package info (click to toggle)
quantlib 1.40-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: forky, sid
  • size: 41,768 kB
  • sloc: cpp: 398,987; makefile: 6,574; python: 214; sh: 150; lisp: 86

Folder: test-suite

d .. (parent)
d d rwxr-xr-x 32 bin
- - rw-r--r-- 5,565 CMakeLists.txt
- - rw-r--r-- 5,930 Makefile.am
- - rw-r--r-- 165 README.txt
- - rw-r--r-- 91,457 americanoption.cpp
- - rw-r--r-- 11,098 amortizingbond.cpp
- - rw-r--r-- 40,937 andreasenhugevolatilityinterpl.cpp
- - rw-r--r-- 13,175 array.cpp
- - rw-r--r-- 114,231 asianoptions.cpp
- - rw-r--r-- 223,149 assetswap.cpp
- - rw-r--r-- 3,731 autocovariances.cpp
- - rw-r--r-- 21,967 bacheliercalculator.cpp
- - rw-r--r-- 90,239 barrieroption.cpp
- - rw-r--r-- 22,675 basismodels.cpp
- - rw-r--r-- 8,672 basisswapratehelpers.cpp
- - rw-r--r-- 112,576 basketoption.cpp
- - rw-r--r-- 20,459 batesmodel.cpp
- - rw-r--r-- 15,723 bermudanswaption.cpp
- - rw-r--r-- 13,685 binaryoption.cpp
- - rw-r--r-- 16,995 blackcalculator.cpp
- - rw-r--r-- 29,686 blackdeltacalculator.cpp
- - rw-r--r-- 17,119 blackformula.cpp
- - rw-r--r-- 5,719 bondforward.cpp
- - rw-r--r-- 75,046 bonds.cpp
- - rw-r--r-- 9,150 brownianbridge.cpp
- - rw-r--r-- 7,425 businessdayconventions.cpp
- - rw-r--r-- 175,575 calendars.cpp
- - rw-r--r-- 39,005 callablebonds.cpp
- - rw-r--r-- 43,077 capfloor.cpp
- - rw-r--r-- 23,949 capflooredcoupon.cpp
- - rw-r--r-- 24,930 cashflows.cpp
- - rw-r--r-- 27,279 catbonds.cpp
- - rw-r--r-- 15,418 cdo.cpp
- - rw-r--r-- 4,879 cdsoption.cpp
- - rw-r--r-- 6,844 chooseroption.cpp
- - rw-r--r-- 16,235 cliquetoption.cpp
- - rw-r--r-- 21,653 cms.cpp
- - rw-r--r-- 23,999 cms_normal.cpp
- - rw-r--r-- 15,347 cmsspread.cpp
- - rw-r--r-- 5,835 commodityunitofmeasure.cpp
- - rw-r--r-- 1,426 compiledboostversion.cpp
- - rw-r--r-- 18,269 compoundoption.cpp
- - rw-r--r-- 18,740 convertiblebonds.cpp
- - rw-r--r-- 9,585 covariance.cpp
- - rw-r--r-- 38,474 creditdefaultswap.cpp
- - rw-r--r-- 5,194 creditriskplus.cpp
- - rw-r--r-- 23,009 crosscurrencyratehelpers.cpp
- - rw-r--r-- 2,135 currency.cpp
- - rw-r--r-- 12,810 curvestates.cpp
- - rw-r--r-- 22,677 dates.cpp
- - rw-r--r-- 54,925 daycounters.cpp
- - rw-r--r-- 21,195 defaultprobabilitycurves.cpp
- - rw-r--r-- 59,540 digitalcoupon.cpp
- - rw-r--r-- 33,791 digitaloption.cpp
- - rw-r--r-- 32,176 distributions.cpp
- - rw-r--r-- 42,599 dividendoption.cpp
- - rw-r--r-- 38,587 doublebarrieroption.cpp
- - rw-r--r-- 17,925 doublebinaryoption.cpp
- - rw-r--r-- 10,225 equitycashflow.cpp
- - rw-r--r-- 10,168 equityindex.cpp
- - rw-r--r-- 13,043 equitytotalreturnswap.cpp
