref="simann">. 

# NMmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="NMmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# nobs stats
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Devolve o número de observacións non ausentes da variable (<@var="y">) na mostra vixente seleccionada. 

Mira tamén <@ref="pnobs">, <@ref="pxnobs">. 

# normal probdist
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="μ">  (escalar)
		<@var="σ">  (escalar)

Devolve unha serie xerada cunha variable pseudoaleatoria gaussiana de media μ e desviación padrón σ. Se non indicas ningún argumento, os valores que se devolven son os dunha variable con distribución de probabilidade Normal estándar, <@mth="N">(0,1). Os valores prodúcense utilizando o método Ziggurat (<@bib="Marsaglia e Tsang, 2000;marsaglia00">). 

Mira tamén <@ref="randgen">, <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# normtest stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="método">  (cadea, opcional)

Devolve un vector fila cos resultados de realizar unha proba de Normalidade sobre <@var="y">. A función fai por defecto a proba de Doornik–Hansen, pero podes utilizar o argumento <@var="método"> (opcional) para escoller unha alternativa. Indica: <@lit="swilk"> para executar a proba de Shapiro–Wilk, <@lit="jbera"> para realizar a proba de Jarque–Bera, ou <@lit="lillie"> para efectuar a proba de Lilliefors. 

Podes indicar o segundo argumento con formato entre comiñas ou sen elas. Neste último caso, tamén podes indicar unha cadea de texto cuxo valor sexa o nome dun dos métodos, polo que se vai substituír cando se executa. A continuación amósanse tres xeitos aceptables de executar a proba de Shapiro–Wilk: 

<code>          
     matrix nt = normtest(y, swilk)
     matrix nt = normtest(y, "swilk")
     string testtype = "swilk"
     matrix nt = normtest(y, testtype)
</code>

O vector fila que se devolve é de orde 1×2; contén o valor do estatístico de proba solicitado e a probabilidade asociada a ese valor. Consulta tamén a instrución <@xrf="normtest">. 

# npcorr stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="y">  (serie ou vector)
		<@var="método">  (cadea, opcional)

Devolve un vector fila cos cálculos dunha medida de correlación entre <@var="x"> e <@var="y">, utilizando un método non paramétrico. Se indicas o terceiro argumento, este debe de ser <@lit="kendall"> (para o método por defecto, o tau de Kendall, versión b) ou ben <@lit="spearman"> (para o rho de Spearman). 

O resultado que se devolve é un vector fila con 3 valores que indican: a medición da correlación, o valor do estatístico de proba da hipótese nula de incorrelación, e a probabilidade asociada a ese valor. Advirte que, se o tamaño da mostra é moi pequeno, o estatístico de proba e/ou a probabilidade pode ser <@lit="NaN"> (non é número, ou ausente). 

Consulta tamén <@ref="corr"> para a correlación de Pearson. 

# npv math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="r">  (escalar)

Devolve un escalar co Valor Actual Neto de <@var="x">, considerado este como unha secuencia de pagos (negativos) e ingresos (positivos), avaliados a unha taxa de desconto anual que debes de indicar no argumento <@var="r"> como fracción decimal entre 0 e 1, non como porcentaxe (por exemplo 0.05, e non 5<@lit="%">). O primeiro valor da serie/vector do primeiro argumento considérase que está datado “agora”, e non se desconta. Para imitar unha función VAN na que se desconte o primeiro valor, engade un cero ao principio da serie/vector do primeiro argumento. 

O tipo de frecuencia dos datos que admite esta función pode ser anual, trimestral, mensual e sen data (este tipo trátase como se fora anual). 

Mira tamén <@ref="irr">. 

# NRmax numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="g">  (chamada a función, opcional)
		<@var="h">  (chamada a función, opcional)

Devolve un escalar co resultado dunha maximización numérica feita co método de Newton–Raphson. O argumento <@var="b"> debe de conter os valores iniciais do conxunto de parámetros, e o argumento <@var="f"> debe de indicar unha chamada á función que vai calcular o criterio obxectivo (escalar) que queres maximizar, dados os valores vixentes dos parámetros, así como calquera outro dato relevante. Se o que queres realmente é minimizar o criterio obxectivo, esta función debera de devolver o valor negativo do mesmo. Cando se completa con éxito a súa execución, <@lit="NRmax"> devolve o valor maximizado do criterio obxectivo, e <@var="b"> vai conter os valores dos parámetros que proporcionan o máximo dese criterio. 

O terceiro e cuarto argumentos (opcionais) proporcionan xeitos de indicar, respectivamente, as derivadas analíticas e unha matriz hessiana analítica (negativa). As funcións ás que se refiren estes argumentos <@var="g"> e <@var="h"> deben de ter, como primeiro elemento, unha matriz definida con anterioridade que sexa do rango correcto para poder conter o vector gradiente ou a matriz hessiana, indicados en forma de punteiro. Ademais, outro dos seus elementos, debe de ser o vector de parámetros (en forma de punteiro ou non). Outro tipo de elementos son opcionais. Se omites calquera dos argumentos opcionais (ou os dous), utilízase unha aproximación numérica. 

Para máis detalles e exemplos, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 37). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="fdjac">. 

# NRmin numerical
Resultado: 	escalar 

Un alcume de <@ref="NRmax">. Se invocas a función baixo este nome, execútase facendo unha minimización. 

# nullspace linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz)

Devolve unha matriz co cálculo do espazo nulo á dereita correspondente á matriz <@var="A">, feito mediante a descomposición en valores singulares: o resultado é unha matriz <@mth="B"> que fai que o produto <@mth="AB"> sexa unha matriz nula. Como excepción, se a matriz <@var="A"> ten rango completo por columnas, o resultado que se devolve é unha matriz baleira. Por outra banda, se <@var="A"> é de orde <@itl="m">×<@itl="n">, entón <@mth="B"> vai ser <@mth="n"> por (<@mth="n"> – <@mth="r">), onde <@mth="r"> é o rango de <@var="A">. 

Se <@var="A"> non ten rango completo por columnas, entón ao concatenar verticalmente a matriz <@var="A"> e a matriz trasposta de <@var="B">, xérase unha matriz con rango completo. 

Exemplo: 

<code>          
      A = mshape(seq(1,6),2,3)
      B = nullspace(A)
      C = A | B'

      print A B C

      eval A*B
      eval rank(C)
</code>

produce... 

<code>          
      ? print A B C
      A (2 x 3)

      1   3   5
      2   4   6

      B (3 x 1)

      -0.5
         1
      -0.5

      C (3 x 3)

         1      3      5
         2      4      6
      -0.5      1   -0.5

      ? eval A*B
      -4.4409e-16
      -4.4409e-16

      ? eval rank(C)
      3
</code>

Mira tamén <@ref="rank">, <@ref="svd">. 

# numhess numerical
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="b">  (vector columna)
		<@var="fcall">  (chamada a función)
		<@var="d">  (escalar, opcional)

Calcula unha aproximación numérica á matriz hessiana asociada ao vector <@mth="n">-dimensional <@var="b">, e á función obxectivo que se especifique mediante o argumento <@var="fcall">. A chamada á función debe de ter <@var="b"> como primeiro argumento (ben directamente ou ben en forma de punteiro), seguido de calquera argumento adicional que poida ser necesario, e debe devolver como resultado un escalar. Ao completarse con éxito <@lit="numhess"> devolve unha matriz <@itl="n">×<@itl="n"> que contén a hessiana, e que é exactamente simétrica por construción. 

O método utiliza a extrapolación de Richardson, con catro pasos. Podes usar o terceiro argumento (opcional) para establecer a fracción <@mth="d"> do valor do parámetro que se utiliza para determinar o tamaño do paso inicial. Cando omites este argumento, por defecto vai ser <@mth="d"> = 0.01. 

Aquí tes un exemplo do seu uso: 

<code>          
     matrix H = numhess(theta, myfunc(&theta, X))
</code>

Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="fdjac">. 

# obs data-utils
Resultado: 	serie 

Devolve unha serie de números enteiros consecutivos, correspondendo o 1 co comezo do conxunto de datos. Ten en conta que o resultado non vai depender de que teñas escollida unha submostra. Esta función é útil especialmente con conxuntos de datos de series temporais. Advertencia: Podes escribir <@lit="t"> en vez de <@lit="obs">, co mesmo efecto. 

Mira tamén <@ref="obsnum">. 

# obslabel data-utils
Resultado: 	cadea ou arranxo de cadeas 
Argumento: 	<@var="t">  (escalar ou vector)

Se <@var="t"> é un escalar, devolve unha única cadea de texto que representa o marcador de etiquetado da observación <@var="t">. Podes facer a operación inversa mediante a función <@ref="obsnum">. 

Se <@var="t"> é un vector, devolve un arranxo de cadeas de texto que representan os marcadores de etiquetado das observacións indicadas polos elementos de <@var="t">. 

De todos os xeitos, os valores <@var="t"> deben ser enteiros que podan resultar válidos como índices enteiros das observacións no conxunto de datos vixente; noutro caso, amósase un aviso de fallo. 

# obsnum data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve o número enteiro que indica a observación que se corresponde coa cadea do argumento <@mth="s">. Ten en conta que o resultado non vai depender de que teñas escollida unha submostra. Esta función é útil con conxuntos de datos de series temporais. Por exemplo, o seguinte código ... 

<code>          
     open denmark
     k = obsnum(1980:1)
</code>

... xera <@lit="k = 25">, indicando que o primeiro trimestre de 1980 é a vixésimo quinta observación da base de datos <@lit="denmark">. 

Mira tamén <@ref="obs">, <@ref="obslabel">. 

# ok data-utils
Resultado: 	Mira máis abaixo 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie, matriz ou lista)

Cando o argumento <@var="x"> é un escalar, esta función devolve 1 se <@var="x"> non é <@lit="NA">, e 0 noutro caso. Cando <@var="x"> é unha serie, devolve outra serie que toma o valor 1 nas observacións nas que o argumento non ten valores ausentes, e toma o valor cero nos demais. Se <@var="x"> é unha lista, o resultado é unha serie con 0 nas observacións nas que ao menos unha serie da lista ten un valor ausente, e 1 noutro caso. 

Cando o argumento <@var="x"> é unha matriz, a función devolve outra matriz da mesma dimensión que <@var="x">, co valor 1 nas posicións que se corresponden con elementos finitos de <@var="x">, e co valor 0 nas posicións nas que os elementos non son finitos (ou ben infinitos, ou ben “non números”, para o estándar IEEE 754). 

Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="misszero">, <@ref="zeromiss">. Pero ten en conta que estas funcións non son aplicables a matrices. 

# onenorm linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un escalar coa norma 1 da matriz <@var="X">, é dicir, o máximo dos resultados de sumar os valores absolutos dos elementos de <@var="X"> por columnas. 

Mira tamén <@ref="infnorm">, <@ref="rcond">. 

# ones matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro, opcional)

Devolve unha matriz con <@mth="r"> filas e <@mth="c"> columnas, cuberta con valores iguais a 1. Se o omites, o número de columnas establécese en 1 (vector columna), por defecto. 

Mira tamén <@ref="seq">, <@ref="zeros">. 

# orthdev panel
Resultado: 	serie 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie co cálculo das desviacións ortogonais adiantadas para a variable <@var="y">. 

Algunhas veces se utiliza esta transformación en troques da diferenciación para eliminar os efectos individuais dos datos de panel. Por compatibilidade coas primeiras diferenzas, as desviacións gárdanse adiantadas un paso da súa localización temporal verdadeira (é dicir, o valor na observación <@mth="t"> é a desviación que, expresándoo de maneira estrita, pertence a <@mth="t"> – 1). Deste xeito, pérdese a primeira observación en cada serie temporal, non a derradeira. 

Mira tamén <@ref="diff">. 

# pdf probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="f1 = pdf(N, -2.5)">
		<@lit="f2 = pdf(X, 3, y)">
		<@lit="f3 = pdf(W, forma, escala, y)">

Calcula o valor da función de densidade de probabilidade, e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa densidade en <@var="x"> da distribución identificada polo código <@var="d">. Consulta <@ref="cdf"> para obter máis detalles acerca dos argumentos (escalares) esixidos. Esta función <@lit="pdf"> acepta as distribucións: Normal, <@mth="t"> de Student, Khi-cadrado, <@mth="F">, Gamma, Beta, Exponencial, Weibull, Laplace, Erro Xeneralizado, Binomial e Poisson. Cae na conta de que para a Binomial e a Poisson, o que se calcula de feito é a masa de probabilidade no punto especificado. Para <@mth="t"> de Student, Khi-cadrado e <@mth="F"> tamén están dispoñibles as súas variantes non centrales. 

Para a distribución Normal, consulta tamén <@ref="dnorm">. 

# pergm timeseries
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou vector)
		<@var="anchobanda">  (escalar, opcional)

Se só indicas a serie ou vector do primeiro argumento, calcúlase o seu periodograma na mostra. Se indicas o escalar do segundo argumento, calcula a estimación do espectro de <@var="x"> cunha xanela de retardos de Bartlett cun ancho de banda igual a ese escalar, ata un máximo igual á metade do número de observacións (<@mth="T">/2). 

Devolve unha matriz con <@mth="T">/2 filas e dúas columnas: a primeira destas ten a frecuencia (ω) desde 2π/<@mth="T"> ata π, e a segunda das columnas contén a densidade espectral correspondente. 

# pexpand panel
Resultado: 	serie 
Argumento: 	<@var="v">  (vector)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e realiza a operación inversa de <@ref="pshrink">. É dicir, dado un vector que ten unha lonxitude igual ao número de elementos da mostra (de panel) vixente seleccionada, esta función devolve unha serie na cal cada valor do argumento repítese <@mth="T"> veces, onde <@mth="T"> expresa a lonxitude temporal do panel. Deste xeito, a serie resultante é invariante en relación ao tempo. 

# pmax panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="máscara">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada un dos valores máximos da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetíndoo nos períodos temporais de cada unha destas). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pmean panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="máscara">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada unha das medias temporais da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). As observacións ausentes ignóranse no cálculo das medias. 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pmin panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="máscara">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén cada un dos valores mínimos da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# pnobs panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="máscara">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén o número de observacións válidas da variable <@var="y"> en cada unidade de corte transversal (repetíndoo nos períodos temporais de cada unha destas). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="psd">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# polroots math
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="a">  (vector)

Devolve as raíces dun polinomio. Se o polinomio é de grao <@mth="p">, o vector <@var="a"> debe de conter <@mth="p"> + 1 coeficientes en orde ascendente; é dicir, comezando coa constante e finalizando co coeficiente de <@mth="x"><@sup="p">. 

O valor que se devolve é un vector columna complexo con longura igual a <@mth="p">. 

# polyfit transforms
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="q">  (enteiro)

Devolve unha serie, axustando unha tendencia polinómica de orde <@var="q"> á serie do argumento <@var="y">, utilizando o método de polinomios ortogonais. A serie que se xera contén os valores axustados. 

# princomp stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="p">  (enteiro)
		<@var="matrizcov">  (booleano, opcional)

Sexa <@var="X"> unha matriz de orde <@itl="T">×<@itl="k">, que contén <@mth="T"> observacións sobre <@mth="k"> variables. O argumento <@var="p"> debe de ser un número enteiro positivo menor que ou igual a <@mth="k">. Esta función devolve unha matriz <@mth="P">, de orde <@itl="T">×<@itl="p">, que contén as <@mth="p"> primeiras compoñentes principais de <@var="X">. 

O terceiro argumento (opcional) opera coma un conmutador booleano: se non é cero, as compoñentes principais calcúlanse en base á matriz de varianzas-covarianzas das columnas de <@var="X"> (por defecto utilízase a matriz de correlacións). 

Os elementos da matriz <@mth="P"> que se devolve, calcúlanse como a suma desde <@mth="i"> ata <@mth="k"> de <@mth="Z"><@sub="ti"> veces <@mth="v"><@sub="ji">, onde <@mth="Z"><@sub="ti"> representa o valor estandarizado (ou simplemente o valor centrado, se utilizas a matriz de covarianzas) da variable <@mth="i"> na observación <@mth="t">, e <@mth="v"><@sub="ji"> representa o <@mth="j">-ésimo autovector da matriz de correlacións (ou a matriz de covarianzas) entre as <@mth="X"><@sub="i">s, cos autovectores ordenados de acordo cos valores decrecentes dos autovalores correspondentes. 

Mira tamén <@ref="eigensym">. 

# prodc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila co produto dos elementos das columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="prodr">, <@ref="meanc">, <@ref="sdc">, <@ref="sumc">. 

# prodr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna co produto dos elementos das filas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="prodc">, <@ref="meanr">, <@ref="sumr">. 

# psd panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="máscara">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén a desviación padrón (na mostra) da variable <@mth="y"> en cada unidade de corte transversal (repetindo cada valor nos períodos temporais de cada unha destas). O denominador que se utiliza é o tamaño da mostra en cada unidade menos 1, agás que só haxa 1 única observación válida para unha unidade dada (pois neste caso devólvese 0) ou que non haxa ningunha (neste caso devólvese <@lit="NA">). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 

Nota: Esta función permite comprobar se unha variable calquera (por exemplo, <@lit="X">) é invariante ao longo do tempo, por medio da condición <@lit="max(psd(X)) == 0">. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmin">, <@ref="pmean">, <@ref="pnobs">, <@ref="pshrink">, <@ref="psum">. 

# psdroot linalg
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz simétrica)
		<@var="probapsd">  (booleano, opcional)

Devolve a matriz cadrada que resulta de aplicarlle á matriz simétrica <@var="A"> do argumento, unha variante xeneralizada da descomposición de Cholesky. A matriz do argumento debe de ser semidefinida positiva (aínda que pode ser singular) pero, se non é cadrada, amósase unha mensaxe de fallo. A simetría asúmese e non se comproba; só se le o triángulo inferior de <@var="A">. O resultado é unha matriz triangular inferior, <@mth="L">, que cumpre <@mth="A = LL'">. Os elementos indeterminados da solución establécense como iguais a cero. 

Para forzar a comprobación de que <@var="A"> é semidefinida positiva, indica un valor non nulo para o segundo argumento (opcional). Nese caso, amósase un fallo se o máximo valor absoluto de <@mth="A – LL'"> pasa de 1.0e-8. Este tipo de comprobación tamén podes facela manualmente: 

<code>          
     L = psdroot(A)
     chk = maxc(maxr(abs(A - L*L')))
</code>

Para o caso no que a matriz <@var="A"> é definida positiva, consulta <@ref="cholesky">. 

# pshrink panel
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve un vector que contén cada unha das primeiras observacións válidas da serie <@var="y"> en cada unidade de corte transversal do panel, ao longo do rango da mostra vixente. Se a serie ten algunha unidade sen observacións válidas, esa unidade ignórase. 

Esta función te proporciona un xeito de compactar as series que te van devolver algunhas funcións tales como <@ref="pmax"> e <@ref="pmean">, nas que se repite un mesmo valor nos diferentes períodos de tempo dunha mesma unidade de corte transversal. 

Consulta <@ref="pexpand"> para a operación inversa. 

# psum panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="máscara">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie na que cada valor é a suma da variable <@var="y"> nos distintos períodos temporais de cada unidade de corte transversal. En cada unha destas, a suma así calculada se repite para cada período temporal. As observacións ausentes ignóranse no cálculo das sumas. 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 

Mira tamén <@ref="pmax">, <@ref="pmean">, <@ref="pmin">, <@ref="pnobs">, <@ref="psd">, <@ref="pxsum">, <@ref="pshrink">. 

# pvalue probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="c">  (carácter)
		<@var="…">  (Mira máis abaixo)
		<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)
Exemplos: 	<@lit="p1 = pvalue(z, 2.2)">
		<@lit="p2 = pvalue(X, 3, 5.67)">
		<@lit="p2 = pvalue(F, 3, 30, 5.67)">

Calcula valores <@mth="P"> de probabilidade, e devolve un resultado (do mesmo tipo ca o argumento) coa probabilidade <@mth="P(X > x)">, onde a distribución de probabilidade de <@mth="X"> indícase coa letra <@var="c">. Entre os argumentos <@var="d"> e <@var="p">, podes necesitar algún argumento adicional escalar para especificar os parámetros da distribución de que se trate. Para máis detalles, consulta <@ref="cdf">. As distribucións soportadas pola función <@lit="pvalue"> son: Normal estándar, <@mth="t">, Khi-cadrado, <@mth="F">, Gamma, Binomial, Poisson, Exponencial, Weibull, Laplace e Erro Xeneralizado. 

Mira tamén <@ref="critical">, <@ref="invcdf">, <@ref="urcpval">, <@ref="imhof">. 

# pxnobs panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="máscara">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de panel, e devolve unha serie que contén o número de observacións válidas de <@var="y"> en cada período de tempo (o valor calculado repítese en cada unha das unidades de corte transversal). 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 

Cae na conta de que esta función opera na outra dimensión do panel, diferente á da función <@ref="pnobs">. 

# pxsum panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="máscara">  (serie, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten estrutura de panel, e devolve unha serie na que cada valor é a suma de <@var="y"> nas distintas unidades de corte transversal de cada período temporal. As sumas así calculadas repítense en cada unidade de corte transversal. 

Cando indicas o segundo argumento (opcional), vanse ignorar aquelas observacións nas que o valor de <@var="máscara"> sexa igual a cero. 

Cae na conta de que esta función opera na outra dimensión do panel, diferente á da función <@ref="psum">. 

# qform linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="x">  (matriz)
		<@var="A">  (matriz simétrica)

Devolve unha matriz co resultado de calcular a forma cuadrática <@mth="Y = xAx'">. Se a matriz simétrica <@var="A"> do argumento é de tipo xenérico, cando utilizas esta función en vez da típica multiplicación de matrices, garantes unha maior rapidez e mellor precisión. Porén, no caso especial de que <@var="A"> sexa unha matriz identidade, a simple expresión <@lit="x'x"> resulta moito mellor ca <@lit="qform(x',I(rows(x))">. 

Se <@var="x"> e <@var="A"> non son matrices conformables, ou se <@var="A"> non é simétrica, a función devolve un fallo. 

# qlrpval probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="X2">  (escalar)
		<@var="df">  (enteiro)
		<@var="p1">  (escalar)
		<@var="p2">  (escalar)

Devolve un escalar coa probabilidade asociada (<@mth="P">) ao valor do estatístico para facer a proba LR de Quandt (ou sup-Wald) de cambio estrutural nun punto descoñecido (consulta <@xrf="qlrtest">), segundo <@bib="Bruce Hansen (1997);hansen97">. 

O primeiro argumento, <@var="X2">, indica o valor do estatístico de proba de Wald máximo (en formato khi-cadrado), e o segundo, <@var="df">, indica os seus graos de liberdade. O terceiro e o cuarto argumentos, representan os puntos de comezo e de remate do rango central de observacións sobre o que se van calcular os sucesivos estatísticos de Wald das probas, e debes expresalos como fraccións decimais en relación ao rango total de estimación. Por exemplo, se queres adoptar o enfoque estándar de recorte do 15 por cento, debes de establecer <@var="p1"> igual a 0.15 e <@var="p2"> igual a 0.85. 

Mira tamén <@ref="pvalue">, <@ref="urcpval">. 

# qnorm probdist
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) cos cuantís dunha Normal estándar que se corresponden con cada valor do argumento. Se <@var="x"> non está entre 0 e 1, devólvese <@lit="NA">. Mira tamén <@ref="cnorm">, <@ref="dnorm">. 

# qrdecomp linalg
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="&R">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&P">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Devolve unha matriz co cálculo dunha “tenue” descomposición QR dunha matriz <@var="X"> de orde <@itl="m">×<@itl="n"> sendo <@mth="m"> ≥ <@mth="n">, de xeito que <@mth="X = QR"> onde <@mth="Q"> é unha matriz <@itl="m">×<@itl="n"> ortogonal, e <@mth="R"> é unha matriz <@itl="n">×<@itl="n"> triangular superior. A matriz <@mth="Q"> devólvese directamente, mentres que podes obter <@mth="R"> mediante o segundo argumento (opcional). 

Se indicas o terceiro argumento (opcional), a descomposición utiliza o pivotado de columnas e, cando se completa con éxito, <@var="P"> contén a ordenación final das columnas en forma dun vector fila. Se as columnas non están realmente reordenadas, <@var="P"> vaise equipar a <@ref="seq"><@lit="(1, n)">. 

Mira tamén <@ref="eigengen">, <@ref="eigensym">, <@ref="svd">. 

# quadtable stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="n">  (enteiro)
		<@var="tipo">  (enteiro, opcional)
		<@var="a">  (escalar, opcional)
		<@var="b">  (escalar, opcional)

Devolve unha matriz <@itl="n">×2 para utilizar coa cuadratura Gaussiana (en integración numérica). A primeira columna contén os nodos ou abscisas, e a segunda as ponderacións. 

O primeiro argumento especifica o número de puntos (filas) que se van calcular. O segundo argumento codifica o tipo de cuadratura: utiliza 1 para a Gauss–Hermite (a establecida por defecto); 2 para a Gauss–Legendre; ou 3 para a Gauss–Laguerre. O sentido dos parámetros <@var="a"> e <@var="b"> (opcionais) depende do <@var="type"> seleccionado, como se explica deseguido. 

A cuadratura Gaussiana é un método para aproximar numericamente a integral definida de algunha función que te interese. Supoñamos que a función se representa mediante o produto <@mth="f(x)W(x)">. Os distintos tipos de cuadratura difiren na especificación da compoñente <@mth="W(x)">: no caso da Hermite isto é igual a exp(–<@mth="x"><@sup="2">); no caso da Laguerre é igual a exp(–<@mth="x">); e no caso da Legendre simplemente é <@mth="W(x)"> = 1. 

Para cada especificación de <@mth="W">, pode calcularse un conxunto de nodos (<@mth="x"><@sub="i">) e un conxunto de ponderacións (<@mth="w"><@sub="i">), de tal xeito que a suma desde <@mth="i">=1 ata <@mth="n"> de <@mth="w"><@sub="i"> <@mth="f">(<@mth="x"><@sub="i">) vaise aproximar á integral desexada. Para isto vaise utilizar o método de <@bib="Golub e Welsch (1969);golub69">. 