- - rw-r--r-- 77,962 europeanoption.cpp
- - rw-r--r-- 5,589 everestoption.cpp
- - rw-r--r-- 13,722 exchangerate.cpp
- - rw-r--r-- 13,397 extendedtrees.cpp
- - rw-r--r-- 6,472 extensibleoptions.cpp
- - rw-r--r-- 3,961 fastfouriertransform.cpp
- - rw-r--r-- 7,743 fdcev.cpp
- - rw-r--r-- 4,458 fdcir.cpp
- - rw-r--r-- 45,184 fdheston.cpp
- - rw-r--r-- 62,637 fdmlinearop.cpp
- - rw-r--r-- 18,037 fdsabr.cpp
- - rw-r--r-- 14,881 fittedbonddiscountcurve.cpp
- - rw-r--r-- 33,451 forwardoption.cpp
- - rw-r--r-- 5,121 forwardrateagreement.cpp
- - rw-r--r-- 15,908 functions.cpp
- - rw-r--r-- 6,314 garch.cpp
- - rw-r--r-- 16,385 gaussianquadratures.cpp
- - rw-r--r-- 12,229 gjrgarchmodel.cpp
- - rw-r--r-- 11,845 gsr.cpp
- - rw-r--r-- 137,518 hestonmodel.cpp
- - rw-r--r-- 108,568 hestonslvmodel.cpp
- - rw-r--r-- 5,436 himalayaoption.cpp
- - rw-r--r-- 59,516 hybridhestonhullwhiteprocess.cpp
- - rw-r--r-- 8,551 indexes.cpp
- - rw-r--r-- 73,870 inflation.cpp
- - rw-r--r-- 24,098 inflationcapfloor.cpp
- - rw-r--r-- 34,611 inflationcapflooredcoupon.cpp
- - rw-r--r-- 11,963 inflationcpibond.cpp
- - rw-r--r-- 17,080 inflationcpicapfloor.cpp
- - rw-r--r-- 19,213 inflationcpiswap.cpp
- - rw-r--r-- 16,585 inflationvolatility.cpp
- - rw-r--r-- 3,988 instruments.cpp
- - rw-r--r-- 37,553 integrals.cpp
- - rw-r--r-- 10,189 interestrates.cpp
- - rw-r--r-- 109,314 interpolations.cpp
- - rw-r--r-- 31,751 jumpdiffusion.cpp
- - rw-r--r-- 5,665 lazyobject.cpp
- - rw-r--r-- 18,778 libormarketmodel.cpp
- - rw-r--r-- 13,135 libormarketmodelprocess.cpp
- - rw-r--r-- 8,606 linearleastsquaresregression.cpp
- - rw-r--r-- 32,726 lookbackoptions.cpp
- - rw-r--r-- 42,844 lowdiscrepancysequences.cpp
- - rw-r--r-- 26,257 margrabeoption.cpp
- - rw-r--r-- 197,770 marketmodel.cpp
- - rw-r--r-- 21,341 marketmodel_cms.cpp
- - rw-r--r-- 21,264 marketmodel_smm.cpp
- - rw-r--r-- 14,222 marketmodel_smmcapletalphacalibration.cpp
- - rw-r--r-- 13,660 marketmodel_smmcapletcalibration.cpp
- - rw-r--r-- 23,866 marketmodel_smmcaplethomocalibration.cpp
- - rw-r--r-- 78,191 markovfunctional.cpp
- - rw-r--r-- 34,106 matrices.cpp
- - rw-r--r-- 12,943 mclongstaffschwartzengine.cpp
- - rw-r--r-- 32,149 mersennetwister.cpp
- - rw-r--r-- 8,002 money.cpp
- - rw-r--r-- 12,692 multipleresetscoupons.cpp
- - rw-r--r-- 4,922 noarbsabr.cpp
- - rw-r--r-- 19,952 normalclvmodel.cpp
- - rw-r--r-- 29,825 nthorderderivativeop.cpp
- - rw-r--r-- 14,087 nthtodefault.cpp
- - rw-r--r-- 10,897 numericaldifferentiation.cpp
- - rw-r--r-- 12,455 observable.cpp
- - rw-r--r-- 7,629 ode.cpp
- - rw-r--r-- 8,785 operators.cpp
- - rw-r--r-- 21,283 optimizers.cpp