Cando se selecciona o tipo de Gauss–Legendre, podes utilizar os argumentos opcionais <@var="a"> e <@var="b"> para controlar os límites inferior e superior da integración, sendo neste caso os valores por defecto –1 e 1. (Na cuadratura de Hermite, os límites están fixados en menos e máis infinito; mentres que no caso da cuadratura de Laguerre, están fixados en 0 e infinito.) 

No caso de Hermite, <@var="a"> e <@var="b"> xogan papeis diferentes: poden utilizarse para substituír a forma por defecto de <@mth="W">(<@mth="x">) pola distribución Normal de probabilidade con media <@var="a"> e desviación padrón <@var="b"> (coa que está estreitamente emparentada). Por exemplo, se indicas os valores 0 e 1 para estes parámetros, respectivamente, vas provocar que <@mth="W">(<@mth="x">) sexa a función de densidade de probabilidade Normal estándar; o que é equivalente a multiplicar os nodos por defecto pola raíz cadrada de dous, e dividir as ponderacións pola raíz cadrada de π. 

# quantile stats
Resultado: 	escalar ou matriz 
Argumentos:	<@var="y">  (serie ou matriz)
		<@var="p">  (escalar entre 0 e 1)

Se <@var="y"> é unha serie, devolve un escalar que representa o cuantil <@var="p"> da mesma. Por exemplo, cando <@mth="p"> = 0.5, devólvese a mediana. 

Se <@var="y"> é unha matriz, devolve un vector fila que contén os <@var="p"> cuantís das diferentes columnas de <@var="y">; é dicir, cada unha das súas columnas trátase como una serie. 

Amais, para unha matriz <@var="y"> admítese unha forma alternativa do segundo argumento: podes indicar <@var="p"> coma un vector. Nese caso, o valor que se te devolve é unha matriz de orde <@itl="m">×<@itl="n">, na que <@var="m"> indica o número de elementos de <@var="p"> e <@var="n"> indica o número de columnas de <@var="y">. 

<@bib="Hyndman e Fan (1996);hyndman96"> describen nove métodos distintos para calcular os cuantís da mostra. En GRETL, por defecto, o método é o que eles denominan <@mth="Q"><@sub="6"> (que tamén o é en Python, por defecto). En troques, podes seleccionar os métodos <@mth="Q"><@sub="7"> (que é o usado por defecto en R) ou <@mth="Q"><@sub="8"> (que é o recomendado por Hyndman e Fan) mediante a instrución <@xrf="set">, como en 

<code>          
     set quantile_type Q7 # ou Q8
</code>

Por exemplo, o código 

<code>          
     set verbose off
     matrix x = seq(1,7)'
     set quantile_type Q6
     printf "Q6: %g\n", quantile(x, 0.45)
     set quantile_type Q7
     printf "Q7: %g\n", quantile(x, 0.45)
     set quantile_type Q8
     printf "Q8: %g\n", quantile(x, 0.45)
</code>

produce o seguinte resultado: 

<code>          
     Q6: 3.6
     Q7: 3.7
     Q8: 3.63333
</code>

# randgen probdist
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="d">  (cadea)
		<@var="p1">  (escalar ou serie)
		<@var="p2">  (escalar ou serie, condicional)
		<@var="p3">  (escalar, condicional)
Exemplos: 	<@lit="series x = randgen(u, 0, 100)">
		<@lit="series t14 = randgen(t, 14)">
		<@lit="series y = randgen(B, 0.6, 30)">
		<@lit="series g = randgen(G, 1, 1)">
		<@lit="series P = randgen(P, mu)">

Devolve unha serie calculada cun xerador universal de números aleatorios. O argumento <@var="d"> é unha cadea de texto (que xeralmente está formada por un só carácter) que permite especificar o tipo de distribución de probabilidade da que se extraen os números pseudoaleatorios. Os argumentos de <@var="p1"> a <@var="p3"> especifican os parámetros da distribución escollida, e o número destes parámetros depende desa distribución. Para outras distribucións diferentes á Beta-Binomial, os parámetros <@var="p1"> e (caso de ser aplicable) <@var="p2"> podes indicalos en formato de escalar ou de serie. Cando os utilizas en formato escalar, a serie que resulta procede de distribucións identicamente distribuídas. Cando utilizas series para os argumentos <@var="p1"> ou <@var="p2">, a serie resultante procede de distribucións condicionadas ao valor dos parámetros en cada observación. No caso da Beta-Binomial, todos os parámetros deben de ser escalares. 

A continuación indícanse detalles máis específicos: o código de texto para cada tipo de distribución móstrase entre parénteses, seguido da interpretación do argumento <@var="p1"> e, cando é aplicable, da interpretación de <@var="p2"> e <@var="p3">. 

<indent>
• Uniforme (continua) (u ou U): mínimo, máximo 
</indent>

<indent>
• Uniforme (discreta) (i): mínimo, máximo 
</indent>

<indent>
• Normal (z, n ou N): media, desviación padrón 
</indent>

<indent>
• t de Student (t): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• Khi-cadrado (c, x ou X): graos de liberdade 
</indent>

<indent>
• F de Snedecor (f ou F): graos de liberdade (num.), graos de liberdade (den.) 
</indent>

<indent>
• Gamma (g ou G): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Binomial (b ou B): probabilidade, cantidade de ensaios 
</indent>

<indent>
• Poisson (p ou P): media 
</indent>

<indent>
• Exponencial (exp): escala 
</indent>

<indent>
• Loxística (lgt ou s): posición, escala 
</indent>

<indent>
• Weibull (w ou W): forma, escala 
</indent>

<indent>
• Laplace (l ou L): media, escala 
</indent>

<indent>
• Erro Xeneralizado (E): forma 
</indent>

<indent>
• Beta (beta): forma1, forma2 
</indent>

<indent>
• Beta-Binomial (bb): ensaios, forma1, forma2 
</indent>

Mira tamén <@ref="normal">, <@ref="uniform">, <@ref="mrandgen">, <@ref="randgen1">. 

# randgen1 probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="d">  (carácter)
		<@var="p1">  (escalar)
		<@var="p2">  (escalar, condicional)
Exemplos: 	<@lit="scalar x = randgen1(z, 0, 1)">
		<@lit="scalar g = randgen1(g, 3, 2.5)">

Funciona do mesmo xeito que <@ref="randgen"> agás polo feito de que devolve un escalar en troques dunha serie. 

O primeiro exemplo de enriba devolve un valor extraído da distribución Normal estándar, mentres que o segundo devolve un valor extraído da distribución Gamma cun parámetro de forma igual a 3 e de escala a 2.5. 

Mira tamén <@ref="mrandgen">. 

# randint probdist
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="min">  (enteiro)
		<@var="max">  (enteiro)

Devolve un enteiro pseudoaleatorio no intervalo pechado [<@var="min">, <@var="max">]. Mira tamén <@ref="randgen">. 

# randperm probdist
Resultado: 	vector 
Argumentos:	<@var="n">  (enteiro)
		<@var="k">  (enteiro, opcional)

Se indicas só o primeiro argumento, devolve un vector fila que contén unha permutación aleatoria dos números enteiros desde 1 ata ese valor <@var="n">, sen repetición dos elementos. Cando indiques o segundo argumento, deberá ser un número enteiro positivo dentro do rango de 1 a <@var="n">; nese caso a función devolve un vector fila que contén <@var="k"> número enteiros escollidos de xeito aleatorio desde 1 ata <@var="n">, sen substitución. 

Se queres extraer unha mostra de <@mth="k"> filas dunha matriz <@lit="X"> que ten <@mth="n"> filas (e sen substitución), iso podes conseguilo tal como se amosa debaixo: 

<code>          
     matrix S = X[randperm(n, k),]
</code>

E se desexas manter a orde orixinal das filas na mostra: 

<code>          
     matrix S = X[sort(randperm(n, k)),]
</code>

Consulta tamén a función <@ref="resample"> para repetir a mostraxe, con substitución. 

# rank linalg
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="tol">  (escalar, opcional)

Devolve un enteiro co rango da matriz <@var="X"> de orde <@itl="r">×<@itl="c">, calculado numericamente mediante a descomposición en valores singulares. 

O resultado desta operación é o número de valores singulares da matriz <@var="X"> que numericamente se consideran maiores que 0. O parámetro opcional <@var="tol"> podes usalo para retocar este aspecto. Vaise considerar que os valores singulares non son nulos cando resultan ser maiores que <@mth="m × tol × s">, onde <@mth="m"> é o maior valor de entre <@mth="r"> e <@mth="c">, sendo <@mth="s"> o que expresa o valor singular máis grande. Cando omites o segundo argumento, establécese que <@var="tol"> sexa igual ao épsilon da máquina (consulta <@ref="$macheps">). Nalgúns casos, podes desexar establecer que <@var="tol"> sexa un valor máis grande (p.e. 1.0e-9) co obxecto de evitar que se sobreestime o rango da matriz <@var="X"> (o que podería dar lugar a resultados numericamente inestables). 

Mira tamén <@ref="svd">. 

# ranking stats
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou vector)

Devolve unha serie ou vector coas posicións xerárquicas dos valores de <@mth="y">. A observación <@mth="i"> ten unha posición na xerarquía que ven determinada polo número de elementos que son menores ca <@mth="y"><@sub="i">, máis a metade do número de elementos que son iguais a <@mth="y"><@sub="i">. (Intuitivamente, podes imaxinalo como a xerarquía nun torneo de xadrez, no que cada vitoria supón conceder un punto ao gañador, e cada empate supón conceder medio punto). Engádese un 1 de forma que o número máis pequeno para unha posición é 1, e non 0. 

Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="sortby">. 

# rcond linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve un escalar co número de condición recíproco da matriz cadrada <@var="A"> a respecto da norma 1. En moitos casos, este mide de forma máis axeitada ca o determinante, a sensibilidade de <@var="A"> ás operacións numéricas tales como a inversión. 

O valor calcúlase como o inverso (ou recíproco) do resultado de multiplicar a norma 1 da matriz cadrada <@var="A">, pola norma 1 da matriz inversa de <@var="A">. 

Mira tamén <@ref="det">, <@ref="ldet">, <@ref="onenorm">. 

# Re complex
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="C">  (matriz complexa)

Devolve unha matriz real coa mesma dimensión que <@var="C">, e que contén a parte real da matriz dese argumento. Consulta tamén <@ref="Im">. 

# readfile strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="nomeficheiro">  (cadea)
		<@var="código">  (cadea, opcional)

Se existe (e pode lerse) un ficheiro co nome do argumento <@var="nomeficheiro">, a función devolve unha cadea de texto que inclúe o contido dese ficheiro; noutro caso amosa un fallo. Se <@var="nomeficheiro"> non indica unha especificación da ruta completa ao ficheiro, vaise procurar en distintas localizacións “probables”, comezando polo cartafol vixente nese momento, <@xrf="workdir">. Cando o ficheiro en cuestión está comprimido con gzip, manéxase do xeito evidente. 

Se <@var="nomeficheiro"> comeza cun identificador dun protocolo de internet que sexa admisible (<@lit="http://">, <@lit="ftp://"> ou <@lit="https://">), actívase unha orde a 'libcurl' para que descargue o recurso. Para outras operacións de descarga máis complicadas, consulta tamén <@ref="curl">. 

Cando o texto que se quere ler non está codificado en UTF-8, GRETL vai tratar de volver a codificalo desde o tipo vixente de codificación local (se este non é UTF-8), ou desde ISO-8859-15 noutro caso. Se este sinxelo funcionamento por defecto non cumpre coas túas necesidades, podes usar o segundo argumento (opcional) para especificar un tipo de codificación. Por exemplo, se queres ler texto que está no tipo de páxina de código Microsoft 1251, e este non é o teu tipo de código local, deberás de indicar <@lit=""cp1251""> como segundo argumento. 

Exemplos: 

<code>          
        string web_page = readfile("http://gretl.sourceforge.net/")
        print web_page

        string current_settings = readfile("@dotdir/.gretl2rc")
        print current_settings
</code>

Consulta tamén as funcións <@ref="sscanf"> e <@ref="getline">. 

# regsub strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="atopada">  (cadea)
		<@var="substit">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> na que todos os casos nos que ocorre o padrón <@var="atopada">, substitúense por <@var="substit">. Os dous argumentos <@var="atopada"> e <@var="substit"> interprétanse como expresións regulares de estilo Perl. 

Consulta tamén a función <@ref="strsub"> para a substitución simple de cadeas de texto. 

# remove data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="nomeficheiro">  (cadea)

Se o ficheiro do argumento <@var="nomeficheiro"> existe e se o usuario o pode modificar, esta función o elimina e devolve un 0. Se non existe o ficheiro, ou non pode eliminarse por algunha razón, a función devolve un código non nulo indicando un fallo. 

Cando <@var="nomeficheiro"> non especifica a ruta completa, entón asúmese que o ficheiro ao que se refire, está no cartafol vixente de traballo (<@xrf="workdir">). 

# replace data-utils
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
		<@var="achar">  (escalar ou vector)
		<@var="substit">  (escalar ou vector)

Devolve un resultado (do tipo de) <@var="x"> trocando os seus elementos que sexan iguais ao elemento <@mth="i">-ésimo de <@var="achar"> polo concordante de <@var="substit">. 

Cando o segundo argumento (<@var="achar">) é un escalar, o terceiro argumento (<@var="substit">) tamén debe de ser un escalar. Cando ambos son vectores, deben de ter o mesmo número de elementos. Pero cando <@var="achar"> é un vector e <@var="substit"> é un escalar, entón todas as coincidencias de aquel substitúense en <@var="x"> por <@var="substit">. 

Exemplo: 

<code>          
     a = {1,2,3;3,4,5}
     acha = {1,3,4}
     subst = {-1,-8, 0}
     b = replace(a, acha, subst)
     print a b
</code>

produce... 

<code>          
          a (2 x 3)

          1   2   3
          3   4   5

          b (2 x 3)

          -1    2   -8
          -8    0    5
</code>

# resample stats
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou matriz)
		<@var="tamañobloque">  (enteiro, opcional)
		<@var="extraccions">  (enteiro, opcional)

A descrición inicial desta función refírese aos casos con datos de corte transversal ou con series temporais; mira máis abaixo para os casos con datos de panel. 

Devolve o resultado (do tipo do argumento) que se obtén facendo unha mostraxe por repetición de <@var="x"> con substitución. Se o argumento é unha serie, cada valor <@mth="y"><@sub="t"> da serie que se devolve, obtense de entre todos os valores de <@mth="x"><@sub="t"> que teñen a mesma probabilidade. Cando o argumento é unha matriz, cada fila da matriz que se devolve vaise obter das filas de <@var="x"> que teñen a mesma probabilidade. Consulta tamén <@ref="randperm"> para extraer unha mostra de filas dunha matriz sen substitución. 

O argumento <@var="tamañobloque"> (opcional) representa o tamaño do bloque para facer a mostraxe por repetición movendo bloques. Cando se indique este argumento, deberá de ser un enteiro positivo maior ou igual a 2. Como consecuencia, o resultado vaise compoñer por selección aleatoria con substitución, de entre todas as posibles secuencias contiguas de lonxitude <@var="tamañobloque"> do argumento. (No caso de que o argumento sexa unha matriz, isto significa filas contiguas.) Se a lonxitude dos datos non é un número enteiro que sexa múltiplo do tamaño do bloque, o derradeiro bloque seleccionado trónzase para que se axuste. 

<@itl="Número de extraccións"> 

Por defecto, o número de observacións que se volven extraer para acadar o resultado é igual ó do argumento indicado —se <@var="x"> fose unha serie, sería a longura do rango mostral vixente; se <@var="x"> fose unha matriz, sería o número das súas filas. No caso matricial, <@itl="só"> podes axustar isto por medio do terceiro argumento (opcional), que deberá ser un número enteiro positivo. Cae na conta de que se o argumento <@var="tamañobloque"> é maior ca 1, o argumento <@var="extraccions"> refírese ao número de observacións individuais, non ao número de bloques. 

<@itl="Datos de panel"> 

Cando o argumento <@var="x"> é unha serie, e o conxunto de datos ten formato de panel, non se admite facer a mostraxe por repetición movendo bloques. A forma básica de facer este tipo de mostraxe está admitida, pero ten a súa propia interpretación: faise a mostraxe por repetición dos datos “por individuo”. Supón que tes un panel no que se observan 100 individuos ao longo de 5 períodos. Entón, a serie que se devolve tamén vai estar composta por 100 bloques de 5 observacións: cada bloque vai obterse con igual probabilidade das 100 series temporais individuais, conservándose a orde das series temporais. 

# round math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado, do tipo do argumento, que o arredonda ao enteiro máis próximo. Ten en conta que se <@mth="x"> está xusto entre dous enteiros, o arredondamento faise "afastándose de cero" de xeito que, por exemplo, 2.5 arredóndase a 3, pero <@lit="round(-3.5)"> devolve –4. Esta convención é común en software de follas de cálculo, mais outro tipo de software pode xerar resultados diferentes. Mira tamén <@ref="ceil">, <@ref="floor">, <@ref="int">. 

# rnameget strings
Resultado: 	cadea ou arranxo de cadeas 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="r">  (enteiro, opcional)

Se indicas o argumento <@var="r">, devolve unha cadea co nome da fila <@var="r"> da matriz <@var="M">. Se as filas de <@var="M"> non teñen nome, entón devólvese unha cadea baleira; e se <@var="r"> está fóra dos límites do número de filas desta matriz, amósase un fallo. 

Se non indicas o segundo argumento, devolve un arranxo de cadeas de texto que contén os nomes das filas de <@var="M">, ou un arranxo baleiro se a matriz non ten asignados nomes para as súas filas. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix A = { 11, 23, 13 ; 54, 15, 46 }
     rnameset(A, "Primeira Segunda")
     string name = rnameget(A, 2)
     print name
</code>

Mira tamén <@ref="rnameset">. 

# rnameset matrix
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="M">  (matriz)
		<@var="S">  (arranxo de cadeas ou lista)

Permite engadir nomes ás filas dunha matriz <@var="M"> de orde <@itl="m">×<@itl="n">. Cando o argumento <@var="S"> se refire a unha lista, os nomes tómanse das series da lista (que deberá de ter <@mth="m"> elementos). Cando <@var="S"> é un arranxo de cadeas de texto, deberá de ter <@mth="m"> elementos. Admítese tamén que indiques unha única cadea de texto como segundo argumento; neste caso esta deberá de ter <@mth="m"> subcadeas de texto separadas por espazos. 

Se devolve o valor nominal 0 cando as filas se nomean con éxito; en caso de fracaso, amósase un fallo. Consulta tamén <@ref="cnameset">. 

Exemplo: 

<code>          
     matrix M = {1, 2; 2, 1; 4, 1}
     strings S = array(3)
     S[1] = "Fila1"
     S[2] = "Fila2"
     S[3] = "Fila3"
     rnameset(M, S)
     print M
</code>

# rows matrix
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un enteiro co número de filas da matriz <@var="X">. Mira tamén <@ref="cols">, <@ref="mshape">, <@ref="unvech">, <@ref="vec">, <@ref="vech">. 

# schur complex
Resultado: 	matriz complexa 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz complexa)
		<@var="&Z">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&w">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Realiza a descomposición de Schur da matriz complexa <@var="A"> do argumento, devolvendo unha matriz triangular superior complexa <@mth="T">. Cando indicas un segundo argumento que non sexa <@lit="null"> (nulo), recolle unha matriz complexa <@mth="Z"> que contén os vectores de Schur asociados a <@mth="A"> e <@mth="T">, tales que <@mth="A"> = <@mth="ZTZ"><@sup="H">. Cando indicas o terceiro argumento, recolle os autovalores da matriz <@mth="A"> nun vector columna complexo. 

# sd stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou lista)
		<@var="parcial">  (booleano, opcional)

Se <@var="x"> é unha serie, a función devolve un escalar coa súa desviación padrón na mostra, descartando as observacións ausentes. 

Se <@var="x"> é unha lista, a función devolve unha serie <@mth="y"> tal que <@mth="y"><@sub="t"> representa a desviación padrón na mostra dos valores das variables da lista, na observación <@mth="t">. Por defecto, se hai algún valor ausente en <@mth="t">, a desviación padrón rexístrase como <@lit="NA">; pero se lle das un valor non nulo a <@var="parcial">, calquera valor non ausente se usará para crear o estatístico. 

Mira tamén <@ref="var">. 

# sdc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="df">  (escalar, opcional)

Devolve un vector fila coas desviacións padrón das columnas da matriz <@var="X">. Se <@var="df"> é positivo, utilízase como divisor para as varianzas das columnas; noutro caso, o divisor é igual ao número de filas que ten <@var="X"> (é dicir, nese caso non se aplica a corrección polos graos de liberdade). Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumc">. 

# sdiff transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="y">  (serie ou lista)

Devolve un resultado co cálculo das diferenzas estacionais: <@mth="y(t) - y(t-k)">, onde <@mth="k"> indica a periodicidade do conxunto vixente de datos (consulta <@ref="$pd"> ou <@ref="$panelpd">). Os valores iniciais defínense como <@lit="NA">. 

Cando se devolve unha lista, cada variable individual desta noméase de forma automática seguindo o padrón <@lit="sd_"><@var="nomevar">, no que <@var="nomevar"> indica o nome da serie orixinal. A parte orixinal do nome vai tronzarse cando así resulte necesario, e mesmo poderá axustarse para garantir que sexa único dentro do conxunto de nomes que así se vaian construír. 

Mira tamén <@ref="diff">, <@ref="ldiff">. 

# seasonals data-utils
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="base">  (enteiro, opcional)
		<@var="centro">  (booleano, opcional)

Aplícase tan só se o conxunto vixente de datos ten unha estrutura de series temporais con periodicidade maior ca 1. Devolve unha lista con variables ficticias que representan cada período ou estación, e que se nomean como <@lit="S1">, <@lit="S2">, etc. 

Utiliza o argumento <@var="base"> (opcional) para excluír da lista á variable ficticia que representa un dos períodos. Por exemplo, se lle asignas un valor igual a 1 tendo un conxunto de datos trimestrais, obtés unha lista que só ten as variables ficticias dos trimestres 2, 3 e 4. Se omites este argumento ou é igual a 0, xéranse variables ficticias para todos os períodos; e se non é cero, deberá ser un enteiro comprendido entre 1 e a periodicidade dos datos. 

O argumento <@var="centro">, se non é nulo, indica que as variables ficticias van centrarse; é dicir, os seus valores van calcularse restándolle as medias na poboación. Por exemplo, con datos trimestrais, as variables ficticias estacionais centradas van ter valores iguais a –0.25 e 0.75 en vez de 0 e 1. 

Con datos de frecuencia semanal, o resultado concreto depende de se os datos teñen data ou non. Se teñen data, créanse ata 53 series estacionais, baseadas no número de semana ISO 8601 (consulta <@ref="isoweek">); se non a teñen, o número máximo de series é 52 (e ao longo dun período prolongado as series “estacionais” vanse desfasar co ano do calendario). No caso de ter datos semanais, se desexas xerar series estacionais mensuais podes facelo do seguinte xeito: 

<code>          
     series month = $obsminor
     list months = dummify(month)
</code>

Para obter máis detalles, consulta <@ref="dummify">. 

# selifc matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="b">  (vector fila)

Devolve unha matriz tras seleccionar só aquelas columnas de <@var="A"> nas que o elemento correspondente de <@var="b"> non é nulo. O <@var="b"> debe de ser un vector fila co mesmo número de columnas que <@var="A">. 

Mira tamén <@ref="selifr">. 

# selifr matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="b">  (vector columna)

Devolve unha matriz tras seleccionar só aquelas filas de <@var="A"> nas que o elemento correspondente de <@var="b"> non é nulo. O <@var="b"> debe de ser un vector columna co mesmo número de filas que <@var="A">. 

Mira tamén <@ref="selifc">, <@ref="trimr">. 

# seq matrix
Resultado: 	vector fila 
Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
		<@var="b">  (escalar)
		<@var="k">  (escalar, opcional)

Con só dous argumentos, devolve un vector fila coa secuencia crecente (sumando 1) desde <@var="a"> ata <@var="b">, se o primeiro argumento é menor ca o segundo; ou coa secuencia decrecente (restando 1) se o primeiro argumento é maior ca o segundo. 

Se indicas o terceiro argumento <@var="k"> (opcional), a función vai devolver un vector fila coa secuencia iniciada en <@var="a">, e ampliada (ou diminuída no caso inverso de que <@var="a"> sexa maior ca <@var="b">) en <@var="k"> unidades a cada paso. A secuencia remata no maior valor posible que sexa menor ou igual a <@var="b"> (ou no menor valor posible que sexa maior ou igual a <@var="b">, no caso inverso). O argumento <@var="k "> debe de ser positivo. 

Mira tamén <@ref="ones">, <@ref="zeros">. 

# setnote data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="b">  (feixe)
		<@var="clave">  (cadea)
		<@var="nota">  (cadea)

Insire unha nota descritiva para un obxecto que se identifica pola <@var="clave">, dentro dun feixe <@var="b">. Vaise amosar esa nota cando se utilice a instrución <@lit="print"> co feixe. Esta función devolve un enteiro igual a 0 no caso de executarse con éxito, e un valor non nulo no caso de fallo (por exemplo, se non existe ningún obxecto <@var="clave"> no feixe <@var="b">). 

# sgn math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve a función signo de <@var="x">; é dicir, 0 se <@var="x"> é cero, 1 se <@var="x"> é positivo, –1 se <@var="x"> é negativo, ou <@lit="NA"> se <@var="x"> é Non Numérico. 

# simann numerical
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="&b">  (referencia a matriz)
		<@var="f">  (chamada a función)
		<@var="maxit">  (enteiro, opcional)

Pon en práctica o recocemento simulado, que pode ser útil para mellorar a determinación do punto de partida dun problema de optimización numérica. 

Indicando o primeiro argumento, establécese o valor inicial dun vector de parámetros; e indicando o segundo argumento, se especifica unha chamada a unha función que devolve o valor escalar da función obxectivo a maximizar. O terceiro argumento (opcional) especifica o número máximo de iteracións (que por defecto é de 1024). Cando se completa con éxito, a función <@lit="simann"> devolve un escalar co valor final da función obxectivo a maximizar, e <@var="b"> contén o vector de parámetros asociado. 

Para obter máis detalles e un exemplo, consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:numerical"> (Capítulo 37). Mira tamén <@ref="BFGSmax">, <@ref="NRmax">. 