- - rw-r--r-- 41,201 optionletstripper.cpp
- - rw-r--r-- 22,613 overnightindexedcoupon.cpp
- - rw-r--r-- 43,608 overnightindexedswap.cpp
- - rw-r--r-- 5,421 pagodaoption.cpp
- - rwxr-xr-x 17,287 paralleltestrunner.hpp
- - rw-r--r-- 13,434 partialtimebarrieroption.cpp
- - rw-r--r-- 12,083 pathgenerator.cpp
- - rw-r--r-- 9,358 period.cpp
- - rw-r--r-- 8,727 perpetualfutures.cpp
- - rw-r--r-- 84,604 piecewiseyieldcurve.cpp
- - rw-r--r-- 19,534 piecewisezerospreadedtermstructure.cpp
- - rw-r--r-- 1,450 preconditions.cpp
- - rw-r--r-- 1,315 preconditions.hpp
- - rw-r--r-- 7,074 prices.cpp
- - rw-r--r-- 44,340 quantlibbenchmark.cpp
- - rw-r--r-- 5,883 quantlibglobalfixture.cpp
- - rw-r--r-- 1,411 quantlibglobalfixture.hpp
- - rw-r--r-- 1,307 quantlibtestsuite.cpp
- - rw-r--r-- 65,626 quantooption.cpp
- - rw-r--r-- 7,192 quotes.cpp
- - rw-r--r-- 64,266 rangeaccrual.cpp
- - rw-r--r-- 32,140 riskneutraldensitycalculator.cpp
- - rw-r--r-- 31,120 riskstats.cpp
- - rw-r--r-- 4,540 rngtraits.cpp
- - rw-r--r-- 6,101 rounding.cpp
- - rw-r--r-- 61,397 schedule.cpp
- - rw-r--r-- 1,911 settings.cpp
- - rw-r--r-- 18,814 shortratemodels.cpp
- - rw-r--r-- 6,844 sofrfutures.cpp
- - rw-r--r-- 11,276 softbarrieroption.cpp
- - rw-r--r-- 8,051 solvers.cpp
- - rw-r--r-- 6,954 spreadoption.cpp
- - rw-r--r-- 30,073 squarerootclvmodel.cpp
- - rw-r--r-- 14,597 stats.cpp
- - rw-r--r-- 2,558 svivolatility.cpp
- - rw-r--r-- 14,447 swap.cpp
- - rw-r--r-- 17,700 swapforwardmappings.cpp
- - rw-r--r-- 61,299 swaption.cpp
- - rw-r--r-- 28,733 swaptionvolatilitycube.cpp
- - rw-r--r-- 18,293 swaptionvolatilitymatrix.cpp
- - rw-r--r-- 7,635 swaptionvolstructuresutilities.hpp
- - rw-r--r-- 22,973 swingoption.cpp
- - rw-r--r-- 26,618 termstructures.cpp
- - rw-r--r-- 49,543 testsuite.vcxproj
- - rw-r--r-- 19,118 testsuite.vcxproj.filters
- - rw-r--r-- 5,681 timegrid.cpp
- - rw-r--r-- 6,682 timeseries.cpp
- - rw-r--r-- 1,895 toplevelfixture.hpp
- - rw-r--r-- 3,498 tqreigendecomposition.cpp
- - rw-r--r-- 2,501 tracing.cpp
- - rw-r--r-- 1,755 transformedgrid.cpp
- - rw-r--r-- 5,393 twoassetbarrieroption.cpp
- - rw-r--r-- 3,811 twoassetcorrelationoption.cpp
- - rw-r--r-- 13,359 ultimateforwardtermstructure.cpp
- - rw-r--r-- 4,826 utilities.cpp
- - rw-r--r-- 6,524 utilities.hpp
- - rw-r--r-- 9,600 variancegamma.cpp
- - rw-r--r-- 4,133 varianceoption.cpp
- - rw-r--r-- 11,315 varianceswaps.cpp
- - rw-r--r-- 1,759 volatilitymodels.cpp
- - rw-r--r-- 37,250 vpp.cpp
- - rw-r--r-- 9,603 xoshiro256starstar.cpp
- - rw-r--r-- 3,722 zabr.cpp
- - rw-r--r-- 13,044 zerocouponswap.cpp
- - rw-r--r-- 2,535 zigguratgaussian.cpp