# sin math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno de <@var="x">. Mira tamén <@ref="cos">, <@ref="tan">, <@ref="atan">. 

# sinh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) co seno hiperbólico de <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="asinh">, <@ref="cosh">, <@ref="tanh">. 

# skewness stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Devolve un escalar co valor do coeficiente de asimetría da serie <@var="x">, descartando calquera observación ausente. 

# sleep programming
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="ns">  (escalar)

Esta función non ten ningún uso directo en Econometría, mais pode ser de utilidade para comprobar métodos de computación en paralelo. Simplemente provoca que se “durma” a liña de cómputo vixente (é dicir, que se pare) durante <@var="ns"> segundos. O argumento debe ser un escalar non negativo. Ao “espertar”, a función devolve o escalar 0. 

# smplspan data-utils
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="obsinicio">  (cadea)
		<@var="obsfin">  (cadea)
		<@var="pd">  (enteiro)

Devolve o número de observacións que hai contando desde <@var="obsinicio"> ata <@var="obsfin"> (ambas incluídas), para datos de series temporais que teñen unha frecuencia <@var="pd">. 

Deberías de indicar os dous primeiros argumentos no formato que prefire GRETL para datos de tipo anual, trimestral ou mensual (por exemplo, <@lit="1970">, <@lit="1970:1"> ou <@lit="1970:01"> para cada unha desas frecuencias, respectivamente) ou como datas no formato ISO 8601, <@lit="YYYY-MM-DD">. 

O argumento <@var="pd"> debe de ser ben 1, 4 ou 12 (datos anuais, trimestrais ou mensuais), ben unha das frecuencias diarias (5, 6, 7), ou ben 52 (semanal). Se <@var="pd"> é igual a 1, 4 ou 12, entón as datas ISO 8601 acéptanse para os dous primeiros argumentos, se indican o comezo do período en cuestión. Por exemplo, <@lit="2015-04-01"> admítese en troques de <@lit="2015:2"> para representar o segundo trimestre de 2015. 

Se xa tes un conxunto de datos con frecuencia <@var="pd"> preparado, e cun rango suficiente de observacións, entón podes imitar doadamente o comportamento desta función utilizando a función <@ref="obsnum">. A vantaxe de <@lit="smplspan"> consiste en que podes calcular o número de observacións sen necesidade de ter preparado un conxunto apropiado de datos (nin ningún conxunto de datos). Deseguido, un exemplo: 

<code>          
     scalar T = smplspan("2010-01-01", "2015-12-31", 5)
     nulldata T
     setobs 5 2010-01-01
</code>

Isto xera 

<code>          
     ? scalar T = smplspan("2010-01-01", "2015-12-31", 5)
     Xerouse o escalar T = 1565
     ? nulldata T
     Periodicidade: 1, máx. obs: 1565
     Rango de observacións: 1 ata 1565
     ? setobs 5 2010-01-01
     Rango completo de datos: 2010-01-01 - 2015-12-31 (n = 1565)
</code>

Despois do anterior, podes ter confianza en que a derradeira observación do conxunto de datos que se vai xerar por medio de <@xrf="nulldata"> vai ser <@lit="2015-12-31">. Cae na conta de que o número 1565 sería máis ben complicado calculalo doutro xeito. 

# sort matrix
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (serie, vector ou arranxo de cadeas)

Devolve un resultado do tipo de <@var="x"> cos valores ordenados de forma ascendente. As observacións con valores ausentes se descartan cando <@mth="x"> é unha serie, pero ordénanse no final se <@mth="x"> é un vector. Mira tamén <@ref="dsort">, <@ref="values">. Para matrices, en especial, consulta <@ref="msortby">. 

# sortby stats
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="y1">  (serie)
		<@var="y2">  (serie)

Devolve unha serie que contén os elementos de <@var="y2"> ordenados de acordo cos valores crecentes do primeiro argumento <@var="y1">. Mira tamén <@ref="sort">, <@ref="ranking">. 

# sphericorr stats
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="modo">  (enteiro)
		<@var="&J">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Permite facer a representación en coordenadas esféricas dunha matriz de correlacións, ou a operación inversa, dependendo do valor do parámetro <@var="modo">. 

Cando se omite <@var="modo">, ou é igual a 0, asúmese que <@var="X"> é unha matriz de correlacións de orde <@itl="n">×<@itl="n">. O valor que se devolve é un vector que ten <@mth="n(n-1)/2"> elementos entre 0 e π. Neste modo, ignórase a referencia a <@var="J">. 

Cando <@var="modo"> é igual a 1 ou a 2, realízase a transformación inversa, polo que <@var="X"> debe ser un vector que teña <@mth="n(n-1)/2"> elementos entre 0 e π. O valor que se devolve agora é a matriz <@mth="R"> de correlacións cando a opción <@var="modo"> é igual a 1; ou o seu factor <@mth="K"> de Cholesky cando <@var="modo"> é igual a 2. Nestes casos, cando se indica, o punteiro opcional á matriz <@var="J"> permite recuperar o Xacobiano de vech(<@mth="R">) ou de vech(<@mth="K">) con respecto a <@mth="X">. 

Cae na conta de que a representación en coordenadas esféricas fai moi sinxelo o cálculo do log-determinante da matriz de correlacións <@mth="R">: 

<code>          
    omega = sphericorr(X)
    log_det = 2 * sum(log(sin(omega)))
</code>

# sprintf strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="formato">  (cadea)
		... (Mira máis abaixo)

Devolve unha cadea de texto (“string”) que se constrúe representando os valores dos argumentos (indicados polos puntos de arriba) que acompañan á instrución, baixo o control do argumento <@var="formato">. Ten a intención de darte gran flexibilidade para crear cadeas de texto. Utiliza <@var="formato"> para indicar o xeito preciso no que queres que se presenten os argumentos. 

En xeral, o argumento <@var="formato"> debe de ser unha expresión que se corresponda cunha cadea de texto, pero nos máis dos casos só vai ser unha cadea de texto literal (unha secuencia alfanumérica contornada entre comiñas). Algunhas secuencias de caracteres de formato teñen un significado especial: aquelas que comezan co símbolo (%) interprétanse como “comodíns” para os elementos que contén a lista de argumentos. Amais, caracteres especiais (por exemplo, o de nova liña) represéntanse por medio dunha combinación de símbolos que comeza cunha barra diagonal inversa. 

Por exemplo, o código de abaixo... 

<code>          
     scalar x = sqrt(5)
     string claim = sprintf("sqrt(%d) é (aproximadamente) %6.4f.\n", 5, x)
     print claim
</code>

vai producir... 

<code>          
     sqrt(5) é (aproximadamente) 2.2361.
</code>

A expresión <@lit="%d"> na cadea de formato, indica que se quere un número enteiro nese preciso lugar da saída que se vai presentar, e dado que esa é a expresión co símbolo “por cento” que está máis á esquerda, emparéllase co primeiro argumento, é dicir 5. A segunda secuencia especial é <@lit="%6.4f">, e representa un valor con 6 díxitos de largo como mínimo, e con 4 díxitos despois do separador decimal. O número desas secuencias debe de coincidir coa cantidade de argumentos que acompañan á cadea de texto para o formato. 

Consulta a páxina de axuda da instrución <@xrf="printf"> para obter máis detalles en relación coa sintaxe que podes utilizar nas cadeas de texto para o formato. 

# sqrt math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado, do mesmo tipo ca <@var="x">, coa raíz cadrada positiva deste. Xera <@lit="NA"> para valores negativos deste. 

Advirte que, se o argumento é unha matriz, realízase a operación para cada elemento. Para a “raíz cadrada matricial” consulta <@ref="cholesky">. 

# square transforms
Resultado: 	lista 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="produtos-cruz">  (booleano, opcional)

Devolve unha lista que contén os cadrados das variables da lista <@var="L">, cos seus elementos nomeados de acordo co seguinte padrón :<@lit="sq_"><@var="nomevariable">. Cando indicas o segundo argumento (opcional) e ten un valor non nulo, a lista tamén vai incluír os produtos cruzados dos elementos da lista <@var="L">, que se nomearán de acordo co formato do padrón <@var="var1"><@lit="_"><@var="var2">. De ser necesario, o nome das series dos argumentos vai tronzarse e mesmo axustarse o nome do resultado final, para evitar a duplicación de nomes na lista que se devolve. 

# sscanf strings
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="orixe">  (cadea ou arranxo de cadeas)
		<@var="formato">  (cadea)
		... (Mira máis abaixo)

Le valores indicados polo argumento <@var="orixe"> baixo o control do argumento <@var="formato">, e asigna estes valores a un ou máis dos argumentos seguintes, indicados polos puntos de arriba. Devolve un enteiro co número de valores que se asignan. Esta función é unha versión simplificada da función <@lit="sscanf"> da linguaxe C de programación, cunha extensión para escanear unha matriz enteira, e que se describe máis abaixo baixo o título “Escaneando unha matriz”. Ten en conta que indicar un arranxo de cadeas de texto como <@var="orixe"> só se acepta no caso de que escanees unha matriz. 

Como argumento <@var="orixe"> podes usar unha cadea de texto literal contornada entre comiñas, ou ben o nome dunha cadea de texto que definiras previamente. O argumento <@var="formato"> indícase de xeito similar á cadea do argumento “formato” en <@xrf="printf"> (mira máis abaixo); nesta última función, <@var="elementos"> debe de ser unha lista de variables definidas antes, separadas por comas e que son os obxectivos da conversión de <@var="orixe">. (Para os afeitos a C: podedes fixar previamente os nomes das variables numéricas con <@lit="&">, pero non se esixe.) 

O texto literal no argumento <@var="formato"> compárase con <@var="orixe">. Os elementos que especifican a conversión comezan co carácter <@lit="%">, e as conversións que están admitidas inclúen: <@lit="%f">, <@lit="%g"> ou <@lit="%lf"> para números de punto flotante; <@lit="%d"> para números enteiros; e <@lit="%s"> para cadeas de texto. Podes inserir un enteiro positivo despois do símbolo de porcentaxe, que establece o número máximo de caracteres que se van ler para a conversión indicada. Como forma alternativa, podes inserir un carácter literal de asterisco, <@lit="*">, logo do símbolo de porcentaxe para eliminar a conversión (saltándose así calquera carácter que, doutro xeito, podería terse convertido ao tipo indicado). Por exemplo, a expresión <@lit="%3d"> converte os seguintes 3 caracteres de <@var="orixe"> nun enteiro, en caso de que sexa posible; e a expresión <@lit="%*g"> permite saltarse tantos caracteres de <@var="orixe"> como os que poderían converterse nun número de punto flotante simple. 

Ademais da conversión <@lit="%s"> para cadeas de texto, tamén está dispoñible unha versión simplificada do formato C <@lit="%"><@var="N"><@lit="["><@var="chars"><@lit="]">. Neste formato, <@var="N"> representa o número máximo de caracteres que se van ler, e <@var="chars"> expresa un conxunto de caracteres que sexan admisibles, contornados entre corchetes: o proceso de lectura remata cando se acada <@var="N">, ou cando se atopa un carácter que non está en <@var="chars">. Podes trocar o funcionamento de <@var="chars">indicando o circunflexo <@lit="^"> como primeiro carácter; nese caso, o proceso de lectura remata cando se atopa un carácter que está indicado no conxunto. (A diferenza do que acontece en C, o guión non xoga ningún papel especial no conxunto <@var="chars">.) 

Se a cadea de texto da orixe non coincide (exactamente) co formato, o número de conversións pode quedarse curta a respecto do número de argumentos indicados. Isto non é por si mesmo un fallo no que atinxe a GRETL. Así e todo, poderías querer comprobar o número de conversións que se completaron; isto indícase no valor que se devolve De seguido indícanse varios exemplos: 

<code>          
     # Escaneando valores escalares
     scalar x
     scalar y
     sscanf("123456", "%3d%3d", x, y)
     # Escaneando valores de cadea de texto
     string s = "un dous"
     string s1
     string s2
     sscanf(s, "%s %s", s1, s2)
     print s1 s2
</code>

<@itl="Escaneando unha matriz"> 

O escaneado de matrices debe sinalarse mediante a especificación especial de conversión, “<@lit="%m">”. Podes indicar o número máximo de filas a ler, inserindo un número enteiro entre o signo “<@lit="%">” e a “<@lit="m">” indicativa de matriz. Se permiten dúas variantes: que <@var="orixe"> indique unha cadea de texto única que represente unha matriz, e que <@var="orixe"> indique un arranxo de cadeas de texto. Estas opcións descríbense de vez. 

Se <@var="orixe"> é un argumento de cadea de texto única, o escáner le unha liña da entrada e conta o número de campos numéricos (separados por espazo ou por tabulador). Isto define o número de columnas da matriz. Por defecto, o proceso de lectura continúa con todas as liñas (filas) que conteñan o mesmo número de columnas numéricas, mais o número máximo de filas pode limitarse mediante o valor enteiro opcional mencionado antes. 

Se <@var="orixe"> é un arranxo de cadeas de texto, o resultado vai ser forzosamente un vector columna, do que cada elemento vai ser a conversión numérica da cadea correspondente, ou <@lit="NA"> se a cadea de texto non representa un número. A continuación, tes varios exemplos: 

<code>          
     # Escaneando unha única cadea de texto
     string s = sprintf("1 2 3 4\n5 6 7 8")
     print s
     matrix m
     sscanf(s, "%m", m)
     print m
     # Escaneando un arranxo de cadeas de texto
     strings S = defarray("1.1", "2.2", "3.3", "4.4", "5.5")
     sscanf(S, "%4m", m)
     print m
</code>

# sst stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="y">  (serie)

Devolve un escalar coa suma dos cadrados das desviacións respecto á media (SCT), das observacións non ausentes da serie <@var="y">. Mira tamén <@ref="var">. 

# stack panel
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="n">  (enteiro)
		<@var="desprazamento">  (enteiro, opcional)

Deseñado para o manexo de datos no formato de series de tempo encasteladas, que necesita GRETL para datos de panel. O valor que se devolve é unha serie que se obtén encastelando de forma “vertical”, grupos de <@var="n"> observacións de cada serie da lista <@var="L">. Por defecto, se usan as primeiras <@var="n"> observacións (iso se corresponde con <@var="desprazamento"> = 0), pero podes trasladar o punto de inicio indicando un valor positivo para <@var="desprazamento">. Se a serie resultante fose máis longa que o conxunto de datos vixente, engádense tantas observacións como sexan necesarias. 

Con esta función podes manexar o caso dun ficheiro de datos que conteña series de tempo colocadas unhas a carón das outras, para un grupo de unidades de sección cruzada. E tamén cando se considera o tempo en sentido horizontal, e cada fila representa unha unidade atemporal. 

Consulta a sección titulada “Panel data specifics” no <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:datafiles"> (Capítulo 4) para obter detalles e exemplos do seu uso. 

# stdize transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="X">  (serie, lista ou matriz)
		<@var="v">  (enteiro, opcional)

Por defecto, devolve un resultado do mesmo tipo que o argumento, coa versión tipificada desa serie, lista ou matriz: o argumento céntrase e divídese pola súa desviación padrón mostral (con corrección de 1, nos graos de liberdade). No caso de que o argumento sexa unha matriz, os resultados calcúlanse por columnas. 

Podes usar o segundo argumento (opcional) para modular o resultado. Un valor non negativo dese <@var="v"> permite configurar a corrección nos graos de liberdade que se utilizan para a desviación padrón; así <@var="v"> = 0 solicita utilizar o estimador máximo-verosímil. Como caso especial, se estableces que <@var="v"> sexa igual a –1, unicamente se vai centrar o primeiro argumento. 

# strftime calendar
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="tm">  (escalar)
		<@var="formato">  (cadea, opcional)

O argumento <@var="tm"> utilízase para proporcionar o número de segundos dende o inicio do ano 1970, de acordo co UTC (Tempo Universal Coordinado, antes coñecido como tempo medio de Greenwich). O valor que se devolve é unha cadea de texto que proporciona a data e/ou hora correspondente, ben nun formato especificado mediante o segundo argumento (opcional) ou ben, por defecto, mediante a “representación preferida de data e hora no entorno local vixente” tal como determinaría a biblioteca do sistema C. 

Aviso: Esta función compórtase de xeito distinto en sistemas operativos de Windows e de tipo Unix para as datas anteriores ao 1 de xaneiro de 1970. Nos sistemas de tipo Unix (Linux, macOS), podes usar argumentos negativos para representar esas datas, de modo que os valores negativos dan como resultado cadeas de texto coas datas normais; en Windows, non se admiten esas datas, polo que o valor do resultado é unha cadea nula. 

Podes obter valores axeitados de <@var="tm"> para utilizar con esta función mediante o accesorio <@ref="$now"> ou a función <@ref="strptime">. 

Podes atopar as opcións de formato consultando as páxinas sobre <@lit="strftime"> do manual, en sistemas que as teñan; ou por medio dun dos moitos sitios web que presentan información relevante, como por exemplo <@url="https://devhints.io/strftime">. 

# stringify strings
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="S">  (arranxo de cadeas)

Proporciona un xeito de definir valores de cadea de texto para a serie <@var="y">. Para que isto funcione, deben de cumprirse dúas condicións: a serie obxectivo non debe de ter outra cousa que non sexan valores enteiros positivos (ningún deles menor ca 1); e o arranxo <@var="S"> debe de ter polo menos <@mth="n"> elementos, sendo <@mth="n"> o maior valor de <@var="y">. Amais, cada elemento de <@var="S"> debe de ter un formato UTF-8 válido. Se non se cumpre algunha destas condicións, amósase un fallo. 

O valor nominal que devolve esta función é cero, cando se completa con éxito. 

Mira tamén <@ref="strvals">. 

Unha alternativa a <@lit="stringify"> que te pode ser de utilidade nalgúns contextos é a asignación directa dun arranxo de cadeas de texto a unha serie: isto xera unha serie cuxos valores se toman da serie de forma secuencial; o número de elementos do arranxo debe ser igual, ben á longura total do conxunto de datos ou ben á longura do rango da mostra vixente, e os valores pódense repetir como sexa necesario. 

# strlen strings
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea ou arranxo de cadeas)

Se <@var="s"> é unha cadea de texto simple, devolve a cantidade de caracteres UTF-8 que contén. Ten en conta que iso non é igual ao número de bytes, se algúns caracteres están fóra do intervalo de impresión ASCII. Cando desexes obter o número de bytes, podes usar a función <@ref="nelem">. Por exemplo: 

<code>          
     string s = "Olé!"
     printf "strlen(s) = %d, nelem(s) = %d\n", strlen(s), nelem(s)
</code>

debera devolver 

<code>          
     strlen(s) = 5, nelem(s) = 7
</code>

Se o argumento é un arranxo de cadeas de texto, o valor que se devolve é un vector columna que contén o número de caracteres de cada cadea. Tamén se acepta que uses como argumento unha serie con cadeas de valores; nese caso, o valor que se devolve é unha serie que contén a longura das cadeas de valores ao longo do rango mostral vixente. 

# strncmp strings
Resultado: 	enteiro 
Argumentos:	<@var="s1">  (cadea)
		<@var="s2">  (cadea)
		<@var="n">  (enteiro, opcional)

Compara as dúas cadeas de texto dos argumentos, e devolve un enteiro que é menor, igual ou maior ca 0 cando <@var="s1"> é (respectivamente) menor, igual ou maior que <@var="s2">, ata os <@var="n"> primeiros caracteres. Cando se omite <@var="n">, a comparación continúa ata onde resulte posible. 

Cae na conta de que, se só queres comprobar se dúas cadeas de texto son iguais, podes facelo sen necesidade de utilizar esta función, como coa indicación <@lit="if (s1 == s2)...">. 

# strptime calendar
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="formato">  (cadea)

Esta función é a recíproca de <@ref="strftime">. Analiza a cadea de texto <@var="s"> que expresa tempo ou data, utilizando o <@var="formato"> especificado; e devolve un escalar que proporciona o número de segundos transcorridos dende o inicio de 1970 segundo o Tempo Universal Coordinado (UTC). 

Aviso: Esta función compórtase de xeito distinto en sistemas operativos de Windows e de tipo Unix para as datas anteriores ao 1 de xaneiro de 1970. Nos sistemas de tipo Unix (Linux, macOS), devólvense intervalos negativos de tempo en segundos; en Windows, non se admiten esas datas, polo que o valor que se devolve é NA. 

Podes atopar as opcións de <@var="formato"> consultando a páxina sobre <@lit="strptime"> do manual, en sistemas que dispoñan das mesmas; ou por medio dun dos moitos sitios web que presentan información relevante, como por exemplo <@url="http://man7.org/linux/man-pages/man3/strptime.3.html">. 

O exemplo de debaixo amosa como podes converter información de datas dun a outro formato. 

<code>          
     scalar tm = strptime("Sunday 17/02/19", "%A %d/%m/%y")
     eval strftime(tm) # Resultado por defecto
     eval strftime(tm, "%A, %d de %B de %Y")
</code>

No entorno local galego (España), o resultado é 

<code>          
     17/02/2019 0:00:00
     domingo, 17 de febreiro de 2019
</code>

# strsplit strings
Resultado: 	cadea ou arranxo de cadeas 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="sep">  (cadea, opcional)
		<@var="i">  (enteiro, opcional)

No seu funcionamento básico, cun único argumento, devolve o arranxo de cadeas de texto que resulta ao separar o contido de <@var="s"> conforme aos espazos baleiros que ten (é dicir, conforme a calquera combinación dos caracteres de espazo, tabulación e/ou liña nova). 

Podes utilizar o segundo argumento (opcional) para especificar o separador que se usa para separar <@var="s">. Por exemplo... 

<code>          
     string Cesta = "Plátano,Mazá,Yaca,Laranxa"
     strings S = strsplit(Cesta,",")
</code>

vai separar o primeiro argumento da función nun arranxo de catro cadeas de texto, usando a coma como elemento separador. 

As secuencias de barra diagonal esquerda para escapar, indicadas mediante “<@lit="\n">”, “<@lit="\r">” e “<@lit="\t">”, considérase que representan unha liña nova, un salto de liña e unha tabulación cando se indican no argumento opcional <@var="sep">. Se queres incluír unha barra diagonal esquerda literal como carácter separador, debes de duplicala como en “<@lit="\\">”. Exemplo: 

<code>          
     string s = "c:\fiddle\sticks"
     strings S = strsplit(s, "\\")
</code>

Con independencia do separador, aos elementos do arranxo que se devolve, se lles recorta calquera espazo en branco ao comezo ou ao final. En consecuencia, se <@var="sep"> contén caracteres que non son espazos en branco, entón se lle quita calquera espazo ao comezo ou ao final. 

Cando indicas un valor enteiro maior ca cero como terceiro argumento, o valor que se devolve é unha única cadea de texto; en concreto, o elemento <@var="i"> (en base 1) do arranxo que se xeraría doutro xeito sen ese terceiro argumento. Cando <@var="i"> sexa menor ca 1, se produce un fallo; mais cando <@var="i"> excede o número de elementos implicados, devólvese unha cadea de texto baleira. 

# strstr strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s1">  (cadea)
		<@var="s2">  (cadea)
		<@var="ign_mayus">  (booleano, opcional)

Procura en <@var="s1"> a cadea <@var="s2">. No caso de atopar a cadea de texto, devolve outra cadea cunha copia da parte de <@var="s1"> que comeza con <@var="s2">; noutro caso, devolve unha cadea de texto baleira. 

Exemplo: 

<code>          
          string s1 = "GRETL é un programa de Econometría"
          string s2 = strstr(s1, "un")
          print s2
</code>

Se o argumento opcional <@var="ign_mayus"> non é cero, a procura non é sensible a maiúsculas e minúsculas. Por exemplo: 

<code>          
     strstr("Bilbao", "b")
</code>

devolve “bao”, pero 

<code>          
     strstr("Bilbao", "b", 1)
</code>

devolve “Bilbao”. 

Se unicamente queres descubrir se <@var="s1"> contén a <@var="s2"> (proba booleana), consulta <@ref="instring">. 

# strstrip strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> na que se eliminaron os espazos en branco do inicio e do final. 

Exemplo: 

<code>          
          string s1 = "    Moito espazo en branco.  "
          string s2 = strstrip(s1)
          print s1 s2
</code>

# strsub strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea ou arranxo de cadeas)
		<@var="atopada">  (cadea)
		<@var="substit">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto cunha copia de <@var="s"> na que se substituíu toda a cadea <@var="atopada"> por <@var="substit">. Consulta tamén <@ref="regsub"> para outras substitucións máis complexas mediante expresións regulares. 

Exemplo: 

<code>          
          string s1 = "Hola, GRETL!"
          string s2 = strsub(s1, "GRETL", "HANSL")
          print s2
</code>

# strvals strings
Resultado: 	arranxo de cadeas 
Argumentos:	<@var="y">  (serie)
		<@var="submostra">  (booleano, opcional)

Cando a serie <@var="y"> se compón de cadeas de texto que expresan valores, esta función devolve por defecto un arranxo que contén todos eses valores (con independencia do rango mostral que estea vixente), ordenados numericamente comezando polo 1. Se está vixente unha submostra do conxunto de datos, podes proporcionar un valor non nulo para o segundo argumento (opcional) e obter deste xeito un arranxo que conteña só as cadeas de texto presentes na submostra. 

Cando <@var="y"> non se compón de cadeas de texto que expresan valores, devólvese un arranxo de cadeas de texto baleiras. Mira tamén <@ref="stringify">. 

Unha alternativa a <@lit="strvals"> que te pode ser de utilidade nalgúns contextos é a asignación directa dunha serie con valores de cadeas de texto a un arranxo de cadeas de texto: isto non só proporciona os valores que sexan diferentes, senón tódolos valores da serie no rango da mostra vixente. 

# substr strings
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="s">  (cadea)
		<@var="inicio">  (enteiro)
		<@var="fin">  (enteiro)

Devolve a subcadea do argumento <@var="s">, comezando no carácter indicado polo enteiro positivo de <@var="inicio">, e rematando no indicado polo de <@var="fin">, ambos incluídos; ou desde <@var="inicio"> ata o remate de <@var="s"> se <@var="fin"> é igual a –1. 

Por exemplo, o código de abaixo 

<code>          
          string s1 = "Hola, GRETL!"
          string s2 = substr(s1, 7, 11)
          print s2
</code>

proporciona: 

<code>          
    ? print s2
    GRETL
</code>

Debes de darte de conta de que, nalgúns casos, poderías estar desexando intercambiar claridade por concisión, e utilizar operadores de redución e incremento, como en 

<code>          
          string s1 = "Hola, GRETL!"
          string s2 = s1[7:11]
          string s3 = s1 + 6
          print s2
          print s3
</code>

o que te proporcionaría 

<code>          
    ? print s2
    GRETL
    ? print s3
    GRETL!
</code>

# sum stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumentos:	<@var="x">  (serie, matriz ou lista)
		<@var="parcial">  (booleano, opcional)

Cando <@var="x"> é unha serie, devolve un escalar co resultado de sumar as observacións non ausentes do argumento <@var="x">. Consulta tamén <@ref="sumall">. 

Cando <@var="x"> é unha matriz, devolve un escalar co resultado de sumar os elementos da matriz. 

Cando <@var="x"> é unha lista de variables, a función devolve unha serie <@mth="y">, na que cada valor <@mth="y"><@sub="t"> indica a suma dos valores das variables da lista na observación <@mth="t">. Por defecto, se hai algún valor ausente en <@mth="t">, a suma rexístrase como <@lit="NA">; pero se lle das un valor non nulo a <@var="parcial">, calquera valor non ausente se usará para crear a suma. 

# sumall stats
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="x">  (serie)

Devolve un escalar co resultado de sumar as observacións da serie <@var="x"> na mostra seleccionada, ou <@lit="NA"> se existe algún valor ausente. Utiliza <@ref="sum"> se queres obter a suma descartando os valores ausentes. 

# sumc stats
Resultado: 	vector fila 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector fila coa suma das columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanc">, <@ref="sumr">. 

# sumr stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna coa suma das filas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="meanr">, <@ref="sumc">. 

# svd linalg
Resultado: 	vector fila 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="&U">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)
		<@var="&V">  (referencia a matriz, ou <@lit="null">)

Devolve un vector fila co resultado de descompoñer a matriz <@var="X"> en valores singulares. 

Os valores singulares devólvense nun vector fila. Podes obter o vector singular esquerdo <@mth="U"> e/ou o dereito <@mth="V"> indicando valores non nulos nos argumentos 2 e 3, respectivamente. Para calquera matriz <@lit="A">, o código... 

<code>          
     s = svd(A, &U, &V)
     B = (U .* s) * V
</code>

... debera proporcionar unha matriz <@lit="B"> idéntica a <@lit="A"> (agás pequenas diferenzas debida á precisión de cálculo). 

Mira tamén <@ref="eigengen">, <@ref="eigensym">, <@ref="qrdecomp">. 

# svm nonparam
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="L">  (lista)
		<@var="bparms">  (feixe)
		<@var="bmod">  (referencia a feixe, opcional)
		<@var="bprob">  (referencia a feixe, opcional)

Esta función te permite o adestramento (e a predición baseada nela) dunha MSV (Máquina de Soporte Vectorial ou SVM), utilizando a librería LIBSVM como soporte. O argumento de tipo lista <@var="L"> deberá de incluír a variable dependente seguida das variables independentes; ademáis, o feixe <@var="bparms"> emprégase para pasarlle opcións ao mecanismo da MSV. O valor que se devolve é unha serie que contén as predicións da MSV. Podes utilizar os dous argumentos opcionais punteiro-feixe para recuperar información adicional despois do adestramento e/ou predición. 

Para obter máis detalles, consulta a documentación PDF para <@mnu="gretlSVM">. 

# tan math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente de <@var="x">. Mira tamén <@ref="atan">, <@ref="cos">, <@ref="sin">. 

# tanh math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) coa tanxente hiperbólica de <@var="x">. 

Mira tamén <@ref="atanh">, <@ref="cosh">, <@ref="sinh">. 

# tdisagg transforms
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="Y">  (serie ou matriz)
		<@var="X">  (serie, lista ou matriz, opcional)
		<@var="s">  (escalar)
		<@var="opcions">  (feixe, opcional)
		<@var="resultados">  (feixe, opcional)

Realiza a desagregación temporal (conversión a unha frecuencia maior) dos datos de tipo serie temporal que haxa en <@var="Y">. O argumento <@var="s"> proporciona o factor de expansión (por exemplo, 3 para pasar de trimestrais a mensuais). O argumento <@var="X"> pode conter unha ou máis covariantes (que teñan a frecuencia maior) para axudar no proceso de desagregación. Podes asumir diversas opcións no argumento <@var="opcions">, e podes recoller os detalles da desagregación por medio de <@var=" resultados">. 

Consulta o <@pdf="Manual de usuario de Gretl#chap:tdisagg"> (Capítulo 9) para obter máis detalles. 

# toepsolv linalg
Resultado: 	vector columna 
Argumentos:	<@var="c">  (vector)
		<@var="r">  (vector)
		<@var="b">  (vector)
		<@var="det">  (referencia a escalar, opcional)

Devolve un vector columna coa solución dun sistema Toeplitz de ecuacións lineais, é dicir <@mth="Tx = b"> onde <@mth="T"> é unha matriz cadrada cuxo elemento <@mth="T"><@sub="i,j"> é igual a <@mth="c"><@sub="i-j"> cando <@mth="i>=j">, e igual a <@mth="r"><@sub="j-i"> cando <@mth="i<=j">. Ten en conta que os primeiros elementos dos dous vectores <@mth="c"> e <@mth="r"> deben de ser iguais, pois noutro caso se devolve un fallo. Cando se completa con éxito, a execución desta función permite obter o vector <@mth="x">. 

O algoritmo que se utiliza aquí aproveita a especial estrutura da matriz <@mth="T">, o que o fai moito máis eficiente ca outros algoritmos non especializados, particularmente para problemas moi longos. Advertencia: Nalgúns casos, a función podería suxerir falsamente un fallo na singularidade da matriz <@mth="T"> cando realmente non é singular; de calquera xeito, este problema non poderá xurdir cando a matriz <@mth="T"> sexa definida positiva. 

Cando se indica o argumento opcional <@var="det"> (en forma de punteiro), ao finalizar, este vai conter o determinante de <@mth="T">. Por exemplo, o código: 

<code>          
     A = unvech({3;2;1;3;2;3})    # Configura unha matriz 3x3 de Toeplitz
     x = ones(3,1)                # e un vector 3x1
     print A x
     eval A\x                     # Soluciona mediante a inversión xeral
     eval det(A)                  # Presenta o determinante
     a = A[1,]
     d = 0
     eval toepsolv(a, a, x, &d)   # Utiliza a función específica
     print d
</code>

produce 

<code>          
A (3 x 3)

  3   2   1 
  2   3   2 
  1   2   3 

x (3 x 1)

  1 
  1 
  1 

     0.25000 
 -3.3307e-17 
     0.25000 

8
     0.25000 
  2.7756e-17 
     0.25000 


d =  8.0000000
</code>

# tolower strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto que é unha copia de <@var="s">, na que todas as letras en maiúsculas convertéronse en minúsculas. 

Exemplos: 

<code>          
        string s1 = "Hola, GRETL!"
        string s2 = tolower(s1)
        print s2

        string s3 = tolower("Hola, GRETL!")
        print s3
</code>

# toupper strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="s">  (cadea)

Devolve unha cadea de texto que é unha copia de <@var="s">, na que todas as letras en minúsculas convertéronse en maiúsculas. 

Exemplos: 

<code>          
        string s1 = "Hola, GRETL!"
        string s2 = toupper(s1)
        print s2

        string s3 = toupper("Hola, GRETL!")
        print s3
</code>

# tr linalg
Resultado: 	escalar 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve un escalar coa traza da matriz cadrada <@var="A">, é dicir, a suma dos elementos da súa diagonal. Mira tamén <@ref="diag">. 

# transp linalg
Resultado: 	matriz 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve unha matriz que é a trasposta de <@var="X">. Aviso: Esta función utilízase raramente. Para traspor unha matriz, en xeral podes usar simplemente o operador para transposición: <@lit="X'">. 

# trigamma math
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar, serie ou matriz)

Devolve un resultado do mesmo tipo que o argumento coa función trigamma de <@var="x">; isto é, a segunda derivada do logaritmo da función Gamma. 

Mira tamén <@ref="lngamma">, <@ref="digamma">. 

# trimr matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="X">  (matriz)
		<@var="tsup">  (enteiro)
		<@var="tinf">  (enteiro)

Devolve unha matriz que é unha copia da matriz <@var="X"> na que se eliminaron as <@var="tsup"> filas superiores e as <@var="tinf"> filas inferiores. Os dous últimos argumentos non deben de ser negativos, e a súa suma debe de ser menor ca o total de filas de <@var="X">. 

Mira tamén <@ref="selifr">. 

# typeof data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="nome">  (cadea)

Devolve un código de tipo numérico cando <@var="nome"> é unha cadea de texto que identifica un obxecto que xa está definido: 1 para un escalar, 2 para unha serie, 3 para unha matriz, 4 para unha cadea de texto, 5 para un feixe, 6 para un arranxo e 7 para unha lista; noutro caso devolve 0. Para obter a cadea de texto que concorda co valor que se devolve, podes usar a función <@ref="typestr">. 

Tamén podes utilizar esta función para obter que tipo de elemento é un dos que compoñen un feixe ou un arranxo. Por exemplo... 

<code>          
     matrices M = array(1)
     eval typestr(typeof(M))
     eval typestr(typeof(M[1]))
</code>

.. no que o primeiro resultado da función <@lit="eval"> é un “arranxo”, e o segundo é unha “matriz”. 

# typestr data-utils
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="codigotipo">  (enteiro)

Devolve unha cadea de texto co nome do tipo de dato de GRETL que se corresponde co argumento <@var="codigotipo">. Podes utilizalo xuntamente coas funcións <@ref="typeof"> e <@ref="inbundle">. A cadea de texto que se devolve pode ser unha das seguintes: “scalar”, “series”, “matrix”, “string”, “bundle”, “array”, “list”, ou “null”. 

# uniform probdist
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="a">  (escalar)
		<@var="b">  (escalar)

Devolve unha serie que se xera cunha variable pseudoaleatoria Uniforme que toma valores dentro do intervalo (<@var=" a">, <@var="b">) ou, se non indicas eses argumentos, no intervalo (0,1). O algoritmo que se utiliza por defecto é o “SIMD-oriented Fast Mersenne Twister” desenvolvido por <@bib="Saito e Matsumoto (2008);saito_matsumoto08">. 

Mira tamén <@ref="randgen">, <@ref="normal">, <@ref="mnormal">, <@ref="muniform">. 

# uniq stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Devolve un vector que contén os distintos elementos non ausentes do argumento <@var="x"> sen ningunha orde especial, senón na que están en <@var="x">. Consulta <@ref="values"> para a variante desta función que devolve os valores ordenados. 

# unvech matrix
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumentos:	<@var="v">  (vector)
		<@var="d">  (escalar, opcional)

Se omites o segundo argumento, devolve a matriz simétrica de orde <@itl="n">×<@itl="n"> que se obtén reordenando os elementos do vector <@mth="v"> en forma de matriz triangular inferior, e copiando os das posicións simétricas. O número de elementos de <@mth="v"> debe ser un enteiro triangular, ou sexa, un número <@mth="k"> tal que exista un enteiro <@mth="n"> que cumpra a seguinte propiedade: <@mth="k = n(n+1)/2">. Esta función é a inversa de <@ref="vech">. 

Se indicas o argumento <@var="d">, a función devolve unha matriz <@itl="(n+1)">×<@itl="(n+1)">, coas posicións fóra da diagonal principal ocupadas cos elementos de <@mth="v">, como no caso anterior. Pola contra, todos os elementos da diagonal principal se establece que sexan iguais a <@var="d">. 

Exemplo: 

<code>          
        v = {1;2;3}
        matrix un = unvech(v)
        matrix dous = unvech(v, 99)
        print un dous
</code>

devolve 

<code>          
      un (2 x 2)

      1   2 
      2   3 

      dous (3 x 3)
      
      99     1     2 
       1    99     3 
       2     3    99
</code>

Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="vech">. 

# upper matrix
Resultado: 	matriz cadrada 
Argumento: 	<@var="A">  (matriz cadrada)

Devolve unha matriz triangular superior de orde <@itl="n">×<@itl="n">. Os elementos da diagonal e os de arriba desta, son iguais aos elementos que se corresponden en <@var="A">; os demais son iguais a cero. 

Mira tamén <@ref="lower">. 

# urcpval probdist
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="tau">  (escalar)
		<@var="n">  (enteiro)
		<@var="niv">  (enteiro)
		<@var="itv">  (enteiro)

Devolve un escalar coa probabilidade asociada (<@mth="P">) ao valor do estatístico para facer a proba de raíces unitarias de Dickey-Fuller ou a proba de cointegración de Engle–Granger, conforme a <@bib="James MacKinnon (1996);mackinnon96">. 

Os argumentos exprésanse deste xeito: <@var="tau"> indica o valor do estatístico de proba que corresponda; <@var="n"> sinala o número de observacións (ou 0 se o que queres é un resultado asintótico);<@var="niv"> denota o número de variables potencialmente cointegradas, se comprobas a cointegración (ou 1 se fas unha proba univariante de raíces unitarias); e <@var="itv"> é un código que especifica o tipo modelo (1 = sen constante, 2 = con constante, 3 = con constante máis tendencia linear, 4 = con constante máis tendencia cadrada). 

Ten en conta que debes de darlle un valor de 0 a <@var="n"> para obter un resultado asintótico, se a regresión auxiliar para a proba é “ampliada” con retardos da variable dependente. 

Mira tamén <@ref="pvalue">, <@ref="qlrpval">. 

# values stats
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="x">  (serie ou vector)

Devolve un vector que contén os distintos elementos do argumento <@var="x"> ordenados de forma ascendente, ignorando calquera dos valores ausentes. Se queres descartar a parte decimal antes de aplicar esta función, utiliza a expresión <@lit="values(int(x))">. 

Mira tamén <@ref="uniq">, <@ref="dsort">, <@ref="sort">. 

# var stats
Resultado: 	escalar ou serie 
Argumentos:	<@var="x">  (serie ou lista)
		<@var="parcial">  (booleano, opcional)

Cando <@var="x"> é unha serie, devolve un escalar coa súa varianza na mostra, descartando calquera observación ausente. 

Cando <@var="x"> é unha lista, devolve unha serie <@mth="y"> na que cada valor <@mth="y"><@sub="t"> indica a varianza na mostra dos valores das variables da lista na observación <@mth="t">. Por defecto, se hai algún valor ausente en <@mth="t">, a varianza rexístrase como <@lit="NA">; pero se lle das un valor non nulo a <@var="parcial">, calquera valor non ausente se usará para crear o estatístico. 

En cada un deses casos, a suma dos cadrados das desviacións con respecto á media divídese por (<@mth="n"> – 1) cando <@mth="n"> > 1. Noutro caso, indícase que a varianza é igual a cero se <@mth="n"> = 1, ou é igual a <@lit="NA"> se <@mth="n"> = 0. 

Mira tamén <@ref="sd">. 

# varname strings
Resultado: 	cadea 
Argumento: 	<@var="v">  (enteiro ou lista)

Cando se indica un número enteiro como argumento, a función devolve unha cadea de texto co nome da variable que ten un número ID igual a <@var="v">, ou xera un fallo se esa variable non existe. 

Cando se indica unha lista como argumento, devolve unha cadea de texto que contén os nomes das variables da lista, separados por comas. Se indicas unha lista que está baleira, devólvese unha cadea de texto baleira. En troques, podes utilizar <@ref="varnames"> para obter un arranxo de cadeas de texto . 

Exemplo: 

<code>          
        open broiler.gdt
        string s = varname(7)
        print s
</code>

# varnames strings
Resultado: 	arranxo de cadeas 
Argumento: 	<@var="L">  (lista)

Devolve un arranxo de cadeas de texto que contén os nomes das variables da lista <@var="L">. Se a lista que indicas está baleira, devólvese un arranxo baleiro. 

Exemplo: 

<code>          
        open keane.gdt
        list L = year wage status
        strings S = varnames(L)
        eval S[1]
        eval S[2]
        eval S[3]
</code>

# varnum data-utils
Resultado: 	enteiro 
Argumento: 	<@var="nomevar">  (cadea)

Devolve un número enteiro co código ID da variable que ten o nome do argumento <@var="nomevar">, ou NA se esa variable non existe. 

# varsimul timeseries
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="U">  (matriz)
		<@var="y0">  (matriz)

Devolve unha matriz ao simular un VAR de orde <@mth="p"> e <@mth="n"> variables, é dicir <@mth="y(t) = A1 y(t-1) + ... + Ap y(t-p) + u(t)."> A matriz <@var="A"> de coeficientes fórmase agrupando horizontalmente as matrices <@mth="A"><@sub="i">; e é de orde <@itl="n">×<@itl="np">, con unha fila por cada ecuación. Esta se corresponde coas primeiras <@mth="n"> filas da matriz <@lit="$compan"> que proporcionan as instrucións <@lit="var"> e <@lit="vecm">. 

Os vectores <@mth="u_t"> están incluídos (como filas) na matriz <@var="U"> (<@itl="T">×<@itl="n">). Os valores iniciais están en <@var="y0"> (<@itl="p">×<@itl="n">). 

Cando o VAR contén algún termo determinista e/ou regresores esóxenos, podes manexalos incorporándoos á matriz <@var="U">: neste caso cada fila de <@var="U"> pasa a ser entón <@mth="u(t) = B'x(t) + e(t)."> 

A matriz que resulta ten <@mth="T"> + <@mth="p"> filas e <@mth="n"> columnas; contén os <@mth="p"> valores iniciais das variables endóxenas, ademais de <@mth="T"> valores simulados. 

Mira tamén <@ref="$compan">, <@xrf="var">, <@xrf="vecm">. 

# vec matrix
Resultado: 	vector columna 
Argumento: 	<@var="X">  (matriz)

Devolve un vector columna, encastelando as columnas de <@var="X">. Mira tamén <@ref="mshape">, <@ref="unvech">, <@ref="vech">. 

# vech matrix
Resultado: 	vector columna 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz cadrada)
		<@var="omitir-diag">  (booleano, opcional)

Esta función volve ordenar nun vector columna, os elementos da matriz <@var="A"> que están na diagonal principal e por enriba dela, agás que lle asignes un valor non nulo á opción <@var="omitir-diag">, en cuxo caso só se teñen en conta as posicións por enriba. 

Normalmente esta función utilízase con matrices simétricas, en cuxo caso, esa operación pode reverterse a través da función <@ref="unvech">. Se a matriz de entrada non é simétrica e o seu triángulo inferior contén os valores “correctos”, podes obter o resultado desexado mediante <@lit="vech(A')"> (aínda que os seus elementos pode que teñan que ordenarse de novo). Mira tamén <@ref="vec">. 

# vma timeseries
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="A">  (matriz)
		<@var="K">  (matriz, opcional)
		<@var="horizonte">  (enteiro, opcional)

Esta función xera unha matriz coa representación VMA dun sistema VAR. Se <@mth="u"><@sub="t"> son as perturbacións das predicións adiantadas un paso e <@mth="y(t) = A1 y(t-1) + ... + Ap y(t-p) + u(t)">, a correspondente representación VMA é <@mth="y(t) = C0 e(t) + C1 e(t-1) + ...">. A relación entre <@mth="u"><@sub="t"> (perturbacións das predicións) con <@mth="e"><@sub="t"> (impactos estruturais) será <@mth="u(t) = K e(t)">. (Cae na conta de que <@mth="C"><@sub="0"> = <@mth="K">.) 

A matriz <@var="A"> de coeficientes do primeiro argumento, fórmase encastelando as matrices <@mth="A"><@sub="i"> de xeito horizontal; terá rango <@itl="n">×<@itl="np">, con unha fila por cada ecuación. Isto correspóndese coas primeiras <@mth="n"> filas da matriz <@lit="$compan"> que proporcionan as instrucións <@lit="var"> e <@lit="vecm"> de GRETL. A matriz <@var="K"> é opcional, indicando por defecto a matriz identidade. 

A matriz que devolve esta función ten un número de filas igual a <@var="horizonte">, e <@mth="n"><@sup="2"> columnas: cada <@mth="i">-ésima fila contén <@mth="C"><@sub="i-1"> en formato vectorial. O valor de <@var="horizonte"> se establece por defecto igual a 24, cando non se indique. 

Mira tamén <@ref="irf">. 

# weekday calendar
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumentos:	<@var="ano">  (escalar ou serie)
		<@var="mes">  (escalar ou serie)
		<@var="día">  (escalar ou serie)

Devolve o día da semana (domingo = 0, luns = 1, etc.) da data especificada polos tres argumentos, ou <@lit="NA"> se a data non é correcta. Ten en conta que os tres argumentos deben de ser do mesmo tipo; ou sexa, deben de ser todos de tipo escalar (enteiro) ou todos de tipo serie. 

Admítese tamén unha solicitude alternativa: cando se indica un único argumento, considérase que é unha data (ou unha serie de datas) en formato numérico “básico” ISO 8601, <@lit="YYYYMMDD">. Deste xeito, as seguintes dúas solicitudes xeran o mesmo resultado, concretamente 2 (martes). 

<code>          
     eval weekday(1990, 5, 1)
     eval weekday(19900501)
</code>

# wmean transforms
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="Y">  (lista)
		<@var="W">  (lista)
		<@var="parcial">  (booleano, opcional)

Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a media ponderada dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables que forman a lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> de variables deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 

Por defecto, o resultado é <@lit="NA">, se hai algún valor ausente na observación <@mth="t">; pero se lle das un valor non nulo a <@var="parcial">, se utilizará calquera valor non ausente. 

Mira tamén <@ref="wsd">, <@ref="wvar">. 

# wsd transforms
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="Y">  (lista)
		<@var="W">  (lista)
		<@var="parcial">  (booleano, opcional)

Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a desviación padrón ponderada na mostra, dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables da lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> de variables deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 

Por defecto, o resultado é <@lit="NA">, se hai algún valor ausente na observación <@mth="t">; pero se lle das un valor non nulo a <@var="parcial">, se utilizará calquera valor non ausente. 

Mira tamén <@ref="wmean">, <@ref="wvar">. 

# wvar transforms
Resultado: 	serie 
Argumentos:	<@var="X">  (lista)
		<@var="W">  (lista)
		<@var="parcial">  (booleano, opcional)

Devolve unha serie <@mth="y"> calculada de forma que cada <@mth="y"><@sub="t"> indica a varianza ponderada na mostra, dos valores (na observación <@mth="t">) das variables presentes na lista <@var="Y">, coas respectivas ponderacións sinaladas polos valores das variables que forman a lista <@var="W"> en cada <@mth="t">. As ponderacións poden así variar no tempo. As listas <@var="Y"> e <@var="W"> de variables deben de ter o mesmo tamaño, e as ponderacións deben de ser non negativas. 

Por defecto, o resultado é <@lit="NA">, se hai algún valor ausente na observación <@mth="t">; pero se lle das un valor non nulo a <@var="parcial">, se utilizará calquera valor non ausente. 

Mira tamén <@ref="wmean">, <@ref="wsd">. 

# xmax math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (escalar)
		<@var="y">  (escalar)

Devolve un escalar co maior valor que resulta de comparar <@var="x"> e <@var="y">. Se algún dos valores está ausente, devólvese <@lit="NA">. 

Mira tamén <@ref="xmin">, <@ref="max">, <@ref="min">. 

# xmin math
Resultado: 	escalar 
Argumentos:	<@var="x">  (escalar)
		<@var="y">  (escalar)

Devolve un escalar co menor valor que resulta de comparar <@var="x"> e <@var="y">. Se algún dos valores está ausente, devólvese <@lit="NA">. 

Mira tamén <@ref="xmax">, <@ref="max">, <@ref="min">. 

# xmlget data-utils
Resultado: 	cadea 
Argumentos:	<@var="buf">  (cadea)
		<@var="ruta">  (cadea ou arranxo de cadeas)
		<@var="coincidencias">  (referencia a escalar, opcional)

O argumento <@var="buf"> debe de ser un búfer XML, tal como pode recuperarse dun lugar web adecuado mediante a función <@ref="curl"> (ou lerse dun ficheiro mediante a función <@ref="readfile">); e o argumento <@var="ruta"> debe de ser, ben unha especificación XPath sinxela ou ben un arranxo delas. 

Esta función devolve unha cadea de texto que representa os datos atopados no búfer XML na ruta especificada. Se hai múltiples nodos que coincidan coa expresión da ruta, as unidades de datos se presentan unha por cada liña da cadea que se devolve. Cando indicas un arranxo de rutas como segundo argumento, a cadea que se devolve ten a forma dun búfer separado con comas, cuxa columna <@mth="i"> contén as coincidencias da ruta <@mth="i">. Neste caso, se unha cadea obtida do búfer XML contén algún espazo ou coma, contórnase entre comiñas. 

Por defecto, amósase un fallo se <@var="ruta"> non coincide no búfer XML; pero este comportamento modifícase se indicas o terceiro argumento (opcional) pois, neste caso, o argumento recupera un reconto das coincidencias, devolvéndose unha cadea baleira se non hai ningunha. Chamada de exemplo: 

<code>          
     ngot = 0
     ret = xmlget(xbuf, "//some/thing", &ngot)
</code>

Agora ben, aínda vaise amosar un fallo no caso de facer unha solicitude mal configurada. 

Podes atopar unha boa introdución ao uso e á sintaxe de XPath en <@url="https://www.w3schools.com/xml/xml_xpath.asp">. O programa de soporte (back-end) para <@lit="xmlget"> o proporciona o módulo xpath de libxml2, que admite XPath 1.0 pero non XPath 2.0. 

Mira tamén <@ref="jsonget">, <@ref="readfile">. 

# zeromiss transforms
Resultado: 	mesmo tipo que o introducido 
Argumento: 	<@var="x">  (escalar ou serie)

Devolve un resultado (do tipo do argumento) trocando os ceros en <@lit="NA">s. Se <@var="x"> é unha serie, troca cada elemento. Mira tamén <@ref="missing">, <@ref="misszero">, <@ref="ok">. 

# zeros matrix
Resultado: 	matriz 
Argumentos:	<@var="r">  (enteiro)
		<@var="c">  (enteiro, opcional)

Devolve unha matriz nula con <@mth="r"> filas e <@mth="c"> columnas. Se o omites, o número de columnas establécese en 1 (vector columna), por defecto. Mira tamén <@ref="ones">, <@ref="seq">.